汇添富中证 1000 指数增强型证券投资基金 2024 年年度报告 2024 年 12 月 31 日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2025 年 03 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 3 月 27 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况...... 5 2.2 基金产品说明...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人...... 6 2.4 信息披露方式...... 6 2.5 其他相关资料...... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标...... 6 3.2 基金净值表现...... 8 3.3 过去三年基金的利润分配情况......12 §4 管理人报告 ...... 12 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 12 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 17 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 17 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 19 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 20 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 20 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 21 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 21 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 22 §5 托管人报告 ...... 22 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......22 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...... 22 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 22 §6 审计报告 ...... 22 6.1 审计报告的基本信息...... 22 6.2 审计报告的基本内容...... 22 §7 年度财务报表 ...... 24 7.1 资产负债表...... 24 7.2 利润表 ...... 26 7.3 净资产变动表...... 27 7.4 报表附注 ...... 29 §8 投资组合报告 ...... 58 8.1 期末基金资产组合情况...... 58 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......59 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 ...... 60 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......69 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......70 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 70 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 70 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 70 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 70 8.10 本基金投资股指期货的投资政策......71 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 71 8.12 投资组合报告附注...... 71 §9 基金份额持有人信息 ...... 72 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......72 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 72 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 73 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理 的产品情况...... 73 §10 开放式基金份额变动 ...... 73 §11 重大事件揭示 ...... 73 11.1 基金份额持有人大会决议...... 73 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 74 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 74 11.4 基金投资策略的改变...... 74 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......74 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 74 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......74 11.8 其他重大事件...... 78 §12 影响投资者决策的其他重要信息...... 80 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 ...... 80 12.2 影响投资者决策的其他重要信息......81 §13 备查文件目录 ...... 81 13.1 备查文件目录...... 81 13.2 存放地点 ...... 81 13.3 查阅方式 ...... 81 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 汇添富中证 1000 指数增强型证券投资基金 基金简称 汇添富中证 1000 指数增强 基金主代码 017953 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2023 年 05 月 19 日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 247,297,297.03 （份） 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简 汇添富中证 1000 指数增强 A 汇添富中证 1000 指数增强 C 称 下属分级基金的交易代 017953 017954 码 报告期末下属分级基金 169,861,789.85 77,435,507.18 的份额总额（份） 2.2 基金产品说明 本基金为股票型指数增强基金，在对标的指数进行有效跟踪的被动投 投资目标 资基础上，结合增强型的主动投资，进行积极的组合管理和风险控制， 力求实现超越标的指数的业绩表现，谋求基金资产的长期增值。 本基金采用指数增强型投资策略，以中证 1000 指数作为基金投资组合 的标的指数，结合深入的宏观面、基本面研究及数量化投资技术，在 指数化投资基础上优化调整投资组合，力争控制本基金净值增长率与 业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误 差不超过 8.00%，力求实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期 增值。 股票投资策略为本基金的核心策略。本基金股票投资以个股精选策略 投资策略 为主。在本基金的投资过程中，将控制股票投资组合与标的指数的结 构性偏离，以期在长期实现持续超越标的指数收益率的投资目标。 本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市， 且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有 人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 本基金的投资策略主要包括：资产配置策略、股票投资策略、存托凭 证的投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、可转债及可 交换债投资策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略、融资投资 策略、参与转融通证券出借业务策略和国债期货投资策略。 业绩比较基准 中证 1000 指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5% 本基金为股票型指数增强基金，其预期风险和预期收益高于货币市场 基金、债券型基金、混合型基金。 风险收益特征 本基金除了投资 A 股以外，还可以根据法律法规规定投资港股通标的 股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交 易规则等差异带来的特有风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 姓名 李鹏 王小飞 负责人 联系电话 021-28932888 021-60637103 电子邮箱 service@99fund.com wangxiaofei.zh@ccb.com 客户服务电话 400-888-9918 021-60637228 传真 021-28932998 021-60635778 注册地址 上海市黄浦区北京东路666号H 北京市西城区金融大街 25 号 区（东座）6 楼 H686 室 办公地址 上海市黄浦区外马路 728 号 北京市西城区闹市口大街1号 院 1 号楼 邮政编码 200010 100033 法定代表人 李文 张金良 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.99fund.com 址 基金年度报告备置地点 上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管 理股份有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安 普通合伙） 永大楼 17 层 注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公 上海市黄浦区外马路 728 号 司 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数 2024 年 2023 年 05 月 19 日（基金合同生效日） 据和指 -2023 年 12 月 31 日 标 汇添富中证 1000 汇添富中证 1000 汇添富中证 1000 汇添富中证 1000 指数增强 A 指数增强 C 指数增强 A 指数增强 C 本期已 实现收 -62,895,030.93 -38,894,131.07 7,498,741.13 1,461,021.07 益 本期利 -23,983,442.77 -64,635,183.94 -2,723,588.03 -2,407,187.88 润 加权平 均基金 -0.0980 -0.5447 -0.0104 -0.0265 份额本 期利润 本期加 权平均 -10.86% -60.21% -1.03% -2.64% 净值利 润率 本期基 金份额 4.21% 3.94% 0.74% 0.58% 净值增 长率 3.1.2 期末数 2024 年末 2023 年末 据和指 标 期末可 供分配 -11,331,512.45 -5,472,183.65 3,188,098.88 1,712,806.87 利润 期末可 供分配 -0.0667 -0.0707 0.0074 0.0058 基金份 额利润 期末基 金资产 178,324,387.62 80,953,999.58 433,740,791.08 298,688,970.72 净值 期末基 金份额 1.0498 1.0454 1.0074 1.0058 净值 3.1.3 累计期 2024 年末 2023 年末 末指标 基金份 额累计 4.98% 4.54% 0.74% 0.58% 净值增 长率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富中证 1000 指数增强 A 份额净值 业绩比较 阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④ 长率① 准差② 准收益率③ 率标准差 ④ 过去三 6.24% 2.07% 4.23% 2.28% 2.01% -0.21% 个月 过去六 24.15% 1.94% 20.68% 2.13% 3.47% -0.19% 个月 过去一 4.21% 2.01% 1.41% 2.01% 2.80% 0.00% 年 自基金 合同生 4.98% 1.67% -8.77% 1.68% 13.75% -0.01% 效起至 今 汇添富中证 1000 指数增强 C 份额净值 业绩比较 阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④ 长率① 准差② 准收益率③ 率标准差 ④ 过去三 6.18% 2.07% 4.23% 2.28% 1.95% -0.21% 个月 过去六 23.99% 1.94% 20.68% 2.13% 3.31% -0.19% 个月 过去一 3.94% 2.01% 1.41% 2.01% 2.53% 0.00% 年 自基金 合同生 4.54% 1.67% -8.77% 1.68% 13.31% -0.01% 效起至 今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2023 年 05 月 19 日）起 6 个月，建仓期结 束时各项资产配置比例符合合同约定。 本基金各类份额自实际有资产之日起披露业绩数据。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本《基金合同》生效之日为 2023 年 05 月 19 日，合同生效当年按实际存续期计算，不 按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 注：本《基金合同》生效之日为 2023 年 05 月 19 日，截至本报告期末未满三年，且未进行 利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金成立于 2005 年 2 月，是中国一流的综合性资产管理公司之一。公司总部设 立于上海，在北京、上海、广州、成都、南京、深圳等地设有分公司，在香港、上海、美国、新加坡设有子公司——汇添富资产管理(香港)有限公司、汇添富资本管理有限公司、汇添富投资管理有限公司、汇添富资产管理（美国）控股有限公司、汇添富资产管理（新加坡）有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全，拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII 基金管理人、RQFII 基金管理人、QFII基金管理人、基金投资顾问等业务资格。 汇添富现已形成公募业务、私募资管业务、私募股权业务、养老金业务、电商业务、国际业务、基金投顾业务等七大业务板块，被誉为“选股专家”，赢得广大基金持有人和海内外机构的认可和信赖。 成立以来，公司屡获殊荣，包括“金牛奖”“金基金奖”“明星基金奖”等多项权威荣誉奖项。汇添富始终坚持“客户第一”的价值观和“一切从长期出发”的经营理念，致力于打造中国最受认可的资产管理品牌。 2024 年，汇添富基金新成立 32 只公募基金，包括 6 只混合型基金，16 只股票型基金， 10 只债券型基金。2024 年底，公司公募基金产品总数达 342 只，包括主动权益、指数、股债混合、债券、货币基金等覆盖各类风险收益特征的产品。 2024 年，汇添富基金持续稳步推进投顾式销售及服务模式的深度发展，注重从客户需求出发，坚持以客户回报为导向，不断优化基金售前、售中、售后服务及体验。同时，互金业务不断开拓从服务端发力的创新路径，积极探索数字化转型，利用大数据、人工智能等技术，持续优化平台各项功能，力争为客户提供差异化、智能化的服务体验。 另外，汇添富基金与第三方销售机构紧密合作，在工具创新、投教内容及形式创新、客户服务等方面展开了全方位深入合作，形成了较为完善的线上服务体系，更好地满足了客户 多元化的投资需求，进一步提升了客户体验及满意度。 2024 年，汇添富基金秉持金融服务实体经济、满足居民财富管理需求的宗旨，以高质量发展为目标，持续提升投资者的获得感。公司继续坚定推进与核心机构客户的合作战略，机构业务保持高质量发展势头。公司为机构投资者提供综合解决方案，并深受机构投资者信任。公司不断提升客户服务及产品运营能力，聚焦战略级机构客户，与银行及银行理财公司加快合作，保险规模维持市场领先地位，同时也致力于服务其他机构投资者的专业投资需求。积极布局多只创新型品种，满足机构投资者专业化需求。养老金业务方面，公司拥有全国社保基金境内投资管理人及基本养老保险基金投资管理人资格，也是全国社保基金境外配售策略管理人。养老金业务继续稳健发展，受托管理组合账户数量持续增加。同时在数字化建设上开展系统平台建设，为客户及团队赋能。 2024 年，汇添富渠道业务坚持一切从长期出发和客户第一的原则，持续深化渠道融合共建，秉持开放生态理念，通过渠道服务、产品布局、科技赋能与创新意识，全方位提升渠道服务体系的广度与深度，推动渠道合作迈向新高度。