申万菱信中证 1000 指数增强型证券投资基金 2025 年中期报告 2025 年 06 月 30 日 基金管理人:申万菱信基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2025 年 08 月 29 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年08月27日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2025年01月01日起至2025年06月30日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......1 1.1 重要提示......1 1.2 目录......2 §2 基金简介...... 4 2.1 基金基本情况......4 2.2 基金产品说明......4 2.3 基金管理人和基金托管人......4 2.4 信息披露方式......5 2.5 其他相关资料......5 §3 主要财务指标和基金净值表现......5 3.1 主要会计数据和财务指标......5 3.2 基金净值表现......6 §4 管理人报告......7 4.1 基金管理人及基金经理情况......7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 12 §5 托管人报告......12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......12 §6 半年度财务会计报告(未经审计)......12 6.1 资产负债表......13 6.2 利润表......14 6.3 净资产变动表......15 6.4 报表附注...... 16 §7 投资组合报告......45 7.1 期末基金资产组合情况...... 45 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 45 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细......46 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......52 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 53 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......53 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......54 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......54 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......54 7.10 本基金投资股指期货的投资政策...... 54 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 54 7.12 投资组合报告附注...... 54 §8 基金份额持有人信息...... 55 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......55 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......56 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 56 §9 开放式基金份额变动...... 56 §10 重大事件揭示......57 10.1 基金份额持有人大会决议...... 57 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......57 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......57 10.4 基金投资策略的改变......57 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......57 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......57 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 58 10.8 其他重大事件......58 §11 备查文件目录......59 11.1 备查文件目录......59 11.2 存放地点......59 11.3 查阅方式......59 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 申万菱信中证 1000 指数增强型证券投资基金 基金简称 申万菱信中证 1000 指数增强 基金主代码 017067 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2023 年 02 月 14 日 基金管理人 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 132,076,396.14 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 申万菱信中证 1000 指数增强 A 申万菱信中证 1000 指数增强 C 下属分级基金的交易代码 017067 017068 报告期末下属分级基金的份 81,581,660.42 份 50,494,735.72 份 额总额 2.2 基金产品说明 本基金为增强型股票指数基金，通过数量化的投资方法与严 格的投资纪律约束，力争控制本基金净值增长率与业绩比较 投资目标 基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪 误差不超过 7.75%，同时力求实现超越标的指数的业绩表现， 谋求基金资产的长期增值。 本基金在指数化投资的基础上通过数量化模型进行投资组合 投资策略 优化，在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下，力争获得 超越标的指数的投资收益。 业绩比较基准 中证 1000 指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税 后)*5% 风险收益特征 本基金为股票型指数增强基金，其预期风险和预期收益均高 于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 申万菱信基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 王菲萍 许俊 信息披露负责 联系电话 021-23261188 010-66596688 人 电子邮箱 service@swsmu.com fxjd_hq@bank-of-china.com 客户服务电话 4008808588 95566 传真 021-23261199 010-66594942 注册地址 上海市中山南路 100 号 11 层 北京市西城区复兴门内大街 1 号 办公地址 上海市中山南路 100 号 11 层 北京市西城区复兴门内大街 1 号 邮政编码 200010 100818 法定代表人 陈晓升 葛海蛟 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 https://www.swsmu.com 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 申万菱信基金管理有限公司 上海市中山南路 100 号 11 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期（2025 年 01 月 01 日-2025 年 06 月 30 日） 3.1.1 期间数据和指标 申万菱信中证 1000 指数增 申万菱信中证1000指数增强C 强 A 本期已实现收益 25,265,208.88 13,813,155.13 本期利润 16,072,762.92 7,876,456.97 加权平均基金份额本期利润 0.1187 0.1032 本期加权平均净值利润率 11.91% 10.41% 本期基金份额净值增长率 10.63% 10.39% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2025 年 06 月 30 日） 期末可供分配利润 5,905,979.28 3,142,344.59 期末可供分配基金份额利润 0.0724 0.0622 期末基金资产净值 87,487,639.70 53,637,080.31 期末基金份额净值 1.0724 1.0622 3.1.3 累计期末指标 报告期末（2025 年 06 月 30 日） 基金份额累计净值增长率 7.24% 6.22% 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等），计入认购或交易基金各项费用后，实际收益水平要低于所列数字。 （3）期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 申万菱信中证 1000 指数增强 A 净值表现 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 6.81% 0.82% 5.20% 0.89% 1.61% -0.07% 过去三个月 4.43% 1.62% 2.03% 1.73% 2.40% -0.11% 过去六个月 10.63% 1.40% 6.44% 1.56% 4.19% -0.16% 过去一年 32.69% 1.77% 28.45% 1.87% 4.24% -0.10% 自基金合同生 7.24% 1.48% -9.02% 1.58% 16.26% -0.10% 效起至今 申万菱信中证 1000 指数增强 C 净值表现 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 6.78% 0.82% 5.20% 0.89% 1.58% -0.07% 过去三个月 4.32% 1.62% 2.03% 1.73% 2.29% -0.11% 过去六个月 10.39% 1.40% 6.44% 1.56% 3.95% -0.16% 过去一年 32.15% 1.77% 28.45% 1.87% 3.70% -0.10% 自基金合同生 6.22% 1.48% -9.02% 1.58% 15.24% -0.10% 效起至今 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本基金业绩比较基准为：中证 1000 指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 申万菱信基金自成立以来，始终将持有人的利益放在首位，秉持“研究至善”的愿景、“长期致胜” 的使命，遵循“诚于心、行于矩、敏于变”的企业价值观。近年来，申万菱信基金围绕市场 和客户需求，逐渐形成“投资美好生活、创新理财服务”的产品规划；通过努力打造“美好生活”系列权益产品，不断丰富“全市场、宽基指数与增强、主题指数、量化对冲、固收+、另类投资和纯固收”等产品大类，致力于为持有人提供“温暖陪伴”的服务，以努力达成“长期致胜”的使命。 公司现有公募基金 84 只，资产管理规模 1022.83 亿元，公募产品累计分红 221.58 亿元。（截止 2025 年 6 月 30 日） 近年来，申万菱信基金通过建设关键假设平台(Key Assumption Platform），推动“研究数字化”； 通过基金经理的风格开发、稳定和优化，推动“投资风格化”；通过风险管理工作的关口前移，加强市场风险管理支持，推动“风控全流程”，从而不断建设申万菱信基金的“机构理性”，以提升投资业绩。此外，申万菱信基金还持续打造卓越战略与产品管理体系（Excellent Strategy & Product）、卓越品牌与客户服务体系（Excellent Branding & Service），提升面向不同类别客户的全方位专业服务水平。 申万菱信基金股东实力雄厚，中央汇金公司控股的申万宏源证券持有公司 67%的股份，日本三 菱 UFJ 信托银行持有公司 33%的股份。申万菱信基金拥有公开募集证券投资基金管理人、特定客户资产管理人、合格境内机构投资者(QDII)管理人、保险资金投资管理人、基金投资顾问、合格境内有限合伙人（QDLP）等业务资格，并全资设立申万菱信（上海）资产管理有限公司，专门从事特定客户资产管理业务和专项资产管理业务。公司曾多次荣获中国基金业金牛奖、中国明星基金奖、中国金基金奖等多项业内重量级奖项以及东方财富“最佳指数投资团队”等荣誉。 展望未来，申万菱信基金将紧紧依托双方股东优势，不断深化体制机制改革，以更加市场化的导向推动专业人才队伍的全方位发展，努力将公司打造成为一家优秀乃至卓越的资产管理机构！ （注：基金管理人与股东之间实行业务隔离制度） 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经 证 理（助理）期限 券 姓名 职务 从 说明 任职日期 离任 业 日期 年 限 夏祥全先生，硕士研究生。2011 年起从事金融相关工作，曾任 职于上海申银万国证券研究 所、上海保银投资管理有限公 司、上海证源资产管理有限公 夏祥全 本基金基金经理 2023-02-14 - 13 司等。2020 年 03 月加入申万菱 年 信基金，曾任申万菱信量化成 长混合型证券投资基金、申万 菱信价值优先混合型证券投资 基金、申万菱信双禧混合型发 起式证券投资基金基金经理， 现任申万菱信量化对冲策略灵 活配置混合型发起式证券投资 基金、申万菱信中证 1000 指数 增强型证券投资基金、申万菱 信红利量化选股股票型证券投 资基金基金经理。 