景顺长城中证 500 指数增强型证券投资基 金 2022 年年度报告 2022 年 12 月 31 日 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2023 年 3 月 28 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 3 月 24 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......7 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 7 3.2 基金净值表现 ...... 8 3.3 其他指标 ...... 10 3.4 过去三年基金的利润分配情况 ...... 10 §4 管理人报告 ...... 11 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 14 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 14 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 16 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 16 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 16 §5 托管人报告 ...... 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 17 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 17 §6 审计报告 ...... 17 6.1 审计报告基本信息 ...... 17 6.2 审计报告的基本内容 ...... 17 §7 年度财务报表 ......19 7.1 资产负债表 ...... 19 7.2 利润表 ...... 21 7.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 22 7.4 报表附注 ...... 25 §8 投资组合报告 ......58 8.1 期末基金资产组合情况 ...... 58 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 59 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 60 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 65 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 74 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 74 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 74 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 74 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 74 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 74 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 74 8.12 投资组合报告附注 ...... 74 §9 基金份额持有人信息...... 76 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 76 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 76 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 77 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情 况 ...... 77 §10 开放式基金份额变动...... 77 §11 重大事件揭示...... 77 11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 77 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 77 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 78 11.4 基金投资策略的改变 ...... 78 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 78 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 78 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 78 11.8 其他重大事件 ...... 82 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 87 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 87 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 88 §13 备查文件目录...... 88 13.1 备查文件目录 ...... 88 13.2 存放地点 ...... 88 13.3 查阅方式 ...... 88 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 景顺长城中证 500 指数增强型证券投资基金 基金简称 景顺长城中证 500 指数增强 场内简称 无 基金主代码 006682 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019 年 3 月 25 日 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份 1,239,871,872.18 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 景顺长城中证 500 指数增强 A 景顺长城中证 500 指数增强 C 金简称 下属分级基金的交 006682 016935 易代码 报告期末下属分级 1,239,748,206.90 份 123,665.28 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金为增强型指数基金，在力求有效跟踪标的指数，控制本基金 的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超 过 0.5%，年跟踪误差不超过 7.75%的基础上，结合量化方法追求超 越标的指数的业绩水平。 投资策略 1、资产配置策略 本基金为指数基金，股票投资比例范围为基金资产的 90%－95％， 大类资产配置不作为本基金的核心策略。一般情况下将保持各类资 产配置的基本稳定。在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比 值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素后，对 基金资产配置做出合适调整。 2、股票投资策略 本基金作为增强型的指数基金，一方面采用指数化被动投资以追求 有效跟踪标的指数，另一方面采用量化模型调整投资组合力求超越 标的指数表现。 3、债券投资策略 出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的考量，本基金适时 对债券进行投资。通过研究国内外宏观经济、货币和财政政策、市 场结构变化、资金流动情况，采取自上而下的策略判断未来利率变 化和收益率曲线变动的趋势及幅度，确定组合久期。进而根据各类 资产的预期收益率，确定债券资产配置。 4、权证、股指期货投资策略 本基金可投资权证、股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融 产品。 本基金对权证的分析判断主要从市场环境、时机、权证定价、市场 供求、发行人资质、交易冲击等方面综合考量，运用权证定价模型 计算权证当前的合理价格。本基金适时选择具有相对优势的权证并 制定相应的投资计划。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的， 主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股 指期货的杠杆作用，降低股票仓位调整的频率、交易成本和带来的 跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 5、中小企业私募债券的投资策略 对单个券种的分析判断与其它信用类固定收益品种的方法类似。在 信用研究方面，本基金会加强自下而上的分析，将机构评级与内部 评级相结合，着重通过发行方的财务状况、信用背景、经营能力、 行业前景、个体竞争力等方面判断其在期限内的偿付能力，尽可能 对发行人进行充分详尽地调研和分析。 业绩比较基准 中证 500 指数收益率×95%＋商业银行活期存款利率(税后)×5% 风险收益特征 本基金是一只股票指数增强型基金，其预期风险与预期收益高于混 合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时，本基金主要投资于 标的指数成份股及其备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益 特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 景顺长城基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 姓名 杨皞阳 许俊 负责人 联系电话 0755-82370388 010-66596688 电子邮箱 investor@igwfmc.com fxjd_hq@bank-of-china.com 客户服务电话 4008888606 95566 传真 0755-22381339 010-66594942 注册地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 北京市西城区复兴门内大街 1 建设广场第一座 21 层 号 办公地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 北京市西城区复兴门内大街 1 建设广场第一座 21 层 号 邮政编码 518048 100818 法定代表人 李进 刘连舸 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址www.igwfmc.com 基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 普通合伙） 17 层 01-12 室 注册登记机构 景顺长城基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第一 座 21 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 2022年10月28 日(C 类份额首 2022 年 个估值 2021 年 2020 年 日)-2022 年 12 3.1.1 期间数据 月 31 日 和指标 景顺长城中 景顺长城中证 景顺长城中证 500 指 景顺长城中证 景顺长城中证 500 指 景顺长城中证 证500指数增 500 指数增强 数增强 A 500 指数增强 C 数增强 A 500 指数增强 A 强 C C 本期已实现收益 -174,242,516.12 -149.24 103,016,728.62 - 180,685,167.13 - 本期利润 -259,402,980.62 -2,317.25 100,830,275.82 - 134,721,153.18 - 加权平均基金份 -0.2321 -0.0566 0.1836 - 0.3255 - 额本期利润 本期加权平均净 -15.82% -4.02% 11.58% - 29.87% - 值利润率 本期基金份额净 -15.91% -4.08% 22.27% - 34.43% - 值增长率 3.1.2 期末数据 2022 年末 2021 年末 2020 年末 和指标 期末可供分配利 461,768,101.10 45,999.82 547,468,846.68 - 66,840,598.90 - 润 期末可供分配基 0.3725 0.3720 0.6321 - 0.3348 - 金份额利润 期末基金资产净 1,701,516,308.00 169,665.10 1,413,614,623.40 - 266,471,291.11 - 值 期末基金份额净 1.3724 1.3719 1.6320 - 1.3348 - 值 3.1.3 累计期末 2022 年末 2021 年末 2020 年末 指标 基金份额累计净 37.24% -4.08% 63.20% - 33.48% - 值增长率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低 数。 3、基金份额净值的计算精确到小数点后四位，小数点后第五位舍去，由此产生的误差计入基 金资产。 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 5、本基金于 2022 年 10 月 27 日增设 C 类份额，并于 2022 年 10 月 28 日开始对 C 类份额进行 估值。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 景顺长城中证 500 指数增强 A 份额净值增 业绩比较 业绩比较基 份额净值 阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 增长率① ② 率③ 准差④ 过去三个月 -1.84% 0.99% 2.52% 0.97% -4.36% 0.02% 过去六个月 -11.07% 1.06% -8.66% 1.04% -2.41% 0.02% 过去一年 -15.91% 1.30% -19.30% 1.31% 3.39% -0.01% 过去三年 38.22% 1.32% 11.15% 1.28% 27.07% 0.04% 自基金合同生效 37.24% 1.30% 4.59% 1.29% 32.65% 0.01% 起至今 景顺长城中证 500 指数增强 C 份额净值增 业绩比较 业绩比较基 份额净值 阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 增长率① ② 率③ 准差④ 自基金合同生效 -4.08% 0.95% -1.56% 0.91% -2.52% 0.04% 起至今 注：本基金于 2022 年 10 月 27 日增设 C 类份额，并于 2022 年 10 月 28 日开始对 C 类份额进行估 值。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：基金的投资组合比例为：股票投资比例范围为基金资产的 90%－95%，投资于标的指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的 80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。本基金的建仓期为自 2019 年 3 月 25 日基金合同生效日起 6 个月。建仓期结束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的 要求。本基金自 2022 年 10 月 27 日起增设 C 类基金份额。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 注：本基金 A 类份额 2019 年净值增长率与业绩比较基准收益率的实际计算期间是 2019 年 3 月 25 日（基金合同生效日）至 2019 年 12 月 31 日，C 类份额 2022 年净值增长率与业绩比较基准收益 率的实际计算期间是 2022 年 10 月 28 日（C 类份额首个估值日）至 2022 年 12 月 31 日。 3.3 其他指标 无。 3.4 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“本公司”）是经中国证监会证监基金字［2003］76 号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券股份有限公司、景顺资产管理有 限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于 2003 年 6 月 9 日获得开业批文，注册资本 1.3 亿元人民币，目前，各家出资比例分别为 49%、49%、1%、1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司，并设立全资子公司——景顺长城资产管理（深圳）有限公司。 本公司拥有公募、特定客户资产管理、QDII 等业务资格，截至 2022 年 12 月 31 日，本公司 旗下共管理 165 只开放式基金，在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、海外投资、资产配置等多个领域布局。 本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 经济学硕士，CFA。曾任美国穆迪 KMV 公司 研究员，美国贝莱德集团（原巴克莱国际 投资管理有限公司）基金经理、主动股票 部副总裁，香港海通国际资产管理有限公 黎 海 本基金的 2019 年 3 - 19 年 司(海通国际投资管理有限公司)量化总 威 基金经理 月 25 日 监。2012 年 8 月加入本公司，自 2013 年 10 月起担任量化及指数投资部基金经理， 现任公司副总经理、量化及指数投资部总 经理、基金经理。具有 19 年证券、基金行 业从业经验。 理学硕士，CFA。曾任安信证券风险管理部 徐 喻 本基金的 2019 年 3 风险管理专员。2012 年 3 月加入本公司， 军 基金经理 月 25 日 - 12 年 担任量化及 ETF 投资部 ETF 专员，自 2014 年 4 月起担任量化及指数投资部基金经 理。具有 12 年证券、基金行业从业经验。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.1.4 基金经理薪酬机制 本报告期内,本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城中证 500 指数增强型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 为了进一步规范和完善本基金管理人（以下简称“本公司”）投资和交易管理，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》、《基金经理兼任私募资产管理计划投资经理工作指引（试行）》等法律法规，本公司制定了《景顺长城基金管理有限公司公平交易指引》，该《指引》涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时对授权、研究分析与投资决策、交易执行的内部控制、交易指令的分配执行、公平交易监控、报告措施及信息披露、利益冲突的防范和异常交易的监控等方面进行了全面规范。具体控制措施如下： 1、授权、研究分析与投资决策的内部控制 建立投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分；建立客观的研究方法，任何投资分析和建议均应有充分的事实和数据支持，避免主观臆断，严禁利用内幕信息作为投资依据；确保所有投资组合平等地享有研究成果；根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和投资限制等，建立不同投资组合的投资主题库和交易对手备选库，投资组合经理在此基础上根据投资授权构建具体的投资组合并独立进行投资决策。 2、交易执行的内部控制 本公司实行集中交易制度，将投资管理职能和交易执行职能相隔离；建立公平的交易分配机 制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。同时严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。 3、交易指令分配的控制 所有投资对象的投资指令必须经由交易管理部总监或其授权人审核后分配至交易员执行。 交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、价格优先的顺序执行。在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时，需根据价格优先、比例分配的原则，经过公平性审核，公平对待多个不同投资组合的投资指令。 4、公平交易监控 本公司建立异常交易行为日常监控和分析评估制度。交易管理部负责异常交易的日常实时监控，风险管理部于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗内（如 1 日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合的同向交易的交易价差进行分析，对不同投资组合临近交易日的反向交易的交易价差进行分析。相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释，由投资组合经理、督察长、总经理签署后，妥善保存分析报告备查。如果在上述分析期间内，公司管理的所有投资组合同向交易价差出现异常情况，应重新核查公司投资决策和交易执行环节的内部控制，针对潜在问题完善公平交易制度，并在监察稽核季度报告和年度报告中对此做专项说明。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。本报告期内本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》及《景顺长城基金管理有限公司公平交易指引》对本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现不公平交易的情况。 4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况 本报告期内，本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 47 次，为投资组合的投资策略需要而发生的同日反向交易，按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2022 年，新冠疫情对经济供需两侧多次产生冲击。2022 全年 GDP 增长 3%，工业增加值累计 增长 3.6%。