摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF) 招募说明书 注册文号:中国证监会证监许可[2023]111号文 注册日期:[2023年1月17日] 基金管理人:摩根基金管理(中国)有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 二〇二三年四月 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 【重要提示】 本基金于2023年1月17日经中国证券监督管理委员会证监许可【2023】111号文注册。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。 本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应当认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 本基金投资于境外市场依法发行的金融工具,基金净值会因为境外证券市场波动等因素产生波动。投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:境外投资风险、因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险等等,具体详见下文“风险揭示”章节。 本基金可参与股指期货投资。存在因投资股指期货而带来的风险,包括市场风险、市场流动性风险、结算流动性风险、基差风险、信用风险、作业风险等。 本基金可参与国债期货的投资,国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险等。 本基金可参与股票期权投资,存在因投资股票期权而带来的风险,包括市场风险、流动性风险、保证金风险、基差风险、信用风险、操作风险等。 本基金可参与资产支持证券的投资。存在因投资资产支持证券而带来的风险,包括价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。 本基金可以参加港股通标的股票的投资。基金资产投资于港股通标的股票的,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然 投资港股。 本基金可以参与存托凭证的投资,除与其他仅投资于境内市场股票的基金所面临的共同风险外,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。 本基金主要投资于境外公募基金,预期风险和收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序后,可以启动侧袋机制,具体详见基金合同和本招募说明书的相关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。 请个人投资者阅读并充分了解《摩根基金管理(中国)有限公司用户隐私政策》(https://www.cifm.com/service/ETguide/rules/201908/t20190822_144519.html),知晓并同意摩根基金管理(中国)有限公司就为您开立基金账户并提供相应基金业务活动之目的及法律法规和监管规定(如反洗钱、投资者适当性管理、实名制等)的要求,根据上述隐私政策和法律法规和监管规定收集、使用、存储或以其他方式处理您的个人信息,您的个人信息包括个人基本资料、个人身份信息、个人财产信息等信息,其中包括部分敏感个人信息。如果您不同意我们处理您的相关个人信息,我们将无法为您提供基金账户以及相应的基金业务相关的服务。 对于机构投资者,如涉及提供第三方个人信息的,应当确保个人信息来源合法并且确保管理人处理其个人信息不违反该第三方的授权同意。机构投资者请提醒该第三方阅读《摩根基金管理(中国)有限公司用户隐私政策》,特别地应当根据《个人信息保护法》相关规定告知管理人将如何处理其个人信息,并获得该第三方同意。 投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》、基金产品资料概要及《基金合同》。 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)招募说明书 目录 一、绪言...........................................................................................................................................1 二、释义...........................................................................................................................................1 三、风险揭示...................................................................................................................................7 四、基金的投资.............................................................................................................................15 五、基金管理人.............................................................................................................................29 六、基金的募集.............................................................................................................................37 七、基金合同的生效.....................................................................................................................41 八、基金份额的申购与赎回.........................................................................................................42 九、基金的财产.............................................................................................................................54 十、基金资产的估值.....................................................................................................................55 十一、基金的收益与分配.............................................................................................................64 十二、基金的费用与税收.............................................................................................................66 十三、基金的会计与审计.............................................................................................................68 十四、基金的信息披露.................................................................................................................69 十五、侧袋机制.............................................................................................................................76 十六、基金合同的变更、终止与基金财产的清算.....................................................................80 十七、基金托管人.........................................................................................................................82 十八、境外投资顾问及境外托管人.............................................................................................88 十九、相关服务机构.....................................................................................................................90 二十、基金合同的内容摘要.......................................................................................................107 二十一、基金托管协议的内容摘要...........................................................................................146 二十二、对基金份额持有人的服务...........................................................................................174 二十三、招募说明书的存放及查阅方式...................................................................................175 二十四、备查文件.......................................................................................................................175 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 一、绪言 招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》和其他有关法律法规的规定,以及《摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)基金合同》(以下简称“合同”或“基金合同”)编写。 本招募说明书阐述了摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)(以下简称“本基金”或“基金”)的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项,投资者在做出投资决策前应仔细阅读招募说明书。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金根据招募说明书所载明资料发行。 本招募说明书依据基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当事人之间权利义务的法律文件。招募说明书主要向投资者披露与本基金相关事项的信息,是投资者据以选择及决定是否投资于本基金的要约邀请文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其它有关规定享有权利,承担义务。 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 二、释义 在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 1、基金或本基金:指摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF) 2、基金管理人:指摩根基金管理(中国)有限公司 3、基金托管人:指招商银行股份有限公司 4、境外托管人:指符合法律法规规定的条件,根据基金托管人与其签订的 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 合同,为本基金提供境外资产托管服务的境外金融机构;境外托管人由基金托管 人选择、更换和撤销 5、基金合同:指《摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 6、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 7、招募说明书:指《摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)招募说明书》及其更新 8、基金份额发售公告:指《摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)基金份额发售公告》 9、基金产品资料概要:指《摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)基金产品资料概要》及其更新 10、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 11、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过,经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订,自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《销售办法》:指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的,并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 15、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 16、《试行办法》:指中国证监会2007年6月18日颁布、同年7月5日实施的《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及颁布机关对其不时做出的修订 17、《通知》:指中国证监会2007年6月18日公布、同年7月5日实施的《关于实施<合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法>有关问题的通知》及颁布机关对其不时做出的修订 18、中国证监会:指中国证券监督管理委员会 19、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会 20、国家外汇局、外管局:指国家外汇管理局或其授权的派出机构 21、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 22、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 23、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 24、合格境外投资者:指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》(包括其不时修订)及相关法律法规规定使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者,包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者 25、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 26、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 27、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额, 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 28、销售机构:指摩根基金管理(中国)有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金销售业务的机构 29、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 30、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为摩根基金管理(中国)有限公司或接受摩根基金管理(中国)有限公司委托代为办理登记业务的机构 31、境外投资顾问:指符合法律法规规定的条件,为本基金境外证券投资提供证券买卖建议或投资组合管理等服务并取得收入的境外金融机构;境外投资顾问由基金管理人选择、更换和撤销 32、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 33、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 34、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期 35、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 36、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过3个月 37、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 38、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所、本基金投资的主要境外市场以及相关期货交易所同时开放交易的工作日 39、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 开放日 40、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日) 41、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日(若本基金参与港股通交易且该交易日为非港股通交易日,则本基金有权不开放申购、赎回,并按规定进行公告) 42、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 43、《业务规则》:指《摩根基金管理(中国)有限公司开放式基金业务规则》,是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵守 44、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 45、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 46、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 47、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为 48、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作 49、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 50、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10% 51、基金份额类别:指本基金根据认购/申购、赎回所使用的货币的不同,将基金份额分为不同的类别。以人民币计价并进行认购/申购、赎回的份额类别,称为人民币份额;以美元计价并进行认购/申购、赎回的份额类别,统称为美元 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 份额;其他外币份额(如有)依此类推 52、基金中基金:指百分之八十以上的基金资产投资于其他基金份额的,为基金中基金 53、元:指人民币元 54、美元:指美国法定货币及法定货币单位 55、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 56、基金资产总值:指基金拥有的各类基金份额、有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和 57、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 58、基金份额净值:指估值日基金资产净值除以基金份额总额。本基金人民币份额的基金份额净值为估值日基金资产净值除以估值日基金份额总数;本基金美元份额的基金份额净值以人民币份额的基金份额净值为基础,按照估值日的估值汇率进行折算 59、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 60、规定媒介:指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介 61、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 62、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待 63、侧袋机制:指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 账户进行处置清算,目的在于有效隔离并化解风险,确保投资者得到公平对待, 属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间,原有账户称为主袋账户,专门账 户称为侧袋账户 64、特定资产:包括:(一)无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性的资产;(二)按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产;(三)其他资产价值存在重大不确定性的资产 65、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 66、港股通机制:是指上海证券交易所、深圳证券交易所分别和香港联合交易所建立技术连接,使内地和香港投资者可以通过当地证券公司或经纪商买卖规定范围内的对方交易所上市的股票,包括沪港股票市场交易互联互通机制和深港股票市场交易互联互通机制 67、港股通标的股票:指内地投资者委托内地证券公司,经由境内证券交易所设立的证券交易服务公司,向香港联合交易所进行申报,买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票 三、风险揭示 一、投资本基金的风险 1、市场风险 基金主要通过投资于境外的公募基金而间接投资于海外证券市场,而证券市场价格会因为国际政治环境、宏观和微观经济因素、国家政策、投资人风险收益偏好和市场流动程度等各种因素的变化而波动,将对本基金资产产生潜在风险,这种风险主要包括: (1)海外市场风险 由于本基金投资于海外证券市场,因此基金的投资绩效将受到不同国家或地区的金融市场和总体经济趋势的影响,而且适用的法律法规可能会与国内证券市场有诸多不同。例如,各国对上市公司的会计准则和信息披露要求均存在较大的区别,投资市场监管严格的发达国家比投资经济状况波动较大的发展中国家市场 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 风险要小。此外,相对于国内市场的规则来说,由于有的国家或地区对每日证券 交易价格并无涨跌幅上下限的规定,因此这些国家或地区证券的每日涨跌幅空间 相对较大。以上所述因素可能会带来市场的急剧下跌,从而带来投资风险的增加。 (2)政治风险 政治风险是指基金投资的某些境外国家或地区出现大的变化,如政府更迭、政策调整、制度变革、国内出现动乱、对外政治关系发生危机等,这些事件都会甚至造成限制资金自由流动等结果。当以上这些与当地政治环境有关的事件在本基金所投资的国家或地区发生时,当地证券市场价格因而发生波动,基金的投资收益会受到影响。 (3)经济周期风险 证券市场受宏观经济运行的影响,而经济运行具有周期性的特点。随着经济运行的周期性变化,国家或地区经济、各个行业及上市公司的盈利水平也呈周期性变化,从而影响到证券市场走势,对基金收益产生影响。 (4)汇率风险 指经济主体持有或运用外汇的经济活动中,因汇率变动而蒙受损失的可能性。投资者使用人民币或美元认/申购本基金,本基金将人民币换为外币后投入境外市场,投资者赎回本基金时获得的为其认/申购时所使用的币种。由于人民币汇率在未来存在不确定性,因此,投资本基金存在一定的汇率风险。 (5)利率风险 金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。息票利率、期限和到期收益率水平都将影响债券的利率风险水平,企业的融资成本和利润。基金投资于债券和债券回购,其收益水平可能会受到利率变化和货币市场供求状况的影响。 2、管理风险 (1)在基金管理运作过程中,基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影响其对信息的占有以及对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平。 (2)基金管理人的管理手段和管理技术等因素的变化也会影响基金收益水平。 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 3、流动性风险 基金的流动性风险主要表现在两方面:一是所投资的公募基金流动性不足的风险,本基金主要投资于已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金,可能面临所投资基金存在大额赎回限制条款,以及因证券市场波动、投资者申购赎回影响导致所投资基金的基金管理人临时赎回限制措施等,从而使本基金资产不能迅速变现。二是市场整体流动性相对不足的风险,证券市场的流动性受到市场行情、投资群体等诸多因素的影响,在某些时期成交活跃,流动性好;而在另一些时期,可能成交稀少,流动性差。本基金通过持有公募基金间接投资于海外证券市场,在市场流动性相对不足时,交易变现有可能增加变现成本,对本基金资产造成不利影响。 (1)基金申购、赎回安排 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所、本基金投资的主要境外市场以及相关期货交易所同时开放交易的工作日(若本基金参与港股通交易且该交易日为非港股通交易日,则本基金有权不开放申购、赎回,并按规定进行公告),但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。根据法规,当极端情况下需要暂停基金资产估值等情况时,基金公司可拒绝或暂停接受投资人的申购申请。所以投资者可能面临基金暂停申购及赎回的风险。此外,在本基金发生巨额赎回情形时,基金持有人还可能面临延期赎回或暂停赎回的风险。 (2)投资市场、行业及资产的流动性风险评估 本基金以投资境外公募基金为主,投资比例限制采用分散投资原则,公募基金市场容量都较大,正常情况下能够满足本基金日常运作要求,保证基金按时应对赎回要求,不会对市场造成冲击。此外,在组合构建过程中,本基金将持续对组合资产的构成进行权衡和优化,保持组合的分散性,有效管理极端市场情形下的流动性风险。因此,本基金拟投资市场及资产的流动性良好。 (3)巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 当本基金发生巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回;此外,如出现连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回,可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项;当本基金发生巨额赎 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 回且单个基金份额持有人当日的赎回申请超过上一开放日基金总份额20%的,基 金管理人有权先行对该单个基金份额持有人超出该比例的赎回申请实施延期办 理。具体情形、程序见本招募说明书“基金份额的申购与赎回”章节之“九、巨 额赎回的情形及处理方式”。 发生上述情形时,投资人面临无法全部赎回或无法及时获得赎回资金的风险。在本基金暂停或延期办理投资者赎回申请的情况下,投资者未能赎回的基金份额还将面临净值波动的风险。 (4)除巨额赎回情形外实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 除巨额赎回情形外,本基金备用流动性风险管理工具包括但不限于暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、暂停基金估值、摆动定价、收取短期赎回费、实施侧袋机制以及证监会认定的其他措施。 暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项等工具的情形、程序见本招募说明书“基金份额的申购与赎回”章节之“八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形”的相关规定。若本基金暂停赎回申请,投资者在暂停赎回期间将无法赎回其持有的基金份额。若本基金延缓支付赎回款项,赎回款支付时间将后延,可能对投资者的资金安排带来不利影响。 暂停基金估值的情形、程序见本招募说明书“基金资产的估值”章节之“七、暂停估值的情形”的相关规定。若本基金暂停基金估值,一方面投资者将无法知晓本基金的基金份额净值,另一方面基金将延缓支付赎回款项或暂停接受投资者的申购赎回申请,延缓支付赎回款项可能影响投资者的资金安排,暂停接受基金申购赎回申请将导致投资者无法申购或赎回本基金。 摆动定价机制适用于基金遭遇大额申购赎回时,用以确保基金估值的公平性。若本基金采取摆动定价机制,投资者申购基金获得的申购份额及赎回基金获得的赎回金额均可能受到不利影响。 短期赎回费适用于持续持有期少于7日的投资者,费率为1.5%。短期赎回费由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取,并全额计入基金财产。短期赎回费的收取将使得投资者在持续持有期限少于7日时会承担较高的赎回费。 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 实施侧袋机制的情形、程序见本招募说明书“侧袋机制”章节的相关规定。 对于各类流动性风险管理工具的使用,基金管理人将依照严格审批、审慎决策的原则,及时有效地对风险进行监测和评估,使用前经过内部审批程序并与基金托管人协商一致。在实际运用各类流动性风险管理工具时,基金投资人可能会面临赎回效率降低、赎回款延期到账、支付较高的赎回费用以及暂时无法获取基金净值等风险,基金管理人将严格依照法律法规及基金合同的约定进行操作,全面保障投资者的合法权益。 4、特定风险 (1)投资管理风险 本基金为基金中基金(QDII),受制于被投资基金信息披露的时效性,基金管理人可能无法及时获得基金区域配置、资产配置、行业配置及投资组合变动等影响投资决策的信息,从而产生信息不透明的风险。此外,在本基金精选基金的操作过程中,基金管理人可能限于知识、技术、经验等因素而影响其对相关信息、经济形势和证券价格走势的判断,使得本基金的业绩表现不一定能够持续优于其他基金。 (2)关联交易风险 本基金将主要投资于摩根资产管理(J.P. Morgan Asset Management)旗下的公募基金,并根据定量及定性分析策略优选标的基金。摩根资产管理(J.P. MorganAsset Management)主要是指与基金管理人存在关联关系的摩根资产管理关联的法人实体,包括但不限于 JPMorgan Funds (Asia) Limited、JPMorgan AssetManagement (UK) Limited 等。 (3)境外证券投资额度限制引致的风险 本基金将按照中国证监会和外管局核准的额度设定基金募集期内的募集规模上限。基金合同生效后,基金的资产规模不受上述限制,但基金管理人有权根据基金的境外证券投资额度控制基金申购规模并暂停基金的申购。 5、通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港市场股票的风险 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港市场股票,本基金还将面临以下特有风险,包括但不限于: (1)港股通制度下对公司行为的处理规则带来的风险。本基金因所持香港 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 证券市场股票权益分派、转换、上市公司被收购等情形或者异常情况,所取得的 港股通股票以外的香港联交所上市证券,只能通过港股通卖出,但不得买入;因 港股通股票权益分派或者转换等情形取得的香港联交所上市股票的认购权利在 联交所上市的,可以通过港股通卖出,但不得行权;因港股通股票权益分派、转 换或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券,可以享有相关权益,但不 得通过港股通买入或卖出。本基金存在因上述规则,利益得不到最大化甚至受损 的风险。 (2)交易失败及交易中断的风险。在本基金参与港股通交易中若香港联交所与内地交易所的证券交易服务公司之间的报盘系统或者通信链路出现故障,可能导致15分钟以上不能申报和撤销申报的交易中断风险。 (3)港股通香港结算机构因极端情况下无法交付证券和资金的结算风险。港股通境内结算实施分级结算原则,本基金可能面临以下风险:1)因结算参与人未完成与中国结算的集中交收,导致本基金应收资金或证券被暂不交付或处置;2)结算参与人对本基金出现交收违约导致本基金未能取得应收证券或资金;3)结算参与人向中国结算发送的有关本基金的证券划付指令有误的导致本基金权益受损;4)其他因结算参与人未遵守相关业务规则导致本基金利益受到损害的情况。 (4)相比直接通过香港证券交易所买卖证券,通过内地与香港股票市场交易互联互通机制代理申赎投资者买券卖券适用汇率以及相应费用水平有所不同,可能导致在两种方式下被替代证券的实际购入成本或实际卖出金额不同,进而增加投资者承受买入证券的结算成本和卖出证券的结算金额不确定性的风险。 6、投资于中国存托凭证的风险 本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于境内市场股票的基金所面临的共同风险外,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风险,包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险;存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险;存托协议自动约束存托凭证持有人的风险;因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险;存托凭证持有人权益被摊薄的风险;存托凭证退市的风险;已在 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 境外上市的基础证券发行人,在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风 险;境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。 7、启用侧袋机制的风险 当本基金启用侧袋机制时,实施侧袋机制期间,侧袋账户份额将停止披露基金份额净值,并不得办理申购、赎回和转换。因特定资产的变现时间具有不确定性,最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值,基金份额持有人可能因此面临损失。 8、衍生品投资风险 (1)衍生品流动性风险 指衍生工具持有者不能以合理的价格迅速地卖出或将该工具转手而导致损失的可能性,包括不能对头寸进行冲抵或套期保值的风险。一般说来,采用在价格不变或较小价位波动的情况下,能够卖出或买入衍生工具的数量或金额来衡量流动性的大小。如果能够卖出或买入的数量或金额较大,则该衍生工具的流动性较好;反之,流动性则较差。 (2)衍生品操作风险 指在金融衍生交易和结算中,由于内部控制系统不完善或缺乏必要的后台技术支持而导致的风险。具体包括两类:一是由于内部监管体系不完善、经营管理上出现漏洞、工作流程不合理等带来的风险;二是由于各种偶发性事故或自然灾害,如电脑系统故障、通讯系统瘫痪、地震、火灾等给衍生品交易者造成损失的可能性。决定营运风险的形成及大小的主要因素包括管理漏洞和内部控制失当、交易员操作不当以及会计处理偏差等。 (3)法律风险 指由于衍生合约在法律上无效、合约内容不符合法律的规定,或者由于税制、破产制度的改变等法律上的原因,给衍生工具交易者带来损失的可能性。法律风险主要发生在柜台市场交易中。 法律风险主要来自两个方面:一是衍生合约的不可实施性,包括合约潜在的非法性,对手缺乏进行衍生交易的合法资格,以及现行的法律法规发生变更而使衍生合约失去法律效力等;二是交易对手因经营不善等原因失去清偿能力或不能依照法律规定对其为清偿合约进行对冲平仓。 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 9、信用风险 信用风险是指基金在交易过程发生交收违约,或者基金所投资债券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,都可能导致基金资产损失和收益变化。一般认为:国债的信用风险较低,而其它债券的信用风险可按专业机构的信用评级确定,信用等级的变化或市场对某一信用等级水平下债券率的变化都会迅速的改变债券的价格,从而影响到基金资产。通常来讲,低信用级别机构所发行的债券会提供高于其他优质信用级别债券的回报,但也会伴随着更大的损失的风险。 10、金融模型风险 基金管理人在有时会使用金融模型来进行资产定价、趋势判断、风险评估等辅助其做出投资决策。但是金融模型通常是建立在一系列的学术假设之上的,投资实践和学术假设之间存在一定的差距;而且金融模型结论的准确性往往受制于模型使用的数据的精确性。因此,投资者在使用金融模型时,面临出现错误结论的可能性,从而承担投资损失的风险。 11、操作或技术风险 相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT系统故障等风险。 在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致基金份额持有人的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理公司、登记机构、代销机构、证券交易所、证券登记结算机构等等。 12、合规性风险 指基金管理或运作过程中,违反国家法律、法规的规定,或者基金投资违反法规及基金合同有关规定的风险。 13、交易结算风险 在基金的投资交易中,因交易的对手方无法履行对一位或多位的交易对手的支付义务而使得基金在投资交易中蒙受损失的可能性。 14、会计核算风险 会计核算风险主要是指由于会计核算及会计管理上违规操作形成的风险或 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 错误,通常是指基金管理人在计算、整理、制证、填单、登账、编表、保管及其 相关业务处理中,由于客观原因与非主观故意所造成的行为过失,从而对基金收 益造成影响的风险。 15、税务风险 税务风险指在基金投资中与股息收入和资本利得相关的税法发生变化、令股票的吸引力减弱或者股票的回报减少的风险。 基金投资者应知悉并自主判断在其营运地、住所地、居住地、国籍所在地或成立地对认购、持有、转让、赎回本基金份额以及本基金的分红(任一前述事项称为“相关事项”)相关的税收。基金及基金管理人均不对与任一相关事项(或相关事项的组合)有关的税收后果作出任何陈述与保证或承担任何责任。且基金及基金管理人在此进一步明确将拒绝承担任何与任一签署相关事项(或相关事项的组合)有关的税收后果所导致的责任或损失。 