华夏中证新能源交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接基金 2023 年第 4 季度报告 2023 年 12 月 31 日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二四年一月十九日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 17 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华夏中证新能源 ETF 发起式联接 基金主代码 017571 交易代码 017571 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022 年 12 月 27 日 报告期末基金份额总额 35,075,191.69 份 通过对目标 ETF 基金份额的投资，追求跟踪标的指数，获 投资目标 得与指数收益相似的回报。本基金力争日均跟踪偏离度的 绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。 主要投资策略包括目标 ETF 投资策略，股票投资策略，存 托凭证投资策略，债券投资策略，衍生品投资策略，资产 投资策略 支持证券投资策略，可转换债券、可交换债券投资策略， 参与转融通证券出借业务策略等。 中证新能源指数收益率×95%＋人民币活期存款税后利率 业绩比较基准 ×5% 本基金为目标 ETF 的联接基金，目标 ETF 为股票型指数基 风险收益特征 金，因此本基金的预期风险和预期收益高于混合型基金、 债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华夏中证新能源ETF发起式联 华夏中证新能源ETF发起 接 A 式联接 C 下属分级基金的交易代码 017571 017572 报告期末下属分级基金的份 20,002,346.49 份 15,072,845.20 份 额总额 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 516850 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2021 年 3 月 9 日 基金份额上市的证券交易 上海证券交易所 所 上市日期 2021 年 3 月 19 日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 2.1.2 目标基金产品说明 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基 投资目标 金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超 过 2%。 主要投资策略包括组合复制策略，替代性策略，存托凭证投资 投资策略 策略，衍生品投资策略，债券投资策略，资产支持证券投资策 略，融资、转融通证券出借业务投资策略等。 业绩比较基准 中证新能源指数收益率 风险收益特征 本基金为股票基金，其预期风险和预期收益高于混合基金、债 券基金与货币市场基金。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 (2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日) 主要财务指标 华夏中证新能源 ETF 发起式 华夏中证新能源 ETF 发起式联接 A 联接 C 1.本期已实现收益 -49,632.20 -39,087.87 2.本期利润 -1,354,907.94 -846,904.08 3.加权平均基金份 -0.0702 -0.0694 额本期利润 4.期末基金资产净 13,122,242.06 9,858,910.71 值 5.期末基金份额净 0.6560 0.6541 值 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏中证新能源ETF发起式联接A： 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 -9.83% 1.56% -9.82% 1.59% -0.01% -0.03% 月 过去六个 -25.58% 1.35% -25.86% 1.37% 0.28% -0.02% 月 过去一年 -34.23% 1.35% -34.32% 1.39% 0.09% -0.04% 自基金合 同生效起 -34.40% 1.33% -34.55% 1.38% 0.15% -0.05% 至今 华夏中证新能源ETF发起式联接C： 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 -9.88% 1.56% -9.82% 1.59% -0.06% -0.03% 月 过去六个 -25.69% 1.35% -25.86% 1.37% 0.17% -0.02% 月 过去一年 -34.41% 1.35% -34.32% 1.39% -0.09% -0.04% 自基金合 同生效起 -34.59% 1.33% -34.55% 1.38% -0.04% -0.05% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2022 年 12 月 27 日至 2023 年 12 月 31 日) 华夏中证新能源 ETF 发起式联接 A： 华夏中证新能源 ETF 发起式联接 C： 注：根据本基金的基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同中投资范围、投资限制的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 硕士。曾任职于 北京市金杜律 师事务所证券 部。2008 年 12 月加入华夏基 金管理有限公 司。历任数量投 资部研究员、基 金经理助理、华 夏新趋势灵活 配置混合型证 券投资基金基 金经理（2018 年 1 月 17 日至 2021 年 5 月 26 日期间)、华夏 新锦绣灵活配 置混合型证券 本基金 投资基金基金 李俊 的基金 2022-12-27 - 15 年 经理（2019 年 1 经理 月31日至2021 年 5 月 26 日期 间)、华夏中证 全指证券公司 交易型开放式 指数证券投资 基金基金经理 （2019 年 9 月 17日至2021年 12 月 13 日期 间)、华夏中证 全指证券公司 交易型开放式 指数证券投资 基金发起式联 接基金基金经 理（2020 年 4 月 3 日至 2021 年12月13日期 间)、上证金融 地产交易型开 放式指数发起 式证券投资基 金 基 金 经 理 （2017年12月 11日至2022年 3 月 14 日期 间)、华夏中证 智能汽车主题 交易型开放式 指数证券投资 基金基金经理 （2021 年 5 月 13日至2022年 8 月 22 日期 间)、上证医药 卫生交易型开 放式指数发起 式证券投资基 金 基 金 经 理 （2021 年 5 月 27日至2022年 8 月 22 日期间) 等。 注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行 了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 97 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金跟踪的标的指数为中证新能源指数，业绩比较基准为：中证新能源指数收益率*95%+人民币活期存款利率(税后)*5%。中证新能源指数选取沪深市场中涉及可再生能源生产、新能源应用、新能源存储以及新能源交互设备等业务的上市公司证券作为指数样本，以反映新能源产业相关上市公司证券的整体表现。本基金通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标 ETF（华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金），从而实现基金投资目标，基金也可以通过买入中证新能源指数成份股来跟踪标的指数。 4 季度，国际环境依然复杂，俄乌战火未熄，中东硝烟再起，我们真切地认识到，和平与发展的时代主题下，国际环境日趋复杂，不稳定性不确定性明显增加。我国发展仍处于重要战略机遇期，但机遇和挑战都有新的发展变化。当今世界，逆全球化已经成为一个无法回避的话题，其影响也逐渐在经济领域各个方面体现出来。 国内方面，总体来看，经济修复动能依然不足，压力主要来自三个方面：内部的房地产问题，外部的美国蓄意与中国脱钩，以及三年疫情的冲击。这三个因素，在不同层面、不同程度上冲击着中国的经济。