12 月 PMI 指数 47，疫情影响下景气指数持续回落。12 月 PPI 同比下跌 0.7%，环比下 跌 0.5%；12 月 CPI 同比上涨 1.8%，环比持平，通胀无压力。12 月 M2 同比增速 11.8%，M1 同比增 速 3.7%，全年社会融资规模存量同比增长 9.58%。12 月末外汇储备 3.1 万亿美元，人民币汇率波 动有所放大。12 月底社会消费品零售总额同比下跌 1.8%，居民消费意愿持续下滑。整体来看，国内货币政策总体保持稳健，流动性合理适度，疫情影响下经济基本面有所下行。2022 年全年 A 股市场表现疲弱，风格方面价值优于成长，沪深 300、中证 500 和创业板指分别下跌 21.63%、20.31%和 29.37%。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2022 年度，景顺长城中证 500 指数增强 A 份额净值增长率为-15.91%，业绩比较基准收益率 为-19.30%。 2022 年 10 月 28 日（C 类份额首个估值日）至 2022 年 12 月 31 日，景顺长城中证 500 指数增 强 C 份额净值增长率为-4.08%，业绩比较基准收益率为-1.56%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2023 年，海外方面，通胀预计将会得到缓解，美联储加息周期进入后半场，全球流动性压力减小。国内方面，随着防疫措施优化调整以及各项稳经济政策的出台，经济不确定性下降、居民预期随之改善，国内经济或将企稳复苏。宏观场景判断短期内倾向于“稳货币、宽信用”，当前经济处于复苏的早期阶段，尚需货币政策的呵护，预期货币保持合理充裕。而从中期视角看，随着经济复苏的演进，核心通胀有望恢复扩张，央行收敛货币的可能性在上升。长期来看，改革创新是保持经济增长的根本动力，在科学技术带动产业升级的大背景下，我们对经济的长期健康发展持较为乐观的态度。目前 A 股市场整体估值已进入长期价值配置区间，具有较高成长性的行业和较强竞争力的公司，将具备较高的投资价值。 本基金是以中证 500 指数为基准的指数增强基金，我们的投资组合主要以基本面量化选股为 主，风格上维持价值和成长之间的平衡，同时关注现金流良好和内生成长稳健的公司，在股市波动中以自下而上选股为主以期产生持续稳定的超额收益。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人继续完善内部控制体系和内部控制制度，健全管理制度和业务规章，依据国家相关法律法规、内部控制制度、内部管理制度和业务规章、基金合同以及基金招募 说明书对本基金的投资、销售、运营等业务中的内部控制完善程度和执行情况进行持续的监察稽核，对监察稽核中发现的问题及时提示，督促改进并跟踪改进效果。定期编制监察稽核报告，及时报送上级监管部门（如需）。 为提高防范和化解经营风险的能力，确保经营业务稳健运行和受托资产安全完整，保障基金份额持有人利益，本基金管理人采取的主要措施包括： 1、进一步完善内部控制体系和内部控制制度。本公司已经建立了科学合理的层次分明的包括内控组织架构、控制程序和控制措施以及控制职责在内的运行高效、严密的内部控制体系。 2、进一步健全管理制度和业务规章。在已建立的基本管理制度、业务流程、规章等基础上，根据公司的业务发展和法律法规的颁布情况，对相关管理制度和业务流程规章进行全面修订及更新，从管理制度和业务流程上进行风险控制，进一步强化内部制度的执行力度。 3、坚持岗位分离、相互制衡的内控机制。在岗位设置上继续采取严格的分离制度，形成不同岗位之间的相互制衡机制，从岗位设置上减少和防范操作及操守风险。 4、持续地对基金经营业务的合法合规性进行监控。采取了实时监控、常规稽核、专项稽核和临时稽核等方式，对发现的问题及时提示并督促改进，防范各种违法违规行为的发生，切实保护基金份额持有人的合法权益。 5、执行以 KPI(Key Performance Indicator 主要绩效指标)为风险控制主要手段和评估 标准的风险评估、预警、报告、控制以及监督程序。并通过适当的控制流程，定期或实时对风险进行评估、预警和监督，从而确认、评估和预警与公司管理及基金运作有关的风险。通过顺畅的报告渠道，对风险问题进行层层监督、管理和控制，使部门和管理层及时把握风险状况并快速做出风险控制决策。 6、采用自动化监督控制系统。采用电子化投资交易系统，对投资比例进行限制，有效地防止合规性运作风险和操作风险。 7、按照法律法规的要求，认真做好旗下各只基金的信息披露工作，确保有关信息披露的真实、完整、准确、及时。 8、定期不定期地组织合规培训。通过结合外部律师培训、内部合规培训以及证券业协会的后续教育课程，进一步加强对员工的合规教育，健全公司合规文化。 本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金份额持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人成立基金估值委员会对基金财产的估值方法及程序作决策，基金估值委员会在遵守法律法规的前提下，通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等方式，谨慎合理地制定高效可行的估值方法，及时准确地进行份额净值的计量，保护基金份额持有人的合法权益。 基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以双方认可的方式报送给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值委员会的运作。研究人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行业发展及个券状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估值委员会提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据研究人员提出的估值方法或估值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值委员会。基金事务部基金会计负责与基金托管人沟通，必要时应就所采用的估值技术、假设及输入值得适当性等咨询会计师事务所的专业意见。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的合规性，控制执行中可能发生的风险。估值委员会共同讨论通过后，基金事务部基金会计根据估值委员会确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对，法律、监察稽核部负责对外进行信息披露。 截止本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作，由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 截至本报告期末，根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况，经本基金管理人研究决定暂不实施利润分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在景顺长城中证 500 指数增强型 证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 安永华明（2023）审字第 60467014_H32 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 景顺长城中证 500 指数增强型证券投资基金全体基金份额持 有人： 我们审计了景顺长城中证 500 指数增强型证券投资基金的财 务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年度 的利润表、净资产（基金净值）变动表以及相关财务报表附 注。 审计意见 我们认为，后附的景顺长城中证 500 指数增强型证券投 资基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，公允反映了景顺长城中证 500 指数增强型证券投资基 金 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果 和净值变动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一 形成审计意见的基础 步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于景顺长城中证 500 指数增强型证券 投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信， 我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供 了基础。 景顺长城中证 500 指数增强型证券投资基金管理层对其他信 息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财 务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们 也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 其他信息 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信 息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审 计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错 报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重 大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项 需要报告。 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实 现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财 务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 管理层和治理层对财务报表的责 在编制财务报表时，管理层负责评估景顺长城中证 500 任 指数增强型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营 相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行 清算、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督景顺长城中证 500 指数增强型证券投资 基金的财务报告过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导 致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则 执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影 响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认 为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业 判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错 注册会计师对财务报表审计的责 报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、 任 适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能 涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之 上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现 由于错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程 序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计 及相关披露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同 时，根据获取的审计证据，就可能导致对景顺长城中证 500 指数增强型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项 或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论 认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提 请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分， 我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告 日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致景顺长 城中证 500 指数增强型证券投资基金不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内 容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计 发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得 关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 昌华 黄拥璇 会计师事务所的地址 中国 北京 审计报告日期 2023 年 3 月 24 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：景顺长城中证 500 指数增强型证券投资基金 报告截止日：2022 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 99,276,082.62 120,723,773.86 结算备付金 18,116,993.84 10,833,524.99 存出保证金 1,069,210.85 2,545,155.35 交易性金融资产 7.4.7.2 1,594,850,044.43 1,317,771,777.10 其中：股票投资 1,594,850,044.43 1,317,708,777.10 基金投资 - - 债券投资 - 63,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 债权投资 7.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 7.4.7.6 - - 其他权益工具投资 7.4.7.7 - - 应收清算款 175,795.29 - 应收股利 - - 应收申购款 812,851.10 4,574,421.33 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.8 - 13,803.94 资产总计 1,714,300,978.13 1,456,462,456.57 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 14.47 25,146,583.93 应付赎回款 2,126,745.21 10,037,443.56 应付管理人报酬 1,702,474.89 1,506,353.29 应付托管费 283,745.82 251,058.91 应付销售服务费 34.85 - 应付投资顾问费 - - 应交税费 0.45 0.98 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.9 8,501,989.34 5,906,392.50 负债合计 12,615,005.03 42,847,833.17 净资产： 实收基金 7.4.7.10 1,239,871,872.18 866,145,776.72 其他综合收益 7.4.7.11 - - 未分配利润 7.4.7.12 461,814,100.92 547,468,846.68 净资产合计 1,701,685,973.10 1,413,614,623.40 负债和净资产总计 1,714,300,978.13 1,456,462,456.57 注： （1）报告截止日 2022 年 12 月 31 日，景顺长城中证 500 指数增强型证券投资基金 A 类基金 份额净值人民币 1.3724 元，景顺长城中证 500 指数增强型证券投资基金 C 类基金份额净值人民币 1.3719 元，基金份额总额 1,239,871,872.18 份，其中景顺长城中证 500 指数增强型证券投资基 金 A 类基金份额 1,239,748,206.90 份；景顺长城中证 500 指数增强型证券投资基金 C 类基金份额 123,665.28 份。 （2）以下比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报 告>》中的资产负债表格式的要求进行列示：上年末资产负债表中“应收利息”与“其他资产”项目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表中“其他资产”项目的“上年度末”余额，上年末资产负债表中“应付交易费用”、“应付利息”与“其他负债”科目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表“其他负债”项目的“上年度末”余额。 7.2 利润表 会计主体：景顺长城中证 500 指数增强型证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2022 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 一、营业总收入 -236,040,626.19 130,095,382.54 1.利息收入 580,729.71 329,203.46 其中：存款利息收入 7.4.7.13 580,729.71 328,524.61 债券利息收入 - 678.85 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” -154,586,863.53 127,675,075.71 填列） 其中：股票投资收益 7.4.7.14 -178,953,342.15 116,002,745.01 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.15 1,728,889.96 332,948.26 资产支持证券投资 7.4.7.16 - - 收益 贵金属投资收益 7.4.7.17 - - 衍生工具收益 7.4.7.18 -843,055.45 1,423,271.20 股利收益 7.4.7.19 23,480,644.11 9,916,111.24 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 7.4.7.20 -85,162,632.51 -2,186,452.80 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.21 3,128,140.14 4,277,556.17 号填列） 减：二、营业总支出 23,364,671.68 29,265,106.72 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 19,590,130.35 10,380,433.11 2．托管费 7.4.10.2.2 3,265,021.75 1,730,072.09 3．销售服务费 7.4.10.2.3 39.23 - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．信用减值损失 7.4.7.22 - - 7．税金及附加 4.45 9,457.72 8．其他费用 7.4.7.23 509,475.90 17,145,143.80 三、利润总额（亏损总额 -259,405,297.87 100,830,275.82 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” -259,405,297.87 100,830,275.82 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 -259,405,297.87 100,830,275.82 注：以下比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》中的利润表格式的要求进行列示：上年度可比期间利润表中“交易费用”项目与“其他费用”项目的“本期”金额合并列示在本期利润表中“其他费用”项目的“上年度可比期间”金额。 7.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：景顺长城中证 500 指数增强型证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期 期 末 净 866,145,776.72 - 547,468,846.68 1,413,614,623.40 资产（基 金净值） 加：会计 政 策 变 - - - - 更 前 期 差 错 - - - - 更正 其 - - - - 他 二、本期 期 初 净 866,145,776.72 - 547,468,846.68 1,413,614,623.40 资产（基 金净值） 三、本期 373,726,095.46 - -85,654,745.76 288,071,349.70 增 减 变 动额（减 少以“-” 号填列） （一）、 综 合 收 - - -259,405,297.87 -259,405,297.87 益总额 （二）、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 373,726,095.46 - 173,750,552.11 547,476,647.57 变动数 （ 净 值 减 少 以 “-”号 填列） 其中：1. 基 金 申 1,219,432,555.73 - 563,041,373.18 1,782,473,928.91 购款 2 .