鑫元中证1000指数增强型发起式证券投资 基金 2023 年中期报告 2023 年 6 月 30 日 基金管理人：鑫元基金管理有限公司 基金托管人：华泰证券股份有限公司 送出日期：2023 年 8 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人华泰证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 29 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......7 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 7 3.2 基金净值表现 ...... 8 §4 管理人报告 ...... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 13 §5 托管人报告 ...... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 14 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 15 6.1 资产负债表 ...... 15 6.2 利润表 ...... 16 6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 17 6.4 报表附注 ...... 18 §7 投资组合报告 ......49 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 49 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 49 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 51 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 55 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 56 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 57 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 57 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 57 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 57 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 57 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 57 7.12 投资组合报告附注 ...... 57 §8 基金份额持有人信息...... 59 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 59 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 59 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 59 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ...... 60 §9 开放式基金份额变动...... 61 §10 重大事件揭示...... 62 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 62 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 62 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 62 10.4 基金投资策略的改变 ...... 62 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 62 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 62 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 62 10.8 其他重大事件 ...... 63 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 65 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 65 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 65 §12 备查文件目录...... 66 12.1 备查文件目录 ...... 66 12.2 存放地点 ...... 66 12.3 查阅方式 ...... 66 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 鑫元中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 基金简称 鑫元中证 1000 指数增强发起式 基金主代码 017190 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022 年 11 月 28 日 基金管理人 鑫元基金管理有限公司 基金托管人 华泰证券股份有限公司 报告期末基金份 73,167,202.00 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 鑫元中证 1000 指数增强发起式 A 鑫元中证 1000 指数增强发起式 C 金简称 下属分级基金的交 017190 017191 易代码 报告期末下属分级 31,443,610.24 份 41,723,591.76 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金为股票指数增强型基金，在力求对中证 1000 指数进行有效跟 踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控 制，追求超越标的指数的投资收益。 投资策略 本基金为股票指数增强型基金，在力求对中证 1000 指数进行有效跟 踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控 制，追求超越标的指数的投资收益。 业绩比较基准 中证 1000 指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金，预期风险与预期收益高于混合型基 金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份 股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金可 投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、 市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 鑫元基金管理有限公司 华泰证券股份有限公司 信息披露 姓名 李晓燕 李双均 负责人 联系电话 021-20892000 转 025-83389842 电子邮箱 service@xyamc.com lishuangjun@htsc.com 客户服务电话 4006066188 95597 传真 021-20892111 025-83387215 注册地址 上海市静安区中山北路 909 号 12 江苏省南京市江东中路 228 号 层 办公地址 上海市静安区中山北路 909 号 12 江苏省南京市江东中路 228 号 层 邮政编码 200070 210009 法定代表人 龙艺 张伟 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址http://www.xyamc.com 基金中期报告备置地点 上海市静安区中山北路909号12层 鑫元基金管理有 限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 鑫元基金管理有限公司 上海市静安区中山北路 909 号 12 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日) 和指标 鑫元中证 1000 指数增强发起式 A 鑫元中证 1000 指数增强发起式 C 本期已实现收益 2,657,638.22 3,173,212.96 本期利润 3,200,267.51 3,419,384.72 加权平均基金份 0.1254 0.0973 额本期利润 本期加权平均净 11.84% 9.24% 值利润率 本期基金份额净 7.72% 7.51% 值增长率 3.1.2 期末数据 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 和指标 期末可供分配利 2,465,894.55 3,165,055.27 润 期末可供分配基 0.0784 0.0759 金份额利润 期末基金资产净 33,909,504.79 44,888,647.03 值 期末基金份额净 1.0784 1.0759 值 3.1.3 累计期末 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 指标 基金份额累计净 7.84% 7.59% 值增长率 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （3）期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 鑫元中证 1000 指数增强发起式 A 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 2.14% 0.86% 0.59% 0.99% 1.55% -0.13% 过去三个月 -0.65% 0.73% -3.77% 0.87% 3.12% -0.14% 过去六个月 7.72% 0.74% 4.87% 0.84% 2.85% -0.10% 自基金合同生效起 7.84% 0.67% 1.35% 0.84% 6.49% -0.17% 至今 鑫元中证 1000 指数增强发起式 C 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 2.12% 0.87% 0.59% 0.99% 1.53% -0.12% 过去三个月 -0.75% 0.73% -3.77% 0.87% 3.02% -0.14% 过去六个月 7.51% 0.74% 4.87% 0.84% 2.64% -0.10% 自基金合同生效起 7.59% 0.67% 1.35% 0.84% 6.24% -0.17% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：本基金的合同生效日为 2022 年 11 月 28 日，截止 2023 年 6 月 30 日不满一年。根据基金合同 约定，本基金建仓期为 6 个月，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为鑫元基金管理有限公司，本公司经中国证监会证监许可[2013]1115 号文批准于 2013 年 8 月成立，由南京银行股份有限公司发起，与南京高科股份有限公司联合组建；注册资本金 17 亿元人民币，总部设在上海。经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理（包括特定对象投资咨询）和中国证监会许可的其他业务。 