广泛开展线下投资者教育工作，全年合计举办投资者教育活动 4846 场，覆盖 417398 人次。线上数字化运营创新升级，围绕着优化运营模式、提升运营质量、增强运营效率等维度展开，获得银行渠道的一致认可。 2024 年，汇添富基金继续加强券商渠道的专业化服务。全年围绕不同投资主题推出“指增季”“固收季”“主动季”系列调研，并在全国举办多场投顾赋能培训活动，帮助券商提升资产配置和客户服务能力。为了让投资者获得更多交流机会，公司全年开展超过 2700 场线上线下活动，既有专业投资策略会，也有基金经理面对面和"走进汇添富"交流活动。公司始终把客户体验放在第一位，通过持续为券商提供专业支持，让优质服务覆盖更多投资者。 2024 年，汇添富基金继续提升客户服务能力，优化客户服务体系，为公司各项业务提供全方位支持。同时，持续优化电话服务、在线客服、短信系统等服务通道建设，丰富服务渠道，提升客户体验。 2024 年，汇添富香港子公司与母公司两地一体化运营、垂直化管理模式持续深化，并继续发挥显着成效，国际业务总资产管理规模保持稳定。随着汇添富稳定收益基金获批，汇添富香港子公司进一步完善海外产品线布局，涵盖境外权益、固收、货币类产品，为投资者全球资产分散化布局进一步打下基础。从 2024 年年初开始，继续通过国际路演保持与全球央行、主权、养老、校务基金、家族信托等海外机构的沟通，进一步完善个性化客户服务体系，积极引导长期资金入市。 2024 年以来，汇添富基金积极开展公益慈善工作，充分发挥公募基金优势，践行社会 责任，为助力实现“共同富裕”与中国式现代化贡献力量。公司连续十六年开展“河流 孩子”公益助学项目，举办第十七期乡村优秀青年教师培训和第七届乡村教育管理研习班，启动添富小学合唱团公益项目，助力乡村教育高质量发展；举办第四期“基业上善”慈善资产管理研修营，用专业力量推动我国公益慈善事业的可持续发展；发起第二期“致敬城市建设者”公益项目，让人民城市更有温度；参加云南、青海、内蒙古、陕西等地产业、教育和养老助老帮扶等项目，深化东西部协作，助力乡村振兴。 2025 年，汇添富基金将继续秉持一贯的经营理念与原则，进一步加强风险管理能力，提升客户服务水平，推动业务稳步发展，为促进实体经济健康发展、提升中国居民财富水平而不懈努力。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理） 证券从业年限 姓名 职务 期限 （年） 说明 任职日期 离任日期 国籍：中国。 学历：上海财 经大学经济学 硕士。从业资 格：证券投资 基金从业资 格。从业经历： 2010 年 7 月加 入汇添富基金 管理股份有限 公司，现任指 本基金的基 2023 年 05 月 数与量化投资 许一尊 金经理 19 日 - 14 部基金经理。 2015 年 11 月 24日至2023年 4 月 24 日任汇 添富成长多因 子量化策略股 票型证券投资 基金的基金经 理。2018 年 3 月 23 日至今任 汇添富沪深 300 指数增强 型证券投资基 金的基金经 理。2021 年 12 月 2 日至 2024 年 7 月 11 日任 汇添富中证芯 片产业指数增 强型发起式证 券投资基金的 基金经理。 2022 年 3 月 8 日至今任汇添 富中证细分化 工产业主题指 数增强型发起 式证券投资基 金的基金经 理。2023 年 4 月 25 日至今任 汇添富中证 500 指数增强 型证券投资基 金的基金经 理。2023 年 5 月 19 日至今任 汇添富中证 800 指数增强 型证券投资基 金的基金经 理。2023 年 5 月 19 日至今任 汇添富中证 1000 指数增强 型证券投资基 金的基金经 理。2023 年 7 月 19 日至今任 汇添富中证 500 增强策略 交易型开放式 指数证券投资 基金的基金经 理。2023 年 11 月 14 日至今任 汇添富稳荣回 报债券型发起 式证券投资基 金的基金经 理。2024 年 1 月 31 日至今任 汇添富稳元回 报债券型发起 式证券投资基 金的基金经 理。2024 年 3 月 28 日至今任 汇添富稳兴回 报债券型发起 式证券投资基 金的基金经 理。 国籍：中国。 学历：中国人 民大学金融工 程硕士。从业 资格：证券投 资基金从业资 格。从业经历： 2015 年 8 月至 2023 年 2 月任 东方证券股份 有限公司证券 研究所研究 员、高级研究 王星星 本基金的基 2023 年 06 月 - 9 员、高级分析 金经理 29 日 师、业务总监 （研究）。2023 年 2 月加入汇 添富基金管理 股份有限公 司，担任指数 与量化投资部 基金经理。 2023 年 6 月 29 日至今任汇添 富中证 1000 指 数增强型证券 投资基金的基 金经理。2023 年 11 月 7 日至 今任汇添富国 证 2000 指数增 强型证券投资 基金的基金经 理。 注:基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期。 非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期。 证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《汇添富基金管理股份有限公司公平交易制度》，建立了健全、有效的公平交易制度体系。公司公平交易管理体系覆盖了公募基金、资产管理计划、社保组合、基本养老组合以及投资顾问业务等各类资产管理业务所涉及的所有投资组合；涵盖了境内外上市股票、债券等所有投资品种的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动；贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行以及效果评估等投资管理活动的各个环节。具体控制措施包括： 在研究分析环节，公司建立了统一、规范和完善的投研平台信息管理系统，规范了研究人员的投资建议、研究报告的发布流程，使各投资组合经理在获取投资建议的及时性、准确性及深度等方面得到公平对待。 在投资决策环节，公司建立健全投资授权制度，明确投资决策委员会、分管投资副总、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限，合理确定各投资组合经理的投资权限。投资 决策委员会和分管投资副总等管理机构和人员不得对投资组合经理在授权范围内的投资活动进行干预。投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序。 在交易执行环节，本公司设立了独立于投资管理职能的交易部门，实行了集中交易制度和公平的交易分配机制。对于交易所公开竞价的同向交易，内部制定了相应的交易管理规则，保证各投资组合获得公平的交易执行机会；对于银行间市场的现券、回购等场外交易，交易部在交易市场开展独立、公平的询价，确保交易得到公平执行；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，集中交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配，确保公平对待各投资组合。 在日常监控环节，公司通过日常监控分析、投资交易监控报告、专项稽核等形式，对投资交易全过程实施监督，对包括利益输送在内的各类异常交易行为进行核查。核查的范围包括不同时间窗口下的同向交易、反向交易、交易价差、收益率差异、场外交易分配、场外价格公允性等。 在报告分析环节，公司按季度和年度编制公平交易分析报告，对不同组合间同一投资标的、临近交易日的同向交易和反向交易的合理性开展分析评估，并由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，保障公平交易制度的执行和实现。具体情况如下： 本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种，以及投资授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。 本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。 对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3 日内、 5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T 检验的 交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。 对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量等综合判断交 易是否涉及利益输送。 综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 9 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 此外，为防范基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的潜在利益冲突，本基金管理人从投资指令、交易行为、交易监测等多方面，对兼任组合进行监控管理和分析评估。本报告期内兼任组合未出现违反公平交易或异常交易的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，中证 1000 指数波动较大，上半年先抑后扬，下半年经历阴跌后，随着政策发生积极变化而快速反弹，全年小幅收涨。受市场风格和 Alpha 波动影响，本基金相对基准的超额收益在报告期内出现了两次较大幅度的回撤，后期随着市场平稳，超额收益均有所恢复，从整个报告期看，产品依然小幅跑赢基准指数。 本基金采用量化指数增强的方式运作，在控制组合相对基准跟踪误差的基础上，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。具体操作上，我们采用多因子模型和 AI 量化选股相结合的方式评价个股，在严控组合和基准之间风格和行业偏离的条件下，超配评价较高的个股、低配评价较低的个股以实现超额收益。报告期内组合持仓相对分散，以降低组合对个股的依赖，提升组合超额稳定性，同时对风险事件实时监控，及时剔除风险个股，降低组合尾部风险。投资管理过程中我们尽量避免对组合持仓的直接干预，将投资观点和思想转化为规则化的量化投资策略，审慎地调整量化策略去间接调整组合持仓，以保证投资管理的可复制性，同时避免情绪波动对组合投资的负面影响。在后续的投资研究过程中，我们将稳步推进量化策略的迭代，加强策略的多样性，力争为持有人带来更好的持有体验。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期汇添富中证 1000 指数增强 A 类份额净值增长率为 4.21%，同期业绩比较基准 收益率为 1.41%。本报告期汇添富中证 1000 指数增强 C 类份额净值增长率为 3.94%，同期业 绩比较基准收益率为 1.41%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2025 年，我国宏观经济预计将呈现稳中向好的发展态势。其中，房地产市场有望迎来边际改善，但出口领域仍面临不确定性。在此背景下，宏观政策或将保持积极基调：财政政策将加大逆周期调节力度，货币政策维持适度宽松取向。从资本市场表现来看，在经济基本面持续改善与宏观政策双重利好的支撑下，权益类资产收益率有望获得提升，但投资者需警惕外部环境不确定性及经济增长不及预期可能引发的阶段性市场波动，结构性行情或将成为市场常态特征。 自 2024 年 9 月以来，随着一系列稳增长政策组合拳的落地实施，市场情绪显著回暖， 投资赚钱效应显现，资金交投活跃度明显提升。其中，小盘股、成长股展现出更强的市场弹性，以中证 1000 为代表的小盘股指数的投资价值突显。本基金将继续严格遵循基金合同约定，在有效控制风险的前提下，力争为投资者创造持续、稳定的超额收益。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人内部稽核监察工作主要包括以下几个方面： 1、持续提升合规管理 公司以党的二十届三中全会精神、新“国九条”及证监会配套政策等国家重要政策方针为指导，大力深化合规管理体系建设，在合规管理工作中贯彻落实政策精神及各项法规要求，坚守合规底线、防范合规风险。公司持续践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，坚持“正直”、“客户第一”的价值观，通过完善合规管理体系、提升合规专业能力、优化合规资源配置等举措，不断提升合规管理工作的有效性。公司强化合规制度建设，同时深入审慎开展合规审查、合规咨询、合规检查、合规监测等日常工作；高度重视并持续开展员工执业操守和职业道德建设，广泛开展合规培训，强化全员合规意识及合规敏感度；加强监督督促职能，规范人员执业行为，强化一线合规执行效果；高度重视合规管理专业能力建设，保障合规资源配置、优化合规工作机制，不断提升公司合规管理水平。 2、完善投资合规风险控制工作 本基金管理人持续优化投资运作管理事前、事中、事后全流程的投资合规风险管理措施。 事前，加强新产品、新业务的风险识别、评估。在产品设计环节评估新产品、新业务的投资合规性，为管控新产品、新业务运作中的潜在投资合规风险奠定基础。此外，本基金管理人坚持制度先行，通过制定或修订各项投资管理制度，为业务的开展提供了科学规范的制度依据。 事中，管控措施不断完善。通过配置投资交易系统风控参数、加强事中流程审核等，有效保障投资交易行为合规。同时，通过对基金日常流动性、投资组合风险敞口等进行监控、分析、提示，完善日常投资合规风险监控体系。 事后，风险跟踪提示机制持续优化。通过对投资范围、投资限制、公平交易、异常交易情况等的跟踪、分析和提示，有效落实法律法规、基金合同及公司内部制度的各项要求。 3、持续加强稽核工作 公司持续完善稽核管理机制，促进稽核工作高质量发展；通过开展多种类型多项目稽核检查工作，对公司内部控制的合规与风险管理情况，以及人员履职情况进行检查、评价、报告与监督；通过协助监管机构开展各项自查、核查工作，协调第三方独立机构开展审计、鉴证工作，进一步评估公司内控管理有效性；通过督促并跟踪检查风险隐患整改，持续优化公司内部控制管理，切实维护基金份额持有人利益，促进公司持续、稳定、健康发展。 通过上述工作，本报告期内，本基金管理人所管理的基金能够合法合规开展投资运作。本基金管理人将规范运作基金资产，加强风险控制，持续提高监察稽核工作的科学性和有效性，充分保障基金份额持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，并保持估值政策和程序的一贯性。 本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责构建估值决策体系、适时更新估值相关制度、指导并监督各类投资品种的估值程序。估值委员会由投资、研究、集中交易、合规稽核、风险管理、基金营运等部门中具有丰富从业经验和专业胜任能力的员工担任，且互相不存在直接的重大利益冲突。基金经理可参与估值委员会对于估值方法的讨论，但无最终决策权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理。 基金日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由管理人完成估值后，经托管人复核无误后由管理人对外公布。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可进行基金收益分配，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，基金份额持有人可对 A 类、C 类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不 选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；同一类别内每一基金份额享有同等分配权。 本基金本报告期内未进行收益分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 6.1 审计报告的基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 安永华明(2025)审字第 70015647_B271 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 汇添富中证 1000 指数增强型证券投资基金全体基金份额持有 人 我们审计了汇添富中证 1000 指数增强型证券投资基金的财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利 润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。 