景顺长城中证 500 指数增强型证券投资基 金 2024 年中期报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2024 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 08 月 28 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 7 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 7 3.2 基金净值表现 ...... 8 3.3 其他指标 ...... 10 §4 管理人报告 ...... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 13 §5 托管人报告 ...... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 14 6.1 资产负债表 ...... 14 6.2 利润表 ...... 15 6.3 净资产变动表 ...... 16 6.4 报表附注 ...... 18 §7 投资组合报告 ...... 42 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 42 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 42 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 44 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 56 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 58 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 58 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 58 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 58 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 58 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 58 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 58 7.12 投资组合报告附注 ...... 58 §8 基金份额持有人信息...... 59 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 59 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 60 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 60 §9 开放式基金份额变动...... 60 §10 重大事件揭示...... 61 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 61 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 61 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 61 10.4 基金投资策略的改变 ...... 61 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 61 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 61 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 61 10.8 其他重大事件 ...... 65 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 66 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 66 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 67 §12 备查文件目录...... 67 12.1 备查文件目录 ...... 67 12.2 存放地点 ...... 67 12.3 查阅方式 ...... 67 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 景顺长城中证 500 指数增强型证券投资基金 基金简称 景顺长城中证 500 指数增强 场内简称 无 基金主代码 006682 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019 年 3 月 25 日 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份 915,778,263.21 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 景顺长城中证 500 指数增强 A 景顺长城中证 500 指数增强 C 金简称 下属分级基金的交 006682 016935 易代码 报告期末下属分级 899,084,122.12 份 16,694,141.09 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金为增强型指数基金，在力求有效跟踪标的指数，控制本基金 的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超 过 0.5%，年跟踪误差不超过 7.75%的基础上，结合量化方法追求超 越标的指数的业绩水平。 投资策略 1、资产配置策略 本基金为指数基金，股票投资比例范围为基金资产的 90%－95％， 大类资产配置不作为本基金的核心策略。一般情况下将保持各类资 产配置的基本稳定。在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比 值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素后，对 基金资产配置做出合适调整。 2、股票投资策略 本基金作为增强型的指数基金，一方面采用指数化被动投资以追求 有效跟踪标的指数，另一方面采用量化模型调整投资组合力求超越 标的指数表现。 3、债券投资策略 出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的考量，本基金适时 对债券进行投资。通过研究国内外宏观经济、货币和财政政策、市 场结构变化、资金流动情况，采取自上而下的策略判断未来利率变 化和收益率曲线变动的趋势及幅度，确定组合久期。进而根据各类 资产的预期收益率，确定债券资产配置。 4、权证、股指期货投资策略 本基金可投资权证、股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融 产品。 本基金对权证的分析判断主要从市场环境、时机、权证定价、市场 供求、发行人资质、交易冲击等方面综合考量，运用权证定价模型 计算权证当前的合理价格。本基金适时选择具有相对优势的权证并 制定相应的投资计划。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的， 主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股 指期货的杠杆作用，降低股票仓位调整的频率、交易成本和带来的 跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 5、中小企业私募债券的投资策略 对单个券种的分析判断与其它信用类固定收益品种的方法类似。在 信用研究方面，本基金会加强自下而上的分析，将机构评级与内部 评级相结合，着重通过发行方的财务状况、信用背景、经营能力、 行业前景、个体竞争力等方面判断其在期限内的偿付能力，尽可能 对发行人进行充分详尽地调研和分析。 业绩比较基准 中证 500 指数收益率×95%＋商业银行活期存款利率(税后)×5% 风险收益特征 本基金是一只股票指数增强型基金，其预期风险与预期收益高于混 合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时，本基金主要投资于 标的指数成份股及其备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益 特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 景顺长城基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 姓名 杨皞阳 许俊 负责人 联系电话 0755-82370388 010-66596688 电子邮箱 investor@igwfmc.com fxjd_hq@bank-of-china.com 客户服务电话 4008888606 95566 传真 0755-22381339 010-66594942 注册地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 北京市西城区复兴门内大街 1 号 建设广场第一座 21 层 办公地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 北京市西城区复兴门内大街 1 号 建设广场第一座 21 层 邮政编码 518048 100818 法定代表人 李进 葛海蛟 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址www.igwfmc.com 基金中期报告备置地点 基金管理人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 景顺长城基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路 1 号嘉 里建设广场第一座 21 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据 报告期(2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日) 和指标 景顺长城中证 500 指数增强 A 景顺长城中证 500 指数增强 C 本期已实现收益 -32,291,226.46 -1,614,804.00 本期利润 -63,135,632.63 226,867.38 加权平均基金份 -0.0681 0.0108 额本期利润 本期加权平均净 -5.59% 0.90% 值利润率 本期基金份额净 -5.31% -5.49% 值增长率 3.1.2 期末数据 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 和指标 期末可供分配利 167,572,667.81 2,987,293.51 润 期末可供分配基 0.1864 0.1789 金份额利润 期末基金资产净 1,066,656,789.93 19,681,434.60 值 期末基金份额净 1.1863 1.1789 值 3.1.3 累计期末 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 指标 基金份额累计净 18.63% -17.58% 值增长率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、基金份额净值的计算精确到小数点后四位，小数点后第五位舍去，由此产生的误差计入基金资产。 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 景顺长城中证 500 指数增强 A 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 -5.41% 0.91% -6.55% 0.91% 1.14% 0.00% 过去三个月 -3.82% 1.04% -6.16% 1.09% 2.34% -0.05% 过去六个月 -5.31% 1.47% -8.46% 1.53% 3.15% -0.06% 过去一年 -12.60% 1.18% -16.71% 1.21% 4.11% -0.03% 过去三年 -22.80% 1.13% -26.01% 1.14% 3.21% -0.01% 自基金合同生效起 18.63% 1.23% -10.97% 1.23% 29.60% 0.00% 至今 景顺长城中证 500 指数增强 C 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 -5.44% 0.91% -6.55% 0.91% 1.11% 0.00% 过去三个月 -3.91% 1.04% -6.16% 1.09% 2.25% -0.05% 过去六个月 -5.49% 1.47% -8.46% 1.53% 2.97% -0.06% 过去一年 -12.96% 1.18% -16.71% 1.21% 3.75% -0.03% 自基金合同生效起 -17.58% 1.04% -16.20% 1.06% -1.38% -0.02% 至今 注：本基金于 2022 年 10 月 27 日增设 C 类份额，并于 2022 年 10 月 28 日开始对 C 类份额进行估 值。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：基金的投资组合比例为：股票投资比例范围为基金资产的 90%－95%，投资于标的指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的 80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。本基金的建仓期为自 2019 年 3 月 25 日基金合同生效日起 6 个月。建仓期结束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的 要求。本基金自 2022 年 10 月 27 日起增设 C 类基金份额。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“本公司”）是经中国证监会证监基金字［2003］76 号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券股份有限公司、景顺资产管理有 限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于 2003 年 6 月 9 日获得开业批文，注册资本 1.3 亿元人民币，目前，各家出资比例分别为 49%、49%、1%、1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司，并设立全资子公司——景顺长城资产管理（深圳）有限公司。 本公司拥有公募、特定客户资产管理、QDII 等业务资格，截至 2024 年 6 月 30 日，本公司旗 下共管理 184 只开放式基金，在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、海外投资、资产配置等多个领域布局。 本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 理学硕士，CFA。曾任安信证券风险管理部 徐 喻 本基金的 2019 年 3 风险管理专员。2012 年 3 月加入本公司， 军 基金经理 月 25 日 - 14 年 担任量化及 ETF 投资部 ETF 专员，自 2014 年 4 月起担任量化及指数投资部基金经 理。具有 14 年证券、基金行业从业经验。 经济学硕士，CFA。曾任美国穆迪 KMV 公司 研究员，美国贝莱德集团（原巴克莱国际 投资管理有限公司）基金经理、主动股票 部副总裁，香港海通国际资产管理有限公 黎 海 本基金的 2019 年 3 - 21 年 司(海通国际投资管理有限公司)量化总 威 基金经理 月 25 日 监。2012 年 8 月加入本公司，自 2013 年 10 月起担任量化及指数投资部基金经理， 现任公司副总经理、量化及指数投资部总 经理、基金经理。具有 21 年证券、基金行 业从业经验。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任 后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城中证 500 指数增强型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 9 次，为投资组合的投资策略需要而发生的同日反向交易，按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2024 年上半年，国内经济在经历了一季度的亮眼开局之后出现一定的边际走弱，较强的出口数据带动工业生产保持韧性，内需在地产持续下行、居民预期偏弱的背景下仍旧疲弱。