汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 2024 年中期报告 2024 年 06 月 30 日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2024 年 08 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三 分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 8 月 28 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况...... 5 2.2 基金产品说明...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人...... 6 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 ...... 6 2.5 信息披露方式...... 6 2.6 其他相关资料...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标...... 7 3.2 基金净值表现...... 7 §4 管理人报告 ...... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 10 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的成员简介 ...... 15 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 15 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 15 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 16 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 16 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 17 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 17 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 18 §5 托管人报告 ...... 18 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......18 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...... 18 5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 18 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 18 6.1 资产负债表...... 18 6.2 利润表 ...... 20 6.3 净资产变动表...... 21 6.4 报表附注 ...... 22 §7 投资组合报告 ...... 48 7.1 期末基金资产组合情况...... 48 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 ...... 48 7.3 期末按行业分类的权益投资组合......48 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细 ...... 49 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动......49 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合......49 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 49 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 49 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 ...... 49 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ...... 49 7.11 投资组合报告附注...... 50 §8 基金份额持有人信息 ...... 51 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......51 8.2 期末上市基金前十名持有人...... 51 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 52 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 52 §9 开放式基金份额变动 ...... 52 §10 重大事件揭示 ...... 53 10.1 基金份额持有人大会决议...... 53 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 53 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 53 10.4 基金投资策略的改变...... 53 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......53 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 53 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......54 10.8 其他重大事件...... 56 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 58 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 ...... 58 11.2 影响投资者决策的其他重要信息......58 §12 备查文件目录 ...... 58 12.1 备查文件目录...... 58 12.2 存放地点 ...... 59 12.3 查阅方式 ...... 59 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 基金简称 汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF） 基金主代码 164701 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 08 月 31 日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总 156,280,406.34 额（份） 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券 深圳证券交易所 交易所 上市日期 2012 年 03 月 01 日 下属分级基金的基金 汇添富黄金及贵金属（QDII- 汇添富黄金及贵金属（QDII- 简称 LOF-FOF）A LOF-FOF）C 下属分级基金场内简 黄金 LOF - 称 下属分级基金的交易 164701 018543 代码 报告期末下属分级基 134,591,531.67 21,688,874.67 金的份额总额（份） 2.2 基金产品说明 深入研究影响黄金及其他贵金属(如白银、铂金、钯金等)价格的主要 投资目标 因素，把握不同品种贵金属的长期价格趋势和短期市场波动，通过主 动投资于有实物黄金或其他实物贵金属支持的交易所交易基金(ETF)， 在严格控制风险的前提下，力争基金收益率超越同期黄金价格走势。 综合考虑国际政治、经济、汇市、战争、主要国家货币和利率政策、贵 金属市场供求等多方面因素，本基金重点投资于境外上市有实物黄金 投资策略 或其他实物贵金属支持的交易所交易基金（ETF），长期持有结合动态 调整。 本基金主要投资策略包括贵金属资产配置策略、交易所交易基金（ETF） 投资策略、货币市场工具投资策略以及金融衍生工具投资策略。 业绩比较基准 伦敦金价格收益率(折成人民币后) 本基金为基金中基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期 风险收益特征 收益的品种，主要投资于境外有实物黄金或其他实物贵金属支持的交 易所交易基金（ETF），其预期风险收益水平与黄金价格相似。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 姓名 李鹏 郭明 负责人 联系电话 021-28932888 （010）66105799 电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-888-9918 95588 传真 021-28932998 （010）66105798 注册地址 上海市黄浦区北京东路666号H 北京市西城区复兴门内大街 区（东座）6 楼 H686 室 55 号 办公地址 上海市黄浦区外马路 728 号 北京市西城区复兴门内大街 55 号 邮政编码 200010 100140 法定代表人 李文 廖林 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外资产托管人 名称 中文 布朗兄弟哈里曼银行 英文 Brown Brothers Harriman & Co. 注册地址 140 Broadway New York 办公地址 140 Broadway New York 邮政编码 NY 10005 注：本基金无境外投资顾问。 