汇添富中证 500 指数增强型证券投资基金(原 汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资 基金)2023 年年度报告 2023 年 12 月 31 日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2024 年 03 月 29 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 3 月 27 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 自 2023 年 04 月 25 日起，汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金转型为汇添 富中证 500 指数增强型证券投资基金。本报告中，汇添富成长多因子量化策略股票型证券 投资基金的报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 04 月 24 日止，汇添富中证 500 指数 增强型证券投资基金的报告期自 2023 年 04 月 25 日起至 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录......3 §2 基金简介......6 2.1 基金基本情况（转型后）......6 2.1 基金基本情况（转型前）......6 2.2 基金产品说明（转型后）......7 2.2 基金产品说明（转型前）......7 2.3 基金管理人和基金托管人......7 2.4 信息披露方式 ......8 2.5 其他相关资料 ......8 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......8 3.1 主要会计数据和财务指标（转型后）......8 3.1 主要会计数据和财务指标（转型前）......9 3.2 基金净值表现（转型后）......11 3.2 基金净值表现（转型前）......14 3.3 过去三年基金的利润分配情况（转型后） ......18 3.3 过去三年基金的利润分配情况（转型前） ......18 §4 管理人报告......18 4.1 基金管理人及基金经理情况......18 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......33 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......33 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......35 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......36 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......37 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......38 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......38 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......38 §5 托管人报告......38 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......38 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......39 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......39 §6 审计报告（转型后） ......39 6.1 审计报告的基本信息 ......39 6.2 审计报告的基本内容 ......39 §6 审计报告（转型前） ......41 6.1 审计报告的基本信息 ......41 6.2 审计报告的基本内容 ......41 §7 年度财务报表（转型后） ......43 7.1 资产负债表 ......43 7.2 利润表......44 7.3 净资产变动表 ......45 7.4 报表附注......46 §7 年度财务报表（转型前） ......77 7.1 资产负债表 ......77 7.2 利润表......78 7.3 净资产变动表 ......79 7.4 报表附注......81 §8 投资组合报告（转型后） ......124 8.1 期末基金资产组合情况 ......124 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......125 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细......126 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......152 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......154 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......154 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ....154 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ....154 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......154 8.10 本基金投资股指期货的投资政策......155 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......155 8.12 投资组合报告附注 ......155 §8 投资组合报告（转型前） ......156 8.1 期末基金资产组合情况 ......156 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......156 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......157 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......173 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......178 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......178 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ....179 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ....179 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......179 8.10 本基金投资股指期货的投资政策......179 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......179 8.12 投资组合报告附注 ......179 §9 基金份额持有人信息（转型后）......180 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......180 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......180 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......181 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理 的产品情况......181 §9 基金份额持有人信息（转型前）......181 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......181 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......182 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......182 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理 的产品情况......182 §10 开放式基金份额变动（转型后）......182 §10 开放式基金份额变动（转型前）......183 §11 重大事件揭示......183 11.1 基金份额持有人大会决议......183 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......184 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......184 11.4 基金投资策略的改变 ......184 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......184 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......184 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型后）......184 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型前）......188 11.8 其他重大事件（转型后）......193 11.8 其他重大事件（转型前）......194 §12 影响投资者决策的其他重要信息......195 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况......195 12.2 影响投资者决策的其他重要信息......196 §13 备查文件目录......196 13.1 备查文件目录 ......196 13.2 存放地点......196 13.3 查阅方式......196 §2 基金简介 2.1 基金基本情况（转型后） 基金名称 汇添富中证 500 指数增强型证券投资基金 基金简称 汇添富中证 500 指数增强 基金主代码 001050 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2023 年 04 月 25 日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总 额（份） 2,217,454,257.62 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金 汇添富中证 500 指数增强 A 汇添富中证 500 指数增强 C 简称 下属分级基金的交易 代码 001050 016854 报告期末下属分级基 金的份额总额（份） 1,711,900,483.18 505,553,774.44 2.1 基金基本情况（转型前） 基金名称 汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金 基金简称 添富成长多因子股票 基金主代码 001050 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 02 月 16 日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总 额（份） 1,999,698,721.68 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金 添富成长多因子股票 A 添富成长多因子股票 C 简称 下属分级基金的交易 代码 001050 016854 报告期末下属分级基 金的份额总额（份） 1,515,240,799.06 484,457,922.62 2.2 基金产品说明（转型后） 本基金为股票型指数增强基金，在对标的指数进行有效跟踪的被动投 投资目标 资基础上，结合增强型的主动投资，进行积极的组合管理和风险控制， 力求实现超越标的指数的业绩表现，追求基金资产的长期增值。 本基金采用指数增强型投资策略，以中证 500 指数作为基金投资组合 的标的指数，结合深入的宏观面、基本面研究及数量化投资技术，在 指数化投资基础上优化调整投资组合，力争控制本基金净值增长率与 业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误 投资策略 差不超过 8%，力求实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增 值。本基金的投资策略主要包括：资产配置策略；股票投资策略；债 券投资策略；资产支持证券投资策略；可转债及可交换债投资策略； 股指期货投资策略；股票期权投资策略；融资及转融通证券出借业务 投资策略；国债期货投资策略等。 业绩比较基准 中证 500 指数收益率*95%+活期存款利率（税后）*5% 本基金为股票型指数增强基金，其预期风险和预期收益高于货币市场 基金、债券型基金、混合型基金。 风险收益特征 本基金除了投资 A 股以外，还可以根据法律法规规定投资港股通标的 股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交 易规则等差异带来的特有风险。 2.2 基金产品说明（转型前） 投资目标 本基金通过多因子量化模型方法，精选股票进行投资，在严格控制风 险的前提下，力争获取超越比较基准的投资回报。 本基金主要投资于成长型行业的股票，采用基金管理人的金融工程团 队开发的多因子量化策略进行选股。在本基金的投资过程中，将控制 股票投资组合与业绩比较基准指数的结构性偏离，以期在长期实现持 投资策略 续超越业绩比较基准收益率的投资目标。本基金在股票投资过程中将 坚持量化模型驱动的投资决策流程，强调投资纪律、降低随意性投资 带来的风险，力争基金资产长期稳定增值。本基金的投资策略主要包 括：行业配置策略、多因子量化选股策略、资产配置策略、债券投资 策略、股指期货投资策略、权证投资策略、资产支持证券投资策略。 业绩比较基准 中证 500 指数收益率*90%+活期存款利率(税后)*10% 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债 风险收益特征 券型基金、混合型基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预 期收益的基金产品。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 李鹏 郭明 信息披露 联系电话 负责人 021-28932888 010-66105799 电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-888-9918 95588 传真 021-28932998 010-66105798 注册地址 上海市黄浦区北京东路 666 号 北京市西城区复兴门内大街 H 区（东座）6 楼 H686 室 55 号 办公地址 上海市黄浦区外马路 728 号 北京市西城区复兴门内大街 55 号 邮政编码 200010 100140 法定代表人 李文 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 www.99fund.com 基金年度报告备置地点 上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金 管理股份有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所（特 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安 殊普通合伙） 永大楼 17 层 注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公 上海市黄浦区外马路 728 号 司 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标（转型后） 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指 2023 年 04 月 25 日（基金合同生效日）-2023 年 12 月 31 日 标 汇添富中证 500 指数增强 A 汇添富中证 500 指数增强 C 本期已实现收益 -113,067,650.82 -37,176,431.89 本期利润 -84,273,317.42 -23,722,135.83 加权平均基金份额本 期利润 -0.0514 -0.0462 本期加权平均净值利 润率 -3.45% -3.11% 本期基金份额净值增 长率 -2.86% -3.14% 3.1.2 期末数据和指 2023 年末 标 期末可供分配利润 597,528,859.50 172,433,235.02 期末可供分配基金份 额利润 0.3490 0.3411 期末基金资产净值 2,502,603,556.74 735,009,273.04 期末基金份额净值 1.4619 1.4539 3.1.3 累计期末指标 2023 年末 基金份额累计净值增 长率 -2.86% -3.14% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4、本基金的《基金合同》生效日为 2023 年 04 月 25 日，至本报告期末未满一年，因此主 要会计数据和财务指标只列示从基金合同生效日至 2023 年 12 月 31 日数据，特此说明。 3.1 主要会计数据和财务指标（转型前） 金额单位：人民币元 3.1. 1 期 2023 年 01 月 01 日-2023 年 间数 04 月 24 日 2022 年 2021 年 据和 指标 添富 添富成长多因 添富成长多 添富成长多因 添富成长 添富成长多因 成长 子股票 A 因子股票 C 子股票 A 多因子股 子股票 A 多因 票 C 子股 票 C 本期 已实 8,764,542.6 - 114,844,137.2 现收 57,234,437.42 0 105,205,645. -693.61 0 0.00 益 89 本期 - - - - 121,421,559.1 利润 22,995,964.59 17,717,274. 141,958,346. 1,757.11 8 0.00 33 66 加权 平均 基金 0.00 份额 -0.0268 -0.1084 -0.2997 -0.0710 0.2800 00 本期 利润 本期 加权 平均 0.00 净值 -1.59% -6.74% -16.84% -4.09% 14.96% % 利润 率 本期 基金 份额 0.00 净值 3.11% 2.99% -13.90% 1.55% 17.59% % 增长 率 3.1. 2 期 末数 2023 年 04 月 24 日 2022 年末 2021 年末 据和 指标 期末 可供 630,031,222.8 199,412,445 278,257,062. 37,681.0 472,522,521.9 分配 0 .26 24 5 8 0.00 利润 期末 可供 分配 0.00 基金 0.4158 0.4116 0.5993 0.5975 0.8173 00 份额 利润 期末 基金 2,280,360,124 727,080,940 793,381,837. 107,645. 1,147,727,382 资产 .81 .60 00 52 .67 0.00 净值 期末 基金 0.00 份额 1.505 1.501 1.709 1.707 1.985 0 净值 3.1. 3 累 计期 2023 年 04 月 24 日 2022 年末 2021 年末 末指 标 基金 份额 0.00 累计 76.21% 4.59% 70.90% 1.55% 98.50% % 净值 增长 率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现（转型后） 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富中证 500 指数增强 A 份额净值 业绩比较 阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④ 长率① 准差② 准收益率③ 率标准差 ④ 过去三 个月 -2.12% 0.73% -4.36% 0.82% 2.24% -0.09% 过去六 个月 -3.35% 0.74% -9.01% 0.81% 5.66% -0.07% 自基金 合同生 效日起 -2.86% 0.72% -11.93% 0.80% 9.07% -0.08% 至今 汇添富中证 500 指数增强 C 份额净值 业绩比较 阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④ 长率① 准差② 准收益率③ 率标准差 ④ 过去三 个月 -2.22% 0.73% -4.36% 0.82% 2.14% -0.09% 过去六 个月 -3.54% 0.74% -9.01% 0.81% 5.47% -0.07% 自基金 合同生 效日起 -3.14% 0.72% -11.93% 0.80% 8.79% -0.08% 至今 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本《基金合同》生效之日为 2023 年 04 月 25 日，截至本报告期末，基金成立未满一年。 本基金建仓期为本《基金合同》生效之日起 6 个月，截至本报告期末，本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 本基金各类份额自实际有资产之日起披露业绩数据。 本基金由原汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金于 2023 年 04 月 25 日转型而来。 3.2.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 注：本《基金合同》生效之日为 2023 年 04 月 25 日，合同生效当年按实际存续期计算，不 按整个自然年度进行折算。 3.2 基金净值表现（转型前） 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 添富成长多因子股票 A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 自 2023-02-01 至 2023-04-24 -2.21% 0.68% -1.13% 0.72% -1.08% -0.04% 自 2022-11-01 至 2023-04-24 5.83% 0.72% 6.26% 0.72% -0.43% 0.00% 自 2022-05-01 至 2023-04-24 9.93% 0.93% 9.41% 0.93% 0.52% 0.00% 自 2020-05-01 至 2023-04-24 34.82% 1.11% 14.92% 1.08% 19.90% 0.03% 自 2018-05-01 至 2023-04-24 58.47% 1.26% 6.63% 1.24% 51.84% 0.02% 自 2015-02-16 至 2023-04-24 76.21% 1.58% 9.85% 1.48% 66.36% 0.10% 添富成长多因子股票 C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 自 2023-02-01 至 2023-04-24 -2.33% 0.68% -1.13% 0.72% -1.20% -0.04% 自 2022-11-01 至 2023-04-24 5.59% 0.72% 6.26% 0.72% -0.67% 0.00% 自 2022-10-14 至 2023-04-24 4.59% 0.78% 5.89% 0.78% -1.30% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2015 年 02 月 16 日）起 6 个月，建仓期结 束时各项资产配置比例符合合同约定。 本基金各类份额自实际有资产之日起披露业绩数据。 本基金于 2022 年 10 月 12 日新增 C 类份额。 3.2.3 过去五年以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本《基金合同》生效之日为 2015 年 02 月 16 日，合同生效当年按实际存续期计算，不 按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况（转型后） 注：本《基金合同》生效之日为 2023 年 04 月 25 日，截至本报告期末未满三年，且未进行 利润分配。 3.3 过去三年基金的利润分配情况（转型前） 单位：人民币元 添富成长多因子股票 A 每 10 份 年度 基金份 现金形式发放总额 再投资形式发放 本期利润分配合计 备注 额分红 总额 数 2023 年 2.650 315,005,418.95 77,016,244.78 392,021,663.73 - 2022 年 0.000 0.00 0.00 0.00 - 2021 年 0.000 0.00 0.00 0.00 - 合计 2.650 315,005,418.95 77,016,244.78 392,021,663.73 - 添富成长多因子股票 C 每 10 份 年度 基金份 现金形式发放总额 再投资形式发放 本期利润分配合计 备注 额分红 总额 数 2023 年 2.650 119,184,095.27 7,316,649.01 126,500,744.28 - 2022 年 0.000 0.00 0.00 0.00 - 2021 年 0.000 0.00 0.00 0.00 - 合计 2.650 119,184,095.27 7,316,649.01 126,500,744.28 - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金成立于 2005 年 2 月，是中国一流的综合性资产管理公司之一。公司总部设 立于上海，在北京、上海、广州、成都、南京、深圳等地设有分公司，在香港、上海、美国及新加坡设有子公司——汇添富资产管理(香港)有限公司、汇添富资本管理有限公司、汇添富资产管理（美国）控股有限公司、汇添富资产管理（新加坡）有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全，拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII 基金管理人、RQFII 基金管理人、QFII 基金管理人、 基金投资顾问等业务资格。 汇添富现已形成公募业务、私募资管业务、私募股权业务、养老金业务、电商业务、国际业务、基金投顾业务等七大业务板块，被誉为“选股专家”，赢得广大基金持有人和海内外机构的认可和信赖。 成立以来，公司屡获殊荣，包括“金牛奖”“金基金奖”“明星基金奖”等多项权威荣誉奖项。汇添富始终坚持“客户第一”的价值观和“一切从长期出发”的经营理念，致力于打造中国最受认可的资产管理品牌。 2023 年，汇添富基金新成立 48 只公募基金，包括 14 只混合型基金，21 只股票型基金， 13 只债券型基金。2023 年底，公司公募基金产品总数达 318 只，包括主动权益、指数、股债混合、债券、货币基金等覆盖各类风险收益特征的产品。 2023 年，汇添富基金坚持以“客户体验”为中心，以“创新”为宗旨，以“服务”为生命力，稳扎稳打实现互联网平台全方位发展。全年大力开拓投顾式销售及服务模式，持续提升自有平台创新能力。全面致力于基于买方视角下的投顾服务转型，提升客户投资的服务体验。通过打通公司投研端和销售端，实现资源共享最大化，为投顾转型提供更加充实的底层能力支持；同时针对客户端，通过投顾专区进行改版升级，优化投顾策略推荐逻辑，融入丰富的投资工具、工具使用场景和丰富的资讯、内容服务，提升客户投资体验，践行公司投顾转型战略目标。 与此同时，积极拥抱第三方互联网基金销售平台，进一步加强与多家互联网巨头的深度战略合作。围绕客户需求，重构客户中心、资产中心、产品中心、内容中心、活动中心等，全面进行平台运营体系化建设。以开放、转型、服务、共享为目标，搭建以内容中台、营销运营中台、理财师中台、投顾中台等为主要模块的数字中台矩阵。坚持致力于为客户提供全生命周期服务，力争通过金融科技全流程赋能加持，进一步提升客户满意度。 2023 年，汇添富基金继续坚定推进与核心机构客户的合作战略，机构业务规模保持较好的增长势头。公司为机构投资者提供综合解决方案，并深受机构投资者信任。公司不断提升客户服务及产品运营能力，聚焦战略级机构客户，与银行及银行理财公司加快合作，保险规模维持市场领先地位。积极布局多只创新型品种，满足机构投资者专业化需求。养老金业务方面，公司拥有全国社保基金境内投资管理人及基本养老保险基金投资管理人资格，也是全国社保基金境外配售策略管理人。养老金业务继续稳健发展，受托管理组合账户数量持续增加。同时在数字化建设上开展系统平台建设，为客户及团队赋能。 2023 年渠道客户偏好低风险化、渠道运营线上线下一体化趋势愈加明显，公司持续深 化核心渠道战略，始终秉持“客户第一”的价值观，围绕如何提升客户“获得感”，优化客户持有体验开展系列渠道服务和投资者教育工作。积极利用线上化数字营销工具，对客户进行分类经营和分层触达，建立精准的客户画像，提供标准化、体系化、专业化的客户陪伴。积极践行金融科技创新，搭建了一站式投研资讯服务平台，提供紧贴市场的专业投资服务，以及便捷高效的营销辅助工具，赋能渠道客户经理。全年合计开展超 8481 余场“价值投资添富行”线上、线下系列活动。大力开展走进汇添富、走进上市公司、基金经理面对面等系列投资者教育活动，营销培训活动覆盖至各渠道分支机构。 2023 年是券商渠道业务服务深化的一年。为了更好地服务券商渠道客户，公司在 2023 年度组织了超过 2600 场的线上和线下投教、路演活动，主题包括 ETF 大讲堂、走进汇添富、基金经理面对面、投资策略报告会等，覆盖了各重点券商渠道的重点分支机构和营业部，旨在为广大一线投顾赋能的同时，也为广大投资者提供更全面的投资策略交流机会。此外，公司在重点券商渠道积极推广“指能添富”品牌和策略，并结合市场情况，为券商渠道提供相关 ETF 及指数增强产品的配置建议及以客户为中心的解决方案。 2023 年，汇添富基金继续提升客户服务能力，优化客户服务体系，为公司各项业务提 供全方位支持。同时，持续优化电话服务、在线客服、短信系统等服务通道建设，丰富服务渠道，提升客户体验。 2023 年，汇添富香港子公司与母公司两地一体化运营、垂直化管理模式持续深化，并 继续发挥显着成效，国际业务总资产管理规模保持稳定。 汇添富香港子公司发行汇添富美元货币市场基金，进一步完善海外产品线布局，涵盖境外权益、固收、货币类产品，为投资者全球资产分散化布局进一步打下基础，“汇添富中港策略基金”保持国际权威基金评级机构晨星五星评级。从 2023 年年初开始，继续通过国际路演保持与全球央行、主权、养老、校务基金、家族信托等海外机构的沟通，进一步完善个性化客户服务体系，积极引导长期资金入市。 2023 年以来，汇添富积极投身公益慈善，充分发挥公募基金力量，履行社会责任，助 力实现“共同富裕”。教育助学方面，连续十五年开展“河流·孩子”公益助学项目，组织党支部开展 9 场公益行活动，约 300 名党员、员工、客户与合作伙伴成为公益志愿者，相继回访了四川美姑、贵州黎平、云南怒江、青海互助、内蒙扎兰屯、宁夏泾源、广西百色、湖北恩施、湖南城步等中西部的添富小学，开展学校调研、梦想课堂、学生走访。在上海成功举办“河流·孩子”十五周年公益音乐会及艺术夏令营，帮助来自大山深处、偏远河畔的孩子们开阔眼界、增长见识、提升素养；举办第十六期“河流·孩子”乡村优秀青年 教师培训，赋能了 80 位乡村优秀青年教师，助力乡村教师掌握先进的教育理念与教学方法。金融慈善方面，积极探索创新公益新模式，在中国基金业协会的指导和支持下，举办第二期、第三期“基业上善”慈善资产管理研修营，三期累计已为 87 家基金会培养了 190 名慈善资产管理专业人才，涵盖的慈善资产规模超过 148 亿元，用专业力量推动我国公益慈善事业的可持续发展。参与中国慈善联合会《慈善组织投资管理指南》团体标准起草，助力慈善资产管理的规范化和高质量发展。爱国拥军方面，携手上海市拥军优属基金会开展 “崇敬英雄”公益项目，成为“爱国拥军支持单位”，进一步服务国防建设及拥军优属事业。社区公益方面，携手小东门街道开展南外滩健康直通车项目，参与小东门社区公益发展专项基金，支持本地社区建设，共建更有温度的美好社区。乡村振兴方面，参加云南、青海、内蒙古等地产业、教育和养老助老帮扶等项目，深化东西部协作帮扶，助力乡村振兴。 2024 年，汇添富基金将继续秉持一贯的经营理念与原则，进一步加强风险管理能力， 提升客户服务水平，推动业务稳步发展，为促进实体经济健康发展、提升中国居民财富水平而不懈努力。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型后） 任本基金的基金经理（助 证券从业年限 姓名 职务 理）期限 （年） 说明 任职日期 离任日期 国籍：中国。学 历：中国科学技 术大学管理学博 士。从业资格： 证券投资基金从 业资格。从业经 历：曾任长盛基 本基金的基 金管理有限公司 金经理,指 2023 年 04 金融工程研究员、 吴振翔 数与量化投 月 25 日 - 17 上投摩根基金管 资部副总监 理有限公司产品 开发高级经理。 2008 年 3 月加 入汇添富基金管 理股份有限公司， 历任产品开发高 级经理、数量投 资高级分析师、 基金经理助理， 现任指数与量化 投资部副总监。 2010 年 2 月 6 日至今任汇添富 上证综合指数证 券投资基金的基 金经理。2011 年 9 月 16 日至 2013 年 11 月 7 日任深证 300 交 易型开放式指数 证券投资基金的 基金经理。2011 年 9 月 28 日至 2013 年 11 月 7 日任汇添富深 证 300 交易型开 放式指数证券投 资基金联接基金 的基金经理。 2013 年 8 月 23 日至 2015 年 11 月 2 日任中证金 融地产交易型开 放式指数证券投 资基金的基金经 理。2013 年 8 月 23 日至 2015 年 11 月 2 日任 中证能源交易型 开放式指数证券 投资基金的基金 经理。2013 年 8 月 23 日至 2015 年 11 月 2 日任中证医药卫 生交易型开放式 指数证券投资基 金的基金经理。 2013 年 8 月 23 日至 2015 年 11 月 2 日任中证主 要消费交易型开 放式指数证券投 资基金的基金经 理。2013 年 11 月 6 日至今任汇 添富沪深 300 安 中动态策略指数 型证券投资基金 的基金经理。 2015 年 2 月 16 日至 2023 年 4 月 24 日任汇添 富成长多因子量 化策略股票型证 券投资基金的基 金经理。2015 年 3 月 24 日至 2022 年 6 月 13 日任汇添富中证 主要消费交易型 开放式指数证券 投资基金联接基 金的基金经理。 2016 年 1 月 21 日至今任汇添富 中证精准医疗主 题指数型发起式 证券投资基金 （LOF）的基金 经理。2016 年 7 月 28 日至今 任中证上海国企 交易型开放式指 数证券投资基金 的基金经理。 2016 年 12 月 22 日至今任汇添富 中证互联网医疗 主题指数型发起 式证券投资基金 （LOF）的基金 经理。2017 年 8 月 10 日至今 任汇添富中证 500 指数型发起 式证券投资基金 （LOF）的基金 经理。2018 年 3 月 23 日至今 任汇添富沪深 300 指数增强型 证券投资基金的 基金经理。2019 年 7 月 26 日至 2022 年 6 月 13 日任中证长三角 一体化发展主题 交易型开放式指 数证券投资基金 的基金经理。 2019 年 9 月 24 日至 2022 年 6 月 13 日任中证 长三角一体化发 展主题交易型开 放式指数证券投 资基金联接基金 的基金经理。 2019 年 11 月 6 日至 2022 年 6 月 13 日任汇添 富中证国企一带 一路交易型开放 式指数证券投资 基金的基金经理。 2020 年 3 月 5 日至 2022 年 6 月 13 日任汇添 富中证国企一带 一路交易型开放 式指数证券投资 基金联接基金的 基金经理。2021 年 10 月 29 日至 今任汇添富 MSCI 中国 A50 互联互通交易型 开放式指数证券 投资基金的基金 经理。2022 年 1 月 11 日至今 任汇添富 MSCI 中国 A50 互联互 通交易型开放式 指数证券投资基 金联接基金的基 金经理。2022 年 1 月 27 日至 2023 年 8 月 23 日任汇添富中证 智能汽车主题交 易型开放式指数 证券投资基金的 基金经理。2022 年 4 月 28 日至 今任汇添富中证 沪港深张江自主 创新 50 交易型 开放式指数证券 投资基金的基金 经理。2023 年 4 月 25 日至今 任汇添富中证 500 指数增强型 证券投资基金的 基金经理。2023 年 6 月 6 日至今 任汇添富量化选 股混合型证券投 资基金的基金经 理。2023 年 9 月 1 日至今任汇 添富稳健回报债 券型证券投资基 金的基金经理。 2023 年 11 月 7 日至今任汇添富 国证 2000 指数 增强型证券投资 基金的基金经理。 2023 年 11 月 22 日至今任汇添富 上证综合交易型 开放式指数证券 投资基金的基金 经理。 国籍：中国。学 历：上海财经大 学经济学硕士。 从业资格：证券 投资基金从业资 格。从业经历： 2010 年 7 月加 入汇添富基金管 理股份有限公司， 现任指数与量化 投资部基金经理。 2015 年 11 月 24 日至 2023 年 4 月 24 日任汇添 富成长多因子量 化策略股票型证 券投资基金的基 金经理。2018 年 3 月 23 日至 今任汇添富沪深 许一尊 本基金的基 2023 年 04 300 指数增强型 金经理 月 25 日 - 13 证券投资基金的 基金经理。2021 年 12 月 2 日至 今任汇添富中证 芯片产业指数增 强型发起式证券 投资基金的基金 经理。2022 年 3 月 8 日至今任 汇添富中证细分 化工产业主题指 数增强型发起式 证券投资基金的 基金经理。2023 年 4 月 25 日至 今任汇添富中证 500 指数增强型 证券投资基金的 基金经理。2023 年 5 月 19 日至 今任汇添富中证 800 指数增强型 证券投资基金的 基金经理。2023 年 5 月 19 日至 今任汇添富中证 1000 指数增强 型证券投资基金 的基金经理。 2023 年 7 月 19 日至今任汇添富 中证 500 增强策 略交易型开放式 指数证券投资基 金的基金经理。 2023 年 11 月 14 日至今任汇添富 稳荣回报债券型 发起式证券投资 基金的基金经理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据 公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型前） 任本基金的基金经理（助理） 证券从业年限 姓名 职务 期限 （年） 说明 任职日期 离任日期 国籍：中国。学 历：上海财经大 学经济学硕士。 从业资格：证券 许一尊 本基金的基 2015 年 11 2023 年 04 投资基金从业资 金经理 月 24 日 月 24 日 13 格。从业经历： 2010 年 7 月加 入汇添富基金管 理股份有限公司， 现任指数与量化 投资部基金经理。 2015 年 11 月 24 日至 2023 年 4 月 24 日任汇添 富成长多因子量 化策略股票型证 券投资基金的基 金经理。2018 年 3 月 23 日至 今任汇添富沪深 300 指数增强型 证券投资基金的 基金经理。2021 年 12 月 2 日至 今任汇添富中证 芯片产业指数增 强型发起式证券 投资基金的基金 经理。2022 年 3 月 8 日至今任 汇添富中证细分 化工产业主题指 数增强型发起式 证券投资基金的 基金经理。