汇添富双享增利债券型证券投资基金 2025 年 中期报告 2025 年 06 月 30 日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2025 年 08 月 29 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 8 月 27 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2025 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况...... 5 2.2 基金产品说明...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人...... 5 2.4 信息披露方式...... 6 2.5 其他相关资料...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标...... 6 3.2 基金净值表现...... 7 §4 管理人报告 ...... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 14 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 14 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 15 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 16 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 17 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 17 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 17 §5 托管人报告 ...... 17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......18 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...... 18 5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 18 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 18 6.1 资产负债表...... 18 6.2 利润表 ...... 19 6.3 净资产变动表...... 21 6.4 报表附注 ...... 22 §7 投资组合报告 ...... 55 7.1 期末基金资产组合情况...... 55 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......56 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 57 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......59 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......61 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 61 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 62 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 62 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 62 7.10 本基金投资股指期货的投资政策......62 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 62 7.12 本报告期投资基金情况...... 62 7.13 投资组合报告附注...... 64 §8 基金份额持有人信息 ...... 66 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......66 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 66 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 67 §9 开放式基金份额变动 ...... 67 §10 重大事件揭示 ...... 67 10.1 基金份额持有人大会决议...... 68 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 68 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 68 10.4 基金投资策略的改变...... 68 10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件......68 10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况......68 10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 68 10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况......68 10.9 其他重大事件...... 74 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 75 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 ...... 75 11.2 影响投资者决策的其他重要信息......76 §12 备查文件目录 ...... 76 12.1 备查文件目录...... 76 12.2 存放地点 ...... 77 12.3 查阅方式 ...... 77 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 汇添富双享增利债券型证券投资基金 基金简称 汇添富双享增利债券 基金主代码 018586 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2023 年 06 月 20 日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 299,309,836.27 （份） 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简 汇添富双享增利债券 A 汇添富双享增利债券 C 称 下属分级基金的交易代 018586 018587 码 报告期末下属分级基金 253,317,830.60 45,992,005.67 的份额总额（份） 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管 理，追求基金资产的长期稳健增值。 本基金采取稳健的投资策略，通过债券等固定收益类资产的投资力争 平稳收益，并适度参与股票等权益类资产的投资增强回报，在灵活配 投资策略 置各类资产以及严格的风险管理基础上，力争实现基金资产的持续稳 定增值。本基金采取的投资策略主要包括资产配置策略、债券投资策 略、股票投资策略、基金投资策略及国债期货投资策略。 中债新综合财富（总值）指数收益率*85%+沪深 300 指数收益率*5%+恒 业绩比较基准 生指数收益率（经汇率调整）*5%+金融机构人民币活期存款利率（税 后）*5% 本基金属于债券型基金，其预期的风险与收益低于股票型基金、混合 风险收益特征 型基金，高于货币市场基金。本基金除了投资 A 股以外，还可以根据 法律法规规定投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、 投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 姓名 李鹏 王小飞 负责人 联系电话 021-28932888 021-60637103 电子邮箱 service@99fund.com wangxiaofei.zh@ccb.com 客户服务电话 400-888-9918 021-60637228 传真 021-28932998 021-60635778 注册地址 上海市黄浦区外马路 728 号 9 北京市西城区金融大街 25 号 楼 办公地址 上海市黄浦区外马路 728 号 北京市西城区闹市口大街1号 院 1 号楼 邮政编码 200010 100033 法定代表人 鲁伟铭 张金良 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.99fund.com 址 基金中期报告备置地点 上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管 理股份有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公 上海市黄浦区外马路 728 号 司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指 报告期(2025 年 01 月 01 日 - 2025 年 06 月 30 日) 标 汇添富双享增利债券 A 汇添富双享增利债券 C 本期已实现收益 3,915,109.04 468,171.74 本期利润 3,556,007.28 810,459.88 加权平均基金份额本 0.0163 0.0209 期利润 本期加权平均净值利 1.55% 1.99% 润率 本期基金份额净值增 1.56% 1.37% 长率 3.1.2 期末数据和指 报告期末(2025 年 06 月 30 日) 标 期末可供分配利润 15,062,875.50 2,338,552.81 期末可供分配基金份 0.0595 0.0508 额利润 期末基金资产净值 270,602,384.61 48,726,591.44 期末基金份额净值 1.0682 1.0595 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2025 年 06 月 30 日) 基金份额累计净值增 6.82% 5.95% 长率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富双享增利债券 A 份额净值 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 准收益率③ 率标准差 ④ 过去一 0.96% 0.08% 0.70% 0.07% 0.26% 0.01% 个月 过去三 1.45% 0.15% 1.72% 0.12% -0.27% 0.03% 个月 过去六 1.56% 0.16% 1.88% 0.13% -0.32% 0.03% 个月 过去一 3.22% 0.18% 6.65% 0.13% -3.43% 0.05% 年 自基金 合同生 6.82% 0.16% 11.02% 0.12% -4.20% 0.04% 效起至 今 汇添富双享增利债券 C 份额净值 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 准收益率③ 率标准差 ④ 过去一 0.93% 0.08% 0.70% 0.07% 0.23% 0.01% 个月 过去三 1.37% 0.15% 1.72% 0.12% -0.35% 0.03% 个月 过去六 1.37% 0.16% 1.88% 0.13% -0.51% 0.03% 个月 过去一 2.80% 0.18% 6.65% 0.13% -3.85% 0.05% 年 自基金 合同生 5.95% 0.16% 11.02% 0.12% -5.07% 0.04% 效起至 今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2023 年 06 月 20 日）起 6 个月，建仓期结 束时各项资产配置比例符合合同约定。 本基金各类份额自实际有资产之日起披露业绩数据。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金成立于 2005 年 2 月，是中国一流的综合性资产管理公司之一。公司总部设 立于上海，在北京、上海、广州、成都、南京、深圳等地设有分公司，在香港、上海、美国及新加坡设有子公司——汇添富资产管理（香港）有限公司、汇添富资本管理有限公司、汇添富资产管理（美国）控股有限公司、汇添富资产管理（新加坡）有限公司、汇添富投资管理有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全，拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII 基金管理人、RQFII 基金管理人、QFII 基金管理人、基金投资顾问等业务资格。 汇添富基金现已形成公募业务、私募资管业务、私募股权业务、养老金业务、电商业务、 国际业务、基金投顾业务等七大业务板块，被誉为“选股专家”，赢得广大基金持有人和海内外机构的认可和信赖。 成立以来，公司屡获殊荣，包括“金牛奖”“金基金奖”“明星基金奖”等多项权威荣誉奖项。汇添富始终坚持“客户第一”的价值观和“一切从长期出发”的经营理念，致力于打造中国最受认可的资产管理品牌。 2025 上半年，汇添富基金新成立 22 只公开募集证券投资基金。截至 2025 年 6 月 30 日， 公司共管理 363 只公开募集证券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助 证券从业年限 姓名 职务 理）期限 （年） 说明 任职日期 离任日期 国籍：中国。学历： 复旦大学金融工 程硕士。从业资 格：证券投资基金 从业资格,特许金 融分析师 CFA。从 业经历：2006 年 7 月至 2007 年 10 月任招商基金固 收研究员，2007 年 11 月至 2011 本基金的基 年 2 月任摩根大 金经理,养 2023 年 06 月 通研究部策略分 宋鹏 老金投资部 20 日 - 19 析师，2011 年 2 总监 月至 2019 年 5 月 历任平安资产管 理公司固收投资 部投资经理、部门 总经理。