基金赎 -845,706,460.27 - -389,290,821.07 -1,234,997,281.34 回款 （三）、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 - - - - 生 的 基 金 净 值 变动（净 值 减 少 以“-” 号填列） （四）、 其 他 综 合 收 益 - - - - 结 转 留 存收益 四、本期 期 末 净 1,239,871,872.18 - 461,814,100.92 1,701,685,973.10 资产（基 金净值） 项目 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期 期 末 净 199,630,692.21 - 66,840,598.90 266,471,291.11 资产（基 金净值） 加：会计 政 策 变 - - - - 更 前 期 差 错 - - - - 更正 其 - - - - 他 二、本期 期 初 净 199,630,692.21 - 66,840,598.90 266,471,291.11 资产（基 金净值） 三、本期 增 减 变 动额（减 666,515,084.51 - 480,628,247.78 1,147,143,332.29 少以“-” 号填列） （一）、 综 合 收 - - 100,830,275.82 100,830,275.82 益总额 （二）、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 666,515,084.51 - 379,797,971.96 1,046,313,056.47 变动数 （ 净 值 减 少 以 “-”号 填列） 其中：1. 基 金 申 1,460,924,998.43 - 859,460,584.45 2,320,385,582.88 购款 2 .基金赎 -794,409,913.92 - -479,662,612.49 -1,274,072,526.41 回款 （三）、 - - - - 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变动（净 值 减 少 以“-” 号填列） （四）、 其 他 综 合 收 益 - - - - 结 转 留 存收益 四、本期 期 末 净 866,145,776.72 - 547,468,846.68 1,413,614,623.40 资产（基 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： 康乐 吴建军 邵媛媛 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 景顺长城中证 500 指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2018]1897 号文《关于准予景顺长城中证 500 指数增强型证券投资基金注册的批复》的核准，由景顺长城基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城中证 500 指数增强型证券投资基金基金合同》作为发起人向社会 公开募集。基金合同于 2019 年 3 月 25 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时 募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币 1,507,912,000.78 元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币 967,567.93 元，以上实收基金（本息）合计为人民币 1,508,879,568.71 元，折合 1,508,879,568.71 份基金份额。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司，登记机构为本基金管理人，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据法律法规的规定及《景顺长城中证 500 指数增强型证券投资基金基金合同》和《景顺长 城中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书》的约定，经与基金托管人中国银行股份有限公 司协商一致，并报中国证监会备案，景顺长城基金管理有限公司决定自 2022 年 10 月 27 日起对景 顺长城中证 500 指数增强型证券投资基金在现有份额的基础上增设 C 类基金份额，原基金份额转为 A 类基金份额。A 类基金份额在投资者申购时收取申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费；C 类基金份额在投资者申购基金份额时不收取申购费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别计算基金份额净值。 本基金的投资范围主要为标的指数成分股及备选成分股。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成分股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票及存托凭证）、衍生工具（权证、股指期货等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款，以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可以根据有关法律法规的规定进行融资及转融通证券出借业务交易。 本基金的投资组合比例为：股票投资比例范围为基金资产的 90%-95%，投资于标的指数成分 股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的 80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 本基金的业绩比较基准为：中证 500 指数收益率×95%+商业银行活期存款利率（税后）×5%。 本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于2023年3月24日批准报出。7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2022 年 12 月 31 日的财 务状况以及 2022 年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 （1）金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产； （2）金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。 划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。 对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。 本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。 对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。 本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。 本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。 当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。 当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额。 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定公允价值并进行估值： （1）存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价； （2）不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值； （3）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值； （4）如有新增事项，按国家最新规定估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的， 同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 （1）对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法计算的利息扣除在适用情况下的相关税费后的净额确认利息收入，计入当期损益。处置时，其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收益。 （2）对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债权投资的，在持有期间将按票面或合同利率计算的利息收入扣除在适用情况下的相关税费后的净额计入投资收益，扣除该部分利息后的公允价值变动额计入公允价值变动损益；除上述之外的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债的公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失扣除在适用情况下预估的增值税费后的净额计入公允价值变动损益。处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益。 本基金在同时符合下列条件时确认股利收入并计入当期损益：1）基金收取股利的权利已经确立；2）与股利相关的经济利益很可能流入企业；3）股利的金额能够可靠计量。 （3）其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时确认。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。 7.4.4.12 分部报告 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分： （1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用； （2）能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩； （3）能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 无。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资 产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）、《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》的规定和相关法 律法规的要求，本基金自 2022 年 1 月 1 日开始按照新金融工具准则进行会计处理。此外，本基金 亦已执行财政部于 2022 年发布的《关于印发<资产管理产品相关会计处理规定>的通知》（财会 [2022]14 号）。 新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。 新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产。金融资产减值计量的变更对于本基金的影响不重大。 本基金将基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中，并反映在相关“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等项目中，不单独列示“应收利息”项目或“应付利息”项目。 “信用减值损失”项目，反映本基金计提金融工具信用损失准备所确认的信用损失。本基金将分类为以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法计算的利息收入反映在“利息收入”项目中，其他项目的利息收入从“利息收入”项目调整至“投资收益”项目列示。 根据新金融工具准则的衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新金融工具准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润。 于首次执行日（2022 年 1 月 1 日），原金融资产和金融负债账面价值调整为按照修订后金融 工具确认和计量准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节如下所述： 以摊余成本计量的金融资产： 银行存款于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 120,723,773.86 元，自应收利息转入的重分类金额为人民币 8,889.35 元，重新计量预期信用损失准备的金额为人 民币 0.00 元。经上述重分类和重新计量后，银行存款于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示 的账面价值为人民币 120,732,663.21 元。 结算备付金于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 10,833,524.99 元，自应收利息转入的重分类金额为人民币 4,679.85 元，重新计量预期信用损失准备的金额为人 民币 0.00 元。经上述重分类和重新计量后，结算备付金于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列 示的账面价值为人民币 10,838,204.84 元。 存出保证金于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 2,545,155.35 元，自应收利息转入的重分类金额为人民币 224.80 元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民 币 0.00 元。经上述重分类和重新计量后，存出保证金于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示 的账面价值为人民币 2,545,380.15 元。 应收利息于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 13,803.94 元，转 出至银行存款的重分类金额为人民币 8,889.35 元，转出至结算备付金的重分类金额为人民币4,679.85 元，转出至存出保证金的重分类金额为人民币 224.80 元，转出至交易性金融资产的重分类金额为人民币 9.94 元，转出至买入返售金融资产的重分类金额为人民币 0.00 元，转出至应收申购款的重分类金额为人民币 0.00 元，转出至其他资产的重分类金额为人民币 0.00 元。经上述重分类后，应收利息不再作为财务报表项目单独列报。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产： 交易性金融资产于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 1,317,771,777.10 元，自应收利息转入的重分类金额为人民币 9.94 元。经上述重分类后，交易性金融资产于2022 年1月1 日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币1,317,771,787.04 元。 除上述财务报表项目外，于首次执行日，新金融工具准则的执行对财务报表其他金融资产和金融负债项目无影响。 于首次执行日，新金融工具准则的执行对本基金金融资产计提的减值准备金额无重大影响。 上述会计政策变更未导致本基金本期期初未分配利润的变化。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 7.4.5.3 差错更正的说明 无。 7.4.6 税项 （1）印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按 证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 （2）增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开 放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计 税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的 增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。 （3）城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行 规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。 （4）企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （5）个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 活期存款 99,276,082.62 120,723,773.86 等于：本金 99,265,732.35 120,723,773.86 加：应计利息 10,350.27 - 减：坏账准备 - - 定期存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 其中：存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1 个月（含） - - -3 个月 其他存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 合计 99,276,082.62 120,723,773.86 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2022 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 1,673,406,694.51 - 1,594,850,044.43 -78,556,650.08 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市 - - - - 场 债券 银行间市 - - - - 场 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 1,673,406,694.51 - 1,594,850,044.43 -78,556,650.08 上年度末 项目 2021 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 1,311,965,736.09 - 1,317,708,777.10 5,743,041.01 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市 63,000.00 - 63,000.00 - 场 债券 银行间市 - - - - 场 合计 63,000.00 - 63,000.00 - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 1,312,028,736.09 - 1,317,771,777.10 5,743,041.01 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 12 月 31 日 合同/名义 公允价值 备注 金额 资产 负债 利率衍生 - - -- 工具 货币衍生 - - -- 工具 权益衍生 6,056,821.42 - -- 工具 其 中：股指期 6,056,821.42 - -- 货投资 其他衍生 - - -- 工具 合计 6,056,821.42 - -- 上年度末 项目 2021 年 12 月 31 日 合同/名义 公允价值 备注 金额 资产 负债 利率衍生 - - -- 工具 货币衍生 - - -- 工具 权益衍生 14,611,600.00 - -- 工具 其 中：股指期 14,611,600.00 - -- 货投资 其他衍生 - - -- 工具 合计 14,611,600.00 - -- 注：衍生金融资产项下的股指期货投资本期末合同/名义金额为初始合约价值。 7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 单位：人民币元 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值 公允价值变动 IC2306 中证 500 指数 5.00 5,809,400.00 -247,421.42 期货 2306 合计 -247,421.42 减：可抵销期货 -247,421.42 暂收款 净额 - 注：（1）衍生金融资产项下的股指期货投资净额为 0。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的期货暂收 款（结算所得的持仓损益）之间按抵销后的净额为 0。 （2）买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。 7.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 无。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末及上年度末的买入返售金融资产余额为零。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末的买断式逆回购交易中取得的债券余额为零。 7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 7.4.7.5 债权投资 7.4.7.5.1 债权投资情况 无。 7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 无。 7.4.7.6 其他债权投资 7.4.7.6.1 其他债权投资情况 无。 7.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 无。 7.4.7.7 其他权益工具投资 7.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 无。 7.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 无。 7.4.7.8 其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 应收利息 - 13,803.94 其他应收款 - - 待摊费用 - - 合计 - 13,803.94 7.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 6,072.80 18,373.94 应付证券出借违约金 - - 应付交易费用 8,215,662.65 5,606,021.21 其中：交易所市场 8,215,662.65 5,606,021.21 银行间市场 - - 应付利息 - - 预提费用 215,000.00 220,000.00 应付指数使用费 65,253.89 61,997.35 合计 8,501,989.34 5,906,392.50 7.