汇添富量化选股混合 2024 年第 3 季度报告 汇添富量化选股混合型证券投资基金 2024 年 第 3 季度报告 2024 年 09 月 30 日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中信证券股份有限公司 送出日期：2024 年 10 月 25 日 汇添富量化选股混合 2024 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 汇添富量化选股混合 基金主代 018440 码 基金运作 契约型开放式 方式 基金合同 2023 年 06 月 06 日 生效日 报告期末 基金份额 64,432,079.65 总额(份) 投资目标 本基金通过数量化的方法进行积极的组合管理和严格的风险控制，力争获得 超越业绩比较基准的收益。 本基金主要采用基金管理人开发的多因子量化选股策略进行选股。在本基金 的投资过程中，将控制股票投资组合与业绩比较基准指数的结构性偏离，以 投资策略 期在长期实现持续超越业绩比较基准收益率的投资目标。本基金在股票投资 过程中将坚持量化模型驱动的投资决策流程，强调投资纪律、降低随意性投 资带来的风险，力争基金资产长期稳定增值。本基金投资策略还包括资产配 置策略、多因子量化选股策略、港股通标的股票的投资策略、存托凭证的投 汇添富量化选股混合 2024 年第 3 季度报告 资策略、债券投资策略、可转债及可交换债投资策略、资产支持证券投资策 略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、融资投资 策略。 业绩比较 中证 800 指数收益率*80%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*10%+中债 基准 综合指数收益率*10% 本基金属于混合型基金，其预期的风险与收益低于股票型基金，高于债券型 风险收益 基金与货币市场基金。 特征 本基金除了投资 A 股以外，还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票， 将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异 带来的特有风险。 基金管理 汇添富基金管理股份有限公司 人 基金托管 中信证券股份有限公司 人 下属分级 基金的基 汇添富量化选股混合 A 汇添富量化选股混合 C 金简称 下属分级 基金的交 018440 018441 易代码 报告期末 下属分级 基金的份 57,821,129.52 6,610,950.13 额总额 (份) §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2024 年 07 月 01 日 - 2024 年 09 月 30 日) 汇添富量化选股混合 A 汇添富量化选股混合 C 1.本期已实现收益 -4,390,841.47 -606,504.64 2.本期利润 2,882,107.54 277,779.64 3.加权平均基金份 0.0601 0.0411 额本期利润 4.期末基金资产净 52,280,514.56 5,929,613.90 值 5.期末基金份额净 0.9042 0.8969 值 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 汇添富量化选股混合 2024 年第 3 季度报告 益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富量化选股混合 A 份额净值 业绩比较 阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④ 长率① 准差② 准收益率③ 率标准差 ④ 过去三 5.84% 1.39% 14.72% 1.42% -8.88% -0.03% 个月 过去六 2.23% 1.16% 12.75% 1.14% -10.52% 0.02% 个月 过去一 -6.11% 1.12% 7.73% 1.03% -13.84% 0.09% 年 自基金 合同生 -9.58% 1.02% 3.13% 0.98% -12.71% 0.04% 效起至 今 汇添富量化选股混合 C 份额净值 业绩比较 阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④ 长率① 准差② 准收益率③ 率标准差 ④ 过去三 5.67% 1.38% 14.72% 1.42% -9.05% -0.04% 个月 过去六 1.91% 1.16% 12.75% 1.14% -10.84% 0.02% 个月 过去一 -6.68% 1.12% 7.73% 1.03% -14.41% 0.09% 年 自基金 合同生 -10.31% 1.02% 3.13% 0.98% -13.44% 0.04% 效起至 今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 汇添富量化选股混合 2024 年第 3 季度报告 基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2023 年 06 月 06 日）起 6 个月，建仓期结 束时各项资产配置比例符合合同约定。 汇添富量化选股混合 2024 年第 3 季度报告 本基金各类份额自实际有资产之日起披露业绩数据。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 （年） 国籍：中国。学 历：中国科学技 术大学管理学博 士。从业资格： 证券投资基金从 业资格。从业经 历：曾任长盛基 金管理有限公司 金融工程研究 员、上投摩根基 金管理有限公司 产品开发高级经 理。2008 年 3 月加入汇添富基 金管理股份有限 公司，历任产品 本基金的基 开发高级经理、 金经理,指 2023 年 06 数量投资高级分 吴振翔 数与量化投 月 06 日 - 18 析师、基金经理 资部副总监 助理，现任指数 与量化投资部副 总监。2010 年 2 月 6 日至今任汇 添富上证综合指 数证券投资基金 的基金经理。 2011 年 9 月 16 日至 2013 年 11 月 7 日任深证 300 交易型开放 式指数证券投资 基金的基金经 理。2011 年 9 月 28 日至 2013 年 11 月 7 日任 汇添富深证 300 交易型开放式指 汇添富量化选股混合 2024 年第 3 季度报告 数证券投资基金 联接基金的基金 经理。2013 年 8 月 23 日至 2015 年 11 月 2 日任 中证金融地产交 易型开放式指数 证券投资基金的 基金经理。2013 年 8 月 23 日至 2015 年 11 月 2 日任中证能源交 易型开放式指数 证券投资基金的 基金经理。2013 年 8 月 23 日至 2015 年 11 月 2 日任中证医药卫 生交易型开放式 指数证券投资基 金的基金经理。 2013 年 8 月 23 日至 2015 年 11 月 2 日任中证主 要消费交易型开 放式指数证券投 资基金的基金经 理。