创金合信中证科创创业50指数增强型证券 投资基金(2024年6月)招募说明书(更新) 基金管理人:创金合信基金管理有限公司 基金托管人:平安银行股份有限公司 截止日:2024年04月30日 重要提示 1、本基金经中国证监会2022年11月7日证监许可[2022]2764号文注册募集。 2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册, 但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出 实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 本基金标的指数为中证科创创业50指数。 (1)指数样本空间 中证科创创业50指数的样本空间由满足以下条件的科创板和创业板上市的股票和红筹 企业发行的存托凭证组成:1)上市时间超过一个季度,除非该证券自上市以来的日均总市 值在沪深市场中排名前30位;2)非ST、*ST证券。 (2)可投资性筛选 过去一年日均成交金额排名位于样本空间前80%。 (3)选样方法 1)对于样本空间内符合可投资性筛选条件的证券,选取新一代信息技术产业、高端装 备制造产业、新材料产业、生物产业、新能源汽车产业、新能源产业、节能环保产业、数字 创意产业等新兴产业上市公司证券作为待选样本;2)将待选样本按照过去一年日均总市值 由高到低排名,选取排名前50的证券作为指数样本。 有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站,网址: http://www.csindex.com.cn。 3、本基金为股票型基金,理论上其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金和 货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具有与标的指数类似的 风险收益特征。本基金除可投资A股外,还可通过港股通机制投资港股通标的股票,需承担 港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 4、本基金投资于证券市场,基金净值会因证券市场波动等因素产生波动。投资者在投 资本基金前,应全面了解本基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力, 理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括证券市 场风险、流动性风险、信用风险、管理风险、操作或技术风险、特有风险、基金管理人职责 终止风险及不可抗力风险等。敬请投资人详细阅读本招募说明书“风险揭示”章节,以便全 面了解本基金运作过程中的潜在风险。 当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序后,可 以启用侧袋机制,具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”章节。侧袋机制实施期间, 基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人 仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。 本基金参与存托凭证的投资,有可能出现股价波动较大的情况,投资者有可能面临价格 大幅波动的风险。 本基金为股票指数增强基金,以追踪标的指数为投资目标,在基金的投资运作过程中可 能面临指数基金特有的风险,包括与指数化投资方式相关的系统性风险、投资替代风险、与 标的指数相关的风险(指数编制机构停止服务的风险、标的指数回报与股票市场平均回报偏 离风险)、跟踪偏差风险以及成份股停牌的风险。 5、本基金投资相关股票市场交易互联互通机制试点(以下简称“港股通机制”)允许 买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标 的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港 股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧 烈的股价波动)、港股通每日额度限制可能导致无法通过港股通买入交易的风险、港股通可 投资标的范围调整带来的风险、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港 股通交易日设定相关的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不 能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。具体风险烦请查阅本招募说明书的“风险揭 示”章节的具体内容。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于 港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。 本基金可以投资于信用衍生品,由于信用衍生品市场价值随着市场因素的变化而变化, 当信用衍生品价值为正时面临交易对手违约的风险。信用衍生品主要场外市场交易,产品自 身的流动性不高,此时倘若市场中发生交易对手违约或者信用评级被降级等信用事件,将会 降低产品的流动性,使得产品的流动性溢价提高。信用衍生品本身高杠杆的特点,有时极为 微小的失误可能带来风险的急剧放大,信用衍生品在估值、风险对冲方面存在模型风险。 本基金可根据法律法规和基金合同的约定参与转融通证券出借业务,可能存在流动性风 险、市场风险和信用风险等转融通业务特有风险。 6、基金不同于银行储蓄与债券,基金投资人有可能获得较高的收益,也有可能损失本 金。投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》、《基 金合同》及基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决 策,自行承担投资风险。 7、基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成 对本基金业绩表现的保证。 8、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不 保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 9、基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后, 基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。 本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2024年4月30 日,有关财务数据和净值表现截止日为2024年3月31日(未经审计)。 目录 第一部分 绪言.................................................................................................................................6 第二部分 释义.................................................................................................................................7 第三部分 基金管理人...................................................................................................................12 第四部分 基金托管人...................................................................................................................24 第五部分 相关服务机构...............................................................................................................27 第六部分 基金的募集...................................................................................................................29 第七部分 基金合同的生效...........................................................................................................30 第八部分 基金份额的申购与赎回...............................................................................................31 第九部分 基金的投资...................................................................................................................42 第十部分 基金业绩.......................................................................................................................54 第十一部分 基金的财产...............................................................................................................55 第十二部分 基金资产估值...........................................................................................................56 第十三部分 基金的收益与分配...................................................................................................62 第十四部分 基金的费用与税收...................................................................................................64 第十五部分 基金的会计与审计...................................................................................................66 第十六部分 基金的信息披露.......................................................................................................67 第十七部分 侧袋机制...................................................................................................................73 第十八部分 风险揭示...................................................................................................................75 第十九部分 基金合同的变更、终止和基金财产的清算...........................................................85 第二十部分 基金合同的内容摘要...............................................................................................87 第二十一部分 基金托管协议的内容摘要.................................................................................101 第二十二部分 基金份额持有人服务.........................................................................................117 第二十三部分 其他应披露事项.................................................................................................119 第二十四部分 招募说明书存放及其查阅方式.........................................................................120 第二十五部分 备查文件.............................................................................................................121 第一部分 绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券 投资基金销售机构监督管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基 金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《证券投资基金信息披露内容 与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风 险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、《公开募集证券投资基金运作指 引第3号——指数基金指引》(以下简称“《指数基金指引》”)以及《创金合信中证科创 创业50指数增强型证券投资基金基金合同》编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其 真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集 的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本 招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基 金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认 和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲 了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 第二部分 释义 在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 1.基金或本基金:指创金合信中证科创创业50指数增强型证券投资基金 2.基金管理人:指创金合信基金管理有限公司 3.基金托管人:指平安银行股份有限公司 4.基金合同、《基金合同》:指《创金合信中证科创创业50指数增强型证券投资基金 基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5.托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《创金合信中证科创创业50 指数增强型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6.招募说明书或本招募说明书:指《创金合信中证科创创业50指数增强型证券投资基 金招募说明书》及其更新 7.基金份额发售公告:指《创金合信中证科创创业50指数增强型证券投资基金基金份 额发售公告》 8.基金产品资料概要:指《创金合信中证科创创业50指数增强型证券投资基金基金产 品资料概要》及其更新 9.法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等以及颁布机关对其不时 做出的修订 10.《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会 议通过,经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订, 自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会 第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律 的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 11.《销售办法》:指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公开 募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12.《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的, 并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集 证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13.《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募 集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14.《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实 施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 15.《指数基金指引》:指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日实施的《公 开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订 16.中国证监会:指中国证券监督管理委员会 17.银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会 18.基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主 体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 19.个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 20.机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并 存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 21.合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者 境内证券期货投资管理办法》(包括其不时修订)及相关法律法规规定可以投资于在中国境 内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 22.人民币合格境外机构投资者:指按照《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构 投资者境内证券期货投资管理办法》(包括其不时修订)及相关法律法规规定,运用来自境 外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人 23.投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格 境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 24.基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 25.基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金 份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 26.销售机构:指创金合信基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定 的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金销 售业务的机构 27.登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金 账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建 立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 28.登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为创金合信基金管理有限公司 或接受创金合信基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 29.基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金 份额余额及其变动情况的账户 30.基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、 申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 31.基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理 人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期 32.基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕, 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 33.基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过3 个月 34.存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 35.工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 36.T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 37.T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日),n为自然数 38.开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日(若本基金参与 港股通交易且该交易日为非港股通交易日,则本基金有权不开放申购、赎回,并按规定进行 公告) 39.开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 40.《业务规则》:指《创金合信基金管理有限公司开放式基金业务规则》,由基金管 理人制定并不时修订,是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则, 由基金管理人和投资人共同遵守 41.认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书及相关公告的规定申 请购买基金份额的行为 42.申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书及相关公告的规定申 请购买基金份额的行为 43.赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书及相关公告规 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 44.基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件, 申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金份 额的行为 45.转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额 销售机构的操作 46.定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款 金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受 理基金申购申请的一种投资方式 47.巨额赎回:指本基金单个开放日基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换 中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超 过上一开放日基金总份额的10%的情形 48.元:指人民币元 49.基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 50.基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其 他资产的价值总和 51.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 52.基金份额净值:指计算日某一类基金份额的基金资产净值除以计算日该类基金份额 总数 53.基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份 额净值的过程 54.规定媒介:指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息 披露办法》规定的互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电 子披露网站)等媒介 55.销售服务费:指从基金财产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及基金份额持 有人服务的费用 56.A类基金份额:指在投资人认购、申购基金时收取认购费、申购费,但不计提销售 服务费的基金份额类别 57.C类基金份额:指不收取认购费、申购费,而是从本类别基金资产中计提销售服务 费的基金份额类别 58.基金份额折算:指基金管理人根据基金运作的需要,在基金资产净值不变的前提下, 按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值 59.流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格 予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协 议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产 支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 60.摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的方 式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量 基金份额持有人利益的不利影响,确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待 61.侧袋机制:指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处 置清算,目的在于有效隔离并化解风险,确保投资者得到公平对待,属于流动性风险管理工 具。侧袋机制实施期间,原有账户称为主袋账户,专门账户称为侧袋账户 62.特定资产:包括:(一)无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值 存在重大不确定性的资产;(二)按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 重大不确定性的资产;(三)其他资产价值存在重大不确定性的资产 63.不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 64.港股通:指内地投资者委托内地证券公司,经由境内证券交易所设立的证券交易服 务公司,向香港联合交易所有限公司(以下简称香港联合交易所)进行申报,买卖规定范围 内的香港联合交易所上市的股票 65.中国法律:指中华人民共和国法律。就基金合同而言,不包括香港特别行政区、澳 门特别行政区和台湾地区的法律 66.货币市场工具:指中国证监会、中国人民银行2015年12月17日颁布、2016年2 月1日实施的《货币市场基金监督管理办法》第四条规定的金融工具,包括现金,期限在1 年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以 内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及法律法规、中国证 监会或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具 67.存托凭证:指由存托人签发、以境外证券为基础在中国境内发行、代表境外基础证 券权益的证券 68.转融通证券出借业务:指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国证 券金融股份有限公司(以下简称证券金融公司)出借证券,证券金融公司到期归还所借证券 及相应权益补偿并支付费用的业务 69.信用衍生品:指符合证券交易所或银行间市场相关业务规则,专门用于管理信用风 险的信用衍生工具 第三部分 基金管理人 一、基金管理人概况 名称:创金合信基金管理有限公司 住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限 公司) 办公地址:深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5035华润前海大厦A座36-38楼 法定代表人:钱龙海 设立日期:2014年7月9日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2014]651号 组织形式:有限责任公司 注册资本:2.6096亿元人民币 存续期限:持续经营 联系电话:0755-23838000 联系人:吕阿鹏 股权结构: 序号 股东名称 出资比例 1 第一创业证券股份有限公司 51.072961% 2 深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 23.287094% 3 深圳市金合中投资合伙企业(有限合伙) 4.471950% 4 深圳市金合华投资合伙企业(有限合伙) 4.160791% 5 深圳市金合振投资合伙企业(有限合伙) 3.490956% 6 深圳市金合兴投资合伙企业(有限合伙) 3.969957% 7 深圳市金合同投资合伙企业(有限合伙) 4.910331% 8 深圳市金合荣投资合伙企业(有限合伙) 4.635960% 合计 100% 二、主要人员情况 1、董事会成员基本情况 公司董事会共7名董事,其中4名非独立董事,3名独立董事。 钱龙海先生,董事长,硕士,国籍:中国。历任安徽省滁州学院企业管理系教师,北京 京放投资管理顾问公司总经理助理,佛山证券有限责任公司副总经理,第一创业证券股份有 限公司董事、总裁、党委书记、监事会主席,第一创业投资管理有限公司董事、董事长,第 一创业证券承销保荐有限责任公司董事,银华基金管理股份有限公司董事、监事会主席,吉 林省国家新材料产业创业投资有限责任公司董事,深圳一创创盈投资管理有限公司执行董事、 法定代表人,深圳一创大族投资管理有限公司董事,深圳第一创业创新资本管理有限公司董 事,深圳一创新天投资管理有限公司董事,深圳第一创业元创投资管理有限公司董事,北京 第一创业圆创资本管理有限公司董事,深圳一创泰和投资管理有限公司董事,深圳市第一创 业债券研究院法定代表人、理事,深圳第一创业公益基金会副理事长,现任首都经济贸易大 学中国ESG研究院理事长,创金合信基金管理有限公司董事长、法定代表人。 苏彦祝先生,董事,硕士,国籍:中国。历任南方基金管理有限公司研究员、基金经理、 投资部执行总监、投资部总监,第一创业证券股份有限公司副总裁兼资产管理部总经理,现 任创金合信基金管理有限公司董事、总经理。 黄先智先生,董事,硕士,国籍:中国。曾任第一创业证券股份有限公司资产管理部高 级投资助理、固定收益部投资经理、资产管理部产品研发与创新业务部负责人兼交易部负责 人。现任创金合信基金管理有限公司董事、副总经理。 屈婳女士,董事,硕士,国籍:中国。历任深圳市康哲药业有限公司法务专员,第一创 业证券股份有限公司法律合规部合规经理、自营业务及子公司业务合规岗、固定收益与投资 组负责人、法律合规部代理负责人和负责人等职务,第一创业证券股份有限公司总裁业务助 理、职工代表监事、董事会办公室负责人,第一创业投资管理有限公司监事,深圳第一创业 创新资本管理有限公司监事,北京元富源投资管理有限责任公司监事,深圳证券期货业纠纷 调解中心调解员,深圳市创海富信资产管理有限公司董事,现任第一创业证券股份有限公司 董事会秘书、总裁办公室负责人,创金合信基金管理有限公司董事。 陈基华先生,独立董事,硕士,高级会计师,国籍:中国。历任安徽省马鞍山市职业教 育中心教师,中国诚信证券评估有限公司经理,红牛维他命饮料有限公司财务总监,ALJ(中 国)有限公司财务总监,吉通网络通讯股份有限公司副总裁、财务总监,中国铝业股份有限 公司执行董事、副总裁、财务总监,农银汇理基金管理有限公司董事,中铝海外控股有限公 司总裁,中国太平洋保险(集团)有限公司副总裁,海南龙泽农业科技发展有限公司董事, 北京鼎成金禾贸易有限公司执行董事,北京中海石航空地面服务有限公司监事,北京南极方 舟文化发展有限公司执行董事,江苏众建富网络科技有限公司董事长,法定代表人,金菜地 食品股份有限公司董事,江苏沃田集团股份有限公司董事,黄山永新股份有限公司独立董事, 北京飞阁建筑工程有限公司监事,奥瑞金包装股份有限公司独立董事,泰禾集团股份有限公 司独立董事,北京厚基鼎成投资管理有限公司经理、财务负责人,现任北京京玺庄园有限公 司执行董事、经理、财务负责人、法定代表人,北京厚基鼎成投资管理有限公司执行董事、 法定代表人,中铁高新工业股份有限公司独立董事,烟台京玺农业发展有限公司执行董事、 总经理、法定代表人,中粮包装控股有限公司独立董事,北京极意飞科技有限公司监事,京 玺庄园(烟台)有限公司执行董事、总经理、法定代表人,黄山京玺庄园有限公司执行董事、 总经理、法定代表人,海南京玺庄园有限公司执行董事、总经理、法定代表人,北京厚基资 本管理有限公司董事长、经理、财务负责人、法定代表人,创金合信基金管理有限公司独立 董事。 