创金合信中证科创创业 50 指数增强型 证券投资基金 2023 年第 4 季度报告 2023 年 12 月 31 日 基金管理人：创金合信基金管理有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 送出日期：2024 年 1 月 19 日 目录 §1 重要提示......2 §2 基金产品概况 ...... 2 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 3 3.1 主要财务指标 ...... 3 3.2 基金净值表现 ...... 4 §4 管理人报告......5 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介...... 5 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 6 4.3 公平交易专项说明 ...... 6 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析...... 6 4.5 报告期内基金的业绩表现 ...... 7 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明...... 7 §5 投资组合报告 ...... 7 5.1 报告期末基金资产组合情况 ...... 7 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 8 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细...... 8 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合...... 9 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细...... 9 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 ...... 9 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 9 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细...... 9 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 9 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 9 5.11 投资组合报告附注...... 10 §6 开放式基金份额变动 ...... 10 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况......11 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况......11 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细......11 §8 影响投资者决策的其他重要信息......11 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......11 8.2 影响投资者决策的其他重要信息......11 §9 备查文件目录 ......11 9.1 备查文件目录 ......11 9.2 存放地点 ...... 12 9.3 查阅方式 ...... 12 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 创金合信中证科创创业 50 指数增强 基金主代码 017412 交易代码 017412 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2023 年 3 月 1 日 报告期末基金份额总额 703,146,886.91 份 本基金为指数增强型股票基金，采取定量方法进行组合管理， 投资目标 力争在控制跟踪误差的基础上，追求获得超越标的指数的回 报。 本基金为指数增强型股票基金，采取定量方法进行组合管理， 力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟 踪偏离度的绝对值不超过 0.5%、年跟踪误差不超过 8%的基 础上，追求获得超越标的指数的回报。 本基金运作过程中，当指数成份券发生明显负面事件面临退 市或违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理 投资策略 人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及 时对相关成份券进行调整。 1、股票投资策略 本基金股票投资组合的构建以国际通行的多因子模型为基础 框架，并根据预先设定的风险预算、交易成本、投资限制等 时机情况的需要进行组合优化。 2、存托凭证的投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述上市交易的股票投资策 略执行，在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相 结合的方式，精选出具有比较优势的存托凭证。 3、港股通标的股票投资策略 本基金将采用“自下而上”的个股精选策略，结合公司基本 面、相关行业发展前景、香港市场资金面和投资者行为等因 素，精选符合本基金投资目标的港股通标的股票。 4、固定收益品种投资策略 5、衍生产品投资策略 6、融资、转融通证券出借业务投资策略 7、其他 业绩比较基准 中证科创创业 50 指数收益率×95%+活期存款利率（税后） ×5% 本基金为股票型基金，理论上其预期风险收益水平高于混合 型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要投资于标 的指数成份股及其备选成份股，具有与标的指数类似的风险 风险收益特征 收益特征。 本基金除可投资 A 股外，还可通过港股通机制投资港股通标 的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场 制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 创金合信中证科创创业 50 指 创金合信中证科创创业 50 指 数增强 A 数增强 C 下属分级基金的交易代码 017412 017413 报告期末下属分级基金的份 327,622,630.80 份 375,524,256.11 份 额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期（2023 年 10 月 1 日－2023 年 12 月 31 日） 主要财务指标 创金合信中证科创创业 50 指 创金合信中证科创创业 50 指 数增强 A 数增强 C 1.本期已实现收益 -22,070,762.67 -25,734,054.29 2.本期利润 -11,869,464.01 -13,883,573.38 3.加权平均基金份额本期利 -0.0354 -0.0357 润 4.期末基金资产净值 265,748,345.00 303,967,307.43 5.期末基金份额净值 0.8111 0.8094 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 创金合信中证科创创业 50 指数增强 A 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 准差④ 过去三个月 -4.16% 1.15% -3.49% 1.17% -0.67% -0.02% 过去六个月 -11.73% 1.08% -12.85% 1.09% 1.12% -0.01% 自基金合同 -18.89% 1.04% -19.13% 1.06% 0.24% -0.02% 生效起至今 创金合信中证科创创业 50 指数增强 C 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 准差④ 过去三个月 -4.21% 1.15% -3.49% 1.17% -0.72% -0.02% 过去六个月 -11.84% 1.08% -12.85% 1.09% 1.01% -0.01% 自基金合同 -19.06% 1.04% -19.13% 1.06% 0.07% -0.02% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金合同于 2023 年 3 月 1 日生效，截至报告期末，本基金成立未满一年。 2、本基金建仓期为 6 个月。建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 董梁先生，中国香港，美国密歇根大学 博士。2003 年 12 月加入 UNX Inc 任分 析师，2005 年 3 月加入美国巴克莱环球 本基金 投资(Barclays Global Investors)任高级研 基金经 究员、基金经理，2009 年 8 月加入瑞士 理、首 信贷(Credit-Suisse)任自营交易员，2011 席量化 2023 年 3 年 1 月加入信达国际任执行董事、基金 董梁 官兼任 月 1 日 - 20 经理，2012 年 8 月加入华安基金管理有 量化指 限公司，任系统化投资部量化投资总监、 数与国 基金经理，2015 年 1 月加入香港启智资 际部总 产管理有限公司（Zentific Investment 监 Management）任投资部基金经理，2017 年9月加入创金合信基金管理有限公司， 现任首席量化投资官、量化指数与国际 部总监、基金经理。 