2013 年 11 月 6 日至今任汇 添富沪深 300 安 中动态策略指数 型证券投资基金 的基金经理。 2015 年 2 月 16 日至 2023 年 4 月 24 日任汇添 富成长多因子量 化策略股票型证 券投资基金的基 金经理。2015 年 3 月 24 日至 2022 年 6 月 13 日任汇添富中证 主要消费交易型 开放式指数证券 投资基金联接基 汇添富量化选股混合 2024 年第 3 季度报告 金的基金经理。 2016 年 1 月 21 日至今任汇添富 中证精准医疗主 题指数型发起式 证券投资基金 （LOF）的基金 经理。2016 年 7 月 28 日至今任 中证上海国企交 易型开放式指数 证券投资基金的 基金经理。2016 年 12 月 22 日至 今任汇添富中证 互联网医疗主题 指数型发起式证 券投资基金 （LOF）的基金 经理。2017 年 8 月 10 日至今任 汇添富中证 500 指数型发起式证 券投资基金 （LOF）的基金 经理。2018 年 3 月 23 日至 2024 年 4 月 26 日任 汇添富沪深 300 指数增强型证券 投资基金的基金 经理。2019 年 7 月 26 日至 2022 年 6 月 13 日任 中证长三角一体 化发展主题交易 型开放式指数证 券投资基金的基 金经理。2019 年 9 月 24 日至 2022 年 6 月 13 日任中证长三角 一体化发展主题 交易型开放式指 数证券投资基金 联接基金的基金 汇添富量化选股混合 2024 年第 3 季度报告 经理。2019 年 11 月 6 日至 2022 年 6 月 13 日任汇添富中证 国企一带一路交 易型开放式指数 证券投资基金的 基金经理。2020 年 3 月 5 日至 2022 年 6 月 13 日任汇添富中证 国企一带一路交 易型开放式指数 证券投资基金联 接基金的基金经 理。2021 年 10 月 29 日至今任 汇添富 MSCI 中 国 A50 互联互通 交易型开放式指 数证券投资基金 的基金经理。 2022 年 1 月 11 日至 2024 年 4 月 15 日任汇添 富 MSCI 中国 A50 互联互通交 易型开放式指数 证券投资基金联 接基金的基金经 理。2022 年 1 月 27 日至 2023 年 8 月 23 日任 汇添富中证智能 汽车主题交易型 开放式指数证券 投资基金的基金 经理。2022 年 4 月 28 日至 2024 年 4 月 30 日任 汇添富中证沪港 深张江自主创新 50 交易型开放 式指数证券投资 基金的基金经 理。2023 年 4 汇添富量化选股混合 2024 年第 3 季度报告 月 25 日至 2024 年 4 月 26 日任 汇添富中证 500 指数增强型证券 投资基金的基金 经理。2023 年 6 月 6 日至今任汇 添富量化选股混 合型证券投资基 金的基金经理。 2023 年 9 月 1 日至今任汇添富 稳健回报债券型 证券投资基金的 基金经理。2023 年 11 月 7 日至 今任汇添富国证 2000 指数增强 型证券投资基金 的基金经理。 2023 年 11 月 22 日至今任汇添富 上证综合交易型 开放式指数证券 投资基金的基金 经理。2024 年 1 月 31 日至今任 汇添富稳丰回报 债券型发起式证 券投资基金的基 金经理。 注:基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期。 非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期。 证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 汇添富量化选股混合 2024 年第 3 季度报告 规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，保障公平交易制度的执行和实现。具体情况如下： 一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种，以及投资授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。 二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。 三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3日内、5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。 四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量等综合判断交易是否涉及利益输送。 综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 1 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 此外，为防范基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的潜在利益冲突，本基金管理人从投资指令、交易行为、交易监测等多方面，对兼任组合进行监控管理和分析评估。本报告期内兼任组合未出现违反公平交易或异常交易的情况。 汇添富量化选股混合 2024 年第 3 季度报告 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2024 年三季度资本市场先经历震荡下行，在十一前一周迎来快速反弹行情，主要指数点位快速修复至 2023 年三季度左右的点位，部分大市值指数已修复至 2023 年上半年的点位。 9 月份召开的政治局会议政策发力整体超预期，提出加大财政货币逆周期调节力度。财政政策方面，支出要保证必要的财政支出，发行使用好超长期特别国债和地方政府专项债，并发挥政府投资带动作用。货币政策方面，要实施有力度的降息。会后，央行降息降准落地，并拟创设多种货币政策工具支持市场稳定发展，同时主动引导商业银行降低存量房贷利率。此次政策推出力度超过市场预期，对资本市场情绪带来显著提振，季度末市场情绪明显回暖，风险偏好提升。随着政策逐步落地，有望带来中长期投资机遇。 今年市场风格大起大落的变化较为明显，随着季末市场的大幅上涨，市场风格变得更加难以判断，本基金选择了相对均衡的量化模型来进行组合管理，以适应未来风格和行业变化的不确定性。 汇添富量化选股混合型证券投资基金，旨在通过量化的投资方式，为投资者提供投资权益市场的工具品种。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期汇添富量化选股混合 A 类份额净值增长率为 5.84%，同期业绩比较基准收益率 为 14.72%。本报告期汇添富量化选股混合 C 类份额净值增长率为 5.67%，同期业绩比较基准收益率为 14.72%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 自 2024 年 7 月 8 日起至 2024 年 9 月 26 日，本基金连续 57 个工作日基金资产净值低 于五千万元。