摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF) 2024 年中期报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：摩根基金管理（中国）有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二四年八月三十日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 8 月 29 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示......2 2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......6 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人......6 2.5 信息披露方式......7 2.6 其他相关资料......7 3 主要财务指标和基金净值表现......7 3.1 主要会计数据和财务指标......7 3.2 基金净值表现......8 4 管理人报告 ......10 4.1 基金管理人及基金经理情况......10 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介......12 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......15 5 托管人报告 ......15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......15 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......15 6 半年度财务会计报告（未经审计）......15 6.1 资产负债表......15 6.2 利润表......17 6.3 净资产变动表......18 6.4 报表附注......19 7 投资组合报告 ......42 7.1 期末基金资产组合情况......42 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布......43 7.3 期末按行业分类的权益投资组合......43 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细......43 7.5 报告期内股票投资组合的重大变动......43 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合......43 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ......44 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ......44 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 ......44 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ......44 7.11 本报告期投资基金情况......45 7.12 投资组合报告附注......46 8 基金份额持有人信息 ......47 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......47 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......47 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......47 9 开放式基金份额变动 ......48 10 重大事件揭示 ......48 10.1 基金份额持有人大会决议......48 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......48 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......48 10.4 基金投资策略的改变......48 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......48 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......48 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......48 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......48 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......49 10.8 其他重大事件......51 11 影响投资者决策的其他重要信息......51 12 备查文件目录 ......52 12.1 备查文件目录......52 12.2 存放地点......52 12.3 查阅方式......52 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF) 基金简称 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF) 基金主代码 017970 交易代码 017970 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2023 年 5 月 23 日 基金管理人 摩根基金管理（中国）有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,467,957,476.58 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 摩根海外稳健配置混合 摩根海外稳健配置混合 (QDII-FOF)人民币 A (QDII-FOF)人民币 C 下属分级基金的交易代码 017970 020512 报告期末下属分级基金的份额总 1,321,641,654.03 份 146,315,822.55 份 额 2.2 基金产品说明 投资目标 通过全球化的资产配置和组合管理，有效地分散投资风险；在降低组合波 动性的同时，实现资产的长期增值。 1、大类资产配置策略 本基金在大类资产配置层面将贯彻“自上而下”的资产组合配置策略，运用 定性和定量相结合的方式确定基金资产配置长期比例。 2、区域资产配置策略 本基金将根据全球经济以及区域化经济发展、不同国家或地区经济体的宏 观经济变化和经济增长情况，以及各证券市场的表现、全球资本的流动情 况，挑选部分特定国家或地区作为重点投资对象，增加该目标市场在资产 组合中的配置比例。本基金管理人在确定国家或地区配置比例后，将动态 跟踪各国家或地区的权重，对其估值水平及风险收益特征进行研究并结合 风险预算确定超配和低配比例。 投资策略 3、标的基金投资策略 本基金通过定量分析策略和定性分析策略相结合的方式优选标的基金，通 过分析各标的基金的定量及定性指标，挑选出合适的基金组成标的基金 池，构建基金投资组合。 目前本基金将主要投资于摩根资产管理（J.P. Morgan Asset Management） 旗下的公募基金，并根据定量及定性分析策略优选标的基金。摩根资产管 理（J.P. Morgan Asset Management）主要是指与基金管理人存在关联关系 的摩根资产管理旗下的法人实体，包括但不限于 JPMorgan Funds (Asia) Limited、JPMorganAsset Management (UK) Limited 等。 4、金融衍生品投资策略 本基金可本着谨慎和风险可控的原则，适度投资于金融衍生品，以避险和 增值、管理汇率风险。 5、其他投资策略包括股票投资策略、港股投资策略、债券投资策略、资产 支持证券投资策略、存托凭证投资策略。 业绩比较基准 MSCI 全球指数（MSCIACWI）*20%+摩根大通全球债券指数（J.P.Morgan GlobalAggregate Bond Index）*80% 本基金主要投资于境外公募基金，预期风险和收益水平低于股票型基金， 高于债券型基金和货币市场基金。 风险收益特征 本基金投资于境外证券市场，因此还面临汇率风险等境外证券市场投资所 面临的特别投资风险。 本基金若通过港股通机制投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投 资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 摩根基金管理（中国）有限公 招商银行股份有限公司 司 姓名 邹树波 张姗 信 息 披 露 联系电话 021-38794888 400-61-95555 负责人 电子邮箱 zhangshan_1027@cmbchina.co services@jpmamc.com m 客户服务电话 400-889-4888 400-61-95555 传真 021-20628400 0755-83195201 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区 深圳市深南大道7088号招商银 陆家嘴环路479号42层和43层 行大厦 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区 深圳市深南大道7088号招商银 陆家嘴环路479号42层和43层 行大厦 邮政编码 200120 518040 法定代表人 王琼慧 缪建民 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外投资顾问 境外资产托管人 英文 JPMORGAN ASSET MANAGEMENT The Hong Kong and Shanghai Banking 名称 (ASIAPACIFIC) LIMITED Corporation Limited 中文 摩根资产管理(亚太)有限公司 香港上海汇丰银行有限公司 注册地址 香港中环皇后大道中一号汇丰总行大 香港中环干诺道中8号遮打大厦19楼 厦 办公地址 香港中环干诺道中 8 号遮打大厦 香港九龙深旺道一号, 汇丰中心一座 19&20 楼 六楼 邮政编码 - - 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 am.jpmorgan.com/cn 基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所 2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 摩根基金管理（中国）有限公司 479 号 42 层和 43 层 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日） 3.1.1 期间数据和指标 