汇添富量化选股混合型证券投资基金 2025 年 中期报告 2025 年 06 月 30 日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中信证券股份有限公司 送出日期：2025 年 08 月 29 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三 分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中信证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 8 月 27 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保 证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2025 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况...... 5 2.2 基金产品说明...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人...... 6 2.4 信息披露方式...... 6 2.5 其他相关资料...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标...... 6 3.2 基金净值表现...... 7 §4 管理人报告 ...... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 16 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 16 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 17 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 18 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 18 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 19 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 19 §5 托管人报告 ...... 19 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......19 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...... 19 5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 19 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 20 6.1 资产负债表...... 20 6.2 利润表 ...... 21 6.3 净资产变动表...... 22 6.4 报表附注 ...... 24 §7 投资组合报告 ...... 49 7.1 期末基金资产组合情况...... 49 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......50 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 50 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......61 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......62 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 62 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 62 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 63 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 63 7.10 本基金投资股指期货的投资政策......63 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 63 7.12 投资组合报告附注...... 63 §8 基金份额持有人信息 ...... 64 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......64 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 64 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 65 §9 开放式基金份额变动 ...... 65 §10 重大事件揭示 ...... 65 10.1 基金份额持有人大会决议...... 65 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 66 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 66 10.4 基金投资策略的改变...... 66 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......66 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 66 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......66 10.8 其他重大事件...... 67 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 68 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 ...... 69 11.2 影响投资者决策的其他重要信息......70 §12 备查文件目录 ...... 70 12.1 备查文件目录...... 70 12.2 存放地点 ...... 70 12.3 查阅方式 ...... 70 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 汇添富量化选股混合型证券投资基金 基金简称 汇添富量化选股混合 基金主代码 018440 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2023 年 06 月 06 日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中信证券股份有限公司 报告期末基金份额总 100,672,474.26 额（份） 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金 汇添富量化选股混合 A 汇添富量化选股混合 C 简称 下属分级基金的交易 018440 018441 代码 报告期末下属分级基 43,011,617.23 57,660,857.03 金的份额总额（份） 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过数量化的方法进行积极的组合管理和严格的风险控制，力 争获得超越业绩比较基准的收益。 本基金主要采用基金管理人开发的多因子量化选股策略进行选股。在 本基金的投资过程中，将控制股票投资组合与业绩比较基准指数的结 构性偏离，以期在长期实现持续超越业绩比较基准收益率的投资目标。 本基金在股票投资过程中将坚持量化模型驱动的投资决策流程，强调 投资策略 投资纪律、降低随意性投资带来的风险，力争基金资产长期稳定增值。 本基金投资策略还包括资产配置策略、多因子量化选股策略、港股通 标的股票的投资策略、存托凭证的投资策略、债券投资策略、可转债及 可交换债投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债 期货投资策略、股票期权投资策略、融资投资策略。 业绩比较基准 中证 800 指数收益率*80%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*10%+ 中债综合指数收益率*10% 本基金属于混合型基金，其预期的风险与收益低于股票型基金，高于 债券型基金与货币市场基金。 风险收益特征 本基金除了投资 A 股以外，还可以根据法律法规规定投资港股通标的 股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易 规则等差异带来的特有风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限公司 中信证券股份有限公司 信息披露 姓名 李鹏 杨军智 负责人 联系电话 021-28932888 010-60834299 电子邮箱 service@99fund.com yjz@citics.com 客户服务电话 400-888-9918 010-60836588 传真 021-28932998 010-60834004 上海市黄浦区外马路 728 号 9 广东省深圳市福田区中心三 注册地址 楼 路 8 号卓越时代广场（二期） 北座 办公地址 上海市黄浦区外马路 728 号 北京市朝阳区亮马桥路 48 号 中信证券大厦 5 层 邮政编码 200010 100125 法定代表人 鲁伟铭 张佑君 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.99fund.com 址 基金中期报告备置地点 上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管 理股份有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公 上海市黄浦区外马路 728 号 司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指 报告期(2025 年 01 月 01 日 - 2025 年 06 月 30 日) 标 汇添富量化选股混合 A 汇添富量化选股混合 C 本期已实现收益 1,495,624.23 179,592.63 本期利润 509,839.67 135,291.66 加权平均基金份额本 0.0092 0.0032 期利润 本期加权平均净值利 1.04% 0.37% 润率 本期基金份额净值增 1.24% 0.93% 长率 3.1.2 期末数据和指 报告期末(2025 年 06 月 30 日) 标 期末可供分配利润 -3,970,953.63 -5,967,264.61 期末可供分配基金份 -0.0923 -0.1035 额利润 期末基金资产净值 39,040,663.60 51,693,592.42 期末基金份额净值 0.9077 0.8965 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2025 年 06 月 30 日) 基金份额累计净值增 -9.23% -10.35% 长率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富量化选股混合 A 份额净值 业绩比较 阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④ 长率① 准差② 准收益率③ 率标准差 ④ 过去一 2.76% 0.54% 2.69% 0.57% 0.07% -0.03% 个月 过去三 1.76% 1.09% 1.43% 1.13% 0.33% -0.04% 个月 过去六 1.24% 0.93% 2.53% 1.02% -1.29% -0.09% 个月 过去一 6.25% 1.20% 16.22% 1.27% -9.97% -0.07% 年 自基金 合同生 -9.23% 1.06% 4.48% 1.06% -13.71% 0.00% 效起至 今 汇添富量化选股混合 C 份额净值 业绩比较 阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④ 长率① 准差② 准收益率③ 率标准差 ④ 过去一 2.70% 0.54% 2.69% 0.57% 0.01% -0.03% 个月 过去三 1.61% 1.09% 1.43% 1.13% 0.18% -0.04% 个月 过去六 0.93% 0.93% 2.53% 1.02% -1.60% -0.09% 个月 过去一 5.62% 1.20% 16.22% 1.27% -10.60% -0.07% 年 自基金 合同生 -10.35% 1.06% 4.48% 1.06% -14.83% 0.00% 效起至 今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2023 年 06 月 06 日）起 6 个月，建仓期结 束时各项资产配置比例符合合同约定。 本基金各类份额自实际有资产之日起披露业绩数据。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金成立于 2005 年 2 月，是中国一流的综合性资产管理公司之一。公司总部设 立于上海，在北京、上海、广州、成都、南京、深圳等地设有分公司，在香港、上海、美国及新加坡设有子公司——汇添富资产管理（香港）有限公司、汇添富资本管理有限公司、汇添富资产管理（美国）控股有限公司、汇添富资产管理（新加坡）有限公司、汇添富投资管理有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全，拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII 基金管理人、RQFII 基金管理人、QFII 基金管理人、基金投资顾问等业务资格。 汇添富基金现已形成公募业务、私募资管业务、私募股权业务、养老金业务、电商业务、国际业务、基金投顾业务等七大业务板块，被誉为“选股专家”，赢得广大基金持有人和海内外机构的认可和信赖。 成立以来，公司屡获殊荣，包括“金牛奖”“金基金奖”“明星基金奖”等多项权威荣誉奖项。汇添富始终坚持“客户第一”的价值观和“一切从长期出发”的经营理念，致力于打造中国最受认可的资产管理品牌。 2025 上半年，汇添富基金新成立 22 只公开募集证券投资基金。截至 2025 年 6 月 30 日， 公司共管理 363 只公开募集证券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助 证券从业年限 姓名 职务 理）期限 （年） 说明 任职日期 离任日期 国籍：中国。学 本基金的基 历：中国科学技 金经理,指 2023 年 06 术大学管理学博 吴振翔 数与量化投 月 06 日 - 19 士。从业资格： 资部副总监 证券投资基金从 业资格。