刘敦先生，硕士研究生。2008 年起从事金融相关工作，曾任 职于艾利士通资产管理有限公 司、平安资产管理有限公司、 申银万国证券研究所等。2015 年 03 月加入申万菱信基金管理 有限公司，曾任专户投资经理， 申万菱信沪深 300 价值指数证 券投资基金、申万菱信深证成 指分级证券投资基金、申万菱 信价值优选灵活配置混合型证 券投资基金、申万菱信量化成 刘敦 量化投资部负责人、本基 2023-02-14 - 16 长混合型证券投资基金、申万 金基金经理 年 菱信价值优先混合型证券投资 基金、申万菱信双禧混合型发 起式证券投资基金基金经理， 现任量化投资部负责人，申万 菱信沪深 300 指数增强型证券 投资基金、申万菱信量化对冲 策略灵活配置混合型发起式证 券投资基金、申万菱信中证 500 指数优选增强型证券投资基 金、申万菱信中证 1000 指数增 强型证券投资基金、申万菱信 红利量化选股股票型证券投资 基金基金经理。 注：1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套法规的规定，严格遵守基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。 本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定,信息披露及时、准确、完整；本基金资产与本基金管理人与公司资产之间严格分开；没有发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为。在基金资产的管理运作中,无任何损害基金持有人利益的行为,并通过稳健经营、规范运作、规 避风险,保护了基金持有人的合法权益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易办法》，通过组织结构的设置、工作制度、流程和技术手段全面落实公平交易原则在具体业务（包括研究分析、投资决策、交易执行等）环节中的实现，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；同时，通过对投资交易行为的日常监控和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。 在研究分析方面，本公司建立了规范、完善的研究管理平台，规范了研究人员的投资建议、研究报告的发布流程，使各投资组合经理在获取投资建议的及时性、准确性及深度等方面得到公平对待。 在投资决策方面，首先，公司建立健全投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限。投资决策委员会和投资总监等管理机构和人员不得对投资经理在授权范围内的投资活动进行干预。投资经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序；其次，公司建立投资组合投资信息的管理及保密制度，除分管投资副总及投资总监等因业务管理的需要外，不同投资经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离；另外，公司还建立机制要求公募投资经理与特定客户资产投资经理互相隔离，且不能互相授权投资事宜。 在交易执行方面，本公司设立了独立于投资管理职能的交易部，实行了集中交易制度和公平的交易分配制度：（1）对于交易所公开竞价的同向交易，内部制定了专门的交易规则，保证各投资组合获得公平的交易执行机会；（2）对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，集中交易室按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；（3）对于银行间市场的现券交易，交易部在银行间市场开展独立、公平的询价，并由风险管理部对交易价格的公允性（根据市场公认的第三方信息）、交易对手和交易方式进行事前审核，确保交易得到公平和公允的执行。 在日常监控和事后分析评估方面，本公司风险管理部开展日内和定期的工作对公平交易执行情况作整体监控和效果评估。其中日常监控包括了日内不定点对交易系统的抽查监控；对非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控；以及对银行间交易过程中投资组合与交易对手之间议价交易的交易方式和交易价格的公允性进行审查。事后分析评估上，风险管理部在每个季度和每年度的《公平交易执行报告》中，对不同组合间同一投资标的、临近交易日的同向交易和反向交易的合理性开展分析评估。 本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司制定了《异常交易监控与报告办法》，明确定义了在投资交易过程中出现的各种可能导致不公平交易和利益输送的异常交易类型，并规定且落实了异常交易的日常监控、识别以及事后的分析流程。 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期，未发生我司旗下投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况以及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2025 年上半年，上海与深圳 A 股主要宽基指数出现上涨，上证综指上涨 2.76%，深证成指上涨 0.48%，沪深 300 指数上涨 0.03%，中证 500 指数上涨 3.31%，中证 1000 指数上涨 6.69%；以中证 500、 中证 1000 指数为代表的中小市值股票跑赢以沪深 300 为代表的大市值股票。 本基金采用的量化模型秉持基本面优秀、分析师情绪改善且量价特征配合的主要选股逻辑，从结果来看模型筛选的股票组合与标的指数 2025 年上半年的行情特征较为一致，报告期内本基金净值表现跑赢业绩比较基准，同时有效地控制了本基金相对于中证 1000 指数的跟踪误差。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金 A 类产品报告期内净值表现为 10.63%,同期业绩基准表现为 6.44%； 本基金 C 类产品报告期内净值表现为 10.39%,同期业绩基准表现为 6.44%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2025 年上半年，受到国际贸易格局变化等事件的影响，市场呈现“V 型”走势，中小市值股票 跑赢大市值股票，有色金属、银行、国防军工等行业涨幅居前，煤炭、食品饮料、房地产等行业相对较弱，表现最好的行业与表现最差的行业涨幅相差 30.41%，低于 2023 年全年表现最好的行业与表现最差的行业涨幅差（57.18%），也低于 2024 年全年的行业涨幅差（48.72%），行业分化程度较前 几年有所缩窄。且各行业 2025 年上半年的涨跌幅与 2024 年下半年涨跌幅的相关系数达 13.17%，从 行业维度依然呈现一定的动量效应，银行等行业延续了 2024 年的强势，而煤炭等行业相对弱势。 展望 2025 年下半年，国际贸易格局的演进和国内经济状态的变化都是值得持续关注的变量，投 资者结构的改变对市场特征的影响也值得高度关注。本基金将继续以筛选基本面优秀、分析师情绪改善且量价特征配合的股票为目标，力争构建具有较高性价比的量化投资组合。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值政策及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%以 上时对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。 本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。本基金管理人估值委员会成员包括分管基金运营的高级管理人员、督察长、分管基金投资研究的高级管理人员、基金研究部门负责人、基金运营部门负责人、法律合规与审计部门负责人、风险管理部门负责人。以上成员均具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规、基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与最终决策和日常估值的执行。参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 报告期内，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据和流通受限股票的折扣率数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所债券市场的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在申万菱信中证 1000 指数增强型 证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体：申万菱信中证 1000 指数增强型证券投资基金 报告截止日：2025 年 06 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2025 年 06 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 7,018,461.15 9,634,953.41 结算备付金 2,828,500.20 4,143,284.71 存出保证金 1,021,305.35 1,528,156.32 交易性金融资产 6.4.7.2 133,495,348.31 305,157,760.75 其中：股票投资 125,320,700.68 286,876,616.75 基金投资 - - 债券投资 8,174,647.63 18,281,144.00 资产支持证券 - - 投资 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收清算款 - 15,853.35 应收股利 - - 应收申购款 36,040.71 78,777.14 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - - 资产总计 144,399,655.72 320,558,785.68 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2025 年 06 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - - 应付赎回款 2,995,734.42 1,871,121.75 应付管理人报酬 125,576.14 284,615.95 应付托管费 18,836.44 42,692.42 应付销售服务费 19,856.29 39,191.12 应付投资顾问费 - - 应交税费 0.05 16,142.36 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 114,932.37 292,774.55 负债合计 3,274,935.71 2,546,538.15 净资产： 实收基金 6.4.7.7 132,076,396.14 328,858,969.30 未分配利润 6.4.7.8 9,048,323.87 -10,846,721.77 净资产合计 141,124,720.01 318,012,247.53 负债和净资产总计 144,399,655.72 320,558,785.68 注：报告截止日 2025 年 06 月 30 日，基金份额总额 132,076,396.14 份。其中申万菱信中证 1000 指数增强 A 基金份额净值 1.0724 元，基金份额总额 81,581,660.42 份。其中申万菱信中证 1000 指 数增强 C 基金份额净值 1.0622 元，基金份额总额 50,494,735.72 份。 6.2 利润表 会计主体：申万菱信中证 1000 指数增强型证券投资基金 本报告期：2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2025 年 01 月 01 日至 2024 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日 2024 年 06 月 30 日 一、营业总收入 25,415,554.37 -31,050,395.12 1.利息收入 36,754.53 133,414.51 其中：存款利息收入 6.4.7.9 36,754.53 133,414.51 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 40,504,495.72 -33,177,957.64 其中：股票投资收益 6.4.7.10 37,729,005.23 -38,660,553.75 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.11 204,668.13 385,098.70 资产支持证券投资收益 6.4.7.12 - - 贵金属投资收益 6.4.7.13 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 964,146.23 309,417.67 股利收益 6.4.7.15 1,606,676.13 4,788,079.74 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.16 -15,129,144.12 1,958,316.58 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.17 3,448.24 35,831.43 列） 减：二、营业总支出 1,466,334.48 2,865,059.48 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 1,060,062.00 2,201,230.65 2.