李添峰 本基金 2023 年 3 - 11 李添峰先生，中国国籍，中国人民大学 基金经 月 1 日 硕士。2012 年 7 月加入国海证券股份有 理 限公司，历任证券资产管理分公司量化 投资研究员、产品经理，2015 年 7 月加 入创金合信基金管理有限公司，曾任产 品研发部产品经理、指数策略投资研究 部投资经理、组合风险研究与服务部投 资风险研究员、量化指数与国际部投资 经理，现任基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期； 2、证券从业年限的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2023 年四季度，国内经济“有效需求不足”而“社会预期偏弱”，市场延续存量博弈交易特征，中证科创创业 50 指数在三季度大幅下跌之后，继续下跌 3.69%。面对多重压力，中共中央政治局于 12 月召开会议，释放积极信号。会议指出，明年要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，强化宏观政策逆周期和跨周期调节，继续实施积极的财政政策和稳健的 货币政策。在政策加持下，有望提升市场风险偏好，或为科创创业板块反弹提供较好的市场环境。 本基金以中证科创创业 50 指数为基准，严格按照指数增强基金的投资流程，综合考虑公司基本面、技术指标、分析师预期、事件驱动等多方面的因素，坚持自下而上进行量化选股，借助风险模型约束组合相对基准在行业、风格上的主动风险暴露，在控制跟踪误差的基础上追求长期稳健超额收益。 展望 2024 年，随着下半年稳增长政策落地推进、经济周期见底回升，经济基本面和市场资金面的积极因素也在悄然累积，一季度经济有望对A股行情提供正向催化，A股经过充分调整后，当前估值处于历史较低分位，春季反弹行情或可期待。中证科创创业 50 指数主要由新能源、电子、医药、计算机等几大成长赛道构成，收益弹性高、波动大，在市场反弹特别是成长股行情时有望获取更高的收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末创金合信中证科创创业50指数增强A基金份额净值为0.8111元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-4.16%，同期业绩比较基准收益率为-3.49%；截至本报告期末创金合信中证科创创业50指数增强C基金份额净值为0.8094元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-4.21%，同期业绩比较基准收益率为-3.49%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 536,291,090.24 93.86 其中：股票 536,291,090.24 93.86 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 17,108,344.74 2.99 8 其他资产 17,988,786.43 3.15 9 合计 571,388,221.41 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,611,428.00 0.28 C 制造业 449,264,429.42 78.86 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 37,969.50 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 10,101,904.00 1.77 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 33,064,506.74 5.80 J 金融业 6,045,413.00 1.06 K 房地产业 1,151,646.00 0.20 L 租赁和商务服务业 5,815,680.00 1.02 M 科学研究和技术服务业 25,056,744.89 4.40 N 水利、环境和公共设施管理业 23,843.69 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 4,117,525.00 0.72 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 536,291,090.24 94.13 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 300750 宁德时代 318,788 52,045,328.88 9.14 2 300760 迈瑞医疗 130,417 37,899,180.20 6.65 3 300124 汇川技术 438,830 27,707,726.20 4.86 4 300014 亿纬锂能 506,573 21,377,380.60 3.75 5 688008 澜起科技 350,008 20,566,470.08 3.61 6 688981 中芯国际 363,761 19,286,608.22 3.39 7 688271 联影医疗 119,359 16,353,376.59 2.87 8 300274 阳光电源 181,327 15,882,431.93 2.79 9 300347 泰格医药 280,139 15,399,240.83 2.70 10 688396 华润微 314,830 14,069,752.70 2.47 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未持有股指期货合约。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未持有股指期货合约。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未持有国债期货合约。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未持有国债期货合约。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未持有国债期货合约。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内，未出现基金投资的前十名证券发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。5.11.3 其他资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 17,620,713.82 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 368,072.61 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 17,988,786.43 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 创金合信中证科创创业 50 指 创金合信中证科创创业 50 指 数增强 A 数增强 C 报告期期初基金份额总额 346,070,278.69 403,067,874.57 报告期期间基金总申购份额 8,454,670.33 31,928,652.52 减：报告期期间基金总赎回 26,902,318.22 59,472,270.98 份额 报告期期间基金拆分变动份 - - 额（份额减少以"-"填列） 报告期期末基金份额总额 327,622,630.80 375,524,256.11 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的交易明细。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 创金合信基金成立于 2014 年 7 月，是第一家成立时即实现员工持股的基金公司。股东 由第一创业证券股份有限公司、以及经营管理层和核心员工持股的 7 家投资合伙企业构成。秉承“以客户为中心”的文化理念，创金合信基金迅速构建起独特的服务优势和核心竞争力，并在客户数量和规模上取得快速突破。2022 年 7 月，创金合信基金荣获证券时报第十 七届“明星基金公司成长奖”。截至 2023 年 12 月 31 日，创金合信基金共管理 100 只公募 基金，公募管理规模 1188.70 亿元。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《创金合信中证科创创业 50 指数增强型证券投资基金基金合同》； 2、《创金合信中证科创创业 50 指数增强型证券投资基金托管协议》； 3、创金合信中证科创创业 50 指数增强型证券投资基金 2023 年 4 季度报告原文。 9.2 存放地点 深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 华润前海大厦 A 座 36-38 楼 9.3 查阅方式 www.cjhxfund.com 创金合信基金管理有限公司 2024 年 1 月 19 日