景顺长城中证 500 指数增强型证券投资基 金 2023 年中期报告 2023 年 6 月 30 日 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2023 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 08 月 28 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 7 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 7 3.2 基金净值表现 ...... 7 3.3 其他指标 ...... 9 §4 管理人报告 ...... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 13 §5 托管人报告 ...... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 13 6.1 资产负债表 ...... 13 6.2 利润表 ...... 15 6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 16 6.4 报表附注 ...... 18 §7 投资组合报告 ...... 41 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 41 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 42 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 43 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 55 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 57 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 57 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 57 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 57 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 57 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 57 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 58 7.12 投资组合报告附注 ...... 58 §8 基金份额持有人信息...... 59 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 59 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 59 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 60 §9 开放式基金份额变动...... 60 §10 重大事件揭示...... 60 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 60 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 60 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 60 10.4 基金投资策略的改变 ...... 60 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 60 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 61 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 61 10.8 其他重大事件 ...... 63 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 65 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 65 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 66 §12 备查文件目录...... 66 12.1 备查文件目录 ...... 66 12.2 存放地点 ...... 66 12.3 查阅方式 ...... 66 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 景顺长城中证 500 指数增强型证券投资基金 基金简称 景顺长城中证 500 指数增强 场内简称 无 基金主代码 006682 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019 年 3 月 25 日 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 964,351,919.54 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 景顺长城中证 500 指数增强 A 景顺长城中证 500 指数增强 C 下属分级基金的交易代码 006682 016935 报告期末下属分级基金的份额 962,531,190.76 份 1,820,728.78 份 总额 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金为增强型指数基金，在力求有效跟踪标的指数，控制本基金 的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超 过 0.5%，年跟踪误差不超过 7.75%的基础上，结合量化方法追求超 越标的指数的业绩水平。 投资策略 1、资产配置策略 本基金为指数基金，股票投资比例范围为基金资产的 90%－95％， 大类资产配置不作为本基金的核心策略。一般情况下将保持各类资 产配置的基本稳定。在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比 值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素后，对 基金资产配置做出合适调整。 2、股票投资策略 本基金作为增强型的指数基金，一方面采用指数化被动投资以追求 有效跟踪标的指数，另一方面采用量化模型调整投资组合力求超越 标的指数表现。 3、债券投资策略 出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的考量，本基金适时 对债券进行投资。通过研究国内外宏观经济、货币和财政政策、市 场结构变化、资金流动情况，采取自上而下的策略判断未来利率变 化和收益率曲线变动的趋势及幅度，确定组合久期。进而根据各类 资产的预期收益率，确定债券资产配置。 4、权证、股指期货投资策略 本基金可投资权证、股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融 产品。 本基金对权证的分析判断主要从市场环境、时机、权证定价、市场 供求、发行人资质、交易冲击等方面综合考量，运用权证定价模型 计算权证当前的合理价格。本基金适时选择具有相对优势的权证并 制定相应的投资计划。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的， 主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股 指期货的杠杆作用，降低股票仓位调整的频率、交易成本和带来的 跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 5、中小企业私募债券的投资策略 对单个券种的分析判断与其它信用类固定收益品种的方法类似。在 信用研究方面，本基金会加强自下而上的分析，将机构评级与内部 评级相结合，着重通过发行方的财务状况、信用背景、经营能力、 行业前景、个体竞争力等方面判断其在期限内的偿付能力，尽可能 对发行人进行充分详尽地调研和分析。 业绩比较基准 中证 500 指数收益率×95%＋商业银行活期存款利率(税后)×5% 风险收益特征 本基金是一只股票指数增强型基金，其预期风险与预期收益高于混 合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时，本基金主要投资于 标的指数成份股及其备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益 特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 景顺长城基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 姓名 杨皞阳 许俊 负责人 联系电话 0755-82370388 010-66596688 电子邮箱 investor@igwfmc.com fxjd_hq@bank-of-china.com 客户服务电话 4008888606 95566 传真 0755-22381339 010-66594942 注册地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 北京市西城区复兴门内大街 1 建设广场第一座 21 层 号 办公地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 北京市西城区复兴门内大街 1 建设广场第一座 21 层 号 邮政编码 518048 100818 法定代表人 李进 葛海蛟 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址www.igwfmc.com 基金中期报告备置地点 基金管理人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 景顺长城基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路 1 号嘉 里建设广场第一座 21 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日) 3.1.1 期间数据和指标 景顺长城中证 500 指数增强 A 景顺长城中证 500 指数增强 C 本期已实现收益 -49,398,310.51 -85,652.35 本期利润 -2,013,936.81 -25,742.60 加权平均基金份额本期利润 -0.0018 -0.0158 本期加权平均净值利润率 -0.13% -1.13% 本期基金份额净值增长率 -1.09% -1.28% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 344,095,615.53 645,337.15 期末可供分配基金份额利润 0.3575 0.3544 期末基金资产净值 1,306,626,806.29 2,466,065.93 期末基金份额净值 1.3574 1.3544 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 35.74% -5.31% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、基金份额净值的计算精确到小数点后四位，小数点后第五位舍去，由此产生的误差计入基金资产。 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 景顺长城中证 500 指数增强 A 阶段 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 ①－③ ②－④ 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 率① 准差② ④ 过去一个月 0.51% 0.82% -0.77% 0.89% 1.28% -0.07% 过去三个月 -4.48% 0.77% -5.10% 0.78% 0.62% -0.01% 过去六个月 -1.09% 0.76% 2.20% 0.75% -3.29% 0.01% 过去一年 -12.04% 0.93% -6.65% 0.91% -5.39% 0.02% 过去三年 23.78% 1.16% 2.48% 1.13% 21.30% 0.03% 自基金合同生效起 35.74% 1.25% 6.89% 1.24% 28.85% 0.01% 至今 景顺长城中证 500 指数增强 C 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 0.48% 0.82% -0.77% 0.89% 1.25% -0.07% 过去三个月 -4.57% 0.77% -5.10% 0.78% 0.53% -0.01% 过去六个月 -1.28% 0.76% 2.20% 0.75% -3.48% 0.01% 自基金合同生效起 -5.31% 0.81% 0.61% 0.80% -5.92% 0.01% 至今 注：本基金于 2022 年 10 月 27 日增设 C 类份额，并于 2022 年 10 月 28 日开始对 C 类份额进行估 值。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：基金的投资组合比例为：股票投资比例范围为基金资产的 90%－95%，投资于标的指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的 80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。本基金的建仓期为自 2019 年 3 月 25 日基金合同生效日起 6 个月。建仓期结束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的 要求。本基金自 2022 年 10 月 27 日起增设 C 类基金份额。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“本公司”）是经中国证监会证监基金字［2003］76 号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券股份有限公司、景顺资产管理有 限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于 2003 年 6 月 9 日获得开业批文，注册资本 1.3 亿元人民币，目前，各家出资比例分别为 49%、49%、1%、1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司，并设立全资子公司——景顺长城资产管理（深圳）有限公司。 本公司拥有公募、特定客户资产管理、QDII 等业务资格，截至 2023 年 6 月 30 日，本公司旗 下共管理 175 只开放式基金，在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、海外投资、资产配 置等多个领域布局。 本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 经济学硕士，CFA。曾任美国穆迪 KMV 公司 研究员，美国贝莱德集团（原巴克莱国际 投资管理有限公司）基金经理、主动股票 部副总裁，香港海通国际资产管理有限公 黎 海 本基金的 2019 年 3 - 20 年 司(海通国际投资管理有限公司)量化总 威 基金经理 月 25 日 监。2012 年 8 月加入本公司，自 2013 年 10 月起担任量化及指数投资部基金经理， 现任公司副总经理、量化及指数投资部总 经理、基金经理。具有 20 年证券、基金行 业从业经验。 理学硕士，CFA。曾任安信证券风险管理部 徐 喻 本基金的 2019 年 3 风险管理专员。2012 年 3 月加入本公司， 军 基金经理 月 25 日 - 13 年 担任量化及 ETF 投资部 ETF 专员，自 2014 年 4 月起担任量化及指数投资部基金经 理。具有 13 年证券、基金行业从业经验。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城中证 500 指数增强型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 17 次，为投资组合的投资策略需要而发生的同日反向交易，按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2023 年上半年，国内经济整体呈现出弱复苏的态势，服务业的复苏较为明显，制造业和地产的复苏仍需观察，权益市场的表现也反映了较弱的经济和基本面预期。从国内来看，4-6 月国内 制造业 PMI 依次为 49.2、48.8、49.0，今年前 5 个月工业增加值累计同比增长 3.6%，其中 5 月份 工业增加值当月同比增长 3.5%，经济复苏的节奏出现放缓的迹象。6 月 PPI 同比下降 5.4%，环比 下降 0.8%；CPI 同比持平，环比下降 0.2%，通胀依旧温和。6 月 M2 同比增长 11.3%，M1 同比增速 3.1%，流动性充裕；6 月末外汇储备 3.19 万亿美元，汇率短期承压。整体而言，国内货币政策总体保持稳健，流动性充裕，宏观环境总体温和，经济依然是弱复苏的态势。上半年 A 股市场呈现出先涨后跌的态势，风格上来看，价值风格优于成长风格。综合来看，上半年上证指数上涨 3.65%、沪深 300 指数下跌 0.75%，创业板指数下跌 5.61%。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2023 年上半年，景顺长城中证 500 指数增强 A 份额净值增长率为-1.09%，业绩比较基准收益 率为 2.20%。 2023 年上半年，景顺长城中证 500 指数增强 C 份额净值增长率为-1.28%，业绩比较基准收益 率为 2.20%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2023 年下半年，海外方面，通胀大概率继续回落，美联储的货币政策依然是市场关注的热点，但其对国内资本市场的边际影响明显降低。国内方面，“稳增长”政策有望加快落地，或可对经济形成一定支撑，下半年货币政策预期维持宽松，预期流动性保持合理充裕。长期来看，改 革创新是保持经济增长的根本动力，在科学技术带动产业升级的大背景下，我们对经济的长期健康发展持较为乐观的态度。