鑫元中证 1000 指数增强型发起式证券投 资基金 2025 年中期报告 2025 年 6 月 30 日 基金管理人：鑫元基金管理有限公司 基金托管人：华泰证券股份有限公司 送出日期：2025 年 8 月 29 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人华泰证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 8 月 27 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2025 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......7 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 7 3.2 基金净值表现 ...... 8 §4 管理人报告 ...... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 14 §5 托管人报告 ...... 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 15 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 15 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 16 6.1 资产负债表 ...... 16 6.2 利润表 ...... 17 6.3 净资产变动表 ...... 18 6.4 报表附注 ...... 20 §7 投资组合报告 ......45 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 45 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 45 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 46 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 52 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 58 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 58 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 58 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 58 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 58 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 58 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 58 7.12 投资组合报告附注 ...... 59 §8 基金份额持有人信息...... 60 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 60 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 60 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 60 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ...... 61 §9 开放式基金份额变动...... 62 §10 重大事件揭示...... 63 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 63 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 63 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 63 10.4 基金投资策略的改变 ...... 63 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 63 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 63 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 63 10.8 其他重大事件 ...... 64 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 66 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 66 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 66 §12 备查文件目录...... 67 12.1 备查文件目录 ...... 67 12.2 存放地点 ...... 67 12.3 查阅方式 ...... 67 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 鑫元中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 基金简称 鑫元中证 1000 指数增强发起式 基金主代码 017190 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022 年 11 月 28 日 基金管理人 鑫元基金管理有限公司 基金托管人 华泰证券股份有限公司 报告期末基金份 56,525,879.61 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 鑫元中证 1000 指数增强发起式 A 鑫元中证 1000 指数增强发起式 C 金简称 下属分级基金的交 017190 017191 易代码 报告期末下属分级 44,238,194.03 份 12,287,685.58 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金为股票指数增强型基金，在力求对中证 1000 指数进行有 效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与 风险控制，追求超越标的指数的投资收益。 投资策略 本基金为股票指数增强型基金，股票资产投资比例不低于基金资 产的 80%，一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。在具体 大类资产配置过程中，本基金将使用定量与定性相结合的研究方 法对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能影响证券市 场的重要因素进行研究和预测，综合分析比较不同金融资产的风 险收益特征，确定合适的资产配置比例，动态优化投资组合。 业绩比较基准 中证 1000 指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金，预期风险与预期收益高于混合型 基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数 成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环 境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 鑫元基金管理有限公司 华泰证券股份有限公司 信息披露 姓名 李晓燕 刘强 负责人 联系电话 021-20892000 转 025-83387812 电子邮箱 service@xyamc.com liuqiang023506@htsc.com 客户服务电话 4006066188 95597 传真 021-20892111 025-83387215 注册地址 上海市静安区中山北路 909 号 江苏省南京市江东中路 228 号 12 层 办公地址 上海市静安区中山北路 909 号 江苏省南京市江东中路 228 号 12 层 邮政编码 200070 210009 法定代表人 龙艺 张伟 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.xyamc.com 址 基金中期报告备置地点 上海市静安区中山北路 909 号 12 层 鑫元基金管 理有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 鑫元基金管理有限公司 上海市静安区中山北路 909 号 12 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据 报告期(2025 年 1 月 1 日-2025 年 6 月 30 日) 和指标 鑫元中证 1000 指数增强发起式 A 鑫元中证 1000 指数增强发起式 C 本期已实现收益 1,176,503.82 238,414.61 本期利润 3,476,711.54 1,172,307.40 加权平均基金份 0.0865 0.0784 额本期利润 本期加权平均净 7.94% 7.28% 值利润率 本期基金份额净 7.55% 7.34% 值增长率 3.1.2 期末数据 报告期末(2025 年 6 月 30 日) 和指标 期末可供分配利 3,738,831.52 898,967.24 润 期末可供分配基 0.0845 0.0732 金份额利润 期末基金资产净 50,635,779.78 13,917,684.12 值 期末基金份额净 1.1446 1.1327 值 3.1.3 累计期末 报告期末(2025 年 6 月 30 日) 指标 基金份额累计净 14.46% 13.27% 值增长率 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （3）期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 鑫元中证 1000 指数增强发起式 A 份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② 率③ ④ 过去一个月 5.32% 0.81% 5.20% 0.89% 0.12% -0.08% 过去三个月 2.96% 1.64% 2.03% 1.73% 0.93% -0.09% 过去六个月 7.55% 1.44% 6.44% 1.56% 1.11% -0.12% 过去一年 33.89% 1.82% 28.45% 1.87% 5.44% -0.05% 自基金合同生效 14.46% 1.46% -1.85% 1.53% 16.31% -0.07% 起至今 鑫元中证 1000 指数增强发起式 C 份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② 率③ ④ 过去一个月 5.29% 0.80% 5.20% 0.89% 0.09% -0.09% 过去三个月 2.86% 1.64% 2.03% 1.73% 0.83% -0.09% 过去六个月 7.34% 1.44% 6.44% 1.56% 0.90% -0.12% 过去一年 33.35% 1.82% 28.45% 1.87% 4.90% -0.05% 自基金合同生效 13.27% 1.46% -1.85% 1.53% 15.12% -0.07% 起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：本基金的合同生效日为 2022 年 11 月 28 日。根据基金合同约定，本基金建仓期为 6 个月，建 仓期结束时本基金各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为鑫元基金管理有限公司，本公司经中国证监会证监许可[2013]1115 号文批准于 2013 年 8 月成立，由南京银行股份有限公司发起，与南京高科股份有限公司联合组建；注册资本金 17 亿元人民币，总部设在上海。经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理（包括特定对象投资咨询）和中国证监会许可的其他业务。 截至 2025 年 6 月 30 日，公司旗下管理 80 只证券投资基金——鑫元货币市场基金、鑫元恒鑫收益 增强债券型发起式证券投资基金、鑫元稳利债券型证券投资基金、鑫元鸿利债券型证券投资基金、鑫元合享纯债债券型证券投资基金、鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金、鑫元合丰纯债债券型证券投资基金、鑫元安鑫宝货币市场基金、鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金、鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元汇利债券型证券投资基金、鑫元双债增强债券型证券投资基金、鑫元聚利债券型证券投资基金、鑫元裕利债券型证券投资基金、鑫元得利债券型证券投资基金、鑫元招利债券型证券投资基金、鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元添利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金、鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金、鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金、鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元增利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金、鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元全利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元荣利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元臻利债券型证券投资基金、鑫元承利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元永利债券型证券投资基金、鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金、鑫元泽利债券型证券投资基金、鑫元富利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、鑫元中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金、鑫元锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元一年定期开放中高等级债券型证券投资基金、鑫元中短债债券型证券投资基金、鑫元安硕两年定期开放债券型证券投资基金、鑫元安鑫回报混合型证券投资基金、鑫元乾利债券型证券投资基金、鑫元鑫动力混合型证券投资基金、鑫元金融债 3 个月定期开放债券型证券投资基金、鑫元清洁能源产业混合型发起式证券投资基金、鑫元皓利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元长三角区域主题混合型证券投资基金、鑫元悦享 60 天滚动持 有中短债债券型证券投资基金、鑫元专精特新企业精选主题混合型证券投资基金、鑫元晟利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元裕丰债券型证券投资基金、鑫元惠丰纯债债券型证券投资基金、鑫元嘉利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金、鑫元璟丰债券型证券投资基金、鑫元欣悦混合型证券投资基金、鑫元添鑫回报 6个月持有期混合型证券投资基金、鑫元消费甄选混合型发起式证券投资基金、鑫元成长驱动股票型发起式证券投资基金、鑫元数字经济混合型发起式证券投资基金、鑫元浩鑫增强债券型证券投资基金、鑫元国证 2000 指数增强型证券投资基金、鑫元科技创新主题混合型证券投资基金、鑫元慧享纯债 3 个月定期开放债券型证券投资基金、鑫元乐享 90 天持有期债券型证券投资基金、鑫元稳丰利率债债券型证券投资基金、鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、鑫元鑫选安悦 3 个月持有期债券型基金中基金（FOF）、鑫元启丰债券型证券投资基金、鑫元佳享 120 天持有期债券型证券投资基金、鑫元中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、鑫元 华证沪深港红利 50 指数型证券投资基金、鑫元睿鑫添益债券型证券投资基金、鑫元中证 800 红利低波动指数型证券投资基金、鑫元致远量化选股混合型证券投资基金、鑫元鑫领航混合型证券投资基金、鑫元优享 30 天持有期债券型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 学历：工学博士研究生。