汇添富中证 1000 交易型开放式指数证券投资 基金联接基金 2023 年第 3 季度报告 2023 年 09 月 30 日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 送出日期：2023 年 10 月 25 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 2023 年 09 月 30 日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基 金 汇添富中证 1000ETF 联接 简 称 基 金 主 017161 代 码 基 金 运 契约型开放式 作 方 式 基 金 2023 年 06 月 19 日 合 同 生 效 日 报 告 期 末 基 金 份 56,088,730.81 额 总 额 ( 份) 投 资 通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。目 标 本基金主要投资于目标 ETF，方便特定的客户群通过本基金投资目标 ETF。本基金 不参与目标 ETF 的投资管理。为实现投资目标，本基金将以不低于基金资产净值 90%的资产投资于目标 ETF。在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比 投 较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如因资 指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理策 人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。本基金的投资策略主要略 包括：资产配置策略；目标 ETF 的投资策略；成份股、备选成份股投资策略；存托 凭证的投资策略；债券投资策略；资产支持证券投资策略；股指期货投资策略；国 债期货投资策略；股票期权投资策略；融资投资策略；参与转融通证券出借业务策 略。 业 绩 比 中证 1000 指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5% 较 基 准 风 险 本基金为汇添富中证 1000 ETF 的联接基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、 收 债券型基金与货币市场基金。本基金通过投资目标 ETF，紧密跟踪标的指数，具有益 与标的指数相似的风险收益特征。 特 征 基 金 汇添富基金管理股份有限公司 管 理 人 基 金 托 中信银行股份有限公司 管 人 下 属 分 级 基 金 汇添富中证 1000ETF 联接 A 汇添富中证 1000ETF 联接 C 的 基 金 简 称 下 属 分 级 基 金 017161 017162 的 交 易 代 码 报 告 期 末 下 属 分 级 基 13,043,365.65 43,045,365.16 金 的 份 额 总 额 ( 份) 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 汇添富中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 560110 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2022 年 07 月 29 日 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2022 年 08 月 08 日 基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中信银行股份有限公司 2.1.2 目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其 权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化 进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致本基金无法 有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人将运用其他合理的投资方法 构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近标的指数的表现。本基 金的投资策略主要包括：资产配置策略、债券投资策略、资产支持证 券投资策略、金融衍生工具投资策略、参与融资投资策略、参与转融 通证券出借业务策略、存托凭证的投资策略。 业绩比较基准 中证 1000 指数收益率 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券 型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金，主要采用完全复制 法跟踪标的指数表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2023 年 07 月 01 日 - 2023 年 09 月 30 日) 汇添富中证 1000ETF 联接 A 汇添富中证 1000ETF 联接 C 1.本期已实现收益 -16,190.14 47,088.13 2.本期利润 -732,717.13 -75,984.29 3.加权平均基金份额本期利 -0.0610 -0.0042 润 4.期末基金资产净值 12,177,666.77 40,139,263.18 5.期末基金份额净值 0.9336 0.9325 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富中证 1000ETF 联接 A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 月 -6.69% 0.86% -7.52% 0.93% 0.83% -0.07% 自基金合 同生效日 -6.64% 0.81% -8.40% 0.96% 1.76% -0.15% 起至今 汇添富中证 1000ETF 联接 C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 月 -6.78% 0.86% -7.52% 0.93% 0.74% -0.07% 自基金合 同生效日 -6.75% 0.81% -8.40% 0.96% 1.65% -0.15% 起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本《基金合同》生效之日为 2023 年 06 月 19 日，截至本报告期末，基金成立未满一年。 