目前 A 股市场整体估值已进入长期价值配置区间，具有较高成长性的行业和较强竞争力的公司，将具备较高的投资价值。 本基金是以中证 500 指数为基准的指数增强基金，我们的投资组合主要以基本面量化选股为 主，风格上维持价值和成长之间的平衡，同时关注现金流良好和内生成长稳健的公司，在股市波动中以自下而上选股为主以期产生持续稳定的超额收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人成立基金估值委员会对基金财产的估值方法及程序作决策，基金估值委员会在遵守法律法规的前提下，通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等方式，谨慎合理地制定高效可行的估值方法，及时准确地进行份额净值的计量，保护基金份额持有人的合法权益。 基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以双方认可的方式报送给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值委员会的运作。研究人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行业发展及个券状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估值委员会提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据研究人员提出的估值方法或估值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值委员会。基金事务部基金会计负责与基金托管人沟通，必要时应就所采用的估值技术、假设及输入值得适当性等咨询会计师事务所的专业意见。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的合规性，控制执行中可能发生的风险。估值委员会共同讨论通过后，基金事务部基金会计根据估值委员会确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对，法律、监察稽核部负责对外进行信息披露。 截止本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作，由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在景顺长城中证 500 指数增强型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：景顺长城中证 500 指数增强型证券投资基金 报告截止日：2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 82,742,210.24 99,276,082.62 结算备付金 8,520,918.96 18,116,993.84 存出保证金 1,873,148.27 1,069,210.85 交易性金融资产 6.4.7.2 1,222,237,655.64 1,594,850,044.43 其中：股票投资 1,222,021,837.67 1,594,850,044.43 基金投资 - - 债券投资 215,817.97 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 288,172.93 175,795.29 应收股利 - - 应收申购款 621,284.05 812,851.10 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 1,316,283,390.09 1,714,300,978.13 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - 14.47 应付赎回款 571,150.22 2,126,745.21 应付管理人报酬 1,291,864.33 1,702,474.89 应付托管费 215,310.71 283,745.82 应付销售服务费 788.06 34.85 应付投资顾问费 - - 应交税费 0.64 0.45 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 5,111,403.91 8,501,989.34 负债合计 7,190,517.87 12,615,005.03 净资产： 实收基金 6.4.7.10 964,351,919.54 1,239,871,872.18 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 344,740,952.68 461,814,100.92 净资产合计 1,309,092,872.22 1,701,685,973.10 负债和净资产总计 1,316,283,390.09 1,714,300,978.13 注： 报告截止日 2023 年 6 月 30 日，景顺长城中证 500 指数增强型证券投资基金 A 类基金份额净 值人民币 1.3574 元，景顺长城中证 500 指数增强型证券投资基金 C 类基金份额净值人民币 1.3544 元，基金份额总额 964,351,919.54 份，其中景顺长城中证 500 指数增强型证券投资基金 A 类基金 份额 962,531,190.76 份；景顺长城中证 500 指数增强型证券投资基金 C 类基金份额 1,820,728.78 份。 6.2 利润表 会计主体：景顺长城中证 500 指数增强型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 9,062,725.78 -46,877,188.52 1.利息收入 259,102.48 298,702.65 其中：存款利息收入 6.4.7.13 259,102.48 298,702.65 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” -39,227,246.01 -170,308,112.45 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 -55,604,173.25 -188,439,742.60 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 629,549.58 225,543.04 资产支持证券投资 6.4.7.16 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 -188,977.68 -304,957.80 股利收益 6.4.7.19 15,936,355.34 18,211,044.91 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.20 47,444,283.45 120,981,111.24 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 586,585.86 2,151,110.04 号填列） 减：二、营业总支出 11,102,405.19 11,213,909.15 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 9,302,573.17 9,396,418.53 2．托管费 6.4.10.2.2 1,550,428.86 1,566,069.79 3．销售服务费 6.4.10.2.3 4,610.37 - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 908.91 0.26 8．其他费用 6.4.7.23 243,883.88 251,420.57 三、利润总额（亏损总额 -2,039,679.41 -58,091,097.67 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” -2,039,679.41 -58,091,097.67 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 -2,039,679.41 -58,091,097.67 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：景顺长城中证 500 指数增强型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收 未分配利润 净资产合计 益 一、上期期末净 1,239,871,872.18 - 461,814,100.92 1,701,685,973.10 资产（基金净值） 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 1,239,871,872.18 - 461,814,100.92 1,701,685,973.10 资产（基金净值） 三、本期增减变 动额（减少以“-” -275,519,952.64 - -117,073,148.24 -392,593,100.88 号填列） （一）、综合收益 - - -2,039,679.41 -2,039,679.41 总额 （二）、本期基金 -275,519,952.64 - -115,033,468.83 -390,553,421.47 份额交易产生的 基金净值变动数 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 60,457,397.49 - 24,830,943.87 85,288,341.36 购款 2.基金赎 -335,977,350.13 - -139,864,412.70 -475,841,762.83 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动（净 值减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 964,351,919.54 - 344,740,952.68 1,309,092,872.22 资产（基金净值） 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收 未分配利润 净资产合计 益 一、上期期末净 866,145,776.72 - 547,468,846.68 1,413,614,623.40 资产（基金净值） 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 866,145,776.72 - 547,468,846.68 1,413,614,623.40 资产（基金净值） 三、本期增减变 动额（减少以“-” 372,309,608.38 - 125,273,725.87 497,583,334.25 号填列） （一）、综合收益 - - -58,091,097.67 -58,091,097.67 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 372,309,608.38 - 183,364,823.54 555,674,431.92 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 915,056,348.09 - 420,468,768.46 1,335,525,116.55 购款 2.基金赎 -542,746,739.71 - -237,103,944.92 -779,850,684.63 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动（净 值减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 1,238,455,385.10 - 672,742,572.55 1,911,197,957.65 资产（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 康乐 吴建军 邵媛媛 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 景顺长城中证 500 指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2018]1897 号文《关于准予景顺长城中证 500 指数增强型证券投资基金注册的批复》的核准，由景顺长城基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城中证 500 指数增强型证券投资基金基金合同》作为发起人向社会 公开募集。基金合同于 2019 年 3 月 25 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时 募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币 1,507,912,000.78 元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币 967,567.93 元，以上实收基金（本息）合计为人民币 1,508,879,568.71 元，折合 1,508,879,568.71 份基金份额。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司，登记机构为本基金管理人，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据法律法规的规定及《景顺长城中证 500 指数增强型证券投资基金基金合同》和《景顺长 城中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书》的约定，经与基金托管人中国银行股份有限公 司协商一致，并报中国证监会备案，景顺长城基金管理有限公司决定自 2022 年 10 月 27 日起对景 顺长城中证 500 指数增强型证券投资基金在现有份额的基础上增设 C 类基金份额，原基金份额转为 A 类基金份额。A 类基金份额在投资者申购时收取申购费用，但不从本类别基金资产中计提销 售服务费；C 类基金份额在投资者申购基金份额时不收取申购费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别计算基金份额净值。 本基金的投资范围主要为标的指数成分股及备选成分股。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成分股（包含创业板及其他经中国证监会核准发行的股票及存托凭证）、衍生工具（权证、股指期货等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款，以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可以根据有关法律法规的规定进行融资及转融通证券出借业务交易。 本基金的投资组合比例为：股票投资比例范围为基金资产的 90%-95%，投资于标的指数成分 股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的 80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 本基金的业绩比较基准为：中证 500 指数收益率×95%+商业银行活期存款利率（税后）×5%。 本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于2023年8月28日批准报出。6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 6 月 30 日的财 务状况以及自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 （1）印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按 证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 （2）增值税及附加 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管 理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计 税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的 增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 （3）企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （4）个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 活期存款 82,742,210.24 等于：本金 82,735,152.34 加：应计利息 7,057.90 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1 个月（含）-3 个月 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 82,742,210.24 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 1,253,362,065.72 - 1,222,021,837.67 -31,340,228.05 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 交易所市场 215,800.00 17.97 215,817.97 - 债券 银行间市场 - - - - 合计 215,800.00 17.97 215,817.97 - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 1,253,577,865.72 17.97 1,222,237,655.64 -31,340,228.05 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 6 月 30 日 合同/名义 公允价值 备注 金额 资产 负债 利率衍生工具 - - -- 货币衍生工具 - - -- 权益衍生工具 13,178,520.00 - -- 其中：股指期货投资 13,178,520.00 - -- 其他衍生工具 - - -- 合计 13,178,520.00 - -- 注：衍生金融资产项下的股指期货投资期末合同/名义金额为初始合约价值。