从数据来 看，4-6 月国内制造业 PMI 依次为 50.4、49.5、49.5，5、6 两月 PMI 重新跌入收缩区间。今年前 6 个月工业增加值累计同比增长 6.0%，其中 6 月份工业增加值当月同比增长 5.3%，经济延续弱复 苏的格局。6 月 CPI 同比上升 0.2%，环比下降 0.2%；PPI 同比下降 0.8%，环比下降 0.2%，价格类 指标依旧偏弱。6 月 M2 同比增长 6.2%，M1 同比下降 5.0%，信贷需求仍然偏弱；6 月末外汇储备 3.22 万亿美元，汇率短期承压。整体而言，国内经济依然处于弱复苏的态势，“稳增长”政策的效果正在逐步显现。上半年 A 股市场震荡调整，结构有所分化，上证指数下跌 0.25%，沪深 300指数上涨 0.89%，创业板指数下跌 10.99%。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2024 年上半年，景顺长城中证 500 指数增强 A 份额净值增长率为-5.31%，业绩比较基准收益 率为-8.46%。 2024 年上半年，景顺长城中证 500 指数增强 C 份额净值增长率为-5.49%，业绩比较基准收益 率为-8.46%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2024 年下半年，海外方面，美联储的货币政策依然是市场关注的热点，但其对国内资本市场的边际影响明显降低。国内方面，我们认为三季度国内经济环比二季度大概率能够边际回升，前期政策的累积效应以及新的“稳增长”政策对经济形成一定支撑；新“国九条”的推出将会改善股市微观供需结构，并进一步提升 A 股市场的投资价值。长期来看，改革创新是保持经济增长的根本动力，在科学技术带动产业升级的大背景下，我们对经济的长期健康发展持较为乐观的态度。目前 A 股市场整体估值已进入长期价值配置区间，具有较高成长性的行业和较强竞争力的公司，将具备较高的投资价值。 本基金是以中证 500 指数为基准的指数增强基金，我们的投资组合主要以基本面量化选股为 主，风格上维持价值和成长之间的平衡，同时关注现金流良好和内生成长稳健的公司，在股市波动中以自下而上选股为主以期产生持续稳定的超额收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人成立基金估值委员会对基金财产的估值方法及程序作决策，基金估值委员会在遵守法律法规的前提下，通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等方式，谨慎合理地制定高效可行的估值方法，及时准确地进行份额净值的计量，保护基金份额持有人的合法权益。 基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以双方认可的方式报送给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值委员会的运作。研究人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行 业发展及个券状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估值委员会提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据研究人员提出的估值方法或估值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值委员会。基金事务部基金会计负责与基金托管人沟通，必要时应就所采用的估值技术、假设及输入值得适当性等咨询会计师事务所的专业意见。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的合规性，控制执行中可能发生的风险。估值委员会共同讨论通过后，基金事务部基金会计根据估值委员会确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对，法律、监察稽核部负责对外进行信息披露。 截止本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作，由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在景顺长城中证 500 指数增强型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：景顺长城中证 500 指数增强型证券投资基金 报告截止日：2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 69,673,837.67 85,998,122.11 结算备付金 12,454,360.83 6,109,366.10 存出保证金 2,412,970.12 1,407,917.41 交易性金融资产 6.4.7.2 1,007,675,380.09 1,120,766,411.00 其中：股票投资 1,007,675,380.09 1,120,579,398.63 基金投资 - - 债券投资 - 187,012.37 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 6,122.67 - 应收股利 - - 应收申购款 239,739.85 319,983.56 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 1,092,462,411.23 1,214,601,800.18 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 1.72 14,218,471.35 应付赎回款 749,261.85 704,956.77 应付管理人报酬 1,109,211.96 1,196,275.90 应付托管费 184,868.65 199,379.32 应付销售服务费 6,778.79 1,088.75 应付投资顾问费 - - 应交税费 72,248.62 0.36 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 4,001,815.11 3,375,896.62 负债合计 6,124,186.70 19,696,069.07 净资产： 实收基金 6.4.7.10 915,778,263.21 953,799,133.20 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 170,559,961.32 241,106,597.91 净资产合计 1,086,338,224.53 1,194,905,731.11 负债和净资产总计 1,092,462,411.23 1,214,601,800.18 注： 报告截止日 2024 年 6 月 30 日，基金份额总额 915,778,263.21 份，其中本基金 A 类份额净 值人民币 1.1863 元，基金份额 899,084,122.12 份；本基金 C 类份额净值人民币 1.1789 元，基金 份额 16,694,141.09 份。 6.2 利润表 会计主体：景顺长城中证 500 指数增强型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2024 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 -54,590,564.45 9,062,725.78 1.利息收入 239,621.81 259,102.48 其中：存款利息收入 6.4.7.13 239,621.81 259,102.48 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” -25,889,127.99 -39,227,246.01 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 -44,687,476.38 -55,604,173.25 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 35,488.78 629,549.58 资产支持证券投资 6.4.7.16 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 2,504,585.12 -188,977.68 股利收益 6.4.7.19 16,258,274.49 15,936,355.34 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.20 -29,002,734.79 47,444,283.45 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 61,676.52 586,585.86 号填列） 减：二、营业总支出 8,318,200.80 11,102,405.19 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 6,893,782.31 9,302,573.17 其中：暂估管理人报酬 - - 2．托管费 6.4.10.2.2 1,148,963.75 1,550,428.86 3．销售服务费 6.4.10.2.3 51,276.37 4,610.37 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 9,031.23 908.91 8．其他费用 6.4.7.23 215,147.14 243,883.88 三、利润总额（亏损总额 -62,908,765.25 -2,039,679.41 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” -62,908,765.25 -2,039,679.41 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 -62,908,765.25 -2,039,679.41 6.3 净资产变动表 会计主体：景顺长城中证 500 指数增强型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收 未分配利润 净资产合计 益 一、上期期末净 953,799,133.20 - 241,106,597.91 1,194,905,731.11 资产 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 953,799,133.20 - 241,106,597.91 1,194,905,731.11 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” -38,020,869.99 - -70,546,636.59 -108,567,506.58 号填列） （一）、综合收益 - - -62,908,765.25 -62,908,765.25 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 -38,020,869.99 - -7,637,871.34 -45,658,741.33 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 61,075,510.56 - 11,881,163.99 72,956,674.55 购款 2.基金赎 -99,096,380.55 - -19,519,035.33 -118,615,415.88 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 915,778,263.21 - 170,559,961.32 1,086,338,224.53 资产 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收 未分配利润 净资产合计 益 一、上期期末净 1,239,871,872.18 - 461,814,100.92 1,701,685,973.10 资产 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 1,239,871,872.18 - 461,814,100.92 1,701,685,973.10 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” -275,519,952.64 - -117,073,148.24 -392,593,100.88 号填列） （一）、综合收益 - - -2,039,679.41 -2,039,679.41 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 -275,519,952.64 - -115,033,468.83 -390,553,421.47 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 60,457,397.49 - 24,830,943.87 85,288,341.36 购款 2.基金赎 -335,977,350.13 - -139,864,412.70 -475,841,762.83 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 964,351,919.54 - 344,740,952.68 1,309,092,872.22 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 康乐 吴建军 邵媛媛 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 景顺长城中证 500 指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2018]1897 号文《关于准予景顺长城中证 500 指数增强型证券投资基金注册的批复》的核准，由景顺长城基金管理有限公司依照《中华人民共和国 证券投资基金法》和《景顺长城中证 500 指数增强型证券投资基金基金合同》作为发起人向社会 公开募集。基金合同于 2019 年 3 月 25 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时 募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币 1,507,912,000.78 元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币 967,567.93 元，以上实收基金（本息）合计为人民币 1,508,879,568.71 元，折合 1,508,879,568.71 份基金份额。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司，登记机构为本基金管理人，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据法律法规的规定及《景顺长城中证 500 指数增强型证券投资基金基金合同》和《景顺长 城中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书》的约定，经与基金托管人中国银行股份有限公 司协商一致，并报中国证监会备案，景顺长城基金管理有限公司决定自 2022 年 10 月 27 日起对景 顺长城中证 500 指数增强型证券投资基金在现有份额的基础上增设 C 类基金份额，原基金份额转为 A 类基金份额。A 类基金份额在投资者申购时收取申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费；C 类基金份额在投资者申购基金份额时不收取申购费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别计算基金份额净值。 本基金的投资范围主要为标的指数成分股及备选成分股。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成分股（包含创业板及其他经中国证监会核准发行的股票及存托凭证）、衍生工具（权证、股指期货等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款，以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可以根据有关法律法规的规定进行融资及转融通证券出借业务交易。 