16、其他风险 (1)因技术因素而产生的风险,如电脑系统不可靠产生的风险; (2)因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不完善而产生的风险; (3)因人为因素而产生的风险,如内幕交易、欺诈等行为产生的风险; (4)对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险; (5)因战争、自然灾害等不可抗力导致的基金管理人、基金代销机构等机构无法正常工作,从而影响基金的申购、赎回按正常时限完成的风险。 二、声明 1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。基金投资者自愿投资于本基金,须自行承担投资风险。 2、除基金管理人直接办理本基金的销售外,本基金还通过基金代销机构代理销售,但是,基金资产并不是代销机构的存款或负债,也没有经基金代销机构担保收益,代销机构并不能保证其收益或本金安全。 四、基金的投资 一、投资目标 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 通过全球化的资产配置和组合管理,有效地分散投资风险;在降低组合波动性的同时,实现资产的长期增值。 二、投资范围 本基金可投资于境外市场和境内市场。 境外市场投资工具包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括开放式基金和交易型开放式指数基金(ETF));已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、存托凭证、房地产信托凭证;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 境内市场投资工具包括依法发行或上市的股票、港股通标的股票、存托凭证、债券(国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权等),以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括开放式基金和交易型开放式指数基金(ETF))的投资比例不低于基金资产的 80%,投资于权益类产品及另类产品的比例不超过基金资产的40%,每个交易日日终在扣除应缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于香港股票市场可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资,港股通标的股票投资 占境内股票资产的比例不超过50%。 如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 三、投资策略 本基金将根据风险预算、收益目标、约束条件来制定投资目标,并据此制定投资方案,即构建战略性资产配置框架。在此基础之上,本基金将通过广泛的策略选择和基金经理的主观分析来构建投资组合。在当前阶段,基金管理人将精选摩根资产管理(J.P. Morgan Asset Management)旗下采用不同投资策略及投资流程的基金作为投资标的;同时,基金经理将结合定量和定性的观点,对资产和策略进行主动管理,构建FOF投资组合。本基金将保持持续的策略评估和投资监控,通过定期回顾和调整机制,以实现产品的目标收益。 具体来说,本基金采取“自上而下”的资产配置和“自下而上”的基金选择、定量研究与定性研究相结合的投资策略进行投资组合的构建。 1、大类资产配置策略 本基金在大类资产配置层面将贯彻“自上而下”的资产组合配置策略,通过分析全球宏观经济环境和经济政策,分析和比较股票、债券、大宗商品、另类资产和现金等多元资产的预期风险收益特征,同时关注宏观经济的动态变化和市场趋势,根据盈利增长,流动性,估值水平,投资主体行为,市场情绪等因素进行综合判断,积极地调整各类资产在投资组合中的比例,在有效控制风险的前提下,运用定性和定量相结合的方式确定基金资产配置长期比例。 2、区域资产配置策略 本基金将根据全球经济以及区域化经济发展、不同国家或地区经济体的宏观经济变化和经济增长情况,以及各证券市场的表现、全球资本的流动情况,挑选部分特定国家或地区作为重点投资对象,增加该目标市场在资产组合中的配置比例。本基金管理人在确定国家或地区配置比例后,将动态跟踪各国家或地区的权重,对其估值水平及风险收益特征进行研究并结合风险预算确定超配和低配比例。 本基金力争在控制成本的同时,实现基金资产在国家或地区间的有效配置以 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 及在重点投资区域的最优配置,构建具备持续增长潜力的资产组合。本基金将定 期对区域资产配置进行必要的调整。 3、标的基金投资策略 本基金通过定量分析策略和定性分析策略相结合的方式优选标的基金,通过分析各标的基金的定量指标以及定性指标,挑选出合适的基金组成标的基金池。再对标的基金池中的基金进行筛选和配置,深入了解标的基金的具体策略及投资领域,对标的基金投资经理的优势及稳定性进行分析,将资产分散投资于不同投资策略的基金,构建基金投资组合。 目前本基金将主要投资于摩根资产管理(J.P. Morgan Asset Management)旗下的公募基金,并根据定量及定性分析策略优选标的基金。摩根资产管理(J.P.Morgan Asset Management)主要是指与基金管理人存在关联关系的摩根资产管理关联的法人实体,包括但不限于JPMorgan Funds (Asia) Limited、JPMorgan AssetManagement (UK) Limited等。 未来基金管理人将本着审慎尽职的原则,可将投资范围逐步扩展至其他境外管理人旗下的公募基金,以丰富本基金的投资组合。 1)定量分析策略 本基金对标的基金的费用、收益和风险进行定量分析,选择成立时间较长或有较长的可回溯历史业绩的标的基金。主要关注以下几个定量指标: ①费率水平(Expense Ratio) 考察基金的管理费(Management Fee)、申购费(Front Load/Initial Charge等)、赎回费(Redemption Fee/Exit Charge等)、业绩提成(Performance Fee)和销售费用(Distribution Fee)等,选择综合费率较低的标的基金。 ②收益分析(Performance Analysis) 分析基金在不同市场环境下的历史收益表现,包括历史收益(Return)和夏普比率(Sharp Ratio)等,分析基金的收益表现是否和基金的投资目标、投资策略相符合。 ③风险分析(Risk Analysis) 分析基金的历史回撤(Drawdown)和波动率(standard deviation),选择总体投资风险水平适当可控的基金。 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 2)定性分析策略 本基金通过对每只备选基金进行电话会议、正式拜访和对其主要客户的问卷调查等方式,在充分了解基金管理公司、基金产品和投资团队的基础上,最终选择投研团队稳定、投研实力突出、风险内控制度完备和长期可查业绩良好的基金。主要关注以下几个定性指标: ①基金公司:公司历史、股东结构、管理规模、产品种类、竞争优势、主要客户和法律纠纷等。 ②基金经理:投资理念、投资优势、稳定性、从业经验、所管理其他基金的状况等。 ③投资流程:基金决策机制、业绩增长模式(依靠人员还是依靠流程)、投资人员和研究人员的权责划分、研究优势、信息来源和独立研究机构和卖方机构研究支持等。 ④风险控制:公司风控体系、流程、员工风险意识、风险事故汇报路径和重大事件的应急处理方案。 4、金融衍生品投资策略 本基金可本着谨慎和风险可控的原则,适度投资于经中国证监会允许的各类金融衍生产品,如期货、期权、权证、远期合约、掉期以及其他衍生工具。本基金投资于金融衍生品主要是为了避险和增值、管理汇率风险,以便更好地实现基金的投资目标。本基金投资于各类金融衍生品的全部敞口不高于基金资产净值的100%。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,基金可相应调整和更新相关投资策略,并在更新招募说明书中公告。 5、股票投资策略 本基金将采用自下而上的分析方法,以企业基本面研究为核心,并结合股票价值评估,精选具有较强竞争优势且估值合理的股票构建投资组合。本基金将全面深入地把握上市公司基本面,运用公司研究平台和股票估值体系,综合考虑未来成长性、盈利能力、所处行业前景等因素,深入发掘股票内在价值,结合市场估值水平和股市投资环境,选择合适标的进行投资。 6、港股投资策略 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 本基金可通过港股通机制投资于香港股票市场。对于港股投资,本基金将结合宏观基本面,包含资金流向等对香港上市公司进行初步判断,并结合产业趋势以及公司发展前景自下而上进行布局,从公司商业模式、产品创新及竞争力、主营业务收入来源和区域分布等多维度进行考量,挖掘优质企业。同时,关注港股中的稀缺行业和标的,与A股形成互补。 本基金将自上而下地甄选行业,通过对行业政策、景气度、估值吸引力比较、市场预期等标准确定行业配置方案,并通过自下而上方法分析个股,结合各项定量和定性指标挑选出最具上涨潜力的标的。 7、债券投资策略 本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下,根据对财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的持续跟踪,结合不同债券品种的到期收益率、流动性、市场规模等情况,灵活运用久期策略、期限结构配置策略、信用债策略、可转债/可交债策略等多种投资策略,实施积极主动的组合管理,并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测,对债券组合进行动态调整。 8、资产支持证券投资策略 本基金综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量等因素,主要从资产池信用状况、违约相关性、历史违约记录和损失比例、证券的信用增强方式、利差补偿程度等方面对资产支持证券的风险与收益状况进行评估,在严格控制风险的情况下,确定资产合理配置比例,在保证资产安全性的前提条件下,以期获得长期稳定收益。 9、存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 四、投资限制 (一)投资组合限制 1、基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金投资于已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括开放式基金和交易型开放式指数基金(ETF))的投资比例不低于基金资产的 80%;投资于权益类产品及另类产品 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 的比例不超过基金资产的40%; (2)每个交易日日终在扣除应缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; (3)本基金总资产不得超过基金净资产的140%; 因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述第(1)项规定投资比例的,基金管理人应当在30个交易日内进行调整;不符合上述第(3)项规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规或监管部门另有规定的,从其规定。 2、基金境外投资应遵循以下限制: (1)每只境外基金投资比例不超过本基金基金资产净值的20%。本基金投资境外伞型基金的,该伞型基金应当视为一只基金; (2)本基金不得投资于以下基金: 1)其他基金中基金; 2)联接基金(A Feeder Fund); 3)投资于前述两项基金的伞型基金子基金; (3)本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的20%,其中银行应当是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的信用评级机构评级的境外银行,但存放于境内外托管账户的存款可以不受上述限制; (4)本基金持有同一机构(政府、国际金融组织除外)发行的证券(不包括境外基金)市值不得超过基金资产净值的10%; (5)本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的10%,其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的3%; (6)基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金,不得超过该境外基金总份额的20%; (7)为应付赎回、交易清算等临时用途借入现金的比例不得超过基金资产净值的10%; 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 (8)基金不得购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层。基金管理人管理的全部基金不得持有同一机构 10%以上具有投票权的证券发行总量。前述投资比例限制应当合并计算同一机构境内外上市的总股本,同时应当一并计算全球存托凭证和美国存托凭证所代表的基础证券,并假设对持有的股本权证行使转换; (9)基金持有非流动性资产市值不得超过基金净值的10%。前述非流动性资产是指法律或《基金合同》规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产; (10)金融衍生品投资 本基金投资衍生品应当仅限于投资组合避险或有效管理,不得用于投机或放大交易,同时应当严格遵守下列规定: 1)本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的100%。 2)本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的10%。 3)本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品,应当符合以下要求: ①所有参与交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有不低于中国证监会认可的信用评级机构评级。 ②交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值,并且基金可在任何时候以公允价值终止交易。 ③任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的20%。 4)基金管理人应当在本基金会计年度结束后60个工作日内向中国证监会提交包括衍生品头寸及风险分析年度报告。 5)本基金不得直接投资与实物商品相关的衍生品。 (11)本基金可以参与证券借贷交易、并且应当遵守下列规定: 1)所有参与交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有中国证监会认可的信用评级机构评级。 2)应当采取市值计价制度进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券市值的102%。 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 3)借方应当在交易期内及时向本基金支付已借出证券产生的所有股息、利息和分红。一旦借方违约,本基金根据协议和有关法律有权保留和处置担保物以满足索赔需要。 4)除中国证监会另有规定外,担保物可以是以下金融工具或品种: ①现金; ②存款证明; ③商业票据; ④政府债券; ⑤中资商业银行或由不低于中国证监会认可的信用评级机构评级的境外金融机构(作为交易对手方或其关联方的除外)出具的不可撤销信用证。 5)本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限内要求归还任一或所有已借出的证券。 6)基金管理人应当对基金参与证券借贷交易中发生的任何损失负相应责任。 (12)基金可以根据正常市场惯例参与正回购交易、逆回购交易,并且应当遵守下列规定: 1)所有参与正回购交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有中国证监会认可的信用评级机构信用评级。 2)参与正回购交易,应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金不低于已售出证券市值的102%。一旦买方违约,本基金根据协议和有关法律有权保留或处置卖出收益以满足索赔需要。 3)买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、利息和分红。 4)参与逆回购交易,应当对购入证券采取市值计价制度进行调整以确保已购入证券市值不低于支付现金的102%。一旦卖方违约,本基金根据协议和有关法律有权保留或处置已购入证券以满足索赔需要。 5)基金管理人应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损失负相应责任。 (13)基金参与证券借贷交易、正回购交易,所有已借出而未归还证券总市值或所有已售出而未回购证券总市值均不得超过基金总资产的50%。前述比例限 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 制计算,基金因参与证券借贷交易、正回购交易而持有的担保物、现金不得计入 基金总资产。 (14)因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 30个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 3、基金境内投资应遵循以下限制: (1)本基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在境内和香港同时上市的A+H股合计计算),其市值不超过基金资产净值的10%; (2)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在境内和香港同时上市的A+H股合计计算),不超过该证券的10%; (3)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不超该公司可流通股票的15%; (4)本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不超过该公司可流通股票的30%; (5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%; (6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%; (7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%; (8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; (9)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出; (10)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (11)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%,本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 年,债券回购到期后不得展期; (12)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (13)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等;本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%; (14)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的15%;在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%;基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%; (15)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等。若本基金在交易日日终未持有股指期货、国债期货合约,则不受此条款约束; (16)本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%;本基金开仓卖出认购期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽期权的,应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物;本基金未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中,合约面值按照行权价乘以合约乘数计算; 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 (17)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; (18)本基金投资于香港股票市场可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资,港股通标的股票投资占境内股票资产的比例不超过50%; (19)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,并与境内上市交易的股票合并计算,法律法规或监管机构另有规定的从其规定; (20)法律法规和《基金合同》约定的其他投资比例限制。 除上述(9)、(12)、(17)情形之外,因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人应在10个交易日内进行调整;法律法规或监管部门另有规定的,从其规定。 4、基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制,不需要经基金份额持有人大会审议。 (二)禁止行为 1、为维护基金份额持有人的合法权益,除中国证监会另有规定外,本基金禁止从事下列行为: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)购买不动产; (5)购买房地产抵押按揭; 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 (6)购买贵重金属或代表贵重金属的凭证; (7)购买实物商品; (8)除应付赎回、交易清算等临时用途以外,借入现金。临时用途借入现金的比例不得超过基金资产净值的10%; (9)利用融资购买证券,但投资金融衍生品以及法律法规及中国证监会另有规定的除外; (10)参与未持有基础资产的卖空交易; (11)直接投资与实物商品相关的衍生品; (12)向基金管理人、基金托管人出资; (13)从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动; (14)当时有效的法律法规、中国证监会及基金合同规定禁止从事的其他行为。 2、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。由于基金管理人向基金托管人提供的数据不准确、不及时,导致监管报告数据不准确,由基金管理人承担相应责任。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 本基金投资基金管理人或基金管理人关联方管理基金的情况,不属于前述重大关联交易,但是应当按照法律法规或监管规定的要求履行信息披露义务。 3、本基金的基金管理人、境外投资顾问不得有下列行为: (1)不公平对待不同基金财产或不同投资者; (2)除法律法规规定以外,向任何第三方泄露基金或投资者资料; (3)中国证监会禁止的其他行为。 4、如法律法规或监管部门取消或变更上述禁止性或限制性规定,如适用于本基金,本基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制或依变更后的规 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 定执行,不需经基金份额持有人大会审议。 五、业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:MSCI全球指数(MSCI ACWI)*20%+摩根大通全球债券指数(J.P. Morgan Global Aggregate Bond Index)*80%。 MSCI全球指数(MSCI ACWI)是一只全球性证券市场指数,用以衡量全球市场的股票业绩表现,是全球投资组合经理作为投资基准最为广泛应用的指数。该指数涵盖在数十个成熟市场国家地区和新兴市场国家地区上市的大、中市值股票,可以反映全球主要股票市场价格走势。 摩根大通全球债券指数(J.P. Morgan Global Aggregate Bond Index)自2008年11月发布,涵盖全球9个资产类别,分布为:发达市场国债、新兴市场国债、新兴市场外债、新兴市场信用债、美国信用债、欧洲信用债、美国机构债、美国抵押支持债券、德国潘德布雷夫抵押债券。摩根大通全球债券指数是全球投资组合经理使用最为广泛的债券指数之一。 本基金管理人认为采取20%的MSCI全球指数与80%的摩根大通全球债券指数之和作为基金的业绩基准符合本基金的资产配置目标,且该基准已涵盖全球主要市场和资产类别,充分反映全球股市和债市的综合表现,是市场中兼具代表性与权威性的指数。 如果上述基准指数停止计算编制或更改名称,或者今后法律法规发生变化,或者是市场中出现更具有代表性的业绩比较基准,或者更科学的复合指数权重比例,本基金将根据实际情况在与基金托管人协商一致的情况下对业绩比较基准予以调整。业绩比较基准的变更应履行适当的程序,报中国证监会备案,并予以公告。若标的指数变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名、指数编制方法变化等),则无需召开基金份额持有人大会。 六、风险收益特征 本基金主要投资于境外公募基金,预期风险和收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金投资于境外证券市场,因此还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 本基金若通过港股通机制投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 七、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利,保护基金份额持有人的利益; 2、有利于基金财产的安全与增值; 3、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理; 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。 八、侧袋机制的实施和投资运作安排 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制,无需召开基金份额持有人大会审议。 侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。 五、基金管理人 一、基金管理人概况 本基金的基金管理人为摩根基金管理(中国)有限公司,基本信息如下: 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富城路99号震旦国际大楼25层 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区富城路99号震旦国际大楼25层 法定代表人:王大智 总经理:王大智 成立日期:2004年 5 月 12 日 实缴注册资本:贰亿伍仟万元人民币 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 股东名称、股权结构及持股比例: JPMorgan Asset Management Holdings Inc. 100% 摩根基金管理(中国)有限公司是经中国证监会证监基字[2004]56号文批准,于2004年5月12日成立的基金管理公司。 2005年8月12日,基金管理人完成了股东之间的股权变更事项。公司注册资本保持不变,股东及出资比例分别由上海国际信托有限公司 67%和摩根资产管理(英国)有限公司33%变更为51%和49%。 2006年6月6日,基金管理人的名称由“上投摩根富林明基金管理有限公司”变更为“上投摩根基金管理有限公司”,该更名申请于2006年4月29日获得中国证监会的批准,并于2006年6月2日在国家工商总局完成所有变更相关手续。 2009年3月31日,基金管理人的注册资本金由一亿五千万元人民币增加到二亿五千万元人民币,公司股东的出资比例不变。该变更事项于2009年3月31日在国家工商总局完成所有变更相关手续。 2023年1月19日,经中国证监会批准,基金管理人原股东之一上海国际信托有限公司将其持有的本公司 51%股权,与原另一股东 JPMorgan AssetManagement (UK) Limited将其持有的本公司49%股权转让给摩根资产管理控股公司(JPMorgan Asset Management Holdings Inc.),从而摩根资产管理控股公司取得本基金管理人全部股权。 基金管理人于2023年4月12日发布公告,基金管理人的名称由“上投摩根基金管理有限公司”变更为“摩根基金管理(中国)有限公司”,该名称变更事项已于2023年4月10日完成工商变更登记手续。 基金管理人无任何受处罚记录。 二、主要人员情况 1. 董事会成员基本情况: 董事(拟任董事长):Daniel Watkins 学士学位。 曾任欧洲业务副首席执行官、摩根资产欧洲业务首席运营官、全球投资管理 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 运营总监、欧洲运营总监、欧洲注册登记业务总监、卢森堡运营总监、欧洲注册 登记业务及伦敦投资运营经理、富林明投资运营团队经理等职务。 现任摩根资产管理亚洲业务首席执行官、资产管理运营委员会成员、集团亚太管理团队成员。 董事:Paul Bateman 大学本科学位。 曾任Chase Fleming Asset Management Limited全球总监、摩根资产管理全球投资管理业务行政总裁。 现任摩根资产管理全球主席、资产管理营运委员会成员及投资委员会成员。 董事:Paul Quinsee 学士学位。 曾任摩根资产管理美国权益投资总监、摩根全球权益投资团队投资组合经理和客户投资组合经理,并曾在花旗银行和施罗德资本管理公司担任权益投资组合经理。 现任摩根资产管理全球权益投资总监、资产管理投资委员会联合主席。 董事:王大智 学士学位。 曾任摩根资产管理香港及中国基金业务总监、摩根投信董事长暨摩根资产管理集团台湾区负责人。 现任摩根基金管理(中国)有限公司总经理。 独立董事:汪棣 美国加州大学洛杉矶分校金融专业工商管理硕士学位,并先后获得美国加州注册会计师执照和中国注册会计师证书。 曾担任普华永道金融服务部合伙人及普华永道中国投资管理行业主管合伙人。 现担任招商证券股份有限公司、复星联合健康保险股份有限公司、恒生银行(中国)有限公司独立董事,及中国台湾旭昶生物科技股份有限公司监事。 独立董事:曾翀 会计师。 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 曾任香港赛马会集团财务总监,香港证监会产品咨询委员会委员,协康会名誉司库和执行委员会和投资小组委员会成员,戴麟趾爵士康乐基金、警察子女教育信托基金和警察教育及福利信托基金投资咨询委员会主席,香港房屋协会资金管理特设委员会成员,另类投资管理协会(AIMA)全球投资者指导委员会成员,以及宝积资本控股有限公司独立非执行董事。 现任香港铁路有限公司退休计划独立董事。 独立董事:Matthew BERSANI 美国哥伦比亚大学法学院法学博士。 曾任谢尔曼·思特灵律师事务所(香港)合伙人,及保罗·韦斯律师事务所北京办事处负责人。 现为克利夫集团合伙人、创始人。 2. 监事基本情况: 监事:陈俊祺 学士学位。 曾任美国运通银行(香港)金融服务总监、嘉信理财(香港)业务发展总监及怡富资产管理(香港)直销业务主管。 现任摩根资产管理亚太区首席行政官。 3.总经理基本情况: 王大智先生,总经理 学士学位。 曾任摩根资产管理香港及中国基金业务总监、摩根投信董事长暨摩根资产管理集团台湾区负责人。 4.其他高级管理人员情况: 杜猛先生,副总经理 毕业于南京大学,获经济学硕士学位。 历任天同证券、中原证券、国信证券、中银国际研究员;摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司)行业专家、基金经理助理、基金经理、总经理助理/国内权益投资一部总监兼资深基金经理。 郭鹏先生,副总经理 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 毕业于上海财经大学,获企业管理硕士学位。 历任摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司)市场经理、市场部副总监,产品及客户营销部总监、市场部总监兼互联网金融部总监、总经理助理。 邹树波先生,督察长 获管理学学士学位。 曾任天健会计师事务所高级项目经理,上海证监局主任科员,摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司)监察稽核部副总监、监察稽核部总监。 卢蓉女士,首席信息官 硕士研究生。 曾任第一创业摩根大通证券有限责任公司(现更名为第一创业证券承销保荐有限责任公司)信息技术部负责人、嘉实基金管理有限公司投研体系首席信息官。 5、本基金基金经理 张军先生曾任上海国际信托有限公司国际业务部经理、交易部经理。2004年6月起加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),先后担任交易部总监、基金经理、投资绩效评估总监、国际投资部总监、组合基金投资部总监,现任高级基金经理。 6、基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务 恩学海,资产配置及退休金管理首席投资官;张军,高级基金经理;刘凌云,组合基金投资部总监兼基金经理;张文峰,组合基金投资部副总监兼投资经理;杜习杰,基金经理;胡迪,指数及量化投资部总监兼基金经理。 上述人员之间不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1、 依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金 份额的发售、申购、赎回和登记事宜;2、 办理基金备案手续; 3、 对所管理的不同基金资产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 收益;5、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;6、 编制中期报告和年度报告; 7、 计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格; 8、 办理与基金资产管理业务活动有关的信息披露事项; 9、 召集基金份额持有人大会; 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他 法律行为;12、法律法规和中国证监会规定的或《基金合同》约定的其他职责。四、基金管理人承诺 1、基金管理人将根据基金合同的规定,按照招募说明书列明的投资目标、策略 及限制全权处理本基金的投资。2、基金管理人不从事违反《中华人民共和国证券法》(以下简称:《证券法》)及 其他有关法律法规的行为,并建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止 违反《证券法》及其他有关法律法规行为的发生。3、基金管理人不从事下列违反《基金法》的行为,并建立健全内部控制制度, 采取有效措施,防止法律法规规定的禁止行为的发生: (1)违反基金份额持有人的利益,将基金资产用于向第三人抵押、 担保、资金拆借或者贷款,按照国家有关规定进行融资担保的 除外; (2)从事有可能使基金承担无限责任的投资; (3)从事证券承销行为; (4)违反证券交易业务规则,操纵和扰乱市场价格; (5)违反法律法规而损害基金份额持有人利益的; (6)法律、法规及监管机关规定禁止从事的其它行为。 4、基金管理人将加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关 法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下行为: (1)越权或违规经营; 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 (2)违反基金合同或基金托管协议; (3)故意损害基金份额持有人或其它基金相关机构的合法利益; (4)在向中国证监会报送的材料中弄虚作假; (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; (6)玩忽职守、滥用职权; (7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公 开的基金投资内容、基金投资计划等信息; (8)违反证券交易场所业务规则,扰乱市场秩序; (9)在公开信息披露中故意含有虚假、误导、欺诈成分; (10)其它法律法规以及中国证监会禁止的行为。 5、基金经理承诺 (1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份 额持有人谋取最大利益; (2)不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其它第 三人谋取不当利益; (3)不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法 公开的基金投资内容、基金投资计划等信息; (4)不以任何形式为其它组织或个人进行证券交易。 五、内部控制制度 1、内部控制的原则: 基金管理人内部控制遵循以下原则: (1)健全性原则。内部控制应当包括基金管理人的各项业务、各个部门或 机构和各级人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。(2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维 护内控制度的有效执行。(3)独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立, 基金管理人基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。(4)相互制约原则。基金管理人内部部门和岗位的设置应当权责分明、相 互制衡。 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 (5)成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本, 提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 2、制订内部控制制度应当遵循以下原则: (1)合法合规性原则。基金管理人内控制度应当符合国家法律、法规、规 章和各项规定。(2)全面性原则。内部控制制度应当涵盖基金管理人经营管理的各个环节, 不得留有制度上的空白或漏洞。(3)审慎性原则。制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为 出发点。(4)适时性原则。内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和基 金管理人经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时 的修改或完善。 3、基金管理人关于内部合规控制声明书: (1)基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确; (2)基金管理人承诺根据市场的变化和基金管理人的发展不断完善内部合 规控制。 4、风险管理体系: (1)董事会下设风险控制委员会,主要负责基金管理人风险管理战略和控 制政策、协调突发重大风险等事项。(2)董事会下设督察长,直接向董事会负责,对本公司及其工作人员的经 营管理和执业行为的合规性进行审查、监督和检查。(3)经营管理层下设风险评估联席会议,协助管理层加强公司风险管理体 系建设,推进风险管理文化的形成,在经营管理层授权范围内,定期审 议公司各项风险管理重大事项对重大风险事项进行跨部门讨论、评估和 决策,研究和部署重大风险的防范措施。(4)监察稽核部独立于公司各业务部门,对公司的合规运营承担独立审查、 监控、检查和报告职责,对督察长负责。监察稽核部门对在监察稽核过 程中发现的问题及时提出改进意见。