华泰紫金中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2023 年第 3 季度报告 2023 年 9 月 30 日 基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年十月二十五日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华泰紫金中证 1000 指数增强发起 基金主代码 018062 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2023 年 6 月 8 日 报告期末基金份额总额 37,823,209.24 份 投资目标 本基金在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基 础上，通过量化投资方法进行积极的投资组合管 理与风险控制，力争在控制本基金净值增长率与 业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不 超过 0.5%，年跟踪误差不超过 8%的基础上，追求 获得超越标的指数的回报。 投资策略 本基金为指数增强型基金，以中证 1000 指数为标 的指数，指数化投资策略参照标的指数的成份股、 备选成份股及其权重，初步构建投资组合，并按 照标的指数的调整规则作出调整，力争控制本基 金与业绩比较基准之间的跟踪偏离度。主要投资 策略包括：1、股票投资策略；2、债券投资策略； 3、资产支持证券投资策略；4、衍生品投资策略； 5、融资、转融通证券出借业务策略。 业绩比较基准 中证 1000 指数收益率×95%＋银行活期存款利率 （税后）×5% 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险 水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基 金。 本基金为股票型指数增强基金，跟踪中证 1000 指 数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组 合的风险收益特征相似。本基金可投资港股通标 的股票，还可能面临港股通机制下因投资环境、 投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的 特有风险。 基金管理人 华泰证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 华泰紫金中证1000指数 华泰紫金中证1000指数 称 增强发起 A 增强发起 C 下属分级基金的交易代 018062 018063 码 报告期末下属分级基金 10,478,183.28 份 27,345,025.96 份 的份额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日) 华泰紫金中证1000指 华泰紫金中证1000指 数增强发起 A 数增强发起 C 1.本期已实现收益 -62,181.11 -191,102.62 2.本期利润 -521,410.17 -1,365,662.46 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0426 -0.0428 4.期末基金资产净值 10,217,994.62 26,632,760.62 5.期末基金份额净值 0.9752 0.9740 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用（例如，开放 式基金的转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允 价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公 允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华泰紫金中证 1000 指数增强发起 A 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 -4.03% 0.86% -7.52% 0.93% 3.49% -0.07% 月 自基金合 同生效起 -2.48% 0.80% -5.98% 0.94% 3.50% -0.14% 至今 华泰紫金中证 1000 指数增强发起 C 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 -4.12% 0.87% -7.52% 0.93% 3.40% -0.06% 月 自基金合 同生效起 -2.60% 0.80% -5.98% 0.94% 3.38% -0.14% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 华泰紫金中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2023 年 6 月 8 日至 2023 年 9 月 30 日) 华泰紫金中证 1000 指数增强发起 A 华泰紫金中证 1000 指数增强发起 C 注：注：1、本基金运作业绩比较基准收益率=中证 1000 指数收益率×95%＋ 银行活期存款利率（税后）×5%。 2、本基金合同于2023年6月8日生效，截止报告期末本基金运作未满一年； 自基金成立日起 6 个月内为建仓期，截止报告期末仍处于建仓期。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 证券 姓 职务 金经理期限 从业 说明 名 任职 离任 年限 日期 日期 毛甜女士，武汉大学金融工 程硕士。2010 年至 2012 年 曾任国信证券经济研究所 金融工程部助理分析师； 毛 本基金的基金经理 2023- - 13 2012年至2017年任职光大 甜 06-08 富尊投资有限公司，历任量 化研究员、量化投资经理。 2017 年 7 月加入华泰证券 (上海)资产管理有限公司， 2017年12月起陆续担任华 泰紫金智能量化股票型发 起式证券投资基金、华泰紫 金中证细分食品饮料产业 主题指数型发起式证券投 资基金等基金的基金经理。 姚石，北京大学应用数学本 科、硕士，曾任中国金融期 货交易所股份有限公司助 理经理，海通证券研究所金 姚 本基金的基金经理 2023- - 8 融工程高级分析师，曾在新 石 06-08 财富、水晶球等分析师评比 中多次获奖，2021 年 9 月 加入华泰证券（上海）资产 管理有限公司，先后担任研 究员、基金经理助理。 注：1、上述基金经理的任职日期及离任日期均以基金公告为准；首任基金 经理的任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关 规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本基金无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等 有关法律法规、中国证监会和《华泰紫金中证 1000 指数增强型发起式证券投资 基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金 运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例 及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度 指导意见》建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个 基金组合。 