从业经 历：曾任长盛基 金管理有限公司 金融工程研究 员、上投摩根基 金管理有限公司 产品开发高级经 理。2008 年 3 月加入汇添富基 金管理股份有限 公司，历任产品 开发高级经理、 数量投资高级分 析师、基金经理 助理，现任指数 与量化投资部副 总监。2010 年 2 月 6 日至今任汇 添富上证综合指 数证券投资基金 的基金经理。 2011 年 9 月 16 日至 2013 年 11 月 7 日任深证 300 交易型开放 式指数证券投资 基金的基金经 理。2011 年 9 月 28 日至 2013 年 11 月 7 日任 汇添富深证 300 交易型开放式指 数证券投资基金 联接基金的基金 经理。2013 年 8 月 23 日至 2015 年 11 月 2 日任 中证金融地产交 易型开放式指数 证券投资基金的 基金经理。2013 年 8 月 23 日至 2015 年 11 月 2 日任中证能源交 易型开放式指数 证券投资基金的 基金经理。2013 年 8 月 23 日至 2015 年 11 月 2 日任中证医药卫 生交易型开放式 指数证券投资基 金的基金经理。 2013 年 8 月 23 日至 2015 年 11 月 2 日任中证主 要消费交易型开 放式指数证券投 资基金的基金经 理。2013 年 11 月 6 日至今任汇 添富沪深 300 安 中动态策略指数 型证券投资基金 的基金经理。 2015 年 2 月 16 日至 2023 年 4 月 24 日任汇添 富成长多因子量 化策略股票型证 券投资基金的基 金经理。2015 年 3 月 24 日至 2022 年 6 月 13 日任汇添富中证 主要消费交易型 开放式指数证券 投资基金联接基 金的基金经理。 2016 年 1 月 21 日至今任汇添富 中证精准医疗主 题指数型发起式 证券投资基金 （LOF）的基金 经理。2016 年 7 月 28 日至今任 中证上海国企交 易型开放式指数 证券投资基金的 基金经理。2016 年 12 月 22 日至 今任汇添富中证 互联网医疗主题 指数型发起式证 券投资基金 （LOF）的基金 经理。2017 年 8 月 10 日至今任 汇添富中证 500 指数型发起式证 券投资基金 （LOF）的基金 经理。2018 年 3 月 23 日至 2024 年 4 月 26 日任 汇添富沪深 300 指数增强型证券 投资基金的基金 经理。2019 年 7 月 26 日至 2022 年 6 月 13 日任 中证长三角一体 化发展主题交易 型开放式指数证 券投资基金的基 金经理。2019 年 9 月 24 日至 2022 年 6 月 13 日任中证长三角 一体化发展主题 交易型开放式指 数证券投资基金 联接基金的基金 经理。2019 年 11 月 6 日至 2022 年 6 月 13 日任汇添富中证 国企一带一路交 易型开放式指数 证券投资基金的 基金经理。2020 年 3 月 5 日至 2022 年 6 月 13 日任汇添富中证 国企一带一路交 易型开放式指数 证券投资基金联 接基金的基金经 理。2021 年 10 月 29 日至今任 汇添富 MSCI 中 国 A50 互联互通 交易型开放式指 数证券投资基金 的基金经理。 2022 年 1 月 11 日至 2024 年 4 月 15 日任汇添 富 MSCI 中国 A50 互联互通交 易型开放式指数 证券投资基金联 接基金的基金经 理。2022 年 1 月 27 日至 2023 年 8 月 23 日任 汇添富中证智能 汽车主题交易型 开放式指数证券 投资基金的基金 经理。2022 年 4 月 28 日至 2024 年 4 月 30 日任 汇添富中证沪港 深张江自主创新 50 交易型开放 式指数证券投资 基金的基金经 理。2023 年 4 月 25 日至 2024 年 4 月 26 日任 汇添富中证 500 指数增强型证券 投资基金的基金 经理。2023 年 6 月 6 日至今任汇 添富量化选股混 合型证券投资基 金的基金经理。 2023 年 9 月 1 日至今任汇添富 稳健回报债券型 证券投资基金的 基金经理。2023 年 11 月 7 日至 今任汇添富国证 2000 指数增强 型证券投资基金 的基金经理。 2023 年 11 月 22 日至 2025 年 3 月 21 日任汇添 富上证综合交易 型开放式指数证 券投资基金的基 金经理。2024 年 1 月 31 日至 今任汇添富稳丰 回报债券型发起 式证券投资基金 的基金经理。 2024 年 12 月 10 日至 2024 年 12 月 11 日任汇添 富中证 A500 指 数型证券投资基 金的基金经理。 2024 年 12 月 12 日至今任汇添富 中证 A500 交易 型开放式指数证 券投资基金联接 基金的基金经 理。2025 年 3 月 27 日至今任 汇添富中证 A500 指数增强 型证券投资基金 的基金经理。 注:基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司 决议确定的解聘日期。 非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期。 证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 产品数量 姓名 产品类型 资产净值(元) 任职时间 （只） 18,477,998,430. 2010 年 2 月 6 公募基金 13 56 日 私募资产管理 2025 年 3 月 11 吴振 1 10,373,627.74 计划 日 翔 其他组合 - - 18,488,372,058. 合计 14 30 注：“任职时间”为首次开始管理上表中本类产品的时间。本报告期内兼任投资人员有产品离任情况，离任产品情况如下： 吴振翔—离任产品类型：公募基金，离任数量：1 只，离任时间：2025 年 3 月 21 日；离任 产品类型：私募资产管理计划，离任数量：0 只，离任时间：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，力争在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，保障公平交易制度的执行和实现。具体情况如下： 本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种，以及投资授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。 本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。 对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3 日内、 5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T 检验的 交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。 对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量等综合判断交易是否涉及利益输送。 综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 4 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 此外，为防范基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的潜在利益冲突，本基金管理人从投资指令、交易行为、交易监测等多方面，对兼任组合进行监控管理和分析评估。本报告期内兼任组合未出现违反公平交易或异常交易的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2025 年上半年，A 股市场震荡较大的阶段主要是年初和 4 月初，其它阶段都是稳步修复 性上涨态势，各宽基指数整体表现较好。风格上小盘优于大盘，成长优于价值，当前经济在结构转型阶段，市场往往也呈现出结构性特征。细分板块方面，科技、创新药等板块是阶段性市场关注焦点。 宏观经济上，外部环境是全球关税政策突发、地缘冲突等不确定因素持续冲击，但国内环境还是处于政策组合效应持续释放，整体上国民经济保持总体平稳、稳中有进的发展态势。 货币、财政、房地产、资本市场等一系列政策的推出，对于稳市场、稳预期发挥了重要作用。 虽然有外部环境不确定性的影响，但是在政策支持、基本面改善等因素的驱动下，上半年国内经济增长仍然实现了较好的结果，经济温和修复的背景下，上市公司基本面预期表现稳健，权益资产表现也得到了较好的支撑，当前 A 股主要宽基指数估值适中，具有较好的投资价值。 今年市场风格变化较快，本基金选择了相对均衡的量化模型来进行组合管理，以适应未来风格和行业变化的不确定性。 汇添富量化选股混合基金，旨在通过量化的投资方式，为投资者提供投资权益市场的工具品种。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期汇添富量化选股混合 A 类份额净值增长率为 1.24%，同期业绩比较基准收益率 为 2.53%。本报告期汇添富量化选股混合 C 类份额净值增长率为 0.93%，同期业绩比较基准收益率为 2.53%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 当前外部环境出现了多方挑战，美国关税政策、地缘冲突等因素对全球的影响存在反复的可能。国内来看，2025 年上半年宏观经济温和修复，预计下半年有望保持韧性，CPI 数据上半年稳步增长，半年末社零数据明显走强，体现出内需修复的韧性。尽管生产端的 PPI 数据仍体现出一定压力，展望下半年，“反内卷”等政策有助于推进全国统一大市场建设，依法治理企业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，相关价格条件或能有所改善。 当前权益市场交投较为活跃，随着经济环境的持续改善，市场风险偏好有望进一步提升。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，并保持估值政策和程序的一贯性。 本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责构建估值决策体系、适时更新估值相关制度、指导并监督各类投资品种的估值程序。估值委员会由投资、研究、集中交易、合规稽核、风险管理、基金营运等部门中具有丰富从业经验和专业胜任能力的员工担任，且互相不存在直接的重大利益冲突。基金经理可参与估值委员会对于估值方法的讨论，但无最终决策权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理。 基金日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由管理人完成估 值后，经托管人复核无误后由管理人对外公布。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可进行基金收益分配，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，基金份额持有人可对 A 类、C 类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；同一类别内每一基金份额享有同等分配权。 本基金本报告期内未进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 自 2025 年 1 月 2 日起至 2025 年 3 月 20 日，本基金连续 50 个工作日基金资产净值低 于五千万元。自 2025 年 3 月 21 日起至报告期末，本基金未再出现基金资产净值预警情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中信证券股份有限公司（以下称“本托管人”）在对汇添富量化选股混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。 5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期，由汇添富基金管理股份有限公司编制并经托管人复核审查的有关汇添富量化选股混合型证券投资基金的中期报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告 相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：汇添富量化选股混合型证券投资基金 报告截止日：2025 年 06 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2025 年 06 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 9,692,314.56 4,902,807.34 结算备付金 3,162,221.05 3,435.88 存出保证金 874,575.00 - 交易性金融资产 6.4.7.2 77,159,097.33 45,952,356.93 其中：股票投资 77,159,097.33 45,952,356.93 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 应收清算款 - - 应收股利 - 3,662.40 应收申购款 2,009.25 51,072.36 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 90,890,217.19 50,913,334.91 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2025 年 06 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - 199,084.25 应付赎回款 10,481.96 220,549.34 应付管理人报酬 73,340.13 45,750.97 应付托管费 9,167.53 7,625.18 应付销售服务费 30,317.07 2,065.46 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.7 32,654.48 85,000.31 负债合计 155,961.17 560,075.51 净资产： 实收基金 6.4.7.8 100,672,474.26 56,200,817.40 未分配利润 6.4.7.9 -9,938,218.24 -5,847,558.00 净资产合计 90,734,256.02 50,353,259.40 负债和净资产总计 90,890,217.19 50,913,334.91 注：报告截止日 2025 年 06 月 30 日，基金份额总额 100,672,474.26 份。本基金下属汇添富 量化选股混合 A 基金份额净值 0.9077 元，基金份额总额 43,011,617.23 份；本基金下属汇 添富量化选股混合 C 基金份额净值 0.8965 元，基金份额总额 57,660,857.03 份。 