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 景顺长城中证 500 指数增强 A 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 866,145,776.72 866,145,776.72 本期申购 1,219,236,187.21 1,219,236,187.21 本期赎回（以“-”号填列） -845,633,757.03 -845,633,757.03 本期末 1,239,748,206.90 1,239,748,206.90 景顺长城中证 500 指数增强 C 本期 项目 2022 年 10 月 28 日（C 类基金首个估值日）至 2022 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 - - 本期申购 196,368.52 196,368.52 本期赎回（以“-”号填列） -72,703.24 -72,703.24 本期末 123,665.28 123,665.28 注：（1）本基金于 2022 年 10 月 27 日增设 C 类基金份额，并于 2022 年 10 月 28 日开始对 C 类份 额进行估值。 （2）申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 7.4.7.11 其他综合收益 无。 7.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 景顺长城中证 500 指数增强 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 591,531,711.92 -44,062,865.24 547,468,846.68 本期利润 -174,242,516.12 -85,160,464.50 -259,402,980.62 本期基金份额交易产生 227,937,026.11 -54,234,791.07 173,702,235.04 的变动数 其中：基金申购款 696,700,622.43 -133,739,947.83 562,960,674.60 基金赎回款 -468,763,596.32 79,505,156.76 -389,258,439.56 本期已分配利润 - - - 本期末 645,226,221.91 -183,458,120.81 461,768,101.10 景顺长城中证 500 指数增强 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 - - - 本期利润 -149.24 -2,168.01 -2,317.25 本期基金份额交易产生 64,450.01 -16,132.94 48,317.07 的变动数 其中：基金申购款 102,866.28 -22,167.70 80,698.58 基金赎回款 -38,416.27 6,034.76 -32,381.51 本期已分配利润 - - - 本期末 64,300.77 -18,300.95 45,999.82 7.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 日 12 月 31 日 活期存款利息收入 382,921.13 229,627.34 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 192,092.09 95,345.57 其他 5,716.49 3,551.70 合计 580,729.71 328,524.61 7.4.7.14 股票投资收益 7.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年12月31 2021年1月1日至2021年12月 日 31日 股票投资收益——买卖 -178,953,342.15 116,002,745.01 股票差价收入 股票投资收益——赎回 - - 差价收入 股票投资收益——申购 - - 差价收入 股票投资收益——证券 - - 出借差价收入 合计 -178,953,342.15 116,002,745.01 7.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年 1月 1 日至 2022年12 月 31 2021年1月1 日至 2021年12 日 月 31 日 卖出股票成交总 14,351,134,696.63 5,150,686,791.52 额 减：卖出股票成本 14,486,089,911.58 5,034,684,046.51 总额 减：交易费用 43,998,127.20 - 买卖股票差价收 -178,953,342.15 116,002,745.01 入 7.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 7.4.7.15 债券投资收益 7.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年12月31 2021年1月1日至2021年12月31 日 日 债券投资收益——利息 1,242.05 - 收入 债券投资收益——买卖 债券（债转股及债券到 1,727,647.91 332,948.26 期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回 - - 差价收入 债券投资收益——申购 - - 差价收入 合计 1,728,889.96 332,948.26 7.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年12月31 2021年1月1日至2021年12月31 日 日 卖出债券（债转股及债券 8,161,227.26 1,663,622.50 到期兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股及 6,432,000.00 1,330,000.00 债券到期兑付）成本总额 减：应计利息总额 1,289.00 674.24 减：交易费用 290.35 - 买卖债券差价收入 1,727,647.91 332,948.26 7.4.7.16 资产支持证券投资收益 7.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 无。 7.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 无。 7.4.7.17 贵金属投资收益 7.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 无。 7.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 7.4.7.18 衍生工具收益 7.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 7.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 本期收益金额 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 收益金额 日 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 股指期货投资收益 -843,055.45 1,423,271.20 7.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 31 日 股票投资产生的股利 23,480,644.11 9,916,111.24 收益 其中：证券出借权益补 - - 偿收入 基金投资产生的股利 - - 收益 合计 23,480,644.11 9,916,111.24 7.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 2021 年 1 月 1 日至 2021 12 月 31 日 年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 -84,299,691.09 -2,801,972.80 股票投资 -84,299,691.09 -2,801,972.80 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 基金投资 - - 贵金属投资 - - 其他 - - 2.衍生工具 -862,941.42 615,520.00 权证投资 - - 股指期货投资 -862,941.42 615,520.00 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值 - - 变动产生的预估增值税 合计 -85,162,632.51 -2,186,452.80 7.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 2021 年 1 月 1 日至 2021 31 日 年 12 月 31 日 基金赎回费收入 2,991,171.94 3,869,318.34 基金转换费收入 136,968.20 408,237.83 合计 3,128,140.14 4,277,556.17 7.4.7.22 信用减值损失 无。 7.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 月 31 日 日 审计费用 95,000.00 100,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 银行划款手续费 32,950.22 32,553.29 指数使用费 261,201.68 211,997.35 存托服务费 324.00 - 交易费用 - 16,680,593.16 合计 509,475.90 17,145,143.80 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需作披露的重大或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 长城证券股份有限公司(“长城证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 景顺资产管理有限公司 基金管理人的股东 大连实德集团有限公司 基金管理人的股东 开滦(集团)有限责任公司 基金管理人的股东 景顺长城资产管理(深圳)有限公司 基金管理人的子公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 2021年1月1日至2021年12月31日 关联方名称 31 日 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比例 比例（%） （%） 长城证券 2,640,111,988.52 9.05 1,622,534,315.23 14.46 7.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2022年1月1日至2022年12月31日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 长城证券 2,458,749.82 9.05 2,102,818.29 25.60 上年度可比期间 关联方名称 2021年1月1日至2021年12月31日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 长城证券 1,511,063.44 14.49 1,222,994.80 21.82 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 月 31 日 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管理费 19,590,130.35 10,380,433.11 其中：支付销售机构的客户维护费 4,696,494.94 2,297,377.37 注：基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。管理费的计算方法如下： H=E×1.20%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 月 31 日 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费 3,265,021.75 1,730,072.09 注：基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。托管费的计算方法如下： H=E×0.20%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 7.4.10.2.3 销售服务费 1、基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.40%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.40%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值 2、本基金于 2022 年 10 月 27 日起增加景顺长城中证 500 指数增强型证券投资基金的 C 类基 金份额，原有基金份额全部自动划归为本基金 A 类基金份额。 3、本基金本报告期内无支付给各关联方的销售服务费。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生转融通证券出借业务交易。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生转融通证券出借业务交易。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人于本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 2021年1月1日至2021年12月31日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行-活期 99,276,082.62 382,921.13 120,723,773.86 229,627.34 注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国银行保管，并按银行间同业利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 本基金本报告期无利润分配。 7.4.12 期末（2022 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总 代码 名称 认购日 受限期 限类型 价格 值单价 （单 成本总额 额 备注 位：股） 广立 2022 年 新股流 301095 微 7 月 28 6 个月 通受限 58.00 86.49 740 42,920.00 64,002.60 - 日 建科 2022 年 新股流 301115 股份 8 月 23 6 个月 通受限 42.05 24.04 685 28,804.25 16,467.40 - 日 满坤 2022 年 新股流 301132 科技 8 月 3 6 个月 通受限 26.80 24.48 468 12,542.40 11,456.64 - 日 元道 2022 年 新股流 301139 通信 6 月 30 6 个月 通受限 38.46 25.31 566 21,768.36 14,325.46 - 日 天力 2022 年 新股流 301152 锂能 8 月 19 6 个月 通受限 57.00 46.64 433 24,681.00 20,195.12 - 日 唯万 2022 年 新股流 301161 密封 9 月 6 6 个月 通受限 18.66 21.73 346 6,456.36 7,518.58 - 日 锐捷 2022 年 新股流 301165 网络 11月14 6 个月 通受限 32.38 31.61 1,077 34,873.26 34,043.97 - 日 易点 2022 年 新股流 301171 天下 8 月 10 6 个月 通受限 18.18 17.72 985 17,907.30 17,454.20 - 日 逸豪 2022 年 新股流 301176 新材 9 月 21 6 个月 通受限 23.88 16.89 544 12,990.72 9,188.16 - 日 301195 北路 2022 年 6 个月 新股流 71.17 73.04 330 23,486.10 24,103.20 - 智控 7 月 25 通受限 日 工大 2022 年 新股流 301197 科雅 7 月 29 6 个月 通受限 25.50 20.08 380 9,690.00 7,630.40 - 日 荣信 2022 年 新股流 301231 文化 8 月 31 6 个月 通受限 25.49 20.38 275 7,009.75 5,604.50 - 日 盛帮 2022 年 新股流 301233 股份 6 月 24 6 个月 通受限 41.52 34.30 158 6,560.16 5,419.40 - 日 普瑞 2022 年 新股流 301239 眼科 6 月 22 6 个月 通受限 33.65 69.68 575 19,348.75 40,066.00 - 日 华新 2022 年 新股流 301265 环保 12 月 8 6 个月 通受限 13.28 11.40 819 10,876.32 9,336.60 - 日 华厦 2022 年 新股流 301267 眼科 10月26 6 个月 通受限 50.88 66.20 1,006 51,185.28 66,597.20 - 日 华大 2022 年 新股流 301269 九天 7 月 21 6 个月 通受限 32.69 87.94 1,168 38,181.92102,713.92 - 日 汉仪 2022 年 新股流 301270 股份 8 月 19 6 个月 通受限 25.68 28.37 210 5,392.80 5,957.70 - 日 金禄 2022 年 新股流 301282 电子 8 月 18 6 个月 通受限 30.38 25.25 434 13,184.92 10,958.50 - 日 聚胶 2022 年 新股流 301283 股份 8 月 26 6 个月 通受限 52.69 51.41 235 12,382.15 12,081.35 - 日 鸿日 2022 年 新股流 301285 达 9 月 21 6 个月 通受限 14.60 12.60 565 8,249.00 7,119.00 - 日 东星 2022 年 新股流 301290 医疗 11月23 6 个月 通受限 44.09 35.13 330 14,549.70 11,592.90 - 日 新巨 2022 年 新股流 301296 丰 8 月 26 6 个月 通受限 18.19 14.90 1,042 18,953.98 15,525.80 - 日 远翔 2022 年 新股流 301300 新材 8 月 9 6 个月 通受限 36.15 29.37 211 7,627.65 6,197.07 - 日 川宁 2022 年 新股流 301301 生物 12月20 6 个月 通受限 5.00 7.53 3,574 17,870.00 26,912.22 - 日 西测 2022 年 新股流 301306 测试 7 月 19 6 个月 通受限 43.23 42.29 255 11,023.65 10,783.95 - 日 江波 2022 年 新股流 301308 龙 7 月 27 6 个月 通受限 55.67 56.72 819 45,593.73 46,453.68 - 日 万得 2022 年 新股流 301309 凯 9 月 8 6 个月 通受限 39.00 24.46 228 8,892.00 5,576.88 - 日 昆船 2022 年 新股流 301311 智能 11月23 6 个月 通受限 13.88 15.86 832 11,548.16 13,195.52 - 日 凡拓 2022 年 新股流 301313 数创 9 月 22 6 个月 通受限 25.25 29.14 247 6,236.75 7,197.58 - 日 慧博 2022 年 新股流 301316 云通 9 月 29 6 个月 通受限 7.60 14.32 359 2,728.40 5,140.88 - 日 唯特 2022 年 新股流 301319 偶 9 月 22 6 个月 通受限 47.75 53.27 115 5,491.25 6,126.05 - 日 华宝 2022 年 新股流 301327 新能 9 月 8 6 个月 通受限 237.50 176.97 242 57,475.00 42,826.74 - 日 维峰 2022 年 新股流 301328 电子 8 月 30 6 个月 通受限 78.80 76.96 191 15,050.80 14,699.36 - 日 熵基 2022 年 新股流 301330 科技 8 月 10 6 个月 通受限 43.32 31.31 694 30,064.08 21,729.14 - 日 凯格 2022 年 新股流 301338 精机 8 月 8 6 个月 通受限 46.33 48.99 257 11,906.81 12,590.43 - 日 通行 2022 年 新股流 301339 宝 9 月 2 6 个月 通受限 18.78 15.59 913 17,146.14 14,233.67 - 日 信德 2022 年 新股流 301349 新材 8 月 30 6 个月 通受限 138.88 103.52 180 24,998.40 18,633.60 - 日 301359 东南 2022 年 6 个月 新股流 20.84 19.90 328 6,835.52 6,527.20 - 电子 11 月 2 通受限 日 众智 2022 年 新股流 301361 科技 11 月 8 6 个月 通受限 26.44 20.96 517 13,669.48 10,836.32 - 日 美好 2022 年 新股流 301363 医疗 9 月 28 6 个月 通受限 30.66 37.85 445 13,643.70 16,843.25 - 日 怡和 2022 年 新股流 301367 嘉业 10月21 6 个月 通受限 119.88 175.78 223 26,733.24 39,198.94 - 日 丰立 2022 年 新股流 301368 智能 12 月 7 6 个月 通受限 22.33 18.52 337 7,525.21 6,241.24 - 日 鼎泰 2022 年 新股流 301377 高科 11月11 6 个月 通受限 22.88 17.63 770 17,617.60 13,575.10 - 日 欣灵 2022 年 新股流 301388 电气 10月26 6 个月 通受限 25.88 21.60 292 7,556.96 6,307.20 - 日 宏景 2022 年 新股流 301396 科技 11 月 4 6 个月 通受限 40.13 31.90 396 15,891.48 12,632.40 - 日 星源 2022 年 新股流 301398 卓镁 12 月 8 6 个月 通受限 34.40 28.94 255 8,772.00 7,379.70 - 日 杰华 2022 年 新股流 688141 特 12月16 6 个月 通受限 38.26 43.89 9,946380,533.96436,529.94 - 日 长盈 2022 年 新股流 688143 通 12 月 1 6 个月 通受限 35.67 42.66 1,938 69,128.46 82,675.08 - 日 宣泰 2022 年 新股流 688247 医药 8 月 18 6 个月 通受限 9.37 15.06 7,155 67,042.35107,754.30 - 日 菲沃 2022 年 新股流 688371 泰 7 月 26 6 个月 通受限 18.54 19.61 16,203300,403.62317,740.83 - 日 盟科 2022 年 新股流 688373 药业 7 月 29 6 个月 通受限 8.16 8.54 31,886260,189.76272,306.44 - 日 汇成 2022 年 新股流 688403 股份 8 月 10 6 个月 通受限 8.88 10.12 18,553164,750.64187,756.36 - 日 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股 停 期末 复 复牌 股票代 票 停牌 牌 估值 牌 开盘 数量 期末 期末 备 码 名 日期 原 单价 日 单价 （股） 成本总额 估值总额 注 称 因 期 2022 重大 2023 600038 中直 年 12 事项 46.41 年 1 51.05 102,699 4,785,581.37 4,766,260.59 - 股份 月 26 停牌 月 10 日 日 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2022 年 12 月 31 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2022 年 12 月 31 日止，本基金无因从事证券交易所债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金于本报告期末持有的证券未参与转融通证券出借业务。