彭兴韵先生,独立董事,博士,国籍:中国。历任湖北证券公司研究所部门主管,中国 社会科学院财贸经济研究所金融研究室助理研究员,中国社会科学院金融研究所货币理论与 货币政策研究室主任,创金合信基金管理有限公司第一届董事会独立董事,第一创业证券股 份有限公司研究所首席经济学家,上海秦森园林股份有限公司独立董事,长城国瑞证券股份 有限公司独立董事,现任中国社会科学院金融研究所货币理论与政策研究室研究员,浙江稠 州商业银行股份有限公司外部监事,创金合信基金管理有限公司独立董事。 潘津良先生,独立董事,研究生,国籍:中国。于1971年1月-1975年3月服役,1975 年4月起历任北京照相机总厂职工,北京经济学院劳动经济系教师,北京市西城区委办公室 干部、副总主任,北京市委办公厅副处长,北京市政府体改办调研处、研究室处长,建设银 行信托投资公司房地产业务部总经理、海南代表处主任,海南建信投资管理有限公司总经理, 信达信托投资公司总裁助理、总裁办主任兼基金部总经理,信达投资有限公司总裁助理兼总 裁办主任,中润经济发展有限责任公司副总经理、总经理、董事长、党委委员、党委书记, 名誉董事长。现任创金合信基金管理有限公司独立董事。 2、监事基本情况 公司不设监事会,设监事一名、职工监事一名。 宋明华先生,监事,硕士,国籍:中国,历任中国移动通信集团广东有限公司深圳分公 司成本会计、会计主管,2012年12月加入第一创业证券股份有限公司,曾任第一创业证券 股份有限公司运营管理部估值核算岗、估值核算室负责人、交易管理负责人等职务,2019 年6月代理资产管理运营部负责人职务,于2020年7月起任资产管理运营部负责人至今。 2021年3月至今任创金合信基金管理有限公司监事。 梁少珍女士,职工监事,硕士,国籍:中国。历任第一创业证券股份有限公司深圳营业 部柜台业务主管、经纪业务部营销管理和培训管理职员、东莞营业部运营管理运营总监、资 产管理部综合运营与服务主管等职务。2014年8月加入创金合信基金管理有限公司,历任 基金运营部总监助理、人力资源部流程质量管理办公室总监助理、机构业务综合服务部统筹 支持岗、财管服务研发部客服负责人,现任客户陪伴服务部总监助理、公司职工代表监事。 3、高级管理人员基本情况 苏彦祝先生,总经理,简历同前。 梁绍锋先生,督察长,硕士,国籍:中国。历任中国国际贸易促进委员会深圳分会法务 主管,世纪证券有限责任公司合规专员,第一创业证券股份有限公司法律合规部副总经理, 现任创金合信基金管理有限公司督察长、兼董事会秘书。 黄先智先生,副总经理,简历同前。 黄越岷先生,副总经理,硕士,国籍:中国。历任佛山市计量所系统开发和业务分析工 程师,佛山市诚信税务师事务所副经理,第一创业证券股份有限公司信息技术部总经理助理、 清算托管部副总经理、资产管理部运营与客服负责人,现任创金合信基金管理有限公司副总 经理、兼任网金与渠道总部负责人。 刘逸心女士,副总经理,学士,国籍:中国。历任中国工商银行北京市分行个人金融业 务部项目经理,上投摩根基金管理有限公司北京分公司北方区域渠道业务总监,第一创业证 券股份有限公司资产管理部市场部负责人,现任创金合信基金管理有限公司副总经理、兼财 务负责人、创金合信基金管理有限公司北京分公司负责人、创金合信基金管理有限公司上海 分公司负责人。 奚胜田先生,副总经理,博士,国籍:中国。历任南京信息工程大学教师,江苏证券交 易中心信息技术电脑部副经理,中信证券股份有限公司信息技术高级程序员,第一创业证券 股份有限公司信息技术中心总工程师、运营管理部负责人、信息技术总监兼信息技术中心总 经理、公司副总裁、分管零售经纪部、信息技术中心、销售交易部、融资融券部、运营管理 部、资产托管部等部门,现任创金合信基金管理有限公司副总经理、兼信息技术负责人。 4、本基金基金经理 李添峰先生,中国国籍,中国人民大学硕士。2012年7月加入国海证券股份有限公司, 历任证券资产管理分公司量化投资研究员、产品经理,2015年7月加入创金合信基金管理 有限公司,曾任产品研发部产品经理、指数策略投资研究部投资经理、组合风险研究与服务 部投资风险研究员、量化指数与国际部投资经理,创金合信上证超大盘量化精选股票型发起 式证券投资基金基金经理(2022年03月29日至2022年12月27日),现任量化指数部总 监助理,创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2021年11月16日起 任职),创金合信中证科创创业50指数增强型证券投资基金基金经理(2023年03月01日 起任职),创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理(2023年03月04 日起任职),创金合信行业轮动量化选股股票型证券投资基金基金经理(2023年06月27 日起任职),创金合信量化核心混合型证券投资基金基金经理(2023年09月12日起任职)。 董梁先生,中国香港,美国密歇根大学博士。2003年12月加入UNX Inc任分析师,2005 年3月加入美国巴克莱环球投资(Barclays Global Investors)任高级研究员、基金经理, 2009年8月加入瑞士信贷(Credit-Suisse)任自营交易员,2011年1月加入信达国际任执行 董事、基金经理,2012年8月加入华安基金管理有限公司,任系统化投资部量化投资总监、 基金经理,2015年1月加入香港启智资产管理有限公司(ZentificInvestmentManagement) 任投资部基金经理,2017年9月加入创金合信基金管理有限公司,曾任创金合信春来回报 一年期定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理(2019年06月13日至2020年06月 22日),创金合信价值红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年09月25日至 2020年10月21日),创金合信量化核心混合型证券投资基金基金经理(2019年07月05 日至2021年12月01日),创金合信上证超大盘量化精选股票型发起式证券投资基金基金 经理(2019年12月27日至2022年03月29日),创金合信同顺创业板精选股票型发起式 证券投资基金基金经理(2020年08月26日至2023年06月29日),现任首席量化投资官、 量化指数部负责人,创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金经理(2018年 11月19日起任职),创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年 07月05日起任职),创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金经理(2019 年07月05日起任职),创金合信量化多因子股票型证券投资基金基金经理(2019年07月 05日起任职),创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理(2019年07 月05日起任职),创金合信港股通量化股票型证券投资基金基金经理(2021年01月11日 起任职),创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金基金经理(2022年03月29 日起任职),创金合信中证科创创业50指数增强型证券投资基金基金经理(2023年03月 01日起任职),创金合信行业轮动量化选股股票型证券投资基金基金经理(2023年06月 27日起任职),创金合信北证50成份指数增强型证券投资基金基金经理(2023年12月29 日起任职)。 5、基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务 苏彦祝先生,创金合信基金管理有限公司董事、总经理; 董梁先生,创金合信基金管理有限公司首席量化投资官、量化指数部负责人; 黄弢先生,创金合信基金管理有限公司权益投研总部负责人、行业投资研究部负责人、 风格策略投资部负责人、稳健收益投资部负责人; 王一兵先生,创金合信基金管理有限公司总经理助理; 魏凤春先生,创金合信基金管理有限公司首席经济学家、MOMFOF投研总部负责人、基 金组合管理部负责人; 上述人员之间不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于: (1)依法募集资金; (2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金 财产; (3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费 用; (4)销售基金份额; (5)按照规定召集基金份额持有人大会; (6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基 金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基 金投资者的利益; (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理; (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基 金合同》规定的费用; (10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案; (11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申请; (12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基 金财产投资于证券所产生的权利; (13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券及转融通证 券出借业务; (14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法 律行为; (15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机构或其他为基 金提供服务的外部机构; (16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、 非交易过户、转托管和收益分配等业务规则; (17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于: (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产; (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式 管理和运作基金财产; (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理 的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行 证券投资; (6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己 及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督; (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基 金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎 回的价格; (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10)编制季度报告、中期报告和年度报告; (11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露,但向 监管机构、司法机构及审计、法律等外部专业顾问提供的除外; (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金 收益; (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合 基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料不低 于法律法规规定的最低期限; (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者 能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合 理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金 托管人; (20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应 当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违 反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追 偿; (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行 为承担责任; (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为; (24)基金在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金管理人 承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日 内退还基金认购人; (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (26)建立并保存基金份额持有人名册; (27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 四、基金管理人关于遵守法律法规的承诺 1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同和中国证 监会的有关规定。 2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法 规,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生: (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2)不公平地对待其管理的不同基金财产; (3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5)侵占、挪用基金财产; (6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相 关的交易活动; (7)玩忽职守,不按照规定履行职责; (8)法律、行政法规和中国证监会禁止的其他行为。 3、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法 律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动: (1)越权或违规经营; (2)违反基金合同或托管协议; (3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益; (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假; (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; (6)玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责; (7)违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,泄 漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资 计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动; (8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩 序; (9)贬损同行,以抬高自己; (10)以不正当手段谋求业务发展; (11)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象; (12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分; (13)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 4、基金管理人关于履行诚信义务的承诺 基金管理人承诺将以取信于市场、取信于社会为宗旨,按照诚实信用、勤勉尽责的原则, 严格遵守有关法律法规和中国证监会发布的监管规定,不断更新投资理念,规范基金运作。 5、基金经理承诺 (1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取 最大利益; (2)不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益; (3)不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定, 泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投 资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动; (4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 五、基金管理人的内部控制制度 1、内部控制制度概述 为加强内部控制,促进公司诚信、合法、有效经营,保障基金持有人利益,公司结合自身的具体情况,建立了科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系,并制定了科学完善的内部控制制度。公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组成。 内部控制大纲是公司经营管理的纲领性文件,是制定各项规章制度的基础和依据,规定了公司内部控制的原则、目标、治理结构、内部控制制度体系、内部控制环境、内部控制措施等。 基本管理制度包括但不限于风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度等。 部门业务规章是在基本管理制度的基础上,对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等的具体说明。 2、内部控制原则 公司内部控制遵循以下原则: (1)全面性原则:内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业务过程和业务环节,并适用于公司各项业务和全体员工; (2)审慎性原则:内部控制的核心是有效防范各种风险,公司组织体系的构成、内部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点; (3)独立性原则:公司根据业务的需要设立相对独立的机构、部门和岗位;公司内部部门和岗位的设置必须权责分明; (4)有效性原则:内部控制制度具有高度的权威性,应是所有员工严格遵守的行动指南;执行内部控制制度不能有任何例外,任何人不得拥有超越制度或违反规章的权力; (5)适时性原则:内部控制应具有前瞻性,并且必须随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策等外部环境的改变及时进行修改和完善。 3、主要内部控制制度 (1)内部控制大纲 为保证公司规范、稳健运作,有效防止和化解公司经营过程中的风险,最大程度保护投资者的合法权益,公司根据法律法规制定了内部控制大纲。 公司内部控制的目标是保证公司经营管理的合法合规性、保证基金份额持有人、资产委托人的合法权益不受侵犯,实现公司稳健,持续发展,维护股东权益,促进公司全体员工恪守职业操守,正直诚信,廉洁自律,勤勉尽责;保护公司声誉。公司实行内部控制的主要内容包括确立加强内部控制的指导思想,营造有利于加强内部控制的文化氛围,健全公司治理结构,完善公司组织体系,对公司基本业务的风险控制提出指导性要求,建立层次分明的制度体系并建立对制度本身的管理,对公司内部控制的合理性、有效性实行持续检验。 (2)风险控制制度 公司建立了风险控制制度并按照四级风险管理体系进行内部管理:第一层级为董事会及风险控制与审计委员会,第二层级经营管理层及风险控制办公会,第三层级为风险管理职能部门或岗位,第四层级为各部门。公司的风险控制采取“自上而下”和“自下而上”相结合的理念。 公司风险控制的目标为严格遵守国家有关法律、法规、行政规章、行业自律规范和公司各项规章制度,自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格;建立有效的基金管理和私募资产管理业务风险控制机制,将各种风险严格控制在规定范围内,实现业务稳健、持续发展;不断提高风险控制水平,保证客户合法权益不受侵犯;维护公司信誉,保持公司的良好形象。公司结合多种风险控制手段,针对公司面临的各种风险,包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、合规风险、声誉风险和子公司管控风险等,分别制定相应的风险防范及应对措施。 (3)监察稽核制度 监察稽核工作是公司内部风险控制的重要环节,为提高公司的合法合规运作水平,加强公司内部风险控制,公司制定了监察稽核制度并设置督察长和合规与风险管理部。 督察长负责组织指导公司的监察稽核工作,可根据履行职责的需要,有权参加或者列席公司董事会以及公司业务、投资决策、风险管理等相关会议,有权调阅公司相关文件、档案。对基金资产运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行内部监察、稽核,出具监察稽核报告,并按要求履行相关报送程序。如发现公司运作中有违法违规行为,应当及时予以制止,重大问题应当报告中国证监会及相关派出机构。 合规与风险管理部具体执行监察稽核工作,并协助督察长工作,具有独立的检查权、独立的报告权、知晓权和督促整改权,具体负责开展合规管理工作;统筹管理公司的法律事务;负责公司及业务的风险管理工作;调查处理公司、员工的违法违规事件;负责公司的稽核审计工作;协助、配合监管机关调查处理相关事项以及其他监察稽核工作。 (4)投资管理制度 为维护投资者的合法权益,规范公司受托管理资产的投资管理行为,科学、高效、有序地开展投资管理业务,公司制定了投资管理制度。公司设立投资决策委员会,负责对客户资产的投资管理工作进行研究、评估、决策,督导重大投资决策的执行,并对总经理负责。 公司投资管理活动的目标为通过深入研究和积极管理,为投资者提供投资管理服务,争取投资者的合法权益。投资管理活动的原则包括:坚持合法合规原则,严格遵守法律法规、监管要求和公司相关规定,信守基金合同与资产管理合同的约定;将维护投资者利益作为投资管理业务的最高准则;投资运作体系的各环节权责明确、互相协作、有限授权;投资过程各环节采取严格的风险识别、控制、防范措施。 (5)内部会计制度 公司建立了基金会计的工作制度及相应的操作控制规程,确保会计业务有章可循;按照相互制约原则,建立了基金会计业务的复核制度以及与托管行相关业务的相互核查监督机制;为了确保基金资产的安全,公司严格规范基金清算交割工作,并在授权范围内,及时准确地 完成基金清算;强化会计的事前、事中、事后监督和考核制度;为了防止会计数据的毁损、 散失和泄密,制定了完善的档案保管和财务交接制度。 4、基金管理人关于内部合规控制声明书 基金管理人确知建立、维护、维持和完善内部控制制度是基金管理人董事会及经营管理层的责任。基金管理人特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确,并承诺将根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。 第四部分 基金托管人 一、基金托管人情况 1、基本情况 名称:平安银行股份有限公司 注册住所:广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 办公地址:广东省深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座26楼 法定代表人:谢永林 成立日期:1987年12月22日 组织形式:股份有限公司 注册资本:19,405,918,198元 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监许可[2008]1037号 联系人:刘华栋 联系电话:0755-22166388 2、平安银行基本情况 平安银行股份有限公司是一家总部设在深圳的全国性股份制商业银行(深圳证券交易所 简称:平安银行,证券代码000001)。其前身是深圳发展银行股份有限公司,于2012年6 月吸收合并原平安银行并于同年7月更名为平安银行。中国平安保险(集团)股份有限公司 及其子公司合计持有平安银行58%的股份,为平安银行的控股股东。截至2023年12月末, 平安银行有109家分行(含香港分行),共1,201家营业机构。 2023年1-12月,平安银行实现营业收入1,646.99亿元(同比下降8.4%)、净利润464.55 亿元(同比增长2.1%)、资产总额55,871.16亿元(较上年末增长5.0%)、吸收存款本金 余额34,072.95亿元(较上年末增长2.9%)、发放贷款和垫款总额34,075.09亿元(较上 年末增长2.4%)。 3、主要人员情况 平安银行总行设资产托管部,下设客群拓展室、营销推动室、估值核算室、资金清算室、 企划与综合服务室、数字平台室、督察合规室、基金服务室8个处室,目前部门人员为75 人,为客户提供专业化的托管服务。证券投资基金托管业务相关员工配置齐全且从业经验丰 富,托管部核心管理层具备银行管理、证券或托管业务十年以上从业经验。 4、基金托管业务经营情况 2008年8月15日获得中国证监会、银监会核准开办证券投资基金托管业务。截至2023 年12月末,平安银行股份有限公司托管证券投资基金净值规模合计7,088亿,平安银行已 托管284只证券投资基金,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多种 类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求。 二、基金托管人的内部风险控制制度说明 1、内部控制目标 作为基金托管人,平安银行股份有限公司严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业 监管要求,自觉形成守法经营、规范运作的经营理念和经营风格;确保基金财产的安全完整, 确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益;确保内部控制 和风险管理体系的有效性;防范和化解经营风险,确保业务的安全、稳健运行,促进经营目 标的实现。 2、内部控制组织结构 平安银行股份有限公司设有总行独立一级部门资产托管部,是全行资产托管业务的管理 和运营部门,专门配备了专职内部监察稽核人员负责托管业务的内部控制和风险管理工作, 具有独立行使监督稽核工作的职权和能力。 3、内部控制制度及措施 资产托管部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、 业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;取得基金从业资格的人员符合监 管要求;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规 程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭 管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作, 防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用行 业普遍使用的“资产托管业务系统——监控子系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同 规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督,并定期编 写基金投资运作监督报告,报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核 算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况 进行检查监督。 2、监督流程 (1)每工作日按时通过监控子系统,对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控, 发现投资比例超标等异常情况,向基金管理人发出书面通知,与基金管理人进行情况核实, 督促其纠正,并及时报告中国证监会。 (2)收到基金管理人的投资指令后,对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手 等内容进行合法合规性监督。 (3)根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各基金投资运 作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价,报送中国证监会。 (4)通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求管理人进行解释 或举证,并及时报告中国证监会。 第五部分 相关服务机构 一、基金份额销售机构 1、直销机构 直销机构:创金合信基金管理有限公司 住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限 公司) 办公地址:深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5035华润前海大厦A座36-38楼 法定代表人:钱龙海 传真:0755-82769149 电话:0755-23838923 邮箱:cjhxzhixiao@cjhxfund.com 联系人:欧小娟 网站:www.cjhxfund.com 2、其他销售机构 基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择符合要求的机构代销本基金,基金销售 机构的具体名单见基金份额发售公告及基金管理人网站。基金管理人可依据实际情况增减、 变更基金销售机构,具体可详见基金管理人相关公告或基金管理人网站。 二、登记机构 名称:创金合信基金管理有限公司 住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限 公司) 办公地址:深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5035华润前海大厦A座36-38楼 法定代表人:钱龙海 电话:0755-23838000 传真:0755-82737441-0187 联系人:吉祥 三、出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人:韩炯 电话:021-31358666 传真:021-31358600 经办律师:安冬、陆奇 联系人:陆奇 四、审计基金财产的会计师事务所 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室 办公地址:上海市湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 法定代表人:李丹 电话:(021)2323 8888 传真:(021)2323 8800 联系人:李崇 经办注册会计师:郭素宏、李崇 第六部分 基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《基金合同》及 其他有关规定,并经中国证监会2022年11月7日证监许可[2022]2764号文注册。 本基金的类别为股票型证券投资基金。本基金的运作方式为契约型开放式。基金存续期 限为不定期。 本基金募集期为2023年2月13日至2023年2月24日,共募集1,071,321,135.22份 基金份额,募集户数为15089户。 第七部分 基金合同的生效 本基金的基金合同于2023年3月1日正式生效。自基金合同生效日起,本基金管理人 正式开始管理本基金。 《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金 资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日 出现前述情形的,基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案,解 决方案包括持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并于6个月内 召集基金份额持有人大会。 法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。 第八部分 基金份额的申购与赎回 一、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在其他相关 公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在基金管理人网站公示。基金 投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基 金份额的申购与赎回。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证 券交易所的正常交易日的交易时间(若本基金参与港股通交易且该交易日为非港股通交易日, 则本基金有权不开放申购、赎回,并按规定进行公告),但基金管理人根据法律法规、中国 证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更、其 他特殊情况或根据业务需要,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整, 但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金已于2023年4月13日开始办理日常申购和赎回业务。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转 换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接 受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类别基金份额申购、赎回的价格。 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的某类别基金份额净值 为基准进行计算; 2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回; 5、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合 法权益不受损害并得到公平对待。 基金管理人可在不违反法律法规的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新 规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回 的申请。 投资人办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵 守基金合同和招募说明书规定的前提下,以各销售机构的具体规定为准。