相关业务资格： 证券投资基金从业资格。历任申万菱信基 金管理有限公司助理金融工程师、太平基 金管理有限公司量化分析师、华宸未来基 金管理有限公司投资经理。2021 年 6 月 加入鑫元基金，历任权益投资经理，现任 刘宇 本基金的 2022 年 基金经理。 现任鑫元鑫趋势灵活配置混 涛 基金经理 11 月 28 - 9 年 合型证券投资基金、鑫元中证 1000 指数 日 增强型发起式证券投资基金、鑫元国证 2000 指数增强型证券投资基金、鑫元浩 鑫增强债券型证券投资基金、鑫元华证沪 深港红利 50 指数型证券投资基金、鑫元 中证 800 红利低波动指数型证券投资基 金、鑫元致远量化选股混合型证券投资基 金的基金经理。 本基金的 学历：金融数学与金融工程硕士研究生。 方仁 基金经理 2025 年 3 - 7 年 相关业务资格：证券投资基金从业资格。 杰 助理 月 17 日 历任嘉合基金管理有限公司分析师，山西 证券股份有限公司研究员，山证（上海） 资产管理有限公司研究员。2025 年 1 月 加入鑫元基金管理有限公司，现任基金经 理助理。 现任鑫元鑫趋势灵活配置混合 型证券投资基金、鑫元中证 1000 指数增 强型发起式证券投资基金、鑫元浩鑫增强 债券型证券投资基金、鑫元国证 2000 指 数增强型证券投资基金、鑫元华证沪深港 红利 50 指数型证券投资基金、鑫元中证 800 红利低波动指数型证券投资基金、鑫 元致远量化选股混合型证券投资基金的 基金经理助理。 金融数学硕士，历任中石化森美（福建） 陈宇 本基金的 2023 年 5 2025 年 3 石油有限公司投资管理岗，华福证券管理 翔 基金经理 月 26 日 月 21 日 2 年 培训生，兴银基金管理有限责任公司量化 助理 研究员。2022 年 10 月加入鑫元基金，历 任研究员、基金经理助理，现任投资经理。 注：1. 基金的首任基金经理，任职日期为基金合同生效日，离职日期为根据公司决议确定的解聘日期； 2. 非首任基金经理，任职日期和离任日期分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3. 证券从业的含义遵从中国证监会及行业协会相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：本报告期末本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、本基金基金合同的规定，基金投资比例符合法律法规和基金合同的要求。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本公司继续严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部关于公平交易管理的各项制度规范，进一步完善境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易活动。本公司通过系统控制和人工控制等各种方式，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动的相关环节均得到公平对待。 报告期内，公司整体公平交易制度执行情况良好，通过对不同投资组合之间同向交易和反向交易的交易价格和交易时机进行监控分析，未发现有违公平交易要求的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司已制订并不断完善内部异常交易监控管理相关制度，通过系统和人工相结合的方式进行基金投资交易行为的日常监督检查，执行异常交易行为的监控、分析与记录工作机制。报告期内未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金属于指数增强型股票基金。投资管理上主要采用量化多因子选股策略，精选一篮子股票组合，持股较为分散。同时，采用量化风险模型合理控制组合风险，控制风格和行业偏离，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超 7.75%。在此基础上，实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。本基金股票组合中 80%以上权重为中证 1000 成分股，保持了跟标的指数的风格基本一致。 在报告期内，管理团队在高频和另类数据上投入了大量的精力。一方面，将高频因子低频化，把信息从高频数据中提炼出来，转化为更长周期的因子，以便在更宽的时间范围内进行有效的交易决策。另一方面，通过高频数据对低频因子进行实时监测和调整，更及时的捕捉市场的变化和机会，提高交易策略的灵活性和适应性。 具体到组合操作方面，我们严格按照量化选股模型运作，并不断挖掘表现较好的新因子，持续优化选股模型。后续投资运作继续坚持以量化多因子选股为策略基础，配合新股申购、股指期货仓位替代等策略，追求长期稳健的超额收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内鑫元中证 1000 指数增强发起式 A 的基金份额净值增长率为 7.55%，同期业绩比较 基准收益率为6.44%。本报告期内鑫元中证1000指数增强发起式C的基金份额净值增长率为7.34%，同期业绩比较基准收益率为 6.44%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 往回看，A 股已经走出了四个月的牛市行情，四月初到五月初市场迎来了贸易战缓和后的整体性估值修复，六月份海外算力、创新药等成长板块带领市场持续上行，七月份在重大工程以及“反内卷”政策的催化下，基建股和周期股接棒助攻。 展望未来，自上而下看不悲观。债券收益率下行而企业分红意愿提升，宏观经济平稳且行业亮点不断，海外关系缓和叠加出口数据较好，这些指数平稳上行的长期逻辑依然未见改变。自下而上看有机会。不可否认的是，当前 A 股估值的历史分位数水平已经处于较高位置，尤其是小微 盘和部分科技股，对于这部分股票，我们根据“低估低波进，高估高波出”的量化标准进行了回避。但是，还是有部分股票仍然处在历史估值较低的位置，这将是我们投资策略关注的重点。分析下来，这部分股票分为两类：一类是传统消费，景气度低且市场预期低，但是它们的商业模式和盈利能力并没有发生颠覆性的变化，一旦宏观经济有所修复叠加经济刺激政策往居民端转移，这些传统消费公司仍具备较大的投资赔率。二类是与光伏、地产等周期下行行业相关的公司，25年业绩面临较大下滑甚至亏损，我们也会挑选一些主业现金流有保障，第二成长曲线初见成效，估值低估的企业做长期左侧布局。 总结下来，在当前时点，我们还是看淡指数，注重结构，挖掘低估低位企业，用“好公司”和“好价格”去应对宏观层面的不确定性。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本公司成立估值委员会，并制订有关工作规则。估值委员会对估值政策、估值方法和估值模型进行评估、研究、决策，确定估值业务的操作流程和风险控制，确保基金估值的公允、合理。估值委员会成员具有多年从业经验，具备投资、研究、交易、运营、风险管理、法律合规等方面的专业胜任能力。本公司使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序；基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。公司基金经理可参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间债券市场及证券交易所上市流通或挂牌转让的固定收益品种的估值数据。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，本基金未进行利润分配。截止报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施的利润。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内不存在需要对基金持有人数或基金资产净值进行说明的情况。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在本报告期内，本基金托管人-华泰证券股份有限公司严格遵守了基金合同和各项法律法规的相关规定，履行了基金托管人应尽的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内，华泰证券对基金管理人的投资运作行为依基金合同约定进行了监督，对本基金资产净值计算、利润分配、费用开支进行了复核，未发现基金管理人存在损害本基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 华泰证券作为基金托管人，复核了本基金 2025 年中期报告中的有关财务数据、收益分配、投资组合报告等财务信息相关内容，相关内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：鑫元中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 报告截止日：2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 2,265,667.28 1,882,796.56 结算备付金 180,776.97 57,500.01 存出保证金 150,945.60 142,939.20 交易性金融资产 6.4.7.2 62,706,532.33 59,473,675.51 其中：股票投资 59,391,987.92 56,030,720.00 基金投资 - - 债券投资 3,314,544.41 3,442,955.51 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 176,652.90 35,712.35 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 65,480,575.08 61,592,623.63 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - - 应付赎回款 794,886.47 131,747.54 应付管理人报酬 51,025.99 55,190.53 应付托管费 7,653.90 8,278.59 应付销售服务费 4,698.05 7,395.79 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 68,846.77 130,000.00 负债合计 927,111.18 332,612.45 净资产： 实收基金 6.4.7.10 56,525,879.61 57,726,446.28 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 8,027,584.29 3,533,564.90 净资产合计 64,553,463.90 61,260,011.18 负债和净资产总计 65,480,575.08 61,592,623.63 注： 报告截止日 2025 年 6 月 30 日，基金份额总额 56,525,879.61 份，其中下属 A 类基金份额净 值 1.1446 元，份额总额 44,238,194.03 份；下属 C 类基金份额净值 1.1327 元，份额总额 12,287,685.58 份。 6.2 利润表 会计主体：鑫元中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2025 年 1 月 1 日至 2025 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 5,086,932.29 -10,977,478.96 1.利息收入 5,967.68 10,230.34 其中：存款利息收入 6.4.7.13 5,967.68 5,992.88 债券利息收入 - - 资产支持证券利 - - 息收入 买入返售金融资 - 4,237.46 产收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以 1,828,956.09 -8,882,795.60 “-”填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 1,397,926.00 -8,856,894.38 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 18,121.02 37,766.09 资产支持证券投 6.4.7.16 - - 资收益 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 -30,375.28 -402,971.04 股利收益 6.4.7.19 443,284.35 339,303.73 以摊余成本计量 的金融资产终止确认产 - - 生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益 6.4.7.20 3,234,100.51 -2,178,292.75 （损失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以 - - “-”号填列） 5.其他收入（损失以 6.4.7.21 17,908.01 73,379.05 “-”号填列） 减：二、营业总支出 437,913.35 479,155.78 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 296,578.93 295,242.89 其中：暂估管理人报酬 - - 2．托管费 6.4.10.2.2 44,486.83 44,286.46 3．销售服务费 6.4.10.2.3 32,119.37 55,091.07 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资 - - 产支出 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 261.45 - 8．