摩根海外稳健配置混合 摩根海外稳健配置混合 (QDII-FOF)人民币 A (QDII-FOF)人民币 C 本期已实现收益 -10,889,736.59 -653,511.17 本期利润 19,290,014.85 864,639.35 加权平均基金份额本期利润 0.0165 0.0160 本期加权平均净值利润率 1.59% 1.54% 本期基金份额净值增长率 1.70% 1.19% 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 3.1.2 期末数据和指标 摩根海外稳健配置混合 摩根海外稳健配置混合 (QDII-FOF)人民币 A (QDII-FOF)人民币 C 期末可供分配利润 29,300,749.95 2,988,249.24 期末可供分配基金份额利润 0.0222 0.0204 期末基金资产净值 1,378,763,467.59 152,358,280.82 期末基金份额净值 1.0432 1.0413 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 3.1.3 累计期末指标 摩根海外稳健配置混合 摩根海外稳健配置混合 (QDII-FOF)人民币 A (QDII-FOF)人民币 C 基金份额累计净值增长率 4.32% 1.19% 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回 费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本基金自 2024 年 1 月 5 日起，增设 C 类基金份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币 A 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 0.35% 0.03% 0.89% 0.32% -0.54% -0.29% 过去三个月 0.84% 0.03% 0.14% 0.40% 0.70% -0.37% 过去六个月 1.70% 0.04% 0.55% 0.35% 1.15% -0.31% 过去一年 1.44% 0.08% 3.09% 0.38% -1.65% -0.30% 过去三年 - - - - - - 自基金合同生 4.32% 0.11% 7.28% 0.38% -2.96% -0.27% 效起至今 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币 C 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 0.32% 0.03% 0.89% 0.32% -0.57% -0.29% 过去三个月 0.74% 0.03% 0.14% 0.40% 0.60% -0.37% 过去六个月 - - - - - - 过去一年 - - - - - - 过去三年 - - - - - - 自基金合同生 1.19% 0.04% 1.63% 0.35% -0.44% -0.31% 效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF) 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2023 年 5 月 23 日至 2024 年 6 月 30 日） 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币 A 注：本基金合同生效日为 2023 年 5 月 23 日，图示的时间段为合同生效日至本报告期末。 本基金建仓期为本基金合同生效日起 6 个月，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币 C 注：本基金自 2024 年 1 月 5 日起增加 C 类份额，相关数据按实际存续期计算。 本基金建仓期为本基金合同生效日起 6 个月，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合 同规定。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 摩根基金管理（中国）有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于 2004 年 5 月 12 日正式成 立，注册资本为 2.5 亿元人民币，注册地上海。2023 年 1 月 19 日，经中国证监会批准，本公司原股 东之一上海国际信托有限公司将其持有的本公司 51%股权，与原另一股东 JPMorgan AssetManagement(UK)Limited 将其持有的本公司 49%股权转让给摩根资产管理控股公司（JPMorganAsset Management Holdings Inc.），从而摩根资产管理控股公司取得本公司全部股权。2023 年 4 月 10 日， 基金管理人的名称由“上投摩根基金管理有限公司”变更为“摩根基金管理（中国）有限公司”。截至2024 年 6 月底，公司旗下运作的基金共有九十八只，均为开放式基金，分别是：摩根中国优势证券投资基金、摩根货币市场基金、摩根阿尔法混合型证券投资基金、摩根双息平衡混合型证券投资基金、摩根成长先锋混合型证券投资基金、摩根内需动力混合型证券投资基金、摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)、摩根双核平衡混合型证券投资基金、摩根中小盘混合型证券投资基金、摩根纯债债券型证券投资基金、摩根行业轮动混合型证券投资基金、摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金、摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII)、摩根新兴动力混合型证券投资基金、摩根强化回报债券型证券投资基金、摩根健康品质生活混合型证券投资基金、摩根全球天然资源混合型证券投资基金(QDII)、摩根核心优选混合型证券投资基金、摩根智选 30 混合型证券投资基金、摩根成长动力混合型证券投资基金、摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金、摩根双债增利债券型证券投资基金、摩根核心成长股票型证券投资基金、摩根民生需求股票型证券投资基金、摩根纯债丰利债券型证券投资基金、摩根天添盈货币市场基金、摩根天添宝货币市场基金、摩根安全战略股票型证券投资基金、摩根卓越制造股票型证券投资基金、摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金、摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金、摩根智慧互联股票型证券投资基金、摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金、摩根新兴服务股票型证券投资基金、摩根医疗健康股票型证券投资基金、摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)、摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)、摩根安通回报混合型证券投资基金、摩根丰瑞债券型证券投资基金、摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金、摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金、摩根安隆回报混合型证券投资基金、摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金、摩根富时发达市场 REITs 指数型证券投资基 金(QDII)、摩根香港精选港股通混合型证券投资基金、摩根尚睿混合型基金中基金(FOF)、摩根安裕回报混合型证券投资基金、摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII)、摩根核心精选股票型证券投资基金、摩根动力精选混合型证券投资基金、摩根中国生物医药混合型证券投资基金(QDII)、摩根领先优选混合型证券投资基金、摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)、摩根锦程均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、摩根瑞益纯债债券型证券投资基金、摩根慧选成长股票型证券投资基金、摩根瑞泰 38 个月定期开放债券型证券投资基金、摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、摩根 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金、摩根研究驱动股票型证券 投资基金、摩根 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金联接基金、摩根瑞盛 87 个月定期 开放债券型证券投资基金、摩根慧见两年持有期混合型证券投资基金、摩根远见两年持有期混合型证券投资基金、摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金、摩根行业睿选股票型证券投资基金、摩根优势成长混合型证券投资基金、摩根安荣回报混合型证券投资基金、摩根中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、摩根景气甄选混合型证券投资基金、摩根均衡优选混合型证券投资基金、摩根中证沪港深科技 100 交易型开放式指数证券投资基金、摩根月月盈 30 天滚动持有发起式短债债券型证券投资基金、摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、摩根全景优势股票型证券投资基金、摩根沃享远见一年持有期混合型证券投资基金、摩根鑫睿优选一年持有期混合型证券投资基金、摩根博睿均衡一年持有期混合型基金中基金(FOF)、摩根中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金、摩根慧享成长混合型证券投资基金、摩根时代睿选股票型证券投资基金、摩根瑞享纯债债券型证券投资基金、摩根中证碳中和 60 交易型开放式指数证券投资基金、摩根沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金、摩根标普 500 指数型发起式证券投资基金(QDII)、摩根锦颐养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)、摩根双季鑫 6 个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)、摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII) 、摩根世代趋势混合型发起式证券投资基金、摩根纳斯达克 100指数型发起式证券投资基金(QDII)、摩根瑞锦纯债债券型证券投资基金、摩根标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金、摩根中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、摩根中证A50 交易型开放式指数证券投资基金、摩根悦享回报 6 个月持有期混合型证券投资基金、摩根中证A50 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、摩根瑞欣利率债债券型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 说明 （助理）期限 年限 任职日期 离任日期 张军先生曾任上海国际信 托有限公司国际业务部经 理、交易部经理。