(5)风险管理部负责公司投资风险、流动性风险、交易对手风险政策制定 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 及框架管理工作,建立并完善公司投资风险、流动性风险、交易对手风 险管理框架、明确以上风险识别、监测、评估和报告的工作要求。(6)运营风险管理部负责协助各业务部门执行内控要求,保障运营安全, 根据法规、公司制度流程和相关业务特性,厘清各业务条线的风险点, 评估其潜在影响,并结合公司内部控制体系的有效性和完整性进行梳 理,找出弱点和问题,与业务部门确定改进方案并进行持续监控。(7)投资准则管理部负责执行和管控投资准则,通过设立投资准则、事前管 控、事后管控,保障基金投资运作符合法规、合同及公司内部要求。 摩根基金管理(中国)有限公司风险管理架构图 股东会 董事会 风险控制委员会 督察长 经营管理层 风险评估联席会议 监察稽核部 运营风险管理部 投资准则管理部 风险管理部 六、基金的募集 一、基金募集的依据 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《流动性风险管理规定》、基金合同及其它有关法律法规的规定募集,于2023年1月17日经中国证监会注册。 二、基金存续期间、基金类型及运作方式 1、基金存续期间:不定期 2、基金类别:基金中基金(QDII) 3、运作方式:契约型开放式 三、基金募集的基本信息 1、募集方式:直销及代销 2、募集期限: 自基金份额发售之日起最长不得超过3个月,具体发售时间见基金份额发售公告以及其他相关公告。 3、募集对象: 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。4、募集场所: 通过各销售机构的基金销售网点公开发售,各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人网站公示。 5、募集币种: 人民币,美元。在不违反法律法规的情况下,基金管理人可以增加新的募集币种、调整现有募集币种设置、停止现有币种的募集等,调整前基金管理人需公告并报中国证监会备案。 6、基金的面值: 本基金人民币份额初始发售面值为人民币 1.00 元,美元份额初始发售价格为 1.00 元人民币除以基金募集期最后一日中国人民银行最新公布的人民币对美元汇率中间价折算的美元金额。 7、基金份额的类别: 本基金根据认购/申购、赎回所使用货币的不同,将基金份额分为不同的类别。以人民币计价并进行认购/申购、赎回的份额类别,称为人民币份额;以美 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 元计价并进行认购/申购、赎回的份额类别,称为美元份额,美元份额又分为美 元现钞份额和美元现汇份额。 本基金对人民币份额、美元现钞份额和美元现汇份额分别设置代码,分别公布基金份额净值。人民币份额和美元份额合并投资运作,共同承担投资换汇产生的费用。投资者在认购、申购基金份额时可自行选择基金份额类别,并交付相应币种的款项。 在未来市场和技术成熟时,本基金可增设其他外币基金份额,通过指定的销售渠道接受投资者申购与赎回,该事项无须基金份额持有人大会通过;其他外币基金份额申赎的原则、费用等届时由基金管理人确定并提前公告。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,根据基金实际运作情况,在履行适当程序后,基金管理人可增加新的基金份额类别、取消某基金份额类别或对基金份额分类办法及规则进行调整等,此项调整无需召开基金份额持有人大会,但调整实施前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。 8、认购费用:本基金基金份额在认购时收取认购费用。 9、认购费率:本基金采取金额认购方式,具体认购费率如下: 人民币份额: 认购金额区间 费率 人民币100万元以下 0.2% 人民币100万元以上(含),500万元以下 0.1% 人民币500万元以上(含) 每笔人民币1,000元 美元现汇及现钞份额: 认购金额区间 费率 美元10万元以下 0.2% 美元10万元以上(含),100万元以下 0.1% 美元100万元以上(含) 每笔美元200元 10、 基金认购份额的计算: 本基金采用金额认购方法,认购费用以认购金额为基数采用比例费率或固定费率计算,计算公式如下: 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 认购费用=(认购金额×认购费率)/(1+认购费率),或认购费用=固定认购费金额 净认购金额=认购金额-认购费用 认购份额=(净认购金额+认购金额产生的利息)/基金份额初始发售面值 上述计算结果(包括基金份额的份数)均按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 本基金的认购费用应在投资人认购基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等基金募集期发生的各项费用。 11、认购申请的确认: 销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请和认购份额的确认情况,投资人可以查询并妥善行使合法权利,否则,由此产生的投资者任何损失由投资者自行承担。 四、基金的认购 1、认购时间安排: 自2023年5月4日到2023年5月19日,本基金向个人投资者、机构投资者、合格境外投资者同时发售。基金管理人有权对发售对象的范围予以进一步调整,具体发售对象见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的相关公告。如遇突发事件,发售时间可适当调整。其中周六、周日发售情况见各基金销售机构在当地的公告。 根据法律法规的规定与基金合同的约定,如果达到基金合同生效条件,基金合同经备案后生效。如果未达到前述条件,基金可在上述订明的募集期限内继续销售,直到达到条件并经备案后宣布基金合同生效。 具体发售方案以发售公告以及其他相关公告为准,请基金投资者就发售和购买事宜仔细阅读本基金的发售相关公告。 2、认购手续: 基金投资者欲认购本基金,需开立基金管理人的基金账户,若已经在基金管理人处开立基金账户,则不需要再次办理开户手续,发售期内基金销售网点同时为基金投资者办理开户和认购手续。 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 在发售期间,基金投资者应按照基金销售机构的规定,到相应的基金销售网点填写认购申请书,并足额缴纳认购款。在美元现钞认购的情况下,投资者应将美元资金从现钞账户转入现汇账户后再进行认购,相应费用由投资者自行承担。3、认购的方式及确认: 基金投资者认购时,需按基金销售机构规定的方式全额缴款; 基金投资者在基金募集期内可以多次认购基金份额,每笔认购费用单独计算。认购申请一经受理不得撤销; 投资者可在其认购后的二个工作日后通过基金管理人的客户服务电话或其认购网点查询认购申请受理情况。 4、认购的限额: 基金投资者首次认购本基金的最低限额为人民币1元或美元1元(含认购费,下同),追加认购的最低金额为每次人民币1元或美元1元。各销售机构对本基金最低认购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。 基金管理人可以对募集期间的本基金募集规模设置上限。募集期内超过募集规模上限时,基金管理人可以采用比例确认或其他方式进行确认,具体办法参见基金份额发售公告或其他相关公告。 5、募集资金利息的处理方式: 有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。 6、基金募集期间募集的资金将存入专门账户,在基金募集行为结束之前,任何 人不得动用。 7、为了促进基金管理人的从业人员与投资人利益一致,基金管理人鼓励其从业 人员认购本基金,并视情况给予一定认购费优惠。 七、基金合同的生效 一、基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额不少于2亿元人民币或等值货币(美元金额需按基金募集期最后一 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 日中国人民银行最新公布的人民币对美元汇率中间价折算为人民币)且基金认购 人数不少于200人的条件下,基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募 说明书可以决定停止基金发售,并在10日内聘请法定验资机构验资,自收到验 资报告之日起10日内,向中国证监会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。 二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任: 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用; 2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已交纳的款项,并加计银行同期活期存款利息(税后); 3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。 三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后,连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元人民币或等值货币情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续五十个工作日出现前述情形的,基金合同终止,不需召开基金份额持有人大会。 法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。 八、基金份额的申购与赎回 一、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在本招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 机构,并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务 的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 本基金不同类别份额的申购、赎回的销售机构可能不同,具体详见本招募说明书“相关服务机构”章节或相关公告。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所、本基金投资的主要境外市场以及相关期货交易所同时开放交易的工作日(若本基金参与港股通交易且该交易日为非港股通交易日,则本基金有权不开放申购、赎回,并按规定进行公告),但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格。 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日的基金份额净值为基准进行计算; 2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回; 5、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待; 6、“分币种申购、赎回”原则,即以人民币申购获得人民币份额,以美元现钞申购获得美元现钞份额,以美元现汇申购获得美元现汇份额;赎回人民币份额获得人民币,赎回美元份额获得美元,美元份额的赎回款项为美元现汇。其他外币份额(如有)依此类推; 7、投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下,以各销售机构的具体规定为准; 8、基金管理人可以在不违反法律法规的情况下,接受其他币种的申购、赎回,并对业绩基准、信息披露等相关约定进行相应调整并公告。 基金管理人可在不违反法律法规规定,且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项。在美元现钞申购的情况下,投资者应将美元资金从现钞账户转入现汇账户后再进行申购,相应费用由投资者自行承担。投资人交付申购款项,申购成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。投资人赎回申请生效后,基金管理人将在 T+10 日(包括该日)内支付赎回款项。国家外汇管理相关规定有变更或本基金所投资市场的交易清算规则有变更 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 时,赎回款支付时间将相应调整;当基金投资的主要境外市场休市、外汇市场休 市或暂停交易时赎回款项支付日期顺延。遇证券/期货交易所或交易市场数据传 输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障、港股通交易系统故障或港股通 资金交收规则限制或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务 处理流程时,赎回款项顺延至前述因素消失日的下一个工作日划出。在发生巨额 赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付 办法参照基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+2日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人可在T+3日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购无效或不成立,则申购款项本金退还给投资人。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购申请及申购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 4、基金管理人可以在不违反法律法规规定,且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,对上述业务办理时间进行调整,并必须在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 五、申购和赎回的数量限制 1、首次申购的单笔最低金额为1元人民币或1元美元(含申购费,下同)、追加申购的单笔最低金额为1元人民币或1元美元。基金投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。 基金投资者可多次申购,法律法规、中国证监会另有规定的除外。 2、基金投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回,申请赎回份额精确到小数点后两位。 人民币份额每次赎回份额不得低于1份,基金账户余额不得低于1份,如进行一次赎回后基金账户中基金份额余额将低于1份,应一次性赎回。如因分红再 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 投资、非交易过户、转托管、巨额赎回、基金转换等原因导致的账户余额少于1 份之情况,不受此限,但再次赎回时必须一次性全部赎回。 美元现钞份额或美元现汇份额每次赎回份额不得低于100份,基金账户余额不得低于100份,如进行一次赎回后基金账户中基金份额余额将低于100份,应一次性赎回。如因分红再投资、非交易过户、转托管、巨额赎回、基金转换等原因导致的账户余额少于100份之情况,不受此限,但再次赎回时必须一次性全部赎回。 3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限,具体规定请参见招募说明书(更新)或相关公告。 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。 5、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制或新增基金规模控制措施。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、基金申购份额的计算 申购费用 = (申购金额×申购费率) /(1+申购费率),或申购费用=固定申购费金额 净申购金额 =申购金额-申购费用 申购份额 =净申购金额/ T日该类基金份额净值 人民币份额申购费率如下表所示: 申购金额区间 费率 人民币100万元以下 0.2% 人民币100万元以上(含),500万元以下 0.1% 人民币500万元以上(含) 每笔人民币1,000元 美元现汇及现钞份额申购费率如下表所示: 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 申购金额区间 费率 美元10万元以下 0.2% 美元10万元以上(含),100万元以下 0.1% 美元100万元以上(含) 每笔美元200元 2、基金赎回金额的计算 本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中, 赎回总额=赎回份数×T日该类基金份额净值 赎回费用=赎回总额×赎回费率 赎回金额=赎回总额-赎回费用 赎回费率如下所示: 本基金各类别的赎回费率相同,具体赎回费率如下表所示: 持有期限 费率 7日以内 1.5% 7日以上(含),一年以内 0.1% 一年以上(含),两年以内 0.05% 两年以上(含) 0% 注:1年=365日,以此类推。 3、本基金基金份额的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于30日的基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产;对持续持有期不少于30日但少于3个月的基金份额持有人收取的赎回费,将赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期不少于3个月但少于6个月的基金份额持有人收取的赎回费,将赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持有期不少于6个月的基金份额持有人收取的赎回费,将赎回费总额的25%计入基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。 4、基金管理人分别计算并披露不同类别份额对应的基金份额净值。人民币份额的基金份额净值是指估值日基金资产净值除以估值日基金份额总数,美元份额的基金份额净值以人民币份额的基金份额净值为基础,按照估值日的估值汇率进行折算,人民币份额的基金份额净值精确到 0.0001 元,美元份额的基金份额净值精确到0.0001美元,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 基金财产承担。T日的基金份额净值在T+1日内计算,并按规定公告。遇特殊情 况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。 5、申购份额的计算及余额的处理方式:申购的有效份额为按实际确认的净申购金额除以当日的该类基金份额净值,有效份额单位为份,上述计算结果均四舍五入,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 6、赎回金额的计算及处理方式:赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相应的费用,人民币份额赎回金额单位为人民币元,美元份额赎回金额单位为美元。上述计算结果均四舍五入,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 7、申购费用由投资人承担,不列入基金财产。 8、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 9、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 10、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定,且对现有持有人无实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划,包括但不限于针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金的销售费率。 11、本基金同时设立人民币份额和美元份额。人民币份额以人民币计价并进行申购、赎回;美元份额以美元计价并进行申购、赎回。基金管理人可以在不违反法律法规规定的情况下,设立以其它币种计价的基金份额以及接受其它币种的申购、赎回,其他外币基金份额申赎的原则、费用等届时由基金管理人确定并提前公告。 七、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常运作; 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时; 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 3、证券/期货交易市场或外汇市场交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值; 4、基金管理人接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时; 5、因基金收益分配、基金投资组合内某个或某些证券进行权益分派等原因,使基金管理人认为短期内继续接受申购可能会影响或损害现有基金份额持有人利益的; 6、占基金相当比例的被投资基金暂停申购、暂停上市或二级市场交易停牌时; 7、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形; 8、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请; 9、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形。法律法规或中国证监会另有规定的除外; 10、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的技术保障等异常情况发生导致基金销售系统、基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行; 11、基金管理人接受某些投资人的申购申请会因该等投资人违反其所适用的法律、法规或规则等,从而可能损害本基金或基金份额持有人利益的情形; 12、基金投资的主要证券/期货交易市场或外汇市场休市时或基金的资产组合中的重要部分发生暂停交易或其他重大事件,继续接受申购可能会影响或损害其他基金份额持有人利益时; 13、基金资产规模或者份额数量达到了基金管理人规定的上限(基金管理人可根据外管局的审批及市场情况进行调整); 14、法律法规规定、中国证监会认定或基金合同约定的其他情形。 发生上述除第4、9、11项情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项: 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项; 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时; 3、证券/期货交易市场或外汇市场交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值; 4、占基金相当比例的被投资基金暂停赎回、延缓支付赎回款项、暂停上市或二级市场交易停牌时; 5、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回; 6、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请; 7、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请; 8、本基金投资的主要证券交易市场或外汇市场的公众节假日、休市,并可能影响本基金正常估值与投资; 9、基金的资产组合中的重要部分发生暂停交易或其他重大事件,继续接受赎回可能会影响或损害其他基金份额持有人利益时; 10、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的技术保障等异常情况发生导致基金销售系统或基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行; 11、法律法规规定、中国证监会认定或基金合同约定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时,基金管理人应按规定报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第5项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 九、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回、部分延期赎回或暂停赎回。 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日该类的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。 (3)若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开放日基金总份额的20%,基金管理人有权先行对该单个基金份额持有人超出20%以上的部分赎回申请实施延期办理,基金管理人只接受其基金总份额 20%以内(含20%)部分作为当日有效赎回申请,当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。延期的赎回申请与下一开放 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回 金额,以此类推,直到全部赎回为止。延期部分如选择取消赎回的,当日未获受 理的部分赎回申请将被撤销。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人 未能赎回部分作自动延期赎回处理。 (4)暂停赎回:连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过20个工作日,并应当在规定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,并在2日内在规定媒介上刊登公告。 十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在规定媒介上刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人应在规定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日的各类基金份额净值。 3、若暂停时间超过1日,基金管理人可以自行确定公告的增加次数,但基金管理人须依照《信息披露办法》在规定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告,并公告最近一个开放日的各类基金份额净值;或根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时可不再另行发布重新开放的公告。 十一、基金转换 在不违反法律法规规定及基金合同约定,且对现有持有人无实质性不利影响的情形下,基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。 十二、基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告, 基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 十三、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户,或者按照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理的行为。无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。 十四、基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 十五、定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 十六、基金份额折算 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可对基金份额进行折算,在基金资产净值不变的前提下,按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值,不需召开基金份额持有人大会审议。 十七、基金的冻结、解冻与质押 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然参与收益分配 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 与支付,法律法规另有规定的除外。 如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务,基金管理人将在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,制定和实施相应的业务规则。 十八、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 本基金实施侧袋机制的,本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机制”章节或届时发布的相关公告。 十九、基金管理人可在法律法规允许的范围内,在不影响基金份额持有人实质利益的前提下,根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提前公告。 九、基金的财产 一、基金资产总值 基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、基金份额、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和。 二、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 三、基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立人民币和外币资金账户、证券账户、期货结算账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 四、基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人、境外托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人、境外托管人保管。基金管理人、基金托管人、境外托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 基金管理人、基金托管人、境外托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。 在符合基金合同和《托管协议》有关资产保管的要求下,对境外托管人的破产而产生的损失,基金托管人应采取合理措施进行追偿,基金管理人有义务配合基金托管人进行追偿。基金托管人在已根据《试行办法》的要求谨慎、尽职的原则选择、委任和监督境外托管人,且境外托管人已按照当地法律法规、基金合同及托管协议的要求保管托管资产的前提下,基金托管人对境外托管人破产产生的损失不承担责任。 除非基金管理人、基金托管人及其境外托管人存在过失、疏忽、欺诈或故意不当行为,基金管理人、基金托管人将不保证基金托管人或境外托管人所接收基金财产中的证券的所有权、合法性或真实性(包括是否以良好形式转让)及其他效力瑕疵。基金管理人、基金托管人不对境外托管人依据当地法律法规、证券、期货交易所规则、市场惯例的作为或不作为承担责任。 基金托管人和境外托管人应妥善保存基金管理人基金财产汇入、汇出、兑换、收汇、现金往来及证券交易的记录、凭证等相关资料,并按规定的期限保管,但境外托管人持有的与境外托管人账户相关的资料的保管应按照境外托管人的业务惯例保管。 十、基金资产的估值 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券/期货交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。 二、估值对象 基金所拥有的基金份额、股票、存托凭证、国债期货、股指期货、资产支持证券、债券、银行存款本息、应收款项和其它投资等资产及负债。 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 三、估值原则 基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,应符合《企业会计准则》、监管部门有关规定。 (一)对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种,在估值日有报价的,除会计准则规定的例外情况外,应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,应对报价进行调整,确定公允价值。 与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (二)对不存在活跃市场的投资品种,应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,应优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。 (三)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件,使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,应对估值进行调整并确定公允价值。 四、估值方法 1、已上市流通的权益类证券的估值 上市流通的权益类证券(包括股票等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 本基金投资境内存托凭证的估值核算,依照境内上市的股票执行。 2、处于未上市期间的权益类证券应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和增发新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价(收盘价)估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; (2)首次发行未上市的股票,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; (3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的收盘价估值;非公开发行且处于明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会的有关规定确定公允价值; 3、债券的估值 (1)境内债券 1)交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(基金合同另有约定的除外),选取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值,具体估值机构由基金管理人与基金托管人另行协商约定。 2)交易所上市交易的可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 交易所上市实行全价交易的债券(可转债除外),选取第三方估值机构提供的估值全价减去估值全价中所含的债券(税后)应收利息得到的净价进行估值。 3)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 4)首次公开发行未上市的债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 5)全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允价值。 (2)境外债券 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 1)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; 2)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; 3)对于首次发行未上市的债券按成本价估值;对于非上市债券,参照主要做市商或其他权威价格提供机构的报价进行估值,其中成熟市场的债券按估值日的最近买价估值,新兴市场的债券按估值日的最近买价和卖价的均值估值。 4、交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 5、境外存托凭证估值方法 境外公开挂牌的存托凭证按其所在证券交易所的最近交易日的收盘价估值。估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。 6、基金的估值 (1)上市流通的基金按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (2)开放式基金的估值以其在估值日公布的净值进行估值,开放式基金未公布估值日的净值的,以估值日前最新的净值进行估值。 7、衍生品估值方法 (1)上市流通衍生品按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。 (2)未上市衍生品按成本价估值,如成本价不能反映公允价值,则采用估 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 值技术确定公允价值;若衍生品价格无法通过公开信息取得,由基金管理人负责 从其经纪商处取得,并及时告知基金托管人。 8、基金持有的其他有价证券,从持有确认日起到卖出日或行权日止,上市交易的有价证券投资按估值日在证券交易所挂牌的该证券投资的收盘价估值;估值日没有交易的,按最近交易日的收盘价估值;未上市交易的其他有价证券投资按公允价估值。 9、同一金融工具同时在两个或两个以上市场交易的,按其所处的市场分别估值。 10、在任何情况下,基金管理人如采用上述方法对基金资产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。 11、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 12、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。 13、外汇汇率 估值计算中涉及美元、港币、日元、欧元、英镑等中国人民银行或其授权机构公布了人民币汇率中间价的,将依据下列信息提供机构所提供的汇率为基准:估值日中国人民银行或其授权机构公布的人民币与主要货币的中间价。主要外汇种类以中国人民银行或其授权机构最新公布为准。 若涉及中国人民银行或其授权机构未公布人民币汇率中间价的,届时以基金托管人和基金管理人商定的方式获得。 若无法取得上述汇率价格信息时,以基金托管人或境外托管人所提供的合理公开外汇市场交易价格为准。 14、税收对于按照中国法律法规和基金投资所在地的法律法规规定应交纳的各项税金,本基金将按权责发生制原则进行估值;对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金与估算的应交税金有差异的,基金将在相关税金调整日或实际支付日进行相应的估值调整。 对于非代扣代缴的税收,基金管理人可以聘请税收顾问对相关投资市场的税 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 收情况给予意见和建议。境外托管人根据基金管理人的指示具体协调基金在海外 税务的申报、缴纳及索取税收返还等相关工作。基金管理人或其聘请的税务顾问 对最终税务的处理的真实准确负责。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。 五、估值程序 1、本基金分别计算并披露不同类别份额对应的基金份额净值。人民币份额的基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,本基金美元份额的基金份额净值以人民币份额的基金份额净值为基础,按照估值日的估值汇率进行折算,人民币份额的基金份额净值精确到0.0001元,美元份额的基金份额净值精确到 0.0001 美元,小数点后第五位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的,从其规定。 