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申购成立;基 金份额登记机构确认基金份额时,申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;基金份额登记机构确认赎回时,赎回生效。 投资者赎回申请生效后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。如遇交易 所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及 基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎回款项的支付时间可相应顺延。在发生 巨额赎回或基金合同约定的其他延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基金合同 有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请 日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日 提交的有效申请,投资人可及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确 认情况。若申购不成功,则申购款项本金退还给投资人。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接 收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购、赎回申请 的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 4、基金管理人在不违反法律法规的前提下,可对上述程序规则进行调整。基金管理人 应在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 五、申购与赎回的数额限制 1、申购金额限制 投资者通过非直销销售机构首次申购本基金的最低金额为1元(含申购费,下同),追 加申购单笔最低金额为1元;通过基金管理人直销中心申购的单笔最低金额见相关公告。各 销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,需同时遵循该销售机构的相关规定。 投资者可多次申购,单个投资人单日或单笔申购金额不设上限限制,单个投资人累计持 有的基金份额不设上限限制,对基金单日申购金额和净申购比例不设上限限制,对本基金的 总规模限额不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。 2、赎回份额限制 基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,基金份额单笔赎回不得少于0.01份。 但某笔交易类业务(如赎回、基金转换、转托管等)导致单个基金交易账户的基金份额余额 少于0.01份时,余额部分基金份额必须一同赎回。通过基金管理人直销中心办理的单笔最 低赎回份额和最低保有份额见相关公告。 3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人 应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基 金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险 控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。 4、基金管理人可在不违反法律法规的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额等数 量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 六、申购费用和赎回费用 1、申购费率 本基金A类基金份额在申购时收取基金申购费用,C类基金份额不收取申购费用。本基 金申购费用不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。本基金的 申购费率如下: 申购费率 申购金额M(元) 申购费率 申购费率 (A类) (非特定投资群 (特定投资群体) 体) M<100万 1.20% 0.12% 100万≤M<200万 0.80% 0.08% 200万≤M<500万 0.40% 0.04% M≥500万 按笔固定收取1,000元/笔 其中:特定投资群体指依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的 资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金(包括全国社会保障基金、经监管部门 批准可以投资基金的地方社会保险基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会 委托的特定客户资产管理计划)、企业年金养老金产品、个人税收递延型商业养老保险产品、 享受税收优惠的个人养老账户、养老目标基金及个人养老金投资基金、职业年金计划、经监 管部门批准可以投资基金的其他社会保险基金、企业年金或其他养老金客户类型、以及依法 登记、认定的慈善组织。如将来出现经监管部门批准可以投资基金的其他社会保险基金、经 养老基金监管部门认可的新的养老基金类型等,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临 时公告将其纳入特定投资群体范围。 投资人可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。 2、赎回费率 本基金的赎回费率如下表所示: 赎回费率 持有时间(N) 赎回费率 (A类) N<7日 1.50% 7日≤N<30日 0.50% 30日≤N 0% 赎回费率 持有时间(N) 赎回费率 (C类) N<7日 1.50% 7日≤N 0% 对持有期少于30日(不含)的持有人所收取赎回费用全额计入基金财产;赎回费未归 入基金财产的部分用于支付市场推广、注册登记费和其他手续费。 3、基金管理人可以根据相关法律法规或在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式, 并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公 告。 4、本基金A类基金份额的申购费用由该类基金份额的投资人承担,不列入基金财产, 主要用于本基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用。 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额 时收取。 6、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保 基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的 规定。 7、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定 基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门 要求履行必要手续后,基金管理人可以对投资者开展不同的费率优惠活动。 七、申购份额与赎回金额的计算 1、申购和赎回数额、余额的处理方式 (1)申购的有效份额为净申购金额除以当日该类别的基金份额净值,有效份额单位为 份。申购涉及金额、份额的计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五 入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 (2)赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类别基金份额净值并扣除相应 的费用,赎回费用、赎回金额的单位为人民币元,计算结果保留到小数点后两位,小数点后 两位以后的部分四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 2、申购份额的计算 本基金A类基金份额在申购时收取基金申购费用,C类基金份额不收取申购费用。本基 金的申购金额包括申购费用和净申购金额。 (1)当A类基金份额申购费用适用比例费率时,申购份额的计算方法如下: 净申购金额=申购金额/(1+申购费率) 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/ T日A类基金份额的基金份额净值 (2)当A类基金份额申购费用为固定金额时,申购份额的计算方法如下: 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/ T日A类基金份额的基金份额净值 举例说明:某A类基金份额投资者(非特定投资群体)投资50,000元申购本基金,对 应申购费率为1.20%。假设申购当日A类基金份额的基金份额净值为1.0500元,则其可得 到的申购份额为: 净申购金额=50,000/(1+1.20%)=49,407.11元 申购费用=50,000-49,407.11=592.89元 申购份额=49,407.11/1.0500=47,054.39份 即:该A类基金份额投资者(非特定投资群体)投资50,000元申购本基金,假设申购 当日A类基金份额的基金份额净值为1.0500元,则其可得到47,054.39份A类基金份额。 3、赎回金额的计算 投资者在赎回基金份额时需缴纳一定的赎回费用。计算公式如下: 赎回费用=赎回份额×T日该类基金份额的基金份额净值×赎回费率 赎回金额=赎回份额×T日该类基金份额的基金份额净值-赎回费用 举例说明:某A类基金份额投资者持有10,000份基金份额满10日后决定赎回,对应的 赎回费率为0.50%,假设赎回当日A类基金份额的基金份额净值是1.1330元,则可得到的 赎回金额为: 赎回费用=10,000×1.1330×0.50%=56.65元 赎回金额=10,000×1.1330-56.65=11,273.35元 即:该A类基金份额投资者持有10,000份基金份额满10日后赎回,对应的赎回费率为 0.50%,假设赎回当日该类基金份额的基金份额净值是1.1330元,则可得到的赎回金额为 11,273.35元。 举例说明:某投资人赎回10,000份C类基金份额,假设该笔基金份额持有期限为100 日,则对应的赎回费率为0%,假设赎回当日C类基金份额的基金份额净值是1.1320元,则 其可得到的赎回金额为: 赎回费用=10,000×1.1320×0 = 0.00元 赎回金额=10,000×1.1320-0 =11,320.00元 即:投资人在持有100日后赎回10,000份C类基金份额,对应的赎回费率为0%,假设 赎回当日C类基金份额的基金份额净值是1.1320元,则其可得到的赎回金额为11,320.00 元。 4、正常情况下,本基金各类基金份额的基金份额净值计算结果,保留到小数点后4位, 小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。若单个开放日内,本基 金某类基金份额的净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除 申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日日终该类基金 份额的30%,基金管理人可将基金份额净值计算结果保留到小数点后8位,小数点后第9位 四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 T日的各类基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经履行 适当程序,可以适当延迟计算或公告。 八、申购和赎回的登记 1、本基金申购与赎回的登记业务按照登记机构的有关规定办理。正常情况下,投资人 T日申购基金成功后,登记机构在T+1日内为投资人登记权益并办理登记结算手续,投资 者人T+2日起(含该日)有权赎回该部分基金份额。 2、投资者T日赎回成功后,正常情况下,登记机构在T+1日内为投资人扣除权益并办 理相应的登记结算手续。 3、登记机构可在不违反法律法规的前提下,对上述登记业务办理时间进行调整。基金 管理人最迟于开始实施前按规定在规定媒介上公告。 九、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人全部或部分份额类别的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的申 购申请。 3、证券、期货交易所或外汇市场交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日 基金资产净值。 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业 绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构、支付结算机构等因异常情况导致 基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金会计系统等无法正常运行。 7、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当 暂停接受基金申购申请。 8、在基金管理人就本基金的基金总规模、单日净申购比例、单一投资者单日和/或单笔 申购金额设置上限的情况下,接受某笔或某些申购申请超过前述某项或全部上限比例的。 9、按照本基金各类基金份额合并计算,基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能 导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过基金总份额的50%,或者变相规避50%集 中度的情形。 10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、6、7、10项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投 资人申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资 人的申购申请全部或部分被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情 况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 十、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人全部或部分份额类别的赎回申请或延缓 支付赎回款项: 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的赎 回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券、期货交易所或外汇市场交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日 基金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金管理人可暂 停接受基金份额持有人的赎回申请。 6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当 延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时,基金管理人应报 中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将 可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。 若出现上述第4项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可 事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时 恢复赎回业务的办理并公告。 十一、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 按本基金各类基金份额合并计算,若本基金单个开放日内的基金份额的净赎回申请(赎 回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中 转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日基金总份额10%,即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或 部分延期赎回。 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回 程序执行。 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投 资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当 日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。 对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的 赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选 择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的, 当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理, 无优先权并以下一开放日该类别基金份额的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推, 直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动 延期赎回处理。 (3)如发生单个开放日内单个基金份额持有人申请赎回的基金份额超过前一开放日的 基金总份额的20%时(“大额赎回申请人”),本基金管理人可以对该大额赎回申请人的赎 回申请实施延期办理,即按照保护其他赎回申请人(“小额赎回申请人”)利益的原则,基 金管理人可以优先确认小额赎回申请人的赎回申请,具体为:如小额赎回申请人的赎回申请 在当日被全部确认,则基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10% 的前提下,在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例确认,对大额 赎回申请人未予确认的赎回申请延期办理;如基金管理人无法确认小额赎回申请人的全部赎 回申请,则在可接受赎回申请的范围内对小额赎回申请人的赎回申请按比例确认,对全部未 确认的赎回申请(含小额赎回申请人的其余赎回申请与大额赎回申请人的全部赎回申请)延 期办理。延期办理的具体程序,按照本条规定的延期赎回或取消赎回的方式办理;同时,基 金管理人应当对延期办理的事宜在规定媒介上刊登公告。 (4)暂停赎回:连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有 必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超 过20个工作日,并应当在规定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规 定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,并在2日内在规定 媒介上刊登公告。 十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应于规定期限内在规定媒介上刊登暂 停公告。 2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披露办法》的有关规定, 最迟于重新开放日在规定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回的公告;也可以根据实际情况 在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。 十三、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人 管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人 届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。 十四、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非 交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,接 受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金 份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是 指司法机构依据生效司法文书和协助执行通知书要求登记机构将基金份额持有人持有的基 金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要 求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金 登记机构规定的标准收费。 十五、基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可 以按照规定的标准收取转托管费。 十六、定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。投 资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管 理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 十七、基金份额的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认 可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 十八、基金份额的质押 在条件许可的情况下,基金登记机构可依据相关法律法规及其业务规则,办理基金份额 质押业务,并可收取一定的手续费。 十九、基金份额折算 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一 致,可对基金份额进行折算,不需召开基金份额持有人大会审议。 二十、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 本基金实施侧袋机制的,本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机制”章节 或届时发布的相关公告。 二十一、其他 当技术条件成熟,本基金管理人在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利 影响的前提下,经与基金托管人协商一致,可根据具体情况对上述申购和赎回的安排进行补 充和调整,或者安排本基金的一类或多类基金份额在证券交易所上市交易、申购和赎回,或 者办理基金份额的转让、过户等业务,届时无需召开基金份额持有人大会审议但须提前公告。 第九部分 基金的投资 一、投资目标 本基金为指数增强型股票基金,采取定量方法进行组合管理,力争在控制跟踪误差的基 础上,追求获得超越标的指数的回报。 二、投资范围 本基金的投资范围主要包括标的指数成份券及其备选成份券。为更好地实现投资目标, 本基金还可投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、 创业板、存托凭证以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、债券(包 括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公 司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债 券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期 货、股票期权、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符 合中国证监会相关规定)。 在符合法律法规规定的情况下,本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 本基金股票资产占基金资产的比例不低于90%(投资于港股通标的股票占股票资产的 0-50%),其中,本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资 产的80%。每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证 金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中,现金不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序 后,可以调整上述投资品种的投资比例。 三、投资策略 本基金为指数增强型股票基金,采取定量方法进行组合管理,力争在控制本基金净值增 长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年跟踪误差不超过8%的 基础上,追求获得超越标的指数的回报。 本基金运作过程中,当指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制 机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及 时对相关成份券进行调整。 1、股票投资策略 本基金股票投资组合的构建以国际通行的多因子模型为基础框架,并根据预先设定的风 险预算、交易成本、投资限制等时机情况的需要进行组合优化。即,本基金股票组合的构建 包括多因子模型和投资组合优化两个部分。 (1)多因子模型 多因子模型是一套通用的定量分析框架。在这一框架下,股票收益可分解为一系列因子 收益及权重的组合。多因子模型致力于寻找持续稳健的超额收益因子,并进而根据因子收益 的预测,形成股票超额收益的预测结果。本基金根据国内证券市场的实际情况,在实证检验 的基础上,寻找适合国内市场的因子组合。本基金所采用的多因子模型主要运用包括价值、 质量、动量、市场预期等类型的基本因子,并将根据市场状态的变化和因子研究的更新结论, 对多因子模型及其所采用的具体因子进行适度调整。在此基础上,基金管理人将根据市场环 境的变化,综合因子的实际表现及影响因子收益的众多信息进行前瞻性研判,适时调整各因 子类别的具体组合及权重。 (2)投资组合优化模型 在形成股票投资组合的具体结构时,本基金将采取基于风险预算框架、结合交易成本控 制的投资组合优化模型。具体而言,根据多因子模型的超额收益预测结果,基金管理人将综 合考虑股票超额收益预测值、投资组合整体风险水平、交易成本、冲击成本、流动性以及投 资比例限制等因素,通过主动投资组合优化器,构建风险调整后的最优投资组合。 2、存托凭证的投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述上市交易的股票投资策略执行,在深入研究的基础 上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 3、港股通标的股票投资策略 本基金将采用“自下而上”的个股精选策略,结合公司基本面、相关行业发展前景、香 港市场资金面和投资者行为等因素,精选符合本基金投资目标的港股通标的股票。 4、固定收益品种投资策略 (1)债券投资策略 本基金结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配 置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略,通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场 投资机会,构建收益稳定、流动性良好的债券组合。 (2)可转换债券及可交换债券投资策略 可转换债券及可交换债券同时具有债券、股票和期权的相关特性,结合了股票的长期增 长潜力和债券的相对安全、收益固定的优势,并有利于从资产整体配置上分散利率风险并提 高收益水平。本基金将重点从债券的内在债券价值(如票面利息、利息补偿及无条件回售价 格)、保护条款的适用范围、期权价值的大小、基础股票的质地和成长性、基础股票的流通 性等方面进行研究,充分发掘投资价值,并积极寻找各种套利机会,以获取更高的投资收益。 (3)资产支持证券投资策略 本基金运用定量及定性的分析方法对资产支持证券的利率风险、资产池信用风险、提前 偿付风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析,选择风险与收益相匹配的更优品种 进行配置。 5、衍生产品投资策略 (1)股指期货投资策略。本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选 择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行交易,以降低股票仓位调整的交易成本,提高投 资效率,从而更好地实现投资目标。 (2)股票期权投资策略。本基金参与股票期权交易应当按照风险管理的原则,以套期 保值为主要目的。本基金将在有效控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的期权合约 进行投资。 (3)国债期货投资策略。为更好地管理投资组合的利率风险、改善组合的风险收益特 性,本基金将本着谨慎的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,参与国债期货的 投资。 (4)信用衍生品投资策略。本基金管理人可运用信用衍生品,以进行信用风险管理, 更好地达到本基金的投资目的。本基金在信用衍生品投资中根据风险管理的原则,以风险对 冲为目的,参与信用衍生品的投资,以管理投资组合信用风险敞口。 6、融资、转融通证券出借业务投资策略 本基金将在法律法规允许的情况下,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与融 资与转融通证券出借业务。参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申 购造成基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。参与转融通证券出借 业务时,本基金将在分析市场情况、出借证券流动性等因素的基础上合理确定范围、期限和 比例,力争为本基金份额持有人增厚投资收益。 7、其他 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前 提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 四、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金股票资产占基金资产的比例不低于90%(投资于港股通标的股票占股票资 产的0-50%),其中,本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基 金资产的80%; (2)每个交易日日终,在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约需缴纳的 交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其 中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等; (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值(同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H股合计计算)不超过基金资产净值的10%; (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在境内和香 港同时上市的A+H股合计计算),不超过该证券的10%; (5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净 值的10%; (6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%; (7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持 证券规模的10%; (8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得 超过其各类资产支持证券合计规模的10%; (9)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资 产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出; (10)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基 金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (11)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值 的40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,债券回购到期后不得展 期; (12)本基金参与国债期货、股指期货投资,应遵循下列比例限制: 1)在任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和, 不得超过基金资产净值的95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政 府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等; 2)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过本基金资产净 值的15%; 3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过本基金持有的债 券总市值的30%; 4)本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债 期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定; 5)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上 一交易日基金资产净值的30%; 6)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的 10%; 7)在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值 的20%; 8)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基 金资产的比例应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关约定; 9)在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日 基金资产净值的20%; (13)本基金参与股票期权交易依据下列标准建构组合: 1)因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%; 2)开仓卖出认购期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽期权的,应持有合约行 权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物; 3)未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中,合约面值按照行权价 乘以合约乘数计算; (14)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得 超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发 行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%; (15)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%;因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合 该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (16)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; (17)本基金基金资产总值不超过基金资产净值的140%; (18)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行; (19)本基金参与融资业务,在任何交易日日终,本基金持有的融资买入股票与其他有 价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%; (20)本基金不持有合约类信用衍生品; (21)本基金不持有具有信用保护卖方属性的信用衍生品; (22)本基金投资的信用衍生品交易名义本金不得超过本基金中对应受保护债券面值的 100%;投资于同一信用保护卖方的各类信用衍生品交易名义本金合计不得超过基金资产净值 的10%。