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 单位：人民币元 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值 公允价值变动 IC2307 中证 500 指数期货 2307 6.00 7,188,960.00 54,600.00 IC2309 中证 500 指数期货 2309 5.00 5,970,000.00 -74,160.00 合计 -19,560.00 减：可抵销期货暂 -19,560.00 收款 净额 - 注：（1）衍生金融资产项下的股指期货投资净额为 0。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的期货暂收款（结算所得的持仓损益）之间按抵销后的净额为 0。 （2）买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末的买入返售金融资产余额为零。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末的买断式逆回购交易中取得的债券余额为零。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 无。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 无。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.8 其他资产 本基金本报告期末的其他资产余额为零。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 871.96 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 4,948,101.47 其中：交易所市场 4,948,101.47 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 106,616.24 应付指数使用费 55,814.24 合计 5,111,403.91 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 景顺长城中证 500 指数增强 A 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,239,748,206.90 1,239,748,206.90 本期申购 56,396,197.07 56,396,197.07 本期赎回（以“-”号填列） -333,613,213.21 -333,613,213.21 本期末 962,531,190.76 962,531,190.76 景顺长城中证 500 指数增强 C 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 123,665.28 123,665.28 本期申购 4,061,200.42 4,061,200.42 本期赎回（以“-”号填列） -2,364,136.92 -2,364,136.92 本期末 1,820,728.78 1,820,728.78 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.11 其他综合收益 无。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 景顺长城中证 500 指数增强 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 645,226,221.91 -183,458,120.81 461,768,101.10 本期利润 -49,398,310.51 47,384,373.70 -2,013,936.81 本期基金份额交易产生 -141,680,329.37 26,021,780.61 -115,658,548.76 的变动数 其中：基金申购款 28,917,031.02 -5,759,987.98 23,157,043.04 基金赎回款 -170,597,360.39 31,781,768.59 -138,815,591.80 本期已分配利润 - - - 本期末 454,147,582.03 -110,051,966.50 344,095,615.53 景顺长城中证 500 指数增强 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 64,300.77 -18,300.95 45,999.82 本期利润 -85,652.35 59,909.75 -25,742.60 本期基金份额交易产生 874,843.29 -249,763.36 625,079.93 的变动数 其中：基金申购款 2,096,402.64 -422,501.81 1,673,900.83 基金赎回款 -1,221,559.35 172,738.45 -1,048,820.90 本期已分配利润 - - - 本期末 853,491.71 -208,154.56 645,337.15 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 163,479.83 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 93,556.12 其他 2,066.53 合计 259,102.48 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -55,604,173.25 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -55,604,173.25 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 5,952,133,093.59 减：卖出股票成本总额 5,990,157,245.94 减：交易费用 17,580,020.90 买卖股票差价收入 -55,604,173.25 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 债券投资收益——利息收入 416.98 债券投资收益——买卖债券（债转股及 629,132.60 债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 629,549.58 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 2,257,634.52 交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 1,628,000.00 成本总额 减：应计利息总额 411.59 减：交易费用 90.33 买卖债券差价收入 629,132.60 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 无。 6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 无。 6.4.7.17 贵金属投资收益 6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.18 衍生工具收益 6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期收益金额 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 股指期货投资收益 -188,977.68 6.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 15,936,355.34 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 15,936,355.34 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 47,216,422.03 股票投资 47,216,422.03 债券投资 - 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 227,861.42 权证投资 - 期货投资 227,861.42 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生 - 的预估增值税 合计 47,444,283.45 6.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 451,663.99 基金转换费收入 134,921.87 合计 586,585.86 6.4.7.22 信用减值损失 无。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 审计费用 47,108.87 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行划款手续费 12,877.56 指数使用费 124,034.23 存托服务费 355.85 合计 243,883.88 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需作披露的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 长城证券股份有限公司(“长城证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 2022年1月1日至2022年6月30日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例 （%） （%） 长城证券 602,092,893.06 5.23 26,249,632.24 0.19 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 长城证券 560,729.96 5.23 - - 上年度可比期间 关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 长城证券 24,447.57 0.19 24,447.57 0.32 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 9,302,573.17 9,396,418.53 其中：支付销售机构的客户维护费 2,521,275.32 2,167,201.52 注：基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。管理费的计算方法如下： H=E×1.20%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 1,550,428.86 1,566,069.79 注：基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。托管费的计算方法如下： H=E×0.20%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关联方 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 景顺长城中证 500 指数景顺长城中证 500 指数 合计 增强 A 增强 C 景顺长城基金管理有限公 - 7.27 7.27 司 中国银行 - - - 长城证券 - - - 合计 - 7.27 7.27 注：1、基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.40%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.40%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值 2、本基金于 2022 年 10 月 27 日起增加景顺长城中证 500 指数增强型证券投资基金的 C 类基 金份额，原有基金份额全部自动划归为本基金 A 类基金份额。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生转融通证券出借业务交易。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生转融通证券出借业务交易。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人于本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 2022年1月1日至2022年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行-活期 82,742,210.24 163,479.83 114,660,710.40 197,779.38 注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国银行保管，并按银行间同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期无利润分配。 6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 受限 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总 备 代码 名称 认购日 期 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 额 注 股） 陕西能源 2023 年 3 6 个月 新股流 001286 月 31 日 通受限 9.60 9.41 3,767 36,163.20 35,447.47 - 中电港 2023 年 3 6 个月 新股流 001287 月 30 日 通受限 11.88 21.02 1,386 16,465.68 29,133.72 - 长青科技 2023 年 5 6 个月 新股流 001324 月 12 日 通受限 18.88 19.60 114 2,152.32 2,234.40 - 登康口腔 2023 年 3 6 个月 新股流 001328 月 29 日 通受限 20.68 25.49 145 2,998.60 3,696.05 - 南矿集团 2023 年 3 6 个月 新股流 001360 月 31 日 通受限 15.38 14.87 177 2,722.26 2,631.99 - 海森药业 2023 年 3 6 个月 新股流 001367 月 30 日 通受限 44.48 39.48 55 2,446.40 2,171.40 - 华纬科技 2023 年 5 6 个月 新股流 001380 月 9 日 通受限 28.84 30.78 170 4,902.80 5,232.60 - 中科磁业 2023 年 3 6 个月 新股流 301141 月 27 日 通受限 41.20 42.69 262 10,794.40 11,184.78 - 华塑科技 2023 年 3 6 个月 新股流 301157 月 1 日 通受限 56.50 52.93 150 8,475.00 7,939.50 - 朗威股份 2023 年 6 1 个月内 新股流 301202 月 28 日 （含） 通受限 25.82 25.82 2,754 71,108.28 71,108.28 - 朗威股份 2023 年 6 6 个月 新股流 301202 月 28 日 通受限 25.82 25.82 306 7,900.92 7,900.92 - 国泰环保 2023 年 3 6 个月 新股流 301203 月 28 日 通受限 46.13 34.40 225 10,379.25 7,740.00 - 301232 飞沃科技 2023 年 6 6 个月 新股流 72.50 58.42 165 11,962.50 9,639.30 - 月 8 日 通受限 宏源药业 2023 年 3 6 个月 新股流 301246 月 10 日 通受限 50.00 30.71 931 46,550.00 28,591.01 - 恒工精密 2023 年 6 1 个月内 新股流 301261 月 29 日 （含） 通受限 36.90 36.90 1,775 65,497.50 65,497.50 - 恒工精密 2023 年 6 6 个月 新股流 301261 月 29 日 通受限 36.90 36.90 198 7,306.20 7,306.20 - 海科新源 2023 年 6 1 个月内 新股流 301292 月 29 日 （含） 通受限 19.99 19.99 5,241 104,767.59 104,767.59 - 海科新源 2023 年 6 6 个月 新股流 301292 月 29 日 通受限 19.99 19.99 583 11,654.17 11,654.17 - 三博脑科 2023 年 4 6 个月 新股流 301293 月 25 日 通受限 29.60 71.42 333 9,856.80 23,782.86 - 川宁生物 2022 年 12 6 个月以 新股流 301301 月 20 日 上 通受限 5.00 8.96 3,574 17,870.00 32,023.04 - 美利信 2023 年 4 6 个月 新股流 301307 月 14 日 通受限 32.34 31.86 687 22,217.58 21,887.82 - 威士顿 2023 年 6 6 个月 新股流 301315 月 13 日 通受限 32.29 51.12 226 7,297.54 11,553.12 - 鑫磊股份 2023 年 1 6 个月 新股流 301317 月 12 日 通受限 20.67 26.17 694 14,344.98 18,161.98 - 豪江智能 2023 年 6 6 个月 新股流 301320 月 1 日 通受限 13.06 20.62 642 8,384.52 13,238.04 - 绿通科技 2023 年 2 6 个月 新股流 301322 月 27 日 通受限 131.11 53.24 261 34,219.71 13,895.64 - 2023 年 5 1-6 个月 新股流 转 301322 绿通科技 月 25 日 （含） 通受限 - 53.24 131 - 6,974.44 增 股 新莱福 2023 年 5 6 个月 新股流 301323 月 29 日 通受限 39.06 39.36 228 8,905.68 8,974.08 - 曼恩斯特 2023 年 5 6 个月 新股流 301325 月 4 日 通受限 76.80 107.95 364 27,955.20 