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.99fund.com 址 基金中期报告备置地点 上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管 理股份有限公司 2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地址 中国证券登记结算有限责任 北京市西城区太平桥大街17 号,上海市 注册登记机构 公司,汇添富基金管理股份 黄浦区外马路 728 号 有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指 报告期(2024 年 01 月 01 日 - 2024 年 06 月 30 日) 标 汇添富黄金及贵金属（QDII- 汇添富黄金及贵金属（QDII- LOF-FOF）A LOF-FOF）C 本期已实现收益 1,648,225.78 296,574.29 本期利润 14,126,111.45 1,062,907.34 加权平均基金份额本 0.1086 0.0679 期利润 本期加权平均净值利 11.36% 7.02% 润率 本期基金份额净值增 12.42% 12.21% 长率 3.1.2 期末数据和指 报告期末(2024 年 06 月 30 日) 标 期末可供分配利润 -36,150,130.30 -5,905,490.58 期末可供分配基金份 -0.2686 -0.2723 额利润 期末基金资产净值 135,288,556.03 21,726,121.93 期末基金份额净值 1.005 1.002 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2024 年 06 月 30 日) 基金份额累计净值增 0.50% 15.84% 长率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A 阶段 份额净值增 份额净值 业绩比较基 业绩比较 ①－③ ②－④ 长率① 增长率标 准收益率③ 基准收益 准差② 率标准差 ④ 过去一 -0.89% 1.34% -0.49% 0.80% -0.40% 0.54% 个月 过去三 5.46% 1.27% 5.74% 1.01% -0.28% 0.26% 个月 过去六 12.42% 1.00% 12.85% 0.85% -0.43% 0.15% 个月 过去一 16.59% 0.86% 20.22% 0.80% -3.63% 0.06% 年 过去三 34.54% 0.84% 45.84% 0.87% -11.30% -0.03% 年 自基金 合同生 0.50% 0.93% 42.56% 0.97% -42.06% -0.04% 效日起 至今 汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C 份额净值 业绩比较 阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④ 长率① 准差② 准收益率③ 率标准差 ④ 过去一 -0.89% 1.35% -0.49% 0.80% -0.40% 0.55% 个月 过去三 5.36% 1.28% 5.74% 1.01% -0.38% 0.27% 个月 过去六 12.21% 1.00% 12.85% 0.85% -0.64% 0.15% 个月 过去一 16.24% 0.86% 20.22% 0.80% -3.98% 0.06% 年 自基金 合同生 15.84% 0.83% 20.37% 0.77% -4.53% 0.06% 效日起 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2011 年 08 月 31 日）起 6 个月，建仓期结 束时各项资产配置比例符合合同约定。 本基金各类份额自实际有资产之日起披露业绩数据。 本基金于 2023 年 05 月 19 日新增 C 类份额。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金成立于 2005 年 2 月，是中国一流的综合性资产管理公司之一。公司总部设 立于上海，在北京、上海、广州、成都、南京、深圳等地设有分公司，在香港、上海、美国及新加坡设有子公司——汇添富资产管理（香港）有限公司、汇添富资本管理有限公司、汇添富资产管理（美国）控股有限公司、汇添富资产管理（新加坡）有限公司、汇添富投资管理有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全，拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII 基金管理人、RQFII 基金管理人、QFII 基金管理人、基金投资顾问等业务资格。 汇添富基金现已形成公募业务、私募资管业务、私募股权业务、养老金业务、电商业务、国际业务、基金投顾业务等七大业务板块，被誉为“选股专家”，赢得广大基金持有人和海内外机构的认可和信赖。 成立以来，公司屡获殊荣，包括“金牛奖”“金基金奖”“明星基金奖”等多项权威荣誉奖项。汇添富始终坚持“客户第一”的价值观和“一切从长期出发”的经营理念，致力于打造中国最受认可的资产管理品牌。 2024 上半年，汇添富基金新成立 22 只公开募集证券投资基金，包括 12 只股票型基金、 9 只债券型基金、1 只混合型基金。截至 2024 年 6 月 30 日，公司共管理 336 只公开募集证 券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助 证券从业年限 姓名 职务 理）期限 （年） 说明 任职日期 离任日期 本基金的 国籍：中国。学 基金经理, 历：中国科学技 过蓓蓓 指数与量 2023 年 08 - 13 术大学金融工程 化投资部 月 23 日 博士。从业资 副总监 格：证券投资基 金从业资格。从 业经历：曾任国 泰基金管理有限 公司金融工程部 助理分析师、量 化投资部基金经 理助理。2015 年 6 月加入汇添富 基金管理股份有 限公司，现任指 数与量化投资部 副总监。2015 年 8 月 3 日至今任 汇添富中证主要 消费交易型开放 式指数证券投资 基金联接基金的 基金经理。2015 年 8 月 3 日至 2023 年 4 月 13 日任中证金融地 产交易型开放式 指数证券投资基 金的基金经理。 2015 年 8 月 3 日 至 2023 年 4 月 6 日任中证能源交 易型开放式指数 证券投资基金的 基金经理。2015 年 8 月 3 日至今 任中证医药卫生 交易型开放式指 数证券投资基金 的基金经理。 2015 年 8 月 3 日 至今任中证主要 消费交易型开放 式指数证券投资 基金的基金经 理。2015 年 8 月 18 日至 2023 年 8 月 29 日任汇添 富深证 300 交易 型开放式指数证 券投资基金联接 基金的基金经 理。2015 年 8 月 18 日至 2023 年 5 月 22 日任深证 300 交易型开放 式指数证券投资 基金的基金经 理。2016 年 12 月 22 日至今任 汇添富中证生物 科技主题指数型 发起式证券投资 基金（LOF）的 基金经理。2016 年 12 月 29 日至 2022 年 12 月 1 日任汇添富中证 中药指数型发起 式证券投资基金 (LOF)的基金经 理。2018 年 5 月 23 日至今任汇添 富中证新能源汽 车产业指数型发 起式证券投资基 金（LOF）的基 金经理。2018 年 10 月 23 日至 2023 年 5 月 22 日任中证银行交 易型开放式指数 证券投资基金的 基金经理。2019 年 3 月 26 日至 今任汇添富中证 医药卫生交易型 开放式指数证券 投资基金联接基 金的基金经理。 2019 年 4 月 15 日至 2022 年 6 月 13 日任中证 银行交易型开放 式指数证券投资 基金联接基金的 基金经理。2019 年 10 月 8 日至 今任中证 800 交 易型开放式指数 证券投资基金的 基金经理。2021 年 2 月 1 日至今 任汇添富国证生 物医药交易型开 放式指数证券投 资基金的基金经 理。2021 年 6 月 3 日至今任汇添 富中证新能源汽 车产业交易型开 放式指数证券投 资基金的基金经 理。2021 年 9 月 29 日至 2023 年 5 月 18 日任汇添 富中证 800 交易 型开放式指数证 券投资基金联接 基金的基金经 理。2022 年 2 月 28 日至 2022 年 10 月 31 日任汇 添富国证生物医 药交易型开放式 指数证券投资基 金联接基金的基 金经理。2022 年 8 月 15 日至今任 汇添富纳斯达克 生物科技交易型 开放式指数证券 投资基金 （QDII）的基金 经理。2022 年 9 月 26 日至今任 汇添富中证中药 交易型开放式指 数证券投资基金 的基金经理。 2022 年 10 月 20 日至 2024 年 4 月 8 日任汇添富 中证 100 交易型 开放式指数证券 投资基金的基金 经理。2022 年 12 月 2 日至今任 汇添富中证中药 交易型开放式指 数证券投资基金 联接基金 （LOF）的基金 经理。2023 年 3 月 14 日至今任 汇添富纳斯达克 生物科技交易型 开放式指数证券 投资基金发起式 联接基金 （QDII）的基金 经理。2023 年 3 月 30 日至今任 汇添富纳斯达克 100 交易型开放 式指数证券投资 基金（QDII）的 基金经理。2023 年 8 月 2 日至今 任汇添富纳斯达 克 100 交易型开 放式指数证券投 资基金发起式联 接基金（QDII） 的基金经理。 2023 年 8 月 23 日至今任汇添富 黄金及贵金属证 券投资基金 （LOF）的基金 经理。 注:基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期。 非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期。 证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的成员简介 注: 本基金无境外投资顾问。 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，保障公平交易制度的执行和实现。具体情况如下： 本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种，以及投资授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。 本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。 对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3 日内、 5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T 检验的 交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。 对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量等综合判断交易是否涉及利益输送。 综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。4.4.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 6 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 此外，为防范基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的潜在利益冲突，本基金管理人从投资指令、交易行为、交易监测等多方面，对兼任组合进行监控管理和分析评估。