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了以风险管理委员会为核心，由风险管理委员会、督察长、法律监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。各业务部门负责人为其所在部门的风险管理第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控和及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。本基金管理人配备的风险管理人员对投资风险进行独立的监控并及时向管理层汇报。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金 的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行；本基金存放定期存款前，均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，以控制相应的信用风险。 本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券余额的 10%。 于本报告期末，本基金未持有除国债、央行票据、政策性金融债及地方政府债券之外的债券和资产支持证券（上年度末：0.00%）。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险，是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。 本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险，全覆盖、多维度的建立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度，确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎回需求匹配与平衡。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。由本基金的基金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资 的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内，对基金组合资产中 7 个工作日 可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制，并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。 本基金管理人通过风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利率风险，及时调整投资组合久期等方法管理利率风险。 下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日进行了分类。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1-3 个 3 个月 1-5 2022 年 12 月 1 个月以内 月 -1 年 年 5 年以上 不计息 合计 31 日 资产 银行存款 99,276,082.62 - - - - - 99,276,082.62 结算备付金 18,116,993.84 - - - - - 18,116,993.84 存出保证金 255,894.85 - - - - 813,316.00 1,069,210.85 交易性金融 - - - - - 1,594,850,044.43 1,594,850,044.43 资产 应收申购款 - - - - - 812,851.10 812,851.10 应收证券清 - - - - - 175,795.29 175,795.29 算款 资产总计 117,648,971.31 - - - - 1,596,652,006.82 1,714,300,978.13 负债 应付赎回款 - - - - - 2,126,745.21 2,126,745.21 应付管理人 - - - - - 1,702,474.89 1,702,474.89 报酬 应付托管费 - - - - - 283,745.82 283,745.82 应付证券清 - - - - - 14.47 14.47 算款 应付销售服 - - - - - 34.85 34.85 务费 应交税费 - - - - - 0.45 0.45 其他负债 - - - - - 8,501,989.34 8,501,989.34 负债总计 - - - - - 12,615,005.03 12,615,005.03 利率敏感度 117,648,971.31 - - - - - - 缺口 上年度末 1-3 个 3 个月 1-5 2021 年 12 月 1 个月以内 月 -1 年 年 5 年以上 不计息 合计 31 日 资产 银行存款 120,723,773.86 - - - - - 120,723,773.86 结算备付金 10,833,524.99 - - - - - 10,833,524.99 存出保证金 499,531.35 - - - - 2,045,624.00 2,545,155.35 交易性金融 - - - -63,000.00 1,317,708,777.10 1,317,771,777.10 资产 应收申购款 - - - - - 4,574,421.33 4,574,421.33 其他资产 - - - - - 13,803.94 13,803.94 资产总计 132,056,830.20 - - -63,000.00 1,324,342,626.37 1,456,462,456.57 负债 应付赎回款 - - - - - 10,037,443.56 10,037,443.56 应付管理人 - - - - - 1,506,353.29 1,506,353.29 报酬 应付托管费 - - - - - 251,058.91 251,058.91 应付证券清 - - - - - 25,146,583.93 25,146,583.93 算款 应交税费 - - - - - 0.98 0.98 其他负债 - - - - - 5,906,392.50 5,906,392.50 负债总计 - - - - - 42,847,833.17 42,847,833.17 利率敏感度 132,056,830.20 - - -63,000.00 - - 缺口 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于本报告期末，本基金持有的债券资产的账面价值占资产净值比例为 0.00%（上年度末：0.00%），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（上年度末：同）。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金通过投资组合的分散化降低其它价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2022 年 12 月 31 日 2021年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 1,594,850,044.43 93.72 1,317,708,777.10 93.22 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 1,594,850,044.43 93.72 1,317,708,777.10 93.22 注：其他包含在期货交易所交易的期货投资（附注：7.4.7.3）。在当日无负债结算制度下，期货投资与相关的期货暂收款（结算所得的持仓损益）之间按抵销后的净额为 0. 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2021 年 12 月 本期末（2022年12月31日） 31 日 ） 沪深 300 指数上升 51,041,913.02 44,673,178.93 5% 分析 沪深 300 指数下降 -51,041,913.02 -44,673,178.93 5% 7.4.14 公允价值 7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 第一层次 1,587,787,824.17 1,312,562,361.92 第二层次 4,766,260.59 5,209,415.18 第三层次 2,295,959.67 - 合计 1,594,850,044.43 1,317,771,777.10 7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。 7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况 7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 交易性金融资产 合计 债券投资 股票投资 期初余额 - - - 当期购买 - - - 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - 2,075,941.28 2,075,941.28 转出第三层次 - - - 当期利得或损失总额 - 220,018.39 220,018.39 其中：计入损益的利得或损 - 220,018.39 220,018.39 失 计入其他综合收益 - - - 的利得或损失 期末余额 - 2,295,959.67 2,295,959.67 期末仍持有的第三层次金 融资产计入本期损益的未 - 220,018.39 220,018.39 实现利得或损失的变动— —公允价值变动损益 上年度可比同期 项目 2021年1月1日至2021年12月31日 交易性金融资产 合计 债券投资 股票投资 期初余额 - - - 当期购买 - - - 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - - - 转出第三层次 - - - 当期利得或损失总额 - - - 其中：计入损益的利得或损 - - - 失 计入其他综合收益 - - - 的利得或损失 期末余额 - - - 期末仍持有的第三层次金 融资产计入本期损益的未 - - - 实现利得或损失的变动— —公允价值变动损益 7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况 单位：人民币元 不可观察输入值 项目 本期末公允价 采用的估 与公允价值 值 值技术 名称 范围/加权平均 之间的关系 值 平 均 价 格 限售股票 2,295,959.67 亚 式 期 权 预期波动率 0.1891-2.4756 负相关 模型 不可观察输入值 项目 上年度末公允 采用的估 价值 值技术 名称 范围/加权平均 与公允价值 值 之间的关系 - - - - - - 7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这 些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,594,850,044.43 93.03 其中：股票 1,594,850,044.43 93.03 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 117,393,076.46 6.85 8 其他各项资产 2,057,857.24 0.12 9 合计 1,714,300,978.13 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 12,708,529.60 0.75 B 采矿业 43,210,786.99 2.54 C 制造业 774,144,776.12 45.49 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 60,197,679.00 3.54 E 建筑业 28,668,000.40 1.68 F 批发和零售业 80,301,934.15 4.72 G 交通运输、仓储和邮政业 25,253,751.00 1.48 H 住宿和餐饮业 1,785,600.00 0.10 I 信息传输、软件和信息技术服务业 38,952,719.94 2.29 J 金融业 137,787,608.22 8.10 K 房地产业 46,086,186.97 2.71 L 租赁和商务服务业 29,635,369.88 1.74 M 科学研究和技术服务业 10,836,924.12 0.64 N 水利、环境和公共设施管理业 6,554,025.17 0.39 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 14,474,440.00 0.85 S 综合 - - 合计 1,310,598,331.56 77.02 8.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 2,589,462.00 0.15 B 采矿业 12,418,725.00 0.73 C 制造业 223,368,327.61 13.13 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 28,565,721.21 1.68 J 金融业 251,698.00 0.01 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 12,233,951.35 0.72 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 106,663.20 0.01 R 文化、体育和娱乐业 4,717,164.50 0.28 S 综合 - - 合计 284,251,712.87 16.70 8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 码 1 601555 东吴证券 6,149,862 40,158,598.86 2.36 2 601128 常熟银行 5,268,700 39,778,685.00 2.34 3 600967 内蒙一机 4,331,100 35,774,886.00 2.10 4 600567 山鹰国际 13,962,555 34,627,136.40 2.03 5 601108 财通证券 4,512,333 32,127,810.96 1.89 6 600998 九州通 2,426,300 31,638,952.00 1.86 7 300861 美畅股份 638,500 31,388,660.00 1.84 8 603026 胜华新材 339,007 31,290,346.10 1.84 9 002273 水晶光电 2,451,239 28,900,107.81 1.70 10 600170 上海建工 11,026,154 28,668,000.40 1.68 11 000738 航发控制 1,114,000 28,562,960.00 1.68 12 000012 南玻 A 4,078,824 27,368,909.04 1.61 13 600549 厦门钨业 1,382,377 27,025,470.35 1.59 14 002738 中矿资源 399,265 26,615,004.90 1.56 15 002409 雅克科技 518,700 26,126,919.00 1.54 16 002468 申通快递 2,444,700 25,253,751.00 1.48 17 603688 石英股份 189,200 24,845,744.00 1.46 18 300308 中际旭创 863,500 23,340,405.00 1.37 19 002340 格林美 3,044,700 22,622,121.00 1.33 20 600380 健康元 1,959,756 22,125,645.24 1.30 21 600827 百联股份 1,693,050 20,519,766.00 1.21 22 300058 蓝色光标 3,947,400 19,934,370.00 1.17 23 002192 融捷股份 189,100 18,512,890.00 1.09 24 600563 法拉电子 114,300 18,274,284.00 1.07 25 000513 丽珠集团 545,800 17,727,584.00 1.04 26 600699 均胜电子 1,249,400 17,554,070.00 1.03 27 600153 建发股份 1,282,711 17,509,005.15 1.03 28 600298 安琪酵母 376,900 17,043,418.00 1.00 29 000027 深圳能源 2,660,800 16,922,688.00 0.99 30 600064 南京高科 2,556,640 16,899,390.40 0.99 31 600901 江苏租赁 3,045,500 16,689,340.00 0.98 32 603868 飞科电器 231,219 15,567,975.27 0.91 33 600307 酒钢宏兴 9,346,700 15,422,055.00 0.91 34 300390 天华超净 274,300 15,327,884.00 0.90 35 601869 长飞光纤 462,900 15,104,427.00 0.89 36 688289 圣湘生物 684,900 15,033,555.00 0.88 37 600160 巨化股份 967,500 15,005,925.00 0.88 38 600863 内蒙华电 4,289,000 14,968,610.00 0.88 39 300144 宋城演艺 991,400 14,474,440.00 0.85 40 601991 大唐发电 5,157,100 14,388,309.00 0.85 41 002384 东山精密 578,786 14,313,377.78 0.84 42 002244 滨江集团 1,609,559 14,212,405.97 0.84 43 300009 安科生物 1,516,740 14,196,686.40 0.83 44 601231 环旭电子 822,900 13,355,667.00 0.78 45 688063 派能科技 42,020 13,263,613.00 0.78 46 002048 宁波华翔 940,739 13,076,272.10 0.77 47 601058 赛轮轮胎 1,294,909 12,974,988.18 0.76 48 600598 北大荒 923,585 12,708,529.60 0.75 49 688002 睿创微纳 338,800 12,599,972.00 0.74 50 000975 银泰黄金 1,123,300 12,401,232.00 0.73 51 000729 燕京啤酒 1,105,700 11,742,534.00 0.69 52 600895 张江高科 1,006,690 11,415,864.60 0.67 53 002444 巨星科技 592,500 11,245,650.00 0.66 54 300115 长盈精密 1,079,500 11,151,235.00 0.66 55 600195 中牧股份 956,844 11,118,527.28 0.65 56 603127 昭衍新药 185,532 10,836,924.12 0.64 57 600546 山煤国际 733,900 10,634,211.00 0.62 58 600718 东软集团 1,053,200 10,479,340.00 0.62 59 601717 郑煤机 906,300 10,114,308.00 0.59 60 000997 新大陆 654,294 8,512,364.94 0.50 61 603517 绝味食品 139,200 8,503,728.00 0.50 62 600728 佳都科技 1,583,500 8,360,880.00 0.49 63 002497 雅化集团 332,200 7,723,650.00 0.45 64 000728 国元证券 1,203,900 7,620,687.00 0.45 65 601666 平煤股份 701,400 7,582,134.00 0.45 66 600021 上海电力 753,500 7,542,535.00 0.44 67 002557 洽洽食品 145,300 7,265,000.00 0.43 68 600399 抚顺特钢 498,500 7,133,535.00 0.42 69 603658 安图生物 108,604 6,717,157.40 0.39 70 300070 碧水源 1,385,629 6,554,025.17 0.39 71 600637 东方明珠 983,340 6,539,211.00 0.38 72 601828 美凯龙 1,387,100 6,505,499.00 0.38 73 600642 申能股份 1,161,300 6,375,537.00 0.37 74 600038 中直股份 102,699 