本基金的投资组合比例为：股票投资比例范围为基金资产的 90%-95%，投资于标的指数成分 股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的 80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 本基金的业绩比较基准为：中证 500 指数收益率×95%+商业银行活期存款利率（税后）×5%。 本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于2024年8月28日批准报出。6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办 法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2024 年 6 月 30 日的财 务状况以及自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净资产变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 （1）印花税 证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印 花税实施减半征收。 （2）增值税及附加 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券 取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计 税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的 增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 （3）企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （4）个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 活期存款 69,673,837.67 等于：本金 69,667,792.82 加：应计利息 6,044.85 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1 个月（含）-3 个月 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 69,673,837.67 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 1,061,064,873.23 - 1,007,675,380.09 -53,389,493.14 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市 - - - - 场 债券 银行间市 - - - - 场 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 1,061,064,873.23 - 1,007,675,380.09 -53,389,493.14 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 6 月 30 日 合同/名义 公允价值 备注 金额 资产 负债 利率衍 - - - - 生工具 货币衍 - - - - 生工具 权益衍 19,733,720.00 - - - 生工具 其中：股 19,733,720.00 - - - 指期货 投资 其他衍 - - - - 生工具 合计 19,733,720.00 - - - 注：衍生金融资产项下的股指期货投资期末合同/名义金额为初始合约价值。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 单位：人民币元 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值 公允价值变动 IC2407 IC2407 19.00 18,686,880.00 -1,046,840.00 合计 -1,046,840.00 减：可抵销期货 -1,046,840.00 暂收款 净额 - 注：（1）衍生金融资产项下的股指期货投资净额为 0。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的期货暂收 款（结算所得的持仓损益）之间按抵销后的净额为 0。 （2）买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末的买入返售金融资产余额为零。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末的买断式逆回购交易中取得的债券余额为零。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 本基金本报告期末的债权投资余额为零。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 本基金本报告期末的债权投资余额为零。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 本基金本报告期末的其他债权投资余额为零。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 本基金本报告期末的其他债权投资余额为零。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 本基金本报告期末的其他权益工具投资余额为零。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 本基金本报告期末的其他权益工具投资余额为零。 6.4.7.8 其他资产 本基金本报告期末的其他资产余额为零。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 581.16 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 3,844,321.69 其中：交易所市场 3,844,321.69 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 106,912.26 应付指数使用费 50,000.00 合计 4,001,815.11 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 景顺长城中证 500 指数增强 A 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 951,133,966.87 951,133,966.87 本期申购 25,673,258.09 25,673,258.09 本期赎回（以“-”号填列） -77,723,102.84 -77,723,102.84 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 899,084,122.12 899,084,122.12 景顺长城中证 500 指数增强 C 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,665,166.33 2,665,166.33 本期申购 35,402,252.47 35,402,252.47 本期赎回（以“-”号填列） -21,373,277.71 -21,373,277.71 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 16,694,141.09 16,694,141.09 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.11 其他综合收益 无。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 景顺长城中证 500 指数增强 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 343,921,689.93 -103,474,525.67 240,447,164.26 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 343,921,689.93 -103,474,525.67 240,447,164.26 本期利润 -32,291,226.46 -30,844,406.17 -63,135,632.63 本期基金份额交易产 -16,208,108.77 6,469,244.95 -9,738,863.82 生的变动数 其中：基金申购款 7,935,082.23 -2,793,794.66 5,141,287.57 基金赎回款 -24,143,191.00 9,263,039.61 -14,880,151.39 本期已分配利润 - - - 本期末 295,422,354.70 -127,849,686.89 167,572,667.81 景顺长城中证 500 指数增强 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 949,471.42 -290,037.77 659,433.65 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 949,471.42 -290,037.77 659,433.65 本期利润 -1,614,804.00 1,841,671.38 226,867.38 本期基金份额交易产 6,022,806.48 -3,921,814.00 2,100,992.48 生的变动数 其中：基金申购款 11,905,835.29 -5,165,958.87 6,739,876.42 基金赎回款 -5,883,028.81 1,244,144.87 -4,638,883.94 本期已分配利润 - - - 本期末 5,357,473.90 -2,370,180.39 2,987,293.51 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 129,522.36 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 109,044.12 其他 1,055.33 合计 239,621.81 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -44,687,476.38 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -44,687,476.38 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 3,858,945,050.85 减：卖出股票成本总额 3,893,959,181.08 减：交易费用 9,673,346.15 买卖股票差价收入 -44,687,476.38 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 债券投资收益——利息收入 22.42 债券投资收益——买卖债券（债转股及债 35,466.36 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 35,488.78 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 222,510.62 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 187,000.00 本总额 减：应计利息总额 35.36 减：交易费用 8.90 买卖债券差价收入 35,466.36 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 无。 6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 无。 6.4.7.17 贵金属投资收益 6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.18 衍生工具收益 6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 股指期货投资收益 2,504,585.12 6.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 16,258,274.49 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 - 合计 16,258,274.49 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -28,138,774.79 股票投资 -28,138,774.79 债券投资 - 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 -863,960.00 权证投资 - 期货投资 -863,960.00 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 -29,002,734.79 6.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 59,889.75 基金转换费收入 1,786.77 合计 61,676.52 6.4.7.22 信用减值损失 无。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 审计费用 47,239.92 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 银行划款手续费 7,901.16 指数使用费 100,000.00 存托服务费 333.72 合计 215,147.14 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人、基金销售机构 长城证券股份有限公司（“长城证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023年1月1日至2023年6月30日 关联方名称 月 30 日 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比例（%） 比例（%） 长城证券 194,401,130.26 2.54 602,092,893.06 5.23 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2024年1月1日至2024年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 长城证券 183,888.14 2.54 117,399.03 3.05 上年度可比期间 关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 长城证券 560,729.96 5.23 - - 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 6,893,782.31 9,302,573.17 其中：应支付销售机构的客户维护 1,983,956.61 2,521,275.32 费 应支付基金管理人的净管理费 4,909,825.70 6,781,297.85 注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.20%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 1,148,963.75 1,550,428.86 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 获得销售服务费的各关联 当期发生的基金应支付的销售服务费 方名称 景顺长城中证 500 指 景顺长城中证 500 指 合计 数增强 A 数增强 C 景顺长城基金管理有限公 - 41,373.43 41,373.43 司 中国银行 - - - 长城证券 - - - 合计 - 41,373.43 41,373.43 上年度可比期间 获得销售服务费的各关联 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 景顺长城中证 500 指 景顺长城中证 500 指 合计 数增强 A 数增强 C 景顺长城基金管理有限公 - 7.27 7.27 司 中国银行 - - - 长城证券 - - - 合计 - 7.27 7.27 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： 日销售服务费=前一日 C 类基金份额的基金资产净值×0.40%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本基金于本报告期及上年度可比期间未与关联方发生转融通证券出借业务交易。