创金合信产业臻选平衡混合型证券投资基 金招募说明书 基金管理人:创金合信基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 二零二三年一月 目 录 第一部分 绪言.......................................................5 第二部分 释义.......................................................6 第三部分 基金管理人................................................12 第四部分 基金托管人................................................25 第五部分 相关服务机构..............................................28 第六部分 基金的募集................................................30 第七部分 基金合同的生效............................................36 第八部分 基金份额的申购与赎回......................................37 第九部分 基金的投资................................................51 第十部分 基金的财产................................................60 第十一部分 基金资产估值............................................61 第十二部分 基金的收益与分配........................................68 第十三部分 基金的费用与税收........................................70 第十四部分 基金的会计与审计........................................73 第十五部分 基金的信息披露..........................................74 第十六部分 侧袋机制................................................82 第十七部分 风险揭示................................................85 第十八部分 基金合同的变更、终止和基金财产的清算....................93 第十九部分 基金合同的内容摘要......................................95 第二十部分 基金托管协议的内容摘要.................................112 第二十一部分 基金份额持有人服务...................................133 第二十二部分 其他应披露事项.......................................135 第二十三部分 招募说明书存放及其查阅方式...........................136 第二十四部分 备查文件.............................................137 重要提示 1、本基金经中国证监会2022年10月9日证监许可[2022]2398号文注册 募集。 2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金经中国证 监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、 市场前景和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 3、本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于债券型基金和 货币市场基金,低于股票型基金。 本基金除可投资A股外,还可通过港股通机制投资港股通标的股票,需承担 港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有 风险。 4、本基金投资于证券市场,基金净值会因证券市场波动等因素产生波动。 投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的风险收益特征和产品特性,充分考 虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险。投 资本基金可能遇到的风险包括市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险、操 作或技术风险、投资资产支持证券、金融衍生品、港股通机制及存托凭证相关的 特定风险、基金管理人职责终止风险及不可抗力风险等。敬请投资人详细阅读本 招募说明书“风险揭示”,以便全面了解本基金运作过程中的潜在风险。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金 资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。 基金资产投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制 度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港 股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A 股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、 港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港 股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。 当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应 程序后,可以启用侧袋机制,具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”章 节。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办理侧袋 账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机 制时的特定风险。 本基金参与存托凭证的投资,有可能出现股价波动较大的情况,投资者有可 能面临价格大幅波动的风险。 5、基金不同于银行储蓄与债券,基金投资人有可能获得较高的收益,也有 可能损失本金。投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本基金的 《招募说明书》、《基金合同》、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断 基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。 6、基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人依照恪尽职守、诚实 信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证 最低收益。 7、基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投 资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。 第一部分 绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、 《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》、 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风 险管理规定》”)以及《创金合信产业臻选平衡混合型证券投资基金基金合同》 编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书 所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本 招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取 得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行 为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他 有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务, 应详细查阅基金合同。 第二部分 释义 在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 1、基金或本基金:指创金合信产业臻选平衡混合型证券投资基金 2、基金管理人:指创金合信基金管理有限公司 3、基金托管人:指中国农业银行股份有限公司 4、基金合同、《基金合同》:指《创金合信产业臻选平衡混合型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《创金合信产业臻选平衡混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书、《招募说明书》或本招募说明书:指《创金合信产业臻选平衡混合型证券投资基金招募说明书》及其更新 7、基金产品资料概要:指《创金合信产业臻选平衡混合型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新 8、基金份额发售公告:指《创金合信产业臻选平衡混合型证券投资基金基金份额发售公告》 9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等以及颁布机关对其不时做出的修订 10、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过,经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订,自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《销售办法》:指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的,并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会 16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会 17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 19、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 20、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 21、人民币合格境外机构投资者:指按照《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定,运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人 22、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 23、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 24、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 25、销售机构:指创金合信基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金销售业务的机构 26、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 27、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为创金合信基金管理有限公司或接受创金合信基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 28、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 29、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 30、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期 31、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 32、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过3个月 33、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 34、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 35、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 36、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日),n为自然数 37、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日(若本基金参与港股通交易且该交易日为非港股通交易日,则本基金有权不开放申购、赎回,并按规定进行公告) 38、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 39、《业务规则》:指《创金合信基金管理有限公司开放式基金业务规则》,由基金管理人制定并不时修订,是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵守 40、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书及相关公告的规定申请购买基金份额的行为 41、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书及相关公告的规定申请购买基金份额的行为 42、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书及相关公告规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 43、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为 44、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作 45、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 46、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10% 47、元:指人民币元 48、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 49、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和 50、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 51、基金份额净值:指计算日某一类基金份额的基金资产净值除以计算日该类基金份额总数 52、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 53、规定媒介:指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介 54、销售服务费:指从基金财产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用 55、A类基金份额:指在投资人认购、申购基金时收取认购费、申购费,但不计提销售服务费的基金份额类别 56、C类基金份额:指在投资人认购、申购基金时不收取认购费、申购费,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别 57、基金份额折算:指基金管理人根据基金运作的需要,在基金资产净值不变的前提下,按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值 58、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 59、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待 60、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 61、侧袋机制:指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处置清算,目的在于有效隔离并化解风险,确保投资者得到公平对待,属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间,原有账户称为主袋账户,专门账户称为侧袋账户 62、特定资产:包括:(1)无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性的资产;(2)按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产;(3)其他资产价值存在重大不确定性的资产 63、港股通:指内地投资者委托内地证券公司,经由境内证券交易所设立的证券交易服务公司,向香港联合交易所有限公司(以下简称香港联合交易所)进行申报,买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票 64、货币市场工具:指中国证监会、中国人民银行2015年12月17日颁布、2016年2月1日实施的《货币市场基金监督管理办法》第四条规定的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及法律法规、中国证监会或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具 65、存托凭证:指由存托人签发、以境外证券为基础在中国境内发行、代表境外基础证券权益的证券 第三部分 基金管理人 一、基金管理人概况 名称:创金合信基金管理有限公司 住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商 务秘书有限公司) 办公地址:深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5035华润前海大厦A 座36-38楼 法定代表人:钱龙海 设立日期:2014年7月9日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2014]651号 组织形式:有限责任公司 注册资本:2.33亿元人民币 存续期限:持续经营 联系电话:0755-23838000 联系人:吕阿鹏 股权结构 股东名称 出资比例 第一创业证券股份有限公司 51.0729% 深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 21.8884% 深圳市金合中投资合伙企业(有限合伙) 4.50645% 深圳市金合华投资合伙企业(有限合伙) 4.50645% 深圳市金合振投资合伙企业(有限合伙) 4.50645% 深圳市金合兴投资合伙企业(有限合伙) 4.50645% 深圳市金合同投资合伙企业(有限合伙) 4.50645% 深圳市金合荣投资合伙企业(有限合伙) 4.50645% 总计 100% 二、基金管理人主要人员情况 (一)董事会成员基本情况 公司董事会共有7名成员,其中1名董事长,3名董事,3名独立董事。 钱龙海先生,董事长,硕士,国籍:中国。历任安徽省滁州学院企业管理系 教师,北京京放投资管理顾问公司总经理助理,佛山证券有限责任公司副总经理, 第一创业投资管理有限公司董事,深圳第一创业创新资本管理有限公司董事,第 一创业证券承销保荐有限责任公司董事,银华基金管理股份有限公司董事、监事 会主席,第一创业证券股份有限公司董事、总裁、党委书记,现任第一创业证券 股份有限公司党委书记、监事会主席,深圳市第一创业债券研究院法定代表人、 创金合信基金管理有限公司董事长、法定代表人。 苏彦祝先生,董事,硕士,国籍:中国。历任南方基金管理有限公司研究员、 基金经理、投资部执行总监、投资部总监、第一创业证券股份有限公司副总裁兼 资产管理部总经理,现任创金合信基金管理有限公司董事、总经理。 黄越岷先生,董事,硕士,国籍:中国。历任佛山市计量所系统开发和业务 分析工程师、佛山市诚信税务师事务所副经理、第一创业证券股份有限公司信息 技术部总经理助理、清算托管部副总经理、资产管理部运营与客服负责人,现任 创金合信基金管理有限公司董事、公司副总经理。 屈婳女士,董事,硕士,国籍:中国。历任深圳市康哲药业有限公司法务专 员、第一创业证券股份有限公司法律合规部合规经理、自营业务及子公司业务合 规岗、固定收益与投资组负责人、法律合规部代理负责人和负责人等职务、第一 创业证券股份有限公司总裁业务助理和职工代表监事、第一创业投资管理有限公 司监事、深圳第一创业创新资本管理有限公司监事、北京元富源投资管理有限责 任公司监事,现任第一创业证券股份有限公司董事会秘书、深圳证券期货业纠纷 调解中心调解员、创金合信基金管理有限公司董事。 陈基华先生,独立董事,硕士,高级会计师,国籍:中国。历任中国诚信证 券评估有限公司经理、红牛维他命饮料有限公司财务总监、ALJ(中国)有限公 司财务总监、吉通网络通讯股份有限公司副总裁、财务总监、中国铝业股份有限 公司执行董事、副总裁、财务总监、农银汇理基金管理有限公司董事、中铝海外 控股有限公司总裁、中国太平洋保险(集团)有限公司副总裁,现任北京厚基资 本管理有限公司董事长、总裁,中铁高新工业股份有限公司独立董事,江苏沃田 集团股份有限公司董事,黄山永新股份有限公司独立董事,北京京玺庄园有限公 司董事长、法定代表人,北京厚基鼎成投资管理有限公司董事长、法定代表人, 烟台京玺农业发展有限公司董事长、法定代表人,中粮包装控股有限公司独立董 事,创金合信基金管理有限公司独立董事。 潘津良先生,独立董事,研究生,国籍:中国。于1970年12月-1975年3 月服役;1975年4月起历任北京照相机总厂职工,北京经济学院劳动经济系教 师,北京市西城区委办公室干部、副总主任,北京市委办公厅副处长,北京市政 府休改办调研处、研究室处长,建设银行信托投资公司房地产业务部总经理、海 南代表处主任、海南建信投资管理有限公司总经理,信达信托投资公司总裁助理、 总裁办主任兼基金部总经理,信达投资有限公司总裁助理兼总裁办主任,中润经 济发展有限责任公司副总经理、总经理、董事长、党委委员、党委书记,名誉董 事长。现任创金合信基金管理有限公司独立董事。 王勇先生,独立董事,学士,国籍:中国。历任中国新闻社记者,经济观察 报主任、主编,中国企业家俱乐部总编辑,北京万达时代文化传媒有限公司执行 总经理、执行出品人、执行总编辑,北京奇虎科技有限公司总裁特别顾问,2015 年3月起任北京财视文化传媒有限公司首席顾问、尚品城(北京)投资管理有限 公司首席顾问,现任创金合信基金管理有限公司独立董事。 (二)监事基本情况 公司不设监事会,设监事一名、职工监事一名。 宋明华先生,监事,硕士,国籍:中国,历任第一创业证券股份有限公司运 营管理部估值核算岗、运营管理部估值核算室负责人、运营管理部交易管理负责 人、资产管理运营部负责人(代理),现任资产管理运营部负责人、创金合信基 金管理有限公司监事。 梁少珍女士,职工监事,硕士,国籍:中国。历任第一创业证券股份有限公 司经纪业务部营销管理、东莞营业部运营总监、资产管理部综合运营主管。2014 年8月加入创金合信基金管理有限公司。 (三)高级管理人员基本情况 钱龙海先生,董事长、法定代表人,简历同前。 苏彦祝先生,总经理,简历同前。 梁绍锋先生,督察长,硕士,国籍:中国。历任中国国际贸易促进委员会深 圳分会法务主管、世纪证券有限责任公司合规专员、第一创业证券股份有限公司 法律合规部副总经理、现任创金合信基金管理有限公司督察长。 黄先智先生,副总经理,硕士,国籍:中国。历任湖南浏阳枫林花炮厂销售 经理、第一创业证券股份有限公司资产管理部高级投资助理、固定收益部投资经 理、资产管理部产品研发与创新业务部负责人兼交易部负责人。现任创金合信基 金管理有限公司副总经理。 黄越岷先生,副总经理,简历同前。 刘逸心女士,副总经理,学士,国籍:中国。历任中国工商银行北京市分行 个人金融业务部项目经理、上投摩根基金管理有限公司北京分公司北方区域渠道 业务总监、第一创业证券股份有限公司资产管理部市场部负责人,现任创金合信 基金管理有限公司副总经理,兼任创金合信基金管理有限公司北京分公司负责人、 创金合信基金管理有限公司上海分公司负责人。 奚胜田先生,副总经理,博士,国籍:中国。历任南京信息工程大学教师, 江苏证券交易中心信息技术电脑部副经理,中信证券股份有限公司信息技术高级 程序员,第一创业证券股份有限公司信息技术中心总工程师、运营管理部负责人、 信息技术总监兼信息技术中心总经理、公司副总裁、分管零售经纪部、信息技术 中心、销售交易部、融资融券部、运营管理部、资产托管部等部门,现任创金合 信基金管理有限公司副总经理,兼首席信息官。 (四)本基金拟任基金经理 李游先生,中国国籍,中南财经政法大学金融学硕士,曾在五矿期货有限公司、华创证券有限责任公司、第一创业证券股份有限公司任研究员,2014年8月加入创金合信基金管理有限公司任研究部行业研究员,,现任创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金基金经理(2016年11月02日起任职),创金合信工业周期精选股票型发起式证券投资基金基金经理(2018年05月17日起任职),创金合信新材料新能源股票型发起式证券投资基金基金经理(2020年12月30日起任职),创金合信竞争优势混合型证券投资基金基金经理(2021年01月25日起任职),创金合信产业智选混合型证券投资基金基金经理(2021年07月28日起任职)。 (五)基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务 苏彦祝先生,创金合信基金管理有限公司董事、总经理 王一兵先生,创金合信基金管理有限公司固定收益部总监 董梁先生,创金合信基金管理有限公司首席量化投资官、兼量化指数与国际 部总监 黄弢先生,创金合信基金管理有限公司权益投研总部执行总监,风格策略投 资部总监、稳健收益投资部总监 魏凤春先生,创金合信基金管理有限公司首席经济学家、宏观策略配置部总 监、MOMFOF投研总部总监 (六)上述人员之间不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包 括但不限于: (1)依法募集资金; (2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用 并管理基金财产; (3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批 准的其他费用; (4)销售基金份额; (5)按照规定召集基金份额持有人大会; (6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管 人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门, 并采取必要措施保护基金投资者的利益; (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处 理; (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获得《基金合同》规定的费用; (10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案; (11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申 请; (12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利 益行使因基金财产投资于证券所产生的权利; (13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资; (14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者 实施其他法律行为; (15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机构 或其他为基金提供服务的外部机构; (16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、 赎回、转换、非交易过户、转托管和收益分配等业务规则; (17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包 括但不限于: (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金 份额的发售、申购、赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运 用基金财产; (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化 的经营方式管理和运作基金财产; (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度, 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别 管理,分别记账,进行证券投资; (6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金 财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督; (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的 方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息, 确定基金份额申购、赎回的价格; (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10)编制季度报告、中期报告和年度报告; (11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露 及报告义务; (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不 向他人泄露,但向监管机构、司法机关及审计、法律等外部专业顾问提供的除外; (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有 人分配基金收益; (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人 大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相 关资料不低于法律法规规定的最低期限; (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且 保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的 公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配; (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会 并通知基金托管人; (20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法 权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基 金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有 人利益向基金托管人追偿; (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基 金事务的行为承担责任; (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其 他法律行为; (24)基金在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效, 基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基 金募集期结束后30日内退还基金认购人; (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (26)建立并保存基金份额持有人名册; (27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 四、基金管理人关于遵守法律法规的承诺 1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合 同和中国证监会的有关规定。 