本报告期内兼任组合未出现违反公平交易或异常交易的情况。 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2024 年上半年，伦敦现货金价上涨 12.78%，最高达到 2450 美元/盎司，创出历史新高。 黄金在全球大类资产中表现亮眼。境内黄金经汇率折算后相对境外黄金的溢价二季度末仍然维持在 10 元/克左右的溢价水平，没有继续缩窄，其背后货币贬值压力体现的较为充分。 黄金价格仍受美国经济数据及美联储降息预期变动的影响较多，对利率的敏感性超过了权益资产对利率的敏感度。二季度美国经济增速边际下行，多项经济数据边际趋冷。从数据上看，包括居民消费、ISM 制造业 PMI、以及 Q1 经济增长在内的多项宏观经济指标下修。通胀方面回落是大方向，但通胀冷却幅度依然不够，核心通胀的最后一公里的主要阻力在于住房，租金上涨是美国通胀居高不下的关键因素，高通胀对超额储蓄的消耗加重，未来或将拖累消费和经济增长。Q2 核心 PCE 季环比折年仍在 3%附近，市场预计美联储仍将观望等待。 报告期内，本基金遵循基金的投资原则，动态投资于海外实物支持的黄金 ETF、白银 ETF，基本实现了本基金的投资目的。 4.5.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A 类份额净值增长率为 12.42%，同期业绩比较基准收益率为 12.85%。本报告期汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C 类份额净值增长率为 12.21%，同期业绩比较基准收益率为 12.85%。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 下半年，海外利率水平以及大选因素将是影响黄金及贵金属价格的主要短期因素。如果 市场交易共和党执政预期，则可能会在短期内影响金价的上行，因其关税政策、福利政策以及制造业回流政策可能会引发通胀的上行，延缓降息的发生。但是，从中长期来看，黄金依旧存在较好的投资机会。首先，欧洲央行在上半年的降息，实质上开启了全球主要经济体降息周期，也在一定程度上反映出高通胀对经济的压制到了临界点，需要货币政策的变换来应对。其次，即便通胀上行，也可能伴随的是“滞涨”，进而带来深度衰退的风险。 黄金的货币信用属性将在经济深度衰退期起到支撑信用的配置价值，各国央行可能会重新开始大量配置黄金。贵金属白银是“影子黄金”，黄金和白银的价格走势通常同步，但白银价格波动性较大，金银比存在均值回复的特性，金银的相对价值相对稳定。在利率下行周期配置白银，可以获得更好的收益水平。本基金将继续基于对于海外宏观的定性、定量研究，对海外黄金及贵金属 ETF 进行动态配置，以期实现投资目标。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，并保持估值政策和程序的一贯性。 本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责构建估值决策体系、适时更新估值相关制度、指导并监督各类投资品种的估值程序。估值委员会由投资、研究、集中交易、合规稽核、风险管理、基金营运等部门中具有丰富从业经验和专业胜任能力的员工担任，且互相不存在直接的重大利益冲突。基金经理可参与估值委员会对于估值方法的讨论，但无最终决策权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理。 基金日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由管理人完成估值后，经托管人复核无误后由管理人对外公布。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6 次，每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额，只能选择现金分红的方式，具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各 类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；同一类别内每一基金份额享有同等分配权。 本基金本报告期内未进行收益分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本基金的管理人——汇添富基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的本基金 2024 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 报告截止日：2024 年 06 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 06 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 14,036,599.53 9,176,405.29 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 145,149,205.13 111,258,224.65 其中：股票投资 - - 基金投资 145,149,205.13 111,258,224.65 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 1,265,026.05 1,000,430.86 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 160,450,830.71 121,435,060.80 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 06 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - - 应付赎回款 3,182,707.73 1,017,532.73 应付管理人报酬 128,392.83 99,408.28 应付托管费 33,382.14 25,846.14 应付销售服务费 7,217.27 2,787.15 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.7 84,452.78 161,444.61 负债合计 3,436,152.75 1,307,018.91 净资产： 实收基金 6.4.7.8 156,280,406.34 134,427,890.56 未分配利润 6.4.7.9 734,271.62 -14,299,848.67 净资产合计 157,014,677.96 120,128,041.89 负债和净资产总计 160,450,830.71 121,435,060.80 注：报告截止日 2024 年 06 月 30 日，基金份额总额 156,280,406.34 份。本基金下属汇添富 黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A 基金份额净值 1.005 元，基金份额总额 134,591,531.67份；本基金下属汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C 基金份额净值 1.002 元，基金份额总额 21,688,874.67 份。 6.2 利润表 会计主体：汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 本报告期：2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2024 年 01 月 01 日 2023 年 01 月 01 日 至 2024 年 06 月 30 至 2023 年 06 月 30 日 日 一、营业总收入 16,183,436.53 9,760,374.22 1.利息收入 20,267.34 126,863.09 其中：存款利息收入 6.4.7.10 20,267.34 126,863.09 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 3,270,790.41 2,412,860.30 其中：股票投资收益 6.4.7.11 - - 基金投资收益 6.4.7.12 3,270,790.41 2,412,860.30 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 - - 股利收益 6.4.7.17 - - 以摊余成本计量的金融 - - 资产终止确认产生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.18 13,244,218.72 7,050,467.51 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -414,991.25 138,551.22 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 63,151.31 31,632.10 减：二、营业总支出 994,417.74 794,161.99 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 692,281.55 560,254.28 其中：暂估管理人报酬 - - 2．托管费 6.4.10.2.2 179,993.22 145,666.23 3．销售服务费 30,032.33 39.63 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．信用减值损失 6.4.7.20 - - 7. 税金及附加 11,766.18 8,502.72 8．