6.2 利润表 会计主体：汇添富量化选股混合型证券投资基金 本报告期：2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2025 年 01 月 01 日 2024 年 01 月 01 日 至 2025 年 06 月 30 至 2024 年 06 月 30 日 日 一、营业总收入 1,261,671.56 -3,504,896.44 1.利息收入 20,821.04 13,416.90 其中：存款利息收入 6.4.7.10 20,524.93 13,416.90 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 296.11 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 2,157,436.02 -4,721,014.57 其中：股票投资收益 6.4.7.11 954,638.24 -5,646,642.23 基金投资收益 6.4.7.12 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 -107,855.83 - 股利收益 6.4.7.17 1,310,653.61 925,627.66 以摊余成本计量的金融 - - 资产终止确认产生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.18 -1,030,085.53 984,302.22 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 113,500.03 218,399.01 减：二、营业总支出 616,540.23 459,476.89 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 407,268.02 317,995.09 其中：暂估管理人报酬 - - 2．托管费 6.4.10.2.2 59,368.03 52,999.14 3．销售服务费 108,587.77 17,324.20 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．信用减值损失 6.4.7.20 - - 7. 税金及附加 - - 8．其他费用 6.4.7.21 41,316.41 71,158.46 三、利润总额（亏损总额以“-” 645,131.33 -3,964,373.33 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 645,131.33 -3,964,373.33 列） 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 645,131.33 -3,964,373.33 6.3 净资产变动表 会计主体：汇添富量化选股混合型证券投资基金 本报告期：2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 56,200,817.40 -5,847,558.00 50,353,259.40 资产 加：会计政策变 - - - 更 二、本期期初净 56,200,817.40 -5,847,558.00 50,353,259.40 资产 三、本期增减变 44,471,656.86 -4,090,660.24 40,380,996.62 动 额 （ 减 少 以 “-”号填列） （一）、综合收益 - 645,131.33 645,131.33 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 44,471,656.86 -4,735,791.57 39,735,865.29 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 106,362,711.47 -11,669,075.48 94,693,635.99 购款 2.基金赎回款 -61,891,054.61 6,933,283.91 -54,957,770.70 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 100,672,474.26 -9,938,218.24 90,734,256.02 资产 上年度可比期间 项目 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 62,217,711.63 -4,745,020.44 57,472,691.19 资产 加：会计政策变 - - - 更 二、本期期初净 62,217,711.63 -4,745,020.44 57,472,691.19 资产 三、本期增减变 动 额 （ 减 少 以 857,075.03 -4,498,474.91 -3,641,399.88 “-”号填列） （一）、综合收益 - -3,964,373.33 -3,964,373.33 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 857,075.03 -534,101.58 322,973.45 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 46,584,156.63 -5,633,855.57 40,950,301.06 购款 2.基金赎回款 -45,727,081.60 5,099,753.99 -40,627,327.61 （三）、本期向基 金份额持有人分 - - - 配利润产生的净 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 63,074,786.66 -9,243,495.35 53,831,291.31 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 张晖 李骁 雷青松 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 汇添富量化选股混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2023]782 号文《关于准予汇添富量化选股混合型证券投资基金注册的批复》准予注册，由汇添富基金管理股份有限公司向社会公开募集。经 向中国证监会备案，基金合同于 2023 年 6 月 6 日生效。首次设立基金募集规模为 340,035,180.67 份基金份额，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具安永华明（2023）验字第 60466941_B30 号验资报告予以验证。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为中信证券股份有限公司。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2025 年 06 月 30 日的财务状况以及 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 1.印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券 （股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；根据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易 印花税实施减半征收； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让 方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变。 2.增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改征增值税试点 的通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征 增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金 的基金管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适 用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营 过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 3.城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育附加。 4.企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资 基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 5.个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款 利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所 得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息 红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基 金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其 股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利 差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从 公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个 人所得税。 6.境外投资 本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监 会财税[2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财 税[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他 境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2025 年 06 月 30 日 活期存款 19,322.80 等于：本金 17,849.71 加：应计利息 1,473.09 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 9,672,991.76 等于：本金 9,672,835.59 加：应计利息 156.17 减：坏账准备 - 合计 9,692,314.56 注：其他存款余额为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2025 年 06 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 76,625,645.57 - 77,159,097.33 533,451.76 贵金属投资-金交所黄 - - - - 金合约 债券 交易所市场 - - - - 银行间市场 - - - - 其他 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 76,625,645.57 - 77,159,097.33 533,451.76 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 单位：人民币元 本期末 2025 年 06 月 30 日 项目 公允价值 合同/名义金额 备注 资产 负债 利率衍生工具 - - - - （国债期货投 - - - - 资） 货币衍生工具 - - - - （外汇期货投 - - - - 资） 权益衍生工具 5,696,760.00 - - - （权证投资） - - - - （股指期货投 5,696,760.00 - - - 资） 其他衍生工具 - - - - 合计 5,696,760.00 - - - 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 单位：人民币元 代码 名称 持仓量(买 合约市值 公允价值变动 /卖) IF2509 IF2509 5 5,830,500.00 133,740.00 合计 133,740.00 减：可抵销期货暂收款 133,740.00 净额 - 注：在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为0。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 注：本基金无债权投资。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 注：本基金不存在债权投资减值准备计提情况。 6.4.7.6 其他资产 注：本基金本报告期末无其他资产余额。 