华泰紫金中证1000指数增强型发起式证券投资基金 基金产品资料概要更新 编制日期:2024年4月26日 送出日期:2024年5月16日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 华泰紫金中证 1000 指 基金代码 018062 数增强发起 华泰紫金中证 1000 指 018062 下属基金简称 数增强发起A 下属基金代码 华泰紫金中证 1000 指 018063 数增强发起C 基金管理人 华泰证券(上海)资产管 基金托管人 上海浦东发展银行股份 理有限公司 有限公司 基金合同生效日 2023-06-08 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基 金基金经理的 2023-06-08 基金经理 毛甜 日期 证券从业日期 2010-07-12 开始担任本基 金基金经理的 2023-06-08 基金经理 姚石 日期 证券从业日期 2015-11-02 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 本基金通过量化投资方法进行积极的投资组合管理与风险控制,力 投资目标 争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度 的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过8%的基础上,追求获得超 越标的指数的回报。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发 行上市的股票(包括创业板股票、存托凭证以及其他中国证监会允许 投资范围 发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、 政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、 短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的 次级债、分离交易可转债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、 同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权) 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符 合中国证监会的相关规定)。 本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业 务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在 履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 1、股票投资策略 本基金为指数增强型基金,以中证1000指数为标的指数,指数化投 资策略参照标的指数的成份股、备选成份股及其权重,初步构建投资 组合,并按照标的指数的调整规则作出调整,力争控制本基金与业绩 主要投资策略 比较基准之间的跟踪偏离度。 2、债券投资策略 3、资产支持证券投资策略 4、衍生品投资策略 5、融资、转融通证券出借业务投资策略 业绩比较基准 中证1000指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基 金、债券型基金与货币市场基金。 风险收益特征 本基金为股票型指数增强基金,跟踪中证1000指数,其风险收益特 征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。本基金如果 投资港股通标的股票,还可能面临港股通机制下因投资环境、投资标 的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 华泰紫金中证1000指数增强发起A 华泰紫金中证1000指数增强发起C 注:注:1、本基金成立于2023年6月8日;2、基金的过往业绩不代表未来表现;3、产品 2023年数据非完整年度数据。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取: 华泰紫金中证1000指数增强发起A 费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率 备注 /持有期限(N) 申购费(前收费) M < 100万元 1.00% 申购费(前收费) 100万元 ≤ M < 500万元 0.60% 申购费(前收费) M ≥ 500万元 1000元/笔 赎回费 N < 7日 1.50% 赎回费 7日 ≤ N < 30日 0.50% 赎回费 N ≥ 30日 - 以下费用在申购/赎回基金过程中收取: 华泰紫金中证1000指数增强发起C 费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率 备注 /持有期限(N) 赎回费 N < 7日 1.50% 赎回费 7日 ≤ N < 30日 - 赎回费 N ≥ 30日 - 注:本基金C类基金份额在投资者申购时不收取申购费用,在持有期间收取销售服务费。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率或金额 收费方 管理费 0.80% 基金管理人 托管费 0.15% 基金托管人 销 售 服 务 费 (华 泰 紫 金 中证1000指 0.40% 销售机构 数 增 强 发 起 C) 审计费用 30,000.00 会计师事务所 信息披露费 120,000.00 规定披露报刊 《基金合同》生效后与基金相关的 律师费、基金份额持有人大会费 用、基金的证券交易费用、基金的 银行汇划费用、基金相关账户的开 其他费用 户及维护费用等费用,以及按照国 相关服务机构 家有关规定和《基金合同》约定, 可以在基金财产中列支的其他费 用。费用类别详见本基金《基金合 同》及《招募说明书》或其更新。 注:1、本基金交易证券、基金(如有)等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产 扣除。 2、披露相关费用年金额的为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估 值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表: 华泰紫金中证1000指数增强发起A 基金运作综合费率(年化) 1.41% 若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表: 华泰紫金中证1000指数增强发起C 基金运作综合费率(年化) 1.81% 注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作费用以 最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。投资于本基金的主要风险有: 1、市场风险,主要包括:(1)政策风险;(2)经济周期风险;(3)利率风险;(4)上市公司经营风险;(5)通货膨胀风险;(6)再投资风险;(7)杠杆风险;(8)债券收益率曲线风险;2、信用风险;3、流动性风险;4、操作风险;5、管理风险;6、合规风险;7、本基金的特有风险,主要包括:(1)基金投资组合收益率与标的指数收益率偏离及跟踪误差未达约定目标的风险;(2)基金投资组合收益率与股票市场平均收益率偏离的风险;(3)标的指数变更的风险以及指数编制机构停止服务的风险;(4)成份股停牌的风险;(5)股指期货投资风险;(6)国债期货投资风险;(7)股票期权投资风险;(8)资产支持证券投资风险;(9)港股通标的股票的投资风险;(10)存托凭证的投资风险;(11)参与融资业务的风险;(12)参与转融通证券出借业务的风险;(13)基金合同终止的风险。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站https://htamc.htsc.com.cn/,客服电话:4008895597 ● 基金合同、托管协议、招募说明书 ● 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ● 基金份额净值 ● 基金销售机构及联系方式 ● 其他重要资料