2004 20 年（金 年 6 月起加入摩根基金管 本基金基金经 融领域从 理（中国）有限公司（原 张军 理 2023-05-23 - 业经验 31 上投摩根基金管理有限公 年） 司），先后担任交易部总 监、基金经理、投资绩效 评估总监、国际投资部总 监、组合基金投资部总 监，现任高级基金经理。 注：1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2. 张军先生为本基金首任基金经理，其任职日期指本基金基金合同生效之日。 3.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值(元) 任职时间 张军 公募基金 9 9,007,066,137.55 2008-03-08 私募资产管理计划 1 26,610,604.74 2021-07-09 其他组合 - - - 合计 10 9,033,676,742.29 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 在境外投资顾问所任职 证券从业年 姓名 说明 务 限 Leon Goldfeld （高礼行），董事总经 理，摩根资产管理多资产解决方案部资 深投资组合经理，常驻香港。加入摩根 资产管理前，Leon 曾任东方汇理（香 摩根资产管理(亚太)董 港）副首席投资官及亚洲多资产投资部 Leon Goldfeld 事总经理，多资产解决 36 年 总监，高盛私人财富管理公司投资策略 方案部资深投资组合经 部董事总经理，汇丰全球资产管理（香 理 港）首席投资官，以及安盛投资管理香 港地区首席投资官。 Leon 拥有墨尔本莫纳什大学计算机科 学、会计与经济学专业的学士学位，并 为一名特许金融分析师。 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、本基金基金合同的规定。除以下情况外，基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求：本基金曾出现个别由于市场原因等基金管理人之外的因素引起的投资组合的投资指标被动偏离相关比例要求的情形，但已在规定时间内调整完毕。 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析，以确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。 对于交易所市场投资活动，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资活动，本公司通过对手库控制和交易室询价机制，严格防范对手风险并检查价格公允性；对于申购投资行为，本公司遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。 报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析，未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析，公司未发现存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形：无。 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金在报告期内继续持有短久期高流动性美元债券资产。 美国经济具有弹性，加上通胀压力尚未完全消散，表明美联储降息的时间点可能会推迟。因此，鉴于降息的时间表后延，包括美国国债在内的主要债券市场价格回落。本基金由于持有的短久期高流动性美元债券资产，对中长期利率波动不敏感，基金净值维持较低波动下的稳健上涨。 在去年年底的时候，市场对美联储降息的次数和幅度预期过于乐观，远超美联储点阵图的指引。2024 年伊始，市场对于美联储的利率政策预期开始回归谨慎。目前市场的一致预期较美联储官员点阵图显示的未来政策利率下调的展望还要保守。 4.5.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期摩根海外稳健人民币 A 份额净值增长率为:1.70%，同期业绩比较基准收益率为:0.55% 摩根海外稳健人民币 C 份额净值增长率为:1.19%，同期业绩比较基准收益率为:1.63%。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望后市，美国通胀下降的趋势没有改变，美联储在今年降息的宽松政策预期仍然是市场的主流观点。我们预期美联储在 9 月可能开始降息，美国经济软着陆的可能性越来越高，而非经济硬着陆或不着陆的情景。在美联储真正决定降息之前，市场或将呈现震荡波动。今年是国际大选年，包括美国在内的多个国家进行大选，因此对于地缘政治超出预期从而影响资产价格的情况，要保持密切关注，并且在投资理念上需要保持风险意识，表现在资产配置上需要保持灵活性和低波动稳健配置。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本公司的基金估值和会计核算由基金会计部负责，根据相关的法律法规规定、基金合同的约定，制定了内部控制措施，对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制，目的是保证基金估值和会计核算的准确性。基金会计部人员均具备基金从业资格和相关工作经历。本公司成立了估值委员会，并制订有关议事规则。估值委员会成员包括投资、督察长、基金会计、风险管理等方面的负责人，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对估值事项发表意见，评估基金估值的公允性和合理性。基金经理可参加估值委员会会议，参与估值程序和估值技术的讨论。估值委员会各方不存在直接的重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 无。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明: 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本报告期内本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF) 报告截止日：2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 资产： - - 货币资金 6.4.7.1 64,690,049.73 66,468,717.95 结算备付金 3,701,665.00 - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 1,289,272,007.97 722,117,899.91 其中：股票投资 - - 基金投资 1,239,101,076.46 619,204,801.73 债券投资 50,170,931.51 102,913,098.18 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 190,050,261.64 - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 15,796,042.96 20,638,852.98 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - - 资产总计 1,563,510,027.30 809,225,470.84 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 9,986,824.67 32,887,090.93 应付赎回款 21,009,248.78 24,514,741.55 应付管理人报酬 976,867.60 469,104.89 应付托管费 183,162.68 87,957.16 应付销售服务费 45,338.07 - 应付投资顾问费 - - 应交税费 - 1,760.80 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 186,837.09 158,322.57 负债合计 32,388,278.89 58,118,977.90 净资产： - - 实收基金 6.4.7.7 1,467,957,476.58 732,219,249.39 未分配利润 6.4.7.8 63,164,271.83 18,887,243.55 净资产合计 1,531,121,748.41 751,106,492.94 负债和净资产总计 1,563,510,027.30 809,225,470.84 注：报告截止日 2024 年 6 月 30 日,基金份额总额:1,467,957,476.58 份,其中: A 类,基金份额净值:1.0432 元,基金份额:1,321,641,654.03 份, C 类,基金份额净值:1.0413 元,基金份额:146,315,822.55 份。 6.2 利润表 会计主体：摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF) 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 23 日 2024 年 6 月 30 日 （基金合同生效日） 至 2023 年 6 月 30 日 一、营业总收入 26,477,201.23 19,451,781.89 1.利息收入 1,869,166.81 1,390,773.21 其中：存款利息收入 6.4.7.9 340,855.32 1,390,773.21 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 1,528,311.49 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 481,778.31 256,226.07 其中：股票投资收益 6.4.7.10 - - 基金投资收益 6.4.7.11 -83,996.02 256,226.07 债券投资收益 6.4.7.12 565,774.33 - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.13 - - 股利收益 6.4.7.14 - - 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.15 31,697,901.96 8,710,208.08 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） -7,984,798.28 9,094,574.53 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 413,152.43 - 减：二、营业总支出 6,322,547.03 690,444.96 1．