4,766,260.59 0.28 75 601969 海南矿业 636,239 4,714,530.99 0.28 76 002506 协鑫集成 1,250,510 3,638,984.10 0.21 77 600764 中国海防 155,300 3,565,688.00 0.21 78 600376 首开股份 625,400 3,558,526.00 0.21 79 000415 渤海租赁 1,445,928 3,195,500.88 0.19 80 300604 长川科技 69,681 3,106,378.98 0.18 81 688690 纳微科技 54,000 2,795,580.00 0.16 82 002030 达安基因 165,360 2,573,001.60 0.15 83 600582 天地科技 482,100 2,506,920.00 0.15 84 688099 晶晨股份 34,600 2,439,646.00 0.14 85 002353 杰瑞股份 81,300 2,269,083.00 0.13 86 002407 多氟多 67,200 2,239,104.00 0.13 87 689009 九号公司 73,000 2,225,770.00 0.13 88 300558 贝达药业 37,000 1,822,990.00 0.11 89 600258 首旅酒店 72,000 1,785,600.00 0.10 90 688256 寒武纪 27,500 1,500,400.00 0.09 91 688385 复旦微电 21,200 1,479,972.00 0.09 92 002212 天融信 112,200 1,120,878.00 0.07 93 601665 齐鲁银行 202,100 842,757.00 0.05 94 688772 珠海冠宇 42,800 797,792.00 0.05 95 002966 苏州银行 73,230 569,729.40 0.03 96 603456 九洲药业 13,420 569,410.60 0.03 97 600566 济川药业 19,000 517,180.00 0.03 98 300724 捷佳伟创 600 68,412.00 0.00 99 688116 天奈科技 400 30,856.00 0.00 8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 002074 国轩高科 652,700 18,817,341.00 1.11 2 002258 利尔化学 924,009 16,595,201.64 0.98 3 300207 欣旺达 744,375 15,743,531.25 0.93 4 600211 西藏药业 399,700 14,357,224.00 0.84 5 002594 比亚迪 49,500 12,720,015.00 0.75 6 300450 先导智能 312,139 12,563,594.75 0.74 7 002237 恒邦股份 1,176,600 12,401,364.00 0.73 8 603259 药明康德 150,700 12,206,700.00 0.72 9 002649 博彦科技 899,600 9,256,884.00 0.54 10 300642 透景生命 438,700 9,120,573.00 0.54 11 600256 广汇能源 1,001,700 9,035,334.00 0.53 12 601908 京运通 1,324,800 8,703,936.00 0.51 13 603612 索通发展 333,900 8,688,078.00 0.51 14 002261 拓维信息 1,110,900 7,365,267.00 0.43 15 603185 上机数控 62,992 6,667,703.20 0.39 16 688589 力合微 186,810 6,317,914.20 0.37 17 300121 阳谷华泰 592,500 6,138,300.00 0.36 18 600572 康恩贝 1,285,967 6,082,623.91 0.36 19 300871 回盛生物 288,800 5,891,520.00 0.35 20 603886 元祖股份 300,100 5,887,962.00 0.35 21 600150 中国船舶 250,965 5,591,500.20 0.33 22 603369 今世缘 109,500 5,573,550.00 0.33 23 600811 东方集团 2,091,000 5,102,040.00 0.30 24 300401 花园生物 349,200 5,024,988.00 0.30 25 300910 瑞丰新材 40,240 4,961,994.40 0.29 26 603096 新经典 237,000 4,711,560.00 0.28 27 300532 今天国际 303,600 4,396,128.00 0.26 28 600210 紫江企业 875,900 4,379,500.00 0.26 29 002570 贝因美 766,615 4,147,387.15 0.24 30 600481 双良节能 284,800 3,685,312.00 0.22 31 300457 赢合科技 194,700 3,440,349.00 0.20 32 603619 中曼石油 188,700 3,383,391.00 0.20 33 002049 紫光国微 20,903 2,755,433.46 0.16 34 600975 新五丰 364,200 2,589,462.00 0.15 35 300639 凯普生物 148,444 2,501,281.40 0.15 36 002100 天康生物 280,300 2,329,293.00 0.14 37 002324 普利特 143,013 2,288,208.00 0.13 38 605369 拱东医疗 16,424 1,734,538.64 0.10 39 300101 振芯科技 66,600 1,631,700.00 0.10 40 002860 星帅尔 114,800 1,492,400.00 0.09 41 300258 精锻科技 117,100 1,361,873.00 0.08 42 002812 恩捷股份 8,600 1,129,094.00 0.07 43 002085 万丰奥威 151,200 899,640.00 0.05 44 300496 中科创达 4,800 481,440.00 0.03 45 300624 万兴科技 16,100 472,696.00 0.03 46 688141 杰华特 9,946 436,529.94 0.03 47 301050 雷电微力 4,400 339,548.00 0.02 48 002371 北方华创 1,500 337,950.00 0.02 49 688371 菲沃泰 16,203 317,740.83 0.02 50 688373 盟科药业 31,886 272,306.44 0.02 51 002807 江阴银行 63,400 251,698.00 0.01 52 002840 华统股份 11,900 200,991.00 0.01 53 000661 长春高新 1,200 199,740.00 0.01 54 688403 汇成股份 18,553 187,756.36 0.01 55 688247 宣泰医药 7,155 107,754.30 0.01 56 301269 华大九天 1,168 102,713.92 0.01 57 688143 长盈通 1,938 82,675.08 0.00 58 301267 华厦眼科 1,006 66,597.20 0.00 59 301095 广立微 740 64,002.60 0.00 60 301308 江波龙 819 46,453.68 0.00 61 301327 华宝新能 242 42,826.74 0.00 62 301239 普瑞眼科 575 40,066.00 0.00 63 301367 怡和嘉业 223 39,198.94 0.00 64 301165 锐捷网络 1,077 34,043.97 0.00 65 301301 川宁生物 3,574 26,912.22 0.00 66 301195 北路智控 330 24,103.20 0.00 67 301330 熵基科技 694 21,729.14 0.00 68 301152 天力锂能 433 20,195.12 0.00 69 301349 信德新材 180 18,633.60 0.00 70 301171 易点天下 985 17,454.20 0.00 71 301363 美好医疗 445 16,843.25 0.00 72 301115 建科股份 685 16,467.40 0.00 73 301296 新巨丰 1,042 15,525.80 0.00 74 301328 维峰电子 191 14,699.36 0.00 75 301139 元道通信 566 14,325.46 0.00 76 301339 通行宝 913 14,233.67 0.00 77 301377 鼎泰高科 770 13,575.10 0.00 78 301311 昆船智能 832 13,195.52 0.00 79 301396 宏景科技 396 12,632.40 0.00 80 301338 凯格精机 257 12,590.43 0.00 81 301283 聚胶股份 235 12,081.35 0.00 82 301290 东星医疗 330 11,592.90 0.00 83 301132 满坤科技 468 11,456.64 0.00 84 301282 金禄电子 434 10,958.50 0.00 85 301361 众智科技 517 10,836.32 0.00 86 301306 西测测试 255 10,783.95 0.00 87 301265 华新环保 819 9,336.60 0.00 88 301176 逸豪新材 544 9,188.16 0.00 89 301197 工大科雅 380 7,630.40 0.00 90 301161 唯万密封 346 7,518.58 0.00 91 301398 星源卓镁 255 7,379.70 0.00 92 301313 凡拓数创 247 7,197.58 0.00 93 301285 鸿日达 565 7,119.00 0.00 94 301359 东南电子 328 6,527.20 0.00 95 301388 欣灵电气 292 6,307.20 0.00 96 301368 丰立智能 337 6,241.24 0.00 97 301300 远翔新材 211 6,197.07 0.00 98 301319 唯特偶 115 6,126.05 0.00 99 301270 汉仪股份 210 5,957.70 0.00 100 301231 荣信文化 275 5,604.50 0.00 101 301309 万得凯 228 5,576.88 0.00 102 301233 盛帮股份 158 5,419.40 0.00 103 301316 慧博云通 359 5,140.88 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 000728 国元证券 147,663,641.09 10.45 2 600256 广汇能源 120,861,163.95 8.55 3 000738 航发控制 106,269,444.00 7.52 4 002396 星网锐捷 104,767,434.69 7.41 5 603613 国联股份 101,016,534.92 7.15 6 600153 建发股份 99,874,738.16 7.07 7 002468 申通快递 99,845,439.85 7.06 8 002384 东山精密 97,703,709.80 6.91 9 600885 宏发股份 96,460,884.69 6.82 10 601128 常熟银行 93,888,291.65 6.64 11 600728 佳都科技 93,848,475.38 6.64 12 600718 东软集团 92,455,034.86 6.54 13 600141 兴发集团 91,862,271.73 6.50 14 600155 华创阳安 89,792,958.29 6.35 15 300308 中际旭创 87,883,869.43 6.22 16 600967 内蒙一机 87,508,589.61 6.19 17 000878 云南铜业 86,494,131.39 6.12 18 600380 健康元 85,905,245.70 6.08 19 600415 小商品城 83,526,731.02 5.91 20 600901 江苏租赁 81,715,110.87 5.78 21 600487 亨通光电 81,536,551.40 5.77 22 002273 水晶光电 81,313,976.81 5.75 23 601555 东吴证券 79,473,266.37 5.62 24 600160 巨化股份 77,625,630.15 5.49 25 600582 天地科技 76,690,741.10 5.43 26 600985 淮北矿业 75,983,837.68 5.38 27 600598 北大荒 75,023,576.19 5.31 28 600580 卧龙电驱 75,017,513.49 5.31 29 000970 中科三环 73,653,279.16 5.21 30 600549 厦门钨业 72,123,290.36 5.10 31 688099 晶晨股份 72,102,601.64 5.10 32 600563 法拉电子 71,606,985.19 5.07 33 600298 安琪酵母 68,093,426.18 4.82 34 600157 永泰能源 68,010,436.00 4.81 35 601156 东航物流 67,623,802.66 4.78 36 002966 苏州银行 67,087,586.55 4.75 37 002439 启明星辰 65,605,893.02 4.64 38 300390 天华超净 64,621,053.86 4.57 39 600348 华阳股份 64,204,418.95 4.54 40 000598 兴蓉环境 64,109,297.50 4.54 41 002557 洽洽食品 63,877,147.06 4.52 42 600064 南京高科 63,845,062.20 4.52 43 688289 圣湘生物 63,765,622.13 4.51 44 002460 赣锋锂业 63,427,993.02 4.49 45 600808 马钢股份 63,300,578.00 4.48 46 600875 东方电气 63,186,569.03 4.47 47 002048 宁波华翔 62,785,839.75 4.44 48 000825 太钢不锈 62,686,278.42 4.43 49 000960 锡业股份 62,660,818.53 4.43 50 601615 明阳智能 61,841,170.65 4.37 51 600325 华发股份 61,488,273.00 4.35 52 600499 科达制造 61,446,025.88 4.35 53 300009 安科生物 61,165,706.00 4.33 54 603712 七一二 60,996,456.94 4.31 55 600970 中材国际 60,199,708.72 4.26 56 600282 南钢股份 59,855,616.00 4.23 57 000012 南玻 A 59,727,958.36 4.23 58 600998 九州通 58,470,361.32 4.14 59 000402 金融街 57,825,866.91 4.09 60 002085 万丰奥威 57,541,677.72 4.07 61 600529 山东药玻 57,434,999.40 4.06 62 300457 赢合科技 56,822,078.78 4.02 63 002756 永兴材料 56,660,877.52 4.01 64 600863 内蒙华电 56,522,890.00 4.00 65 300115 长盈精密 56,423,989.80 3.99 66 000039 中集集团 56,068,211.80 3.97 67 600566 济川药业 55,779,752.31 3.95 68 002497 雅化集团 55,651,795.06 3.94 69 000060 中金岭南 55,256,879.00 3.91 70 002410 广联达 55,183,016.14 3.90 71 601717 郑煤机 55,137,290.96 3.90 72 601098 中南传媒 55,098,991.11 3.90 73 000090 天健集团 54,303,278.94 3.84 74 603868 飞科电器 52,246,301.75 3.70 75 601108 财通证券 51,875,913.08 3.67 76 600584 长电科技 51,210,788.68 3.62 77 000686 东北证券 49,929,127.58 3.53 78 300244 迪安诊断 49,823,193.14 3.52 79 000987 越秀资本 49,561,998.34 3.51 80 600500 中化国际 49,532,152.67 3.50 81 002815 崇达技术 48,132,602.00 3.40 82 603668 天马科技 47,522,534.37 3.36 83 600211 西藏药业 46,945,993.55 3.32 84 300861 美畅股份 46,895,115.48 3.32 85 300012 华测检测 46,831,322.00 3.31 86 002533 金杯电工 46,757,306.00 3.31 87 300138 晨光生物 46,663,545.30 3.30 88 600699 均胜电子 46,556,843.00 3.29 89 600233 圆通速递 46,550,523.86 3.29 90 600811 东方集团 45,646,647.00 3.23 91 002517 恺英网络 45,594,930.87 3.23 92 600170 上海建工 45,507,097.24 3.22 93 002407 多氟多 45,451,201.74 3.22 94 603026 胜华新材 45,429,165.40 3.21 95 300073 当升科技 45,428,783.85 3.21 96 300363 博腾股份 45,201,300.06 3.20 97 600486 扬农化工 45,088,516.76 3.19 98 002056 横店东磁 44,545,711.23 3.15 99 600673 东阳光 44,318,617.10 3.14 100 600765 中航重机 44,020,269.68 3.11 101 300696 爱乐达 43,485,873.39 3.08 102 600572 康恩贝 43,198,796.60 3.06 103 603456 九洲药业 42,862,982.40 3.03 104 603883 老百姓 42,697,481.10 3.02 105 601872 招商轮船 42,513,065.26 3.01 106 600373 中文传媒 42,376,669.64 3.00 107 601162 天风证券 42,350,234.80 3.00 108 000983 山西焦煤 41,990,721.68 2.97 109 601456 国联证券 41,472,163.50 2.93 110 002128 电投能源 41,269,007.00 2.92 111 002185 华天科技 41,231,039.39 2.92 112 002124 天邦食品 40,689,393.00 2.88 113 000959 首钢股份 40,628,574.90 2.87 114 601958 金钼股份 40,592,594.00 2.87 115 002985 北摩高科 39,729,275.59 2.81 116 300058 蓝色光标 38,951,177.00 2.76 117 600546 山煤国际 38,825,243.00 2.75 118 600567 山鹰国际 38,406,827.80 2.72 119 600909 华安证券 38,165,303.00 2.70 120 002286 保龄宝 38,035,175.90 2.69 121 601881 中国银河 37,915,753.41 2.68 122 002867 周大生 37,629,904.50 2.66 123 601058 赛轮轮胎 37,475,476.68 2.65 124 601231 环旭电子 37,358,073.00 2.64 125 600392 盛和资源 37,320,776.98 2.64 126 600895 张江高科 37,283,021.06 2.64 127 601869 长飞光纤 37,140,029.31 2.63 128 601828 美凯龙 37,078,372.00 2.62 129 601117 中国化学 36,917,384.00 2.61 130 002738 中矿资源 36,912,229.76 2.61 131 603658 安图生物 36,860,620.62 2.61 132 002340 格林美 36,787,678.00 2.60 133 600372 中航电子 36,542,166.50 2.59 134 600201 生物股份 36,337,554.20 2.57 135 601699 潞安环能 36,242,690.70 2.56 136 002505 鹏都农牧 36,210,379.69 2.56 137 603077 和邦生物 36,135,015.00 2.56 138 300888 稳健医疗 35,784,213.37 2.53 139 002212 天融信 35,665,956.00 2.52 140 300037 新宙邦 35,590,845.77 2.52 141 603379 三美股份 35,381,425.65 2.50 142 000027 深圳能源 35,114,033.00 2.48 143 600879 航天电子 35,086,520.65 2.48 144 601000 唐山港 35,072,213.50 2.48 145 603681 永冠新材 34,893,521.42 2.47 146 600497 驰宏锌锗 34,851,423.00 2.47 147 600867 通化东宝 34,770,167.00 2.46 148 002156 通富微电 34,752,156.22 2.46 149 603786 科博达 34,745,968.09 2.46 150 688819 天能股份 34,577,191.76 2.45 151 000513 丽珠集团 34,565,365.68 2.45 152 002030 达安基因 34,396,201.20 2.43 153 002258 利尔化学 34,326,888.52 2.43 154 002745 木林森 33,785,850.00 2.39 155 002326 永太科技 33,514,460.12 2.37 156 002244 滨江集团 33,371,772.55 2.36 157 002709 天赐材料 33,312,787.53 2.36 158 300181 佐力药业 33,311,847.00 