汇添富双享增利债券型证券投资基金 2023 年 第 3 季度报告 2023 年 09 月 30 日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2023 年 10 月 25 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 2023 年 09 月 30 日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简 汇添富双享增利债券 称 基金主 018586 代码 基金运 契约型开放式 作方式 基金合 同生效 2023 年 06 月 20 日 日 报告期 末基金 271,928,636.85 份额总 额(份) 投资目 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，追求 标 基金资产的长期稳健增值。 本基金采取稳健的投资策略，通过债券等固定收益类资产的投资力争平稳收益， 投资策 并适度参与股票等权益类资产的投资增强回报，在灵活配置各类资产以及严格 略 的风险管理基础上，力争实现基金资产的持续稳定增值。本基金采取的投资策 略主要包括资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略、基金投资策略及国 债期货投资策略。 业绩比 中债新综合财富（总值）指数收益率*85%+沪深 300 指数收益率*5%+恒生指数 较基准 收益率（经汇率调整）*5%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5% 本基金属于债券型基金，其预期的风险与收益低于股票型基金、混合型基金， 风险收 高于货币市场基金。本基金除了投资 A 股以外，还可以根据法律法规规定投资 益特征 港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及 交易规则等差异带来的特有风险。 基金管 汇添富基金管理股份有限公司 理人 基金托 中国建设银行股份有限公司 管人 下属分 级基金 汇添富双享增利债券 A 汇添富双享增利债券 C 的基金 简称 下属分 级基金 018586 018587 的交易 代码 报告期 末下属 分级基 133,628,508.36 138,300,128.49 金的份 额总额 (份) §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2023 年 07 月 01 日 - 2023 年 09 月 30 日) 汇添富双享增利债券 A 汇添富双享增利债券 C 1.本期已实现收益 -69,425.55 37,009.03 2.本期利润 -956,479.41 -1,241,948.79 3.加权平均基金份额本期利 -0.0058 -0.0041 润 4.期末基金资产净值 132,660,819.53 137,142,639.90 5.期末基金份额净值 0.9928 0.9916 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价 值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富双享增利债券 A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 月 -0.76% 0.09% 0.09% 0.10% -0.85% -0.01% 自基金合 同生效日 -0.72% 0.08% -0.06% 0.10% -0.66% -0.02% 起至今 汇添富双享增利债券 C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 月 -0.87% 0.09% 0.09% 0.10% -0.96% -0.01% 自基金合 同生效日 -0.84% 0.08% -0.06% 0.10% -0.78% -0.02% 起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本《基金合同》生效之日为 2023 年 06 月 20 日，截至本报告期末，基金成立未满一年。 本基金建仓期为本《基金合同》生效之日起 6 个月，截至本报告期末，本基金尚处于建仓 期中。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 说明 任职日期 离任日期 限（年） 国籍：中国。 学历：复旦 大学金融工 程硕士。从 业资格：证 券投资基金 从业资格,特 许金融分析 师 CFA。从 业经历： 2006 年 7 月 至 2007 年 10 月任招商 基金固收研 究员，2007 年 11 月至 本基金的基 2011 年 2 月 金经理,养老 2023 年 06 任摩根大通 宋鹏 金投资部总 月 20 日 - 17 研究部策略 监 分析师， 2011 年 2 月 至 2019 年 5 月历任平安 资产管理公 司固收投资 部投资经理、 部门总经理。 2019 年 5 月 至今任汇添 富基金养老 金投资部总 监。2021 年 8 月 26 日至 今任汇添富 鑫瑞债券型 证券投资基 金的基金经 理。2021 年 10 月 11 日 至今任汇添 富稳健睿享 一年持有期 混合型证券 投资基金的 基金经理。 2021 年 10 月 20 日至今 任汇添富稳 鑫 120 天滚 动持有债券 型证券投资 基金的基金 经理。2021 年 12 月 23 日至今任汇 添富双享回 报债券型证 券投资基金 的基金经理。 2022 年 8 月 1 日至今任 汇添富淳享 一年定期开 放债券型发 起式证券投 资基金的基 金经理。 2023 年 6 月 16 日至今任 汇添富添添 鑫多元收益 9 个月持有 期混合型证 券投资基金 的基金经理。 2023 年 6 月 20 日至今任 汇添富双享 增利债券型 证券投资基 金的基金经 理。 孙丹 本基金的基 2023 年 06 - 10 国籍：中国。 金经理 月 20 日 学历：北京 大学经济硕 士、香港大 学金融学硕 士。从业资 格：证券投 资基金从业 资格。从业 经历：2013 年 7 月至 2015 年 4 月 任工银安盛 人寿保险股 份有限公司 资产管理部 投资助理， 2015 年 4 月 至 2022 年 4 月任平安养 老保险股份 有限公司固 收部研究员、 投资经理。 2022 年 4 月 起担任汇添 富基金养老 金投资部投 资经理。 2023 年 6 月 20 日至今任 汇添富双享 增利债券型 证券投资基 金的基金经 理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，确保公平交易制度的执行和实现。