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 本基金于本报告期及上年度可比期间未与关联方发生转融通证券出借业务交易。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人于本报告期及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 2023年1月1日至2023年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行-活期 69,673,837.67 129,522.36 82,742,210.24 163,479.83 注：本基金的活期银行存款由基金托管人保管，并按银行间同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期无利润分配。 6.4.12 期末（2024 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证 成功 流通 期末 数量 证券 券 认购 受限 受限 认购 估值 （单 期末 期末估值 备注 代码 名 日 期 类型 价格 单价 位： 成本总额 总额 称 股） 平 2024 新股 001359 安 年3月 6 个月 流通 17.39 20.60 184 3,199.76 3,790.40 - 电 19 日 受限 工 腾 2024 新股 001379 达 年1月 6 个月 流通 16.98 13.48 213 3,616.74 2,871.24 - 科 11 日 受限 技 雪 2024 新股 001387 祺 年1月 6 个月 流通 15.38 15.25 133 2,045.54 2,028.25 - 电 4 日 受限 气 雪 2024 新股 001387 祺 年6月 1-6 个 流通 - 15.25 40 - 610.00 转增 电 3 日 月（含） 受限 股 气 广 2024 新股 001389 合 年3月 6 个月 流通 17.43 34.56 222 3,869.46 7,672.32 - 科 26 日 受限 技 汇 2024 新股 301392 成 年5月 6 个月 流通 12.20 41.66 219 2,671.80 9,123.54 - 真 28 日 受限 空 华 2024 新股 301502 阳 年1月 6 个月 流通 28.01 37.83 138 3,865.38 5,220.54 - 智 26 日 受限 能 星 2024 新股 301536 宸 年3月 6 个月 流通 16.16 32.27 481 7,772.96 15,521.87 - 科 20 日 受限 技 骏 2024 新股 301538 鼎 年3月 6 个月 流通 55.82 91.24 107 5,972.74 9,762.68 - 达 13 日 受限 骏 2024 1-6 个 新股 转增 301538 鼎 年5月 月（含） 流通 - 91.24 43 - 3,923.32 股 达 22 日 受限 宏 2024 新股 301539 鑫 年4月 6 个月 流通 10.64 19.82 361 3,841.04 7,155.02 - 科 3 日 受限 技 中 2024 新股 301565 仑 年6月 6 个月 流通 11.88 18.98 711 8,446.68 13,494.78 - 新 13 日 受限 材 达 2023 新股 301566 利 年 12 6 个月 流通 8.90 16.97 576 5,126.40 9,774.72 - 凯 月 22 以上 受限 普 日 爱 2024 新股 301580 迪 年6月 6 个月 流通 44.95 65.93 202 9,079.90 13,317.86 - 特 19 日 受限 中 2024 新股 301587 瑞 年3月 6 个月 流通 21.73 25.26 306 6,649.38 7,729.56 - 股 27 日 受限 份 美 2024 新股 301588 新 年3月 6 个月 流通 14.50 21.25 257 3,726.50 5,461.25 - 科 6 日 受限 技 北 2024 新股 603082 自 年1月 6 个月 流通 21.28 29.49 107 2,276.96 3,155.43 - 科 23 日 受限 技 键 2024 新股 603285 邦 年6月 1 个月 流通 18.65 18.65 1,158 21,596.70 21,596.70 - 股 28 日 内（含） 受限 份 603285 键 2024 6 个月 新股 18.65 18.65 129 2,405.85 2,405.85 - 邦 年6月 流通 股 28 日 受限 份 西 2024 新股 603312 典 年1月 6 个月 流通 29.02 25.36 130 3,772.60 3,296.80 - 新 4 日 受限 能 博 2024 新股 603325 隆 年1月 6 个月 流通 72.46 68.06 66 4,782.36 4,491.96 - 技 3 日 受限 术 龙 2024 新股 603341 旗 年2月 6 个月 流通 26.00 37.49 298 7,748.00 11,172.02 - 科 23 日 受限 技 星 2024 新股 603344 德 年3月 6 个月 流通 19.18 22.66 182 3,490.76 4,124.12 - 胜 13 日 受限 安 2024 1 个月 新股 603350 乃 年6月 内（含） 流通 20.56 20.56 945 19,429.20 19,429.20 - 达 26 日 受限 安 2024 新股 603350 乃 年6月 6 个月 流通 20.56 20.56 106 2,179.36 2,179.36 - 达 26 日 受限 盛 2024 新股 603375 景 年1月 6 个月 流通 38.18 38.90 72 2,748.96 2,800.80 - 微 17 日 受限 永 2024 新股 603381 臻 年6月 6 个月 流通 23.35 25.13 178 4,156.30 4,473.14 - 股 19 日 受限 份 欧 2024 新股 688530 莱 年4月 6 个月 流通 9.60 16.10 344 3,302.40 5,538.40 - 新 29 日 受限 材 灿 2024 新股 688691 芯 年4月 6 个月 流通 19.86 42.51 247 4,905.42 10,499.97 - 股 2 日 受限 份 达 2024 新股 688692 梦 年6月 6 个月 流通 86.96 174.93 175 15,218.00 30,612.75 - 数 4 日 受限 据 688695 中 2024 6 个月 新股 22.43 31.55 186 4,171.98 5,868.30 - 创 年3月 流通 股 6 日 受限 份 成 2024 新股 688709 都 年1月 6 个月 流通 15.69 18.79 1,045 16,396.05 19,635.55 - 华 31 日 受限 微 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金于本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2024 年 6 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2024 年 6 月 30 日止，本基金无因从事证券交易所债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了以风险管理委员会为核心，由风险管理委员会、督察长、法律监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。各业务部门负责人为其所在部门的风险管理第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控和及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。本基金管理人配备的风险管理人员对投资风险进行独立的监控并及时向管理层汇报。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库，对发行人及债券投 资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行；本基金存放定期存款前，均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，以控制相应的信用风险。 本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券余额的 10%。 于本报告期末，本基金未持有债券和资产支持证券（上年度末：0.02%）。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险，是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。 本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险，全覆盖、多维度的建立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度，确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎回需求匹配与平衡。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。由本基金的基金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流 通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内，对基金组合资产中 7 个工作日 可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制，并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。 本基金管理人通过风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利率风险，及时调整投资组合久期等方法管理利率风险。 下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日进行了分类。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1-3 3 个月 2024年6月 1 个月以内 个月 -1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 30 日 资产 货币资金 69,673,837.67 - - - - - 69,673,837.67 结算备付 12,454,360.83 - - - - - 12,454,360.83 金 存出保证 170,544.52 - - - - 2,242,425.60 2,412,970.12 金 交易性金 - - - - - 1,007,675,380.09 1,007,675,380.09 融资产 应收申购 - - - - - 239,739.85 239,739.85 款 应收清算 - - - - - 6,122.67 6,122.67 款 资产总计 82,298,743.02 - - - - 1,010,163,668.21 1,092,462,411.23 负债 应付赎回 - - - - - 749,261.85 749,261.85 款 应付管理 - - - - - 1,109,211.96 1,109,211.96 人报酬 应付托管 - - - - - 184,868.65 184,868.65 费 应付清算 - - - - - 1.72 1.72 款 应付销售 - - - - - 6,778.79 6,778.79 服务费 应交税费 - - - - - 72,248.62 72,248.62 其他负债 - - - - - 4,001,815.11 4,001,815.11 负债总计 - - - - - 6,124,186.70 6,124,186.70 利率敏感 82,298,743.02 - - - - - - 度缺口 上年度末 1-3 3 个月 2023 年 12 1 个月以内 个月 -1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 月 31 日 资产 货币资金 85,998,122.11 - - - - - 85,998,122.11 结算备付 6,109,366.10 - - - - - 6,109,366.10 金 存出保证 108,413.41 - - - - 1,299,504.00 1,407,917.41 金 交易性金 - - - 178,011.709,000.67 1,120,579,398.63 1,120,766,411.00 融资产 应收申购 - - - - - 319,983.56 319,983.56 款 资产总计 92,215,901.62 - - 178,011.709,000.67 1,122,198,886.19 1,214,601,800.18 负债 应付赎回 - - - - - 704,956.77 704,956.77 款 应付管理 - - - - - 1,196,275.90 1,196,275.90 人报酬 应付托管 - - - - - 199,379.32 199,379.32 费 应付清算 - - - - - 14,218,471.35 14,218,471.35 款 应付销售 - - - - - 1,088.75 1,088.75 服务费 应交税费 - - - - - 0.36 0.36 其他负债 - - - - - 3,375,896.62 3,375,896.62 负债总计 - - - - - 19,696,069.07 19,696,069.07 利率敏感 92,215,901.62 - - 178,011.709,000.67 - - 度缺口 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于本报告期末，本基金持有的债券资产的账面价值占资产净值比例为 0.00%（上年度末：0.02%），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（上年度末：同）。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金通过投资组合的分散化降低其它价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2024 年 6 月 30 日 2023年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 1,007,675,380.09 92.76 1,120,579,398.63 93.78 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 1,007,675,380.09 92.76 1,120,579,398.63 93.78 注：其他包含在期货交易所交易的期货投资（附注：6.4.7.3）。在当日无负债结算制度下，期货投资与相关的期货暂收款（结算所得的持仓损益）之间按抵销后的净额为 0. 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2023 年 12 月 本期末 （2024 年 6 月 30 日） 31 日 ） 分析 沪深 300 指数上升 75,544,461.93 50,225,737.60 5% 沪深 300 指数下降 -75,544,461.93 -50,225,737.60 5% 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 第一层次 1,007,406,642.39 1,119,459,532.19 第二层次 55,385.83 212,070.53 第三层次 213,351.87 1,094,808.28 合计 1,007,675,380.09 1,120,766,411.00 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。 