审计意见 我们认为，后附的汇添富中证 1000 指数增强型证券投资基金的 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了汇添富中证 1000 指数增强型证券投资基金 2024 年 12 月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和净值变动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审 计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐 形成审计意见的基础 述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德 守则，我们独立于汇添富中证 1000 指数增强型证券投资基金， 并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 强调事项 不适用 其他事项 不适用 汇添富中证 1000 指数增强型证券投资基金管理层对其他信息 负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报 表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对 其他信息 其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在 此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中 了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报， 我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现 公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报 表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 管理层和治理层对财务 在编制财务报表时，管理层负责评估汇添富中证 1000 指数增强 报表的责任 型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项 （如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止 运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督汇添富中证 1000 指数增强型证券投资基金的 财务报告过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致 的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。 合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的 审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错 注册会计师对财务报表 误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表 审计的责任 使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大 的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断， 并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风 险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当 的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串 通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能 发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导 致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但 目的并非对内部控制的有效性发表意见。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关 披露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根 据获取的审计证据，就可能导致对汇添富中证 1000 指数增强型 证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存 在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不 确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意 财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无 保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然 而，未来的事项或情况可能导致汇添富中证 1000 指数增强型证 券投资基金不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并 评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等 事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内 部控制缺陷。 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 蔺育化 韩云 会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 审计报告日期 2025 年 03 月 31 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：汇添富中证 1000 指数增强型证券投资基金 报告截止日：2024 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 7.4.7.1 16,372,514.53 50,905,371.30 结算备付金 1,498,868.53 3,032,752.86 存出保证金 72,193.89 189,131.11 交易性金融资产 7.4.7.2 241,950,850.51 690,251,500.65 其中：股票投资 241,950,850.51 690,251,500.65 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 债权投资 7.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 663,542.45 2,002,007.61 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 260,557,969.91 746,380,763.53 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 179,730.09 11,037,115.34 应付赎回款 477,111.78 1,037,206.03 应付管理人报酬 273,185.25 702,531.42 应付托管费 45,530.90 117,088.56 应付销售服务费 17,403.50 55,432.16 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.7 286,621.19 1,001,628.22 负债合计 1,279,582.71 13,951,001.73 净资产： 实收基金 7.4.7.8 247,297,297.03 727,528,856.05 未分配利润 7.4.7.9 11,981,090.17 4,900,905.75 净资产合计 259,278,387.20 732,429,761.80 负债和净资产总计 260,557,969.91 746,380,763.53 注：1、报告截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额总额 247,297,297.03 份。本基金下属汇 添富中证 1000 指数增强 A 基金份额净值 1.0498 元，基金份额总额 169,861,789.85 份；本 基金下属汇添富中证1000指数增强C基金份额净值1.0454元，基金份额总额77,435,507.18份。 2、本基金合同于 2023 年 05 月 19 日生效，上年度实际报告期间为 2023 年 05 月 19 日至 2023 年 12 月 31 日，特此说明。 7.2 利润表 会计主体：汇添富中证 1000 指数增强型证券投资基金 本报告期：2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024 年 01 月 01 日 2023 年 05 月 19 日 项 目 附注号 至 2024 年 12 月 31 （基金合同生效日） 日 至 2023 年 12 月 31 日 一、营业总收入 -83,564,846.97 -1,821,543.74 1.利息收入 105,200.50 477,051.02 其中：存款利息收入 7.4.7.10 105,200.50 477,051.02 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -96,955,579.49 11,765,516.35 其中：股票投资收益 7.4.7.11 -100,847,230.22 11,132,666.91 基金投资收益 7.4.7.12 - - 债券投资收益 7.4.7.13 27,077.98 144.22 资产支持证券投资收益 7.4.7.14 - - 贵金属投资收益 7.4.7.15 - - 衍生工具收益 7.4.7.16 -167,935.96 - 股利收益 7.4.7.17 4,032,508.71 632,705.22 以摊余成本计量的金融 - - 资产终止确认产生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.18 13,170,535.29 -14,090,538.11 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.19 114,996.73 26,427.00 列） 减：二、营业总支出 5,053,779.74 3,309,232.17 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 3,938,778.53 2,608,006.50 其中：暂估管理人报酬 - - 2．托管费 7.4.10.2.2 656,463.17 434,667.76 3．销售服务费 266,531.55 137,444.40 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．信用减值损失 7.4.7.20 - - 7. 税金及附加 - - 8．其他费用 7.4.7.21 192,006.49 129,113.51 三、利润总额（亏损总额以“-” -88,618,626.71 -5,130,775.91 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 -88,618,626.71 -5,130,775.91 填列） 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 -88,618,626.71 -5,130,775.91 7.3 净资产变动表 会计主体：汇添富中证 1000 指数增强型证券投资基金 本报告期：2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 727,528,856.05 4,900,905.75 732,429,761.80 资产 加：会计政策变 - - - 更 二、本期期初净 727,528,856.05 4,900,905.75 732,429,761.80 资产 三、本期增减变 动 额 （ 减 少 以 -480,231,559.02 7,080,184.42 -473,151,374.60 “-”号填列） （一）、综合收 - -88,618,626.71 -88,618,626.71 益总额 （二）、本期基 金份额交易产生 的净资产变动数 -480,231,559.02 95,698,811.13 -384,532,747.89 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 682,066,065.42 -53,575,080.31 628,490,985.11 购款 2.基金赎回款 -1,162,297,624.44 149,273,891.44 -1,013,023,733.00 （三）、本期向 - - - 基金份额持有人 分配利润产生的 净资产变动（净 资产减少以“-” 号填列） 四、本期期末净 247,297,297.03 11,981,090.17 259,278,387.20 资产 上年度可比期间 项目 2023 年 05 月 19 日（基金合同生效日）至 2023 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 - - - 资产 加：会计政策变 - - - 更 二、本期期初净 465,286,355.50 - 465,286,355.50 资产 三、本期增减变 动 额 （ 减 少 以 262,242,500.55 4,900,905.75 267,143,406.30 “-”号填列） （一）、综合收 - -5,130,775.91 -5,130,775.91 益总额 （二）、本期基 金份额交易产生 的净资产变动数 262,242,500.55 10,031,681.66 272,274,182.21 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 823,348,755.99 13,885,573.55 837,234,329.54 购款 2.基金赎回款 -561,106,255.44 -3,853,891.89 -564,960,147.33 （三）、本期向 基金份额持有人 分配利润产生的 - - - 净资产变动（净 资产减少以“-” 号填列） 四、本期期末净 727,528,856.05 4,900,905.75 732,429,761.80 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： 张晖 李骁 雷青松 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 汇添富中证 1000 指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2022]2395 号文《关于准予汇添富中证 1000指数增强型证券投资基金注册的批复》准予注册，由汇添富基金管理股份有限公司向社会公 开募集。经向中国证监会备案，基金合同于 2023 年 5 月 19 日生效。首次设立基金募集规模 为 465,286,355.50 份基金份额，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具安永华明（2023）验字第 60466941_B26 号验资报告予以验证。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以 人民币元为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 （1）金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产； （2）金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益； 划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额； 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益； 对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益； 本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值 的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入； 本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况； 本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息； 当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产； 当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额； 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认； 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够 进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价； (2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值； (3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值； (4)如有新增事项，按国家最新规定估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产 负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。 7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2)交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益； 债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或内含票面利率或合同利率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内逐日计提； 处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益； (3)股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账； (4)处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益； (5)买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提； (6)公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (7)转融通证券出借业务利息收入按出借起始日证券账面价值及出借费率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额，在转融通证券实际出借期间内逐日计提。