汇添富添添乐双盈债券型证券投资基金 2023 年第 3 季度报告 2023 年 09 月 30 日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2023 年 10 月 25 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 2023 年 09 月 30 日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金 汇添富添添乐双盈债券 简称 基金 主代 017592 码 基金 运作 契约型开放式 方式 基金 合同 2023 年 02 月 01 日 生效 日 报告 期末 基金 326,264,591.71 份额 总额 (份) 投资 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，追求 目标 基金资产的长期稳健增值。 本基金采取稳健的投资策略，通过债券等固定收益类资产的投资力争平稳收益， 并适度参与股票等权益类资产的投资增强回报，在灵活配置各类资产以及严格 投资 的风险管理基础上，力争实现基金资产的持续稳定增值。本基金采取的投资策策略 略主要包括资产配置策略、股票精选策略、港股通标的股票的投资策略、存托 凭证的投资策略、债券投资策略、可转债及可交换债投资策略及国债期货投资 策略。 业绩 中债新综合财富（总值）指数收益率*85%+沪深 300 指数收益率*7%+恒生指数收比较 益率（经汇率调整）*3%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5% 基准 本基金属于债券型基金，其预期的风险与收益低于股票型基金、混合型基金， 风险 高于货币市场基金。 收益 本基金除了投资 A 股以外，还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票，将特征 面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来 的特有风险。 基金 管理 汇添富基金管理股份有限公司 人 基金 托管 中国工商银行股份有限公司 人 下属 分级 基金 汇添富添添乐双盈债券 A 汇添富添添乐双盈债券 C 的基 金简 称 下属 分级 基金 017592 017593 的交 易代 码 报告 期末 下属 分级 基金 311,085,615.03 15,178,976.68 的份 额总 额(份) §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2023 年 07 月 01 日 - 2023 年 09 月 30 日) 汇添富添添乐双盈债券 A 汇添富添添乐双盈债券 C 1.本期已实现收益 2,751,647.44 104,805.53 2.本期利润 7,058,324.13 302,470.06 3.加权平均基金份额本期利 0.0150 0.0138 润 4.期末基金资产净值 313,964,930.72 15,278,804.70 5.期末基金份额净值 1.0093 1.0066 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富添添乐双盈债券 A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 月 1.36% 0.12% 0.13% 0.09% 1.23% 0.03% 过去六个 月 1.27% 0.11% 1.14% 0.09% 0.13% 0.02% 自基金合 同生效日 0.93% 0.11% 1.48% 0.09% -0.55% 0.02% 起至今 汇添富添添乐双盈债券 C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 月 1.25% 0.12% 0.13% 0.09% 1.12% 0.03% 过去六个 1.06% 0.10% 1.14% 0.09% -0.08% 0.01% 月 自基金合 同生效日 0.66% 0.11% 1.48% 0.09% -0.82% 0.02% 起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本《基金合同》生效之日为 2023 年 02 月 01 日，截至本报告期末，基金成立未满一年。 本基金建仓期为本《基金合同》生效之日起 6 个月，截至本报告期末，本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 说明 任职日期 离任日期 限（年） 国籍：中国。 学历：上海 财经大学统 计学硕士。 本基金的基 2023 年 02 从业资格： 蔡志文 金经理 月 01 日 - 10 证券投资基 金从业资格。 从业经历： 2014 年 7 月 加入汇添富 基金管理股 份有限公司 任行业分析 师。2019 年 12 月 4 日至 今任汇添富 外延增长主 题股票型证 券投资基金 的基金经理。 2022 年 3 月 1 日至今任 汇添富品牌 力一年持有 期混合型证 券投资基金 的基金经理。 2023 年 2 月 1 日至今任 汇添富添添 乐双盈债券 型证券投资 基金的基金 经理。2023 年 3 月 22 日 至今任汇添 富战略精选 中小盘市值 3 年持有期 混合型发起 式证券投资 基金的基金 经理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律 法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，确保公平交易制度的执行和实现。具体情况如下： 一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。 二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。 三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3 日内、5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过T 检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。 四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。 综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 14 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内，国内宏观经济主线在于稳增长政策的不断出台，期间经济数据虽在底部但局部显现修复迹象。具体表现为，8 月以来经济数据弱改善，制造业投资和出口数据均有 边际回升，服务消费继续保持较强的复苏趋势；物价数据同步改善，CPI 同比回升，PPI 同比降幅继续收窄，PPI 环比由负转正；同时，融资数据显著回升，信贷投放总量改善，地方债发行对社融形成较强支撑；工业企业利润出现边际上的企稳迹象。但房地产类投资依旧偏弱，对经济复苏斜率形成拖累。政策方面，对经济呵护持续加强，财政与货币政策协同发力，房地产政策优化调整落地，化债部署落地，提振资本市场信心的各项举措陆续出台。海外方面，美国经济数据仍然强劲，在更长时间保持较高利率的预期继续加强，美元指数走强，美债利率创新高，对全球风险资产表现形成一定压制。 报告期内，债券市场以 8 月下旬为界整体收益率水平先下后上，7 月以来债券市场在 经济数据走弱和政策酝酿期定力较强的影响下，收益率震荡下行，随后 8 月中旬不对称降息超预期落地，推动收益率快速下行。8 月下旬以来，降息影响逐渐消退，受稳地产政策不断加码、经济数据改善、国债供给放量等多重因素影响，叠加资金面偏紧，收益率不断攀升。曲线短端受资金影响更甚，调整幅度超过长端。 报告期内，股票市场依然维持弱势震荡过程。市场的成交活跃度也出现了明显的走低。 2023 年第三季度沪深 300 指数下跌 3.98%，中小板指数下跌 10.86%，创业板指数下跌 9.53%。