本基金建仓期为本《基金合同》生效之日起 6 个月，截至本报告期末，本基金尚处于建仓 期中。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 说明 任职日期 离任日期 限（年） 国籍：中国。 学历：复旦 大学经济学 硕士。从业 资格：证券 投资基金从 业资格。从 业经历： 2014 年 7 月 加入汇添富 基金管理股 份有限公司， 历任金融工 程助理分析 师、指数与 量化投资部 分析师。 本基金的基 2023 年 06 2019 年 4 月 乐无穹 金经理 月 19 日 - 9 15 日至 2023 年 8 月 29 日 任中证银行 交易型开放 式指数证券 投资基金联 接基金的基 金经理。 2019 年 7 月 26 日至今任 中证长三角 一体化发展 主题交易型 开放式指数 证券投资基 金的基金经 理。2019 年 10 月 8 日至 今任中证 800 交易型 开放式指数 证券投资基 金的基金经 理。2021 年 4 月 29 日至 2022 年 11 月 21 日任汇 添富中证人 工智能主题 交易型开放 式指数证券 投资基金的 基金经理。 2021 年 7 月 8 日至今任 汇添富中证 沪港深互联 网交易型开 放式指数证 券投资基金 的基金经理。 2021 年 7 月 27 日至今任 汇添富中证 芯片产业交 易型开放式 指数证券投 资基金的基 金经理。 2021 年 9 月 27 日至今任 汇添富中证 沪港深科技 龙头交易型 开放式指数 证券投资基 金的基金经 理。2021 年 9 月 29 日至 今任汇添富 中证 800 交 易型开放式 指数证券投 资基金联接 基金的基金 经理。2021 年 9 月 29 日 至今任汇添 富中证沪港 深科技龙头 指数型发起 式证券投资 基金的基金 经理。2021 年 10 月 26 日至 2022 年 10 月 30 日任汇添富 恒生科技指 数型发起式 证券投资基 金（QDII） 的基金经理。 2021 年 10 月 29 日至今 任汇添富 MSCI 中国 A50 互联互 通交易型开 放式指数证 券投资基金 的基金经理。 2021 年 12 月 28 日至今 任汇添富中 证沪港深云 计算产业指 数型发起式 证券投资基 金的基金经 理。2022 年 1 月 11 日至 今任汇添富 MSCI 中国 A50 互联互 通交易型开 放式指数证 券投资基金 联接基金的 基金经理。 2022 年 3 月 29 日至 2022 年 11 月 21 日任汇添富 中证人工智 能主题交易 型开放式指 数证券投资 基金联接基 金的基金经 理。2022 年 6 月 13 日至 2023 年 9 月 28 日任中证 长三角一体 化发展主题 交易型开放 式指数证券 投资基金联 接基金的基 金经理。 2022 年 7 月 29 日至今任 汇添富中证 1000 交易型 开放式指数 证券投资基 金的基金经 理。2022 年 8 月 31 日至 今任汇添富 恒生科技交 易型开放式 指数证券投 资基金 （QDII）的 基金经理。 2022 年 10 月 31 日至今 任汇添富恒 生科技交易 型开放式指 数证券投资 基金发起式 联接基金 （QDII）的 基金经理。 2022 年 12 月 7 日至今 任汇添富恒 生香港上市 生物科技交 易型开放式 指数证券投 资基金 （QDII）的 基金经理。 2023 年 4 月 13 日至今任 汇添富恒生 指数型证券 投资基金 （QDII- LOF）的基金 经理。2023 年 5 月 24 日 至今任汇添 富中证国新 央企股东回 报交易型开 放式指数证 券投资基金 的基金经理。 2023 年 6 月 19 日至今任 汇添富中证 1000 交易型 开放式指数 证券投资基 金联接基金 的基金经理。 2023 年 8 月 23 日至今任 汇添富中证 智能汽车主 题交易型开 放式指数证 券投资基金 的基金经理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据 公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，确保公平交易制度的执行和实现。具体情况如下： 一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。 二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。 三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3 日内、5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过T 检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。 四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。 综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 14 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2023 年三季度，市场先涨后跌，整体小幅下跌。分行业板块看，金融、周期类表现较好，成长型的传媒、计算机、新能源等跌幅居前。 全球来看，通胀普遍有所回落，美元指数 7 月下旬开始表现强势。9 月美联储议息会 议维持现有利率水平不变。尽管加息周期接近尾声已成为市场共识，但此次会议点阵图显示政策取向偏向鹰派立场，年内加息一次概率提升，降息时间或将延后至明年下半年。 国际合作的角度来看，中美在 8 月成立贸易工作组，9 月下旬宣布成立经济、金融两 个工作组，细分领域对话机制逐步建立。双方均强调了中美合作的重要性，未来在多个领域的沟通交流预计都将有所加强。 国内来看，7 月经济数据整体走弱，处于历史低位，8 月出现内生修复迹象，且普遍好于市场预期。三季度多项经济刺激政策出台，覆盖民营经济、资本市场等多个层面，政治局会议继续强调稳增长基调，有望促进四季度经济的持续修复。货币政策方面，8 月 MLF 调降 15 个 BP，一年期 LPR 调降 10 个 BP，9 月下调金融机构存款准备金率 0.25 个百分点， 市场流动性整体保持合理充裕。 资本市场方面，三季度市场整体小幅收跌，上半年表现强势的成长型板块在三季度走弱。经济数据阶段性走弱对市场情绪有所冲击，但市场整体位于估值低位，具备长期投资价值。 中证 1000ETF 基金及其联接基金跟踪中证 1000 指数。中证 1000 指数是中证系列宽基 指数中的小盘风格代表，权重高度分散，与沪深 300、中证 500 等大中盘宽基之间有着差异化的行业分布特征。当前大中小盘宽基的产品生态逐步完善，中证 1000ETF 基金结合期货、期权等衍生品，能够让投资者构建丰富的策略组合。