6.4.7.7 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2025 年 06 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 - 其中：交易所市场 - 银行间市场 - 应付利息 - 应付审计费 7,439.10 应付信息披露费 24,795.19 应付指数使用费 - 应付账户维护费 - 应付汇划费 - 应付上市费 - 应付持有人大会费-公证费 - 应付持有人大会费-律师费 - 应付或有管理费 - 申购款利息 - 应付登记结算费 - 应付 IOPV 计算与发布费 - 其他 420.19 合计 32,654.48 6.4.7.8 实收基金 金额单位：人民币元 汇添富量化选股混合 A 项目 本期 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 51,764,688.65 51,764,688.65 本期申购 28,052,067.56 28,052,067.56 本期赎回（以“-”号 -36,805,138.98 -36,805,138.98 填列） 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调 - - 整 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号 - - 填列） 本期末 43,011,617.23 43,011,617.23 汇添富量化选股混合 C 项目 本期 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 4,436,128.75 4,436,128.75 本期申购 78,310,643.91 78,310,643.91 本期赎回（以“-”号 -25,085,915.63 -25,085,915.63 填列） 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调 - - 整 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号 - - 填列） 本期末 57,660,857.03 57,660,857.03 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.9 未分配利润 单位：人民币元 汇添富量化选股混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -6,276,632.25 924,937.41 -5,351,694.84 加：会计政策 - - - 变更 本期期初 -6,276,632.25 924,937.41 -5,351,694.84 本期利润 1,495,624.23 -985,784.56 509,839.67 本期基金份额 交易产生的变 991,374.42 -120,472.88 870,901.54 动数 其中：基金申 -2,670,700.51 -406,047.84 -3,076,748.35 购款 基金赎回款 3,662,074.93 285,574.96 3,947,649.89 本期已分配利 - - - 润 本期末 -3,789,633.60 -181,320.03 -3,970,953.63 汇添富量化选股混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -573,908.91 78,045.75 -495,863.16 加：会计政策 - - - 变更 本期期初 -573,908.91 78,045.75 -495,863.16 本期利润 179,592.63 -44,300.97 135,291.66 本期基金份额 交易产生的变 -5,324,958.47 -281,734.64 -5,606,693.11 动数 其中：基金申 -7,989,200.71 -603,126.42 -8,592,327.13 购款 基金赎回款 2,664,242.24 321,391.78 2,985,634.02 本期已分配利 - - - 润 本期末 -5,719,274.75 -247,989.86 -5,967,264.61 6.4.7.10 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日 活期存款利息收入 8,664.58 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 4,384.26 结算备付金利息收入 7,476.00 其他 0.09 合计 20,524.93 注:“其他”包含直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。 6.4.7.11 股票投资收益 6.4.7.11.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日 卖出股票成交总额 160,650,625.13 减：卖出股票成本总额 159,432,663.32 减：交易费用 263,323.57 买卖股票差价收入 954,638.24 6.4.7.12 基金投资收益 注：本基金本报告期无基金投资收益。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 注：本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 注：本基金本报告期无买卖债券差价收入。 6.4.7.14 资产支持证券投资收益 6.4.7.14.1 资产支持证券投资收益项目构成 注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 注：本基金本报告期无买卖资产支持证券差价收入。 6.4.7.15 贵金属投资收益 注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.16 衍生工具收益 6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期无买卖权证差价收入。 6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日 国债期货投资收益 - 外汇期货投资收益 - 股指期货投资收益 -107,855.83 外汇远期投资收益 - 6.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日 股票投资产生的股利收益 1,310,653.61 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,310,653.61 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日 1.交易性金融资产 -1,163,825.53 ——股票投资 -1,163,825.53 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 133,740.00 ——权证投资 - ——期货投资 133,740.00 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 -1,030,085.53 6.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日 基金赎回费收入 113,500.03 替代损益 - 其他 - 合计 113,500.03 6.4.7.20 信用减值损失 注：本基金无信用减值损失。 6.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日 审计费用 7,439.10 信息披露费 24,795.19 证券出借违约金 - 账户维护费 9,000.00 银行费用 - 指数使用费 - 登记结算服务费 - IOPV 计算与发布 - 费 持有人大会-公证 - 费 持有人大会-律师 - 费 开户费 - 上市费 - 或有管理费 - 其他 82.12 合计 41,316.41 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人,基金销售机构,基金注册登记 机构 中信证券股份有限公司（"中信证券"） 基金托管人,基金代销机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 基金交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行基金交易。 6.4.10.1.5 权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金 注：本基金本报告期及上年度可比期间均不存在向关联方支付佣金的情况。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2025 年 01 月 01 日至 2024 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日 2024 年 06 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 407,268.02 317,995.09 其中：应支付销售机构的客户维护费 72,952.36 109,494.06 应支付基金管理人的净管理费 334,315.66 208,501.03 注：2025 年 4 月 14 日前，本基金管理费按前一日基金资产净值的 1.2%年费率计提。经与本 基金的基金托管人协商一致，并履行适当程序，决定自 2025 年 4 月 14 日起，本基金的管理 费按前一日基金资产净值的 0.80%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.80%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，自动在次月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 5 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 5 个工作日内支付。 对于基金中基金、ETF 联接基金等特殊类型的基金产品，由于本基金管理人对基金财产中持有的本基金管理人自身管理的基金部分或基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费，但客户维护费的收取标准并不调减，可能出现净管理费为负值的情况。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2025 年 01 月 01 日至 2024 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日 2024 年 06 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 59,368.03 52,999.14 注：2025 年 4 月 14 日前，本基金托管费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。经与 本基金的基金托管人协商一致，并履行适当程序，决定自 2025 年 4 月 14 日起，本基金的托 管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，自动在次月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 5 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 5 个工作日内支 付。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日 获得销售服务费 当期发生的基金应支付的销售服务费 的各关联方名称 汇添富量化选股 汇添富量化选股混合 C 合计 混合 A 汇添富基金管理 - 56.80 56.80 股份有限公司 中信证券股份有 - 77,695.45 77,695.45 限公司 合计 - 77,752.25 77,752.25 上年度可比期间 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 获得销售服务费 当期发生的基金应支付的销售服务费 的各关联方名称 汇添富量化选股 汇添富量化选股混合 C 合计 混合 A 汇添富基金管理 - 26.82 26.82 股份有限公司 合计 - 26.82 26.82 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.6%。计算方法如下： H＝E×0.6%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，自动在次月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 5 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 5 个工作日内支付。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业 务的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注: 本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注: 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 注：本基金本报告期末及上年度末均无由关联方保管的银行存款余额，本报告期及上年度可比期间均未有由关联方保管银行存款而产生的利息收入。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 注: 本基金本报告期未进行利润分配。于资产负债表日之后、财务报表批准日之前批准、公告或实施的利润分配情况详见资产负债表日后事项章节。 6.4.12 期末（2025 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注：截至本报告期末 2025 年 06 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 注: 截至本报告期末 2025 年 06 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：截至本报告期末 2025 年 06 月 30 日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，本基金本报告期末的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期 1-3 3 1-5 5 末 1 个月以内 个 个 年 年 不计息 合计 2025 月 月- 以 年 06 1 上 月 30 年 日 资产 货币 9,692,314.56 - - - - - 9,692,314.56 资金 结算 备付 3,162,221.05 - - - - - 3,162,221.05 金 存出 保证 - - - - - 874,575.00 874,575.00 金 交易 性金 - - - - - 77,159,097.33 77,159,097.33 融资 产 衍生 金融 - - - - - - - 资产 买入 返售 - - - - - - - 金融 资产 债权 - - - - - - - 投资 应收 清算 - - - - - - - 款 应收 - - - - - - - 股利 应收 申购 - - - - - 2,009.25 2,009.25 款 递延 所得 - - - - - - - 税资 产 其他 - - - - - - - 资产 资产 12,854,535.61 - - - - 78,035,681.58 90,890,217.19 总计 负债 短期 - - - - - - - 借款 交易 性金 - - - - - - - 融负 债 衍生 金融 - - - - - - - 负债 卖出 回购 金融 - - - - - - - 资产 款 应付 清算 - - - - - - - 款 应付 赎回 - - - - - 10,481.96 10,481.96 款 应付 管理 - - - - - 73,340.13 73,340.13 人报 酬 应付 托管 - - - - - 9,167.53 9,167.53 费 应付 销售 - - - - - 30,317.07 30,317.07 服务 费 应付 投资 - - - - - - - 顾问 费 应交 - - - - - - - 税费 应付 - - - - - - - 利润 递延 所得 - - - - - - - 税负 债 其他 - - - - - 32,654.48 32,654.48 