因借入人未能按期归还产生的罚息，实际发生时扣除适用情况下的相关税费后的净额计入转融通证券出借业务利息收入； (8)其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时确认。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可进行基金收益分配，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，基金份额持有人可对 A 类、C 类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 1.印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股 票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；根据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花 税实施减半征收； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让 方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 2.增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改征增值税试点 的通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征 增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适 用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营 过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从 证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 3.城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育附加。 4.企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资 基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 5.个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款 利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所 得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息 红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基 金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其 股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利 差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从 公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 活期存款 16,372,514.53 50,905,371.30 等于：本金 16,370,773.41 50,900,358.48 加：应计利息 1,741.12 5,012.82 减：坏账准备 - - 定期存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 其中：存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 合计 16,372,514.53 50,905,371.30 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 242,870,853.33 - 241,950,850.51 -920,002.82 贵金属投资-金交所黄 - - - - 金合约 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 - - - - 其他 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 242,870,853.33 - 241,950,850.51 -920,002.82 上年度末 项目 2023 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 704,342,038.76 - 690,251,500.65 -14,090,538.1 1 贵金属投资-金交所黄 - - - - 金合约 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 - - - - 其他 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 704,342,038.76 - 690,251,500.65 -14,090,538.1 1 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 注：本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 债权投资 7.4.7.5.1 债权投资情况 注：本基金无债权投资。 7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 注：本基金不存在债权投资减值准备计提情况。 7.4.7.6 其他资产 注：本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。 7.4.7.7 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - - 应付证券出借违约金 - - 应付交易费用 121,621.19 881,628.22 其中：交易所市场 121,621.19 881,628.22 银行间市场 - - 应付利息 - - 应付审计费 45,000.00 50,000.00 应付信息披露费 120,000.00 70,000.00 应付指数使用费 - - 应付账户维护费 - - 应付汇划费 - - 应付上市费 - - 应付持有人大会费-公证费 - - 应付持有人大会费-律师费 - - 应付或有管理费 - - 其他 - - 合计 286,621.19 1,001,628.22 7.4.7.8 实收基金 金额单位：人民币元 汇添富中证 1000 指数增强 A 项目 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 430,552,692.20 430,552,692.20 本期申购 178,347,480.36 178,347,480.36 本期赎回（以“-”号 -439,038,382.71 -439,038,382.71 填列） 基金拆分/份额折算 - - 前 基金拆分/份额折算 - - 调整 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号 - - 填列） 本期末 169,861,789.85 169,861,789.85 汇添富中证 1000 指数增强 C 项目 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 296,976,163.85 296,976,163.85 本期申购 503,718,585.06 503,718,585.06 本期赎回（以“-”号 -723,259,241.73 -723,259,241.73 填列） 基金拆分/份额折算 - - 前 基金拆分/份额折算 - - 调整 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号 - - 填列） 本期末 77,435,507.18 77,435,507.18 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 7.4.7.9 未分配利润 单位：人民币元 汇添富中证 1000 指数增强 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 26,055,036.91 -22,866,938.03 3,188,098.88 加：会计政策 - - - 变更 本期期初 26,055,036.91 -22,866,938.03 3,188,098.88 本期利润 -62,895,030.93 38,911,588.16 -23,983,442.77 本期基金份 额交易产生 25,508,481.57 3,749,460.09 29,257,941.66 的变动数 其中：基金申 -22,008,613.16 7,404,893.21 -14,603,719.95 购款 基金赎回款 47,517,094.73 -3,655,433.12 43,861,661.61 本期已分配 - - - 利润 本期末 -11,331,512.45 19,794,110.22 8,462,597.77 汇添富中证 1000 指数增强 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 17,476,305.78 -15,763,498.91 1,712,806.87 加：会计政策 - - - 变更 本期期初 17,476,305.78 -15,763,498.91 1,712,806.87 本期利润 -38,894,131.07 -25,741,052.87 -64,635,183.94 本期基金份 额交易产生 15,945,641.64 50,495,227.83 66,440,869.47 的变动数 其中：基金申 -38,100,835.43 -870,524.93 -38,971,360.36 购款 基金赎回款 54,046,477.07 51,365,752.76 105,412,229.83 本期已分配 - - - 利润 本期末 -5,472,183.65 8,990,676.05 3,518,492.40 7.4.7.10 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 2023 年 05 月 19 日（基金合同 12 月 31 日 生效日）至 2023 年 12 月 31 日 活期存款利息收入 73,552.74 75,684.02 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 28,456.40 400,472.68 其他 3,191.36 894.32 合计 105,200.50 477,051.02 注:“其他”包含直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。 7.4.7.11 股票投资收益 7.4.7.11.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 122023 年 05 月 19 日（基金合同生 月 31 日 效日）至 2023 年 12 月 31 日 卖出股票成交总额 2,168,993,564.62 1,433,541,962.11 减：卖出股票成本总额 2,267,083,642.71 1,419,651,433.20 减：交易费用 2,757,152.13 2,757,862.00 买卖股票差价收入 -100,847,230.22 11,132,666.91 7.4.7.12 基金投资收益 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无基金投资收益。 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 2023 年 05 月 19 日（基金合同生 月 31 日 效日）至 2023 年 12 月 31 日 债券投资收益— 7,233.98 176.22 —利息收入 债券投资收益— —买卖债券（债转 19,844.00 -32.00 股及债券到期兑 付）差价收入 债券投资收益— - - —赎回差价收入 债 券 投 资 收 益 ——申购差价收 - - 入 合计 27,077.98 144.22 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 2023 年 05 月 19 日（基金合同 12 月 31 日 生效日）至 2023 年 12 月 31 日 卖出债券（债转股及债券到 16,579,292.45 809,521.75 期兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股及债 16,448,872.00 801,712.00 券到期兑付）成本总额 减：应计利息总额 110,576.45 7,841.75 减：交易费用 - - 买卖债券差价收入 19,844.00 -32.00 7.4.7.14 资产支持证券投资收益 7.4.7.14.1 资产支持证券投资收益项目构成 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无买卖资产支持证券差价收入。 7.4.7.15 贵金属投资收益 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。 7.4.7.16 衍生工具收益 7.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无买卖权证差价收入。 7.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 上年度可比期间 2023 年 05 项目 12 月 31 日 月 19 日（基金合同生效日） 至 2023 年 12 月 31 日 国债期货投资收益 - - 股指期货投资收益 -167,935.96 - 外汇远期投资收益 - - 外汇期货投资收益 - - 7.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2024 年 01 月 01 日至 2024 2023 年 05 月 19 日（基金 年 12 月 31 日 合同生效日）至 2023 年 12 月 31 日 股票投资产生的股利收益 4,032,508.71 632,705.22 其中：证券出借权益补偿收入 - - 基金投资产生的股利收益 - - 合计 4,032,508.71 632,705.22 7.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 2023 年 05 月 19 日（基金合同生 月 31 日 效日）至 2023 年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 13,170,535.29 -14,090,538.11 ——股票投资 13,170,535.29 -14,090,538.11 ——债券投资 - - ——资产支持证券 - - 投资 ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - ——期货投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品 公允价值变动产生 - - 的预估增值税 合计 13,170,535.29 -14,090,538.11 7.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 2023 年 05 月 19 日（基金合同生效 31 日 日）至 2023 年 12 月 31 日 基金赎回费收入 114,996.73 26,427.00 替代损益 - - 其他 - - 合计 114,996.73 26,427.00 7.4.7.20 信用减值损失 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无信用减值损失。 7.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 2023 年 05 月 19 日（基金合同生效 31 日 日）至 2023 年 12 月 31 日 审计费用 45,000.00 50,000.00 信息披露费 120,000.00 70,000.00 证券出借违约 - - 金 账户维护费 18,000.00 6,000.00 银行费用 8,985.72 2,713.51 指数使用费 - - 持有人大会- - - 公证费 持有人大会- - - 律师费 开户费 - 400.00 上市费 - - 或有管理费 - - 其他 20.77 - 合计 192,006.49 129,113.51 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人,基金销售机构,基金注册登记机 构 中国建设银行股份有限公司（"建设银行"） 基金托管人,基金代销机构 东方证券股份有限公司（"东方证券"） 基金管理人的股东,基金代销机构 上海上报资产管理有限公司 基金管理人的股东 上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 东航金控有限责任公司 基金管理人的股东 汇添富资本管理有限公司 基金管理人的全资子公司 汇添富资产管理（美国）控股有限公司 基金管理人的全资子公司 汇添富资产管理（香港）有限公司 基金管理人的全资子公司 汇添富资产管理（新加坡）有限公司 基金管理人的全资子公司 汇添富投资管理有限公司 基金管理人的全资子公司 东方证券承销保荐有限公司 基金管理人的股东的全资子公司 上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员 注：1、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 2、根据《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》《基金管理公司子公司管理规定》等法律法规的有关规定，经中国证券监督管理委员会同意，汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）已受让汇添富资本管理有限公司持有的汇添富投资管理有限公司（以下简称“汇添富投资”）全部股权。