《国泰金马稳健回报证券投资基金基金合同》修改对照表 章节 原文内容 修改后内容 二、释义 新增内容如下: 《流动性风险管理规定》: 指中国证监会 2017 年 8 月 31 日 颁布、同年 10 月 1 日实施的《公 开募集开放式证券投资基金流 动性风险管理规定》及颁布机关 对其不时做出的修订 流动性受限资产: 指由于法律法规、监管、合同或 操作障碍等原因无法以合理价 格予以变现的资产,包括但不限 于到期日在 10 个交易日以上的 逆回购与银行定期存款(含协议 约定有条件提前支取的银行存 款)、停牌股票、流通受限的新 股及非公开发行股票、资产支持 证券、因发行人债务违约无法进 1  行转让或交易的债券等 十、基金的申购与赎回 新增内容如下: (六)申购与赎回的数额限制 3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜 在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申 购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂 停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权 益。具体请参见相关公告。 十、基金的申购与赎回 新增内容如下: (七)申购费和赎回费 3、本基金对持续持有期少于 7 日的基金份额持有人收 取不低于 1.50%的赎回费并全额计入基金财产。 十、基金的申购与赎回 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为兑 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为兑付投资者的 (十)巨额赎回的认定及处理方式 付投资者的赎回申请有困难,或认为兑付投资者 赎回申请有困难,或认为兑付投资者的赎回申请进行的资产 2、巨额赎回的处理方式 的赎回申请进行的资产变现可能使基金单位资 变现可能使基金单位资产净值发生较大波动时,基金管理人 产净值发生较大波动时,基金管理人在当日接受 在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额 10%的前提 赎回比例不低于上一日基金总份额 10%的前提 下,对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当 下,对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回 按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受 申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总 理的赎回份额;未受理部分除投资者在提交赎回申请时选择 2  量的比例,确定当日受理的赎回份额;未受理部 将当日未获受理部分予以撤销者外,延迟至下一开放日办 分除投资者在提交赎回申请时选择将当日未获 理。转入下一开放日的赎回申请不享有赎回优先权并以该下 受理部分予以撤销者外,延迟至下一开放日办 一个开放日的基金单位资产净值为基准计算赎回金额,以此 理。转入下一开放日的赎回申请不享有赎回优先 类推,直到全部赎回为止。 权并以该下一个开放日的基金单位资产净值为 若本基金发生巨额赎回,在单个基金份额持有人超过基 基准计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为 金总份额 50%以上的赎回申请的情形下:对于该基金份额持 止。 有人当日赎回申请超过上一开放日基金总份额 50%以上的 部分,基金管理人可以延期办理赎回申请;对于该基金份额 持有人当日赎回申请未超过 50%的部分,可以根据前段“(1) 接受全额赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式与其他 基金份额持有人的赎回申请一并办理。 十、基金的申购与赎回 新增内容如下: (十一)拒绝或暂停申购、暂停赎回的情 (4)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 形及处理 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值 1、在如下情况下,基金管理人可以拒绝 存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 或暂停接受投资者的申购申请: 理人应当暂停接受基金申购申请; (5)基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导 3  致单一投资人持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者 变相规避 50%集中度的情形。法律法规或中国证监会另有规 定的除外; …… 如果投资者的申购申请被拒绝,被拒绝的申 如果投资者的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退 购款项将退划给投资者。 划给投资者。发生上述第(5)项情形时,基金管理人可以 采取比例确认等方式对该投资人的申购申请进行限制,基金 管理人有权拒绝该等全部或者部分申购申请。 十、基金的申购与赎回 新增内容如下: (十一)拒绝或暂停申购、暂停赎回的情 (4)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 形及处理 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值 2、在如下情况下,基金管理人可以暂停 存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 接受投资者的赎回申请: 理人应当暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项; 十五、基金的投资 (三)投资范围:限于具有良好流动性的金 (三)投资范围:限于具有良好流动性的金融工具, (三)投资范围: 融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及 包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证 法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金 监会允许基金投资的其他金融工具。基金组合投资的基本范 融工具。基金组合投资的基本范围:股票资产 围:股票资产 40%-95%;债券资产 55%-0;现金或到期日在 4  40%-95%;债券资产 55%-0;现金或到期日在一 一年以内的政府债券不低于 5%,其中,现金不包括结算备 年以内的政府债券不低于 5%。如果法律法规对 付金、存出保证金和应收申购款等。如果法律法规对投资比 投资比例限制有最新规定的,本基金从其规定。 例限制有最新规定的,本基金从其规定。 十五、基金的投资 新增内容如下: (十四)投资组合的比例限制 4、本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式 基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发 行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%; 本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行 的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%。 5、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的 其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资 质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致。 6、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得 超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票 停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符 合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产 的投资。 5  …… 5、在正常情况下,本基金合同生效后的三 8、在正常情况下,本基金合同生效后的三个月内应达 个月内应达到上述比例限制。因基金规模或市场 到上述比例限制。除上述第 5、6 项另有约定外,因基金规 变化导致投资组合超出上述比例不在限制之内, 模或市场变化导致投资组合超出上述比例不在限制之内,基 基金管理人应在合理期限内进行调整,以达到上 金管理人应在合理期限内进行调整,以达到上述标准。 述标准。 十八、基金资产估值 新增内容如下: 六、暂停估值的情形 4.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在 重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金管理人 应当暂停估值; 二十二、基金的信息披露 新增内容如下: (四)年度报告、半年度报告、投资组合 5、如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超 公告和基金单位资产净值公告 过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者的权益,基金 管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信 息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、 报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监 6  会认定的特殊情形除外。 6、基金管理人应当在基金年度报告和半年度报告中披 露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 二十二、基金的信息披露 新增内容如下: (五)基金的临时报告与公告 20、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资 者赎回等重大事项时; 7 《国泰金马稳健回报证券投资基金托管协议》修改对照表 章节 原文内容 修改后内容 九、投资组合比例监控 (1)基金组合投资的基本范围:股票资产 (1)基金组合投资的基本范围:股票资产 40%-95%; 1.基金在投资策略上兼顾投资原则 40%-95%;债券资产 55%-0;现金或到期日在一年以内 债券资产 55%-0; 以及开放式基金的固有特点,通过 的政府债券不低于 5%。如果法律法规对投资比例限制 (2)现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5%。 分散投资降低基金资产的非系统性 有最新规定的,本基金从其规定。 其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 风险,保持基金组合良好的流动性。 如果法律法规对投资比例限制有最新规定的,本基金从其规 基金的投资组合遵循以下限制: 定。 …… 新增内容如下: (6)本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部 开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基 金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市 公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理且由本基金托管 人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股 票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; (7)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定 8  的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的 资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; (8)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不 得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公司股 票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不 符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资 产的投资; 9