2、基金管理人应在每个工作日对前一工作日基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将估值结果以经双方约定认可的方式发送至基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后,签章并以双方约定认可的方式传送给基金管理人,由基金管理人按规定对外公布。 六、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为该类基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。 (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 (5)由于时差、通讯或其他非可控的客观原因,在本基金管理人和本基金托管人协商一致的时间点前无法确认的交易,导致的对基金资产净值的影响,不作为基金资产估值错误处理。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方; (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估; (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失; (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2)错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案。 (3)当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时,基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认后按以下条款进行赔偿: ①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问题,如经双方在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金管理人的建议执行,由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失,由基金管理人负责赔付。 ②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,由此给基金份额持有人造成损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金,就实际向投资者或基金支付的赔偿金额,基金管理人与基金托管人按照过错程度各自承担相应的责任。 ③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新计算和核对,尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,以基金管理人的计算结果对外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基金管理人负责赔付。 ④由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额等), 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失,由 基金管理人负责赔付。 (4)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。如果行业另有通行做法,双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。 七、暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券、期货、外汇交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,决定延迟估值; 4、占本基金相当比例的被投资基金暂停估值时; 5、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值; 6、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 八、基金净值的确认 基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算前一工作日的基金资产净值和基金份额净值,基金管理人完成估值后,将估值结果以经双方约定认可的方式发送至基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后,签章并以双方约定认可的方式传送给基金管理人,由基金管理人按规定对基金净值予以公布。 九、特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第11项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。 2、由于不可抗力,或证券交易所、期货交易所、登记结算机构、外汇市场及存款银行等第三方机构发送的数据错误,或国家会计政策变更、市场规则变更等非基金管理人与基金托管人原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当 积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。 3、对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金与基金按照权责发生制进行估值的应交税金有差异的,相关估值调整不作为基金资产估值错误处理。 十、实施侧袋机制期间的基金资产估值 本基金实施侧袋机制的,应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的基金净值信息,暂停披露侧袋账户基金净值信息。 十一、基金的收益与分配 一、基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、汇兑损益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 二、基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。 三、基金收益分配原则 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的该基金份额净值自动转为该类基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。如果投资者选择或默认选择现金分红形式,则美元份额(美元份额又分为美元现钞份额和美元现汇份额)以美元现汇进行现金分红,人民币份额以人民币进行现金分红;如果选择红利再投资形式,则同一类别基金份额的分红资金将按除权日除权后的该类别基金净值转成相应的同一类别的基金份额;份额持有人可对不同类别份额分别选择不同的分红方式,但同一份额持有人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;对于外币认 购、申购的份额,由于汇率等因素影响,存在收益分配后外币折算净值低于对应 的基金份额面值的可能; 3、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 4、收益分配币种与其对应份额的认购/申购币种相同;外币每单位收益分配金额按收益分配基准日中国人民银行最新公布的人民币对外币汇率中间价折算为相应的外币金额。折算的每10份美元份额的分红金额精确到0.001美元,小数点后第4位舍去; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规规定及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 四、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 五、收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。 七、实施侧袋机制期间的收益分配 本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行收益分配,详见本招募说明书“侧袋机制”章节或相关公告。 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 十二、基金的费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费,含境外投资顾问的投资顾问费(如有); 2、基金托管人的托管费,含境外托管人的托管费; 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费、仲裁费; 5、基金份额持有人大会费用; 6、因基金的证券、期货交易或结算而产生的费用(包括但不限于在境外市场开户、交易、清算、登记等各项费用)以及与投资其他基金份额相关的申购赎回费等销售费用和交易费; 7、基金的银行汇划费用和外汇兑换交易的相关费用; 8、证券、期货账户开户费用、账户维护费用; 9、为应付赎回和交易清算而进行临时借款所发生的费用(托管行及境外托管行垫付资金所产生的合理费用); 10、基金依照有关法律法规应当缴纳的、购买或处置证券有关的任何税收、征费、关税、印花税、交易及其他税收及预扣提税(以及与前述各项有关的任何利息、罚金及费用)以及相关手续费、汇款费、基金的税务代理费、税务顾问费等; 11、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用; 12、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 基金的管理费包含基金管理人的管理费和境外投资顾问的投资顾问费(如有)两部分,其中境外投资顾问的投资顾问费在境外投资顾问与基金管理人签订的投资顾问合同中进行约定。 本基金的管理费按前一自然日基金资产净值的0.80%年费率计提。管理费的计算方法如下: 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 H=E×0.80%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一自然日的基金资产净值 基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 基金的托管费包含基金托管人的托管费和境外托管人的托管费两部分。 本基金的托管费按前一自然日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一自然日的基金资产净值 基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等,支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类”中第3-12项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四、实施侧袋机制期间的基金费用 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 本基金实施侧袋机制的,与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支,但应待侧袋账户资产变现后方可列支,有关费用可酌情收取或减免,但不得收取管理费,详见本招募说明书“侧袋机制”章节或相关公告。 五、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家或投资市场所在国家或地区的税收法律、法规执行。除因基金管理人或基金托管人疏忽、故意行为导致基金在税收方面的损失外,基金管理人和基金托管人不承担责任。 基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 十三、基金的会计与审计 一、基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的会计年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于2个月,可以并入下一个会计年度; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关规定编制基金会计报表; 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。 二、基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人、境外托管人相互独立的符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事务所需按照《信息披露办法》的规定在规定媒介公告。 十四、基金的信息披露 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时,本基金从其最新规定。 二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊(以下简称“规定报刊”)和《信息披露办法》规定的互联网网站(以下简称“规定网站”,包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本发生歧义的,以中文文本 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;本基金的人民币份额以人民币计算并披露净值及相关信息;美元份额以美元计算并披露净值及相关信息;其他外币份额(如有)以此类推。除特别说明外,人民币份额的货币单位为人民币,美元份额的货币单位为美元。 五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: (一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要 1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。 2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在规定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。 3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。 基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的3日前将基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告登载在规定报刊上,将基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》和基金托管协议登载在规定网站上,并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点;基金托管人应当同 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 时将基金合同、基金托管协议登载在规定网站上。 (二)基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书的当日登载于规定媒介上。 (三)《基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金合同》生效公告。 (四)基金净值信息 《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或赎回之后,基金管理人应当在每个开放日后的2个工作日内,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点,披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一日的次2个估值日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。 (五)基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登载在规定网站上,并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告的财务会计报告应当经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告登载在规定网站上,并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度报告登载在规定网站上,并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。 基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 (七)临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当按照《信息披露办法》的规定编制临时报告书,并登载在规定报刊和规定网站上。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件: 1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项; 2、终止《基金合同》、基金清算; 3、转换基金运作方式、基金合并; 4、更换基金管理人、基金托管人、境外托管人、境外投资顾问(如有)、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所; 5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项; 6、基金管理人、基金托管人、境外托管人或境外投资顾问的法定名称、住所发生变更; 7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更; 8、基金募集期延长或提前结束募集; 9、基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动; 10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之三 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 十; 11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或者仲裁; 12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚; 13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易事项,中国证监会另有规定的情形除外; 14、基金收益分配事项; 15、基金管理费、基金托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; 16、任一类基金份额净值估值错误达该类基金份额净值百分之零点五; 17、本基金开始办理申购、赎回; 18、本基金发生巨额赎回并延期办理; 19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项; 20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请; 21、调整基金份额类别设置; 22、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时; 23、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 24、本基金连续30、40、45个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元人民币或等值货币情形的; 25、本基金接受其它币种的申购、赎回或开通不同类别份额之间的转换; 26、本基金推出新业务或新服务; 27、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 (八)澄清公告 在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清。 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 (九)基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。 (十)实施侧袋机制期间的信息披露 本基金实施侧袋机制的,相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说明书的规定进行信息披露,详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。 (十一)清算报告 基金合同出现终止情形的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并制作清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上,并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。 (十二)投资资产支持证券的信息披露 基金管理人在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金管理人在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。 (十三)投资流通受限证券的信息披露 基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监会规定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。 (十四)投资港股通标的股票的信息披露 基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和《招募说明书》(更新)等文件中披露参与港股通标的股票交易的相关情况。 (十五)投资关联方基金的信息披露 基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告中披露本基金投资于摩根资产管理(J.P. Morgan Asset Management)旗下的公募基金的投资情况。 (十六)投资境内股指期货、国债期货、股票期权的信息披露 基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货、国债期货、股票期权交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货、国债期货、股票期权交 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。 (十七)中国证监会规定的其他信息。 六、信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。 基金管理人、基金托管人及相关从业人员不得泄露未公开披露的基金信息。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则等法规的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金管理人编制的各类基金净值信息、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。 为强化投资者保护,提升信息披露服务质量,基金管理人应当自中国证监会规定之日起,按照中国证监会规定向投资者及时提供对其投资决策有重大影响的信息。 基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金财产中列支。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10年。 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 七、信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于公司住所,供社会公众查阅、复制。 八、暂停或延迟信息披露的情形 当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息: 1、基金投资所涉及的证券、期货、外汇交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,决定延迟估值; 4、出现基金管理人认为属于会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的紧急事故的任何情况; 5、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 十五、侧袋机制 一、侧袋机制的实施条件、实施程序和特定资产范围 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制,无需召开基金份额持有人大会。基金管理人应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证监会派出机构备案。 特定资产包括:(1)无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性的资产;(2)按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产;(3)其他资产价值存在重大不确定性的资产。 二、侧袋机制实施期间的基金运作安排 (一)基金份额的申购与赎回 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 1、侧袋账户 侧袋机制实施期间,基金管理人不办理侧袋账户的申购、赎回和转换。基金份额持有人申请申购、赎回或转换侧袋账户基金份额的,该申购、赎回或转换申请将被拒绝。 2、主袋账户 基金管理人将依法保障主袋账户份额持有人享有基金合同约定的赎回权利,并根据主袋账户运作情况合理确定申购事项,具体事项届时将由基金管理人在相关公告中规定。 3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估值,并暂停接受基金申购赎回申请或延缓支付赎回款项。 对于启用侧袋机制当日收到的赎回申请,基金管理人仅办理主袋账户的赎回申请并支付赎回款项。在启用侧袋机制当日收到的申购申请,视为投资者对侧袋机制启用后的主袋账户提交的申购申请。 (二)基金份额的登记 侧袋机制实施期间,基金管理人应对侧袋账户份额实行独立管理,主袋账户沿用原基金代码,侧袋账户使用独立的基金代码。侧袋账户份额的名称以“基金简称+侧袋标识S+侧袋账户建立日期”格式设定,同时主袋账户份额的名称增加大写字母M标识作为后缀。基金所有侧袋账户注销后,将取消主袋账户份额名称中的M标识。 启用侧袋机制当日,基金管理人和基金登记机构应以基金份额持有人的原有账户份额为基础,确认相应侧袋账户持有人名册和份额。 侧袋账户资产完全清算后,基金管理人将注销侧袋账户。 (三)基金的投资及业绩 侧袋机制实施期间,本基金的各项投资运作指标和基金业绩指标应当以主袋账户资产为基准。基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。 基金管理人、相关服务机构在展示基金业绩时,应当就前述情况进行充分的解释说明,避免引起投资者误解。 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投资组合的调整,但因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。 (四)基金的估值 侧袋机制启用当日,基金管理人以完成日终估值后的基金净资产为基数对主袋账户和侧袋账户的资产进行分割,与特定资产可明确对应的资产类科目余额、除应交税费外的负债类科目余额一并纳入侧袋账户。基金管理人应将特定资产作为一个整体,不能仅分割其公允价值无法确定的部分。 侧袋机制实施期间,基金管理人将对侧袋账户单独设置账套,实行独立核算。如果本基金同时存在多个侧袋账户,不同侧袋账户分开进行核算。侧袋账户的会计核算应符合《企业会计准则》的相关要求。 (五)基金的费用 侧袋机制实施期间,侧袋账户资产不收取管理费。因启用侧袋机制产生的咨询、审计费用等由基金管理人承担。 基金管理人可以待侧袋账户资产变现后将与处置侧袋账户资产相关的费用从侧袋账户中列支。 (六)基金的收益分配 侧袋机制实施期间,在主袋账户份额满足基金合同收益分配条件的情形下,基金管理人可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。 (七)基金的信息披露 1、基金净值信息 侧袋机制实施期间,基金管理人应当暂停披露侧袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值。 2、定期报告 侧袋机制实施期间,基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行编制。侧袋账户相关信息在定期报告中单独进行披露,包括但不限于: (1)侧袋账户的基金代码、基金名称、侧袋账户成立日期等基本信息; (2)侧袋账户的初始资产、初始负债; (3)特定资产的名称、代码、发行人等基本信息; (4)报告期内的特定资产处置进展情况、与处置特定资产相关的费用情况 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 及其他与特定资产状况相关的信息; (5)可根据特定资产处置进展情况披露特定资产的可变现净值或净值参考区间,该净值或净值区间并不代表特定资产最终的变现价格,不作为基金管理人对特定资产最终变现价格的承诺; (6)可能对投资者利益存在重大影响的其他情况及相关风险提示。 3、临时报告 基金管理人在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重大影响的事项后应及时发布临时公告。 启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及程序、特定资产流动性和估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险提示等重要信息。 处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价格和时间、向侧袋账户份额持有人支付的款项、相关费用发生情况等重要信息。侧袋机制实施期间,若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现,基金管理人在每次处置变现后均应按规定及时发布临时公告。 (八)特定资产处置清算 基金管理人将按照基金份额持有人利益最大化原则制定变现方案,将侧袋资产处置变现。无论侧袋账户资产是否全部完成变现,基金管理人都应及时向侧袋账户对应的基金份额持有人支付已变现部分对应款项。 (九)侧袋的审计 基金管理人应当在启用侧袋机制和终止侧袋机制后,及时聘请符合《证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见,具体如下: 基金管理人应当在启用侧袋机制时,就特定资产认定的相关事宜取得符合《证券法》规定的会计师事务所的专业意见。 基金管理人应当在启用侧袋机制后五个工作日内,聘请于侧袋机制启用日发表意见的会计师事务所针对侧袋机制启用日本基金持有的特定资产情况出具专项审计意见,内容应包含侧袋账户的初始资产、份额、净资产等信息。 会计师事务所对基金年度报告进行审计时,应对报告期间基金侧袋机制运行相关的会计核算和年报披露,执行适当程序并发表审计意见。 当侧袋账户资产全部完成变现后,基金管理人应参照基金清算报告的相关要 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 求,聘请符合《证券法》规定的会计师事务所对侧袋账户进行审计并披露专项审 计意见。 三、本部分关于侧袋机制的相关规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后,在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。 十六、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 一、《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,自决议生效后按照《信息披露办法》的规定在规定媒介公告。 二、《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的; 3、连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元人民币或等值货币情形的,基金合同终止,不需召开基金份额持有人大会; 4、《基金合同》约定的其他情形; 5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 三、基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行 基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券、基金的流动性受到限制而不能及时变现的、结算保证金相关规定等客观因素,清算期限相应顺延。 四、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 组进行公告。 七、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不低于法律法规规定的最低期限。 十七、基金托管人 一、基金托管人基本情况 1、基本情况 名称:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”) 设立日期:1987年4月8日 注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦 注册资本:252.20亿元 法定代表人:缪建民 行长:王良 资产托管业务批准文号:证监基金字[2002]83号 电话:0755-83199084 传真:0755-83195201 资产托管部信息披露负责人:张燕 2、发展概况 招商银行成立于1987年4月8日,是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行,总行设在深圳。自成立以来,招商银行先后进行了三次增资扩股,并于2002年3月成功地发行了15亿A股,4月9日在上交所挂牌(股票代码:600036),是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行了22亿H股,9月22日在香港联交所挂牌交易(股票代码:3968),10月5日行使H股超额配售,共发行了24.2亿H股。截至2021年12月31日,本集团总资产92,490.21亿元人民币,高级法下资本充足率17.48%,权重法下资本充足率14.71%。 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 2002年8月,招商银行成立基金托管部;2005年8月,经报中国证监会同意,更名为资产托管部,现下设业务管理团队、基金券商产品团队、银保信托产品团队、养老金团队、交易与清算团队、项目管理团队、稽核监察团队、基金外包业务团队、系统与数据团队9个职能团队,现有员工117人。2002年11月,经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格,成为国内第一家获得该项业务资格上市银行;2003年4月,正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行,拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管(QFII)、合格境内机构投资者托管(QDII)、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管、存托凭证试点存托人等业务资格。 招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管核心价值,独创“6S托管银行”品牌体系,以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使命,不断创新托管系统、服务和产品:在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系统和“6心”托管服务标准,首家发布私募基金绩效分析报告,开办国内首个托管银行网站,推出国内首个托管大数据平台,成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只FOF、第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1到账、第一只境外银行QDII基金、第一只红利ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一单TOT保管,实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变,得到了同业认可。 招商银行资产托管业务持续稳健发展,社会影响力不断提升,四度蝉联获《财资》“中国最佳托管专业银行”。2016年6月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”,成为国内唯一获得该奖项的托管银行;“托管通”获得国内《银行家》2016中国金融创新“十佳金融产品创新奖”;7月荣膺2016年中国资产管理“金贝奖”“最佳资产托管银行”。2017年6月招商银行再度荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”;“全功能网上托管银行2.0”荣获《银行家》2017中国金融创新“十佳金融产品创新奖”;8月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”。2018年1月招商银行荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2017年度优秀资产托管机构”奖项;同月,招商银行托管大数据 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 平台风险管理系统荣获2016-2017年度银监会系统“金点子”方案一等奖,以及 中央金融团工委、全国金融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖;3月荣膺 公募基金20年“最佳基金托管银行”奖;5月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银 行家》“中国年度托管银行奖”;12月荣膺2018东方财富风云榜“2018年度最 佳托管银行”、“20年最值得信赖托管银行”奖。2019年3月招商银行荣获《中 国基金报》“2018年度最佳基金托管银行”奖;6月荣获《财资》“中国最佳托 管机构”“中国最佳养老金托管机构”“中国最佳零售基金行政外包”三项大奖; 12月荣获2019东方财富风云榜“2019年度最佳托管银行”奖。2020年1月, 荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2019年度优秀资产托管机构”奖项;6 月荣获《财资》“中国最佳托管机构”“最佳公募基金托管机构”“最佳公募基 金行政外包机构”三项大奖;10月荣获《中国基金报》“2019年度最佳基金托 管银行”奖。2021年1月,荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2020年度优 秀资产托管机构”奖项;1月荣获2020东方财富风云榜“2020年度最受欢迎托 管银行”奖项;2021年10月,荣获国新投资有限公司“2021年度优秀托管银行 奖”和《证券时报》“2021年度杰出资产托管银行天玑奖”;2021年12月,荣 获《中国基金报》第三届中国公募基金英华奖“2020年度最佳基金托管银行” 二、主要人员情况 缪建民先生,招商银行董事长、非执行董事,2020年9月起担任招商银行董事、董事长。中央财经大学经济学博士,高级经济师。十九届中央候补委员。招商局集团有限公司董事长。曾任中国人寿保险(集团)公司副董事长、总裁,中国人民保险集团股份有限公司副董事长、总裁、董事长,曾兼任中国人民财产保险股份有限公司董事长,中国人保资产管理有限公司董事长,中国人民健康保险股份有限公司董事长,中国人民保险(香港)有限公司董事长,人保资本投资管理有限公司董事长,中国人民养老保险有限责任公司董事长,中国人民人寿保险股份有限公司董事长。 王良先生,招商银行执行董事、常务副行长兼财务负责人、董事会秘书。中国人民大学货币银行学硕士,高级经济师。