因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基 金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在3个月内进行调整; (23)本基金参与转融通证券出借业务,需遵守下列投资比例限制: 1)本基金参与转融通证券出借业务的资产不得超过基金资产净值的30%,出借期限在 10个交易日以上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围; 2)本基金参与转融通证券出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的50%; 3)最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元; 4)本基金参与证券出借的平均剩余期限不得超过30天,平均剩余期限按照市值加权平 均计算; 因证券/期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基 金投资不符合上述规定的,基金管理人不得新增转融通证券出借业务。 (24)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第(2)、(9)、(15)、(16)、(22)、(23)项外,因证券/期货市场波 动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情 形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金 托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者 与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交 易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益 冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先 得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审 议,并经过三分之二以上(含三分之二)的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年 对关联交易事项进行审查。 3、法律法规或监管部门取消上述组合限制、禁止行为规定的条件和要求,本基金可不 受相关限制。法律法规或监管部门对上述组合限制、禁止行为规定的条件和要求进行变更的, 本基金以变更后的规定为准,但须与基金托管人协商一致后方可纳入基金托管人投资监督范 围。经与基金托管人协商一致,基金管理人可依据法律法规或监管部门规定直接对基金合同 进行变更。 五、业绩比较基准 本基金的标的指数为中证科创创业50指数。 本基金的业绩比较基准为:中证科创创业50指数收益率×95%+活期存款利率(税后) ×5% 中证科创创业50指数由中证指数有限公司编制,从科创板和创业板中选取市值较大的 50只新兴产业上市公司证券作为指数样本,以反映上述板块中代表性新兴产业上市公司证 券的整体表现。 未来若出现标的指数不符合要求(因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致 使标的指数不符合要求的情形除外)、指数编制机构退出等情形,基金管理人应当自该情形 发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案,如更换基金标的指数、转换运作 方式,与其他基金合并、或者终止基金合同等,并在6个月内召集基金份额持有人大会进行 表决,基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的,基金合同终止。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间,基金管理人应按照指 数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金 投资运作。 六、风险收益特征 本基金为股票型基金,理论上其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币 市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具有与标的指数类似的风险 收益特征。 本基金除可投资A股外,还可通过港股通机制投资港股通标的股票,需承担港股通机制 下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 七、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利,保护基金份额 持有人的利益; 2、不谋求对上市公司的控股; 3、有利于基金财产的安全与增值; 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何 不当利益。 八、侧袋机制的实施和投资运作安排 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有人 利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以依照 法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。 侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等 对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书的规定。 九、基金投资组合报告(未经审计) 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人根据基金合同的规定,复核了本报告的内容,保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2024年3月31日(未经审计)。 1报告期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 469,230,989.97 93.83 其中:股票 469,230,989.97 93.83 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的 - - 买入返售金融资产 7 银行存款和结算备付 10,043,664.91 2.01 金合计 8 其他资产 20,823,775.47 4.16 9 合计 500,098,430.35 100.00 2报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 2,741,700.00 0.55 C 制造业 409,807,134.50 82.22 D 电力、热力、燃气及 - - 水生产和供应业 E 建筑业 1,746,456.00 0.35 F 批发和零售业 2,316,024.00 0.46 G 交通运输、仓储和邮 - - 政业 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信 49,175,507.47 9.87 息技术服务业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务 717,024.00 0.14 业 N 水利、环境和公共设 - - 施管理业 O 居民服务、修理和其 - - 他服务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 2,727,144.00 0.55 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 469,230,989.97 94.14 2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元公允价值 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) (元) 净值比例 (%) 1 300750 宁德时代 240,448 45,723,591.6 9.17 8 2 300760 迈瑞医疗 127,717 35,947,226.8 7.21 2 3 300274 阳光电源 295,027 30,623,802.6 6.14 0 4 300124 汇川技术 390,588 23,911,797.36 4.80 5 688981 中芯国际 521,506 22,768,951.9 4.57 6 6 688041 海光信息 266,648 20,601,224.4 4.13 8 7 300308 中际旭创 130,224 20,387,869.4 4.09 4 8 688036 传音控股 115,091 19,366,362.5 3.89 7 9 688111 金山办公 49,783 14,486,853.0 2.91 0 10 300433 蓝思科技 988,544 13,483,740.1 2.71 6 4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未持有股指期货合约。9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未持有股指期货合约。10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明10.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期未持有国债期货合约。10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未持有国债期货合约。10.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期未持有国债期货合约。11投资组合报告附注 11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体中,深圳传音控股股份有限公司出现在报 告编制日前一年内受到深圳市住房和建设局处罚的情况。 除上述证券的发行主体外,本基金投资的前十名证券的发行主体本期未有被监管部门立 案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要 求。 11.2 本报告期内,未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。11.3其他资产构成 金额单位:人民币元 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 20,374,170.30 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 449,605.17 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 20,823,775.47 11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有债券。11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。 第十部分 基金业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理 的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金合同生效日为2023年3月1日,基金合同生效以来的投资业绩及与同期基准的 比较如下表所示: 创金合信中证科创创业50指数增强A 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ 准差④ 2023.03.01- -18.89% 1.04% -19.13% 1.06% 0.24% -0.02% 2023.12.31 2024.01.01- -5.04% 1.64% -4.19% 1.68% -0.85% -0.04% 2024.03.31 创金合信中证科创创业50指数增强C 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ 准差④ 2023.03.01- -19.06% 1.04% -19.13% 1.06% 0.07% -0.02% 2023.12.31 2024.01.01- -5.10% 1.64% -4.19% 1.68% -0.91% -0.04% 2024.03.31 第十一部分 基金的财产 一、基金资产总值 基金资产总值是基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产 的价值总和。 二、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 三、基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户、债券托 管账户、期货结算账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、 基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 四、基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保 管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基 金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算 的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固 有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。 第十二部分 基金资产估值 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对 外披露基金净值的非交易日。 二、估值对象 基金所拥有的股票、债券、资产支持证券、金融衍生品等各类有价证券和银行存款本息、 应收款项、备付金、保证金和其它资产及负债。 三、估值原则 基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,应符合《企业会计准则》、 监管部门有关规定。 (一)对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种,在估值日有报价的, 除会计准则规定的例外情况外,应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。 估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,应采用最近交易日的 报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的, 应对报价进行调整,确定公允价值。 与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并 在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制 是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不 应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (二)对不存在活跃市场的投资品种,应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据 和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,应优先使用可观 察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可 以使用不可观察输入值。 (三)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件,使潜在估 值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,应对估值进行调整并确定公允 价值。 四、估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1)交易所上市的有价证券,以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值; 估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化以及证券发行机构未发生影响证 券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生 了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市 价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (2)交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种,选取估值日第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值净价进行估值; (3)交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种,选取估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值; (4)交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价; (5)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所市 场挂牌转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值;在估值技术难以可靠计量公允价 值的情况下,按成本估值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票 的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; (2)首次公开发行未上市的股票、债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难 以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; (3)在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、首次公开 发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等,不包括停牌、 新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票,按监管机构或行业协会有关规定确定 公允价值; (4)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的情况下,应 以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值;对于活跃市场报价未能代表估值日公 允价值的情况下,应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值;对于不存在市场活动或 市场活动很少的情况下,应采用估值技术确定其公允价值。 3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相应品种 当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相 应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构 未提供估值价格的债券,按成本估值。 4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 5、国债期货合约以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近交易日后 经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。 6、股指期货合约以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近交易日后 经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。 7、股票期权合约以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近交易日后 经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。 8、汇率估值方法 估值计算中涉及港币对人民币汇率的,将依据下列信息提供机构所提供的汇率为基准: 当日中国人民银行或其授权机构公布的人民币与港币的中间价。若无法取得上述汇率价格信 息时,以基金托管人所提供的合理公开外汇市场交易价格为准。 9、基金持有的银行定期存款或通知存款以本金列示,按协议或合同利率逐日确认利息 收入。 10、基金参与融资业务的,应参照相关法律法规和中国证券投资基金业协会发布的相关 规定进行估值,确保估值的公允性。 11、基金参与转融通证券出借业务的,应参照相关法律法规和中国证券投资基金业协会 发布的相关规定进行估值,确保估值的公允性。 12、信用衍生品按第三方估值机构提供的当日的估值价格进行估值,但基金管理人依法 应当承担的估值责任不因委托而免除;选定的第三方估值机构未提供估值价格的,依照有关 法律法规及《企业会计准则》要求采用合理估值技术确定公允价值。 13、本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市交易的股票执行。 14、如有充分理由表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可 根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 15、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估 值的公平性。 16、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新 规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法 律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因, 双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基 金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方 在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金净值的计算结果 对外予以公布。 五、估值程序 1、各类基金份额的基金份额净值是按照每个工作日闭市后,该类基金份额的基金资产 净值除以当日该类基金份额的基金份额余额数量计算。正常情况下,本基金各类基金份额的 基金份额净值的计算结果精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或 损失由基金财产承担。若单个开放日内,本基金某类基金份额的净赎回申请(赎回申请份额 总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份 额总数后的余额)超过前一开放日日终该类基金份额的基金总份额的30%,基金管理人可将 基金份额净值的计算结果保留到小数点后8位,小数点后第9位四舍五入,由此产生的收益 或损失由基金财产承担。国家另有规定的,从其规定。 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值,并按规定公 告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值,但基金管理人根据法律法规或基金合同 的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将各类基金份额的基金 份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人按约定对外公布。 六、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 及时性。当某一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为基金份 额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或 投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该 估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿, 承担赔偿责任。对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术水平不能预见、不能避免、 不能克服,则属不可抗力。 上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、 系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方, 及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未 及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿 责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而 未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确 认,确保估值错误已得到更正。 (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对 估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误 责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利 造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在 其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获 得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔 偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任 方。 (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 (5)按法律法规规定的其他原则处理估值错误。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定 估值错误的责任方; (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估; (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿 损失; (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构 进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人, 并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2)错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并 报中国证监会备案;错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告,并 报中国证监会备案。 (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。如果行业另有通行 做法,基金管理人和基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。 七、暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当暂停估值; 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 八、基金净值的确认 基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责 进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额 的基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管 理人,由基金管理人对基金净值按约定予以公布。 九、实施侧袋机制期间的基金资产估值 本基金实施侧袋机制的,应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户 的基金净值信息,暂停披露侧袋账户份额净值。 十、特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第14、15项进行估值时,所造成的误差不作 为基金份额净值估值错误处理。 2、由于不可抗力,或证券/期货交易所、证券登记结算机构或存款银行等第三方机构发 送的数据错误等原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行 检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔 偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。 第十三部分 基金的收益与分配 一、基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的 余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 二、基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益 的孰低数。 三、基金收益分配原则 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分 配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净 值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额与C类基金份 额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致 后,可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。 四、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 五、收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,按照《信息披露办法》 的有关规定在规定媒介公告。 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金 红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持 有人的现金红利自动转为相应类别基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执 行。 七、实施侧袋机制期间的收益分配 本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行收益分配,详见招募说明书“侧袋机制”章节 的规定。 