截至 2023 年 6 月 30 日，公司旗下管理 64 只证券投资基金——鑫元货币市场基金、鑫元恒鑫 收益增强债券型发起式证券投资基金、鑫元稳利债券型证券投资基金、鑫元鸿利债券型证券投资基金、鑫元合享纯债债券型证券投资基金、鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金、鑫元合丰纯债债券型证券投资基金、鑫元安鑫宝货币市场基金、鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金、鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元汇利债券型证券投资基金、鑫元双债增强债券型证券投资基金、鑫元聚利债券型证券投资基金、鑫元裕利债券型证券投资基金、鑫元得利债券型证券投资基金、鑫元招利债券型证券投资基金、鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元添利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金、鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金、鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金、鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元增利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金、鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元全利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元核心资产股票型发起式证券投资基金、鑫元荣利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元臻利债券型证券投资基金、鑫元承利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元永利债券型证券投资基金、鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金、鑫元泽利债券型证券投资基金、鑫元富利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、鑫元中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金、鑫元锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元一年定期开放中高等级债券型证券投资基金、鑫元中短债债券型证券投资基金、鑫元安硕两年定期开放债券型证券投资基金、鑫元安鑫回报混合型证券投资基金、鑫元乾利债券型证券投资基金、鑫 元鑫动力混合型证券投资基金、鑫元金融债 3 个月定期开放债券型证券投资基金、鑫元清洁能源产业混合型发起式证券投资基金、鑫元健康产业混合型发起式证券投资基金、鑫元皓利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元长三角区域主题混合型证券投资基金、鑫元悦享 60 天滚动持有中短债债券型证券投资基金、鑫元专精特新企业精选主题混合型证券投资基金、鑫元晟利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元裕丰债券型证券投资基金、鑫元惠丰纯债债券型证券投资基金、鑫元嘉利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金、鑫元璟丰债券型证券投资基金、鑫元欣悦混合型证券投资基金、鑫元添鑫回报6 个月持有期混合型证券投资基金、鑫元消费甄选混合型发起式证券投资基金、鑫元成长驱动股票型发起式证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 学历：工学博士研究生。相关业务资格： 证券投资基金从业资格。历任申万菱信基 金管理有限公司助理金融工程师、太平基 2022 年 金管理有限公司量化分析师、华宸未来基 刘 宇 本基金的 11 月 28 - 7 年 金管理有限公司投资经理。2021 年 6 月加 涛 基金经理 日 入鑫元基金，历任权益投资经理，现任基 金经理。现任鑫元鑫趋势灵活配置混合型 证券投资基金、鑫元中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金、鑫元聚鑫收益增强 债券型发起式证券投资基金的基金经理。 学历：金融数学硕士研究生。相关业 务资格：证券投资基金从业资格。历任中 石化森美（福建）石油有限公司投资管理 本基金的 岗，华福证券管理培训生，兴银基金管理 陈 宇 基金经理 2023 年 5 - 4 年 有限责任公司量化研究员。2022 年 10 月 翔 助理 月 26 日 加入鑫元基金，历任研究员，现任基金经 理助理。 现任鑫元聚鑫收益增强债券型 发起式证券投资基金、鑫元中证 1000 指数 增强型发起式证券投资基金的基金经理助 理。 注：1. 基金的首任基金经理，任职日期为基金合同生效日，离职日期为根据公司决议确定的解聘日期； 2. 非首任基金经理，任职日期和离任日期分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3. 证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：本报告期末本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、本基金基金合同的规定，基金投资比例符合法律法规和基金合同的要求。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本公司继续严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部关于公平交易管理的各项制度规范，进一步完善境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易活动。本公司通过系统控制和人工控制等各种方式，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动的相关环节均得到公平对待。 报告期内，公司整体公平交易制度执行情况良好，通过对不同投资组合之间同向交易和反向交易的交易价格和交易时机进行监控分析，未发现有违公平交易要求的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司已制订并不断完善内部异常交易监控管理相关制度，通过系统和人工相结合的方式进行基金投资交易行为的日常监督检查，执行异常交易行为的监控、分析与记录工作机制。报告期内未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 组合管理上，我们严格按照量化选股模型运作，并不断挖掘表现较好的新因子，持续优化选股模型。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内鑫元中证 1000 指数增强发起式 A 的基金份额净值增长率为 7.72%；鑫元中证 1000 指数增强发起式 C 的基金份额净值增长率为 7.51%；同期业绩比较基准收益率为 4.87%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 回顾上半年权益市场，一季度的 A 股市场对宏观经济反应为“强预期，弱现实”，各大指数震 荡上行，沪深 300 上涨 4.63%，中证 1000 上涨 9.46%，创业板指上涨 2.25%，行业板块分化较大， 以计算机、传媒和通信行业为代表的 TMT 板块涨幅达到 30%，以建筑、石油石化等行业为代表的“中特估”板块也有不错的表现，而食品饮料、电力设备及新能源、银行等权重较大的行业相对 表现一般。二季度 A 股各宽基指数均出现一定幅度的下跌，其中，沪深 300 下跌 5.15%，中证 1000 下跌 3.98%，创业板指下跌 7.69%。从风格上看，价值风格相对抗跌，小市值相对大市值表现更好，大盘成长风格跌幅最大。二季度的权益市场对宏观经济的反应从“强预期、弱现实”退化到“弱预期、弱现实”，与宏观板块关联较大的行业表现较差，主题投资盛行。展望三季度，A 股底部特征逐渐显现，市场对宏观政策的信心也逐步增强，权益市场迎来较好的配置机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本公司成立估值委员会，并制订有关工作规则。估值委员会对估值政策、估值方法和估值模型进行评估、研究、决策，确定估值业务的操作流程和风险控制，确保基金估值的公允、合理。成员包括公司总经理、基金运营部分管领导、投研条线分管领导、交易部分管领导、督察长、固定收益部负责人、权益投资部负责人、市场研究部负责人、风险管理部负责人、法律合规部负责人、交易部负责人、基金运营部负责人等。本公司使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序；基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。公司基金经理可参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间债券市场及证券交易所上市流通或挂牌转让的固定收益品种的估值数据。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，本基金未进行利润分配。截止报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施的利润。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内不存在需要对基金持有人数或基金资产净值进行说明的情况。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在本报告期内，本基金托管人-华泰证券股份有限公司严格遵守了基金合同和各项法律法规的相关规定，履行了基金托管人应尽的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，华泰证券对基金管理人的投资运作行为依基金合同约定进行了监督，对本基金资产净值计算、利润分配、费用开支等方面进行了复核，未发现基金管理人存在损害本基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 华泰证券作为基金托管人，复核了本基金 2023 年中期报告中的有关财务数据、收益分配、投资组合报告等内容，相关内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：鑫元中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 报告截止日：2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 1,322,896.33 529,099.05 结算备付金 1,421,465.66 3,000,000.00 存出保证金 315,590.40 - 交易性金融资产 6.4.7.2 76,145,761.54 2,873,230.00 其中：股票投资 72,100,991.13 2,873,230.00 基金投资 - - 债券投资 4,044,770.41 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 163,588,274.10 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 125,997.35 - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 79,331,711.28 169,990,603.15 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - - 应付赎回款 359,243.30 - 应付管理人报酬 56,899.44 143,960.69 应付托管费 8,534.92 21,594.11 应付销售服务费 11,771.44 51,199.91 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 97,110.36 120,000.00 负债合计 533,559.46 336,754.71 净资产： 实收基金 6.4.7.10 73,167,202.00 169,525,725.31 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 5,630,949.82 128,123.13 净资产合计 78,798,151.82 169,653,848.44 负债和净资产总计 79,331,711.28 169,990,603.15 注： 报告截止日 2023 年 06 月 30 日，基金份额总额 73,167,202.00 份，其中下属 A 类基金份额 净值 1.0784 元，份额总额 31,443,610.24 份；下属 C 类基金份额净值 1.0759 元，份额总额 41,723,591.76 份。 6.2 利润表 会计主体：鑫元中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 一、营业总收入 7,149,750.94 1.利息收入 123,740.42 其中：存款利息收入 6.4.7.13 23,581.03 债券利息收入 - 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 100,159.39 证券出借利息收入 - 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 6,220,507.94 其中：股票投资收益 6.4.7.14 5,589,167.09 基金投资收益 - 债券投资收益 6.4.7.15 24,511.56 资产支持证券投资收益 6.4.7.16 - 贵金属投资收益 6.4.7.17 - 衍生工具收益 6.4.7.18 -132,687.16 股利收益 6.4.7.19 739,516.45 以摊余成本计量的金融资产 - 终止确认产生的收益 其他投资收益 - 3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.20 788,801.05 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.21 16,701.53 减：二、营业总支出 530,098.71 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 322,176.54 2．托管费 6.4.10.2.2 48,326.53 3．销售服务费 6.4.10.2.3 74,891.55 4．投资顾问费 - 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．信用减值损失 6.4.7.22 - 7．税金及附加 - 8．