与此同时，我们也发现，中美经济周期的不同步问题，这种不同步除了疫情之后不同的政策应对的影响，也有逆全球化的影响，除此之外，中美两国立足当前着眼长远，各自选择了相应的战略，中国致力于科技突围，果断放弃旧的发展模式；美国反思过去，坚定推进再工业化，虽然都非一日之功，但势必会对过去的经济周期、发展模式造成扰动。站在当前的位置，我们也应该认识到，如果放长视野，对于我们这样一个大国，有些事是不得不做的，有些路是不得不走的，有些困难是不得不经历的。 从政策基调看，是保持定力坚持高质量发展，还是在经济面临困难时适当扩大内需，这是一个选择，如何选择就需要承担相应的结果，中央经济工作会议提到“先立后破”，某种程度上也是这一选择的答案，从近期的房地产政策、地方化债方案也可看出个中线索；此外， 政策的制定需要高度重视，政策的执行同样不可忽视，这就需要避免合成谬误的问题；最后，很多时候我们政策的方向固然重要，但也需要注意政策的节奏，多少事从来急，但往往事缓则成。 市场方面，从经济金融环境来看，经济与政策虽不及预期，但并没有继续恶化，尤其美联储政策走向明确利好，但情绪依然悲观，市场继续下调，市场走向，越来越体现边际资金定价的逻辑，这也需要我们去思考边际资金来自什么地方，以及为何存量资金失去了话语权。 基金投资运作方面，作为被动指数基金，本基金主要采取复制指数的投资策略，报告期内，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者日常申购、赎回等工作。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2023 年 12 月 31 日，华夏中证新能源 ETF 发起式联接 A 份额净值为 0.6560 元， 本报告期份额净值增长率为-9.83%，同期业绩比较基准增长率-9.82%，本报告期跟踪偏离度 为-0.01%；华夏中证新能源 ETF 发起式联接 C 份额净值为 0.6541 元，本报告期份额净值增 长率为-9.88%，同期业绩比较基准增长率-9.82%，本报告期跟踪偏离度为-0.06%。与业绩比较基准产生偏离的主要原因为日常运作费用、指数结构调整、申购赎回、成份股分红等产生的差异。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 21,672,803.88 88.01 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 7 银行存款和结算备付金合计 1,655,730.60 6.72 8 其他资产 1,295,660.21 5.26 9 合计 24,624,194.69 100.00 5.2 期末投资目标基金明细 占基金 序号 基金名称 基金类 运作方 管理人 公允价值 资产净 型 式 值比例 （%） 1 华夏中证新能 股票型 交易型开 华夏基金管理 21,672,803.88 94.31 源 ETF 放式 有限公司 5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.3.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.12 投资组合报告附注 5.12.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.12.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 4,024.40 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,193,504.52 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 98,131.29 9 合计 1,295,660.21 5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华夏中证新能源ETF发起式联接A 华夏中证新能源ETF发起式联 接C 本报告期期初基金 19,117,906.57 11,192,914.80 份额总额 报告期期间基金总 3,342,805.60 12,232,713.44 申购份额 减：报告期期间基 2,458,365.68 8,352,783.04 金总赎回份额 报告期期间基金拆 - - 分变动份额 本报告期期末基金 20,002,346.49 15,072,845.20 份额总额 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 华夏中证新能源ETF发起式联接 项目 华夏中证新能源ETF发起式联接C A 报告期期初管理 人持有的本基金 10,006,300.63 - 份额 报告期期间买入 - - /申购总份额 报告期期间卖出 - - /赎回总份额 报告期期末管理 人持有的本基金 10,006,300.63 - 份额 报告期期末持有 的本基金份额占 50.03 - 基金总份额比例 （%） 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金 发起份额总数 发起份额占基金 发起份额承诺持 总份额比例 总份额比例 有期限 基金管理 人固有资 10,006,300.63 28.53% 10,000,000.00 28.51% 不少于三年 金 基金管理 人高级管 - - - - - 理人员 基金经理 等人员 - - - - - 基金管理 人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,006,300.63 28.53% 10,000,000.00 28.51% 不少于三年 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 投资者类别 持有基金份额 申 赎 序 比例达到或者 期初份额 购 回 持有份额 份额占 号 超过 20%的时 份 份 比 间区间 额 额 机构 1 2023-10-01 至 10,006,300.63 - - 10,006,300.63 28.53% 2023-12-31 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形， 在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理 的价格及时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性 风险。 在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本 基金资产规模持续低于正常运作水平，面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合 同等情形。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、报告期内披露的主要事项 2023 年 10 月 12 日发布华夏基金管理有限公司关于设立华夏股权投资基金管理（北京） 有限公司的公告。 2、其他相关信息 华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立的首批全国 性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州、青岛、武汉及沈阳设有分公司，在香港、深圳、上海、北京设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只沪港通 ETF 基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF 基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、首批个人养老金基金管理人、境内 首批中日互通 ETF 基金管理人、首批商品期货 ETF 基金管理人、首批公募 MOM 基金管理 人、首批纳入互联互通 ETF 基金管理人、首批北交所主题基金管理人以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人、公募 REITs 管理人，国内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的公募基金公司，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会准予基金注册的文件； 2、《华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》； 3、《华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 10.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 10.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇二四年一月十九日