1995年6月加入招商银行,2001年10月起历任招商银行北京分行行长助理、副行长、行长,2012年6月起任招商 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 银行行长助理兼北京分行行长,2013年11月起不再兼任招商银行北京分行行长, 2015年1月起任招商银行副行长,2016年11月起兼任招商银行董事会秘书,2019 年4月起兼任招商银行财务负责人并不再兼任招商银行董事会秘书,2019年8 月起担任招商银行执行董事。2021年8月起任招商银行常务副行长兼财务负责 人、董事会秘书。2022年4月18日起全面主持招商银行工作。 汪建中先生,招商银行副行长,1991年加入招商银行;2002年10月至2013年12月历任招商银行长沙分行行长,总行公司银行部副总经理,佛山分行筹备组组长,佛山分行行长,武汉分行行长;2013年12月至2016年10月任招商银行业务总监兼公司金融总部总裁,期间先后兼任公司金融综合管理部总经理、战略客户部总经理;2016年10月至2017年4月任招商银行业务总监兼北京分行行长;2017年4月起任招商银行党委委员兼北京分行行长。2019年4月起任招商银行副行长。 孙乐女士,招商银行资产托管部主要负责人,硕士研究生毕业,2001年8月加入招商银行至今,历任招商银行合肥分行风险控制部副经理、经理、信贷管理部总经理助理、副总经理、总经理、公司银行部总经理、中小企业金融部总经理、投行与金融市场部总经理;无锡分行行长助理、副行长;南京分行副行长,具有20余年银行从业经验,在风险管理、信贷管理、公司金融、资产托管等领域有深入的研究和丰富的实务经验。 三、基金托管业务经营情况 截至2021年12月31日,招商银行股份有限公司累计托管982只证券投资基金。 四、托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度,坚持守法经营、规范运作的经营理念;形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制,防范和化解经营风险,确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全;建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患,保证业务稳健运行的风险控制制度,确保托管 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 业务信息真实、准确、完整、及时;确保内控机制、体制的不断改进和各项业务 制度、流程的不断完善。 2、内部控制组织结构 招商银行资产托管业务建立三级内部控制及风险防范体系: 一级内部控制及风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防和控制; 二级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部设立稽核监察团队,负责部门内部风险预防和控制; 三级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时,遵循内控制衡原则,视业务的风险程度制定相应监督制衡机制。 3、内部控制原则 (1)全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有团队和岗位,并由全部人员参与。 (2)审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风险、审慎经营为出发点,体现“内控优先”的要求。 (3)独立性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗位职责保持相对独立,不同托管资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评价部门独立于内部控制的建立和执行部门。 (4)有效性原则。内部控制有效性包含内部控制设计的有效性、内部控制执行的有效性。内部控制设计的有效性是指内部控制的设计覆盖了所有应关注的重要风险,且设计的风险应对措施适当。内部控制执行的有效性是指内部控制能够按照设计要求严格有效执行。 (5)适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要,并能够随着托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行修订和完善。 (6)防火墙原则。招商银行资产托管部办公场地与招商银行其他业务场地隔离,办公网和业务网物理分离,部门业务网和全行业务网防火墙策略分离,以达到风险防范的目的。 (7)重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上,关注重要托管业务 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 重要事项和高风险环节。 (8)制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置、权责分配及业务流程等方面形成相互制约、相互监督,同时兼顾运营效率。 4、内部控制措施 (1)完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产品受理、会计核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系列规章制度,保证资产托管业务科学化、制度化、规范化运作。 (2)业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的加密和备份措施,采用加密、直连方式传输数据,数据执行异地实时备份,所有的业务信息须经过严格的授权方能进行访问。 (3)客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中获取的客户资料严格保密,除法律法规和其他有关规定、监管机构及审计要求外,不向任何机构、部门或个人泄露。 (4)信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统机房、权限管理实行双人双岗双责,电脑机房24小时值班并设置门禁,所有电脑设置密码及相应权限。业务网和办公网、托管业务网与全行业务网双分离制度,与外部业务机构实行防火墙保护,对信息技术系统采取两地三中心的应急备份管理措施等,保证信息技术系统的安全。 (5)人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培训、激励机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制,有效的进行人力资源管理。 五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定,对基金投资范围、投资比例、投资组合等情况的合法性、合规性进行监督和核查。 在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,基金托管人对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检查监督,对违反法律法规、基金合同的指令拒绝执行,并立即通知基金管理人。 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定,及时以书面形式通知基金管理人进行整改,整改的时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期限。基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 十八、境外投资顾问及境外托管人 一、境外投资顾问 1、境外投资顾问基本情况 名称:摩根资产管理(亚太)有限公司(以下简称“摩根资产管理”) 注册地址:香港中环干诺道中8号遮打大厦19楼 办公地址:香港中环干诺道中8号遮打大厦19&20楼 法定代表人:Daniel Watkins 成立时间:1974年11月26日 境外监管机关批准/注册号:AAA121 最近一个会计年度资产管理规模*(截止至2022年12月31日):858.87亿美元 联系人:Daniel Watkins 电话:(852) 2800 2800 传真:(852) 2810 1694 电子邮件:investor.services@jpmorgan.com 公司网址:www.jpmorgan.com.hk *数据包括以摩根大通资产管理(亚太)有限公司为基金法人实体的基金以及与其签约的账户 2、主要负责人基本情况 Leon Goldfeld (高礼行),董事总经理,摩根资产管理多资产解决方案部资深投资组合经理,常驻香港。加入摩根资产管理前,Leon曾任东方汇理(香 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 港)副首席投资官及亚洲多资产投资部总监,高盛私人财富管理公司投资策略部 董事总经理,汇丰全球资产管理(香港)首席投资官,以及安盛投资管理香港地 区首席投资官。 Leon拥有墨尔本莫纳什大学计算机科学、会计与经济学专业的学士学位,并为一名特许金融分析师。 二、境外托管人 (一)基本情况 名称:香港上海汇丰银行有限公司(以下简称“汇丰”) 注册地址:香港中环皇后大道中一号汇丰总行大厦 办公地址:香港九龙深旺道一号,汇丰中心一座六楼 成立日期:1865年 管理层: 联席行政总裁:廖宜建,罗铭哲 联系人:钟咏苓 电话:+86 21 3888 2381 Email:sophiachung@hsbc.com.cn 公司网址:www.hsbc.com 2021年12月31日公司股本:1,723.35亿港元 2021年12月31日托管资产规模:10万亿美元 信用等级:标准普尔AA- 汇丰是全球最大的银行及金融服务机构之一。通过三大环球业务:财富管理及个人银行、工商金融、环球银行及资本市场,为超过4,000万名客户提供服务。我们的业务网络遍及欧洲、亚洲、中东及非洲、北美和拉美,覆盖全球64个国家和地区。 汇丰旨在把握市场增长机会,致力建立联系以协助客户开拓商机,推动企业茁壮成长及各地经济繁荣发展,而最终目标是让客户实现理想。 汇丰控股有限公司在伦敦、香港、纽约、巴黎和百慕大证券交易所上市,股东约194,000名,遍布全球130个国家和地区。 (二)境外托管人的职责 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 对基金的境外财产,基金托管人可以授权境外资产托管人代为履行其对基金的受托人职责,包括但不限于: 1、仅在依基金托管人指示之情形下,依规定之形式及方式转移、交换或交付其于境外资产托管协议下为基金托管之QDII客持有之投资; 2、按照相关合同的约定,计算境外受托资产的资产净值,提供与受托资产业务活动有关的会计、交易记录、并保存受托资产托管业务活动的记录、账册以及其他相关资料。 境外托管人须及促使其次托管人或代表人尽其合理努力及判断力履行有关协议所规定之责任与义务,但境外托管人或其代表人或次托管人并无欺诈、疏忽、故意失责之情况下,境外托管代理人或其代表人或次托管人及其董事、人员及其代理人就其等因善意及恰當地履行境外资产托管协议,或依照基金托管人(或其获授权人)之指示或所为之行为而导致托管资产遭受之任何损失、费用或任何后果均不用负上法律责任。 境外托管人在履行职责过程中,因本身欺诈、疏忽、故意失责而导致托管资产遭受之损失(但任何附带、间接、特别、从属损害或惩戒性损害赔偿除外)的,基金托管人应当承担相应责任。在决定境外托管人是否有过错、疏忽等不当行为,应根据基金托管人与境外托管人之间的协议的适用法律及当地的证券市场惯例决定。 十九、相关服务机构 一、基金销售机构: 1、直销机构:摩根基金管理(中国)有限公司(同上) 2、代销机构: A.人民币份额 1)招商银行股份有限公司 注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦 办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 法定代表人:缪建民 客服电话:95555 公司网址:www.cmbchina.com 2)上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号 办公地址:上海市中山东一路12号 法定代表人:郑杨 客服电话:95528 公司网址:www.spdb.com.cn 3)宁波银行股份有限公司 注册地址:宁波市鄞州区宁东路345号 法定代表人:陆华裕 客服电话:95574 公司网址:www.nbcb.com.cn 4)平安银行股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号 办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号 法定代表人:谢永林 客服电话:95511转3 公司网址:www.bank.pingan.com 5)东莞农村商业银行股份有限公司 注册地址:广东省东莞市东城区鸿福东路2号 法定代表人:王耀球 客服电话:(0769)961122 公司网址:www.drcbank.com 6)申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址:上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层 法定代表人:杨玉成 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 客服电话:95523或400-889-5523 公司网址:www.swhysc.com 7)申万宏源西部证券有限公司 注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20 楼2005室 办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20 楼2005室 法定代表人:王献军 客服电话:95523或400-889-5523 公司网址:www.swhysc.com 8)国泰君安证券股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号 办公地址:上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦 法定代表人:贺青 客服电话:95521或400-8888-666 公司网址:www.gtja.com 9) 广发证券股份有限公司 注册地址:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室 办公地址:广州市天河区马场路26号广发证券大厦 法定代表人:林传辉 客服电话:95575 公司网址:www.gf.com.cn 10) 招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路111号 法定代表人:霍达 客服电话:95565 公司网址:www.cmschina.com 11) 光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路1508号 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 办公地址:上海市静安区新闸路1508号 法定代表人:刘秋明 客服电话:95525 公司网址:www.ebscn.com 12) 中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101 办公地址:北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦 法定代表人:陈亮 客服电话: 4008-888-888或95551 公司网址:www.chinastock.com.cn 13) 中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址:北京东城区朝内大街2号凯恒中心B座10层 法定代表人:王常青 客服电话:95587或4008-888-108 公司网址:www.csc108.com 14) 兴业证券股份有限公司 注册地址:福州市湖东路268号 法定代表人:杨华辉 客服电话:95562 公司网址: www.xyzq.com.cn 15) 海通证券股份有限公司 注册地址:上海市广东路689号海通证券大厦 法定代表人:周杰 客服电话:95553或4008888001 公司网址:www.htsec.com 16) 国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人:张纳沙 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 客服电话:95536 公司网址:www.guosen.com.cn 17) 华泰证券股份有限公司 注册地址:江苏省南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场 法定代表人:张伟 客服电话:95597 公司网址:www.htsc.com.cn 18) 中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人:张佑君 客服电话:95548 公司网址:www.citics.com 19) 湘财证券股份有限公司 注册地址:长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 法定代表人:高振营 客服电话:95351 公司网址:www.xcsc.com 20) 中信证券(山东)有限责任公司 注册地址:山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座 法定代表人:冯恩新 客服电话:95548 公司网址:sd.citics.com 21) 德邦证券股份有限公司 注册地址:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼 办公地址:上海浦东新区福山路500号城建国际中心29楼 法定代表人:武晓春 客服电话:4008888128 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 公司网址:www.tebon.com.cn 22) 中国中金财富证券有限公司 注册地址:深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路 2666 号中国华润大厦 L4601-4608 办公地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及 第04层 法定代表人:高涛 客服电话:95532 公司网址:www.ciccwm.com 23) 安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 法定代表人:黄炎勋 客服电话:95517 公司网址:www.essence.com.cn 24) 长江证券股份有限公司 注册地址:湖北省武汉市江汉区淮海路88号 办公地址:湖北省武汉市江汉区淮海路88号 法定代表人:金才玖 客服电话:95579或4008-888-999 公司网址:www.95579.com 25) 方正证券股份有限公司 注册地址:湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4、5 号楼 3701-3717 办公地址:北京市西城区阜成门外大街甲34号方正证券大厦8层 法定代表人:施华 客服电话:95571 公司网址:www.foundersc.com 26) 平安证券股份有限公司 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 注册地址:深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层 办公地址:深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层 法定代表人:何之江 客服电话:95511转8 公司网址:www.stock.pingan.com 27) 中泰证券股份有限公司 注册地址:济南市市中区经七路86号 办公地址:上海市花园石桥路66号东亚银行金融大厦18层 法定代表人:李峰 客服电话:95538 公司网址:www.zts.com.cn 28) 诺亚正行基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 办公地址:上海市杨浦区长阳路1687号2号楼 法定代表人:汪静波 客服电话:400-821-5399 公司网址: www.noah-fund.com 29) 北京展恒基金销售股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安苑路11号西楼6层604、607 办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观3205 法定代表人:闫振杰 客服电话:400-818-8000 公司网址:www.myfund.com 30) 上海华夏财富投资管理有限公司 注册地址:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室 办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 法定代表人:毛淮平 客服电话:400-817-5666 公司网址:www.amcfortune.com 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 31) 上海基煜基金销售有限公司 办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室 法定代表人:王翔 客服电话:400-820-5369 公司网址:www.jiyufund.com.cn 32) 国金证券股份有限公司 注册地址:成都市青羊区东城根上街95号 办公地址:成都市青羊区东城根上街95号 法定代表人:冉云 客服电话:95310 公司网址:www.gjzq.com.cn 33) 中信期货有限公司 注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305 室、14层 办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305 室、14层 法定代表人:张皓 客服电话:400-990-8826 公司网址: www.citicsf.com 34) 中信证券华南股份有限公司 注册地址:广州市天河区临江大道395号901室(部位:自编01),1001室 办公地址:广州市天河区临江大道395号901室(部位:自编01),1001室 法定代表人:胡伏云 客服电话:95548 公司网址:www.gzs.com.cn 35) 东吴证券股份有限公司 注册地址:苏州工业园区星阳街5号 办公地址:苏州工业园区星阳街5号 法定代表人:范力 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 客服电话:95330 公司网址:www.dwjq.com.cn 36) 第一创业证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼 法定代表人:刘学民 客服电话:95358 公司网址:www.firstcapital.com.cn 37) 山西证券股份有限公司 注册地址:山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人:王怡里 客服电话:95573 公司网址:www.i618.com.cn 38) 财通证券股份有限公司 注册地址:浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼 办公地址:浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼 法定代表人:章启诚 客服电话:95336 公司网址:www.ctsec.com 39) 上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 办公地址:上海浦东新区张扬路500号华润时代广场10F 法定代表人:杨文斌 客服电话:400-700-9665 公司网址:www.howbuy.com 40) 深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13室 办公地址:深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13室 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 法定代表人:薛峰 客服电话:4006-788-887 公司网址:www.zlfund.cn/www.jjmmw.com 41) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 办公地址:杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6楼 法定代表人:祖国明 客服电话:95188-8 公司网址:www.fund123.cn 42) 上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 法定代表人:其实 客服电话:400-1818-188 公司网址: www.1234567.com.cn 43) 浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903 办公地址:浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼 法定代表人:吴强 客服电话:952555 公司网址:www.5ifund.com 44) 北京虹点基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区东三环北路17号10层1015室 办公地址:北京市朝阳区东三环北路17号10层1015室 法定代表人:何静 客服电话:400-618-0707 公司网址: www.hongdianfund.com 45) 珠海盈米基金销售有限公司 注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼 法定代表人:肖雯 客服电话:020-89629066 公司网址:www.yingmi.cn 46) 北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪 总部科研楼5层518室 办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪 总部科研楼5层518室 法定代表人:穆飞虎 客服电话:010-62675369 公司网址:fund.sina.com.cn/fund/web/index 47) 京东肯特瑞基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼四层1-7-2 办公地址:北京市通州亦庄经济开发区科创十一街18号院京东集团总部A座15 层 法定代表人:邹保威 客服电话:95118 公司网址:kenterui.jd.com 48) 中证金牛(北京)基金销售有限公司 注册地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室 办公地址:北京市西城区宣武门外大街新华社第三工作区A座4、5层 法定代表人:吴志坚 客服电话:4008-909-998 网址:www.jnlc.com 49) 奕丰基金销售有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海 商务秘书有限公司) 办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 法定代表人:TEO WEE HOWE 客服电话:400-684-0500 公司网址:www.ifastps.com.cn 50) 腾安基金销售(深圳)有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海 商务秘书有限公司) 办公地址:深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦15层 法定代表人:刘明军 客服电话:4000-890-555 公司网址:www.tenganxinxi.com / www.txfund.com 51) 北京雪球基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 办公地址:北京市朝阳区创远路34号院6号楼17层(电梯楼层) 法定代表人:李楠 客服电话:400-1599-288 公司网址:danjuanfunds.com 52) 北京度小满基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 办公地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼 法定代表人:盛超 客服电话:95055-4 公司网址:www.duxiaomanfund.com 53) 上海联泰基金销售有限公司 注册地址:上海市普陀区兰溪路900弄15号526室 办公地址:上海市虹口区临潼路188号 法定代表人:尹彬彬 客服电话:400-118-1188 公司网址:www.66liantai.com 54) 上海利得基金销售有限公司 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 注册地址:上海市宝山区月浦镇塘南街57号6幢221室 办公地址:上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53层 法定代表人:李兴春 客服电话:400-032-5885 公司网址:www.leadfund.com.cn 55) 深圳新华信通基金销售有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海 商务秘书有限公司) 办公地址:深圳市福田区深南大道2003号华嵘大厦710、711室 法定代表人:戴媛 客服电话:400-000-5767 公司网址:www.xintongfund.com 56) 宜信普泽(北京)基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区光华路7号20层20A1、20A2单元 办公地址:北京市朝阳区光华路7号20层20A1、20A2单元 法定代表人:才殿阳 客服电话:400-6099-200 公司网址:www.yixinfund.com 57) 东方财富证券股份有限公司 注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦 法定代表人:戴彦 客服电话:95357 公司网址:www.18.cn 58) 北京中植基金销售有限公司 注册地址:北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 办公地址:北京市朝阳区建国路91号金地中心B座21层、29层 法定代表人:武建华 客服电话:400-8180-888 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 公司网址:www.zzfund.com 59) 大连网金基金销售有限公司 注册地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 法定代表人:樊怀东 客服电话:4000-899-100 公司网址:www.yibaijin.com 60) 北京创金启富基金销售有限公司 注册地址:北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室 办公地址:北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室 法定代表人:梁蓉 客服电话:010-66154828 公司网址:www.5irich.com 61) 华瑞保险销售有限公司 注册地址:上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座13、 14层 办公地址:上海市浦东区向城路288号8楼 法定代表人:杨新章 客服电话:952303 公司网址:www.huaruisales.com 62) 北京汇成基金销售有限公司 注册地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座401 法定代表人:王伟刚 客服电话:400-619-9059 公司网址:www.hcfunds.com 63) 鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 办公地址:北京市朝阳区霄云路40号院1号楼3层306室 法定代表人:齐凌峰 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 客服电话:400-158-5050 公司网址:www.tl50.com 64) 南京苏宁基金销售有限公司 注册地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号 办公地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道1号 法定代表人:钱燕飞 客服电话:95177 公司网址:www.snjijin.com 65) 和耕传承基金销售有限公司 注册地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北6号楼5楼 503 办公地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北6号楼5楼 503 法定代表人:温丽燕 客服电话:400-0555-671 公司网址:www.hgccpb.com 66) 泰信财富基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区建国路乙118号10层1206 办公地址:北京市朝阳区建国路乙118号10层1206 法定代表人:彭浩 客服电话:400-004-8821 公司网址:www.taixincf.com 67) 国联证券股份有限公司 注册地址:江苏省无锡市滨湖区金融一街8号 办公地址:江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦702 法定代表人:葛小波 客服电话:95570 公司网址:www.glsc.com.cn 68) 上海攀赢基金销售有限公司 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 注册地址:上海市闸北区广中西路1207号306室 办公地址:上海市浦东新区银城路116号大华银行大厦703室 法定代表人:沈茹意 客服电话:021-68889082 公司网址:www.pytz.cn 69) 博时财富基金销售有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层 法定代表人:王德英 客服电话:400-610-5568 公司网址:www.boserawealth.com B. 美元份额 1)招商银行股份有限公司 注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦 办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人:缪建民 客服电话:95555 公司网址:www.cmbchina.com 2)上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号 办公地址:上海市中山东一路12号 法定代表人:郑杨 客服电话:95528 公司网址:www.spdb.com.cn 3)平安银行股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号 办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号 法定代表人:谢永林 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 客服电话:95511转3 公司网址:www.bank.pingan.com 基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售本基金,并在基金管理人网站公示。 