托管费 6.4.10.2.2 159,009.37 330,184.62 3.销售服务费 6.4.10.2.3 151,483.39 240,821.02 4.投资顾问费 - - 5.利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6.信用减值损失 6.4.7.18 - - 7.税金及附加 3,534.21 1,131.12 8.其他费用 6.4.7.19 92,245.51 91,692.07 三、利润总额（亏损总额以“-” 23,949,219.89 -33,915,454.60 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 23,949,219.89 -33,915,454.60 填列） 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 23,949,219.89 -33,915,454.60 6.3 净资产变动表 会计主体：申万菱信中证 1000 指数增强型证券投资基金 本报告期：2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日 单位：人民币元 本期 项 目 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资产 328,858,969.30 -10,846,721.77 318,012,247.53 二、本期期初净资产 328,858,969.30 -10,846,721.77 318,012,247.53 三、本期增减变动额（减少以“-” -196,782,573.16 19,895,045.64 -176,887,527.52 号填列） （一）、综合收益总额 - 23,949,219.89 23,949,219.89 （二）、本期基金份额交易产生的 净资产变动数（净资产减少以 -196,782,573.16 -4,054,174.25 -200,836,747.41 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 21,211,009.90 -367,478.20 20,843,531.70 2.基金赎回款 -217,993,583.06 -3,686,696.05 -221,680,279.11 （三）、本期向基金份额持有人分 配利润产生的净资产变动（净资产 - - - 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资产 132,076,396.14 9,048,323.87 141,124,720.01 上年度可比期间 项 目 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资产 541,028,607.12 -66,419,468.59 474,609,138.53 二、本期期初净资产 541,028,607.12 -66,419,468.59 474,609,138.53 三、本期增减变动额（减少以“-” -40,918,958.07 -30,075,078.85 -70,994,036.92 号填列） （一）、综合收益总额 - -33,915,454.60 -33,915,454.60 （二）、本期基金份额交易产生的 净资产变动数（净资产减少以 -40,918,958.07 3,840,375.75 -37,078,582.32 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 54,295,010.59 -11,329,390.51 42,965,620.08 2.基金赎回款 -95,213,968.66 15,169,766.26 -80,044,202.40 （三）、本期向基金份额持有人分 配利润产生的净资产变动（净资产 - - - 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资产 500,109,649.05 -96,494,547.44 403,615,101.61 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: 汪涛 汪涛 徐越 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 申万菱信中证 1000 指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员 会（以下简称“中国证监会”） 证监许可[2022]2440 号《关于准予申万菱信中证 1000 指数增强型证券投资基金注册的批复》核准，由申万菱信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《申万菱信中证 1000 指数增强型证券投资基金基金份额发售公告》发售。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,118,577,678.81 元。经向中国证监会备案，《申万菱信中证 1000 指数增强型证券投资基金基金合 同》于 2023 年 2 月 14 日生效。基金合同生效日的基金份额总额为 1,118,851,589.96 份基金份额， 其中认购资金利息折合基金份额 273,911.15 份。本基金的基金管理人为申万菱信基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《申万菱信中证 1000 指数增强型证券 投资基金基金合同》和最新公布的《申万菱信中证 1000 指数增强型证券投资基金更新招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（包括主板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、债券（含国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转债及分离交易可转债、可交换债券、地方政府债等）、货币市场工具、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 但须符合中国证 监会的相关规定 。本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金持有的股票资产占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于 中证 1000 指数成份股及备选成份股的资产占非现金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金以及股票期权合约需缴纳的现金保证金后，本基金应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。股票期权、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为：中证 1000 指数收益率×95%+银行活期存款利率 (税后) ×5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金财务报表以持续经营为基础编制。 本基金财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”) 颁布的企业会计准则和 《资产管理产品相关会计处理规定》(以下合称“企业会计准则”)的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会（以下简称“基金业协会”）颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》及财务报表附注 6.4.4所列示的中国证监会、基金业协会发布的其他有关基金行业实务操作的规定编制财务报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 6.4.2 中所列示的中国证监会和中国 证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2025 年 06 月 30 日的财务状况、2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日止期间的经营成果和净资产变 动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2004] 78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、深圳证券交易所于 2008 年 9 月18 日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36 号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023] 39 号《关于减 半征收证券交易印花税的公告》、财政部 税务总局公告 2024 年第 8 号《关于延续实施全国中小企业 股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (a) 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人， 暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券取得的金融商品转让收入免征增值税；对国 债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (b) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。 (c) 对基金从上市公司、全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂牌 公司”）取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应 纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限 超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个 人所得税。 (d) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。 (e) 对基金运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率，计算 缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2025 年 06 月 30 日 活期存款 7,018,461.15 等于：本金 7,017,652.95 加：应计利息 808.20 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 7,018,461.15 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2025 年 06 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 116,863,744.82 - 125,320,700.68 8,456,955.86 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 交易所市场 8,075,949.15 101,647.63 8,174,647.63 -2,949.15 债券 银行间市场 - - - - 合计 8,075,949.15 101,647.63 8,174,647.63 -2,949.15 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 124,939,693.97 101,647.63 133,495,348.31 8,454,006.71 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 单位：人民币元 本期末 2025 年 06 月 30 日 项目 合同/名义金额 公允价值 备注 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 7,277,780.01 - - - --股指期货 7,277,780.01 - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 7,277,780.01 - - - 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 单位：人民币元 代码 名称 持仓量(买/ 合约市值 公允价值变动 卖) IM2507 IM2507 6 7,547,280.00 269,499.99 合计 269,499.99 减：可抵销期货暂收 269,499.99 款 净额 0.00 注：买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末无其他资产余额。