2023 年 4 月 25 日至 今任汇添富中证 500 指数增强型 证券投资基金的 基金经理。2023 年 5 月 19 日至 今任汇添富中证 800 指数增强型 证券投资基金的 基金经理。2023 年 5 月 19 日至 今任汇添富中证 1000 指数增强 型证券投资基金 的基金经理。 本基金的基 国籍：中国。学 吴振翔 金经理,指 2015 年 02 2023 年 04 历：中国科学技 数与量化投 月 16 日 月 24 日 17 术大学管理学博 资部副总监 士。从业资格： 证券投资基金从 业资格。从业经 历：曾任长盛基 金管理有限公司 金融工程研究员、 上投摩根基金管 理有限公司产品 开发高级经理。 2008 年 3 月加 入汇添富基金管 理股份有限公司， 历任产品开发高 级经理、数量投 资高级分析师、 基金经理助理， 现任指数与量化 投资部副总监。 2010 年 2 月 6 日至今任汇添富 上证综合指数证 券投资基金的基 金经理。2011 年 9 月 16 日至 2013 年 11 月 7 日任深证 300 交 易型开放式指数 证券投资基金的 基金经理。2011 年 9 月 28 日至 2013 年 11 月 7 日任汇添富深 证 300 交易型开 放式指数证券投 资基金联接基金 的基金经理。 2013 年 8 月 23 日至 2015 年 11 月 2 日任中证金 融地产交易型开 放式指数证券投 资基金的基金经 理。2013 年 8 月 23 日至 2015 年 11 月 2 日任 中证能源交易型 开放式指数证券 投资基金的基金 经理。2013 年 8 月 23 日至 2015 年 11 月 2 日任中证医药卫 生交易型开放式 指数证券投资基 金的基金经理。 2013 年 8 月 23 日至 2015 年 11 月 2 日任中证主 要消费交易型开 放式指数证券投 资基金的基金经 理。2013 年 11 月 6 日至今任汇 添富沪深 300 安 中动态策略指数 型证券投资基金 的基金经理。 2015 年 2 月 16 日至 2023 年 4 月 24 日任汇添 富成长多因子量 化策略股票型证 券投资基金的基 金经理。2015 年 3 月 24 日至 2022 年 6 月 13 日任汇添富中证 主要消费交易型 开放式指数证券 投资基金联接基 金的基金经理。 2016 年 1 月 21 日至今任汇添富 中证精准医疗主 题指数型发起式 证券投资基金 （LOF）的基金 经理。2016 年 7 月 28 日至今 任中证上海国企 交易型开放式指 数证券投资基金 的基金经理。 2016 年 12 月 22 日至今任汇添富 中证互联网医疗 主题指数型发起 式证券投资基金 （LOF）的基金 经理。2017 年 8 月 10 日至今 任汇添富中证 500 指数型发起 式证券投资基金 （LOF）的基金 经理。2018 年 3 月 23 日至今 任汇添富沪深 300 指数增强型 证券投资基金的 基金经理。2019 年 7 月 26 日至 2022 年 6 月 13 日任中证长三角 一体化发展主题 交易型开放式指 数证券投资基金 的基金经理。 2019 年 9 月 24 日至 2022 年 6 月 13 日任中证 长三角一体化发 展主题交易型开 放式指数证券投 资基金联接基金 的基金经理。 2019 年 11 月 6 日至 2022 年 6 月 13 日任汇添 富中证国企一带 一路交易型开放 式指数证券投资 基金的基金经理。 2020 年 3 月 5 日至 2022 年 6 月 13 日任汇添 富中证国企一带 一路交易型开放 式指数证券投资 基金联接基金的 基金经理。2021 年 10 月 29 日至 今任汇添富 MSCI 中国 A50 互联互通交易型 开放式指数证券 投资基金的基金 经理。2022 年 1 月 11 日至今 任汇添富 MSCI 中国 A50 互联互 通交易型开放式 指数证券投资基 金联接基金的基 金经理。2022 年 1 月 27 日至 今任汇添富中证 智能汽车主题交 易型开放式指数 证券投资基金的 基金经理。2022 年 4 月 28 日至 今任汇添富中证 沪港深张江自主 创新 50 交易型 开放式指数证券 投资基金的基金 经理。2023 年 4 月 25 日至今 任汇添富中证 500 指数增强型 证券投资基金的 基金经理。2023 年 6 月 6 日至今 任汇添富量化选 股混合型证券投 资基金的基金经 理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 （转型后） 注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 （转型前） 注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《汇添富基金管理股份有限公司公平交易制度》，建立了健全、有效的公平交易制度体系。公司公平交易管理体系覆盖了公募基金、资产管理计划、社保组合、基本养老组合以及投资顾问业务等各类资产管理业务所涉及的所有投资组合；涵盖了境内外上市股票、债券等所有投资品种的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动；贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行以及效果评估等投资管理活动的各个环节。具体控制措施包括： 在研究分析环节，公司建立了统一、规范和完善的投研平台信息管理系统，规范了研究人员的投资建议、研究报告的发布流程，使各投资组合经理在获取投资建议的及时性、准确性及深度等方面得到公平对待。 在投资决策环节，公司建立健全投资授权制度，明确投资决策委员会、分管投资副总、 投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限，合理确定各投资组合经理的投资权限。投资决策委员会和分管投资副总等管理机构和人员不得对投资组合经理在授权范围内的投资活动进行干预。投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序。 在交易执行环节，本公司设立了独立于投资管理职能的交易部门，实行了集中交易制度和公平的交易分配机制。对于交易所公开竞价的同向交易，内部制定了相应的交易管理规则，保证各投资组合获得公平的交易执行机会；对于银行间市场的现券、回购等场外交易，交易部在交易市场开展独立、公平的询价，确保交易得到公平执行；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，集中交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配，确保公平对待各投资组合。 在日常监控环节，公司通过日常监控分析、投资交易监控报告、专项稽核等形式，对投资交易全过程实施监督，对包括利益输送在内的各类异常交易行为进行核查。核查的范围包括不同时间窗口下的同向交易、反向交易、交易价差、收益率差异、场外交易分配、场外价格公允性等。 在报告分析环节，公司按季度和年度编制公平交易分析报告，对不同组合间同一投资标的、临近交易日的同向交易和反向交易的合理性开展分析评估，并由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，保障公平交易制度的执行和实现。具体情况如下： 本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种，以及投资授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。 本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。 对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3 日内、5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。 对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量等综合判断交易是否涉及利益输送。 综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 45 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 此外，为防范基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的潜在利益冲突，本基金管理人从投资指令、交易行为、交易监测等多方面，对兼任组合进行监控管理和分析评估。本报告期内兼任组合未出现违反公平交易或异常交易的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾 2023 年，中国宏观经济整体呈现结构性复苏态势。经济趋势温和回暖，上半年节后复工复产加快，出行链持续修复，工业生产逐步复苏；下半年宏观调控组合政策发力显效，局部数据企稳回升，经济向好的态势得到延续。经济在结构上呈现新旧动能转换态势，消费和服务业、高端制造等对经济的贡献在上升，而地产、投资、出口的贡献在下降。政策方向上坚持高质量发展，宏观调控注重精准，维持流动性合理充裕，中央财政加杠杆和提高存量政策有效性等政策思路显现。海外方面，2023 年前三季度美债收益率和美元指数持续波动上涨，抑制全球风险资产表现；四季度美债利率见顶下行，美元指数走低，全球风险资产有所提振。 受经济复苏节奏、资金边际流向、投资者预期、人工智能热潮、央企价值重估等因素的影响，全年市场整体震荡下行，行业和风格波动较大，行业板块方面，AI 及中特估相关板块上涨较多，地产链及消费板块跌幅靠前；风格方面，整体仍呈现小盘优于大盘、价值优于成长的特性。量化选股因子方面，质量、低波动、低估值等逆向类因子以及交易类因子仍延续之前的较好表现，与此同时，成长、预期等因子整体表现一般。 报告期内，本基金遵循指数增强基金的投资原则，相对业绩比较基准保持了相对均衡的行业配置和风格配置，在质量、估值、市场面等各类选股因子上保持了相对均衡的暴露，跟踪误差在预期范围内。团队在新因子开发上持续努力，一些创新类因子整体表现出色，对超额收益有所贡献。未来仍需要不断推进对量化选股模型的迭代优化，提升组合精细化管理和对市场风格变动的适应能力。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金于 2023 年 04 月 25 日变更注册为汇添富中证 500 指数增强型证券投资基金。转 型前，本报告期添富成长多因子股票 A 类份额净值增长率为 3.11%，同期业绩比较基准收益率为 5.30%。本报告期添富成长多因子股票 C 类份额净值增长率为 2.99%，同期业绩比较 基准收益率为 5.30%。转型后，本报告期汇添富中证 500 指数增强 A 类份额净值增长率为- 2.86%，同期业绩比较基准收益率为-11.93%。本报告期汇添富中证 500 指数增强 C 类份额净值增长率为-3.14%，同期业绩比较基准收益率为-11.93%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2024 年，高质量发展仍是时代主题，整体宏观经济以稳为主。调控效果预计在新的一年逐步显现，三大工程相关的财政准财政支撑有望缓解地产的下滑困境，居民消费潜力仍有释放空间，这些因素有利于巩固经济回升态势。同时，随着海外通胀逐步得到控制，外部流动性有望边际宽松；海外地区冲突造成的不确定性逐步被市场消化；AI 等科技创新有望推动产业革新和提升生产力。总体来看，投资面临的不确定性可能会降低。然而，我们也需要看到一些中长期的挑战：内需的提振需要长期信心的修复，居民端预期和企业端投资需求仍在低位，可能需要较长时间的恢复过程；地产链的风险在短期内逐步化解，但长期受城镇化程度、人口结构和出生率等因素影响；外需仍受到压制，海外主要经济体受到加息周期的滞后影响仍面临一定下行压力。从政策预期来看，财政准财政政策可能成为托底经济的主导力量，同时货币政策提供适度的流动性支持，降准降息存在一定空间，总体仍然是稳总量重结构，强调政策的精准有效。总体来说，机遇大于挑战，我们有理由对市场前景相对乐观。 目前 A 股整体估值仍然处于历史低位，具有较高的估值性价比和安全边际，向下空间有限。随着经济复苏和市场信心修复，市场很可能迎来较好的投资机会。在行业方面，科技创新、经济复苏和战略安全相关行业仍可能存在相对长期的投资机会。在风格方面，随着经济增长和外部不确定性的降低，投资者信心有望修复，可能重新拉长"投资久期"，关注公司的基本面价值，成长和价值、大盘及小盘风格间可能出现一定的再平衡。选股因子 表现也有望更为均衡，除了去年表现较好的质量、估值、交易类因子外，基本面趋势相关的成长、盈利、预期类因子也可能出现超额修复。 汇添富中证 500 指数增强基金使用量化选股模型挑选个股，保持风格和行业的相对均 衡，具有较鲜明的中盘风格。中证 500 行业均衡，基本面稳健，包含众多细分行业的龙头公司，未来机构市值下沉的趋势仍有可能持续，中小市值风格内部获取超额收益的空间可能仍然可观，给中证 500 指数增强带来较好的投资机会。我们将进一步加大量化模型的研究深度，扩展新技术、新数据在量化投资中的应用，提高信息的发掘和利用效率，提升风险管理和组合精细化管理能力。汇添富中证 500 指数增强基金将继续严格遵守基金合同，追求相对业绩比较基准的较为稳定的超额收益。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人内部稽核监察工作主要包括以下几个方面： 1、持续提升合规法务管理 公司持续践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，坚持“正直”、“客户第一”的公司价值观，完善合规管理体系，提升专业能力，优化合规资源配置，不断提升合规管理工作的有效性。公司坚持广泛开展合规培训、强化从业人员合规意识，不断夯实公司合规文化体系基础；持续完善公司制度流程体系、优化合规管理制度机制，通过统一的合规审核标准、动态调整的合规管理指引，有效把控各类业务的合规关键点，防范潜在风险，保障各项业务规范开展；深入细致开展合规审查工作，为各部门提供有效的合规咨询与法务支持，督促强化一线合规执行效果；独立开展事后合规检查监督，查漏补缺、防微杜渐；优化从业人员管理机制，加强管理措施，严格执行合规考核问责机制，引导全体员工不断提升合规执业意识，强化公司合规履职保障。 2、完善投资合规风险控制工作 本基金管理人持续优化投资运作管理事前、事中、事后全流程的投资合规风险管理措施。 事前，加强新产品、新业务的风险识别、评估。在产品设计环节评估新产品、新业务的投资合规性，为管控新产品、新业务运作中的潜在投资合规风险奠定基础。此外，本基金管理人坚持制度先行，通过制定或修订各项投资管理制度，为业务的开展提供了科学规范的制度依据。 事中，管控措施不断完善。通过配置投资交易系统风控参数、加强事中流程审核等，有效保障投资交易行为合规。同时，通过对基金日常流动性、投资组合风险敞口等进行监 控、分析、提示，完善日常投资合规风险监控体系。 事后，风险跟踪提示机制持续优化。通过对投资范围、投资限制、公平交易、异常交易情况等的跟踪、分析和提示，有效落实法律法规、基金合同及公司内部制度的各项要求。 3、持续加强稽核工作 公司持续完善稽核管理机制，促进稽核工作高质量发展；通过开展多种类型多项目稽核检查工作，对公司内部控制的合规与风险管理情况，以及人员履职情况进行检查、评价、报告与监督；通过协调并协助监管机构、第三方独立机构开展各项自查、核查以及审计、鉴证工作，进一步评估公司内控管理有效性；通过对各项检查、审计发现的风险隐患的整改情况进行跟踪检查，持续优化内控管理水平，切实维护基金持有人利益，促进公司持续、稳定、健康发展。 通过上述工作，本报告期内，本基金管理人所管理的基金能够合法合规开展投资运作。本基金管理人将规范运作基金资产，加强风险控制，持续提高监察稽核工作的科学性和有效性，充分保障基金份额持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，并保持估值政策和程序的一贯性。 本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责构建估值决策体系、适时更新估值相关制度、指导并监督各类投资品种的估值程序。估值委员会由投资、研究、集中交易、合规稽核、风险管理、基金营运等部门中具有丰富从业经验和专业胜任能力的员工担任，且互相不存在直接的重大利益冲突。基金经理可参与估值委员会对于估值方法的讨论，但无最终决策权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理。 基金日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由管理人完成估值后，经托管人复核无误后由管理人对外公布。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定：本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，基金份额持有人可对 A 类基金份额、C 类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低 于面值；同一类别内每一基金份额享有同等分配权。 本报告期内，本基金于 2023 年 03 月 27 日实施利润分配，A 类份额每 10 份基金份额 派发红利 2.6500 元人民币;C 类份额每 10 份基金份额派发红利 2.6500 元人民币。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本基金的管理人——汇添富基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的本基金 2023 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告（转型后） 6.1 审计报告的基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 安永华明(2024)审字第 70015647_B85 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 汇添富中证 500 指数增强型证券投资基金全体基金份额持有人 我们审计了汇添富中证 500 指数增强型证券投资基金的财务报 审计意见 表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年 4 月 25 日（基金合同生效日）至 2023 年 12 月 31 日止期间的利润表、 净资产变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的汇添富中证 500 指数增强型证券投资基金的 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了汇添富中证 500 指数增强型证券投资基金 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年 4 月 25 日（基金合同生效日） 至 2023 年 12 月 31 日止期间的经营成果和净值变动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审 计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐 形成审计意见的基础 述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德 守则，我们独立于汇添富中证 500 指数增强型证券投资基金， 并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 强调事项 不适用 其他事项 不适用 汇添富中证 500 指数增强型证券投资基金管理层对其他信息负 责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表 和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对 其他信息 其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在 此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中 了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报， 我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现 公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报 表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 管理层和治理层对财务 在编制财务报表时，管理层负责评估汇添富中证 500 指数增强 报表的责任 型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项 （如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止 运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督汇添富中证 500 指数增强型证券投资基金的财 务报告过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致 的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。 合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的 审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错 注册会计师对财务报表 误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表 审计的责任 使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大 的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断， 并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风 险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当 的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串 通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能 发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导 致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相 关披露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时， 根据获取的审计证据，就可能导致对汇添富中证 500 指数增强 型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否 存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大 不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注 意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非 无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。 然而，未来的事项或情况可能导致汇添富中证 500 指数增强型 证券投资基金不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容， 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等 事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内 部控制缺陷。 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 许培菁 韩云 会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 审计报告日期 2024 年 03 月 27 日 §6 审计报告（转型前） 6.1 审计报告的基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 安永华明(2024)审字第 70015647_B306 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金全体基金份额 持有人 我们审计了汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金的 财务报表，包括 2023 年 4 月 24 日（基金合同失效前日）的资 审计意见 产负债表，2023 年 1 月 1 日至 2023 年 4 月 24 日（基金合同 失效前日）止期间的利润表、净资产变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资 基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金 2023 年 4 月 24 日（基金合同失效前日）的财务状况以及 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 4 月 24 日（基金合同失效前日）止期间 的经营成果和净值变动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审 计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐 形成审计意见的基础 述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德 守则，我们独立于汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资 基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 强调事项 不适用 其他事项 不适用 汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金管理层对其他 信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财 务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对 其他信息 其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在 此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中 了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报， 我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现 公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报 表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 管理层和治理层对财务 在编制财务报表时，管理层负责评估汇添富成长多因子量化策 报表的责任 略股票型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关 的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、 终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基 金的财务报告过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致 的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。 合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的 审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错 误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表 注册会计师对财务报表 使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大 审计的责任 的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断， 并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风 险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当 的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串 通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能 发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导 致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相 关披露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时， 根据获取的审计证据，就可能导致对汇添富成长多因子量化策 略股票型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情 况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存 在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使 用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当 发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的 信息。然而，未来的事项或情况可能导致汇添富成长多因子量 化策略股票型证券投资基金不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容， 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等 事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内 部控制缺陷。 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 许培菁 韩云 会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 审计报告日期 2024 年 03 月 27 日 §7 年度财务报表（转型后） 7.1 资产负债表 会计主体：汇添富中证 500 指数增强型证券投资基金 报告截止日：2023 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2023 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 7.4.7.1 186,446,768.96 结算备付金 20,206,595.57 存出保证金 461,949.49 交易性金融资产 7.4.7.2 3,035,637,221.13 其中：股票投资 3,027,595,358.12 基金投资 - 债券投资 8,041,863.01 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 其他投资 - 衍生金融资产 7.4.7.3 - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 债权投资 7.4.7.5 - 其中：债券投资 - 资产支持证券投资 - 其他投资 - 应收清算款 - 应收股利 - 应收申购款 26,974,748.56 递延所得税资产 - 其他资产 7.4.7.6 - 资产总计 3,269,727,283.71 负债和净资产 附注号 本期末 2023 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 7.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 - 应付清算款 16,040,074.50 应付赎回款 8,571,429.85 应付管理人报酬 2,274,671.89 应付托管费 568,667.98 应付销售服务费 234,813.11 应付投资顾问费 - 应交税费 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 7.4.7.7 4,424,796.60 负债合计 32,114,453.93 净资产： 实收基金 7.4.7.8 2,217,454,257.62 未分配利润 7.4.7.9 1,020,158,572.16 净资产合计 3,237,612,829.78 负债和净资产总计 3,269,727,283.71 注：1、报告截止日 2023 年 12 月 31 日，基金份额总额 2,217,454,257.62 份。本基金下属 汇添富中证 500 指数增强 A 基金份额净值 1.4619 元，基金份额总额 1,711,900,483.18 份； 本基金下属汇添富中证 500 指数增强 C 基金份额净值 1.4539 元，基金份额总额 505,553,774.44 份。 2、本基金合同于 2023 年 04 月 25 日生效，无上年度可比期间，因此资产负债表只列 示 2023 年 12 月 31 日数据，特此说明。 7.2 利润表 会计主体：汇添富中证 500 指数增强型证券投资基金 本报告期：2023 年 04 月 25 日至 2023 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项 目 附注号 2023 年 04 月 25 日（基金合 同生效日）至 2023 年 12 月 31 日 一、营业总收入 -83,682,908.84 1.利息收入 614,642.15 其中：存款利息收入 7.4.7.10 614,642.15 债券利息收入 - 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 - 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） -126,871,114.99 其中：股票投资收益 7.4.7.11 -177,725,009.95 基金投资收益 7.4.7.12 - 债券投资收益 7.4.7.13 592,816.48 资产支持证券投资收益 7.4.7.14 - 贵金属投资收益 7.4.7.15 - 衍生工具收益 7.4.7.16 - 股利收益 7.4.7.17 50,261,078.48 以摊余成本计量的金融资产 - 终止确认产生的收益 其他投资收益 - 3.公允价值变动收益（损失以“-” 7.4.7.18 42,248,629.46 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.19 324,934.54 减：二、营业总支出 24,312,544.41 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 17,655,365.25 其中：暂估管理人报酬 - 2．托管费 7.4.10.2.2 4,413,841.30 3．销售服务费 2,108,432.91 4．投资顾问费 - 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．信用减值损失 7.4.7.20 - 7. 税金及附加 0.07 8．其他费用 7.4.7.21 134,904.88 三、利润总额（亏损总额以“-”号 -107,995,453.25 填列） 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -107,995,453.25 五、其他综合收益的税后净额 - 六、综合收益总额 -107,995,453.25 注：本基金合同于 2023 年 04 月 25 日生效，本报表无上年度可比期间，特此说明。 7.3 净资产变动表 会计主体：汇添富中证 500 指数增强型证券投资基金 本报告期：2023 年 04 月 25 日（基金合同生效日）至 2023 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 04 月 25 日（基金合同生效日）至 2023 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 资产 - - - 加：会计政策变 更 - - - 二、本期期初净 资产 1,999,698,721.68 1,007,742,343.73 3,007,441,065.41 三、本期增减变 动额（减少以 217,755,535.94 12,416,228.43 230,171,764.37 “-”号填列） （一）、综合收 益总额 - -107,995,453.25 -107,995,453.25 （二）、本期基 金份额交易产生 的净资产变动数 217,755,535.94 120,411,681.68 338,167,217.62 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款 1,283,425,201.41 612,462,615.30 1,895,887,816.71 2.基金赎回款 -1,065,669,665.47 -492,050,933.62 -1,557,720,599.09 （三）、本期向 基金份额持有人 分配利润产生的 - - - 净资产变动（净 资产减少以“- ”号填列） 四、本期期末净 资产 2,217,454,257.62 1,020,158,572.16 3,237,612,829.78 注：本基金合同于 2023 年 04 月 25 日生效，本报表无上年度可比期间，特此说明。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： 张晖 李骁 雷青松 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 汇添富中证 500 指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”），是由汇添富成长多 因子量化策略股票型证券投资基金变更而来。原汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]117 号文《关于准予汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金注册的批复》准予注册，由汇 添富基金管理股份有限公司向社会公开募集。基金合同于 2015 年 2 月 16 日生效。首次设 立基金募集规模为 1,903,140,954.30 份基金份额，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具安永华明（2015）验字第 60466941_B06 号验资报告予以验证。 根据《汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，汇添富成长多因子量化策略股票型 证券投资基金基金份额持有人大会于 2023 年 4 月 17 日表决通过了《关于汇添富成长多因 子量化策略股票型证券投资基金转型的议案》。