负债 负债 - - - - - 155,961.17 155,961.17 总计 利率 敏感 12,854,535.61 - - - - 77,879,720.41 90,734,256.02 度缺 口 上年 3 度末 1-3 个 5 2024 1 个月以内 个 月- 1-5 年 不计息 合计 年 12 月 1 年 以 月 31 年 上 日 资产 货币 4,902,807.34 - - - - - 4,902,807.34 资金 结算 备付 3,435.88 - - - - - 3,435.88 金 存出 保证 - - - - - - - 金 交易 性金 - - - - - 45,952,356.93 45,952,356.93 融资 产 衍生 金融 - - - - - - - 资产 买入 返售 - - - - - - - 金融 资产 债权 - - - - - - - 投资 应收 清算 - - - - - - - 款 应收 - - - - - 3,662.40 3,662.40 股利 应收 申购 - - - - - 51,072.36 51,072.36 款 递延 所得 - - - - - - - 税资 产 其他 - - - - - - - 资产 资产 4,906,243.22 - - - - 46,007,091.69 50,913,334.91 总计 负债 短期 - - - - - - - 借款 交易 性金 - - - - - - - 融负 债 衍生 金融 - - - - - - - 负债 卖出 回购 金融 - - - - - - - 资产 款 应付 清算 - - - - - 199,084.25 199,084.25 款 应付 赎回 - - - - - 220,549.34 220,549.34 款 应付 管理 - - - - - 45,750.97 45,750.97 人报 酬 应付 托管 - - - - - 7,625.18 7,625.18 费 应付 销售 - - - - - 2,065.46 2,065.46 服务 费 应付 投资 - - - - - - - 顾问 费 应交 - - - - - - - 税费 应付 - - - - - - - 利润 递延 所得 - - - - - - - 税负 债 其他 - - - - - 85,000.31 85,000.31 负债 负债 - - - - - 560,075.51 560,075.51 总计 利率 敏感 4,906,243.22 - - - - 45,447,016.18 50,353,259.40 度缺 口 表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金本报告期末及上年度末均未持有债券资产及资产支持证券（不含可转换债券及可交换债券），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2025 年 06 月 30 日 项目 美元折合 其他币种 人民币 港币折合人民币 折合人民 合计 币 - - - - 上年度末 2024 年 12 月 31 日 项目 美元折合 其他币种 人民币 港币折合人民币 折合人民 合计 币 以外币计 价的资产 货币资金 - - - - 结算备付 - - - - 金 存出保证 - - - - 金 交易性金 - 4,459,030.73 - 4,459,030.73 融资产 衍生金融 - - - - 资产 买入返售 - - - - 金融资产 债权投资 - - - - 应收清算 - - - - 款 应收股利 - 3,662.40 - 3,662.40 应收申购 - - - - 款 递延所得 - - - - 税资产 其他资产 - - - - 资产合计 - 4,462,693.13 - 4,462,693.13 以外币计 价的负债 短期借款 - - - - 交易性金 - - - - 融负债 衍生金融 - - - - 负债 卖出回购 金融资产 - - - - 款 应付清算 - - - - 款 应付赎回 - - - - 款 应付管理 - - - - 人报酬 应付托管 - - - - 费 应付销售 - - - - 服务费 应付投资 - - - - 顾问费 应交税费 - - - - 应付利润 - - - - 递延所得 - - - - 税负债 其他负债 - - - - 负债合计 - - - - 资产负债 表外汇风 - 4,462,693.13 - 4,462,693.13 险敞口净 额 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 1.除汇率以外的其他市场变量保持不变，且未考虑基金管理人为降 低汇率风险而可能采取的风险管理活动。 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的 位：人民币元） 变动 本期末 2025 年 06 上年度末 2024 年 12 月 31 分析 月 30 日 日 港币相对人民币 - 223,134.66 升值 5% 港币相对人民币 - -223,134.66 贬值 5% 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。 本基金管理人通过标准差、跟踪误差、beta 值等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 单位：人民币元 本期末 2025 年 06 月 30 日 上年度末 2024 年 12 月 31 日 项目 公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 值比例（%） 交易性金融资产－股票投资 77,159,097.3 85.04 45,952,356.9 91.26 3 3 交易性金融资产—基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 77,159,097.3 85.04 45,952,356.9 91.26 3 3 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来 看，本基金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期 假设 内的相关系数在资产负债表日后短期内保持不变； 2.以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变 量保持不变。 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人 相关风险变量 民币元） 的变动 本期末 2025 年 06 月 30 上年度末 2024 年 12 月 分析 日 31 日 中证 800 指数 3,768,427.71 2,080,311.82 上涨 5% 中证 800 指数 -3,768,427.71 -2,080,311.82 下跌 5% 注：本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次： 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或 负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2025 年 06 月 30 日 第一层次 77,159,097.33 第二层次 - 第三层次 - 合计 77,159,097.33 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。对于公开市 场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本 基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公 允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义 的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债， 这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，除本报告“4 管理人报告-报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明”章节中所列示情况外，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 77,159,097.33 84.89 其中：股票 77,159,097.33 84.89 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 12,854,535.61 14.14 8 其他各项资产 876,584.25 0.96 9 合计 90,890,217.19 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 527,790.00 0.58 B 采矿业 2,939,203.00 3.24 C 制造业 39,542,547.13 43.58 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,209,228.00 2.43 E 建筑业 1,728,793.00 1.91 F 批发和零售业 1,337,642.00 1.47 G 交通运输、仓储和邮政业 2,625,289.00 2.89 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,403,251.20 3.75 J 金融业 19,372,414.00 21.35 K 房地产业 658,617.00 0.73 L 租赁和商务服务业 874,852.00 0.96 M 科学研究和技术服务业 824,421.00 0.91 N 水利、环境和公共设施管理业 543,896.00 0.60 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 331,968.00 0.37 R 文化、体育和娱乐业 239,186.00 0.26 S 综合 - - 合计 77,159,097.33 85.04 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 （％） 1 600519 贵州茅台 2,200 3,100,944.00 3.42 2 300750 宁德时代 9,000 2,269,980.00 2.50 3 600036 招商银行 46,200 2,122,890.00 2.34 4 601318 中国平安 35,500 1,969,540.00 2.17 5 300059 东方财富 59,400 1,373,922.00 1.51 6 601166 兴业银行 55,900 1,304,706.00 1.44 7 600900 长江电力 40,200 1,211,628.00 1.34 8 000333 美的集团 16,000 1,155,200.00 1.27 9 601899 紫金矿业 53,700 1,047,150.00 1.15 10 002594 比亚迪 3,000 995,730.00 1.10 11 601688 华泰证券 51,400 915,434.00 1.01 12 601398 工商银行 104,500 793,155.00 0.87 13 603259 药明康德 11,300 785,915.00 0.87 14 600276 恒瑞医药 14,500 752,550.00 0.83 15 000858 五 粮 液 6,000 713,400.00 0.79 16 000725 京东方Ａ 163,900 653,961.00 0.72 17 601211 国泰海通 33,400 639,944.00 0.71 18 601229 上海银行 58,100 616,441.00 0.68 19 000651 格力电器 13,500 606,420.00 0.67 20 600999 招商证券 33,100 582,229.00 0.64 21 601728 中国电信 71,900 557,225.00 0.61 22 300124 汇川技术 8,600 555,302.00 0.61 23 601328 交通银行 66,900 535,200.00 0.59 24 600887 伊利股份 19,000 529,720.00 0.58 25 000001 平安银行 43,800 528,666.00 0.58 26 601288 农业银行 89,700 527,436.00 0.58 27 600031 三一重工 28,400 509,780.00 0.56 28 000063 中兴通讯 15,500 503,595.00 0.56 29 002475 立讯精密 14,400 499,536.00 0.55 30 002415 海康威视 17,900 496,367.00 0.55 31 601919 中远海控 32,900 494,816.00 0.55 32 600919 江苏银行 41,400 494,316.00 0.54 33 688981 中芯国际 5,603 494,016.51 0.54 34 601816 京沪高铁 85,600 492,200.00 0.54 35 601169 北京银行 69,000 471,270.00 0.52 36 600690 海尔智家 18,500 458,430.00 0.51 37 600000 浦发银行 31,300 434,444.00 0.48 38 002142 宁波银行 15,700 429,552.00 0.47 39 600809 山西汾酒 2,400 423,336.00 0.47 40 600050 中国联通 79,100 422,394.00 0.47 41 000100 TCL 科技 97,200 420,876.00 0.46 42 000338 潍柴动力 27,300 419,874.00 0.46 43 000568 泸州老窖 3,600 408,240.00 0.45 44 300760 迈瑞医疗 1,800 404,550.00 0.45 45 002027 分众传媒 53,800 392,740.00 0.43 46 601818 光大银行 93,700 388,855.00 0.43 47 601857 中国石油 43,100 368,505.00 0.41 48 603288 海天味业 9,329 362,991.39 0.40 49 688256 寒武纪科 600 360,900.00 0.40 技 50 601088 中国神华 8,800 356,752.00 0.39 51 000425 徐工机械 45,600 354,312.00 0.39 52 002371 北方华创 800 353,768.00 0.39 53 688041 海光信息 2,500 353,225.00 0.39 54 600660 福耀玻璃 6,100 347,761.00 0.38 55 600905 三峡能源 80,400 342,504.00 0.38 56 600089 特变电工 28,700 342,391.00 0.38 57 600048 