二、基金登记机构: 摩根基金管理(中国)有限公司(同上) 三、律师事务所与经办律师: 名称:上海源泰律师事务所 注册地址:上海市浦东南路256号华夏银行大厦14楼 负责人:廖海 联系电话:021-5115 0298 传真:021-5115 0398 联系人:刘佳 经办律师:刘佳、姜亚萍 四、审计基金财产的会计师事务所 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单 元01室 办公地址:中国上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼 执行事务合伙人:李丹 电话:(021) 23238888 传真:(021) 23238800 联系人:金诗涛 经办注册会计师:陈熹、金诗涛 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 二十、基金合同的内容摘要 一、基金的基本情况 基金名称:摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF) 基金的类别:基金中基金(QDII) 基金的运作方式:契约型开放式 注册文号:中国证监会证监许可[2023]111号 基金管理人:摩根基金管理(中国)有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 二、基金份额持有人、基金管理人及基金托管人的权利义务 (一)基金份额持有人的权利与义务 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 除法律法规另有规定或本基金合同另有约定外,本基金同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限于: (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)根据基金合同的约定,依法申请赎回或转让其持有的基金份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会; (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决权; (6)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁; (7)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 (8)监督基金管理人的投资运作; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限于: (1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件; (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险; (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4)交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用; (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任; (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; (7)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9)配合提供法律法规规定的信息资料及身份证明文件,配合完成投资者适当性管理、非居民金融账户涉税信息的尽职调查、反洗钱及反恐怖融资等监管规定的工作; (10)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (二)基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于: (1)依法募集资金; (2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产; (3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用; (4)销售基金份额; (5)按照规定召集基金份额持有人大会; (6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门, 并采取必要措施保护基金投资者的利益; (7)在基金托管人更换或责任终止时,提名新的基金托管人; (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理; (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》规定的费用; (10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案; (11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回及转换申请; (12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使相关权利,为基金的利益行使因基金财产投资于证券、基金所产生的权利; (13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资; (14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为; (15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为基金提供服务的外部机构; (16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换和非交易过户的业务规则,开通其他销售币种基金份额的申购、赎回等业务; (17)具备下列情形之一的,基金管理人有权根据相关反洗钱及反恐怖融资法律法规要求采取相应的风险管理措施: 1)基金份额持有人被列入我国有权部门发布的或中国人民银行要求关注的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单;联合国、其他国际组织、其他国家(地区)发布的且得到我国承认的制裁决议名单;基金管理人洗钱风险管理工作中发现的需要监测关注的组织或人员名单; 2)基金份额持有人从事洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为的,或有合理理由怀疑基金份额持有人涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为,要求基金份额持有人提供证明身份、交易合法性、真实性等相关材料,基金份额持有人无合 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 理理由拒绝配合; 3)先前获得的基金份额持有人身份基本信息的真实性、有效性、完整性存在疑点且基金份额持有人无合理理由拒不配合管理人的客户身份重新识别,经评估超出基金管理人风险管理能力的; (18)选择、更换或撤销境外投资顾问; (19)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于: (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产; (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产; (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券、基金投资; (6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督; (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回的价格; (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10)编制季度报告、中期报告和年度报告; (11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不 向他人泄露,但应监管机构、司法机关等有权机关的要求,或因审计、法律等外 部专业顾问提供服务需要提供的情况除外; (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益; (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料不低于法律法规规定的最低期限; (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人; (20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿; (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任; (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为; (24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息(税后)在基金募集期结束后30日内退还基金认购人; 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (26)建立并保存基金份额持有人名册; (27)应确保向托管人提供的相应资料、文件、信息等均为完整、准确、合法、有效; (28)基金管理人应按照《中华人民共和国反洗钱法》等有关反洗钱的法律、行政法规和监管要求履行反洗钱义务,包括但不限于客户尽职调查、客户身份和交易资料留存、资金来源和用途合法性审查、可疑交易报告、客户风险等级划分、名单筛选等,按监管规定保存相关身份信息、资料,并对依法履行反洗钱及反恐怖融资义务所获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密,并为托管人开展反洗钱工作提供充分的协助,法律法规另有规定的除外; (29)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (三)基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于: (1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产; (2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用; (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户、期货结算账户等投资所需账户、为基金办理证券、基金交易资金清算; (5)基金管理人更换或职责终止时,提名新的基金管理人; (6)提议召开或召集基金份额持有人大会; (7)选择、更换或撤销境外托管人并与之签署有关协议; (8)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于: 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4)除依据《基金法》、《基金合同》、《托管协议》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货结算账户及投资所需的其他账户,按照《基金合同》及《托管协议》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》、《托管协议》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露,但应监管机构、司法机关等有权机关的要求,或因审计、法律等外部专业顾问提供服务需要提供的情况除外; (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格; (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》及《托管协议》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基金合同》及《托管协议》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不低于法律法规规定的最低期限; (12)从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册; (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按照法律法规和《基金合同》及《托管协议》的规定监督基金管理人的投资运作; (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行业监督管理机构,并通知基金管理人; (19)因违反《基金合同》及《托管协议》导致基金财产损失时,应承担与其过错相适应的赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿; (21)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (22)选择符合《试行办法》第十九条规定的境外托管人。对基金的境外财产,基金托管人可授权境外托管人代为履行其承担的职责;境外托管人在履行职责过程中,因本身过错、疏忽原因而导致的基金财产受损的,基金托管人承担相应责任;在决定境外托管人是否存在过错、疏忽等不当行为时,应根据基金托管人与境外托管人之间的协议适用法律及当地的法律法规、证券市场惯例决定;但基金托管人已按照谨慎、尽职的原则选择、委任和监督境外托管人,且境外托管人已按照当地法律法规的要求托管资产的前提下,对境外托管人的破产而产生的损失,托管人不承担责任; (23)保护基金份额持有人利益,按照规定对基金日常投资行为和资金汇出入情况实施监督,如发现投资指令或资金汇出入违法、违规,应当及时向中国证监会、外管局报告; (24)每月结束后在法律法规规定的时限内,向中国证监会和外管局报告基金管理人境外投资情况,并按相关规定进行国际收支申报; 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 (25)办理基金管理人就管理本基金的有关结汇、售汇、收汇、付汇和人民币资金结算业务(如有); (26)基金托管人就管理本基金的资金汇出、汇入、兑换、收汇、付汇、资金往来、委托及成交记录等相关资料,其保存的时间应当不少于20年; (27)及时将公司行为信息通知基金管理人; (28)法律法规、《基金合同》规定的其他义务,以及中国证监会、外管局规定的其他义务。 三、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。除法律法规另有规定或本基金合同另有约定外,基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 本基金份额持有人大会未设立日常机构。在本基金存续期内,根据本基金的运作需要,基金份额持有人大会可以设立日常机构,日常机构的设立与运作应当根据相关法律法规和中国证监会的规定进行。 (一)召开事由 1、除法律法规、中国证监会和基金合同另有规定外,当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: (1)终止《基金合同》; (2)更换基金管理人; (3)更换基金托管人; (4)转换基金运作方式; (5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准; (6)变更基金类别; (7)本基金与其他基金的合并; (8)变更基金投资目标、范围或策略; (9)变更基金份额持有人大会程序; (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面 要求召开基金份额持有人大会; (12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。 2、在相关法律法规规定和《基金合同》约定的范围内,且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会: (1)法律法规要求增加的基金费用的收取; (2)调整本基金的申购费率、调低赎回费率、变更收费方式、调整基金份额类别设置,接受其它币种的申购、赎回,增加、减少或调整基金销售币种; (3)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; (4)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化; (5)基金管理人、销售机构、登记机构调整有关基金申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、转托管等业务的规则; (6)推出新业务或新服务; (7)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 (二)会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集; 2、基金管理人未按规定召集或不能召开时,由基金托管人召集; 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合; 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合; 5、单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰; 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 (三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在规定媒介公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点和会议形式; (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限等)、送达时间和地点; (5)会务常设联系人姓名及联系电话; (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7)召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。 (四)基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符; (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的50%(含50%);若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的50%,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或大会公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址或系统。通讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 (1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关提示性公告; (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的,不影响表决效力; (3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的50%(含50%);若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的50%,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见; (4)上述第(3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。 3、在不与法律法规冲突的前提下,基金份额持有人大会可通过网络、电话或其他方式召开,基金份额持有人可以采用书面、网络、电话或其他方式进行表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的,授权方式可以采用书面、网络、电话或其他方式,具体方式在会议通知中列明。 (五)议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 (1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第(七)条规定程序确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上(含 50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和联系方式等事项。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。 (六)表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的50%以上(含50%)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除法律法规、中国证监会另有规定或《基金合同》另有约定外,转换基金运作方式、更换基金管理人或者 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 基金托管人、终止《基金合同》、与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。 在上述规则的前提下,具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知为准。 (七)计票 1、现场开会 (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。 (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。 (4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影响计票的效力。 2、通讯开会 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 (八)生效与公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起按照《信息披露办法》的规定在规定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。 (九)实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定 若本基金实施侧袋机制,则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例,但若相关基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的,则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例: 1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基金份额10%以上(含10%); 2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日相关基金份额的二分之一(含二分之一); 3、通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一(含二分之一); 4、当参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日相关基金份额的二分之一,召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)相关基金份额的持有人参与或授 权他人参与基金份额持有人大会投票; 5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上(含 50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人; 6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过; 7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过。 侧袋机制实施期间,基金份额持有人大会审议事项涉及主袋账户和侧袋账户的,应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有人进行表决,同一主侧袋账户内的同一类别每份基金份额具有平等的表决权。表决事项未涉及侧袋账户的,侧袋账户份额无表决权。 侧袋机制实施期间,关于基金份额持有人大会的相关规定以本节特殊约定内容为准,本节没有规定的适用上文相关约定。 (十)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后,在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。 四、基金收益分配原则、执行方式 (一)基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、汇兑损益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 (二)基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 (三)基金收益分配原则 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的该基金份额净值自动转为该类基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。如果投资者选择或默认选择现金分红形式,则美元份额(美元份额又分为美元现钞份额和美元现汇份额)以美元现汇进行现金分红,人民币份额以人民币进行现金分红;如果选择红利再投资形式,则同一类别基金份额的分红资金将按除权日除权后的该类别基金净值转成相应的同一类别的基金份额;份额持有人可对不同类别份额分别选择不同的分红方式,但同一份额持有人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;对于外币认购、申购的份额,由于汇率等因素影响,存在收益分配后外币折算净值低于对应的基金份额面值的可能; 3、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 4、收益分配币种与其对应份额的认购/申购币种相同;外币每单位收益分配金额按收益分配基准日中国人民银行最新公布的人民币对外币汇率中间价折算为相应的外币金额。折算的每10份美元份额的分红金额精确到0.001美元,小数点后第4位舍去; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规规定及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 (四)收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 (五)收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 (六)基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。 (七)实施侧袋机制期间的收益分配 本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行收益分配,详见招募说明书的规定或相关公告。 五、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费,含境外投资顾问的投资顾问费(如有); 2、基金托管人的托管费,含境外托管人的托管费; 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费、仲裁费; 5、基金份额持有人大会费用; 6、因基金的证券、期货交易或结算而产生的费用(包括但不限于在境外市场开户、交易、清算、登记等各项费用)以及与投资其他基金份额相关的申购赎回费等销售费用和交易费; 7、基金的银行汇划费用和外汇兑换交易的相关费用; 8、证券、期货账户开户费用、账户维护费用; 9、为应付赎回和交易清算而进行临时借款所发生的费用(托管行及境外托管行垫付资金所产生的合理费用); 10、基金依照有关法律法规应当缴纳的、购买或处置证券有关的任何税收、征费、关税、印花税、交易及其他税收及预扣提税(以及与前述各项有关的任何利息、罚金及费用)以及相关手续费、汇款费、基金的税务代理费、税务顾问费等; 11、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用; 12、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 基金的管理费包含基金管理人的管理费和境外投资顾问的投资顾问费(如有)两部分,其中境外投资顾问的投资顾问费在境外投资顾问与基金管理人签订的投资顾问合同中进行约定。 本基金的管理费按前一自然日基金资产净值的0.80%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.80%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一自然日的基金资产净值 基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 基金的托管费包含基金托管人的托管费和境外托管人的托管费两部分。 本基金的托管费按前一自然日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一自然日的基金资产净值 基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等,支付日期顺延。 上述“(一)基金费用的种类”中第3-12项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (三)不列入基金费用的项目 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 (四)实施侧袋机制期间的基金费用 本基金实施侧袋机制的,与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支,但应待侧袋账户资产变现后方可列支,有关费用可酌情收取或减免,但不得收取管理费,详见招募说明书的规定或相关公告。 (五)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家或投资市场所在国家或地区的税收法律、法规执行。除因基金管理人或基金托管人疏忽、故意行为导致基金在税收方面的损失外,基金管理人和基金托管人不承担责任。 基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 六、基金财产的投资方向和投资限制 (一)投资目标 通过全球化的资产配置和组合管理,有效地分散投资风险;在降低组合波动性的同时,实现资产的长期增值。 (二)投资范围 本基金可投资于境外市场和境内市场。 境外市场投资工具包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括开放式基金和交易型开放式指数基金(ETF));已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、存托凭证、房地产信托凭证;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、 商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;与固定收益、股权、信用、 商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监 会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;以及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 境内市场投资工具包括依法发行或上市的股票、港股通标的股票、存托凭证、债券(国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权等),以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括开放式基金和交易型开放式指数基金(ETF))的投资比例不低于基金资产的 80%,投资于权益类产品及另类产品的比例不超过基金资产的40%,每个交易日日终在扣除应缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于香港股票市场可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资,港股通标的股票投资占境内股票资产的比例不超过50%。 如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 (三)投资策略 本基金将根据风险预算、收益目标、约束条件来制定投资目标,并据此制定投资方案,即构建战略性资产配置框架。在此基础之上,本基金将通过广泛的策略选择和基金经理的主观分析来构建投资组合。在当前阶段,基金管理人将精选摩根资产管理(J.P. Morgan Asset Management)旗下采用不同投资策略及投资流 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 程的基金作为投资标的;同时,基金经理将结合定量和定性的观点,对资产和策 略进行主动管理,构建FOF投资组合。本基金将保持持续的策略评估和投资监 控,通过定期回顾和调整机制,以实现产品的目标收益。 具体来说,本基金采取“自上而下”的资产配置和“自下而上”的基金选择、定量研究与定性研究相结合的投资策略进行投资组合的构建。 1、大类资产配置策略 本基金在大类资产配置层面将贯彻“自上而下”的资产组合配置策略,通过分析全球宏观经济环境和经济政策,分析和比较股票、债券、大宗商品、另类资产和现金等多元资产的预期风险收益特征,同时关注宏观经济的动态变化和市场趋势,根据盈利增长,流动性,估值水平,投资主体行为,市场情绪等因素进行综合判断,积极地调整各类资产在投资组合中的比例,在有效控制风险的前提下,运用定性和定量相结合的方式确定基金资产配置长期比例。 2、区域资产配置策略 本基金将根据全球经济以及区域化经济发展、不同国家或地区经济体的宏观经济变化和经济增长情况,以及各证券市场的表现、全球资本的流动情况,挑选部分特定国家或地区作为重点投资对象,增加该目标市场在资产组合中的配置比例。本基金管理人在确定国家或地区配置比例后,将动态跟踪各国家或地区的权重,对其估值水平及风险收益特征进行研究并结合风险预算确定超配和低配比例。 本基金力争在控制成本的同时,实现基金资产在国家或地区间的有效配置以及在重点投资区域的最优配置,构建具备持续增长潜力的资产组合。本基金将定期对区域资产配置进行必要的调整。 3、标的基金投资策略 本基金通过定量分析策略和定性分析策略相结合的方式优选标的基金,通过分析各标的基金的定量指标以及定性指标,挑选出合适的基金组成标的基金池。再对标的基金池中的基金进行筛选和配置,深入了解标的基金的具体策略及投资领域,对标的基金投资经理的优势及稳定性进行分析,将资产分散投资于不同投资策略的基金,构建基金投资组合。 目前本基金将主要投资于摩根资产管理(J.P. Morgan Asset Management)旗 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 下的公募基金,并根据定量及定性分析策略优选标的基金。摩根资产管理(J.P. Morgan Asset Management)主要是指与基金管理人存在关联关系的摩根资产管理 关联的法人实体,包括但不限于JPMorgan Funds (Asia) Limited、JPMorgan Asset Management (UK) Limited等。 未来基金管理人将本着审慎尽职的原则,可将投资范围逐步扩展至其他境外管理人旗下的公募基金,以丰富本基金的投资组合。 1)定量分析策略 本基金对标的基金的费用、收益和风险进行定量分析,选择成立时间较长或有较长的可回溯历史业绩的标的基金。主要关注以下几个定量指标: ①费率水平(Expense Ratio) 考察基金的管理费(Management Fee)、申购费(Front Load/Initial Charge等)、赎回费(Redemption Fee/Exit Charge等)、业绩提成(Performance Fee)和销售费用(Distribution Fee)等,选择综合费率较低的标的基金。 ②收益分析(Performance Analysis) 分析基金在不同市场环境下的历史收益表现,包括历史收益(Return)和夏普比率(Sharp Ratio)等,分析基金的收益表现是否和基金的投资目标、投资策略相符合。 ③风险分析(Risk Analysis) 分析基金的历史回撤(Drawdown)和波动率(standard deviation),选择总体投资风险水平适当可控的基金。 2)定性分析策略 本基金通过对每只备选基金进行电话会议、正式拜访和对其主要客户的问卷调查等方式,在充分了解基金管理公司、基金产品和投资团队的基础上,最终选择投研团队稳定、投研实力突出、风险内控制度完备和长期可查业绩良好的基金。主要关注以下几个定性指标: ①基金公司:公司历史、股东结构、管理规模、产品种类、竞争优势、主要客户和法律纠纷等。 ②基金经理:投资理念、投资优势、稳定性、从业经验、所管理其他基金的状况等。 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 ③投资流程:基金决策机制、业绩增长模式(依靠人员还是依靠流程)、投资人员和研究人员的权责划分、研究优势、信息来源和独立研究机构和卖方机构研究支持等。 ④风险控制:公司风控体系、流程、员工风险意识、风险事故汇报路径和重大事件的应急处理方案。 4、金融衍生品投资策略 本基金可本着谨慎和风险可控的原则,适度投资于经中国证监会允许的各类金融衍生产品,如期货、期权、权证、远期合约、掉期以及其他衍生工具。本基金投资于金融衍生品主要是为了避险和增值、管理汇率风险,以便更好地实现基金的投资目标。本基金投资于各类金融衍生品的全部敞口不高于基金资产净值的100%。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,基金可相应调整和更新相关投资策略,并在更新招募说明书中公告。 5、股票投资策略 本基金将采用自下而上的分析方法,以企业基本面研究为核心,并结合股票价值评估,精选具有较强竞争优势且估值合理的股票构建投资组合。本基金将全面深入地把握上市公司基本面,运用公司研究平台和股票估值体系,综合考虑未来成长性、盈利能力、所处行业前景等因素,深入发掘股票内在价值,结合市场估值水平和股市投资环境,选择合适标的进行投资。 6、港股投资策略 本基金可通过港股通机制投资于香港股票市场。对于港股投资,本基金将结合宏观基本面,包含资金流向等对香港上市公司进行初步判断,并结合产业趋势以及公司发展前景自下而上进行布局,从公司商业模式、产品创新及竞争力、主营业务收入来源和区域分布等多维度进行考量,挖掘优质企业。同时,关注港股中的稀缺行业和标的,与A股形成互补。 本基金将自上而下地甄选行业,通过对行业政策、景气度、估值吸引力比较、市场预期等标准确定行业配置方案,并通过自下而上方法分析个股,结合各项定量和定性指标挑选出最具上涨潜力的标的。 7、债券投资策略 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下,根据对财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的持续跟踪,结合不同债券品种的到期收益率、流动性、市场规模等情况,灵活运用久期策略、期限结构配置策略、信用债策略、可转债/可交债策略等多种投资策略,实施积极主动的组合管理,并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测,对债券组合进行动态调整。 8、资产支持证券投资策略 本基金综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量等因素,主要从资产池信用状况、违约相关性、历史违约记录和损失比例、证券的信用增强方式、利差补偿程度等方面对资产支持证券的风险与收益状况进行评估,在严格控制风险的情况下,确定资产合理配置比例,在保证资产安全性的前提条件下,以期获得长期稳定收益。 9、存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 (四)投资限制 (A)投资组合限制 1、基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金投资于已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括开放式基金和交易型开放式指数基金(ETF))的投资比例不低于基金资产的 80%;投资于权益类产品及另类产品的比例不超过基金资产的40%; (2)每个交易日日终在扣除应缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; (3)本基金总资产不得超过基金净资产的140%; 因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述第(1)项规定投资比例的,基金管理人应当在30个交易日内进行调整;不符合上述第(3)项规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规或监管部门另有规定的,从其规定。 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 2、基金境外投资应遵循以下限制: (1)每只境外基金投资比例不超过本基金基金资产净值的20%。本基金投资境外伞型基金的,该伞型基金应当视为一只基金; (2)本基金不得投资于以下基金: 1)其他基金中基金; 2)联接基金(A Feeder Fund); 3)投资于前述两项基金的伞型基金子基金; (3)本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的20%,其中银行应当是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的信用评级机构评级的境外银行,但存放于境内外托管账户的存款可以不受上述限制; (4)本基金持有同一机构(政府、国际金融组织除外)发行的证券(不包括境外基金)市值不得超过基金资产净值的10%; (5)本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的10%,其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的3%; (6)基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金,不得超过该境外基金总份额的20%; (7)为应付赎回、交易清算等临时用途借入现金的比例不得超过基金资产净值的10%; (8)基金不得购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层。基金管理人管理的全部基金不得持有同一机构 10%以上具有投票权的证券发行总量。前述投资比例限制应当合并计算同一机构境内外上市的总股本,同时应当一并计算全球存托凭证和美国存托凭证所代表的基础证券,并假设对持有的股本权证行使转换; (9)基金持有非流动性资产市值不得超过基金净值的10%。前述非流动性资产是指法律或《基金合同》规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产; (10)金融衍生品投资 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 本基金投资衍生品应当仅限于投资组合避险或有效管理,不得用于投机或放大交易,同时应当严格遵守下列规定: 1)本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的100%。 2)本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的10%。 3)本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品,应当符合以下要求: ①所有参与交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有不低于中国证监会认可的信用评级机构评级。 ②交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值,并且基金可在任何时候以公允价值终止交易。 ③任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的20%。 