其他费用 6.4.7.23 84,704.09 三、利润总额（亏损总额以“-”号 6,619,652.23 填列） 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 6,619,652.23 五、其他综合收益的税后净额 - 六、综合收益总额 6,619,652.23 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：鑫元中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 169,525,725.31 - 128,123.13 169,653,848.44 资产（基金净值） 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 169,525,725.31 - 128,123.13 169,653,848.44 资产（基金净值） 三、本期增减变 动额（减少以“-” -96,358,523.31 - 5,502,826.69 -90,855,696.62 号填列） （一）、综合收益 - - 6,619,652.23 6,619,652.23 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 -96,358,523.31 - -1,116,825.54 -97,475,348.85 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 81,489,059.56 - 4,104,822.46 85,593,882.02 购款 2.基金赎 -177,847,582.8 回款 - -5,221,648.00 -183,069,230.87 7 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动（净 值减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 73,167,202.00 - 5,630,949.82 78,798,151.82 资产（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 张丽洁 杨晓宇 包颖 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 鑫元中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2022]2562 号文《关于准予鑫元中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由鑫元基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鑫元中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型、开放式，存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 169,504,967.32 元，已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）安永华明（2022）验字第61444343_B22 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《鑫元中证 1000 指数增强型发起式证 券投资基金基金合同》于 2022 年 11 月 28 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 169,525,725.31 份基金份额，其中有效认购资金在初始募集期内产生利息 20,757.99 元。本基金的基金管理人为鑫元基金管理有限公司，基金托管人为华泰证券股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鑫元中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、次级债、可转换债券（含交易分离可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款等）、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的 80%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%）；投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的业绩比较基准为：中证 1000 指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 6 月 30 日的财 务状况以及 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 6.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 (1) 金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产； (2) 金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益； 划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额； 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益； 对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益； 本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入； 本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况； 本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息； 当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产； 当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额； 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认； 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届 满，则对金融负债进行终止确认。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调 整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价； (2) 不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信 息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值； (3) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据 具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值； (4) 如有新增事项，按国家最新规定估值。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的， 同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 (1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2) 交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益； 债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或内含票面利率或预期收益率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内逐日计提； 处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益； (3) 股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的 相关税费后的净额入账； (4) 处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的差额扣 除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益； (5) 买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提； (6) 公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (7) 其他收入在经济利益很可能流入从而导致本基金资产增加或者负债减少、且经济利益的 流入额能够可靠计量时予以确认。 6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 (1) 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； (2) 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金 红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对 A 类、C 类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； (3) 基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份 额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； (4) 由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金 份额类别对应的可分配收益将有所不同；本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权； (5) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规的规定、《基金合同》的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。 6.4.4.12 外币交易 外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。 外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，与所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。 6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 6.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按 证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 6.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管 理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计 税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的 增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 6.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》 及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。 6.4.6.4 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.5 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.6.6 境外投资 本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税 [2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 活期存款 161,259.49 等于：本金 160,877.96 加：应计利息 381.53 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 1,161,636.84 等于：本金 1,161,526.91 加：应计利息 109.93 减：坏账准备 - 合计 1,322,896.33 注：其他存款本期末余额为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 71,225,893.90 - 72,100,991.13 875,097.23 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 交易所市场 3,991,745.40 45,570.41 4,044,770.41 7,454.60 债券 银行间市场 - - - - 合计 3,991,745.40 45,570.41 4,044,770.41 7,454.60 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 75,217,639.30 45,570.41 76,145,761.54 882,551.83 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 6 月 30 日 合同/名义 公允价值 备注 金额 资产 负债 利率衍生 - - -- 工具 货币衍生 - - -- 工具 权益衍生 2,601,176.78 - -- 工具 其 中：股指期 2,601,176.78 - -- 货投资 其他衍生 - - -- 工具 合计 2,601,176.78 - -- 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 单位：人民币元 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值 公允价值变动 IM2307 IM2307 2.00 2,629,920.00 28,743.22 合计 28,743.22 减：可抵销期货 28,743.22 暂收款 净额 - 注：衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资，净额为 0。