易方达中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资 基金联接基金 2024 年第 3 季度报告 2024 年 9 月 30 日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二四年十月二十五日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金产品概况 基金简称 易方达中证国新央企科技引领 ETF 联接 基金主代码 019493 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2024 年 2 月 20 日 报告期末基金份额总额 55,462,351.16 份 投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误 差的最小化。 投资策略 本基金为易方达中证国新央企科技引领 ETF 的联 接基金，主要通过投资于易方达中证国新央企科技 引领 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争将 日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内，年化 跟踪误差控制在 4%以内，主要投资策略包括目标 ETF 投资策略、股票投资策略、存托凭证投资策略、 债券和货币市场工具投资策略、衍生品投资策略、 参与转融通证券出借业务策略、融资业务策略等。 业绩比较基准 中证国新央企科技引领指数收益率×95%+活期存 款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金，预期风险与预期收益水平 高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本 基金主要通过投资于易方达中证国新央企科技引 领 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本 基金的业绩表现与中证国新央企科技引领指数的 表现密切相关。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 易方达中证国新央企科 易方达中证国新央企科 称 技引领 ETF 联接 A 技引领 ETF 联接 C 下属分级基金的交易代 019493 019494 码 报告期末下属分级基金 12,067,349.04 份 43,395,002.12 份 的份额总额 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 易方达中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券 投资基金 基金主代码 563050 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2023 年 6 月 21 日 基金份额上市的证券交 上海证券交易所 易所 上市日期 2023 年 7 月 6 日 基金管理人名称 易方达基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 2.1.2 目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最 小化。 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的 成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据 标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在 因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份 股时，基金管理人可采取包括成份股替代策略在内的 其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到紧 密跟踪标的指数的目的。本基金力争将日均跟踪偏离 投资策略 度的绝对值控制在 0.2%以内，年化跟踪误差控制在 2%以内。此外，本基金将以降低跟踪误差和流动性 管理为目的，综合考虑流动性和收益性，适当参与债 券和货币市场工具的投资。为更好地实现投资目标， 本基金可投资股指期货、国债期货、股票期权。在加 强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据 投资管理的需要参与转融通证券出借业务，并可根据 相关法律法规参与融资业务。 业绩比较基准 中证国新央企科技引领指数收益率 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于 风险收益特征 混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为 指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表 现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日) 易方达中证国新央企 易方达中证国新央企 科技引领 ETF 联接 A 科技引领 ETF 联接 C 1.本期已实现收益 -137,458.00 -474,954.54 2.本期利润 1,101,413.57 4,613,534.44 3.加权平均基金份额本期利润 0.0833 0.1052 4.期末基金资产净值 12,755,124.53 45,791,114.98 5.期末基金份额净值 1.0570 1.0552 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达中证国新央企科技引领 ETF 联接 A： 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 10.83% 1.79% 10.78% 1.79% 0.05% 0.00% 月 过去六个 9.84% 1.56% 8.78% 1.58% 1.06% -0.02% 月 过去一年 - - - - - - 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合 同生效起 5.70% 1.48% 11.28% 1.60% -5.58% -0.12% 至今 易方达中证国新央企科技引领 ETF 联接 C： 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 10.75% 1.79% 10.78% 1.79% -0.03% 0.00% 月 过去六个 9.68% 1.56% 8.78% 1.58% 0.90% -0.02% 月 过去一年 - - - - - - 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合 同生效起 5.52% 1.48% 11.28% 1.60% -5.76% -0.12% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金联接基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2024 年 2 月 20 日至 2024 年 9 月 30 日） 易方达中证国新央企科技引领 ETF 联接 A： 易方达中证国新央企科技引领 ETF 联接 C： 注：1.本基金合同于 2024 年 2 月 20 日生效，截至报告期末本基金合同生效未满 一年。 2.按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。 3.自基金合同生效至报告期末，A 类基金份额净值增长率为 5.70%，同期业绩比较基准收益率为 11.28%；C 类基金份额净值增长率为 5.52%，同期业绩比较基准收益率为 11.28%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 证券 姓 职务 金经理期限 从业 说明 名 任职 离任 年限 日期 日期 本基金的基金经理，易方 硕士研究生，具有基金从 庞 达中证上海环交所碳中 2024- 业资格。曾任中证指数有 亚 和 ETF（自 2022 年 08 月 02-20 - 15 年 限公司研发部研究员、市 平 10 日至 2024 年 07 月 12 场部主管，华夏基金管理 日）、易方达沪深 300ETF 有限公司研究员、投资经 发起式联接、易方达沪深 理、基金经理、数量投资 300ETF 发起式、易方达 部总监，易方达基金管理 中证 500ETF 联接发起 有限公司易方达中证光伏 式、易方达中证 500ETF、 产业指数发起式的基金经 易方达北证 50 成份指数、 理。 