2019 年 5 月至今任汇添富 基金养老金投资 部总监。2021 年 8 月 26 日至今任汇 添富鑫瑞债券型 证券投资基金的 基金经理。2021 年 10 月 11 日至 2024 年 11 月 22 日任汇添富稳健 睿享一年持有期 混合型证券投资 基金的基金经理。 2021 年 10 月 20 日至今任汇添富 稳鑫 120 天滚动 持有债券型证券 投资基金的基金 经理。2021 年 12 月 23 日至今任汇 添富双享回报债 券型证券投资基 金的基金经理。 2022 年 8 月 1 日 至今任汇添富淳 享一年定期开放 债券型发起式证 券投资基金的基 金经理。2023 年 6 月 16 日至今任汇 添富添添鑫多元 收益 9 个月持有 期混合型证券投 资基金的基金经 理。2023 年 6 月 20 日至今任汇添 富双享增利债券 型证券投资基金 的基金经理。2023 年 12 月 5 日至今 任汇添富稳鑫 90 天持有期债券型 证券投资基金的 基金经理。 国籍：中国。学历： 北京大学经济硕 士、香港大学金融 孙丹 本基金的基 2023 年 06 月 - 12 学硕士。从业资 金经理 20 日 格：证券投资基金 从业资格。从业经 历：2013 年 7 月 至 2015 年 4 月任 工银安盛人寿保 险股份有限公司 资产管理部投资 助理，2015 年 4 月至 2022 年 4 月 任平安养老保险 股份有限公司固 收部研究员、投资 经理。2022 年 4 月起担任汇添富 基金养老金投资 部投资经理。2023 年 6 月 20 日至今 任汇添富双享增 利债券型证券投 资基金的基金经 理。 国籍：中国。学历： 复旦大学管理学 硕士。从业资格： 证券投资基金从 业资格,CFA。从业 经历：2011 年 7 月至 2012 年 6 月 任中国银行股份 有限公司交易员， 2012 年 6 月至 2016 年 1 月任中 国银行股份有限 本基金的基 2023 年 07 月 公司投资经理， 茹奕菡 金经理助理 13 日 - 10 2016 年 2 月至 2017 年 4 月任泰 达宏利基金管理 有限公司投资经 理，2017 年 5 月 17 日至 2017 年 8 月 8 日任泰达宏 利港股通股票基 金的基金经理。 2017 年 9 月加入 汇添富基金管理 股份有限公司。 2018 年 5 月 25 日 至 2019 年 9 月 1 日任汇添富 6 月 红添利定期开放 债券型证券投资 基金的基金经理 助理。2018 年 5 月 25 日至 2019 年9月1日任汇添 富安鑫智选灵活 配置混合型证券 投资基金的基金 经理助理。2018 年 5 月 25 日至 2019 年 9 月 1 日 任汇添富多元收 益债券型证券投 资基金的基金经 理助理。2018 年 5 月 25 日至 2019 年9月1日任汇添 富年年丰定期开 放混合型证券投 资基金的基金经 理助理。2018 年 5 月 25 日至 2019 年9月1日任汇添 富年年泰定期开 放混合型证券投 资基金的基金经 理助理。2018 年 5 月 25 日至 2019 年9月1日任汇添 富年年益定期开 放混合型证券投 资基金的基金经 理助理。2018 年 5 月 25 日至 2019 年9月1日任汇添 富双利增强债券 型证券投资基金 的基金经理助理。 2018 年 5 月 25 日 至 2019 年 9 月 1 日任汇添富双利 债券型证券投资 基金的基金经理 助理。2018 年 5 月 25 日至 2019 年9月1日任汇添 富熙和精选混合 型证券投资基金 的基金经理助理。 2023 年 7 月 13 日 至今任汇添富双 享增利债券型证 券投资基金的基 金经理助理。2018 年12月24日至今 任汇添富安心中 国债券型证券投 资基金的基金经 理。 注:基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期。 非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期。 证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，力争在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，保障公平交易制度的执行和实现。具体情况如下： 本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种，以及投资授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动 相关的各个环节。 本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。 对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3 日内、 5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T 检验的 交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。 对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量等综合判断交易是否涉及利益输送。 综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 4 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 此外，为防范基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的潜在利益冲突，本基金管理人从投资指令、交易行为、交易监测等多方面，对兼任组合进行监控管理和分析评估。本报告期内兼任组合未出现违反公平交易或异常交易的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 25 年上半年，经济数据呈现弱修复的态势。其中，生产偏强，基建发力，制造业维持韧性，社零增速较好但内生性消费动能变化不大，地产政策效应退坡对投资销售逐步形成了压力，抢出口对于经济有支撑作用。然而产能偏过剩的格局下工业品价格仍持续走弱。考虑后续出口面临的压力，有效需求不足的格局并没有发生改变。 今年上半年，在基本面企稳和流动性波动的背景下，债券收益率先上后下，各券种表现 分化，总体上利率弱于信用。关键期限 10 年国债和 30 年国债均未突破 1 月低点，显示出在 低收益环境下，债券呈现波动加大、资本利得效应减弱的特点。一季度，由于基本面开局良好叠加央行主动收紧流动性，债券有较大幅度调整，10 年国债上行至 1.8%附近；二季度开 始，美国超预期实施对各国的关税，对风险情绪有较大影响，收益率快速下行，后续逐渐震荡。 股票市场年初在政策呵护、数据回暖的背景下触底反弹，市场整体明显回暖。结构上，受益 DeepSeek 大模型突破、机器人产业趋势的标的表现居前，港股科技及消费龙头呈现出明显的超额收益。4 月中下旬受到关税政策、年报季报披露等因素压制，市场出现波动调整，5 月下旬受益于内需改善 AI 科技催化，市场情绪回暖指数显著回升。银行受益于资产荒逻辑、有色受益于避险需求及供给逻辑、通信受益于 AI 催化表现较强。 组合操作上，债券和股票操作积极配合。债券方面，在严控信用风险的前提下，优选高等级信用债作为底仓，保持中性偏高的久期，适度使用杠杆，适时参与波段交易。股票方面，在金融周期中增持了盈利稳定股息率相对较高的港股大行减持了上游油气，消费中增持了估值偏底部增速稳定的互联网龙头，适度参与部分估值性价比合理且景气可持续的新消费标的，成长中主要参与了算力和先进制造标的。转债方面，以中低价策略为主，根据转债溢价率进行了适度的逆向操作。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期汇添富双享增利债券 A 类份额净值增长率为 1.56%，同期业绩比较基准收益率 为 1.88%。本报告期汇添富双享增利债券 C 类份额净值增长率为 1.37%，同期业绩比较基准收益率为 1.88%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 基本面角度，国内方面经济短期呈现韧性，但下行压力逐步显现。抢出口效应支持二季度 GDP，预计 5.2%增速，但高频指数显示经济基本面继续向下，低通胀延续。后续政策以供给侧为主要抓手，关税和贸易战仍有不确定性。政策底线思维，相机抉择。货币政策立场维持适度宽松。 债券角度，展望下半年，基本面仍面临有效需求不足、向上弹性不足的特点，政策对高质量的诉求难有改变，预计政策定力将保持较强。流动性方面，在中美博弈大背景下，央行整体态度预计维持呵护。因此，综合基本面和资金面，债券仍有支撑。但需要留意，债券市场目前绝对收益和利差均处于低位，权益市场自 6 月下旬开启了阶段性牛市行情，后续风险偏好和赚钱效应可能引起大类资产切换。整体上，考虑绝对收益较低和基本面向上弹性不足的实际环境，债券预计仍会维持低位震荡的格局。 股票角度，流动性宽松+风险偏好抬升，市场预计震荡偏强运行。海外降息临近，弱美元趋势持续。市场稳定力量（平准基金+保险+AMC 等）等持续托底市场，平准基金宣布无限 量流动性供应，国内政策一致性提升，提升市场信心和风险偏好。结构上看好红利+科技的结构性行情。1）红利继续看好，保险等增量资金持续流入。2）科技稀缺高景气资产：科技产业进展持续，新消费和创新药、AI 均有机会。3）美元降息临近+外需触底回暖，全球定价资源品估值有望提升（铜、铝、金）。4）顺周期龙头资产在经济进一步承压时可逆向布局。转债估值进入偏高区间，整体性价比降低，控制仓位，优选性价比个券机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，并保持估值政策和程序的一贯性。 本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责构建估值决策体系、适时更新估值相关制度、指导并监督各类投资品种的估值程序。估值委员会由投资、研究、集中交易、合规稽核、风险管理、基金营运等部门中具有丰富从业经验和专业胜任能力的员工担任，且互相不存在直接的重大利益冲突。基金经理可参与估值委员会对于估值方法的讨论，但无最终决策权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理。 基金日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由管理人完成估值后，经托管人复核无误后由管理人对外公布。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可进行基金收益分配，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，基金份额持有人可对 A 类、C 类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可供分配利润可能有所不同，同一类别内每一基金份额享有同等分配权。 本基金本报告期内未进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。 5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：汇添富双享增利债券型证券投资基金 报告截止日：2025 年 06 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2025 年 06 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 1,339,488.38 6,051,147.84 结算备付金 5,947,859.26 931,713.89 存出保证金 18,577.34 21,747.74 交易性金融资产 6.4.7.2 385,242,967.92 253,316,464.98 其中：股票投资 35,941,802.88 22,286,355.20 基金投资 1,726,582.10 - 债券投资 347,574,582.94 231,030,109.78 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 2,000,000.00 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 应收清算款 18,565,979.01 2,129,885.99 应收股利 56,471.22 - 应收申购款 1,434,028.62 854.30 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 412,605,371.75 264,451,814.74 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2025 年 06 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 72,001,095.90 45,010,115.92 应付清算款 8,770,372.81 5,923,531.63 应付赎回款 12,184,007.94 210,311.87 应付管理人报酬 135,010.99 87,957.75 应付托管费 40,503.26 26,387.32 应付销售服务费 21,936.41 5,570.41 应付投资顾问费 - - 应交税费 16,601.43 6,730.82 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.7 106,866.96 200,542.57 负债合计 93,276,395.70 51,471,148.29 净资产： 实收基金 6.4.7.8 299,309,836.27 202,585,180.84 未分配利润 6.4.7.9 20,019,139.78 10,395,485.61 净资产合计 319,328,976.05 212,980,666.45 负债和净资产总计 412,605,371.75 264,451,814.74 注：报告截止日 2025 年 06 月 30 日，基金份额总额 299,309,836.27 份。