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相 关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 注：无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：无。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 注：无。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 注：无。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 注：无。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 注：无。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 注：无。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 注：无。 6.4.7.8 其他资产 注：无。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 - 其中：交易所市场 - 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 84,302.56 其他 12,807.80 合计 97,110.36 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 鑫元中证 1000 指数增强发起式 A 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 18,792,139.50 18,792,139.50 本期申购 42,225,600.06 42,225,600.06 本期赎回（以“-”号填列） -29,574,129.32 -29,574,129.32 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 31,443,610.24 31,443,610.24 金额单位：人民币元 鑫元中证 1000 指数增强发起式 C 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 150,733,585.81 150,733,585.81 本期申购 39,263,459.50 39,263,459.50 本期赎回（以“-”号填列） -148,273,453.55 -148,273,453.55 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 41,723,591.76 41,723,591.76 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.11 其他综合收益 注：无。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 鑫元中证 1000 指数增强发起式 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 6,668.01 13,582.58 20,250.59 本期利润 2,657,638.22 542,629.29 3,200,267.51 本期基金份额交易产生 271,724.48 -1,026,348.03 -754,623.55 的变动数 其中：基金申购款 2,159,502.82 -653,049.93 1,506,452.89 基金赎回款 -1,887,778.34 -373,298.10 -2,261,076.44 本期已分配利润 - - - 本期末 2,936,030.71 -470,136.16 2,465,894.55 单位：人民币元 鑫元中证 1000 指数增强发起式 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -1,038.88 108,911.42 107,872.54 本期利润 3,173,212.96 246,171.76 3,419,384.72 本期基金份额交易产生 615,861.46 -978,063.45 -362,201.99 的变动数 其中：基金申购款 2,908,233.49 -309,863.92 2,598,369.57 基金赎回款 -2,292,372.03 -668,199.53 -2,960,571.56 本期已分配利润 - - - 本期末 3,788,035.54 -622,980.27 3,165,055.27 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 18,972.89 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 4,608.14 结算备付金利息收入 - 其他 - 合计 23,581.03 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 5,589,167.09 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 5,589,167.09 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 206,843,721.06 减：卖出股票成本总额 200,654,336.57 减：交易费用 600,217.40 买卖股票差价收入 5,589,167.09 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 注：无。 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 债券投资收益——利息收入 26,184.67 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 -1,673.11 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 24,511.56 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 33,420,219.24 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 33,293,307.60 本总额 减：应计利息总额 127,876.24 减：交易费用 708.51 买卖债券差价收入 -1,673.11 6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 注：无。 6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 注：无。 6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.17 贵金属投资收益 6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 注：无。 6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：无。 6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.18 衍生工具收益 6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：无。 6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期收益金额 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 股指期货投资收益 -132,687.16 6.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 739,516.45 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 - 合计 739,516.45 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 760,057.83 ——股票投资 752,603.23 ——债券投资 7,454.60 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 28,743.22 ——权证投资 - ——期货投资 28,743.22 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 788,801.05 6.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 16,701.53 合计 16,701.53 6.4.7.22 信用减值损失 注：无。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 审计费用 24,795.19 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 开户费 400.00 证券组合费 1.53 合计 84,704.09 6.4.7.24 分部报告 无。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 鑫元基金管理有限公司(“鑫元基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金托管人、基金销售机构 南京银行股份有限公司(“南京银行”) 基金管理人的股东 鑫沅资产管理有限公司(“鑫沅资产”) 基金管理人的子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例（%） 华泰证券 475,969,111.53 100.00 6.4.10.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 成交金额 占当期债券 成交总额的比例（%） 华泰证券 70,577,396.00 100.00 6.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例（%） 华泰证券 523,944,000.00 100.00 6.4.10.1.4 权证交易 注：无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 总额的比例（%） 华泰证券 356,949.30 100.00 - - 注：1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 322,176.54 其中：支付销售机构的客户维护费 99,909.82 注：基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.00%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.00%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 48,326.53 注：基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净 值的 0.15%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.15%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 获得销售服务费的各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 鑫元中证1000指数增强鑫元中证1000指数增强 合计 发起式 A 发起式 C 鑫元基金 - 6,767.10 6,767.10 南京银行 - 1,859.36 1,859.36 华泰证券 - 47,289.33 47,289.33 合计 - 55,915.79 55,915.79 注：基金的销售服务费按前一日 C 类基金份额对应的基金资产净值 0.40%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。