汇添富投资已由本公司的“全资子公司的全资子公司”变更为“全资子公司”。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 上年度可比期间 2023 年 05 月 19 日（基 关联方名 月 31 日 金合同生效日）至 2023 年 12 月 31 日 称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的 比例（%） 比例（%） 东方证券 50,585,628.60 1.27 244,178,779.48 6.86 7.4.10.1.2 债券交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.10.1.3 债券回购交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 7.4.10.1.4 基金交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行基金交易。 7.4.10.1.5 权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.6 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日 关联方名称 占当期佣金总 期末应付佣金余 占期末应付佣 当期佣金 量的比例（%） 额 金总额的比例 （%） 东方证券 8,898.26 0.63 733.90 0.60 上年度可比期间 2023 年 05 月 19 日（基金合同生效日）至 2023 年 12 月 31 日 关联方名称 占当期佣金总 期末应付佣金余 占期末应付佣 当期佣金 量的比例（%） 额 金总额的比例 （%） 东方证券 176,128.43 10.89 - - 注：1.上述佣金按协议约定的佣金率计算，佣金率由协议签订方参考市场价格确定。截至 2024 年 6 月 30 日止，该类佣金协议的服务范围包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研 究成果和市场信息服务等。 2.根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，自 2024 年 7 月 1 日起，基金管理 人管理的被动股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率，且不得通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他费用；其他类型基金可以通过交易佣金支付研究服务费用，但股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交易佣金支付研究服务之外的其他费用。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 01 月 01 日至 2023 年 05 月 19 日（基 2024 年 12 月 31 日 金合同生效日）至 2023 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管理费 3,938,778.53 2,608,006.50 其中：应支付销售机构的客户维护费 607,155.71 494,926.38 应支付基金管理人的净管理费 3,331,622.82 2,113,080.12 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。管理费的计算方法如下：H＝E×1.20%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，自动在次月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起5个工作日内或不可抗力情形消除之日起5个工作日内支付。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 对于基金中基金、ETF 联接基金等特殊类型的基金产品，由于本基金管理人对基金财产中持有的本基金管理人自身管理的基金部分或基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费，但客户维护费的收取标准并不调减，可能出现净管理费为负值的情况。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年01月01日至2024 2023 年 05 月 19 日（基金 年 12 月 31 日 合同生效日）至 2023 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费 656,463.17 434,667.76 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下：H＝E×0.20%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，自动在次月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起5个工作日内或不可抗力情形消除之日起5个工作日内支付。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日 获得销售服务费 当期发生的基金应支付的销售服务费 的各关联方名称 汇添富中证 1000 汇添富中证 1000 指数增 合计 指数增强 A 强 C 汇添富基金管理 - 106,774.31 106,774.31 股份有限公司 东方证券股份有 - 1,014.34 1,014.34 限公司 中国建设银行股 - 23,784.55 23,784.55 份有限公司 合计 - 131,573.20 131,573.20 上年度可比期间 2023 年 05 月 19 日（基金合同生效日）至 2023 年 12 月 获得销售服务费 31 日 的各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 汇添富中证 1000 汇添富中证 1000 指数增 合计 指数增强 A 强 C 东方证券股份有 - 149.42 149.42 限公司 汇添富基金管理 - 48,816.47 48,816.47 股份有限公司 中国建设银行股 - 41,956.29 41,956.29 份有限公司 合计 - 90,922.18 90,922.18 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.25%。计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，自动在次月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起5个工作日内或不可抗力情形消除之日起5个工作日内支付。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注: 本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注: 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 上年度可比期间 2023 年 05 月 19 日（基 名称 月 31 日 金合同生效日）至 2023 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 建设银 16,372,514.53 73,552.74 50,905,371.30 75,684.02 行 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 7.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 注: 本基金本报告期未进行利润分配。于资产负债表日之后、财务报表批准日之前批准、公告或实施的利润分配情况详见资产负债表日后事项章节。 7.4.12 期末（2024 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注：截至本报告期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 注: 截至本报告期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：截至本报告期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，本基金本报告期末的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期 3 末 个 5 2024 1 个月以内 1-3 月 1-5 年 不计息 合计 年 12 个月 -1 年 以 月 31 年 上 日 资产 货币 16,372,514.53 - - - - - 16,372,514.53 资金 结算 备付 1,498,868.53 - - - - - 1,498,868.53 金 存出 保证 72,193.89 - - - - - 72,193.89 金 交易 性金 - - - - - 241,950,850.51 241,950,850.51 融资 产 衍生 金融 - - - - - - - 资产 买入 返售 - - - - - - - 金融 资产 债权 - - - - - - - 投资 应收 清算 - - - - - - - 款 应收 - - - - - - - 股利 应收 申购 - - - - - 663,542.45 663,542.45 款 递延 所得 - - - - - - - 税资 产 其他 - - - - - - - 资产 资产 17,943,576.95 - - - - 242,614,392.96 260,557,969.91 总计 负债 短期 - - - - - - - 借款 交易 性金 - - - - - - - 融负 债 衍生 - - - - - - - 金融 负债 卖出 回购 金融 - - - - - - - 资产 款 应付 清算 - - - - - 179,730.09 179,730.09 款 应付 赎回 - - - - - 477,111.78 477,111.78 款 应付 管理 - - - - - 273,185.25 273,185.25 人报 酬 应付 托管 - - - - - 45,530.90 45,530.90 费 应付 销售 - - - - - 17,403.50 17,403.50 服务 费 应付 投资 - - - - - - - 顾问 费 应交 - - - - - - - 税费 应付 - - - - - - - 利润 递延 所得 - - - - - - - 税负 债 其他 - - - - - 286,621.19 286,621.19 负债 负债 - - - - - 1,279,582.71 1,279,582.71 总计 利率 敏感 17,943,576.95 - - - - 241,334,810.25 259,278,387.20 度缺 口 上年 1 个月以内 1-3 3 1-5 5 不计息 合计 度末 个月 个 年 年 2023 月 以 年 12 -1 上 月 31 年 日 资产 货币 50,905,371.30 - - - - - 50,905,371.30 资金 结算 备付 3,032,752.86 - - - - - 3,032,752.86 金 存出 保证 189,131.11 - - - - - 189,131.11 金 交易 性金 - - - - - 690,251,500.65 690,251,500.65 融资 产 衍生 金融 - - - - - - - 资产 买入 返售 - - - - - - - 金融 资产 债权 - - - - - - - 投资 应收 清算 - - - - - - - 款 应收 - - - - - - - 股利 应收 申购 - - - - - 2,002,007.61 2,002,007.61 款 递延 所得 - - - - - - - 税资 产 其他 - - - - - - - 资产 资产 54,127,255.27 - - - - 692,253,508.26 746,380,763.53 总计 负债 短期 - - - - - - - 借款 交易 性金 - - - - - - - 融负 债 衍生 金融 - - - - - - - 负债 卖出 回购 金融 - - - - - - - 资产 款 应付 清算 - - - - - 11,037,115.34 11,037,115.34 款 应付 赎回 - - - - - 1,037,206.03 1,037,206.03 款 应付 管理 - - - - - 702,531.42 702,531.42 人报 酬 应付 托管 - - - - - 117,088.56 117,088.56 费 应付 销售 - - - - - 55,432.16 55,432.16 服务 费 应付 投资 - - - - - - - 顾问 费 应交 - - - - - - - 税费 应付 - - - - - - - 利润 递延 所得 - - - - - - - 税负 债 其他 - - - - - 1,001,628.22 1,001,628.22 负债 负债 - - - - - 13,951,001.73 13,951,001.73 总计 利率 敏感 54,127,255.27 - - - - 678,302,506.53 732,429,761.80 度缺 口 表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金本报告期末及上年度末均未持有债券资产及资产支持证券（不含可转换债券及可交换债券），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 7.4.13.4.2 外汇风险 本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。 本基金管理人通过标准差、跟踪误差、beta 值等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 单位：人民币元 本期末 2024 年 12 月 31 日 上年度末 2023 年 12 月 31 日 项目 公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 值比例（%） 交易性金融资产－股票投资 241,950,850. 93.32 690,251,500. 94.24 51 65 交易性金融资产—基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 241,950,850. 93.32 690,251,500. 94.24 51 65 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看， 本基金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期内的相 假设 关系数在资产负债表日后短期内保持不变； 2.以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量 保持不变。 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民 相关风险变量 币元） 的变动 本期末 2024 年 12 月 31 日 上年度末 2023 年 12 月 31 分析 日 中证 1000 指数 11,965,828.35 32,928,268.81 上涨 5% 中证 1000 指数 -11,965,828.35 -32,928,268.81 下跌 5% 注：本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。 7.4.14 公允价值 7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产 或负债的不可观察输入值。 7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 第一层次 241,950,850.51 690,251,500.65 第二层次 - - 第三层次 - - 合计 241,950,850.51 690,251,500.65 7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。对于公开市 场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。 7.4.14.3 第三层次公允价值余额及变动情况 7.4.14.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况 注：本基金本报告期末以及上年度末均不存在第三层次公允价值余额。 7.4.14.