其他费用 6.4.7.23 64,466.77 84,535.36 三、利润总额（亏损总 4,649,018.94 -11,456,634.74 额以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以 4,649,018.94 -11,456,634.74 “-”号填列） 五、其他综合收益的税 - - 后净额 六、综合收益总额 4,649,018.94 -11,456,634.74 6.3 净资产变动表 会计主体：鑫元中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资产 57,726,446.28 3,533,564.90 61,260,011.18 二、本期期初净资产 57,726,446.28 3,533,564.90 61,260,011.18 三、本期增减变动额 （减少以“-”号填 -1,200,566.67 4,494,019.39 3,293,452.72 列） （一）、综合收益总 - 4,649,018.94 4,649,018.94 额 （二）、本期基金份 额交易产生的净资 产变动数 -1,200,566.67 -154,999.55 -1,355,566.22 （净资产减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购款 17,680,247.34 1,491,136.01 19,171,383.35 2.基金赎回 -18,880,814.01 -1,646,135.56 -20,526,949.57 款 （三）、本期向基金 份额持有人分配利 润产生的净资产变 - - - 动（净资产减少以 “-”号填列） 四、本期期末净资产 56,525,879.61 8,027,584.29 64,553,463.90 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资产 90,189,888.93 -2,463,996.78 87,725,892.15 二、本期期初净资产 90,189,888.93 -2,463,996.78 87,725,892.15 三、本期增减变动额 （减少以“-”号填 -32,540,894.08 -6,040,243.37 -38,581,137.45 列） （一）、综合收益总 - -11,456,634.74 -11,456,634.74 额 （二）、本期基金份 额交易产生的净资 产变动数 -32,540,894.08 5,416,391.37 -27,124,502.71 （净资产减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购款 12,108,266.45 -1,193,830.14 10,914,436.31 2.基金赎回 -44,649,160.53 6,610,221.51 -38,038,939.02 款 （三）、本期向基金 份额持有人分配利 - - - 润产生的净资产变 动（净资产减少以 “-”号填列） 四、本期期末净资产 57,648,994.85 -8,504,240.15 49,144,754.70 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 于景亮 杨晓宇 包颖 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 鑫元中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2022]2562 号文《关于准予鑫元中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由鑫元基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鑫元中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型、开放式，存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币169,504,967.32 元，已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）安永华明（2022）验字第61444343_B22 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《鑫元中证 1000 指数增强型发起式证 券投资基金基金合同》于 2022 年 11 月 28 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 169,525,725.31 份基金份额，其中有效认购资金在初始募集期内产生利息 20,757.99 元。本基金的基金管理人为鑫元基金管理有限公司，基金托管人为华泰证券股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鑫元中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、次级债、可转换债券（含交易分离可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款等）、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例不低于 基金资产的 80%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%）；投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的业绩比较基准为：中证 1000 指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编 报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度 报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2025 年 6 月 30 日的财 务状况以及 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 6.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；根据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减 半征收证券交易印花税的公告》的规定，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按 证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变。 6.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务 等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计 税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的 增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 6.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及 相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育附加。 6.4.6.4 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.5 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所 得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收 个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化 个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和转 让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.6.6 境外投资 本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税 [2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2025 年 6 月 30 日 活期存款 1,097,804.82 等于：本金 1,097,323.29 加：应计利息 481.53 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 1,167,862.46 等于：本金 1,167,847.60 加：应计利息 14.86 减：坏账准备 - 合计 2,265,667.28 注：其他存款本期末余额为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2025 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 58,268,495.98 - 59,391,987.92 1,123,491.94 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市 3,293,505.00 17,514.41 3,314,544.41 3,525.00 场 债券 银行间市 - - - - 场 合计 3,293,505.00 17,514.41 3,314,544.41 3,525.00 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 61,562,000.98 17,514.41 62,706,532.33 1,127,016.94 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2025 年 6 月 30 日 合同/名义 公允价值 备注 金额 资产 负债 利率衍 - - - - 生工具 货币衍 - - - - 生工具 权益衍 1,194,000.00 - - - 生工具 其中： 1,194,000.00 - - - 股指期 货投资 其他衍 - - - - 生工具 合计 1,194,000.00 - - - 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 单位：人民币元 代码 名称 持仓量（买/ 合约市值 公允价值变动 卖） IM2507 IM2507 1.00 1,257,880.00 63,880.00 合计 63,880.00 减：可抵销期货 63,880.00 暂收款 净额 0.00 注：衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资，净额为 0。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 注：无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：无。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 注：无。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 注：无。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 注：无。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 注：无。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 注：无。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 注：无。 6.4.7.8 其他资产 注：无。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2025 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 - 其中：交易所市场 - 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 64,466.77 其他应付款 4,380.00 合计 68,846.77 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 鑫元中证 1000 指数增强发起式 A 本期 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 38,745,777.54 38,745,777.54 本期申购 10,169,778.00 10,169,778.00 本期赎回（以“-”号填列） -4,677,361.51 -4,677,361.51 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 44,238,194.03 44,238,194.03 金额单位：人民币元 鑫元中证 1000 指数增强发起式 C 本期 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 18,980,668.74 18,980,668.74 本期申购 7,510,469.34 7,510,469.34 本期赎回（以“-”号填列） -14,203,452.50 -14,203,452.50 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 12,287,685.58 12,287,685.58 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.11 其他综合收益 注：无。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 鑫元中证 1000 指数增强发起式 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 2,243,727.94 242,358.94 2,486,086.88 本期期初 2,243,727.94 242,358.94 2,486,086.88 本期利润 1,176,503.82 2,300,207.72 3,476,711.54 本期基金份额交易产 318,599.76 116,187.57 434,787.33 生的变动数 其中：基金申购款 560,177.43 376,633.32 936,810.75 基金赎回款 -241,577.67 -260,445.75 -502,023.42 本期已分配利润 - - - 本期末 3,738,831.52 2,658,754.23 6,397,585.75 鑫元中证 1000 指数增强发起式 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 931,018.94 116,459.08 1,047,478.02 本期期初 931,018.94 116,459.08 1,047,478.02 本期利润 238,414.61 933,892.79 1,172,307.40 本期基金份额交易产 -270,466.31 -319,320.57 -589,786.88 生的变动数 其中：基金申购款 240,031.75 314,293.51 554,325.26 基金赎回款 -510,498.06 -633,614.08 -1,144,112.14 本期已分配利润 - - - 本期末 898,967.24 731,031.30 1,629,998.54 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 5,410.38 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 557.30 结算备付金利息收入 - 其他 - 合计 5,967.68 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收 1,397,926.00 入 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收 - 入 合计 1,397,926.00 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 633,064,562.73 减：卖出股票成本总额 631,021,223.25 减：交易费用 645,413.48 买卖股票差价收入 1,397,926.00 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 注：无。 