摩根标普500指数型发起式证券投资基金(QDII)(摩 根标普500指数(QDII)人民币A)基金产品资料概要更 新 编制日期:2024年6月27日 送出日期:2024年6月28日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 摩根标普 500 指数 基金代码 017641 (QDII) 下属基金简称 摩根标普 500 指数 下属基金代码 017641 (QDII)人民币A 基金管理人 摩根基金管理(中国) 基金托管人 招商银行股份有限公司 有限公司 香港上海汇丰银行有限 - 公司 境外投资顾问 境外托管人 The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited 基金合同生效日 2023-04-06 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金 2023-04-06 基金经理 张军 基金经理的日期 证券从业日期 2004-06-01 《基金合同》生效日起三年后的对应日,若基金资产净值低于二亿元 人民币或等值货币的,基金合同自动终止,同时不得通过召开基金份 额持有人大会延续基金合同期限。若届时的法律法规或中国证监会规 定发生变化,上述终止规定被取消、更改或补充时,则本基金可以参 其他 照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。 《基金合同》生效三年后继续存续的,连续二十个工作日出现基金份 额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元人民币或等 值货币情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续五十个 工作日出现前述情形的,基金合同终止,不需召开基金份额持有人大 会。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资者欲了解详细情况,请阅读招募说明书“基金的投资”章节。 投资目标 本基金进行被动指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和 跟踪误差最小化。 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。其余资产可投资于 其他金融产品或工具。 境外投资工具包括:与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国 家或地区证券监管机构登记注册的与本基金跟踪同一标的指数的公募 基金(包括交易型开放式基金(ETF));已与中国证监会签署双边监管合 作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全 球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;政府债券、公司债券、 可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券以及经中国证监会认 可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇 票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具; 与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投 资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易 的权证、期权、期货等金融衍生产品;以及法律法规或中国证监会允 投资范围 许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 境内投资工具包括:债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融 债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、证券 公司短期公司债等)、资产支持证券、银行存款、债券回购、同业存 单,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履 行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:投资于标的指数成份股及其备选成份股的比 例不低于基金资产净值的80%,且不低于非现金基金资产80%;每个 交易日日终在扣除应缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或者到期 日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以 调整上述投资品种的投资比例。 本基金采用完全复制策略,按照标的指数成份股构成及其权重构建股 票资产组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化对股票组合进行 动态调整。但因特殊情况导致基金无法有效跟踪标的指数时,本基金 将运用其他方法建立实际组合,力求实现基金相对业绩比较基准的跟 踪误差最小化。 为了实现追踪误差最小化,本基金投资于标的指数成份股及其备选成 份股的比例不低于基金资产净值的80%,且不低于非现金基金资产 主要投资策略 80%。 在正常市场情况下,本基金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准 之间的日均跟踪偏离度小于0.35%,基金净值增长率与业绩比较基准 之间的年跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整等其他原 因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应 采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 本基金主要通过以下投资策略进行投资:1、资产配置策略;2、股票 投资策略;3、基金投资策略;4、金融衍生品投资策略;5、债券投 资策略;6、资产支持证券投资策略。 业绩比较基准 标普500指数收益率(经汇率调整后) ×95%+银行活期存款利率(税后) ×5% 本基金属于股票型基金产品,预期风险和收益水平高于混合型基金、 债券型基金和货币市场基金。本基金为被动管理的指数型基金,具有 风险收益特征 与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金投资于境外证券市场,因此还面临汇率风险等境外证券市场投 资所面临的特别投资风险。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 区域配置图表 注:1. 图示范围为报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布; 2. 国家(地区)类别根据其所在的证券交易所确定,ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的 证券交易所确定。 3. 图示百分比为公允价值占股票及存托凭证的公允价值合计数比例(%) (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 本基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率 备注 /持有期限(N) 0元≤ M < 50万元 1.20% 50万元≤ M < 100万元 0.80% 申购费(前收费) 100万元≤ M < 500万元 0.30% M ≥ 500万元 1000元/笔0天≤ N < 7天 1.50% 7天≤ N < 365天 0.50% 赎回费 1年≤ N < 2年 0.25% N ≥ 2年 0.00% (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率或金额 收费方 管理费 0.50% 基金管理人、销售机构 托管费 0.15% 基金托管人 审计费用 66,000.00 会计师事务所 信息披露费 120,000.00 规定披露报刊 其他费用 按照国家有关规定和《基金合同》约 定可以在基金财产中列支的费用。 注: 1.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 2.