39,293.80 - 德尔玛 2023 年 5 6 个月 新股流 301332 月 9 日 通受限 14.81 13.73 1,122 16,616.82 15,405.06 - 亚华电子 2023 年 5 6 个月 新股流 301337 月 16 日 通受限 32.60 30.37 232 7,563.20 7,045.84 - 涛涛车业 2023 年 3 6 个月 新股流 301345 月 10 日 通受限 73.45 46.64 266 19,537.70 12,406.24 - 南王科技 2023 年 6 6 个月 新股流 301355 月 2 日 通受限 17.55 16.75 563 9,880.65 9,430.25 - 北方长龙 2023 年 4 6 个月 新股流 301357 月 11 日 通受限 50.00 48.39 190 9,500.00 9,194.10 - 301358 湖南裕能 2023 年 2 6 个月 新股流 23.77 42.89 2,023 48,086.71 86,766.47 - 月 1 日 通受限 荣旗科技 2023 年 4 6 个月 新股流 301360 月 17 日 通受限 71.88 92.60 134 9,631.92 12,408.40 - 凌玮科技 2023 年 1 6 个月 新股流 301373 月 20 日 通受限 33.73 31.85 277 9,343.21 8,822.45 - 未来电器 2023 年 3 6 个月 新股流 301386 月 21 日 通受限 29.99 23.79 378 11,336.22 8,992.62 - 华人健康 2023 年 2 6 个月 新股流 301408 月 22 日 通受限 16.24 16.95 879 14,274.96 14,899.05 - 阿莱德 2023 年 2 6 个月 新股流 301419 月 2 日 通受限 24.80 43.85 330 8,184.00 14,470.50 - 世纪恒通 2023 年 5 6 个月 新股流 301428 月 10 日 通受限 26.35 30.60 229 6,034.15 7,007.40 - 泓淋电力 2023 年 3 6 个月 新股流 301439 月 10 日 通受限 19.99 16.90 949 18,970.51 16,038.10 - 致尚科技 2023 年 6 1 个月内 新股流 301486 月 30 日 （含） 通受限 57.66 57.66 4,338 250,129.08 250,129.08 - 致尚科技 2023 年 6 6 个月 新股流 301486 月 30 日 通受限 57.66 57.66 482 27,792.12 27,792.12 - 中信金属 2023 年 3 6 个月 新股流 601061 月 30 日 通受限 6.58 7.58 4,016 26,425.28 30,441.28 - 江盐集团 2023 年 3 6 个月 新股流 601065 月 31 日 通受限 10.36 11.84 875 9,065.00 10,360.00 - 柏诚股份 2023 年 3 6 个月 新股流 601133 月 31 日 通受限 11.66 12.26 664 7,742.24 8,140.64 - 中重科技 2023 年 3 6 个月 新股流 603135 月 29 日 通受限 17.80 17.89 628 11,178.40 11,234.92 - 恒尚节能 2023 年 4 6 个月 新股流 603137 月 10 日 通受限 15.90 17.09 139 2,210.10 2,375.51 - 中船特气 2023 年 4 6 个月 新股流 688146 月 13 日 通受限 36.15 38.13 1,011 36,547.65 38,549.43 - 晶合集成 2023 年 4 6 个月 新股流 688249 月 24 日 通受限 19.86 18.06 7,405 147,063.30 133,734.30 - 西高院 2023 年 6 6 个月 新股流 688334 月 9 日 通受限 14.16 16.21 888 12,574.08 14,394.48 - 颀中科技 2023 年 4 6 个月 新股流 688352 月 11 日 通受限 12.10 12.07 2,361 28,568.10 28,497.27 - 中科飞测 2023 年 5 6 个月 新股流 688361 月 12 日 通受限 23.60 64.67 831 19,611.60 53,740.77 - 时创能源 2023 年 6 6 个月 新股流 688429 月 20 日 通受限 19.20 25.53 346 6,643.20 8,833.38 - 华曙高科 2023 年 4 6 个月 新股流 688433 月 7 日 通受限 26.66 31.50 418 11,143.88 13,167.00 - 英方软件 2023 年 1 6 个月 新股流 688435 月 12 日 通受限 38.66 73.03 2,728 105,464.48 199,225.84 - 智翔金泰 2023 年 6 6 个月 新股流 688443 月 13 日 通受限 37.88 29.49 2,869 108,677.72 84,606.81 - 美芯晟 2023 年 5 6 个月 新股流 688458 月 15 日 通受限 75.00 90.76 221 16,575.00 20,057.96 - 中芯集成 2023 年 4 6 个月 新股流 688469 月 28 日 通受限 5.69 5.41 13,800 78,522.00 74,658.00 - 阿特斯 2023 年 6 6 个月 新股流 688472 月 2 日 通受限 11.10 17.04 5,767 64,013.70 98,269.68 - 晶升股份 2023 年 4 6 个月 新股流 688478 月 13 日 通受限 32.52 42.37 402 13,073.04 17,032.74 - 友车科技 2023 年 5 6 个月 新股流 688479 月 4 日 通受限 33.99 29.49 332 11,284.68 9,790.68 - 日联科技 2023 年 3 6 个月 新股流 688531 月 24 日 通受限 152.38 135.97 346 52,723.48 47,045.62 - 国科军工 2023 年 6 6 个月 新股流 688543 月 14 日 通受限 43.67 53.05 410 17,904.70 21,750.50 - 航天软件 2023 年 5 6 个月 新股流 688562 月 15 日 通受限 12.68 22.31 726 9,205.68 16,197.06 - 西山科技 2023 年 5 6 个月 新股流 688576 月 30 日 通受限 135.80 120.41 240 32,592.00 28,898.40 - 芯动联科 2023 年 6 6 个月 新股流 688582 月 21 日 通受限 26.74 40.68 648 17,327.52 26,360.64 - 新相微 2023 年 5 6 个月 新股流 688593 月 25 日 通受限 11.18 14.59 959 10,721.62 13,991.81 - 天承科技 2023 年 6 1 个月内 新股流 688603 月 30 日 （含） 通受限 55.00 55.00 1,251 68,805.00 68,805.00 - 天承科技 2023 年 6 6 个月 新股流 688603 月 30 日 通受限 55.00 55.00 140 7,700.00 7,700.00 - 安凯微 2023 年 6 6 个月 新股流 688620 月 15 日 通受限 10.68 12.34 1,016 10,850.88 12,537.44 - 双元科技 2023 年 5 6 个月 新股流 688623 月 31 日 通受限 125.88 86.79 178 22,406.64 15,448.62 - 华丰科技 2023 年 6 6 个月 新股流 688629 月 16 日 通受限 9.26 18.59 708 6,556.08 13,161.72 - 莱斯信息 2023 年 6 6 个月 新股流 688631 月 19 日 通受限 25.28 29.87 336 8,494.08 10,036.32 - 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 证券 证券 成功 受限 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总 备 代码 名称 认购日 期 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 额 注 张） 127086 恒邦转债 2023 年 6 1 个月内 新债未 100.00 100.01 2,158 215,800.00 215,817.97 - 月 12 日 （含） 上市 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 停 期末 复牌 股票代 股票 停牌日期 牌 估值 复牌 开盘 数量 期末 期末 备注 码 名称 原 单价 日期 单价 （股） 成本总额 估值总额 因 2023 年 6 重大 2023 年 601298 青岛港 月 28 日 事项 6.977 月 3 日 7.40 267,900 1,894,301.89 1,867,263.00 - 停牌 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末，本基金无因从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金于本报告期末持有的证券未参与转融通证券出借业务。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程， 通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了以风险管理委员会 为核心，由风险管理委员会、督察长、法律监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 各业务部门负责人为其所在部门的风险管理第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控和 及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。本基金管理人配备的风险管 理人员对投资风险进行独立的监控并及时向管理层汇报。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金 的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库，对发行人及债券投 资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用 风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行；本基金存放定期存款前，均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，以控制相应的信用风险。 本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券余额的 10%。 于本报告期末，本基金持有除国债、央行票据、政策性金融债及地方政府债券之外的债券和资产支持证券的账面价值占基金净资产的比例为 0.02%（上年度末：0.00%）。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险，是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。 本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险，全覆盖、多维度的建立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度，确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎回需求匹配与平衡。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。由本基金的基金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流 通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式 借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内，对基金组合资产中 7 个工作日 可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日 可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理， 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度： 根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括 利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制， 并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风 险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。 本基金管理人通过风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利率风险，及时调整投资组 合久期等方法管理利率风险。 下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约 规定的重新定价日或到期日进行了分类。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 个月以内 1-3 个 3 个月 1-5 5 年以上 不计息 合计 2023 年 6月 30 日 月 -1 年 年 资产 银行存款 82,742,210.24 - - - - - 82,742,210.24 结算备付金 8,520,918.96 - - - - - 8,520,918.96 存出保证金 294,073.07 - - - - 1,579,075.20 1,873,148.27 交易性金融资产 - - - -215,817.97 1,222,021,837.67 1,222,237,655.64 应收申购款 - - - - - 621,284.05 621,284.05 应收证券清算款 - - - - - 288,172.93 288,172.93 资产总计 91,557,202.27 - - -215,817.97 1,224,510,369.85 1,316,283,390.09 负债 应付赎回款 - - - - - 571,150.22 571,150.22 应付管理人报酬 - - - - - 1,291,864.33 1,291,864.33 应付托管费 - - - - - 215,310.71 215,310.71 应付销售服务费 - - - - - 788.06 788.06 应交税费 - - - - - 0.64 0.64 其他负债 - - - - - 5,111,403.91 5,111,403.91 负债总计 - - - - - 7,190,517.87 7,190,517.87 利率敏感度缺口 91,557,202.27 - - -215,817.97 - - 上年度末 1-3 个 3 个月 1-5 2022 年 12 月 31 1 个月以内 月 -1 年 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 99,276,082.62 - - - - - 99,276,082.62 结算备付金 18,116,993.84 - - - - - 18,116,993.84 存出保证金 255,894.85 - - - - 813,316.00 1,069,210.85 交易性金融资产 - - - - - 1,594,850,044.43 1,594,850,044.43 应收申购款 - - - - - 812,851.10 812,851.10 应收证券清算款 - - - - - 175,795.29 175,795.29 资产总计 117,648,971.31 - - - - 1,596,652,006.82 1,714,300,978.13 负债 应付赎回款 - - - - - 2,126,745.21 2,126,745.21 应付管理人报酬 - - - - - 1,702,474.89 1,702,474.89 应付托管费 - - - - - 283,745.82 283,745.82 应付证券清算款 - - - - - 14.47 14.47 应付销售服务费 - - - - - 34.85 34.85 应交税费 - - - - - 0.45 0.45 其他负债 - - - - - 8,501,989.34 8,501,989.34 负债总计 - - - - - 12,615,005.03 12,615,005.03 利率敏感度缺口 117,648,971.31 - - - - - - 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于本报告期末，本基金持有的债券资产的账面价值占资产净值比例为 0.02%（上年度末： 0.00%），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（上年度末：同）。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金通过投资组合的分散化降低其它价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 1,222,021,837.67 93.35 1,594,850,044.43 93.72 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 1,222,021,837.67 93.35 1,594,850,044.43 93.72 注：其他包含在期货交易所交易的期货投资（附注：6.4.7.3）。在当日无负债结算制度下，期货投资与相关的期货暂收款（结算所得的持仓损益）之间按抵销后的净额为 0. 