其他费用 6.4.7.21 80,344.46 79,699.13 三、利润总额（亏损总额以“-” 15,189,018.79 8,966,212.23 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 15,189,018.79 8,966,212.23 列） 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 15,189,018.79 8,966,212.23 6.3 净资产变动表 会计主体：汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 本报告期：2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 134,427,890.56 -14,299,848.67 120,128,041.89 资产 加：会计政策变 - - - 更 二、本期期初净 134,427,890.56 -14,299,848.67 120,128,041.89 资产 三、本期增减变 动 额 （ 减 少 以 21,852,515.78 15,034,120.29 36,886,636.07 “-”号填列） （一）、综合收 - 15,189,018.79 15,189,018.79 益总额 （二）、本期基 金份额交易产生 的净资产变动数 21,852,515.78 -154,898.50 21,697,617.28 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 106,306,339.43 -1,624,409.82 104,681,929.61 购款 2.基金赎回款 -84,453,823.65 1,469,511.32 -82,984,312.33 （三）、本期向 基金份额持有人 分配利润产生的 - - - 净资产变动（净 资产减少以“-” 号填列） 四、本期期末净 156,280,406.34 734,271.62 157,014,677.96 资产 上年度可比期间 项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 138,809,119.04 -28,210,999.68 110,598,119.36 资产 加：会计政策变 - - - 更 二、本期期初净 138,809,119.04 -28,210,999.68 110,598,119.36 资产 三、本期增减变 动 额 （ 减 少 以 -9,748,816.49 10,414,062.94 665,246.45 “-”号填列） （一）、综合收 - 8,966,212.23 8,966,212.23 益总额 （二）、本期基 金份额交易产生 的净资产变动数 -9,748,816.49 1,447,850.71 -8,300,965.78 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 32,952,363.45 -5,285,870.39 27,666,493.06 购款 2.基金赎回款 -42,701,179.94 6,733,721.10 -35,967,458.84 （三）、本期向 基金份额持有人 分配利润产生的 - - - 净资产变动（净 资产减少以“-” 号填列） 四、本期期末净 129,060,302.55 -17,796,936.74 111,263,365.81 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 张晖 李骁 雷青松 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2011]838 号文《关于核准汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）募集的批复》准予注册，由汇添富基金管理有限公司（现汇添富基 金管理股份有限公司）向社会公开募集。基金合同于 2011 年 8 月 31 日生效。首次设立基金 募集规模为 614,808,767.15 份基金份额，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具安永华明（2011）验字第 60466941_B06 号验资报告予以验证。本基金为上市契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为汇添富基金管理股份有限公司，注册登记机构为汇添富基金管理股份有限公司与中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司，境外托管人为布朗兄弟哈里曼银行。 自 2023 年 5 月 19 日起，本基金增设 C 类基金份额，原基金份额变更为 A 类基金份额。 其中，本基金的 A 类基金份额可通过场内、场外两种方式办理申购、赎回业务，A 类基金份额的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司；C 类基金份额仅可通过场外方式办理申购、赎回业务，不上市交易，C 类基金份额的注册登记机构为汇添富基金管理股份有限公司。 本基金的投资范围主要包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金中有实物黄金或其他实物贵金属支持的交易所交易基金（ETF）、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。此外，本基金为对冲本外币的汇率风险，可以投资于外汇远期合约、外汇互换协议、期权等金融工具。实物黄金或其他实物贵金属支持的交易所交易基金（ETF）是指以标准化的实物黄金或其他实物贵金属为基础资产，并可以用实物黄金或其他实物贵金属申购赎回基金份额的 ETF。本基金投资于有实物黄金或其他实物贵金属支持的交易所交易基金（ETF）的比例不低于基金资产的 90%；基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金投资范围。如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的，基金管理人在与基金托管人协商一致并履行相关程序后，可相应调整本基金的投资比例限制规定，不需经基金份额持有人大会审议。本基金深入研究影响黄金及其他贵金属（如白银、铂金、钯金等）价格的主要因素，把握不同品种贵金属的长期价格趋势和短期市场波动，通过主动投资于有实物黄金或其他实物贵金属支持的交易所交易基金（ETF），在严格控制风险的前提下，力争基金 收益率超越同期黄金价格走势。本基金的业绩比较基准为：伦敦金价格收益率（折成人民币后）。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2024 年 06 月 30 日的财务状况以及 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的 通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增 值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》 的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税 行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对本基金在 2018 年 1 月 1 日前 运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从本基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。 基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂免征增值税和企业所得税； 基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 06 月 30 日 活期存款 14,036,599.53 等于：本金 14,035,599.10 加：应计利息 1,000.43 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 14,036,599.53 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 06 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 - - - - 贵金属投资-金交所黄 - - - - 金合约 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 - - - - 境外 OTC 市场 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 110,356,412.62 - 145,149,205.13 34,792,792.51 其他 - - - - 合计 110,356,412.62 - 145,149,205.13 34,792,792.51 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 注：本基金无债权投资。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 注：本基金不存在债权投资减值准备计提情况。 6.4.7.6 其他资产 注：本基金本报告期末无其他资产余额。 6.4.7.7 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 06 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 4,640.32 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 - 其中：交易所市场 - 银行间市场 - 应付利息 - 应付审计费 20,140.12 应付信息披露费 59,672.34 应付指数使用费 - 应付账户维护费 - 应付汇划费 - 应付上市费 - 应付持有人大会费-公证费 - 应付持有人大会费-律师费 - 应付或有管理费 - 其他 - 合计 84,452.78 6.4.7.8 实收基金 金额单位：人民币元 汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A 项目 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 123,687,619.23 123,687,619.23 本期申购 66,511,921.37 66,511,921.37 本期赎回（以“-” -55,608,008.93 -55,608,008.93 号填列） 基金拆分/份额折算 - - 前 基金拆分/份额折算 - - 调整 本期申购 - - 本期赎回（以“-” - - 号填列） 本期末 134,591,531.67 134,591,531.67 汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C 项目 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 10,740,271.33 10,740,271.33 本期申购 39,794,418.06 39,794,418.06 