自 2023 年 4 月 25 日起，本基金名称变更为 “汇添富中证 500 指数增强型证券投资基金”。《汇添富中证 500 指数增强型证券投资基金 基金合同》于 2023 年 4 月 25 日起生效，原《汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资 基金基金合同》于同一日起失效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金的标的指数为中证 500 指数。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的股票（含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交 换债券、可转换债券（含分离交易可转债）及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产占非现金基金资产的比例不低于 80%，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金为股票型指数增强基金，在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上，结合增强型的主动投资，进行积极的组合管理和风险控制，力求实现超越标的指数的业绩表现，追求基金资产的长期增值。本基金的业绩比较基准为：中证 500 指数收益率×95%+活期存款利率（税后）×5%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年 04 月 25 日（基金合同生效日）至 2023 年 12 月 31 日的经营成 果和净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表 的实际编制期间系 2023 年 04 月 25 日（基金合同生效日）至 2023 年 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 （1）金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产； （2）金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益； 划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额； 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益； 对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益； 本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个 存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入； 本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况； 本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息； 当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产； 当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额； 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认； 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成 本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价； (2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值； (3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值； (4)如有新增事项，按国家最新规定估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。 7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2)交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益； 债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或内含票面利率或合同利率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内逐日计提； 处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的 账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益； (3)股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账； (4)处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益； (5)买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提； (6)公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (7)转融通证券出借业务利息收入按出借起始日证券账面价值及出借费率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额，在转融通证券实际出借期间内逐日计提。因借入人未能按期归还产生的罚息，实际发生时扣除适用情况下的相关税费后的净额计入转融通证券出借业务利息收入； (8)其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时确认。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，基金份额持有人可对 A 类基金份额、C 类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权； 4、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有 人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，无需召开基金份额持有人大会。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 1.印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券 （股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；根据财政部、税务总局公告 2023 年 第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交 易印花税实施减半征收； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出 让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 2.增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的 通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增 值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂 适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前 运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 3.城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。 4.企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资 基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 5.个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存 款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利 息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息 红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基 金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂 减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金 从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 12 月 31 日 活期存款 186,446,768.96 等于：本金 186,427,394.98 加：应计利息 19,373.98 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 186,446,768.96 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 3,111,188,673. - 3,027,595,358.12 - 00 83,593,314.88 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - - 交易所市场 7,970,183.00 57,863.01 8,041,863.01 13,817.00 债券 银行间市场 - - - - 其他 - - - - 合计 7,970,183.00 57,863.01 8,041,863.01 13,817.00 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 3,119,158,856. 57,863.01 3,035,637,221.13 - 00 83,579,497.88 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 债权投资 7.4.7.5.1 债权投资情况 注：本基金无债权投资。 7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 注：本基金不存在债权投资减值准备计提情况。 7.4.7.6 其他资产 注：本基金本报告期末无其他资产余额。 7.4.7.7 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 4,234,796.60 其中：交易所市场 4,234,796.60 银行间市场 - 应付利息 - 应付审计费 70,000.00 应付信息披露费 120,000.00 应付指数使用费 - 应付账户维护费 - 应付汇划费 - 应付上市费 - 应付持有人大会费-公证费 - 应付持有人大会费-律师费 - 应付或有管理费 - 其他 - 合计 4,424,796.60 7.4.7.8 实收基金 金额单位：人民币元 汇添富中证 500 指数增强 A 项目 本期 2023 年 04 月 25 日（基金合同生效日）至 2023 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 1,515,240,799.06 1,515,240,799.06 本期申购 871,627,625.73 871,627,625.73 本期赎回（以“-” 号填列） -674,967,941.61 -674,967,941.61 基金拆分/份额折算 前 - - 基金拆分/份额折算 调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-” 号填列） - - 本期末 1,711,900,483.18 1,711,900,483.18 汇添富中证 500 指数增强 C 项目 本期 2023 年 04 月 25 日（基金合同生效日）至 2023 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 484,457,922.62 484,457,922.62 本期申购 411,797,575.68 411,797,575.68 本期赎回（以“-” 号填列） -390,701,723.86 -390,701,723.86 基金拆分/份额折算 前 - - 基金拆分/份额折算 调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-” 号填列） - - 本期末 505,553,774.44 505,553,774.44 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 7.4.7.9 未分配利润 单位：人民币元 汇添富中证 500 指数增强 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生 效日 630,031,222.80 135,088,102.95 765,119,325.75 本期利润 -113,067,650.82 28,794,333.40 -84,273,317.42 本期基金份 额交易产生 80,565,287.52 29,291,777.71 109,857,065.23 的变动数 其中：基金 申购款 329,454,488.89 89,282,224.98 418,736,713.87 基金赎回款 -248,889,201.37 -59,990,447.27 -308,879,648.64 本期已分配 利润 - - - 本期末 597,528,859.50 193,174,214.06 790,703,073.56 汇添富中证 500 指数增强 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生 效日 199,412,445.26 43,210,572.72 242,623,017.98 本期利润 -37,176,431.89 13,454,296.06 -23,722,135.83 本期基金份 额交易产生 10,197,221.65 357,394.80 10,554,616.45 的变动数 其中：基金 申购款 157,318,739.64 36,407,161.79 193,725,901.43 基金赎回款 -147,121,517.99 -36,049,766.99 -183,171,284.98 本期已分配 利润 - - - 本期末 172,433,235.02 57,022,263.58 229,455,498.60 7.4.7.10 存款利息收入 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 04 月 25 日（基金合同生效日）至 2023 年 12 月 31 日 活期存款利息收入 439,888.13 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 165,522.53 其他 9,231.49 合计 614,642.15 注:“其他”为直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。 7.4.7.11 股票投资收益 7.4.7.11.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 04 月 25 日（基金合同生效日）至 2023 年 12 月 31 日 卖出股票成交总额 11,051,384,097.13 减：卖出股票成本总额 11,204,174,247.84 减：交易费用 24,934,859.24 买卖股票差价收入 -177,725,009.95 7.4.7.12 基金投资收益 注：本基金本报告期无基金投资收益。 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 04 月 25 日（基金合同生效日）至 2023 年 12 月 31 日 债券投资收益——利息收入 128,706.55 债券投资收益——买卖债券（债转股 及债券到期兑付）差价收入 464,109.93 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 592,816.48 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 04 月 25 日（基金合同生效日）至 2023 年 12 月 31 日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 交总额 91,865,725.63 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 成本总额 90,850,085.00 减：应计利息总额 551,158.27 减：交易费用 372.43 买卖债券差价收入 464,109.93 7.4.7.14 资产支持证券投资收益 7.4.7.14.1 资产支持证券投资收益项目构成 注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 注：本基金本报告期无买卖资产支持证券差价收入。 7.4.7.15 贵金属投资收益 注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 7.4.7.16 衍生工具收益 7.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期无买卖权证差价收入。 7.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益 注：本基金本报告期无衍生工具其他投资收益。 7.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 04 月 25 日（基金合同生效日）至 2023 年 12 月 31 日 股票投资产生的股利收益 50,261,078.48 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 50,261,078.48 7.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 项目名称 2023 年 04 月 25 日（基金合同生效日）至 2023 年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 42,248,629.46 ——股票投资 42,539,332.46 ——债券投资 -290,703.00 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - ——期货投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 产生的预估增值税 - 合计 42,248,629.46 7.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 04 月 25 日（基金合同生效日）至 2023 年 12 月 31 日 基金赎回费收入 324,934.54 替代损益 - 其他 - 合计 324,934.54 7.4.7.20 信用减值损失 注：本基金本报告期无信用减值损失。 7.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 04 月 25 日（基金合同生效日）至 2023 年 12 月 31 日 审计费用 48,137.08 信息披露费 82,520.22 证券出借违约金 - 账户维护费 3,000.00 银行费用 1,247.58 指数使用费 - 持有人大会-公证 费 - 持有人大会-律师 费 - 开户费 - 上市费 - 或有管理费 - 其他 - 合计 134,904.88 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人,基金销售机构,基金注册登记机 构 中国工商银行股份有限公司（"工商银行"） 基金托管人,基金代销机构 东方证券股份有限公司（"东方证券"） 基金管理人的股东,基金代销机构 上海上报资产管理有限公司 基金管理人的股东 上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 东航金控有限责任公司 基金管理人的股东 汇添富资本管理有限公司 基金管理人的全资子公司 汇添富资产管理（美国）控股有限公司 基金管理人的全资子公司 汇添富资产管理（香港）有限公司 基金管理人的全资子公司 汇添富资产管理（新加坡）有限公司 基金管理人的全资子公司 东方证券承销保荐有限公司 基金管理人的股东的全资子公司 上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员 汇添富投资管理有限公司 基金管理人的全资子公司的全资子公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 2023 年 04 月 25 日（基金合同生效日）至 2023 年 12 月 31 关联方名称 日 成交金额 占当期股票成交总额的比 例（%） 东方证券 1,710,605,697.43 7.62 7.4.10.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 本期 2023 年 04 月 25 日（基金合同生效日）至 2023 年 12 月 31 关联方名称 日 成交金额 占当期债券成交总额的比 例（%） 东方证券 5,998,740.00 6.82 7.4.10.1.3 债券回购交易 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 7.4.10.1.4 基金交易 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行基金交易。 7.4.10.1.5 权证交易 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.6 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2023 年 04 月 25 日（基金合同生效日）至 2023 年 12 月 31 日 关联方名称 占当期佣金总 期末应付佣 占期末应付佣 当期佣金 量的比例（%） 金余额 金总额的比例 （%） 东方证券 1,242,225.62 8.37 - - 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 04 月 25 日（基金合同生效日）至 2023 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管理费 17,655,365.25 其中：应支付销售机构的客户维护费 1,808,513.63 应支付基金管理人的净管理费 15,846,851.62 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.80%年费率计提。管理费的计算方法如下：H＝E×0.80%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 对于基金中基金、ETF 联接基金等特殊类型的基金产品，由于本基金管理人对基金财产中持有的本基金管理人自身管理的基金部分或基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费，但客户维护费的收取标准并不调减，可能出现净管理费为负值的情况。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 04 月 25 日（基金合同生效日）至 2023 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费 4,413,841.30 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2023 年 04 月 25 日（基金合同生效日）至 2023 年 12 月 31 日 获得销售服务 当期发生的基金应支付的销售服务费 费的各关联方 名称 汇添富中证 500 汇添富中证 500 指数增强 合计 指数增强 A C 中国工商银行 股份有限公司 - 102,427.47 102,427.47 东方证券股份 - 18.42 18.42 有限公司 汇添富基金管 理股份有限公 - 1,956,605.79 1,956,605.79 司 合计 - 2,059,051.68 2,059,051.68 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。 本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.40%年费率 计提。 计算方法如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 注:本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 注：本基金本报告期未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 注：本基金本报告期未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注: 本基金除管理人之外的其他关联方本报告期末未投资本基金。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2023 年 04 月 25 日（基金合同生效日）至 2023 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 工商银行 186,446,768.96 439,888.13 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 7.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 注: 本基金本报告期未进行利润分配。于资产负债表日之后、财务报表批准日之前批准、公告或实施的利润分配情况详见资产负债表日后事项章节。 7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 成 流 期 证 功 受 通 认 末 证券 券 认 限 受 购 估 数量（单 期末成本总 期末估值总 备 代码 名 购 期 限 价 值 位：股） 额 额 注 称 日 类 格 单 型 价 非 202 公 华 3 开 发 年 6 发 60032 11 个 行 8.0 6.9 1,239,15 9,999,996.9 8,562,574.8 5 股 月 月 流 7 1 7 9 7 份 通 02 日 受 限 7.4.12.1.2 受限证券类别：债券 证券 证 成 受 流 认 期 数量（单 期末成本总 期末估值总 备 代码 券 功 限 通 购 末 位：张） 额 额 注 名 认 期 受 价 估 称 购 限 格 值 日 类 单 型 价 - - - - - 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注：截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 注: 截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金 融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，本基金本报告期末的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏 感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本 期 末 202 1- 1- 5 3 1 个月以内 3 3 个月-1 年 年 不计息 合计 年 个 5 以 月 年 上 12 月 31 日 资 产 货 币 186,446,768. 资 96 - - - - - 186,446,768.96 金 结 算 备 20,206,595.5 - - - - - 20,206,595.57 付 7 金 存 出 保 461,949.49 - - - - - 461,949.49 证 金 交 易 性 金 - - 8,041,863.0 - - 3,027,595,358. 3,035,637,221. 融 1 12 13 资 产 衍 - - - - - - - 生 金 融 资 产 买 入 返 售 金 - - - - - - - 融 资 产 债 权 投 - - - - - - - 资 应 收 清 - - - - - - - 算 款 应 收 股 - - - - - - - 利 应 收 申 - - - - - 26,974,748.56 26,974,748.56 购 款 递 延 所 得 - - - - - - - 税 资 产 其 他 资 - - - - - - - 产 资 207,115,314. 8,041,863.0 3,054,570,106. 3,269,727,283. 产 02 - 1 - - 68 71 总 计 负 债 短 期 借 - - - - - - - 款 交 易 性 金 - - - - - - - 融 负 债 衍 生 金 融 - - - - - - - 负 债 卖 出 回 购 金 - - - - - - - 融 资 产 款 应 付 清 - - - - - 16,040,074.50 16,040,074.50 算 款 应 付 赎 - - - - - 8,571,429.85 8,571,429.85 回 款 应 付 管 - - - - - 2,274,671.89 2,274,671.89 理 人 报 酬 应 付 托 - - - - - 568,667.98 568,667.98 管 费 应 付 销 售 - - - - - 234,813.11 234,813.11 服 务 费 应 付 投 资 - - - - - - - 顾 问 费 应 交 税 - - - - - - - 费 应 付 利 - - - - - - - 润 递 延 所 得 - - - - - - - 税 负 债 其 他 负 - - - - - 4,424,796.60 4,424,796.60 债 负 债 - - - - - 32,114,453.93 32,114,453.93 总 计 利 率 敏 感 207,115,314. - 8,041,863.0 - - 3,022,455,652. 3,237,612,829. 度 02 1 75 78 缺 口 表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 1.该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状 况； 2.该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动 25 个基点，且除利率之外的其他市场变量保持不变； 3.该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采 取的风险管理活动； 假设 4.银行活期存款、结算备付金、存出保证金和部分应收申购款 均以活期存款利率或相对固定的利率计息，假定利率变动仅影 响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响； 定期存款利息收入、买入返售金融资产利息收益与卖出回购金 融资产款的利息支出在交易时已确定，不受利率变化影响； 5.该利率敏感性分析不包括在交易所交易的可转换债券和可交 换债券。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末 2023 年 12 月 31 日 基准利率减少 25 个基点 11,155.22 基准利率增加 25 个基点 -11,124.13 7.4.13.4.2 外汇风险 本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。 本基金管理人通过标准差、跟踪误差、beta 值等指标监控投资组合面临的市场价格波 动风险。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 12 月 31 日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产－股票投资 3,027,595,358.12 93.51 交易性金融资产—基金投资 - - 交易性金融资产－债券投资 8,041,863.01 0.25 交易性金融资产－贵金属投资 - - 衍生金融资产－权证投资 - - 其他 - - 合计 3,035,637,221.13 93.76 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从 长期来看，本基金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相 假设 关，且报告期内的相关系数在资产负债表日后短期内保持不变； 2.以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的 风险变量保持不变。 对资产负债表日基金资产净值的影响 相关风险变量的变动 金额（单位：人民币元） 分析 本期末 2023 年 12 月 31 日 中证 500 指数上涨 5% 134,134,850.07 中证 500 指数下跌 5% -134,134,850.07 注：本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。 7.4.14 公允价值 7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产 或负债的不可观察输入值。 7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2023 年 12 月 31 日 第一层次 3,019,032,783.25 第二层次 8,041,863.01 第三层次 8,562,574.87 合计 3,035,637,221.13 7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。对于公开市 场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的 公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意 义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。 7.4.14.3 第三层次公允价值余额及变动情况 7.4.14.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况 单位：人民币元 本期 2023 年 04 月 25 日（基金合同生效日）至 2023 年 12 月 31 项目 日 交易性金融资产 合计 债券投资 股票投资 期初余额 　- 　820,201.60 　820,201.60 当期购买 　- 　9,999,996.99 　 9,999,996.99 当期出售/结算 　- 　- 　- 转入第三层次 　- 　- 　- 转出第三层次 　- 　820,201.60 　820,201.60 当期利得或损失总额 　- 　-1,437,422.12 　- 1,437,422.12 其中：计入损益的利得或 　- 损失 　- 　-1,437,422.12 1,437,422.12 计入其他综合收益 的利得或损失 　- 　- 　- 期末余额 　- 　8,562,574.87 　 8,562,574.87 期末仍持有的第三层次金 融资产计入本期损益的未 　- 实现利得或损失的变动— 　- 　-1,437,422.12 1,437,422.12 —公允价值变动损益 7.4.14.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况 单位：人民币元 不可观察输入值 采用的估 与公允价 项目 本期末公允价值 范围/加权平均 值技术 名称 值之间的 值 关系 平均价格 限售股票 8,562,574.87 亚式期权 波动率 0.3195 负相关 模型 7.4.14.4 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 7.4.14.5 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债， 这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，除本报告“4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净 值预警情形的说明”章节中所列示情况外，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 年度财务报表（转型前） 7.1 资产负债表 会计主体：汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金 报告截止日：2023 年 04 月 24 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 04 月 24 日 2022 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 7.4.7.1 153,618,360.76 41,494,122.34 结算备付金 28,070,604.99 7,562,616.98 存出保证金 780,122.17 208,698.55 交易性金融资产 7.4.7.2 2,831,744,755.64 747,446,349.23 其中：股票投资 2,779,230,965.05 746,426,139.64 基金投资 - - 债券投资 52,513,790.59 1,020,209.59 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 债权投资 7.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 应收清算款 - 2,330,081.11 应收股利 - - 应收申购款 165,485.17 238,503.52 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 3,014,379,328.73 799,280,371.73 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 04 月 24 日 2022 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - 2,239,027.14 应付赎回款 1,534,753.72 110,502.95 应付管理人报酬 3,064,651.62 1,065,913.87 应付托管费 510,775.26 177,652.32 应付销售服务费 196,387.96 24.77 应付投资顾问费 - - 应交税费 7.25 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.7 1,631,687.51 2,197,768.16 负债合计 6,938,263.32 5,790,889.21 净资产： 实收基金 7.4.7.8 1,999,698,721.68 464,353,830.59 未分配利润 7.4.7.9 1,007,742,343.73 329,135,651.93 净资产合计 3,007,441,065.41 793,489,482.52 负债和净资产总计 3,014,379,328.73 799,280,371.73 注：报告截止日 2023 年 04 月 24 日，基金份额总额 1,999,698,721.68 份。