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末 上年度末 分析 （2023 年 6 月 30 日） （2022 年 12 月 31 日 ） 沪深 300 指数上升 5% 48,820,073.56 51,041,913.02 沪深 300 指数下降 5% -48,820,073.56 -51,041,913.02 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的 最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一 层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可 观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 第一层次 1,217,911,061.47 1,587,787,824.17 第二层次 2,737,764.87 4,766,260.59 第三层次 1,588,829.30 2,295,959.67 合计 1,222,237,655.64 1,594,850,044.43 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会于 交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对 公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属 第二层次或第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这 些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,222,021,837.67 92.84 其中：股票 1,222,021,837.67 92.84 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 215,817.97 0.02 其中：债券 215,817.97 0.02 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 91,263,129.20 6.93 8 其他各项资产 2,782,605.25 0.21 9 合计 1,316,283,390.09 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 6,391,885.00 0.49 B 采矿业 56,093,265.75 4.28 C 制造业 608,091,794.26 46.45 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 46,697,786.20 3.57 业 E 建筑业 6,872,336.00 0.52 F 批发和零售业 15,937,794.46 1.22 G 交通运输、仓储和邮政业 18,199,220.00 1.39 H 住宿和餐饮业 10,183,730.00 0.78 I 信息传输、软件和信息技术服务业 101,215,277.20 7.73 J 金融业 88,946,851.36 6.79 K 房地产业 8,218,157.00 0.63 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 12,438,503.60 0.95 N 水利、环境和公共设施管理业 2,507,988.00 0.19 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 14,894,986.00 1.14 S 综合 2,158,674.00 0.16 合计 998,848,248.83 76.30 7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 2,882,680.00 0.22 B 采矿业 11,411,621.64 0.87 C 制造业 141,809,632.55 10.83 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 35,447.47 0.00 业 E 建筑业 14,831,443.65 1.13 F 批发和零售业 4,071,119.45 0.31 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,408,964.66 0.57 J 金融业 17,705,210.00 1.35 K 房地产业 6,872,997.00 0.53 L 租赁和商务服务业 4,450,077.00 0.34 M 科学研究和技术服务业 2,021,346.56 0.15 N 水利、环境和公共设施管理业 6,302,420.00 0.48 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 23,782.86 0.00 R 文化、体育和娱乐业 1,895,866.00 0.14 S 综合 1,450,980.00 0.11 合计 223,173,588.84 17.05 7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 002422 科伦药业 558,527 16,577,081.36 1.27 2 600161 天坛生物 534,474 14,510,969.10 1.11 3 002223 鱼跃医疗 398,100 14,327,619.00 1.09 4 000783 长江证券 2,450,700 14,214,060.00 1.09 5 600642 申能股份 1,985,080 13,875,709.20 1.06 6 600998 九州通 1,261,412 13,093,456.56 1.00 7 600985 淮北矿业 1,103,683 12,714,428.16 0.97 8 600879 航天电子 1,490,400 12,653,496.00 0.97 9 688002 睿创微纳 280,890 12,583,872.00 0.96 10 600582 天地科技 2,135,100 12,447,633.00 0.95 11 002249 大洋电机 2,170,337 12,370,920.90 0.94 12 600637 东方明珠 1,576,800 12,330,576.00 0.94 13 603688 石英股份 106,201 12,089,921.84 0.92 14 600863 内蒙华电 2,907,200 12,064,880.00 0.92 15 601717 郑煤机 948,610 11,810,194.50 0.90 16 600580 卧龙电驱 804,400 11,752,284.00 0.90 17 600096 云天化 687,400 11,733,918.00 0.90 18 002384 东山精密 449,000 11,629,100.00 0.89 19 600109 国金证券 1,332,000 11,548,440.00 0.88 20 002745 木林森 1,253,500 11,532,200.00 0.88 21 000997 新 大 陆 603,700 11,409,930.00 0.87 22 000591 太阳能 1,677,900 11,376,162.00 0.87 23 601000 唐山港 3,211,400 11,336,242.00 0.87 24 002600 领益智造 1,622,000 11,208,020.00 0.86 25 002056 横店东磁 613,400 11,170,014.00 0.85 26 600497 驰宏锌锗 2,198,366 11,035,797.32 0.84 27 002507 涪陵榨菜 596,240 10,917,154.40 0.83 28 600901 江苏金租 2,623,076 10,833,303.88 0.83 29 600481 双良节能 773,520 10,813,809.60 0.83 30 002065 东华软件 1,527,200 10,782,032.00 0.82 31 603160 汇顶科技 231,800 10,720,750.00 0.82 32 002131 利欧股份 4,583,700 10,542,510.00 0.81 33 601233 桐昆股份 793,700 10,516,525.00 0.80 34 600909 华安证券 2,214,710 10,342,695.70 0.79 35 002518 科士达 255,100 10,206,551.00 0.78 36 600258 首旅酒店 537,400 10,183,730.00 0.78 37 601958 金钼股份 910,700 10,154,305.00 0.78 38 600038 中直股份 249,382 9,930,391.24 0.76 39 002373 千方科技 724,900 9,887,636.00 0.76 40 603225 新凤鸣 868,100 9,592,505.00 0.73 41 002429 兆驰股份 1,711,600 9,413,800.00 0.72 42 000739 普洛药业 510,206 9,051,054.44 0.69 43 600498 烽火通信 439,100 8,944,467.00 0.68 44 600487 亨通光电 608,300 8,917,678.00 0.68 45 000630 铜陵有色 3,071,500 8,876,635.00 0.68 46 000513 丽珠集团 223,600 8,700,276.00 0.66 47 601555 东吴证券 1,253,462 8,699,026.28 0.66 48 002739 万达电影 674,500 8,458,230.00 0.65 49 688390 固德威 50,400 8,409,744.00 0.64 50 002625 光启技术 545,700 8,327,382.00 0.64 51 300003 乐普医疗 356,600 8,062,726.00 0.62 52 600699 均胜电子 438,700 7,738,668.00 0.59 53 002273 水晶光电 644,339 7,693,407.66 0.59 54 300146 汤臣倍健 315,800 7,572,884.00 0.58 55 600143 金发科技 861,200 7,518,276.00 0.57 56 002966 苏州银行 1,146,250 7,507,937.50 0.57 57 600489 中金黄金 704,419 7,276,648.27 0.56 58 000012 南 玻 A 1,186,424 7,071,087.04 0.54 59 603156 养元饮品 285,000 7,039,500.00 0.54 60 688777 中控技术 111,892 7,024,579.76 0.54 61 600566 济川药业 240,400 6,981,216.00 0.53 62 600271 航天信息 508,900 6,966,841.00 0.53 63 688099 晶晨股份 80,429 6,781,773.28 0.52 64 300012 华测检测 341,200 6,653,400.00 0.51 65 601168 西部矿业 627,900 6,599,229.00 0.50 66 300308 中际旭创 44,100 6,502,545.00 0.50 67 002025 航天电器 101,700 6,488,460.00 0.50 68 600066 宇通客车 428,900 6,321,986.00 0.48 69 600166 福田汽车 1,846,300 6,277,420.00 0.48 70 688256 寒武纪 30,400 5,715,200.00 0.44 71 000623 吉林敖东 325,804 5,225,896.16 0.40 72 600535 天士力 358,560 5,202,705.60 0.40 73 002439 启明星辰 174,300 5,187,168.00 0.40 74 300009 安科生物 483,167 4,831,670.00 0.37 75 000878 云南铜业 420,500 4,646,525.00 0.35 76 600667 太极实业 636,500 4,620,990.00 0.35 77 000636 风华高科 300,350 4,607,369.00 0.35 78 600418 江淮汽车 355,500 4,475,745.00 0.34 79 300861 美畅股份 102,400 4,441,088.00 0.34 80 600718 东软集团 404,800 4,315,168.00 0.33 81 688208 道通科技 141,725 4,295,684.75 0.33 82 688029 南微医学 51,374 4,190,063.44 0.32 83 600060 海信视像 164,900 4,081,275.00 0.31 84 688188 柏楚电子 20,966 3,953,348.96 0.30 85 601128 常熟银行 570,800 3,892,856.00 0.30 86 600598 北大荒 286,000 3,812,380.00 0.29 87 603127 昭衍新药 92,904 3,799,773.60 0.29 88 301029 怡合达 83,440 3,728,099.20 0.28 89 300604 长川科技 72,896 3,461,831.04 0.26 90 002531 天顺风能 219,900 3,349,077.00 0.26 91 688200 华峰测控 21,712 3,321,936.00 0.25 92 601108 财通证券 446,400 3,231,936.00 0.25 93 000400 许继电气 136,100 3,137,105.00 0.24 94 600398 海澜之家 452,400 3,112,512.00 0.24 95 603517 绝味食品 74,200 2,756,530.00 0.21 96 300395 菲利华 55,800 2,745,360.00 0.21 97 002299 圣农发展 134,700 2,579,505.00 0.20 98 002465 海格通信 246,000 2,543,640.00 0.19 99 300136 信维通信 126,300 2,536,104.00 0.19 100 689009 九号公司 68,133 2,510,701.05 0.19 101 603589 口子窖 48,600 2,398,410.00 0.18 102 601577 长沙银行 304,500 2,362,920.00 0.18 103 600704 物产中大 477,400 2,358,356.00 0.18 104 300383 光环新网 219,000 2,354,250.00 0.18 105 688009 中国通号 399,900 2,319,420.00 0.18 106 688536 思瑞浦 10,500 2,289,000.00 0.17 107 002138 顺络电子 95,700 2,288,187.00 0.17 108 002926 华西证券 273,700 2,274,447.00 0.17 109 600329 达仁堂 50,200 2,253,478.00 0.17 110 600820 隧道股份 374,600 2,251,346.00 0.17 111 002028 思源电气 48,100 2,247,232.00 0.17 112 002092 中泰化学 347,900 2,243,955.00 0.17 113 600536 中国软件 47,740 2,238,051.20 0.17 114 600373 中文传媒 166,800 2,221,776.00 0.17 115 000975 银泰黄金 189,400 2,215,980.00 0.17 116 688072 拓荆科技 5,200 2,215,044.00 0.17 117 688116 天奈科技 48,300 2,209,725.00 0.17 118 002444 巨星科技 100,800 2,205,504.00 0.17 119 600390 五矿资本 408,200 2,196,116.00 0.17 120 600378 昊华科技 58,300 2,194,412.00 0.17 121 601231 环旭电子 145,800 2,181,168.00 0.17 122 600673 东阳光 299,400 2,158,674.00 0.16 123 000050 深天马 A 233,400 2,142,612.00 0.16 124 603456 九洲药业 77,500 2,121,950.00 0.16 125 600399 抚顺特钢 207,200 2,113,440.00 0.16 126 002326 永太科技 138,200 2,113,078.00 0.16 127 600848 上海临港 175,400 2,096,030.00 0.16 128 600131 国网信通 103,800 2,095,722.00 0.16 129 000778 新兴铸管 504,500 2,058,360.00 0.16 130 688107 安路科技 37,100 2,054,969.00 0.16 131 002568 百润股份 56,400 2,050,140.00 0.16 132 600967 内蒙一机 199,500 2,014,950.00 0.15 133 000987 越秀资本 315,300 2,002,155.00 0.15 134 000156 华数传媒 230,100 2,001,870.00 0.15 135 600663 陆家嘴 202,600 1,999,662.00 0.15 136 600895 张江高科 143,600 1,998,912.00 0.15 137 603529 爱玛科技 61,900 1,994,418.00 0.15 138 002423 中粮资本 246,500 1,972,000.00 0.15 139 000559 万向钱潮 361,200 1,968,540.00 0.15 140 002266 浙富控股 468,600 1,935,318.00 0.15 141 002925 盈趣科技 99,500 1,930,300.00 0.15 142 002203 海亮股份 159,500 1,915,595.00 0.15 143 600195 中牧股份 163,500 1,909,680.00 0.15 144 688185 康希诺 23,100 1,882,650.00 