国泰金龙债券证券投资基金 2024 年第 2 季度报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二四年七月十九日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2024 年 07 月 17 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国泰金龙债券 基金主代码 020002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003 年 12 月 5 日 报告期末基金份额总额 66,891,272.47 份 在保证投资组合低风险和高流动性的前提下，追求较高的 投资目标 当期收入和总回报，力求基金资产的稳定增值。 1、债券投资策略（以长期利率趋势分析为基础，兼顾中 短期经济周期、政策方向及收益率曲线分析，通过债券置 换和收益率曲线策略等方法，实施积极的债券投资管理。 投资策略 在有效控制利率和信用风险的前提下，为投资者谋求稳定 的低风险收益）；2、选券标准；3、债券增值技术；4、 债券组合的建立与调整；5、投资组合的流动性管理；6、 拟公开发行股票的申购及可转债转股持有策略；7、存托 凭证投资策略。 业绩比较基准 中证综合债指数收益率 风险收益特征 本基金属于收益稳定、风险较低的品种。 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 国泰金龙债券 A 国泰金龙债券 C 下属分级基金的交易代码 020002 020012 报告期末下属分级基金的份 60,891,695.38 份 5,999,577.09 份 额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日) 国泰金龙债券 A 国泰金龙债券 C 1.本期已实现收益 452,476.35 39,093.25 2.本期利润 790,638.79 75,280.80 3.加权平均基金份额本期利润 0.0130 0.0117 4.期末基金资产净值 66,666,762.55 6,145,963.14 5.期末基金份额净值 1.095 1.024 注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、国泰金龙债券 A： 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 1.20% 0.09% 1.74% 0.07% -0.54% 0.02% 过去六个月 2.24% 0.11% 3.87% 0.07% -1.63% 0.04% 过去一年 2.15% 0.11% 5.98% 0.06% -3.83% 0.05% 过去三年 9.50% 0.15% 15.83% 0.06% -6.33% 0.09% 过去五年 3.89% 0.28% 25.07% 0.06% -21.18% 0.22% 自基金合同 127.15% 0.22% 126.53% 0.08% 0.62% 0.14% 生效起至今 2、国泰金龙债券 C： 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 1.09% 0.10% 1.74% 0.07% -0.65% 0.03% 过去六个月 1.99% 0.11% 3.87% 0.07% -1.88% 0.04% 过去一年 1.79% 0.11% 5.98% 0.06% -4.19% 0.05% 过去三年 8.47% 0.15% 15.83% 0.06% -7.36% 0.09% 过去五年 2.29% 0.28% 25.07% 0.06% -22.78% 0.22% 自基金合同 116.75% 0.22% 126.53% 0.08% -9.78% 0.14% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国泰金龙债券证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2003 年 12 月 5 日至 2024 年 6 月 30 日) 1．国泰金龙债券 A： 注：1、本基金的合同生效日为 2003 年 12 月 5 日。本基金在六个月建仓期结束时，各项资产 配置比例符合合同约定。 2、自 2015 年 9 月 1 日起，本基金的业绩比较基准由“中信全债指数收益率”，变更为“中证综 合债指数收益率”。 2．国泰金龙债券 C： 注：1、本基金的合同生效日为 2003 年 12 月 5 日。本基金在六个月建仓期结束时，各项资产 配置比例符合合同约定。 2、自 2015 年 9 月 1 日起，本基金的业绩比较基准由“中信全债指数收益率”，变更为“中证综 合债指数收益率”。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期 证券从业 姓名 职务 限 说明 年限 任职日期 离任日期 国泰上 硕士研究生。曾任职于光大银行上 证 5 年 海分行。2016 年 1 月加入国泰基 期国债 金，历任交易员、基金经理助理。 ETF、上 2019 年 12 月起任上证 5 年期国债 证 10 年 交易型开放式指数证券投资基金 期国债 和上证 10 年期国债交易型开放式 ETF、国 指数证券投资基金的基金经理， 泰金龙 2020 年 3 月起兼任国泰金龙债券 债券、 证券投资基金和国泰信用互利债 国泰信 券型证券投资基金（由国泰信用互 用互利 利分级债券型证券投资基金转型 债券、 而来）的基金经理，2020 年 4 月 国泰中 至 2021 年 7 月任国泰聚瑞纯债债 债 1-3 券型证券投资基金的基金经理， 王玉 年国开 2020-03-13 - 8 年 2020 年 6 月至 2021 年 7 月任国泰 债、国 惠泰一年定期开放债券型发起式 泰中证 证券投资基金的基金经理，2020 细分化 年 8 月至 2021 年 8 月任国泰添福 工产业 一年定期开放债券型发起式证券 主题 投资基金和国泰惠瑞一年定期开 ETF、国 放债券型发起式证券投资基金的 泰中证 基金经理，2020 年 8 月起兼任国 环保产 泰中债 1-3 年国开行债券指数证 业 券投资基金的基金经理，2021 年 3 50ETF、 月起兼任国泰中证细分化工产业 国泰中 主题交易型开放式指数证券投资 证光伏 基金和国泰中证环保产业 50 交易 产业 型开放式指数证券投资基金的基 ETF 发 金经理，2021 年 6 月至 2023 年 5 起联 月任国泰中证环保产业 50 交易型 接、国 开放式指数证券投资基金发起式 泰中证 联接基金和国泰中证细分化工产 影视主 业主题交易型开放式指数证券投 题 资基金发起式联接基金的基金经 ETF、国 理，2021 年 10 月起兼任国泰中证 泰中证 影视主题交易型开放式指数证券 新材料 投资基金和国泰中证光伏产业交 主题 易型开放式指数证券投资基金发 ETF、国 起式联接基金的基金经理，2021 泰上证 年 11 月起兼任国泰中证新材料主 科创板 题交易型开放式指数证券投资基 100ETF 金的基金经理， 2021 年 12 月至 的基金 2023 年 5 月任国泰中证港股通 50 经理 交易型开放式指数证券投资基金 发起式联接基金的基金经理，2022 年 2 月至 2023 年 5 月任国泰中证 新材料主题交易型开放式指数证 券投资基金发起式联接基金的基 金经理，2023 年 9 月起兼任国泰 上证科创板 100 交易型开放式指 数证券投资基金的基金经理。 