2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及 有关法律法规,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生: (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2)不公平地对待其管理的不同基金财产; (3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5)侵占、挪用基金财产; (6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示 他人从事相关的交易活动; (7)玩忽职守,不按照规定履行职责; (8)法律、行政法规和中国证监会禁止的其他行为。 3、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守 国家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动: (1)越权或违规经营; (2)违反基金合同或托管协议; (3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益; (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假; (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; (6)玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责; (7)违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有 关规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基 金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事 相关的交易活动; (8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格, 扰乱市场秩序; (9)贬损同行,以抬高自己; (10)以不正当手段谋求业务发展; (11)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象; (12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分; (13)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 4、基金管理人关于履行诚信义务的承诺 基金管理人承诺将以取信于市场、取信于社会为宗旨,按照诚实信用、勤勉 尽责的原则,严格遵守有关法律法规和中国证监会发布的监管规定,不断更新投 资理念,规范基金运作。 5、基金经理承诺 (1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额 持有人谋取最大利益; (2)不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益; (3)不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的 有关规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从 事相关的交易活动; (4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 五、基金管理人的内部控制程度 1、风险管理的原则 (1)全面性原则:公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各 项业务过程和业务环节; (2)独立性原则:公司各部门和岗位职责应当保持相对独立,公司基金财 产、自有资产、特定客户资产的运作应当分离; (3)相互制约原则:公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相 互制约的机制,建立不同岗位之间的制衡体系; (4)定性和定量相结合原则:建立完备的风险管理指标体系,使风险管理 更具客观性和操作性; (5)适当性原则:产品的设计、推广、运作应遵循风险与客户承受能力适 当的原则。 2、风险管理体系组织架构 公司建立四级风险管理体系,第一层级为董事会下设的风控与审计委员会, 第二层级为经营管理层下设的投资决策委员会和风险控制办公会,第三层级为合 规与风险管理部,第四层级为各业务或职能部门,采取“自上而下”和“自下而 上”相结合的理念,即“自上而下”风险管理政策的传达和执行,“自下而上” 的风险汇报与处置。各层级分工明确,职责如下: (1)风控与审计委员会:负责对监察稽核、合规和风险控制的重要事项进 行总体把控,对重大决策的风险及其解决方案进行评估并提出意见,对董事会负 责; (2)投资决策委员会:负责对客户资产的投资管理工作进行研究、评估、 决策,督导重大投资决策的执行,并对总经理负责; (3)风险控制办公会:负责对公司业务开展和经营管理过程中的重大事项 进行风险揭示、评估,提出应对措施建议,对重要风险控制措施的执行情况进行 监督检查,并对总经理负责; (4)合规与风险管理部:负责监督检查基金、特定客户资产与公司经营管 理的合规合法及内部控制的有效性;负责公司各类风险的识别、防范和控制;负 责公司的信息披露工作;负责公司制度体系的建设和维护;定期提交监察稽核报 告(季报、年报)等法定报告及定期或不定期出具其他各种报告;并负责法律事 务管理、稽核和审计事务及处理重大客户投诉等工作; (5)各职能部门:为公司风险控制措施的主要执行者,对各自范围内的风 险进行管理,确保公司的风险控制措施得以有效实施。 3、内部控制制度综述 (1)内部控制大纲 内部控制大纲是公司经营管理的纲领性文件,是制定各项规章制度的基础和 依据,公司内部控制的目标是保证公司经营管理的合法合规性、保证基金份额持 有人、资产委托人的合法权益不受侵犯,实现公司稳健,持续发展,维护股东权 益,促进公司全体员工恪守职业操守,正直诚信,廉洁自律,勤勉尽责;保护公 司声誉。公司实行内部控制的主要内容包括确立加强内部控制的指导思想,营造 有利于加强内部控制的文化氛围,健全公司治理结构,完善公司组织体系,对公 司基本业务的风险控制提出指导性要求,建立层次分明的制度体系,并建立对制 度本身的管理,对公司内部控制的合理性、有效性实行持续检验。 (2)风险控制制度 公司风险控制的目标为严格遵守国家有关法律、法规、行政规章、行业自律 规范和公司各项规章制度,自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格; 建立有效的基金管理和特定客户资产管理业务风险控制机制,将各种风险严格控 制在规定范围内,实现业务稳健、持续发展;不断提高风险控制水平,保证客户 合法权益不受侵犯;维护公司信誉,保持公司的良好形象。针对公司面临的各种 风险,包括治理结构和业务行为风险、员工道德和法律风险、投资与交易风险、 注册登记与基金清算风险、IT风险等,分别制定相应的风险防范措施,并制定相 应的管理制度和业务流程。 (3)监察稽核制度 监察稽核工作是公司内部风险控制的重要环节。公司设督察长和合规与风险 管理部。督察长全面负责公司的监察稽核工作,可在授权范围内列席公司任何会 议,调阅公司任何档案材料,对基金资产运作、内部管理、制度执行及遵规守法 情况进行内部监察、稽核,出具监察稽核报告,报公司董事会和中国证监会。如 发现公司有重大违规行为,应立即向公司董事会和中国证监会报告。 合规与风险管理部具体执行监察稽核工作,并协助督察长工作,是风险控制 办公会的日常办事机构。合规与风险管理部具有独立的检查权、独立的报告权、 知晓权和建议权,具体负责审查稽核公司各项制度制定、运行的合规性和有效性; 负责公司信息披露的统筹工作;负责公司反洗钱的管理工作;负责公司、基金及 其它资产管理运作的风险管理工作;调查处理公司、员工的违法违规事件;负责 员工的离任审计、协调外部审计事宜等。 (4)内部会计制度 建立了基金会计的工作制度及相应的操作控制规程,确保会计业务有章可循; 按照相互制约原则,建立了基金会计业务的复核制度以及与托管行相关业务的相 互核查监督机制;为了确保基金资产的安全,公司严格规范基金清算交割工作, 并在授权范围内,及时准确地完成基金清算;强化会计的事前、事中、事后监督 和考核制度;为了防止会计数据的毁损、散失和泄密,制定了完善的档案保管和 财务交接制度。 4、风险管理和内部风险控制的措施 (1)建立、健全内控体系,完善内控制度。公司建立、健全了内控结构, 各层级关于内控有明确的分工,确保各项业务活动有恰当的组织和授权,确保监 察稽核工作是独立的,同时建立并完善风险管理手册,梳理各业务条线所涉及的 风险点及建立相应的管控措施,做到公开、透明,并不定期根据监管政策变化以 及业务发展情况适时更新; (2)建立相互分离、相互制衡的内控机制。公司建立、健全了各项制度, 做到基金经理分开、投资决策分开、基金交易集中,形成不同部门、不同岗位之 间的制衡机制,从制度上减少和防范风险; (3)建立、健全岗位责任制。公司建立、健全了岗位责任制,使每个员工 都明确自己的任务、职责,并及时将各自工作领域中的风险隐患上报,以防范和 减少风险; (4)建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序。公司建立了风险控制 办公会,对公司业务开展和经营管理过程中的重大事项进行风险揭示、评估,提 出应对措施建议,对重要风险控制措施的执行情况进行监督检查;公司建立了自 下而上的风险报告程序,对风险隐患进行层层汇报,使各个层次的人员及时掌握 风险状况,从而以最快速度做出决策; (5)建立内部监控系统。公司建立了有效的内部监控系统,如投资管理系 统、风险管理与绩效评估系统、员工投资行为监控系统等,能对可能出现的各种 风险进行全面和实时的监控; (6)使用数量化的风险管理手段。采取数量化、技术化的风险控制手段, 建立数量化的风险管理分析模型,用以提示市场趋势、行业及个股的风险,以便 公司及时采取有效的措施,对风险进行分散、控制和规避,尽可能地减少损失; (7)不定期的业务、风险管理和合规培训。公司制定完整的培训计划,为 所有员工提供足够和适当的培训,使员工明确其职责所在,控制风险。 5、基金管理人关于内部合规控制声明书 基金管理人确知建立、维护、维持和完善内部控制制度是基金管理人董事会 及经营管理层的责任。基金管理人特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确, 并承诺将根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。 第四部分 基金托管人 一、基金托管人概况 1、基本情况 名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行) 住所:北京市东城区建国门内大街69号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座九层 法定代表人:谷澍 成立日期:2009年1月15日 批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13号 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]23号 注册资本:34,998,303.4万元人民币 存续期间:持续经营 联系电话:010-66060069 传真:010-68121816 联系人:秦一楠 中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。 经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009 年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资 产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内 网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,服务对象最多,业务功能齐全的 大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好 的信誉,每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、 功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念, 坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策 略,着力打造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化 网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共 创价值、共同成长。 中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务 优质,业绩突出,2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007 年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计,并获得无保留意见的SAS70审 计报告。自2010年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准(ISAE3402) 认证,表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内 部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设,品牌声誉进 一步提升,在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中成绩突出,获“最 佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管 奖”。2012年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号;2013年 至2017年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算 有限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号;2015年、2016年荣获中国银行 业协会授予的“养老金业务最佳发展奖”称号;2018年荣获中国基金报授予的公 募基金20年“最佳基金托管银行”奖;2019年荣获证券时报授予的“2019年度 资产托管银行天玑奖”称号;2020年被美国《环球金融》评为中国“最佳托管银 行”。 中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民 银行批准成立,目前内设综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户 三部、客户四部、风险合规部、产品研发与信息技术部、营运一部、营运二部, 拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。 2、主要人员情况 中国农业银行托管业务部现有员工近310名,其中具有高级职称的专家60 名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有20年 以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。 3、基金托管业务经营情况 截止到2022年3月31日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放 式证券投资基金共722只。 二、基金托管人的内部风险控制制度说明 1、内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定, 守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整, 确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。 2、内部控制组织结构 风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管 业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理 处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核 职权。 3、内部控制制度及措施 具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、 业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资 格;业务管理实行严格的复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务 印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操 作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止 泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议 规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统,每日登录监控系统监督基金管理 人的投资运作,并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人 的其他行为。 当基金出现异常交易行为时,基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的 处理: 1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题,电话提示基金管理人; 2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题,以书面 方式对基金管理人进行提示; 3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行 为,书面提示有关基金管理人并报中国证监会。 第五部分 相关服务机构 一、基金份额销售机构 1、直销机构:创金合信基金管理有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号201室(入驻深圳市前海商 务秘书有限公司) 办公地址:深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5035华润前海大厦A 座36-38楼 法定代表人:钱龙海 传真:0755-82769149 电话:0755-23838923 联系人:欧小娟 网站:www.cjhxfund.com 2、其他销售机构 详见基金份额发售公告以及基金管理人网站公示。 3、基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和《基金合 同》等的规定,选择其他符合要求的机构销售本基金,并在基金管理人网站公示。 二、登记机构 名称:创金合信基金管理有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号201室(入驻深圳市前海商 务秘书有限公司) 办公地址:深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5035华润前海大厦A 座36-38楼 法定代表人:钱龙海 电话:0755-23838000 传真:0755-82737441-0187 联系人:吉祥 三、出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人:韩炯 电话:021-31358666 传真:021-31358600 经办律师:安冬、陆奇 联系人:陆奇 四、审计基金财产的会计师事务所 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单 元01室 办公地址:上海市湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 法定代表人:李丹 电话:(021)2323 8888 传真:(021)2323 8800 联系人:李崇 经办注册会计师:郭素宏、李崇 第六部分 基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《基 金合同》及其他有关规定,并经中国证监会2022年10月9日证监许可[2022] 2398号文注册。 一、基金基本情况 1、基金类型 混合型证券投资基金 2、运作方式 契约型开放式 3、基金存续期 不定期。 4、基金份额的类别 本基金根据所收取费用的差异,将基金份额分为不同的类别。收取认购费、 申购费,但不计提销售服务费的基金份额类别为A类基金份额;不收取认购费、 申购费,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别为C类基金份 额。 本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用不同,本 基金不同类别的基金份额将分别计算并公告各类基金份额的基金份额净值,计算 公式如下: T日某类基金份额的基金份额净值=T日该类基金份额的基金资产净值/T 日该类基金份额的基金份额余额总数 投资人在认购、申购基金份额时可自行选择基金份额类别。本基金不同基金 份额类别之间不得互相转换。 基金管理人在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的 前提下,可根据基金实际运作情况,经与基金托管人协商一致,增加基金份额类 别或停止某类基金份额类别的销售、变更收费方式、调整基金份额类别设置,或 调整基金份额分类方法及规则,调整实施前基金管理人需及时公告,无需召开基 金份额持有人大会。 二、募集期限 自基金份额发售之日起最长不得超过3个月,具体发售时间见基金份额发售 公告。 三、募集对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合 格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允 许购买证券投资基金的其他投资人。 四、募集目标 本基金的最低募集份额总额为2亿份。 五、募集方式 本基金通过各销售机构的基金销售网点公开发售,各销售机构的具体名单见 基金份额发售公告以及基金管理人网站公示。 六、基金份额的认购 1、认购时间 认购的具体业务办理时间由基金管理人依据相关法律法规、《基金合同》确 定并公告。 2、认购程序 认购时间安排、认购时投资者应提交的文件和办理的手续等内容详见基金份 额发售公告。 3、认购方式及确认 (1)本基金认购采用“金额认购,份额确认”的方式。 (2)投资者当日(T日)在规定时间内提交的认购申请,正常情况下,登记 机构在T+1日内就申请的有效性进行确认,投资者应在T+2日到原认购网点查询 交易情况。 (3)本基金认购采取全额缴款认购的方式。投资者认购时,需按销售机构 规定的方式全额缴款。 (4)投资者在募集期内可以多次认购基金份额,认购费用按每笔认购申请 单独计算。已受理的认购申请不允许撤销。 (5)销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售 机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申 请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 (6)若投资人的认购申请被确认为无效,基金管理人应当将投资者已支付 的认购金额本金退还投资者。 4、认购金额限制 在基金募集期内,除非基金份额发售公告另有规定,投资者通过非直销销售 机构首次认购本基金的最低限额为1元,追加认购单笔最低金额为1元;投资者 通过直销机构认购本基金的单笔最低限额见基金份额发售公告。各销售机构对最 低认购限额及交易级差有其他规定的,需同时遵循该销售机构的相关规定(以上 金额均含认购费)。 基金募集期间单个投资人的累计认购金额没有限制。按照本基金各类基金份 额合并计算,如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份 额的50%,基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。 基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比 例要求的,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。法律法规另有规定 的,从其规定。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。 七、基金认购费用 1、认购费率 (1)认购费率 本基金A类基金份额对通过直销机构认购的特定投资群体与除此之外的其他投资者实施差别的认购费率。特定投资群体指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金(包括企业年金单一计划以及集合计划),以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可将其纳入特定投资群体范围。基金管理人可根据情况变更或增减特定投资群体认购本基金的销售机构,并在基金管理网站公示。 通过直销机构认购本基金A类基金份额的特定投资群体的认购费率如下表所示: 认购金额 A类基金份额认购费率 100万元(不含)以下 0.12% 100万元(含)—200万元(不含) 0.06% 200万元(含)—500万元(不含) 0.02% 500万元(含)以上 按笔固定收取1,000元 其他投资者认购本基金A类基金份额的认购费率如下表所示: 认购金额 A类基金份额认购费率 100万元(不含)以下 1.20% 100万元(含)—200万元(不含) 0.60% 200万元(含)—500万元(不含) 0.20% 500万元(含)以上 按笔固定收取1,000元 本基金C类基金份额不收取认购费,而是从本类别基金资产中计提销售服务费。 (2)投资人重复认购,须按每笔认购所对应的费率档次分别计费。 (3)基金认购费用不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。 (4)各销售机构销售的份额类别以其业务规定为准,敬请投资者留意。 2、基金认购份额的计算 (1)本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。 (2)A类基金份额认购份额的计算 本基金A类基金份额认购采用“金额认购”方式。 1)当认购费用适用比例费率时,计算公式如下: 净认购金额=认购金额/ (1+认购费率) 认购费用=认购金额-净认购金额 利息折算份额=利息/基金份额发售面值 认购份额=净认购金额/基金份额发售面值 认购总份额=认购份额+利息折算份额 2)当认购费用为固定金额时,认购份额的计算方法如下: 认购费用=固定金额 净认购金额=认购金额-认购费用 利息折算份额=利息/基金份额发售面值 认购份额=净认购金额/基金份额发售面值 认购总份额=认购份额+利息折算份额 净认购金额、认购费用以人民币元为单位,计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入;认购份额的计算结果保留到小数点后两位,小数点两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。认购利息折算的基金份额按截位法保留到小数点后两位,小数点第三位以后部分舍去归基金财产。 举例说明:某投资者(非特定投资群体)投资100,000元认购本基金A类基金份额,对应费率为1.20%,在募集期间产生利息50.00元,则其可得到的认购总份额计算方法为: 净认购金额=100,000.00/(1+1.20%)=98,814.23元 认购费用=100,000-98,814.23=1,185.77元 利息折算份额=50.00/1.00=50.00份 认购份额=98,814.23/1.00=98,814.23份 认购总份额=98,814.23+50.00=98,864.23份 即:该投资者(非特定投资群体)投资100,000元认购本基金A类基金份额,对应费率为1.20%,加上认购款项在认购期间获得的利息折算的份额,可得到98,864.23份A类基金份额。 举例说明:某投资者(特定投资群体)投资100,000元认购本基金A类基金份额,对应费率为0.12%,在募集期间产生利息50.00元,则其可得到的认购总份额计算方法为: 净认购金额=100,000.00/(1+0.12%)=99,880.14元 认购费用=100,000.00-99,880.14=119.86元 利息折算份额=50.00/1.00=50.00份 认购份额=99,880.14/1.00=99,880.14份 认购总份额=99,880.14+50.00=99,930.14份 即:该投资者(特定投资群体)投资100,000元认购本基金A类基金份额,对应费率为0.12%,假设募集期间产生利息50.00元,加上认购款项在认购期间获得的利息折算的份额,可得到99,930.14份A类基金份额。 (3)C类基金份额认购份额的计算 本基金C类基金份额认购采用“金额认购”方式,投资者认购C类基金份额不收取认购费。 利息折算份额=利息/基金份额发售面值 认购份额=认购金额/基金份额发售面值 认购总份额=认购份额+利息折算份额 认购金额、认购费用以人民币元为单位,计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入;认购份额的计算结果保留到小数点后两位,小数点两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。认购利息折算的基金份额按截位法保留到小数点后两位,小数点第三位以后部分舍去归基金财产。 举例说明:某投资人投资100,000元认购本基金C类基金份额,假定该笔认购资金在认购期间产生利息50.00元,则其可得到的认购总份额为: 利息折算份额=50.00/1.00=50.00份 认购份额=100,000.00/1.00=100,000.00份 认购总份额= 100,000.00+50.00 =100,050.00份 即:该投资者投资10万元认购本基金C类基金份额,假设募集期间产生利 息 50.00 元,加上认购款项在认购期间获得的利息折算的份额,可得到 100,050.00份C类基金份额。 八、募集期利息的处理方式 基金募集期间募集的资金应当存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何 人不得动用。有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额 持有人所有,其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。 第七部分 基金合同的生效 一、基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿 份,基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下, 基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发 售,并在10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中 国证监会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得 中国证监会书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基 金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。 基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前, 任何人不得动用。 二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任: 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用。 2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期活期存款利息。 3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。 三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200 人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以 披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当在10个工作日内向中 国证监会报告并提出解决方案,解决方案包括持续运作、转换运作方式、与其他 基金合并或者终止基金合同等,并于6个月内召集基金份额持有人大会。 法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。 第八部分 基金份额的申购与赎回 一、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间(若本基金参与港股通交易且该交易日为非港股通交易日,则本基金有权不开放申购、赎回,并按规定进行公告),但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更、其他特殊情况或根据业务需要,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换 申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类别基 金份额申购、赎回的价格。 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的某类别基金份额净值为基准进行计算; 2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回; 5、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。 