2.36 159 601298 青岛港 32,867,880.00 2.33 160 600908 无锡银行 32,678,018.00 2.31 161 002074 国轩高科 32,485,706.00 2.30 162 000830 鲁西化工 32,048,732.00 2.27 163 600642 申能股份 31,785,207.95 2.25 164 601016 节能风电 31,715,078.00 2.24 165 000778 新兴铸管 31,591,585.00 2.23 166 300775 三角防务 31,506,694.15 2.23 167 603688 石英股份 31,352,400.36 2.22 168 002422 科伦药业 31,252,514.00 2.21 169 601778 晶科科技 31,165,130.50 2.20 170 000733 振华科技 31,054,660.29 2.20 171 000552 靖远煤电 30,918,796.00 2.19 172 603228 景旺电子 30,877,330.60 2.18 173 000656 金科股份 30,796,521.03 2.18 174 603127 昭衍新药 30,708,986.18 2.17 175 300207 欣旺达 30,699,624.50 2.17 176 000690 宝新能源 30,396,795.40 2.15 177 688002 睿创微纳 30,351,075.99 2.15 178 300639 凯普生物 30,257,524.16 2.14 179 300088 长信科技 30,236,462.57 2.14 180 000975 银泰黄金 30,152,087.00 2.13 181 002594 比亚迪 29,676,801.20 2.10 182 601928 凤凰传媒 29,531,818.00 2.09 183 300170 汉得信息 29,446,550.92 2.08 184 600521 华海药业 29,312,576.20 2.07 185 000988 华工科技 29,120,428.00 2.06 186 600038 中直股份 29,108,890.13 2.06 187 002409 雅克科技 28,916,837.00 2.05 188 605117 德业股份 28,720,460.84 2.03 189 002465 海格通信 28,659,517.00 2.03 190 000898 鞍钢股份 28,551,271.00 2.02 191 600732 爱旭股份 28,500,128.00 2.02 192 600597 光明乳业 28,476,370.00 2.01 193 002375 亚厦股份 28,343,466.82 2.01 194 300769 德方纳米 28,299,903.75 2.00 注：买入金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 000728 国元证券 143,865,205.71 10.18 2 002396 星网锐捷 132,189,573.45 9.35 3 600256 广汇能源 120,041,418.16 8.49 4 600885 宏发股份 113,176,050.96 8.01 5 603613 国联股份 112,419,192.03 7.95 6 600487 亨通光电 105,884,694.17 7.49 7 600141 兴发集团 103,670,911.18 7.33 8 600155 华创阳安 89,698,649.11 6.35 9 600415 小商品城 88,475,615.24 6.26 10 600325 华发股份 88,268,618.20 6.24 11 002468 申通快递 86,241,475.81 6.10 12 600153 建发股份 86,212,610.61 6.10 13 000878 云南铜业 84,302,530.08 5.96 14 002384 东山精密 83,719,025.49 5.92 15 000738 航发控制 82,444,048.80 5.83 16 000970 中科三环 82,191,018.02 5.81 17 600808 马钢股份 78,287,581.95 5.54 18 000060 中金岭南 78,219,209.32 5.53 19 600580 卧龙电驱 77,736,528.27 5.50 20 601128 常熟银行 76,759,216.07 5.43 21 600582 天地科技 76,671,254.28 5.42 22 000598 兴蓉环境 76,069,415.54 5.38 23 600985 淮北矿业 74,597,763.36 5.28 24 600728 佳都科技 74,193,511.49 5.25 25 600282 南钢股份 73,885,962.64 5.23 26 600718 东软集团 73,349,788.68 5.19 27 002557 洽洽食品 72,641,466.11 5.14 28 000039 中集集团 71,638,394.35 5.07 29 601615 明阳智能 70,337,688.96 4.98 30 603712 七一二 69,753,391.59 4.93 31 000960 锡业股份 69,245,016.45 4.90 32 002439 启明星辰 68,973,805.12 4.88 33 600901 江苏租赁 68,780,546.60 4.87 34 600157 永泰能源 68,548,028.00 4.85 35 002966 苏州银行 66,591,146.30 4.71 36 600875 东方电气 66,309,560.16 4.69 37 601156 东航物流 66,289,136.00 4.69 38 000987 越秀资本 65,536,952.25 4.64 39 000825 太钢不锈 65,304,093.30 4.62 40 300244 迪安诊断 65,002,383.76 4.60 41 002460 赣锋锂业 64,595,709.70 4.57 42 600373 中文传媒 64,564,488.41 4.57 43 600598 北大荒 63,687,392.91 4.51 44 002085 万丰奥威 63,227,544.90 4.47 45 300308 中际旭创 62,826,241.84 4.44 46 600160 巨化股份 62,168,051.54 4.40 47 688099 晶晨股份 61,039,499.18 4.32 48 601699 潞安环能 60,681,517.20 4.29 49 600380 健康元 60,528,923.06 4.28 50 600348 华阳股份 60,179,156.81 4.26 51 600970 中材国际 60,088,659.57 4.25 52 600298 安琪酵母 59,739,896.09 4.23 53 601555 东吴证券 59,465,592.20 4.21 54 600499 科达制造 59,442,452.40 4.20 55 600563 法拉电子 58,102,912.70 4.11 56 600566 济川药业 57,784,218.54 4.09 57 601098 中南传媒 57,253,198.80 4.05 58 600765 中航重机 56,470,804.44 3.99 59 000090 天健集团 56,256,350.49 3.98 60 600546 山煤国际 55,984,159.47 3.96 61 002756 永兴材料 55,447,146.64 3.92 62 002156 通富微电 55,409,958.42 3.92 63 600529 山东药玻 55,049,479.42 3.89 64 300363 博腾股份 54,952,307.31 3.89 65 603456 九洲药业 53,933,989.49 3.82 66 002273 水晶光电 53,651,082.80 3.80 67 300037 新宙邦 53,520,226.33 3.79 68 300115 长盈精密 53,135,137.76 3.76 69 600584 长电科技 52,593,897.15 3.72 70 002410 广联达 52,444,328.68 3.71 71 002185 华天科技 52,344,090.36 3.70 72 600549 厦门钨业 50,912,647.54 3.60 73 000402 金融街 50,868,998.98 3.60 74 603668 天马科技 50,661,141.56 3.58 75 601717 郑煤机 50,293,087.24 3.56 76 600064 南京高科 50,126,011.25 3.55 77 600673 东阳光 49,507,745.15 3.50 78 002533 金杯电工 49,122,947.04 3.47 79 600392 盛和资源 49,094,495.52 3.47 80 601872 招商轮船 48,626,055.40 3.44 81 600500 中化国际 48,086,261.78 3.40 82 601456 国联证券 47,889,506.50 3.39 83 002815 崇达技术 47,552,164.38 3.36 84 000959 首钢股份 47,334,226.00 3.35 85 600967 内蒙一机 47,080,952.76 3.33 86 688289 圣湘生物 46,937,968.06 3.32 87 002048 宁波华翔 46,894,787.11 3.32 88 000686 东北证券 46,700,737.24 3.30 89 603883 老百姓 46,296,122.60 3.28 90 300009 安科生物 46,291,469.22 3.27 91 300012 华测检测 46,270,328.86 3.27 92 601598 中国外运 46,022,030.83 3.26 93 300138 晨光生物 45,949,421.48 3.25 94 300390 天华超净 45,634,532.14 3.23 95 000983 山西焦煤 45,554,678.05 3.22 96 600233 圆通速递 45,192,247.21 3.20 97 002517 恺英网络 44,480,534.85 3.15 98 000656 金科股份 44,422,250.19 3.14 99 600863 内蒙华电 44,406,632.00 3.14 100 600908 无锡银行 44,135,531.90 3.12 101 300457 赢合科技 44,010,654.95 3.11 102 002128 电投能源 43,972,313.59 3.11 103 300696 爱乐达 43,593,317.53 3.08 104 002056 横店东磁 43,117,894.40 3.05 105 000988 华工科技 43,072,774.24 3.05 106 002497 雅化集团 42,834,612.50 3.03 107 601958 金钼股份 42,813,294.10 3.03 108 601162 天风证券 42,643,869.76 3.02 109 600811 东方集团 42,280,902.00 2.99 110 600867 通化东宝 41,741,270.43 2.95 111 000733 振华科技 41,484,970.08 2.93 112 600030 中信证券 41,437,126.25 2.93 113 600201 生物股份 41,345,096.72 2.92 114 600486 扬农化工 41,220,308.67 2.92 115 600597 光明乳业 39,861,051.11 2.82 116 600372 中航电子 39,612,237.19 2.80 117 002985 北摩高科 39,372,458.70 2.79 118 603379 三美股份 39,372,047.88 2.79 119 000830 鲁西化工 39,190,360.00 2.77 120 603444 吉比特 38,810,342.43 2.75 121 603681 永冠新材 38,571,289.84 2.73 122 601117 中国化学 38,535,391.42 2.73 123 002505 鹏都农牧 38,444,248.00 2.72 124 002124 天邦食品 37,958,806.77 2.69 125 300181 佐力药业 37,875,324.76 2.68 126 300073 当升科技 37,668,475.47 2.66 127 600497 驰宏锌锗 37,647,330.98 2.66 128 601000 唐山港 37,329,359.60 2.64 129 002212 天融信 37,261,726.59 2.64 130 600572 康恩贝 37,089,736.00 2.62 131 688819 天能股份 37,061,933.68 2.62 132 600909 华安证券 36,877,902.49 2.61 133 002867 周大生 36,198,787.50 2.56 134 002286 保龄宝 35,979,754.65 2.55 135 603927 中科软 35,769,494.31 2.53 136 000012 南玻 A 35,001,853.00 2.48 137 603077 和邦生物 34,948,312.70 2.47 138 600879 航天电子 34,784,898.23 2.46 139 601881 中国银河 34,642,062.74 2.45 140 300888 稳健医疗 34,470,114.73 2.44 141 002407 多氟多 34,443,167.27 2.44 142 603786 科博达 34,238,975.44 2.42 143 603868 飞科电器 33,857,971.03 2.40 144 002326 永太科技 33,697,190.04 2.38 145 601636 旗滨集团 32,823,967.68 2.32 146 000552 靖远煤电 32,727,468.00 2.32 147 600271 航天信息 32,618,715.85 2.31 148 002422 科伦药业 32,577,202.64 2.30 149 300769 德方纳米 32,377,807.40 2.29 150 002375 亚厦股份 32,356,357.65 2.29 151 002745 木林森 32,279,414.50 2.28 152 002465 海格通信 32,266,071.00 2.28 153 002709 天赐材料 32,168,228.00 2.28 154 603658 安图生物 32,110,604.01 2.27 155 300775 三角防务 32,018,537.61 2.27 156 688005 容百科技 31,946,792.68 2.26 157 300170 汉得信息 31,888,520.95 2.26 158 600521 华海药业 31,767,816.86 2.25 159 601298 青岛港 31,732,803.00 2.24 160 603605 珀莱雅 31,616,030.37 2.24 161 688596 正帆科技 31,541,492.02 2.23 162 600699 均胜电子 31,538,899.07 2.23 163 002030 达安基因 31,266,888.13 2.21 164 000690 宝新能源 31,198,414.00 2.21 165 600211 西藏药业 31,018,212.95 2.19 166 601828 美凯龙 30,642,827.44 2.17 167 000778 新兴铸管 30,063,223.00 2.13 168 601016 节能风电 29,961,730.00 2.12 169 600732 爱旭股份 29,802,577.19 2.11 170 600038 中直股份 29,316,910.00 2.07 171 601689 拓普集团 29,300,102.29 2.07 172 688122 西部超导 29,204,782.87 2.07 173 000898 鞍钢股份 28,664,683.00 2.03 174 000009 中国宝安 28,491,392.51 2.02 175 600998 九州通 28,342,297.74 2.00 176 605117 德业股份 28,284,086.04 2.00 注：卖出金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 14,847,530,870.00 卖出股票收入（成交）总额 14,351,134,696.63 注：买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位调整的频率、交易成本和带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 8.11.2 本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“常熟银行”）于 2022 年 12 月 28 日收到人 民银行南京分行出具的行政处罚决定书（南银罚决字〔2022〕14 号），其因未按规定履行客户身 份识别义务、未按规定报送大额交易或者可疑交易报告等多项违法违规行为，被处罚款 6 万元。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对常熟银行进行了投资。 财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”，股票代码：601108）于 2022 年 11 月 30 日 收到国家外汇管理局浙江省分局出具的行政处罚决定书，其因违反外汇账户管理规定，被罚款人民币 14 万元。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对财通证券进行了投资。 上海建工集团股份有限公司（以下简称“上海建工”，股票代码：600170）于 2022 年 4 月 15 日收到上海市生态环境局出具的行政处罚决定书，其因违反水污染防治管理制度，被罚款人民币192,000.00 元。 上海建工于 2022 年 11 月 7 日收到南京市浦口区城乡建设局出具的行政处罚决定书，其因未 按要求履行文明施工要求、造成现场扬尘污染，被罚款人民币 10,000.00 元。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对上海建工进行了投资。 本基金投资前十名证券的其余发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,069,210.85 2 应收清算款 175,795.29 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 812,851.10 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,057,857.24 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人 机构投资者 个人投资者 份额级别 户数 户均持有的基 金份额 占总份 占总份 （户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例 （%） （%） 景顺长城 中 证 500 97,470 12,719.28 740,990,188.51 59.77 498,758,018.39 40.23 指数增强 A 景顺长城 中 证 500 69 1,792.25 0.00 0.00 123,665.28 100.00 指数增强 C 合计 97,539 12,711.55 740,990,188.51 59.76 498,881,683.67 40.24 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理 景顺长城中证 500 指数增强 A 26,068.59 0.002103 人所有从 业人员持 景顺长城中证 500 指数增强 C 92.77 0.075017 有本基金 合计 26,161.36 0.002110 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 1、本期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。 2、本期末基金的基金经理未持有本基金。 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管 理的产品情况 无。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 景顺长城中证 500 指数增强 A 景顺长城中证 500 指数增强 C 基金合同生效日 （2019 年 3 月 25 日） 1,508,879,568.71 - 基金份额总额 本报告期期初基金份 866,145,776.72 - 额总额 本报告期基金总申购 1,219,236,187.21 196,368.52 份额 减：本报告期基金总 845,633,757.03 72,703.24 赎回份额 本报告期基金拆分变 - - 动份额 本报告期期末基金份 1,239,748,206.90 123,665.28 额总额 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人重大人事变动： 本基金管理人于 2022 年 12 月 6 日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通 过，聘任康乐先生担任本公司财务负责人。 上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会备案，同时抄送中国证券监督管理委员会深圳监管局。有关公告已在中国证监会指定的全国性报刊及指定互联网网站等媒介披露。 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动： 报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼，报告期内基金管理人无涉及基金财产的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘请的安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续 4 年为本基金提供审计服务，本年度应支付给会计师事务所的报酬为人民币 95,000.00 元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金的管理人及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。 