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 债券投资收益——利息收入 22,086.17 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 -3,965.15 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 18,121.02 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 3,553,369.83 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 3,504,002.57 本总额 减：应计利息总额 53,262.83 减：交易费用 69.58 买卖债券差价收入 -3,965.15 6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 注：无。 6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 注：无。 6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.17 贵金属投资收益 6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 注：无。 6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：无。 6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.18 衍生工具收益 6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：无。 6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 股指期货投资收益 -30,375.28 6.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 443,284.35 其中：证券出借权益补偿 - 收入 基金投资产生的股利收益 - 合计 443,284.35 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 3,124,620.51 ——股票投资 3,122,916.94 ——债券投资 1,703.57 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 109,480.00 ——权证投资 - ——期货投资 109,480.00 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 3,234,100.51 6.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 17,893.01 基金转换费收入 15.00 合计 17,908.01 6.4.7.22 信用减值损失 注：无。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 审计费用 24,795.19 信息披露费 39,671.58 证券出借违约金 - 合计 64,466.77 6.4.7.24 分部报告 无。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 鑫元基金管理有限公司(“鑫元基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金托管人、基金销售机构 南京银行股份有限公司(“南京银行”) 基金管理人的股东、基金销售机构 南京高科股份有限公司(“南京高科”) 基金管理人的股东 上海鑫沅股权投资管理有限公司(“鑫沅 基金管理人的子公司 股权”) 鑫沅资产管理有限公司(“鑫沅资产”) 基金管理人的子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 2024年1月1日至2024年6月30日 关联方名称 30 日 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比例 比例（%） （%） 华泰证券 1,264,324,136.96 100.00 901,553,778.25 100.00 6.4.10.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 2024年1月1日至2024年6月30日 关联方名称 日 占当期债券 占当期债券 成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例 （%） （%） 华泰证券 6,893,656.00 100.00 2,199,730.00 100.00 6.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 2024年1月1日至2024年6月30日 关联方名称 日 占当期债券回购 占当期债券回购 成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例 （%） （%） 华泰证券 - - 46,270,000.00 100.00 6.4.10.1.4 权证交易 注：无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2025年1月1日至2025年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 华泰证券 247,829.61 100.00 - - 上年度可比期间 关联方名称 2024年1月1日至2024年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 华泰证券 288,443.44 100.00 - - 注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2、该关联方的服务范围还包括为本基金提供的证券投资研究成果（被动股票型基金不适用）。6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 2024 年 1 月 1 日至 2024 月 30 日 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 296,578.93 295,242.89 其中：应支付销售机构的客户维护 113,746.73 98,506.13 费 应支付基金管理人的净管理费 182,832.20 196,736.76 注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.00%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.00%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 2024 年 1 月 1 日至 2024 月 30 日 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 44,486.83 44,286.46 注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.15%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.15%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费 联方名称 鑫元中证 1000 指数 鑫元中证 1000 指数 合计 增强发起式 A 增强发起式 C 鑫元基金 - 220.47 220.47 南京银行 - 9,296.73 9,296.73 华泰证券 - 8,474.24 8,474.24 合计 - 17,991.44 17,991.44 上年度可比期间 获得销售服务费的各关 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 鑫元中证 1000 指数 鑫元中证 1000 指数 合计 增强发起式 A 增强发起式 C 鑫元基金 - 5,628.87 5,628.87 南京银行 - 3,694.06 3,694.06 华泰证券 - 25,580.94 25,580.94 合计 - 34,903.87 34,903.87 注：基金的销售服务费按前一日 C 类基金份额对应的基金资产净值 0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。计算方法如下 H=E×0.40%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注：无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 注：无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 鑫元中证 1000 指数增强发起式 A 鑫元中证 1000 指数增强发 起式 C 基金合同生效日（ 2022 年 11 月 28 日）持有的基金份 - - 额 报告期初持有的基金份额 10,001,666.83 - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 - - 额 报告期末持有的基金份额 10,001,666.83 - 报告期末持有的基金份额 17.694% - 占基金总份额比例 项目 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 鑫元中证 1000 指数增强发起式 A 鑫元中证 1000 指数增强发 起式 C 基金合同生效日（ 2022 年 11 月 28 日）持有的基金份 - - 额 报告期初持有的基金份额 10,001,666.83 - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 - - 额 报告期末持有的基金份额 10,001,666.83 - 报告期末持有的基金份额 17.3492% - 占基金总份额比例 注：（1）期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额含转换出份额。（2）本基金管理人运用固有资金投资本基金所采用的费率适用招募说明书以及管理人发布的最新公告规定的费率结构。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 鑫元中证 1000 指数增强发起式 A 本期末 上年度末 关联方名 2025 年 6 月 30 日 2024年12月31日 称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额 基金份额 占基金总份额的比 基金份额 占基金总份额的比例 例（%） （%） 鑫沅资产 19,479,930.73 34.462 19,479,930.73 33.7452 份额单位：份 鑫元中证 1000 指数增强发起式 C 本期末 上年度末 关联方名 2025 年 6 月 30 日 2024年12月31日 称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额 基金份额 占基金总份额的比 基金份额 占基金总份额的比例 例（%） （%） - - - - - 注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金所采用的费率适用招募说明书以及管理人发布的最新公告规定的费率结构。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 2024年1月1日至2024年6月30日 关联方名称 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 华泰证券 1,167,862.46 557.30 1,426,304.08 1,793.76 注：本基金采用券商结算模式，上述款项为本基金存放于华泰证券专用证券资金账户中的交易结算资金，按协议约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 注：无。 6.4.12 期末（2025 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：无。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注：无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现基金合同中约定的投资目标。 本基金的基金管理人实行全员风险管理，风险管理是公司所有部门、全体员工的应尽职责。公司建立董事会、经营管理层、独立风险管理部门、业务部门四级风险管理组织架构，并分别明确风险管理职能与责任。董事会对公司的风险管理负有最终责任，董事会下设风险控制与合规审计委员会，负责研究、确定公司风险管理理念，指导公司风险管理体系的建设；经营管理层负责组织、部署风险管理工作，经营管理层设风险控制委员会，负责确定风险管理理念、原则、目标和方法，促进风险管理环境、文化的形成，组织风险管理体系建设，审议风险管理制度和流程，审议重大风险事件；独立风险管理部门负责协同相关业务部门落实投资风险、操作风险、合规风险、道德风险等各类风险的控制和管理，督促、检查各业务部门、各业务环节的风险管理工作；各业务部门负责根据职能分工贯彻落实风险管理程序，执行风险管理措施。根据风险管理工作要求，各业务部门健全完善规章制度和操作流程，严格遵守风险管理制度、流程和限额，严格执行从风险识别、风险测量、风险控制、风险评价到风险报告的风险管理程序，对本部门发生风险事 件承担直接责任，及时、准确、全面、客观地将本部门及本部门发现的风险信息向风险管理部门报告。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 3,314,544.41 3,442,955.51 合计 3,314,544.41 3,442,955.51 注：未评级债券一般为国债、政策性金融债、短期融资券、超短期融资券。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注：本基金本报告期末和上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 注：本基金本报告期末和上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 注：本基金本报告期末和上年度末均未持有按长期信用评级列示的债券资产。