本基金下属汇添富 双享增利债券 A 基金份额净值 1.0682 元，基金份额总额 253,317,830.60 份；本基金下属汇 添富双享增利债券 C 基金份额净值 1.0595 元，基金份额总额 45,992,005.67 份。 6.2 利润表 会计主体：汇添富双享增利债券型证券投资基金 本报告期：2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 上年度可比期间 2025 年 01 月 01 日 2024 年 01 月 01 日 至 2025 年 06 月 30 至 2024 年 06 月 30 日 日 一、营业总收入 5,954,105.38 10,010,003.25 1.利息收入 22,159.75 39,595.55 其中：存款利息收入 6.4.7.10 14,172.25 33,579.20 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 7,987.50 6,016.35 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 5,941,283.82 4,748,779.18 其中：股票投资收益 6.4.7.11 -1,247,819.42 -2,466,395.95 基金投资收益 6.4.7.12 22,306.25 - 债券投资收益 6.4.7.13 6,831,881.72 6,844,880.78 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 - - 股利收益 6.4.7.17 334,915.27 370,294.35 以摊余成本计量的金融 - - 资产终止确认产生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.18 -16,813.62 5,221,583.00 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.19 7,475.43 45.52 列） 减：二、营业总支出 1,587,638.22 1,414,122.61 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 665,462.71 529,325.25 其中：暂估管理人报酬 - - 2．托管费 6.4.10.2.2 199,611.50 158,797.64 3．销售服务费 79,131.94 105,981.34 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 529,885.76 499,488.36 其中：卖出回购金融资产支出 529,885.76 499,488.36 6．信用减值损失 6.4.7.21 - - 7. 税金及附加 9,040.40 7,524.06 8．其他费用 6.4.7.22 104,505.91 113,005.96 三、利润总额（亏损总额以“-” 4,366,467.16 8,595,880.64 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 4,366,467.16 8,595,880.64 填列） 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 4,366,467.16 8,595,880.64 6.3 净资产变动表 会计主体：汇添富双享增利债券型证券投资基金 本报告期：2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 202,585,180.84 10,395,485.61 212,980,666.45 资产 加：会计政策变 - - - 更 二、本期期初净 202,585,180.84 10,395,485.61 212,980,666.45 资产 三、本期增减变 动 额 （ 减 少 以 96,724,655.43 9,623,654.17 106,348,309.60 “-”号填列） （一）、综合收 - 4,366,467.16 4,366,467.16 益总额 （二）、本期基 金份额交易产生 的净资产变动数 96,724,655.43 5,257,187.01 101,981,842.44 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 271,448,278.74 14,785,472.95 286,233,751.69 购款 2.基金赎回款 -174,723,623.31 -9,528,285.94 -184,251,909.25 （三）、本期向 基金份额持有人 分配利润产生的 - - - 净资产变动（净 资产减少以“-” 号填列） 四、本期期末净 299,309,836.27 20,019,139.78 319,328,976.05 资产 上年度可比期间 项目 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 275,480,593.60 -1,778,029.61 273,702,563.99 资产 加：会计政策变 - - - 更 二、本期期初净 275,480,593.60 -1,778,029.61 273,702,563.99 资产 三、本期增减变 动 额 （ 减 少 以 -55,144,681.09 9,277,223.87 -45,867,457.22 “-”号填列） （一）、综合收 - 8,595,880.64 8,595,880.64 益总额 （二）、本期基 金份额交易产生 的净资产变动数 -55,144,681.09 681,343.23 -54,463,337.86 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 187,298,932.63 4,103,690.30 191,402,622.93 购款 2.基金赎回款 -242,443,613.72 -3,422,347.07 -245,865,960.79 （三）、本期向 基金份额持有人 分配利润产生的 - - - 净资产变动（净 资产减少以“-” 号填列） 四、本期期末净 220,335,912.51 7,499,194.26 227,835,106.77 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 张晖 李骁 雷青松 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 汇添富双享增利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2023]986 号文《关于准予汇添富双享增利债券型证券投资基金注册的批复》准予注册，由汇添富基金管理股份有限公司向社会公开募集。 经向中国证监会备案，基金合同于 2023 年 6 月 20 日生效。首次设立基金募集规模为 1,054,199,371.81 份基金份额，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具安永华明（2023）验字第 60466941_B33 号验资报告予以验证。本基金为契约型开放式，存续期限 不定。本基金的基金管理人及注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2025 年 06 月 30 日的财务状况以及 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 1.印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股 票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；根据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花 税实施减半征收； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让 方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变。 2.增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改征增值税试点 的通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征 增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭 式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适 用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营 过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 3.城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育附加。 4.企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资 基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 5.个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款 利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所 得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息 红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基 金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其 股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利 差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从 公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.境外投资 本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2025 年 06 月 30 日 活期存款 1,339,488.38 等于：本金 1,338,594.90 加：应计利息 893.48 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 1,339,488.38 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2025 年 06 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 34,316,634.73 - 35,941,802.88 1,625,168.15 贵金属投资-金交所黄 - - - - 金合约 交易所市场 233,361,960.06 1,700,414.80 236,607,620.20 1,545,245.34 债券 银行间市场 109,481,360.11 674,162.74 110,966,962.74 811,439.89 其他 - - - - 合计 342,843,320.17 2,374,577.54 347,574,582.94 2,356,685.23 资产支持证券 - - - - 基金 1,677,325.30 - 1,726,582.10 49,256.80 其他 - - - - 合计 378,837,280.20 2,374,577.54 385,242,967.92 4,031,110.18 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 注：本基金无债权投资。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 注：本基金不存在债权投资减值准备计提情况。 6.4.7.6 其他资产 注：本基金本报告期末无其他资产余额。 