本基金下属添 富成长多因子股票 A 基金份额净值 1.505 元，基金份额总额 1,515,240,799.06 份；本基金 下属添富成长多因子股票 C 基金份额净值 1.501 元，基金份额总额 484,457,922.62 份。 7.2 利润表 会计主体：汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金 本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 04 月 24 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2023 年 01 月 01 日 2022 年 01 月 01 日 至 2023 年 04 月 24 至 2022 年 12 月 31 日 日 一、营业总收入 -31,160,284.90 -126,993,623.68 1.利息收入 173,806.05 309,905.88 其中：存款利息收入 7.4.7.10 173,806.05 309,543.27 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 362.61 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 75,250,915.88 -91,644,332.33 其中：股票投资收益 7.4.7.11 74,250,737.82 -104,821,770.95 基金投资收益 7.4.7.12 - - 债券投资收益 7.4.7.13 145,707.47 698,217.72 资产支持证券投资收益 7.4.7.14 - - 贵金属投资收益 7.4.7.15 - - 衍生工具收益 7.4.7.16 - - 股利收益 7.4.7.17 854,470.59 12,479,220.90 以摊余成本计量的金融 - - 资产终止确认产生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.18 -106,712,218.94 -36,753,764.27 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.19 127,212.11 1,094,567.04 列） 减：二、营业总支出 9,552,954.02 14,966,480.09 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 7,807,139.26 12,649,091.60 其中：暂估管理人报酬 - - 2．托管费 7.4.10.2.2 1,301,189.88 2,108,181.96 3．销售服务费 315,507.00 36.17 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．信用减值损失 7.4.7.20 - - 7. 税金及附加 1.18 1.36 8．其他费用 7.4.7.21 129,116.70 209,169.00 三、利润总额（亏损总额以“- -40,713,238.92 -141,960,103.77 ”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 -40,713,238.92 -141,960,103.77 填列） 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 -40,713,238.92 -141,960,103.77 7.3 净资产变动表 会计主体：汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金 本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 04 月 24 日 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 04 月 24 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 资产 464,353,830.59 329,135,651.93 793,489,482.52 加：会计政策变 更 - - - 二、本期期初净 资产 464,353,830.59 329,135,651.93 793,489,482.52 三、本期增减变 动额（减少以 1,535,344,891.09 678,606,691.80 2,213,951,582.89 “-”号填列） （一）、综合收 益总额 - -40,713,238.92 -40,713,238.92 （二）、本期基 金份额交易产生 的净资产变动数 1,535,344,891.09 1,237,842,338.73 2,773,187,229.82 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款 1,649,260,852.81 1,317,296,615.56 2,966,557,468.37 2.基金赎回款 -113,915,961.72 -79,454,276.83 -193,370,238.55 （三）、本期向 - -518,522,408.01 -518,522,408.01 基金份额持有人 分配利润产生的 净资产变动（净 资产减少以“- ”号填列） 四、本期期末净 资产 1,999,698,721.68 1,007,742,343.73 3,007,441,065.41 上年度可比期间 项目 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 资产 578,184,327.47 569,543,055.20 1,147,727,382.67 加：会计政策变 更 - - - 二、本期期初净 资产 578,184,327.47 569,543,055.20 1,147,727,382.67 三、本期增减变 动额（减少以 -113,830,496.88 -240,407,403.27 -354,237,900.15 “-”号填列） （一）、综合收 益总额 - -141,960,103.77 -141,960,103.77 （二）、本期基 金份额交易产生 的净资产变动数 -113,830,496.88 -98,447,299.50 -212,277,796.38 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款 158,667,505.86 127,142,986.82 285,810,492.68 2.基金赎回款 -272,498,002.74 -225,590,286.32 -498,088,289.06 （三）、本期向 基金份额持有人 分配利润产生的 净资产变动（净 - - - 资产减少以“- ”号填列） 四、本期期末净 资产 464,353,830.59 329,135,651.93 793,489,482.52 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 张晖 李骁 雷青松 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]117 号文《关于准予汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金注册的批复》准予注册，由汇添富基金管理股份 有限公司向社会公开募集。基金合同于 2015 年 2 月 16 日生效。首次设立基金募集规模为 1,903,140,954.30 份基金份额，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具安永华明（2015）验字第 60466941_B06 号验资报告予以验证。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 自 2022 年 10 月 12 日起，本基金增设 C 类基金份额，原基金份额变更为 A 类基金份额， 基金注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产及存托凭证不低于基金资产的 80%，其中投资于成长型行业的上市公司股票及存托凭证不 低于非现金基金资产的 80%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金以后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金对于成长型行业的定义：本基金对行业成长性的划分主要基于行业的估值水平，由于市场对成长型行业的未来发展有较好的预期，因而这些行业的估值相对较高，而价值型行业的估值相对较低。本基金具体通过市净率指标对申万一级行业进行成长性和价值性划分。将市净率排名位于前 1/4 的行业定义为“典型成长”行业；将市净率排名位于后 1/4 的行业定义为“典型价值”行业；而市净率排名位于中间 1/2 的行业，由于兼具成长性与价值性，定义为“兼具成长和价值”的行业。本基金将“典型成长”行业和“兼具成长和价值”的行业统一定义为成长型行业。本基金通过 多因子量化模型方法，精选股票进行投资，在严格控制风险的前提下，力争获取超越比较基准的投资回报。本基金的业绩比较基准为：中证 500 指数收益率×90%+活期存款利率 （税后）×10%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 04 月 24 日的财务状况以及 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 04 月 24 日的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表 的实际编制期间系 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 04 月 24 日（合同失效前日）止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 （1）金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产； （2）金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益； 划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额； 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益； 对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益； 本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入； 本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况； 本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外 成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息； 当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产； 当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额； 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认； 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价； (2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值； (3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值； (4)如有新增事项，按国家最新规定估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购 或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。 7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2)交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益； 债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或内含票面利率或合同利率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内逐日计提； 处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益； (3)股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账； (4)处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益； (5)买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提； (6)公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (7)转融通证券出借业务利息收入按出借起始日证券账面价值及出借费率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额，在转融通证券实际出借期间内逐日计提。因借入人未能按期归还产生的罚息，实际发生时扣除适用情况下的相关税费后的净额计入转融通证券出借业务利息收入； (8)其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时确认。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费等费用按照权责发生制原则，在本基金接 受相关服务的期间计入当期损益。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率 法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益 分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调 整，并及时公告。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 1.印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券 （股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出 让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 2.增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的 通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增 值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂 适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前 运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。？ 3.城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修 订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。 4.企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资 基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 5.个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存 款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利 息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息 红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基 金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂 减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金 从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2023 年 04 月 24 日 2022 年 12 月 31 日 活期存款 153,618,360.76 41,494,122.34 等于：本金 153,550,849.34 41,489,333.60 加：应计利息 67,511.42 4,788.74 减：坏账准备 - - 定期存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 其中：存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 合计 153,618,360.76 41,494,122.34 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 04 月 24 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 2,905,363,612. - - 股票 2,779,230,965.05 126,132,647.3 39 4 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - - 交易所市场 2,052,700.00 336.98 2,372,806.98 319,770.00 债券 银行间市场 50,015,250.00 140,983.61 50,140,983.61 -15,250.00 其他 - - - - 合计 52,067,950.00 141,320.59 52,513,790.59 304,520.00 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 2,957,431,562. 141,320.59 2,831,744,755.64 - 39 125,828,127.3 4 上年度末 项目 2022 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 765,541,958.04 - 746,426,139.64 - 19,115,818.40 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - - 交易所市场 999,990.00 20,309.59 1,020,209.59 -90.00 债券 银行间市场 - - - - 其他 - - - - 合计 999,990.00 20,309.59 1,020,209.59 -90.00 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 766,541,948.04 20,309.59 747,446,349.23 - 19,115,908.40 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 注：本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 债权投资 7.4.7.5.1 债权投资情况 注：本基金无债权投资。 7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 注：本基金不存在债权投资减值准备计提情况。 7.4.7.6 其他资产 注：本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。 7.4.7.7 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2023 年 04 月 24 日 2022 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 186.18 5.08 应付证券出借违约金 - - 应付交易费用 1,442,158.63 2,007,763.08 其中：交易所市场 1,441,883.63 2,007,763.08 银行间市场 275.00 - 应付利息 - - 应付审计费 91,862.92 70,000.00 应付信息披露费 37,479.78 120,000.00 应付指数使用费 - - 应付账户维护费 - - 应付汇划费 - - 应付上市费 - - 应付持有人大会费-公证费 10,000.00 - 应付持有人大会费-律师费 50,000.00 - 应付或有管理费 - - 其他 - - 合计 1,631,687.51 2,197,768.16 7.4.7.8 实收基金 金额单位：人民币元 添富成长多因子股票 A 项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 04 月 24 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 464,290,765.63 464,290,765.63 本期申购 1,164,634,755.81 1,164,634,755.81 本期赎回（以“-” 号填列） -113,684,722.38 -113,684,722.38 基金拆分/份额折算 前 - - 基金拆分/份额折算 调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-” 号填列） - - 本期末 1,515,240,799.06 1,515,240,799.06 添富成长多因子股票 C 项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 04 月 24 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 63,064.96 63,064.96 本期申购 484,626,097.00 484,626,097.00 本期赎回（以“-” 号填列） -231,239.34 -231,239.34 基金拆分/份额折算 前 - - 基金拆分/份额折算 调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-” 号填列） - - 本期末 484,457,922.62 484,457,922.62 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 7.4.7.9 未分配利润 单位：人民币元 添富成长多因子股票 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 278,257,062.24 50,834,009.13 329,091,071.37 加：会计政 策变更 - - - 本期期初 278,257,062.24 50,834,009.13 329,091,071.37 本期利润 57,234,437.42 -80,230,402.01 -22,995,964.59 本期基金份 额交易产生 686,561,386.87 164,484,495.83 851,045,882.70 的变动数 其中：基金 申购款 747,994,145.84 182,324,687.23 930,318,833.07 基金赎回款 -61,432,758.97 -17,840,191.40 -79,272,950.37 本期已分配 利润 -392,021,663.73 - -392,021,663.73 本期末 630,031,222.80 135,088,102.95 765,119,325.75 添富成长多因子股票 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 37,681.05 6,899.51 44,580.56 加：会计政 策变更 - - - 本期期初 37,681.05 6,899.51 44,580.56 本期利润 8,764,542.60 -26,481,816.93 -17,717,274.33 本期基金份 额交易产生 317,110,965.89 69,685,490.14 386,796,456.03 的变动数 其中：基金 317,253,976.50 69,723,805.99 386,977,782.49 申购款 基金赎回款 -143,010.61 -38,315.85 -181,326.46 本期已分配 利润 -126,500,744.28 - -126,500,744.28 本期末 199,412,445.26 43,210,572.72 242,623,017.98 7.4.7.10 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 04 月 24 日 年 12 月 31 日 活期存款利息收入 123,318.33 190,165.02 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 48,701.46 115,445.71 其他 1,786.26 3,932.54 合计 173,806.05 309,543.27 注:“其他”为直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。 7.4.7.11 股票投资收益 7.4.7.11.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 04 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 24 日 月 31 日 卖出股票成交总额 3,565,551,928.59 6,507,950,221.39 减：卖出股票成本总额 3,480,732,729.57 6,595,628,182.63 减：交易费用 10,568,461.20 17,143,809.71 买卖股票差价收入 74,250,737.82 -104,821,770.95 7.4.7.12 基金投资收益 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无基金投资收益。 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 04 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 24 日 月 31 日 债券投资收益— —利息收入 165,920.47 41,837.24 债券投资收益— -20,213.00 656,380.48 —买卖债券（债 转股及债券到期 兑付）差价收入 债券投资收益— —赎回差价收入 - - 债券投资收益— —申购差价收入 - - 合计 145,707.47 698,217.72 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 04 月 24 日 12 月 31 日 卖出债券（债转股及债券 到期兑付）成交总额 57,495,431.49 36,121,377.04 减：卖出债券（债转股及 债券到期兑付）成本总额 57,306,386.00 35,086,048.29 减：应计利息总额 208,433.49 378,845.16 减：交易费用 825.00 103.11 买卖债券差价收入 -20,213.00 656,380.48 7.4.7.14 资产支持证券投资收益 7.4.7.14.1 资产支持证券投资收益项目构成 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无买卖资产支持证券差价收入。 7.4.7.15 贵金属投资收益 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。 7.4.7.16 衍生工具收益 7.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无买卖权证差价收入。 7.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具其他投资收益。 7.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 01 月 01 日至 2022 年 01 月 01 日至 2023 年 04 月 24 日 2022 年 12 月 31 日 股票投资产生的股利收益 854,470.59 12,479,220.90 其中：证券出借权益补偿收入 - - 基金投资产生的股利收益 - - 合计 854,470.59 12,479,220.90 7.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 04 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 24 日 月 31 日 1.交易性金融资产 -106,712,218.94 -36,753,764.27 ——股票投资 -107,016,828.94 -36,659,741.97 ——债券投资 304,610.00 -94,022.30 ——资产支持证券 投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - ——期货投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品 公允价值变动产生 - - 的预估增值税 合计 -106,712,218.94 -36,753,764.27 7.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 04 月 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 24 日 31 日 基金赎回费收入 127,212.11 1,094,567.04 替代损益 - - 其他 - - 合计 127,212.11 1,094,567.04 7.4.7.20 信用减值损失 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无信用减值损失。 7.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 04 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 24 日 月 31 日 审计费用 21,862.92 70,000.00 信息披露费 37,479.78 120,000.00 证券出借违约 金 - - 账户维护费 9,000.00 18,000.00 银行费用 774.00 1,169.00 指数使用费 - - 持有人大会- 公证费 10,000.00 - 持有人大会- 律师费 50,000.00 - 开户费 - - 上市费 - - 或有管理费 - - 其他 - - 合计 129,116.70 209,169.00 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人,基金销售机构,基金注册登记机 构 中国工商银行股份有限公司（"工商银行"） 基金托管人,基金代销机构 东方证券股份有限公司（"东方证券"） 基金管理人的股东,基金代销机构 上海上报资产管理有限公司 基金管理人的股东 上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 东航金控有限责任公司 基金管理人的股东 汇添富资本管理有限公司 基金管理人的全资子公司 汇添富资产管理（美国）控股有限公司 基金管理人的全资子公司 汇添富资产管理（香港）有限公司 基金管理人的全资子公司 汇添富资产管理（新加坡）有限公司 基金管理人的全资子公司 东方证券承销保荐有限公司 基金管理人的股东的全资子公司 上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员 汇添富投资管理有限公司 基金管理人的全资子公司的全资子公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 04 上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日 关联方 月 24 日 至 2022 年 12 月 31 日 名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的 比例（%） 比例（%） 东方证 券 1,043,058,189.32 11.36 402,129,937.79 3.14 7.4.10.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 04 上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日 关联方名 月 24 日 至 2022 年 12 月 31 日 称 占当期债券成 占当期债券成 成交金额 交总额的比例 成交金额 交总额的比例 （%） （%） 东方证券 4,790,064.00 35.27 5,023,525.00 7.25 7.4.10.1.3 债券回购交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 7.4.10.1.4 基金交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行基金交易。 7.4.10.1.5 权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.6 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 04 月 24 日 关联方名称 占当期佣金总 占期末应付佣 当期佣金 量的比例（%） 期末应付佣金余额 金总额的比例 （%） 东方证券 752,326.04 11.99 94,107.39 6.53 上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣 量的比例（%） 金总额的比例 （%） 东方证券 296,502.69 3.12 - - 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 01 月 01 日至 2022 年 01 月 01 日至 2023 年 04 月 24 日 2022 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管理费 7,807,139.26 12,649,091.60 其中：应支付销售机构的客户维护费 938,963.31 3,054,537.64 应支付基金管理人的净管理费 6,868,175.95 9,594,553.96 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：H＝E×1.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 2 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 对于基金中基金、ETF 联接基金等特殊类型的基金产品，由于本基金管理人对基金财产中持有的本基金管理人自身管理的基金部分或基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费，但客户维护费的收取标准并不调减，可能出现净管理费为负值的情况。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 01 月 01 日至 2022 年 01 月 01 日至 2023 年 04 月 24 日 2022 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费 1,301,189.88 2,108,181.96 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 2 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 04 月 24 日 获得销售服务费 当期发生的基金应支付的销售服务费 的各关联方名称 添富成长多因子 股票 A 添富成长多因子股票 C 合计 汇添富基金管理 股份有限公司 - 314,961.64 314,961.64 合计 - 314,961.64 314,961.64 上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日 获得销售服务费 当期发生的基金应支付的销售服务费 的各关联方名称 添富成长多因子 股票 A 添富成长多因子股票 C 合计 汇添富基金管理 股份有限公司 - 5.32 5.32 合计 - 5.32 5.32 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.40%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 2 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交 易。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注: 本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注: 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 04 上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日至 名称 月 24 日 2022 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 工商银 行 153,618,360.76 123,318.33 41,494,122.34 190,165.02 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 7.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 单位：人民币元 添富成长多因子股票 A 权益 除息日 每 10 序 登记 场 份基金 现金形式发放总 再投资形式发 本期利润分配合 备 号 日 内 场外 份额分 额 放总额 计 注 红数 2023 2023 年 年 1 03 03 2.6500 315,005,418.95 77,016,244.78 392,021,663.73 月 月 27 27 日 日 合 计 - - 2.6500 315,005,418.95 77,016,244.78 392,021,663.73 添富成长多因子股票 C 权益 除息日 每 10 序 登记 场 份基金 现金形式发放总 再投资形式发 本期利润分配合 备 号 日 内 场外 份额分 额 放总额 计 注 红数 2023 2023 年 年 1 03 03 2.6500 119,184,095.27 7,316,649.01 126,500,744.28 月 月 27 27 日 日 合 计 - - 2.6500 119,184,095.27 7,316,649.01 126,500,744.28 注: 于资产负债表日之后、财务报表批准日之前批准、公告或实施的利润分配情况详见资产负债表日后事项章节。 