易方达标普生物科技指 数（QDII-LOF）（自 2023 年 02 月 10 日至 2024 年 07 月 12 日）、易方达中证 1000ETF 联接、易方达中 证 1000ETF、易方达中证 国新央企科技引领 ETF、 易方达中证 100ETF、易 方达中证港股通互联网 ETF、易方达上证科创板 成长 ETF、易方达中证家 电龙头指数发起式、易方 达中证港股通互联网 ETF 联接发起式、易方达 上证科创板 100ETF 的基 金经理，指数研究部总经 理、指数投资决策委员会 委员 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管 理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 28 次，其中 26 次为 指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，2 次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金为易方达中证国新央企科技引领 ETF 的联接基金，报告期内主要通过投资易方达中证国新央企科技引领 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪。易方达中证国新央企科技引领 ETF 跟踪中证国新央企科技引领指数，该指数主要选取国务院国资委下属业务涉及航空航天与国防、计算机、电子、半导体、通信设备及技术服务等行业的 50 只上市公司证券组成，以反映该产业上市公司证券的整体表现。 2024 年三季度，经济数据仍然偏弱，社零总额和房地产投资增速表现相对平淡，制造业投资边际有所回落，然而在外需和大规模设备更新改造政策带动下，整体制造业投资仍得到支撑。分月来看，7 月受制造业和房地产投资增速放缓边际影响，固定资产投资累计同比增速较 1-6 月下行，社零总额表现平淡，线上零售有所恢复；8 月投资、生产和消费均有所放缓，信贷、工业品价格表现偏弱；9 月，制造业 PMI 环比改善，国新会以及中央政治局会议释放积极稳增长、稳市场、稳预期信号，对市场影响积极，大幅提振投资者信心。在上述因素的影响下，报告期内 A 股市场呈现先跌后涨状态。本报告期，中证国新央企科技引领指数上涨 11.3%。 中证国新央企科技引领指数定位央企战略科技，聚焦低渗透率的新兴产业和低自主化率的战略产业，相较传统央企指数具备更强的成长性。指数走势与国防军工、计算机、通信与电子行业走势密切相关。近期，一系列支持经济高质量发展的金融政策推出，对稳定市场预期、促进市场健康发展起到重要作用。政策积极信号释放，市场信心正边际修复，投资者风险偏好有所改善，科技成长板块估值环境有所优化。此外，近期央企专业化整合取得积极进展，国务院国资委在京召开中央企业专业化整合推进 会，12 组 26 家单位分四批进行重点项目集中签约，产业发展有所加快。作为工具型产品，中证国新央企科技引领 ETF 联接具有规则透明、风格稳定、成本低廉和充分分散个股风险的优势，有助于投资者高效、便捷地跟踪央企科技产业投资机会。 本报告期涵盖本基金的建仓期，建仓期间内本基金采取相对灵活以及审慎的建仓策略，在严格按照基金合同要求以及尽量减少市场冲击的原则下进行基金的建仓工作。在基金的正常运作期，本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，依据基金申赎变动等情况进行日常组合管理，力求跟踪误差最小化。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 1.0570 元，本报告期份额净值增长 率为 10.83%，同期业绩比较基准收益率为 10.78%；C 类基金份额净值为 1.0552 元， 本报告期份额净值增长率为 10.75%，同期业绩比较基准收益率为 10.78%。年化跟踪误差 0.34%，在合同规定的目标控制范围之内。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 权益投资 450,111.00 0.74 其中：股票 450,111.00 0.74 2 基金投资 55,046,116.72 90.60 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,211,921.30 5.29 8 其他资产 2,046,716.66 3.37 9 合计 60,754,865.68 100.00 5.2期末投资目标基金明细 占基金 基金 运作 公允价值 资产净 序号 基金名称 管理人 类型 方式 （元） 值比例 （%） 易方达中证国新央企科 股票 交易 易方达基 1 技引领交易型开放式指 型 型开 金管理有 55,046,116.72 94.02 数证券投资基金 放式 限公司 5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.3.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产 代码 行业类别 公允价值（元） 净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 405,039.00 0.69 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 45,072.00 0.08 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 450,111.00 0.77 5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.4.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 （％） 1 600893 航发动力 1,700 70,193.00 0.12 2 600760 中航沈飞 1,500 70,065.00 0.12 3 600372 中航机载 3,700 47,952.00 0.08 4 600845 宝信软件 1,000 32,990.00 0.06 5 688981 中芯国际 500 29,995.00 0.05 6 600862 中航高科 1,100 23,617.00 0.04 7 688396 华润微 400 18,860.00 0.03 8 600765 中航重机 900 18,207.00 0.03 9 600038 中直股份 400 16,688.00 0.03 10 600498 烽火通信 900 15,444.00 0.03 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.12投资组合报告附注 5.12.1 基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.12.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 14,180.66 2 应收证券清算款 1,377,594.23 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 654,941.77 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 2,046,716.66 5.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 易方达中证国新央 易方达中证国新央 项目 企科技引领ETF联接 企科技引领ETF联接 A C 报告期期初基金份额总额 14,014,044.80 44,912,518.48 报告期期间基金总申购份额 2,163,787.42 18,676,804.64 减：报告期期间基金总赎回份额 4,110,483.18 20,194,321.00 报告期期间基金拆分变动份额（份 额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 12,067,349.04 43,395,002.12 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 影响投资者决策的其他重要信息 自 2024 年 8 月 28 日至 2024 年 9 月 30 日，基金管理人自主承担本基金的固定费 用。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 1.中国证监会准予易方达中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金联接基金注册的文件； 2.《易方达中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》； 3.《易方达中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》； 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5.基金管理人业务资格批件、营业执照。 9.2存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二四年十月二十五日