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注：本基金本报告期末和上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注：本基金本报告期末和上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可在基金运作周期内的每个开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 除本报告持有的流通受限证券部分章节中所列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，本基金本报告期末的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金开展银行存款、交易所及银行间市场交易的固定收益品种等各类计息业务，因此存在相应的利率风险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1-3 个 1-5 5 年以 2025 年 6 月 30 1 个月以内 月 3 个月-1 年 年 上 不计息 合计 日 资产 货币资金 2,265,170.89 0.00 0.00 0.00 0.00 496.39 2,265,667.28 结算备付金 180,776.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180,776.97 存出保证金 150,945.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,945.60 交易性金融资产 0.00 0.00 3,297,030.00 0.00 0.00 59,409,502.33 62,706,532.33 衍生金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 买入返售金融资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 产 债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他权益工具投 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 资 应收清算款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 应收申购款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 176,652.90 176,652.90 递延所得税资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 资产总计 2,596,893.46 0.00 3,297,030.00 0.00 0.00 59,586,651.62 65,480,575.08 负债 短期借款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 交易性金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 衍生金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 卖出回购金融资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 产款 应付清算款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 应付赎回款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 794,886.47 794,886.47 应付管理人报酬 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51,025.99 51,025.99 应付托管费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,653.90 7,653.90 应付销售服务费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,698.05 4,698.05 应付投资顾问费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 应交税费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 应付利润 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 递延所得税负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68,846.77 68,846.77 负债总计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 927,111.18 927,111.18 利率敏感度缺口 2,596,893.46 0.00 3,297,030.00 0.00 0.00 58,659,540.44 64,553,463.90 上年度末 1-3 个 1-5 5 年以 2024 年 12 月 31 1 个月以内 月 3 个月-1 年 年 上 不计息 合计 日 资产 货币资金 1,882,568.28 0.00 0.00 0.00 0.00 228.28 1,882,796.56 结算备付金 57,500.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57,500.01 存出保证金 142,939.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 142,939.20 交易性金融资产 0.00 0.00 3,405,780.00 0.00 0.00 56,067,895.51 59,473,675.51 衍生金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 买入返售金融资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 产 债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他权益工具投 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 资 应收清算款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 应收申购款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,712.35 35,712.35 递延所得税资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 资产总计 2,083,007.49 0.00 3,405,780.00 0.00 0.00 56,103,836.14 61,592,623.63 负债 短期借款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 交易性金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 衍生金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 卖出回购金融资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 产款 应付清算款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 应付赎回款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 131,747.54 131,747.54 应付管理人报酬 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55,190.53 55,190.53 应付托管费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,278.59 8,278.59 应付销售服务费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,395.79 7,395.79 应付投资顾问费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 应交税费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 应付利润 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 递延所得税负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130,000.00 130,000.00 负债总计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 332,612.45 332,612.45 利率敏感度缺口 2,083,007.49 0.00 3,405,780.00 0.00 0.00 55,771,223.69 61,260,011.18 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2024 年 12 月 本期末（2025 年 6 月 30 日） 31 日 ） 分析 1.市场利率下降25 4,491.48 2,707.43 个基点 2.市场利率上升25 -4,479.34 -2,703.18 个基点 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。于本报告期末，本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”为主的分析模式、定性分析和定量分析相结合的研究方式，跟踪宏观经济基本面、政策面和资金等多方面因素，评估符合基金合同约定范围的大类资产的估值水平和投资价值，并利用上述大类资产之间的相互关联性进行灵活的资产配置，制定本基金的大类资产配置比例，并适时进行调整。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2025 年 6 月 30 日 2024年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 59,391,987.92 92.00 56,030,720.00 91.46 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 - - - - 产－债券投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 59,391,987.92 92.00 56,030,720.00 91.46 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，本 基金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期内的相关系数 假设 在资产负债表日后短期内保持不变 2.以下分析，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不 变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2024 年 12 月 本期末（2025 年 6 月 30 日） 31 日 ） 分析 业绩比较基准上升 619,602.47 592,627.80 1% 业绩比较基准下降 -619,602.47 -592,627.80 1% 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除 第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债 的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 第一层次 59,391,987.92 56,030,720.00 第二层次 3,314,544.41 3,442,955.51 第三层次 - - 合计 62,706,532.33 59,473,675.51 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。对于公开市 场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基 金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值 列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所 属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债， 这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.15.1 承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。 6.4.15.2 其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 59,391,987.92 90.70 其中：股票 59,391,987.92 90.70 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 3,314,544.41 5.06 其中：债券 3,314,544.41 5.06 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 2,446,444.25 3.74 8 其他各项资产 327,598.50 0.50 9 合计 65,480,575.08 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔 298,920.00 0.46 业 B 采矿业 1,156,274.00 1.79 C 制造业 39,236,068.92 60.78 电力、热力、燃 D 气及水生产和供 2,432,486.00 3.77 应业 E 建筑业 1,794,529.00 2.78 F 批发和零售业 2,617,846.00 4.06 G 交通运输、仓储 1,876,819.00 2.91 和邮政业 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件 I 和信息技术服务 6,083,227.00 9.42 业 J 金融业 192,995.00 0.30 K 房地产业 396,756.00 0.61 L 租赁和商务服务 1,135,054.00 1.76 业 M 科学研究和技术 995,923.00 1.54 服务业 N 水利、环境和公 665,974.00 1.03 共设施管理业 O 居民服务、修理 - - 和其他服务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱 509,116.00 0.79 乐业 S 综合 - - 合计 59,391,987.92 92.00 7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有积极投资的境内股票。 