基金管理人可在不违反法律法规的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。 投资人办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下,以各销售机构的具体规定为准。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申购成立;基金份额登记机构确认基金份额时,申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;基金份额登记机构确认赎回时,赎回生效。投资者赎回申请生效后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内向基金份额持有人支付赎回款项。如遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎回款项的支付时间可相应顺延。在发生巨额赎回或基金合同约定的其他延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人应及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项本金退还给投资人。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购、赎回申请的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 4、基金管理人在不违反法律法规的前提下,可对上述程序规则进行调整。 基金管理人应在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介 上公告。 五、申购与赎回的数额限制 1、申购金额限制 投资者通过非直销销售机构首次申购本基金的最低金额为10元(含申购费, 下同),追加申购单笔最低金额为1元;通过基金管理人直销中心申购的单笔最 低金额见相关公告。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,需同 时遵循该销售机构的相关规定。 投资者可多次申购,单个投资者单日或单笔申购金额不设上限限制,单个投 资者累计持有份额不设上限限制,对基金单日净申购比例不设上限限制,对本基 金的总规模限额不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。 2、赎回份额限制 基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,基金份额单笔赎回不得少 于0.01份。但某笔交易类业务(如赎回、基金转换、转托管等)导致单个基金 交易账户的基金份额余额少于0.01份时,余额部分基金份额必须一同赎回。通 过基金管理人直销中心办理的单笔最低赎回份额和最低保有份额见相关公告。 3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时, 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。 基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控 制。具体见基金管理人相关公告。 4、基金管理人可在不违反法律法规的情况下,调整上述规定申购金额和赎 回份额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关 规定在规定媒介上公告。 六、申购费用和赎回费用 1、申购费率 (1)A类基金份额的申购费率 本基金对通过直销机构申购的特定投资群体与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。特定投资群体指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金(包括企业年金单一计划以及集合计划),以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可将其纳入特定投资群体范围。基金管理人可根据情况变更或增减特定投资群体申购本基金的销售机构,并在基金管理网站公示。 通过直销机构申购本基金A类基金份额的特定投资群体的申购费率如下表所示: 申购金额 A类基金份额申购费率 100万元(不含)以下 0.15% 100万元(含)—200万元(不含) 0.08% 200万元(含)—500万元(不含) 0.03% 500万元(含)以上 按笔固定收取1,000元 其他投资者申购本基金A类基金份额的申购费率如下表所示: 申购金额 A类基金份额申购费率 100万元(不含)以下 1.50% 100万元(含)—200万元(不含) 0.80% 200万元(含)—500万元(不含) 0.30% 500万元(含)以上 按笔固定收取1,000元 (2)在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。 (3)本基金C类基金份额不收取申购费。 2、赎回费率 (1)A类基金份额的赎回费率 特定投资群体与其他投资者投资A类基金份额的赎回费率按相同费率执行,赎回费率如下表所示: 持有时间 A类基金份额的赎回费率 7日(不含)以下 1.50% 7日(含)-30日(不含) 0.75% 30日(含)-180日(不含) 0.50% 180日(含)以上 0 投资者可将其持有的全部或部分A类基金份额赎回。对持有期少于30日(不含)的A类基金份额所收取赎回费用全额计入基金财产;对持有期在30日以上(含)且少于90日(不含)的A类基金份额所收取赎回费用总额的75%计入基金财产;对持有期在90日以上(含)且少于180日(不含)的A类基金份额所收取赎回费用总额的50%计入基金财产;赎回费未归入基金财产的部分用于支付市场推广、注册登记费和其他手续费。 (2)C类基金份额的赎回费率 特定投资群体与其他投资者投资C类基金份额的赎回费率按相同费率执行,赎回费率如下表所示: 持有时间 C类基金份额的赎回费率 7日(不含)以下 1.50% 7日(含)-30日(不含) 0.50% 30日(含)以上 0 投资者可将其持有的全部或部分C类基金份额赎回。对C类基金份额所收取赎回费用全额计入基金财产。 3、基金管理人可以根据相关法律法规或在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 4、本基金A类基金份额的申购费用由该类基金份额的申购投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用。 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 6、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 7、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以对投资者开展不同的费率优惠活动。 七、申购份额与赎回金额的计算 1、申购和赎回数额、余额的处理方式 (1)申购各类基金份额的有效份额数量为扣除申购费用后的净申购金额除以当日该类别的基金份额净值,有效份额单位为份。本基金分为A类和C类两类基金份额,两类基金份额单独设置基金代码,分别计算和公告各类基金份额净值。申购涉及金额、份额的计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 (2)本基金各类基金份额的赎回金额为按实际确认的有效赎回份额数量乘以当日该类别的基金份额净值并扣除相应的费用,赎回费用、赎回金额的单位为人民币元,计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 2、申购份额的计算 (1)投资者选择A类基金份额时 1)当申购费用适用比例费率时,申购份额的计算方法如下: 净申购金额=申购金额/(1+申购费率) 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/ T日A类基金份额的基金份额净值 2)当申购费用为固定金额时,申购份额的计算方法如下: 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/ T日A类基金份额的基金份额净值 举例说明:某投资者(非特定投资群体)申购本基金A类基金份额100,000元,对应的申购费率为1.50%,假设申购当日A类基金份额的基金份额净值为1.1100元,则其申购费用、可得到的申购份额为: 净申购金额=100,000.00 /(1+1.50%)=98,522.17元 申购费用=100,000.00-98,522.17=1,477.83元 申购份额=98,522.17/ 1.1100=88,758.71份 即,该投资者(非特定投资群体)申购本基金A类基金份额100,000元,对应的申购费率为1.50%,假设申购当日的A类基金份额的基金份额净值为1.1100元,可得到88,758.71份A类基金份额。 举例说明:某投资者(特定投资群体)申购本基金A类基金份额100,000元,对应的申购费率为0.15%,假设申购当日A类基金份额的基金份额净值为1.1100元,则其申购费用、可得到的申购份额为: 净申购金额=100,000.00 /(1+0.15%)=99,850.22元 申购费用=100,000.00-99,850.22=149.78元 申购份额=99,850.22/ 1.1100=89,955.15份 即,该投资者(特定投资群体)申购本基金A类基金份额100,000元,对应的申购费率为0.15%,假设申购当日的A类基金份额的基金份额净值为1.1100元,可得到89,955.15份A类基金份额。 (2)投资者选择C类基金份额时 申购份额=申购金额/ T日C类基金份额的基金份额净值 举例说明:某投资人投资100,000元申购本基金C类基金份额,假设申购当日C类份额基金份额净值为1.0400元,则其可得到的申购份额为: 申购份额=100,000/1.0400=96,153.85份 即:该投资者申购本基金C类基金份额100,000元,假设申购当日C类基金份额净值为1.0400元,则其可得到96,153.85份C类基金份额。 3、赎回金额的计算 投资者在赎回基金份额时需缴纳一定的赎回费用。计算公式如下: 赎回费用=赎回份额×T日该类基金份额的基金份额净值×该类基金份额的赎回费率 赎回金额=赎回份额×T日该类基金份额的基金份额净值-赎回费用 举例说明:某投资者持有10,000份A类基金份额180日后决定赎回,对应的赎回费率为0,假设赎回当日A类基金份额的基金份额净值是1.1320元,则可得到的赎回金额为: 赎回费用=10,0000×1.1320×0 = 0元 赎回金额=10,000×1.1320-0=11,320.00元 即,该投资者持有10,000份A类基金份额180日后赎回,对应的赎回费率为0,假设赎回当日的基金份额净值是 1.1320元,则可得到的赎回金额为11,320.00元。 举例说明:某投资人赎回10,000份C类基金份额,假设该笔份额持有期限为20日,则对应的赎回费率为0.5%,假设赎回当日C类基金份额净值是1.0160元,则其可得到的赎回金额为: 赎回费用= 10,000×1.0160×0.5% = 50.80元 赎回金额= 10,000×1.0160-50.80=10,109.20元 即:投资人在持有20日后赎回10,000份C类基金份额,对应的赎回费率为0.5%,假设赎回当日C类基金份额基金份额净值是1.0160元,则其可得到的赎回金额为10,109.20元。 4、正常情况下,本基金各类基金份额的基金份额净值计算结果,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。若单个开放日内,本基金某类基金份额的净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日日终该类基金份额的基金总份额的30%,基金管理人可将基金份额净值计算结果保留到小数点后8位,小数点后第9位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 T日的各类基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。 八、申购和赎回的登记 1、本基金申购与赎回的登记业务按照登记机构的有关规定办理。正常情况 下,投资人T日申购基金成功后,登记机构在T+1日内为投资人登记权益并办 理登记结算手续,投资者人T+2日起(含该日)有权赎回该部分基金份额。 2、投资者T日赎回成功后,正常情况下,登记机构在T+1日内为投资人扣 除权益并办理相应的登记结算手续。 3、登记机构可在不违反法律法规的前提下,对上述登记业务办理时间进行 调整。基金管理人最迟于开始实施前按规定在规定媒介上公告。 九、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人全部或部分份额类别 的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受 投资人的申购申请。 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日 基金资产净值。 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可 能对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确 认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 7、基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构、支付结算机构等因异 常情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金会计系 统等无法正常运行。 8、在基金管理人就本基金的基金总规模、单日净申购比例、单一投资者单 日和/或单笔申购金额设置上限的情况下,接受某笔或某些申购申请超过前述某 项或全部上限比例的。 9、按照本基金各类基金份额合并计算,基金管理人接受某笔或者某些申购 申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%,或者变相规 避50%集中度的情形时。 10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、6、7、10项暂停申购情形之一且基金管理人决定 暂停接受投资人申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂 停申购公告。如果投资人的申购申请全部或部分被拒绝,被拒绝的申购款项本金 将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的 办理。 十、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人全部或部分份额类别的赎回 申请或延缓支付赎回款项: 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受 投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日 基金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金 管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。 6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确 认后,基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。 7、基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构、支付结算机构等因异 常情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金会计系 统等无法正常运行。 8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时,基金 管理人应按规定报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付; 如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配 给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形,按基金合 同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受 理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的 办理并公告。 十一、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 按本基金各类基金份额合并计算,若本基金单个开放日内的基金份额的净赎 回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份 额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日基金总份额的 10%,即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定 全额赎回或部分延期赎回。 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时, 按正常赎回程序执行。 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认 为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大 波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的 前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎 回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分, 投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自 动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获 受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理, 无优先权并以下一开放日该类别基金份额的基金份额净值为基础计算赎回金额, 以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资 人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 (3)若基金发生巨额赎回,在出现单个开放日内单个基金份额持有人申请 赎回的基金份额超过前一开放日基金总份额20%的(“大额赎回申请人”)情形 下,基金管理人可以对该大额赎回申请人的赎回申请延期办理,即按照保护其他 赎回申请人(“小额赎回申请人”)利益的原则,基金管理人可以优先确认小额 赎回申请人的赎回申请,具体为:如小额赎回申请人的赎回申请在当日被全部确 认,则基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前 提下,在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例确认, 对大额赎回申请人未予确认的赎回申请延期办理;如基金管理人无法确认小额赎 回申请人的全部赎回申请,则在可接受赎回申请的范围内对小额赎回申请人的赎 回申请按比例确认,对全部未确认的赎回申请(含小额赎回申请人的其余赎回申 请与大额赎回申请人的全部赎回申请)延期办理。延期办理的具体程序,按照本 条规定的延期赎回或取消赎回的方式办理;同时,基金管理人应当对延期办理的 事宜在规定媒介上刊登公告。 (4)暂停赎回:连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管 理人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支 付赎回款项,但不得超过20个工作日,并应当在规定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招 募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方 法,并按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上刊登公告。 十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应于规定期限内在规定媒 介上刊登暂停公告。 2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披露办法》的 有关规定在规定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告;也可以根据实际情况在 暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。 十三、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与 基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费, 相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并 提前告知基金托管人与相关机构。 十四、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形 而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论 在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资 人。 继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承; 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社 会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书和协助执行通知书要求登 记机构将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组 织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件 的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收 费。 十五、基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金 销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 十六、定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另 行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款 金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定 额投资计划最低申购金额。 十七、基金份额的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及 登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 十八、基金份额的质押 在条件许可的情况下,基金登记机构可依据相关法律法规及其业务规则,办 理基金份额质押业务,并可收取一定的手续费。 十九、基金份额折算 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托 管人协商一致,可对基金份额进行折算,不需召开基金份额持有人大会审议。 二十、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 本基金实施侧袋机制的,本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋 机制”章节的规定或相关公告。 二十一、其他 当技术条件成熟,本基金管理人在不违反法律法规且对基金份额持有人利益 无实质不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致,在履行适当程序后可根据 具体情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整,或者安排本基金的一类或多 类基金份额在证券交易所上市交易、申购和赎回,或者办理基金份额的转让、过 户等业务,届时须提前公告。 第九部分 基金的投资 一、投资目标 本基金主要投资于行业竞争格局良好的企业,在严格控制风险的前提下,追 求超越业绩比较基准的投资回报。 二、投资范围 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 股票(包括主板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、 港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债 券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、可 转换债券、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券 回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生品(包括股指期货、国债 期货、股票期权)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须 符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金股票、可转换债券、可交换债券资产占基金 资产的比例为40%-80%(投资于港股通标的股票占股票资产的0-50%)。每个交易 日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当 保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中, 现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履 行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 三、投资策略 (一)资产配置策略 本基金将通过“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略,综 合考虑宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动和市场情绪,评估 股票、债券、货币市场工具及金融衍生品等大类资产的估值水平和投资价值,形 成对大类资产预期收益及风险的判断,持续、动态、优化投资组合的资产配置比 例。 (二)股票投资策略 本基金遵循重点投资优势产业与行业内精选个股相结合的股票投资策略。本 基金的股票投资将通过自上而下和自下而上相结合的方法,充分研究行业竞争格 局,精选有投资价值的产业;在充分研究公司商业模式、竞争优势、公司成长空 间的背景下,结合估值水平,注重安全边际,选择内在价值被低估的股票构建投 资组合。 1、行业配置策略 本基金主要通过行业景气度和行业竞争格局分析,就行业投资价值进行综合 评估,从而确定并动态调整行业配置比例。在行业景气度方面,本基金将重点投 资于景气度较高且具有可持续性的行业;在行业竞争格局方面,本基金将重点投 资于行业竞争格局良好的行业。 2、个股投资策略 本基金采用定性分析和定量分析相结合的方法,综合公开信息(包括财务数 据)、第三方研究报告和研究员调研的结果,对目标上市公司的经营管理与投资 价值进行深入研究,精选出优势产业及其相关行业内估值相对合理的优质上市公 司,构成本基金的投资组合。 (1)定性分析:一是公司治理方面,公司经营稳健,盈利能力较强或具有 较好的盈利预期,将选择公司治理结构合理、管理团队相对稳定、管理规范、具 有清晰的长期愿景与企业文化、信息透明的上市公司。二是科研能力方面,选择 研发团队技术实力强、技术的发展与应用前景广阔并且在行业内具备一定技术壁 垒的公司。三是竞争优势方面,重点考察公司是否拥有独特优势的物质或非物质 资源,在细分市场是否占据领先位置,是否具有品牌号召力或较高的行业知名度 等。 (2)定量分析:一是估值水平方面,本基金将根据上市公司的行业特性及 公司本身的特点,选择合适的股票估值方法。可供选择的估值方法包括市盈率法 (P/E)、市净率法(P/B)、市盈率-长期成长法(PEG)、企业价值/销售收入 (EV/SALES)、自由现金流贴现模型(FCFF,FCFE)或股利贴现模型(DDM)等。通 过估值水平分析,基金管理人力争发掘出价值被低估或估值合理的股票。二是盈 利能力方面,本基金通过盈利能力分析评估上市公司创造利润的能力,主要参考 的指标包括净资产收益率(ROE),毛利率,净利率,EBITDA/主营业务收入等。 三是成长性方面,本基金重点关注成长性指标,包括预期主营业务收入增长率、 净利润增长率、PEG等,评估上市公司未来的盈利增长速度。 3、港股通标的股票投资策略 本基金将仅通过沪港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使 用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金采用“自下而 上”精选个股策略。对上市公司进行系统性分析,其中偏重:估值采用多种估值 方法,包括P/E(预期)、P/B、PCF、PFCF、相对于NAV的溢/折价、DDM、ROE, 与历史、行业和市场的比较。 (1)成长性:EPS增长率、ROE趋势、行业增长率、市场份额增长率以及 增长来源。注重选股,选择具有持续领先优势或核心竞争力的企业,偏好具有优 异管理能力及效率的公司。 (2)独立思考:领先市场共识,寻找未被充分挖掘的企业。 (3)注重估值:严谨基本面分析,判断合理估值水平,给予目标价。 (4)长期投资:注重现金分红及资本增值,愿意承受短期盈余增长波动。 4、存托凭证的投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述上市交易的股票投资策略执行。 (三)固定收益品种投资策略 1、债券投资策略 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,有效利用基金资 产,提高基金资产的投资收益。本基金将结合对未来市场利率预期运用久期调整 策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理 策略,通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会,构建收益稳定、 流动性良好的债券组合。 2、资产支持证券投资策略 本基金运用定量及定性的分析方法对资产支持证券的利率风险、资产池信用 风险、提前偿付风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析,选择风险与 收益相匹配的更优品种进行配置。 3、可转换债券及可交换债券投资策略 可转换债券及可交换债券同时具有债券、股票和期权的相关特性,结合了股 票的长期增长潜力和债券的相对安全、收益固定的优势,并有利于从资产整体配 置上分散利率风险并提高收益水平。本基金将重点从债券的内在债券价值(如票 面利息、利息补偿及无条件回售价格)、保护条款的适用范围、期权价值的大小、 基础股票的质地和成长性、基础股票的流通性等方面进行研究,充分发掘投资价 值,并积极寻找各种套利机会,以获取更高的投资收益。 (四)衍生产品投资策略 1、股指期货、股票期权合约投资策略。本基金将根据风险管理的原则,以 套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约、股票期权合约 进行交易,以降低股票仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而更好地实现投 资目标。基金管理人将根据审慎原则,授权特定的管理人员负责期权的投资审批 事项,以防范股票期权投资的风险。 2、国债期货投资策略。为更好地管理投资组合的利率风险、改善组合的风 险收益特性,本基金将本着谨慎的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提 下,参与国债期货的投资。 (五)其他 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投 资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后相应调整或更新投资 策略,并在招募说明书更新中公告。 