底部的震荡的持续，令各指数的估值水平普遍在底部徘徊，大部分板块和指数的估值普遍位于历史 10%分位数附近，市场的下行风险得到释放。第三季度分行业看，银行和非银金融、煤炭、石油石化、钢铁等行业涨幅居前，而前期表现较好的成长股板块包括电力设备新能源、计算机、通信、传媒等行业本季度跌幅较大。 报告期内，债券方面，组合合理运用杠杆，根据市场波动适度调节久期，重点配置高等级信用债以获取票息收益。股票方面，组合重点投资了安全边际高，抗风险能力较强、增长预期稳定的大盘价值股，增持了煤炭、石油石化、有色等行业。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期汇添富添添乐双盈债券 A 类份额净值增长率为 1.36%，同期业绩比较基准收 益率为 0.13%。本报告期汇添富添添乐双盈债券 C 类份额净值增长率为 1.25%，同期业绩比较基准收益率为 0.13%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 60,395,547.30 13.57 其中：股票 60,395,547.30 13.57 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 370,753,576.67 83.28 其中：债券 370,753,576.67 83.28 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 - - 售金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 11,453,631.33 2.57 8 其他资产 2,606,238.84 0.59 9 合计 445,208,994.14 100.00 注:本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 28,307,068.60 元，占期末净 值比例为 8.6%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 16,438,239.70 4.99 C 制造业 14,245,914.00 4.33 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 1,404,325.00 0.43 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 32,088,478.70 9.75 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 10 能源 23,683,975.24 7.19 15 原材料 3,871,022.16 1.18 20 工业 - - 25 可选消费 - - 30 日常消费 - - 35 医疗保健 - - 40 金融 - - 45 信息技术 - - 50 电信服务 - - 55 公用事业 - - 60 房地产 752,071.20 0.23 合计 28,307,068.60 8.60 注:（1）以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 （2）由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 公允价值 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 净值比例 （元） （％） 中国海洋石 23,683,975. 1 00883 1,873,000 7.19 油 24 7,913,620.0 2 600519 贵州茅台 4,400 2.40 0 7,749,508.0 3 601225 陕西煤业 419,800 2.35 0 7,583,676.0 4 601899 紫金矿业 625,200 2.30 0 3,964,142.0 5 000932 华菱钢铁 662,900 1.20 0 3,871,022.1 6 01378 中国宏桥 550,000 1.18 6 2,368,152.0 7 601339 百隆东方 424,400 0.72 0 1,404,325.0 8 600546 山煤国际 74,500 0.43 0 1,105,055.7 9 600123 兰花科创 115,230 0.34 0 建发国际集 10 01908 43,000 752,071.20 0.23 团 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 23,047,979.89 7.00 2 央行票据 - - 3 金融债券 73,804,477.01 22.42 其中：政策性金融债 1,011,400.00 0.31 4 企业债券 253,939,021.41 77.13 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 19,962,098.36 6.06 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 地方政府债 - - 10 其他 - - 11 合计 370,753,576.67 112.61 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产 公允价值 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 净值比例 （元） （％） 19 建设银行 21,047,956. 1 1928032 200,000 6.39 永续债 16 22 农业银行 20,588,099. 2 2228011 200,000 6.25 永续债 01 73 20,536,475. 3 175521 20 国君 G9 200,000 6.24 62 22 大唐发电 19,962,098. 4 102281813 200,000 6.06 MTN007 36 10,520,518. 5 122374 14 招商债 100,000 3.20 36 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 38,801.94 2 应收证券清算款 1,835,580.55 3 应收股利 730,311.59 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,544.76 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,606,238.84 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇添富添添乐双盈债券 A 汇添富添添乐双盈债券 C 本报告期期初基金份额总额 607,155,809.36 32,220,750.24 本报告期基金总申购份额 2,877,884.20 1,422,041.00 减：本报告期基金总赎回份 额 298,948,078.53 18,463,814.56 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 311,085,615.03 15,178,976.68 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 注：无 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富添添乐双盈债券型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富添添乐双盈债券型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富添添乐双盈债券型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富添添乐双盈债券型证券投资基金在规定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2023 年 10 月 25 日