4)基金管理人应当在本基金会计年度结束后60个工作日内向中国证监会提交包括衍生品头寸及风险分析年度报告。 5)本基金不得直接投资与实物商品相关的衍生品。 (11)本基金可以参与证券借贷交易、并且应当遵守下列规定: 1)所有参与交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有中国证监会认可的信用评级机构评级。 2)应当采取市值计价制度进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券市值的102%。 3)借方应当在交易期内及时向本基金支付已借出证券产生的所有股息、利息和分红。一旦借方违约,本基金根据协议和有关法律有权保留和处置担保物以满足索赔需要。 4)除中国证监会另有规定外,担保物可以是以下金融工具或品种: ①现金; ②存款证明; ③商业票据; ④政府债券; ⑤中资商业银行或由不低于中国证监会认可的信用评级机构评级的境外金 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 融机构(作为交易对手方或其关联方的除外)出具的不可撤销信用证。 5)本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限内要求归还任一或所有已借出的证券。 6)基金管理人应当对基金参与证券借贷交易中发生的任何损失负相应责任。 (12)基金可以根据正常市场惯例参与正回购交易、逆回购交易,并且应当遵守下列规定: 1)所有参与正回购交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有中国证监会认可的信用评级机构信用评级。 2)参与正回购交易,应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金不低于已售出证券市值的102%。一旦买方违约,本基金根据协议和有关法律有权保留或处置卖出收益以满足索赔需要。 3)买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、利息和分红。 4)参与逆回购交易,应当对购入证券采取市值计价制度进行调整以确保已购入证券市值不低于支付现金的102%。一旦卖方违约,本基金根据协议和有关法律有权保留或处置已购入证券以满足索赔需要。 5)基金管理人应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损失负相应责任。 (13)基金参与证券借贷交易、正回购交易,所有已借出而未归还证券总市值或所有已售出而未回购证券总市值均不得超过基金总资产的50%。前述比例限制计算,基金因参与证券借贷交易、正回购交易而持有的担保物、现金不得计入基金总资产。 (14)因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 30个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 3、基金境内投资应遵循以下限制: (1)本基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在境内和香港同时上市的A+H股合计计算),其市值不超过基金资产净值的10%; (2)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(同一家公司 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 在境内和香港同时上市的A+H股合计计算),不超过该证券的10%; (3)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不超该公司可流通股票的15%; (4)本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不超过该公司可流通股票的30%; (5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%; (6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%; (7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%; (8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; (9)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出; (10)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (11)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%,本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1年,债券回购到期后不得展期; (12)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (13)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 交易目的及对应的证券资产情况等;本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指 期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约 定;本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得 超过上一交易日基金资产净值的20%; (14)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的15%;在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%;基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%; (15)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等。若本基金在交易日日终未持有股指期货、国债期货合约,则不受此条款约束; (16)本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%;本基金开仓卖出认购期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽期权的,应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物;本基金未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中,合约面值按照行权价乘以合约乘数计算; (17)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; (18)本基金投资于香港股票市场可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资,港股通标的股票投资占境内股票资产的比例不超过50%; (19)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,并与境内上市交易的股票合并计算,法律法规或监管机构另有规定的从其规定; (20)法律法规和《基金合同》约定的其他投资比例限制。 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 除上述(9)、(12)、(17)情形之外,因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人应在10个交易日内进行调整;法律法规或监管部门另有规定的,从其规定。 4、基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制,不需要经基金份额持有人大会审议。 (B)禁止行为 1、为维护基金份额持有人的合法权益,除中国证监会另有规定外,本基金禁止从事下列行为: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)购买不动产; (5)购买房地产抵押按揭; (6)购买贵重金属或代表贵重金属的凭证; (7)购买实物商品; (8)除应付赎回、交易清算等临时用途以外,借入现金。临时用途借入现金的比例不得超过基金资产净值的10%; (9)利用融资购买证券,但投资金融衍生品以及法律法规及中国证监会另有规定的除外; (10)参与未持有基础资产的卖空交易; (11)直接投资与实物商品相关的衍生品; (12)向基金管理人、基金托管人出资; 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 (13)从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动; (14)当时有效的法律法规、中国证监会及基金合同规定禁止从事的其他行为。 2、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。由于基金管理人向基金托管人提供的数据不准确、不及时,导致监管报告数据不准确,由基金管理人承担相应责任。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 本基金投资基金管理人或基金管理人关联方管理基金的情况,不属于前述重大关联交易,但是应当按照法律法规或监管规定的要求履行信息披露义务。 3、本基金的基金管理人、境外投资顾问不得有下列行为: (1)不公平对待不同基金财产或不同投资者; (2)除法律法规规定以外,向任何第三方泄露基金或投资者资料;(3)中国证监会禁止的其他行为。 七、基金净值信息的计算方法和公告方式 (一)估值方法 1、已上市流通的权益类证券的估值 上市流通的权益类证券(包括股票等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 本基金投资境内存托凭证的估值核算,依照境内上市的股票执行。 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 2、处于未上市期间的权益类证券应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和增发新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价(收盘价)估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; (2)首次发行未上市的股票,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; (3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的收盘价估值;非公开发行且处于明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会的有关规定确定公允价值; 3、债券的估值 (1)境内债券 1)交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(本基金合同另有约定的除外),选取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值,具体估值机构由基金管理人与基金托管人另行协商约定。 2)交易所上市交易的可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 交易所上市实行全价交易的债券(可转债除外),选取第三方估值机构提供的估值全价减去估值全价中所含的债券(税后)应收利息得到的净价进行估值。 3)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 4)首次公开发行未上市的债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 5)全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允价值。 (2)境外债券 1)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如 最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重 大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; 2)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; 3)对于首次发行未上市的债券按成本价估值;对于非上市债券,参照主要做市商或其他权威价格提供机构的报价进行估值,其中成熟市场的债券按估值日的最近买价估值,新兴市场的债券按估值日的最近买价和卖价的均值估值。 4、交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 5、境外存托凭证估值方法 境外公开挂牌的存托凭证按其所在证券交易所的最近交易日的收盘价估值。估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。 6、基金的估值 (1)上市流通的基金按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (2)开放式基金的估值以其在估值日公布的净值进行估值,开放式基金未公布估值日的净值的,以估值日前最新的净值进行估值。 7、衍生品估值方法 (1)上市流通衍生品按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。 (2)未上市衍生品按成本价估值,如成本价不能反映公允价值,则采用估值技术确定公允价值;若衍生品价格无法通过公开信息取得,由基金管理人负责 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 从其经纪商处取得,并及时告知基金托管人。 8、基金持有的其他有价证券,从持有确认日起到卖出日或行权日止,上市交易的有价证券投资按估值日在证券交易所挂牌的该证券投资的收盘价估值;估值日没有交易的,按最近交易日的收盘价估值;未上市交易的其他有价证券投资按公允价估值。 9、同一金融工具同时在两个或两个以上市场交易的,按其所处的市场分别估值。 10、在任何情况下,基金管理人如采用上述方法对基金资产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。 11、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 12、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。 13、外汇汇率 估值计算中涉及美元、港币、日元、欧元、英镑等中国人民银行或其授权机构公布了人民币汇率中间价的,将依据下列信息提供机构所提供的汇率为基准:估值日中国人民银行或其授权机构公布的人民币与主要货币的中间价。主要外汇种类以中国人民银行或其授权机构最新公布为准。 若涉及中国人民银行或其授权机构未公布人民币汇率中间价的,届时以基金托管人和基金管理人商定的方式获得。 若无法取得上述汇率价格信息时,以基金托管人或境外托管人所提供的合理公开外汇市场交易价格为准。 14、税收对于按照中国法律法规和基金投资所在地的法律法规规定应交纳的各项税金,本基金将按权责发生制原则进行估值;对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金与估算的应交税金有差异的,基金将在相关税金调整日或实际支付日进行相应的估值调整。 对于非代扣代缴的税收,基金管理人可以聘请税收顾问对相关投资市场的税收情况给予意见和建议。境外托管人根据基金管理人的指示具体协调基金在海外 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 税务的申报、缴纳及索取税收返还等相关工作。基金管理人或其聘请的税务顾问 对最终税务的处理的真实准确负责。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。 (二)估值程序 1、本基金分别计算并披露不同类别份额对应的基金份额净值。人民币份额的基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,本基金美元份额的基金份额净值以人民币份额的基金份额净值为基础,按照估值日的估值汇率进行折算,人民币份额的基金份额净值精确到0.0001元,美元份额的基金份额净值精确到 0.0001 美元,小数点后第五位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的,从其规定。 2、基金管理人应在每个工作日对前一工作日基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将估值结果以经双方约定认可的方式发送至基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后,签章并以双方约定认可的方式传送给基金管理人,由基金管理人按规定对外公布。 (三)基金净值信息 《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或赎回之后,基金管理人应当在每个开放日后的2个工作日内,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点,披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一日的次2个估值日,在规定网站 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。 八、基金合同的终止事由、程序与基金资产的清算 (一)《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,自决议生效后按照《信息披露办法》的规定在规定媒介公告。 (二)《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的; 3、连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元人民币或等值货币情形的,基金合同终止,不需召开基金份额持有人大会; 4、《基金合同》约定的其他情形; 5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 4、基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券、基金的流动性受到限制而不能及时变现的、结算保证金相关规定等客观因素,清算期限相应顺延。 (四)清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (五)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 (六)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 (七)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不低于法律法规规定的最低期限。 九、争议解决方式 各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 议,如经友好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲 裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲 裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有 决定,仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律(为本合同之目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法律)管辖,并从其解释。 十、基金合同的存放地及投资者取得方式 《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。 二十一、基金托管协议的内容摘要 一、托管协议当事人 1、基金管理人:摩根基金管理(中国)有限公司(具体信息见本招募说明书第五章) 2、基金托管人:招商银行股份有限公司(具体信息见本招募说明书第十七章) 二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定以及《基金合同》的约定,对基金投资范围、投资比例、投资限制、关联方交易等进行监督。《基金合同》明确约定基金投资品种选择标准的,基金管理人应事先或定期向基金托管人提供投资品种池,以便基金托管人对基金实际投资是否符合基金合同关于投资品种选择标准的约定进行监督。 1.本基金的投资范围为: 本基金可投资于境外市场和境内市场。 境外市场投资工具包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括开放式基金和交易型开放式指 数基金(ETF));已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证 券市场挂牌交易的普通股、优先股、存托凭证、房地产信托凭证;政府债券、公 司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可 的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、 商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;与固定收益、股权、信用、 商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监 会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;以及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 境内市场投资工具包括依法发行或上市的股票、港股通标的股票、存托凭证、债券(国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权等),以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 如投资优先股,基金管理人需提前告知基金托管人优先股类型是否为非参与性优先股。 2.本基金各类品种的投资比例、投资限制为: (1)基金的投资组合应遵循以下限制: 1)本基金投资于已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括开放式基金和交易型开放式指数基金(ETF))的投资比例不低于基金资产的 80%;投资于权益类产品及另类产品的比例不超过基金资产的40%; 2)每个交易日日终在扣除应缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; 3)本基金总资产不得超过基金净资产的140%; 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述第1)项规定投资比例的,基金管理人应当在30个交易日内进行调整;不符合上述第3)项规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规或监管部门另有规定的,从其规定。 (2)本基金境外投资应遵循以下限制: 1)每只境外基金投资比例不超过本基金基金资产净值的20%。本基金投资境外伞型基金的,该伞型基金应当视为一只基金; 2)本基金不得投资于以下基金: ①其他基金中基金; ②联接基金(A Feeder Fund); ③投资于前述两项基金的伞型基金子基金; 3)本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的20%,其中银行应当是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的信用评级机构评级的境外银行,但存放于境内外托管账户的存款可以不受上述限制; 4)本基金持有同一机构(政府、国际金融组织除外)发行的证券(不包括境外基金)市值不得超过基金资产净值的10%; 5)本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的10%,其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的3%; 6)基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金,不得超过该境外基金总份额的20%; 7)为应付赎回、交易清算等临时用途借入现金的比例不得超过基金资产净值的10%; 8)基金不得购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层。基金管理人管理的全部基金不得持有同一机构10%以上具有投票权的证券发行总量。前述投资比例限制应当合并计算同一机构境内外上市的总股本,同时应当一并计算全球存托凭证和美国存托凭证所代表的基础证券,并假设对持有的股本权证行使转换; 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 9)基金持有非流动性资产市值不得超过基金净值的10%。前述非流动性资产是指法律或《基金合同》规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产; 10)金融衍生品投资 本基金投资衍生品应当仅限于投资组合避险或有效管理,不得用于投机或放大交易,同时应当严格遵守下列规定: ①本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的100%。 ②本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的10%。 ③本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品,应当符合以下要求: a)所有参与交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有不低于中国证监会认可的信用评级机构评级。 b)交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值,并且基金可在任何时候以公允价值终止交易。 c)任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的20%。 ④基金管理人应当在本基金会计年度结束后60个工作日内向中国证监会提交包括衍生品头寸及风险分析年度报告。 ⑤本基金不得直接投资与实物商品相关的衍生品。 11)本基金可以参与证券借贷交易、并且应当遵守下列规定: ①所有参与交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有中国证监会认可的信用评级机构评级。 ②应当采取市值计价制度进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券市值的102%。 ③借方应当在交易期内及时向本基金支付已借出证券产生的所有股息、利息和分红。一旦借方违约,本基金根据协议和有关法律有权保留和处置担保物以满足索赔需要。 ④除中国证监会另有规定外,担保物可以是以下金融工具或品种: a)现金; b)存款证明; c)商业票据; 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 d)政府债券; e)中资商业银行或由不低于中国证监会认可的信用评级机构评级的境外金融机构(作为交易对手方或其关联方的除外)出具的不可撤销信用证。 ⑤本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限内要求归还任一或所有已借出的证券。 ⑥基金管理人应当对基金参与证券借贷交易中发生的任何损失负相应责任。 12)基金可以根据正常市场惯例参与正回购交易、逆回购交易,并且应当遵守下列规定: ①所有参与正回购交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有中国证监会认可的信用评级机构信用评级。 ②参与正回购交易,应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金不低于已售出证券市值的102%。一旦买方违约,本基金根据协议和有关法律有权保留或处置卖出收益以满足索赔需要。 ③买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、利息和分红。 ④参与逆回购交易,应当对购入证券采取市值计价制度进行调整以确保已购入证券市值不低于支付现金的102%。一旦卖方违约,本基金根据协议和有关法律有权保留或处置已购入证券以满足索赔需要。 ⑤基金管理人应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损失负相应责任。 13)基金参与证券借贷交易、正回购交易,所有已借出而未归还证券总市值或所有已售出而未回购证券总市值均不得超过基金总资产的50%。前述比例限制计算,基金因参与证券借贷交易、正回购交易而持有的担保物、现金不得计入基金总资产。 14)因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在30个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 (3)本基金境内投资应遵循以下限制: 1)本基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在境内和香港同时上市的 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 A+H股合计计算),其市值不超过基金资产净值的10%; 2)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在境内和香港同时上市的A+H股合计计算),不超过该证券的10%; 3)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不超该公司可流通股票的15%; 4)本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不超过该公司可流通股票的30%; 5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%; 6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%; 7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%; 8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; 9)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出; 10)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; 11)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%,本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期; 12)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; 13)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;本基金管理人应当按照中国金融期货交易 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交 易目的及对应的证券资产情况等;本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期 货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定; 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过 上一交易日基金资产净值的20%; 14)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的15%;在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%;基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%; 15)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等。若本基金在交易日日终未持有股指期货、国债期货合约,则不受此条款约束; 16)本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%;本基金开仓卖出认购期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽期权的,应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物;本基金未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中,合约面值按照行权价乘以合约乘数计算; 17)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; 18)本基金投资于香港股票市场可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资,港股通标的股票投资占境内股票资产的比例不超过50%; 19)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,并与境内上市交易的股票合并计算,法律法规或监管机构另有规定的从其规定; 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 20)法律法规和《基金合同》约定的其他投资比例限制。 除上述第9)、12)、17)情形之外,因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人应在10个交易日内进行调整;法律法规或监管部门另有规定的,从其规定。 (4)基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制,不需要经基金份额持有人大会审议。 3.本基金财产不得用于以下投资或者活动: (1)为维护基金份额持有人的合法权益,除中国证监会另有规定外,本基金禁止从事下列行为: 1)承销证券; 2)违反规定向他人贷款或提供担保; 3)从事承担无限责任的投资; 4)购买不动产; 5)购买房地产抵押按揭; 6)购买贵重金属或代表贵重金属的凭证; 7)购买实物商品; 8)除应付赎回、交易清算等临时用途以外,借入现金。临时用途借入现金的比例不得超过基金资产净值的10%; 9)利用融资购买证券,但投资金融衍生品以及法律法规及中国证监会另有规定的除外; 10)参与未持有基础资产的卖空交易; 11)直接投资与实物商品相关的衍生品; 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 12)向基金管理人、基金托管人出资; 13)从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动; 14)当时有效的法律法规、中国证监会及基金合同规定禁止从事的其他行为。 (2)基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。由于基金管理人向基金托管人提供的数据不准确、不及时,导致监管报告数据不准确,由基金管理人承担相应责任。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 本基金投资基金管理人或基金管理人关联方管理基金的情况,不属于前述重大关联交易,但是应当按照法律法规或监管规定的要求履行信息披露义务。 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管理人选择存款银行进行监督。基金投资银行定期存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,确定符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人,基金托管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。对于不符合规定的银行存款,基金托管人可以拒绝执行,并通知基金管理人。 1.本基金投资银行存款应符合如下规定: 本基金投资于有固定期限银行存款的比例,不得超过基金资产净值的30%,但投资于有存款期限,根据协议可提前支取的银行存款,不受上述比例限制;投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过20%,投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过5%。 有关法律法规或监管部门制定或修改新的定期存款投资政策,基金管理人履行适当程序后,可相应调整投资组合限制的规定。 2.基金管理人负责对本基金存款银行的评估与研究,建立健全银行存款的业 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 务流程、岗位职责、风险控制措施和监察稽核制度,切实防范有关风险。基金托 管人负责对本基金银行定期存款业务的监督与核查,审查、复核相关协议、账户 资料、投资指令、存款证实书等有关文件,切实履行托管职责。 (1)基金管理人负责控制信用风险。信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。因选择存款银行不当造成基金财产损失的,由基金管理人承担责任。 (2)基金管理人负责控制流动性风险,并承担因控制不力而造成的损失。流动性风险主要包括基金管理人要求全部提前支取、部分提前支取或到期支取而存款银行未能及时兑付的风险、基金投资银行存款不能满足基金正常结算业务的风险、因全部提前支取或部分提前支取而涉及的利息损失影响估值等涉及到基金流动性方面的风险。 (3)基金管理人须加强内部风险控制制度的建设。如因基金管理人员工职务行为导致基金财产受到损失的,需由基金管理人承担由此造成的损失。 (4)基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时,应严格遵守《基金法》、《运作办法》等有关法律法规,以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。 (三)基金投资银行存款协议的签订、账户开设与管理、投资指令与资金划付、账目核对、到期兑付、提前支取 1.基金投资银行存款协议的签订 (1)基金管理人应与符合资格的存款银行总行或其授权分行签订《基金存款业务总体合作协议》(以下简称《总体合作协议》),确定《存款协议书》的格式范本。《总体合作协议》和《存款协议书》的格式范本由基金托管人与基金管理人共同商定。 (2)基金托管人依据相关法规和本协议对《总体合作协议》和《存款协议书》的内容进行复核,审查存款银行资格等。 (3)基金管理人应在《存款协议书》中明确存款证实书或其他有效存款凭证的办理方式、邮寄地址、联系人和联系电话,以及存款证实书或其他有效凭证在邮寄过程中遗失后,存款余额的确认及兑付办法等。 (4)由存款银行指定的存放存款的分支机构(以下简称“存款分支机构”) 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 寄送或上门交付存款证实书或其他有效存款凭证的,基金托管人可向存款分支机 构的上级行发出存款余额询证函,存款分支机构及其上级行应予配合。 (5)基金管理人应在《存款协议书》中规定,基金存放到期或提前兑付的资金应全部划转到指定的基金托管账户,并在《存款协议书》写明账户名称和账号,未划入指定账户的,由存款银行承担一切责任。 (6)基金管理人应在《存款协议书》中规定,在存期内,如本基金银行账户、预留印鉴发生变更,管理人应及时书面通知存款行,书面通知应加盖基金托管人预留印鉴。存款分支机构应及时就变更事项向基金管理人、基金托管人出具正式书面确认书。变更通知的送达方式同开户手续。在存期内,存款分支机构和基金托管人的指定联系人变更,应及时加盖公章书面通知对方。 (7)基金管理人应在《存款协议书》中规定,因定期存款产生的存单不得被质押或以任何方式被抵押,不得用于转让和背书。 2.