保利发展 41,900 339,390.00 0.37 58 601601 中国太保 9,000 337,590.00 0.37 59 688111 金山办公 1,200 336,060.00 0.37 60 300015 爱尔眼科 26,600 331,968.00 0.37 61 601658 邮储银行 60,600 331,482.00 0.37 62 601390 中国中铁 58,500 328,185.00 0.36 63 601600 中国铝业 46,100 324,544.00 0.36 64 300014 亿纬锂能 7,000 320,670.00 0.35 65 002352 顺丰控股 6,500 316,940.00 0.35 66 601668 中国建筑 54,100 312,157.00 0.34 67 002714 牧原股份 7,400 310,874.00 0.34 68 002179 中航光电 7,700 310,772.00 0.34 69 600016 民生银行 65,100 309,225.00 0.34 70 300308 中际旭创 2,100 306,306.00 0.34 71 600585 海螺水泥 14,200 304,874.00 0.34 72 000538 云南白药 5,400 301,266.00 0.33 73 600015 华夏银行 37,800 298,998.00 0.33 74 300502 新易盛 2,340 297,226.80 0.33 75 300408 三环集团 8,700 290,580.00 0.32 76 300433 蓝思科技 12,900 287,670.00 0.32 77 002230 科大讯飞 6,000 287,280.00 0.32 78 601916 浙商银行 84,600 286,794.00 0.32 79 601127 赛力斯 2,000 268,640.00 0.30 80 603501 豪威集团 2,100 268,065.00 0.30 81 600309 万华化学 4,800 260,448.00 0.29 82 000157 中联重科 34,700 250,881.00 0.28 83 601669 中国电建 51,300 249,831.00 0.28 84 600941 中国移动 2,200 247,610.00 0.27 85 603019 中科曙光 3,500 246,400.00 0.27 86 002032 苏 泊 尔 4,700 246,233.00 0.27 87 000807 云铝股份 15,400 246,092.00 0.27 88 002001 新 和 成 11,400 242,478.00 0.27 89 002736 国信证券 20,800 239,616.00 0.26 90 601901 方正证券 30,000 237,300.00 0.26 91 002236 大华股份 14,700 233,436.00 0.26 92 601766 中国中车 33,000 232,320.00 0.26 93 300274 阳光电源 3,400 230,418.00 0.25 94 601868 中国能建 101,600 226,568.00 0.25 95 601117 中国化学 29,500 226,265.00 0.25 96 603369 今世缘 5,800 225,794.00 0.25 97 000630 铜陵有色 66,200 221,108.00 0.24 98 600741 华域汽车 12,500 220,625.00 0.24 99 002601 龙佰集团 13,600 220,456.00 0.24 100 600219 南山铝业 57,400 219,842.00 0.24 101 601633 长城汽车 10,200 219,096.00 0.24 102 300498 温氏股份 12,700 216,916.00 0.24 103 601319 中国人保 24,800 216,008.00 0.24 104 600362 江西铜业 9,200 215,556.00 0.24 105 600482 中国动力 9,300 214,551.00 0.24 106 002493 荣盛石化 25,900 214,452.00 0.24 107 601012 隆基绿能 14,200 213,284.00 0.24 108 688008 澜起科技 2,601 213,282.00 0.24 109 000895 双汇发展 8,700 212,367.00 0.23 110 601877 正泰电器 9,200 208,564.00 0.23 111 600406 国电南瑞 9,200 206,172.00 0.23 112 002938 鹏鼎控股 6,400 204,992.00 0.23 113 000596 古井贡酒 1,500 199,725.00 0.22 114 601618 中国中冶 66,600 198,468.00 0.22 115 600845 宝信软件 8,300 196,046.00 0.22 116 605117 德业股份 3,680 193,788.80 0.21 117 600028 中国石化 34,300 193,452.00 0.21 118 601138 工业富联 9,000 192,420.00 0.21 119 603277 银都股份 11,890 190,240.00 0.21 120 600332 白云山 7,200 189,792.00 0.21 121 600061 国投资本 25,000 188,000.00 0.21 122 300628 亿联网络 5,400 187,704.00 0.21 123 601799 星宇股份 1,500 187,500.00 0.21 124 300999 金龙鱼 6,300 186,039.00 0.21 125 600261 阳光照明 55,800 183,024.00 0.20 126 300388 节能国祯 26,200 182,352.00 0.20 127 603986 兆易创新 1,400 177,142.00 0.20 128 601607 上海医药 9,900 177,012.00 0.20 129 601006 大秦铁路 26,400 174,240.00 0.19 130 600496 精工钢构 52,300 167,360.00 0.18 131 600828 茂业商业 42,600 164,436.00 0.18 132 601225 陕西煤业 8,500 163,540.00 0.18 133 601985 中国核电 17,500 163,100.00 0.18 134 603989 艾华集团 10,400 160,160.00 0.18 135 688082 盛美上海 1,400 159,516.00 0.18 半导体 136 601018 宁波港 43,100 157,746.00 0.17 137 605365 立达信 10,600 156,138.00 0.17 138 600926 杭州银行 9,100 153,062.00 0.17 139 600104 上汽集团 9,400 150,870.00 0.17 140 000869 张 裕Ａ 7,000 148,610.00 0.16 141 688012 中微半导 800 145,840.00 0.16 体设备 142 688526 武汉科前 9,146 142,494.68 0.16 生物 143 600150 中国船舶 4,200 136,668.00 0.15 144 688100 威胜信息 3,609 133,713.45 0.15 145 600862 中航高科 4,900 127,792.00 0.14 146 601628 中国人寿 3,100 127,689.00 0.14 147 601988 中国银行 22,500 126,450.00 0.14 148 601168 西部矿业 7,600 126,388.00 0.14 149 605499 东鹏饮料 400 125,620.00 0.14 150 603328 依顿电子 12,800 125,568.00 0.14 151 000960 锡业股份 8,200 125,460.00 0.14 152 300724 捷佳伟创 2,300 124,890.00 0.14 153 688563 航空材料 2,200 124,586.00 0.14 股份 154 000050 深天马Ａ 14,600 124,392.00 0.14 155 600038 中直股份 3,200 124,192.00 0.14 156 002138 顺络电子 4,400 123,728.00 0.14 157 688127 蓝特光学 4,800 123,408.00 0.14 158 300777 中简科技 3,400 123,250.00 0.14 159 000902 新洋丰 8,900 123,087.00 0.14 160 688366 昊海生物 2,400 122,976.00 0.14 科技 161 300088 长信科技 20,600 122,776.00 0.14 162 600885 宏发股份 5,500 122,705.00 0.14 163 600335 国机汽车 19,000 122,550.00 0.14 164 300319 麦捷科技 11,400 122,436.00 0.13 165 603233 大参林 7,500 122,250.00 0.13 166 300017 网宿科技 11,400 122,208.00 0.13 167 688819 天能电池 4,400 122,144.00 0.13 集团股份 168 002745 木林森 15,500 122,140.00 0.13 169 600888 新疆众和 17,900 122,078.00 0.13 170 002516 旷达科技 23,700 122,055.00 0.13 171 001311 多利科技 5,900 121,953.00 0.13 172 601311 骆驼股份 13,500 121,905.00 0.13 173 603730 岱美股份 21,420 121,879.80 0.13 174 603368 柳药集团 7,200 121,752.00 0.13 175 600508 上海能源 10,400 121,680.00 0.13 176 688029 南微医学 1,800 121,590.00 0.13 科技 177 688432 有研硅 11,000 121,440.00 0.13 177 688739 成大生物 4,600 121,440.00 0.13 179 601958 金钼股份 11,100 121,434.00 0.13 180 600380 健康元 11,000 121,330.00 0.13 181 600998 九州通 23,600 121,304.00 0.13 182 300360 炬华科技 7,700 121,275.00 0.13 183 600132 重庆啤酒 2,200 121,220.00 0.13 184 688188 上海柏楚 920 121,127.20 0.13 电子科技 185 002390 信邦制药 34,800 121,104.00 0.13 186 300226 上海钢联 5,300 121,052.00 0.13 187 688281 华秦科技 2,000 121,020.00 0.13 实业 188 600169 太原重工 50,000 121,000.00 0.13 189 600582 天地科技 20,200 120,998.00 0.13 190 600728 佳都科技 22,200 120,990.00 0.13 191 688128 中国电器 4,938 120,981.00 0.13 研究院 192 600873 梅花生物 11,300 120,797.00 0.13 193 000009 中国宝安 13,600 120,768.00 0.13 194 002266 浙富控股 39,200 120,736.00 0.13 195 601200 上海环境 15,200 120,688.00 0.13 196 300595 欧普康视 7,900 120,633.00 0.13 197 600299 安迪苏 12,500 120,625.00 0.13 198 600662 外服控股 23,600 120,596.00 0.13 198 603609 禾丰股份 14,600 120,596.00 0.13 200 601677 明泰铝业 9,700 120,474.00 0.13 201 600780 通宝能源 20,300 120,379.00 0.13 202 603877 太平鸟 8,300 120,350.00 0.13 203 000623 吉林敖东 7,100 120,345.00 0.13 204 000683 博源化工 25,100 120,229.00 0.13 205 688232 国泰新点 4,000 120,160.00 0.13 软件 206 600075 新疆天业 28,400 120,132.00 0.13 207 600710 苏美达 12,500 120,125.00 0.13 208 601827 三峰环境 14,300 120,120.00 0.13 209 600572 康恩贝 27,400 120,012.00 0.13 210 600874 创业环保 20,100 119,997.00 0.13 211 000498 山东路桥 20,400 119,952.00 0.13 211 000563 陕国投Ａ 33,600 119,952.00 0.13 213 603816 顾家家居 4,700 119,944.00 0.13 214 600717 天津港 26,300 119,928.00 0.13 215 002939 长城证券 14,300 119,834.00 0.13 216 601598 中国外运 24,300 119,799.00 0.13 217 688475 萤石网络 3,800 119,776.00 0.13 218 601696 中银证券 11,200 119,728.00 0.13 219 600757 长江传媒 12,900 119,712.00 0.13 220 688516 奥特维科 3,600 119,664.00 0.13 技 221 600704 物产中大 22,700 119,629.00 0.13 222 600111 北方稀土 4,800 119,520.00 0.13 223 601811 新华文轩 8,200 119,474.00 0.13 224 603919 金徽酒 6,600 119,460.00 0.13 225 600007 中国国贸 5,800 119,364.00 0.13 226 600487 亨通光电 7,800 119,340.00 0.13 226 600517 国网英大 23,400 119,340.00 0.13 228 002091 江苏国泰 16,400 119,228.00 0.13 229 601326 秦港股份 36,900 119,187.00 0.13 230 000728 国元证券 15,100 119,139.00 0.13 231 600033 