国泰信 用互利 债券、 硕士研究生。曾任职于太平养老保 国泰可 险、长信基金、中欧基金。2020 转债债 年 5 月加入国泰基金，拟任基金经 券、国 理。2020 年 9 月起任国泰信用互 泰金龙 利债券型证券投资基金和国泰可 债券、 转债债券型证券投资基金的基金 国泰鑫 经理，2021 年 2 月至 2022 年 10 刘波 享稳健 2021-02-09 - 16 年 月任国泰招惠收益定期开放债券 6 个月 型证券投资基金的基金经理，2021 滚动持 年 2 月起兼任国泰金龙债券证券 有债 投资基金的基金经理，2021 年 5 券、国 月起兼任国泰鑫享稳健 6 个月滚 泰信利 动持有债券型证券投资基金的基 三个月 金经理，2023 年 4 月起兼任国泰 定期开 信利三个月定期开放债券型发起 放债券 式证券投资基金的基金经理。 的基金 经理 国泰聚 硕士研究生。曾任职于杉杉青骓投 茅利伟 鑫纯债 2023-08-25 - 11 年 资管理有限公司和上海海通证券 债券、 资产管理有限公司。2022 年 12 月 国泰鑫 加入国泰基金，拟任基金经理。 享稳健 2023 年 6 月起任国泰聚鑫纯债债 6 个月 券型证券投资基金的基金经理， 滚动持 2023年7月起兼任国泰鑫享稳健6 有债 个月滚动持有债券型证券投资基 券、国 金的基金经理，2023 年 8 月起兼 泰金龙 任国泰金龙债券证券投资基金的 债券、 基金经理，2023 年 10 月起兼任国 国泰惠 泰惠盈纯债债券型证券投资基金 盈纯债 的基金经理，2024 年 1 月起兼任 债券、 国泰安康定期支付混合型证券投 国泰安 资基金、国泰安璟债券型证券投资 康定期 基金和国泰浓益灵活配置混合型 支付混 证券投资基金的基金经理，2024 合、国 年 5 月起兼任国泰浩益混合型证 泰安璟 券投资基金的基金经理。 债券、 国泰浓 益灵活 配置混 合、国 泰浩益 混合的 基金经 理 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从法律法规及行业协会的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理团队保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度，宏观经济整体向好，我国经济长期向好的趋势进一步确认。新质生产力相关的经济有较好的恢复，但受地产投资拖累，宏观经济主要还是呈现弱复苏的态势。 债券方面，在支持性的货币政策基调下，光谱利率整体下行，尤其是贷款利率明显下行，有力支持了实体经济。操作方面，组合积极参与了利率债的行情。 转债方面，二季度转债整体微涨，但总体财富效应较弱。操作方面，账户审慎选择一些个券参与。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金 A 类本报告期内的净值增长率为 1.20%，同期业绩比较基准收益率为 1.74%。 本基金 C 类本报告期内的净值增长率为 1.09%，同期业绩比较基准收益率为 1.74%。 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 92,578,447.48 98.04 其中：债券 92,578,447.48 98.04 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 450,000.00 0.48 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 1,397,279.20 1.48 7 其他各项资产 4,672.12 0.00 8 合计 94,430,398.80 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净 序号 债券品种 公允价值(元) 值比例(％) 1 国家债券 18,465,276.02 25.36 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 34,889,949.92 47.92 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 22,496,063.15 30.90 7 可转债（可交换债） 16,727,158.39 22.97 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 92,578,447.48 127.15 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 值比例（％） 1 230028 23 附息国债 90,000 9,358,347.54 12.85 28 2 137646 22 苏金 K1 60,000 6,176,598.58 8.48 3 115417 23 大兴 01 60,000 6,099,626.30 8.38 4 115032 23 江公 01 50,000 5,169,886.30 7.10 5 137589 22 穗投 02 50,000 5,120,317.81 7.03 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,384.14 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 3,287.98 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,672.12 