景顺长城稳健增益债券型证券投资基金 2025 年第 1 季度报告 2025 年 3 月 31 日 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2025 年 4 月 22 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 4 月 21 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 3 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 景顺长城稳健增益债券 基金主代码 016869 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022 年 11 月 9 日 报告期末基金份额总额 1,719,034,858.35 份 投资目标 本基金主要通过投资于固定收益类资产获得稳健收益， 同时适当投资于具备良好盈利能力的上市公司所发行的 股票，在严格控制风险的前提下力争获取高于业绩比较 基准的投资收益，为投资者提供长期稳定的回报。 投资策略 1、资产配置策略 本基金的资产配置将根据宏观经济形势、金融要素运行 情况、中国经济发展情况进行调整，资产配置组合主要 以债券等固定收益类资产配置为主，并根据风险的评估 和建议适度调整资产配置比例，使基金在保持总体风险 水平相对稳定的基础上优化投资组合。 2、债券投资策略 债券投资在保证资产流动性的基础上，采取利率预期策 略、信用债投资策略和时机策略相结合的积极性投资方 法，力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。 3、股票投资策略 本基金通过基金经理的战略性选股思路以及投研部门的 支持，筛选出价值优势明显的优质股票构建股票投资组 合。 4、国债期货投资策略 本基金可基于谨慎原则，根据风险管理原则，以套期保 值为目的，运用国债期货对基本投资组合进行管理，提 高投资效率。 5、信用衍生品投资策略 本基金按照风险管理原则，以风险对冲为目的，参与信 用衍生品交易。 业绩比较基准 中证综合债指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率*9%+ 恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*1% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水平低于 股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 本基金还可能投资港股通标的股票。如投资，除了需要 承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投 资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、 投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风 险。 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 景顺长城稳健增益 景顺长城稳健增益 景顺长城稳健增益 债券 A 债券 C 债券 F 下属分级基金的交易代码 016869 016870 023392 报告期末下属分级基金的份额总额 549,270,323.30 份869,982,409.62 份299,782,125.43 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期（2025 年 1 月 1 日-2025 年 3 月 31报告期（2025 年 1 月 27 日-2025 年 主要财务指标 日） 3 月 31 日） 景顺长城稳健增益债 景顺长城稳健增益债 景顺长城稳健增益债券 F 券 A 券 C 1.本期已实现收益 6,317,118.73 10,954,307.30 1,642,323.87 2.本期利润 3,793,916.80 7,127,706.53 354,067.77 3.加权平均基金份 0.0077 0.0061 0.0021 额本期利润 4.期末基金资产净 600,986,919.72 943,007,571.49 327,831,422.60 值 5.期末基金份额净 1.0941 1.0839 1.0935 值 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3、本基金自 2025 年 01 月 24 日起增设 F 类基金份额，并于 2025 年 01 月 27 日开始对 F 类份 额进行估值。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 景顺长城稳健增益债券 A 业绩比较基准 净值增长率标业绩比较基准 阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 0.59% 0.16% -0.53% 0.12% 1.12% 0.04% 过去六个月 3.68% 0.14% 1.75% 0.15% 1.93% -0.01% 过去一年 8.60% 0.18% 5.96% 0.13% 2.64% 0.05% 自基金合同 9.41% 0.18% 11.70% 0.11% -2.29% 0.07% 生效起至今 景顺长城稳健增益债券 C 业绩比较基准 净值增长率标业绩比较基准 阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 0.50% 0.16% -0.53% 0.12% 1.03% 0.04% 过去六个月 3.48% 0.14% 1.75% 0.15% 1.73% -0.01% 过去一年 8.17% 0.18% 5.96% 0.13% 2.21% 0.05% 自基金合同 8.39% 0.18% 11.70% 0.11% -3.31% 0.07% 生效起至今 景顺长城稳健增益债券 F 业绩比较基准 净值增长率标业绩比较基准 阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 自基金合同 0.44% 0.18% -0.54% 0.13% 0.98% 0.05% 生效起至今 注：本基金于 2025 年 01 月 24 日增设 F 类基金份额，并于 2025 年 01 月 27 日开始对 F 类份额进 行估值。