6.4.7.7 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2025 年 06 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 30,003.50 其中：交易所市场 24,612.00 银行间市场 5,391.50 应付利息 - 应付审计费 17,356.09 应付信息披露费 59,507.37 应付指数使用费 - 应付账户维护费 - 应付汇划费 - 应付上市费 - 应付持有人大会费-公证费 - 应付持有人大会费-律师费 - 应付或有管理费 - 申购款利息 - 应付登记结算费 - 应付 IOPV 计算与发布费 - 其他 - 合计 106,866.96 6.4.7.8 实收基金 金额单位：人民币元 汇添富双享增利债券 A 项目 本期 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 187,164,440.04 187,164,440.04 本期申购 140,826,650.73 140,826,650.73 本期赎回（以“-”号 -74,673,260.17 -74,673,260.17 填列） 基金拆分/份额折算 - - 前 基金拆分/份额折算 - - 调整 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号 - - 填列） 本期末 253,317,830.60 253,317,830.60 汇添富双享增利债券 C 项目 本期 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 15,420,740.80 15,420,740.80 本期申购 130,621,628.01 130,621,628.01 本期赎回（以“-”号 -100,050,363.14 -100,050,363.14 填列） 基金拆分/份额折算 - - 前 基金拆分/份额折算 - - 调整 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号 - - 填列） 本期末 45,992,005.67 45,992,005.67 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.9 未分配利润 单位：人民币元 汇添富双享增利债券 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 7,577,889.90 2,120,130.15 9,698,020.05 加：会计政策 - - - 变更 本期期初 7,577,889.90 2,120,130.15 9,698,020.05 本期利润 3,915,109.04 -359,101.76 3,556,007.28 本期基金份额 交易产生的变 3,569,876.56 460,650.12 4,030,526.68 动数 其中：基金申 7,571,773.02 521,525.87 8,093,298.89 购款 基金赎回款 -4,001,896.46 -60,875.75 -4,062,772.21 本期已分配利 - - - 润 本期末 15,062,875.50 2,221,678.51 17,284,554.01 汇添富双享增利债券 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 525,299.59 172,165.97 697,465.56 加：会计政策 - - - 变更 本期期初 525,299.59 172,165.97 697,465.56 本期利润 468,171.74 342,288.14 810,459.88 本期基金份额 交易产生的变 1,345,081.48 -118,421.15 1,226,660.33 动数 其中：基金申 6,204,637.37 487,536.69 6,692,174.06 购款 基金赎回款 -4,859,555.89 -605,957.84 -5,465,513.73 本期已分配利 - - - 润 本期末 2,338,552.81 396,032.96 2,734,585.77 6.4.7.10 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日 活期存款利息收入 8,827.02 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 5,147.08 其他 198.15 合计 14,172.25 注:“其他”包含直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。 6.4.7.11 股票投资收益 6.4.7.11.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日 卖出股票成交总额 42,634,043.15 减：卖出股票成本总额 43,779,926.87 减：交易费用 101,935.70 买卖股票差价收入 -1,247,819.42 6.4.7.12 基金投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日 卖出/赎回基金成交总额 5,433,725.00 减：卖出/赎回基金成本总额 5,407,057.60 减：买卖基金差价收入应缴纳增 3,860.45 值税额 减：交易费用 500.70 基金投资收益 22,306.25 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日 债券投资收益——利息收入 3,086,968.81 债券投资收益——买卖债券（债转股及 3,744,912.91 债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 6,831,881.72 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 511,191,184.25 交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 503,475,532.28 成本总额 减：应计利息总额 3,953,525.52 减：交易费用 17,213.54 买卖债券差价收入 3,744,912.91 6.4.7.14 资产支持证券投资收益 6.4.7.14.1 资产支持证券投资收益项目构成 注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 注：本基金本报告期无买卖资产支持证券差价收入。 6.4.7.15 贵金属投资收益 注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.16 衍生工具收益 6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期无买卖权证差价收入。 6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益 注：本基金本报告期无衍生工具其他投资收益。 6.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日 股票投资产生的股利收益 334,915.27 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 334,915.27 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日 1.交易性金融资产 -16,813.62 ——股票投资 1,490,323.15 ——债券投资 -1,556,393.57 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 49,256.80 ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - ——期货投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 -16,813.62 6.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日 基金赎回费收入 7,475.43 替代损益 - 其他 - 合计 7,475.43 6.4.7.20 持有基金产生的费用 金额单位：人民币元 本期 项目 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日 当期持有基金产生的应支付销售服务费（元） - 当期持有基金产生的应支付管理费（元） 948.09 当期持有基金产生的应支付托管费（元） 198.40 6.4.7.21 信用减值损失 注：本基金无信用减值损失。 6.4.7.22 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日 审计费用 17,356.09 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 账户维护费 18,600.00 银行费用 8,665.18 指数使用费 - 登记结算服务费 - IOPV 计算与发布 - 费 持有人大会-公证 - 费 持有人大会-律师 - 费 开户费 - 上市费 - 或有管理费 - 其他 377.27 合计 104,505.91 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人,基金销售机构,基金注册登记机 构 中国建设银行股份有限公司（"建设银行"） 基金托管人,基金代销机构 东方证券股份有限公司（"东方证券"） 基金管理人的股东,基金代销机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 上年度可比期间 2024 年 01 月 01 日至 关联方名 月 30 日 2024 年 06 月 30 日 称 占当期股票 占当期股票成 成交金额 成交总额的 成交金额 交总额的比例 比例（%） （%） 东方证券 21,159,569.90 21.46 165,779,583.38 100.00 6.4.10.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 本期 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 上年度可比期间 2024 年 01 月 01 日至 关联方名 月 30 日 2024 年 06 月 30 日 称 占当期债券 占当期债券成 成交金额 成交总额的 成交金额 交总额的比例 比例（%） （%） 东方证券 334,887,415.89 84.33 364,110,892.14 100.00 6.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 上年度可比期间 2024 年 01 月 01 日至 关联方 月 30 日 2024 年 06 月 30 日 名称 占当期回购 占当期回购 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的 比例（%） 比例（%） 东方证 2,060,779,000.00 54.56 3,304,966,000.00 100.00 券 6.4.10.1.4 基金交易 金额单位：人民币元 本期 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 上年度可比期间 2024 年 01 月 日 01 日至 2024 年 06 月 30 日 关联方名称 占当期基金成 占当期基金成 成交金额 交总额的比例 成交金额 交总额的比例 （%） （%） 东方证券 1,405,442.40 11.23 - - 6.4.10.1.5 权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日 关联方名 占当期佣金总 占期末应付佣 称 当期佣金 量的比例（%） 期末应付佣金余额 金总额的比例 （%） 东方证券 9,299.27 20.73 7,917.53 32.17 上年度可比期间 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 关联方名 占当期佣金总 占期末应付佣 称 当期佣金 量的比例（%） 期末应付佣金余额 金总额的比例 （%） 东方证券 123,414.88 100.00 54,623.11 100.00 注：1.上述佣金按协议约定的佣金率计算，佣金率由协议签订方参考市场价格确定。截至 2024 年 6 月 30 日止，该类佣金协议的服务范围包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研 究成果和市场信息服务等。 2.根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，自 2024 年 7 月 1 日起，基金管理 人管理的被动股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率，且不得通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他费用；其他类型基金可以通过交易佣金支付研究服务费用，但股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交易佣金支付研究服务之外的其他费用。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2025 年 01 月 01 日至 2024 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日 2024 年 06 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 665,462.71 529,325.25 其中：应支付销售机构的客户维护费 99,165.44 153,545.88 应支付基金管理人的净管理费 566,297.27 375,779.37 注：本基金对基金财产中持有的本基金管理人自身管理的基金部分不收取管理费。本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除所持有本基金管理人自身管理的其他基金所对应的基金资产净值后余额（若为负数，则取 0）的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值扣除所持有本基金管理人自身管理的其他基金所对应的基金资产净值后余额，若为负数，则取 0 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。费用自动扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。 对于基金中基金、ETF 联接基金等特殊类型的基金产品，由于本基金管理人对基金财产中持有的本基金管理人自身管理的基金部分或基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费，但客户维护费的收取标准并不调减，可能出现净管理费为负值的情况。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2025年01月01日至2025 2024年01月01日至2024 年 06 月 30 日 年 06 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 199,611.50 158,797.64 注：本基金对基金财产中持有的本基金托管人自身托管的基金部分不收取托管费。本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有本基金托管人自身托管的其他基金所对应的基金资产净值后余额（若为负数，则取 0）的 0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值扣除所持有本基金托管人自身托管的其他基金所对应的基金资产净值后余额，若为负数，则取 0 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。