对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会于 交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对 公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属 第二层次或第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公 允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,007,675,380.09 92.24 其中：股票 1,007,675,380.09 92.24 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 82,128,198.50 7.52 8 其他各项资产 2,658,832.64 0.24 9 合计 1,092,462,411.23 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 3,778,759.00 0.35 B 采矿业 47,494,836.30 4.37 C 制造业 544,915,904.36 50.16 电力、热力、燃气 D 及水生产和供应 38,615,781.00 3.55 业 E 建筑业 5,574,899.00 0.51 F 批发和零售业 3,083,319.72 0.28 G 交通运输、仓储和 12,571,895.00 1.16 邮政业 H 住宿和餐饮业 265,525.00 0.02 I 信息传输、软件和 50,062,984.97 4.61 信息技术服务业 J 金融业 75,970,048.75 6.99 K 房地产业 7,668,433.00 0.71 L 租赁和商务服务 3,093,251.00 0.28 业 M 科学研究和技术 716,272.00 0.07 服务业 N 水利、环境和公共 1,823,388.00 0.17 设施管理业 O 居民服务、修理和 - - 其他服务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 6,751,277.00 0.62 R 文化、体育和娱乐 28,260,404.50 2.60 业 S 综合 2,980,032.00 0.27 合计 833,627,010.60 76.74 7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 11,387,128.00 1.05 C 制造业 107,408,908.14 9.89 电力、热力、燃气 D 及水生产和供应 业 4,815,408.00 0.44 E 建筑业 1,845,982.00 0.17 F 批发和零售业 6,325,261.00 0.58 G 交通运输、仓储和 邮政业 1,341,558.00 0.12 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和 信息技术服务业 25,350,265.95 2.33 J 金融业 8,945,297.40 0.82 K 房地产业 161,212.00 0.01 L 租赁和商务服务 业 856,153.00 0.08 M 科学研究和技术 服务业 2,459,728.00 0.23 N 水利、环境和公共 设施管理业 - - O 居民服务、修理和 其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 2,192,930.00 0.20 R 文化、体育和娱乐 业 958,538.00 0.09 S 综合 - - 合计 174,048,369.49 16.02 7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600096 云天化 563,400 10,941,228.00 1.01 2 600177 雅戈尔 1,527,500 10,875,800.00 1.00 3 601058 赛轮轮胎 680,700 9,529,800.00 0.88 4 300251 光线传媒 1,117,600 9,399,016.00 0.87 5 603160 汇顶科技 135,000 9,281,250.00 0.85 6 600143 金发科技 1,396,000 9,227,560.00 0.85 7 300207 欣旺达 607,400 9,214,258.00 0.85 8 600066 宇通客车 339,982 8,771,535.60 0.81 9 002128 电投能源 414,300 8,741,730.00 0.80 10 300144 宋城演艺 1,088,100 8,737,443.00 0.80 11 000027 深圳能源 1,184,500 8,646,850.00 0.80 12 000155 川能动力 796,000 8,572,920.00 0.79 13 300054 鼎龙股份 376,388 8,536,479.84 0.79 14 000728 国元证券 1,385,150 8,394,009.00 0.77 15 600582 天地科技 1,180,200 8,131,578.00 0.75 16 000630 铜陵有色 2,226,200 8,036,582.00 0.74 17 600909 华安证券 1,900,900 8,002,789.00 0.74 18 300502 新易盛 75,200 7,937,360.00 0.73 19 300724 捷佳伟创 145,800 7,874,658.00 0.72 20 002008 大族激光 360,500 7,498,400.00 0.69 21 600901 江苏金租 1,482,076 7,484,483.80 0.69 22 601108 财通证券 1,085,450 7,174,824.50 0.66 23 000887 中鼎股份 580,700 7,107,768.00 0.65 24 002019 亿帆医药 572,200 7,072,392.00 0.65 25 002465 海格通信 673,900 6,981,604.00 0.64 26 002340 格林美 1,090,500 6,946,485.00 0.64 27 600642 申能股份 781,400 6,899,762.00 0.64 28 002138 顺络电子 250,450 6,877,357.00 0.63 29 600529 山东药玻 268,600 6,806,324.00 0.63 30 603882 金域医学 248,300 6,751,277.00 0.62 31 300002 神州泰岳 827,300 6,717,676.00 0.62 32 601717 郑煤机 453,600 6,713,280.00 0.62 33 002558 巨人网络 710,300 6,705,232.00 0.62 34 601615 明阳智能 703,900 6,644,816.00 0.61 35 600566 济川药业 201,000 6,373,710.00 0.59 36 600737 中粮糖业 653,300 6,265,147.00 0.58 37 600862 中航高科 333,000 6,253,740.00 0.58 38 300383 光环新网 732,300 6,187,935.00 0.57 39 002152 广电运通 589,400 6,165,124.00 0.57 40 601636 旗滨集团 950,500 6,130,725.00 0.56 41 601665 齐鲁银行 1,227,700 6,028,007.00 0.55 42 000830 鲁西化工 512,900 5,944,511.00 0.55 43 300357 我武生物 291,900 5,902,218.00 0.54 44 002557 洽洽食品 209,000 5,891,710.00 0.54 45 300394 天孚通信 66,020 5,837,488.40 0.54 46 603317 天味食品 495,840 5,657,534.40 0.52 47 300390 天华新能 326,610 5,611,159.80 0.52 48 002497 雅化集团 625,100 5,575,892.00 0.51 49 688188 柏楚电子 30,160 5,566,028.00 0.51 50 601168 西部矿业 304,014 5,457,051.30 0.50 51 688002 睿创微纳 190,900 5,339,473.00 0.49 52 688772 珠海冠宇 355,235 5,293,001.50 0.49 53 600985 淮北矿业 315,500 5,281,470.00 0.49 54 002966 苏州银行 691,000 5,182,500.00 0.48 55 688120 华海清科 27,247 5,165,486.26 0.48 56 600299 安迪苏 509,500 4,942,150.00 0.45 57 000997 新 大 陆 344,800 4,796,168.00 0.44 58 002185 华天科技 587,600 4,788,940.00 0.44 59 601077 渝农商行 945,600 4,746,912.00 0.44 60 002384 东山精密 228,300 4,725,810.00 0.44 61 300373 扬杰科技 117,800 4,582,420.00 0.42 62 000738 航发控制 227,700 4,569,939.00 0.42 63 600765 中航重机 223,100 4,551,240.00 0.42 64 002507 涪陵榨菜 371,130 4,546,342.50 0.42 65 002958 青农商行 1,688,300 4,524,644.00 0.42 66 601233 桐昆股份 279,588 4,462,224.48 0.41 67 600885 宏发股份 157,900 4,370,672.00 0.40 68 603893 瑞芯微 73,800 4,366,746.00 0.40 69 300001 特锐德 209,000 4,205,080.00 0.39 70 601231 环旭电子 261,500 4,197,075.00 0.39 71 688234 天岳先进 89,000 4,175,880.00 0.38 72 600352 浙江龙盛 482,200 4,142,098.00 0.38 73 600970 中材国际 339,200 4,090,752.00 0.38 74 600867 通化东宝 485,000 4,059,450.00 0.37 75 600398 海澜之家 436,600 4,034,184.00 0.37 76 601128 常熟银行 530,285 4,014,257.45 0.37 77 002223 鱼跃医疗 106,100 3,989,360.00 0.37 78 600699 均胜电子 266,620 3,951,308.40 0.36 79 688516 奥特维 93,420 3,905,890.20 0.36 80 688169 石头科技 9,900 3,886,740.00 0.36 81 002353 杰瑞股份 110,600 3,879,848.00 0.36 82 603606 东方电缆 78,800 3,846,228.00 0.35 83 000039 中集集团 413,000 3,824,380.00 0.35 84 601990 南京证券 495,900 3,808,512.00 0.35 85 601666 平煤股份 335,200 3,754,240.00 0.35 86 000683 远兴能源 539,900 3,730,709.00 0.34 87 300003 乐普医疗 248,900 3,693,676.00 0.34 88 002738 中矿资源 135,400 3,628,720.00 0.33 89 300285 国瓷材料 200,800 3,584,280.00 0.33 90 002739 万达电影 295,750 3,575,617.50 0.33 91 002595 豪迈科技 93,400 3,565,078.00 0.33 92 002064 华峰化学 496,300 3,558,471.00 0.33 93 600348 华阳股份 355,500 3,540,780.00 0.33 94 603885 吉祥航空 321,200 3,529,988.00 0.32 95 000703 恒逸石化 495,000 3,509,550.00 0.32 96 000960 锡业股份 224,900 3,483,701.00 0.32 97 601216 君正集团 939,900 3,468,231.00 0.32 98 001872 招商港口 177,500 3,416,875.00 0.31 99 603816 顾家家居 105,800 3,416,282.00 0.31 100 300866 安克创新 47,873 3,409,036.33 0.31 101 002472 双环传动 154,600 3,404,292.00 0.31 102 300529 健帆生物 123,400 3,357,714.00 0.31 103 600549 厦门钨业 194,400 3,353,400.00 0.31 104 600282 南钢股份 662,300 3,298,254.00 0.30 105 603589 口子窖 84,000 3,291,960.00 0.30 106 300073 当升科技 95,700 3,283,467.00 0.30 107 002683 广东宏大 163,000 3,281,190.00 0.30 108 000636 风华高科 251,200 3,280,672.00 0.30 109 002563 森马服饰 561,200 3,260,572.00 0.30 110 002195 岩山科技 1,298,700 3,259,737.00 0.30 111 000878 云南铜业 257,800 3,212,188.00 0.30 112 600060 海信视像 128,400 3,176,616.00 0.29 113 002517 恺英网络 328,500 3,137,175.00 0.29 114 688063 派能科技 78,955 3,135,303.05 0.29 115 600848 上海临港 338,900 3,087,379.00 0.28 116 600483 福能股份 263,000 3,066,580.00 0.28 117 002831 裕同科技 118,700 3,037,533.00 0.28 118 600517 国网英大 699,100 3,027,103.00 0.28 119 601958 金钼股份 286,700 2,984,547.00 0.27 120 600673 东阳光 423,300 2,980,032.00 0.27 121 002240 盛新锂能 221,800 2,976,556.00 0.27 122 603658 安图生物 64,400 2,966,908.00 0.27 123 600380 健康元 264,900 2,958,933.00 0.27 124 603456 九洲药业 214,800 2,947,056.00 0.27 125 002487 大金重工 128,800 2,946,944.00 0.27 126 688114 华大智造 61,700 2,925,197.00 0.27 127 600329 达仁堂 89,500 2,898,905.00 0.27 128 600755 厦门国贸 401,400 2,878,038.00 0.26 129 600377 宁沪高速 228,200 2,875,320.00 0.26 130 600663 陆家嘴 325,300 2,869,146.00 0.26 131 000060 中金岭南 663,700 2,814,088.00 0.26 132 601019 山东出版 236,800 2,798,976.00 0.26 133 600925 苏能股份 552,700 2,791,135.00 0.26 134 600801 华新水泥 202,200 2,780,250.00 0.26 135 300212 易华录 164,200 2,763,486.00 0.25 136 002153 石基信息 479,400 2,746,962.00 0.25 137 601456 国联证券 281,600 2,714,624.00 0.25 138 300017 网宿科技 339,200 2,679,680.00 0.25 139 600988 赤峰黄金 161,700 2,642,178.00 0.24 140 002056 横店东磁 211,800 2,641,146.00 0.24 141 000818 航锦科技 119,400 2,636,352.00 0.24 142 000958 电投产融 720,200 2,635,932.00 0.24 143 000563 陕国投 A 946,600 2,603,150.00 0.24 144 603185 弘元绿能 151,200 2,584,008.00 0.24 145 688349 三一重能 101,700 2,526,228.00 0.23 146 603305 旭升集团 237,200 2,504,832.00 0.23 147 