管理人报酬 5,044,259.38 556,957.82 2．托管费 945,798.64 104,429.63 3．销售服务费 105,821.05 - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6. 信用减值损失 - - 7.税金及附加 3,741.71 - 8．其他费用 6.4.7.18 222,926.25 29,057.51 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 20,154,654.20 18,761,336.93 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 20,154,654.20 18,761,336.93 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 20,154,654.20 18,761,336.93 6.3 净资产变动表 会计主体：摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF) 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益（若有） 一、上期期末净资 732,219,249.39 - 18,887,243.55 751,106,492.9 产 4 二、本期期初净资 732,219,249.39 - 18,887,243.55 751,106,492.9 产 4 三、本期增减变动 780,015,255.4 额（减少以“-”号 735,738,227.19 - 44,277,028.28 7 填列） （一）、综合收益 - - 20,154,654.20 20,154,654.20 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 759,860,601.2 净资产变动数（净 735,738,227.19 - 24,122,374.08 7 资产减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购 1,320,763,825.24 - 44,621,887.04 1,365,385,712. 款 28 2.基金赎回 - 款 -585,025,598.05 - -20,499,512.96 605,525,111.0 1 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资产 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 1,467,957,476.58 - 63,164,271.83 1,531,121,748. 产 41 上年度可比期间 项目 2023 年 5 月 23 日（基金合同生效日）至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益（若有） 一、上期期末净资 - - - - 产 二、本期期初净资 660,261,908.75 - - 660,261,908.7 产 5 三、本期增减变动 额（减少以“-”号 - - 18,761,336.93 18,761,336.93 填列） （一）、综合收益 - - 18,761,336.93 18,761,336.93 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数（净 - - - - 资产减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购 - - - - 款 2.基金赎回 - - - - 款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资产 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 660,261,908.75 - 18,761,336.93 679,023,245.6 产 8 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：王琼慧，主管会计工作负责人：王敏，会计机构负责人：俞文涵 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2023]111 号《关于准予上投摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)注册的批复》注册，由摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公 司，已于 2023 年 4 月 10 日办理完成工商变更登记)依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《合 格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购 资金利息共募集人民币 131,419,577.04 元和美元 75,151,990.52 元，美元按照募集期最后一日(2023 年 5 月 19 日)中国人民银行最新公布的人民币对美元汇率中间价折算后募集资本合计为人民币528,739,338.84 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2023)第 0279号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF) 基金合同》于 2023 年 5 月 23 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 660,158,915.88 份基 金份额，其中认购资金利息折合 102,992.87 份基金份额。本基金的基金管理人为摩根基金管理(中国)有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司，境外资产托管人为香港上海汇丰银行有限公司，境外投资顾问为摩根资产管理(亚太)有限公司。 根据《关于关于摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)增设 C 类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告》以及更新的《摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)招募说 明书》的有关规定，自 2024 年 1 月 5 日起，本基金根据认购/申购、赎回所使用的货币不同，将基 金份额分为不同的类别。以人民币计价并进行认购/申购、赎回的份额类别称为人民币份额；以美元计价并进行认购/申购、赎回的份额类别称为美元份额，美元份额又分为美元现钞份额和美元现汇份额。在人民币份额类别内，根据申购费用和销售服务费收取方式的不同，将人民币份额分为不同的类别。在投资者申购时收取申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的人民币份额，称为人民币 A 类基金份额；在投资者申购时不收取申购费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费的人民币份额，称为人民币 C 类基金份额。美元现钞份额和美元现汇份额在投资者申购基金时收取申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费。人民币 A 类基金份额、人民币 C 类基金份额、美元现钞份额和美元现汇份额分别设置代码，分别公布基金份额净值。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)基金合同》的有关规定，本基金可投资于境外市场和境内市场。境外市场投资工具包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括开放式基金和交易型开放式指数基金(ETF))；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、存托凭证、房地产信托凭证；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品；以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。境内市场投资工具包括依法发行或上市的股票、港股通标的股票、存托凭证、债券(国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短 期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权等)，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金的投资组合比例为：投资于已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括开放式基金和交易型开放式指数基金(ETF))的投资比例不低于基金资产的 80%，投资于权益类产品及另类产品的比例不超过基金资产的 40%，每个交易日日终在扣除应缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。投资于香港股票市场可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资，港股通标的股票投资占境内股票资产的比例不超过 50%。本基金的业绩比较基准为：MSCI 全球 指数(MSCI ACWI) X 20%+摩根大通全球债券指数(J.P.Morgan Global Aggregate Bond Index) X 80%。 本财务报表由本基金的基金管理人摩根基金管理(中国)有限公司于 2024 年 8 月 29 日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准 则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2024 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2024 年 6 月 30 日的财务状况以及 2024 年上半年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关境内外财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。 (3)目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 (4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 活期存款 64,690,049.73 等于：本金 64,684,337.51 加：应计利息 5,712.22 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 合计 64,690,049.73 注：于 2024 年 6 月 30 日，银行存款中包含的外币余额为：美元 551,209.76 元(折合人民币 3,928,361.72 元)，欧元 262.66 元(折合人民币 2,012.42 元)。 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 - - - - 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所 145,931.51 市场 49,999,990.00 50,170,931.51 25,010.00 债券 银行间 - 市场 - - - 合计 49,999,990.00 145,931.51 50,170,931.51 25,010.00 资产支持证券 - - - - 基金 1,209,976,377.52 - 1,239,101,076.46 29,124,698.94 其他 - - - - 合计 1,259,976,367.52 145,931.51 1,289,272,007.97 29,149,708.94 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 无余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 6 月 30 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 190,050,261.64 - 银行间市场 - - 合计 190,050,261.64 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无余额。 6.4.7.5 其他资产 无余额。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 8,378.73 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 - 其中：交易所市场 - 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 178,458.36 合计 186,837.09 6.4.7.7 实收基金 金额单位：人民币元 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币 A 本期 项目 2024年1月1日至2024年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 732,219,249.39 732,219,249.39 本期申购 1,122,051,705.45 1,122,051,705.45 本期赎回（以“-”号填列） -532,629,300.81 -532,629,300.81 本期末 1,321,641,654.03 1,321,641,654.03 金额单位：人民币元 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C 本期 项目 2024年1月1日至2024年6月30日 基金份额 账面金额 本期申购 198,712,119.79 198,712,119.79 本期赎回（以“-”号填列） -52,396,297.24 -52,396,297.24 本期末 146,315,822.55 146,315,822.55 注：申购含转换入份额。 6.4.7.8 未分配利润 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币 A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 22,934,352.05 -4,047,108.50 18,887,243.55 本期期初 22,934,352.05 -4,047,108.50 18,887,243.55 本期利润 -10,889,736.59 30,179,751.44 19,290,014.85 本期基金份额交易产生的 17,256,134.49 1,688,420.67 18,944,555.16 变动数 其中：基金申购款 31,500,275.49 6,072,034.49 37,572,309.98 基金赎回款 -14,244,141.00 -4,383,613.82 -18,627,754.82 本期已分配利润 - - - 本期末 29,300,749.95 27,821,063.61 57,121,813.56 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币 C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 -653,511.17 1,518,150.52 864,639.35 本期基金份额交易产生的 3,641,760.41 1,536,058.51 5,177,818.92 变动数 其中：基金申购款 4,908,995.06 2,140,582.00 7,049,577.06 基金赎回款 -1,267,234.65 -604,523.49 -1,871,758.14 本期已分配利润 - - - 本期末 2,988,249.24 3,054,209.03 6,042,458.27 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 319,173.09 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 21,682.23 其他 - 合计 340,855.32 6.4.7.10 股票投资收益 无。 6.4.7.11 基金投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 卖出/赎回基金成交总额 - 减：卖出/赎回基金成本总额 - 减：买卖基金差价收入应缴纳增值税额 - 减：交易费用 83,996.02 基金投资收益 -83,996.02 6.4.7.12 债券投资收益 6.4.7.12.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 项目 2024年1月1日至2024年6月30日 债券投资收益——利息收入 1,067,678.76 债券投资收益——买卖债券（债转股及 -501,904.43 债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 565,774.33 6.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 103,842,448.83 交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 103,273,808.65 成本总额 减：应计利息总额 1,070,544.61 减：交易费用 - 买卖债券差价收入 -501,904.43 6.4.7.13 衍生工具收益 无。 6.4.7.14 股利收益 无。 6.4.7.15 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 1.交易性金融资产 31,697,901.96 ——股票投资 - ——债券投资 385,720.47 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 31,312,181.49 ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 31,697,901.96 6.4.7.16 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 基金赎回费收入 404,962.50 其他 8,189.93 合计 413,152.43 6.4.7.17 持有基金产生的费用 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 当期持有基金产生的应支付销售服务 - 费（元） 当期持有基金产生的应支付管理费 655,236.79 （元） 当期持有基金产生的应支付托管费 - （元） 6.4.7.18 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 审计费用 38,786.02 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 银行费用 124,067.89 开户费 400.00 合计 222,926.25 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 摩根基金管理（中国）有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销 售机构 招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金销售机构 香港上海汇丰银行有限公司(“汇丰银行”) 境外资产托管人 摩根资产管理(欧洲)有限公司（JPMorganAsset 基金管理人的实际控制人摩根大通公 Management (Europe) S.a r.l.） 司(JPMorgan Chase &Co.)控制的公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 无。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年6月 2023年5月23日（基金合 30日 同生效日）至2023年6月 30日 当期发生的基金应支付的管理费 5,044,259.38 556,957.82 其中：支付销售机构的客户维护费 1,660,099.60 208,423.59 应支付基金管理人的净管理费 3,384,159.78 348,534.23 注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值的 0.80%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.80% / 当年天数。