四、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金股票、可转换债券、可交换债券资产占基金资产的比例为40%- 80%(投资于港股通标的股票占股票资产的0-50%); (2)每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳 的交易保证金后,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年 以内的政府债券;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等; (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值(同一家公司在境内和香港 同时上市的A+H股合计计算)不超过基金资产净值的10%; (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(同一家公司 在境内和香港同时上市的A+H股合计计算),不超过该证券的10%; (5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过 基金资产净值的10%; (6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; (7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过 该资产支持证券规模的10%; (8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; (9)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评 级报告发布之日起3个月内予以全部卖出; (10)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (11)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年, 债券回购到期后不得展期; (12)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通 股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组 合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%; (13)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值 的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外 的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产 的投资; (14)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致; (15)本基金参与国债期货、股指期货投资,应遵循下列比例限制: 1)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过本 基金资产净值的15%; 2)在任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证 券市值之和,不得超过基金资产净值的95%,其中,有价证券指股票、债券(不 含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质 押式回购)等; 3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过本基 金持有的债券总市值的30%; 4)本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、 卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例 的有关约定; 5)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额 不得超过上一交易日基金资产净值的30%; 6)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值不得超过基金 资产净值的10%; 7)在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的 股票总市值的20%; 8)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差 计算)占基金资产的比例应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关约定; 9)在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过 上一交易日基金资产净值的20%; (16)本基金参与股票期权投资,应遵循下列比例限制: 1)因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%; 2)开仓卖出认购期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽期权的,应 持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等 价物; 3)未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中,合约面值按 照行权价乘以合约乘数计算; (17)本基金资产总值不超过基金资产净值的140%; (18)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境 内上市交易的股票合并计算; (19)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第(2)、(9)、(13)、(14)项情形之外,因证券/期货市场波动、证 券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合 上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监 会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合 基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起 开始。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 3、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证 券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循 基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机 制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并 按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分 之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行 审查。 4、法律法规或监管部门取消上述组合限制、禁止行为规定的条件和要求, 本基金可不受相关限制。法律法规或监管部门对上述组合限制、禁止行为规定的 条件和要求进行变更的,经与基金托管人协商一致,基金管理人可在履行适当程 序后对基金合同进行变更。 五、业绩比较基准 本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率*50%+中证港股通综合指数收 益率*10%+中债综合指数收益率*40% 沪深300指数是中证指数有限公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所流 动性好、规模最大的300只A股为样本的成分股指数,是目前中国证券市场中市 值覆盖率高、代表性强、流动性好,同时公信力较好的股票指数,适合作为本基 金股票投资的比较基准。中证港股通综合指数选取符合港股通资格的普通股作为 样本股,采用自由流通市值加权计算,能够反映港股通范围内上市公司的整体状 况和走势。中债综合指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制的具有代表性 的债券市场指数。根据本基金的投资范围和投资比例,选用上述业绩比较基准能 够客观、合理地反映本基金的风险收益特征。 如果指数编制单位停止计算编制以上指数或更改指数名称,或今后法律法规 发生变化、或有更适当的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出、或市场上 出现更加适用于本基金的业绩比较基准时,经与基金托管人协商一致,基金管理 人可根据本基金的投资范围和投资策略,在按照监管部门要求履行适当程序后调 整基金的业绩比较基准并及时公告,无须召开基金份额持有人大会审议。 六、风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币 市场基金,低于股票型基金。 本基金除可投资A股外,还可通过港股通机制投资港股通标的股票,需承担 港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有 风险。 七、侧袋机制的实施和投资运作安排 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金 份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事 务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。 侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”章节的 规定。 八、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利,保 护基金份额持有人的利益; 2、不谋求对上市公司的控股; 3、有利于基金财产的安全与增值; 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三 人牟取任何不当利益。 第十部分 基金的财产 一、基金资产总值 基金资产总值是基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款 及其他资产的价值总和。 二、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 三、基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管 人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 四、基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基 金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣 押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处 分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原 因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产 生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务, 不得对基金财产强制执行。 第十一部分 基金资产估值 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规 规定需要对外披露基金净值的非交易日。 二、估值对象 基金所拥有的股票、债券、国债期货、股指期货、股票期权等各类有价证券 和银行存款本息、应收款项、资产支持证券、备付金、保证金和其它资产及负债。 三、估值原则 基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,应符合《企业会 计准则》、监管部门有关规定。 (一)对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种,在估值 日有报价的,除会计准则规定的例外情况外,应将该报价不加调整地应用于该资 产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计 量的重大事件的,应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值 日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,应对报价进行调整,确定公允 价值。 与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值 为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作 为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的 溢价或折价。 (二)对不存在活跃市场的投资品种,应采用在当前情况下适用并且有足够 可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价 值时,应优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值 或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。 (三)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件, 使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,应对估值 进行调整并确定公允价值。 四、估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1)交易所上市的有价证券,以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘 价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化以及证券 发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估 值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格 的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易 市价,确定公允价格; (2)交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种,选取估值日第三 方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值; (3)交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种,选取估值日第三方 估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值; (4)交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价; (5)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。 交易所市场挂牌转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术 难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌 的同一股票的市价(收盘价)估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价) 估值。 (2)首次公开发行未上市的股票、债券,采用估值技术确定公允价值,在 估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (3)在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、 首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股 票等,不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票,按监 管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 (4)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的 情况下,应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值;对于活跃市场 报价未能代表估值日公允价值的情况下,应对市场报价进行调整以确认估值日的 公允价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,应采用估值技术确定 其公允价值。 3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第 三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对银行 间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的债券,按成本估值。 4、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的,按证券所处的市场分别估 值。 5、国债期货合约以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最 近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。 6、股指期货合约以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最 近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。 7、股票期权合约以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最 近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。 8、汇率估值方法 估值计算中涉及港币对人民币汇率的,将依据下列信息提供机构所提供的汇 率为基准:当日中国人民银行公布的人民币与港币的中间价。若无法取得上述汇 率价格信息时,以基金托管人所提供的合理公开外汇市场交易价格为准。 9、基金持有的银行定期存款或通知存款以本金列示,按协议或合同利率逐 日确认利息收入。 10、本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市交易的股票执行。 11、如有充分理由表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 12、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以 确保基金估值的公平性。 13、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项, 按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知 对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人 承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会 计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照 基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。 五、估值程序 1、各类基金份额的基金份额净值按照每个工作日闭市后,该类基金份额的 基金资产净值除以当日该类基金份额的基金份额余额数量计算。正常情况下,本 基金各类基金份额的基金份额净值计算结果精确到0.0001元,小数点后第5位 四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。若单个开放日内,本基金某 类基金份额的净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数 后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开 放日日终该类基金份额的基金总份额的30%,基金管理人可将基金份额净值的计 算结果保留到小数点后8位,小数点后第9位四舍五入,由此产生的收益或损失 由基金财产承担。国家另有规定的,从其规定。 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值, 并按规定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规 或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后, 将各类基金份额的基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后, 由基金管理人对外公布。 六、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估 值错误时,视为基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销 售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错 的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述 “估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。对于因技术原因引起的差错, 若系同行业现有技术水平不能预见、不能避免、不能克服,则属不可抗力。 上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数 据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及 时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担; 由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估 值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且 有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责 任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得 到更正。 (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责, 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还 或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责 任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当 事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不 当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当 得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 (5)按法律法规规定的其他原则处理估值错误。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生 的原因确定估值错误的责任方; (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失 进行评估; (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行 更正和赔偿损失; (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基 金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报 基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2)错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基 金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时,基 金管理人应当公告,并报中国证监会备案。 (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。如果行 业另有通行做法,基金管理人和基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利 益的原则进行协商。 七、暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停 营业时; 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金托管人协 商确认后,基金管理人应当暂停估值; 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 八、基金净值的确认 基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值由基金管理人负责计算,基金 托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资 产净值和各类基金份额的基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值 计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。 九、实施侧袋机制期间的基金资产估值 本基金实施侧袋机制的,应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息,暂停披露侧袋账户份额净值。 十、特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第11、12项进行估值时,所造成 的误差不作为基金资产估值错误处理。 2、由于不可抗力,或证券/期货交易所、证券登记结算机构或存款银行等第 三方机构发送的数据错误等原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误, 基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采 取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。 第十二部分 基金的收益与分配 一、基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 二、基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已实现收益的孰低数。 三、基金收益分配原则 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择, 本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基 准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于 面值; 3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额与 C类基金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不 同; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管 人协商一致后,可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有 人大会审议。 四、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益 分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 五、收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信息 披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投 资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登 记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别基金份额。红利再投资 的计算方法,依照《业务规则》执行。 七、实施侧袋机制期间的收益分配 本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行收益分配。 第十三部分 基金的费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、C类基金份额的销售服务费; 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用,但法律法规、中国证监 会另有规定的除外; 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券、期货交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、基金的相关账户开户费用、账户维护费用; 10、因投资港股通股票而产生的各项合理费用; 11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他 费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算 方法如下: H=E×1.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基 金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月 前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休 日等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计 算方法如下: H=E×0.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基 金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月 前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日 期顺延。 3、C类基金份额的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费,仅就C类基金份额收取销售服务 费。C类基金份额销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.60%的年 费率计提。销售服务费的计算方法如下: H=E×0.60%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基 金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月 前5个工作日内从基金财产中一次性支付,由登记机构代收,登记机构收到后按 相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺 延。 销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费 用。 4、上述“一、基金费用的种类”中第4-11项费用,根据有关法规及相应 协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 四、实施侧袋机制期间的基金费用 本基金实施侧袋机制的,与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支,但应待侧袋账户资产变现后方可列支,有关费用可酌情收取或减免,但不得收取管理费,详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定或相关公告。 五、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣 缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 第十四部分 基金的会计与审计 一、基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的 会计年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于2个月,可以并入下一个会计 年度披露; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的 会计核算,按照有关规定编制基金会计报表; 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等以双方认 可的方式进行核对并确认。 