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2025 年 06 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 63.64 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 28,088.28 其中：交易所市场 28,088.28 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用-信息披露费 59,507.37 预提费用-审计费 27,273.08 合计 114,932.37 6.4.7.7 实收基金 申万菱信中证 1000 指数增强 A 金额单位：人民币元 本期 项目 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 219,284,482.47 219,284,482.47 本期申购 4,580,774.54 4,580,774.54 本期赎回（以“-”号填列） -142,283,596.59 -142,283,596.59 本期末 81,581,660.42 81,581,660.42 申万菱信中证 1000 指数增强 C 金额单位：人民币元 本期 项目 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 109,574,486.83 109,574,486.83 本期申购 16,630,235.36 16,630,235.36 本期赎回（以“-”号填列） -75,709,986.47 -75,709,986.47 本期末 50,494,735.72 50,494,735.72 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.8 未分配利润 申万菱信中证 1000 指数增强 A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -13,524,081.09 6,823,177.94 -6,700,903.15 本期期初 -13,524,081.09 6,823,177.94 -6,700,903.15 本期利润 25,265,208.88 -9,192,445.96 16,072,762.92 本期基金份额交易产 -1,863,521.97 -1,602,358.52 -3,465,880.49 生的变动数 其中：基金申购款 148,211.84 -182,294.22 -34,082.38 基金赎回款 -2,011,733.81 -1,420,064.30 -3,431,798.11 本期已分配利润 - - - 本期末 9,877,605.82 -3,971,626.54 5,905,979.28 申万菱信中证 1000 指数增强 C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -7,502,481.56 3,356,662.94 -4,145,818.62 本期期初 -7,502,481.56 3,356,662.94 -4,145,818.62 本期利润 13,813,155.13 -5,936,698.16 7,876,456.97 本期基金份额交易产 -718,211.79 129,918.03 -588,293.76 生的变动数 其中：基金申购款 140,613.02 -474,008.84 -333,395.82 基金赎回款 -858,824.81 603,926.87 -254,897.94 本期已分配利润 - - - 本期末 5,592,461.78 -2,450,117.19 3,142,344.59 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日 活期存款利息收入 15,389.43 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 21,123.08 其他 242.02 合计 36,754.53 6.4.7.10 股票投资收益 6.4.7.10.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日 卖出股票成交总额 284,607,916.76 减：卖出股票成本总额 246,639,298.47 减：交易费用 239,613.06 买卖股票差价收入 37,729,005.23 6.4.7.10.2 股票投资收益——证券出借差价收入 本基金本报告期无股票投资收益-证券出借差价收入。 6.4.7.11 债券投资收益 6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日 债券投资收益——利息收入 108,609.86 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到 96,058.27 期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 204,668.13 6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 23,764,999.76 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 23,325,719.51 减：应计利息总额 343,079.04 减：交易费用 142.94 买卖债券差价收入 96,058.27 6.4.7.12 资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.13 贵金属投资收益 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.14 衍生工具收益 6.4.7.14.1 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日 股指期货投资收益 964,146.23 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日 股票投资产生的股利收益 1,606,676.13 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,606,676.13 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日 1.交易性金融资产 -15,826,724.11 ——股票投资 -15,821,331.79 ——债券投资 -5,392.32 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 697,579.99 ——权证投资 - ——期货投资 697,579.99 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 -15,129,144.12 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日 基金赎回费收入 3,404.40 转换费收入 43.84 合计 3,448.24 6.4.7.18 信用减值损失 本基金本报告期内未发生信用减值损失。 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日 审计费用 27,273.08 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 证券账户开户费 400.00 银行汇划费 5,065.06 合计 92,245.51 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 申万菱信基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构 申万宏源证券有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构 三菱 UFJ 信托银行株式会社 基金管理人的股东 中国银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 申万菱信（上海）资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 关联方名称 日 日 成交金额 占当期股票成交 成交金额 占当期股票成交 总额的比例 总额的比例 申万宏源证券有 5,536,288.04 1.44% 815,748,953.59 100.00% 限公司 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 关联方名称 日 日 成交金额 占当期债券成交 成交金额 占当期债券成交 总额的比例 总额的比例 申万宏源证券有 3,507,657.82 9.60% 88,029,271.90 100.00% 限公司 6.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金 占期末应付佣金总额的 余额 比例 申万宏源证券 418.08 0.57% 418.08 1.49% 有限公司 上年度可比期间 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金 占期末应付佣金总额的 余额 比例 申万宏源证券 767,761.87 100.00% 364,426.00 100.00% 有限公司 注：1、上述佣金经本基金的基金管理人与证券公司协商确定，股票交易佣金费率不超过市场平均股票交易佣金费率，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司等第三方收取的费用后的净额列示。 2、2024 年 7 月 1 日前，该类佣金协议的服务范围还包括证券公司为本基金提供的证券投资研 究成果和市场信息服务。自 2024 年 7 月 1 日起，证券公司不再为本基金提供除交易单元租用以外服 务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理 1,060,062.00 2,201,230.65 费 其中：应支付销售机构的客户维 465,617.97 740,369.47 护费 应支付基金管理人的净 594,444.03 1,460,861.18 管理费 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.00%的年费率计提。计算方法如下： H=E×基金管理费年费率/当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管 159,009.37 330,184.62 费 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.15%的年费率计提。计算方法如下： H=E×基金托管费年费率/当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日 获得销售服务费的各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 申万菱信中证 1000 指数 申万菱信中证 1000 指数 增强 A 增强 C 合计 中国银行股份有限公司 - 87,275.01 87,275.01 申万菱信基金管理有限公司 - 0 0 申万宏源证券有限公司 - 24,804.61 24,804.61 合计 - 112,079.62 112,079.62 上年度可比期间 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 获得销售服务费的各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 申万菱信中证 1000 指数 申万菱信中证 1000 指数 增强 A 增强 C 合计 中国银行股份有限公司 - 125,340.75 125,340.75 申万菱信基金管理有限公司 - 13,548.85 13,548.85 申万宏源证券有限公司 - 41,366.57 41,366.57 合计 - 180,256.17 180,256.17 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费 ，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%，销 售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.40%年费率计提。计算方法如下： H=E×C 类基金销售服务费年费率/当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计提，按月支付。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内和上年度可比期间内，本基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末和上年度末，除基金管理人之外的其他关联方，未发生投资本基金的情况。