7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值比例 码 （股） （%） 1 688141 杰华特 19,700 641,826.00 0.99 2 300232 洲明科技 85,100 616,124.00 0.95 3 688147 微导纳米 19,284 581,991.12 0.90 4 600389 江山股份 28,000 520,800.00 0.81 5 002075 沙钢股份 86,000 500,520.00 0.78 6 002881 美格智能 10,700 496,480.00 0.77 7 688400 凌云光 17,900 493,503.00 0.76 8 000019 深粮控股 71,000 472,860.00 0.73 9 301327 华宝新能 8,900 457,104.00 0.71 10 002681 奋达科技 65,800 445,466.00 0.69 11 002091 江苏国泰 59,700 434,019.00 0.67 12 603876 鼎胜新材 47,700 433,593.00 0.67 13 600169 太原重工 178,100 431,002.00 0.67 14 301069 凯盛新材 25,800 415,638.00 0.64 15 300303 聚飞光电 64,900 411,466.00 0.64 16 300393 中来股份 71,300 410,688.00 0.64 17 603236 移远通信 4,700 403,260.00 0.62 18 605168 三人行 13,400 394,362.00 0.61 19 003012 东鹏控股 67,700 387,244.00 0.60 20 300687 赛意信息 13,900 386,142.00 0.60 21 600961 株冶集团 34,500 385,710.00 0.60 22 301215 中汽股份 60,600 375,720.00 0.58 23 603881 数据港 14,700 375,585.00 0.58 24 603766 隆鑫通用 29,400 375,144.00 0.58 25 002993 奥海科技 9,000 373,230.00 0.58 26 002060 广东建工 104,900 365,052.00 0.57 27 002268 电科网安 19,800 362,142.00 0.56 28 002434 万里扬 49,400 362,102.00 0.56 29 000927 中国铁物 140,000 359,800.00 0.56 30 300236 上海新阳 9,200 356,960.00 0.55 31 002004 华邦健康 85,500 356,535.00 0.55 32 601678 滨化股份 84,300 349,002.00 0.54 33 002701 奥瑞金 58,000 345,100.00 0.53 34 600338 西藏珠峰 31,100 344,899.00 0.53 35 600746 江苏索普 43,900 342,859.00 0.53 36 600305 恒顺醋业 43,800 338,574.00 0.52 37 601208 东材科技 35,300 334,644.00 0.52 38 688003 天准科技 7,200 330,480.00 0.51 39 688739 成大生物 12,400 327,360.00 0.51 40 603327 福蓉科技 35,320 326,710.00 0.51 41 600388 龙净环保 27,200 326,400.00 0.51 42 688128 中国电研 13,200 323,400.00 0.50 43 688150 莱特光电 12,900 318,888.00 0.49 44 002928 华夏航空 38,300 318,273.00 0.49 45 603171 税友股份 7,300 313,243.00 0.49 46 603219 富佳股份 21,500 311,965.00 0.48 47 600728 佳都科技 57,100 311,195.00 0.48 48 601778 晶科科技 104,600 310,662.00 0.48 49 600458 时代新材 22,500 308,700.00 0.48 50 600640 国脉文化 25,400 307,848.00 0.48 51 688110 东芯股份 10,000 306,600.00 0.47 52 600874 创业环保 51,300 306,261.00 0.47 53 002489 浙江永强 83,600 305,976.00 0.47 54 688001 华兴源创 12,100 305,767.00 0.47 55 600635 大众公用 78,400 305,760.00 0.47 56 688029 南微医学 4,500 303,975.00 0.47 57 000048 京基智农 18,800 298,920.00 0.46 58 002061 浙江交科 75,300 298,188.00 0.46 59 600331 宏达股份 33,700 294,201.00 0.46 60 002081 金 螳 螂 84,800 290,864.00 0.45 61 600195 中牧股份 38,600 282,938.00 0.44 62 002913 奥士康 9,500 279,395.00 0.43 63 300620 光库科技 5,900 277,949.00 0.43 64 688789 宏华数科 3,800 277,552.00 0.43 65 688536 思瑞浦 2,000 277,440.00 0.43 66 603713 密尔克卫 5,200 277,264.00 0.43 67 603588 高能环境 49,000 276,360.00 0.43 68 688690 纳微科技 12,100 276,243.00 0.43 69 000498 山东路桥 46,600 274,008.00 0.42 70 600550 保变电气 31,800 273,480.00 0.42 71 300151 昌红科技 22,100 272,051.00 0.42 72 301381 赛维时代 13,600 271,320.00 0.42 72 601326 秦港股份 84,000 271,320.00 0.42 74 600782 新钢股份 76,100 269,394.00 0.42 75 002390 信邦制药 76,800 267,264.00 0.41 76 688289 圣湘生物 13,000 266,240.00 0.41 77 000767 晋控电力 93,000 265,980.00 0.41 78 688351 微电生理 13,500 265,950.00 0.41 79 600273 嘉化能源 30,900 261,414.00 0.40 80 002226 江南化工 45,000 261,000.00 0.40 81 300188 国投智能 18,600 256,680.00 0.40 82 600330 天通股份 35,400 253,818.00 0.39 83 300821 东岳硅材 32,100 252,306.00 0.39 84 000899 赣能股份 29,200 251,996.00 0.39 85 600531 豫光金铅 32,400 250,776.00 0.39 86 002378 章源钨业 31,600 249,956.00 0.39 87 002036 联创电子 23,100 249,711.00 0.39 88 301035 润丰股份 4,200 249,228.00 0.39 89 000581 威孚高科 13,100 248,114.00 0.38 90 002242 九阳股份 25,900 246,050.00 0.38 91 300738 奥飞数据 11,600 242,788.00 0.38 92 002925 盈趣科技 13,500 242,730.00 0.38 93 688208 道通科技 7,900 241,740.00 0.37 94 301376 致欧科技 13,200 240,900.00 0.37 95 300416 苏试试验 16,800 240,744.00 0.37 96 002239 奥特佳 82,800 240,120.00 0.37 97 002034 旺能环境 14,300 240,097.00 0.37 98 603678 火炬电子 6,300 239,589.00 0.37 99 688306 均普智能 24,200 238,128.00 0.37 100 002705 新宝股份 16,100 236,670.00 0.37 101 600020 中原高速 48,900 233,742.00 0.36 102 002791 坚朗五金 10,900 233,260.00 0.36 103 688522 纳睿雷达 4,540 232,538.80 0.36 104 600993 马应龙 8,200 231,896.00 0.36 105 002516 旷达科技 45,000 231,750.00 0.36 106 002929 润建股份 4,900 231,574.00 0.36 107 603355 莱克电气 10,300 230,926.00 0.36 108 002761 浙江建投 26,000 230,620.00 0.36 109 000758 中色股份 45,500 228,865.00 0.35 110 000612 焦作万方 29,400 227,556.00 0.35 111 002003 伟星股份 20,800 226,928.00 0.35 112 603328 依顿电子 22,900 224,649.00 0.35 113 300183 东软载波 13,300 223,573.00 0.35 114 601200 上海环境 28,100 223,114.00 0.35 115 600063 皖维高新 48,000 219,840.00 0.34 116 688127 蓝特光学 8,500 218,535.00 0.34 117 002077 大港股份 15,200 217,968.00 0.34 118 688523 航天环宇 10,100 217,251.00 0.34 119 002518 科士达 9,600 216,864.00 0.34 120 300972 万辰集团 1,200 216,288.00 0.34 121 300768 迪普科技 12,600 216,090.00 0.33 122 000672 上峰水泥 27,300 215,670.00 0.33 123 002258 利尔化学 19,500 215,280.00 0.33 124 300525 博思软件 14,700 214,032.00 0.33 125 002314 南山控股 80,600 211,978.00 0.33 126 000603 盛达资源 14,200 211,438.00 0.33 127 600335 国机汽车 32,700 210,915.00 0.33 128 688443 智翔金泰 7,600 210,824.00 0.33 129 300185 通裕重工 73,700 210,782.00 0.33 130 000685 中山公用 24,000 210,720.00 0.33 131 002726 龙大美食 36,200 210,684.00 0.33 132 603983 丸美生物 5,000 210,650.00 0.33 133 688105 诺唯赞 9,300 210,459.00 0.33 134 600575 淮河能源 60,200 210,098.00 0.33 135 300134 大富科技 17,100 209,133.00 0.32 136 688262 国芯科技 7,800 208,026.00 0.32 137 300432 富临精工 15,800 206,506.00 0.32 138 002428 云南锗业 10,300 204,970.00 0.32 139 002243 力合科创 25,100 204,816.00 0.32 140 601609 金田股份 29,200 204,692.00 0.32 141 688717 艾罗能源 3,800 204,554.00 0.32 142 600269 赣粤高速 40,400 204,424.00 0.32 143 002405 四维图新 23,900 204,106.00 0.32 144 600662 外服控股 39,900 203,889.00 0.32 145 300634 彩讯股份 7,500 203,250.00 0.31 146 605123 派克新材 2,600 202,540.00 0.31 147 600006 东风股份 27,900 201,717.00 0.31 148 300762 上海瀚讯 8,900 201,407.00 0.31 149 603583 捷昌驱动 5,500 200,860.00 0.31 150 603915 国茂股份 13,800 200,652.00 0.31 151 300850 新强联 5,600 200,592.00 0.31 152 002192 融捷股份 6,500 199,160.00 0.31 153 601369 陕鼓动力 22,700 199,079.00 0.31 154 002497 雅化集团 17,400 198,360.00 0.31 155 000657 中钨高新 16,700 198,062.00 0.31 156 600509 天富能源 30,700 198,015.00 0.31 157 002212 天融信 25,700 197,890.00 0.31 158 688088 虹软科技 4,100 197,825.00 0.31 159 688326 经纬恒润 2,200 196,328.00 0.30 160 688048 长光华芯 3,400 196,316.00 0.30 161 300598 诚迈科技 4,600 195,730.00 0.30 162 002396 星网锐捷 8,700 195,315.00 0.30 163 000030 富奥股份 32,900 193,781.00 0.30 164 300113 顺网科技 9,800 193,648.00 0.30 165 600055 万东医疗 11,200 193,536.00 0.30 166 603699 纽威股份 6,200 193,254.00 0.30 167 600120 浙江东方 31,900 192,995.00 0.30 168 600490 鹏欣资源 43,900 192,721.00 0.30 169 600548 深高速 18,400 192,648.00 0.30 170 300045 华力创通 10,000 190,900.00 0.30 171 002643 万润股份 16,500 189,915.00 0.29 172 000935 四川双马 10,400 189,488.00 0.29 173 600682 南京新百 28,100 188,832.00 0.29 174 600929 雪天盐业 37,300 188,738.00 0.29 175 603667 五洲新春 5,600 187,656.00 0.29 176 603197 保隆科技 4,800 187,536.00 0.29 177 300470 中密控股 5,100 187,527.00 0.29 178 600986 浙文互联 22,900 187,093.00 0.29 179 688123 聚辰股份 2,300 186,277.00 0.29 180 300811 铂科新材 4,000 185,640.00 0.29 181 300049 福瑞股份 5,700 184,851.00 0.29 182 600266 城建发展 40,700 184,778.00 0.29 183 000059 华锦股份 34,200 184,338.00 0.29 184 000690 宝新能源 40,500 184,275.00 0.29 185 301207 华兰疫苗 10,900 183,774.00 0.28 186 301510 固高科技 6,100 183,305.00 0.28 187 000969 安泰科技 14,200 182,896.00 0.28 188 002194 武汉凡谷 12,600 182,196.00 0.28 189 000420 吉林化纤 46,700 182,130.00 0.28 190 301339 通行宝 10,600 181,578.00 0.28 191 002545 东方铁塔 20,400 181,356.00 0.28 191 600869 远东股份 35,700 181,356.00 0.28 193 601677 