费用自动扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日 获得销售服务费 当期发生的基金应支付的销售服务费 的各关联方名称 汇添富双享增利 汇添富双享增利债券 C 合计 债券 A 汇添富基金管理 - 493.99 493.99 股份有限公司 东方证券股份有 - 711.95 711.95 限公司 中国建设银行股 - 75,748.92 75,748.92 份有限公司 合计 - 76,954.86 76,954.86 上年度可比期间 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 获得销售服务费 当期发生的基金应支付的销售服务费 的各关联方名称 汇添富双享增利 汇添富双享增利债券 C 合计 债券 A 汇添富基金管理 - 830.43 830.43 股份有限公司 中国建设银行股 - 103,264.92 103,264.92 份有限公司 合计 - 104,095.35 104,095.35 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.4%。计算方法如下： H＝E×0.4%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。费用自动扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注: 本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注: 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 上年度可比期间 2024 年 01 月 01 日至 名称 月 30 日 2024 年 06 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 建设银 1,339,488.38 8,827.02 19,466,989.84 7,308.45 行 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.10.8.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费 用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2025 年 01 月 01 日至 2025 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 年 06 月 30 日 当期交易基金产生的申购 - - 费（元） 当期交易基金产生的赎回 - - 费（元） 当期持有基金产生的应支 - - 付销售服务费（元） 当期持有基金产生的应支 - - 付管理费（元） 当期持有基金产生的应支 - - 付托管费（元） 当期交易基金产生的交易 - - 费（元） 当期交易基金产生的转换 - - 费（元） 注:上述费用为本基金持有管理人及管理人关联方所管理的基金产生的费用，申购费、赎回费是实际产生的费用，销售服务费、管理费和托管费等其他费用为估算费用；上述费用已在本基金所持有基金的净值中体现，不构成本基金的费用项目。根据相关法律法规及本基金合同的约定，基金管理人不得对基金中基金财产中持有的自身管理的基金部分收取基金中基金的管理费，基金托管人不得对基金中基金财产中持有的自身托管的基金部分收取基金中基金的托管费。 6.4.11 利润分配情况 注: 本基金本报告期未进行利润分配。于资产负债表日之后、财务报表批准日之前批准、公告或实施的利润分配情况详见资产负债表日后事项章节。 6.4.12 期末（2025 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注：截至本报告期末 2025 年 06 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 注：截至本报告期末 2025 年 06 月 30 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额 72,001,095.90 元，于 2025 年 07 月 01 日（先后）到期。该类交易要求 本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：截至本报告期末 2025 年 06 月 30 日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2025 年 06 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 16,528,038.22 11,039,916.93 合计 16,528,038.22 11,039,916.93 注：未评级债券一般为国债、政策性金融债、超短期融资券、中央票据。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注：本基金本报告期末及上年度末均无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 注：本基金本报告期末及上年度末均无按短期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2025 年 06 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 AAA 108,674,110.60 75,950,975.32 AAA 以下 11,718,994.65 7,647,064.51 未评级 210,653,439.47 136,392,153.02 合计 331,046,544.72 219,990,192.85 注：未评级债券一般为国债、政策性金融债、中央票据。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注：本基金本报告期末及上年度末均无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注：本基金本报告期末及上年度末均无按长期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基 金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，本基金本报告期末的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本 期 末 20 1- 25 1 个月以内 3 3 个月-1 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 年 个 年 06 月 月 30 日 资 产 货 币 1,339,488. - - - - - 1,339,488. 资 38 38 金 结 算 5,947,859. 5,947,859. 备 26 - - - - - 26 付 金 存 出 保 18,577.34 - - - - - 18,577.34 证 金 交 易 性 25,171,864 9,571,44 227,662,17 85,169,09 37,668,38 385,242,96 金 .20 - 9.68 0.74 8.32 4.98 7.92 融 资 产 衍 生 金 - - - - - - - 融 资 产 买 入 返 售 - - - - - - - 金 融 资 产 债 权 - - - - - - - 投 资 应 收 18,565,97 18,565,979 清 - - - - - 9.01 .01 算 款 应 收 - - - - - 56,471.22 56,471.22 股 利 应 收 1,434,028 1,434,028. 申 - - - - - .62 62 购 款 递 延 所 得 - - - - - - - 税 资 产 其 他 - - - - - - - 资 产 资 产 32,477,789 - 9,571,44 227,662,17 85,169,09 57,724,86 412,605,37 总 .18 9.68 0.74 8.32 3.83 1.75 计 负 债 短 期 - - - - - - - 借 款 交 易 性 金 - - - - - - - 融 负 债 衍 生 金 - - - - - - - 融 负 债 卖 72,001,095 - - - - - 72,001,095 出 .90 .90 回 购 金 融 资 产 款 应 付 8,770,372 8,770,372. 清 - - - - - .81 81 算 款 应 付 12,184,00 12,184,007 赎 - - - - - 7.94 .94 回 款 应 付 管 135,010.9 理 - - - - - 9 135,010.99 人 报 酬 应 付 托 - - - - - 40,503.26 40,503.26 管 费 应 付 销 售 - - - - - 21,936.41 21,936.41 服 务 费 应 付 投 资 - - - - - - - 顾 问 费 应 交 - - - - - 16,601.43 16,601.43 税 费 应 付 - - - - - - - 利 润 递 延 所 得 - - - - - - - 税 负 债 其 他 - - - - - 106,866.9 106,866.96 负 6 债 负 债 72,001,095 - - - - 21,275,29 93,276,395 总 .90 9.80 .70 计 利 率 敏 -39,523,30 9,571,44 227,662,17 85,169,09 36,449,56 319,328,97 感 6.72 - 9.68 0.74 8.32 4.03 6.05 度 缺 口 上 年 度 末 1- 20 3 3 个月-1 24 1 个月以内 个 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 年 月 12 月 31 日 资 产 货 6,051,147. - - - - - 6,051,147. 币 84 84 资 金 结 算 备 931,713.89 - - - - - 931,713.89 付 金 存 出 保 21,747.74 - - - - - 21,747.74 证 金 交 易 性 13,918,737 7,690,83 154,212,00 55,208,52 22,286,35 253,316,46 金 .77 - 9.80 7.58 4.63 5.20 4.98 融 资 产 衍 生 金 - - - - - - - 融 资 产 买 入 返 售 2,000,000. - - - - - 2,000,000. 金 00 00 融 资 产 债 权 - - - - - - - 投 资 应 收 2,129,885 2,129,885. 清 - - - - - .99 99 算 款 应 - - - - - - - 收 股 利 应 收 申 - - - - - 854.30 854.30 购 款 递 延 所 得 - - - - - - - 税 资 产 其 他 - - - - - - - 资 产 资 产 22,923,347 - 7,690,83 154,212,00 55,208,52 24,417,09 264,451,81 总 .24 9.80 7.58 4.63 5.49 4.74 计 负 债 短 期 - - - - - - - 借 款 交 易 性 金 - - - - - - - 融 负 债 衍 生 金 - - - - - - - 融 负 债 卖 45,010,115 - - - - - 45,010,115 出 .92 .92 回 购 金 融 资 产 款 应 付 5,923,531 5,923,531. 清 - - - - - .63 63 算 款 应 付 210,311.8 赎 - - - - - 7 210,311.87 回 款 应 付 管 理 - - - - - 87,957.75 87,957.75 人 报 酬 应 付 托 - - - - - 26,387.32 26,387.32 管 费 应 付 销 售 - - - - - 5,570.41 5,570.41 服 务 费 应 付 投 资 - - - - - - - 顾 问 费 应 - - - - - 6,730.82 6,730.82 交 税 费 应 付 - - - - - - - 利 润 递 延 所 得 - - - - - - - 税 负 债 其 他 - - - - - 200,542.5 200,542.57 负 7 债 负 债 45,010,115 - - - - 6,461,032 51,471,148 总 .92 .37 .29 计 利 率 敏 -22,086,76 7,690,83 154,212,00 55,208,52 17,956,06 212,980,66 感 8.68 - 9.80 7.58 4.63 3.12 6.45 度 缺 口 表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 1.该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况； 2.该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动 25 个基点，且 除利率之外的其他市场变量保持不变； 假设 3.该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险 管理活动； 4.银行活期存款、结算备付金、存出保证金和部分应收申购款均以活期存 款利率或相对固定的利率计息，假定利率变动仅影响该类资产的未来收 益，而对其本身的公允价值无重大影响；定期存款利息收入、买入返售金 融资产利息收益与卖出回购金融资产款的利息支出在交易时已确定，不受 利率变化影响； 5.该利率敏感性分析不包括在交易所交易的可转换债券和可交换债券。 