二、基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《证券法》 规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更 换会计师事务所需按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 第十五部分 基金的信息披露 一、信息披露的基本要求 本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动 性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的 披露方式、登载媒介、报备方式等规定发生变化时,本基金从其最新规定。 二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人 大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非 法人组织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律 法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、 完整性、及时性、简明性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信 息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊(以下简称“规定报刊”)及《信 息披露办法》规定的互联网网站(以下简称“规定网站”,包括基金管理人网站、 基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介披露,并保证基金投资 者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 三、信息披露义务人公开披露基金信息的禁止行为 本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 四、信息披露文本规范 本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的,基金信息披 露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为 准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币 元。 五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: (一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要 1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基 金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资 者重大利益的事项的法律文件。 2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项, 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披 露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息 发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载 在规定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新 一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。 3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运 作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简 明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变 更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在规定 网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的, 基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品 资料概要。 基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的3日前, 将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告登载在 规定报刊上,将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金 合同和基金托管协议登载在规定网站上,其中基金产品资料概要还应当登载在基 金销售机构网站或营业网点;基金托管人应当同时将《基金合同》、基金托管协 议登载在规定网站上。 (二)基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披 露招募说明书的当日登载于规定媒介上。 (三)《基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定报刊和规定网站 上登载《基金合同》生效公告。 (四)基金净值信息 《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应 当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计 净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日 的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日各类基金份 额的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半 年度和年度最后一日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 (五)基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明各类基 金份额的基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投 资者能够在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年 度报告登载在规定网站上,并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年 度报告中的财务会计报告应当经过符合《证券法》规定的会计师事务所审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将 中期报告登载在规定网站上,并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。 基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告, 将季度报告登载在规定网站上,并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。 《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中 期报告或者年度报告。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情 形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决 策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。 基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其 流动性风险分析等。 (七)临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当按照《信息披露办法》的有 关规定编制临时报告书,并登载在规定报刊和规定网站上。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产 生重大影响的下列事件: 1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项; 2、《基金合同》终止、基金清算; 3、转换基金运作方式、基金合并; 4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事 务所; 5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等 事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项; 6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、变更基金管理人的实际 控制人; 8、基金募集期延长或提前结束募集; 9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门 负责人发生变动; 10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、 基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之 三十; 11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁; 12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到 重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管 业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚; 13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证 券,或者从事其他重大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外; 14、基金收益分配事项; 15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提 方式和费率发生变更; 16、任一类基金份额净值估值错误达该类基金份额净值百分之零点五; 17、本基金开始办理申购、赎回; 18、本基金发生巨额赎回并延期办理; 19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项; 20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请; 21、发生涉及本基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项 时; 22、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 23、基金份额的折算; 24、调整基金份额净值计算小数点后的精确位数; 25、调整基金份额类别设置; 26、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价 格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的和基金合同约定的其他事项。 (八)澄清公告 在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消 息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份 额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清。 (九)基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。 (十)清算报告 基金合同出现终止情形的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基 金财产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定 网站上,并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。 (十一)实施侧袋机制期间的信息披露 本基金实施侧袋机制的,相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同 和招募说明书的规定进行信息披露,详见招募说明书“侧袋机制”章节的规定。 (十二)投资资产支持证券信息披露 基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总 额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。 基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持 证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的 前10名资产支持证券明细。 (十三)投资股指期货、国债期货的信息披露 本基金投资股指期货后,基金管理人应当在基金季度报告、基金中期报告、 基金年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况, 包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对 基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。 本基金投资国债期货的,基金管理人应在基金季度报告、基金中期报告、基 金年度报告等定期报告和《招募说明书》(更新)等文件中披露国债期货交易情 况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示国债期货交 易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。 (十四)投资股票期权信息披露 本基金投资股票期权后,基金管理人应在定期信息披露文件中披露股票期权 交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标、估值方法等,并充 分揭示期权交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目 标等。 (十五)投资香港市场股票的信息披露 基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书 (更新)等文件中披露本基金参与港股通交易的相关情况。 (十六)本基金投资存托凭证的信息披露依照境内上市交易的股票执行。 (十七)中国证监会规定的其他信息。 六、信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及 高级管理人员负责管理信息披露事务。 基金管理人、基金托管人及相关从业人员不得泄露未公开披露的基金信息。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息 披露内容与格式准则等法律法规的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约 定,对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值、基金份 额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金 清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面 或电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。 基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金 信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。 基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外,还可以根据需要 在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息,并且 在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基 金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中 国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不 得从基金财产中列支。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专 业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10 年。 七、信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法 规规定将信息置备于各自住所,供社会公众查阅、复制。 八、暂停或延迟信息披露的情形 1、基金发生暂停估值的情形时; 2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金 资产价值时; 3、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。 第十六部分 侧袋机制 一、侧袋机制的实施条件、实施程序 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制,无需召开基金份额持有人大会。 基金管理人应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证监会派出机构备案。 二、侧袋机制实施期间的基金运作安排 (一)基金份额的申购与赎回 1、侧袋账户 启用侧袋机制当日,基金管理人应以基金份额持有人的原有账户份额为基础,确认相应侧袋账户份额。 侧袋机制实施期间,基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转换。基金管理人按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回,并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。 2、主袋账户 侧袋机制实施期间,基金管理人将依法保障主袋账户份额持有人享有基金合同约定的赎回权利,并根据主袋账户运作情况合理确定申购事项,具体事项届时将由基金管理人在相关公告中规定。除基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎回外,本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主袋账户份额。 (二)基金的投资 侧袋机制实施期间,本基金的各项投资运作指标和基金业绩指标应当以主袋账户资产为基准。 基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投资组合的调整,但因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。 (三)基金的费用 侧袋机制实施期间,有关费用可酌情收取或减免,侧袋账户资产不收取管理费。 基金管理人可以将与侧袋账户有关的费用从侧袋账户资产中列支,但应待特定资产变现后方可列支。 (四)基金的收益分配 侧袋机制实施期间,在主袋账户份额满足基金合同收益分配条件的情形下,基金管理人可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。 (五)基金的信息披露 1、基金净值信息 基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的披露方式和频率披露主袋账户份额的基金净值信息。侧袋机制实施期间,基金管理人应当暂停披露侧袋账户份额净值。 2、定期报告 侧袋机制实施期间,基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内特定资产处置进展情况,披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的,该净值或净值区间并不代表特定资产最终的变现价格,不作为基金管理人对特定资产最终变现价格的承诺。 3、临时报告 基金管理人在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重大影响的事项后应及时发布临时公告。 启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及程序、特定资产流动性和估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险提示等重要信息。 处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价格和时间、向侧袋账户份额持有人支付的款项、相关费用发生情况等重要信息。 (六)特定资产处置清算 基金管理人将按照基金份额持有人利益最大化原则,采取将特定资产予以处置变现等方式,及时向侧袋账户份额持有人支付对应款项。 (七)侧袋的审计 基金管理人应当在启用侧袋机制和终止侧袋机制后,并在5个工作日内聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。 三、本部分关于侧袋机制的相关规定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的,或将来法律法规针对侧袋机制的内容有进一步规定的,基金管理人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后,在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。 第十七部分 风险揭示 本基金的投资运作中可能出现的风险包括特有风险、市场风险、流动性风险、 管理风险、运作风险及不可抗力风险等。 (一)市场风险 证券市场价格因受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的 影响而引起的波动,将对本基金资产产生潜在风险,主要包括: 1、政策风险。货币政策、财政政策、产业政策等国家政策的变化对证券市 场产生一定的影响,导致市场价格波动,影响基金收益而产生风险。 2、经济周期风险。证券市场是国民经济的晴雨表,而经济运行具有周期性 的特点。宏观经济运行状况将对证券市场的收益水平产生影响,从而产生风险。 3、利率风险。金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价格和收益 率的变动,同时直接影响企业的融资成本和利润水平。因此基金投资收益水平会 受到利率变化的影响。 4、购买力风险。如果发生通货膨胀,基金投资于证券所获得的收益可能会 被通货膨胀抵消,从而影响基金资产的保值增值。 5、上市公司经营风险。上市公司的经营好坏受多种因素影响,如管理能力、 财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等,这些都会导致企业的盈利发生变 化。如果基金所投资的上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于 分配的利润减少,使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这 种非系统风险,但不能完全规避。 6、信用风险。指基金在交易过程发生交收违约,或者基金所投资债券之发 行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失。 7、债券收益率曲线变动风险。债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线 非平行移动有关的风险,单一的久期指标并不能充分反映这一风险的存在。 8、再投资风险。再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投 资收益的影响,这与利率上升所带来的价格风险(即前面所提到的利率风险)互 为消长。具体为当利率下降时,基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行 再投资时,将获得较少的收益率。 (二)流动性风险 指在开放式基金运作过程中,可能会发生基金管理人未能以合理价格及时变 现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。 1、基金申购、赎回安排 投资人具体参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”和本招募说 明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”,详细了解本基金的申购以及赎回安 排。 2、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 股票(包括主板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、 港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债 券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、可 转换债券、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券 回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生品(包括股指期货、国债 期货、股票期权)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须 符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金充分发挥基金管理人的研究优势,通过股票与债券等资产的合理配置, 积极主动构建投资组合,适当分散风险和严格控制下行风险。鉴于以上,本基金 组合资产的流动性可以与基金合同约定的申购赎回安排相匹配,能够支持不同市 场情形下投资者的赎回要求。 3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 基金管理人已建立内部巨额赎回应对机制,对基金巨额赎回情况进行严格的 事前监测、事中管控与事后评估。当基金发生巨额赎回时,基金经理和合规与风 险管理部需要根据实际情况进行流动性评估,确认是否可以接受所有赎回申请。 当发现现金类资产不足以支付赎回款项时,需在充分评估基金组合资产变现能力、 投资比例变动与基金份额净值波动的基础上,审慎接受、确认赎回申请。基金管 理人在认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进 行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,可能采取延期支付部分赎 回款项或者对赎回比例过高的单一投资者延期办理部分赎回申请的流动性风险 管理措施,详见招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”的相关约定。 4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 基金管理人经与基金托管人协商一致,在确保投资者得到公平对待的前提下, 可依照法律法规及基金合同的约定,综合运用各类流动性风险管理工具,对赎回 申请进行适度调整。基金管理人可以采取备用的流动性风险管理应对措施,包括 但不限于: (1)暂停接受赎回申请 投资人具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形”和“九、巨额赎回的情形及处理方式”, 详细了解本基金暂停接受赎回申请的情形及程序。在此情形下,投资人的部分或 全部赎回申请可能被拒绝,同时投资人可能无法及时赎回基金份额。 (2)延缓支付赎回款项 投资人具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形”和“九、巨额赎回的情形及处理方式”, 详细了解本基金延缓支付赎回款项的情形及程序。在此情形下,投资人接收赎回 款项的时间将可能比一般正常情形下有所延迟。 (3)收取短期赎回费 本基金对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费,并将上 述赎回费全额计入基金财产。 (4)暂停基金估值 投资人具体请参见基金合同“第十四部分 基金资产估值”中的“七、暂停 估值的情形”,详细了解本基金暂停估值的情形及程序。在此情形下,投资人没 有可供参考的基金份额净值,同时赎回申请可能被延期办理或被暂停接受,或被 延缓支付赎回款项。 (5)摆动定价 当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可在不违反法律法规的前 提下,结合相应的行业惯例,启动摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。若 届时出现前述情形,则基金调整投资组合的市场冲击成本将被分配给实际申购、 赎回的投资者,当日参与申购(赎回)交易的投资者在承担申购费(赎回费)之 外,还可能会被迫承担前述市场冲击成本。 (6)启用侧袋机制的风险 侧袋机制是一种流动性风险管理工具,是将特定资产分离至专门的侧袋账户 进行处置清算,并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付,目的在于有 效隔离并化解风险。但基金启用侧袋机制后,侧袋账户份额将停止披露基金份额 净值,并不得办理申购、赎回和转换,仅主袋账户份额正常开放赎回,因此启用 侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋账户份额 和侧袋账户份额,侧袋账户份额不能赎回,其对应特定资产的变现时间具有不确 定性,最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定 资产的估值,基金份额持有人可能因此面临损失。 实施侧袋机制期间,因本基金不披露侧袋账户份额的净值,即便基金管理人 在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的,也不作为特 定资产最终变现价格的承诺,因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格,基 金管理人不承担任何保证和承诺的责任。 基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策, 因此实施侧袋机 制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。 启用侧袋机制后,基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需 考虑主袋账户资产,并根据相关规定对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少 进行按投资损失处理,因此本基金披露的业绩指标不能反映特定资产的真实价值 及变化情况。 (7)中国证监会认定的其他措施。 (三)信用风险 基金在交易过程发生交收违约,或者基金所投资债券之发行人出现违约、拒 绝支付到期本息,都可能导致基金资产损失和收益变化,从而产生风险。 (四)管理风险 在基金管理运作过程中,可能因基金管理人对经济形势和证券市场等判断有 误、获取的信息不全等影响基金的收益水平。基金管理人和基金托管人的管理水 平、管理手段和管理技术等对基金收益水平存在影响。 (五)操作或技术风险 基金的相关当事人在各业务环节的操作过程中,可能因内部控制不到位或者 人为因素造成操作失误或违反操作规程而引致的风险,如越权交易、内幕交易、 交易错误和欺诈等。 在开放式基金的后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而导致基金 份额持有人利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、基金托管人、登 记机构、销售机构、证券交易所和证券登记结算机构等。 此外,基金还面临会计风险,其主要包括:基金数据维护风险、基金数据接 收风险、基金估值风险等。 (六)特有风险 1、与投资资产支持证券相关的特定风险 本基金的投资范围包括资产支持证券。资产支持证券存在信用风险、利率风 险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。 (1)信用风险也称为违约风险,它是指资产支持证券参与主体对它们所承 诺的各种合约的违约所造成的可能损失。从简单意义上讲,信用风险表现为证券 化资产所产生的现金流不能支持本金和利息的及时支付而给投资者带来损失。 (2)资产支持证券作为固定收益证券的一种,具有利率风险,即资产支持 证券的价格受利率波动发生变动而造成的风险。 (3)流动性风险是指资产支持证券不能迅速、低成本地变现的风险。 (4)提前偿付风险是指若合同约定债务人有权在产品到期前偿还,则存在 由于提前偿付而使投资者遭受损失的可能性。 (5)操作风险是指相关各方在业务操作过程中,因操作失误或违反操作规 程而引起的风险。 (6)法律风险是指因资产支持证券交易结构较为复杂、参与方较多、交易 文件较多,而存在的法律风险和履约风险。 2、与投资金融衍生品相关的特定风险 本基金将股指期货、国债期货、股票期权纳入到投资范围中,股指期货、国 债期货和股票期权作为金融衍生品,具备一些特有的风险点。 (1)投资股指期货、国债期货的特定风险 1)期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当出现不利行 情时,微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。同时,期货采用每日无 负债结算制度,如出现极端行情,市场持续向不利方向波动导致保证金不足,在 无法及时补足保证金的情形下,保证金账户将被强制平仓,可能给基金净值带来 重大损失。 2)期货合约价格与标的价格之间的价格差的波动所造成的基差风险。因存 在基差风险,在进行金融衍生品合约展期的过程中,基金资产可能因基差异常变 动而遭受展期风险。 3)第三方风险。包括对手方风险和连带风险。 ①对手方风险。基金管理人运用基金资产投资于金融衍生品合约,会尽力选 择资信状况优良、风险控制能力强的经纪商,但不能杜绝因所选择的经纪商在交 易过程中存在违法、违规经营行为或破产清算导致基金资产遭受损失。 ②连带风险。为基金资产交易金融衍生品进行结算的交易所或登记公司会员 单位,或该会员单位下的其他投资者出现保证金不足、又未能在规定的时间内补 足,或因其他原因导致相关交易场所对该会员下的经纪账户强行平仓时,基金资 产可能因相关交易保证金头寸被连带强行平仓而遭受损失。 (2)投资股票期权的特定风险 投资股票期权所面临的主要风险是股票期权价格波动带来的市场风险;因保 证金不足、备兑证券数量不足或持仓超限而导致的强行平仓风险;股票期权具有 高杠杆性,当出现不利行情时,微小的变动可能会使投资人权益遭受较大损失; 包括对手方风险和连带风险在内的第三方风险;以及各类操作风险。 3、港股通机制下的投资风险 (1)港股交易失败风险 港股通业务试点期间存在每日额度限制。在香港联合交易所有限公司(以下 简称“联交所”)开市前阶段,当日额度使用完毕的,新增的买单申报将面临失 败的风险;在联交所持续交易时段,当日额度使用完毕的,当日本基金将面临不 能通过港股通进行买入交易的风险。 (2)汇率风险 本基金将投资港股通标的股票,在交易时间内提交订单依据的港币买入参考 汇率和卖出参考汇率,并不等于最终结算汇率。港股通交易日日终,中国证券登 记结算有限责任公司进行净额换汇,将换汇成本按成交金额分摊至每笔交易,确 定交易实际适用的结算汇率。故本基金投资面临汇率风险,汇率波动将可能对基 金的投资收益造成损失。 (3)境外市场的风险 1)本基金的将通过“沪港股票市场交易互联互通机制”投资于香港市场, 在市场进入、投资额度、可投资对象、税务政策等方面都有一定的限制,而且此 类限制可能会不断调整,这些限制因素的变化可能对本基金进入或退出当地市场 造成障碍,从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。 2)香港市场交易规则有别于内地A股市场规则,此外,在“内地与香港股 票市场交易互联互通机制”下参与香港股票投资还将面临包括但不限于如下特殊 风险: a)香港市场证券交易实行T+0回转交易,且对价格并无涨跌幅上下限的规 定,因此每日港股股价波动可能比A股更为剧烈、且涨跌幅空间相对较大。 b)只有内地与香港两地均为交易日且能够满足结算安排的交易日才为港股 通交易日,香港出现台风、黑色暴雨或者联交所规定的其他情形时,联交所将可 能停市,在内地开市香港休市的情况下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖 出,投资者将面临在停市期间无法进行港股通交易的风险,可能带来一定的流动 性风险;出现内地交易所证券交易服务公司认定的交易异常情况时,内地交易所 证券交易服务公司将可能暂停提供部分或者全部港股通服务,投资者将面临在暂 停服务期间无法进行港股通交易的风险,可能带来一定的流动性风险。 c)投资者因港股通股票权益分派、转换、上市公司被收购等情形或者异常情 况,所取得的港股通股票以外的联交所上市证券,只能通过港股通卖出,但不得 买入,内地交易所另有规定的除外;因港股通股票权益分派或者转换等情形取得 的联交所上市股票的认购权利在联交所上市的,可以通过港股通卖出,但不得行 权;因港股通股票权益分派、转换或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市 证券,可以享有相关权益,但不得通过港股通买入或卖出。 d)代理投票。由于中国结算是在汇总投资者意愿后再向香港结算提交投票意 愿,中国结算对投资者设定的意愿征集期比香港结算的征集期稍早结束;投票没 有权益登记日的,以投票截止日的持有作为计算基准;投票数量超出持有数量的, 按照比例分配持有基数。 4、本基金投资存托凭证的风险 本基金参与存托凭证的投资,有可能出现股价波动较大的情况,投资者有可 能面临价格大幅波动的风险。 (1)发行企业可能尚处于初步发展阶段,具有研发投入规模大、盈利周期 长等特点,可能存在公司发行并上市时尚未盈利,上市后仍持续亏损的情形,也 可能给因重大技术、相关政策变化出现经营风险,导致存托凭证价格波动; (2)存托凭证持有人实际享有的权益与境外基础证券持有人的权益虽然基 本相当,但并不等同于直接持有境外基础证券,存托凭证存续期间,其项目内容 可能发生重大变化,包括更换存托人、主动退市等,导致投资者面临较大的政策 风险、不可抗力风险; (3)存托凭证的未来交易活跃程度、价格决定机制、投资者关注度等均存 在较大不确定性。同时,存托凭证交易框架中涉及发行人、存托机构、托管机构 等多个主体,其交易结构及原理更为复杂。本基金管理人将本着谨慎和控制风险 的原则进行存托凭证投资。 (七)基金管理人职责终止风险 因违法经营或者出现重大风险等情况,可能发生基金管理人被依法取消基金 管理资格或依法解散、依法撤销或被已发宣告破产等情况,在基金管理人职责终 止情况下,投资人面临基金管理人变更或基金合同终止的风险。 基金管理人职责终止涉及基金管理人、临时基金管理人、新任基金管理人之 间责任划分的,相关基金管理人应对各自履职行为依法承担责任。 (八)不可抗力风险 1、战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行, 可能导致基金资产的损失。 2、因金融市场危机、代理商违约、基金托管人违约等超出基金管理人自身 控制能力的因素出现,可能导致基金或者基金份额持有人利益受损的风险。 第十八部分 基金合同的变更、终止和基金财产的清算 一、《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会 决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和 基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金 托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行, 并自决议生效后按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 二、《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的; 3、《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 三、基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内 成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行 基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、符合《证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。 基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金财产; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制 而不能及时变现的,清算期限相应顺延。 四、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。 六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《证券法》 规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案 并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日 内由基金财产清算小组进行公告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定 网站上,并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。 七、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不低于法律法规规定的最 低期限。 第十九部分 基金合同的内容摘要 一、基金合同当事人权利及义务 (一)基金份额持有人的权利与义务 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受, 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金的基金份额持有人 和《基金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人 作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,同一类别每份基金份额具有同 等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利 包括但不限于: (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会; (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会 审议事项行使表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依 法提起诉讼或仲裁; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务 包括但不限于: (1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件; (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资 价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险; (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4)交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用; (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的 有限责任; (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; (7)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (二)基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包 括但不限于: (1)依法募集资金; (2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用 并管理基金财产; (3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批 准的其他费用; (4)销售基金份额; (5)按照规定召集基金份额持有人大会; (6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管 人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门, 并采取必要措施保护基金投资者的利益; (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处 理; (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获得《基金合同》规定的费用; (10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案; (11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申 请; (12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利 益行使因基金财产投资于证券所产生的权利; (13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资; (14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者 实施其他法律行为; (15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机构 或其他为基金提供服务的外部机构; (16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、 赎回、转换、非交易过户、转托管和收益分配等业务规则; (17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包 括但不限于: (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金 份额的发售、申购、赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运 用基金财产; (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化 的经营方式管理和运作基金财产; (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度, 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别 管理,分别记账,进行证券投资; (6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金 财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督; (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的 方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息, 确定基金份额申购、赎回的价格; (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10)编制季度报告、中期报告和年度报告; (11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露 及报告义务; (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不 向他人泄露,但向监管机构、司法机关及审计、法律等外部专业顾问提供的除外; (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有 人分配基金收益; (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人 大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相 关资料不低于法律法规规定的最低期限; (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且 保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的 公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配; (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会 并通知基金托管人; (20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法 权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基 金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有 人利益向基金托管人追偿; (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基 金事务的行为承担责任; (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其 他法律行为; (24)基金在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效, 基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基 金募集期结束后30日内退还基金认购人; (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (26)建立并保存基金份额持有人名册; (27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (三)基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包 括但不限于: (1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全 保管基金财产; (2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批 准的其他费用; (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基 金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的 情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、 为基金办理证券、期货交易资金清算; (5)提议召开或召集基金份额持有人大会; (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包 括但不限于: (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度, 确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的 基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理, 保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金 财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户,按照《基 金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另 有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露,但向监管机构、 司法机关及审计、法律等外部专业顾问提供的除外; (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值、基 金份额申购、赎回价格; (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说 明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果 基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取 了适当的措施; (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不低于法 律法规规定的最低期限; (12)保存基金份额持有人名册; (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和 赎回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有 人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和 分配; (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会 和银行业监督管理机构,并通知基金管理人; (19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿 责任不因其退任而免除; (20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义 务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人 利益向基金管理人追偿; (21)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代 表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份 额拥有平等的投票权。 本基金基金份额持有人大会不设日常机构。 (一)召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会,但 法律法规、中国证监会另有规定的除外: (1)终止《基金合同》; (2)更换基金管理人; (3)更换基金托管人; (4)转换基金运作方式; (5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费; (6)变更基金类别; (7)本基金与其他基金的合并; (8)变更基金投资目标、范围或策略; (9)变更基金份额持有人大会程序; (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份 额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面 要求召开基金份额持有人大会; (12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额 持有人大会的事项。 2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益 无实质性不利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改, 不需召开基金份额持有人大会: (1)调低除基金管理费、基金托管费以外的其他应由基金承担的费用; (2)法律法规要求增加的基金费用的收取; (3)调整本基金全部或部分份额类别的申购费率、调低赎回费率、调低销 售服务费率或变更收费方式; (4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; (5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修 改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化; (6)基金管理人、登记机构、基金销售机构调整有关申购、赎回、转换、 基金交易、非交易过户、转托管等业务规则; (7)基金管理人在履行适当程序后,基金推出新业务或服务; (8)增加基金份额类别或停止某类基金份额类别的销售、变更收费方式、 调整基金份额类别设置,或调整基金份额分类方法及规则; (9)调整基金收益的分配原则和支付方式; (10)按照《基金合同》的约定,变更业绩比较基准; (11)按照法律法规规定和《基金合同》约定不需召开基金份额持有人大会 的其他情形。 (二)会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基 金管理人召集。 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人 提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集, 并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基 金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人, 基金管理人应当配合。 4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求 召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自 收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持 有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基金份 额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应 当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份 额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日 起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。 5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开 基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表 基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日 报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金 管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权 益登记日。 (三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在规定媒介公 告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点和会议形式; (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代 理有效期限等)、送达时间和地点; (5)会务常设联系人姓名及联系电话; (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7)召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知 中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联 系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表 决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人 到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行 书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金 管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见 的计票效力。 (四)基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管 机构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派 代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持 有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开 会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: (1)亲自出席会议者持有的有关证明文件、受托出席会议者出具的委托人 的代理投票授权委托证明及有关证明文件符合法律法规、《基金合同》和会议通 知的规定; (2)经核对,到会者在权益登记日代表的有效的基金份额不少于本基金在 权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。若到会者在权益登记日代表 的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以 在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审 议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在 权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的 三分之一(含三分之一)。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面 形式或基金合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通 讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连 续公布相关提示性公告; (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人, 则为基金管理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托 管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会 议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经 通知不参加收取表决意见的,不影响表决效力; (3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持 有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之 一);若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告 的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重 新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之 一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具 表决意见; (4)上述第(3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人 出具表决意见的代理人,同时提交的有关证明文件、受托出具表决意见的代理人 出具的委托人的代理投票授权委托证明及有关证明文件符合法律法规、《基金合 同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。 3、在法律法规或监管机构允许的情况下,在会议召开方式上,本基金亦可 采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额 持有人大会,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。经会议通知载 明,基金份额持有人也可以采用网络、电话或其他方式进行表决,或者采用网络、 电话或其他方式授权他人代为出席会议并表决。具体方式由会议召集人确定并在 会议通知中列明。 (五)议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修 改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合 并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份 额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应 当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 (1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第(七)条规定程序确定 和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决 议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能 主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人 授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有 人和代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生一名基金份额持有人作为 该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基 金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名 (或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人 姓名(或单位名称)和联系方式等事项。