本期赎回（以“-” -28,845,814.72 -28,845,814.72 号填列） 基金拆分/份额折算 - - 前 基金拆分/份额折算 - - 调整 本期申购 - - 本期赎回（以“-” - - 号填列） 本期末 21,688,874.67 21,688,874.67 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.9 未分配利润 单位：人民币元 汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -34,731,160.39 21,585,383.64 -13,145,776.75 加：会计政 - - - 策变更 本期期初 -34,731,160.39 21,585,383.64 -13,145,776.75 本期利润 1,648,225.78 12,477,885.67 14,126,111.45 本期基金份 额交易产生 -3,067,195.69 2,783,885.35 -283,310.34 的变动数 其中：基金 -18,620,928.38 17,533,287.56 -1,087,640.82 申购款 基金赎回款 15,553,732.69 -14,749,402.21 804,330.48 本期已分配 - - - 利润 本期末 -36,150,130.30 36,847,154.66 697,024.36 汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -3,034,704.29 1,880,632.37 -1,154,071.92 加：会计政 - - - 策变更 本期期初 -3,034,704.29 1,880,632.37 -1,154,071.92 本期利润 296,574.29 766,333.05 1,062,907.34 本期基金份 额交易产生 -3,167,360.58 3,295,772.42 128,411.84 的变动数 其中：基金 -11,249,635.94 10,712,866.94 -536,769.00 申购款 基金赎回款 8,082,275.36 -7,417,094.52 665,180.84 本期已分配 - - - 利润 本期末 -5,905,490.58 5,942,737.84 37,247.26 6.4.7.10 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 活期存款利息收入 19,581.66 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 - 其他 685.68 合计 20,267.34 注:“其他”为直销申购款利息收入。 6.4.7.11 股票投资收益 6.4.7.11.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 注：本基金本报告期无买卖股票差价收入。 6.4.7.12 基金投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 卖出/赎回基金成交总额 15,267,870.00 减：卖出/赎回基金成本总额 11,885,681.13 减：买卖基金差价收入应缴纳增 98,051.55 值税额 减：交易费用 13,346.91 基金投资收益 3,270,790.41 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 注：本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 注：本基金本报告期无买卖债券差价收入。 6.4.7.14 资产支持证券投资收益 6.4.7.14.1 资产支持证券投资收益项目构成 注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 注：本基金本报告期无买卖资产支持证券差价收入。 6.4.7.15 贵金属投资收益 注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.16 衍生工具收益 6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期无买卖权证差价收入。 6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益 注：本基金本报告期无衍生工具其他投资收益。 6.4.7.17 股利收益 注：本基金本报告期无股利收益。 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 1.交易性金融资产 13,244,218.72 ——股票投资 - ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 13,244,218.72 ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - ——期货投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 13,244,218.72 6.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 基金赎回费收入 63,151.31 替代损益 - 其他 - 合计 63,151.31 6.4.7.20 信用减值损失 注：本基金本报告期无信用减值损失。 6.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 审计费用 20,140.12 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 账户维护费 - 银行费用 132.00 指数使用费 - 持有人大会-公证 - 费 持有人大会-律师 - 费 开户费 400.00 上市费 - 或有管理费 - 其他 - 合计 80,344.46 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 根据《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》《基金管理公司子公司管理规定》等法律法规的有关规定，经中国证券监督管理委员会同意，汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）已受让汇添富资本管理有限公司持有的汇添富投资管理有限公司（以下简称“汇添富投资”）全部股权。汇添富投资已由本公司的“全资子公司的全资子公司”变更为“全资子公司”。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人,基金销售机构,基金注册登 记机构 中国工商银行股份有限公司（"工商银行"） 基金托管人,基金代销机构 布朗兄弟哈里曼银行（Brown Brothers 境外资产托管人 Harriman & Co.）（"布朗兄弟"） 东方证券股份有限公司（"东方证券"） 基金管理人的股东,基金代销机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 基金交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行基金交易。 6.4.10.1.5 权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金 注：本基金本报告期及上年度可比期间均不存在向关联方支付佣金的情况。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 01 月 01 日至 2023 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 2023 年 06 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 692,281.55 560,254.28 其中：应支付销售机构的客户维护费 224,288.62 204,462.31 应支付基金管理人的净管理费 467,992.93 355,791.97 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%的年费率计提。计算方法如下： H＝ E×1.00%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据基金管理人的授权委托书，于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 对于基金中基金、ETF 联接基金等特殊类型的基金产品，由于本基金管理人对基金财产中持有的本基金管理人自身管理的基金部分或基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费，但客户维护费的收取标准并不调减，可能出现净管理费为负值的情况。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 01 月 01 日至 2023 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 2023 年 06 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 179,993.22 145,666.23 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.26%的年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.26%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据基金管理人的授权委托书，于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 获得销售服务 当期发生的基金应支付的销售服务费 费的各关联方 汇添富黄金及贵金 汇添富黄金及贵金属 名称 属（QDII-LOF- （QDII-LOF-FOF）C 合计 FOF）A 东方证券股份 - 40.35 40.35 有限公司 汇添富基金管 理股份有限公 - 15,813.04 15,813.04 司 合计 - 15,853.39 15,853.39 上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 获得销售服务 当期发生的基金应支付的销售服务费 费的各关联方 汇添富黄金及贵金 汇添富黄金及贵金属 名称 属（QDII-LOF- （QDII-LOF-FOF）C 合计 FOF）A 汇添富基金管 理股份有限公 - 15.83 15.83 司 合计 - 15.83 15.83 注：本基金 A 类基金份额不收取基金销售服务费，C 类基金份额的基金销售服务费年费率为 0.40%。