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况 注：本基金本报告期末以及上年度末均不存在第三层次公允价值余额。 7.4.14.4 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 7.4.14.5 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，除本报告“4 管理人报告-报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明”章节中所列示情况外，本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 241,950,850.51 92.86 其中：股票 241,950,850.51 92.86 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 17,871,383.06 6.86 8 其他各项资产 735,736.34 0.28 9 合计 260,557,969.91 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 809,400.00 0.31 B 采矿业 3,096,695.00 1.19 C 制造业 129,895,315.00 50.10 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,297,802.64 2.43 E 建筑业 3,465,701.00 1.34 F 批发和零售业 4,486,415.00 1.73 G 交通运输、仓储和邮政业 10,392,379.00 4.01 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 17,869,096.70 6.89 J 金融业 6,761,273.00 2.61 K 房地产业 5,867,486.00 2.26 L 租赁和商务服务业 2,581,335.00 1.00 M 科学研究和技术服务业 2,106,426.00 0.81 N 水利、环境和公共设施管理业 2,640,083.00 1.02 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 207,705.00 0.08 R 文化、体育和娱乐业 802,010.00 0.31 S 综合 - - 合计 197,279,122.34 76.09 8.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 33,646,151.55 12.98 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 571,486.00 0.22 E 建筑业 - - F 批发和零售业 2,022,173.50 0.78 G 交通运输、仓储和邮政业 454,808.00 0.18 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,680,853.12 1.03 J 金融业 2,052,286.00 0.79 K 房地产业 721,188.00 0.28 L 租赁和商务服务业 705,404.00 0.27 M 科学研究和技术服务业 1,132,883.00 0.44 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 684,495.00 0.26 S 综合 - - 合计 44,671,728.17 17.23 8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 （％） 1 002456 欧菲光 168,300 2,016,234.00 0.78 2 300346 南大光电 40,000 1,543,600.00 0.60 3 000528 柳 工 123,100 1,484,586.00 0.57 4 002837 英维克 35,000 1,414,000.00 0.55 5 002139 拓邦股份 99,100 1,348,751.00 0.52 6 002126 银轮股份 70,400 1,317,888.00 0.51 7 605589 圣泉集团 55,400 1,306,332.00 0.50 8 300627 华测导航 30,000 1,254,000.00 0.48 9 603236 移远通信 17,500 1,197,700.00 0.46 10 300666 江丰电子 17,200 1,194,540.00 0.46 11 002003 伟星股份 83,400 1,181,778.00 0.46 12 002222 福晶科技 35,900 1,163,160.00 0.45 13 300035 中科电气 77,700 1,161,615.00 0.45 14 600246 万通发展 155,100 1,155,495.00 0.45 15 688208 道通科技 29,001 1,135,679.16 0.44 16 600446 金证股份 65,600 1,130,944.00 0.44 17 000686 东北证券 142,300 1,129,862.00 0.44 18 601677 明泰铝业 93,700 1,127,211.00 0.43 19 605111 新洁能 32,800 1,112,248.00 0.43 20 300735 光弘科技 39,700 1,111,203.00 0.43 21 300674 宇信科技 56,900 1,110,688.00 0.43 22 300181 佐力药业 72,000 1,105,920.00 0.43 23 603766 隆鑫通用 121,500 1,105,650.00 0.43 24 600602 云赛智联 69,600 1,101,072.00 0.42 25 002249 大洋电机 186,200 1,092,994.00 0.42 26 002428 云南锗业 57,400 1,084,860.00 0.42 27 300777 中简科技 38,300 1,083,507.00 0.42 28 600850 电科数字 45,273 1,082,024.70 0.42 29 605090 九丰能源 37,700 1,075,581.00 0.41 30 000951 中国重汽 63,200 1,073,136.00 0.41 31 300525 博思软件 68,200 1,062,556.00 0.41 32 002745 木林森 121,000 1,055,120.00 0.41 33 300811 铂科新材 19,500 1,051,245.00 0.41 34 600864 哈投股份 142,600 1,048,110.00 0.40 35 002396 星网锐捷 55,000 1,044,450.00 0.40 36 600428 中远海特 143,000 1,043,900.00 0.40 37 601137 博威合金 51,400 1,043,420.00 0.40 38 300776 帝尔激光 16,400 1,042,712.00 0.40 39 002151 北斗星通 39,100 1,037,714.00 0.40 40 600100 同方股份 145,500 1,034,505.00 0.40 41 000685 中山公用 111,900 1,032,837.00 0.40 42 300598 诚迈科技 21,200 1,026,080.00 0.40 43 002906 华阳集团 33,300 1,023,975.00 0.39 44 301050 雷电微力 19,800 1,021,284.00 0.39 45 600210 紫江企业 153,200 1,012,652.00 0.39 46 002948 青岛银行 257,800 1,000,264.00 0.39 47 600664 哈药股份 242,000 999,460.00 0.39 48 301297 富乐德 23,300 990,250.00 0.38 49 300618 寒锐钴业 29,300 989,461.00 0.38 50 600728 佳都科技 211,200 988,416.00 0.38 51 600320 振华重工 250,600 982,352.00 0.38 52 002895 川恒股份 39,900 981,540.00 0.38 53 300415 伊之密 48,800 978,928.00 0.38 54 002597 金禾实业 42,700 974,841.00 0.38 55 601519 大智慧 105,200 973,100.00 0.38 56 300236 上海新阳 25,900 967,883.00 0.37 57 002043 兔 宝 宝 81,300 965,844.00 0.37 58 601860 紫金银行 338,800 965,580.00 0.37 59 600717 天津港 197,400 961,338.00 0.37 60 001309 德明利 11,000 959,200.00 0.37 61 601369 陕鼓动力 110,200 958,740.00 0.37 62 300579 数字认证 30,500 958,310.00 0.37 63 601678 滨化股份 252,600 949,776.00 0.37 64 300772 运达股份 71,500 946,660.00 0.37 65 600366 宁波韵升 128,100 942,816.00 0.36 66 600269 赣粤高速 166,700 935,187.00 0.36 67 300151 昌红科技 54,800 931,600.00 0.36 68 300232 洲明科技 134,700 925,389.00 0.36 69 600480 凌云股份 85,500 924,255.00 0.36 70 002091 江苏国泰 126,200 923,784.00 0.36 71 300770 新媒股份 22,800 921,348.00 0.36 72 000928 中钢国际 144,400 919,828.00 0.35 73 002048 宁波华翔 72,800 918,736.00 0.35 74 300446 航天智造 55,600 917,956.00 0.35 75 000966 长源电力 193,100 917,225.00 0.35 76 002020 京新药业 71,200 911,360.00 0.35 77 002468 申通快递 89,900 910,687.00 0.35 78 600787 中储股份 142,400 908,512.00 0.35 79 601200 上海环境 111,200 908,504.00 0.35 80 002097 山河智能 121,100 908,250.00 0.35 81 300034 钢研高纳 58,200 907,920.00 0.35 82 600710 苏美达 97,600 907,680.00 0.35 83 002461 珠江啤酒 91,600 905,924.00 0.35 84 600267 海正药业 109,100 905,530.00 0.35 85 000927 中国铁物 344,200 905,246.00 0.35 86 002023 海特高新 89,000 903,350.00 0.35 87 002174 游族网络 96,600 903,210.00 0.35 88 002267 陕天然气 106,800 902,460.00 0.35 89 603733 仙鹤股份 43,700 901,531.00 0.35 90 603328 依顿电子 91,000 897,260.00 0.35 91 600055 万东医疗 59,400 896,940.00 0.35 92 002967 广电计量 54,500 893,800.00 0.34 93 603638 艾迪精密 52,900 893,481.00 0.34 94 000848 承德露露 99,600 893,412.00 0.34 95 600273 嘉化能源 111,900 891,843.00 0.34 96 002649 博彦科技 73,400 889,608.00 0.34 97 688123 聚辰半导 15,200 889,504.00 0.34 体 98 600073 光明肉业 128,100 889,014.00 0.34 99 300821 东岳硅材 114,500 888,520.00 0.34 100 688568 中科星图 17,400 887,922.00 0.34 公司 101 002635 安洁科技 55,700 886,744.00 0.34 102 600623 华谊集团 126,600 886,200.00 0.34 103 600648 外高桥 74,400 886,104.00 0.34 104 000881 中广核技 120,700 884,731.00 0.34 105 000061 农 产 品 126,200 884,662.00 0.34 106 000828 东莞控股 82,700 884,063.00 0.34 107 300726 宏达电子 28,400 883,240.00 0.34 108 002194 武汉凡谷 78,700 883,014.00 0.34 109 002320 海峡股份 134,700 882,285.00 0.34 110 301175 中科环保 163,100 880,740.00 0.34 111 002237 恒邦股份 87,100 879,710.00 0.34 112 000902 新洋丰 67,400 878,896.00 0.34 113 603995 甬金股份 47,900 876,091.00 0.34 114 002550 千红制药 141,300 876,060.00 0.34 115 603299 苏盐井神 78,400 873,376.00 0.34 116 600874 创业环保 146,100 872,217.00 0.34 117 600531 豫光金铅 135,500 869,910.00 0.34 118 000090 天健集团 210,700 865,977.00 0.33 119 300455 航天智装 66,800 865,728.00 0.33 120 600640 国脉文化 72,400 864,456.00 0.33 121 600458 时代新材 67,400 863,394.00 0.33 122 000758 中色股份 174,600 862,524.00 0.33 123 002274 华昌化工 110,200 856,254.00 0.33 124 300482 万孚生物 38,200 856,062.00 0.33 125 603888 新华网 38,200 853,388.00 0.33 126 002626 金达威 56,400 851,640.00 0.33 127 000885 城发环境 64,900 850,839.00 0.33 128 601096 宏盛华源 195,500 850,425.00 0.33 铁塔集团 129 600643 爱建集团 164,400 849,948.00 0.33 130 603025 大豪科技 55,600 847,900.00 0.33 131 688321 微芯生物 45,600 847,248.00 0.33 132 600866 星湖科技 130,000 841,100.00 0.32 133 600810 神马股份 103,700 838,933.00 0.32 134 002125 湘潭电化 82,900 835,632.00 0.32 135 600649 城投控股 187,500 834,375.00 0.32 136 600633 浙数文化 79,700 833,662.00 0.32 137 600993 马应龙 31,900 832,909.00 0.32 138 603055 台华新材 75,000 831,000.00 0.32 139 300737 科顺股份 163,300 827,931.00 0.32 140 601869 长飞光纤 27,600 824,964.00 0.32 141 601083 锦江航运 86,500 823,480.00 0.32 142 688209 英集芯科 46,600 823,422.00 0.32 技 143 000968 蓝焰控股 123,700 822,605.00 0.32 144 002534 西子洁能 73,900 821,029.00 0.32 145 600328 中盐化工 104,200 820,054.00 0.32 146 600675 中华企业 291,800 819,958.00 0.32 147 603530 神马电力 33,100 817,901.00 0.32 148 301217 铜冠铜箔 73,700 816,596.00 0.31 149 000767 晋控电力 321,000 812,130.00 0.31 150 000029 深深房Ａ 53,900 811,734.00 0.31 151 002773 康弘药业 41,400 811,440.00 0.31 152 603477 巨星农牧 45,600 809,400.00 0.31 153 002275 桂林三金 53,500 807,315.00 0.31 154 000950 重药控股 149,750 805,655.00 0.31 155 600651 飞乐音响 193,800 802,332.00 0.31 156 601811 新华文轩 50,600 802,010.00 0.31 157 603013 亚普股份 53,400 799,932.00 0.31 158 002214 大立科技 71,700 799,455.00 0.31 159 002204 大连重工 160,500 799,290.00 0.31 160 603162 海通发展 86,700 797,640.00 0.31 161 301339 通行宝 39,100 795,294.00 0.31 162 600783 鲁信创投 62,700 794,409.00 