福建高速 33,600 118,944.00 0.13 232 600269 赣粤高速 23,500 118,910.00 0.13 233 600020 中原高速 24,800 118,544.00 0.13 234 300919 中伟股份 3,600 118,368.00 0.13 234 600675 中华企业 41,100 118,368.00 0.13 236 601997 贵阳银行 18,900 117,936.00 0.13 237 000783 长江证券 17,000 117,810.00 0.13 238 600909 华安证券 20,200 117,766.00 0.13 239 600938 中国海油 4,500 117,495.00 0.13 240 002936 郑州银行 57,000 117,420.00 0.13 241 600908 无锡银行 18,500 116,735.00 0.13 242 600928 西安银行 29,700 116,424.00 0.13 243 600497 驰宏锌锗 22,000 116,380.00 0.13 244 601009 南京银行 10,000 116,200.00 0.13 245 002705 新宝股份 7,900 116,130.00 0.13 246 688271 联影医疗 900 114,966.00 0.13 247 000625 长安汽车 8,800 112,288.00 0.12 248 601878 浙商证券 10,100 110,191.00 0.12 249 000792 盐湖股份 6,200 105,896.00 0.12 250 600760 中航沈飞 1,800 105,516.00 0.12 251 601939 建设银行 10,700 101,008.00 0.11 252 600436 片仔癀 500 100,005.00 0.11 253 601888 中国中免 1,600 97,552.00 0.11 254 002270 华明装备 5,700 95,418.00 0.11 255 600019 宝钢股份 14,200 93,578.00 0.10 256 600018 上港集团 16,000 91,360.00 0.10 257 002050 三花智控 3,400 89,692.00 0.10 258 601825 沪农商行 9,100 88,270.00 0.10 259 600547 山东黄金 2,700 86,211.00 0.10 260 603993 洛阳钼业 10,100 85,042.00 0.09 261 300033 同花顺 300 81,903.00 0.09 262 002241 歌尔股份 3,400 79,288.00 0.09 263 002463 沪电股份 1,850 78,773.00 0.09 264 600637 东方明珠 9,900 73,953.00 0.08 265 600755 厦门国贸 12,000 72,600.00 0.08 266 600415 小商品城 3,400 70,312.00 0.08 267 601989 中国重工 14,800 68,672.00 0.08 268 000977 浪潮信息 1,300 66,144.00 0.07 269 002267 陕天然气 8,700 65,859.00 0.07 270 000776 广发证券 3,600 60,516.00 0.07 271 601838 成都银行 3,000 60,300.00 0.07 272 002311 海大集团 1,000 58,590.00 0.06 273 600893 航发动力 1,500 57,810.00 0.06 274 601665 齐鲁银行 8,900 56,248.00 0.06 275 603799 华友钴业 1,500 55,530.00 0.06 276 600188 兖矿能源 4,400 53,548.00 0.06 277 000938 紫光股份 2,100 50,379.00 0.06 278 600570 恒生电子 1,500 50,310.00 0.06 279 600584 长电科技 1,400 47,166.00 0.05 280 601336 新华保险 800 46,800.00 0.05 281 600096 云天化 2,100 46,137.00 0.05 282 002028 思源电气 600 43,746.00 0.05 283 000002 万 科Ａ 6,800 43,656.00 0.05 284 601077 渝农商行 6,000 42,840.00 0.05 285 000166 申万宏源 8,200 41,164.00 0.05 286 600438 通威股份 2,000 33,500.00 0.04 287 002049 紫光国微 500 32,930.00 0.04 288 600563 法拉电子 300 32,727.00 0.04 289 688036 传音控股 400 31,880.00 0.04 290 600489 中金黄金 2,100 30,723.00 0.03 291 600795 国电电力 6,300 30,492.00 0.03 292 600010 包钢股份 17,000 30,430.00 0.03 293 601377 兴业证券 4,900 30,331.00 0.03 294 601100 恒立液压 400 28,800.00 0.03 295 002422 科伦药业 800 28,736.00 0.03 296 600160 巨化股份 1,000 28,680.00 0.03 297 600009 上海机场 900 28,593.00 0.03 298 601689 拓普集团 600 28,350.00 0.03 299 601995 中金公司 800 28,288.00 0.03 300 000963 华东医药 700 28,252.00 0.03 301 000768 中航西飞 1,000 27,340.00 0.03 302 002460 赣锋锂业 800 27,016.00 0.03 303 600745 闻泰科技 800 26,824.00 0.03 304 600886 国投电力 1,800 26,532.00 0.03 305 601186 中国铁建 3,300 26,433.00 0.03 306 002252 上海莱士 3,800 26,106.00 0.03 307 002555 三七互娱 1,500 25,935.00 0.03 308 600989 宝丰能源 1,600 25,824.00 0.03 309 002304 洋河股份 400 25,820.00 0.03 310 601881 中国银河 1,500 25,725.00 0.03 311 300394 天孚通信 320 25,548.80 0.03 312 601360 三六零 2,500 25,500.00 0.03 313 601788 光大证券 1,400 25,172.00 0.03 314 600115 中国东航 6,200 24,986.00 0.03 315 601058 赛轮轮胎 1,900 24,928.00 0.03 316 000975 山金国际 1,300 24,622.00 0.03 317 600183 生益科技 800 24,120.00 0.03 318 600426 华鲁恒升 1,100 23,837.00 0.03 319 001979 招商蛇口 2,700 23,679.00 0.03 320 601800 中国交建 2,600 23,114.00 0.03 321 600029 南方航空 3,900 23,010.00 0.03 322 600011 华能国际 3,200 22,848.00 0.03 323 600346 恒力石化 1,600 22,816.00 0.03 324 600196 复星医药 900 22,581.00 0.02 325 688126 上海硅产 1,200 22,464.00 0.02 业集团 326 600674 川投能源 1,400 22,456.00 0.02 327 002466 天齐锂业 700 22,428.00 0.02 328 600066 宇通客车 900 22,374.00 0.02 329 301236 软通动力 400 21,856.00 0.02 330 300782 卓胜微 300 21,411.00 0.02 331 000408 藏格矿业 500 21,335.00 0.02 332 300347 泰格医药 400 21,328.00 0.02 333 601111 中国国航 2,700 21,303.00 0.02 334 600023 浙能电力 4,000 21,200.00 0.02 335 300661 圣邦股份 290 21,103.30 0.02 336 002648 卫星化学 1,200 20,796.00 0.02 337 003816 中国广核 5,700 20,748.00 0.02 338 600372 中航机载 1,700 20,502.00 0.02 339 002920 德赛西威 200 20,426.00 0.02 340 002271 东方雨虹 1,900 20,387.00 0.02 341 300418 昆仑万维 600 20,178.00 0.02 342 600588 用友网络 1,500 20,055.00 0.02 343 600460 士兰微 800 19,856.00 0.02 344 000661 长春高新 200 19,836.00 0.02 345 300442 润泽科技 400 19,812.00 0.02 346 002074 国轩高科 600 19,476.00 0.02 347 600176 中国巨石 1,700 19,380.00 0.02 348 000786 北新建材 700 18,536.00 0.02 349 002129 TCL 中环 2,400 18,432.00 0.02 350 603392 万泰生物 300 18,300.00 0.02 351 600085 同仁堂 500 18,030.00 0.02 352 001965 招商公路 1,500 18,000.00 0.02 353 600039 四川路桥 1,800 17,820.00 0.02 354 302132 中航成飞 200 17,588.00 0.02 355 300896 爱美客 100 17,481.00 0.02 356 600161 天坛生物 900 17,271.00 0.02 357 002916 深南电路 160 17,249.60 0.02 358 002600 领益智造 2,000 17,180.00 0.02 359 300759 康龙化成 700 17,178.00 0.02 360 300832 新产业 300 17,016.00 0.02 361 601021 春秋航空 300 16,695.00 0.02 362 002709 天赐材料 900 16,308.00 0.02 363 603296 华勤技术 200 16,136.00 0.02 364 002180 纳思达 700 16,058.00 0.02 365 000876 新 希 望 1,700 15,946.00 0.02 366 000301 东方盛虹 1,900 15,827.00 0.02 367 300122 智飞生物 800 15,672.00 0.02 368 601872 招商轮船 2,500 15,650.00 0.02 369 688223 晶科能源 3,000 15,570.00 0.02 370 600233 圆通速递 1,200 15,468.00 0.02 371 600875 东方电气 900 15,066.00 0.02 372 002459 晶澳科技 1,500 14,970.00 0.02 373 002812 恩捷股份 500 14,645.00 0.02 374 688599 天合光能 1,000 14,530.00 0.02 375 688396 华润微电 306 14,430.96 0.02 子 376 600027 华电国际 2,600 14,222.00 0.02 376 601898 中煤能源 1,300 14,222.00 0.02 378 600515 海南机场 4,000 14,160.00 0.02 379 000999 华润三九 450 14,076.00 0.02 380 600600 青岛啤酒 200 13,892.00 0.02 381 300316 晶盛机电 500 13,575.00 0.01 382 000983 山西焦煤 2,100 13,440.00 0.01 383 600803 新奥股份 700 13,230.00 0.01 384 000617 中油资本 1,800 13,140.00 0.01 385 600918 中泰证券 2,000 12,860.00 0.01 386 600025 华能水电 1,300 12,415.00 0.01 387 301269 华大九天 100 12,388.00 0.01 388 601698 中国卫通 600 12,282.00 0.01 389 601238 广汽集团 1,600 11,984.00 0.01 390 601059 信达证券 700 11,970.00 0.01 391 002063 远光软件 2,000 11,900.00 0.01 392 300413 芒果超媒 500 10,910.00 0.01 393 600026 中远海能 1,000 10,330.00 0.01 394 601699 潞安环能 900 9,495.00 0.01 395 603260 合盛硅业 200 9,480.00 0.01 396 688009 中国通号 1,786 9,180.04 0.01 397 688472 阿特斯阳 1,000 9,150.00 0.01 光电力 398 603806 福斯特 700 9,072.00 0.01 399 688187 时代电气 200 8,530.00 0.01 400 688303 大全能源 400 8,528.00 0.01 401 601236 红塔证券 1,000 8,470.00 0.01 402 000708 中信特钢 700 8,232.00 0.01 403 601136 首创证券 400 7,952.00 0.01 404 601865 福莱特 500 7,605.00 0.01 405 603195 公牛集团 140 6,755.00 0.01 406 603833 欧派家居 100 5,645.00 0.01 407 601808 中海油服 400 5,504.00 0.01 408 300979 华利集团 100 5,257.00 0.01 409 000800 一汽解放 700 4,802.00 0.01 410 600377 宁沪高速 300 4,602.00 0.01 411 001391 国货航 600 4,038.00 0.00 412 001289 龙源电力 100 1,618.