本基金 C 类基金份额的基金销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.40%年费率 计提。 计算方法如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注: 本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注: 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日至 名称 月 30 日 2023 年 06 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 工商银 10,857,453.40 19,581.66 4,053,102.37 7,805.57 行 布朗兄 3,179,146.13 - 6,253,328.52 118,789.16 弟 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 注: 本基金本报告期未进行利润分配。于资产负债表日之后、财务报表批准日之前批准、公告或实施的利润分配情况详见资产负债表日后事项章节。 6.4.12 期末（2024 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注：截至本报告期末 2024 年 06 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 注: 截至本报告期末 2024 年 06 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：截至本报告期末 2024 年 06 月 30 日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金持有同一机构（政府、国际金融组织除外）发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%。此外，基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%。本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信 用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，本基金本报告期末的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基 金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期 3 末 1-3 个 5 2024 1 个月以内 个 月- 1-5 年 不计息 合计 年 06 月 1 年 以 月 30 年 上 日 资产 货币 14,036,599.53 - - - - - 14,036,599.53 资金 结算 备付 - - - - - - - 金 存出 保证 - - - - - - - 金 交易 性金 - - - - - 145,149,205.13 145,149,205.13 融资 产 衍生 金融 - - - - - - - 资产 买入 返售 - - - - - - - 金融 资产 债权 - - - - - - - 投资 应收 清算 - - - - - - - 款 应收 - - - - - - - 股利 应收 申购 299,174.10 - - - - 965,851.95 1,265,026.05 款 递延 - - - - - - - 所得 税资 产 其他 - - - - - - - 资产 资产 14,335,773.63 - - - - 146,115,057.08 160,450,830.71 总计 负债 短期 - - - - - - - 借款 交易 性金 - - - - - - - 融负 债 衍生 金融 - - - - - - - 负债 卖出 回购 金融 - - - - - - - 资产 款 应付 清算 - - - - - - - 款 应付 赎回 - - - - - 3,182,707.73 3,182,707.73 款 应付 管理 - - - - - 128,392.83 128,392.83 人报 酬 应付 托管 - - - - - 33,382.14 33,382.14 费 应付 销售 - - - - - 7,217.27 7,217.27 服务 费 应付 投资 - - - - - - - 顾问 费 应交 - - - - - - - 税费 应付 - - - - - - - 利润 递延 所得 - - - - - - - 税负 债 其他 - - - - - 84,452.78 84,452.78 负债 负债 - - - - - 3,436,152.75 3,436,152.75 总计 利率 敏感 14,335,773.63 - - - - 142,678,904.33 157,014,677.96 度缺 口 上年 3 度末 1-3 个 5 2023 1 个月以内 个 月- 1-5 年 不计息 合计 年 12 月 1 年 以 月 31 年 上 日 资产 货币 9,176,405.29 - - - - - 9,176,405.29 资金 结算 备付 - - - - - - - 金 存出 保证 - - - - - - - 金 交易 性金 - - - - - 111,258,224.65 111,258,224.65 融资 产 衍生 金融 - - - - - - - 资产 买入 返售 - - - - - - - 金融 资产 债权 - - - - - - - 投资 应收 - - - - - - - 清算 款 应收 - - - - - - - 股利 应收 申购 70,259.87 - - - - 930,170.99 1,000,430.86 款 递延 所得 - - - - - - - 税资 产 其他 - - - - - - - 资产 资产 9,246,665.16 - - - - 112,188,395.64 121,435,060.80 总计 负债 短期 - - - - - - - 借款 交易 性金 - - - - - - - 融负 债 衍生 金融 - - - - - - - 负债 卖出 回购 金融 - - - - - - - 资产 款 应付 清算 - - - - - - - 款 应付 赎回 - - - - - 1,017,532.73 1,017,532.73 款 应付 管理 - - - - - 99,408.28 99,408.28 人报 酬 应付 托管 - - - - - 25,846.14 25,846.14 费 应付 - - - - - 2,787.15 2,787.15 销售 服务 费 应付 投资 - - - - - - - 顾问 费 应交 - - - - - - - 税费 应付 - - - - - - - 利润 递延 所得 - - - - - - - 税负 债 其他 - - - - - 161,444.61 161,444.61 负债 负债 - - - - - 1,307,018.91 1,307,018.91 总计 利率 敏感 9,246,665.16 - - - - 110,881,376.73 120,128,041.89 度缺 口 表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金本报告期末及上年度末均未持有债券资产及资产支持证券（不含可转换债券及可交换债券），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2024 年 06 月 30 日 项目 美元折合人民币 港币折合 其他币种 合计 人民币 折合人民 币 以外币计 价的资产 货币资金 3,181,655.31 - - 3,181,655.31 结算备付 - - - - 金 存出保证 - - - - 金 交易性金 145,149,205.13 - - 145,149,205.13 融资产 衍生金融 - - - - 资产 买入返售 - - - - 金融资产 债权投资 - - - - 应收清算 - - - - 款 应收股利 - - - - 应收申购 - - - - 款 递延所得 - - - - 税资产 其他资产 - - - - 资产合计 148,330,860.44 - - 148,330,860.44 以外币计 价的负债 短期借款 - - - - 交易性金 - - - - 融负债 衍生金融 - - - - 负债 卖出回购 金融资产 - - - - 款 应付清算 - - - - 款 应付赎回 - - - - 款 应付管理 - - - - 人报酬 应付托管 - - - - 费 应付销售 - - - - 服务费 应付投资 - - - - 顾问费 应交税费 - - - - 应付利润 - - - - 递延所得 - - - - 税负债 其他负债 - - - - 负债合计 - - - - 资产负债 表外汇风 148,330,860.44 - - 148,330,860.44 险敞口净 额 上年度末 2023 年 12 月 31 日 项目 港币折合 其他币种 美元折合人民币 人民币 折合人民 合计 币 以外币计 价的资产 货币资金 11,191.16 - - 11,191.16 结算备付 - - - - 金 存出保证 - - - - 金 交易性金 111,258,224.65 - - 111,258,224.65 融资产 衍生金融 - - - - 资产 买入返售 - - - - 金融资产 债权投资 - - - - 应收清算 - - - - 款 应收股利 - - - - 应收申购 - - - - 款 递延所得 - - - - 税资产 其他资产 - - - - 资产合计 111,269,415.81 - - 111,269,415.81 以外币计 价的负债 短期借款 - - - - 交易性金 - - - - 融负债 衍生金融 - - - - 负债 卖出回购 金融资产 - - - - 款 应付清算 - - - - 款 应付赎回 - - - - 款 应付管理 - - - - 人报酬 应付托管 - - - - 费 应付销售 - - - - 服务费 应付投资 - - - - 顾问费 应交税费 - - - - 应付利润 - - - - 递延所得 - - - - 税负债 其他负债 - - - - 负债合计 - - - - 资产负债 表外汇风 111,269,415.81 - - 111,269,415.81 险敞口净 额 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 1.除汇率以外的其他市场变量保持不变，且未考虑基金管理人为降低 汇率风险而可能采取的风险管理活动。 