601118 海南橡胶 549,100 2,498,405.00 0.23 148 600580 卧龙电驱 198,300 2,409,345.00 0.22 149 600546 山煤国际 164,700 2,407,914.00 0.22 150 002423 中粮资本 320,800 2,402,792.00 0.22 151 600038 中直股份 58,200 2,392,602.00 0.22 152 603826 坤彩科技 82,460 2,388,866.20 0.22 153 002850 科达利 31,000 2,367,780.00 0.22 154 689009 九号公司 62,728 2,309,017.68 0.21 155 600032 浙江新能 313,600 2,283,008.00 0.21 156 600511 国药股份 74,028 2,279,322.12 0.21 157 300037 新宙邦 79,700 2,276,232.00 0.21 158 002500 山西证券 483,100 2,270,570.00 0.21 159 600435 北方导航 260,500 2,245,510.00 0.21 160 002444 巨星科技 87,200 2,153,840.00 0.20 161 688475 萤石网络 61,900 2,111,409.00 0.19 162 600967 内蒙一机 291,100 2,095,920.00 0.19 163 600109 国金证券 277,000 2,091,350.00 0.19 164 600498 烽火通信 123,200 1,958,880.00 0.18 165 000537 中绿电 201,900 1,924,107.00 0.18 166 688099 晶晨股份 32,146 1,906,900.72 0.18 167 603568 伟明环保 88,600 1,823,388.00 0.17 168 002572 索菲亚 113,900 1,746,087.00 0.16 169 002244 滨江集团 235,800 1,711,908.00 0.16 170 601858 中国科传 85,900 1,642,408.00 0.15 171 000423 东阿阿胶 25,900 1,621,340.00 0.15 172 600563 法拉电子 20,800 1,584,544.00 0.15 173 002436 兴森科技 152,600 1,574,832.00 0.14 174 002791 坚朗五金 60,200 1,557,374.00 0.14 175 600956 新天绿能 190,200 1,553,934.00 0.14 176 300009 安科生物 173,700 1,483,398.00 0.14 177 002372 伟星新材 91,800 1,415,556.00 0.13 178 601928 凤凰传媒 124,700 1,366,712.00 0.13 179 688220 翱捷科技 36,400 1,363,544.00 0.13 180 002262 恩华药业 57,400 1,362,676.00 0.13 181 002028 思源电气 20,200 1,351,380.00 0.12 182 603517 绝味食品 86,400 1,330,560.00 0.12 183 300888 稳健医疗 51,900 1,313,070.00 0.12 184 688180 君实生物 44,181 1,283,458.05 0.12 185 603737 三棵树 35,200 1,276,704.00 0.12 186 000933 神火股份 62,900 1,272,467.00 0.12 187 600528 中铁工业 168,500 1,233,420.00 0.11 188 603596 伯特利 30,900 1,202,010.00 0.11 189 002156 通富微电 52,900 1,184,431.00 0.11 190 600820 隧道股份 177,400 1,158,422.00 0.11 191 603156 养元饮品 54,201 1,152,855.27 0.11 192 300567 精测电子 20,400 1,152,804.00 0.11 193 601966 玲珑轮胎 57,800 1,061,786.00 0.10 194 300595 欧普康视 67,400 1,056,832.00 0.10 195 002430 杭氧股份 47,000 1,045,750.00 0.10 196 603218 日月股份 101,200 1,039,324.00 0.10 197 688029 南微医学 16,500 1,015,740.00 0.09 198 000050 深天马 A 133,500 971,880.00 0.09 199 000598 兴蓉环境 124,100 933,232.00 0.09 200 002120 韵达股份 120,000 928,800.00 0.09 201 000513 丽珠集团 24,700 919,087.00 0.08 202 300114 中航电测 18,400 832,600.00 0.08 203 002429 兆驰股份 167,200 804,232.00 0.07 204 600839 四川长虹 168,000 754,320.00 0.07 205 601098 中南传媒 59,600 740,232.00 0.07 206 688777 中控技术 19,300 727,610.00 0.07 207 300012 华测检测 71,200 716,272.00 0.07 208 000883 湖北能源 115,700 695,357.00 0.06 209 688200 华峰测控 7,356 674,913.00 0.06 210 600126 杭钢股份 163,000 669,930.00 0.06 211 002625 光启技术 38,300 664,505.00 0.06 212 688521 芯原股份 24,775 662,731.25 0.06 213 000778 新兴铸管 189,300 658,764.00 0.06 214 002299 圣农发展 47,900 653,356.00 0.06 215 300253 卫宁健康 109,300 644,870.00 0.06 216 603444 吉比特 3,600 640,836.00 0.06 217 600598 北大荒 50,200 626,998.00 0.06 218 600535 天士力 49,800 626,484.00 0.06 219 601608 中信重工 153,300 584,073.00 0.05 220 002984 森麒麟 23,800 573,342.00 0.05 221 603056 德邦股份 42,800 560,680.00 0.05 222 601298 青岛港 56,900 543,964.00 0.05 223 600497 驰宏锌锗 100,800 538,272.00 0.05 224 002653 海思科 15,800 485,060.00 0.04 225 601139 深圳燃气 72,400 483,632.00 0.04 226 601577 长沙银行 53,400 436,812.00 0.04 227 002078 太阳纸业 30,200 421,290.00 0.04 228 002532 天山铝业 51,900 420,909.00 0.04 229 300677 英科医疗 15,500 415,555.00 0.04 230 600271 航天信息 56,350 414,736.00 0.04 231 601000 唐山港 81,600 383,520.00 0.04 232 601997 贵阳银行 69,300 365,211.00 0.03 233 603345 安井食品 4,900 364,119.00 0.03 234 300474 景嘉微 5,700 360,411.00 0.03 235 600873 梅花生物 35,700 357,714.00 0.03 236 600704 物产中大 79,300 344,162.00 0.03 237 600008 首创环保 126,500 339,020.00 0.03 238 601016 节能风电 112,400 336,076.00 0.03 239 600004 白云机场 35,100 332,748.00 0.03 240 603087 甘李药业 7,100 328,872.00 0.03 241 600170 上海建工 151,500 325,725.00 0.03 242 000921 海信家电 10,100 325,624.00 0.03 243 300296 利亚德 71,000 319,500.00 0.03 244 002508 老板电器 14,400 318,240.00 0.03 245 600707 彩虹股份 46,100 313,941.00 0.03 246 601399 国机重装 120,200 310,116.00 0.03 247 002203 海亮股份 38,800 309,624.00 0.03 248 000739 普洛药业 22,600 306,682.00 0.03 249 002414 高德红外 51,800 305,102.00 0.03 250 600612 老凤祥 5,200 302,588.00 0.03 251 002690 美亚光电 18,200 300,300.00 0.03 252 603707 健友股份 24,300 288,684.00 0.03 253 000967 盈峰环境 67,700 286,371.00 0.03 254 600764 中国海防 14,500 284,635.00 0.03 255 600315 上海家化 15,900 282,702.00 0.03 256 001203 大中矿业 28,700 275,807.00 0.03 257 601568 北元集团 73,900 274,169.00 0.03 258 003022 联泓新科 19,900 272,829.00 0.03 259 600095 湘财股份 45,100 268,796.00 0.02 260 600258 首旅酒店 21,500 265,525.00 0.02 261 603786 科博达 4,100 263,015.00 0.02 262 688276 百克生物 8,700 246,819.00 0.02 263 603883 老百姓 13,260 243,453.60 0.02 264 688213 思特威 4,900 237,650.00 0.02 265 688153 唯捷创芯 6,400 236,800.00 0.02 266 688348 昱能科技 4,000 236,000.00 0.02 267 300803 指南针 6,200 225,742.00 0.02 268 002155 湖南黄金 12,300 222,630.00 0.02 269 600153 建发股份 24,100 215,213.00 0.02 270 688281 华秦科技 2,520 209,966.40 0.02 271 000009 中国宝安 23,600 202,960.00 0.02 272 003031 中瓷电子 4,380 202,531.20 0.02 273 601991 大唐发电 67,100 201,971.00 0.02 274 603000 人民网 10,000 199,900.00 0.02 275 300699 光威复材 7,660 190,197.80 0.02 276 600316 洪都航空 11,000 182,930.00 0.02 277 688567 孚能科技 18,100 173,760.00 0.02 278 600859 王府井 13,300 156,142.00 0.01 279 688387 信科移动 30,900 155,736.00 0.01 280 600416 湘电股份 15,000 149,100.00 0.01 281 688375 国博电子 2,100 148,344.00 0.01 282 603179 新泉股份 3,000 117,720.00 0.01 283 600500 中化国际 26,200 91,438.00 0.01 284 600062 华润双鹤 4,100 80,278.00 0.01 285 600637 东方明珠 11,000 66,880.00 0.01 286 002608 江苏国信 5,600 43,400.00 0.00 287 600998 九州通 6,900 33,672.00 0.00 288 600827 百联股份 3,600 26,568.00 0.00 289 000959 首钢股份 6,300 17,136.00 0.00 290 688017 绿的谐波 200 16,420.00 0.00 291 300558 贝达药业 400 13,020.00 0.00 292 002025 航天电器 200 9,276.00 0.00 293 688778 厦钨新能 200 6,248.00 0.00 294 600959 江苏有线 300 792.00 0.00 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 300760 迈瑞医疗 20,800 6,050,928.00 0.56 2 000758 中色股份 1,057,400 5,371,592.00 0.49 3 603501 韦尔股份 53,600 5,326,232.00 0.49 4 002001 新 和 成 268,700 5,159,040.00 0.47 5 601688 华泰证券 252,700 3,130,953.00 0.29 6 603267 鸿远电子 84,600 2,884,860.00 0.27 7 300379 东方通 342,060 2,763,844.80 0.25 8 300896 爱美客 15,600 2,684,760.00 0.25 9 601318 中国平安 64,700 2,675,992.00 0.25 10 688371 菲沃泰 258,330 2,593,633.20 0.24 11 002276 万马股份 351,100 2,517,387.00 0.23 12 688372 伟测科技 61,600 2,422,728.00 0.22 13 002237 恒邦股份 208,600 2,400,986.00 0.22 14 000725 京东方 A 570,400 2,332,936.00 0.21 15 688388 嘉元科技 237,500 2,315,625.00 0.21 16 002301 齐心集团 473,500 2,287,005.00 0.21 17 600933 爱柯迪 148,700 2,199,273.00 0.20 18 688008 澜起科技 37,942 2,168,764.72 0.20 19 300244 迪安诊断 179,800 2,157,600.00 0.20 20 000600 建投能源 342,100 2,155,230.00 0.20 21 600584 长电科技 67,400 2,137,254.00 0.20 22 688800 瑞可达 76,100 2,136,888.00 0.20 23 600406 国电南瑞 85,100 2,124,096.00 0.20 24 002410 广联达 219,740 2,105,109.20 0.19 25 300872 天阳科技 158,600 2,101,450.00 0.19 26 002727 一心堂 139,200 2,100,528.00 0.19 27 002594 比亚迪 8,300 2,077,075.00 0.19 28 002179 中航光电 54,500 2,073,725.00 0.19 29 000712 锦龙股份 274,900 2,061,750.00 0.19 30 300366 创意信息 282,800 2,047,472.00 0.19 31 002180 纳思达 77,400 2,044,908.00 0.19 32 600718 东软集团 246,800 2,041,036.00 0.19 33 600161 天坛生物 83,280 2,032,032.00 0.19 34 601877 正泰电器 102,400 1,951,744.00 0.18 35 600941 中国移动 17,600 1,892,000.00 0.17 36 300850 新强联 124,100 1,863,982.00 0.17 37 000999 华润三九 41,900 1,784,102.00 0.16 38 600395 盘江股份 294,200 1,768,142.00 0.16 39 002706 良信股份 252,700 1,733,522.00 0.16 40 600916 中国黄金 176,900 1,701,778.00 0.16 41 000612 焦作万方 260,100 1,690,650.00 