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 600519 贵州茅台 4,362,162.00 8.66 2 600036 招商银行 3,219,462.00 6.39 3 300750 宁德时代 3,168,531.00 6.29 4 601318 中国平安 2,364,548.00 4.70 5 300059 东方财富 1,855,322.00 3.68 6 600900 长江电力 1,831,670.00 3.64 7 601166 兴业银行 1,583,374.00 3.14 8 000858 五 粮 液 1,487,733.00 2.95 9 601899 紫金矿业 1,446,189.00 2.87 10 002594 比亚迪 1,413,870.00 2.81 11 601398 工商银行 1,392,380.00 2.77 12 000333 美的集团 1,332,352.00 2.65 13 002475 立讯精密 1,207,878.00 2.40 14 601688 华泰证券 1,201,185.00 2.39 15 601088 中国神华 1,182,155.00 2.35 16 600999 招商证券 1,167,364.00 2.32 17 600000 浦发银行 1,160,484.00 2.30 18 000651 格力电器 1,027,911.00 2.04 19 002352 顺丰控股 1,020,263.00 2.03 20 603259 药明康德 1,002,622.00 1.99 注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 600519 贵州茅台 2,062,511.00 4.10 2 600036 招商银行 1,935,552.00 3.84 3 300750 宁德时代 1,613,754.00 3.20 4 601318 中国平安 1,548,814.00 3.08 5 600000 浦发银行 1,209,865.00 2.40 6 601288 农业银行 961,626.00 1.91 6 01288 农业银行 164,686.84 0.33 7 600900 长江电力 1,053,200.00 2.09 8 300498 温氏股份 1,045,608.00 2.08 9 601398 工商银行 857,533.00 1.70 9 01398 工商银行 153,477.86 0.30 10 601088 中国神华 832,282.00 1.65 10 01088 中国神华 161,425.72 0.32 11 601899 紫金矿业 954,400.00 1.90 12 002475 立讯精密 920,821.00 1.83 13 601857 中国石油 696,053.00 1.38 13 00857 中国石油股 169,895.30 0.34 份 14 601868 中国能建 844,086.00 1.68 15 000858 五 粮 液 833,694.00 1.66 16 300059 东方财富 833,028.00 1.65 17 000333 美的集团 820,322.00 1.63 18 002352 顺丰控股 817,933.00 1.62 19 601728 中国电信 628,452.00 1.25 19 00728 中国电信 159,739.22 0.32 20 600008 首创环保 781,075.00 1.55 注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 191,801,861.61 卖出股票收入（成交）总额 160,650,625.13 注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证投资。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，充分考虑股指期货的收 益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风 险，如大额申购赎回等，以降低交易成本和组合风险，提高投资效率。 若相关法律法规发生变化时，基金管理人股指期货投资管理从其最新规定，以符合上述法 律法规和监管要求的变化。、 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 874,575.00 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 2,009.25 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 876,584.25 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份 持有人结构 额 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者 级 户数 基金份额 占总份 占总份 别 （户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例 （%） （%） 汇 添 富 量 化 938 45,854.60 174,710.09 0.41 42,836,907.14 99.59 选 股 混 合 A 汇 添 富 量 化 272 211,988.44 53,989,650.17 93.63 3,671,206.86 6.37 选 股 混 合 C 合 1,210 83,200.39 54,164,360.26 53.80 46,508,114.00 46.20 计 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 （%） 基金管理人所有 汇添富量化选股 9,394.72 0.02 从业人员持有本 混合 A 基金 汇添富量化选股 206.45 0.00 混合 C 合计 9,601.17 0.01 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 本公司高级管理人员、基金 汇添富量化选股混合 A 0 投资和研究部门负责人持有 汇添富量化选股混合 C 0 本开放式基金 合计 0 本基金基金经理持有本开放 汇添富量化选股混合 A 0 式基金 汇添富量化选股混合 C 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇添富量化选股混合 A 汇添富量化选股混合 C 基金合同生效日 （2023 年 06 月 06 255,059,835.31 84,975,345.36 日）基金份额总额 本报告期期初基金份 51,764,688.65 4,436,128.75 额总额 本报告期基金总申购 28,052,067.56 78,310,643.91 份额 减：本报告期基金总 36,805,138.98 25,085,915.63 赎回份额 本报告期基金拆分变 - - 动份额 本报告期期末基金份 43,011,617.23 57,660,857.03 额总额 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金基金管理人未发生重大人事变动。 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产的重大诉讼事项。 本报告期内无其他涉及基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内，本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金托管人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商 交易 占当期股 占当期佣 名称 单元 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 备注 数量 额的比例 比例（%） （%） 长江 4 352,452,486.74 100.00 157,441.64 100.00 证券 注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金 合计，不单指股票交易佣金。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期债 占当期 占当期 券商 成交 债券成 券回购成 成交 权证成 成交 基金成 名称 金额 交总额 成交金额 交总额的 金额 交总额 金额 交总额 的比例 比例 的比例 的比例 （%） （%） （%） （%） 长江 - - 3,000,000.00 100.00 - - - - 证券 注:1、专用交易单元的选择标准和程序： （1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由公司投资研究总部/指数与量化投资部（合称“投资研究部门”）根据法律法规及公司内部规定相应负责组织、协调和监督。投资研究部门选择财务状况良好、经营行为规范、合规风控能力和交易、研究服务能力较强的证券公司，租用其交易单元。 （2）交易单元分配的目标是按照中国证监会的有关规定和对券商交易或研究服务的评价控制交易单元的分配比例。 （3）投资研究部门根据定期评分的结果决定交易单元分配比例。通过一家证券公司进行证券交易的年交易佣金总额的上限，需符合相关法律法规规定的要求。（采用券商交易模式的基金不适用相关法律法规规定的证券交易佣金分配比例上限。） （4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部门决定。（6）交易单元的选择程序为投资研究部门按上述标准对券商进行评估，根据法律法规及公司内部规定确认选用的券商，与被选中的券商签订相关协议。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 本基金本报告期内未新增或退租交易单元。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 汇添富基金管理股份有限公司旗 上交所,深交所,公 1 下基金 2024 年第四季度报告 司网站,中国证监会 2025 年 01 月 22 日 基金电子披露网站, 上证报 汇添富基金管理股份有限公司旗 公司网站,中国证监 2 下公募基金通过证券公司证券交 会基金电子披露网 2025 年 03 月 31 日 易及佣金支付情况（2024 年 站,上交所,深交所, 度） 上证报 上交所,深交所,上 3 汇添富基金管理股份有限公司旗 证报,公司网站,中 2025 年 03 月 31 日 下基金 2024 年年报 国证监会基金电子 披露网站 汇添富量化选股混合型证券投资 公司网站,中国证监 4 基金托管协议 会基金电子披露网 2025 年 04 月 12 日 站 汇添富量化选股混合型证券投资 公司网站,中国证监 5 基金基金合同 会基金电子披露网 2025 年 04 月 12 日 站 汇添富基金管理股份有限公司关 证券时报,公司网 6 于调低汇添富量化选股混合型证 站,中国证监会基金 2025 年 04 月 12 日 券投资基金管理费、托管费率并 电子披露网站 修改基金合同及托管协议的公告 汇添富量化选股混合型证券投资 公司网站,中国证监 7 基金更新招募说明书（2025 年 4 会基金电子披露网 2025 年 04 月 14 日 月 14 日更新） 站 上交所,深交所,上 8 汇添富基金管理股份有限公司旗 证报,公司网站,中 2025 年 04 月 22 日 下基金 2025 年第一季度报告 国证监会基金电子 披露网站 关于汇添富基金管理股份有限公 上证报,公司网站, 9 司终止与民商基金销售(上海)有 中国证监会基金电 2025 年 06 月 16 日 限公司合作关系的公告 子披露网站 汇添富基金管理股份有限公司旗 上交所,公司网站, 10 下部分基金更新基金产品资料概 中国证监会基金电 2025 年 06 月 20 日 要 子披露网站 汇添富基金管理股份有限公司旗 上交所,公司网站, 11 下部分基金更新招募说明书 中国证监会基金电 2025 年 06 月 20 日 子披露网站 关于汇添富基金管理股份有限公 上证报,中国证监会 12 司终止与大华银行（中国）有限 基金电子披露网站, 2025 年 06 月 26 日 公司合作关系的公告 公司网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投 持有基 资 金份额 期 者 序 比例达 初 份额 类 号 到或者 份 申购份额 赎回份额 持有份额 占比 别 超过 20% 额 （%） 的时间 区间 2025 年 3 月 26 日至 2025 年 4 月 13 1 日,2025 - 29,735,226.68 - 29,735,226.68 29.54 年 5 月 7 日至 2025 年 6 月 30 机 日 构 2025 年 3 月 27 日至 2025 年 3 月 30 2 日,2025 - 27,228,539.33 4,500,000.00 22,728,539.33 22.58 年 5 月 16 日至 2025 年 6 月 30 日 产品特有风险 1、持有人大会投票权集中的风险 当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开 持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 2、巨额赎回的风险 持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有 人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。 3、基金规模较小导致的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运 作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投 资目标。 4、基金净值大幅波动的风险 持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基 金资产净值造成较大波动。 5、提前终止基金合同的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期 低于 5000 万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富量化选股混合型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富量化选股混合型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富量化选股混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富量化选股混合型证券投资基金在规定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 12.2 存放地点 上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司 12.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2025 年 08 月 29 日