0.14 145 601298 青岛港 267,900 1,867,263.00 0.14 146 601158 重庆水务 333,700 1,855,372.00 0.14 147 001203 大中矿业 166,800 1,853,148.00 0.14 148 001872 招商港口 105,900 1,828,893.00 0.14 149 688105 诺唯赞 59,700 1,820,253.00 0.14 150 600597 光明乳业 173,800 1,807,520.00 0.14 151 002867 周大生 101,100 1,797,558.00 0.14 152 601139 深圳燃气 245,700 1,791,153.00 0.14 153 000869 张 裕 A 58,400 1,790,544.00 0.14 154 000958 电投产融 411,400 1,781,362.00 0.14 155 600928 西安银行 503,100 1,770,912.00 0.14 156 000598 兴蓉环境 316,400 1,718,052.00 0.13 157 600027 华电国际 247,300 1,654,437.00 0.13 158 601598 中国外运 350,400 1,632,864.00 0.12 159 603026 胜华新材 26,500 1,570,125.00 0.12 160 688295 中复神鹰 42,800 1,569,904.00 0.12 161 688779 长远锂科 138,500 1,560,895.00 0.12 162 601098 中南传媒 132,900 1,541,640.00 0.12 163 688276 百克生物 24,600 1,539,960.00 0.12 164 600062 华润双鹤 85,800 1,494,636.00 0.11 165 603267 鸿远电子 21,900 1,430,070.00 0.11 166 000537 广宇发展 121,500 1,417,905.00 0.11 167 000883 湖北能源 306,900 1,399,464.00 0.11 168 000932 华菱钢铁 292,300 1,394,271.00 0.11 169 688082 盛美上海 12,300 1,357,920.00 0.10 170 000066 中国长城 96,700 1,337,361.00 0.10 171 002156 通富微电 58,500 1,322,100.00 0.10 172 600528 中铁工业 132,300 1,307,124.00 0.10 173 601997 贵阳银行 253,000 1,305,480.00 0.10 174 600177 雅戈尔 204,900 1,292,919.00 0.10 175 688516 奥特维 6,800 1,281,120.00 0.10 176 603355 莱克电气 49,500 1,257,795.00 0.10 177 002500 山西证券 219,300 1,223,694.00 0.09 178 600517 国网英大 209,200 1,192,440.00 0.09 179 002985 北摩高科 26,900 1,186,828.00 0.09 180 603893 瑞芯微 16,200 1,180,170.00 0.09 181 002153 石基信息 81,770 1,144,780.00 0.09 182 600707 彩虹股份 239,800 1,141,448.00 0.09 183 002572 索菲亚 64,600 1,125,332.00 0.09 184 603228 景旺电子 43,300 1,110,645.00 0.08 185 002250 联化科技 105,100 1,099,346.00 0.08 186 000581 威孚高科 69,600 1,096,200.00 0.08 187 002468 申通快递 100,700 1,089,574.00 0.08 188 300866 安克创新 12,400 1,085,000.00 0.08 189 688521 芯原股份 14,800 1,064,416.00 0.08 190 601869 长飞光纤 28,600 1,058,486.00 0.08 191 603866 桃李面包 103,632 1,048,755.84 0.08 192 300558 贝达药业 21,800 1,047,054.00 0.08 193 603379 三美股份 44,400 1,043,844.00 0.08 194 002185 华天科技 109,600 1,008,320.00 0.08 195 002155 湖南黄金 80,900 986,980.00 0.08 196 300438 鹏辉能源 20,500 984,820.00 0.08 197 600167 联美控股 138,100 962,557.00 0.07 198 300363 博腾股份 32,100 949,839.00 0.07 199 600259 广晟有色 25,900 936,026.00 0.07 200 600862 中航高科 36,800 931,408.00 0.07 201 000060 中金岭南 189,650 900,837.50 0.07 202 600968 海油发展 289,200 887,844.00 0.07 203 002152 广电运通 73,000 855,560.00 0.07 204 002268 电科网安 28,900 805,443.00 0.06 205 688385 复旦微电 14,100 706,410.00 0.05 206 000031 大悦城 192,800 705,648.00 0.05 207 300482 万孚生物 26,200 697,706.00 0.05 208 002690 美亚光电 26,700 687,525.00 0.05 209 300251 光线传媒 83,000 671,470.00 0.05 210 002430 杭氧股份 17,600 604,736.00 0.05 211 000967 盈峰环境 113,400 572,670.00 0.04 212 300699 光威复材 18,300 564,555.00 0.04 213 002128 电投能源 42,700 564,494.00 0.04 214 601969 海南矿业 84,100 553,378.00 0.04 215 603826 坤彩科技 10,200 510,000.00 0.04 216 600141 兴发集团 21,600 479,952.00 0.04 217 688772 珠海冠宇 23,500 473,525.00 0.04 218 300257 开山股份 30,100 456,617.00 0.03 219 603885 吉祥航空 28,800 444,384.00 0.03 220 600623 华谊集团 69,000 429,870.00 0.03 221 603218 日月股份 21,500 408,285.00 0.03 222 000960 锡业股份 24,900 387,195.00 0.03 223 688567 孚能科技 16,200 349,758.00 0.03 224 603927 中科软 8,800 339,328.00 0.03 225 600511 国药股份 8,600 334,110.00 0.03 226 000728 国元证券 49,000 319,480.00 0.02 227 002683 广东宏大 10,700 315,008.00 0.02 228 601636 旗滨集团 36,100 311,182.00 0.02 229 300682 朗新科技 12,700 295,656.00 0.02 230 002673 西部证券 43,400 275,590.00 0.02 231 603444 吉比特 400 196,444.00 0.02 232 600160 巨化股份 14,200 195,676.00 0.01 233 600556 天下秀 26,300 186,467.00 0.01 234 002195 二三四五 57,800 167,042.00 0.01 235 688248 南网科技 4,300 165,077.00 0.01 236 605358 立昂微 4,000 146,920.00 0.01 237 600546 山煤国际 9,900 143,253.00 0.01 238 300418 昆仑万维 2,700 108,756.00 0.01 239 600765 中航重机 4,100 108,691.00 0.01 240 000988 华工科技 2,500 95,025.00 0.01 241 002901 大博医疗 3,000 93,240.00 0.01 242 603737 三棵树 1,400 91,588.00 0.01 243 002340 格林美 10,600 73,246.00 0.01 244 300776 帝尔激光 720 46,728.00 0.00 245 600153 建发股份 790 8,618.90 0.00 246 688006 杭可科技 280 8,531.60 0.00 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 601618 中国中冶 2,225,100 8,833,647.00 0.67 2 601377 兴业证券 1,438,200 8,801,784.00 0.67 3 600919 江苏银行 1,106,000 8,129,100.00 0.62 4 600256 广汇能源 1,016,100 6,970,446.00 0.53 5 600064 南京高科 973,100 6,432,191.00 0.49 6 000338 潍柴动力 506,400 6,309,744.00 0.48 7 002402 和而泰 341,100 5,791,878.00 0.44 8 600089 特变电工 253,900 5,659,431.00 0.43 9 301219 腾远钴业 137,234 5,127,062.24 0.39 10 300537 广信材料 290,500 4,746,770.00 0.36 11 002033 丽江股份 431,000 4,689,280.00 0.36 12 603878 武进不锈 544,411 4,600,272.95 0.35 13 603290 斯达半导 20,300 4,368,560.00 0.33 14 603639 海利尔 238,600 4,275,712.00 0.33 15 000928 中钢国际 417,770 4,031,480.50 0.31 16 002270 华明装备 304,000 3,328,800.00 0.25 17 603027 千禾味业 153,400 3,239,808.00 0.25 18 600438 通威股份 91,656 3,144,717.36 0.24 19 688386 泛亚微透 71,200 2,990,400.00 0.23 20 002768 国恩股份 120,944 2,925,635.36 0.22 21 300511 雪榕生物 379,300 2,882,680.00 0.22 22 688560 明冠新材 102,200 2,840,138.00 0.22 23 002027 分众传媒 378,000 2,574,180.00 0.20 24 688123 聚辰股份 47,276 2,539,666.72 0.19 25 601003 柳钢股份 553,800 2,237,352.00 0.17 26 000733 振华科技 23,200 2,223,720.00 0.17 27 002570 贝因美 518,400 2,208,384.00 0.17 28 000906 浙商中拓 246,945 2,202,749.40 0.17 29 600508 上海能源 137,873 2,023,975.64 0.15 30 002852 道道全 150,600 1,947,258.00 0.15 31 002483 润邦股份 330,100 1,914,580.00 0.15 32 601686 友发集团 279,000 1,908,360.00 0.15 33 300777 中简科技 39,700 1,876,222.00 0.14 34 002283 天润工业 289,800 1,860,516.00 0.14 35 002478 常宝股份 236,800 1,764,160.00 0.13 36 600458 时代新材 143,000 1,714,570.00 0.13 37 600478 科力远 234,100 1,671,474.00 0.13 38 603212 赛伍技术 80,200 1,668,962.00 0.13 39 002815 崇达技术 133,300 1,659,585.00 0.13 40 300696 爱乐达 67,000 1,648,200.00 0.13 41 603663 三祥新材 110,200 1,647,490.00 0.13 42 000048 京基智农 84,200 1,643,584.00 0.13 43 600966 博汇纸业 274,300 1,623,856.00 0.12 44 002885 京泉华 74,220 1,620,964.80 0.12 45 002549 凯美特气 139,600 1,605,400.00 0.12 46 002829 星网宇达 36,100 1,585,873.00 0.12 47 688425 铁建重工 328,100 1,578,161.00 0.12 48 002997 瑞鹄模具 52,000 1,545,960.00 0.12 49 688348 昱能科技 8,200 1,540,206.00 0.12 50 300121 阳谷华泰 153,000 1,461,150.00 0.11 51 603068 博通集成 50,800 1,453,896.00 0.11 52 603018 华设集团 164,500 1,439,375.00 0.11 53 000759 中百集团 314,800 1,419,748.00 0.11 54 000425 徐工机械 202,100 1,368,217.00 0.10 55 002540 亚太科技 236,700 1,368,126.00 0.10 56 000541 佛山照明 218,800 1,249,348.00 0.10 57 000157 中联重科 178,000 1,201,500.00 0.09 58 600603 广汇物流 164,000 1,141,440.00 0.09 59 001696 宗申动力 154,500 1,093,860.00 0.08 60 600273 嘉化能源 115,800 1,090,836.00 0.08 61 000688 国城矿业 71,500 1,084,655.00 0.08 62 002237 恒邦股份 98,400 1,071,576.00 0.08 63 300869 康泰医学 46,100 1,058,456.00 0.08 64 300691 联合光电 57,100 1,006,102.00 0.08 65 000058 深 赛 格 161,900 1,000,542.00 0.08 66 688508 芯朋微 17,200 997,428.00 0.08 67 601019 山东出版 108,200 992,194.00 0.08 68 300504 天邑股份 47,800 959,346.00 0.07 69 688707 振华新材 30,900 951,411.00 0.07 70 300763 锦浪科技 9,100 947,310.00 0.07 71 300379 东方通 46,000 946,220.00 0.07 72 300035 中科电气 78,500 943,570.00 0.07 73 002049 紫光国微 10,000 932,500.00 0.07 74 002150 通润装备 54,600 927,654.00 0.07 75 600547 山东黄金 39,400 925,112.00 0.07 76 300860 锋尚文化 16,300 903,672.00 0.07 77 600750 江中药业 40,000 877,200.00 0.07 78 600183 生益科技 61,300 870,460.00 0.07 79 600446 金证股份 59,100 859,314.00 0.07 80 688080 映翰通 17,392 850,468.80 0.06 81 688186 广大特材 25,500 829,515.00 0.06 82 600570 恒生电子 18,430 816,264.70 0.06 83 600502 安徽建工 152,300 804,144.00 0.06 84 002737 葵花药业 31,800 774,012.00 0.06 85 002651 利君股份 96,200 747,474.00 0.06 86 688063 派能科技 3,500 693,875.00 0.05 87 300613 富瀚微 11,800 669,532.00 0.05 88 300183 东软载波 39,500 652,145.00 0.05 89 002467 二六三 129,200 642,124.00 0.05 90 603757 大元泵业 21,400 638,576.00 0.05 91 003028 振邦智能 14,800 618,788.00 0.05 92 002860 星帅尔 45,400 611,992.00 0.05 93 002707 众信旅游 75,900 571,527.00 0.04 94 002949 华阳国际 39,914 567,577.08 0.04 95 002588 史丹利 92,000 559,360.00 0.04 96 600537 亿晶光电 67,800 517,992.00 0.04 97 300993 玉马遮阳 43,830 501,853.50 0.04 98 601998 中信银行 83,000 496,340.00 0.04 99 300661 圣邦股份 5,980 491,137.40 0.04 100 002129 TCL 中环 13,900 461,480.00 0.04 101 002916 深南电路 5,900 444,683.00 0.03 102 002060 粤 水 电 65,500 430,990.00 0.03 103 002449 国星光电 48,400 430,276.00 0.03 104 000603 盛达资源 33,700 407,433.00 0.03 105 002975 博杰股份 8,900 388,396.00 0.03 106 000301 东方盛虹 