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民 相关风险变量 币元） 的变动 本期末 2025 年 06 月 30 日 上年度末 2024 年 12 月 31 分析 日 基准利率减少 4,288,745.78 2,506,205.05 25 个基点 基准利率增加 -4,160,140.78 -2,438,638.22 25 个基点 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2025 年 06 月 30 日 项目 美元折合 其他币种 人民币 港币折合人民币 折合人民 合计 币 以外币计 价的资产 货币资金 - - - - 结算备付 - - - - 金 存出保证 - - - - 金 交易性金 - 13,547,568.99 - 13,547,568.99 融资产 衍生金融 - - - - 资产 买入返售 - - - - 金融资产 债权投资 - - - - 应收清算 - - - - 款 应收股利 - 56,471.22 - 56,471.22 应收申购 - - - - 款 递延所得 - - - - 税资产 其他资产 - - - - 资产合计 - 13,604,040.21 - 13,604,040.21 以外币计 价的负债 短期借款 - - - - 交易性金 - - - - 融负债 衍生金融 - - - - 负债 卖出回购 金融资产 - - - - 款 应付清算 - - - - 款 应付赎回 - - - - 款 应付管理 - - - - 人报酬 应付托管 - - - - 费 应付销售 - - - - 服务费 应付投资 - - - - 顾问费 应交税费 - - - - 应付利润 - - - - 递延所得 - - - - 税负债 其他负债 - - - - 负债合计 - - - - 资产负债 表外汇风 - 13,604,040.21 - 13,604,040.21 险敞口净 额 上年度末 2024 年 12 月 31 日 项目 美元折合 其他币种 人民币 港币折合人民币 折合人民 合计 币 以外币计 价的资产 货币资金 - - - - 结算备付 - - - - 金 存出保证 - - - - 金 交易性金 - 4,002,270.81 - 4,002,270.81 融资产 衍生金融 - - - - 资产 买入返售 - - - - 金融资产 债权投资 - - - - 应收清算 - - - - 款 应收股利 - - - - 应收申购 - - - - 款 递延所得 - - - - 税资产 其他资产 - - - - 资产合计 - 4,002,270.81 - 4,002,270.81 以外币计 价的负债 短期借款 - - - - 交易性金 - - - - 融负债 衍生金融 - - - - 负债 卖出回购 金融资产 - - - - 款 应付清算 - - - - 款 应付赎回 - - - - 款 应付管理 - - - - 人报酬 应付托管 - - - - 费 应付销售 - - - - 服务费 应付投资 - - - - 顾问费 应交税费 - - - - 应付利润 - - - - 递延所得 - - - - 税负债 其他负债 - - - - 负债合计 - - - - 资产负债 表外汇风 - 4,002,270.81 - 4,002,270.81 险敞口净 额 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 1.除汇率以外的其他市场变量保持不变，且未考虑基金管理人为降低汇率 风险而可能采取的风险管理活动。 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人 相关风险变量的 民币元） 变动 本期末 2025 年06月 30日 上年度末 2024 年 12 月 31 分析 日 港币相对人民币 680,202.01 200,113.54 升值 5% 港币相对人民币 -680,202.01 -200,113.54 贬值 5% 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。 本基金管理人通过标准差、跟踪误差、beta 值等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 单位：人民币元 本期末 2025 年 06 月 30 日 上年度末 2024 年 12 月 31 日 项目 公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 值比例（%） 交易性金融资产－股票投资 35,941,802.8 11.26 22,286,355.2 10.46 8 0 交易性金融资产—基金投资 1,726,582.10 0.54 - - 交易性金融资产－债券投资 347,574,582. 108.85 231,030,109. 108.47 94 78 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 385,242,967. 120.64 253,316,464. 118.94 92 98 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来 看，本基金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期内 假设 的相关系数在资产负债表日后短期内保持不变； 2.以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量 保持不变。 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民 相关风险变量的 币元） 变动 本期末 2025 年 06 月 30 日 上年度末2024年12月31 分析 日 沪深 300 指数上 2,057,013.90 927,328.23 涨 5% 沪深 300 指数下 -2,057,013.90 -927,328.23 跌 5% 注：本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2025 年 06 月 30 日 第一层次 55,883,660.64 第二层次 329,359,307.28 第三层次 - 合计 385,242,967.92 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。对于公开市场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，除本报告“4 管理人报告-报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明”章节中所列示情况外，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 35,941,802.88 8.71 其中：股票 35,941,802.88 8.71 2 基金投资 1,726,582.10 0.42 3 固定收益投资 347,574,582.94 84.24 其中：债券 347,574,582.94 84.24 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 7,287,347.64 1.77 8 其他各项资产 20,075,056.19 4.87 9 合计 412,605,371.75 100.00 注:本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 13,547,568.99 元，占期末净值比例为 4.24%。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,991,432.00 0.62 C 制造业 15,557,279.39 4.87 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,633,588.00 0.51 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 487,614.00 0.15 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,129,855.50 0.35 J 金融业 1,594,465.00 0.50 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 22,394,233.89 7.01 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 10 能源 - - 15 原材料 - - 20 工业 - - 25 可选消费 4,540,489.62 1.42 30 日常消费 517,276.28 0.16 35 医疗保健 588,244.23 0.18 40 金融 1,973,970.49 0.62 45 信息技术 2,900,096.76 0.91 50 电信服务 3,027,491.61 0.95 55 公用事业 - - 60 房地产 - - 合计 13,547,568.99 4.24 注:（1）以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 （2）由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 股票名 占基金资产 序号 股票代码 称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 （％） 1 00700 腾讯控 6,600 3,027,491.61 0.95 股 2 01398 工商银 348,000 1,973,970.49 0.62 行 3 09988 阿里巴 19,400 1,942,562.93 0.61 巴－Ｗ 4 600900 长江电 54,200 1,633,588.00 0.51 力 5 300750 宁德时 6,400 1,614,208.00 0.51 代 6 600036 招商银 34,700 1,594,465.00 0.50 行 7 601899 紫金矿 81,200 1,583,400.00 0.50 业 8 00981 中芯国 33,000 1,345,217.45 0.42 际 9 000333 美的集 18,400 1,328,480.00 0.42 团 10 002371 北方华 2,800 1,238,188.00 0.39 创 11 002916 深南电 8,520 918,541.20 0.29 路 12 600183 生益科 28,600 862,290.00 0.27 技 13 01810 小米集 15,600 852,873.88 0.27 团－Ｗ 14 000651 格力电 17,000 763,640.00 0.24 器 15 00425 敏实集 36,000 735,396.48 0.23 团 16 02015 理想汽 7,400 722,082.01 0.23 车－Ｗ 17 600276 恒瑞医 13,600 705,840.00 0.22 药 18 02382 舜宇光 11,100 702,005.43 0.22 学科技 19 300014 亿纬锂 14,982 686,325.42 0.21 能 20 002602 ST 华通 56,100 621,588.00 0.19 21 002080 中材科 29,700 579,150.00 0.18 技 22 002311 海大集 9,300 544,887.00 0.17 团 23 002463 沪电股 12,400 527,992.00 0.17 份 24 601138 工业富 24,400 521,672.00 0.16 联 25 603606 东方电 10,000 517,100.00 0.16 缆 26 603997 继峰股 39,500 515,080.00 0.16 份 27 300693 盛弘股 17,100 512,316.00 0.16 份 28 688256 寒武纪 845 508,267.50 0.16 科技 29 688525 佰维存 7,362 496,198.80 0.16 储 30 603885 吉祥航 36,200 487,614.00 0.15 空 31 09992 泡泡玛 2,000 486,251.74 0.15 特 32 00168 青岛啤 10,000 467,374.38 0.15 酒股份 33 600988 赤峰黄 16,400 408,032.00 0.13 金 34 300203 聚光科 17,800 393,914.00 0.12 技 35 01093 石药集 50,000 351,100.75 0.11 团 36 02555 茶百道 39,000 338,588.80 0.11 37 300308 中际旭 2,200 320,892.00 0.10 创 38 300394 天孚通 4,000 319,360.00 0.10 信 39 000425 徐工机 38,000 295,260.00 0.09 械 40 600398 海澜之 41,300 287,448.00 0.09 家 41 002850 科达利 2,500 282,925.00 0.09 瑞可达 42 688800 连接系 5,115 251,658.00 0.08 统 43 002475 立讯精 7,000 242,830.00 0.08 密 44 01513 丽珠医 8,800 237,143.48 0.07 药 45 00175 吉利汽 14,000 203,766.11 0.06 车 46 689009 九号公 3,041 179,935.97 0.06 司 47 000729 燕京啤 13,300 171,969.00 0.05 酒 48 603091 众鑫股 2,600 164,502.00 0.05 份 49 603766 隆鑫通 12,700 162,052.00 0.05 用 50 605589 圣泉集 5,500 152,625.00 0.05 团 51 01364 古茗 4,800 111,841.55 0.04 52 06969 思摩尔 3,000 49,901.90 0.02 国际 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 09988 阿里巴巴－ 2,490,452.86 1.17 Ｗ 2 06680 金力永磁 2,218,033.46 1.04 3 02015 理想汽车－ 1,600,399.03 0.75 Ｗ 4 00981 中芯国际 1,390,463.01 0.65 5 600183 生益科技 1,353,827.00 0.64 6 01398 工商银行 1,156,587.78 0.54 6 601398 工商银行 100,224.00 0.05 7 01093 石药集团 1,222,577.46 0.57 8 300693 盛弘股份 1,211,992.00 