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行股份有限公司 7,018,461.15 15,389.43 5,087,404.09 11,827.39 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（2025 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 数 证券代 证券 成功 流通 认购价 期末估 量 期末成本 期末估值 码 名称 认购 受限期 受限 格 值单价 (单 总额 总额 备注 日 类型 位: 股) 2025 688545 兴福 年 01 1-6 个 新股 11.68 26.94 986 11,516.48 26,562.84 - 电子 月 15 月(含) 限售 日 2025 301458 钧崴 年 01 1-6 个 新股 10.40 34.08 701 7,290.40 23,890.08 - 电子 月 02 月(含) 限售 日 2025 301602 超研 年 01 1-6 个 新股 6.70 24.79 658 4,408.60 16,311.82 - 股份 月 15 月(含) 限售 日 2025 301275 汉朔 年 03 1-6 个 新股 27.50 56.18 256 7,040.00 14,382.08 - 科技 月 04 月(含) 限售 日 2025 688757 胜科 年 03 1-6 个 新股 9.08 26.35 536 4,866.88 14,123.60 - 纳米 月 18 月(含) 限售 日 2025 301535 浙江 年 03 1-6 个 新股 4.92 18.98 734 3,611.28 13,931.32 - 华远 月 18 月(含) 限售 日 688583 思看 2025 1-6 个 新股 33.46 79.59 175 5,855.50 13,928.25 - 科技 年 01 月(含) 限售 月 08 日 2025 301678 新恒 年 06 1-6 个 新股 12.80 54.21 256 3,276.80 13,877.76 - 汇 月 13 月(含) 限售 日 2025 301662 宏工 年 04 1-6 个 新股 26.60 94.96 143 3,803.80 13,579.28 - 科技 月 10 月(含) 限售 日 2025 688758 赛分 年 01 1-6 个 新股 4.32 16.96 777 3,356.64 13,177.92 - 科技 月 02 月(含) 限售 日 2025 认购 001388 信通 年 06 1 个月 新发 16.42 16.42 777 12,758.34 12,758.34 - 电子 月 24 内(含) 证券 日 2024 603072 天和 年 12 1-6 个 新股 12.30 54.35 226 2,779.80 12,283.10 - 磁材 月 24 月(含) 限售 日 2025 301658 首航 年 03 1-6 个 新股 11.80 28.63 426 5,026.80 12,196.38 - 新能 月 26 月(含) 限售 日 2025 001356 富岭 年 01 1-6 个 新股 5.30 14.43 709 3,757.70 10,230.87 - 股份 月 16 月(含) 限售 日 2025 688755 汉邦 年 05 1-6 个 新股 22.77 44.55 203 4,622.31 9,043.65 - 科技 月 09 月(含) 限售 日 2025 301173 毓恬 年 02 1-6 个 新股 28.33 44.97 173 4,901.09 7,779.81 - 冠佳 月 24 月(含) 限售 日 2025 001382 新亚 年 03 1-6 个 新股 7.40 20.08 366 2,708.40 7,349.28 - 电缆 月 13 月(含) 限售 日 301595 太力 2025 1-6 个 新股 17.05 35.86 196 3,341.80 7,028.56 - 科技 年 05 月(含) 限售 月 12 日 2025 301501 恒鑫 年 03 1-6 个 新股 39.92 45.20 139 5,548.88 6,282.80 - 生活 月 11 月(含) 限售 日 2025 301560 众捷 年 04 1-6 个 新股 16.50 33.05 188 3,102.00 6,213.40 - 汽车 月 17 月(含) 限售 日 2025 301590 优优 年 05 1-6 个 新股 89.60 152.21 39 3,494.40 5,936.19 - 绿能 月 28 月(含) 限售 日 2025 603210 泰鸿 年 04 1-6 个 新股 8.60 19.70 279 2,399.40 5,496.30 - 万立 月 01 月(含) 限售 日 2025 603271 永杰 年 03 1-6 个 新股 20.60 35.07 124 2,554.40 4,348.68 - 新材 月 04 月(含) 限售 日 2025 新股 限售 688583 思看 年 06 1-6 个 限售 - 79.59 52 - 4,138.68 期送 科技 月 19 月(含) -送 股 日 股 2025 603124 江南 年 03 1-6 个 新股 10.54 46.12 88 927.52 4,058.56 - 新材 月 12 月(含) 限售 日 2025 001395 亚联 年 01 1-6 个 新股 19.08 47.21 80 1,526.40 3,776.80 - 机械 月 20 月(含) 限售 日 2025 603257 中国 年 03 1-6 个 新股 20.52 47.39 78 1,600.56 3,696.42 - 瑞林 月 28 月(含) 限售 日 2025 603049 中策 年 05 1-6 个 新股 46.50 42.99 78 3,627.00 3,353.22 - 橡胶 月 27 月(含) 限售 日 001390 古麒 2025 1-6 个 新股 12.08 21.50 151 1,824.08 3,246.50 - 绒材 年 05 月(含) 限售 月 21 日 2025 603382 海阳 年 06 1-6 个 新股 11.50 28.45 105 1,207.50 2,987.25 - 科技 月 05 月(含) 限售 日 2025 001335 信凯 年 04 1-6 个 新股 12.80 35.87 80 1,024.00 2,869.60 - 科技 月 02 月(含) 限售 日 2025 新股 限售 301501 恒鑫 年 06 1-6 个 限售 - 45.20 63 - 2,847.60 期送 生活 月 06 月(含) -送 股 日 股 2025 603400 华之 年 06 1-6 个 新股 19.88 49.62 57 1,133.16 2,828.34 - 杰 月 12 月(含) 限售 日 2025 603120 肯特 年 04 1-6 个 新股 15.00 41.30 65 975.00 2,684.50 - 催化 月 09 月(含) 限售 日 2025 603202 天有 年 04 1-6 个 新股 93.50 92.79 25 2,337.50 2,319.75 - 为 月 16 月(含) 限售 日 2025 001388 信通 年 06 1-6 个 新股 16.42 16.42 87 1,428.54 1,428.54 - 电子 月 24 月(含) 限售 日 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 数 证券代 证券 成功 流通 认购价 期末估 量 期末成本 期末估值 码 名称 认购 受限期 受限 格 值单价 (单 总额 总额 备注 日 类型 位: 张) 2025 认购 118057 甬矽 年 06 1 个月 新发 100.00 100.00 730 73,000.00 73,001.60 - 转债 月 27 内（含） 证券 日 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2025 年 06 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出 回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2025 年 06 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出 回购证券款余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的融出证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金为指数增强型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资等。与这些金融工具有关的风险，以及本基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政策如下所述。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为指数增强型基金，属于中高风险品种，在跟踪指数的基础上，采用了量化增强的策略。本基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现与跟踪指数相同的风险收益目标。 本基金管理人已制定针对以上金融工具风险的管理政策和控制制度，并且形成了由本基金管理人在公司层面建立的风险管理委员会以及在董事会层面建立的风险控制委员会负责对与所投资金融工具相关的风险类型、管理政策和各种投资限制的定期回顾、评估和修改，本基金管理人的风险管理部门负责具体落实和日常跟踪的工作机制。 本基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 本基金面临的主要风险包括：信用风险、流动性风险和市场风险。与本基金相关的市场风险主要是其他价格风险。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的信用风险主要来源于金融工具的发行者或是交易对手不能履行约定义务而产生。 本基金的银行存款存放在本基金的托管行或其他国内大中型商业银行，本基金管理人认为与以上银行相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成债券等投资品种的交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小，本基金管理人认为在交易所进行的交易涉及的信用风险不重大。 对于银行间债券等品种的交易，本基金管理人主要通过事前检查和控制交易对手信用及交割方式来管理风险。 对于发行者的信用风险控制，本基金管理人主要通过对投资品种的信用等级评估来选择适当的投资对象来管理。于本期末，本基金持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占净资产的比例为 0.05%（上期末：0%）。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险主要来源于基金兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。 本基金管理人已经建立涵盖制度、流程、组织架构、制衡机制、风险处置等方面的流动性风险管控体系；建立以压力测试为核心、覆盖全类型产品的基金流动性风险监测与预警制度及风险应对预案。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人已经建立针对公募基金申购赎回状况的监控和预测机制以及建立了巨额赎回审批规程，对于巨额赎回建立严格的流动性评估机制；此外，本基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款，设计了非常情况下赎回资金的处理模式，控制因开放模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对资产的流动性风险，本基金管理人持续监控和预测旗下基金的各项流动性指标，包括组合持仓集中度指标、投资组合在短时间内变现能力的综合指标、组合持仓中变现能力较差的品种的比例控制和流通受限资产的总量控制，通过指标来持续地评估、选择、跟踪和控制投资组合的投资流动性风险。 除了上述日常流动性管理机制外，本基金管理人已建立压力测试制度，针对不同类型投资组合建立流动性压力测试模型，对各相关风险因子进行极端假设，进而评估对投资组合流动性的负面影响。此外，本基金管理人已建立流动性风险应急机制，一旦发生或认为可能发生较大的流动性风险，本基金管理人会立即启动相应的应急流程。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要求对本 基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过净资产的 10%，且本基金与由本基金的基金管理 人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通 股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余是流动性较好的可在银行间同业市场交易的金融资产工具、银行存款和结算备付金，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过净资产的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估 与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。于本期末，除附注“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”中列示的卖出回购证券款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果、流动性风险管理措施的实施以及本基金的资产和负债情况，本基金管理人认为本基金在本报告期内流动性情况良好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。 