0.31 163 002099 海翔药业 153,500 792,060.00 0.31 164 600662 外服控股 156,100 791,427.00 0.31 165 600718 东软集团 73,400 790,518.00 0.30 166 300119 瑞普生物 43,000 789,910.00 0.30 167 603169 兰石重装 143,800 783,710.00 0.30 168 300741 华宝股份 45,000 782,550.00 0.30 169 603983 丸美生物 24,200 780,692.00 0.30 170 000517 荣安地产 346,000 771,580.00 0.30 171 000019 深粮控股 116,200 763,434.00 0.29 172 605507 国邦医药 36,600 762,378.00 0.29 173 688183 生益电子 19,400 761,644.00 0.29 174 603567 珍宝岛 65,400 758,640.00 0.29 175 301262 海看股份 30,400 756,048.00 0.29 176 603075 热威科技 40,500 754,515.00 0.29 股份 177 003009 中天火箭 19,200 748,800.00 0.29 178 000603 盛达资源 62,400 748,176.00 0.29 179 002378 章源钨业 115,550 747,608.50 0.29 180 000718 苏宁环球 312,700 737,972.00 0.28 181 002332 仙琚制药 74,200 737,548.00 0.28 182 600094 大名城 202,300 736,372.00 0.28 183 301180 万祥科技 47,400 733,278.00 0.28 184 300083 创世纪 112,300 731,073.00 0.28 185 301559 中集环科 47,600 730,660.00 0.28 186 002088 鲁阳节能 56,900 727,751.00 0.28 187 600812 华北制药 140,700 727,419.00 0.28 188 000557 西部创业 137,300 712,587.00 0.27 189 002928 华夏航空 91,400 709,264.00 0.27 190 601068 中铝国际 160,600 708,246.00 0.27 191 601886 江河集团 129,900 701,460.00 0.27 192 600929 雪天盐业 124,800 697,632.00 0.27 193 600575 淮河能源 175,300 695,941.00 0.27 194 000030 富奥股份 135,000 692,550.00 0.27 195 002011 盾安环境 63,400 685,354.00 0.26 196 688336 三生国健 31,800 681,156.00 0.26 197 301500 飞南资源 37,800 680,400.00 0.26 198 002004 华邦健康 149,800 677,096.00 0.26 199 301155 海力风电 12,600 671,706.00 0.26 200 600301 华锡有色 39,000 663,390.00 0.26 201 600211 西藏药业 17,600 650,144.00 0.25 202 000581 威孚高科 34,300 647,584.00 0.25 203 601222 林洋能源 88,600 626,402.00 0.24 204 300039 上海凯宝 99,800 616,764.00 0.24 205 300463 迈克生物 43,500 574,200.00 0.22 206 601619 嘉泽新能 149,700 497,004.00 0.19 207 301087 可孚医疗 13,300 470,288.00 0.18 208 688206 概伦电子 24,800 468,968.00 0.18 209 605365 立达信 29,400 461,580.00 0.18 210 001322 箭牌家居 56,300 455,467.00 0.18 211 688766 普冉半导 4,200 425,292.00 0.16 体 212 002539 云图控股 48,200 376,924.00 0.15 213 600618 氯碱化工 37,800 372,708.00 0.14 214 002545 东方铁塔 51,900 364,857.00 0.14 215 002100 天康生物 55,700 364,835.00 0.14 216 002668 TCL 智家 27,200 356,864.00 0.14 217 000913 钱江摩托 19,600 352,996.00 0.14 218 002315 焦点科技 8,300 345,944.00 0.13 219 688300 联瑞新材 5,200 334,880.00 0.13 220 301039 中集车辆 35,700 323,085.00 0.12 221 601952 苏垦农发 30,950 303,000.50 0.12 222 300926 博俊科技 13,100 288,331.00 0.11 223 002726 龙大美食 34,800 275,616.00 0.11 224 688128 中国电器 12,800 268,928.00 0.10 研究院 225 300620 光库科技 5,500 267,300.00 0.10 226 601311 骆驼股份 30,700 254,503.00 0.10 227 600420 国药现代 20,800 248,352.00 0.10 228 300857 协创数据 2,300 245,847.00 0.09 229 000990 诚志股份 31,700 245,675.00 0.09 230 002498 汉缆股份 67,900 230,181.00 0.09 231 688372 伟测科技 3,800 222,376.00 0.09 232 300244 迪安诊断 18,300 207,705.00 0.08 233 002697 红旗连锁 33,800 199,758.00 0.08 234 002911 佛燃能源 14,901 188,348.64 0.07 235 300638 广和通 9,000 181,350.00 0.07 236 300685 艾德生物 7,600 173,280.00 0.07 237 002859 洁美科技 8,000 166,000.00 0.06 238 002239 奥特佳 51,700 157,685.00 0.06 239 600502 安徽建工 32,900 157,262.00 0.06 240 600125 铁龙物流 21,500 127,495.00 0.05 241 300705 九典制药 6,700 120,265.00 0.05 242 000156 华数传媒 13,700 98,640.00 0.04 243 002061 浙江交科 21,200 86,496.00 0.03 244 000756 新华制药 3,300 51,843.00 0.02 245 600063 皖维高新 6,800 27,200.00 0.01 246 600248 陕建股份 5,900 26,432.00 0.01 247 000969 安泰科技 1,900 21,185.00 0.01 248 600557 康缘药业 500 6,810.00 0.00 249 603229 奥翔药业 16 159.84 0.00 8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 （％） 1 600830 香溢融通 66,700 779,723.00 0.30 2 300956 英力股份 34,400 777,440.00 0.30 3 002931 锋龙股份 45,500 739,830.00 0.29 4 601231 环旭电子 44,000 726,000.00 0.28 5 300865 大宏立 31,100 725,874.00 0.28 6 300743 天地数码 47,300 720,379.00 0.28 7 300758 七彩化学 60,100 719,998.00 0.28 8 002825 纳尔股份 92,000 719,440.00 0.28 9 301099 雅创电子 17,330 718,328.50 0.28 10 603577 汇金通 89,800 717,502.00 0.28 11 300822 贝仕达克 34,700 716,555.00 0.28 12 300540 蜀道装备 29,200 715,984.00 0.28 13 603527 众源新材 74,300 712,537.00 0.27 14 002916 深南电路 5,700 712,500.00 0.27 15 002273 水晶光电 31,900 708,818.00 0.27 16 600162 香江控股 368,400 707,328.00 0.27 17 300611 美力科技 66,800 706,076.00 0.27 18 603373 安邦护卫 23,600 705,404.00 0.27 集团股份 19 000776 广发证券 43,500 705,135.00 0.27 20 300790 宇瞳光学 36,500 696,785.00 0.27 21 301379 天山电子 34,400 694,880.00 0.27 22 603380 易德龙 27,800 694,722.00 0.27 23 002666 德联集团 159,300 694,548.00 0.27 24 002782 可立克 54,800 693,220.00 0.27 25 600319 亚星化学 144,400 693,120.00 0.27 26 600551 时代出版 79,500 684,495.00 0.26 27 600218 全柴动力 86,600 684,140.00 0.26 28 603595 东尼电子 39,900 681,891.00 0.26 29 300733 西菱动力 58,300 680,361.00 0.26 30 688079 美迪凯股 78,000 675,480.00 0.26 份 31 002166 莱茵生物 88,900 664,083.00 0.26 32 002380 科远智慧 35,900 663,432.00 0.26 33 002980 华盛昌 25,800 661,770.00 0.26 34 301020 密封科技 35,200 660,000.00 0.25 35 603938 三孚股份 60,700 656,167.00 0.25 36 688597 煜邦电力 66,963 651,549.99 0.25 37 300453 三鑫医疗 87,086 649,661.56 0.25 38 600386 北巴传媒 144,900 647,703.00 0.25 39 300502 新易盛 5,600 647,248.00 0.25 40 300207 欣旺达 28,800 642,528.00 0.25 41 000887 中鼎股份 48,800 640,256.00 0.25 42 601116 三江购物 58,700 638,656.00 0.25 43 603038 华立股份 38,900 636,015.00 0.25 44 002376 新北洋 96,500 629,180.00 0.24 45 300771 智莱科技 59,600 626,992.00 0.24 46 300697 电工合金 49,700 626,717.00 0.24 47 688158 优刻得科 44,000 615,120.00 0.24 技 48 300746 汉嘉设计 53,900 614,999.00 0.24 49 002164 宁波东力 122,000 611,220.00 0.24 50 300564 筑博设计 41,900 517,884.00 0.20 51 002912 中新赛克 19,800 506,682.00 0.20 52 000830 鲁西化工 41,200 481,628.00 0.19 53 300515 三德科技 38,700 460,917.00 0.18 54 601518 吉林高速 163,600 454,808.00 0.18 55 603969 银龙股份 62,400 421,824.00 0.16 56 300277 海联讯 35,200 396,704.00 0.15 57 600617 国新能源 146,360 395,172.00 0.15 58 002655 共达电声 30,500 388,265.00 0.15 59 002427 尤夫股份 108,700 378,276.00 0.15 60 300587 天铁股份 81,000 355,590.00 0.14 61 301225 恒勃股份 13,300 352,982.00 0.14 62 300581 晨曦航空 30,000 336,300.00 0.13 63 000404 长虹华意 44,600 330,040.00 0.13 64 002224 三力士 75,400 325,728.00 0.13 65 300193 佳士科技 35,700 317,373.00 0.12 66 300241 瑞丰光电 54,100 297,009.00 0.11 67 600155 华创云信 39,700 293,780.00 0.11 68 600496 精工钢构 92,700 279,954.00 0.11 69 300545 联得装备 8,900 278,837.00 0.11 70 600495 晋西车轴 71,400 271,320.00 0.10 71 300010 豆神教育 43,200 268,272.00 0.10 72 002724 海洋王 49,100 261,212.00 0.10 73 301158 德石股份 18,400 258,152.00 0.10 74 600906 财达证券 35,800 254,180.00 0.10 75 300308 中际旭创 1,900 234,669.00 0.09 76 600096 云天化 9,800 218,540.00 0.08 77 301022 海泰科 9,900 200,970.00 0.08 78 600067 冠城新材 74,100 196,365.00 0.08 79 600168 武汉控股 39,800 176,314.00 0.07 80 688588 凌志软件 12,600 173,880.00 0.07 81 000623 吉林敖东 9,900 170,973.00 0.07 82 301107 瑜欣电子 6,000 153,660.00 0.06 83 688680 海优新材 4,000 135,120.00 0.05 84 300402 宝色股份 7,300 107,675.00 0.04 85 002977 天箭科技 3,800 103,398.00 0.04 86 688247 宣泰医药 10,200 102,612.00 0.04 87 300553 集智股份 2,900 79,750.00 0.03 88 600592 龙溪股份 6,200 61,256.00 0.02 89 300789 唐源电气 3,300 49,302.00 0.02 90 600367 红星发展 2,400 27,696.00 0.01 91 002500 山西证券 3,100 19,468.00 0.01 92 605056 咸亨国际 1,400 17,486.00 0.01 93 002533 金杯电工 1,600 15,744.00 0.01 94 003025 思进智能 1,100 15,499.00 0.01 95 600684 珠江股份 4,200 13,860.00 0.01 96 603386 骏亚科技 1,000 11,120.00 0.00 97 688213 思特威电 96 7,461.12 0.00 子科技 98 301377 鼎泰高科 200 4,230.00 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 600577 精达股份 7,077,313.00 0.97 2 002837 英维克 6,825,661.89 0.93 3 300579 数字认证 6,771,730.00 0.92 4 000685 中山公用 6,613,517.59 0.90 5 000032 深桑达Ａ 6,550,619.00 0.89 6 002174 游族网络 6,356,713.60 0.87 7 300158 振东制药 6,254,935.00 0.85 8 603530 神马电力 6,147,081.00 0.84 9 300735 光弘科技 6,066,954.20 0.83 10 002456 欧菲光 6,063,276.00 0.83 11 600246 万通发展 5,869,383.00 0.80 12 601369 陕鼓动力 5,828,900.00 0.80 13 603236 移远通信 5,733,928.30 0.78 14 688166 博瑞生物医 5,670,195.01 0.77 药 15 000557 西部创业 5,476,566.24 0.75 16 603678 火炬电子 5,409,051.02 0.74 17 603118 共进股份 5,387,362.00 0.74 18 600217 中再资环 5,301,184.00 0.72 19 601126 四方股份 5,272,349.00 0.72 20 600120 浙江东方 5,177,330.00 0.71 注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 002456 欧菲光 8,998,525.00 1.23 2 688166 博瑞生物医 8,863,598.84 1.21 药 3 603530 神马电力 8,545,683.00 1.17 4 300735 光弘科技 7,939,080.22 1.08 5 300476 胜宏科技 7,904,043.00 1.08 6 600577 精达股份 7,576,771.00 1.03 7 000032 深桑达Ａ 7,481,742.00 1.02 8 603098 森特股份 7,472,400.00 1.02 9 601137 博威合金 7,240,677.00 0.99 10 603920 世运电路 7,205,497.00 0.98 11 600246 万通发展 7,069,004.00 0.97 12 300623 捷捷微电 6,837,348.80 0.93 13 301301 川宁生物 6,632,747.00 0.91 14 300113 顺网科技 6,045,126.00 0.83 15 300475 香农芯创 5,985,083.00 0.82 16 300579 数字认证 5,788,170.00 0.79 17 688152 麒麟信安 5,761,150.27 0.79 18 603678 火炬电子 5,760,320.00 0.79 19 300158 振东制药 5,641,600.00 0.77 20 600217 中再资环 5,594,762.00 0.76 注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,805,612,457.28 卖出股票收入（成交）总额 2,168,993,564.62 注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证投资。 