0.57 9 002916 深南电路 1,169,602.00 0.55 10 00700 腾讯控股 1,163,935.88 0.55 11 000651 格力电器 1,137,977.00 0.53 12 00175 吉利汽车 1,133,640.29 0.53 13 600600 青岛啤酒 560,359.00 0.26 13 00168 青岛啤酒股 505,606.18 0.24 份 14 00425 敏实集团 1,054,820.14 0.50 15 601689 拓普集团 1,045,534.00 0.49 16 300750 宁德时代 933,007.80 0.44 17 002371 北方华创 919,672.00 0.43 18 01810 小米集团－ 777,857.23 0.37 Ｗ 19 601899 紫金矿业 763,729.00 0.36 20 688800 瑞可达连接 754,798.42 0.35 系统 注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 06680 金力永磁 2,517,714.87 1.18 2 000651 格力电器 1,171,749.00 0.55 3 09988 阿里巴巴－ 1,112,885.02 0.52 Ｗ 4 01093 石药集团 1,082,751.84 0.51 5 002594 比亚迪 1,049,487.00 0.49 6 601689 拓普集团 1,033,668.00 0.49 7 00175 吉利汽车 972,320.85 0.46 8 300274 阳光电源 930,095.00 0.44 9 02015 理想汽车－ 925,264.82 0.43 Ｗ 10 600600 青岛啤酒 898,753.00 0.42 11 002027 分众传媒 784,682.00 0.37 12 601567 三星医疗 764,436.00 0.36 13 600398 海澜之家 716,380.00 0.34 14 000858 五 粮 液 715,931.00 0.34 15 002028 思源电气 683,668.00 0.32 16 000938 紫光股份 679,934.00 0.32 17 601398 工商银行 679,127.00 0.32 18 03800 协鑫科技 675,997.38 0.32 19 002475 立讯精密 645,522.00 0.30 20 00285 比亚迪电子 627,953.97 0.29 注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 55,945,051.40 卖出股票收入（成交）总额 42,634,043.15 注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 40,428,725.57 12.66 2 央行票据 - - 3 金融债券 19,990,553.97 6.26 其中：政策性金融债 9,922,994.52 3.11 4 企业债券 190,441,733.72 59.64 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 78,498,294.02 24.58 7 可转债（可交换债） 18,215,275.66 5.70 8 同业存单 - - 9 地方政府债 - - 10 其他 - - 11 合计 347,574,582.94 108.85 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 债券名 占基金资产 序号 债券代码 称 数量（张） 公允价值 净值比例 （％） 1 230023 23 附息 100,000 12,478,114.75 3.91 国债 23 2 019742 24 特国 100,000 11,422,572.60 3.58 01 3 240984 24 济建 100,000 10,661,648.77 3.34 G2 4 137663 22 先导 100,000 10,547,869.59 3.30 01 5 148112 22 川能 100,000 10,540,345.75 3.30 Y2 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证投资。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 本报告期投资基金情况 7.12.1 投资政策与风险说明 一.投资政策： （1）对于非上市证券投资基金，本基金仅投资于同一基金管理人旗下的股票型基金、偏股混合型基金。其中偏股混合型基金包含以下两类：第一类是在基金合同中约定投资于股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例在 60%以上的混合型证券投资基金；第二类是过去最近 4 个季度定期报告中披露的股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例均在 60%以上的混合型证券投资基金。基金管理人基于对市场中长期投资趋势的判断，采用定量和定性分析相结合的方法（根据历史业绩、风险调整后的收益、基金规模和流动性、基金评级等一系列量化指标对基金进行分析；运用基金分析评价体系，对基金进行表现分析、归因分析、稳定性分析、个股分析和风险分析），聚焦基金管理人旗下中长期业绩持续稳定、风格清晰，且具备竞争优势的证券投资基金，精选基金构建投资组合，进行中长期持有。 （2）对于上市证券投资基金，本基金仅投资于境内股票型 ETF 基金。本基金将重点分析基金的长期表现和跟踪效率、基金所跟踪指数和市场的代表性、基金的流动性以及基金的费率。基于上述分析，本基金将在全市场范围中精选出代表性强、跟踪效果好、流动性高、费率低的境内股票型 ETF 基金。 二.风险说明： 本基金可以投资于其他公开募集证券投资基金的基金份额，因此本基金所持有的基金的业绩表现、持有基金的基金管理人水平等因素将影响到本基金的基金业绩表现。 本基金除了承担投资其他基金的管理费、托管费和销售费用（其中申购本基金基金管理人自身管理的其他基金不收取申购费、赎回费（不包括按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取，并计入基金财产的赎回费用）、销售服务费等）外，还须承担本基金本身的管理费、托管费和销售费用（其中不收取基金财产中持有本基金管理人管理的其他基金部分的管理费、本基金托管人托管的其他基金部分的托管费），因此，本基金最终获取的回报与直接投资于其他基金获取的回报存在差异。 本基金主动管理风险指的是基金经理对基金的主动性操作导致的风险。本基金为主动管理型的债券型基金，在精选基金的操作过程中，基金管理人可能限于知识、技术、经验等因素而影响其对相关信息、经济形势和证券价格走势的判断，其精选出的基金的业绩表现并不一定持续的优于其他基金。 本基金投资流通受限基金时，对于封闭运作基金而言，当要卖出基金的时候，可能会面临在一定的价格下无法卖出而要降价卖出的风险；对于流通受限基金而言，由于流通受限基金的非流通特性，在本基金参与投资后将在一定的期限内无法流通。 7.12.2 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细 是否 属于 基金 占基金 管理 基金 运作 资产净 人及 序号 基金代码 名称 方式 持有份额（份） 公允价值（元） 值比例 管理 （%） 人关 联方 所管 理的 基金 1 159819 人工 交易 890,100.00 862,506.90 0.27 否 智能 型开 ETF 放式 软件 交易 2 159852 ETF 型开 1,028,900.00 834,437.90 0.26 否 放式 游戏 交易 3 159869 ETF 型开 23,100.00 29,637.30 0.01 否 放式 7.13 投资组合报告附注 7.13.1 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国人民银行及其派出机构、国家金融监督管理总局（前身为中国银保监会）及其派出机构、中国证监会及其派出机构、国家市场监督管理总局及机关单位、交易所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.13.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.13.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 18,577.34 2 应收清算款 18,565,979.01 3 应收股利 56,471.22 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,434,028.62 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 20,075,056.19 7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 110059 浦发转债 2,143,315.00 0.67 2 113052 兴业转债 1,746,615.84 0.55 3 113042 上银转债 1,004,954.80 0.31 4 127089 晶澳转债 872,206.30 0.27 5 118031 天 23 转债 749,717.61 0.23 6 110085 通 22 转债 662,180.23 0.21 7 113641 华友转债 560,288.53 0.18 8 127073 天赐转债 559,819.71 0.18 9 113053 隆 22 转债 498,478.91 0.16 10 110087 天业转债 482,154.10 0.15 11 127024 盈峰转债 462,013.06 0.14 12 118034 晶能转债 443,727.65 0.14 13 113674 华设转债 370,527.12 0.12 14 111000 起帆转债 364,769.55 0.11 15 113064 东材转债 361,079.25 0.11 16 128105 长集转债 358,789.71 0.11 17 118010 洁特转债 350,562.76 0.11 18 113545 金能转债 345,551.14 0.11 19 123165 回天转债 327,434.88 0.10 20 127068 顺博转债 327,353.84 0.10 21 127045 牧原转债 313,080.46 0.10 22 113056 重银转债 246,867.10 0.08 23 123158 宙邦转债 226,732.73 0.07 24 113652 伟 22 转债 210,803.72 0.07 25 118015 芯海转债 205,024.55 0.06 26 113584 家悦转债 202,618.19 0.06 27 110081 闻泰转债 195,407.16 0.06 28 113049 长汽转债 193,869.13 0.06 29 113682 益丰转债 189,115.25 0.06 30 118048 利扬转债 187,359.03 0.06 31 118035 国力转债 181,790.73 0.06 32 113664 大元转债 179,820.57 0.06 33 128097 奥佳转债 177,670.30 0.06 34 113675 新 23 转债 177,598.95 0.06 35 113644 艾迪转债 174,273.13 0.05 36 127031 洋丰转债 172,550.35 0.05 37 110090 爱迪转债 170,915.57 0.05 38 110064 建工转债 169,774.49 0.05 39 123247 万凯转债 164,334.47 0.05 40 128142 新乳转债 154,972.88 0.05 41 113045 环旭转债 148,603.74 0.05 42 113636 甬金转债 143,079.52 0.04 43 118014 高测转债 141,227.62 0.04 44 123082 北陆转债 116,254.96 0.04 45 127042 嘉美转债 114,792.26 0.04 46 113677 华懋转债 111,155.86 0.03 47 111004 明新转债 105,446.66 0.03 48 123161 强联转债 104,926.59 0.03 49 123113 仙乐转债 63,406.80 0.02 50 123210 信服转债 46,640.59 0.01 7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份 持有人结构 额 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者 级 户数 基金份额 占总份 占总份 别 （户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例 （%） （%） 汇 添 富 双 享 468 541,277.42 201,355,368.05 79.49 51,962,462.55 20.51 增 利 债 券 A 汇 添 富 双 享 580 79,296.56 1,181,215.34 2.57 44,810,790.33 97.43 增 利 债 券 C 合 1,048 285,600.99 202,536,583.39 67.67 96,773,252.88 32.33 计 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 （%） 汇添富双享增利 38,977.68 0.02 基金管理人所有 债券 A 从业人员持有本 汇添富双享增利 19,071.52 0.04 基金 债券 C 合计 58,049.20 0.02 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 本公司高级管理人员、基金投 汇添富双享增利债券 A 0 资和研究部门负责人持有本 汇添富双享增利债券 C 0 开放式基金 合计 0 本基金基金经理持有本开放 汇添富双享增利债券 A 0~10 式基金 汇添富双享增利债券 C 0 合计 0~10 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇添富双享增利债券 A 汇添富双享增利债券 C 基金合同生效日（2023 年 06 月 20 日）基金份 270,075,119.86 784,124,251.95 额总额 本报告期期初基金份额 187,164,440.04 15,420,740.80 总额 本报告期基金总申购份 140,826,650.73 130,621,628.01 额 减：本报告期基金总赎 74,673,260.17 100,050,363.14 回份额 本报告期基金拆分变动 - - 份额 本报告期期末基金份额 253,317,830.60 45,992,005.67 总额 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金基金管理人未发生重大人事变动。 