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决 截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证 机关监督下形成决议。 (六)表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表 决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以 特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持 表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换 基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别 决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交 符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面 符合会议通知规定的表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视 为弃权表决,但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开 审议、逐项表决。 (七)计票 1、现场开会 (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持 人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基 金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基 金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管 理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始 后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票 人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当 场公布计票结果。 (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀 疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行 重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清 点结果。 (4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席 大会的,不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金 托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进 行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代 表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 (八)生效与公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会 备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起按照《信息披露办法》的有关规定在 规定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议 时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人 大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理 人、基金托管人均有约束力。 (九)实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定 若本基金实施侧袋机制,本部分和“基金管理人、基金托管人的更换条件和 程序”部分约定的以下情形中的相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人 和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例,但若相关 基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的,则仅指主袋份额持有人 持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例: 1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关 基金份额10%以上(含10%); 2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登 记日相关基金份额的二分之一(含二分之一); 3、通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额 持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一(含二分 之一); 4、当参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小 于在权益登记日相关基金份额的二分之一,召集人在原公告的基金份额持有人大 会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有 人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)相关基金份额的持有人参与或授 权他人参与基金份额持有人大会投票; 5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上 (含50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人; 6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分 之一以上(含二分之一)通过; 7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三 分之二以上(含三分之二)通过。 侧袋机制实施期间,基金份额持有人大会审议事项涉及主袋账户和侧袋账户 的,应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有人进行表决,同一主侧袋账户 内的每份基金份额具有平等的表决权。表决事项未涉及侧袋账户的,侧袋账户份 额无表决权。 侧袋机制实施期间,关于基金份额持有人大会的相关规定以本节特殊约定内 容为准,本节没有规定的适用上文相关约定。 (十)其他 本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件 等规定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容被取 消或变更的,基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后,可直接对本部分 内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。 三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 (一)《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会 决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和 基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金 托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行, 并自决议生效后按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 (二)《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的; 3、《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内 成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行 基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、符合《证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。 基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金财产; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制 而不能及时变现的,清算期限相应顺延。 (四)清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 (五)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。 (六)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《证券法》 规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案 并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日 内由基金财产清算小组进行公告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定 网站上,并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。 (七)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不低于法律法规规定的最 低期限。 四、争议解决方式 各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争 议,《基金合同》当事人应尽量通过协商、调解途径解决。如经友好协商、调解 未能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会 当时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁的地点在北京市。仲裁裁决是终局性的,对 各方当事人均有约束力,仲裁费由败诉方承担,除非仲裁裁决另有决定。 争议处理期间,《基金合同》当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、 尽责地履行《基金合同》规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律(为基金合同之目的,不含港澳台立法)管辖并从 其解释。 五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构 的办公场所和营业场所查阅。 第二十部分 基金托管协议的内容摘要 一、基金托管协议当事人 (一)基金管理人 名称:创金合信基金管理有限公司 住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商 务秘书有限公司) 法定代表人:钱龙海 设立日期:2014年7月9日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2014]651号 组织形式:有限责任公司 注册资本:2.33亿元人民币 存续期限:持续经营 联系电话:0755-23838000 经营范围:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理、中国证监 会许可的其他业务。 (二)基金托管人 名称:中国农业银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街69号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座九层 邮政编码:100031 法定代表人:谷澍 成立时间:2009年1月15日 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]23号 批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13号 注册资本:34,998,303.4万元人民币 组织形式:股份有限公司 存续期间:持续经营 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算; 办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买 卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;结汇、售汇;从 事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保 管箱服务;代理资金清算;各类汇兑业务;代理政策性银行、外国政府和国际金 融机构贷款业务;贷款承诺;组织或参加银团贷款;外汇存款;外汇贷款;外汇 汇款;外汇借款;发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券; 外汇票据承兑和贴现;自营、代客外汇买卖;外币兑换;外汇担保;资信调查、 咨询、见证业务;企业、个人财务顾问服务;证券公司客户交易结算资金存管业 务;证券投资基金托管业务;企业年金托管业务;产业投资基金托管业务;合格 境外机构投资者境内证券投资托管业务;代理开放式基金业务;电话银行、手机 银行、网上银行业务;金融衍生产品交易业务;经国务院银行业监督管理机构等 监管部门批准的其他业务。 二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资 范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的, 基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池和交易对手库,以便基 金托管人运用相关技术系统,对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标 准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 股票(包括主板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、 港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债 券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、可 转换债券、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券 回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生品(包括股指期货、国债 期货、股票期权)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须 符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金股票、可转换债券、可交换债券资产占基金 资产的比例为40%-80%(投资于港股通标的股票占股票资产的0-50%)。每个交 易日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应 当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中, 现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履 行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资 比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督: (1)本基金股票、可转换债券、可交换债券资产占基金资产的比例为40%- 80%(投资于港股通标的股票占股票资产的0-50%); (2)每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳 的交易保证金后,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年 以内的政府债券;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等; (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值(同一家公司在境内和香港 同时上市的A+H股合计计算)不超过基金资产净值的10%; (4)本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部基金持有一家公 司发行的证券(同一家公司在境内和香港同时上市的A+H股合计计算),不超过 该证券的10%; (5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过 基金资产净值的10%; (6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; (7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过 该资产支持证券规模的10%; (8)本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一 原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (9)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评 级报告发布之日起3个月内予以全部卖出; (10)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (11)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年, 债券回购到期后不得展期; (12)本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部开放式基金持有 一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基 金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行 的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%; (13)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值 的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外 的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产 的投资; (14)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致; (15)本基金参与国债期货、股指期货投资,应遵循下列比例限制: 1)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过本 基金资产净值的15%; 2)在任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证 券市值之和,不得超过基金资产净值的95%,其中,有价证券指股票、债券(不 含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质 押式回购)等; 3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过本基 金持有的债券总市值的30%; 4)本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、 卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例 的有关约定; 5)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额 不得超过上一交易日基金资产净值的30%; 6)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值不得超过基金 资产净值的10%; 7)在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的 股票总市值的20%; 8)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差 计算)占基金资产的比例应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关约定; 9)在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过 上一交易日基金资产净值的20%; (16)本基金参与股票期权投资,应遵循下列比例限制: 1)因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%; 2)开仓卖出认购期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽期权的,应 持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等 价物; 3)未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中,合约面值按 照行权价乘以合约乘数计算; (17)本基金资产总值不超过基金资产净值的140%; (18)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境 内上市交易的股票合并计算; (19)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第(2)、(9)、(13)、(14)项情形之外,因证券/期货市场波 动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例 不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中 国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合 基金合同的约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 上述投资组合限制条款中,若属法律法规的强制性规定,则当法律法规或监 管部门取消上述限制,本基金投资可不受上述规定限制。 (三)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本协议第 十五条第九项基金投资禁止行为进行监督。 根据法律法规有关基金从事的关联交易的规定,基金管理人和基金托管人应 事先相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公 司名单及其更新,并以双方约定的方式提交,确保所提供的关联方名单的真实性、 完整性、全面性。基金管理人有责任保管真实、完整、全面的关联方名单,并负 责及时更新该名单。名单变更后基金管理人应及时发送基金托管人,基金托管人 应及时确认已知变更。如果基金托管人在运作中严格遵循了监督流程,基金管理 人仍违规进行关联交易,并造成基金资产损失的,由基金管理人承担责任,基金 托管人有权向中国证监会报告。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或 者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份 额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按 照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律 法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以 上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 (四)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理 人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管 人提供经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单,并约定各交 易对手所适用的交易结算方式。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银 行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场 交易对手名单进行更新,如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市 场交易对手名单,应向基金托管人说明理由,在与交易对手发生交易前3个工作 日内与基金托管人协商解决。基金管理人收到基金托管人书面确认后,被确认调 整的名单开始生效,新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的 交易,仍应按照协议进行结算。基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行 间债券市场的交易规则进行交易,基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合 同履行情况进行监督,但不承担交易对手不履行合同造成的损失。如基金托管人 事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时,基金 托管人应及时提醒基金管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。 (五)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理 人投资银行存款进行监督。 基金投资银行存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定, 建立投资制度、审慎选择存款银行,做好风险控制;并按照基金托管人的要求配 合基金托管人完成相关业务办理。 (六)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产 净值计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、 基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进 行监督和核查。 如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在 宣传推介材料上,则基金托管人对此不承担任何责任,并将在发现后立即报告中 国证监会。 (七)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资 流通受限证券进行监督。 1、基金投资流通受限证券,应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通 受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。 2、流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发 行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证 券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、 回购交易中的质押券等流通受限证券。 3、在首次投资流通受限证券之前,基金管理人应当制定相关投资决策流程、 风险控制制度、流动性风险控制预案等规章制度。基金管理人应当根据基金流动 性的需要合理安排流通受限证券的投资比例,并在风险控制制度中明确具体比例, 避免基金出现流动性风险。上述规章制度须经基金管理人董事会批准。上述规章 制度经董事会通过之后,基金管理人应当将上述规章制度以及董事会批准上述规 章制度的决议提交给基金托管人。 4、在投资流通受限证券之前,基金管理人应至少提前一个交易日向基金托 管人提供有关流通受限证券的相关信息,具体应当包括但不限于如下文件(如有): 拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发行证券数量、发行价格、锁定期, 基金拟认购的数量、价格、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已持有流通 受限证券市值占资产净值的比例、资金划付时间等。基金管理人应保证上述信息 的真实、完整。 5、基金托管人在监督基金管理人投资流通受限证券的过程中,如认为因市 场出现剧烈变化导致基金管理人的具体投资行为可能对基金财产造成较大风险, 基金托管人有权要求基金管理人对该风险的消除或防范措施进行补充和整改,并 做出书面说明。否则,基金托管人经事先书面告知基金管理人,有权拒绝执行其 有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的,基金托管人不承担任何责任, 并有权报告中国证监会。 6、基金管理人应保证基金投资的受限证券登记存管在本基金名下,并确保 基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的受限证券登记存管问题,造 成基金财产的损失或基金托管人无法安全保管基金财产的责任与损失,由基金管 理人承担。 7、如果基金管理人未按照本协议的约定向基金托管人报送相关数据或者报 送了虚假的数据,导致基金托管人不能履行基金托管人职责的,基金管理人应依 法承担相应法律后果。除基金托管人未能依据基金合同及本协议履行职责外,因 投资流通受限证券产生的损失,基金托管人按照本协议履行监督职责后不承担上 述损失。 (八)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作中 违反法律法规和基金合同的规定,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。 基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通知后 应及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑义进行解释 或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定 期限内, 基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金 管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中 国证监会。基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法 律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管 理人,并报告中国证监会。 (九)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和 本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应 在规定时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管 人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配 合提供相关数据资料和制度等。 (十)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会, 同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正 当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段 妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托 管人应报告中国证监会。 