计算方 法如下： H=E×0.40%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注：无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 注：无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 日 月 30 日 鑫元中证 1000 指数增强发起式 A 鑫元中证 1000 指数增强发起 式 C 基金合同生效日（ 2022 年 11 - - 月 28 日）持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 10,001,666.83 - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 - - 额 报告期末持有的基金份额 10,001,666.83 - 报告期末持有的基金份额 13.6696% - 占基金总份额比例 注：（1）期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额含转换出份额。 （2）本基金管理人运用固有资金投资本基金所采用的费率适用招募说明书以及管理人发布的最新公告规定的费率结构。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 鑫元中证 1000 指数增强发起式 A 本期末 上年度末 关联方名 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日 称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额 基金份额 占基金总份额的比 基金份额 占基金总份额的比例 例（%） （%） 鑫沅资产 9,475,928.73 12.9511 - - 份额单位：份 鑫元中证 1000 指数增强发起式 C 本期末 上年度末 关联方名 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日 称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额 基金份额 占基金总份额的比 基金份额 占基金总份额的比例 例（%） （%） - - - - - 注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金所采用的费率适用招募说明书以及管理人发布的 最新公告规定的费率结构。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 关联方名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 华泰证券 1,161,636.84 4,608.14 注：本基金采用券商结算模式，上述款项为本基金存放于华泰证券专用证券资金账户中的交易结算资金，按协议约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 注：无。 6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：无。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注：无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为股票指数增强型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这 些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是，在力求对中证 1000 指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，追求超越标的指数的投资收益。 本基金的基金管理人实行全员风险管理，风险管理是公司所有部门、全体员工的应尽职责。公司建立董事会、经营管理层、独立风险管理部门、业务部门四级风险管理组织架构，并分别明确风险管理职能与责任。董事会对公司的风险管理负有最终责任，董事会下设风险控制与合规审计委员会，负责研究、确定公司风险管理理念，指导公司风险管理体系的建设；经营管理层负责组织、部署风险管理工作，经营管理层设风险控制委员会，负责确定风险管理理念、原则、目标和方法，促进风险管理环境、文化的形成，组织风险管理体系建设，审议风险管理制度和流程，审议重大风险事件；独立风险管理部门负责协同相关业务部门落实投资风险、操作风险、合规风险、道德风险等各类风险的控制和管理，督促、检查各业务部门、各业务环节的风险管理工作；各业务部门负责根据职能分工贯彻落实风险管理程序，执行风险管理措施。根据风险管理工作要求，各业务部门健全完善规章制度和操作流程，严格遵守风险管理制度、流程和限额，严格执行从风险识别、风险测量、风险控制、风险评价到风险报告的风险管理程序，对本部门发生风险事件承担直接责任，及时、准确、全面、客观地将本部门及本部门发现的风险信息向风险管理部门报告。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金根据存款存放银行的资质，评估并控制银行存款的信用风险。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 4,044,770.41 - 合计 4,044,770.41 - 注：未评级部分为国债。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注：本基金本报告期末和上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 注：本基金本报告期末和上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 注：本基金本报告期末和上年度末均未持有按长期信用评级列示的债券资产。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注：本基金本报告期末和上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注：本基金本报告期末和上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可在基金运作周期内的每个开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放期内每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于 2023 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产 的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控本基金的组合资产持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标，对本基金的流动性风险进行持续的监测和分析。同时，本基金的基金管理人在基金运作周期内的每个开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制相关的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流 通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末(2023 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证 券”。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金开展银行存款、交易所及银行间市场交易的固定收益品种等各类计息业务，因此存在相应的利率风险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1-3 个 1-5 5 年以 2023 年 6 月 30 1 个月以内 月 3 个月-1 年 年 上 不计息 合计 日 资产 银行存款 1,322,404.87 0.00 0.00 0.00 0.00 491.46 1,322,896.33 结算备付金 1,421,465.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,421,465.66 存出保证金 315,590.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 315,590.40 交易性金融资 0.00 0.00 3,999,200.00 0.00 0.00 72,146,561.54 76,145,761.54 产 衍生金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 买入返售金融 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 资产 债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他权益工具 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 投资 应收清算款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 应收申购款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125,997.35 125,997.35 递延所得税资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 产 其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 资产总计 3,059,460.93 0.00 3,999,200.00 0.00 0.00 72,273,050.35 79,331,711.28 负债 短期借款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 交易性金融负 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 债 衍生金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 卖出回购金融 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 资产款 应付清算款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 应付赎回款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 359,243.30 359,243.30 应付管理人报 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56,899.44 56,899.44 酬 应付托管费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,534.92 8,534.92 应付销售服务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,771.44 11,771.44 费 应付投资顾问 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 费 应交税费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 应付利润 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 递延所得税负 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 债 其他负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97,110.36 97,110.36 负债总计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 533,559.46 533,559.46 利率敏感度缺 3,059,460.93 0.00 3,999,200.00 0.00 0.00 71,739,490.89 78,798,151.82 口 上年度末 1-3 个 1-5 5 年以 2022年12月31 1 个月以内 月 3 个月-1 年 年 上 不计息 合计 日 资产 银行存款 519,878.21 0.00 0.00 0.00 0.00 257.29 520,135.50 结算备付金 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 存出保证金 8,934.12 0.00 0.00 0.00 0.00 29.43 8,963.55 交易性金融资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,873,230.00 2,873,230.00 产 衍生金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 买入返售金融 163,630,163.64 0.00 0.00 0.00 0.00 -41,889.54 163,588,274.10 资产 债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他权益工具 