第十四部分 基金的费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、C类基金份额的销售服务费; 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用,但法律法规、中国证监会另有规 定的除外; 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券、期货交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、基金的相关账户开户费用、账户维护费用; 10、因投资港股通股票而产生的各项合理费用; 11、因参与融资、转融通证券出借业务而产生的各项合理费用; 12、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×1.00%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人双 方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金 财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人双 方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金 财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3、C类基金份额的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费,仅就C类基金份额收取销售服务费。C类基金 份额销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.25%年费率计提。销售服务费的计 算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人双 方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金 财产中一次性支付,由登记机构代收,登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构 等。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。 4、上述“基金费用的种类”中第4-12项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费 用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、指数许可使用费(由基金管理人承担); 5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四、实施侧袋机制期间的基金费用 本基金实施侧袋机制的,与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支,但应待侧袋账 户资产变现后方可列支,有关费用可酌情收取或减免,但不得收取管理费,详见招募说明书 的规定。 五、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财 产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关 税收征收的规定代扣代缴。 第十五部分 基金的会计与审计 一、基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的会计年度按 如下原则:如果《基金合同》生效少于2个月,可以并入下一个会计年度披露; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算, 按照有关规定编制基金会计报表; 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等以双方认可的方式进 行核对并确认。 二、基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民共和国证券 法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事 务所需按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 第十六部分 基金的信息披露 一、信息披露的基本要求 本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《流动性风险管理规定》、《信 息披露办法》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的披露方式、登 载媒介、报备方式等规定发生变化时,本基金从其最新规定。 二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金 份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和中国 证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明 性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过符合 中国证监会规定条件的全国性报刊(以下简称“规定报刊”)及《信息披露办法》规定的互 联网网站(以下简称“规定网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》 约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 三、信息披露义务人公开披露基金信息的禁止行为 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 四、信息披露文本规范 本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露义务人 应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。 五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: (一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要 1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持 有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的 法律文件。 2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认 购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服 务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当 在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在规定网站上;基金招募说明书其他信息发生 变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说 明书。 3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活 动中的权利、义务关系的法律文件。 4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金概 要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当 在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业网 点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作 的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。 基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的3日前,将基金份额 发售公告、基金招募说明书提示性公告、《基金合同》提示性公告登载在规定报刊上,将基 金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金合同和基金托管协议登载在规 定网站上,并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点;基金托管人应当同 时将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。 (二)基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明 书的当日登载于规定媒介上。 (三)《基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金合同》生效 公告。 (四)基金净值信息 《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周 在规定网站披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通 过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点,披露开放日的各类基金份额净值和基金份额 累计净值。 基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度最 后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。 (五)基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎 回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息资料。 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,并将年度报告正 文登载于规定网站上,将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会 计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,并将中期报告 正文登载在规定网站上,将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。 基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度报 告登载在规定网站上,并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。 《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者 年度报告。 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形,为保障其他 投资者的权益,基金管理人应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该 投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险, 中国证监会认定的特殊情形除外。 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其 流动性风险分析等。 (七)清算报告 基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作 出清算报告。清算报告经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计,并由律 师事务所出具法律意见书后登载在规定网站上,并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。 (八)临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,登载在规定 报刊和规定网站上。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响 的下列事件: 1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项; 2、《基金合同》终止、基金清算; 3、转换基金运作方式、基金合并; 4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所; 5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基金 托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项; 6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、变更基金管理人的实际控制人; 8、基金募集期延长或提前结束募集; 9、基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变 动; 10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、基金托管 人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十; 11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或者仲裁; 12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处 罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大 行政处罚、刑事处罚; 13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人 或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关 联交易事项,中国证监会另有规定的情形除外; 14、基金收益分配事项; 15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率 发生变更; 16、基金份额净值估值错误达基金份额净值百分之零点五; 17、本基金开始办理申购、赎回; 18、本基金发生巨额赎回并延期办理; 19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项; 20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回; 21、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时; 22、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 23、增加或调整基金份额类别; 24、本基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重 大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 (九)澄清公告 在《基金合同》存续期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基 金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,以及可能损害基金份额持有人权益的,相 关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清。 (十)基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。 (十一)实施侧袋机制期间的信息披露 本基金实施侧袋机制的,相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说明 书的规定进行信息披露,详见招募说明书的规定。 (十二)投资资产支持证券的信息披露 基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持 证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。 基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占 基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明 细。 (十三)投资股指期货、国债期货的信息披露 本基金投资股指期货后,基金管理人应当在基金季度报告、基金中期报告、基金年度报 告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓 情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符 合既定的投资政策和投资目标等。 本基金投资国债期货的,基金管理人应在基金季度报告、基金中期报告、基金年度报告 等定期报告和《招募说明书》(更新)等文件中披露国债期货交易情况,包括投资政策、持 仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否 符合既定的投资政策和投资目标。 (十四)投资股票期权的信息披露 本基金投资股票期权后,基金管理人应在定期信息披露文件中披露股票期权交易情况, 包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标、估值方法等,并充分揭示期权交易对基金 总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。 (十五)投资香港市场股票的信息披露 基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等 文件中披露本基金参与港股通交易的相关情况。 (十六)参与融资业务的信息披露 本基金应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件 中披露参与融资业务的情况,包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险及其管理情况 等。 (十七)参与转融通证券出借业务的信息披露 本基金参与转融通证券出借业务,基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定 期报告和招募说明书(更新)等文件中披露参与转融通证券出借交易情况,并就报告期内本 基金参与转融通证券出借业务发生的重大关联交易事项做详细说明。 (十八)投资信用衍生品的信息披露 基金管理人应当在定期报告及招募说明书(更新)等文件中详细披露信用衍生品的投资 情况,包括投资策略、持仓情况等,并充分揭示投资信用衍生品对基金总体风险的影响以及 是否符合既定的投资目标及策略。 (十九)中国证监会规定的其他信息。 六、信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理人 员负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与 格式准则等法规的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金 管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、 更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、 审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、 基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,并保证相关报送信 息的真实、准确、完整、及时。 基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公共 媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露同一 信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应 当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。 基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资者决策提供 有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提 下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。 前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金财产中列支。 七、信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信 息置备于各自住所,供社会公众查阅、复制。 八、暂停或延迟披露基金相关信息的情形 当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息: 1、不可抗力; 2、发生暂停估值的情形; 3、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。 第十七部分 侧袋机制 一、侧袋机制的实施条件、实施程序 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有人 利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以依照 法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。 基金管理人应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证监会派出机构 备案。基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告,并在五个工作日内聘请符合《中 华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。 二、侧袋机制实施期间的基金运作安排 (一)基金份额的申购与赎回 1、侧袋账户 启用侧袋机制当日,基金管理人应以基金份额持有人的原有账户份额为基础,确认相应 侧袋账户份额。 侧袋机制实施期间,基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转换。基金管理人 按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回,并根据主袋账户运作情况确定 是否暂停申购。 2、主袋账户 侧袋机制实施期间,基金管理人将依法保障主袋账户份额持有人享有基金合同约定的赎 回权利,并根据主袋账户运作情况合理确定申购事项,具体事项届时将由基金管理人在相关 公告中规定。除基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎回外, 本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主袋账户份额。 (二)基金的投资 侧袋机制实施期间,本基金的各项投资运作指标和基金业绩指标应当以主袋账户资产为 基准。 基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投资组合的调 整,但因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。 (三)基金的费用 1、本基金实施侧袋机制的,管理费和托管费按主袋账户基金资产净值作为基数计提。C 类基金份额的销售服务费按主袋账户C类基金份额基金资产净值作为基数计提。 2、与侧袋账户有关的费用可从侧袋账户中列支,但应待侧袋账户资产变现后方可列支, 有关费用可酌情收取或减免,但不得收取管理费。 (四)基金的收益分配 侧袋机制实施期间,在主袋账户份额满足基金合同收益分配条件的情形下,基金管理人 可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。 (五)基金的信息披露 1、基金净值信息 基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的披露方式和频率披露主袋 账户份额的基金净值信息。侧袋机制实施期间,基金管理人应当暂停披露侧袋账户份额净值。 2、定期报告 侧袋机制实施期间,基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内特定资产处置进展 情况,披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的,该净值或净值区间并不代表特定资 产最终的变现价格,不作为基金管理人对特定资产最终变现价格的承诺。 3、临时报告 基金管理人在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者 利益产生重大影响的事项后应及时发布临时公告。 启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及程序、特定资产流动性和估值情况、 对投资者申购赎回的影响、风险提示等重要信息。 处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价格和时间、向侧袋账户份额持有 人支付的款项、相关费用发生情况等重要信息。 (六)特定资产处置清算 基金管理人将按照基金份额持有人利益最大化原则,采取将特定资产予以处置变现等方 式,及时向侧袋账户份额持有人支付对应款项。 (七)侧袋的审计 基金管理人应当在启用侧袋机制和终止侧袋机制后,并在5个工作日内聘请符合《中华 人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。 三、本部分关于侧袋机制的相关规定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规 修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后, 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,可直接对本部分内容进行修改和调整, 无需召开基金份额持有人大会审议。 第十八部分 风险揭示 本基金的投资运作中可能出现的风险包括证券市场风险、流动性风险、信用风险、管理 风险、操作或技术风险、特有风险、基金管理人职责终止风险及不可抗力风险等。 (一)证券市场风险 1、政策风险 货币政策、财政政策、产业政策等国家经济政策的变化会对证券市场产生影响,导致证 券市场价格波动而产生的风险。 2、经济周期风险 随着经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周期性变化,本基金的投资品种 可能发生价格波动,收益水平也会随之变化,从而产生风险。 3、利率风险 利率的变化直接影响着债券的价格和收益率,同时也影响到证券市场资金供求关系,并 在一定程度上影响上市公司的盈利水平,上述变化将在一定程度上影响本基金的收益。 4、购买力风险 本基金的利润将主要采取现金形式来分配,而通货膨胀将使现金购买力下降,从而影响 基金所产生的实际收益率。 (二)流动性风险 指在开放式基金运作过程中,可能会发生基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产 以支付投资者赎回款项的风险。 1、基金申购、赎回安排 投资人具体参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”和本招募说明书“第八 部分 基金份额的申购与赎回”,详细了解本基金的申购以及赎回安排。 2、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括股票、债券、债券回购、银行存款、 金融衍生品等。上述资产均在规范的交易场所交易,监管主体明确,市场透明度较高,运作 方式规范,历史流动性状况良好,正常情况下能够及时满足基金变现需求,保障基金按时应 对赎回要求。极端市场情况下,上述资产可能出现流动性不足的情形,导致基金资产无法按 照净赎回金额的要求及时变现,影响投资者按时收到赎回款项,基金管理人将会按照基金合 同的约定及相关法律法规规定,及时启用流动性风险应对措施、灵活运用流动性风险管理工 具,切实保障基金投资者的合法权益。 3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 基金管理人已建立内部巨额赎回应对机制,对基金巨额赎回情况进行严格的事前监测、 事中管控与事后评估。当基金发生巨额赎回时,基金经理和合规与风险管理部需要根据实际 情况进行流动性评估,确认是否可以接受所有赎回申请。当发现现金类资产不足以支付赎回 款项时,需在充分评估基金组合资产变现能力、投资比例变动与基金份额净值波动的基础上, 审慎接受、确认赎回申请。基金管理人在认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投 资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,可能采取延期支 付部分赎回款项或者对赎回比例过高的单一投资者延期办理部分赎回申请的流动性风险管 理措施,详见招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”的相关约定。 4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 基金管理人经与基金托管人协商一致,在确保投资者得到公平对待的前提下,可依照法 律法规及基金合同的约定,综合运用各类流动性风险管理工具,对赎回申请进行适度调整。 基金管理人可以采取备用的流动性风险管理应对措施,包括但不限于: (1)暂停接受赎回申请 投资人具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回 或延缓支付赎回款项的情形”和“九、巨额赎回的情形及处理方式”,详细了解本基金暂停 接受赎回申请的情形及程序。在此情形下,投资人的部分或全部赎回申请可能被拒绝,同时 投资人完成基金赎回时的基金份额净值可能与其提交赎回申请时的基金份额净值不同。 (2)延缓支付赎回款项 投资人具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回 或延缓支付赎回款项的情形”和“九、巨额赎回的情形及处理方式”,详细了解本基金延缓 支付赎回款项的情形及程序。在此情形下,投资人接收赎回款项的时间将可能比一般正常情 形下有所延迟。 (3)暂停基金估值 投资人具体请参见基金合同“第十四部分基金资产估值”中的“七、暂停估值的情形”, 详细了解本基金暂停估值的情形及程序。在此情形下,投资人没有可供参考的基金份额净值, 同时赎回申请可能被延期办理或被暂停接受,或被延缓支付赎回款项。 (4)启用侧袋机制的风险 侧袋机制是一种流动性风险管理工具,是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置清 算,并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付,目的在于有效隔离并化解风险。但 基金启用侧袋机制后,侧袋账户份额将停止披露基金份额净值,并不得办理申购、赎回和转 换,仅主袋账户份额正常开放赎回,因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧 袋机制后同时持有主袋账户份额和侧袋账户份额,侧袋账户份额不能赎回,其对应特定资产 的变现时间具有不确定性,最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制 时的特定资产的估值,基金份额持有人可能因此面临损失。 实施侧袋机制期间,因本基金不披露侧袋账户份额的净值,即便基金管理人在基金定期 报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的,也不作为特定资产最终变现价格的 承诺,因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格,基金管理人不承担任何保证和承诺的 责任。 基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策,因此实施侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。 启用侧袋机制后,基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账 户资产,并根据相关规定对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处理, 因此本基金披露的业绩指标不能反映特定资产的真实价值及变化情况。 (5)中国证监会认定的其他措施。 (三)信用风险 基金在交易过程发生交收违约,或者基金所投资债券之发行人出现违约、拒绝支付到期 本息,都可能导致基金资产损失和收益变化,从而产生风险。 (四)管理风险 在基金管理运作过程中,管理人的知识、技能、经验、判断等主观因素会影响其对相关 信息和经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平。 (五)操作或技术风险 基金的相关当事人在各业务环节的操作过程中,可能因内部控制不到位或者人为因素造 成操作失误或违反操作规程而引致的风险,如越权交易、内幕交易、交易错误和欺诈等。 在开放式基金的后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而导致基金份额持有人 利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、基金托管人、注册登记机构、销售机构、 证券交易所和证券登记结算机构等。 此外,基金还面临会计风险,其主要包括:基金数据维护风险、基金数据接收风险、基 金估值风险等。 (六)特有风险 1、与指数化投资方式相关的特有风险。 本基金为股票指数基金,以追踪标的指数为投资目标,在基金的投资运作过程中可能面 临指数基金特有的风险。 (1)系统性风险 本基金为股票型基金,绝大部分基金财产投资于标的指数成份股及其备选成份股。在具 体投资管理中,本基金可能面临标的指数成份股以及备选股所具有的特有风险,也可能由于 股票投资比例较高而带来较高的系统性风险。本基金采取指数化投资策略,被动跟踪标的指 数。为实现投资目标,当基础市场下跌而导致标的指数成份股发生系统性的下跌时,本基金 不会采取防守策略,由此可能对基金资产价值产生不利影响。 (2)投资替代风险 因特殊情况(比如市场流动性不足、个别成份股被限制投资等)导致本基金无法获得足 够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代,由此可能对基金产 生不利影响。 (3)与标的指数相关的风险 1)指数编制机构停止服务的风险 本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护,未来指数编制机构可能由于各种 原因停止对指数的管理和维护,本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起10个工 作日向中国证监会报告并提出解决方案,如更换基金标的指数、转换运作方式,与其他基金 合并、或者终止基金合同等,并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决,基金份额持 有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的,基金合同终止。