7.4.12 期末（2023 年 04 月 24 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流 证 成功 受 通 数量 证券代 券 认购 限 受 认购价 期末估 （单 期末成本总 期末估值总 备 码 名 日 期 限 格 值单价 位： 额 额 注 称 类 股） 型 陕 2023 6 新 001286 西 年 个 股 9.60 9.07 3,767 36,163.20 34,166.69 能 03 月 流 源 月 通 31 受 日 限 2023 新 中 年 股 03 6 流 001287 电 月 个 通 11.88 19.65 1,171 13,911.48 23,010.15 港 月 受 30 日 限 2023 新 登 年 股 康 03 6 流 001328 口 月 个 通 20.68 24.94 145 2,998.60 3,616.30 腔 月 受 29 日 限 2023 新 南 年 股 矿 03 6 流 001360 集 月 个 通 15.38 15.88 177 2,722.26 2,810.76 团 月 受 31 日 限 2023 新 海 年 股 森 03 6 流 001367 药 月 个 通 44.48 43.91 55 2,446.40 2,415.05 业 月 受 30 日 限 2023 新 华 年 股 塑 03 6 流 301157 科 月 个 通 56.50 50.68 150 8,475.00 7,602.00 技 月 受 01 日 限 2022 新 锐 年 股 捷 11 6 流 301165 网 月 个 通 32.38 64.95 849 27,490.62 55,142.55 络 月 受 14 日 限 国 2023 新 泰 年 6 股 301203 环 03 个 流 46.13 34.38 225 10,379.25 7,735.50 保 月 月 通 28 受 日 限 2023 新 格 年 股 01 6 流 301260 力 月 个 通 30.85 21.87 1,328 40,968.80 29,043.36 博 月 受 20 日 限 2022 新 华 年 股 新 12 6 流 301265 环 月 个 通 13.28 11.87 819 10,876.32 9,721.53 保 月 受 08 日 限 2022 新 华 年 股 厦 10 6 流 301267 眼 月 个 通 50.88 71.14 441 22,438.08 31,372.74 科 月 受 26 日 限 2022 新 新 年 股 11 6 流 301277 天 月 个 通 27.00 29.45 439 11,853.00 12,928.55 地 月 受 09 日 限 2022 新 珠 年 股 城 12 6 流 301280 科 月 个 通 67.40 47.52 279 18,804.60 13,258.08 技 月 受 19 日 限 2023 新 科 年 股 源 03 6 流 301281 制 月 个 通 44.18 33.37 241 10,647.38 8,042.17 药 月 受 28 日 限 2022 新 东 年 股 星 11 6 流 301290 医 月 个 通 44.09 35.05 330 14,549.70 11,566.50 疗 月 受 23 日 限 301301 川 2022 6 新 5.00 9.13 3,574 17,870.00 32,630.62 宁 年 个 股 生 12 月 流 物 月 通 20 受 日 限 2023 新 美 年 股 04 6 流 301307 利 月 个 通 32.34 28.53 687 22,217.58 19,600.11 信 月 受 14 日 限 2022 新 昆 年 股 船 11 6 流 301311 智 月 个 通 13.88 18.92 832 11,548.16 15,741.44 能 月 受 23 日 限 2023 新 鑫 年 股 磊 01 6 流 301317 股 月 个 通 20.67 23.04 694 14,344.98 15,989.76 份 月 受 12 日 限 2022 新 天 年 股 元 11 6 流 301335 宠 月 个 通 49.98 35.31 420 20,991.60 14,830.20 物 月 受 11 日 限 2023 新 涛 年 股 涛 03 6 流 301345 车 月 个 通 73.45 45.03 266 19,537.70 11,977.98 业 月 受 10 日 限 2022 新 天 年 股 振 11 6 流 301356 股 月 个 通 63.00 48.28 540 34,020.00 26,071.20 份 月 受 03 日 限 湖 2023 6 新 301358 南 年 个 股 23.77 35.45 764 18,160.28 27,083.80 裕 02 月 流 能 月 通 01 受 日 限 2023 新 荣 年 6 股 旗 个 流 301360 04 交 71.88 71.88 1,206 86,687.28 86,687.28 科 月 易 通 技 17 日 受 日 限 2023 新 荣 年 股 旗 04 6 流 301360 科 月 个 通 71.88 71.88 134 9,631.92 9,631.92 技 月 受 17 日 限 2022 新 矩 年 股 阵 11 6 流 301365 股 月 个 通 34.72 25.54 516 17,915.52 13,178.64 份 月 受 14 日 限 2022 新 怡 年 股 和 10 6 流 301367 嘉 月 个 通 119.88 259.23 223 26,733.24 57,808.29 业 月 受 21 日 限 2022 新 丰 年 股 立 12 6 流 301368 智 月 个 通 22.33 23.08 337 7,525.21 7,777.96 能 月 受 07 日 限 2023 新 凌 年 股 玮 01 6 流 301373 科 月 个 通 33.73 30.58 277 9,343.21 8,470.66 技 月 受 20 日 限 鼎 2022 新 泰 年 6 股 301377 高 11 个 流 22.88 19.39 770 17,617.60 14,930.30 科 月 月 通 11 受 日 限 2022 新 天 年 股 山 10 6 流 301379 电 月 个 通 31.51 25.95 449 14,147.99 11,651.55 子 月 受 19 日 限 2022 新 欣 年 股 灵 10 6 流 301388 电 月 个 通 25.88 23.13 292 7,556.96 6,753.96 气 月 受 26 日 限 2022 新 隆 年 股 扬 10 6 流 301389 电 月 个 通 22.50 18.65 1,269 28,552.50 23,666.85 子 月 受 18 日 限 2022 新 卡 年 股 11 6 流 301391 莱 月 个 通 96.00 89.33 247 23,712.00 22,064.51 特 月 受 24 日 限 2022 新 宏 年 股 景 11 6 流 301396 科 月 个 通 40.13 40.26 396 15,891.48 15,942.96 技 月 受 04 日 限 2022 新 星 年 股 源 12 6 流 301398 卓 月 个 通 34.40 29.33 255 8,772.00 7,479.15 镁 月 受 08 日 限 2023 新 泓 年 股 淋 03 6 流 301439 电 月 个 通 19.99 15.97 949 18,970.51 15,155.53 力 月 受 10 日 限 601061 中 2023 6 新 6.58 6.99 2,775 18,259.50 19,397.25 信 年 个 股 金 03 月 流 属 月 通 30 受 日 限 江 新 西 2023 省 年 股 03 6 流 601065 盐 月 个 通 10.36 9.87 88 911.68 868.56 业 月 受 集 31 团 日 限 柏 诚 2023 新 系 年 股 统 03 6 流 601133 股 月 个 通 11.66 12.87 664 7,742.24 8,545.68 份 月 受 31 公 日 限 司 江 新 苏 2023 常 年 股 03 6 流 603125 青 月 个 通 25.98 26.33 160 4,156.80 4,212.80 树 月 受 科 30 技 日 限 2023 新 中 年 股 重 03 6 流 603135 科 月 个 通 17.80 16.23 628 11,178.40 10,192.44 技 月 受 29 日 限 2023 新 恒 年 股 尚 04 6 流 603137 节 月 个 通 15.90 16.90 139 2,210.10 2,349.10 能 月 受 10 日 限 中 2023 新 船 年 6 股 688146 派 04 个 流 36.15 47.03 796 28,775.40 37,435.88 瑞 月 月 通 特 13 受 气 日 限 2023 新 颀 年 股 中 04 6 流 688352 科 月 个 通 12.10 13.21 2,361 28,568.10 31,188.81 技 月 受 11 日 限 2023 新 华 年 股 曙 04 6 流 688433 高 月 个 通 26.66 22.99 418 11,143.88 9,609.82 科 月 受 07 日 限 2023 新 南 年 股 芯 03 6 流 688484 科 月 个 通 39.99 37.16 687 27,473.13 25,528.92 技 月 受 28 日 限 2023 新 索 年 股 辰 04 6 流 688507 科 月 个 通 245.56 272.98 145 35,606.20 39,582.10 技 月 受 10 日 限 华 新 海 2023 诚 年 股 03 6 流 688535 科 月 个 通 35.00 62.44 161 5,635.00 10,052.84 新 月 受 材 28 料 日 限 7.4.12.1.2 受限证券类别：债券 流 证 成功 受 通 数量 证券代 券 认购 限 受 认购价 期末估 （单 期末成本总 期末估值总 备 码 名 日 期 限 格 值单价 位： 额 额 注 称 类 张） 型 道 2023 12 新 氏 年 个 债 123190 转 04 交 流 100.00 100.01 4,027 402,700.00 402,747.66 月 易 通 02 07 日 受 日 限 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注：截至本报告期末 2023 年 04 月 24 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 注: 截至本报告期末 2023 年 04 月 24 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：截至本报告期末 2023 年 04 月 24 日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，本基金本报告期末的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久 期等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本 期 末 202 1- 1- 5 3 1 个月以内 3 3 个月-1 年 年 不计息 合计 年 个 5 以 月 年 上 04 月 24 日 资 产 货 币 153,618,360. 资 76 - - - - - 153,618,360.76 金 结 算 备 28,070,604.9 - - - - - 28,070,604.99 付 9 金 存 出 保 780,122.17 - - - - - 780,122.17 证 金 交 易 性 金 - - 52,513,790. - - 2,779,230,965. 2,831,744,755. 融 59 05 64 资 产 衍 生 金 融 - - - - - - - 资 产 买 入 返 售 金 - - - - - - - 融 资 产 债 权 投 - - - - - - - 资 应 收 清 - - - - - - - 算 款 应 收 股 - - - - - - - 利 应 收 申 - - - - - 165,485.17 165,485.17 购 款 递 延 所 得 - - - - - - - 税 资 产 其 他 资 - - - - - - - 产 资 产 182,469,087. 52,513,790. 2,779,396,450. 3,014,379,328. 总 92 - 59 - - 22 73 计 负 债 短 - - - - - - - 期 借 款 交 易 性 金 - - - - - - - 融 负 债 衍 生 金 融 - - - - - - - 负 债 卖 出 回 购 金 - - - - - - - 融 资 产 款 应 付 清 - - - - - - - 算 款 应 付 赎 - - - - - 1,534,753.72 1,534,753.72 回 款 应 付 管 理 - - - - - 3,064,651.62 3,064,651.62 人 报 酬 应 付 - - - - - 510,775.26 510,775.26 托 管 费 应 付 销 售 - - - - - 196,387.96 196,387.96 服 务 费 应 付 投 资 - - - - - - - 顾 问 费 应 交 税 - - - - - 7.25 7.25 费 应 付 利 - - - - - - - 润 递 延 所 得 - - - - - - - 税 负 债 其 他 负 - - - - - 1,631,687.51 1,631,687.51 债 负 债 总 - - - - - 6,938,263.32 6,938,263.32 计 利 率 182,469,087. 52,513,790. 2,772,458,186. 3,007,441,065. 敏 92 - 59 - - 90 41 感 度 缺 口 上 年 度 末 202 1- 1- 5 1 个月以内 3 3 个月-1 年 年 不计息 合计 2 个 5 以 年 月 年 上 12 月 31 日 资 产 货 币 41,494,122.3 资 4 - - - - - 41,494,122.34 金 结 算 备 7,562,616.98 - - - - - 7,562,616.98 付 金 存 出 保 208,698.55 - - - - - 208,698.55 证 金 交 易 性 金 1,020,209.59 - - - - 746,426,139.64 747,446,349.23 融 资 产 衍 生 金 融 - - - - - - - 资 产 买 - - - - - - - 入 返 售 金 融 资 产 债 权 投 - - - - - - - 资 应 收 清 - - - - - 2,330,081.11 2,330,081.11 算 款 应 收 股 - - - - - - - 利 应 收 申 - - - - - 238,503.52 238,503.52 购 款 递 延 所 得 - - - - - - - 税 资 产 其 他 资 - - - - - - - 产 资 产 50,285,647.4 总 6 - - - - 748,994,724.27 799,280,371.73 计 负 债 短 期 - - - - - - - 借 款 交 易 性 金 - - - - - - - 融 负 债 衍 生 金 融 - - - - - - - 负 债 卖 出 回 购 金 - - - - - - - 融 资 产 款 应 付 清 - - - - - 2,239,027.14 2,239,027.14 算 款 应 付 赎 - - - - - 110,502.95 110,502.95 回 款 应 付 管 理 - - - - - 1,065,913.87 1,065,913.87 人 报 酬 应 付 - - - - - 177,652.32 177,652.32 托 管 费 应 付 销 售 - - - - - 24.77 24.77 服 务 费 应 付 投 资 - - - - - - - 顾 问 费 应 交 税 - - - - - - - 费 应 付 利 - - - - - - - 润 递 延 所 得 - - - - - - - 税 负 债 其 他 负 - - - - - 2,197,768.16 2,197,768.16 债 负 债 总 - - - - - 5,790,889.21 5,790,889.21 计 利 率 敏 50,285,647.4 - - - - 743,203,835.06 793,489,482.52 感 6 度 缺 口 表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 1.该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况； 2.该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动 25 个基点， 且除利率之外的其他市场变量保持不变； 3.该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风 险管理活动； 假设 4.银行活期存款、结算备付金、存出保证金和部分应收申购款均以活 期存款利率或相对固定的利率计息，假定利率变动仅影响该类资产的 未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响；定期存款利息收入、 买入返售金融资产利息收益与卖出回购金融资产款的利息支出在交易 时已确定，不受利率变化影响； 5.该利率敏感性分析不包括在交易所交易的可转换债券和可交换债券。 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位： 相关风险变量的 人民币元） 变动 本期末 2023 年 04 月 24 日 上年度末 2022 年 12 分析 月 31 日 基准利率减少 25 个基点 108,547.16 89.00 基准利率增加 25 个基点 -108,077.84 -88.98 7.4.13.4.2 外汇风险 本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。 本基金管理人通过标准差、跟踪误差、beta 值等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 单位：人民币元 本期末 2023 年 04 月 24 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日 项目 公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 值比例（%） 交易性金融资产－股票投资 2,779,230,96 92.41 746,426,139. 94.07 5.05 64 交易性金融资产—基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 52,513,790.5 1.75 1,020,209.59 0.13 9 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 2,831,744,75 94.16 747,446,349. 94.20 5.64 23 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看， 本基金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期内的相 假设 关系数在资产负债表日后短期内保持不变； 2.以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量 保持不变。 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民 相关风险变量 币元） 的变动 本期末 2023 年 04 月 24 日 上年度末 2022 年 12 月 31 分析 日 中证 500 指数 上涨 5% 133,476,742.82 35,412,380.11 中证 500 指数 下跌 5% -133,476,742.82 -35,412,380.11 注：本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。 7.4.14 公允价值 7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产 或负债的不可观察输入值。 7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2023 年 04 月 24 日 2022 年 12 月 31 日 第一层次 2,780,284,503.57 744,448,153.16 第二层次 50,640,050.47 1,406,072.99 第三层次 820,201.60 1,592,123.08 合计 2,831,744,755.64 747,446,349.23 7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。对于公开市 场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的 公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意 义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。 7.4.14.3 第三层次公允价值余额及变动情况 7.4.14.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况 单位：人民币元 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 04 月 24 日 项目 交易性金融资产 合计 债券投资 股票投资 期初余额 　- 　1,592,123.08 　 1,592,123.08 当期购买 　- 　412,947.06 　412,947.06 当期出售/结算 　- 　- 　- 转入第三层次 　- 　- 　- 转出第三层次 　- 　1,263,149.53 　 1,263,149.53 当期利得或损失总额 　- 　78,280.99 　78,280.99 其中：计入损益的利得或 损失 　- 　78,280.99 　78,280.99 计入其他综合收益 的利得或损失 　- 　- 　- 期末余额 　- 　820,201.60 　820,201.60 期末仍持有的第三层次金 融资产计入本期损益的未 　- 　78,280.99 　78,280.99 实现利得或损失的变动— —公允价值变动损益 上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日 项目 交易性金融资产 合计 债券投资 　股票投资 期初余额 　- 　4,452,927.97 　 4,452,927.97 当期购买 　- 　1,253,506.76 　 1,253,506.76 当期出售/结算 　- 　- 　- 转入第三层次 　- 　- 　- 转出第三层次 　- 　4,452,927.97 　 4,452,927.97 当期利得或损失总额 　- 　338,616.32 　338,616.32 其中：计入损益的利得或 损失 　- 　338,616.32 　338,616.32 计入其他综合收益 的利得或损失 　- 　- 　- 期末余额 　- 　1,592,123.08 　 1,592,123.08 期末仍持有的第三层次金 融资产计入本期损益的未 实现利得或损失的变动— 　- 　338,616.32 　338,616.32 —公允价值变动损益 7.4.14.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况 单位：人民币元 不可观察输入值 采用的估 与公允价 项目 本期末公允价值 值技术 名称 范围/加权平均值 值之间的 关系 平均价格 限售股票 820,201.60 亚式期权 波动率 0.1386-1.7775 负相关 模型 采用的估 不可观察输入值 项目 上年度末公允价值 值技术 名称 范围/加权平均值 与公允价 值之间的 关系 平均价格 限售股票 1,592,123.08 亚式期权 波动率 0.1891-2.4756 负相关 模型 7.4.14.4 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 7.4.14.5 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债， 这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告（转型后） 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 3,027,595,358.12 92.59 其中：股票 3,027,595,358.12 92.59 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 8,041,863.01 0.25 其中：债券 8,041,863.01 0.25 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 206,653,364.53 6.32 8 其他各项资产 27,436,698.05 0.84 9 合计 3,269,727,283.71 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 19,080,274.50 0.59 B 采矿业 107,346,656.75 3.32 C 制造业 1,625,961,052. 50.22 01 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 71,608,782.18 2.21 E 建筑业 10,810,910.00 0.33 F 批发和零售业 84,111,465.09 2.60 G 交通运输、仓储和邮政业 64,437,031.10 1.99 H 住宿和餐饮业 5,068,690.00 0.16 I 信息传输、软件和信息技术服务业 107,050,693.88 3.31 J 金融业 225,411,372.90 6.96 K 房地产业 44,350,462.62 1.37 L 租赁和商务服务业 22,136,592.00 0.68 M 科学研究和技术服务业 21,218,566.00 0.66 N 水利、环境和公共设施管理业 9,286,925.00 0.29 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 1,230,936.00 0.04 Q 卫生和社会工作 10,670,569.00 0.33 R 文化、体育和娱乐业 36,470,605.65 1.13 S 综合 28,226,548.00 0.87 合计 2,494,478,132. 77.05 68 8.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 3,793,839.00 0.12 C 制造业 451,989,689.08 13.96 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 10,363,605.00 0.32 E 建筑业 7,610,926.30 0.24 F 批发和零售业 11,997,077.00 0.37 G 交通运输、仓储和邮政业 8,182,687.06 0.25 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 17,378,300.20 0.54 J 金融业 4,779,156.00 0.15 K 房地产业 96,743.00 0.00 L 租赁和商务服务业 21,998.00 0.00 M 科学研究和技术服务业 8,339,353.80 0.26 N 水利、环境和公共设施管理业 2,927,185.00 0.09 O 居民服务、修理和其他服务业 1,449,395.00 0.04 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 3,063,840.00 0.09 S 综合 1,123,431.00 0.03 合计 533,117,225.44 16.47 8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 股票名 占基金资产 序号 股票代码 称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 （％） 顺络电 1 002138 子 1,024,000 27,658,240.00 0.85 长江证 2 000783 券 5,088,984 27,378,733.92 0.85 领益智 3 002600 造 3,849,987 26,025,912.12 0.80 中国宝 4 000009 安 2,043,300 23,988,342.00 0.74 科伦药 5 002422 业 820,000 23,821,000.00 0.74 华天科 6 002185 技 2,792,835 23,794,954.20 0.73 航天电 7 600879 子 3,080,263 23,748,827.73 0.73 国瓷材 8 300285 料 972,993 22,495,598.16 0.69 横店东 9 002056 磁 1,639,100 22,193,414.00 0.69 10 300296 利亚德 3,691,100 22,146,600.00 0.68 烽火通 11 600498 信 1,247,500 20,758,400.00 0.64 赛轮轮 12 601058 胎 1,764,013 20,727,152.75 0.64 长沙银 13 601577 行 3,021,700 20,607,994.00 0.64 国药股 14 600511 份 699,656 20,024,154.72 0.62 15 600380 健康元 1,596,374 19,842,928.82 0.61 华测检 16 300012 测 1,388,700 19,719,540.00 0.61 五矿资 17 600390 本 4,192,600 19,621,368.00 0.61 通化东 18 600867 宝 1,798,429 19,476,986.07 0.60 鲁西化 19 000830 工 1,903,701 19,094,121.03 0.59 天坛生 20 600161 物 602,420 18,638,874.80 0.58 宏发股 21 600885 份 666,878 18,432,507.92 0.57 万向钱 22 000559 潮 3,551,460 18,432,077.40 0.57 华菱钢 23 000932 铁 3,572,100 18,396,315.00 0.57 环旭电 24 601231 子 1,208,982 18,267,718.02 0.56 驰宏锌 25 600497 锗 3,615,295 18,257,239.75 0.56 杭钢股 26 600126 份 3,385,300 18,043,649.00 0.56 安科生 27 300009 物 1,759,500 17,982,090.00 0.56 中粮糖 28 600737 业 2,130,000 17,551,200.00 0.54 吉林敖 29 000623 东 1,157,240 17,520,613.60 0.54 东阿阿 30 000423 胶 354,700 17,493,804.00 0.54 中金岭 31 000060 南 3,974,000 17,167,680.00 0.53 中粮资 32 002423 本 2,515,300 16,802,204.00 0.52 华新水 33 600801 泥 1,319,300 16,398,899.00 0.51 水晶光 34 002273 电 1,209,581 16,377,726.74 0.51 思源电 35 002028 气 309,460 16,104,298.40 0.50 燕京啤 36 000729 酒 1,864,000 16,086,320.00 0.50 西部矿 37 601168 业 1,123,100 16,026,637.00 0.50 航发控 38 000738 制 797,418 15,868,618.20 0.49 39 601717 郑煤机 1,238,997 15,673,312.05 0.48 神火股 40 000933 份 914,700 15,366,960.00 0.47 广电运 41 002152 通 1,252,000 15,349,520.00 0.47 淮北矿 42 600985 业 910,200 15,136,626.00 0.47 越秀资 43 000987 本 2,512,050 15,122,541.00 0.47 渝农商 44 601077 行 3,575,700 14,588,856.00 0.45 四川长 45 600839 虹 2,742,700 14,508,883.00 0.45 申能股 46 600642 份 2,253,677 14,468,606.34 0.45 风华高 47 000636 科 1,056,028 14,425,342.48 0.45 广东宏 48 002683 大 712,300 14,302,984.00 0.44 光威复 49 300699 材 535,200 14,273,784.00 0.44 桐昆股 50 601233 份 935,714 14,157,352.82 0.44 华润双 51 600062 鹤 749,200 13,935,120.00 0.43 长信科 52 300088 技 2,079,700 13,913,193.00 0.43 圣农发 53 002299 展 804,900 13,828,182.00 0.43 森马服 54 002563 饰 2,396,274 13,826,500.98 0.43 55 600663 陆家嘴 1,546,457 13,531,498.75 0.42 宇通客 56 600066 车 1,016,000 13,462,000.00 0.42 首钢股 57 000959 份 3,886,400 13,446,944.00 0.42 58 600398 海澜之 1,787,600 13,263,992.00 0.41 家 天山铝 59 002532 业 2,165,123 13,012,389.23 0.40 60 603225 新凤鸣 909,400 12,913,480.00 0.40 江苏国 61 002608 信 1,959,200 12,871,944.00 0.40 济川药 62 600566 业 409,200 12,861,156.00 0.40 西部证 63 002673 券 2,016,704 12,846,404.48 0.40 64 600535 天士力 732,520 12,467,490.40 0.39 南钢股 65 600282 份 3,357,600 12,423,120.00 0.38 66 300001 特锐德 609,500 12,250,950.00 0.38 东方明 67 600637 珠 1,623,691 12,210,156.32 0.38 68 002653 海思科 524,900 12,151,435.00 0.38 69 603927 中科软 398,040 11,933,239.20 0.37 威孚高 70 000581 科 789,400 11,896,258.00 0.37 辽宁成 71 600739 大 1,001,900 11,802,382.00 0.36 欧普康 72 300595 视 516,200 11,655,796.00 0.36 东山精 73 002384 密 635,000 11,544,300.00 0.36 苏州银 74 002966 行 1,752,880 11,323,604.80 0.35 人福医 75 600079 药 455,000 11,311,300.00 0.35 电投能 76 002128 源 787,100 11,231,917.00 0.35 涪陵榨 77 002507 菜 785,633 11,226,695.57 0.35 中南传 78 601098 媒 1,090,586 11,091,259.62 0.34 沪电股 79 002463 份 500,401 11,068,870.12 0.34 中航高 80 600862 科 498,133 11,033,645.95 0.34 冀东水 81 000401 泥 1,690,550 10,802,614.50 0.33 82 600418 江淮汽 662,891 10,705,689.65 0.33 车 丽珠集 83 000513 团 301,100 10,541,511.00 0.33 铜陵有 84 000630 色 3,188,200 10,457,296.00 0.32 浙江龙 85 600352 盛 1,244,400 10,452,960.00 0.32 兴蓉环 86 000598 境 1,833,700 10,433,753.00 0.32 深圳燃 87 601139 气 1,504,256 10,364,323.84 0.32 深圳机 88 000089 场 1,602,900 10,306,647.00 0.32 海格通 89 002465 信 798,300 10,258,155.00 0.32 贵阳银 90 601997 行 1,960,132 10,075,078.48 0.31 巨化股 91 600160 份 610,685 10,070,195.65 0.31 抚顺特 92 600399 钢 1,018,958 9,904,271.76 0.31 93 600096 云天化 634,602 9,899,791.20 0.31 太阳纸 94 002078 业 802,300 9,763,991.00 0.30 银泰黄 95 000975 金 647,600 9,714,000.00 0.30 卧龙电 96 600580 驱 827,200 9,703,056.00 0.30 启明星 97 002439 辰 357,000 9,639,000.00 0.30 中航重 98 600765 机 502,238 9,597,768.18 0.30 航天电 99 002025 器 197,300 9,474,346.00 0.29 招商积 100 001914 余 791,300 9,463,948.00 0.29 上海临 101 600848 港 928,260 9,329,013.00 0.29 盈趣科 102 002925 技 470,200 9,154,794.00 0.28 网宿科 103 300017 技 1,157,700 9,087,945.00 0.28 104 300037 新宙邦 192,000 9,081,600.00 0.28 粤电力 105 000539 Ａ 1,852,800 9,060,192.00 0.28 106 600177 雅戈尔 1,377,792 9,024,537.60 0.28 美亚光 107 002690 电 458,800 9,010,832.00 0.28 小商品 108 600415 城 1,205,500 8,824,260.00 0.27 梅花生 109 600873 物 912,900 8,718,195.00 0.27 玲珑轮 110 601966 胎 453,100 8,713,113.00 0.27 常熟银 111 601128 行 1,360,200 8,691,678.00 0.27 112 601000 唐山港 2,454,000 8,589,000.00 0.27 华发股 113 600325 份 1,239,157 8,562,574.87 0.26 国元证 114 000728 