自 2024 年 9 月 27 日起至报告期末，本基金未再出现基金资产净值预警情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 51,116,586.49 87.39 其中：股票 51,116,586.49 87.39 2 基金投资 - - 汇添富量化选股混合 2024 年第 3 季度报告 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 - - 售金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 3,303,207.14 5.65 8 其他资产 4,069,788.08 6.96 9 合计 58,489,581.71 100.00 注:本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 4,198,540.36 元，占期末净 值比例为 7.21%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 248,184.00 0.43 B 采矿业 2,772,112.00 4.76 C 制造业 22,587,059.73 38.80 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,165,526.00 3.72 E 建筑业 3,602,636.00 6.19 F 批发和零售业 1,880,118.00 3.23 G 交通运输、仓储和邮政业 1,348,791.00 2.32 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,398,442.40 2.40 J 金融业 9,659,189.00 16.59 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 1,080,288.00 1.86 汇添富量化选股混合 2024 年第 3 季度报告 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 175,700.00 0.30 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 46,918,046.13 80.60 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 10 能源 828,001.04 1.42 15 原材料 445,443.68 0.77 20 工业 817,048.79 1.40 25 可选消费 - - 30 日常消费 - - 35 医疗保健 - - 40 金融 1,338,301.45 2.30 45 信息技术 - - 50 电信服务 340,313.00 0.58 55 公用事业 174,712.79 0.30 60 房地产 254,719.61 0.44 合计 4,198,540.36 7.21 注:（1）以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 （2）由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 汇添富量化选股混合 2024 年第 3 季度报告 细 占基金资产 股票名 序号 股票代码 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 称 （％） 贵州茅 1 600519 800 1,398,400.00 2.40 台 中国平 2 601318 21,700 1,238,853.00 2.13 安 招商银 3 600036 26,300 989,143.00 1.70 行 宁德时 4 300750 3,400 856,426.00 1.47 代 美的集 5 000333 10,700 813,842.00 1.40 团 沪电股 6 002463 18,650 748,984.00 1.29 份 兴业银 7 601166 36,600 705,282.00 1.21 行 农业银 8 601288 98,900 474,720.00 0.82 行 农业银 8 01288 43,000 141,923.71 0.24 行 格力电 9 000651 12,400 594,456.00 1.02 器 中国石 10 600028 56,500 393,240.00 0.68 化 中国石 10 00386 38,000 165,857.22 0.28 油化工 汇添富量化选股混合 2024 年第 3 季度报告 股份 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细注:本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 汇添富量化选股混合 2024 年第 3 季度报告 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 27,277.33 4 应收利息 - 5 应收申购款 4,042,510.75 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,069,788.08 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇添富量化选股混合 A 汇添富量化选股混合 C 本报告期期初基金份 52,807,834.68 10,266,951.98 额总额 本报告期基金总申购 12,656,506.25 562,281.72 份额 减：本报告期基金总 7,643,211.41 4,218,283.57 赎回份额 本报告期基金拆分变 - - 动份额 本报告期期末基金份 57,821,129.52 6,610,950.13 额总额 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 汇添富量化选股混合 2024 年第 3 季度报告 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 注：无 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富量化选股混合型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富量化选股混合型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富量化选股混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富量化选股混合型证券投资基金在规定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2024 年 10 月 25 日