0.16 42 002833 弘亚数控 90,700 1,654,368.00 0.15 43 000550 江铃汽车 75,700 1,643,447.00 0.15 44 600760 中航沈飞 40,600 1,628,060.00 0.15 45 600366 宁波韵升 293,700 1,533,114.00 0.14 46 300168 万达信息 315,700 1,499,575.00 0.14 47 300130 新国都 85,100 1,416,064.00 0.13 48 002252 上海莱士 180,800 1,413,856.00 0.13 49 002158 汉钟精机 83,500 1,396,120.00 0.13 50 688036 传音控股 18,160 1,389,966.40 0.13 51 002192 融捷股份 45,600 1,368,912.00 0.13 52 600019 宝钢股份 200,400 1,332,660.00 0.12 53 688311 盟升电子 64,100 1,313,409.00 0.12 54 002466 天齐锂业 43,400 1,298,094.00 0.12 55 301238 瑞泰新材 85,300 1,276,941.00 0.12 56 603533 掌阅科技 66,200 1,235,954.00 0.11 57 603328 依顿电子 155,600 1,223,016.00 0.11 58 603132 金徽股份 87,900 1,209,504.00 0.11 59 603393 新天然气 34,800 1,208,952.00 0.11 60 605589 圣泉集团 58,900 1,195,081.00 0.11 61 688233 神工股份 61,092 1,177,242.84 0.11 62 000923 河钢资源 63,600 1,095,192.00 0.10 63 603368 柳药集团 62,100 1,086,750.00 0.10 64 300751 迈为股份 9,000 1,075,320.00 0.10 65 600039 四川路桥 133,500 1,053,315.00 0.10 66 002318 久立特材 44,900 1,047,517.00 0.10 67 300085 银之杰 129,600 1,047,168.00 0.10 68 605090 九丰能源 35,600 1,032,400.00 0.10 69 603123 翠微股份 170,000 1,009,800.00 0.09 70 601127 赛力斯 10,900 993,208.00 0.09 71 600893 航发动力 27,100 990,505.00 0.09 72 603565 中谷物流 110,900 969,266.00 0.09 73 002997 瑞鹄模具 29,700 949,509.00 0.09 74 600223 福瑞达 130,900 925,463.00 0.09 75 002106 莱宝高科 84,100 916,690.00 0.08 76 002801 微光股份 48,000 910,080.00 0.08 77 002540 亚太科技 170,600 902,474.00 0.08 78 002635 安洁科技 56,400 870,816.00 0.08 79 300494 盛天网络 84,700 851,235.00 0.08 80 600150 中国船舶 20,300 826,413.00 0.08 81 688207 格灵深瞳 69,400 796,018.00 0.07 82 600050 中国联通 161,000 756,700.00 0.07 83 603960 克来机电 33,600 708,960.00 0.07 84 000503 国新健康 100,400 669,668.00 0.06 85 002123 梦网科技 91,200 641,136.00 0.06 86 688518 联赢激光 38,100 636,270.00 0.06 87 002048 宁波华翔 47,300 612,062.00 0.06 88 002068 黑猫股份 80,900 574,390.00 0.05 89 300122 智飞生物 19,200 538,176.00 0.05 90 300659 中孚信息 40,100 520,097.00 0.05 91 300638 广和通 30,400 519,840.00 0.05 92 003029 吉大正元 29,200 519,468.00 0.05 93 600158 中体产业 67,000 515,230.00 0.05 94 300226 上海钢联 30,000 508,200.00 0.05 95 688550 瑞联新材 21,700 503,223.00 0.05 96 688072 拓荆科技 4,032 484,283.52 0.04 97 002351 漫步者 33,900 445,785.00 0.04 98 300133 华策影视 72,200 443,308.00 0.04 99 688123 聚辰股份 7,100 431,893.00 0.04 100 688095 福昕软件 9,400 430,614.00 0.04 101 300408 三环集团 13,300 388,227.00 0.04 102 300740 水羊股份 26,000 381,680.00 0.04 103 001338 永顺泰 37,200 364,560.00 0.03 104 688578 艾力斯 5,700 363,318.00 0.03 105 600845 宝信软件 11,300 360,809.00 0.03 106 601117 中国化学 43,200 355,968.00 0.03 107 000567 海德股份 62,640 351,410.40 0.03 108 300662 科锐国际 21,000 338,730.00 0.03 109 600732 爱旭股份 36,700 332,135.00 0.03 110 300707 威唐工业 22,600 279,788.00 0.03 111 600489 中金黄金 18,000 266,400.00 0.02 112 600989 宝丰能源 14,800 256,484.00 0.02 113 000034 神州数码 10,800 247,212.00 0.02 114 601319 中国人保 46,500 239,475.00 0.02 115 000975 银泰黄金 14,300 232,947.00 0.02 116 000935 四川双马 19,300 231,793.00 0.02 117 601668 中国建筑 43,600 231,516.00 0.02 118 600276 恒瑞医药 6,000 230,760.00 0.02 119 600011 华能国际 23,500 226,070.00 0.02 120 601916 浙商银行 81,700 225,492.00 0.02 121 000821 京山轻机 19,900 225,467.00 0.02 122 000786 北新建材 7,600 225,416.00 0.02 123 002422 科伦药业 7,400 224,442.00 0.02 124 000930 中粮科技 43,800 220,314.00 0.02 125 688025 杰普特 5,400 218,106.00 0.02 126 600623 华谊集团 37,600 217,328.00 0.02 127 002928 华夏航空 33,800 214,292.00 0.02 128 600645 中源协和 13,100 210,910.00 0.02 129 300832 新产业 3,100 209,064.00 0.02 130 603806 福斯特 13,860 203,742.00 0.02 131 688176 亚虹医药 39,413 201,400.43 0.02 132 600458 时代新材 19,700 198,970.00 0.02 133 601601 中国太保 7,000 195,020.00 0.02 134 300679 电连技术 4,600 185,058.00 0.02 135 002803 吉宏股份 16,100 179,193.00 0.02 136 601609 金田股份 29,900 169,234.00 0.02 137 688088 虹软科技 5,700 164,502.00 0.02 138 688798 艾为电子 2,900 164,198.00 0.02 139 001213 中铁特货 40,000 158,000.00 0.01 140 002140 东华科技 19,900 154,225.00 0.01 141 002271 东方雨虹 11,300 139,442.00 0.01 142 600636 国新文化 18,100 135,750.00 0.01 143 600037 歌华有线 21,400 127,972.00 0.01 144 002516 旷达科技 34,600 125,944.00 0.01 145 601778 晶科科技 51,700 117,876.00 0.01 146 688167 炬光科技 2,100 115,500.00 0.01 147 688111 金山办公 500 113,750.00 0.01 148 601633 长城汽车 4,400 111,320.00 0.01 149 600482 中国动力 5,600 109,088.00 0.01 150 603330 天洋新材 21,400 102,506.00 0.01 151 002544 普天科技 5,400 100,926.00 0.01 152 603348 文灿股份 3,500 96,915.00 0.01 153 001914 招商积余 9,500 95,190.00 0.01 154 688680 海优新材 3,100 89,094.00 0.01 155 600559 老白干酒 4,900 89,082.00 0.01 156 605116 奥锐特 3,500 87,605.00 0.01 157 002768 国恩股份 4,400 82,280.00 0.01 158 688733 壹石通 5,400 80,730.00 0.01 159 688031 星环科技 2,100 77,091.00 0.01 160 600803 新奥股份 3,600 74,880.00 0.01 161 601101 昊华能源 8,100 74,439.00 0.01 162 688018 乐鑫科技 720 71,049.60 0.01 163 603489 八方股份 2,500 67,450.00 0.01 164 603297 永新光学 1,100 66,539.00 0.01 165 601628 中国人寿 2,100 65,205.00 0.01 166 002371 北方华创 200 63,978.00 0.01 167 688256 寒武纪 299 59,402.33 0.01 168 688082 盛美上海 700 59,157.00 0.01 169 600201 生物股份 7,900 56,959.00 0.01 170 688012 中微公司 400 56,504.00 0.01 171 300820 英杰电气 1,300 51,142.00 0.00 172 688560 明冠新材 4,800 51,120.00 0.00 173 601800 中国交建 5,700 50,958.00 0.00 174 688787 海天瑞声 900 49,392.00 0.00 175 603690 至纯科技 2,120 48,781.20 0.00 176 300666 江丰电子 1,000 47,560.00 0.00 177 688596 正帆科技 1,400 46,200.00 0.00 178 600641 万业企业 3,900 45,825.00 0.00 179 688630 芯碁微装 700 43,799.00 0.00 180 603583 捷昌驱动 2,100 42,798.00 0.00 181 601865 福莱特 2,000 40,200.00 0.00 182 688037 芯源微 444 39,516.00 0.00 183 002611 东方精工 7,200 37,800.00 0.00 184 300887 谱尼测试 5,000 37,000.00 0.00 185 301239 普瑞眼科 1,000 35,330.00 0.00 186 688330 宏力达 1,685 34,357.15 0.00 187 688776 国光电气 600 33,240.00 0.00 188 688692 达梦数据 175 30,612.75 0.00 189 300571 平治信息 1,400 29,316.00 0.00 190 300566 激智科技 2,000 27,980.00 0.00 191 603285 键邦股份 1,287 24,002.55 0.00 192 603350 安乃达 1,051 21,608.56 0.00 193 000100 TCL 科技 5,000 21,600.00 0.00 194 000029 深深房 A 1,900 20,197.00 0.00 195 000727 冠捷科技 9,800 20,188.00 0.00 196 688709 成都华微 1,045 19,635.55 0.00 197 603032 德新科技 1,500 17,145.00 0.00 198 301536 星宸科技 481 15,521.87 0.00 199 301538 骏鼎达 150 13,686.00 0.00 200 301565 中仑新材 711 13,494.78 0.00 201 301580 爱迪特 202 13,317.86 0.00 202 600810 神马股份 2,100 13,020.00 0.00 203 605208 永茂泰 2,000 12,460.00 0.00 204 002215 诺 普 信 1,600 11,920.00 0.00 205 603341 龙旗科技 298 11,172.02 0.00 206 688691 灿芯股份 247 10,499.97 0.00 207 301566 达利凯普 576 9,774.72 0.00 208 600662 外服控股 2,300 9,223.00 0.00 209 301392 汇成真空 219 9,123.54 0.00 210 002171 楚江新材 1,200 7,908.00 0.00 211 301587 中瑞股份 306 7,729.56 0.00 212 001389 广合科技 222 7,672.32 0.00 213 301539 宏鑫科技 361 7,155.02 0.00 214 688695 中创股份 186 5,868.30 0.00 215 688530 欧莱新材 344 5,538.40 0.00 216 301588 美新科技 257 5,461.25 0.00 217 301502 华阳智能 138 5,220.54 0.00 218 603325 博隆技术 66 4,491.96 0.00 219 603381 永臻股份 178 4,473.14 0.00 220 603344 星德胜 182 4,124.12 0.00 221 001359 平安电工 184 3,790.40 0.00 222 603312 西典新能 130 3,296.80 0.00 223 603082 北自科技 107 3,155.43 0.00 224 001379 腾达科技 213 2,871.24 0.00 225 601890 亚星锚链 400 2,820.00 0.00 226 603375 盛景微 72 2,800.80 0.00 227 001387 雪祺电气 173 2,638.25 0.00 228 002773 康弘药业 100 2,165.