三、基金管理人对基金托管人的业务核查 (一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括 基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需 账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额净值、根据基金管理 人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 (二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分 账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等 违反《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知 基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书 面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内 及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促 基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于: 提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答 复基金管理人并改正。 (三)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会, 同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正 当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段 妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管 理人应报告中国证监会。 四、基金财产保管 (一)基金财产保管的原则 1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人依据合法程序作出的 合法合规指令,基金托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。 3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账 户。 4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,独立核算,分账管 理,确保基金财产的完整与独立。 5、基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保管 基金财产,如有特殊情况双方可另行协商解决。 6、对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人 确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托 管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基 金托管人对此不承担任何责任。 7、除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管 基金财产。 (二)基金募集期间及募集资金的验资 1、基金募集期间的资金应存于基金管理人在具有托管资格的商业银行开设 的基金认购专户。该账户由基金管理人开立并管理。 2、基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、 基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人 应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金托管资金账户,同时在 规定时间内,聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行验资, 出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签 字方为有效。 3、若基金募集期限届满,未能达到基金备案的条件,由基金管理人按规定 办理退款等事宜,基金托管人应提供充分协助。 (三)基金资金账户的开立和管理 1、基金托管人应负责本基金的资金账户的开设和管理。 2、基金托管人应以本基金的名义在其营业机构开设本基金的资金账户,并 根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托 管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支付赎回金 额、支付基金收益、收取申购款,均需通过本基金的资金账户进行。 3、基金托管资金账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基 金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 4、基金托管资金账户的开立和管理应符合相关法律法规的有关规定。 5、在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用账 户办理基金资产的支付。 (四)基金证券账户的开立和管理 1、基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司 为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。 2、基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托 管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 3、基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算 备付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级 法人清算工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登 记结算有限责任公司的规定执行。 4、基金证券账户的开立和开户回执的保管由基金托管人负责,账户资产的 管理和运用由基金管理人负责。 5、在本托管协议生效日之后,本基金被允许从事其他投资品种的投资业务, 涉及相关账户的开设、使用的,按有关规定开设、使用并管理;若无相关规定, 则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、使用的规定。 (五)债券托管账户的开设和管理 基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责 任公司的有关规定,以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司开立债券托 管与结算账户,并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人代表基金签 订全国银行间债券市场债券回购主协议。 (六)其他账户的开立和管理 1、基金管理人根据投资需要按照规定开立期货保证金账户及期货交易编码 等,期货公司按照规定开立期货结算账户等投资所需账户。 基金托管人和基金管理人应当在开户过程中相互配合,并提供所需资料。基 金管理人保证所提供的账户开户材料的真实性和有效性,且在相关资料变更后及 时将变更的资料提供给基金托管人。 2、因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规 定,在基金管理人和基金托管人商议后开立。新账户按有关规则使用并管理。 3、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办 理。 (七)基金财产投资的有关有价凭证等的保管 基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人 负责妥善保管,保管凭证由基金托管人持有。实物证券的购买和转让,由基金托 管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在 基金托管人保管期间的损坏、灭失,由此产生的责任应由基金托管人承担。基金 托管人对基金托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。 (八)与基金财产有关的重大合同的保管 由基金管理人代表基金签署的、与基金有关的重大合同的原件分别由基金管 理人、基金托管人保管。除协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基金 有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和基金 托管人至少各持有一份正本的原件。重大合同的保管期限不低于法律法规规定的 最低期限。 五、基金资产净值计算和会计核算 (一)基金资产净值的计算及复核程序 1、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 各类基金份额的基金份额净值按照每个工作日闭市后,该类基金份额的基金 资产净值除以当日该类基金份额的基金份额余额数量计算。正常情况下,本基金 各类基金份额的基金份额净值计算结果精确到0.0001元,小数点后第5位四舍 五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。若单个开放日内,本基金某类基 金份额的净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣 除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日 日终该类基金份额的基金总份额的30%,基金管理人可将基金份额净值的计算结 果保留到小数点后8位,小数点后第9位四舍五入,由此产生的收益或损失由基 金财产承担。国家另有规定的,从其规定。 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值, 并按规定公告。 2、复核程序 基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基 金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将各 类基金份额的基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由 基金管理人对外公布。 (二)基金资产估值方法和特殊情形的处理 1、估值对象 基金所拥有的股票、债券、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权 等各类有价证券和银行存款本息、应收款项、备付金、保证金和其它资产及负债。 2、估值方法 (1)证券交易所上市的有价证券的估值 1)交易所上市的有价证券,以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价) 估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化以及证券发行 机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值; 如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的 重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市 价,确定公允价格; 2)交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种,选取估值日第三方 估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值; 3)交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种,选取估值日第三方估 值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值; 4)交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价; 5)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。 交易所市场挂牌转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值;在估值技术 难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (2)处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: 1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的 同一股票的市价(收盘价)估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价) 估值。 2)首次公开发行未上市的股票、债券,采用估值技术确定公允价值,在估 值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 3)在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、 首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股 票等,不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票,按监 管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 4)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的情 况下,应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值;对于活跃市场报 价未能代表估值日公允价值的情况下,应对市场报价进行调整以确认估值日的公 允价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,应采用估值技术确定其 公允价值。 (3)对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提 供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照 第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对银 行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的债券,按成本估值。 (4)同一证券同时在两个或两个以上市场交易的,按证券所处的市场分别 估值。 (5)国债期货合约以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且 最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。 (6)股指期货合约以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且 最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。 (7)股票期权合约以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且 最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。 (8)汇率估值方法 估值计算中涉及港币对人民币汇率的,将依据下列信息提供机构所提供的汇 率为基准:当日中国人民银行公布的人民币与港币的中间价。若无法取得上述汇 率价格信息时,以基金托管人所提供的合理公开外汇市场交易价格为准。 (9)基金持有的银行定期存款或通知存款以本金列示,按协议或合同利率 逐日确认利息收入。 (10)本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市交易的股票执行。 (11)如有充分理由表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的, 基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估 值。 (12)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制, 以确保基金估值的公平性。 (13)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项, 按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知 对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人 承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会 计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照 基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。 3、特殊情况的处理 基金管理人或基金托管人按估值方法的第(11)、(12)项进行估值时,所 造成的误差不作为基金资产估值错误处理。 (三)基金份额净值错误的处理方式 (1)当任一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时, 视为基金份额净值错误;基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予 以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;错误偏差达 到该类基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监 会备案;错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告,并报 中国证监会备案。 (2)当基金估值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿 时,基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认后按 以下条款进行赔偿: ①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问题, 如经双方在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金管理人的建议执 行,由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失,由基金管理人负责赔付。 ②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,由此 给基金份额持有人造成损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿 金,就实际向投资者或基金支付的赔偿金额,基金管理人与基金托管人按照过错 程度各自承担相应的责任。 ③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新计 算和核对,尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,以基 金管理人的计算结果对外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基 金管理人负责赔付。 ④由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额等), 进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失,由 基金管理人负责赔付。 (3)由于不可抗力,或证券/期货交易所、证券登记结算机构或存款银行等 第三方机构发送的数据错误等原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误, 基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采 取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。 (4)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾 差,以基金管理人计算结果为准。 (5)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。如果行 业另有通行做法,双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行 协商。 (四)暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停 营业时; 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金托管人协 商确认后,基金管理人应当暂停估值; 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 (五)基金会计制度 按国家有关部门规定的会计制度执行。 (六)基金账册的建立 基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人独立地 设置、记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人对会计处理方 法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符,暂时无法查找 到错账的原因而影响到基金净值信息的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。 (七)基金财务报表与报告的编制和复核 1、财务报表的编制 基金管理人应当及时编制并对外提供真实、完整的基金财务会计报告。月度 报表的编制,基金管理人应于每月终了后5工作日内完成;基金合同生效后,基 金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基 金招募说明书并登载在规定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金 管理人至少每年更新一次。在上半年结束之日起两个月内完成基金中期报告的编 制;基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。季度报告应在每个 季度结束之日起15个工作日内编制完毕并予以公告;中期报告在上半年结束之 日起两个月内编制完毕并予以公告;年度报告在每年结束之日起三个月内编制完 毕并予以公告。基金合同生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报 告、中期报告或者年度报告。 2、报表复核 基金管理人在月度报表完成当日,将报表盖章后提供给基金托管人复核;基 金托管人在收到后应在3日内进行复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基 金管理人在季度报告完成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金托管人 应在收到后7个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管 理人在中期报告完成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金托管人应在 收到后30日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在年 度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人应在收到后45 日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人和基金托管人之 间的上述文件往来均以加密传真的方式或双方商定的其他方式进行。 基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金 托管人应共同查明原因,进行调整,调整以双方认可的账务处理方式为准;若双 方无法达成一致,以基金管理人的账务处理为准。核对无误后,基金托管人在基 金管理人提供的报告上加盖托管业务部门公章或者出具加盖托管业务专用章的 复核意见书,双方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布 公告之日之前就相关报表达成一致,基金管理人有权按照其编制的报表对外发布 公告,基金托管人有权就相关情况报中国证监会备案。 六、基金份额持有人名册的保管 本基金的基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册, 包括基金合同生效日、基金合同终止日、基金权益登记日、基金份额持有人大会 权益登记日、每年6月30日、12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持 有人名册的内容至少应包括持有人的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人名册由登记机构编制,由基金管理人审核并提交基金托管人 保管。基金托管人有权要求基金管理人提供任意一个交易日或全部交易日的基金 份额持有人名册,基金管理人应及时提供,不得拖延或拒绝提供。 基金管理人应及时向基金托管人提交基金份额持有人名册。每年6月30日 和12月31日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交;基金合同生 效日、基金合同终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发 生日后十个工作日内提交。 基金管理人和基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册,保存期限不低于 法律法规规定的最低期限。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于 基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。若基金管理人或基金托管人 由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册,应按有关法规规定各自承担相 应的责任。 七、争议解决方式 因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商、 调解不能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲 裁地点为北京市,按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的, 对双方当事人均有约束力,仲裁费由败诉方承担,除非仲裁裁决另有决定。 争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续 忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有 人的合法权益。 本协议受中华人民共和国法律(为本托管协议之目的,在此不包括香港、澳 门特别行政区和台湾地区法律)管辖并从其解释。 八、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 (一)托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其 内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案。 (二)基金托管协议终止的情形 1、《基金合同》终止; 2、基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金托管 业务; 3、基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理 业务; 4、发生《基金法》、《销售办法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终 止事项。 (三)基金财产的清算 1、基金财产清算小组 (1) 自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基 金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 (2)基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《中华人民共 和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财 产清算小组可以聘用必要的工作人员。 (3)在基金财产清算过程中,基金管理人和基金托管人应各自履行职责,继 续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持 有人的合法权益。 (4)基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基 金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 2、基金财产清算程序 (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金财 产; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不 能及时变现的,清算期限相应顺延。 3、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 4、基金财产按下列顺序清偿: (1)支付基金财产清算费用; (2)交纳所欠税款; (3)清偿基金债务; (4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。 5、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《中华人 民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后, 报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会 备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。基金财产清算小组应当将清 算报告登载在规定网站上,并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。 6、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不低于法律法规规定的最 低期限。 第二十一部分 基金份额持有人服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人将根据基 金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下: (一)信息查询服务 通过客服热线的IVR自动语音、网站信息等方式向客户提供自助信息查询服 务。查询信息包括基金账户信息等。 基金份额持有人可通过IVR自动语音或转人工座席等方式获取账户信息查 询服务。账户信息查询服务内容包括基金份额余额、交易流水、交易确认、分红 记录、净值查询等信息。 客户可登陆基金管理人官方网站查询基金管理人信息和基金信息,基金份额 持有人还可以查询基金账户信息和交易记录。 (二)信息咨询服务 通过客服热线和网站等方式提供咨询服务,客户可通过客服热线或网站留言 等途径咨询产品等问题,基金管理人还将安排经验丰富的业务人员为客户提供基 金咨询服务。 (三)投诉处理服务 基金管理人呼叫中心提供电话投诉、信件和电子邮件投诉等多种投诉渠道。 客户投诉实行分级管理、限期处理。呼叫中心负责跟踪投诉处理的全过程,并将 处理结果答复客户。 (四)资料寄送服务 基金管理人将定期或不定期向客户寄送有关资料,包括基金份额持有人交易 对账单、公司宣传推广资料等。 (五)各类讲座、推介会、座谈会和巡回路演 基金管理人定期或不定期举办各类讲座、推介会、座谈会和巡回路演,及时 与投资者分享国内外经济和市场最新动态,介绍公司旗下基金的最新信息。 (六)基金经理座谈会 基金管理人不定期举办基金经理座谈会,邀请机构客户与基金经理进行沟通, 与投资者分享基金投资理念,分析国内外经济形势、金融政策及投资机会。 (七)基金管理人客户服务联络方式 客户服务热线:400-868-0666 传真:0755-23838930 基金管理人网址:http://www.cjhxfund.com 电子信箱:cjkf@cjhxfund.com (八)如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请通过上述方 式联系基金管理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。 第二十二部分 其他应披露事项 本基金暂无其他应披露事项。 第二十三部分 招募说明书存放及其查阅方式 本招募说明书存放在本基金管理人、基金托管人、基金销售机构的住所,投 资人可在办公时间免费查阅;也可按工本费购买本招募说明书复制件或复印件, 但应以招募说明书正本为准。 基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。 第二十四部分 备查文件 (一)中国证监会准予本基金注册的文件; (二)《创金合信产业臻选平衡混合型证券投资基金基金合同》; (三)《创金合信产业臻选平衡混合型证券投资基金托管协议》; (四)法律意见书; (五)基金管理人业务资格批件、营业执照; (六)基金托管人业务资格批件、营业执照; (七)中国证监会要求的其他文件。