审计费用、信息披露费为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值, 最终实际金额以基金定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表: 基金运作综合费率(年化) 0.76% 注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作费用以最 近一次年报基金披露的相关数据为基准推算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者欲购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、投资本基金的风险: (1)市场风险 主要的风险因素包括:海外市场风险、政治风险、经济周期风险、汇率风险、利率风险。 (2)管理风险 (3)流动性风险 (4)特定风险 1)标的指数回报与总体市场平均回报偏离的风险 标的指数并不能完全代表总体市场。标的指数成份股的平均回报率与总体市场的平均回报率可能存在偏离。 2)标的指数波动的风险 标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收益水平发生变化,产生风险。 3)标的指数变更的风险 尽管可能性很小,但根据基金合同规定,如出现变更标的指数的情形,本基金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变,投资组合将随之调整,基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致,投资者须承担此项调整带来的风险与成本。 4)基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 本基金在跟踪标的指数时由于各种原因导致基金的业绩表现与标的指数表现之间可能产生差异,主要影响因素可能包括: a.由于标的指数调整成份股或变更编制方法,使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度与跟踪误差。 b.由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化,使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。 c.成份股派发现金红利将导致基金收益率超过标的指数收益率,产生正的跟踪偏离度。 d.由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。 e.由于基金投资过程中的证券交易成本,以及基金管理费和托管费等的存在,使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。 f.由于政策、管控、及其他管理人不可控因素等导致本基金无法投资于部分指数成分股,从而导致基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。 g.在本基金指数化投资过程中,基金管理人的管理能力,例如跟踪指数的水平、技术手段、买入卖出的时机选择等,都会对本基金的收益产生影响,从而影响本基金对标的指数的跟踪程度。 h.其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制,基金投资组合中个别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同;因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大;因基金申购与赎回带来的现金变动;因指数发布机构指数编制错误等,由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。 5)跟踪误差控制未达约定目标的风险 本基金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于 0.35%,基金净值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过4%,但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围,本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。 6)指数编制机构停止服务的风险 本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护,未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指数的管理和维护,本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案,如更换基金标的指数、转换运作方式,与其他基金合并、或者终止基金合同等,并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决,基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的,基金合同自动终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式,与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前,基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作,该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异,影响投资收益。 7)成份股停牌的风险 标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌,发生成份股停牌时可能面临如下风险: a.基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。 b.在极端情况下,标的指数成份股可能大面积停牌,基金可能无法及时卖出成份股以获取足额的符合要求的赎回款项,由此基金管理人可能设置较低的赎回份额上限或者采取暂停赎回的措施,投资者将面临无法赎回全部或部分基金份额的风险。 8)成份股退市的风险 指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则,综合考虑成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响,据此制定成份股替代策略,并对投资组合进行相应调整。 9)境外证券投资额度限制引致的风险 本基金将按照中国证监会和外管局核准的额度设定基金募集期内的募集规模上限。基金合同生效后,基金的资产规模不受上述限制,但基金管理人有权根据基金的境外证券投资额度控制基金申购规模并暂停基金的申购。 10)发起式基金自动终止的风险 (5)资产支持证券的投资风险 (6)启用侧袋机制的风险 (7)操作或技术风险 (8)合规性风险 (9)交易结算风险 (10)会计核算风险 (11)税务风险 (12)金融模型风险 (13)衍生品投资风险 (14)信用风险 (15)基金管理人职责终止风险 (16)关联交易及利益冲突风险 (17)其他风险 2、声明 (1)本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。基金投资者自愿投资于本基金,须自行承担投资风险。 (2)除基金管理人直接办理本基金的销售外,本基金还通过基金代销机构代理销售,但是,基金资产并不是代销机构的存款或负债,也没有经基金代销机构担保收益,代销机构并不能保证其收益或本金安全。 关于本基金完整的风险揭示请见本基金的《招募说明书》的“风险揭示”章节。(二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实守信、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同当事人。 各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有决定,仲裁费用由败诉方承担。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站 网址:am.jpmorgan.com/cn 客服电话:400-889-4888 ● 基金合同、托管协议、招募说明书 ● 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ● 基金份额净值 ● 基金销售机构及联系方式 ● 其他重要资料