于本期末，本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本 期 1-3 末 1 个月以内 个 3 个月-1 年 1-5 5 年以上 不计息 合计 202 月 年 5 年 06 月 30 日 资 产 货 币 7,018,461.15 - - - - - 7,018,461.15 资 金 结 算 备 2,828,500.20 - - - - - 2,828,500.20 付 金 存 出 保 115,631.75 - - - - 905,673.60 1,021,305.35 证 金 交 易 性 金 8,101,646.03 - - - 73,001.60 125,320,700.68 133,495,348.31 融 资 产 债 权 - - - - - - - 投 资 衍 生 金 - - - - - - - 融 资 产 买 入 返 售 - - - - - - - 金 融 资 产 应 收 清 - - - - - - - 算 款 应 收 - - - - - - - 利 息 应 收 - - - - - - - 股 利 应 收 申 - - - - - 36,040.71 36,040.71 购 款 其 他 - - - - - - - 资 产 资 产 18,064,239.1 - - - 73,001.60 126,262,414.99 144,399,655.72 总 3 计 负 债 短 期 - - - - - - - 借 款 交 易 性 金 - - - - - - - 融 负 债 衍 生 金 - - - - - - - 融 负 债 卖 出 回 购 金 - - - - - - - 融 资 产 款 应 付 清 - - - - - - - 算 款 应 付 赎 - - - - - 2,995,734.42 2,995,734.42 回 款 应 付 管 理 - - - - - 125,576.14 125,576.14 人 报 酬 应 付 托 - - - - - 18,836.44 18,836.44 管 费 应 付 销 售 - - - - - 19,856.29 19,856.29 服 务 费 应 付 投 - - - - - - - 资 顾 问 费 应 付 交 - - - - - - - 易 费 用 应 交 - - - - - 0.05 0.05 税 费 应 付 - - - - - - - 利 息 应 付 - - - - - - - 利 润 其 他 - - - - - 114,932.37 114,932.37 负 债 负 债 - - - - - 3,274,935.71 3,274,935.71 总 计 利 率 敏 18,064,239.1 感 3 - - - 73,001.60 122,987,479.28 141,124,720.01 度 缺 口 上 年 度 末 1-3 1-5 202 1 个月以内 个 3 个月-1 年 年 5 年以上 不计息 合计 4 年 月 12 月 31 日 资 产 货 币 9,634,953.41 - - - - - 9,634,953.41 资 金 结 算 备 4,143,284.71 - - - - - 4,143,284.71 付 金 存 出 保 98,764.32 - - - - 1,429,392.00 1,528,156.32 证 金 交 易 性 金 9,987,290.08 - 8,293,853.92 - - 286,876,616.75 305,157,760.75 融 资 产 买 入 返 售 - - - - - - - 金 融 资 产 应 收 清 - - - - - 15,853.35 15,853.35 算 款 应 收 - - - - - - - 股 利 应 收 - - - - - 78,777.14 78,777.14 申 购 款 其 他 - - - - - - - 资 产 资 产 23,864,292.5 - 8,293,853.92 - - 288,400,639.24 320,558,785.68 总 2 计 负 债 短 期 - - - - - - - 借 款 交 易 性 金 - - - - - - - 融 负 债 卖 出 回 购 金 - - - - - - - 融 资 产 款 应 付 清 - - - - - - - 算 款 应 付 赎 - - - - - 1,871,121.75 1,871,121.75 回 款 应 - - - - - 284,615.95 284,615.95 付 管 理 人 报 酬 应 付 托 - - - - - 42,692.42 42,692.42 管 费 应 付 销 售 - - - - - 39,191.12 39,191.12 服 务 费 应 交 - - - - - 16,142.36 16,142.36 税 费 应 付 - - - - - - - 利 润 其 他 - - - - - 292,774.55 292,774.55 负 债 负 债 - - - - - 2,546,538.15 2,546,538.15 总 计 利 率 敏 23,864,292.5 感 2 - 8,293,853.92 - - 285,854,101.09 318,012,247.53 度 缺 口 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于本期末，本基金持有交易性债券投资公允价值占净资产的比例为 5.79%（上期末：5.75%）， 因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（上期末：同）。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 基金的其他价格风险是指以交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险，该风险可能与特定投资品种相关，也有可能与整体投资品种相关。本基金的市场价格风险主要来源于本基金投资的股权和债权工具的未来价格可能受到一般市场波动或是其他影响个别股权工具价值的特定风险影响。由于本基金是一只中高风险的指数增强型基金，投资于股票资产不低于基金资产净值的 80%，其中，投资于指数成份股、备选成份股的资产占股票资产的比例不低于 80%，所以存在很高的其他价格风险。 本基金在指数化投资的基础上通过数量化模型进行投资组合优化，在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下，力争获得超越标的指数的投资收益。 本基金管理人日常主要运用跟踪误差、标准差、beta 值、VAR 等指标对基金进行风险度量，有 效监控基金的投资组合面临的市场价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 2025 年 06 月 30 日 上年度末 2024 年 12 月 31 日 项目 公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 值比例(%) 交易性金融资产－股票投资 125,320,700.68 88.80 286,876,616.75 90.21 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 125,320,700.68 88.80 286,876,616.75 90.21 注：其他包含股指期货投资，于本期末，持仓数量为 6 手，合约市值为 7547280 元(附注 6.4.7.3)。 在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持股指期货投资产生的持仓损益，则其他中包含的股指期货投资与相关的期货暂收款(结算所得持仓损益)之间按抵消后的金额为 0. 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准（见附注 6.4.1）中的股票指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额 相关风险变量的变动 （单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2025 年 06 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 基准上升 5% 6,230,000.00 12,850,000.00 基准下降 5% -6,230,000.00 -12,850,000.00 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下： 第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值； 第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2025 年 06 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 第一层次 125,009,752.61 286,202,782.83 第二层次 8,188,834.51 18,308,880.50 第三层次 296,761.19 646,097.42 合计 133,495,348.31 305,157,760.75 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃 (包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2025 年 06 月 30 日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融工具主要包括以摊余成本计量的金融资产和以摊余成本计量的金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 于 2025 年 06 月 30 日，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 125,320,700.68 86.79 其中：股票 125,320,700.68 86.79 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 8,174,647.63 5.66 其中：债券 8,174,647.63 5.66 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 7 银行存款和结算备付金合计 9,846,961.35 6.82 8 其他各项资产 1,057,346.06 0.73 9 合计 144,399,655.72 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 2,006,984.00 1.42 B 采矿业 2,544,900.00 1.80 C 制造业 87,572,412.33 62.05 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,452,851.00 3.16 E 建筑业 - - F 批发和零售业 2,402,488.00 1.70 G 交通运输、仓储和邮政业 2,354,045.00 1.67 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,307,917.20 3.05 J 金融业 2,701,556.00 1.91 K 房地产业 2,510,333.00 1.78 L 租赁和商务服务业 1,375,550.00 0.97 M 科学研究和技术服务业 1,609,430.20 1.14 N 水利、环境和公共设施管理业 3,198,474.20 2.27 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 2,238,129.00 1.59 S 综合 - - 合计 119,275,069.93 84.52 7.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 6,007,665.22 4.26 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 - - 业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 2,869.60 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 17,275.91 0.01 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 17,820.02 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 6,045,630.75 4.28 7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 1 300303 聚飞光电 222,400 1,410,016.00 1.00 2 688123 聚辰股份 16,478 1,334,553.22 0.95 3 300666 江丰电子 18,000 1,333,800.00 0.95 4 300620 光库科技 28,100 1,323,791.00 0.94 5 002015 协鑫能科 93,700 1,305,241.00 0.92 6 688127 蓝特光学 50,033 1,286,348.43 0.91 7 688018 乐鑫科技 8,582 1,253,830.20 0.89 8 000885 城发环境 87,800 1,169,496.00 0.83 9 300236 上海新阳 30,100 1,167,880.00 0.83 10 300772 运达股份 87,300 1,124,424.00 0.80 11 603393 新天然气 36,600 1,059,570.00 0.75 12 601083 锦江航运 87,700 974,347.00 0.69 13 300415 伊之密 47,700 961,155.00 0.68 14 600216 浙江医药 64,600 955,434.00 0.68 15 605507 国邦医药 46,900 927,213.00 0.66 16 300827 上能电气 29,874 912,650.70 0.65 17 300181 佐力药业 52,600 911,558.00 0.65 18 601096 宏盛华源 214,600 888,444.00 0.63 19 300761 立华股份 47,000 883,130.00 0.63 20 300475 香农芯创 24,000 855,120.00 0.61 21 000688 国城矿业 64,100 853,171.00 0.60 22 300363 博腾股份 49,100 838,628.00 0.59 23 002396 星网锐捷 36,900 828,405.00 0.59 24 002567 唐人神 174,000 828,240.00 