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 投资 应收清算款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 应收申购款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 递延所得税资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 产 其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 资产总计 167,158,975.97 0.00 0.00 0.00 0.00 2,831,627.18169,990,603.15 负债 短期借款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 交易性金融负 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 债 衍生金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 卖出回购金融 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 资产款 应付清算款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 应付赎回款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 应付管理人报 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 143,960.69 143,960.69 酬 应付托管费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,594.11 21,594.11 应付销售服务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51,199.91 51,199.91 费 应付投资顾问 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 费 应交税费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 应付利润 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 递延所得税负 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 债 其他负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 负债总计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 336,754.71 336,754.71 利率敏感度缺 167,158,975.97 0.00 0.00 0.00 0.00 2,494,872.47169,653,848.44 口 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2022 年 12 月 本期末 （2023 年 6 月 30 日） 31 日 ） 1.市场利率下降 25 3,227.26 - 个基点 分析 2.市场利率上升 25 -3,222.12 - 个基点 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。本基金期末未持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”为主的分析模式、 定性分析和定量分析相结合的研究方式，跟踪宏观经济基本面、政策面和资金等多方面因素，评估符合基金合同约定范围的大类资产的估值水平和投资价值，并利用上述大类资产之间的相互关联性进行灵活的资产配置，制定本基金的大类资产配置比例，并适时进行调整。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的 80%，基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 72,100,991.13 91.50 2,873,230.00 1.69 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 - - - - 产－债券投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 72,100,991.13 91.50 2,873,230.00 1.69 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，本基 金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期内的相关系数在资 假设 产负债表日后短期内保持不变 2.以下分析，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2022 年 12 月 本期末 （2023 年 6 月 30 日） 31 日 ） 沪深 300 指数上升 分析 541,995.18 - 1% 沪深 300 指数下降 -541,995.18 - 1% 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 第一层次 72,100,991.13 - 第二层次 4,044,770.41 2,873,230.00 第三层次 - - 合计 76,145,761.54 2,873,230.00 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。对于公开市场交易的证券、基金等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、境内股票涨跌停、基金处于封闭期等导致的交易不活跃）和非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.15.1 承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。 6.4.15.2 其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的其他重要事项。 6.4.15.3 财务报表的批准 本财务报表已于 2023 年 8 月 25 日经本基金的基金管理人批准。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 72,100,991.13 90.89 其中：股票 72,100,991.13 90.89 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 4,044,770.41 5.10 其中：债券 4,044,770.41 5.10 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 2,744,361.99 3.46 8 其他各项资产 441,587.75 0.56 9 合计 79,331,711.28 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,140,436.00 1.45 C 制造业 38,082,614.78 48.33 电力、热力、燃气 D 及水生产和供应 3,152,369.00 4.00 业 E 建筑业 1,777,356.00 2.26 F 批发和零售业 2,613,135.40 3.32 G 交通运输、仓储和 1,672,514.00 2.12 邮政业 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和 6,102,675.15 7.74 信息技术服务业 J 金融业 291,463.00 0.37 K 房地产业 1,798,236.00 2.28 L 租赁和商务服务 1,568,415.80 1.99 业 M 科学研究和技术 1,115,617.00 1.42 服务业 N 水利、环境和公共 1,066,893.00 1.35 设施管理业 O 居民服务、修理和 - - 其他服务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 177,750.00 0.23 R 文化、体育和娱乐 1,137,637.00 1.44 业 S 综合 - - 合计 61,697,112.13 78.30 7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 8,959,617.00 11.37 电力、热力、燃气 D 及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和 邮政业 325,611.00 0.41 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和 信息技术服务业 - - J 金融业 271,491.00 0.34 K 房地产业 847,160.00 1.08 L 租赁和商务服务 业 - - M 科学研究和技术 服务业 - - N 水利、环境和公共 设施管理业 - - O 居民服务、修理和 其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐 业 - - S 综合 - - 合计 10,403,879.00 13.20 7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 002283 天润工业 138,200 887,244.00 1.13 2 603118 共进股份 64,200 853,218.00 1.08 3 603368 柳药集团 32,900 812,959.00 1.03 4 002697 红旗连锁 106,100 619,624.00 0.79 5 300358 楚天科技 40,000 597,200.00 0.76 6 300332 天壕环境 52,000 596,440.00 0.76 7 001696 宗申动力 83,900 594,012.00 0.75 8 300887 谱尼测试 14,900 589,742.00 0.75 9 601567 三星医疗 46,600 588,558.00 0.75 10 600612 老凤祥 8,300 580,004.00 0.74 11 002063 远光软件 65,500 568,540.00 0.72 12 600248 陕建股份 118,400 564,768.00 0.72 13 002085 万丰奥威 81,100 562,023.00 0.71 14 002611 东方精工 97,600 560,224.00 0.71 15 601126 四方股份 36,300 551,397.00 0.70 16 600710 苏美达 64,015 547,968.40 0.70 17 002851 麦格米特 14,900 543,403.00 0.69 18 300294 博雅生物 14,700 533,316.00 0.68 19 002990 盛视科技 14,300 526,240.00 0.67 20 603018 华设集团 60,100 525,875.00 0.67 21 600662 外服控股 91,600 523,952.00 0.66 22 000915 华特达因 14,500 511,705.00 0.65 23 002367 康力电梯 56,000 511,280.00 0.65 24 301236 软通动力 18,725 509,507.25 0.65 25 000685 中山公用 67,200 508,704.00 0.65 26 002651 利君股份 65,400 508,158.00 0.64 27 300770 新媒股份 11,000 504,460.00 0.64 28 002815 崇达技术 40,500 504,225.00 0.64 29 000030 富奥股份 99,400 500,976.00 0.64 30 600742 一汽富维 60,848 498,345.12 0.63 31 603766 隆鑫通用 94,200 497,376.00 0.63 32 600578 京能电力 124,300 486,013.00 0.62 33 601222 林洋能源 59,200 484,848.00 0.62 34 600323 瀚蓝环境 25,100 475,143.00 0.60 35 002237 恒邦股份 43,600 474,804.00 0.60 36 600502 安徽建工 89,800 474,144.00 0.60 37 000517 荣安地产 154,500 471,225.00 0.60 38 002929 润建股份 10,800 468,828.00 0.59 39 002946 新乳业 32,500 466,375.00 0.59 40 002641 公元股份 82,600 465,864.00 0.59 41 605589 圣泉集团 21,400 465,236.00 0.59 42 000061 农 产 品 76,700 459,433.00 0.58 43 605008 长鸿高科 31,900 454,894.00 0.58 44 002664 信质集团 32,200 453,376.00 0.58 45 002498 汉缆股份 110,700 443,907.00 0.56 46 688389 普门科技 18,800 441,612.00 0.56 47 002135 东南网架 67,800 