明泰铝业 14,600 181,332.00 0.28 194 688432 有研硅 16,400 181,056.00 0.28 195 600216 浙江医药 12,200 180,438.00 0.28 196 002675 东诚药业 12,500 179,875.00 0.28 197 301526 国际复材 49,400 179,816.00 0.28 198 002245 蔚蓝锂芯 14,000 179,620.00 0.28 199 002506 协鑫集成 67,200 179,424.00 0.28 200 605009 豪悦护理 4,500 179,010.00 0.28 201 603026 石大胜华 4,800 178,992.00 0.28 202 600552 凯盛科技 15,800 178,540.00 0.28 203 600602 云赛智联 8,800 177,496.00 0.27 204 600997 开滦股份 30,100 177,289.00 0.27 205 000058 深 赛 格 21,300 177,003.00 0.27 206 002697 红旗连锁 33,000 176,550.00 0.27 207 600757 长江传媒 18,900 175,392.00 0.27 208 601595 上海电影 5,900 174,876.00 0.27 209 600572 康恩贝 39,900 174,762.00 0.27 210 301589 诺瓦星云 1,200 174,396.00 0.27 211 000628 高新发展 4,100 174,373.00 0.27 212 002511 中顺洁柔 25,900 174,048.00 0.27 213 002099 海翔药业 31,400 172,700.00 0.27 214 000552 甘肃能化 69,600 171,912.00 0.27 214 001323 慕思股份 5,700 171,912.00 0.27 216 301029 怡合达 7,500 171,450.00 0.27 217 688798 艾为电子 2,500 170,500.00 0.26 218 605507 国邦医药 8,600 170,022.00 0.26 219 000089 深圳机场 24,500 169,050.00 0.26 220 600073 光明肉业 22,900 169,002.00 0.26 221 301508 中机认检 5,000 169,000.00 0.26 222 600664 哈药股份 45,900 168,912.00 0.26 223 300319 麦捷科技 15,700 168,618.00 0.26 224 600420 国药现代 15,800 168,270.00 0.26 225 688380 中微半导 6,200 168,020.00 0.26 226 688007 光峰科技 11,600 167,736.00 0.26 227 000885 城发环境 12,500 166,500.00 0.26 228 600058 五矿发展 21,300 164,649.00 0.26 229 301558 三态股份 18,100 163,081.00 0.25 230 000090 天健集团 45,600 161,424.00 0.25 231 000930 中粮科技 28,800 160,704.00 0.25 232 603193 润本股份 5,100 160,191.00 0.25 233 600933 爱柯迪 10,000 160,100.00 0.25 234 000719 中原传媒 12,800 158,848.00 0.25 235 600163 中闽能源 31,000 158,720.00 0.25 236 600459 贵研铂业 10,200 158,202.00 0.25 237 000813 德展健康 49,100 158,102.00 0.24 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 300236 上海新阳 2,234,284.00 3.65 2 603766 隆鑫通用 2,176,689.00 3.55 3 688123 聚辰股份 2,142,371.11 3.50 4 300232 洲明科技 2,038,032.00 3.33 5 002928 华夏航空 2,025,613.00 3.31 6 688208 道通科技 1,991,553.16 3.25 7 600933 爱柯迪 1,990,471.00 3.25 8 600073 光明肉业 1,943,152.00 3.17 9 688150 莱特光电 1,874,530.05 3.06 10 600395 盘江股份 1,873,943.00 3.06 11 603612 索通发展 1,852,290.00 3.02 12 688027 国盾量子 1,845,371.84 3.01 13 603301 振德医疗 1,833,206.00 2.99 14 002405 四维图新 1,794,949.00 2.93 15 002091 江苏国泰 1,783,677.00 2.91 16 002497 雅化集团 1,782,630.00 2.91 17 002626 金达威 1,761,300.00 2.88 18 300079 数码视讯 1,716,922.00 2.80 19 300183 东软载波 1,706,736.00 2.79 20 600216 浙江医药 1,699,769.00 2.77 21 301327 华宝新能 1,695,834.76 2.77 22 300363 博腾股份 1,683,447.00 2.75 23 000930 中粮科技 1,667,034.00 2.72 24 688372 伟测科技 1,663,562.95 2.72 25 000090 天健集团 1,657,861.30 2.71 26 603236 移远通信 1,654,382.00 2.70 27 301031 中熔电气 1,647,243.00 2.69 28 688523 航天环宇 1,645,352.62 2.69 29 600728 佳都科技 1,644,703.00 2.68 30 688380 中微半导 1,640,676.55 2.68 31 300772 运达股份 1,632,307.00 2.66 32 688131 皓元医药 1,630,982.38 2.66 33 002585 双星新材 1,624,359.87 2.65 34 688007 光峰科技 1,617,641.27 2.64 35 600729 重庆百货 1,617,399.00 2.64 36 600874 创业环保 1,614,883.00 2.64 37 600020 中原高速 1,600,409.00 2.61 38 688298 东方生物 1,580,470.21 2.58 39 300821 东岳硅材 1,577,017.00 2.57 40 002275 桂林三金 1,568,131.00 2.56 41 601609 金田股份 1,566,828.00 2.56 42 002061 浙江交科 1,562,382.00 2.55 43 688209 英集芯 1,552,629.82 2.53 44 301262 海看股份 1,546,609.00 2.52 45 000019 深粮控股 1,542,269.00 2.52 46 603132 金徽股份 1,541,125.00 2.52 47 688185 康希诺 1,532,082.09 2.50 48 688432 有研硅 1,514,647.54 2.47 49 600305 恒顺醋业 1,501,726.16 2.45 50 600335 国机汽车 1,493,257.00 2.44 51 601107 四川成渝 1,473,940.00 2.41 52 600552 凯盛科技 1,463,850.00 2.39 53 600422 昆药集团 1,445,155.00 2.36 54 002212 天融信 1,443,465.00 2.36 55 688128 中国电研 1,442,422.35 2.35 56 002258 利尔化学 1,439,035.69 2.35 57 002020 京新药业 1,434,755.00 2.34 58 601886 江河集团 1,432,883.00 2.34 59 600604 市北高新 1,427,729.00 2.33 60 002396 星网锐捷 1,427,238.00 2.33 61 300409 道氏技术 1,425,954.00 2.33 62 300618 寒锐钴业 1,420,918.00 2.32 63 002643 万润股份 1,418,670.00 2.32 64 601311 骆驼股份 1,413,599.00 2.31 65 300134 大富科技 1,412,015.00 2.30 66 002079 苏州固锝 1,408,083.00 2.30 67 000030 富奥股份 1,406,894.00 2.30 68 600338 西藏珠峰 1,404,277.00 2.29 69 002011 盾安环境 1,400,291.00 2.29 70 688392 骄成超声 1,394,773.03 2.28 71 603197 保隆科技 1,390,288.80 2.27 72 300777 中简科技 1,389,811.00 2.27 73 688315 诺禾致源 1,389,391.96 2.27 74 002516 旷达科技 1,388,222.00 2.27 75 600531 豫光金铅 1,382,217.00 2.26 76 000829 天音控股 1,376,205.00 2.25 77 300869 康泰医学 1,372,162.00 2.24 78 300456 赛微电子 1,364,167.00 2.23 79 300702 天宇股份 1,363,027.00 2.22 80 002036 联创电子 1,351,751.00 2.21 81 300393 中来股份 1,350,107.94 2.20 82 001322 箭牌家居 1,346,194.00 2.20 83 603043 广州酒家 1,323,410.00 2.16 84 300768 迪普科技 1,321,250.00 2.16 85 300080 易成新能 1,315,317.00 2.15 86 600496 精工钢构 1,309,003.00 2.14 87 300620 光库科技 1,304,398.00 2.13 88 600757 长江传媒 1,294,871.00 2.11 89 603636 南威软件 1,289,464.00 2.10 90 688337 普源精电 1,288,876.90 2.10 91 688141 杰华特 1,288,261.91 2.10 92 601677 明泰铝业 1,284,520.00 2.10 93 301090 华润材料 1,281,503.00 2.09 94 002191 劲嘉股份 1,275,301.00 2.08 95 605009 豪悦护理 1,272,212.60 2.08 96 300470 中密控股 1,266,181.00 2.07 97 600961 株冶集团 1,265,839.00 2.07 98 002004 华邦健康 1,262,676.00 2.06 99 600812 华北制药 1,251,112.31 2.04 100 601369 陕鼓动力 1,249,658.00 2.04 101 000885 城发环境 1,249,116.00 2.04 102 301180 万祥科技 1,247,524.00 2.04 103 688629 华丰科技 1,243,897.35 2.03 104 603989 艾华集团 1,237,682.00 2.02 105 301339 通行宝 1,236,179.00 2.02 106 000927 中国铁物 1,231,324.00 2.01 107 300303 聚飞光电 1,226,969.00 2.00 108 605589 圣泉集团 1,226,097.00 2.00 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 603612 索通发展 2,972,067.07 4.85 2 300236 上海新阳 2,334,443.00 3.81 3 688150 莱特光电 2,246,581.90 3.67 4 600552 凯盛科技 2,197,709.00 3.59 5 688123 聚辰股份 2,173,106.58 3.55 6 688128 中国电研 1,985,184.55 3.24 7 605589 圣泉集团 1,945,946.00 3.18 8 301327 华宝新能 1,943,266.00 3.17 9 300702 天宇股份 1,909,904.00 3.12 10 002396 星网锐捷 1,906,577.00 3.11 11 002626 金达威 1,895,883.00 3.09 12 300080 易成新能 1,884,942.00 3.08 13 002405 四维图新 1,881,487.00 3.07 14 600395 盘江股份 1,880,860.00 3.07 15 688208 道通科技 1,870,263.26 3.05 16 600933 爱柯迪 1,824,902.00 2.98 17 688027 国盾量子 1,817,162.87 2.97 18 002928 华夏航空 1,812,390.00 2.96 19 300079 数码视讯 1,793,725.00 2.93 20 603766 隆鑫通用 1,792,352.00 2.93 21 603301 振德医疗 1,789,666.00 2.92 22 603609 禾丰股份 1,780,452.00 2.91 23 600073 光明肉业 1,772,285.00 2.89 24 688337 普源精电 1,768,116.63 2.89 25 600664 哈药股份 1,757,847.00 2.87 26 300363 博腾股份 1,749,005.00 2.86 27 600812 华北制药 1,732,728.00 2.83 28 301090 华润材料 1,730,585.00 2.82 29 002212 天融信 1,707,147.00 2.79 30 688372 伟测科技 1,704,205.29 2.78 31 688298 东方生物 1,682,299.96 2.75 32 301031 中熔电气 1,674,265.48 2.73 33 600648 外高桥 1,669,342.00 2.73 34 600729 重庆百货 1,661,372.00 2.71 35 688131 皓元医药 1,660,463.91 2.71 36 002497 雅化集团 1,651,303.00 2.70 37 002585 双星新材 1,638,956.05 2.68 38 000901 航天科技 1,628,365.00 2.66 39 300579 数字认证 1,613,439.50 2.63 40 300772 运达股份 1,606,855.00 2.62 41 688209 英集芯 1,598,958.75 2.61 42 300035 中科电气 1,597,854.00 2.61 43 301262 海看股份 1,586,378.00 2.59 44 300432 富临精工 1,569,095.80 2.56 45 600305 恒顺醋业 1,567,595.34 2.56 46 603118 共进股份 1,560,603.00 2.55 47 601096 宏盛华源 1,558,172.00 2.54 48 002326 永太科技 1,553,923.00 2.54 49 301339 通行宝 1,553,716.00 2.54 50 603132 金徽股份 1,552,902.00 2.53 51 002550 千红制药 1,550,149.00 2.53 52 300183 东软载波 1,541,535.66 