0.59 25 600757 长江传媒 88,800 824,064.00 0.58 26 002402 和而泰 35,400 820,218.00 0.58 27 688185 康希诺 13,636 813,114.68 0.58 28 688372 伟测科技 13,438 811,655.20 0.58 29 688131 皓元医药 16,500 797,775.00 0.57 30 601311 骆驼股份 88,000 794,640.00 0.56 31 301217 铜冠铜箔 63,500 794,385.00 0.56 32 000685 中山公用 90,400 793,712.00 0.56 33 603236 移远通信 9,200 789,360.00 0.56 34 600064 南京高科 102,200 787,962.00 0.56 35 601869 长飞光纤 19,300 785,896.00 0.56 36 603920 世运电路 25,752 785,693.52 0.56 37 300850 新强联 21,600 773,712.00 0.55 38 000686 东北证券 101,300 772,919.00 0.55 39 600621 华鑫股份 50,400 771,624.00 0.55 40 300298 三诺生物 34,100 770,319.00 0.55 41 688289 圣湘生物 37,100 759,808.00 0.54 42 688019 安集科技 5,004 759,607.20 0.54 43 688362 甬矽电子 25,407 756,620.46 0.54 44 601609 金田股份 107,769 755,460.69 0.54 45 600728 佳都科技 138,400 754,280.00 0.53 46 301363 美好医疗 42,700 753,228.00 0.53 47 300443 金雷股份 33,300 752,580.00 0.53 48 300655 晶瑞电材 74,700 747,747.00 0.53 49 603025 大豪科技 53,300 747,266.00 0.53 50 002597 金禾实业 31,703 746,605.65 0.53 51 300811 铂科新材 16,000 742,560.00 0.53 52 300232 洲明科技 102,500 742,100.00 0.53 53 600428 中远海特 118,600 741,250.00 0.53 54 603218 日月股份 58,300 739,827.00 0.52 55 603005 晶方科技 26,000 738,140.00 0.52 56 002484 江海股份 35,800 733,542.00 0.52 57 300618 寒锐钴业 20,500 732,260.00 0.52 58 000935 四川双马 40,100 730,622.00 0.52 59 603612 索通发展 39,700 729,686.00 0.52 60 300641 正丹股份 32,000 729,280.00 0.52 61 002043 兔宝宝 74,400 729,120.00 0.52 62 300133 华策影视 96,800 726,968.00 0.52 63 688252 天德钰 29,800 726,524.00 0.51 64 600338 西藏珠峰 65,500 726,395.00 0.51 65 603219 富佳股份 50,000 725,500.00 0.51 66 688789 宏华数科 9,931 725,360.24 0.51 67 002881 美格智能 15,600 723,840.00 0.51 68 002701 奥瑞金 120,900 719,355.00 0.51 69 301031 中熔电气 9,028 719,080.20 0.51 70 300319 麦捷科技 66,900 718,506.00 0.51 71 301175 中科环保 138,900 718,113.00 0.51 72 301207 华兰疫苗 42,500 716,550.00 0.51 73 688076 诺泰生物 19,239 716,075.58 0.51 74 002139 拓邦股份 51,800 715,358.00 0.51 75 688629 华丰科技 12,500 715,000.00 0.51 76 603055 台华新材 78,300 714,879.00 0.51 77 688116 天奈科技 15,600 714,012.00 0.51 78 600120 浙江东方 117,900 713,295.00 0.51 79 000049 德赛电池 31,300 712,388.00 0.50 80 600894 广日股份 67,900 712,271.00 0.50 81 600552 凯盛科技 63,000 711,900.00 0.50 82 300470 中密控股 19,300 709,661.00 0.50 83 600710 苏美达 73,500 706,335.00 0.50 84 600266 城建发展 155,100 704,154.00 0.50 85 603876 鼎胜新材 77,300 702,657.00 0.50 86 002428 云南锗业 35,300 702,470.00 0.50 87 300393 中来股份 121,800 701,568.00 0.50 88 002947 恒铭达 21,100 700,309.00 0.50 89 600861 北京人力 36,200 698,660.00 0.50 90 605111 新洁能 22,720 698,412.80 0.49 91 002840 华统股份 66,900 696,429.00 0.49 92 002747 埃斯顿 34,400 696,256.00 0.49 93 688147 微导纳米 23,000 694,140.00 0.49 94 002497 雅化集团 60,700 691,980.00 0.49 95 600063 皖维高新 151,000 691,580.00 0.49 96 301327 华宝新能 13,440 690,278.40 0.49 97 600649 城投控股 160,900 690,261.00 0.49 98 688575 亚辉龙 47,100 687,189.00 0.49 99 300182 捷成股份 124,700 687,097.00 0.49 100 300602 飞荣达 32,300 685,083.00 0.49 101 603477 巨星农牧 33,100 681,198.00 0.48 102 002245 蔚蓝锂芯 52,800 677,424.00 0.48 103 688343 云天励飞 13,700 677,054.00 0.48 104 605168 三人行 23,000 676,890.00 0.48 105 000902 新洋丰 48,900 676,287.00 0.48 106 301171 易点天下 25,300 676,269.00 0.48 107 300926 博俊科技 25,545 676,176.15 0.48 108 301510 固高科技 22,500 676,125.00 0.48 109 600273 嘉化能源 79,600 673,416.00 0.48 110 603698 航天工程 38,200 673,084.00 0.48 111 300685 艾德生物 31,240 672,597.20 0.48 112 002075 沙钢股份 115,400 671,628.00 0.48 113 600285 羚锐制药 29,600 671,032.00 0.48 114 000672 上峰水泥 84,580 668,182.00 0.47 115 688128 中国电研 27,200 666,400.00 0.47 116 601126 四方股份 40,800 663,816.00 0.47 117 688696 极米科技 5,800 663,288.00 0.47 118 601200 上海环境 83,500 662,990.00 0.47 119 300432 富临精工 50,720 662,910.40 0.47 120 688400 凌云光 24,000 661,680.00 0.47 121 603583 捷昌驱动 18,100 661,012.00 0.47 122 300776 帝尔激光 12,400 659,804.00 0.47 123 600422 昆药集团 46,100 659,691.00 0.47 124 601702 华峰铝业 41,500 659,435.00 0.47 125 301029 怡合达 28,800 658,368.00 0.47 126 300360 炬华科技 41,800 658,350.00 0.47 127 002091 江苏国泰 90,300 656,481.00 0.47 128 000791 甘肃能源 102,800 655,864.00 0.46 129 002351 漫步者 49,700 652,064.00 0.46 130 601137 博威合金 36,542 650,082.18 0.46 131 603733 仙鹤股份 31,300 649,162.00 0.46 132 301109 军信股份 43,540 647,875.20 0.46 133 601500 通用股份 140,300 646,783.00 0.46 134 001301 尚太科技 13,259 646,508.84 0.46 135 603609 禾丰股份 78,245 646,303.70 0.46 136 603662 柯力传感 10,100 645,693.00 0.46 137 002895 川恒股份 28,604 645,306.24 0.46 138 603197 保隆科技 16,400 640,748.00 0.45 139 688300 联瑞新材 13,722 638,759.10 0.45 140 600163 中闽能源 124,700 638,464.00 0.45 141 600012 皖通高速 37,600 638,448.00 0.45 142 600114 东睦股份 31,200 634,608.00 0.45 143 603505 金石资源 29,200 634,224.00 0.45 144 601677 明泰铝业 50,900 632,178.00 0.45 145 002698 博实股份 40,600 630,924.00 0.45 146 002705 新宝股份 41,500 610,050.00 0.43 147 002100 天康生物 97,700 604,763.00 0.43 148 603638 艾迪精密 34,400 601,656.00 0.43 149 002539 云图控股 63,000 590,940.00 0.42 150 688443 智翔金泰 19,812 549,584.88 0.39 151 688766 普冉股份 8,199 518,176.80 0.37 152 600305 恒顺醋业 67,000 517,910.00 0.37 153 002948 青岛银行 89,100 443,718.00 0.31 154 605296 神农集团 14,400 442,656.00 0.31 155 688208 道通科技 14,349 439,079.40 0.31 156 000550 江铃汽车 21,000 426,930.00 0.30 157 300705 九典制药 22,200 345,654.00 0.24 158 600508 上海能源 28,300 331,110.00 0.23 159 600773 西藏城投 32,600 327,956.00 0.23 160 300482 万孚生物 15,300 326,655.00 0.23 161 688798 艾为电子 4,684 319,448.80 0.23 162 688005 容百科技 11,100 247,752.00 0.18 163 300613 富瀚微 4,500 219,960.00 0.16 164 301015 百洋医药 9,200 184,552.00 0.13 165 600577 精达股份 16,000 119,040.00 0.08 166 688326 经纬恒润 1,000 89,240.00 0.06 167 301458 钧崴电子 701 23,890.08 0.02 168 300035 中科电气 1,400 23,632.00 0.02 169 301602 超研股份 658 16,311.82 0.01 170 605376 博迁新材 400 15,332.00 0.01 171 603072 天和磁材 226 12,283.10 0.01 172 001356 富岭股份 709 10,230.87 0.01 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 1 300623 捷捷微电 30,500 908,900.00 0.64 2 002130 沃尔核材 35,600 847,992.00 0.60 3 688582 芯动联科 11,820 794,304.00 0.56 4 001389 广合科技 13,300 781,641.00 0.55 5 688608 恒玄科技 2,142 745,373.16 0.53 6 000528 柳工 61,603 592,004.83 0.42 7 688100 威胜信息 9,837 364,460.85 0.26 8 688388 嘉元科技 15,500 311,240.00 0.22 9 603301 振德医疗 12,380 261,341.80 0.19 10 001696 宗申动力 7,700 172,865.00 0.12 11 688545 兴福电子 986 26,562.84 0.02 12 688583 思看科技 227 18,066.93 0.01 13 001391 