具体情况如下： 一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。 二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。 三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3 日内、5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过T 检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。 四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。 综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 14 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度随着逆周期调节政策的逐步落地，经济数据呈现底部弱复苏的态势。债券市场方面，受到宽松货币政策和基本面持续低于预期的驱动，报告期内收益率整体下行。央行 维持货币政策宽松的基调，在 6 月和 8 月调降公开市场操作利率、在 9 月调降准备金率， 债券收益率持续维持低位。8 月降息后，利率创年内新低，信用票息品种下行更快，利差压缩至年内低点。但随着稳增长政策逐步发力，尤其是 8 月底调降印花税政策等一系列促进权益市场发展的政策落地后，债券市场开始快速调整，叠加基金赎回的负反馈，信用利差走扩，利率大幅上行，目前已回到二季度收益水平。股票市场方面，整体表现偏弱，行业分化。随着政策逐步落地，三季度的行情集中在红利和顺周期板块，行业分布在大金融、煤炭、石油石化等。而 AI 产业应用进入短期停滞期，成长板块迎来了季度级别的调整。上半年弱势的新能源和军工面临基本面的进一步下修，延续调整趋势。 组合操作上，组合在报告期逐步建仓。债券方面，在严控信用风险的前提下，优选高等级信用债作为底仓，保持中性久期，适时使用杠杆，适度参与波段交易。股票方面，组合在周期及金融中配置了股息率较高的红利品种，在消费中配置可选的家电、汽车，科技中主要配置电子，逐步增加医药板块的配置。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期汇添富双享增利债券 A 类份额净值增长率为-0.76%，同期业绩比较基准收益 率为 0.09%。本报告期汇添富双享增利债券 C 类份额净值增长率为-0.87%，同期业绩比较基准收益率为 0.09%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 36,985,922.14 11.49 其中：股票 36,985,922.14 11.49 2 基金投资 285,672.40 0.09 3 固定收益投资 279,382,618.89 86.82 其中：债券 279,382,618.89 86.82 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 - - 售金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 4,674,277.77 1.45 8 其他资产 464,116.96 0.14 9 合计 321,792,608.16 100.00 注:本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 3,516,234.28 元，占期末净 值比例为 1.3%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 2,088,872.00 0.77 C 制造业 20,751,659.86 7.69 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,899,637.00 0.70 E 建筑业 - - F 批发和零售业 762,432.00 0.28 G 交通运输、仓储和邮政业 1,086,606.00 0.40 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,019,900.00 0.38 J 金融业 5,215,113.00 1.93 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 645,468.00 0.24 S 综合 - - 合计 33,469,687.86 12.41 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 10 能源 746,051.54 0.28 15 原材料 - - 20 工业 - - 25 可选消费 661,138.65 0.25 30 日常消费 - - 35 医疗保健 816,543.88 0.30 40 金融 - - 45 信息技术 - - 50 电信服务 1,292,500.21 0.48 55 公用事业 - - 60 房地产 - - 合计 3,516,234.28 1.30 注:（1）以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 （2）由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 占基金资产 公允价值 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 净值比例 （元） （％） 1,618,695.0 1 600519 贵州茅台 900 0.60 0 中微半导体 1,566,021.1 2 688012 10,402 0.58 设备 0 1,465,156.0 3 601658 邮储银行 294,800 0.54 0 1,361,661.0 4 600036 招商银行 41,300 0.50 0 1,292,500.2 5 00700 腾讯控股 4,600 0.48 1 1,264,944.0 6 000333 美的集团 22,800 0.47 0 1,234,280.0 7 600690 海尔智家 52,300 0.46 0 1,096,410.0 8 601318 中国平安 22,700 0.41 0 1,088,401.6 9 688169 石头科技 3,685 0.40 0 1,061,585.0 10 000568 泸州老窖 4,900 0.39 0 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 13,897,315.48 5.15 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 111,243,895.90 41.23 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 151,966,703.15 56.32 7 可转债（可交换债） 2,274,704.36 0.84 8 同业存单 - - 9 地方政府债 - - 10 其他 - - 11 合计 279,382,618.89 103.55 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产 公允价值 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 净值比例 （元） （％） 22 大唐集 20,305,121. 