投资人将面临更换基金标 的指数、转换运作方式,与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前,基金管理人应按 照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持 基金投资运作,该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在 差异,影响投资收益。 2)标的指数回报与股票市场平均回报偏离风险 标的指数所包含的成份证券是证券市场的子集,尽管标的指数成份证券相对证券市场的 市值覆盖率较高,但标的指数并不能完全代表整个证券市场,标的指数的回报率与整个股票 市场的平均回报率可能存在偏离。 (4)跟踪偏差风险 本基金力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不 超过0.5%、年跟踪误差不超过8%,但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误 差超过上述范围,本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。 跟踪偏差风险是指基金业绩表现与业绩比较基准表现之间的差异及其不确定性。产生跟 踪偏差风险的因素包括但不限于: 1)基金运作过程中发生的费用或成本。包括但不限于管理费、托管费、标的指数使用 许可费、基金上市费用、证券交易成本等各项基金费用; 2)股息或利息收入。如指数成份股现金分红的股息收入,基金参与融券所获利息(如 有)收入、基金因持有债券而获得的票息收入等; 3)因新股市值配售收益等因素,导致基金收益率超过标的指数收益率,产生正的跟踪 偏离度; 4)当标的指数调整成份股构成,或成份股公司发生配股、增发等行为导致该成份股在指 数中的权重发生变化,或标的指数变更编制方法时,基金在相应的组合调整中可能暂时扩大 与标的指数的构成差异,而且会产生相应的交易成本,导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大; 5)基金发生申购或赎回。本基金在实际管理过程中由于投资者申购而增加的资金可能不 能及时地转化为目标指数的成份股票、或在面临投资者赎回时无法将股票及时地转化为现金, 这些情况使得本基金在跟踪指数时存在一定的跟踪偏离风险; 6)在指数化投资过程中,基金管理人对指数基金的管理能力,如跟踪技术手段、买入卖 出的时机选择等都会对本基金的收益产生影响,从而影响本基金对业绩比较基准的跟踪程度; 7)其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制,基金投资组合中个别股票的持 有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同;因缺乏低成本的卖空、对冲机制及其他 工具造成的指数跟踪成本较大;因指数发布机构指数编制错误等产生的跟踪偏离度与跟踪误 差。 (5)成份股停牌的风险 标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌,发生成份股停牌时可能面临如下风险: 1)基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。 2)停牌成份股可能因其权重占比、市场复牌预期等因素影响本基金收益率水平。 2、本基金投资资产支持证券的风险 本基金可投资资产支持证券,资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信 用风险等风险,本基金管理人将本着谨慎和控制风险的原则进行资产支持证券投资。 (1)与基础资产相关的风险主要包括特定原始权益人破产风险、现金流预测风险等与 基础资产相关的风险。 (2)与资产支持证券相关的风险主要包括资产支持证券信用增级措施相关风险、资产 支持证券的利率风险、资产支持证券的流动性风险、评级风险等与资产支持证券相关的风险。 (3)其他风险主要包括政策风险、税收风险、发生不可抗力事件的风险、技术风险和 操作风险。 3、与投资金融衍生品相关的特定风险 本基金将股指期货、国债期货、股票期权纳入到投资范围中,股指期货、国债期货和股 票期权作为金融衍生品,具备一些特有的风险点。 (1)投资股指期货、国债期货的特定风险 1)期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当出现不利行情时,微小 的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。同时,期货采用每日无负债结算制度,如出现 极端行情,市场持续向不利方向波动导致保证金不足,在无法及时补足保证金的情形下,保 证金账户将被强制平仓,可能给基金净值带来重大损失。 2)期货合约价格与标的价格之间的价格差的波动所造成的基差风险。因存在基差风险, 在进行金融衍生品合约展期的过程中,基金资产可能因基差异常变动而遭受展期风险。 3)第三方风险。包括对手方风险和连带风险。 ①对手方风险。基金管理人运用基金资产投资于金融衍生品合约,会尽力选择资信状况 优良、风险控制能力强的经纪商,但不能杜绝因所选择的经纪商在交易过程中存在违法、违 规经营行为或破产清算导致基金资产遭受损失。 ②连带风险。为基金资产交易金融衍生品进行结算的交易所或登记公司会员单位,或该 会员单位下的其他投资者出现保证金不足、又未能在规定的时间内补足,或因其他原因导致 相关交易场所对该会员下的经纪账户强行平仓时,基金资产可能因相关交易保证金头寸被连 带强行平仓而遭受损失。 (2)投资股票期权的特定风险 投资股票期权所面临的主要风险是股票期权价格波动带来的市场风险;因保证金不足、 备兑证券数量不足或持仓超限而导致的强行平仓风险;股票期权具有高杠杆性,当出现不利 行情时,微小的变动可能会使投资人权益遭受较大损失;包括对手方风险和连带风险在内的 第三方风险;以及各类操作风险。 4、港股通机制下的投资风险 (1)港股交易失败风险 港股通业务试点期间存在每日额度限制。在香港联合交易所有限公司(以下简称“联交 所”)开市前阶段,当日额度使用完毕的,新增的买单申报将面临失败的风险;在联交所持 续交易时段,当日额度使用完毕的,当日本基金将面临不能通过港股通进行买入交易的风险。 (2)汇率风险 本基金将投资港股通标的股票,在交易时间内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出 参考汇率,并不等于最终结算汇率。港股通交易日日终,中国证券登记结算有限责任公司进 行净额换汇,将换汇成本按成交金额分摊至每笔交易,确定交易实际适用的结算汇率。故本 基金投资面临汇率风险,汇率波动将可能对基金的投资收益造成损失。 (3)境外市场的风险 1)本基金的将通过“沪港股票市场交易互联互通机制”投资于香港市场,在市场进入、 投资额度、可投资对象、税务政策等方面都有一定的限制,而且此类限制可能会不断调整, 这些限制因素的变化可能对本基金进入或退出当地市场造成障碍,从而对投资收益以及正常 的申购赎回产生直接或间接的影响。 2)香港市场交易规则有别于内地A股市场规则,此外,在“内地与香港股票市场交易 互联互通机制”下参与香港股票投资还将面临包括但不限于如下特殊风险: a)香港市场证券交易实行T+0回转交易,且对价格并无涨跌幅上下限的规定,因此每日 港股股价波动可能比A股更为剧烈、且涨跌幅空间相对较大。 b)只有内地与香港两地均为交易日且能够满足结算安排的交易日才为港股通交易日,香 港出现台风、黑色暴雨或者联交所规定的其他情形时,联交所将可能停市,在内地开市香港 休市的情况下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,投资者将面临在停市期间无法进 行港股通交易的风险,可能带来一定的流动性风险;出现内地交易所证券交易服务公司认定 的交易异常情况时,内地交易所证券交易服务公司将可能暂停提供部分或者全部港股通服务, 投资者将面临在暂停服务期间无法进行港股通交易的风险,可能带来一定的流动性风险。 c)投资者因港股通股票权益分派、转换、上市公司被收购等情形或者异常情况,所取得 的港股通股票以外的联交所上市证券,只能通过港股通卖出,但不得买入,内地交易所另有 规定的除外;因港股通股票权益分派或者转换等情形取得的联交所上市股票的认购权利在联 交所上市的,可以通过港股通卖出,但不得行权;因港股通股票权益分派、转换或者上市公 司被收购等所取得的非联交所上市证券,可以享有相关权益,但不得通过港股通买入或卖出。 d)代理投票。由于中国结算是在汇总投资者意愿后再向香港结算提交投票意愿,中国结 算对投资者设定的意愿征集期比香港结算的征集期稍早结束;投票没有权益登记日的,以投 票截止日的持有作为计算基准;投票数量超出持有数量的,按照比例分配持有基数。 5、本基金投资存托凭证的风险 本基金参与存托凭证的投资,有可能出现股价波动较大的情况,投资者有可能面临价格 大幅波动的风险。 (1)发行企业可能尚处于初步发展阶段,具有研发投入规模大、盈利周期长等特点, 可能存在公司发行并上市时尚未盈利,上市后仍持续亏损的情形,也可能给因重大技术、相 关政策变化出现经营风险,导致存托凭证价格波动; (2)存托凭证持有人实际享有的权益与境外基础证券持有人的权益虽然基本相当,但 并不等同于直接持有境外基础证券,存托凭证存续期间,其项目内容可能发生重大变化,包 括更换存托人、主动退市等,导致投资者面临较大的政策风险、不可抗力风险; (3)存托凭证的未来交易活跃程度、价格决定机制、投资者关注度等均存在较大不确 定性。同时,存托凭证交易框架中涉及发行人、存托机构、托管机构等多个主体,其交易结 构及原理更为复杂。本基金管理人将本着谨慎和控制风险的原则进行存托凭证投资。 6、与投资科创板股票相关的特定风险 基金资产投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则 等差异带来的特有风险,包括但不限于退市风险、市场风险、流动性风险、集中度风险、系 统性风险、政策风险等。投资科创板股票存在的风险包括但不限于: (1)退市风险 科创板退市制度较主板更为严格,退市时间更短,退市速度更快,且不再设置暂停上市、 恢复上市和重新上市环节,上市公司退市风险更大。 (2)市场风险 科创板个股集中来自新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保及生物医 药等高新技术和战略新兴产业领域。大多数企业为初创型公司,企业未来盈利、现金流、估 值均存在不确定性,与传统二级市场投资存在差异,整体投资难度加大,个股市场风险加大。 科创板个股上市前五日无涨跌停限制,第六日开始涨跌幅限制在正负20%以内,个股波 动幅度较其他股票加大,市场风险随之上升。 (3)流动性风险 由于科创板投资门槛高于A股其他板块,整体板块流动性可能弱于A股,基金组合存在 无法及时变现及其他相关流动性风险。 (4)集中度风险 科创板为新设板块,初期可投标的较少,投资者容易集中投资于少量个股,市场可能出 现高集中度状况,整体存在集中度风险。 (5)系统性风险 科创板企业均为市场认可度较高的科技创新企业,在企业经营及盈利模式上存在趋同, 所以科创板个股相关性较高,市场表现不佳时,系统性风险将更为显著。 (6)政策风险 国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创板企业带来较大影响,国际经 济形势变化对战略新兴产业及科创板个股也会带来政策影响,这将导致市场价格波动,从而 产生风险。 7、参与北京证券交易所(以下简称“北交所”)股票投资的风险: 基金资产投资于北交所股票,会面临北交所机制下因投资标的、市场制度以及交易规则 等差异带来的特有风险,包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、集中度风险、系 统性风险、政策风险等。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产 投资于北交所股票或选择不将基金资产投资于北交所股票,基金资产并非必然投资于北交所 股票。 投资北交所股票存在的风险包括: (1)市场风险 北交所个股集中来自新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保及生物医 药等高新技术和专精特新产业领域。大多数企业为初创型公司,企业未来盈利、现金流、估 值均存在不确定性,与传统二级市场投资存在差异,整体投资难度加大,个股市场风险加大。 北交所个股上市首日无涨跌停限制,第二日开始涨跌幅限制在正负30%以内,个股波动 幅度较其他上市公司股票加大,市场风险随之上升。 (2)流动性风险 北交所整体投资门槛较高,个人投资者必须满足交易满两年并且资金在50万以上才可 参与,二级市场上个人投资者参与度相对较低,持股分散度不足导致个股流动性较差,基金 组合存在无法及时变现及其他相关流动性风险。 (3)信用风险 北交所试点注册制,对经营状况不佳或财务数据造假的企业实行严格的退市制度,北交 所个股存在退市风险。 (4)集中度风险 北交所为新设交易所,初期可投标的较少,投资者容易集中投资于少量个股,市场可能 存在高集中度状况,整体存在集中度风险。 (5)系统性风险 北交所上市公司平移自新三板精选层,从历史来看整体估值受政策阶段性影响较大,所 以北交所个股估值相关性较高,政策空窗期或市场表现不佳时,系统性风险将更为显著。 (6)政策风险 国家对高新技术、专精特新企业扶持力度及重视程度的变化会对北交所企业带来较大影 响,国际经济形势变化对专精特新产业及北交所个股也会带来政策影响。 8、投资信用衍生品的风险 本基金可投资于信用衍生品,信用衍生品作为一种金融衍生品,具备一些特有的风险点。 投资信用衍生品主要存在以下风险: (1)流动性风险:流动性风险是指信用衍生品在交易转让过程中因无法找到交易对手 或交易对手较少,导致难以以合理价格进行变现的风险。 (2)偿付风险:在信用衍生品的存续期内,由于不可控制的市场环境及变化,创设机 构可能出现经营状况不佳或创设机构的现金流与预期发生偏差,从而影响信用衍生品结算的 风险。 (3)价格波动风险:由于创设机构或所受保护债券主体经营情况或利率环境变化引起 信用衍生品交易价格波动的风险。 9、参与转融通证券出借业务风险 本基金可参与转融通证券出借业务,面临的风险包括但不限于: (1)流动性风险 面临大额赎回时,可能因证券出借原因,无法及时收回出借证券、无法及时变现支付赎 回对价的风险。 (2)信用风险 证券出借对手方可能无法及时归还证券,无法支付相应权益补偿及借券费用的风险。 (3)市场风险 证券出借后,可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风险; (4)其他风险,如宏观政策变化、证券市场剧烈波动、个别证券出现重大事件、交易 对手方违约、业务规则调整、信息技术不能正常运行等风险。 (七)基金管理人职责终止风险 因违法经营或者出现重大风险等情况,可能发生基金管理人被依法取消基金管理资格或 依法解散、依法撤销或被依法宣告破产等情况,在基金管理人职责终止情况下,投资人面临 基金管理人变更或基金合同终止的风险。 基金管理人职责终止涉及基金管理人、临时基金管理人、新任基金管理人之间责任划分 的,相关基金管理人应对各自履职行为依法承担责任。 (八)本基金存在自动终止条款的风险 未来若出现标的指数不符合要求(因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致 使标的指数不符合要求的情形除外)、指数编制机构退出等情形,基金管理人应当自该情形 发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案,如更换基金标的指数、转换运作 方式,与其他基金合并、或者终止基金合同等,并在6个月内召集基金份额持有人大会进行 表决,基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的,本基金合同终止。 (九)不可抗力风险 1、战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能导致 基金资产的损失。 2、因金融市场危机、代理商违约、基金托管人违约等超出基金管理人自身控制能力的 因素出现,可能导致基金或者基金份额持有人利益受损的风险。 第十九部分 基金合同的变更、终止和基金财产的清算 一、《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过 的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经 基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报 中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效,并自决 议生效后按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 二、《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人 承接的; 3、出现标的指数不符合要求(因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使 标的指数不符合要求的情形除外)、指数编制机构退出等情形,基金管理人召集基金份额持 有人大会对解决方案进行表决,基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的; 4、《基金合同》约定的其他情形; 5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 三、基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小 组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合 《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金 财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金财产; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法 律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月,因本基金所持证券流通性受到限制、结算保证金相 关规定等客观因素,清算期限可相应延长。 四、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用,清算 费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费 用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证 券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算 小组进行公告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上,并将清算报告提示性 公告登载在规定报刊上。 七、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不低于法律法规规定的最低期限。 第二十部分 基金合同的内容摘要 一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利与义务 (一)基金份额持有人的权利和义务 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基金投资 者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金的基金份额持有人和《基金合同》的当 事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以 在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不 限于: (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会; (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行 使表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼 或仲裁; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不 限于: (1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件; (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主 做出投资决策,自行承担投资风险; (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用; (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任; (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; (7)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (二)基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于: (1)依法募集资金; (2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金 财产; (3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费 用; (4)销售基金份额; (5)按照规定召集基金份额持有人大会; (6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基 金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基 金投资者的利益; (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理; (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基 金合同》规定的费用; (10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案; (11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申请; (12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基 金财产投资于证券所产生的权利; (13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券及转融通证 券出借业务; (14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法 律行为; (15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机构或其他为基 金提供服务的外部机构; (16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、 非交易过户、转托管和收益分配等业务规则; (17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于: (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产; (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式 管理和运作基金财产; (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理 的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行 证券投资; (6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己 及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督; (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基 金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎 回的价格; (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10)编制季度报告、中期报告和年度报告; (11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露,但向 监管机构、司法机构及审计、法律等外部专业顾问提供的除外; (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金 收益; (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合 基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料不低 于法律法规规定的最低期限; (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者 能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合 理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金 托管人; (20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应 当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违 反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追 偿; (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行 为承担责任; (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为; (24)基金在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金管理人 承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日 内退还基金认购人; (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (26)建立并保存基金份额持有人名册; (27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (三)基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于: (1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财 产; (2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费 用; (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及 国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监 会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户、债券托管账户和期货结算 账户等投资所需账户、为基金办理证券、期货交易资金清算; (5)提议召开或召集基金份额持有人大会; (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于: (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉 基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财 产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对 所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、 资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己 及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户、债券托管账户和期货结算账户等投 资所需账户,按照《基金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割 事宜; (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外, 在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露,但向监管机构、司法机构及审计、法律 等外部专业顾问提供的除外; (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购、 赎回价格; (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基金管理 人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基 金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不低于法律法规规定 的最低期限; (12)保存基金份额持有人名册; (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配 合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行业监 督管理机构,并通知基金管理人; (19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其 退任而免除; (20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管 理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿; (21)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表 基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 本基金基金份额持有人大会不设日常机构。 (一)召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会,但法律法规、 中国证监会另有规定或《基金合同》另有约定的除外: (1)终止《基金合同》; (2)更换基金管理人; (3)更换基金托管人; (4)转换基金运作方式; (5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费; (6)变更基金类别; (7)本基金与其他基金的合并; (8)变更基金投资目标、范围或策略; (9)变更基金份额持有人大会程序; (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持有人(以 基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人 大会; (12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会 的事项。 2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不 利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持 有人大会: (1)调整本基金全部或部分份额类别的申购费率、调低赎回费率、销售服务费率或变 更收费方式; (2)法律法规要求增加的基金费用的收取; (3)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; (4)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基 金合同》当事人权利义务关系发生重大变化; (5)基金管理人、登记机构、基金销售机构调整有关申购、赎回、转换、基金交易、 非交易过户、转托管等业务规则; (6)基金推出新业务或服务; (7)增加或减少基金份额类别,调整基金份额类别设置,或调整基金份额分类办法及 规则; (8)调整基金收益的分配原则和支付方式; (9)按照《基金合同》的约定,变更业绩比较基准; (10)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 (二)会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召 集。 2、基金管理人未按规定召集或不能召开时,由基金托管人召集。 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提 议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。 基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集, 基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起 60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。 4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份 额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管 理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表 基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提 出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提 出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定 之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。 5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持 有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有 人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干 扰。 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 (三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在规定媒介公告。