券 1,253,386 8,560,626.38 0.26 均胜电 115 600699 子 471,800 8,473,528.00 0.26 晶晨半 116 688099 导体 135,104 8,461,563.52 0.26 117 601298 青岛港 1,366,806 8,446,861.08 0.26 中国动 118 600482 力 466,589 8,403,267.89 0.26 养元饮 119 603156 品 394,200 8,380,692.00 0.26 汤臣倍 120 300146 健 488,200 8,314,046.00 0.26 益丰药 121 603939 房 206,688 8,275,787.52 0.26 东华软 122 002065 件 1,340,500 8,270,885.00 0.26 上海家 123 600315 化 385,200 8,158,536.00 0.25 华阳股 124 600348 份 832,450 8,124,712.00 0.25 赤峰黄 125 600988 金 578,100 8,099,181.00 0.25 126 603233 大参林 322,834 8,038,566.60 0.25 中鼎股 127 000887 份 648,670 8,024,047.90 0.25 128 600060 海信视 377,300 7,885,570.00 0.24 像 西南证 129 600369 券 1,921,500 7,858,935.00 0.24 万达电 130 002739 影 599,900 7,810,698.00 0.24 天地科 131 600582 技 1,427,100 7,763,424.00 0.24 旗滨集 132 601636 团 1,113,200 7,614,288.00 0.24 传化智 133 002010 联 1,625,600 7,510,272.00 0.23 韵达股 134 002120 份 1,003,500 7,486,110.00 0.23 华数传 135 000156 媒 1,013,692 7,470,910.04 0.23 航天信 136 600271 息 701,389 7,462,778.96 0.23 许继电 137 000400 气 339,724 7,460,339.04 0.23 豫园股 138 600655 份 1,201,322 7,460,209.62 0.23 中顺洁 139 002511 柔 743,649 7,436,490.00 0.23 钒钛股 140 000629 份 2,222,300 7,289,144.00 0.23 141 000997 新 大 陆 370,500 7,265,505.00 0.22 财通证 142 601108 券 918,112 7,124,549.12 0.22 百联股 143 600827 份 744,500 7,065,305.00 0.22 锡业股 144 000960 份 491,575 7,039,354.00 0.22 145 000021 深科技 433,900 7,033,519.00 0.22 146 002294 信立泰 215,200 7,028,432.00 0.22 147 300395 菲利华 191,400 6,997,584.00 0.22 盈峰环 148 000967 境 1,471,100 6,987,725.00 0.22 华海药 149 600521 业 473,301 6,943,325.67 0.21 兆驰股 150 002429 份 1,244,200 6,942,636.00 0.21 151 603712 七一二 220,100 6,935,351.00 0.21 152 600549 厦门钨 403,535 6,932,731.30 0.21 业 巨星科 153 002444 技 304,700 6,861,844.00 0.21 美锦能 154 000723 源 1,022,100 6,807,186.00 0.21 贝达药 155 300558 业 131,700 6,789,135.00 0.21 中集集 156 000039 团 879,044 6,724,686.60 0.21 中国核 157 601611 建 967,000 6,701,310.00 0.21 君正集 158 601216 团 1,784,300 6,673,282.00 0.21 159 603596 伯特利 96,000 6,652,800.00 0.21 中泰化 160 002092 学 1,073,000 6,545,300.00 0.20 绝味食 161 603517 品 239,900 6,443,714.00 0.20 朗新科 162 300682 技 389,427 6,382,708.53 0.20 东方日 163 300118 升 359,300 6,341,645.00 0.20 石基信 164 002153 息 645,800 6,290,092.00 0.19 千方科 165 002373 技 560,970 6,288,473.70 0.19 华工科 166 000988 技 211,200 6,285,312.00 0.19 九洲药 167 603456 业 259,300 6,277,653.00 0.19 恒逸石 168 000703 化 932,300 6,265,056.00 0.19 福田汽 169 600166 车 2,291,700 6,256,341.00 0.19 浙江鼎 170 603338 力 121,743 6,229,589.31 0.19 迪安诊 171 300244 断 259,500 6,178,695.00 0.19 固德威 172 688390 电源 47,200 6,163,376.00 0.19 山西证 173 002500 券 1,142,304 6,157,018.56 0.19 174 002019 亿帆医 414,500 6,126,310.00 0.19 药 我武生 175 300357 物 208,500 6,046,500.00 0.19 道通科 176 688208 技 253,044 6,009,795.00 0.19 浙江杭 177 688006 可科技 251,857 5,913,602.36 0.18 白云机 178 600004 场 603,400 5,901,252.00 0.18 洽洽食 179 002557 品 168,800 5,877,616.00 0.18 北元集 180 601568 团 1,235,400 5,855,796.00 0.18 华峰化 181 002064 学 870,200 5,839,042.00 0.18 华西证 182 002926 券 751,800 5,833,968.00 0.18 居然之 183 000785 家 1,758,200 5,802,060.00 0.18 卫宁健 184 300253 康 799,839 5,750,842.41 0.18 中信重 185 601608 工 1,487,991 5,743,645.26 0.18 中材科 186 002080 技 358,100 5,700,952.00 0.18 扬杰科 187 300373 技 155,224 5,696,720.80 0.18 中国外 188 601598 运 1,077,000 5,643,480.00 0.17 招商港 189 001872 口 348,600 5,563,656.00 0.17 联美控 190 600167 股 980,800 5,561,136.00 0.17 内蒙一 191 600967 机 671,200 5,544,112.00 0.17 老板电 192 002508 器 254,000 5,532,120.00 0.17 193 002572 索菲亚 346,600 5,528,270.00 0.17 鱼跃医 194 002223 疗 159,000 5,498,220.00 0.17 195 600299 安迪苏 661,300 5,290,400.00 0.16 江苏金 196 600901 租 1,080,400 5,229,136.00 0.16 百润股 197 002568 份 210,300 5,175,483.00 0.16 198 600859 王府井 319,900 5,108,803.00 0.16 首旅酒 199 600258 店 324,500 5,068,690.00 0.16 思瑞浦 200 688536 股份 34,400 5,032,720.00 0.16 吉祥航 201 603885 空 417,900 5,014,800.00 0.15 中铁工 202 600528 业 669,800 4,983,312.00 0.15 建发股 203 600153 份 513,600 4,945,968.00 0.15 国金证 204 600109 券 541,300 4,915,004.00 0.15 普洛药 205 000739 业 316,300 4,867,857.00 0.15 双良节 206 600481 能 536,602 4,539,652.92 0.14 步长制 207 603858 药 264,600 4,500,846.00 0.14 美年健 208 002044 康 747,400 4,491,874.00 0.14 豪迈科 209 002595 技 148,200 4,411,914.00 0.14 景旺电 210 603228 子 195,232 4,404,433.92 0.14 金钼股 211 601958 份 463,100 4,376,295.00 0.14 雅克科 212 002409 技 77,600 4,324,648.00 0.13 213 600673 东阳光 578,200 4,238,206.00 0.13 珠海冠 214 688772 宇电池 191,847 4,222,552.47 0.13 伟星新 215 002372 材 289,778 4,193,087.66 0.13 山东药 216 600529 玻 163,744 4,191,846.40 0.13 217 002399 海普瑞 357,300 4,191,129.00 0.13 218 603883 老百姓 139,587 4,172,255.43 0.13 中材国 219 600970 际 440,000 4,109,600.00 0.13 220 003022 联泓新 222,900 4,081,299.00 0.13 科 健友股 221 603707 份 268,100 4,021,500.00 0.12 中国医 222 600056 药 345,674 3,861,178.58 0.12 彤程新 223 603650 材 115,400 3,842,820.00 0.12 顾家家 224 603816 居 108,700 3,804,500.00 0.12 桃李面 225 603866 包 494,045 3,784,384.70 0.12 226 603000 人民网 133,100 3,724,138.00 0.12 227 603893 瑞芯微 58,700 3,721,580.00 0.11 湖北能 228 000883 源 851,800 3,603,114.00 0.11 229 002850 科达利 41,800 3,530,428.00 0.11 长城证 230 002939 券 433,900 3,471,200.00 0.11 滨江集 231 002244 团 476,400 3,463,428.00 0.11 安图生 232 603658 物 59,600 3,397,796.00 0.10 233 002340 格林美 620,700 3,389,022.00 0.10 奥特维 234 688516 科技 37,300 3,375,650.00 0.10 云南铜 235 000878 业 301,500 3,283,335.00 0.10 中粮科 236 000930 技 492,901 3,272,862.64 0.10 稳健医 237 300888 疗 85,700 3,192,325.00 0.10 238 002032 苏 泊 尔 58,100 3,079,881.00 0.10 光线传 239 300251 媒 377,600 3,077,440.00 0.10 新兴铸 240 000778 管 805,100 3,075,482.00 0.09 日月股 241 603218 份 246,400 3,047,968.00 0.09 电投产 242 000958 融 745,354 2,936,694.76 0.09 隆平高 243 000998 科 207,965 2,932,306.50 0.09 244 688567 孚能科 179,700 2,930,907.00 0.09 技 宋城演 245 300144 艺 292,477 2,886,747.99 0.09 陕国投 246 000563 Ａ 930,400 2,828,416.00 0.09 光明乳 247 600597 业 323,800 2,826,774.00 0.09 申通快 248 002468 递 362,200 2,821,538.00 0.09 太钢不 249 000825 锈 756,300 2,820,999.00 0.09 光环新 250 300383 网 288,100 2,800,332.00 0.09 厦门银 251 601187 行 547,600 2,776,332.00 0.09 国网英 252 600517 大 581,900 2,775,663.00 0.09 凤凰传 253 601928 媒 314,200 2,768,102.00 0.09 国网信 254 600131 通 177,900 2,695,185.00 0.08 三美股 255 603379 份 78,400 2,665,600.00 0.08 宁沪高 256 600377 速 236,800 2,427,200.00 0.07 华安证 257 600909 券 490,130 2,391,834.40 0.07 莱克电 258 603355 气 106,000 2,363,800.00 0.07 胜华新 259 603026 材 51,500 2,361,790.00 0.07 齐翔腾 260 002408 达 442,480 2,336,294.40 0.07 261 600598 北大荒 193,800 2,319,786.00 0.07 航天发 262 000547 展 275,100 2,302,587.00 0.07 伟明环 263 603568 保 143,700 2,299,200.00 0.07 海亮股 264 002203 份 192,223 2,143,286.45 0.07 东吴证 265 601555 券 278,200 2,033,642.00 0.06 266 688520 神州细 37,700 2,030,899.00 0.06 胞集团 公司 杰瑞股 267 002353 份 71,800 2,018,298.00 0.06 268 600329 达仁堂 57,800 1,944,970.00 0.06 天能电 269 688819 池集团 69,392 1,937,424.64 0.06 股份 远兴能 270 000683 源 320,700 1,882,509.00 0.06 大中矿 271 001203 业 183,100 1,862,127.00 0.06 天顺风 272 002531 能 160,300 1,859,480.00 0.06 安道麦 273 000553 A 263,778 1,830,619.32 0.06 天味食 274 603317 品 135,565 1,801,658.85 0.06 上海电 275 600021 力 201,500 1,704,690.00 0.05 方大炭 276 600516 素 313,600 1,643,264.00 0.05 中直股 277 600038 份 42,300 1,629,819.00 0.05 高德红 278 002414 外 216,200 1,578,260.00 0.05 279 300024 机器人 124,400 1,476,628.00 0.05 英科医 280 300677 疗 63,000 1,471,680.00 0.05 新天绿 281 600956 能 179,600 1,460,148.00 0.05 282 600998 九州通 208,262 1,459,916.62 0.05 安克创 283 300866 新 15,800 1,399,880.00 0.04 深天马 284 000050 Ａ 129,400 1,378,110.00 0.04 中文传 285 600373 媒 103,600 1,365,448.00 0.04 山东高 286 600350 速 195,283 1,355,264.02 0.04 兴发集 287 600141 团 72,600 1,324,950.00 0.04 288 600546 山煤国 73,000 1,278,230.00 0.04 际 湘电股 289 600416 份 78,100 1,240,228.00 0.04 中公教 290 002607 育 301,700 1,230,936.00 0.04 291 002867 周大生 81,025 1,229,959.50 0.04 中科三 292 000970 环 117,100 1,211,985.00 0.04 齐鲁银 293 601665 行 303,200 1,185,512.00 0.04 扬农化 294 600486 工 17,600 1,110,912.00 0.03 洪都航 295 600316 空 51,800 1,096,606.00 0.03 乐普医 296 300003 疗 65,900 1,064,944.00 0.03 297 301029 怡合达 40,300 1,038,934.00 0.03 298 605358 立昂微 36,700 1,005,213.00 0.03 南方电 299 688248 网电力 40,000 998,800.00 0.03 科技 当升科 300 300073 技 25,400 970,280.00 0.03 301 603737 三棵树 19,700 937,917.00 0.03 第一创 302 002797 业 161,200 936,572.00 0.03 303 002407 多氟多 58,420 889,152.40 0.03 德邦股 304 603056 份 60,900 881,223.00 0.03 深圳能 305 000027 源 136,600 881,070.00 0.03 大族激 306 002008 光 41,000 849,520.00 0.03 中兵红 307 000519 箭 59,400 833,976.00 0.03 永安期 308 600927 货 50,500 793,355.00 0.02 恺英网 309 002517 络 66,000 737,220.00 0.02 重庆水 310 601158 务 129,300 733,131.00 0.02 彩虹股 311 600707 份 94,100 635,175.00 0.02 永辉超 312 601933 市 219,400 618,708.00 0.02 国海证 313 000750 券 153,800 544,452.00 0.02 南网能 314 003035 源 95,100 500,226.00 0.02 浙江新 315 600032 能 57,900 466,674.00 0.01 康泰生 316 300601 物 15,400 418,110.00 0.01 江苏有 317 600959 线 129,330 406,096.20 0.01 中油工 318 600339 程 44,100 133,623.00 0.00 红日药 319 300026 业 27,000 114,480.00 0.00 融捷股 320 002192 份 1,500 81,315.00 0.00 完美世 321 002624 界 6,300 74,592.00 0.00 捷佳伟 322 300724 创 800 59,208.00 0.00 裕同科 323 002831 技 713 19,614.63 0.00 中化国 324 600500 际 3,629 16,040.18 0.00 北方导 325 600435 航 600 7,044.00 0.00 美畅股 326 300861 份 106 3,528.74 0.00 8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 股票名 占基金资产 序号 股票代码 称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 （％） 大洋电 1 002249 机 2,015,935 10,019,196.95 0.31 华谊集 2 600623 团 1,418,800 9,137,072.00 0.28 3 300632 光莆股 645,900 8,151,258.00 0.25 份 三钢闽 4 002110 光 1,933,000 7,828,650.00 0.24 通达电 5 603390 气 744,700 7,484,235.00 0.23 迪贝电 6 603320 气 443,200 7,051,312.00 0.22 森霸传 7 300701 感 588,400 6,754,832.00 0.21 天地数 8 300743 码 480,522 6,669,645.36 0.21 和晶科 9 300279 技 1,030,700 6,668,629.00 0.21 聚灿光 10 300708 电 578,700 6,527,736.00 0.20 11 601018 宁波港 1,818,500 6,473,860.00 0.20 远方信 12 300306 息 530,300 6,406,024.00 0.20 崇达技 13 002815 术 649,800 6,225,084.00 0.19 14 603686 福龙马 606,800 6,207,564.00 0.19 黄山胶 15 002817 囊 699,260 6,125,517.60 0.19 康力电 16 002367 梯 809,400 6,086,688.00 0.19 双箭股 17 002381 份 797,300 6,043,534.00 0.19 软控股 18 002073 份 908,600 5,969,502.00 0.18 久量股 19 300808 份 382,900 5,965,582.00 0.18 楚江新 20 002171 材 768,100 5,745,388.00 0.18 21 300246 宝莱特 527,100 5,429,130.00 0.17 航新科 22 300424 技 409,000 5,357,900.00 0.17 集泰股 23 002909 份 700,200 5,342,526.00 0.17 美康生 24 300439 物 451,300 5,239,593.00 0.16 经纬辉 25 300120 开 719,600 5,224,296.00 0.16 26 300016 北陆药 730,000 5,197,600.00 0.16 业 四方科 27 603339 技 431,400 5,129,346.00 0.16 28 603586 金麒麟 319,900 5,118,400.00 0.16 全信股 29 300447 份 339,700 4,925,650.00 0.15 景兴纸 30 002067 业 1,446,100 4,902,279.00 0.15 金洲管 31 002443 道 697,700 4,779,245.00 0.15 东方电 32 000682 子 574,500 4,624,725.00 0.14 丽岛新 33 603937 材 359,200 4,551,064.00 0.14 长缆科 34 002879 技 275,000 4,405,500.00 0.14 联发股 35 002394 份 522,300 4,340,313.00 0.13 金卡智 36 300349 能 348,000 4,322,160.00 0.13 乐心医 37 300562 疗 367,000 4,187,470.00 0.13 欣天科 38 300615 技 263,400 4,164,354.00 0.13 奇精机 39 603677 械 280,900 4,084,286.00 0.13 烽火电 40 000561 子 484,900 4,073,160.00 0.13 风神股 41 600469 份 647,900 3,997,543.00 0.12 今飞凯 42 002863 达 641,600 3,984,336.00 0.12 翔鹭钨 43 002842 业 454,200 3,960,624.00 0.12 瑞凌股 44 300154 份 532,700 3,941,980.00 0.12 鹭燕医 45 002788 药 437,800 3,935,822.00 0.12 百达精 46 603331 工 300,200 3,932,620.00 0.12 贵州轮 47 000589 胎 637,800 3,903,336.00 0.12 48 300407 凯发电 410,400 3,874,176.00 0.12 气 49 300177 中海达 536,800 3,859,592.00 0.12 汇洁股 50 002763 份 455,800 3,833,278.00 0.12 福建水 51 600802 泥 739,200 3,829,056.00 0.12 力合科 52 300800 技 279,400 3,819,398.00 0.12 电光科 53 002730 技 395,500 3,749,340.00 0.12 明星电 54 600101 力 445,700 3,748,337.00 0.12 55 002724 海洋王 453,100 3,724,482.00 0.12 荣泰健 56 603579 康 177,700 3,701,491.00 0.11 麦迪科 57 603990 技 279,260 3,608,039.20 0.11 汉商集 58 600774 团 363,800 3,587,068.00 0.11 永安药 59 002365 业 365,200 3,571,656.00 0.11 三鑫医 60 300453 疗 466,700 3,560,921.00 0.11 海峡环 61 603817 保 550,100 3,509,638.00 0.11 昊华能 62 601101 源 553,700 3,499,384.00 0.11 民生银 63 600016 行 935,300 3,498,022.00 0.11 铁流股 64 603926 份 275,800 3,450,258.00 0.11 晶华新 65 603683 材 292,900 3,298,054.00 0.10 郑中设 66 002811 计 331,450 3,264,782.50 0.10 维业股 67 300621 份 283,900 3,262,011.00 0.10 68 603798 康普顿 332,960 3,219,723.20 0.10 诚志股 69 000990 份 376,900 3,094,349.00 0.10 中元股 70 300018 份 505,900 3,091,049.00 0.10 71 000665 湖北广 638,300 3,063,840.00 0.09 电 今创集 72 603680 团 317,200 2,997,540.00 0.09 瑞丰高 73 300243 材 306,500 2,994,505.00 0.09 朗科智 74 300543 能 272,950 2,980,614.00 0.09 东方环 75 603706 宇 179,800 2,972,094.00 0.09 76 603987 康德莱 308,900 2,946,906.00 0.09 祥和实 77 603500 业 240,400 2,944,900.00 0.09 超声电 78 000823 子 306,149 2,929,845.93 0.09 深纺织 79 000045 Ａ 247,700 2,922,860.00 0.09 方大特 80 600507 钢 620,800 2,861,888.00 0.09 金杯电 81 002533 工 330,400 2,669,632.00 0.08 金智科 82 002090 技 265,500 2,649,690.00 0.08 四通股 83 603838 份 366,300 2,637,360.00 0.08 尚纬股 84 603333 份 461,500 2,635,165.00 0.08 沃尔核 85 002130 材 334,600 2,526,230.00 0.08 日上集 86 002593 团 615,400 2,467,754.00 0.08 启迪设 87 300500 计 171,000 2,450,430.00 0.08 海星股 88 603115 份 167,000 2,444,880.00 0.08 博云新 89 002297 材 306,400 2,442,008.00 0.08 人民同 90 600829 泰 305,800 2,391,356.00 0.07 赛升药 91 300485 业 224,500 2,377,455.00 0.07 新光药 92 300519 业 139,900 2,318,143.00 0.07 93 300102 乾照光 311,900 2,292,465.00 0.07 电 兴业科 94 002674 技 187,300 2,279,441.00 0.07 通光线 95 300265 缆 241,500 2,236,290.00 0.07 上海机 96 600835 电 185,700 2,204,259.00 0.07 美力科 97 300611 技 191,300 2,198,037.00 0.07 四方股 98 601126 份 154,200 2,183,472.00 0.07 大业股 99 603278 份 172,000 2,167,200.00 0.07 楚天科 100 300358 技 201,500 2,156,050.00 0.07 中钢天 101 002057 源 265,700 2,136,228.00 0.07 凌云股 102 600480 份 234,200 2,133,562.00 0.07 103 603520 司太立 150,200 2,114,816.00 0.07 佩蒂股 104 300673 份 156,000 2,074,800.00 0.06 长高电 105 002452 新 289,800 2,057,580.00 0.06 快意电 106 002774 梯 246,250 2,043,875.00 0.06 107 300227 光韵达 259,000 2,030,560.00 0.06 精达股 108 600577 份 488,800 2,023,632.00 0.06 欧普照 109 603515 明 115,700 2,010,866.00 0.06 矩子科 110 300802 技 104,000 1,988,480.00 0.06 微光股 111 002801 份 91,200 1,983,600.00 0.06 雅运股 112 603790 份 138,400 1,938,984.00 0.06 亚宝药 113 600351 业 274,300 1,892,670.00 0.06 长虹华 114 000404 意 319,400 1,881,266.00 0.06 山河药 115 300452 辅 129,900 1,849,776.00 0.06 中衡设 116 603017 计 183,500 1,836,835.00 0.06 爱朋医 117 300753 疗 106,800 1,833,756.00 0.06 118 002860 星帅尔 139,200 1,802,640.00 0.06 晨丰科 119 603685 技 117,600 1,798,104.00 0.06 国脉科 120 002093 技 236,700 1,779,984.00 0.05 华阳国 121 002949 际 126,600 1,768,602.00 0.05 筑博设 122 300564 计 130,500 1,756,530.00 0.05 开能健 123 300272 康 282,100 1,749,020.00 0.05 得邦照 124 603303 明 131,100 1,684,635.00 0.05 黄山旅 125 600054 游 151,500 1,648,320.00 0.05 佳士科 126 300193 技 209,500 1,627,815.00 0.05 激智科 127 300566 技 86,700 1,619,556.00 0.05 富临运 128 002357 业 213,000 1,608,150.00 0.05 上海亚 129 603159 虹 96,900 1,589,160.00 0.05 睿能科 130 603933 技 101,500 1,578,325.00 0.05 131 002206 海 利 得 304,200 1,527,084.00 0.05 中科海 132 300810 讯 74,000 1,509,600.00 0.05 华信新 133 300717 材 88,900 1,492,631.00 0.05 百邦科 134 300736 技 113,500 1,449,395.00 0.04 正裕工 135 603089 业 125,200 1,437,296.00 0.04 百隆东 136 601339 方 291,600 1,420,092.00 0.04 汇得科 137 603192 技 71,000 1,395,150.00 0.04 138 601218 吉鑫科 344,200 1,376,800.00 0.04 技 合力科 139 603917 技 75,300 1,337,328.00 0.04 元祖股 140 603886 份 71,700 1,307,091.00 0.04 开润股 141 300577 份 87,500 1,283,625.00 0.04 142 300422 博世科 213,500 1,278,865.00 0.04 奥维通 143 002231 信 177,000 1,155,810.00 0.04 中光防 144 300414 雷 118,800 1,144,044.00 0.04 北大医 145 000788 药 169,800 1,139,358.00 0.04 146 300430 诚益通 79,600 1,137,484.00 0.04 创元科 147 000551 技 107,300 1,123,431.00 0.03 正丹股 148 300641 份 194,900 1,099,236.00 0.03 海能实 149 300787 业 63,900 1,074,798.00 0.03 瑞普生 150 300119 物 64,900 1,063,711.00 0.03 广济药 151 000952 业 132,400 1,057,876.00 0.03 国信证 152 002736 券 122,100 1,042,734.00 0.03 凤竹纺 153 600493 织 154,200 1,036,224.00 0.03 天玑科 154 300245 技 111,800 986,076.00 0.03 江苏索 155 600746 普 133,800 979,416.00 0.03 洛凯股 156 603829 份 57,200 934,076.00 0.03 秦安股 157 603758 份 78,800 901,472.00 0.03 158 603676 卫信康 82,600 861,518.00 0.03 159 002224 三 力 士 167,200 851,048.00 0.03 160 600628 新世界 120,500 844,705.00 0.03 东北制 161 000597 药 149,700 800,895.00 0.02 162 300412 迦南科 133,900 761,891.00 0.02 技 广日股 163 600894 份 103,000 757,050.00 0.02 大千生 164 603955 态 46,500 683,085.00 0.02 良信股 165 002706 份 76,700 677,261.00 0.02 166 002441 众业达 65,800 623,126.00 0.02 宁水集 167 603700 团 42,300 603,621.00 0.02 方正电 168 002196 机 82,400 591,632.00 0.02 169 603041 美思德 42,600 573,396.00 0.02 福达股 170 603166 份 78,700 543,817.00 0.02 深粮控 171 000019 股 70,600 532,324.00 0.02 中原内 172 002448 配 76,800 509,952.00 0.02 三全食 173 002216 品 37,500 502,500.00 0.02 万马股 174 002276 份 47,600 486,472.00 0.02 三晖电 175 002857 气 28,900 476,850.00 0.01 帝欧家 176 002798 居 68,600 449,330.00 0.01 垒知集 177 002398 团 93,000 443,610.00 0.01 力生制 178 002393 药 16,800 438,480.00 0.01 甘化科 179 000576 工 44,500 413,850.00 0.01 东信和 180 002017 平 38,400 399,744.00 0.01 今天国 181 300532 际 23,400 384,228.00 0.01 信邦制 182 002390 药 86,400 383,616.00 0.01 宝光股 183 600379 份 37,400 375,870.00 0.01 依顿电 184 603328 子 45,900 374,085.00 0.01 古越龙 185 600059 山 38,800 360,840.00 0.01 华源控 186 002787 股 36,900 338,373.00 0.01 金城医 187 300233 药 19,700 328,202.00 0.01 易明医 188 002826 药 27,200 322,864.00 0.01 华伍股 189 300095 份 38,200 314,386.00 0.01 润都股 190 002923 份 24,500 302,330.00 0.01 必创科 191 300667 技 17,500 300,300.00 0.01 192 603727 博迈科 23,500 294,455.00 0.01 193 002626 金达威 17,800 290,674.00 0.01 福成股 194 600965 份 43,400 273,854.00 0.01 长飞光 195 601869 纤 9,900 271,854.00 0.01 196 002963 豪尔赛 17,400 269,700.00 0.01 佛塑科 197 000973 技 52,200 255,258.00 0.01 永东股 198 002753 份 30,775 253,893.75 0.01 百傲化 199 603360 学 23,800 251,566.00 0.01 瑞达期 200 002961 货 16,000 238,400.00 0.01 201 002695 煌上煌 22,250 232,957.50 0.01 基蛋生 202 603387 物 21,100 232,100.00 0.01 苏垦农 203 601952 发 21,200 217,088.00 0.01 建发合 204 603909 诚 17,830 202,548.80 0.01 荣晟环 205 603165 保 16,600 198,868.00 0.01 206 002165 红 宝 丽 46,000 194,580.00 0.01 透景生 207 300642 命 11,000 194,150.00 0.01 广哈通 208 300711 信 14,500 193,575.00 0.01 209 002227 奥 特 迅 14,000 187,180.00 0.01 华瑞股 210 300626 份 16,100 174,685.00 0.01 永利股 211 