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年6月 2023年5月23日（基金合 30日 同生效日）至2023年6月 30日 当期发生的基金应支付的托管费 945,798.64 104,429.63 注：支付基金托管人的托管人报酬按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.15% / 当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各 2024年1月1日至2024年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 关联方名称 摩根海外稳健配置混合 摩根海外稳健配置混合(QDII- (QDII-FOF)人民币 A FOF)人民币 C 合计 招商银行 - 55,899.35 55,899.35 摩根基金管理（中 - 2,606.47 2,606.47 国）有限公司 合计 - 58,505.82 58,505.82 上年度可比期间 获得销售服务费的各 2023年5月23日（基金合同生效日）至2023年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 关联方名称 摩根海外稳健配置混合 摩根海外稳健配置混合(QDII- (QDII-FOF)人民币A FOF)人民币C 合计 合计 - - - 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 0.40%的年费率计 提，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付给各基金销售机 构。A 类基金份额不收取销售服务费。其计算公式为：日销售服务费＝前一日 C 类的基金资产净值X0.40%/ 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 上年度可比期间 本期 2023年5月23日（基金合同生效日） 2024年1月1日至2024年6月30日 项目 至2023年6月30日 摩根海外稳健配置 摩根海外稳健配置 摩根海外稳健配置 摩根海外稳健配置 混合(QDII-FOF)人 混合(QDII-FOF)人 混合(QDII-FOF)人 混合(QDII-FOF)人 民币A 民币C 民币A 民币C 报告期初持有的基 金份额 - - - - 报告期间申购/买 入总份额 469,590.36 - - - 报告期间因拆分变 动份额 - - - - 减：报告期间赎回 /卖出总份额 - - - - 报告期末持有的基 金份额 469,590.36 - - - 报告期末持有的基 金份额 0.03% - - - 占基金总份额比例 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 2023 年 5 月 23 日（基金合同生效 日）至 2023 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行 63,243,326.76 199,317.46 1,595,554.56 2,584.85 汇丰银行 1,446,722.97 119,855.63 835,969.78 174,391.52 注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行和境外资产托管人汇丰银行保管，按适用利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 6.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明 于 2024 年 6 月 30 日，本基金持有基金管理人关联方公司摩根资产管理(欧洲)有限公司所管理 的公开募集证券投资基金合计 1,239,101,076.46 元，占本基金资产净值的比例为 80.93%。 6.4.10.7.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 5 月 23 日（基金合同 月 30 日 生效日）至 2023 年 6 月 30 日 当期交易基金产生的申购费 - - （元） 当期交易基金产生的赎回费 - - （元） 当期持有基金产生的应支付销 - - 售服务费（元） 当期持有基金产生的应支付管 655,236.79 47,520.50 理费（元） 当期持有基金产生的应支付托 - - 管费（元） 6.4.11 利润分配情况 本报告期本基金未实施利润分配。 6.4.12 期末（2024 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金主要投资于境外公募基金，预期风险和收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险市场风险及外汇风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是通过全球化的资产配置和组合管理，有效地分散投资风险；在降低组合波动性的同时，实现资产的长期增值。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，董事会主要负责基金管理人风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。董事会下设督察长，负责对基金管理人各业务环节合法合规运作的监督检查和基金管理人内部稽核监控工作，并可向基金管理人董事会和中国证监会直接报 告。经营管理层下设风险评估联席会议，进行各部门管理程序的风险确认，并对各类风险予以事先充分的评估和防范，并进行及时控制和采取应急措施；在业务操作层面监察稽核部负责基金管理人各部门的风险控制检查，定期或不定期对业务部门内部控制制度执行情况和遵循国家法律，法规及其他规定的执行情况进行检查，并适时提出修改建议；风险管理部负责建立并完善公司市场风险、流动性风险、信用风险管理框架，运用系统化分析工具对以上进行分析和识别，提升公司风险科技水平。运营风险管理部负责协助各部门修正、修订内部控制作业制度，并对各部门的日常作业，依风险管理的考评，定期或不定期对各项风险指标进行控管，并提出内控建议。投资准则管理部负责执行和管控投资准则，通过设立投资准则、事前管控、事后管控，保障基金投资运作符合法规、合同及公司内部要求。 本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、风险管理部、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行招商银行以及境外次托管行汇丰银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行 人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2024 年 6 月 30 日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券(2023 年 12 月 31 日：本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为13.70%)。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 无。 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金持有单只基金的市值，不高于本基金资产净值的 20%，且不持有其他基金中基金。本基金的基金管理人管理的全部基金中基金持有单只基金(ETF 联接基金除外)不超过被投资基金净资产的 20%，被投资基金净资产规模以最近定期报告披露的规模为准。本基金投资于一家公司发行的证 券(不含本基金所投资的基金份额)市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券(不含本基金所投资的基金份额)不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在基金销售机构申购、赎回，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。在本基金开放日，本基金投资于流通受限基金不高于本基金资产净值的 10%；本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款和债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2024 年 6 月 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 30 日 资产 货币资金 64,690,049.73 - - - 64,690,049.73 结算备付金 3,701,665.00 - - - 3,701,665.00 存出保证金 - - - - - 交易性金融 50,170,931.51 - - 1,239,101,076.46 1,289,272,007.97 资产 买入返售金 190,050,261.64 - - - 190,050,261.64 融资产 应收清算款 - - - - - 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 15,796,042.96 15,796,042.96 其他资产 - - - - - 资产总计 308,612,907.88 - - 1,254,897,119.42 1,563,510,027.30 负债 卖出回购金 - - - - - 融资产款 应付清算款 - - - 9,986,824.67 9,986,824.67 应付赎回款 - - - 21,009,248.78 21,009,248.78 应付管理人 - - - 976,867.60 976,867.60 报酬 应付托管费 - - - 183,162.68 183,162.68 应付销售服 - - - 45,338.07 45,338.07 务费 应付交易费 - - - - - 用 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 186,837.09 186,837.09 负债总计 - - - 32,388,278.89 32,388,278.89 利 率 敏 感 度 308,612,907.88 缺口 - - 1,222,508,840.53 1,531,121,748.41 上年度末 2023 年 12 月 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 31 日 资产 货币资金 66,468,717.95 - - - 66,468,717.95 交易性金融 102,913,098.18 - - 619,204,801.73 722,117,899.91 资产 应收申购款 - - - 20,638,852.98 20,638,852.98 资产总计 169,381,816.13 - - 639,843,654.71 809,225,470.84 负债 应付清算款 - - - 32,887,090.93 32,887,090.93 应付赎回款 - - - 24,514,741.55 24,514,741.55 应付管理人 - - - 469,104.89 469,104.89 报酬 应付托管费 - - - 87,957.16 