公司建立了公募基金投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学 规范的投资决策体系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司股票池和债券库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行为的监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。 本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动和环节得到公平对待,各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度，市场仍然弱势震荡，截至本报告期末，上证综指下跌 2.86%，深证 成指下跌 8.32%，沪深 300 指数下跌 3.98%，中证 1000 指数下跌 7.92%。三季度 前半程，随着地产政策不断出台，顺周期板块明显反弹，但房地产市场并未如期回暖，金融地产链重回下行通道，受益于油价的持续上涨，石油石化、煤炭等大宗商品链表现相对较强。8 月底，随着印花税减半等活跃资本市场政策的出台，市场信心逐渐修复，华为新手机发布推动了 TMT 板块的结构性行情。风格方面，小盘与价值风格延续强势表现，基本面和量价因子也都有较好的表现。在操作上，本基金作为指数增强型基金，严格遵守基金合同，在保持相对中证 1000 指数较小跟踪误差情况下，控制行业、风格与个股偏离度，通过量化多因子模型精选个股，追求长期稳健的超额收益。 4.5报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金 A 类份额净值增长率为-4.03%，同期业绩比较基准收益 率为-7.52%；本基金 C 类份额净值增长率为-4.12%，同期业绩比较基准收益率为-7.52%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金为发起式基金，且截至本报告期末，本基金合同生效未满三年，暂不 适用。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额（元） 的比例（%） 1 权益投资 34,330,791.14 92.20 其中：股票 34,330,791.14 92.20 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 2,776,751.18 7.46 7 其他资产 128,893.29 0.35 8 合计 37,236,435.61 100.00 注：1、本基金报告期末未持有港股通股票。 2、本基金报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 5.2.1.1积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 113,003.00 0.31 B 采矿业 65,261.00 0.18 C 制造业 2,817,603.00 7.65 电力、热力、燃气及水生产和供应 17,494.00 0.05 D 业 E 建筑业 236,774.00 0.64 F 批发和零售业 480,217.00 1.30 G 交通运输、仓储和邮政业 17,132.00 0.05 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 701,932.00 1.90 J 金融业 319,035.00 0.87 K 房地产业 10,940.00 0.03 L 租赁和商务服务业 291,476.00 0.79 M 科学研究和技术服务业 30,244.00 0.08 N 水利、环境和公共设施管理业 47,146.00 0.13 O 居民服务、修理和其他服务业 62,181.00 0.17 P 教育 185,360.00 0.50 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 43,828.00 0.12 S 综合 5,450.00 0.01 合计 5,445,076.00 14.78 5.2.1.2指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 112,417.00 0.31 B 采矿业 561,549.00 1.52 C 制造业 19,531,326.44 53.00 电力、热力、燃气及水生产和供应 1,099,054.00 2.98 D 业 E 建筑业 623,270.00 1.69 F 批发和零售业 1,126,886.70 3.06 G 交通运输、仓储和邮政业 677,641.00 1.84 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,887,313.00 7.84 J 金融业 514,934.00 1.40 K 房地产业 609,652.00 1.65 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 282,930.00 0.77 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 72,296.00 0.20 Q 卫生和社会工作 70,490.00 0.19 R 文化、体育和娱乐业 715,956.00 1.94 S 综合 - - 合计 28,885,715.14 78.39 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 占基金 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 资产净 值比例 (％) 1 000811 冰轮环境 21,600.00 319,896.00 0.87 2 000902 新洋丰 28,700.00 306,229.00 0.83 3 603279 景津装备 10,500.00 279,405.00 0.76 4 002558 巨人网络 20,900.00 270,446.00 0.73 5 601137 博威合金 17,600.00 266,640.00 0.72 6 601019 山东出版 27,200.00 249,424.00 0.68 7 002389 航天彩虹 12,600.00 247,968.00 0.67 8 601126 四方股份 15,200.00 238,488.00 0.65 9 002895 川恒股份 13,300.00 237,139.00 0.64 10 600572 康恩贝 41,800.00 236,170.00 0.64 5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 占基金 资产净 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 值比例 (％) 1 600455 博通股份 8,000.00 185,360.00 0.50 2 600970 中材国际 16,200.00 182,736.00 0.50 3 601555 东吴证券 21,300.00 179,559.00 0.49 4 603233 大参林 6,600.00 165,990.00 0.45 5 600566 济川药业 6,000.00 164,040.00 0.45 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量 合约市值 公允价值变 风险说明 （元） 动（元） 买入股指期 货的目的是 - - - - - 为了进行套 期保值，实现 投资目标。 