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人 相关风险变量 民币元） 的变动 本期末 2024 年 06 月 30 上年度末 2023 年 12 月 分析 日 31 日 美元相对人民 7,416,543.02 5,563,470.79 币升值 5% 美元相对人民 -7,416,543.02 -5,563,470.79 币贬值 5% 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。 本基金管理人通过标准差、跟踪误差、beta 值等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 单位：人民币元 本期末 2024 年 06 月 30 日 上年度末 2023 年 12 月 31 日 项目 公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 值比例（%） 交易性金融资产－股票投资 - - - - 交易性金融资产—基金投资 145,149,205. 92.44 111,258,224. 92.62 13 65 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 145,149,205. 92.44 111,258,224. 92.62 13 65 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来 看，本基金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期 假设 内的相关系数在资产负债表日后短期内保持不变； 2.以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变 量保持不变。 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人 相关风险变量 民币元） 的变动 本期末 2024 年 06 月 30 上年度末 2023 年 12 月 分析 日 31 日 伦敦金指数(汇 4,796,174.70 4,259,285.39 率调整)上涨 5% 伦敦金指数(汇 -4,796,174.70 -4,259,285.39 率调整)下跌 5% 注：本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合 理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次： 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或 负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2024 年 06 月 30 日 第一层次 145,149,205.13 第二层次 - 第三层次 - 合计 145,149,205.13 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。对于公开市 场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本 基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公 允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义 的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债， 这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，除本报告“4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明”章节中所列示情况外，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：普通股 - - 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 145,149,205.13 90.46 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 14,036,599.53 8.75 8 其他各项资产 1,265,026.05 0.79 9 合计 160,450,830.71 100.00 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 注:本基金本报告期末未持有权益投资。 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 注：本基金本报告期末未持有权益投资。 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细 注：本基金本报告期末未持有权益投资。 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 注:本基金本报告期未进行权益投资。 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 注: 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位：人民币元 占基金 序 基金名称 基金 运作 管理人 公允价值 资产净 号 类型 方式 值比例 （%） 1 iShares Silver ETF 开放 BlackRock Fund 25,658,154.80 16.34 Trust 型 式 Advisors State Street SPDR Gold ETF 开放 Global 2 MiniShares 型 式 Advisors Funds 23,551,601.00 15.00 Trust Distributors LLC Goldman Sachs ETF 开放 Goldman Sachs 3 Physical Gold 型 式 Asset 20,985,860.35 13.37 ETF Management LP 4 iShares Gold ETF 开放 BlackRock Fund 20,350,221.06 12.96 Trust 型 式 Advisors SPDR Gold ETF 开放 State Street 5 Shares 型 式 Global 17,621,832.58 11.22 Advisors Inc abrdn Physical ETF 开放 ETF Securities 6 Gold Shares 型 式 US LLC 16,152,464.59 10.29 ETF abrdn Physical ETF 开放 ETF Securities 7 Silver Shares 型 式 US LLC 7,341,174.14 4.68 ETF 8 iShares Gold ETF 开放 BlackRock Fund 6,779,012.16 4.32 Trust Micro 型 式 Advisors 9 Graniteshares ETF 开放 GraniteShares 6,708,884.45 4.27 Gold Trust 型 式 ETF Trust 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国人民银行及其派出机构、国家金融监督管理总局（前身为中国银保监会）及其派出机构、中国证监会及其派出机构、国家市场监督管理总局及机关单位、交易所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,265,026.05 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,265,026.05 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者 份额级别 户数 基金份额 占总份 占总份 （户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例 （%） （%） 汇添富黄 金及贵金 属 10,740 12,531.80 186,436.41 0.14 134,405,095.26 99.86 （QDII- LOF- FOF）A 汇添富黄 金及贵金 属 3,448 6,290.28 195,886.39 0.90 21,492,988.28 99.10 （QDII- LOF- FOF）C 合计 14,188 11,014.97 382,322.80 0.24 155,898,083.54 99.76 8.2 期末上市基金前十名持有人 汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 （%） 1 张国藩 940,200.00 7.07 2 金刚 856,275.00 6.43 3 邵常红 572,204.00 4.30 4 庄亮发 314,398.00 2.36 5 黄永浩 300,000.00 2.25 6 吕秀明 249,299.00 1.87 7 叶彪 248,041.00 1.86 8 范丽新 246,566.00 1.85 9 姜超 208,700.00 1.57 10 强薇 194,600.00 1.46 汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 （%） 0.00 0.00 注：本基金为 LOF 基金，上表持有人为场内持有人。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 （%） 汇添富黄金及贵金属 1,651,908.40 1.23 基金管理人所 （QDII-LOF-FOF）A 有从业人员持 汇添富黄金及贵金属 7,709,457.30 35.55 有本基金 （QDII-LOF-FOF）C 合计 9,361,365.70 5.99 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量 区间（万份） 汇添富黄金及贵金属（QDII- >100 本公司高级管理人员、基 LOF-FOF）A 金投资和研究部门负责人 汇添富黄金及贵金属（QDII- >100 持有本开放式基金 LOF-FOF）C 合计 >100 汇添富黄金及贵金属（QDII- 0 本基金基金经理持有本开 LOF-FOF）A 放式基金 汇添富黄金及贵金属（QDII- 0 LOF-FOF）C 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇添富黄金及贵金属（QDII- 汇添富黄金及贵金属（QDII- LOF-FOF）A LOF-FOF）C 基金合同生效日 （2011 年 08 月 31 614,808,767.15 - 日）基金份额总额 本报告期期初基金份 123,687,619.23 10,740,271.33 额总额 本报告期基金总申购 66,511,921.37 39,794,418.06 份额 减：本报告期基金总 55,608,008.93 28,845,814.72 赎回份额 本报告期基金拆分变 - - 动份额 本报告期期末基金份 134,591,531.67 21,688,874.67 额总额 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金基金管理人未发生重大人事变动。 