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于 80％，投资于股票等权益类资产、可转换债券（含可分离型可转换债券）及可交换债券比例合计不高于基金资产的 20%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%）；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。本基金的建仓期为自 2022 年 11 月 9 日基金合同生效日起 6 个月。建仓期结束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的 要求。本基金自 2025 年 1 月 24 日起增设 F 类基金份额。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 理学硕士。曾任光大银行资金部交易员， 民生银行金融市场部投资管理中心和交 易中心总经理助理，东方基金管理有限责 彭成军 本基金的 2022年 11月 9 - 18 年 任公司总经理助理、固定收益投资总监、 基金经理 日 基金经理。2019 年 5 月加入本公司，自 2020年9月起担任固定收益部基金经理， 现任固定收益部总经理、基金经理。具有 18 年证券、基金行业从业经验。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公 司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城稳健增益债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内未发现异常交易行为。 本报告期内，本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2025 年一季度总体的宏观经济走势延续去年四季度以来温和回升的态势，DeepSeek 等中国科技突破大幅增强了市场信心，财政前置发力有效对冲外部冲击的不确定性。2025 年 1-2 月，我国经济生产端总体平稳增长，新质生产力行业改善较多。1-2 月工业增加值、服务业生产指数同比分别为 5.9%、5.6%，生产端的良好开局为一季度经济增长实现开门红奠定了坚实基础。1-2 月固 定资产投资同比增长 4.1%，较去年 12 月上升 1.9 个百分点，房地产、基建和制造业投资同比较 12 月均有上升。消费受春节和“以旧换新”政策的持续支撑，1-2 月社零总额同比增长 4%，较去年 12 月增速提高 0.3 个百分点，分项上通讯器材、家具、文化办公用品等“以旧换新”相关品类消费增长较快。3 月 16 日中办、国办联合发布《提振消费专项行动方案》，各地区各部门相继推出促消费、惠民生“组合拳”，加力扩围实施消费品以旧换新，创新多元化消费场景，有望带动消费稳定增长。从消费者信心指数来看，2 月份消费者信心指数比上月提高 0.9 个百分点，实现连续三个月回升。房地产方面，热点城市带动拿地回暖，竣工提振投资，但开工仍旧较弱，四季度止跌回稳组合拳带来的销售脉冲正逐步减弱。1-2 月全国商品房销售面积同比转负至-5.1%，销售金额同比转负至-2.6%。虽然今年以来二手房成交保持较为火热的态势，但是价格仍有下行的压力，其中一线城市二手房价格在连续四个月环比正增长之后 2 月重新转为环比下跌，二三线城市的一二手房价依旧处于环比下跌的趋势。财政发力带动了金融数据短期向好，1 月信贷数据开门红后，2 月金融数据则反映政府和非政府相关经济活动仍有分化，信贷需求处于复苏早期。价格水平距离全年物价目标仍有较大距离，指向有效需求仍待进一步提振。根据两会财政预算报告测算，全年 GDP 平减指数的目标为-0.11%，比去年降幅收窄 0.6 个百分点左右。但今年以来价格下行压力边际有所加大，反映供需缺口仍在。展望未来，外部不确定性上升，内部经济动能回升仍需财政和货币政策持续加力提振内需。外部来看，需关注中美经贸摩擦的演变，4 月是外贸方面的下一个关键节点。面对外部冲击，中央财政预留了充足的储备工具和政策空间，而且两会提出“出台实施政策要能早则早、宁早勿晚，与各种不确定性抢时间”的要求，经济有望延续温和回升的态势。 海外方面，美联储 3 月 FOMC 会议维持政策利率在 4.25%-4.5%不变，但大幅放缓缩表速度， 从 4 月 1 日起将持有美国国债的缩减节奏由 250 亿美元/月大幅放缓至 50 亿美元/月，MBS 缩减节 奏则保持不变。此外，3 月 FOMC 声明中增加了“经济前景不确定性上行”的同时删除了“实现其就业和通胀目标的风险大致平衡”，指向联储更担忧经济下行而非通胀上行风险。通胀前景方面，鲍威尔认可关税对商品通胀的影响，但淡化通胀预期的上行，且认为关税通胀是暂时性的。增长前景方面，认为经济基本面尚可，但对增长下行风险的担忧上升。联储官员将 2025 年美国经济增 长预期从 2.1%下调至 1.7%，PCE 预期从 2.5%上调至 2.7%，指向美国“滞胀”的风险在边际提升。 美国 2 月份的通胀数据回落幅度超市场预期，核心 CPI 同比从前值 3.3%降至 3.1%，短期内通胀风 险有所缓解，但是从中期维度，通胀风险仍受到关税政策不确定性的扰动，长期的通胀预期也有进一步上行的风险。当前就业等“硬数据”依然保持稳健，三个月平均新增非农就业保持在 20万左右，失业率也维持在 4.1%的低位，居民和企业的资产负债表依旧健康，但是家庭和企业调查的“软数据”已经有明显走弱，消费者信心指数和 NFIB 中小企业信心指数大幅下行，“软数据” 有进一步向“硬数据”传导的风险。后续需重点关注 4 月份关税政策的落地情况，以及减税法案和债务上限法案的推进情况。 报告期内，整体投资组合保持了票息策略。年初以来债券市场调整，组合增加久期及仓位，随后根据基本面、资金面和政策面的预期参与利率交易，以优化组合结构。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金 A 类份额净值增长率为 0.59%，业绩比较基准收益率为-0.53%。 本报告期内，本基金 C 类份额净值增长率为 0.50%，业绩比较基准收益率为-0.53%。 