公允价值变动总额合计（元） - 股指期货投资本期收益（元） -50,152.50 股指期货投资本期公允价值变动（元） - 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，通过对股指期货的投资，实现管理市场风险和改善投资组合风险收益特性的目的。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他各项资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 12,184.68 2 应收证券清算款 116,708.61 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 128,893.29 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。 5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中未持有流通受限的股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存 在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华泰紫金中证1000 华泰紫金中证1000 指数增强发起A 指数增强发起C 报告期期初基金份额总额 12,548,896.29 32,916,249.72 报告期期间基金总申购份额 288.98 83,320.64 减：报告期期间基金总赎回份额 2,071,001.99 5,654,544.40 报告期期间基金拆分变动份额 - - 报告期期末基金份额总额 10,478,183.28 27,345,025.96 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 华泰紫金中证 1000 指 华泰紫金中证 1000 指 数增强发起 A 数增强发起 C 报告期期初管理人持有的本 10,009,695.14 - 基金份额 报告期期间期间买入/申购总 - - 份额 报告期期间期间卖出/赎回总 - - 份额 报告期期末管理人持有的本 10,009,695.14 - 基金份额 报告期期末持有的本基金份 95.53 - 额占基金总份额比例（%） 注：期末持有的基金份额占基金总份额比例为期末持有份额占基金同类份额 的比例。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内管理人运用固有资金投资本基金份额未发生变动。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 持有份额总数 持有份额 发起份额总数 发起份额 发起份 项目 占基金总 占基金总 额承诺 份额比例 份额比例 持有期 限 基金管理人 10,009,695.14 26.46% 10,000,000.00 26.44% 3 年 固有资金 基金管理人 - - - - - 高级管理人 员 基金经理等 - - - - - 人员 基金管理人 - - - - - 股东 其他 - - - - - 合计 10,009,695.14 26.46% 10,000,000.00 26.44% 3 年 注：1、持有份额总数部分包含利息结转的份额。 2、占基金总份额比例为持有基金份额与各类基金份额合计数的比例。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 投资 情况 者类 持有基金份额比 份额 别 序号 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 占比 20%的时间区间 机构 1 2023-07-01 至 10,009,69 0.00 0.00 10,009,695. 26.46 2023-09-30 5.14 14 % 产品特有风险 1、本基金单一机构投资者所持有的基金份额占比较大，单一机构投资者的大额赎回，可能会对本基金的资产运作及净值表现产生较大影响； 2、大额赎回有可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平； 3、因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，大额赎回导致基金净值出现较大波动； 4、单一投资者的大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金合同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险；如果连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； 5、发起式基金在成立三年后继续存续的，若本基金连续50个工作日基金份额持有人低于200人或基金资产净值低于5000万情形的，其他投资者存在终止基金合同的风险；本基金合同生效未满三年； 6、大额赎回导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险； 7、大额赎回导致基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会准予本基金募集注册的文件； 2、《华泰紫金中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金基金合同》； 3、《华泰紫金中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金托管协议》； 4、《华泰紫金中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、《关于申请募集注册华泰紫金中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 之法律意见书》； 8、基金产品资料概要； 9、中国证监会规定的其他备查文件。 10.2 存放地点 以上备查文件存放在基金管理人、基金托管人的住所。 10.3 查阅方式 部分备查文件可通过本基金管理人公司网站查询，也可咨询本基金管理人。客服电话：4008895597；公司网址：https://htamc.htsc.com.cn/。 华泰证券（上海）资产管理有限公司 二〇二三年十月二十五日