87,957.16 应交税费 - - - 1,760.80 1,760.80 其他负债 - - - 158,322.57 158,322.57 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2024 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金净资产的比例为 3.28%(2023 年 12 月 31 日：13.70%)，因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响(2023 年 12 月 31 日：同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2024 年 6 月 30 日 项目 美元 港币 （其他主要 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 币种） 折合人民币 折合人民币 以 外 币 计 价 的资产 货币资金 3,928,621.78 - - 2,012.42 3,930,634.20 交易性金融 1,239,101,076 - - - 1,239,101,076 资产 .46 .46 应收申购款 997,110.87 - - - 997,110.87 1,244,026,809 1,244,028,821 资产合计 - - 2,012.42 .11 .53 以外币计价 的负债 应付赎回款 5,882,329.16 - - - 5,882,329.16 其他负债 2,488.75 - - - 2,488.75 负债合计 5,884,817.91 - - - 5,884,817.91 资 产 负 债 表 1,238,141,991 1,238,144,003 外 汇 风 险 敞 - - 2,012.42 .20 .62 口净额 上年度末 项目 2023 年 12 月 31 日 美元 港币 （其他主要 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 币种） 折合人民币 折合人民币 以 外 币 计 价 的资产 货币资金 43,093,741.34 - - - 43,093,741.34 交易性金融 722,117,899.9 - - - 722,117,899.9 资产 1 1 应收申购款 7,771,380.24 - - - 7,771,380.24 772,983,021.4 772,983,021.4 资产合计 - - - 9 9 以 外 币 计 价 的负债 应付证券清 32,887,090.93 - - - 32,887,090.93 算款 应付赎回款 6,418,326.16 - - - 6,418,326.16 其他负债 4,010.37 - - - 4,010.37 负债合计 39,309,427.46 - - - 39,309,427.46 资 产 负 债 表 733,673,594.0 733,673,594.0 外 汇 风 险 敞 - - - 3 3 口净额 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元） 分析 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 1. 所有外币相对人民币升值 5% 增加约 6,191 增加约 3,668 2. 所有外币相对人民币贬值 5% 减少约 6,191 减少约 3,668 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金份额(包括开放式基金和交易型开放式指数基金(ETF)、证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金将根据风险预算、收益目标、约束条件来制定投资目标，并据此制定投资方案，即构建战略性资产配置框架。在此基础之上，本基金将通过广泛的策略选择和基金经理的主观分析来构建投资组合。在当前阶段，基金管理人将精选摩根资产管理(J.P.MorganAssetManagement)旗下采用不同投资策略及投资流程的基金作为投资标的；同时，基金经理将结合定量和定性的观点，对资产和策略进行主动管理，构建 FOF 投资组合。本基金将保持持续的策略评估和投资监控，通过定期回顾和调整机制，以实现产品的目标收益。本基金采取“自上而下”的资产配置和“自下而上”的基金选择、定量研究与定性研究相结合的投资策略进行投资组合的构建。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中投资于已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括开放式基金和交易型开放式指数基金(ETF))的投资比例不低于基金资产的 80%，投资于权益类产品及另类产品的比例不超过基金资产的 40%，每个交易日日终在扣除应缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。投资于香港股票市场可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资，港股通标的股票投资占境内股票资产的比例不超过 50%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 项目 占基金资产 占基金资产 公允价值 净值比例 公允价值 净值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投 - - - - 资 交易性金融资产—基金投 1,239,101,076.46 80.93 619,204,801.73 82.44 资 交易性金融资产－债券投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,239,101,076.46 80.93 619,204,801.73 82.44 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 1. 业绩比较基准上升 增加约 24 增加约 102 5% 2. 业绩比较基准下降 减少约 24 减少约 102 5% 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 本期末 上年度末 公允价值计量结果所属的层次 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 第一层次 1,239,101,076.46 619,204,801.73 第二层次 50,170,931.51 102,913,098.18 第三层次 - - 合计 1,289,272,007.97 722,117,899.91 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；对于定期开放的基金投资，本基金不会于封闭期将相关基金列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券和基金的公允价值应属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2024 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 - - 其中：普通股 - - 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 1,239,101,076.46 79.25 3 固定收益投资 50,170,931.51 3.21 其中：债券 50,170,931.51 3.21 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 190,050,261.64 12.16 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 68,391,714.73 4.37 8 其他各项资产 15,796,042.96 1.01 9 合计 1,563,510,027.30 100.00 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 7.5 报告期内股票投资组合的重大变动 7.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 本报告期末本基金未持有股票和存托凭证。 7.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 本报告期末本基金未持有股票和存托凭证。 7.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 本报告期末本基金未持有股票和存托凭证。 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 债券信用等级 公允价值 占基金资产净值比 例（％） AAA - - AA-至 AA+ - - A-至 A+ 50,170,931.51 3.28 BBB-至 BBB+ - - BB-至 BB+ - - 注：本基金债券投资组合主要采用标准普尔、惠誉等国际权威评级机构提供的债券信用评级信 息。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值 占基金资产净值比 例（％） 1 019740 24 国债 09 500,000 50,170,931.51 3.28 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位：人民币元 序号 基金 基金 运作 管理人 公允价值 占基金资产净值 名称 类型 方式 比例(%) JPM BETA US TRE 交易型 JPMorgan 1 BD 0-3 债券型 开放式 ETFs(Ireland) 299,686,023.59 19.57 USDA ICAV ETF JPM BETA JPMorgan 2 USTRES 债券型 交易型 ETFs(Ireland) 299,666,440.21 19.57 0-1 USD 开放式 ICAV UCITS LN JPM USD ULTSHT 交易型 JPMorgan 3 INC 债券型 开放式 ETFs(Ireland) 299,517,575.40 19.56 UCITS ICAV ETF LN 4 JPM MGD 债券型 开放式 JPMorgan 296,244,167.03 19.35 RESERVE Asset S-IACC Management USD Europe Sarl JPM USD MONEY JPMorgan 5 MKT 货币型 开放式 Asset 25,262,838.26 1.65 VNAV Management A(ACC)US Europe Sarl D JPMAPAC JPMorgan MNGD Asset 6 RESV FD 债券型 开放式 Management 18,724,031.97 1.22 C(ACC)- Europe Sarl USD 7.11 本报告期投资基金情况 7.11.