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 值比例(%) 1 123212 立中转债 1,410,034.85 1.94 2 123191 智尚转债 1,213,918.90 1.67 3 113050 南银转债 627,060.41 0.86 4 113059 福莱转债 534,060.27 0.73 5 113053 隆 22 转债 508,751.78 0.70 6 127035 濮耐转债 497,666.85 0.68 7 127090 兴瑞转债 493,559.67 0.68 8 123150 九强转债 478,848.77 0.66 9 128131 崇达转 2 443,305.75 0.61 10 127050 麒麟转债 402,955.48 0.55 11 113657 再 22 转债 400,165.48 0.55 12 118040 宏微转债 394,894.79 0.54 13 110090 爱迪转债 385,984.08 0.53 14 113048 晶科转债 378,027.40 0.52 15 113676 荣 23 转债 349,766.88 0.48 16 123158 宙邦转债 341,143.97 0.47 17 113652 伟 22 转债 337,072.54 0.46 18 113661 福 22 转债 319,065.95 0.44 19 118031 天 23 转债 278,553.70 0.38 20 113634 珀莱转债 270,518.63 0.37 21 113675 新 23 转债 259,690.01 0.36 22 113658 密卫转债 257,052.05 0.35 23 127043 川恒转债 246,915.89 0.34 24 127074 麦米转 2 239,812.05 0.33 25 118028 会通转债 230,553.70 0.32 26 128141 旺能转债 229,048.77 0.31 27 113666 爱玛转债 228,260.55 0.31 28 127091 科数转债 226,010.30 0.31 29 127073 天赐转债 224,295.89 0.31 30 127085 韵达转债 220,202.03 0.30 31 127056 中特转债 218,677.10 0.30 32 123202 祥源转债 215,098.25 0.30 33 111014 李子转债 212,264.11 0.29 34 118035 国力转债 211,661.64 0.29 35 127025 冀东转债 206,971.95 0.28 36 123165 回天转债 206,201.37 0.28 37 123179 立高转债 204,403.40 0.28 38 113641 华友转债 202,934.03 0.28 39 123012 万顺转债 187,401.40 0.26 40 118034 晶能转债 169,864.23 0.23 41 123222 博俊转债 130,899.75 0.18 42 123219 宇瞳转债 126,223.04 0.17 43 127032 苏行转债 125,703.01 0.17 44 110079 杭银转债 120,767.23 0.17 45 127082 亚科转债 118,904.93 0.16 46 127041 弘亚转债 115,205.89 0.16 47 111000 起帆转债 114,884.93 0.16 48 128138 侨银转债 114,210.68 0.16 49 123115 捷捷转债 110,735.62 0.15 50 123169 正海转债 108,102.88 0.15 51 123174 精锻转债 107,499.04 0.15 52 128124 科华转债 98,108.99 0.13 53 113633 科沃转债 3,202.41 0.00 54 110064 建工转债 1,115.84 0.00 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国泰金龙债券A 国泰金龙债券C 本报告期期初基金份额总额 60,898,233.00 7,523,344.71 报告期期间基金总申购份额 776,585.22 156,865.76 减：报告期期间基金总赎回份额 783,122.84 1,680,633.38 报告期期间基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 60,891,695.38 5,999,577.09 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 34,926,383.23 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 34,926,383.23 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 52.21 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额比 期初份 申购份 类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比 20%的时间区间 2024 年 04 月 01 34,926, 34,926,383.2 机构 1 日至2024年06月 383.23 - - 3 52.21% 30 日 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金份额净值 波动风险、基金流动性风险等特定风险。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 1、关于同意设立国泰金龙系列证券投资基金的批复 2、国泰金龙系列证券投资基金基金合同 3、国泰金龙系列证券投资基金托管协议 4、报告期内披露的各项公告 5、法律法规要求备查的其他文件 9.2存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦 15-20 层。 基金托管人住所。 9.3查阅方式 可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688 客户投诉电话：（021）31089000 公司网址：http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 二〇二四年七月十九日