2.52 53 600269 赣粤高速 1,540,426.00 2.51 54 000930 中粮科技 1,535,772.00 2.51 55 600216 浙江医药 1,517,492.00 2.48 56 300777 中简科技 1,516,203.00 2.48 57 688185 康希诺 1,513,332.51 2.47 58 002275 桂林三金 1,497,553.00 2.44 59 300393 中来股份 1,495,801.00 2.44 60 601107 四川成渝 1,494,887.00 2.44 61 002967 广电计量 1,493,399.00 2.44 62 600422 昆药集团 1,480,777.00 2.42 63 002249 大洋电机 1,480,241.00 2.42 64 002534 西子洁能 1,476,662.00 2.41 65 688596 正帆科技 1,475,454.10 2.41 66 688380 中微半导 1,466,784.94 2.39 67 000090 天健集团 1,463,389.00 2.39 68 601886 江河集团 1,461,893.00 2.39 69 000885 城发环境 1,460,009.00 2.38 70 300409 道氏技术 1,450,102.00 2.37 71 002020 京新药业 1,448,600.00 2.36 72 300618 寒锐钴业 1,446,103.00 2.36 73 300527 中船应急 1,436,935.00 2.35 74 002545 东方铁塔 1,435,559.00 2.34 75 300232 洲明科技 1,431,324.00 2.34 76 688392 骄成超声 1,426,167.20 2.33 77 688523 航天环宇 1,426,142.57 2.33 78 600604 市北高新 1,424,999.00 2.33 79 688007 光峰科技 1,424,370.44 2.33 80 603368 柳药集团 1,417,625.90 2.31 81 002079 苏州固锝 1,414,839.00 2.31 82 600020 中原高速 1,397,005.00 2.28 83 300456 赛微电子 1,393,869.10 2.28 84 688432 有研硅 1,392,498.40 2.27 85 601311 骆驼股份 1,389,589.90 2.27 86 002011 盾安环境 1,384,375.00 2.26 87 001389 广合科技 1,374,752.00 2.24 88 601609 金田股份 1,366,185.00 2.23 89 600248 陕建股份 1,364,975.00 2.23 90 600728 佳都科技 1,364,553.00 2.23 91 001322 箭牌家居 1,361,466.03 2.22 92 002091 江苏国泰 1,356,383.00 2.21 93 600058 五矿发展 1,349,533.00 2.20 94 300821 东岳硅材 1,349,216.00 2.20 95 688315 诺禾致源 1,349,007.61 2.20 96 300869 康泰医学 1,347,505.00 2.20 97 000829 天音控股 1,344,011.00 2.19 98 300398 飞凯材料 1,338,127.00 2.18 99 002191 劲嘉股份 1,331,957.00 2.17 100 600618 氯碱化工 1,328,293.00 2.17 101 603236 移远通信 1,325,376.00 2.16 102 600100 同方股份 1,316,264.00 2.15 103 603636 南威软件 1,316,211.00 2.15 104 600496 精工钢构 1,315,900.00 2.15 105 603043 广州酒家 1,311,557.06 2.14 106 600894 广日股份 1,309,415.00 2.14 107 300973 立高食品 1,304,507.00 2.13 108 600874 创业环保 1,291,746.00 2.11 109 002226 江南化工 1,290,213.00 2.11 110 688629 华丰科技 1,289,848.77 2.11 111 000503 国新健康 1,279,702.52 2.09 112 301180 万祥科技 1,275,320.00 2.08 113 600033 福建高速 1,274,553.00 2.08 114 600335 国机汽车 1,269,866.50 2.07 115 002987 京北方 1,269,557.60 2.07 116 600366 宁波韵升 1,268,510.00 2.07 117 002258 利尔化学 1,259,174.97 2.06 118 688322 奥比中光 1,257,466.16 2.05 119 603989 艾华集团 1,255,092.00 2.05 120 688766 普冉股份 1,252,624.75 2.04 121 002061 浙江交科 1,251,930.00 2.04 122 002204 大连重工 1,248,876.00 2.04 123 601126 四方股份 1,244,987.00 2.03 124 600120 浙江东方 1,241,527.00 2.03 125 300134 大富科技 1,237,981.28 2.02 126 000030 富奥股份 1,235,143.00 2.02 127 000758 中色股份 1,225,923.00 2.00 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 631,259,574.23 卖出股票收入（成交）总额 633,064,562.73 注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不 考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 3,314,544.41 5.13 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,314,544.41 5.13 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代 债券名称 数量 公允价值 占基金资产净值比例 码 （张） （%） 1 019766 25 国债 01 33,000 3,314,544.41 5.13 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金的股指期货投资主要以多头仓位替代策略为主，获取基差收敛和现金管理的超额收益。7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本报告期内基金投资的前十名股票不存在超出基金合同规定的备选股票库的情况。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 150,945.60 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 176,652.90 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 327,598.50 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人 机构投资者 个人投资者 份额级别 户数 户均持有的基 金份额 占总份 占总份 （户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例 （%） （%） 鑫元中证 1000 指 437 101,231.57 29,481,597.56 66.6429 14,756,596.47 33.3571 数增强发 起式 A 鑫元中证 1000 指 1,465 8,387.50 - - 12,287,685.58 100 数增强发 起式 C 合计 1,902 29,719.18 29,481,597.56 52.1559 27,044,282.05 47.8441 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理 鑫元中证 1000 指数增强发起式 241,713.69 0.5464 人所有从 A 业人员持 鑫元中证 1000 指数增强发起式 140,760.89 1.1455 有本基金 C 合计 382,474.58 0.6766 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、 鑫元中证 1000 指数增强发起 0~10 基金投资和研究部门负 式 A 责人持有本开放式基金 鑫元中证 1000 指数增强发起 0~10 式 C 合计 10~50 鑫元中证 1000 指数增强发起 0 本基金基金经理持有本 式 A 开放式基金 鑫元中证 1000 指数增强发起 0 式 C 合计 0 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 持 有 份 额 发起份额占 发起份额 项目 持有份额总数 占 基 金 总 发起份额总数 基金总份额 承诺持有 份 额 比 例 比例(%) 期限 (%) 基金管理人固有资 10,001,666.83 17.694 10,001,666.83 17.694 3 年 金 基金管理人高级管 - - - - - 理人员 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,001,666.83 17.694 10,001,666.83 17.694 3 年 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 鑫元中证 1000 指数增强发起式 A 鑫元中证 1000 指数增强发起式 C 基金合同生效日 （2022 年 11 月 28 18,792,139.50 150,733,585.81 日）基金份额总额 本报告期期初基金 38,745,777.54 18,980,668.74 份额总额 本报告期基金总申 10,169,778.00 7,510,469.34 购份额 减：本报告期基金 4,677,361.51 14,203,452.50 总赎回份额 本报告期基金拆分 - - 变动份额 本报告期期末基金 44,238,194.03 12,287,685.58 份额总额 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人：本报告期内，基金管理人发布了《鑫元基金管理有限公司关于基金行业 高级管理人员变更的公告》，自 2025 年 6 月 18 日起，张鹏飞先生任公司副总经理，杨晓宇先 生任公司副总经理、首席信息官。 2、基金托管人：本报告期内，不存在基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，本基金未发生对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：本报告期内本基金托管人及其高级管理人员未收到稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单 占当期股票成 占当期佣金 备注 元数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 华泰证券 4 1,264,324,1 100.00 247,829.61 100.00 - 36.96 注：（1）交易单元的主要选择标准： 1）财务状况良好，经营行为规范； 2）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，具备投资运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要； 3）具备研究实力，能及时提供高质量的研究服务； 4）收取的交易佣金费率合理。 （2）交易单元的选择程序： 1) 市场研究部根据选择标准选取合作券商，发起签署研究服务协议； 2) 交易部发起与合作券商签订交易单元租用协议，办理交易单元的相关开通手续，调整相 关系统参数，基金运营部及时通知托管人。 （3）报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：无。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债券 占当期权 券商名 券 回购成交总 证 称 成交金额 成交总额 成交金额 额的比例 成交金额 成交总额 的比例(%) (%) 的比例 (%) 华泰证 6,893,656. 100.00 - - - - 券 00 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 鑫元基金管理有限公司关于旗下基 公司网站、中国证券 1 金所持有股票因长期停牌变更估值 报、上海证券报、证券 2025 年 1 月 15 日 方法的提示性公告 时报、证券日报 2 鑫元中证 1000 指数增强型发起式证 公司网站 2025 年 1 月 22 日 券投资基金 2024 年第 4 季度报告 鑫元基金管理有限公司旗下全部基 公司网站、中国证券 3 金 2024 年第 4 季度报告提示性公告 报、上海证券报、证券 2025 年 1 月 22 日 时报、证券日报 4 鑫元中证 1000 指数增强型发起式证 公司网站 2025 年 3 月 31 日 券投资基金 2024 年年度报告 鑫元基金管理有限公司旗下全部基 公司网站、中国证券 5 金 2024 年年度报告提示性公告 报、证券时报、上海证 2025 年 3 月 31 日 券报、证券日报 鑫元基金管理有限公司旗下公募基 6 金通过证券公司交易及佣金支付情 公司网站 2025 年 3 月 31 日 况(2024 年度) 鑫元基金管理有限公司旗下全部基 公司网站、中国证券 7 金 2025 年第 1 季度报告提示性公告 报、证券时报、上海证 2025 年 4 月 22 日 券报、证券日报 8 鑫元中证 1000 指数增强型发起式证 公司网站 2025 年 4 月 22 日 券投资基金 2025 年第一季度报告 鑫元基金关于直销柜台申购费率优 公司网站、中国证券 9 惠的公告 报、证券时报、上海证 2025 年 5 月 6 日 券报、证券日报 鑫元基金管理有限公司关于基金行 公司网站、中国证券 10 业高级管理人员变更的公告 报、上海证券报、证券 2025 年 6 月 18 日 时报、证券日报 鑫元中证 1000 指数增强型发起式证 11 券投资基金（鑫元中证 1000 指数增 公司网站 2025 年 6 月 28 日 强发起式 C）基金产品资料概要更新 鑫元中证 1000 指数增强型发起式证 12 券投资基金更新招募说明书（2025 公司网站 2025 年 6 月 28 日 年第 1 号） 鑫元中证 1000 指数增强型发起式证 13 券投资基金（鑫元中证 1000 指数增 公司网站 2025 年 6 月 28 日 强发起式 A）基金产品资料概要更新 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准鑫元中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金设立的文件； 2、《鑫元中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金基金合同》； 3、《鑫元中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批复、营业执照； 5、基金托管人业务资格批复、营业执照。 12.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 鑫元基金管理有限公司 2025 年 8 月 29 日