300230 份 39,500 159,185.00 0.00 唐源电 212 300789 气 6,600 148,764.00 0.00 诚意药 213 603811 业 13,700 142,069.00 0.00 韶能股 214 000601 份 31,200 133,536.00 0.00 德才股 215 605287 份 7,740 131,347.80 0.00 爱克股 216 300889 份 7,800 131,040.00 0.00 正川股 217 603976 份 6,500 128,115.00 0.00 海顺新 218 300501 材 8,000 115,440.00 0.00 汉嘉设 219 300746 计 11,000 110,550.00 0.00 元利科 220 603217 技 5,800 105,792.00 0.00 221 603183 建研院 22,200 103,674.00 0.00 沃顿科 222 000920 技 10,000 99,300.00 0.00 南都物 223 603506 业 8,900 96,743.00 0.00 智莱科 224 300771 技 8,400 91,308.00 0.00 225 300732 设研院 10,200 90,066.00 0.00 艾艾精 226 603580 工 6,000 89,340.00 0.00 227 300706 阿石创 3,300 85,404.00 0.00 恒基达 228 002492 鑫 14,100 84,459.00 0.00 民丰特 229 600235 纸 13,700 84,118.00 0.00 建新股 230 300107 份 15,500 82,615.00 0.00 新光光 231 688011 电科技 2,900 68,585.00 0.00 股份 232 600735 新华锦 7,700 49,665.00 0.00 莱绅通 233 603900 灵 6,900 46,092.00 0.00 华体科 234 603679 技 2,500 37,325.00 0.00 爱丽家 235 603221 居 3,500 34,790.00 0.00 英联股 236 002846 份 2,900 31,755.00 0.00 237 603577 汇金通 3,000 31,200.00 0.00 新筑股 238 002480 份 6,000 30,360.00 0.00 雪浪环 239 300385 境 4,500 30,240.00 0.00 阳普医 240 300030 疗 3,500 27,125.00 0.00 天山股 241 000877 份 3,800 25,384.00 0.00 紫江企 242 600210 业 5,400 25,380.00 0.00 中牧股 243 600195 份 2,100 24,906.00 0.00 244 603823 百合花 2,500 24,600.00 0.00 东宝生 245 300239 物 3,900 24,297.00 0.00 瑞丰新 246 300910 材 501 23,015.94 0.00 247 000061 农 产 品 3,400 21,998.00 0.00 生物股 248 600201 份 2,000 21,540.00 0.00 新华百 249 600785 货 1,400 20,720.00 0.00 航天工 250 603698 程 1,400 20,118.00 0.00 康芝药 251 300086 业 2,800 16,436.00 0.00 252 600717 天津港 3,946 16,218.06 0.00 博士眼 253 300622 镜 800 15,864.00 0.00 先河环 254 300137 保 2,800 15,568.00 0.00 振华股 255 603067 份 1,500 15,285.00 0.00 洪汇新 256 002802 材 1,178 15,090.18 0.00 博彦科 257 002649 技 1,200 14,724.00 0.00 亿田智 258 300911 能 309 11,627.67 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产 净值比例（％） 1 600879 航天电子 59,615,290.00 1.84 2 600489 中金黄金 55,241,024.10 1.71 3 300308 中际旭创 53,164,947.36 1.64 4 600498 烽火通信 52,482,402.00 1.62 5 601058 赛轮轮胎 51,425,233.00 1.59 6 600528 中铁工业 49,908,594.08 1.54 7 600642 申能股份 48,953,471.00 1.51 8 600487 亨通光电 48,424,857.44 1.50 9 002138 顺络电子 48,237,043.00 1.49 10 002439 启明星辰 48,158,474.98 1.49 11 600497 驰宏锌锗 47,438,257.80 1.47 12 002028 思源电气 46,385,597.00 1.43 13 601231 环旭电子 44,586,444.05 1.38 14 300699 光威复材 44,174,302.80 1.36 15 600390 五矿资本 43,503,851.00 1.34 16 002422 科伦药业 43,072,472.05 1.33 17 600801 华新水泥 42,272,012.72 1.31 18 300296 利亚德 40,986,073.00 1.27 19 000830 鲁西化工 40,637,501.99 1.26 20 600271 航天信息 40,285,479.21 1.24 注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产 净值比例（％） 1 002340 格林美 61,844,099.47 1.91 2 002439 启明星辰 59,404,321.05 1.83 3 600489 中金黄金 55,345,982.34 1.71 4 000027 深圳能源 54,533,779.00 1.68 5 300308 中际旭创 52,988,847.38 1.64 6 002384 东山精密 51,844,827.00 1.60 7 600487 亨通光电 47,716,706.00 1.47 8 002465 海格通信 46,502,892.98 1.44 9 002625 光启技术 46,219,671.00 1.43 10 600637 东方明珠 46,015,877.19 1.42 11 002028 思源电气 45,578,053.63 1.41 12 600820 隧道股份 44,677,590.00 1.38 13 000728 国元证券 43,415,082.00 1.34 14 600390 五矿资本 42,545,197.00 1.31 15 000156 华数传媒 42,227,799.02 1.30 16 600528 中铁工业 41,486,073.00 1.28 17 601607 上海医药 41,231,565.00 1.27 18 002025 航天电器 40,861,235.82 1.26 19 600879 航天电子 40,728,018.00 1.26 20 600959 江苏有线 39,093,647.95 1.21 注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 11,409,999,308.45 卖出股票收入（成交）总额 11,051,384,097.13 注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 8,041,863.01 0.25 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 地方政府债 - - 10 其他 - - 11 合计 8,041,863.01 0.25 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 债券名 占基金资产 序号 债券代码 称 数量（张） 公允价值 净值比例 （％） 23 国债 1 019709 16 80,000 8,041,863.01 0.25 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证投资。 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期未投资股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国人民银行及其派出机构、国家金融监督管理总局（前身为中国银保监会）及其派出机构、中国证监会及其派出机构、国家市场监督管理总局及机关单位、交易所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 461,949.49 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 26,974,748.56 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 27,436,698.05 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 §8 投资组合报告（转型前） 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 2,779,230,965.05 92.20 其中：股票 2,779,230,965.05 92.20 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 52,513,790.59 1.74 其中：债券 52,513,790.59 1.74 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 181,688,965.75 6.03 8 其他各项资产 945,607.34 0.03 9 合计 3,014,379,328.73 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 16,470,924.00 0.55 B 采矿业 45,018,863.33 1.50 C 制造业 1,939,547,301.40 64.49 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 79,000,563.41 2.63 E 建筑业 34,109,283.52 1.13 F 批发和零售业 104,046,447.52 3.46 G 交通运输、仓储和邮政业 62,692,515.20 2.08 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 132,148,761.29 4.39 J 金融业 191,219,063.14 6.36 K 房地产业 32,199,724.35 1.07 L 租赁和商务服务业 21,411,522.00 0.71 M 科学研究和技术服务业 16,562,744.92 0.55 N 水利、环境和公共设施管理业 15,300,640.03 0.51 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 32,040.42 0.00 R 文化、体育和娱乐业 57,685,750.52 1.92 S 综合 31,784,820.00 1.06 合计 2,779,230,965.05 92.41 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 股票名 占基金资产 序号 股票代码 称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 （％） 1 002340 格林美 4,017,217 28,281,207.68 0.94 乐普医 2 300003 疗 1,130,400 26,507,880.00 0.88 东山精 3 002384 密 1,048,900 26,201,522.00 0.87 上海医 4 601607 药 1,150,740 25,189,698.60 0.84 5 002439 启明星 680,300 22,790,050.00 0.76 辰 中国通 6 688009 号 3,491,300 22,588,711.00 0.75 中国宝 7 000009 安 2,090,500 22,326,540.00 0.74 太阳纸 8 002078 业 1,903,200 21,886,800.00 0.73 中国动 9 600482 力 1,314,093 21,445,997.76 0.71 隧道股 10 600820 份 3,307,400 21,266,582.00 0.71 国元证 11 000728 券 3,133,886 21,185,069.36 0.70 燕京啤 12 000729 酒 1,654,400 21,176,320.00 0.70 13 002212 天融信 1,736,045 21,023,504.95 0.70 水晶光 14 002273 电 1,648,681 20,872,301.46 0.69 巨星科 15 002444 技 1,061,200 20,778,296.00 0.69 航天电 16 002025 器 340,414 20,656,321.52 0.69 光启技 17 002625 术 1,257,900 20,616,981.00 0.69 东方明 18 600637 珠 2,516,220 20,607,841.80 0.69 江苏有 19 600959 线 5,519,100 20,586,243.00 0.68 通化东 20 600867 宝 1,747,341 20,583,676.98 0.68 长江证 21 000783 券 3,782,584 20,577,256.96 0.68 金发科 22 600143 技 2,336,300 20,395,899.00 0.68 国瓷材 23 300285 料 757,100 20,358,419.00 0.68 宏发股 24 600885 份 661,338 20,303,076.60 0.68 云南铜 25 000878 业 1,562,700 20,236,965.00 0.67 26 600380 健康元 1,546,099 20,114,747.99 0.67 长信科 27 300088 技 3,084,700 19,958,009.00 0.66 九洲药 28 603456 业 618,900 19,922,391.00 0.66 中南传 29 601098 媒 1,545,700 19,568,562.00 0.65 航发控 30 000738 制 861,818 19,563,268.60 0.65 天山铝 31 002532 业 2,538,100 19,467,227.00 0.65 洽洽食 32 002557 品 460,427 19,420,810.86 0.65 深圳能 33 000027 源 3,073,000 19,390,630.00 0.64 万达电 34 002739 影 1,428,400 19,354,820.00 0.64 步长制 35 603858 药 953,700 19,255,203.00 0.64 风华高 36 000636 科 1,153,227 19,108,971.39 0.64 浙江龙 37 600352 盛 1,832,200 19,073,202.00 0.63 人福医 38 600079 药 704,700 19,012,806.00 0.63 39 000997 新 大 陆 1,190,800 18,969,444.00 0.63 厦门钨 40 600549 业 961,100 18,895,226.00 0.63 华西证 41 002926 券 2,416,900 18,875,989.00 0.63 西部矿 42 601168 业 1,442,400 18,808,896.00 0.63 五矿资 43 600390 本 3,588,400 18,767,332.00 0.62 华数传 44 000156 媒 2,015,292 18,762,368.52 0.62 45 300296 利亚德 2,884,500 18,720,405.00 0.62 均胜电 46 600699 子 1,305,600 18,591,744.00 0.62 47 601717 郑煤机 1,353,200 18,525,308.00 0.62 中科三 48 000970 环 1,489,175 18,435,986.50 0.61 中航重 49 600765 机 760,200 18,389,238.00 0.61 鲁西化 50 000830 工 1,551,501 18,323,226.81 0.61 卧龙电 51 600580 驱 1,525,800 18,218,052.00 0.61 日月股 52 603218 份 890,400 18,164,160.00 0.60 兴蓉环 53 000598 境 3,495,000 17,964,300.00 0.60 裕同科 54 002831 技 711,093 17,955,098.25 0.60 冀东水 55 000401 泥 2,050,400 17,797,472.00 0.59 华海药 56 600521 业 917,900 17,614,501.00 0.59 居然之 57 000785 家 4,221,900 17,520,885.00 0.58 中顺洁 58 002511 柔 1,524,500 17,379,300.00 0.58 中化国 59 600500 际 2,720,929 17,359,527.02 0.58 大洋电 60 002249 机 3,544,935 17,192,934.75 0.57 深圳机 61 000089 场 2,361,800 17,123,050.00 0.57 联化科 62 002250 技 1,335,600 17,095,680.00 0.57 内蒙一 63 600967 机 1,801,700 17,044,082.00 0.57 豫园股 64 600655 份 2,161,379 16,945,211.36 0.56 景旺电 65 603228 子 697,223 16,872,796.60 0.56 中牧股 66 600195 份 1,263,600 16,742,700.00 0.56 贵阳银 67 601997 行 3,010,712 16,679,344.48 0.55 宁沪高 68 600377 速 1,890,302 16,672,463.64 0.55 道通科 69 688208 技 615,500 16,649,275.00 0.55 三友化 70 600409 工 2,765,600 16,648,912.00 0.55 迈克生 71 300463 物 959,300 16,451,995.00 0.55 海南橡 72 601118 胶 3,628,400 16,436,652.00 0.55 山东高 73 600350 速 2,406,100 16,289,297.00 0.54 涪陵榨 74 002507 菜 682,700 16,289,222.00 0.54 天味食 75 603317 品 978,180 16,247,569.80 0.54 海亮股 76 002203 份 1,441,623 16,117,345.14 0.54 首钢股 77 000959 份 4,351,900 16,102,030.00 0.54 78 002416 爱施德 1,902,800 16,078,660.00 0.53 宁波华 79 002048 翔 1,192,435 15,954,780.30 0.53 国网英 80 600517 大 3,223,800 15,861,096.00 0.53 厦门银 81 601187 行 2,902,500 15,847,650.00 0.53 孚能科 82 688567 技 764,600 15,827,220.00 0.53 海澜之 83 600398 家 2,473,900 15,758,743.00 0.52 华润双 84 600062 鹤 764,258 15,728,429.64 0.52 三钢闽 85 002110 光 3,224,800 15,640,280.00 0.52 86 002745 木林森 1,912,000 15,640,160.00 0.52 天能电 87 688819 池集团 493,400 15,630,912.00 0.52 股份 万向钱 88 000559 潮 3,112,200 15,592,122.00 0.52 盈趣科 89 002925 技 860,670 15,578,127.00 0.52 马钢股 90 600808 份 5,759,400 15,550,380.00 0.52 盈峰环 91 000967 境 2,968,900 15,260,146.00 0.51 洪都航 92 600316 空 607,936 15,040,336.64 0.50 张裕 93 000869 Ａ 519,948 15,005,699.28 0.50 横店东 94 002056 磁 778,100 14,962,863.00 0.50 潞安环 95 601699 能 772,200 14,656,356.00 0.49 吉林敖 96 000623 东 883,840 14,486,137.60 0.48 天地科 97 600582 技 2,868,400 14,342,000.00 0.48 电广传 98 000917 媒 2,297,700 14,199,786.00 0.47 99 002399 海普瑞 1,085,600 14,025,952.00 0.47 首开股 100 600376 份 3,146,700 14,002,815.00 0.47 四川九 101 000801 洲 2,055,600 13,895,856.00 0.46 美康生 102 300439 物 1,149,100 13,800,691.00 0.46 三星医 103 601567 疗 1,115,023 13,703,632.67 0.46 超声电 104 000823 子 1,393,600 13,601,536.00 0.45 深圳华 105 000062 强 1,009,506 13,396,144.62 0.45 华谊集 106 600623 团 2,034,100 13,364,037.00 0.44 康泰医 107 300869 学 587,000 13,354,250.00 0.44 森马服 108 002563 饰 2,228,574 13,349,158.26 0.44 思源电 109 002028 气 298,500 13,339,965.00 0.44 东睦股 110 600114 份 1,522,440 13,214,779.20 0.44 雅化集 111 002497 团 640,100 12,853,208.00 0.43 112 002376 新北洋 1,677,700 12,700,189.00 0.42 113 603712 七一二 371,900 12,588,815.00 0.42 海格通 114 002465 信 1,292,319 12,354,569.64 0.41 汉森制 115 002412 药 1,888,900 12,126,738.00 0.40 精锻科 116 300258 技 1,247,000 11,958,730.00 0.40 五洲新 117 603667 春 1,015,172 11,847,057.24 0.39 共进股 118 603118 份 1,386,600 11,827,698.00 0.39 红日药 119 300026 业 1,980,800 11,686,720.00 0.39 佳士科 120 300193 技 1,515,354 11,516,690.40 0.38 121 002385 大北农 1,631,300 11,419,100.00 0.38 汤臣倍 122 300146 健 531,100 11,397,406.00 0.38 稳健医 123 300888 疗 186,400 11,239,920.00 0.37 124 601298 青岛港 1,669,900 11,188,330.00 0.37 东兴证 125 601198 券 1,406,000 11,107,400.00 0.37 天顺风 126 002531 能 877,100 11,060,231.00 0.37 华安证 127 600909 券 2,270,100 10,896,480.00 0.36 新天绿 128 600956 能 1,217,898 10,790,576.28 0.36 鞍钢股 129 000898 份 3,571,100 10,641,878.00 0.35 东信和 130 002017 平 623,300 10,465,207.00 0.35 131 600299 安迪苏 1,147,800 10,376,112.00 0.35 一汽富 132 600742 维 1,307,200 10,235,376.00 0.34 养元饮 133 603156 品 407,611 10,235,112.21 0.34 134 002614 奥佳华 1,247,300 10,053,238.00 0.33 克明食 135 002661 品 892,200 10,019,406.00 0.33 南京熊 136 600775 猫 993,900 9,839,610.00 0.33 科伦药 137 002422 业 325,800 9,774,000.00 0.32 深圳燃 138 601139 气 1,428,756 9,715,540.80 0.32 起帆电 139 605222 缆 468,300 9,703,176.00 0.32 鲁抗医 140 600789 药 1,411,200 9,567,936.00 0.32 141 600673 东阳光 1,222,000 9,458,280.00 0.31 上海建 142 600170 工 3,352,700 9,454,614.00 0.31 三角轮 143 601163 胎 721,500 9,328,995.00 0.31 144 603596 伯特利 145,200 9,305,868.00 0.31 彩虹股 145 600707 份 1,986,200 9,116,658.00 0.30 中科电 146 300035 气 597,000 9,068,430.00 0.30 辰欣药 147 603367 业 610,400 9,009,504.00 0.30 山西证 148 002500 券 1,587,564 8,779,228.92 0.29 焦作万 149 000612 方 1,677,871 8,724,929.20 0.29 建发股 150 600153 份 701,289 8,710,009.38 0.29 东诚药 151 002675 业 551,800 8,608,080.00 0.29 152 000402 金 融 街 1,711,900 8,542,381.00 0.28 中鼎股 153 000887 份 722,700 8,412,228.00 0.28 亚普股 154 603013 份 588,500 8,327,275.00 0.28 联美控 155 600167 股 1,397,400 8,300,556.00 0.28 楚江新 156 002171 材 1,187,100 8,238,474.00 0.27 上海机 157 600835 电 613,600 8,062,704.00 0.27 亚太科 158 002540 技 1,360,100 8,024,590.00 0.27 陕国投 159 000563 Ａ 2,560,835 7,938,588.50 0.26 旷达科 160 002516 技 1,555,600 7,575,772.00 0.25 苏盐井 161 603299 神 772,900 7,566,691.00 0.25 人民同 162 600829 泰 1,132,501 7,542,456.66 0.25 桃李面 163 603866 包 515,400 7,107,366.00 0.24 164 002673 西部证 1,115,604 7,039,461.24 0.23 券 华灿光 165 300323 电 1,007,450 6,921,181.50 0.23 东软载 166 300183 波 430,200 6,788,556.00 0.23 国检集 167 603060 团 557,627 6,579,998.60 0.22 168 300215 电科院 1,267,300 6,336,500.00 0.21 诚志股 169 000990 份 756,800 6,228,464.00 0.21 蓝焰控 170 000968 股 797,200 6,226,132.00 0.21 生物股 171 600201 份 598,600 6,165,580.00 0.21 宏昌电 172 603002 子 1,123,500 6,156,780.00 0.20 健友股 173 603707 份 401,414 5,900,785.80 0.20 济川药 174 600566 业 184,900 5,848,387.00 0.19 应流股 175 603308 份 320,320 5,845,840.00 0.19 冠城大 176 600067 通 1,924,900 5,755,451.00 0.19 艾华集 177 603989 团 252,600 5,577,408.00 0.19 华泰股 178 600308 份 1,075,500 5,528,070.00 0.18 抚顺特 179 600399 钢 522,300 5,499,819.00 0.18 航天电 180 600879 子 723,763 5,478,885.91 0.18 东吴证 181 601555 券 768,234 5,469,826.08 0.18 淮北矿 182 600985 业 403,500 5,326,200.00 0.18 光明乳 183 600597 业 520,800 5,270,496.00 0.18 苏州银 184 002966 行 720,880 5,204,753.60 0.17 永创智 185 603901 能 373,000 5,169,780.00 0.17 186 300682 朗新科 225,200 5,107,536.00 0.17 技 首创环 187 600008 保 1,713,200 5,053,940.00 0.17 金河生 188 002688 物 946,000 4,701,620.00 0.16 西南证 189 600369 券 1,281,000 4,701,270.00 0.16 爱普股 190 603020 份 511,500 4,654,650.00 0.15 合肥百 191 000417 货 915,900 4,213,140.00 0.14 雷赛智 192 002979 能 209,300 4,190,186.00 0.14 捷昌驱 193 603583 动 187,353 4,104,904.23 0.14 广日股 194 600894 份 585,850 4,059,940.50 0.13 华新水 195 600801 泥 262,400 3,928,128.00 0.13 厦门象 196 600057 屿 387,900 3,890,637.00 0.13 多伦科 197 603528 技 513,700 3,868,161.00 0.13 睿创微 198 688002 纳 79,900 3,660,219.00 0.12 昭衍新 199 603127 药 69,096 3,633,067.68 0.12 鹭燕医 200 002788 药 390,005 3,576,345.85 0.12 国恩股 201 002768 份 137,300 3,451,722.00 0.11 202 603883 老百姓 101,600 3,416,808.00 0.11 闰土股 203 002440 份 461,200 3,412,880.00 0.11 204 300055 万邦达 413,200 3,247,752.00 0.11 205 600998 九州通 200,000 3,218,000.00 0.11 华电国 206 600027 际 528,900 3,210,423.00 0.11 金田股 207 601609 份 434,900 2,879,038.00 0.10 康拓红 208 300455 外 305,000 2,845,650.00 0.09 209 603658 安图生 49,000 2,807,210.00 0.09 物 索通发 210 603612 展 127,300 2,712,763.00 0.09 松芝股 211 002454 份 392,200 2,690,492.00 0.09 欧普照 212 603515 明 144,269 2,599,727.38 0.09 津药药 213 600488 业 557,800 2,565,880.00 0.09 湖北能 214 000883 源 553,100 2,345,144.00 0.08 山鹰国 215 600567 际 966,600 2,252,178.00 0.07 奥海科 216 002993 技 72,430 2,215,633.70 0.07 莱克电 217 603355 气 79,180 2,181,409.00 0.07 爱建集 218 600643 团 412,300 2,148,083.00 0.07 重庆水 219 601158 务 384,000 2,073,600.00 0.07 泰豪科 220 600590 技 323,067 1,967,478.03 0.07 城投控 221 600649 股 485,111 1,867,677.35 0.06 天润乳 222 600419 业 88,310 1,779,446.50 0.06 乾照光 223 300102 电 283,300 1,773,458.00 0.06 亿帆医 224 002019 药 118,100 1,762,052.00 0.06 225 002462 嘉事堂 105,900 1,612,857.00 0.05 四创电 226 600990 子 49,800 1,568,700.00 0.05 上实发 227 600748 展 441,600 1,541,184.00 0.05 海新能 228 300072 科 406,000 1,477,840.00 0.05 中国一 229 601106 重 434,300 1,446,219.00 0.05 阳光照 230 600261 明 444,500 1,440,180.00 0.05 231 002651 利君股 202,500 1,405,350.00 0.05 份 星环科 232 688031 技 12,047 1,382,031.84 0.05 建业股 233 603948 份 60,500 1,300,750.00 0.04 234 300602 飞荣达 58,800 1,178,940.00 0.04 光威复 235 300699 材 22,000 1,117,380.00 0.04 大秦铁 236 601006 路 108,300 819,831.00 0.03 鱼跃医 237 002223 疗 26,500 799,770.00 0.03 中航高 238 600862 科 35,444 754,248.32 0.03 扬杰科 239 300373 技 14,300 661,947.00 0.02 万集科 240 300552 技 26,900 601,215.00 0.02 广深铁 241 601333 路 245,600 599,264.00 0.02 艾迪精 242 603638 密 34,600 562,596.00 0.02 华域汽 243 600741 车 29,300 481,106.00 0.02 中船派 244 688146 瑞特气 7,954 402,493.88 0.01 招商积 245 001914 余 24,200 375,584.00 0.01 莱宝高 246 002106 科 42,000 348,180.00 0.01 颀中科 247 688352 技 23,609 341,622.09 0.01 南微医 248 688029 学科技 4,200 333,732.00 0.01 249 002867 周大生 20,000 310,000.00 0.01 麒盛科 250 603610 技 26,500 298,920.00 0.01 尖峰集 251 600668 团 17,600 215,952.00 0.01 252 301307 美利信 6,865 202,160.01 0.01 山东钢 253 600022 铁 123,500 190,190.00 0.01 254 300791 仙乐健 3,700 127,835.00 0.00 康 255 600370 三房巷 41,300 119,357.00 0.00 256 600510 黑牡丹 17,800 114,632.00 0.00 257 002081 金 螳 螂 20,000 105,600.00 0.00 中国医 258 600056 药 7,300 103,806.00 0.00 荣旗科 259 301360 技 1,340 96,319.20 0.00 中钨高 260 000657 新 6,500 86,190.00 0.00 上海莱 261 002252 士 13,400 84,956.00 0.00 天坛生 262 600161 物 3,180 84,874.20 0.00 千红制 263 002550 药 13,300 77,140.00 0.00 麦捷科 264 300319 技 8,800 75,680.00 0.00 南玻 265 000012 Ａ 10,946 72,353.06 0.00 上海梅 266 600073 林 7,600 63,460.00 0.00 鸿利智 267 300219 汇 8,800 62,480.00 0.00 怡和嘉 268 301367 业 223 57,808.29 0.00 鸿远电 269 603267 子 800 57,304.00 0.00 常熟银 270 601128 行 7,400 57,128.00 0.00 锐捷网 271 301165 络 849 55,142.55 0.00 杭氧股 272 002430 份 1,300 48,620.00 0.00 顺络电 273 002138 子 2,200 48,136.00 0.00 江苏常 274 603125 青树科 1,596 47,838.48 0.00 技 东方电 275 600875 气 2,640 45,381.60 0.00 瑞丰新 276 300910 材 474 44,082.00 0.00 建投能 277 000600 源 7,400 43,216.00 0.00 南山铝 278 600219 业 12,600 43,092.00 0.00 第一创 279 002797 业 7,480 42,486.40 0.00 重庆燃 280 600917 气 5,725 41,277.25 0.00 江苏金 281 600901 租 6,200 40,052.00 0.00 索辰科 282 688507 技 145 39,582.10 0.00 京新药 283 002020 业 2,600 39,156.00 0.00 四方股 284 601126 份 2,800 38,052.00 0.00 中国软 285 600536 件 600 36,504.00 0.00 甘肃能 286 000791 源 7,200 36,360.00 0.00 亚盛集 287 600108 团 11,200 34,272.00 0.00 陕西能 288 001286 源 3,767 34,166.69 0.00 尚荣医 289 002551 疗 8,400 34,104.00 0.00 川宁生 290 301301 物 3,574 32,630.62 0.00 三峰环 291 601827 境 4,400 32,384.00 0.00 华厦眼 292 301267 科 441 31,372.74 0.00 康达新 293 002669 材 2,400 30,120.00 0.00 294 301260 