本报告期内，本基金 F 类份额净值增长率为 0.44%，业绩比较基准收益率为-0.54%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 299,911,314.81 12.40 其中：股票 299,911,314.81 12.40 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,035,288,695.28 84.14 其中：债券 2,035,288,695.28 84.14 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 6,400,000.00 0.26 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 44,100,347.55 1.82 8 其他资产 33,241,397.30 1.37 9 合计 2,418,941,754.94 100.00 注：权益投资中通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 137,217,098.78 元，占基金资产净值的比例为 7.33%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 4,592,585.00 0.25 B 采矿业 16,831,424.00 0.90 C 制造业 97,509,147.73 5.21 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 11,701,747.30 0.63 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 32,059,312.00 1.71 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 162,694,216.03 8.69 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 材料 - - 必需消费品 2,141,427.02 0.11 非必需消费品 19,828,156.09 1.06 能源 5,224,140.63 0.28 金融 23,563,725.79 1.26 政府 - - 工业 27,149,307.94 1.45 医疗保健 11,635,206.75 0.62 房地产 - - 科技 - - 公用事业 12,228,614.12 0.65 通讯 35,446,520.44 1.89 合计 137,217,098.78 7.33 注：以上行业分类采用彭博行业分类标准。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 02328 中国财险 1,722,000 22,851,448.68 1.22 2 00941 中国移动 272,000 21,034,617.89 1.12 3 600018 上港集团 2,371,800 13,756,440.00 0.73 4 00700 腾讯控股 28,200 12,933,831.58 0.69 5 00916 龙源电力 2,127,000 12,228,614.12 0.65 6 601899 紫金矿业 590,200 10,694,424.00 0.57 7 600690 海尔智家 360,925 9,867,689.50 0.53 8 09988 阿里巴巴-W 76,300 9,012,726.91 0.48 9 600483 福能股份 953,065 8,787,259.30 0.47 10 002497 雅化集团 705,243 8,568,702.45 0.46 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 410,068,444.75 21.91 2 央行票据 - - 3 金融债券 290,324,565.20 15.51 其中：政策性金融债 94,902,475.34 5.07 4 企业债券 555,144,126.02 29.66 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 184,281,300.27 9.85 7 可转债（可交换债） 22,994,230.52 1.23 8 同业存单 - - 9 其他 572,476,028.52 30.58 10 合计 2,035,288,695.28 108.73 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 2400002 24 特别国债 02 2,000,000 213,267,127.07 11.39 2 2400005 24 特别国债 05 1,900,000 196,801,317.68 10.51 3 232883 24 湖北 96 1,400,000 139,309,846.15 7.44 4 250401 25 农发 01 950,000 94,902,475.34 5.07 5 199092 24 福建债 46 800,000 80,224,879.12 4.29 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金可基于谨慎原则，根据风险管理原则，以套期保值为目的，运用国债期货对基本投资组合进行管理，提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的国债期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动 风险指标说明 （元） - - - - - - 公允价值变动总额合计（元） - 国债期货投资本期收益（元） -914,114.29 国债期货投资本期公允价值变动（元） - 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 中国人民财产保险股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对上述主体所发行证券进行了投资。