32,700 386,514.00 0.03 107 600050 中国联通 80,300 385,440.00 0.03 108 601615 明阳智能 22,300 376,424.00 0.03 109 600039 四川路桥 37,800 370,818.00 0.03 110 002020 京新药业 28,500 365,370.00 0.03 111 002941 新疆交建 22,600 349,848.00 0.03 112 600185 格力地产 50,900 349,174.00 0.03 113 688018 乐鑫科技 2,685 348,566.70 0.03 114 300871 回盛生物 21,035 346,656.80 0.03 115 000045 深纺织 A 31,000 341,000.00 0.03 116 002438 江苏神通 29,600 339,808.00 0.03 117 600817 宇通重工 30,000 335,700.00 0.03 118 600212 绿能慧充 33,000 309,540.00 0.02 119 002655 共达电声 23,500 305,265.00 0.02 120 688148 芳源股份 25,015 305,183.00 0.02 121 300835 龙磁科技 9,600 301,248.00 0.02 122 300223 北京君正 3,200 282,592.00 0.02 123 688733 壹石通 9,000 278,640.00 0.02 124 601601 中国太保 10,700 277,986.00 0.02 125 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.02 126 601888 中国中免 2,400 265,272.00 0.02 127 000951 中国重汽 15,500 261,175.00 0.02 128 300151 昌红科技 13,900 251,590.00 0.02 129 688561 奇安信 4,400 227,964.00 0.02 130 688206 概伦电子 8,100 227,124.00 0.02 131 002933 新兴装备 7,700 226,149.00 0.02 132 605268 王力安防 22,000 225,060.00 0.02 133 002636 金安国纪 23,500 216,905.00 0.02 134 603708 家家悦 17,200 215,688.00 0.02 135 688221 前沿生物 20,100 214,266.00 0.02 136 600590 泰豪科技 29,300 208,909.00 0.02 137 688435 英方软件 2,728 199,225.84 0.02 138 688680 海优新材 1,600 194,912.00 0.01 139 688180 君实生物 4,900 188,846.00 0.01 140 605377 华旺科技 10,400 187,720.00 0.01 141 603612 索通发展 10,800 187,164.00 0.01 142 002943 宇晶股份 5,600 178,640.00 0.01 143 688578 艾力斯 6,200 167,090.00 0.01 144 002441 众业达 13,900 158,460.00 0.01 145 300352 北信源 26,900 135,576.00 0.01 146 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01 147 002544 普天科技 5,500 125,950.00 0.01 148 603378 亚士创能 13,600 123,896.00 0.01 149 301327 华宝新能 1,540 121,829.40 0.01 150 688008 澜起科技 2,100 120,582.00 0.01 151 688630 芯碁微装 1,400 117,628.00 0.01 152 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01 153 002212 天融信 11,800 114,460.00 0.01 154 688120 华海清科 447 112,666.35 0.01 155 603239 浙江仙通 6,800 110,636.00 0.01 156 688472 阿特斯 5,767 98,269.68 0.01 157 002371 北方华创 300 95,295.00 0.01 158 688596 正帆科技 2,200 95,260.00 0.01 159 300567 精测电子 1,000 95,150.00 0.01 160 688012 中微公司 600 93,870.00 0.01 161 300260 新莱应材 2,340 92,476.80 0.01 162 002158 汉钟精机 3,700 92,352.00 0.01 163 600641 万业企业 4,800 91,632.00 0.01 164 603690 至纯科技 2,620 91,280.80 0.01 165 300820 英杰电气 1,100 90,618.00 0.01 166 300666 江丰电子 1,300 88,348.00 0.01 167 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.01 168 688443 智翔金泰 2,869 84,606.81 0.01 169 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01 170 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01 171 688037 芯源微 444 75,901.80 0.01 172 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.01 173 000881 中广核技 9,000 74,070.00 0.01 174 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01 175 603919 金徽酒 2,400 56,352.00 0.00 176 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00 177 300951 博硕科技 900 49,167.00 0.00 178 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00 179 300648 星云股份 1,400 45,052.00 0.00 180 002695 煌上煌 4,000 42,760.00 0.00 181 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00 182 000524 岭南控股 3,600 38,556.00 0.00 183 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00 184 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00 185 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00 186 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00 187 688556 高测股份 556 29,545.84 0.00 188 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00 189 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00 190 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00 191 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00 192 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00 193 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00 194 301307 美利信 687 21,887.82 0.00 195 000969 安泰科技 2,300 21,781.00 0.00 196 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00 197 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00 198 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00 199 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00 200 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00 201 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00 202 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00 203 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00 204 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00 205 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00 206 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00 207 688334 西高院 888 14,394.48 0.00 208 688593 新相微 959 13,991.81 0.00 209 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00 210 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00 211 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00 212 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00 213 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00 214 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00 215 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00 216 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00 217 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00 218 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00 219 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00 220 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00 221 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00 222 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00 223 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00 224 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00 225 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00 226 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00 227 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00 228 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00 229 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00 230 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00 231 688439 振华风光 65 7,138.30 0.00 232 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00 233 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00 234 688711 宏微科技 110 6,417.40 0.00 235 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00 236 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00 237 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00 238 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00 239 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00 240 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 300017 网宿科技 69,177,572.89 4.07 2 600985 淮北矿业 59,479,447.38 3.50 3 600258 首旅酒店 55,072,911.73 3.24 4 600535 天士力 54,006,043.20 3.17 5 000513 丽珠集团 51,294,154.53 3.01 6 600298 安琪酵母 48,564,535.04 2.85 7 002353 杰瑞股份 46,125,936.92 2.71 8 601168 西部矿业 45,605,909.00 2.68 9 002249 大洋电机 44,624,571.77 2.62 10 002506 协鑫集成 44,530,609.00 2.62 11 000932 华菱钢铁 43,796,517.00 2.57 12 600566 济川药业 43,664,563.88 2.57 13 600064 南京高科 42,817,085.20 2.52 14 601000 唐山港 41,678,763.00 2.45 15 603290 斯达半导 41,026,718.47 2.41 16 600863 内蒙华电 40,792,343.00 2.40 17 002056 横店东磁 39,567,727.00 2.33 18 600563 法拉电子 38,947,034.44 2.29 19 600808 马钢股份 38,894,636.00 2.29 20 600352 浙江龙盛 37,878,953.25 2.23 21 600820 隧道股份 37,538,317.30 2.21 22 000060 中金岭南 37,183,083.00 2.19 23 002416 爱施德 35,502,683.84 2.09 24 002080 中材科技 35,468,044.00 2.08 25 600968 海油发展 35,150,015.00 2.07 26 002625 光启技术 34,969,202.65 2.05 27 601958 金钼股份 34,922,744.00 2.05 28 600153 建发股份 34,461,738.08 2.03 29 002048 宁波华翔 34,448,978.95 2.02 30 000591 太阳能 34,424,527.00 2.02 注：买入金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 300017 网宿科技 76,314,747.92 4.48 2 000513 丽珠集团 62,618,666.09 3.68 3 600298 安琪酵母 60,981,705.28 3.58 4 600563 法拉电子 53,835,636.80 3.16 5 600535 天士力 53,779,875.54 3.16 6 600064 南京高科 53,026,694.60 3.12 7 601555 东吴证券 48,641,407.01 2.86 8 002506 协鑫集成 47,610,571.48 2.80 9 600153 建发股份 47,545,877.96 2.79 10 002353 杰瑞股份 46,446,848.53 2.73 11 002048 宁波华翔 46,096,186.87 2.71 12 600863 内蒙华电 45,787,182.17 2.69 13 601128 常熟银行 44,883,803.00 2.64 14 601108 财通证券 43,667,915.93 2.57 15 601991 大唐发电 43,498,083.00 2.56 16 600567 山鹰国际 43,432,631.75 2.55 17 603688 石英股份 43,334,054.30 2.55 18 002409 雅克科技 42,861,793.32 2.52 19 600985 淮北矿业 42,844,413.88 2.52 20 600967 内蒙一机 42,629,411.00 2.51 21 600549 厦门钨业 42,186,360.80 2.48 22 688289 圣湘生物 42,078,895.15 2.47 23 601168 西部矿业 41,390,948.38 2.43 24 000932 华菱钢铁 40,795,498.00 