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期汇添富中证 1000ETF 联接 A 类份额净值增长率为-6.69%，同期业绩比较基准 收益率为-7.52%。本报告期汇添富中证 1000ETF 联接 C 类份额净值增长率为-6.78%，同期业绩比较基准收益率为-7.52%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 自 2023 年 7 月 4 日起至 2023 年 9 月 21 日，本基金连续 58 个工作日基金资产净值低 于五千万元。自 2023 年 9 月 22 日起至报告期末，本基金未再出现基金资产净值预警情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 48,550,087.80 92.55 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 - - 售金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 3,837,431.82 7.32 8 其他资产 69,278.15 0.13 9 合计 52,456,797.77 100.00 5.2 期末投资目标基金明细 公允价值 占基金资产净 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 （元） 值比例 （%） 汇添富中证 汇添富基金 1000 交易型 交易型开放 48,550,087 股票型 管理股份有 92.80 开放式指数 式 .80 限公司 证券投资基 金 5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.3.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注:本基金报告期末未投资境内股票。 5.3.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.4.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细注:本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证投资。 5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资股指期货。 5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资国债期货。 5.12 投资组合报告附注 5.12.1 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国人民银行及其派出机构、国家金融监督管理总局（前身为中国银保监会）及其派出机构、中国证监会及其派出机构、国 家市场监督管理总局及机关单位、交易所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.12.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 5,895.68 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 63,382.47 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 69,278.15 5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇添富中证 1000ETF 联接 A 汇添富中证 1000ETF 联接 C 本报告期期初基金份额总额 19,044,582.64 215,635,196.59 本报告期基金总申购份额 4,388,504.09 37,573,214.12 减：本报告期基金总赎回份 额 10,389,721.08 210,163,045.55 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 13,043,365.65 43,045,365.16 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 情况 持有基 投资者 金份额 类别 比例达 期初份 申购份 赎回份 持有份 份额占 序号 到或者 额 额 额 额 比（%） 超过 20% 的时间 区间 2023 年 9 月 21 日至 21,765, 21,765, 1 2023 年 - 153.99 - 153.99 38.80 9 月 30 机构 日 2023 年 9 月 20 日至 5,407,1 5,407,1 2 2023 年 - 59.08 - 59.08 9.64 9 月 20 日 产品特有风险 1、持有人大会投票权集中的风险 当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开 持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 2、巨额赎回的风险 持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有 人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。 3、基金规模较小导致的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运 作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投 资目标。 4、基金净值大幅波动的风险 持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基 金资产净值造成较大波动。 5、提前终止基金合同的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期 低于 5000 万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集的文件； 2、《汇添富中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》； 3、《汇添富中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金联接基金在规定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2023 年 10 月 25 日