本基金投资前十名证券的其余发行主体本报告期内未出现被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 198,154.45 2 应收证券清算款 31,334,797.11 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,708,445.74 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 33,241,397.30 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 127070 大中转债 2,724,934.12 0.15 2 128121 宏川转债 2,421,544.20 0.13 3 123150 九强转债 2,406,277.73 0.13 4 113658 密卫转债 2,073,523.20 0.11 5 113656 嘉诚转债 2,063,850.55 0.11 6 123199 山河转债 1,752,514.47 0.09 7 127031 洋丰转债 1,351,744.45 0.07 8 123236 家联转债 1,161,168.90 0.06 9 123109 昌红转债 1,141,514.00 0.06 10 123108 乐普转 2 991,870.44 0.05 11 128137 洁美转债 910,332.90 0.05 12 123114 三角转债 882,225.42 0.05 13 113673 岱美转债 874,101.35 0.05 14 118024 冠宇转债 839,652.99 0.04 15 111005 富春转债 792,303.09 0.04 16 113639 华正转债 421,030.01 0.02 17 123090 三诺转债 184,551.09 0.01 18 113650 博 22 转债 1,091.61 0.00 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 景顺长城稳健增 景顺长城稳健增 景顺长城稳健增 益债券 A 益债券 C 益债券 F 报告期期初基金份额总额 171,364,676.37 1,487,588,238.10 - 报告期期间基金总申购份额 558,053,590.36 431,885,594.32 299,882,698.83 减:报告期期间基金总赎回份额 180,147,943.43 1,049,491,422.80 100,573.40 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - - 少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 549,270,323.30 869,982,409.62 299,782,125.43 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 持有基金份额比例达 者 序号 到或者超过 20%的时 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比 类 间区间 份额 份额 份额 （%） 别 20250210-20250217; 机 20250224-20250226; 构 1 20250312-20250313; -367,586,124.7991,851,749.79275,734,375.00 16.04 20250318-20250318; 20250325-20250325 产品特有风险 本基金由于存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%的情况，可能会出现如下风险： 1、大额申购风险 在出现投资者大额申购时，如本基金所投资的标的资产未及时准备，则可能降低基金净值涨幅。2、如面临大额赎回的情况，可能导致以下风险： （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险； （2）如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； （3）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平； （4）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； （5）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略； （6）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。 本基金管理人将建立完善的风险管理机制，以有效防止和化解上述风险，最大限度地保护基金份额持有人的合法权益。投资者在投资本基金前，请认真阅读本风险提示及基金合同等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦自行承担基金投资中出现的各类风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 为了更好满足投资者的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《开放式证券投资基金销售费用管理规定》等法律法规的规定和《景顺长城稳健增益债券型证券投资基金基金合同》的约定，经与基金托管人中国工商银行股份有限公 司协商一致，景顺长城基金管理有限公司决定自 2025 年 1 月 24 日起对本基金在现有 A 类、C 类 基金份额的基础上增设 F 类基金份额，同时对《基金合同》和《托管协议》进行了相应的修改。 详情请参阅本基金管理人于 2025 年 1 月 24 日发布的《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城 稳健增益债券型证券投资基金增设 F 类基金份额并相应修改基金合同、托管协议部分条款的公 告》。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城稳健增益债券型证券投资基金募集注册的文件； 2、《景顺长城稳健增益债券型证券投资基金基金合同》； 3、《景顺长城稳健增益债券型证券投资基金招募说明书》； 4、《景顺长城稳健增益债券型证券投资基金托管协议》； 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 9.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2025 年 4 月 22 日