基金份 额持有人大会通知应至少载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点和会议形式; (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限 等)、送达时间和地点; (5)会务常设联系人姓名及联系电话; (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7)召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次 基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决 意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计 票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见 的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人 到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的 计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。 (四)基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许的 其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席, 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人 或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行 基金份额持有人大会议程: (1)亲自出席会议者持有的有关证明文件、受托出席会议者出具的委托人的代理投票 授权委托证明及有关证明文件符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定; (2)经核对,到会者在权益登记日代表的有效的基金份额不少于本基金在权益登记日 基金总份额的二分之一(含二分之一)。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于 本基金在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召 开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召 集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权 益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或基金 合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式或 基金合同约定的其他方式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关 提示性公告; (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管 理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管人 为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持 有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的,不影响表决效力; (3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持有人所持有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);若本人直接出具表 决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、 6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大 会应当有代表三分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人 代表出具表决意见; (4)上述第(3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意 见的代理人,同时提交的有关证明文件、受托出具表决意见的代理人出具的委托人的代理投 票授权委托证明及有关证明文件符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金 登记机构记录相符。 3、在不与法律法规冲突的前提下,基金份额持有人大会可通过网络、电话或其他方式 召开,基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决,具体方式由 会议召集人确定并在会议通知中列明。 4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的,授权方式可以采用书面、网络、 电话、短信或其他方式,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 (五)议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终 止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金 合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份 额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 (1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人, 然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理 人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权 其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会, 则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生一名基 金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或 主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名 称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和 联系方式等事项。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期后 2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。 (六)表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分 之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三 分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除《基金合同》另有约定外,转换基金运作方式、 更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通 过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通 知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的表 决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具表决 意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表 决。 (七)计票 1、现场开会 (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会 议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大 会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然 由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持 有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份 额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票 结果。 (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在 宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以 一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。 (4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不 影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权 代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关 对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的, 不影响计票和表决结果。 (八)生效与公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。该表决通过之日为基金份额持有人 大会计票完成且计票结果符合法律法规和基金合同规定的决议通过条件之日。 基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。如果采用通讯方式进 行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等 一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束 力。 (九)实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定 若本基金实施侧袋机制,则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份额 持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例,但若相关基金份额持有人大会召 集和审议事项不涉及侧袋账户的,则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表决权符 合该等比例: 1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基金份额10% 以上(含10%); 2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日相关基 金份额的二分之一(含二分之一); 3、通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持 有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一(含二分之一); 4、在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登 记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以 后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上 (含三分之一)相关基金份额的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票; 5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上(含50%)选 举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人; 6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含 二分之一)通过; 7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上 (含三分之二)通过。 同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。 (十)其他 本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定,凡 是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理 人与基金托管人协商一致并提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基 金份额持有人大会审议。 三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 (一)《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的 事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基 金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中 国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效,并自决 议生效后按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 (二)《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人 承接的; 3、出现标的指数不符合要求(因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使 标的指数不符合要求的情形除外)、指数编制机构退出等情形,基金管理人召集基金份额持 有人大会对解决方案进行表决,基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的; 4、《基金合同》约定的其他情形; 5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小 组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合 《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金 财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金财产; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法 律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月,因本基金所持证券流通性受到限制、结算保证金相 关规定等客观因素,清算期限可相应延长。 (四)清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用,清算 费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 (五)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费 用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 (六)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证 券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算 小组进行公告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上,并将清算报告提示性 公告登载在规定报刊上。 (七)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不低于法律法规规定的最低期限。 四、争议解决方式 各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,《基金 合同》当事人应尽量通过协商途径解决。如经友好协商未能解决的,任何一方均有权将争议 提交深圳国际仲裁院根据该院当时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁的地点在深圳市。仲裁裁 决是终局性的,对各方当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担,除非仲裁裁决另有决定。 争议处理期间,《基金合同》当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行 《基金合同》规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律(为基金合同之目的,不含港澳台立法)管辖。 五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式。 《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所 和营业场所查阅。 第二十一部分 基金托管协议的内容摘要 一、托管协议当事人 1、基金管理人: 名称:创金合信基金管理有限公司 住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限 公司) 法定代表人:钱龙海 设立日期:2014年7月9日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2014]651号 组织形式:有限责任公司 注册资本:2.33亿元人民币 存续期限:持续经营 联系电话:0755-23838000 2、基金托管人: 名称:平安银行股份有限公司(简称:平安银行) 注册住所:广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 办公地址:广东省深圳市福田区益田路5023号 法定代表人:谢永林 成立日期:1987年12月22日 批准设立机关及批准设立文号:中国人民银行银复[1987]365号 组织形式:股份有限公司 注册资本:19,405,918,198元人民币 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监许可[2008]1037号 联系人:刘华栋 联系电话:(0755) 22166388 经营范围:办理人民币存、贷、结算、汇兑业务;人民币票据承兑和贴现;各项信托业 务;经监管机构批准发行或买卖人民币有价证券;外汇存款、汇款;境内境外借款;在境内 境外发行或代理发行外币有价证券;贸易、非贸易结算;外币票据的承兑和贴现;外汇放款; 代客买卖外汇及外币有价证券,自营外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务;保险兼业代理 业务;黄金进口业务;经有关监管机构批准或允许的其他业务。 二、基金托管人对基金管理人的业务监督、核查 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范围、投资 对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管理人应按照基金 托管人要求的格式提供投资品种池,以便基金托管人运用相关技术系统,对基金实际投资是 否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。 本基金的投资范围主要包括标的指数成份券及其备选成份券。为更好地实现投资目标, 本基金还可投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、 创业板、存托凭证以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、债券(包 括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公 司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债 券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期 货、股票期权、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符 合中国证监会相关规定)。 在符合法律法规规定的情况下,本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 本基金股票资产占基金资产的比例不低于90%(投资于港股通标的股票占股票资产的 0-50%),其中,本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资 产的80%。每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证 金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中,现金不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序 后,可以调整上述投资品种的投资比例。 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、融资比例 进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督: (1)本基金股票资产占基金资产的比例不低于90%(投资于港股通标的股票占股票资 产的0-50%),其中,本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基 金资产的80%; (2)每个交易日日终,在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约需缴纳的 交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其 中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等; (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值(同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H股合计计算)不超过基金资产净值的10%; (4)本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行的证券(同 一家公司在境内和香港同时上市的A+H股合计计算),不超过该证券的10%; (5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净 值的10%; (6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%; (7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持 证券规模的10%; (8)本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各 类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; (9)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资 产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出; (10)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基 金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (11)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值 的40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,债券回购到期后不得展 期; (12)本基金参与国债期货、股指期货投资,应遵循下列比例限制: 1)在任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和, 不得超过基金资产净值的95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政 府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等; 2)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过本基金资产净 值的15%; 3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过本基金持有的债 券总市值的30%; 4)本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债 期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定; 5)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上 一交易日基金资产净值的30%; 6)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的 10%; 7)在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值 的20%; 8)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基 金资产的比例应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关约定; 9)在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日 基金资产净值的20%; (13)本基金参与股票期权交易依据下列标准建构组合: 1)因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%; 2)开仓卖出认购期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽期权的,应持有合约行 权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物; 3)未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中,合约面值按照行权价 乘以合约乘数计算; (14)本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部开放式基金持有一家上市公司发 行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理且由本基金托 管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通 股票的30%; (15)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%;因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合 该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (16)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; (17)本基金基金资产总值不超过基金资产净值的140%; (18)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行; (19)本基金参与融资业务,在任何交易日日终,本基金持有的融资买入股票与其他有 价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%; (20)本基金不持有合约类信用衍生品; (21)本基金不持有具有信用保护卖方属性的信用衍生品; (22)本基金投资的信用衍生品交易名义本金不得超过本基金中对应受保护债券面值的 100%;投资于同一信用保护卖方的各类信用衍生品交易名义本金合计不得超过基金资产净值 的10%。因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基 金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在3个月内进行调整; (23)本基金参与转融通证券出借业务,需遵守下列投资比例限制: 1)本基金参与转融通证券出借业务的资产不得超过基金资产净值的30%,出借期限在 10个交易日以上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围; 2)本基金参与转融通证券出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的50%; 3)最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元; 4)本基金参与证券出借的平均剩余期限不得超过30天,平均剩余期限按照市值加权平 均计算; 因证券/期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基 金投资不符合上述规定的,基金管理人不得新增转融通证券出借业务。 (24)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或 监管部门取消上述限制,如适用于本基金,在履行适当程序后本基金投资不再受相关限制。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金 托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 除上述第(2)、(9)、(15)、(16)、(22)、(23)项外,因证券/期货市场波 动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情 形除外。 (三)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,通过事后监督方式对基 金管理人基金投资禁止行为进行监督。 根据法律法规有关基金从事关联交易的规定,基金管理人和基金托管人应事先相互提供 与本机构有控股关系的股东、与本机构有其他重大利害关系的公司名单。基金管理人和基金 托管人有责任确保关联交易名单的真实性、准确性、完整性,并负责及时将更新后的名单发 送给对方。 (四)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人参与银行 间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及 行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单,并约定各交易对 手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选 择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进 行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新,新名 单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。如基 金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的,应向及时 向基金托管人说明理由,协商解决。若基金管理人不提供交易对手名单,可视为银行间全市 场交易对手均可进行交易。 基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,并负 责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失,基金托管人不承担由此造成的任何法律 责任及损失。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托 管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时,基金托管人 应及时提醒基金管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。 (五)基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,对基金银行存款业 务进行监督。基金管理人应当加强对基金投资银行存款风险的评估与研究,严格测算与控制 投资银行存款的风险敞口,针对不同类型存款银行建立相关投资限制制度。如果基金托管人 在运作过程中遵循有关法律法规的规定和《基金合同》的约定监督流程,则对于由于存款银 行信用风险引起的损失,不承担赔偿责任。 (六)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人投资流通 受限证券进行监督。基金管理人投资流通受限证券,应事先根据中国证监会相关规定,明确 基金投资流通受限证券的比例,制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、 法律风险和操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相关制度、流动性风险 处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。基金投资流通受限证券前,基金管理 人应向基金托管人提供符合法律法规要求的有关书面信息,包括但不限于拟发行证券主体的 中国证监会批准文件、发行证券数量、发行价格、锁定期,基金拟认购的数量、价格、总成 本、总成本占基金资产净值的比例、已持有流通受限证券市值占资产净值的比例、资金划付 时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整,并应至少于拟执行投资指令前一个工作 日将上述信息书面发至基金托管人。 (七)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净值计算、 各类基金份额的基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分 配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 (八)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、 基金合同和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期纠 正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知后应 在下一工作日及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑义进行解释 或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基 金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通 知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 (九)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协议 对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复并改 正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托 管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数 据资料和制度等。 (十)若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规 和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,由此造成的损失由 基金管理人承担,基金托管人在履行其通知义务后,予以免责。 (十一)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通 知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由,拒绝、阻 挠对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督, 情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。 三、基金管理人对基金托管人的业务监督、核查 (一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托管人 安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户、债券托管账户、期货结算账户、 复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值、根据基金管理人指令 办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 (二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未 执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金 合同、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人 收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并 保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查, 督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交 相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并 改正。 (三)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知 基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠 对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严 重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。 四、基金财产的保管 (一)基金财产保管的原则 1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2.基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人依据合法程序作出的合法合规指令, 基金托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。 3.基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户、债券托管账户、期货结算 账户。 4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。 5.基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保管基金财产,如 有特殊情况双方可另行协商解决。 6.对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期 并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人应及时通知基金管理 人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基 金财产的损失,基金托管人对此不承担任何责任。 7.除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。 (二)基金募集期间及募集资金的验资 1.基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持 有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应将属于基金财产的全 部资金划入基金托管人开立的基金银行账户,同时在规定时间内,聘请具有从事证券相关业 务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2 名以上中国注册会计师签字方为有效。 2.若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按规定办理退款 等事宜,基金托管人应提供充分协助。 (三)基金银行账户的开立和管理 1.基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。 2.基金托管人根据有关规定以本基金的名义在其营业机构开立银行账户,并根据基金管 理人合法合规的指令办理资金收付。基金管理人授权基金托管人办理本基金银行账户的开立、 销户、变更工作,本基金银行账户无需预留印鉴,具体按基金托管人要求办理。基金银行账 户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基 金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 3.基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。 (四)基金证券账户与证券交易资金账户的开立和管理 1.基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任公司(以 下简称“中登公司”)上海分公司/深圳分公司开设证券账户。 2.基金托管人以基金托管人的名义在中登公司上海分公司/深圳分公司开立基金证券交 易资金账户,用于证券清算。该证券交易资金账户与基金托管资金专门账户之间建立银证转 账对应关系,银证转账密码由基金托管人负责设置、保管和使用。本基金交易所证券交易资 金采用第三方存管模式,即用于证券交易结算资金全额存放在基金管理人为本基金开设证券 资金账户中,场内的证券交易资金清算由基金管理人所选择的证券经营机构负责。 3.基金证券账户与证券交易资金账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。 基金托管人和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户或证券交 易资金账户;亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 4.基金证券账户与证券交易资金账户相关证明文件的保管由基金托管人负责,账户资产 的管理和运用由基金管理人负责。 5.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种 的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金托管人比照上述关于账 户开立、使用的规定执行。 (五)债券托管专户的开设和管理 基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司的有 关规定,在中央国债登记结算有限责任公司、银行间清算所股份有限公司根据有关规定以本 基金的名义为基金开立债券托管账户,并代表本基金进行银行间市场债券的结算。基金管理 人和基金托管人共同代表本基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。 (六)其他账户的开立和管理 1.因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规定开立,在基 金管理人和基金托管人商议后由基金托管人负责开立。新账户按有关规定使用并管理。 2.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。 (七)基金财产投资的有关有价凭证等的保管 基金财产投资的有关实物证券等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人的保管库,也 可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳 分公司或票据营业中心的代保管库,保管凭证由基金托管人持有。实物证券等有价凭证的购 买和转让,由基金管理人和基金托管人共同办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际 有效控制的证券不承担保管责任。 (八)与基金财产有关的重大合同的保管 与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署的、 与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定 外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包括但不限于基金年度审计合同、 基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重大合同,基金管理人应保证基金管理人和基金 托管人至少各持有一份正本的原件。重大合同的保管期限不低于法律法规规定的最低期限。 五、基金资产净值计算与复核 (一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 1.基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 各类基金份额的基金份额净值是按照每个工作日闭市后,该类基金份额的基金资产净值 除以当日该类基金份额的基金份额余额数量计算。正常情况下,本基金各类基金份额的基金 份额净值的计算结果精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失 由基金财产承担。若单个开放日内,本基金某类基金份额的净赎回申请(赎回申请份额总数 加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总 数后的余额)超过前一开放日日终该类基金份额的基金总份额的30%,基金管理人可将基金 份额净值的计算结果保留到小数点后8位,小数点后第9位四舍五入,由此产生的收益或损 失由基金财产承担。国家另有规定的,从其规定。 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值,并按规定公 告。 2.复核程序 基金管理人应每个工作日对基金资产估值,但基金管理人根据法律法规或基金合同的规 定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将各类基金份额的基金份额 净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人按约定对外公布。 3.根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本 基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各 方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见的,按照基金管理人对基金净值的计算结 果对外予以公布。 (二)基金资产估值方法和特殊情形的处理 1.估值对象 基金所拥有的股票、债券、资产支持证券、金融衍生品等各类有价证券和银行存款本息、 应收款项、备付金、保证金和其它资产及负债。 2.估值方法 (1)证券交易所上市的有价证券的估值 1)交易所上市的有价证券,以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估 值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化以及证券发行机构未发生影响证券 价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了 重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价 及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; 2)交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种,选取估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的估值净价进行估值; 3)交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种,选取估值日第三方估值机构提供 的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值; 4)交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价; 5)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所市场 挂牌转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值;在估值技术难以可靠计量公允价值 的情况下,按成本估值。 (2)处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: 1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的 估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; 2)首次公开发行未上市的股票、债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以 可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; 3)在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、首次公开发 行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等,不包括停牌、新 发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公 允价值; 4)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的情况下,应以 活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值;对于活跃市场报价未能代表估值日公允 价值的情况下,应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值;对于不存在市场活动或市 场活动很少的情况下,应采用估值技术确定其公允价值。 (3)对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相应品 种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机 构未提供估值价格的债券,按成本估值。 (4)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 (5)国债期货合约以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近交易日 后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。 (6)股指期货合约以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近交易日 后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。 (7)股票期权合约以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近交易日 后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。 (8)汇率估值方法 估值计算中涉及港币对人民币汇率的,将依据下列信息提供机构所提供的汇率为基准: 当日中国人民银行或其授权机构公布的人民币与港币的中间价。若无法取得上述汇率价格信 息时,以基金托管人所提供的合理公开外汇市场交易价格为准。 (9)基金持有的银行定期存款或通知存款以本金列示,按协议或合同利率逐日确认利 息收入。 (10)基金参与融资业务的,应参照相关法律法规和中国证券投资基金业协会发布的相 关规定进行估值,确保估值的公允性。 (11)基金参与转融通证券出借业务的,应参照相关法律法规和中国证券投资基金业协 会发布的相关规定进行估值,确保估值的公允性。 (12)信用衍生品按第三方估值机构提供的当日的估值价格进行估值,但基金管理人依 法应当承担的估值责任不因委托而免除;选定的第三方估值机构未提供估值价格的,依照有 关法律法规及《企业会计准则》要求采用合理估值技术确定公允价值。 (13)本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市交易的股票执行。 (14)如有充分理由表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人 可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 (15)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金 估值的公平性。 (16)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最 新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法 律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因, 双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基 金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方 在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金净值的计算结果 对外予以公布。 3.特殊情形的处理 基金管理人或基金托管人按估值方法的第(14)、(15)项进行估值时,所造成的误差 不作为基金份额净值估值错误处理。 由于不可抗力,或证券/期货交易所、证券登记结算机构或存款银行等第三方机构发送 的数据错误等原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检 查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿 责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。 (三)基金份额净值错误的处理方式 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 及时性。当某一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为基金份 额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或 投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该 估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿, 承担赔偿责任。对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术水平不能预见、不能避免、 不能克服,则属不可抗力。 上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、 系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方, 及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未 及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿 责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而 未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确 认,确保估值错误已得到更正。 (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对 估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误 责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利 造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在 其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获 得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔 偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任 方。 (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 (5)按法律法规规定的其他原则处理估值错误。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定 估值错误的责任方; (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估; (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿 损失; (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构 进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人, 并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2)错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并 报中国证监会备案;错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告,并 报中国证监会备案。 (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。如果行业另有通行 做法,基金管理人和基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。 (四)暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当暂停估值; 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 (五)基金会计制度 按国家有关部门规定的会计制度执行。 (六)基金账册的建立 基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人独立地设置、记录 和保管本基金的全套账册。基金托管人按规定制作相关账册并与基金管理人核对。若基金管 理人和基金托管人对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对 不符,暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的,以基金管理人的 账册为准。 (七)基金财务报表与报告的编制和复核 1.财务报表的编制 基金财务报表由基金管理人编制,基金托管人复核。 2.报表复核 基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后,进行独立的复核。核对不符时, 应及时通知基金管理人共同查出原因,进行调整,直至双方数据完全一致。 3.财务报表的编制与复核时间安排 1)报表的编制 基金合同生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作 日内,更新基金招募说明书并登载在规定网站上,基金招募说明书其他信息发生变更的,基 金管理人至少每年更新一次;基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当在 三个工作日内,更新基金产品资料概要并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业网点, 基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登载 在规定网站上,并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金管理人应当在上半年结束 之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告登载在规定网站上,并将中期报告提 示性公告登载在规定报刊上。基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成 基金季度报告,将季度报告登载在规定网站上,并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。 基金合同生效不足两个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。 2)报表的复核 基金管理人应及时完成报表编制,将有关报表提供基金托管人复核;基金托管人在复核 过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共同查明原因,进行调整, 调整以国家有关规定为准。 基金管理人应留足充分的时间,便于基金托管人复核相关报表及报告。 (八)基金管理人应在编制季度报告、中期报告或者年度报告之前及时向基金托管人提 供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。 六、基金份额持有人名册的登记与保管 基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额持 有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管理人和基金托管人应分 别保管基金份额持有人名册,保存期不低于法律法规规定的最低期限。如不能妥善保管,则 按相关法规承担责任。 基金托管人依法编制中期报告和年度报告前有向基金管理人搜集资料的权利,基金管理 人应在收到基金托管人通知后及时将有关资料送交基金托管人,不得无故拒绝或延误提供, 并保证其的真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于 基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。 七、争议解决方式 因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商解决,协商不能解决的,任何 一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院,仲裁地点为深圳市,按照该院当时有效的仲裁规则 进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担,除非仲裁裁 决另有决定。 争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠实、勤勉、 尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 本协议受中国法律(为本协议之目的,不含港澳台立法)管辖。 八、托管协议的修改与终止 (一)托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与 基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案。 (二)基金托管协议终止出现的情形 1.基金合同终止; 2.基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产; 3.基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权; 4.发生法律法规或基金合同规定的终止事项。 第二十二部分 基金份额持有人服务 如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请及时通过下述方式联系基金管 理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解本招募说明书,并同意全部内容。 对基金份额持有人的服务主要由基金管理人、发售机构及销售机构提供,以下是基金管 理人提供的主要服务内容。基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化,有权在符 合法律法规的前提下,增加和修改相关服务项目。如因系统、第三方或不可抗力等原因,导 致下述服务无法提供,基金管理人不承担任何责任。 一、电子渠道服务 1、信息查询服务 机构投资者通过基金管理人网站,个人投资者通过基金管理人网站或微信公众号,可享 有场外基金交易查询、账户查询和基金信息查询服务。 2、网上交易服务 个人投资者可通过创金合信基金微信公众号、创金合信基金APP办理开户、认购/申购、 赎回及信息查询等业务。 3、信息资讯服务 投资人可以利用基金管理人网站等获取基金和基金管理人的各类信息,包括基金的法律 文件、基金公告、定期报告和基金管理人最新动态等各类最新资料。 二、客户服务中心电话服务 1、自助语音服务:7×24小时。投资者可以通过客服热线的IVR自动语音或人工服务 查询账户信息和产品净值信息。 2、人工服务:工作日9:00-11:30,13:00-17:00。投资人可以通过该热线获得投资咨询、 业务咨询、信息查询、服务投诉及建议、信息定制等专项服务。 三、投诉处理服务 基金管理人呼叫中心提供电话投诉、信件和电子邮件投诉等多种投诉渠道。客户投诉实 行分级管理、限期处理。呼叫中心负责跟踪投诉处理的全过程,并将处理结果答复客户。 四、基金份额持有人交易资料的寄送及发送服务 1、电子对账单 基金管理人提供场外交易电子邮件对账单、场外交易手机短信对账单服务,基金管理人 将以电子邮件或手机短信方式向定制的个人投资者定期发送,资料(含电子邮件地址及手机 号码)不详的除外。 2、注册登记机构和基金管理人不提供投资人的场内交易(本基金是否支持场内交易, 请以本基金基金合同和招募说明书相关条款为准)对账单服务(含纸质及电子对账单)。投 资人可到交易网点打印或通过交易网点提供的自助、电话、网上服务等渠道查询。 五、各类讲座、推介会、座谈会和巡回路演 基金管理人定期或不定期举办各类讲座、推介会、座谈会和巡回路演,及时与投资者分 享国内外经济和市场最新动态,介绍公司旗下基金的最新信息。 六、基金经理座谈会 基金管理人不定期举办基金经理座谈会,邀请机构客户与基金经理进行沟通,与投资者 分享基金投资理念,分析国内外经济形势、金融政策及投资机会。 七、基金管理人客户服务联络方式 客户服务热线:400-868-0666(国内免长途话费) 基金管理人网址:www.cjhxfund.com 电子信箱:cjkf@cjhxfund.com 微信公众号:创金合信基金(CJKeFu) 第二十三部分 其他应披露事项披露日期 标题 2024-04-19 创金合信中证科创创业50指数增强型证券 投资基金2024年第1季度报告 2024-03-28 创金合信中证科创创业50指数增强型证券 投资基金2023年年度报告 2024-01-30 创金合信基金管理有限公司关于旗下所有基 金产品在直销柜台实施费率优惠的公告 2024-01-19 创金合信中证科创创业50指数增强型证券 投资基金2023年第4季度报告 2023-10-24 创金合信中证科创创业50指数增强型证券 投资基金2023年第3季度报告 2023-08-30 创金合信中证科创创业50指数增强型证券 投资基金2023年中期报告 2023-07-20 创金合信中证科创创业50指数增强型证券 投资基金2023年第2季度报告 第二十四部分 招募说明书存放及其查阅方式 本招募说明书存放在本基金管理人、基金托管人、基金销售机构的住所,投资人可在办 公时间免费查阅;也可按工本费购买本招募说明书复制件或复印件,但应以招募说明书正本 为准。基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。 投资者还可以直接登录基金管理人的网站(www.cjhxfund.com)查阅和下载招募说明书。 第二十五部分 备查文件 (一)中国证监会准予创金合信中证科创创业50指数增强型证券投资基金注册的文件; (二)《创金合信中证科创创业50指数增强型证券投资基金基金合同》; (三)《创金合信中证科创创业50指数增强型证券投资基金托管协议》; (四)法律意见书; (五)基金管理人业务资格批件、营业执照; (六)基金托管人业务资格批件、营业执照; (七)中国证监会要求的其他文件。