437,988.00 0.56 48 603010 万盛股份 39,500 429,365.00 0.54 49 300768 迪普科技 25,900 429,163.00 0.54 50 601369 陕鼓动力 47,100 429,081.00 0.54 51 600583 海油工程 72,200 422,370.00 0.54 52 600017 日照港 140,500 420,095.00 0.53 52 600977 中国电影 29,900 420,095.00 0.53 54 002782 可立克 27,400 418,946.00 0.53 55 601137 博威合金 26,900 418,564.00 0.53 56 300762 上海瀚讯 35,500 417,835.00 0.53 57 002344 海宁皮城 88,300 417,659.00 0.53 58 002023 海特高新 44,900 413,080.00 0.52 59 300855 图南股份 11,650 411,478.00 0.52 60 000885 城发环境 30,900 411,279.00 0.52 61 600285 羚锐制药 25,300 406,318.00 0.52 62 600458 时代新材 33,400 400,466.00 0.51 63 001308 康冠科技 14,500 398,170.00 0.51 64 600531 豫光金铅 62,800 395,640.00 0.50 65 300036 超图软件 16,600 393,586.00 0.50 66 600874 创业环保 66,200 387,932.00 0.49 67 002484 江海股份 18,200 387,478.00 0.49 68 300185 通裕重工 138,700 386,973.00 0.49 69 603959 百利科技 33,600 386,400.00 0.49 70 600508 上海能源 26,200 384,616.00 0.49 71 300232 洲明科技 40,300 368,342.00 0.47 72 002038 双鹭药业 36,500 368,285.00 0.47 73 603300 华铁应急 67,400 367,330.00 0.47 74 300133 华策影视 51,800 367,262.00 0.47 75 688330 宏力达 10,360 363,428.80 0.46 76 600572 康恩贝 52,800 361,680.00 0.46 77 002993 奥海科技 10,600 359,552.00 0.46 78 000951 中国重汽 21,300 358,905.00 0.46 79 605123 派克新材 3,300 358,545.00 0.46 80 301090 华润材料 28,400 358,408.00 0.45 81 002130 沃尔核材 43,900 356,468.00 0.45 82 002106 莱宝高科 41,900 356,150.00 0.45 83 002677 浙江美大 33,600 355,824.00 0.45 84 688166 博瑞医药 16,154 355,226.46 0.45 85 688106 金宏气体 13,000 353,600.00 0.45 86 601886 江河集团 39,600 352,044.00 0.45 87 603466 风语筑 25,200 350,280.00 0.44 88 300224 正海磁材 27,200 349,792.00 0.44 89 300638 广和通 15,400 349,272.00 0.44 90 002314 南山控股 105,500 348,150.00 0.44 91 688148 芳源股份 28,400 346,480.00 0.44 92 301015 百洋医药 12,400 344,224.00 0.44 93 002698 博实股份 19,600 342,804.00 0.44 94 688800 瑞可达 5,500 341,825.00 0.43 95 688100 威胜信息 11,400 339,834.00 0.43 96 002446 盛路通信 35,900 339,255.00 0.43 97 000795 英洛华 44,500 337,310.00 0.43 98 600649 城投控股 85,300 335,229.00 0.43 99 600850 电科数字 14,200 334,978.00 0.43 100 688711 宏微科技 5,720 333,704.80 0.42 101 000923 河钢资源 24,700 333,450.00 0.42 102 600639 浦东金桥 26,400 327,624.00 0.42 103 002895 川恒股份 16,600 327,020.00 0.42 104 002158 汉钟精机 13,100 326,976.00 0.41 105 603279 景津装备 10,400 326,144.00 0.41 106 605168 三人行 3,770 323,993.80 0.41 107 300109 新开源 13,000 323,310.00 0.41 108 688568 中科星图 4,005 322,722.90 0.41 109 600163 中闽能源 57,300 319,734.00 0.41 110 002215 诺 普 信 42,500 319,175.00 0.41 111 600717 天津港 71,600 317,188.00 0.40 112 002768 国恩股份 13,100 316,889.00 0.40 113 000672 上峰水泥 34,700 316,811.00 0.40 114 600223 福瑞达 30,800 316,008.00 0.40 115 601311 骆驼股份 33,900 314,592.00 0.40 116 002544 普天科技 13,500 309,150.00 0.39 117 300525 博思软件 20,000 306,800.00 0.39 118 600888 新疆众和 38,700 306,504.00 0.39 119 603690 至纯科技 8,720 303,804.80 0.39 120 002724 海洋王 34,900 302,932.00 0.38 121 002233 塔牌集团 39,200 302,624.00 0.38 122 600197 伊力特 11,100 301,587.00 0.38 123 002573 清新环境 54,600 300,846.00 0.38 124 600986 浙文互联 46,800 299,520.00 0.38 125 603730 岱美股份 18,880 298,304.00 0.38 126 300451 创业慧康 35,400 296,652.00 0.38 127 002108 沧州明珠 65,400 296,262.00 0.38 128 300457 赢合科技 16,600 293,156.00 0.37 129 002643 万润股份 16,800 292,488.00 0.37 130 600120 浙江东方 76,100 291,463.00 0.37 131 000875 吉电股份 54,000 291,060.00 0.37 132 002034 旺能环境 18,400 290,904.00 0.37 133 002378 章源钨业 49,760 289,603.20 0.37 134 600682 南京新百 36,000 288,360.00 0.37 135 300674 宇信科技 16,300 288,184.00 0.37 136 600480 凌云股份 36,400 286,104.00 0.36 137 002891 中宠股份 11,800 284,852.00 0.36 138 600483 福能股份 24,600 284,130.00 0.36 139 300623 捷捷微电 15,600 282,672.00 0.36 140 603032 德新科技 8,160 281,846.40 0.36 141 688586 江航装备 20,220 281,260.20 0.36 142 300226 上海钢联 8,660 280,584.00 0.36 143 300777 中简科技 5,900 278,834.00 0.35 144 600577 精达股份 66,000 278,520.00 0.35 145 600821 金开新能 40,400 278,356.00 0.35 146 600273 嘉化能源 29,500 277,890.00 0.35 147 603989 艾华集团 12,900 271,674.00 0.34 148 600456 宝钛股份 8,000 270,720.00 0.34 149 603567 珍宝岛 17,800 266,288.00 0.34 150 002174 游族网络 15,700 263,760.00 0.33 151 688676 金盘科技 8,500 257,465.00 0.33 152 603678 火炬电子 7,400 255,004.00 0.32 153 603043 广州酒家 9,000 254,340.00 0.32 154 003006 百亚股份 14,500 250,560.00 0.32 155 002991 甘源食品 3,000 230,100.00 0.29 156 002044 美年健康 25,000 177,750.00 0.23 157 600587 新华医疗 5,000 176,650.00 0.22 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 000423 东阿阿胶 14,300 764,335.00 0.97 2 600590 泰豪科技 80,900 576,817.00 0.73 3 600748 上实发展 132,500 523,375.00 0.66 4 688778 厦钨新能 10,460 517,770.00 0.66 5 002662 京威股份 146,800 488,844.00 0.62 6 300748 金力永磁 16,000 478,720.00 0.61 7 300326 凯利泰 70,700 459,550.00 0.58 8 002833 弘亚数控 23,300 458,078.00 0.58 9 300127 银河磁体 23,400 424,242.00 0.54 10 300439 美康生物 37,400 422,994.00 0.54 11 002463 沪电股份 19,500 408,330.00 0.52 12 600114 东睦股份 52,300 398,526.00 0.51 13 000910 大亚圣象 47,300 369,413.00 0.47 14 000823 超声电子 38,600 365,928.00 0.46 15 603610 麒盛科技 29,900 346,242.00 0.44 16 300487 蓝晓科技 5,400 337,068.00 0.43 17 002930 宏川智慧 14,300 325,611.00 0.41 18 601686 友发集团 47,500 324,900.00 0.41 19 601588 北辰实业 159,500 323,785.00 0.41 20 300590 移为通信 26,100 318,942.00 0.40 21 603960 克来机电 16,300 303,995.00 0.39 22 000958 电投产融 62,700 271,491.00 0.34 23 300318 博晖创新 50,100 271,041.00 0.34 24 300709 精研科技 10,000 246,700.00 0.31 25 600161 天坛生物 7,000 190,050.00 0.24 26 300408 三环集团 6,000 176,100.00 0.22 27 300569 天能重工 20,000 168,400.00 0.21 28 002738 中矿资源 2,800 142,632.00 0.18 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 000915 华特达因 1,702,051.00 1.00 2 300590 移为通信 1,434,001.00 0.85 3 600639 浦东金桥 1,425,159.00 0.84 4 002697 红旗连锁 1,363,604.00 0.80 5 002283 天润工业 1,357,721.00 0.80 6 002344 海宁皮城 1,354,711.00 0.80 7 002237 恒邦股份 1,343,136.00 0.79 8 603118 共进股份 1,319,661.00 0.78 9 300358 楚天科技 1,279,652.00 0.75 10 300770 新媒股份 1,279,148.00 0.75 11 002929 润建股份 1,189,511.00 0.70 12 300036 超图软件 1,162,749.00 0.69 13 002651 利君股份 1,157,891.00 0.68 14 000030 富奥股份 1,141,584.00 0.67 15 002990 盛视科技 1,139,216.00 0.67 16 002851 麦格米特 1,136,781.00 0.67 17 002991 甘源食品 1,136,617.00 0.67 18 300224 正海磁材 1,135,662.00 0.67 19 600323 瀚蓝环境 1,112,902.00 0.66 20 600017 日照港 1,094,904.00 0.65 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 002991 甘源食品 