基金投资银行存款时的账户开设与管理 (1)基金投资于银行存款时,基金管理人应当依据基金管理人与存款银行签订的《总体合作协议》、《存款协议书》等,以基金的名义在存款银行总行或授权分行指定的分支机构开立银行账户。 (2)基金投资于银行存款时的预留印鉴由基金托管人保管和使用。 3.存款凭证传递、账目核对及到期兑付 (1)存款证实书等存款凭证传递 存款资金只能存放于存款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。基金管理人应在《存款协议书》中规定,存款银行分支机构应为基金开具存款证实书或其他有效存款凭证(下称“存款凭证”),该存款凭证为基金存款确认或到期提款的有效凭证,且对应每笔存款仅能开具唯一存款凭证。资金到账当日,由存款银行分支机构指定的会计主管传真一份存款凭证复印件并与基金托管人电话确认收妥后,将存款凭证原件通过快递寄送或上门交付至基金托管人指定联系人;若存款银行分支机构代为保管存款凭证的,由存款银行分支机构指定会计主管传真一份存款凭证复印件并与基金托管人电话确认收妥。 (2)存款凭证的遗失补办 存款凭证在邮寄过程中遗失的,由基金管理人向存款银行提出补办申请,基 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 金管理人应督促存款银行尽快补办存款凭证,并按以上(1)的方式快递或上门 交付至托管人,原存款凭证自动作废。 (3)账目核对 每个工作日,基金管理人应与基金托管人核对各项银行存款投资余额及应计利息。 存款银行应配合基金托管人对存款凭证的询证,并在询证函上加盖存款银行公章寄送至基金托管人指定联系人。 (4)到期兑付 基金管理人提前通知基金托管人通过快递将存款凭证原件寄给存款银行分支机构指定的会计主管。存款银行未收到存款凭证原件的,应与基金托管人电话询问。存款到期前基金管理人与存款银行确认存款凭证收到并于到期日兑付存款本息事宜。 基金托管人在存款到期日未收到存款本息或存款本息金额不符时,通知基金管理人与存款银行接洽存款到账时间及利息补付事宜。基金管理人应将接洽结果告知基金托管人,基金托管人收妥存款本息的当日通知基金管理人。 基金管理人应在《存款协议书》中规定,存款凭证在邮寄过程中遗失的,存款银行应立即通知基金托管人,基金托管人在原存款凭证复印件上加盖公章并出具相关证明文件后,与存款银行指定会计主管电话确认后,存款银行应在到期日将存款本息划至指定的基金资金账户。如果存款到期日为法定节假日,存款银行顺延至到期后第一个工作日支付,存款银行需按原协议约定利率和实际延期天数支付延期利息。 4.提前支取 如果在存款期限内,由于基金规模发生缩减的原因或者出于流动性管理的需要等原因,基金管理人可以提前支取全部或部分资金。 提前支取的具体事项按照基金管理人与存款银行签订的《存款协议书》执行。 5.基金投资银行存款的监督 基金托管人发现基金管理人在进行存款投资时有违反有关法律法规的规定及《基金合同》的约定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人在10个工作日内纠正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在10个工作日内纠正 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 的,基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为, 应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人在10个工作日内纠正或拒绝结算, 若因基金管理人拒不执行造成基金财产损失的,相关损失由基金管理人承担,基 金托管人不承担相应责任。 (四)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人有责任确保及时将更新后的交易对手名单发送给基金托管人,否则由此造成的损失应由基金管理人承担。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。在基金存续期间基金管理人可以调整交易对手名单,但应将调整结果至少提前一个工作日书面通知基金托管人。新名单确定时已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算,但不得再发生新的交易。如基金管理人根据市场需要临时调整银行间债券交易对手名单及结算方式的,应向基金托管人说明理由,并在与交易对手发生交易前3个交易日内与基金托管人协商解决。 基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失。若未履约的交易对手在基金管理人确定的时间内仍未承担违约责任及其他相关法律责任的,基金管理人可以向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人,基金托管人不承担由此造成的相应损失和责任。 (五)本基金投资流通受限证券,应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关监管规定。 1.流通受限证券包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 购交易中的质押券等流通受限证券。 本基金可以投资经中国证监会批准的非公开发行证券,且限于由中国证券登记结算有限责任公司、中央国债登记结算有限责任公司或银行间市场清算所股份有限公司负责登记和存管的,并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券。 本基金不得投资未经中国证监会批准的非公开发行证券。 本基金不得投资有锁定期但锁定期不明确的证券。 2. 基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,向基金托管人提供经基金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。基金投资非公开发行股票,基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。 基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述资料后两个工作日内,以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。 基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责,确保对相关风险采取积极有效的措施,在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时,基金管理人应保证提供足额现金确保基金的支付结算,并承担相应损失。对本基金因投资流通受限证券导致的流动性风险,以及账户中无足额现金确保基金支付结算造成的风险和损失,由管理人承担责任,基金托管人不承担相应责任。 3.基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规要求的有关书面信息,包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发行证券数量、发行价格、锁定期,基金拟认购的数量、价格、总成本、应划付的认购款、资金划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、准确、完整、有效,并应至少于拟执行投资指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。 由于基金管理人未及时提供有关证券的具体的必要的信息,致使托管人无法审核认购指令而影响认购款项划拨的,基金托管人免于承担责任。 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 4.基金托管人依照法律法规、《基金合同》、《托管协议》审核基金管理人投资流通受限证券的行为。如发现基金管理人违反了《基金合同》、《托管协议》以及其他相关法律法规的有关规定,应及时通知基金管理人,并呈报中国证监会,同时采取合理措施保护基金投资人的利益。基金托管人有权对基金管理人的违法、违规以及违反《基金合同》、《托管协议》的投资指令不予执行,并立即通知基金管理人纠正,基金管理人不予纠正或已代表基金签署合同不得不执行时,基金托管人应向中国证监会报告。 5. 基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监会规定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。 (六)基金管理人应当对投资中期票据业务进行研究,认真评估中期票据投资业务的风险,本着审慎、勤勉尽责的原则进行中期票据的投资业务,并应符合法律法规及监管机构的相关规定。 (七)对法律法规规定及《基金合同》中实际可以监控事项约定的基金投资的其他方面进行监督。 (八)基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净值计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 (九)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、《基金合同》和本托管协议的规定,应及时以电话、邮件或书面提示等方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通知后应及时核对并回复基金托管人,对于收到的书面通知,基金管理人应以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人的合理疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限。在上述规定期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 (十)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》和本托管协议对基金业务执行核查。包括但不限于:对基金托管人发出的提示, 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 基金管理人应在规定时间内答复并改正,或就基金托管人的合理疑义进行解释或 举证;对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监 会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度 等。 (十一)若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人及时纠正,由此造成的损失由基金管理人承担,托管人在履行其通知义务后,予以免责。 (十二)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。 (十三)当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制,无需召开基金份额持有人大会审议。 基金托管人依照相关法律法规的规定和基金合同的约定,对侧袋机制启用、特定资产处置和信息披露等方面进行复核和监督。侧袋机制实施期间的具体规则依照相关法律法规的规定和基金合同的约定执行。 三、基金管理人对基金托管人的业务核查 1、基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户、期货结算账户及投资所需的其他账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无正当理由未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反法律法规、《基金合同》及本托管协议有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正,基金托管人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式对基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 在规定期限内及时改正。在限期内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查, 督促基金托管人改正。因基金托管人原因造成基金、基金管理人损失的,基金托 管人应承担相应的责任。 3、基金托管人应积极配合和协助基金管理人依照法律法规、基金合同和本托管协议对基金业务执行核查,包括但不限于:对基金管理人发出的书面提示,在规定时间内答复基金管理人并改正,就基金管理人的疑义进行解释或举证;提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性。 4、基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。 四、基金财产的保管 (一)基金财产保管的原则 1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人、境外托管人的固有财产。 2、基金托管人应安全保管基金财产。 3、基金托管人按照规定开设基金财产的所有资金账户、证券账户、期货结算账户及投资所需的其他账户。 4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。未经基金管理人的正当指令,不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。不属于基金托管人实际有效控制下的资产及实物证券等在基金托管人保管期间的损坏、灭失,基金托管人不承担由此产生的责任。 5、对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人。如因基金持有的资产所产生的应收资产,并由基金托管人作为资产持有人,基金托管人应负责与有关当事人确定到账日期并通知基金管理人。到账日基金财产没有到达基金资金账户的,基金托管人应及时通知并配合基金管理人采取措施进行催收,由此给基金造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失。 6、基金托管人对因为基金管理人投资产生的存放或存管在基金托管人以外机构(不含境外托管人)的基金资产,或交由商业银行、期货公司或证券公司负责清算交收的基金资产(包括但不限于期货保证金账户内的资金、期货合约等) 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 及其收益,由于该等机构或该机构会员单位等本协议当事人外第三方的欺诈、疏 忽、过失或破产等原因给基金资产造成的损失等不承担责任。 7、基金托管人可将基金财产安全保管和办理与基金财产过户有关的手续等职责委托给第三方机构履行。 8、除依据有关法律法规规定和本协议约定外,基金托管人、及其境外托管人不得利用基金财产为自己或第三方谋取利益,违反此义务所得利益归于基金财产,由此造成的直接损失由基金托管人承担,该等责任包括但不限于恢复基金财产的原状、承担因此所引起的直接损失的赔偿责任。 9、除非根据基金管理人书面同意,基金托管人不得在任何托管资产上设立任何担保权利,包括但不限于抵押、质押、留置等,基金托管人将尽商业上的合理努力确保境外托管人不得在任何托管资产上设立任何担保权利,包括但不限于抵押、质押、留置等,但根据有关适用法律的规定而产生的担保权利除外; 10、基金托管人自身,并尽商业上的合理努力确保境外托管人不得自行运用、处分、分配托管证券; 11、除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。 (二)基金募集期间及募集资金的验资 1、基金募集期间募集的资金应当存入登记机构的备付金账户;该账户由登记机构管理。 2、基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合基金合同及其他有关规定后,基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的基金资金账户,同时在规定时间内,聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行验资,出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字方为有效。 3、若基金募集期限届满,未能达到基金备案的条件,由基金管理人按规定办理退款等事宜。 (三)基金资金账户的开立和管理 1、基金托管人以本基金的名义开设本基金的资金账户(也可称为“托管账 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 户”),保管基金的银行存款,并根据基金管理人的指令办理资金收付。托管账户 名称应为“上投摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)”,预留印鉴 为基金托管人印章。 2、本基金资金账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人、基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用本基金的银行账户进行本基金业务以外的活动。 3、基金资金账户的开立和管理应符合账户所在国或地区监管机构的有关规定。 (四)基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 1、基金托管人或境外托管人在基金所投资市场的交易所或登记结算机构处按照该交易所或登记结算机构的业务规则开立证券账户。 2、基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人以及各自委托代理人均不得擅自出借转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 3、基金证券账户的开立和证券账户相关证明文件的保管由基金托管人负责,账户资产的管理和运用由基金管理人负责。 4、基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金、客户结算保证金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。基金证券账户的开立和管理应符合账户所在国或地区有关法律的规定。 5、若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,按有关规定开立、使用并管理;若无相关规定,则基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。 (五)债券托管专户的开设和管理 基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司的有关规定,以基金的名义在银行间市场登记结算机构开立债券托管账户,并代表基金进行银行间市场债券的结算。债券托管户的开立和管理应符合账户所在国或地区有关法律的规定。 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 (六)其他账户的开立和管理 1、基金管理人根据投资需要按照规定开立期货保证金账户及期货交易编码等,基金托管人按照规定开立期货结算账户等投资所需账户。完成上述账户开立后,基金管理人应以书面形式将期货公司提供的期货保证金账户的初始资金密码和市场监控中心的登录用户名及密码告知基金托管人。资金密码和市场监控中心登录密码重置由基金管理人进行,重置后务必及时通知托管人。 基金托管人和基金管理人应当在开户过程中相互配合,并提供所需资料。基金管理人保证所提供的账户开户材料的真实性和有效性,且在相关资料变更后及时将变更的资料提供给基金托管人。 2、因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据投资市场所在国家或地区法律法规和基金合同的规定,由基金托管人或境外托管人负责开立,基金管理人应提供必要的协助。新账户按有关规则使用并管理。 3、投资市场所在国家或地区法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。 (七)基金财产投资的有关有价凭证等的保管 基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人及其境外托管人的保管库。实物证券等有价凭证的购买和转让,由基金托管人及其境外托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人及其境外托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失,由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对基金托管人及其境外托管人以外机构实际有效控制的实物证券不承担保管责任,如该等实物证券发生毁损、灭失等任何损失的,托管人不承担责任。 (八)证券登记 1、境外证券的注册登记方式应符合投资当地市场的有关法律、法规和市场惯例。 2、基金托管人应确保基金管理人所管理的基金或基金份额持有人始终是所有证券的实益所有人(beneficial owner)的方式持有基金财产中的所有证券。 3、基金托管人应该:(a)在其账目和记录中单独列记属于本基金的证券,并且(b)要求和尽商业上的合理努力确保其境外托管人在其账目和记录中单独清楚 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 列记证券不属于境外托管人,不论证券以何人的名义登记。而且,若证券由基金 托管人、境外托管人以无记名方式实际持有,要求和确保其境外托管人将这些证 券和基金托管人、其境外托管人自有的资产、任何其他人的资产分别独立存放。 4、除非基金托管人及其境外托管人存在过失、疏忽、欺诈或故意不当行为,基金托管人将不保证其或其境外托管人所接收基金财产中的证券的所有权、合法性或真实性(包括是否以良好形式转让)及其他效力瑕疵。基金管理人、基金托管人不对境外托管人依据当地法律法规、证券、期货交易所规则、市场惯例的作为或不作为承担责任。 5、存放在证券系统的证券应按照基金托管人及其境外托管人的指示为基金的实际所有人持有,但须遵守管辖该系统运营的规则、条例和条件。 6、由基金托管人及其境外托管人为基金的利益而持有的证券(无记名证券和在证券系统持有的证券除外)应按本协议约定登记。 7、基金托管人及其境外托管人应就其为基金利益而持有证券的市场有关证券登记方式的重大改变通知基金管理人,并应基金管理人要求将这些市场发生的事件或惯例变化通知基金管理人。若基金管理人要求改变本协议约定的证券登记方式,基金托管人及其境外托管人应就此予以充分配合。 (九)与基金财产有关的重大合同的保管 由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定外,基金管理人或其委托的境外运作平台代表基金签署的与基金财产有关的重大合同应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时将重大合同传真给基金托管人,并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。因基金管理人发送的合同传真件与事后送达的合同原件不一致所造成的后果,由基金管理人负责。重大合同的保管期限不低于法律法规规定的最低期限。 对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖公章的合同传真件,未经双方协商一致,合同原件不得转移。基金管理人向基金托管人提供的合同传真件与基金管理人留存原件不一致的,以传真件为准。 五、基金资产净值计算和会计核算 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 基金的交易及清算交收指基金在交易过程、申购赎回过程和基金现金分红过程中的结算交收。基金管理人可以委托第三方机构完成其在交易及清算交收过程中的工作。境外交易及清算交收工作,托管人可委托境外托管机构代为完成。 (一)选择代理证券、期货买卖的证券、期货经营机构 1、基金管理人应设计选择代理证券买卖的证券经营机构的标准和程序,并按照有关合同和规定行使基金财产投资权利而应承担的义务,包括但不限于选择经纪商及投资标的等。基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其交易单元作为基金的交易单元。基金管理人和被选中的证券经营机构签订委托协议,基金管理人应提前通知基金托管人,并将交易单元租用协议及相关文件及时送达基金托管人,确保基金托管人申请接收结算数据。交易单元保证金由被选中的证券经营机构交付。基金管理人应根据有关规定,在基金的中期报告和年度报告中将所选证券经营机构的有关情况、基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、回购成交量和支付的佣金等予以披露,并将该等情况及基金交易单元号、佣金费率等基本信息以及变更情况及时以书面形式通知基金托管人。 2、基金管理人负责选择代理本基金期货交易的期货经纪机构,并与其签订期货经纪合同,其他事宜根据法律法规、《基金合同》的相关规定执行,若无明确规定的,可参照有关证券买卖、证券经纪机构选择的规则执行。 (1)基金管理人所选择的期货公司负责办理委托资产的期货交易的清算交割。 (2)基金管理人应责成其选择的期货公司通过深证通向基金托管人及基金管理人发送以市场监控中心格式显示本产品成交结果的交易结算报告及参照市场监控中心格式制作的显示本产品期货保证金账户权益状况的交易结算报告。经基金托管人同意,可采用电子邮件的传送方式作为应急备份方式传输当日交易结算数据。 正常情况下当日交易结算报告的发送时间应在交易日当日的17:00之前。因交易所原因而造成数据延迟发送的,基金管理人应及时通知基金托管人,并在恢复后告知期货公司立即发送至基金托管人,并电话确认数据接收状况。若期货公司发送的期货数据有误,重新向基金管理人、基金托管人发送的,基金管理人应责成期货公司在发送新的期货数据后立即通知基金托管人,并电话确认数据接 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 收状况。 (3)基金管理人应责成其选择的期货公司对发送的数据的准确性、完整性、真实性负责。 由于交易结算报告的记载事项出现与实际交易结果和权益不符造成本产品估值计算错误的,应由基金管理人负责向数据发送方追偿,基金托管人不承担责任。 (二)基金投资证券后的清算交收安排 1、境内场内交易的清算交收 基金管理人和基金托管人在基金财产境内场内清算交收及相关风险控制方面的职责按照附件《托管银行证券资金结算规定》的要求执行。 2、其他交易的清算交收(含境外交易) 基金托管人负责基金买卖证券的清算交收。资金汇划由基金托管人根据基金管理人或其委托的境外运作平台的交易成交结果和交易成交形式具体办理。 如果因为基金托管人自身原因在清算上造成基金资产的损失,应由基金托管人负责赔偿基金所遭受的直接损失;如果由于基金管理人或其委托的境外运作平台违反市场操作规则的规定进行超买、超卖等原因造成基金投资清算困难和风险的,基金托管人发现后应立即通知基金管理人,由基金管理人或其委托的境外运作平台负责解决;由于基金管理人或其委托的境外运作平台原因在清算上造成基金资产或基金托管人的损失,由基金管理人或其委托的境外运作平台承担损失赔偿责任。 基金管理人和其委托的境外运作平台应采取合理措施,确保在资金结算前有足够的资金头寸用于交易资金结算。 基金管理人应保证基金托管人在执行基金管理人发送的划款指令时,基金银行账户或资金交收账户(除登记公司收保或冻结资金外)上有充足的资金。基金的资金头寸不足时,基金托管人有权拒绝基金管理人发送的划款指令。基金管理人在发送划款指令时应充分考虑基金托管人的划款处理时间。在基金资金头寸充足的情况下,基金托管人对基金管理人符合法律法规、基金合同、本协议的指令不得拖延或拒绝执行。 对于未成功交割的结算指令以及特殊情况下的延迟交收,基金托管人或其委 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 托的境外托管人应及时通知基金管理人,以便于基金管理人和基金托管人共同联 系解决。 由于全球投资涉及不同投资市场和结算规则,对于不是因基金管理人、基金托管人及其委托代理人的原因造成的延迟交收等情况导致基金财产损失的,基金管理人、基金托管人不承担赔偿责任,但应当积极采取必要措施降低由此造成的影响。 2、资金和证券账目核对的时间和方式 (1)资金账目的核对 资金账目按日核实,账实相符。 (2)证券账目的核对 基金托管人应按日核对证券账户中的种类和数量。 3)交易记录的核对 基金管理人应按时与托管人进行交易记录的核对。 基金管理人可授权但基金托管人及其境外托管人没有义务,在账户现金不足的情况下垫付完成交易所需现金。基金管理人认可,基金托管人及其境外托管人有权向基金管理人收回所垫付的资金,并收取与所垫付资金有相的合理费用。基金管理人应认可,基金托管人及其境外托管人根据不同国家、市场以及投资品种,做出相应的决定,在账户资金不足的情况下垫付交易所需资金。基金托管人及其境外托管人所垫付的资金及相关的合理费用应从基金财产中支付。基金管理人认可,基金托管人及其境外托管人有权从贷记或应付本基金的款项中扣除其所垫付的资金及相关的合理费用。若相应账户中的资金余额不足,基金管理人应当按照基金托管人及其境外托管人的书面通知,在收到书面通知的10个工作日内向基金托管人及其境外托管人补足所需资金。否则基金托管人及其境外托管人对基金管理人托管账户中与已垫付资金和相关合理费用额度相当的基金财产拥有(并有权行使)留置权或相关使用法律规定的其他权利,并有权处置相应证券。当基金托管人及其境外托管人从基金管理人收回所垫付资金和相关合理费用时,应当相应地解除设置于基金财产上的、与收回金额相当的留置权。 基金托管人及其境外托管人行使留置权时不得损害基金份额持有人的合法权益。 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 (三)基金申购和赎回业务处理的基本规定 1、基金份额申购、赎回的确认、清算由基金管理人或其委托的登记结算机构负责。 2、基金管理人应将每个开放日的申购、赎回开放式基金的数据传送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回开放式基金的数据真实性、准确性、完整性负责。基金托管人应及时查收申购资金的到账情况并根据基金管理人指令及时划付赎回款项。 3、登记机构应通过与基金托管人建立的加密系统发送有关数据(包括电子数据和盖章生效的纸制清算汇总表),如因各种原因,该系统无法正常发送,双方可协商解决处理方式。基金管理人向基金托管人发送的数据,双方各自按有关规定保存。 4、如基金管理人委托其他机构办理本基金的注册登记业务,应保证上述相关事宜按时进行。否则,由基金管理人承担相应的责任。 5、关于清算专用账户的设立和管理 为满足申购、赎回、转换及分红资金汇划的需要,由基金管理人开立资金清算的专用账户,该账户由登记机构管理。 6、对于基金申购过程中产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日应收资产没有到达基金资金账户的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收,由此给基金造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失。 7、赎回和分红资金划拨规定 拨付赎回款或进行基金分红时,如基金资金托管账户有足够的资金,基金托管人应按时拨付;因基金资金账户没有足够的资金,导致基金托管人不能按时拨付,如系基金管理人的原因造成,相应责任由基金管理人承担,基金托管人不承担垫款义务。 8、资金指令 除申购款项到达基金资金账户需双方按约定方式对账外,与投资有关的付款、赎回和分红资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令。 资金指令的格式、内容、发送、接收和确认方式等除与投资指令相同外,其 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 他部分另行规定。 (四)资金净额结算 基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“全额清算、净额交收”的原则,即每日按照托管账户当日应收资金(包括申购资金及基金转换转入款)与托管账户应付额(含赎回资金、赎回费、基金转换转出款及转换费)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额,以此确定资金交收额。基金托管人应当为基金管理人提供适当方式,便于基金管理人进行查询和账务管理。 当存在资金账户净应付额时,如基金资金账户有足够的资金,基金托管人应按时划付;因基金资金账户没有足够的资金,导致基金托管人不能按时划付,基金托管人应及时通知基金管理人,基金托管人不承担责任;如系基金管理人的原因造成,相应责任由基金管理人承担,基金托管人不承担垫款义务。 (五)基金申购和赎回业务处理的基本流程 1、基金份额申购、赎回的确认、清算由基金管理人或其委托的登记结算机构负责。 2、申购、赎回款的交收、资金清算和数据传递的时间和程序 投资者 T 日赎回申请成功后,基金管理人将通过登记结算机构及其相关销售机构在 T+10 日内将赎回款项划往基金份额持有人账户,但中国证监会另有规定除外;如基金投资所处的主要市场有一个或一个以上休市时,基金管理人将通过登记结算机构及其相关销售机构最迟不超过 T+10 日内将赎回款项划往基金份额持有人账户。外管局相关规定有变更或本基金所投资市场的交易清算规则有变更时,赎回款支付时间将相应调整。在发生巨额赎回的情形时,款项的支付办法参照《基金合同》的有关条款处理。 (1)T+2日15:00前,基金管理人或其委托的登记机构根据T日基金份额净值计算基金投资者申购、赎回和转换基金的份额,并将清算确认的有效数据和资金数据汇总传输给基金托管人。基金管理人和基金托管人据此进行申购、赎回和转换的基金会计处理。 (2)基金管理人应要求登记机构开立并管理专门用于办理基金申购赎回等款项清算的“基金清算账户”。基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则,即按照托管账户应收资金(包括T-3日申 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 购资金)与托管账户应付额(包括T-8 日赎回资金及扣除归基金资产的赎回费) 的差额来确定托管账户净应收额或净应付额,以此确定资金交收额。 (3)当存在托管账户净应收额时,基金管理人负责将托管账户净应收额在当日16:00 前从“基金清算账户”划到基金的托管账户;当存在托管账户净应付额时,托管行按管理人的划款指令将托管账户净应付额在当日13:00 前划到“基金清算账户”。 3、对于基金申购过程中产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收,由此给基金造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失。 4、资金指令 除申购款项到达基金资金账户需双方按约定方式对账外,回购到期付款和与投资有关的付款、赎回和分红资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令。 资金指令的格式、内容、发送、接收和确认方式等与投资指令相同。 (六)基金分红 1、基金管理人确定分红方案通知基金托管人,双方核定后依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会规定媒介上公告。 2、基金托管人和基金管理人对基金分红进行账务处理并核对无误后,基金管理人向基金托管人发送现金红利的划款指令,基金托管人应根据指令及时将资金划入指定专用账户。 3、基金管理人在下达指令时,应给基金托管人留出必需的划款时间。 六、基金份额持有人名册的保管 基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称、证件号码和持有的基金份额。基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册,保存期不低于法律法规规定的最低期限。如不能妥善保管,则按相关法律法规承担责任。 在基金托管人要求或编制中期报告和年报前,基金管理人应将有关资料送交基金托管人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其的真实性、准确性和完整性。 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 基金管理人和托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以 外的其他用途,并应遵守保密义务。 七、基金有关文件档案的保存 (一)档案保存 基金管理人应保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。基金托管人应保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。基金管理人和基金托管人都应当按规定的期限保管。保存期限不低于法律法规规定的最低期限。境外托管人持有的与境外托管账户相关的资料的保管应按照境外托管人的业务惯例保管。 (二)合同档案的建立 1、基金管理人签署重大合同文本后,应及时将合同文本正本送达基金托管人处。 2、基金管理人应及时将与本基金账务处理、资金划拨等有关的合同、协议传真至基金托管人。 (三)变更与协助 若基金管理人/基金托管人发生变更,未变更的一方有义务协助变更后的接任人接收相应文件。 (四)基金管理人和基金托管人应按各自职责完整保存原始凭证、记账凭证、基金账册、交易记录和重要合同等,保存时间不低于法律法规规定的最低期限。 (五)基金管理人和基金托管人对基金有关文件档案均负有保密义务,任何一方不得在基金有关文件档案公开披露前,先行向双方和基金份额持有人大会之外的任何机构或个人披露,法律法规和基金合同另有规定的除外。 八、适用法律与争议解决方式 各方当事人同意,因本协议产生或与之相关的争议,如经友好协商未能解决的,则任何一方有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 争议处理期间,双方当事人应恪守各自的职责,各自继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 本协议适用中华人民共和国法律(不含港澳台立法)管辖。 九、托管协议的修改、终止 (一)托管协议的修改程序 本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更应报中国证监会备案。 (二)基金托管协议终止的情形 1、《基金合同》终止; 2、基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职务,而在6个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务; 3、基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金管理人的职务,而在6个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务; 4、发生法律法规或《基金合同》规定的其他终止事项。 二十二、对基金份额持有人的服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人将根据基金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下: (一)资料寄送 1、基金投资者对账单: 基金管理人将向发生交易的基金份额持有人以书面或电子文件形式定期或不定期寄送对账单。 2、其他相关的信息资料。 (二)多种收费方式选择 基金管理人在合适时机将为基金投资者提供多种收费方式购买本基金,满足 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)-招募说明书 基金投资者多样化的投资需求,具体实施办法见有关公告。 (三)基金电子交易服务 基金管理人为基金投资者提供基金电子交易服务。投资人可登录基金管理人的网站(am.jpmorgan.com/cn)查询详情。 (四)联系方式 摩根基金管理(中国)有限公司 咨询电话:400 889 4888 网址:am.jpmorgan.com/cn 二十三、招募说明书的存放及查阅方式 本招募说明书存放在基金管理人的办公场所和营业场所,基金投资者可免费查阅。在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 二十四、备查文件 (一)中国证监会准予本基金募集注册的文件 (二) 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)基金合同 (三) 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)托管协议 (四)法律意见书 (五)基金管理人业务资格批件、营业执照 (六)基金托管人业务资格批件、营业执照 (七)摩根基金管理(中国)有限公司开放式基金业务规则 (八)中国证监会要求的其他文件 摩根基金管理(中国)有限公司 二〇二三年四月