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产的重大诉讼事项。 本报告期，无涉及基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内，本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期股 占当期佣 券商名称 单元 成交 票成交总 佣金 金总量的 备注 数量 金额 额的比例 比例（%） （%） Jefferies International - - - 13,224.43 100.00 Limited 长城证券 1 - - - - 长江证券 1 - - - - 诚通证券 1 - - - - 德邦证券 1 - - - - 第一创业证券 1 - - - - 东北证券 2 - - - - 东方财富 2 - - - - 东方证券 3 - - - - 方正证券 2 - - - - 高盛中国 1 - - - - 光大证券 1 - - - - 国联证券 1 - - - - 国泰君安 2 - - - - 国投证券 2 - - - - 国元证券 1 - - - - 海通证券 1 - - - - 华泰证券 1 - - - - 平安证券 1 - - - - 瑞银证券 1 - - - - 上海证券 1 - - - - 申万宏源证券 2 - - - - 首创证券 2 - - - - 西部证券 1 - - - - 西南证券 2 - - - - 信达证券 1 - - - - 兴业证券 2 - - - - 银河证券 2 - - - - 招商证券 2 - - - - 浙商证券 1 - - - - 中金公司 2 - - - - 中泰证券 2 - - - - 中信建投证券 1 - - - - 中信证券 2 - - - - 注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交 权证交易 基金交易 易 占当 占当 占当 期债 期债 期权 占当期 券商名称 成 券成 成 券回 成 证成 基金成 交 交总 交 购成 交 交总 成交金额 交总额 金 额的 金 交总 金 额的 的比例 额 比例 额 额的 额 比例 （%） （%） 比例 （%） （%） Jefferies International - - - - - - 47,800,312.89 100.00 Limited 长城证券 - - - - - - - - 长江证券 - - - - - - - - 诚通证券 - - - - - - - - 德邦证券 - - - - - - - - 第一创业证券 - - - - - - - - 东北证券 - - - - - - - - 东方财富 - - - - - - - - 东方证券 - - - - - - - - 方正证券 - - - - - - - - 高盛中国 - - - - - - - - 光大证券 - - - - - - - - 国联证券 - - - - - - - - 国泰君安 - - - - - - - - 国投证券 - - - - - - - - 国元证券 - - - - - - - - 海通证券 - - - - - - - - 华泰证券 - - - - - - - - 平安证券 - - - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - - - 上海证券 - - - - - - - - 申万宏源证券 - - - - - - - - 首创证券 - - - - - - - - 西部证券 - - - - - - - - 西南证券 - - - - - - - - 信达证券 - - - - - - - - 兴业证券 - - - - - - - - 银河证券 - - - - - - - - 招商证券 - - - - - - - - 浙商证券 - - - - - - - - 中金公司 - - - - - - - - 中泰证券 - - - - - - - - 中信建投证券 - - - - - - - - 中信证券 - - - - - - - - 注:1、专用交易单元的选择标准和程序： （1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由公司投资研究总部/指数与量化投资部（合称“投资研究部门”）根据法律法规及公司内部规定相应负责组织、协调和监督。投资研究部门选择财务状况良好、经营行为规范、合规风控能力和交易、研究服务能力较强的证券公司，租用其交易单元。 （2）交易单元分配的目标是按照中国证监会的有关规定和对券商交易或研究服务的评价控制交易单元的分配比例。 （3）投资研究部门根据定期评分的结果决定交易单元分配比例。通过一家证券公司进行证券交易的年交易佣金总额的上限，需符合相关法律法规规定的要求。（采用券商交易模式的基金不适用相关法律法规规定的证券交易佣金分配比例上限。） （4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部门决定。（6）交易单元的选择程序为投资研究部门按上述标准对券商进行评估，根据法律法规及公司内部规定确认选用的券商，与被选中的券商签订相关协议。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 本基金本报告期内未新增或退租交易单元。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于防范不法分子冒用汇添富基 公司网站 2024 年 01 月 02 日 金名义进行非法活动的重要提示 关于汇添富黄金及贵金属证券投 上证报,公司网站, 2 资基金（LOF）因境外主要市场 深交所,中国证监会 2024 年 01 月 11 日 节假日暂停申购、赎回、定期定 基金电子披露网站 额投资业务的公告 关于汇添富基金管理股份有限公 上证报,公司网站, 3 司终止与北京增财基金销售有限 中国证监会基金电 2024 年 01 月 17 日 公司合作关系的公告 子披露网站 上交所,上证报,公 4 汇添富基金管理股份有限公司旗 司网站,深交所,中 2024 年 01 月 22 日 下基金 2023 年第四季度报告 国证监会基金电子 披露网站 关于汇添富黄金及贵金属证券投 上证报,公司网站, 5 资基金（LOF）按主要境外交易 深交所,中国证监会 2024 年 01 月 31 日 市场对申购赎回开放日进行调整 基金电子披露网站 的公告 关于汇添富黄金及贵金属证券投 上证报,公司网站, 6 资基金（LOF）因境外主要市场 深交所,中国证监会 2024 年 02 月 07 日 节假日暂停申购、赎回、定期定 基金电子披露网站 额投资业务的公告 关于汇添富黄金及贵金属证券投 上证报,公司网站, 7 资基金（LOF）暂停大额申购、 深交所,中国证监会 2024 年 02 月 08 日 定期定额投资业务的公告 基金电子披露网站 关于汇添富黄金及贵金属证券投 上证报,公司网站, 8 资基金（LOF）因境外主要市场 深交所,中国证监会 2024 年 03 月 27 日 节假日暂停申购、赎回、定期定 基金电子披露网站 额投资业务的公告 上交所,上证报,公 9 汇添富基金管理股份有限公司旗 司网站,深交所,中 2024 年 03 月 29 日 下基金 2023 年年度报告 国证监会基金电子 披露网站 汇添富基金管理股份有限公司关 上证报,公司网站, 10 于提醒投资者持续完善客户身份 中国证监会基金电 2024 年 04 月 03 日 信息资料的公告 子披露网站 关于汇添富黄金及贵金属证券投 上证报,公司网站, 11 资基金（LOF）调整大额申购、 深交所,中国证监会 2024 年 04 月 08 日 定期定额投资业务限制金额的公 基金电子披露网站 告 汇添富基金管理股份有限公司关 上交所,上证报,公 12 于汇添富投资管理有限公司股东 司网站,深交所,中 2024 年 04 月 16 日 变更的公告 国证监会基金电子 披露网站 13 汇添富基金管理股份有限公司旗 上交所,上证报,公 2024 年 04 月 22 日 下基金 2024 年第一季度报告 司网站,深交所,中 国证监会基金电子 披露网站 关于汇添富黄金及贵金属证券投 上证报,公司网站, 14 资基金（LOF）因境外主要市场 深交所,中国证监会 2024 年 05 月 23 日 节假日暂停申购、赎回、定期定 基金电子披露网站 额投资业务的公告 汇添富基金管理股份有限公司旗 上交所,公司网站, 15 下部分基金更新基金产品资料概 深交所,中国证监会 2024 年 06 月 07 日 要 基金电子披露网站 关于汇添富基金管理股份有限公 上证报,公司网站, 16 司终止与北京中期时代基金销售 中国证监会基金电 2024 年 06 月 13 日 有限公司合作关系的公告 子披露网站 关于汇添富黄金及贵金属证券投 上证报,公司网站, 17 资基金（LOF）因境外主要市场 深交所,中国证监会 2024 年 06 月 17 日 节假日暂停申购、赎回、定期定 基金电子披露网站 额投资业务的公告 关于汇添富黄金及贵金属证券投 上证报,公司网站, 18 资基金（LOF）调整大额申购、 深交所,中国证监会 2024 年 06 月 20 日 定期定额投资业务限制金额的公 基金电子披露网站 告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 注：无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）募集的文件； 2、《汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）基金合同》； 3、《汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）在规定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 12.2 存放地点 上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司 12.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2024 年 08 月 30 日