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 601233 桐昆股份 25,202,969.12 2.11 2 000933 神火股份 20,512,247.00 1.72 3 600566 济川药业 20,272,419.00 1.70 4 002422 科伦药业 20,015,016.00 1.68 5 603927 中科软 18,473,968.62 1.55 6 002465 海格通信 18,340,842.00 1.53 7 601058 赛轮轮胎 17,654,469.00 1.48 8 300251 光线传媒 17,597,352.20 1.47 9 002384 东山精密 17,045,027.00 1.43 10 000630 铜陵有色 16,679,174.00 1.40 11 002244 滨江集团 16,403,529.00 1.37 12 002739 万达电影 16,139,082.00 1.35 13 688188 柏楚电子 16,042,962.22 1.34 14 603185 弘元绿能 15,990,623.01 1.34 15 002273 水晶光电 15,351,549.00 1.28 16 600985 淮北矿业 15,336,071.00 1.28 17 600177 雅戈尔 15,106,645.44 1.26 18 601198 东兴证券 15,060,400.64 1.26 19 603517 绝味食品 15,042,932.36 1.26 20 600096 云天化 14,916,604.20 1.25 注：买入金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 002422 科伦药业 23,596,188.00 1.97 2 002273 水晶光电 21,725,411.81 1.82 3 601233 桐昆股份 21,482,566.60 1.80 4 000933 神火股份 21,071,540.00 1.76 5 603927 中科软 20,479,578.00 1.71 6 000581 威孚高科 19,657,135.00 1.65 7 603185 弘元绿能 18,883,005.77 1.58 8 601198 东兴证券 18,796,844.96 1.57 9 600580 卧龙电驱 17,707,733.82 1.48 10 002025 航天电器 17,500,872.00 1.46 11 600066 宇通客车 17,206,202.00 1.44 12 601168 西部矿业 16,790,529.00 1.41 13 000932 华菱钢铁 16,556,155.00 1.39 14 002244 滨江集团 16,398,339.00 1.37 15 000630 铜陵有色 16,336,642.00 1.37 16 002739 万达电影 16,105,342.00 1.35 17 601555 东吴证券 15,825,521.00 1.32 18 601058 赛轮轮胎 15,783,794.76 1.32 19 300363 博腾股份 15,518,958.50 1.30 20 600153 建发股份 15,378,853.00 1.29 注：卖出金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 3,809,193,937.33 卖出股票收入（成交）总额 3,858,945,050.85 注：买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位调整的频率、交易成本和带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 7.11.2 本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 华泰证券股份有限公司司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局、中国人民银行分支行的处罚。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对上述主体所发行证券进行了投资。 本基金投资前十名证券的其余发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,412,970.12 2 应收清算款 6,122.67 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 239,739.85 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,658,832.64 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人 户均持有的基 份额级别 户数 占总份 占总 （户） 金份额 份额 持有份额 额比例 持有份额 比例 （%） （%） 景顺长城 中 证 500 54,766 16,416.83 476,389,344.97 52.99 422,694,777.15 47.01 指数增强 A 景顺长城 中 证 500 211 79,119.15 14,290,860.87 85.60 2,403,280.22 14.40 指数增强 C 合计 54,977 16,657.48 490,680,205.84 53.58 425,098,057.37 46.42 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理 景顺长城中证 500 指数增强 A 114,308.51 0.012714 人所有从 业人员持 景顺长城中证 500 指数增强 C 92.77 0.000556 有本基金 合计 114,401.28 0.012492 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基景顺长城中证 500 指数增强 A - 金投资和研究部门负责 人持有本开放式基金 景顺长城中证 500 指数增强 C - 合计 - 本基金基金经理持有本 景顺长城中证 500 指数增强 A 0~10 开放式基金 景顺长城中证 500 指数增强 C - 合计 0~10 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 景顺长城中证 500 指数增强 A 景顺长城中证 500 指数增强 C 基金合同生效日 （2019 年 3 月 25 日） 1,508,879,568.71 - 基金份额总额 本报告期期初基金份 951,133,966.87 2,665,166.33 额总额 本报告期基金总申购 25,673,258.09 35,402,252.47 份额 减：本报告期基金总 77,723,102.84 21,373,277.71 赎回份额 本报告期基金拆分变 - - 动份额 本报告期期末基金份 899,084,122.12 16,694,141.09 额总额 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人重大人事变动： 报告期内本基金管理人未发生重大人事变动。 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动： 本报告期内，经中国银行股份有限公司研究决定，郭德秋先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期未更换会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金的管理人及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金的托管人及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 占当期股 占当期佣金 券商名称 数量 成交金额 票成交总 佣金 总量的比例 备注 额的比例 (%) (%) 招商证券 股份有限 2 1,303,072,348.18 17.00 1,232,569.47 17.00 - 公司 华泰证券 股份有限 1 1,042,949,877.57 13.60 986,515.46 13.60 - 公司 东方证券 股份有限 2 928,874,933.33 12.12 878,624.21 12.12 - 公司 德邦证券 股份有限 1 834,880,644.07 10.89 789,727.43 10.89 - 公司 海通证券 股份有限 2 611,761,905.86 7.98 578,667.72 7.98 - 公司 华西证券 股份有限 1 597,958,789.85 7.80 565,617.63 7.80 - 公司 浙商证券 股份有限 1 550,372,757.27 7.18 520,601.18 7.18 - 公司 中国银河 证券股份 1 494,293,526.35 6.45 467,553.77 6.45 - 有限公司 中国国际 金融股份 1 493,667,186.54 6.44 466,965.16 6.44 - 有限公司 国盛证券 有限责任 1 259,464,973.23 3.38 245,413.57 3.38 - 公司 长城证券 股份有限 3 194,401,130.26 2.54 183,888.14 2.54 - 公司 中泰证券 股份有限 1 156,659,726.62 2.04 148,186.69 2.04 - 公司 信达证券 股份有限 1 120,714,785.94 1.57 114,184.88 1.57 - 公司 广发证券 股份有限 2 77,645,742.57 1.01 73,445.46 1.01 - 公司 东吴证券 股份有限 1 - - - - - 公司 东兴证券 股份有限 1 - - - - - 公司 华宝证券 股份有限 2 - - - - - 公司 平安证券 股份有限 1 - - - - - 公司 中信建投 证券股份 2 - - - - - 有限公司 中信证券 股份有限 4 - - - - - 公司 注：1、基金专用交易单元的选择标准和程序如下： 1）选择标准 a、资金实力雄厚，信誉良好； b、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； c、经营行为规范，最近三年未因重大违规行为受到监管机关的处罚； d、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求； e、该证券经营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求，提供专门研究报告。 2）选择程序 基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订协议。 2、本基金本期交易单元未发生变更。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名 占当期债 占当期债券 占当期权 称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证 成交总额 额的比例(%) 成交总额 的比例(%) 的比例(%) 招商证 券股份 - - - - - - 有限公 司 华泰证 券股份 - - - - - - 有限公 司 东方证 券股份 - - - - - - 有限公 司 德邦证 券股份 - - - - - - 有限公 司 海通证 券股份 222,510.62 100.00 - - - - 有限公 司 华西证 券股份 - - - - - - 有限公 司 浙商证 券股份 - - - - - - 有限公 司 中国银 河证券 - - - - - - 股份有 限公司 中国国 际金融 - - - - - - 股份有 限公司 国盛证 券有限 - - - - - - 责任公 司 长城证 券股份 - - - - - - 有限公 司 中泰证 券股份 - - - - - - 有限公 司 信达证 券股份 - - - - - - 有限公 司 广发证 券股份 - - - - - - 有限公 司 东吴证 券股份 - - - - - - 有限公 司 东兴证 券股份 - - - - - - 有限公 司 华宝证 券股份 - - - - - - 有限公 司 平安证 券股份 - - - - - - 有限公 司 中信建 投证券 - - - - - - 股份有 限公司 中信证 券股份 - - - - - - 有限公 司 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 景顺长城基金管理有限公司关于调整 中国证监会指定报刊及 2024 年 1 月 10 日 适用“养老金客户费率优惠”的养老 网站 金客户范围的公告 2 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2024 年 1 月 22 日 基金2023年第4季度报告提示性公告 网站 3 景顺长城中证 500 指数增强型证券投 中国证监会指定报刊及 2024 年 1 月 22 日 资基金 2023 年第 4 季度报告 网站 4 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2024 年 3 月 22 日 停机维护的公告 网站 5 关于警惕假冒景顺长城基金 APP 开展 中国证监会指定报刊及 2024 年 3 月 27 日 诈骗活动的声明 网站 6 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2024 年 3 月 29 日 基金 2023 年年度报告提示性公告 网站 7 景顺长城中证 500 指数增强型证券投 中国证监会指定报刊及 2024 年 3 月 29 日 资基金 2023 年年度报告 网站 8 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2024 年 4 月 13 日 停机维护的公告 网站 9 景顺长城基金管理有限公司关于持续 中国证监会指定报刊及 2024 年 4 月 15 日 完善客户身份信息的提示 网站 10 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2024 年 4 月 22 日 基金2024年第1季度报告提示性公告 网站 11 景顺长城中证 500 指数增强型证券投 中国证监会指定报刊及 2024 年 4 月 22 日 资基金 2024 年第 1 季度报告 网站 12 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2024 年 5 月 24 日 停机维护的公告 网站 13 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2024 年 5 月 31 日 停机维护的公告 网站 14 景顺长城中证 500 指数增强型证券投 中国证监会指定报刊及 2024 年 6 月 14 日 资基金基金产品资料概要更新 网站 15 景顺长城基金管理有限公司旗下基金 中国证监会指定报刊及 2024 年 6 月 21 日 调整持有停牌股票估值价格的公告 网站 16 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2024 年 6 月 29 日 停机维护的公告 网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额比例达 类别 序 到或者超过 20%的时间 期初 申购 赎回 持有份额 份额占 号 区间 份额 份额 份额 比（%） 机构 1 20240101-20240630 354,322,713.06 0.00 0.00 354,322,713.06 38.69 产品特有风险 本基金由于存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%的情况，可能会出现如下风险： 1、大额申购风险 在出现投资者大额申购时，如本基金所投资的标的资产未及时准备，则可能降低基金净值涨幅。 2、如面临大额赎回的情况，可能导致以下风险： （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；（2）如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； （3）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平； （4）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； （5）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略；（6）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。 本基金管理人将建立完善的风险管理机制，以有效防止和化解上述风险，最大限度地保护基金份额持有人的合法权益。投资者在投资本基金前，请认真阅读本风险提示及基金合同等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦自行承担基金投资中出现的各类风险。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城中证 500 指数增强型证券投资基金募集注册的文件； 2、《景顺长城中证 500 指数增强型证券投资基金基金合同》； 3、《景顺长城中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书》； 4、《景顺长城中证 500 指数增强型证券投资基金托管协议》； 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 12.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 12.3 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2024 年 8 月 30 日