1 102282442 200,000 7.53 MTN009 10 22 大唐发电 20,269,864. 2 102281085 200,000 7.51 MTN002 48 20,145,643. 3 148302 23 徐工 K1 200,000 7.47 84 23 光大水务 20,068,675. 4 102381697 200,000 7.44 MTN002 41 20,033,402. 5 148335 23 成交 Y2 200,000 7.43 74 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国人民银行及其派出机构、国家金融监督管理总局（前身为中国银保监会）及其派出机构、中国证监会及其派出机构、国家市场监督管理总局及机关单位、交易所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 16,926.28 2 应收证券清算款 411,836.18 3 应收股利 25,344.50 4 应收利息 - 5 应收申购款 10,010.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 464,116.96 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 公允价值（元） 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 值比例（％） 1 111004 明新转债 715,096.96 0.27 2 110090 爱迪转债 645,510.74 0.24 3 127063 贵轮转债 496,302.36 0.18 4 128074 游族转债 417,794.30 0.15 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 基金中基金 6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 是否属 于基金 占基金 管理人 持有份 公允价 基金代 基金名 运作方 资产净 及管理 序号 额（份） 值（元） 码 称 式 值比例 人关联 （％） 方所管 理的基 金 景顺长 城中证 交易型 160,400 285,672 1 515100 红利低 0.11 否 开放式 .00 .40 波动 100ETF 6.1.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名公开募集基础设施证券投资基金投资明细 注：本基金本报告期末未持有公开募集基础设施证券投资基金。 6.1.2 报告期末基金持有的全部公开募集基础设施证券投资基金情况 注：本基金本报告期末未持有公开募集基础设施证券投资基金。 6.2 当期交易及持有基金产生的费用 本期费用 其中：交易及持有基金管理 项目 2023 年 07 月 01 日至 2023 年 人以及管理人关联方所管理 09 月 30 日 基金产生的费用 当期交易基金产生的申购费 （元） - - 当期交易基金产生的赎回费 （元） - - 当期持有基金产生的应支付销 售服务费（元） - - 当期持有基金产生的应支付管 理费（元） 90.22 - 当期持有基金产生的应支付托 管费（元） 18.05 - 当期交易基金产生的交易费 （元） 11.51 - 当期交易基金产生的转换费 （元） - - 注：当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照被投资基 金基金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，上表列示金额为按照本基金 对被投资基金的实际持仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率和计算方法计算得 出。 6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 注：本基金本报告期持有的基金无重大影响事件。 §7 开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇添富双享增利债券 A 汇添富双享增利债券 C 本报告期期初基金份额总额 270,075,119.86 784,124,251.95 本报告期基金总申购份额 19,175.78 493,608.64 减：本报告期基金总赎回份 额 136,465,787.28 646,317,732.10 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 133,628,508.36 138,300,128.49 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 注：无 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富双享增利债券型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富双享增利债券型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富双享增利债券型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富双享增利债券型证券投资基金在规定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 10.2 存放地点 上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司 10.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2023 年 10 月 25 日