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细 占资金资 是否属于基金 序号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额 公允价值 产净值比 管理人及管理 (份) (元) 例(%) 人关联方所管 理的基金 JPM BETAUS 交易型开 385,488.0 299,686,0 1 BB3M LN TRE BD 放式 0 23.59 19.57% 是 0-3 USD AETF JPM BETA 2 BBIL LN USTRES 交易型开 380,291.0 299,666,4 19.57% 是 0-1 USD 放式 0 40.21 UCITS LN JPM USD ULTSHT 交易型开 367,537.0 299,517,5 3 JPSALN INC 放式 0 75.40 19.56% 是 UCITS ETF LN JPM JPMRIAU MGD 296,244,1 4 LX RESERVE 开放式 3,406.26 67.03 19.35% 是 S-IACC USD 5 JPUMMA JPM USD 开放式 30,781.23 25,262,83 1.65% 是 U LX MONEY 8.26 MKT VNAV A(ACC)U SD JPM APAC 6 JPMRCA MNGD 开放式 242.00 18,724,03 1.22% 是 C LX RESV FD 1.97 C(ACC)- USD 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 15,796,042.96 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 15,796,042.96 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他需要说明的事项 因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有 持有人户 机构投资者 个人投资者 份额级别 的基金份 数(户) 占总份 占总份 额 持有份额 持有份额 额比例 额比例 摩根海外稳健配 置混合(QDII- 32,800 40,293.95 74,612,810.34 5.65% 1,247,028,843.69 94.35% FOF)人民币 A 摩根海外稳健配 置混合(QDII- 3,894 37,574.68 14,269,796.30 9.75% 132,046,026.25 90.25% FOF)人民币 C 合计 36,694 40,005.38 88,882,606.64 6.05% 1,379,074,869.94 93.95% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 摩根海外稳健配置混合 591,895.71 0.0448% 基金管理人所有从业人 (QDII-FOF)人民币 A 员持有本基金 摩根海外稳健配置混合 971.72 0.0007% (QDII-FOF)人民币 C 合计 592,867.43 0.0404% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 摩根海外稳健配置混合 0 本公司高级管理人员、基 (QDII-FOF)人民币 A 金投资和研究部门负责人 摩根海外稳健配置混合 0 持有本开放式基金 (QDII-FOF)人民币 C 合计 0 摩根海外稳健配置混合 0 本基金基金经理持有本开 (QDII-FOF)人民币 A 放式基金 摩根海外稳健配置混合 0 (QDII-FOF)人民币 C 合计 0 9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 摩根海外稳健配置混合(QDII- 摩根海外稳健配置混合(QDII- FOF)人民币 A FOF)人民币 C 基金合同生效日（2023 年 5 月 23 660,261,908.75 - 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 732,219,249.39 - 本报告期基金总申购份额 1,122,051,705.45 198,712,119.79 减：本报告期基金总赎回份额 532,629,300.81 52,396,297.24 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 1,321,641,654.03 146,315,822.55 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人： 基金管理人于 2024 年 1 月 18 日公告，自 2024 年 1 月 18 日起，刘富伟先生担任公司副总经理。 基金托管人： 本报告期内，基金托管人无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内无基金投资策略的改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所的情况。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，管理人未受稽查或处罚，亦未发现管理人的高级管理人员受稽查或处罚。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 Barclays Bank 1 - - - - - PLC CICC HK 1 - - - - - Citigroup Global Markets 1 - - 60,331.05 71.83% - Ltd. Mizuho SecuritiesAsia 1 - - - - - Ltd Goldman Sachs International - 1 - - 19,662.13 23.41% - London Instinet Europe 1 - - 4,002.84 4.77% - Limited JPMorgan Funds (Asia) 1 - - - - - Limited 国投证券 - - - - - - 注：1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管 费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 2. 交易单元的选择标准： 1）资本金雄厚,信誉良好。 2）财务状况良好,经营行为规范。 3）内部管理规范、严格,具备健全的内控制度。 4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。 5）研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时、定期、全面地为本基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。 3. 交易单元的选择程序： 1）本基金管理人定期召开会议，组织相关部门依据交易单元的选择标准对交易单元候选券商 进行评估，确定选用交易单元的券商。 2）本基金管理人与券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 4. 本期无新增席位，无注销席位。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 基金交易 券商 占当期 占当期 占当期 占当期 名称 成交金额 债券成 成交金额 回购成 成交金额 权证成 成交金额 基金成 交总额 交总额 交总额 交总额 的比例 的比例 的比例 的比例 Barcl ays 103,842,4 67.50 - - - - - - Bank 48.83 % PLC CICC - - - - - - - - HK Citigr oup Glob 377,204,4 al - - - - - - 56.03 64.09% Mark ets Ltd. Mizu ho Secur - - - - - - - - ities Asia Ltd Gold man Sachs Inter - - - - - - 51,605,04 8.77% natio 5.24 nal - Lond on Instin et 8,005,788 Euro - - - - - - .64 1.36% pe Limit ed JPMo rgan Fund s - - - - - - 151,764,8 25.78% (Asia 74.99 ) Limit ed 国投 49,999,99 32.50 7,630,000, 100.00 - - - - 证券 0.00 % 000.00 % 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 关于摩根海外稳健配置混合型证券投资基金 基金管理人公司网站及 1 (QDII-FOF)增设 C 类基金份额并修改基金合 本基金选定的信息披露 2024-01-05 同和托管协议的公告 报纸 2 摩根基金管理（中国）有限公司关于高级管 同上 2024-01-18 理人员变更的公告 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金 3 (QDII-FOF)人民币份额暂停大额申购及定期 同上 2024-01-23 定额投资业务的公告 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金 4 (QDII-FOF)暂停申购、赎回及定期定额投资 同上 2024-03-28 业务的公告 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金 5 (QDII-FOF)暂停申购、赎回及定期定额投资 同上 2024-05-24 业务的公告 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金 6 (QDII-FOF)暂停大额申购及定期定额投资业 同上 2024-06-27 务的公告 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 影响投资者决策的其他重要信息 无。 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 (一)中国证监会准予本基金募集注册的文件 (二) 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)基金合同 (三) 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)托管协议 (四)法律意见书 (五)基金管理人业务资格批件、营业执照 (六)基金托管人业务资格批件、营业执照 (七)摩根基金管理（中国）有限公司开放式基金业务规则 (八)中国证监会要求的其他文件 12.2 存放地点 基金管理人或基金托管人住所。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 摩根基金管理（中国）有限公司 二〇二四年八月三十日