国货航 2,567 17,275.91 0.01 14 301275 汉朔科技 256 14,382.08 0.01 15 001388 信通电子 864 14,186.88 0.01 16 688757 胜科纳米 536 14,123.60 0.01 17 301535 浙江华远 734 13,931.32 0.01 18 301678 新恒汇 256 13,877.76 0.01 19 301662 宏工科技 143 13,579.28 0.01 20 688758 赛分科技 777 13,177.92 0.01 21 301658 首航新能 426 12,196.38 0.01 22 301501 恒鑫生活 202 9,130.40 0.01 23 688755 汉邦科技 203 9,043.65 0.01 24 301173 毓恬冠佳 173 7,779.81 0.01 25 001382 新亚电缆 366 7,349.28 0.01 26 301595 太力科技 196 7,028.56 0.00 27 301560 众捷汽车 188 6,213.40 0.00 28 301590 优优绿能 39 5,936.19 0.00 29 603210 泰鸿万立 279 5,496.30 0.00 30 603271 永杰新材 124 4,348.68 0.00 31 603124 江南新材 88 4,058.56 0.00 32 001395 亚联机械 80 3,776.80 0.00 33 603257 中国瑞林 78 3,696.42 0.00 34 603049 中策橡胶 78 3,353.22 0.00 35 001390 古麒绒材 151 3,246.50 0.00 36 603382 海阳科技 105 2,987.25 0.00 37 001335 信凯科技 80 2,869.60 0.00 38 603400 华之杰 57 2,828.34 0.00 39 603120 肯特催化 65 2,684.50 0.00 40 603202 天有为 25 2,319.75 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入 占期初基金资产净值比例（％） 金额 1 603317 天味食品 1,908,321.72 0.60 2 002034 旺能环境 1,691,961.70 0.53 3 688192 迪哲医药 1,456,821.84 0.46 4 002226 江南化工 1,442,454.00 0.45 5 688443 智翔金泰 1,441,075.95 0.45 6 300181 佐力药业 1,439,595.00 0.45 7 688658 悦康药业 1,436,233.46 0.45 8 300777 中简科技 1,429,592.00 0.45 9 002928 华夏航空 1,411,330.00 0.44 10 601096 宏盛华源 1,411,088.00 0.44 11 300261 雅本化学 1,411,056.00 0.44 12 300772 运达股份 1,409,992.00 0.44 13 300737 科顺股份 1,408,808.00 0.44 14 002043 兔宝宝 1,406,577.00 0.44 15 300151 昌红科技 1,405,187.00 0.44 16 000821 京山轻机 1,405,144.00 0.44 17 688337 普源精电 1,402,970.32 0.44 18 301175 中科环保 1,398,887.00 0.44 19 000688 国城矿业 1,395,884.00 0.44 20 688348 昱能科技 1,392,561.40 0.44 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出 占期初基金资产净值比例（％） 金额 1 002891 中宠股份 3,237,878.08 1.02 2 002034 旺能环境 3,218,346.29 1.01 3 688279 峰岹科技 2,999,748.67 0.94 4 300857 协创数据 2,657,709.60 0.84 5 688183 生益电子 2,585,483.25 0.81 6 603699 纽威股份 2,534,095.00 0.80 7 600323 瀚蓝环境 2,469,411.00 0.78 8 001309 德明利 2,466,470.00 0.78 9 600633 浙数文化 2,302,046.00 0.72 10 603236 移远通信 2,203,972.20 0.69 11 688208 道通科技 2,091,447.78 0.66 12 300570 太辰光 2,033,208.00 0.64 13 002245 蔚蓝锂芯 2,008,959.00 0.63 14 605589 圣泉集团 2,006,184.00 0.63 15 300476 胜宏科技 1,988,141.00 0.63 16 603612 索通发展 1,987,668.00 0.63 17 002126 银轮股份 1,982,734.00 0.62 18 300702 天宇股份 1,955,497.32 0.61 19 688200 华峰测控 1,937,800.70 0.61 20 603766 隆鑫通用 1,886,791.00 0.59 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 100,904,714.19 卖出股票收入（成交）总额 284,607,916.76 注：买入股票成本总额、卖出股票收入总额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 8,101,646.03 5.74 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 73,001.60 0.05 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 8,174,647.63 5.79 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 1 019749 24 国债 15 80,000 8,101,646.03 5.74 2 118057 甬矽转债 730 73,001.60 0.05 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货，并主要投资于流动性好、交易活跃且与基金投资目标匹配的期货合约。本基金的股指期货套保策略主要用于实现两项投资目标：第一、在合适的交易价格上建立股指期货多头套保仓位，力争获得相对于目标指数的超额收益；第二、在基金组合管理中，将股指期货合约作为高效管理权益仓位的投资工具，力争降低权益仓位调整的交易成本。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,021,305.35 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 36,040.71 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,057,346.06 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有 机构投资者 个人投资者 份额级别 数（户） 的基金份 额 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份额比 例 例 申万菱信 中证 1000 1,219 66,925.07 1,689,288.02 2.07% 79,892,372.40 97.93% 指数增强 A 申万菱信 中证 1000 1,598 31,598.71 200,008.61 0.40% 50,294,727.11 99.60% 指数增强 C 合计 2,785 47,424.20 1,889,296.63 1.43% 130,187,099.51 98.57% 注：（1）机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对于下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份 额总额）。 （2）若同一持有人同时持有多个类别基金份额，会存在持有人户数合计数小于各份额类别持有人户数总和的情形。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比例 （份） 申万菱信中证 1000 指数 919,510.40 1.1271% 增强 A 基金管理人所有从业人员持 申万菱信中证 1000 指数 有本基金 增强 C 21.22 0.0000% 合计 919,531.62 0.6962% 注：分级基金管理人的从业人员持有基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间 （万份） 本公司高级管理人员、基金投资 申万菱信中证 1000 指数增强 A 50~100 和研究部门负责人持有本开放 申万菱信中证 1000 指数增强 C 0 式基金 合计 50~100 申万菱信中证 1000 指数增强 A 50~100 本基金基金经理持有本开放式 申万菱信中证 1000 指数增强 C 0 基金 合计 50~100 §9 开放式基金份额变动 单位：份 申万菱信中证 1000 指数 申万菱信中证 1000 指数 增强 A 增强 C 基金合同生效日（2023 年 02 月 14 日）基金份 542,583,426.99 576,268,162.97 额总额 本报告期期初基金份额总额 219,284,482.47 109,574,486.83 本报告期基金总申购份额 4,580,774.54 16,630,235.36 减：本报告期基金总赎回份额 142,283,596.59 75,709,986.47 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 81,581,660.42 50,494,735.72 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 无。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本报告期内，经公司股东会 2025 年度第二次会议表决，自 2025 年 6 月 19 日起，免去陈晓 升、王慧晶、金杰、上野由喜、四宫大辅、汪涛第四届董事会股东董事的职务，免去马晨光、杨晔、余卫明第四届董事会独立董事的职务；取消设立监事会，免去刘震、增田义之的第四届监事会监事职务，第四届监事会职工监事葛菲斐、葛诚亮不再担任公司职工监事；选举陈晓升、王慧晶、金杰、上野由喜、四宫大辅为第五届董事会股东董事，选举马晨光、杨晔、丁亮华为第五届董事会独立董事，总经理为董事会成员，任期三年。 2、本报告期内，经公司第五届董事会 2025 年度第一次会议表决，自 2025 年 6 月 19 日起，选 举陈晓升担任公司第五届董事会董事长，任期三年。 3、本报告期内，经公司第五届董事会 2025 年度第二次会议表决，自 2025 年 6 月 19 日起，聘 任汪涛担任公司总经理，王菲萍担任公司督察长，史莉珠担任公司副总经理兼财务负责人，贾成东担任公司副总经理，钟瑜阳担任公司首席信息官，任期三年。 4、本报告期内，经中国银行股份有限公司研究决定，聘任边济东先生为资产托管部总经理。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金《招募说明书》中披露的基本投资策略，未发生显著的改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金聘用毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）负责基金审计事务，未发生改聘会计师事务所事宜。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的 佣金 总量的比例 比例 民生证券 股份有限 2 378,838,352.60 98.56% 72,449.84 99.43% - 公司 申万宏源 证券有限 2 5,536,288.04 1.44% 418.08 0.57% - 公司 注：交易单元选择的标准：1、经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；2、公司财务状况良好；3、有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；4、有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；5、建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期 占当期 占当期 券商名称 债券成 成交金 债券回 成交金 权证成 成交金 基金成 成交金额 交总额 额 购成交 额 交总额 额 交总额 的比例 总额的 的比例 的比例 比例 民生证券 股份有限 33,025,128.49 90.40% - - - - - - 公司 申万宏源 证券有限 3,507,657.82 9.60% - - - - - - 公司 10.8 其他重大事件 无。 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 基金合同； 招募说明书及其更新； 产品资料概要及其更新； 发售公告； 成立公告； 定期报告； 其他临时公告。 11.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 11.3 查阅方式 上述文件均可到本基金管理人的住所进行查阅，也可在本基金管理人的网站进行查阅，查询网址：www.swsmu.com。 申万菱信基金管理有限公司 二〇二五年八月二十九日