2.40 25 600258 首旅酒店 40,702,010.37 2.39 26 002738 中矿资源 40,622,374.31 2.39 27 600380 健康元 40,538,392.66 2.38 28 603026 胜华新材 39,365,529.06 2.31 29 600998 九州通 38,572,629.00 2.27 30 600160 巨化股份 38,555,310.80 2.27 31 600808 马钢股份 38,436,674.00 2.26 32 000729 燕京啤酒 38,337,750.14 2.25 33 600901 江苏金租 37,766,201.50 2.22 34 002192 融捷股份 37,420,422.00 2.20 35 002497 雅化集团 36,790,722.00 2.16 36 600566 济川药业 36,511,663.00 2.15 37 300308 中际旭创 36,207,903.21 2.13 38 300390 天华新能 35,889,972.00 2.11 39 600820 隧道股份 35,741,917.18 2.10 40 300009 安科生物 35,519,605.80 2.09 41 000060 中金岭南 34,893,570.00 2.05 42 600352 浙江龙盛 34,890,920.56 2.05 43 600699 均胜电子 34,759,024.99 2.04 44 603290 斯达半导 34,637,520.10 2.04 45 600598 北大荒 34,594,757.22 2.03 46 600728 佳都科技 34,326,084.16 2.02 47 600968 海油发展 34,221,081.00 2.01 48 002416 爱施德 34,116,543.60 2.00 注：卖出金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 5,570,112,617.15 卖出股票收入（成交）总额 5,952,133,093.59 注：买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 215,817.97 0.02 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 215,817.97 0.02 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 127086 恒邦转债 2,158 215,817.97 0.02 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位调整的频率、交易成 本和带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 7.11.2 本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到镇江市市场监督管理局的处罚。 江苏银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行的处罚。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对上述主体所发行证券进行了投资。 本基金投资前十名证券的其余发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,873,148.27 2 应收清算款 288,172.93 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 621,284.05 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,782,605.25 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人 户均持有的基 份额级别 户数 占总份 占总 （户） 金份额 份额 持有份额 额比例 持有份额 比例 （%） （%） 景顺长城 中 证 500 70,284 13,694.88 509,313,712.30 52.91 453,217,478.46 47.09 指数增强 A 景顺长城 中 证 500 209 8,711.62 367,098.09 20.16 1,453,630.69 79.84 指数增强 C 合计 70,493 13,680.11 509,680,810.39 52.85 454,671,109.15 47.15 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理 景顺长城中证 500 指数增强 A 17,337.65 0.001801 人所有从 业人员持 景顺长城中证 500 指数增强 C 92.77 0.005095 有本基金 合计 17,430.42 0.001807 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 1、本期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。 2、本期末本基金的基金经理未持有本基金。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 景顺长城中证 500 指数增强 A 景顺长城中证 500 指数增强 C 基金合同生效日（2019 年 3 月 1,508,879,568.71 - 25 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 1,239,748,206.90 123,665.28 本报告期基金总申购份额 56,396,197.07 4,061,200.42 减：本报告期基金总赎回份额 333,613,213.21 2,364,136.92 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 962,531,190.76 1,820,728.78 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人重大人事变动： 报告期内本基金管理人未发生重大人事变动。 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动： 报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期未更换会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金的管理人及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金的托管人及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单 占当期股票 占当期佣 备注 元数量 成交金额 成交总额的 佣金 金总量的 比例(%) 比例(%) 华泰证券股份 1 2,127,164,697.78 18.48 1,981,054.90 18.49 - 有限公司 国盛证券有限 1 1,289,286,396.25 11.20 1,200,714.16 11.20 - 责任公司 本期 德邦证券股份 1 1,086,107,279.14 9.44 1,011,485.54 9.44 报告 有限公司 新增 1 个 浙商证券股份 1 962,065,982.60 8.36 895,983.31 8.36 - 有限公司 东方证券股份 2 892,826,718.56 7.76 831,492.37 7.76 - 有限公司 广发证券股份 2 817,777,405.50 7.11 761,603.18 7.11 - 有限公司 海通证券股份 2 787,579,511.05 6.84 733,476.19 6.84 - 有限公司 中泰证券股份 1 709,465,103.14 6.17 660,727.84 6.17 - 有限公司 华西证券股份 1 670,990,260.34 5.83 624,894.87 5.83 - 有限公司 长城证券股份 3 602,092,893.06 5.23 560,729.96 5.23 - 有限公司 中信建投证券 2 519,386,460.68 4.51 483,710.48 4.51 - 股份有限公司 本期 华宝证券股份 2 415,453,489.58 3.61 386,905.42 3.61 报告 有限公司 新增 2 个 信达证券股份 1 321,342,274.25 2.79 299,266.69 2.79 - 有限公司 招商证券股份 2 306,071,912.62 2.66 285,043.29 2.66 - 有限公司 东吴证券股份 1 - - - - - 有限公司 东兴证券股份 1 - - - - - 有限公司 平安证券股份 1 - - - - - 有限公司 中国国际金融 1 - - - - - 股份有限公司 中国银河证券 1 - - - - - 股份有限公司 中信证券股份 4 - - - - - 有限公司 注：基金专用交易单元的选择标准和程序如下： 1）选择标准 a、资金实力雄厚，信誉良好； b、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； c、经营行为规范，最近三年未因重大违规行为受到监管机关的处罚； d、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求； e、该证券经营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求，提供专门研究报告。 2）选择程序 基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期 占当期 券商名称 券成交总 债券回 权证成 成交金额 额的比例 成交金额 购成交 成交金额 交总额 (%) 总额的 的比例 比例(%) (%) 华泰证券股份有限 - - - - - - 公司 国盛证券有限责任 - - - - - - 公司 德邦证券股份有限 - - - - - - 公司 浙商证券股份有限 - - - - - - 公司 东方证券股份有限 1,721,698.21 76.26 - - - - 公司 广发证券股份有限 535,936.31 23.74 - - - - 公司 海通证券股份有限 - - - - - - 公司 中泰证券股份有限 - - - - - - 公司 华西证券股份有限 - - - - - - 公司 长城证券股份有限 - - - - - - 公司 中信建投证券股份 - - - - - - 有限公司 华宝证券股份有限 - - - - - - 公司 信达证券股份有限 - - - - - - 公司 招商证券股份有限 - - - - - - 公司 东吴证券股份有限 - - - - - - 公司 东兴证券股份有限 - - - - - - 公司 平安证券股份有限 - - - - - - 公司 中国国际金融股份 - - - - - - 有限公司 中国银河证券股份 - - - - - - 有限公司 中信证券股份有限 - - - - - - 公司 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2023 年 1 月 20 日 基金2022年第4季度报告提示性公告 网站 2 景顺长城中证 500 指数增强型证券投 中国证监会指定报刊及 2023 年 1 月 20 日 资基金 2022 年第 4 季度报告 网站 关于景顺长城中证 500 指数增强型证 券投资基金新增瑞银基金销售为销售 中国证监会指定报刊及 3 机构并开通基金“定期定额投资业 网站 2023 年 2 月 6 日 务”、基金转换业务及参加申购、定期 定额投资申购费率优惠的公告 4 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 2 月 10 日 停机维护的公告 网站 5 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 2 月 24 日 停机维护的公告 网站 6 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 3 月 25 日 停机维护的公告 网站 7 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2023 年 3 月 28 日 基金 2022 年年度报告提示性公告 网站 关于景顺长城中证 500 指数增强型证 券投资基金新增华龙证券为销售机构 中国证监会指定报刊及 8 并开通基金定期定额投资业务、基金 网站 2023 年 3 月 28 日 转换业务及参加申购、定期定额投资 申购费率优惠的公告 9 景顺长城中证 500 指数增强型证券投 中国证监会指定报刊及 2023 年 3 月 28 日 资基金 2022 年年度报告 网站 关于旗下部分基金新增兴业银行股份 10 有限公司银银平台“机构投资交易平 中国证监会指定报刊及 2023 年 3 月 28 日 台”为销售平台并开通基金转换业务 网站 及参加申购费率优惠的公告 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 部分基金新增国元证券为销售机构并 中国证监会指定报刊及 11 开通基金定期定额投资业务、基金转 网站 2023 年 3 月 28 日 换业务及参加申购、定期定额投资申 购费率优惠的公告 12 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 4 月 8 日 停机维护的公告 网站 13 景顺长城基金管理有限公司关于持续 中国证监会指定报刊及 2023 年 4 月 18 日 完善客户身份信息的提示 网站 14 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2023 年 4 月 21 日 基金2023年第1季度报告提示性公告 网站 15 景顺长城中证 500 指数增强型证券投 中国证监会指定报刊及 2023 年 4 月 21 日 资基金 2023 年第 1 季度报告 网站 16 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 4 月 22 日 停机维护的公告 网站 17 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 5 月 6 日 停机维护的公告 网站 18 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 5 月 13 日 停机维护的公告 网站 19 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 5 月 27 日 停机维护的公告 网站 20 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 6 月 10 日 停机维护的公告 网站 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 部分基金新增上海证券为销售机构并 中国证监会指定报刊及 21 开通基金定期定额投资业务、基金转 网站 2023 年 6 月 14 日 换业务及参加申购、定期定额投资申 购费率优惠的公告 关于旗下部分基金新增杭州银行股份 22 有限公司杭 e 家平台为销售平台并开 中国证监会指定报刊及 2023 年 6 月 16 日 通基金转换业务及参加申购费率优惠 网站 的公告 23 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 6 月 17 日 停机维护的公告 网站 24 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 6 月 22 日 停机维护的公告 网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 者 持有基金份额比例达 类 序 到或者超过 20%的时 期初 申购 赎回 持有份额 份额占 别 号 间区间 份额 份额 份额 比（%） 机 1 20230101-20230630 360,894,987.15 0.00 6,572,274.09 354,322,713.06 36.74 构 产品特有风险 本基金由于存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%的情况，可能会出现如下风险： 1、大额申购风险 在出现投资者大额申购时，如本基金所投资的标的资产未及时准备，则可能降低基金净值涨幅。2、如面临大额赎回的情况，可能导致以下风险： （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险； （2）如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； （3）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平； （4）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； （5）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略；（6）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。 本基金管理人将建立完善的风险管理机制，以有效防止和化解上述风险，最大限度地保护基金份额持有人的合法权益。投资者在投资本基金前，请认真阅读本风险提示及基金合同等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦自行承担基金投资中出现的各类风险。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城中证 500 指数增强型证券投资基金募集注册的文件； 2、《景顺长城中证 500 指数增强型证券投资基金基金合同》； 3、《景顺长城中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书》； 4、《景顺长城中证 500 指数增强型证券投资基金托管协议》； 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 12.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 12.3 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2023 年 8 月 30 日