1,489,192.00 0.88 2 603920 世运电路 1,244,030.00 0.73 3 300590 移为通信 1,216,492.00 0.72 4 000915 华特达因 1,191,699.00 0.70 5 600639 浦东金桥 1,126,606.00 0.66 6 600548 深高速 1,062,607.00 0.63 7 000090 天健集团 1,055,436.00 0.62 8 002649 博彦科技 1,044,798.00 0.62 9 600496 精工钢构 1,044,042.00 0.62 10 688139 海尔生物 1,039,834.07 0.61 11 300114 中航电测 1,034,885.00 0.61 12 603393 新天然气 1,021,594.00 0.60 13 000789 万年青 1,018,385.00 0.60 14 600284 浦东建设 1,010,288.00 0.60 15 002267 陕天然气 999,160.00 0.59 16 300735 光弘科技 988,688.80 0.58 17 000036 华联控股 975,386.44 0.57 18 000048 京基智农 974,938.00 0.57 19 300476 胜宏科技 974,252.00 0.57 20 600105 永鼎股份 966,988.00 0.57 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 269,129,494.47 卖出股票收入（成交）总额 206,843,721.06 注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 4,044,770.41 5.13 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 4,044,770.41 5.13 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 019688 22 国债 23 40,000 4,044,770.41 5.13 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金的股指期货投资主要以多头仓位替代策略为主，获取基差收敛和现金管理的超额收益。7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本报告期内基金投资的前十名证券中的发行主体包括深圳市共进电子股份有限公司。国家外 汇管理局深圳市分局于 2023 年 3 月 3 日对深圳市共进电子股份有限公司作出了处罚决定。但本基 金投资相关证券的投资决策程序符合相关法律、法规的规定。 本报告期内基金投资的前十名证券的其余发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本报告期内基金投资的前十名股票不存在超出基金合同规定的备选股票库的情况。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 315,590.40 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 125,997.35 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 441,587.75 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人 机构投资者 个人投资者 份额级别 户数 户均持有的基 金份额 占总份 占总份 （户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例 （%） （%） 鑫元中证 1000 指数 433 72,618.04 19,477,595.56 61.9445 11,966,014.68 38.0555 增强发起 式 A 鑫元中证 1000 指数 3,220 12,957.64 14,180,233.25 33.9861 27,543,358.51 66.0139 增强发起 式 C 合计 3,653 20,029.35 33,657,828.81 46.0013 39,509,373.19 53.9987 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理 鑫元中证1000指数增强发起式A 292,025.43 0.9287 人所有从 业人员持 鑫元中证1000指数增强发起式C 176,670.13 0.4234 有本基金 合计 468,695.56 0.6406 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基鑫元中证 1000 指数增强发起 0~10 金投资和研究部门负责 式 A 人持有本开放式基金 鑫元中证 1000 指数增强发起 0 式 C 合计 0~10 鑫元中证 1000 指数增强发起 0 本基金基金经理持有本 式 A 开放式基金 鑫元中证 1000 指数增强发起 0 式 C 合计 0 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 持有份额总数 持 有 份 额 发起份额总数 发起份额占 发起份额承 占 基 金 总 基金总份额 诺持有期限 项目 份 额 比 例 比例(%) (%) 基金管理人固有资 10,001,666.83 13.6696 10,001,666.83 13.6696 3 年 金 基金管理人高级管 - - - - - 理人员 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,001,666.83 13.6696 10,001,666.83 13.6696 3 年 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 鑫元中证 1000 指数增强发起式 A 鑫元中证 1000 指数增强发起式 C 基金合同生效日 （2022 年 11 月 28 18,792,139.50 150,733,585.81 日）基金份额总额 本报告期期初基金份 18,792,139.50 150,733,585.81 额总额 本报告期基金总申购 42,225,600.06 39,263,459.50 份额 减：本报告期基金总 29,574,129.32 148,273,453.55 赎回份额 本报告期基金拆分变 - - 动份额 本报告期期末基金份 31,443,610.24 41,723,591.76 额总额 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人：本报告期内，基金管理人发布了《鑫元基金管理有限公司关于基金行业 高级管理人员变更的公告》。自 2023 年 2 月 15 日起，杨晓宇先生担任公司首席信息官；自 2023 年 3 月 17 日起，罗杰先生不再担任公司副总经理；自 2023 年 3 月 30 日起，龙艺女士不再担 任公司总经理，赵程先生不再担任公司副总经理；自 2023 年 3 月 31 日起，龙艺女士担任公司 董事长，张丽洁女士担任公司总经理。 2、基金托管人：本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，本基金未发生对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内未发生基金投资策略改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：本报告期内本基金托管人及其高级管理人员未收到稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 数量 成交金额 占当期股票成 佣金 占当期佣金 备注 交总额的比例 总量的比例 (%) (%) 华泰证券 4 475,969,111. 100.00 356,949.30 100.00 - 53 注：（1）交易单元的主要选择标准： 1）财务状况良好，经营行为规范； 2）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，具备投资运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要； 3）具备研究实力，能及时提供高质量的研究服务； 4）收取的交易佣金费率合理。 （2）交易单元的选择程序： 1) 市场研究部根据选择标准选取合作券商，发起签署研究服务协议； 2) 交易部发起与合作券商签订交易单元租用协议，办理交易单元的相关开通手续，调整相 关系统参数，基金运营部及时通知托管人。 （3）报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：无。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名 占当期债 占当期债券 占当期权 称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证 成交总额 额的比例(%) 成交总额 的比例(%) 的比例(%) 华泰证 70,577,396. 100.00 523,944,000. 100.00 - - 券 00 00 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 鑫元基金管理有限公司关于基金行业 公司网站、中国证券报、 1 高级管理人员变更的公告 上海证券报、证券时报、 2023-2-15 证券日报 鑫元基金管理有限公司关于基金行业 公司网站、中国证券报、 2 高级管理人员变更的公告 上海证券报、证券时报、 2023-3-18 证券日报 鑫元基金管理有限公司关于基金行业 公司网站、中国证券报、 3 高级管理人员变更的公告 上海证券报、证券时报、 2023-3-31 证券日报 4 鑫元中证 1000 指数增强型发起式证 公司网站 2023-4-21 券投资基金 2023 年第 1 季度报告 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金 公司网站、中国证券报、 5 2023 年第 1 季度报告提示性公告 上海证券报、证券时报、 2023-4-21 证券日报 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额 份额 类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 占比 超过 20%的时 份额 份额 份额 （%） 间区间 1 20230303-202 10,001,66 - - 10,001,666.83 13.66 机构 30516 6.83 96 2 20230106-202 - 19,971,0 19,971,04 - - 30301 40.54 0.54 个人 - - - - - - - 产品特有风险 基金已有单一投资者所持基金份额达到或超过本基金总份额的 20%，中小投资者在投资本基金时可能面临以下风险： （一）赎回申请延期办理或暂停赎回的风险 单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件，因此当发生巨额赎回时，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要按同比例部分延期办理、延缓支付或暂停赎回的风险。 （二）基金净值大幅波动的风险 单一投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产大量变现，会对基金资产净值产生影响；且如遇大额赎回费用归入基金资产、基金份额净值保留位数四舍五入等问题，都可能会造成基金资产净值的较大波动。 （三）基金投资目标偏离的风险 单一投资者大额赎回后，很可能导致基金规模骤然缩小，基金将面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形，从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。 （四）基金合同提前终止或其它相关风险 根据《基金合同》的约定，基金合同生效满 3 年之日，若基金资产规模低于 2 亿元，无需召开持有人大会审议，基金合同应当终止，且不得通过召开基金持有人大会的方式延续。若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充，则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。《基金合同》生效满 3 年后继续存续的，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，基金合同终止，不需召开基金份额持有人大会。因此，在极端情况下，当单一投资者大量赎回本基金后，可能造成基金资产净值大幅缩减，对本基金的继续存续产生决定性影响。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准鑫元中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金设立的文件； 2、《鑫元中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金基金合同》； 3、《鑫元中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批复、营业执照； 5、基金托管人业务资格批复、营业执照。 12.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 鑫元基金管理有限公司 2023 年 8 月 31 日