中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）研究决定，聘任陈颖钰为中国建设银行资产托管业务部总经理。 陈颖钰女士曾先后在中国建设银行财务会计、重组改制、资产负债、同业业务、金融科技等领域工作，并在中国建设银行总行同业业务中心、财务会计部、资产托管业务部以及山东省分行、建信金融科技有限责任公司等机构担任领导职务，具有丰富的财会、科技和资金资产管理经验。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产的重大诉讼事项。 本报告期，无涉及基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内，本基金投资策略未发生改变。 10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 注：本基金本报告期持有的基金无重大影响事件。 10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。 10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.7.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.7.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名 交易单 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 称 元数量 占当期股 占当期佣 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例（%） （%） 浙商证 1 29,010,950.21 29.43 13,493.19 30.07 券 东方证 2 21,159,569.90 21.46 9,299.27 20.73 券 中泰证 2 12,843,353.12 13.03 5,613.29 12.51 券 广发证 3 5,703,837.58 5.79 2,601.95 5.80 券 东吴证 3 4,212,377.30 4.27 2,001.80 4.46 券 西部证 2 4,107,559.69 4.17 1,881.33 4.19 券 华兴证 2 3,903,498.93 3.96 1,857.87 4.14 券 申万宏 3 2,877,549.10 2.92 1,329.38 2.96 源证券 国投证 2 2,319,078.95 2.35 1,082.93 2.41 券 摩根大 2 2,211,709.42 2.24 1,052.70 2.35 通证券 东北证 1 1,953,409.01 1.98 748.73 1.67 券 国联证 2 1,733,879.36 1.76 821.61 1.83 券 国金证 2 1,533,424.48 1.56 719.52 1.60 券 太平洋 1 1,457,958.41 1.48 714.94 1.59 证券 方正证 2 1,239,152.62 1.26 573.17 1.28 券 平安证 1 993,046.47 1.01 450.17 1.00 券 中邮证 2 807,090.87 0.82 396.13 0.88 券 野村东 2 480,875.66 0.49 213.09 0.47 方国际 招商证 4 30,773.47 0.03 15.39 0.03 券 财通证 2 - - - - 券 长江证 2 - - - - 券 大和证 2 - - - - 券 国泰海 6 - - - - 通 华安证 1 - - - - 券 华泰证 4 - - - - 券 华西证 2 - - - - 券 上海证 2 - - - - 券 天风证 2 - - - - 券 银河证 2 - - - - 券 粤开证 1 - - - - 券 中金财 2 - - - - 富 中信建 4 - - - - 投证券 中信证 5 - - - - 券 注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。 10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当 占当 占当 占当 券 期债 期债 期权 期基 商 券成 券回 成 证成 金成 名 成交金额 交总 成交金额 购成 交 交总 成交金额 交总 称 额的 交总 金 额的 额的 比例 额的 额 比例 比例 （%） 比例 （%） （%） （%） 浙 11,039,636.48 2.78 174,784,000.00 4.63 - - 3,289,357.3 26.2 商 0 8 证 券 东 方 334,887,415.8 84.3 2,060,779,000.0 54.5 - - 1,405,442.4 11.2 证 9 3 0 6 0 3 券 中 泰 32,165,459.70 8.10 749,132,000.00 19.8 - - 1,417,446.3 11.3 证 3 0 2 券 广 发 4,033,620.45 1.02 158,000,000.00 4.18 - - 571,157.20 4.56 证 券 东 吴 715,922.65 0.18 128,400,000.00 3.40 - - - - 证 券 西 部 2,250,955.79 0.57 75,800,000.00 2.01 - - 684,107.80 5.46 证 券 华 兴 1,086,550.12 0.27 130,761,000.00 3.46 - - 757,022.60 6.05 证 券 申 万 宏 416,095.11 0.10 35,000,000.00 0.93 - - 1,573,209.5 12.5 源 0 7 证 券 国 投 1,198,665.07 0.30 57,974,000.00 1.53 - - - - 证 券 摩 根 大 474,999.37 0.12 - - - - 908,012.90 7.25 通 证 券 东 85,276.39 0.02 38,500,000.00 1.02 - - - - 北 证 券 国 联 919,862.77 0.23 16,930,000.00 0.45 - - 573,957.20 4.59 证 券 国 金 885,689.18 0.22 6,000,000.00 0.16 - - 748,476.00 5.98 证 券 太 平 洋 1,039,630.72 0.26 21,000,000.00 0.56 - - - - 证 券 方 正 2,978,507.33 0.75 41,700,000.00 1.10 - - 228,984.70 1.83 证 券 平 安 2,712,823.12 0.68 59,531,000.00 1.58 - - - - 证 券 中 邮 57,728.11 0.01 2,000,000.00 0.05 - - 360,934.00 2.88 证 券 野 村 东 142,921.48 0.04 - - - - - - 方 国 际 招 商 14,750.07 0.00 21,000,000.00 0.56 - - - - 证 券 财 通 - - - - - - - - 证 券 长 - - - - - - - - 江 证 券 大 和 - - - - - - - - 证 券 国 泰 - - - - - - - - 海 通 华 安 - - - - - - - - 证 券 华 泰 - - - - - - - - 证 券 华 西 - - - - - - - - 证 券 上 海 - - - - - - - - 证 券 天 风 - - - - - - - - 证 券 银 河 - - - - - - - - 证 券 粤 开 - - - - - - - - 证 券 中 金 - - - - - - - - 财 富 中 - - - - - - - - 信 建 投 证 券 中 信 - - - - - - - - 证 券 注:1、专用交易单元的选择标准和程序： （1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由公司投资研究总部/指数与量化投资部（合称“投资研究部门”）根据法律法规及公司内部规定相应负责组织、协调和监督。投资研究部门选择财务状况良好、经营行为规范、合规风控能力和交易、研究服务能力较强的证券公司，租用其交易单元。 （2）交易单元分配的目标是按照中国证监会的有关规定和对券商交易或研究服务的评价控制交易单元的分配比例。 （3）投资研究部门根据定期评分的结果决定交易单元分配比例。通过一家证券公司进行证券交易的年交易佣金总额的上限，需符合相关法律法规规定的要求。（采用券商交易模式的基金不适用相关法律法规规定的证券交易佣金分配比例上限。） （4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部门决定。（6）交易单元的选择程序为投资研究部门按上述标准对券商进行评估，根据法律法规及公司内部规定确认选用的券商，与被选中的券商签订相关协议。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 本基金本报告期内新增 8 家证券公司的 16 个交易单元：广发证券（深交所单元，上交所单元）、招商证券（深交所单元，上交所单元）、华西证券（深交所单元，上交所单元）、银河证券（上交所单元，深交所单元）、国泰海通（深交所单元，上交所单元）、华泰证券（上交所单元，深交所单元）、中信证券（上交所单元，深交所单元）、中金财富（上交所单元，深交所单元）；不再租用 3 家证券公司的 5 个交易单元：开源证券（上交所单元，深交所单元）、川财证券（上交所单元，深交所单元）、平安证券（上交所单元）。 10.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 上交所,深交所,公司 1 汇添富基金管理股份有限公司旗 网站,中国证监会基 2025 年 01 月 22 日 下基金 2024 年第四季度报告 金电子披露网站,上 证报 上交所,深交所,上证 2 汇添富基金管理股份有限公司旗 报,公司网站,中国证 2025 年 03 月 31 日 下基金 2024 年年报 监会基金电子披露网 站 汇添富基金管理股份有限公司旗 公司网站,中国证监 3 下公募基金通过证券公司证券交 会基金电子披露网 2025 年 03 月 31 日 易及佣金支付情况（2024 年度） 站,上交所,深交所, 上证报 上交所,深交所,上证 4 汇添富基金管理股份有限公司旗 报,公司网站,中国证 2025 年 04 月 22 日 下基金 2025 年第一季度报告 监会基金电子披露网 站 关于汇添富基金管理股份有限公 上证报,公司网站,中 5 司终止与民商基金销售(上海)有 国证监会基金电子披 2025 年 06 月 16 日 限公司合作关系的公告 露网站 汇添富基金管理股份有限公司旗 上交所,公司网站,中 6 下部分基金更新招募说明书 国证监会基金电子披 2025 年 06 月 20 日 露网站 汇添富基金管理股份有限公司旗 上交所,公司网站,中 7 下部分基金更新基金产品资料概 国证监会基金电子披 2025 年 06 月 20 日 要 露网站 关于汇添富基金管理股份有限公 上证报,中国证监会 8 司终止与大华银行（中国）有限公 基金电子披露网站, 2025 年 06 月 26 日 司合作关系的公告 公司网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 持有 投 基金 资 份额 赎 者 序 比例 期初份额 申购份额 回 持有份额 份额占 类 号 达到 份 比（%） 别 或者 额 超过 20%的 时间 区间 2025 年 1 月 1 机 1 日至 84,482,053.47 28,391,017.17 - 112,873,070.64 37.71 构 2025 年 6 月 30 日 产品特有风险 1、持有人大会投票权集中的风险 当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 2、巨额赎回的风险 持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。 3、基金规模较小导致的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。4、基金净值大幅波动的风险 持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。 5、提前终止基金合同的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于5000 万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富双享增利债券型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富双享增利债券型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富双享增利债券型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富双享增利债券型证券投资基金在规定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 12.2 存放地点 上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司 12.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2025 年 08 月 29 日