11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金的托管人及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 占当期股 占当期佣金 券商名称 数量 成交金额 票成交总 佣金 总量的比例 备注 额的比例 (%) (%) 中信建投 证券股份 2 4,714,044,558.59 16.17 4,390,179.24 16.17 - 有限公司 中泰证券 股份有限 1 2,670,650,152.17 9.16 2,487,193.86 9.16 - 公司 海通证券 退租 股份有限 2 2,669,640,150.84 9.16 2,486,239.80 9.16 1 个 公司 长城证券 股份有限 3 2,640,111,988.52 9.05 2,458,749.82 9.05 - 公司 东吴证券 1 2,126,673,906.87 7.29 1,980,584.12 7.29 - 股份有限 公司 东方证券 股份有限 2 2,125,735,931.80 7.29 1,979,678.70 7.29 - 公司 浙商证券 股份有限 1 1,944,917,569.28 6.67 1,811,307.77 6.67 - 公司 华西证券 股份有限 1 1,760,950,339.69 6.04 1,639,984.32 6.04 - 公司 国盛证券 有限责任 1 1,624,428,036.99 5.57 1,512,841.38 5.57 - 公司 广发证券 股份有限 2 1,537,729,345.88 5.27 1,432,102.77 5.27 - 公司 招商证券 股份有限 2 1,479,037,972.97 5.07 1,377,511.81 5.07 - 公司 华泰证券 股份有限 1 1,383,607,962.11 4.74 1,288,534.77 4.74 - 公司 中国国际 金融股份 1 1,353,715,490.00 4.64 1,260,727.78 4.64 - 有限公司 平安证券 股份有限 1 749,327,875.10 2.57 697,840.30 2.57 - 公司 信达证券 股份有限 1 379,138,033.01 1.30 353,093.87 1.30 - 公司 中信证券 新增 股份有限 4 25,334.56 0.00 17.38 0.00 2 个 公司 中国银河 证券股份 1 7,824.96 0.00 7.29 0.00 - 有限公司 东兴证券 股份有限 1 - - - - - 公司 注：基金专用交易单元的选择标准和程序如下： 1）选择标准 a、资金实力雄厚，信誉良好； b、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； c、经营行为规范，最近三年未因重大违规行为受到监管机关的处罚； d、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求； e、该证券经营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求，提供专门研究报告。 2）选择程序 基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订协议。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期权 券商名 券 占当期债券 证 称 成交金额 成交总额 成交金额 回购成交总 成交金额 成交总额 的比例 额的比例(%) 的比例(%) (%) 中信建 投证券 2,370.20 0.03 - - - - 股份有 限公司 中泰证 券股份 - - - - - - 有限公 司 海通证 券股份 832,172.60 10.20 - - - - 有限公 司 长城证 券股份 3,974,677.13 48.70 - - - - 有限公 司 东吴证 券股份 - - - - - - 有限公 司 东方证 券股份 - - - - - - 有限公 司 浙商证 券股份 - - - - - - 有限公 司 华西证 券股份 - - - - - - 有限公 司 国盛证 券有限 1,201,191.93 14.72 - - - - 责任公 司 广发证 券股份 - - - - - - 有限公 司 招商证 券股份 2,150,815.40 26.35 - - - - 有限公 司 华泰证 券股份 - - - - - - 有限公 司 中国国 际金融 - - - - - - 股份有 限公司 平安证 券股份 - - - - - - 有限公 司 信达证 券股份 - - - - - - 有限公 司 中信证 券股份 - - - - - - 有限公 司 中国银 河证券 - - - - - - 股份有 限公司 东兴证 券股份 - - - - - - 有限公 司 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 景顺长城基金管理有限公司关于旗下公 中国证监会指定报刊及网 1 开募集证券投资基金执行新金融工具相 站 2022-01-01 关会计准则的公告 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部 中国证监会指定报刊及网 2 分基金继续参加中国工商银行个人电子 站 2022-01-01 银行基金申购费率优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部 中国证监会指定报刊及网 3 分基金参加中国银行基金申购及定期定 站 2022-01-01 额投资申购费率优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部 中国证监会指定报刊及网 4 分基金参加中国工商银行“2022 倾心回 站 2022-01-01 馈”基金定投优惠活动的公告 5 景顺长城基金管理有限公司关于系统停 中国证监会指定报刊及网 机维护的公告 站 2022-01-07 6 景顺长城基金管理有限公司关于系统停 中国证监会指定报刊及网 机维护的公告 站 2022-01-20 7 景顺长城中证500指数增强型证券投资 中国证监会指定报刊及网 基金 2021 年第 4 季度报告 站 2022-01-24 8 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基 中国证监会指定报刊及网 金 2021 年第 4 季度报告提示性公告 站 2022-01-24 关于旗下部分基金参加中国人寿保险股 中国证监会指定报刊及网 9 份有限公司基金申购及定期定额投资申 站 2022-01-25 购费率优惠活动的公告 10 景顺长城基金管理有限公司关于投资旗 中国证监会指定报刊及网 下偏股型公募基金的公告 站 2022-01-27 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部 分基金新增万得基金为销售机构并开通 中国证监会指定报刊及网 11 基金“定期定额投资业务”、基金转换业 站 2022-01-28 务及参加申购、定期定额投资申购费率 优惠的公告 12 景顺长城基金管理有限公司关于系统停 中国证监会指定报刊及网 机维护的公告 站 2022-02-18 13 景顺长城基金管理有限公司关于系统停 中国证监会指定报刊及网 机维护的公告 站 2022-02-25 14 景顺长城基金管理有限公司关于系统停 中国证监会指定报刊及网 机维护的公告 站 2022-03-04 15 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基 中国证监会指定报刊及网 金 2021 年年度报告提示性公告 站 2022-03-28 16 景顺长城中证500指数增强型证券投资 中国证监会指定报刊及网 基金 2021 年年度报告 站 2022-03-28 景顺长城基金管理有限公司关于终止北 17 京晟视天下基金销售有限公司和北京唐 中国证监会指定报刊及网 鼎耀华基金销售有限公司办理旗下基金 站 2022-04-01 相关销售业务的公告 18 景顺长城基金管理有限公司关于系统停 中国证监会指定报刊及网 机升级的公告 站 2022-04-08 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部 19 分基金在招商银行股份有限公司招赢通 中国证监会指定报刊及网 平台开通基金转换业务及参加基金转换 站 2022-04-11 费率优惠活动的公告 20 景顺长城基金管理有限公司关于持续完 中国证监会指定报刊及网 善客户身份信息的提示 站 2022-04-12 21 景顺长城基金管理有限公司关于系统停 中国证监会指定报刊及网 机维护的公告 站 2022-04-16 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部 分基金新增和讯科技为销售机构并开通 中国证监会指定报刊及网 22 基金“定期定额投资业务”、基金转换业 站 2022-04-21 务及参加申购、定期定额投资申购费率 优惠的公告 23 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基 中国证监会指定报刊及网 金 2022 年第 1 季度报告提示性公告 站 2022-04-22 关于旗下部分基金新增山西证券为销售 24 机构并开通基金定期定额投资业务、基 中国证监会指定报刊及网 金转换业务及参加申购、定期定额投资 站 2022-04-22 申购费率优惠的公告 25 景顺长城基金管理有限公司关于系统停 中国证监会指定报刊及网 机维护的公告 站 2022-04-22 景顺长城基金管理有限公司关于终止深 中国证监会指定报刊及网 26 圳前海凯恩斯基金销售有限公司办理旗 站 2022-04-22 下基金相关销售业务的公告 27 景顺长城中证500指数增强型证券投资 中国证监会指定报刊及网 基金 2022 年第 1 季度报告 站 2022-04-22 28 景顺长城基金管理有限公司关于系统停 中国证监会指定报刊及网 机维护的公告 站 2022-04-29 29 景顺长城基金管理有限公司关于系统停 中国证监会指定报刊及网 机维护的公告 站 2022-05-06 30 关于景顺长城基金管理有限公司旗下基 中国证监会指定报刊及网 金调整持有停牌股票估值价格的公告 站 2022-05-12 关于景顺长城中证500指数增强型证券 投资基金新增苏宁基金为销售机构并开 中国证监会指定报刊及网 31 通基金“定期定额投资业务”、基金转换 站 2022-05-16 业务及参加申购、定期定额投资申购费 率优惠的公告 关于旗下部分基金新增浦领基金为销售 32 机构并开通基金定期定额投资业务、基 中国证监会指定报刊及网 金转换业务及参加申购、定期定额投资 站 2022-05-16 申购费率优惠的公告 关于旗下部分基金新增华宝证券为销售 33 机构并开通基金定期定额投资业务、基 中国证监会指定报刊及网 金转换业务及参加申购、定期定额投资 站 2022-05-17 申购费率优惠的公告 关于旗下部分基金新增攀赢基金为销售 34 机构并开通基金定期定额投资业务、基 中国证监会指定报刊及网 金转换业务及参加申购、定期定额投资 站 2022-05-26 申购费率优惠的公告 景顺长城基金管理有限公司关于暂停腾 中国证监会指定报刊及网 35 元基金、汇付基金、南京途牛和有鱼基 站 2022-05-26 金办理旗下基金相关销售业务的公告 关于旗下部分基金新增华金证券为销售 中国证监会指定报刊及网 36 机构并开通基金定期定额投资业务、基 站 2022-05-30 金转换业务的公告 37 景顺长城基金管理有限公司关于系统停 中国证监会指定报刊及网 机维护的公告 站 2022-06-10 38 景顺长城中证500指数增强型证券投资 中国证监会指定报刊及网 基金基金产品资料概要更新 站 2022-06-16 关于旗下部分基金参加申万宏源证券和 中国证监会指定报刊及网 39 申万宏源西部证券基金申购及定期定额 站 2022-06-22 投资申购费率优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部 40 分基金新增中信百信银行为销售机构并 中国证监会指定报刊及网 开通基金“定期定额投资业务”及参加申 站 2022-06-23 购、定期定额投资申购费率优惠的公告 41 景顺长城基金管理有限公司关于系统停 中国证监会指定报刊及网 机维护的公告 站 2022-06-24 关于旗下部分基金新增五矿证券为销售 42 机构并开通基金定期定额投资业务、基 中国证监会指定报刊及网 金转换业务及参加申购、定期定额投资 站 2022-07-14 申购费率优惠的公告 43 景顺长城基金管理有限公司关于系统停 中国证监会指定报刊及网 机维护的公告 站 2022-07-15 44 景顺长城中证500指数增强型证券投资 中国证监会指定报刊及网 基金 2022 年第 2 季度报告 站 2022-07-21 45 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基 中国证监会指定报刊及网 金 2022 年第 2 季度报告提示性公告 站 2022-07-21 46 景顺长城基金管理有限公司关于系统停 中国证监会指定报刊及网 机维护的公告 站 2022-07-29 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部 中国证监会指定报刊及网 47 分基金新增华创证券为销售机构并参加 站 2022-07-29 申购费率优惠的公告 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部 中国证监会指定报刊及网 48 分基金参加长城证券基金申购及定期定 站 2022-08-03 额投资申购费率优惠活动的公告 49 景顺长城基金管理有限公司关于系统停 中国证监会指定报刊及网 机维护的公告 站 2022-08-06 景顺长城基金管理有限公司关于景顺长 中国证监会指定报刊及网 50 城中证500指数增强型证券投资基金在 站 2022-08-10 直销柜台实施费率优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于开通交 中国证监会指定报刊及网 51 通银行借记卡直销网上交易业务及费率 站 2022-08-25 优惠的公告 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部 分基金新增招商证券为销售机构并开通 中国证监会指定报刊及网 52 基金定期定额投资业务、基金转换业务 站 2022-08-26 及参加申购、定期定额投资申购费率优 惠的公告 53 景顺长城基金管理有限公司关于系统停 中国证监会指定报刊及网 机升级的公告 站 2022-08-27 54 关于网络平台冒用“景顺长城基金”及员 中国证监会指定报刊及网 工名义进行不法活动的澄清公告 站 2022-08-31 55 景顺长城中证500指数增强型证券投资 中国证监会指定报刊及网 基金 2022 年中期报告 站 2022-08-31 56 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基 中国证监会指定报刊及网 金 2022 年中期报告提示性公告 站 2022-08-31 57 景顺长城基金管理有限公司关于系统停 中国证监会指定报刊及网 机维护的公告 站 2022-09-02 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部 分基金新增博时财富为销售机构并开通 中国证监会指定报刊及网 58 基金“定期定额投资业务”、基金转换业 站 2022-09-07 务及参加申购、定期定额投资申购费率 优惠的公告 59 景顺长城基金管理有限公司关于系统停 中国证监会指定报刊及网 机维护的公告 站 2022-09-09 60 景顺长城基金管理有限公司关于系统停 中国证监会指定报刊及网 机维护的公告 站 2022-09-16 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部 分基金新增东兴证券为销售机构并开通 中国证监会指定报刊及网 61 基金定期定额投资业务、基金转换业务 站 2022-10-10 及参加申购、定期定额投资申购费率优 惠的公告 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部 62 分基金新增国信证券为销售机构并开通 中国证监会指定报刊及网 基金定期定额投资业务、基金转换业务 站 2022-10-14 的公告 景顺长城基金管理有限公司关于公司固 中国证监会指定报刊及网 63 有资金投资旗下偏股型公募基金相关事 站 2022-10-18 宜的公告 64 景顺长城中证500指数增强型证券投资 中国证监会指定报刊及网 基金 2022 年第 3 季度报告 站 2022-10-26 65 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基 中国证监会指定报刊及网 金 2022 年第 3 季度报告提示性公告 站 2022-10-26 66 景顺长城中证500指数增强型证券投资 中国证监会指定报刊及网 基金基金产品资料概要更新 站 2022-10-27 景顺长城基金管理有限公司关于景顺长 67 城中证500指数增强型证券投资基金增 中国证监会指定报刊及网 设 C 类基金份额并相应修改基金合同、 站 2022-10-27 托管协议部分条款的公告 景顺长城中证500指数增强型证券投资 中国证监会指定报刊及网 68 基金关于开放C类份额日常申购、赎回、 站 2022-10-27 转换及定期定额投资业务公告 69 景顺长城中证500指数增强型证券投资 中国证监会指定报刊及网 基金 2022 年第 1 号更新招募说明书 站 2022-10-27 70 景顺长城中证500指数增强型证券投资 中国证监会指定报刊及网 基金基金合同更新 站 2022-10-27 71 景顺长城中证500指数增强型证券投资 中国证监会指定报刊及网 基金托管协议更新 站 2022-10-27 72 景顺长城基金管理有限公司关于持续完 中国证监会指定报刊及网 善客户身份信息的提示 站 2022-10-31 景顺长城基金管理有限公司关于暂停武 中国证监会指定报刊及网 73 汉市伯嘉基金销售有限公司办理旗下基 站 2022-10-31 金相关销售业务的公告 74 景顺长城基金管理有限公司关于系统停 中国证监会指定报刊及网 机维护的公告 站 2022-11-05 75 景顺长城基金管理有限公司关于系统停 中国证监会指定报刊及网 机维护的公告 站 2022-11-18 关于旗下部分基金新增厦门银行为销售 中国证监会指定报刊及网 76 机构并开通基金“定期定额投资业务”和 站 2022-11-21 基金转换业务的公告 77 景顺长城中证500指数增强型证券投资 中国证监会指定报刊及网 2022-11-30 基金基金产品资料概要更新 站 78 景顺长城中证500指数增强型证券投资 中国证监会指定报刊及网 基金 2022 年第 2 号更新招募说明书 站 2022-11-30 景顺长城基金管理有限公司关于基金行 中国证监会指定报刊及网 79 业高级管理人员（财务负责人）变更公 站 2022-12-06 告 关于景顺长城中证500指数增强型证券 投资基金新增中银国际证券为销售机构 中国证监会指定报刊及网 80 并开通基金定期定额投资业务、基金转 站 2022-12-12 换业务及参加申购、定期定额投资申购 费率优惠的公告 81 景顺长城基金管理有限公司关于系统停 中国证监会指定报刊及网 机维护的公告 站 2022-12-16 关于旗下部分基金参加东莞农村商业银 中国证监会指定报刊及网 82 行股份有限公司基金申购及定期定额投 站 2022-12-30 资申购费率优惠活动的公告 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额比例达 类别 序号 到或者超过 20%的时 期初 申购 赎回 持有份额 份额占 间区间 份额 份额 份额 比（%） 机构 1 20220516-20220522; 0.00 360,894,987.15 0.00 360,894,987.15 29.11 20220617-20221231 产品特有风险 本基金由于存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%的情况，可能会出现如下风险： 1、大额申购风险 在出现投资者大额申购时，如本基金所投资的标的资产未及时准备，则可能降低基金净值涨幅。2、如面临大额赎回的情况，可能导致以下风险： （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险； （2）如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； （3）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平； （4）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； （5）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略；（6）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。 本基金管理人将建立完善的风险管理机制，以有效防止和化解上述风险，最大限度地保护基金份额持有人的合法权益。投资者在投资本基金前，请认真阅读本风险提示及基金合同等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦自行承担基金投资中出现的各类风险。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 为了更好满足投资者的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证 券投资基金运作管理办法》、《开放式证券投资基金销售费用管理规定》等法律法规的规定和《景 顺长城中证 500 指数增强型证券投资基金基金合同》的约定，经与基金托管人中国银行股份有 限公司协商一致，并报中国证监会备案，景顺长城基金管理有限公司决定自 2022 年 10 月 27 日起对景顺长城中证 500 指数增强型证券投资基金在现有基金份额的基础上增设 C 类基金份 额，原基金份额转为 A 类基金份额，并相应修改基金合同和其他法律文件相关内容。详情请参 阅本基金管理人于 2022 年 10 月 27 日发布的《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城中证 500 指数增强型证券投资基金增设 C 类基金份额并相应修改基金合同、托管协议部分条款的公 告》。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城中证 500 指数增强型证券投资基金募集注册的文件； 2、《景顺长城中证 500 指数增强型证券投资基金基金合同》； 3、《景顺长城中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书》； 4、《景顺长城中证 500 指数增强型证券投资基金托管协议》； 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 13.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 13.3 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2023 年 3 月 28 日