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等，以降低交易成本和组合风险，提高投资效率。 基金管理人在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策小组，负责股指期货的投资管理的相关事项，同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和风险控制等制度，并经基金管理人董事会批准后执行。 若相关法律法规发生变化时，基金管理人股指期货投资管理从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国人民银行及其派出机构、国家金融监督管理总局（前身为中国银保监会）及其派出机构、中国证监会及其派出机构、国家市场监督管理总局及机关单位、交易所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 72,193.89 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 663,542.45 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 735,736.34 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者 级别 户数 基金份额 占总份 占总份 （户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例 （%） （%） 汇添 富中 证 5,406 31,420.97 100,862,893.30 59.38 68,998,896.55 40.62 1000 指数 增强 A 汇添 富中 证 11,069 6,995.71 36,184,099.98 46.73 41,251,407.20 53.27 1000 指数 增强 C 合计 16,475 15,010.46 137,046,993.28 55.42 110,250,303.75 44.58 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 （%） 汇添富中证1000指 1,169,417.25 0.69 基金管理人所有 数增强 A 从业人员持有本 汇添富中证1000指 112,243.03 0.14 基金 数增强 C 合计 1,281,660.28 0.52 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 本公司高级管理人员、基金 汇添富中证 1000 指数增强 A 0 投资和研究部门负责人持有 汇添富中证 1000 指数增强 C 0 本开放式基金 合计 0 本基金基金经理持有本开放 汇添富中证 1000 指数增强 A 10~50 式基金 汇添富中证 1000 指数增强 C 0 合计 10~50 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情况 注：本基金基金经理期末未兼任私募资产管理计划的投资经理。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇添富中证 1000 指数增强 A 汇添富中证 1000 指数增强 C 基金合同生效日（2023 年 05 月 19 日）基金份 209,388,299.59 255,898,055.91 额总额 本报告期期初基金份额 430,552,692.20 296,976,163.85 总额 本报告期基金总申购份 178,347,480.36 503,718,585.06 额 减：本报告期基金总赎 439,038,382.71 723,259,241.73 回份额 本报告期基金拆分变动 - - 份额 本报告期期末基金份额 169,861,789.85 77,435,507.18 总额 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金基金管理人未发生重大人事变动。 经中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）研究决定，蔡亚蓉女士不再担任中国建设银行资产托管业务部总经理职务。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产的重大诉讼事项。 本报告期无涉及基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内，本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）自产品成立日（2023 年 05 月 19 日）起至本 报告期末，为本基金进行审计。本报告期内应付的审计费用为人民币 45,000.00 元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商 交易 占当期股 占当期佣 名称 单元 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 备注 数量 额的比例 比例（%） （%） 中信 3 3,030,928,089.22 76.26 1,251,733.45 88.29 证券 平安 2 236,655,597.78 5.95 41,626.96 2.94 证券 招商 2 210,426,059.89 5.29 37,011.20 2.61 证券 申万 3 139,763,557.48 3.52 24,587.38 1.73 宏源 证券 华泰 2 112,135,009.57 2.82 19,725.22 1.39 证券 海通 4 103,827,776.17 2.61 18,260.88 1.29 证券 中信 建投 4 81,987,508.19 2.06 14,422.48 1.02 证券 东方 2 50,585,628.60 1.27 8,898.26 0.63 证券 广发 1 8,296,795.00 0.21 1,459.47 0.10 证券 财通 2 - - - - 证券 长江 2 - - - - 证券 川财 2 - - - - 证券 大和 2 - - - - 证券 东北 1 - - - - 证券 东吴 3 - - - - 证券 方正 2 - - - - 证券 国金 2 - - - - 证券 国联 2 - - - - 证券 国投 2 - - - - 证券 华安 1 - - - - 证券 华兴 2 - - - - 证券 开源 2 - - - - 证券 摩根 大通 2 - - - - 证券 上海 2 - - - - 证券 太平 1 - - - - 洋证 券 天风 2 - - - - 证券 西部 2 - - - - 证券 野村 东方 2 - - - - 国际 粤开 1 - - - - 证券 浙商 1 - - - - 证券 中泰 2 - - - - 证券 中邮 2 - - - - 证券 注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期债 占当期 占当期 占当期 券商 券成交总 成交 债券回 成交 权证成 成交 基金成 名称 成交金额 额的比例 金额 购成交 金额 交总额 金额 交总额 （%） 总额的 的比例 的比例 比例（%） （%） （%） 中信 32,917,588.00 100.00 - - - - - - 证券 平安 - - - - - - - - 证券 招商 - - - - - - - - 证券 申万 宏源 - - - - - - - - 证券 华泰 - - - - - - - - 证券 海通 - - - - - - - - 证券 中信 建投 - - - - - - - - 证券 东方 - - - - - - - - 证券 广发 - - - - - - - - 证券 财通 - - - - - - - - 证券 长江 - - - - - - - - 证券 川财 - - - - - - - - 证券 大和 - - - - - - - - 证券 东北 - - - - - - - - 证券 东吴 - - - - - - - - 证券 方正 - - - - - - - - 证券 国金 - - - - - - - - 证券 国联 - - - - - - - - 证券 国投 - - - - - - - - 证券 华安 - - - - - - - - 证券 华兴 - - - - - - - - 证券 开源 - - - - - - - - 证券 摩根 大通 - - - - - - - - 证券 上海 - - - - - - - - 证券 太平 洋证 - - - - - - - - 券 天风 - - - - - - - - 证券 西部 - - - - - - - - 证券 野村 东方 - - - - - - - - 国际 粤开 - - - - - - - - 证券 浙商 - - - - - - - - 证券 中泰 - - - - - - - - 证券 中邮 - - - - - - - - 证券 注:1、专用交易单元的选择标准和程序： （1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由公司投资研究总部/指数与量化投资部（合称“投资研究部门”）根据法律法规及公司内部规定相应负责组织、协调和监督。投资研究部门选择财务状况良好、经营行为规范、合规风控能力和交易、研究服务能力较强的证券公司，租用其交易单元。 （2）交易单元分配的目标是按照中国证监会的有关规定和对券商交易或研究服务的评价控制交易单元的分配比例。 （3）投资研究部门根据定期评分的结果决定交易单元分配比例。通过一家证券公司进行证券交易的年交易佣金总额的上限，需符合相关法律法规规定的要求。（采用券商交易模式的基金不适用相关法律法规规定的证券交易佣金分配比例上限。） （4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部门决定。（6）交易单元的选择程序为投资研究部门按上述标准对券商进行评估，根据法律法规及公司内部规定确认选用的券商，与被选中的券商签订相关协议。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 本基金本报告期内未新增或退租交易单元。 3、《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》自 2024 年 7 月 1 日起实施，《汇添富基 金管理股份有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2024 年度）》公 告首次披露的报告期为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，特此说明。 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于防范不法分子冒用汇添富基 公司网站 2024 年 01 月 02 日 金名义进行非法活动的重要提示 关于汇添富基金管理股份有限公 上证报,公司网站,中 2 司终止与北京增财基金销售有限 国证监会基金电子披 2024 年 01 月 17 日 公司合作关系的公告 露网站 上交所,上证报,公司 3 汇添富基金管理股份有限公司旗 网站,深交所,中国证 2024 年 01 月 22 日 下基金 2023 年第四季度报告 监会基金电子披露网 站 上交所,上证报,公司 4 汇添富基金管理股份有限公司旗 网站,深交所,中国证 2024 年 03 月 29 日 下基金 2023 年年度报告 监会基金电子披露网 站 汇添富基金管理股份有限公司关 上证报,公司网站,中 5 于提醒投资者持续完善客户身份 国证监会基金电子披 2024 年 04 月 03 日 信息资料的公告 露网站 汇添富基金管理股份有限公司关 上交所,上证报,公司 6 于汇添富投资管理有限公司股东 网站,深交所,中国证 2024 年 04 月 16 日 变更的公告 监会基金电子披露网 站 上交所,上证报,公司 7 汇添富基金管理股份有限公司旗 网站,深交所,中国证 2024 年 04 月 22 日 下基金 2024 年第一季度报告 监会基金电子披露网 站 汇添富基金管理股份有限公司旗 上交所,公司网站,深 8 下部分基金更新基金产品资料概 交所,中国证监会基金 2024 年 05 月 24 日 要 电子披露网站 汇添富基金管理股份有限公司旗 上交所,公司网站,深 9 下部分基金更新招募说明书 交所,中国证监会基金 2024 年 05 月 24 日 电子披露网站 关于汇添富基金管理股份有限公 上证报,公司网站,中 10 司终止与北京中期时代基金销售 国证监会基金电子披 2024 年 06 月 13 日 有限公司合作关系的公告 露网站 上交所,上证报,公司 11 汇添富基金管理股份有限公司旗 网站,深交所,中国证 2024 年 07 月 19 日 下基金 2024 年第二季度报告 监会基金电子披露网 站 关于汇添富基金管理股份有限公 上证报,公司网站,中 12 司终止与中民财富基金销售（上 国证监会基金电子披 2024 年 08 月 15 日 海）有限公司合作关系的公告 露网站 汇添富基金管理股份有限公司旗 上交所,上证报,公司 13 下基金 2024 年中期报告 网站,深交所,中国证 2024 年 08 月 30 日 监会基金电子披露网 站 汇添富基金管理股份有限公司关 上交所,上证报,公司 14 于旗下部分基金估值调整情况的 网站,中国证监会基金 2024 年 10 月 09 日 公告 电子披露网站 上交所,上证报,公司 15 汇添富基金管理股份有限公司旗 网站,深交所,中国证 2024 年 10 月 25 日 下基金 2024 年第三季度报告 监会基金电子披露网 站 关于汇添富基金管理股份有限公 上证报,公司网站,中 16 司终止与乾道基金销售有限公司 国证监会基金电子披 2024 年 11 月 20 日 合作关系的公告 露网站 汇添富基金管理股份有限公司关 上证报,公司网站,中 17 于旗下部分基金的销售机构由北 国证监会基金电子披 2024 年 12 月 19 日 京中植基金销售有限公司变更为 露网站 华源证券股份有限公司的公告 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投 持有基 资 金份额 申 者 序 比例达 购 份额 类 号 到或者 期初份额 份 赎回份额 持有份额 占比 别 超过 20% 额 （%） 的时间 区间 2024 年 7 月 19 日 1 至 2024 56,706,408.09 - - 56,706,408.09 22.93 年 12 月 31 日 2024 年 3 机 月 13 日 构 至 2024 年3月14 2 日,2024 97,095,834.55 - 97,095,834.55 - - 年3月25 日至 2024 年 4 月 15 日 产品特有风险 1、持有人大会投票权集中的风险 当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 2、巨额赎回的风险 持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。 3、基金规模较小导致的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。4、基金净值大幅波动的风险 持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。 5、提前终止基金合同的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于5000 万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富中证 1000 指数增强型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富中证 1000 指数增强型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富中证 1000 指数增强型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富中证 1000 指数增强型证券投资基金在规定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 13.2 存放地点 上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司 13.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2025 年 03 月 31 日