格力博 1,328 29,043.36 0.00 中金岭 295 000060 南 5,950 28,976.50 0.00 重庆钢 296 601005 铁 18,600 27,714.00 0.00 湖南裕 297 301358 能 764 27,083.80 0.00 电科芯 298 600877 片 1,900 26,334.00 0.00 恒尚节 299 603137 能 1,382 26,189.84 0.00 天振股 300 301356 份 540 26,071.20 0.00 南芯科 301 688484 技 687 25,528.92 0.00 302 001287 中电港 1,206 23,912.80 0.00 隆扬电 303 301389 子 1,269 23,666.85 0.00 304 301391 卡莱特 247 22,064.51 0.00 中信金 305 601061 属 2,775 19,397.25 0.00 鑫磊股 306 301317 份 694 15,989.76 0.00 宏景科 307 301396 技 396 15,942.96 0.00 昆船智 308 301311 能 832 15,741.44 0.00 洪汇新 309 002802 材 1,128 15,374.64 0.00 泓淋电 310 301439 力 949 15,155.53 0.00 鼎泰高 311 301377 科 770 14,930.30 0.00 天元宠 312 301335 物 420 14,830.20 0.00 珠城科 313 301280 技 279 13,258.08 0.00 矩阵股 314 301365 份 516 13,178.64 0.00 315 301277 新天地 439 12,928.55 0.00 亿田智 316 300911 能 309 12,338.37 0.00 涛涛车 317 301345 业 266 11,977.98 0.00 天山电 318 301379 子 449 11,651.55 0.00 东星医 319 301290 疗 330 11,566.50 0.00 中重科 320 603135 技 628 10,192.44 0.00 华海诚 321 688535 科新材 161 10,052.84 0.00 料 华新环 322 301265 保 819 9,721.53 0.00 华曙高 323 688433 科 418 9,609.82 0.00 柏诚系 324 601133 统股份 664 8,545.68 0.00 公司 凌玮科 325 301373 技 277 8,470.66 0.00 科源制 326 301281 药 241 8,042.17 0.00 丰立智 327 301368 能 337 7,777.96 0.00 国泰环 328 301203 保 225 7,735.50 0.00 华塑科 329 301157 技 150 7,602.00 0.00 星源卓 330 301398 镁 255 7,479.15 0.00 欣灵电 331 301388 气 292 6,753.96 0.00 332 603589 口子窖 98 5,789.84 0.00 登康口 333 001328 腔 145 3,616.30 0.00 南矿集 334 001360 团 177 2,810.76 0.00 海森药 335 001367 业 55 2,415.05 0.00 盛新锂 336 002240 能 64 2,186.88 0.00 科思股 337 300856 份 34 2,105.96 0.00 美畅股 338 300861 份 37 1,724.20 0.00 航天信 339 600271 息 94 1,416.58 0.00 中国卫 340 600118 星 43 1,161.43 0.00 凯普生 341 300639 物 62 1,023.00 0.00 江西省 342 601065 盐业集 88 868.56 0.00 团 安道麦 343 000553 A 78 691.08 0.00 迪安诊 344 300244 断 24 667.68 0.00 345 600177 雅戈尔 92 614.56 0.00 中金黄 346 600489 金 51 573.75 0.00 华创阳 347 600155 安 88 567.60 0.00 歌华有 348 600037 线 53 523.64 0.00 塔牌集 349 002233 团 64 499.84 0.00 申能股 350 600642 份 77 490.49 0.00 恒顺醋 351 600305 业 40 451.60 0.00 冀中能 352 000937 源 61 448.96 0.00 峨眉山 353 000888 Ａ 43 374.53 0.00 中信重 354 601608 工 91 351.26 0.00 节能风 355 601016 电 90 342.90 0.00 驰宏锌 356 600497 锗 47 256.62 0.00 357 600717 天津港 46 216.20 0.00 358 600720 祁连山 19 210.71 0.00 赛轮轮 359 601058 胎 13 130.78 0.00 青山纸 360 600103 业 30 78.60 0.00 361 000088 盐 田 港 12 63.36 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 600885 宏发股份 44,502,928.86 5.61 2 600498 烽火通信 38,288,878.81 4.83 3 601607 上海医药 36,790,042.60 4.64 4 002340 格林美 35,176,877.11 4.43 5 300146 汤臣倍健 34,531,232.00 4.35 6 002384 东山精密 33,519,838.24 4.22 7 000728 国元证券 31,709,095.64 4.00 8 002025 航天电器 31,418,541.20 3.96 9 601555 东吴证券 31,345,290.50 3.95 10 600435 北方导航 30,754,139.00 3.88 11 002511 中顺洁柔 30,429,610.00 3.83 12 000009 中国宝安 30,402,345.00 3.83 13 000062 深圳华强 30,247,181.99 3.81 14 002212 天融信 29,398,785.73 3.71 15 002422 科伦药业 29,310,816.28 3.69 16 300003 乐普医疗 28,675,435.00 3.61 17 600985 淮北矿业 28,181,462.00 3.55 18 600390 五矿资本 28,137,851.00 3.55 19 600879 航天电子 28,012,334.91 3.53 20 002926 华西证券 27,922,122.00 3.52 21 002439 启明星辰 27,806,715.00 3.50 22 600143 金发科技 27,362,199.00 3.45 23 300285 国瓷材料 27,206,548.00 3.43 24 002557 洽洽食品 27,206,425.11 3.43 25 300296 利亚德 27,192,331.00 3.43 26 002138 顺络电子 27,191,047.00 3.43 27 603456 九洲药业 26,555,875.13 3.35 28 000997 新 大 陆 26,508,577.00 3.34 29 600655 豫园股份 25,709,812.74 3.24 30 601997 贵阳银行 25,652,198.00 3.23 31 002532 天山铝业 25,307,066.00 3.19 32 600195 中牧股份 25,214,317.55 3.18 33 002203 海亮股份 25,196,828.35 3.18 34 600867 通化东宝 25,110,665.59 3.16 35 000738 航发控制 24,935,333.26 3.14 36 600482 中国动力 24,851,526.50 3.13 37 600580 卧龙电驱 24,625,425.00 3.10 38 000623 吉林敖东 24,616,758.80 3.10 39 603517 绝味食品 24,607,889.02 3.10 40 002625 光启技术 24,593,762.25 3.10 41 002465 海格通信 24,520,428.92 3.09 42 600765 中航重机 24,365,889.40 3.07 43 601168 西部矿业 24,165,259.00 3.05 44 300088 长信科技 24,104,425.00 3.04 45 000636 风华高科 24,049,599.20 3.03 46 002078 太阳纸业 24,034,939.00 3.03 47 600060 海信视像 23,759,204.54 2.99 48 600549 厦门钨业 23,736,266.20 2.99 49 002797 第一创业 23,649,121.40 2.98 50 600153 建发股份 23,537,832.26 2.97 51 601298 青岛港 23,393,315.00 2.95 52 601198 东兴证券 23,332,419.00 2.94 53 603858 步长制药 23,283,259.00 2.93 54 600398 海澜之家 22,945,211.00 2.89 55 600373 中文传媒 22,943,131.00 2.89 56 688208 道通科技 22,878,267.55 2.88 57 002831 裕同科技 22,703,020.68 2.86 58 601118 海南橡胶 22,680,202.00 2.86 59 000513 丽珠集团 22,644,343.00 2.85 60 002250 联化科技 22,556,085.00 2.84 61 000729 燕京啤酒 22,454,829.00 2.83 62 600380 健康元 22,449,895.93 2.83 63 688009 中国通号 22,448,204.98 2.83 64 000783 长江证券 22,319,802.80 2.81 65 002444 巨星科技 22,181,218.00 2.80 66 000878 云南铜业 22,131,657.00 2.79 67 603218 日月股份 22,104,335.00 2.79 68 600271 航天信息 21,940,472.00 2.77 69 600079 人福医药 21,775,708.00 2.74 70 600582 天地科技 21,733,031.00 2.74 71 000970 中科三环 21,592,211.85 2.72 72 601699 潞安环能 21,173,210.85 2.67 73 000898 鞍钢股份 20,977,604.00 2.64 74 002745 木林森 20,929,373.00 2.64 75 600500 中化国际 20,901,820.40 2.63 76 000830 鲁西化工 20,900,824.08 2.63 77 002739 万达电影 20,804,804.80 2.62 78 600637 东方明珠 20,625,822.60 2.60 79 002507 涪陵榨菜 20,601,031.84 2.60 80 002048 宁波华翔 20,565,755.35 2.59 81 603707 健友股份 20,554,340.93 2.59 82 601128 常熟银行 20,443,916.00 2.58 83 600517 国网英大 20,443,745.00 2.58 84 600409 三友化工 20,365,939.00 2.57 85 600521 华海药业 20,344,559.00 2.56 86 300115 长盈精密 20,342,160.00 2.56 87 600667 太极实业 20,211,543.00 2.55 88 300699 光威复材 20,088,284.62 2.53 89 002430 杭氧股份 20,070,712.00 2.53 90 000959 首钢股份 19,971,925.00 2.52 91 000027 深圳能源 19,922,000.00 2.51 92 000785 居然之家 19,914,867.00 2.51 93 601717 郑煤机 19,804,975.00 2.50 94 601098 中南传媒 19,769,170.17 2.49 95 002273 水晶光电 19,749,037.74 2.49 96 300463 迈克生物 19,671,591.00 2.48 97 600959 江苏有线 19,624,700.00 2.47 98 000089 深圳机场 19,486,608.00 2.46 天能电池集 99 688819 团股份 19,367,719.14 2.44 100 002153 石基信息 19,312,687.20 2.43 101 600316 洪都航空 19,166,656.52 2.42 102 000401 冀东水泥 19,152,141.36 2.41 103 603317 天味食品 19,141,267.60 2.41 104 601005 重庆钢铁 19,040,348.00 2.40 105 688002 睿创微纳 19,031,862.86 2.40 106 600376 首开股份 18,891,534.00 2.38 107 600820 隧道股份 18,710,680.00 2.36 108 002925 盈趣科技 18,704,206.70 2.36 109 600862 中航高科 18,648,734.44 2.35 110 603228 景旺电子 18,646,242.31 2.35 111 601108 财通证券 18,586,169.00 2.34 112 000917 电广传媒 18,358,638.00 2.31 113 600859 王府井 18,355,985.00 2.31 114 600352 浙江龙盛 18,327,793.00 2.31 115 600399 抚顺特钢 18,119,216.00 2.28 116 002110 三钢闽光 18,108,470.00 2.28 117 002056 横店东磁 18,052,780.00 2.28 118 300258 精锻科技 18,050,532.00 2.27 119 600377 宁沪高速 17,905,403.56 2.26 120 002019 亿帆医药 17,865,610.00 2.25 121 002416 爱施德 17,862,830.80 2.25 122 600062 华润双鹤 17,836,569.92 2.25 123 002412 汉森制药 17,773,150.00 2.24 124 000012 南玻Ａ 17,735,123.04 2.24 125 688567 孚能科技 17,473,390.84 2.20 126 002966 苏州银行 17,385,975.00 2.19 127 300183 东软载波 17,235,302.08 2.17 128 000967 盈峰环境 17,120,611.00 2.16 129 600056 中国医药 16,968,065.40 2.14 130 603127 昭衍新药 16,960,757.51 2.14 131 600967 内蒙一机 16,918,176.00 2.13 132 603118 共进股份 16,826,837.80 2.12 133 000823 超声电子 16,660,054.00 2.10 134 000598 兴蓉环境 16,634,140.00 2.10 135 603667 五洲新春 16,632,589.00 2.10 136 600699 均胜电子 16,611,104.00 2.09 137 603367 辰欣药业 16,432,021.00 2.07 138 601231 环旭电子 16,343,051.00 2.06 139 000156 华数传媒 16,294,596.92 2.05 140 002249 大洋电机 16,279,675.00 2.05 141 600901 江苏金租 16,262,055.00 2.05 南微医学科 142 688029 技 16,256,427.55 2.05 143 601869 长飞光纤 16,199,525.00 2.04 144 600497 驰宏锌锗 16,110,588.56 2.03 注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 600498 烽火通信 43,134,332.16 5.44 2 600271 航天信息 33,019,284.47 4.16 3 601555 东吴证券 31,970,677.31 4.03 4 600373 中文传媒 31,063,099.24 3.91 5 600435 北方导航 30,412,708.71 3.83 6 600985 淮北矿业 27,704,677.00 3.49 7 002153 石基信息 27,552,130.24 3.47 8 002138 顺络电子 27,183,529.00 3.43 9 600060 海信视像 26,472,587.00 3.34 10 601128 常熟银行 26,353,881.00 3.32 11 300115 长盈精密 26,309,198.85 3.32 12 601231 环旭电子 25,517,734.32 3.22 13 600667 太极实业 24,865,769.00 3.13 14 002430 杭氧股份 24,157,379.00 3.04 15 002797 第一创业 24,061,931.00 3.03 16 000513 丽珠集团 23,792,578.75 3.00 17 600879 航天电子 23,201,722.86 2.92 18 601108 财通证券 23,118,204.90 2.91 19 603517 绝味食品 22,868,183.14 2.88 20 300146 汤臣倍健 22,812,692.99 2.87 21 600885 宏发股份 22,212,482.00 2.80 22 600901 江苏金租 20,510,529.00 2.58 23 688002 睿创微纳 20,447,161.59 2.58 24 002422 科伦药业 20,387,994.73 2.57 25 000553 安道麦 A 18,693,814.70 2.36 26 001872 招商港口 18,375,485.59 2.32 27 603127 昭衍新药 18,360,654.90 2.31 28 300699 光威复材 18,313,900.81 2.31 29 601005 重庆钢铁 18,213,890.00 2.30 30 600859 王府井 18,164,842.00 2.29 31 601608 中信重工 18,039,027.00 2.27 32 601869 长飞光纤 17,672,345.42 2.23 33 000623 吉林敖东 17,614,275.60 2.22 34 601928 凤凰传媒 17,537,985.00 2.21 35 600862 中航高科 17,509,192.50 2.21 36 000012 南 玻Ａ 17,424,979.00 2.20 37 002966 苏州银行 17,370,806.30 2.19 南微医学科 38 688029 技 17,125,408.68 2.16 39 601298 青岛港 16,887,333.00 2.13 40 300741 华宝股份 16,633,593.02 2.10 41 603339 四方科技 16,571,301.64 2.09 42 600056 中国医药 16,569,198.60 2.09 43 002019 亿帆医药 16,505,987.00 2.08 44 000062 深圳华强 16,476,668.63 2.08 45 600655 豫园股份 15,885,892.00 2.00 注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 5,620,554,383.92 卖出股票收入（成交）总额 3,565,551,928.59 注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 50,140,983.61 1.67 其中：政策性金融债 50,140,983.61 1.67 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 2,372,806.98 0.08 8 同业存单 - - 9 地方政府债 - - 10 其他 - - 11 合计 52,513,790.59 1.75 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 债券名 占基金资产 序号 债券代码 称 数量（张） 公允价值 净值比例 （％） 23 进出 1 230301 01 500,000 50,140,983.61 1.67 平煤转 2 113066 债 16,500 1,970,059.32 0.07 道氏转 3 123190 02 4,027 402,747.66 0.01 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证投资。 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期未投资股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，广州海格通信集团股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 8.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 780,122.17 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 165,485.17 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 945,607.34 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §9 基金份额持有人信息（转型后） 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者 级别 户数 基金份额 占总份 占总份 （户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例 （%） （%） 汇添 富中 证 500 50,121 34,155.35 1,130,370,619.80 66.03 581,529,863.38 33.97 指数 增强 A 汇添 富中 证 500 2,817 179,465.31 431,914,669.33 85.43 73,639,105.11 14.57 指数 增强 C 合计 52,938 41,887.76 1,562,285,289.13 70.45 655,168,968.49 29.55 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 （%） 汇添富中证 500 指 基金管理人所有 数增强 A 656,456.76 0.04 从业人员持有本 汇添富中证 500 指 基金 数增强 C 262,798.57 0.05 合计 919,255.33 0.04 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 本公司高级管理人员、基金 汇添富中证 500 指数增强 A 0~10 投资和研究部门负责人持有 汇添富中证 500 指数增强 C 0 本开放式基金 合计 0~10 汇添富中证 500 指数增强 A 10~50 本基金基金经理持有本开放 汇添富中证 500 指数增强 C 式基金 0 合计 10~50 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情况 注：本基金基金经理期末未兼任私募资产管理计划的投资经理。 §9 基金份额持有人信息（转型前） 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 户均持有的基 持有人结构 额 户数 金份额 机构投资者 个人投资者 级 （户） 占总 占总 别 份额 份额 持有份额 比例 持有份额 比例 （%） （%） 添 富 成 长 多 因 33,675 44,996.01 1,217,816,053.90 80.37 297,424,745.16 19.63 子 股 票 A 添 富 成 长 多 因 172 2,816,615.83 484,153,970.63 99.94 303,951.99 0.06 子 股 票 C 合 计 33,847 59,080.53 1,701,970,024.53 85.11 297,728,697.15 14.89 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 （%） 添富成长多因子 基金管理人所有 股票 A 459,498.59 0.03 从业人员持有本 添富成长多因子 基金 股票 C 297.44 0.00 合计 459,796.03 0.02 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 本公司高级管理人员、基金 添富成长多因子股票 A 0~10 投资和研究部门负责人持有 添富成长多因子股票 C 0 本开放式基金 合计 0~10 添富成长多因子股票 A 0~10 本基金基金经理持有本开放 添富成长多因子股票 C 式基金 0 合计 0~10 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情况 注：本基金基金经理期末未兼任私募资产管理计划的投资经理。 §10 开放式基金份额变动（转型后） 单位：份 项目 汇添富中证 500 指数增强 A 汇添富中证 500 指数增强 C 基金合同生效日 （2023 年 04 月 25 日） 1,515,240,799.06 484,457,922.62 基金份额总额 基金合同生效日起至 报告期期末基金总申 871,627,625.73 411,797,575.68 购份额 减：基金合同生效日 起至报告期期末基金 674,967,941.61 390,701,723.86 总赎回份额 基金合同生效日起至 报告期期末基金拆分 - - 变动份额 本报告期期末基金份 额总额 1,711,900,483.18 505,553,774.44 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 开放式基金份额变动（转型前） 单位：份 项目 添富成长多因子股票 A 添富成长多因子股票 C 基金合同生效日 （2015 年 02 月 16 日） 1,903,140,954.30 - 基金份额总额 本报告期期初基金份 额总额 464,290,765.63 63,064.96 本报告期基金总申购 1,164,634,755.81 484,626,097.00 份额 减：本报告期基金总 赎回份额 113,684,722.38 231,239.34 本报告期基金拆分变 动份额 - - 本报告期期末基金份 额总额 1,515,240,799.06 484,457,922.62 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金的基金管理人汇添富基金管理股份有限公司以通讯方式组织召开了本基金的基金份额持有人大会，会议投票时间自 2023 年 3 月 11 日起，至 2023 年 4 月 16 日 17：00 止。本次大会于 2023 年 4 月 17 日上午 9:30 进 行了计票。参加本次大会投票表决的汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金基金份额持有人所持份额共计 625,726,599.73 份，占权益登记日本基金总份额 1,171,523,910.26 份的 53.411%，达到法定开会条件。汇添富成长多因子量化策略股票型 证券投资基金基金份额持有人大会于 2023 年 4 月 17 日表决通过了《关于汇添富成长多因 子量化策略股票型证券投资基金转型的议案》，本次大会决议自该日起生效。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金基金管理人未发生重大人事变动。 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产的重大诉讼事项。 本报告期，无涉及基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 2023 年 4 月 25 日原“汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金”转型为“汇 添富中证 500 指数增强型证券投资基金”。汇添富中证 500 指数增强型证券投资基金的投 资策略请详见 2023 年 4 月 18 日刊登在本公司网站的《汇添富中证 500 指数增强型证券投 资基金基金合同》。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）自产品成立日（2015 年 02 月 16 日）起至 本报告期末，为本基金进行审计。本报告期内应付的审计费用为人民币 70,000.00 元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型后） 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商 交易 占当期股 占当期佣 名称 单元 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 备注 数量 额的比例 比例 （%） （%） 华泰 证券 2 7,117,776,666.56 31.71 3,390,548.85 22.85 招商 证券 2 3,404,312,217.96 15.17 2,473,891.46 16.68 东方 证券 4 1,710,605,697.43 7.62 1,242,225.62 8.37 国泰 君安 2 1,419,211,363.40 6.32 1,031,060.27 6.95 长江 证券 1 1,266,710,141.59 5.64 916,356.92 6.18 兴业 证券 2 1,018,963,261.73 4.54 744,732.42 5.02 广发 证券 1 1,003,859,546.92 4.47 730,742.21 4.93 中金 公司 2 880,065,587.67 3.92 822,835.09 5.55 银河 证券 2 834,923,618.26 3.72 606,805.92 4.09 国投 证券 2 742,110,456.20 3.31 542,147.63 3.65 东吴 证券 2 738,089,317.38 3.29 540,755.15 3.65 方正 证券 1 426,779,746.65 1.90 310,330.44 2.09 海通 证券 2 383,674,090.83 1.71 278,273.66 1.88 中泰 证券 2 367,041,245.54 1.64 266,665.00 1.80 中金 财富 1 232,246,518.57 1.03 217,056.85 1.46 中信 建投 1 193,346,353.77 0.86 141,335.86 0.95 证券 华鑫 证券 3 182,423,007.96 0.81 145,086.01 0.98 国新 证券 2 163,453,003.53 0.73 152,975.65 1.03 国信 证券 2 136,471,390.08 0.61 98,437.27 0.66 长城 证券 1 98,424,978.20 0.44 71,653.36 0.48 上海 证券 1 89,590,232.72 0.40 83,435.78 0.56 光大 证券 1 37,659,381.80 0.17 27,712.09 0.19 财信 证券 1 - - - - 东兴 证券 1 - - - - 高盛 中国 1 - - - - 国都 证券 1 - - - - 国金 证券 2 - - - - 申万 宏源 1 - - - - 证券 西南 证券 1 - - - - 中信 证券 1 - - - - 中银 国际 1 - - - - 注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期 占当期 占当期 券商 债券成 债券回 权证成 基金成 名称 成交金额 交总额 成交 购成交 成交 交总额 成交 交总额 的比例 金额 总额的 金额 的比例 金额 的比例 （%） 比例 （%） （%） （%） 华泰 证券 38,960,183.00 44.29 - - - - - - 招商 证券 4,496,085.00 5.11 - - - - - - 东方 证券 5,998,740.00 6.82 - - - - - - 国泰 君安 7,456,716.10 8.48 - - - - - - 长江 证券 - - - - - - - - 兴业 证券 17,289,764.00 19.65 - - - - - - 广发 证券 1,791,414.00 2.04 - - - - - - 中金 公司 - - - - - - - - 银河 证券 1,499,985.00 1.71 - - - - - - 国投 证券 - - - - - - - - 东吴 证券 3,485,615.00 3.96 - - - - - - 方正 证券 - - - - - - - - 海通 证券 6,992,440.00 7.95 - - - - - - 中泰 证券 - - - - - - - - 中金 财富 - - - - - - - - 中信 建投 - - - - - - - - 证券 华鑫 证券 - - - - - - - - 国新 证券 - - - - - - - - 国信 证券 - - - - - - - - 长城 证券 - - - - - - - - 上海 证券 - - - - - - - - 光大 证券 - - - - - - - - 财信 证券 - - - - - - - - 东兴 证券 - - - - - - - - 高盛 中国 - - - - - - - - 国都 证券 - - - - - - - - 国金 证券 - - - - - - - - 申万 宏源 - - - - - - - - 证券 西南 证券 - - - - - - - - 中信 证券 - - - - - - - - 中银 国际 - - - - - - - - 注:1、专用交易单元的选择标准和程序： （1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。（2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。 （3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分 配量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的 30%。 （4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审批。 （6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。 （7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时催缴。 （8）按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定，同一基金管理公司托管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 本基金本报告期内未新增或退租交易单元。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型前） 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商 交易 占当期股 占当期佣 名称 单元 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 备注 数量 额的比例 比例 （%） （%） 招商 证券 2 1,875,815,145.54 20.43 1,353,016.62 21.56 华泰 证券 2 1,641,396,059.49 17.88 808,052.07 12.88 东方 证券 4 1,043,058,189.32 11.36 752,326.04 11.99 东吴 证券 2 821,125,712.09 8.94 592,274.77 9.44 安信 证券 2 773,575,814.65 8.43 557,972.64 8.89 国泰 君安 2 647,690,869.84 7.06 467,186.35 7.44 光大 证券 1 403,852,202.76 4.40 291,292.61 4.64 长江 证券 1 373,844,408.63 4.07 269,639.40 4.30 海通 证券 2 362,094,751.36 3.94 261,176.95 4.16 银河 证券 2 243,812,588.09 2.66 175,866.19 2.80 方正 证券 1 214,368,329.53 2.34 154,624.95 2.46 西南 证券 1 210,813,089.36 2.30 152,062.17 2.42 广发 证券 1 148,172,820.60 1.61 106,874.14 1.70 兴业 证券 2 145,400,437.26 1.58 104,878.04 1.67 华鑫 证券 3 80,606,687.84 0.88 66,832.26 1.06 中泰 证券 2 62,447,152.00 0.68 45,043.74 0.72 中金 财富 1 43,086,463.03 0.47 40,123.10 0.64 国都 证券 1 40,391,691.48 0.44 37,617.18 0.60 国金 证券 2 31,322,759.87 0.34 22,593.52 0.36 上海 证券 1 17,682,498.54 0.19 16,468.35 0.26 财信 证券 1 - - - - 长城 证券 1 - - - - 东兴 证券 1 - - - - 高盛 中国 1 - - - - 国新 证券 2 - - - - 国信 证券 2 - - - - 申万 宏源 1 - - - - 证券 中金 公司 2 - - - - 中信 1 - - - - 建投 证券 中信 证券 1 - - - - 中银 国际 1 - - - - 注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期 占当期 占当期 券商 债券成 债券回 权证成 基金成 名称 成交金额 交总额 成交 购成交 成交 交总额 成交 交总额 的比例 金额 总额的 金额 的比例 金额 的比例 （%） 比例 （%） （%） （%） 招商 证券 - - - - - - - - 华泰 证券 - - - - - - - - 东方 证券 4,790,064.00 35.27 - - - - - - 东吴 证券 - - - - - - - - 安信 证券 - - - - - - - - 国泰 君安 - - - - - - - - 光大 证券 - - - - - - - - 长江 证券 4,790,771.00 35.28 - - - - - - 海通 证券 - - - - - - - - 银河 证券 - - - - - - - - 方正 证券 - - - - - - - - 西南 - - - - - - - - 证券 广发 证券 999,930.00 7.36 - - - - - - 兴业 证券 1,500,375.00 11.05 - - - - - - 华鑫 证券 1,499,604.00 11.04 - - - - - - 中泰 证券 - - - - - - - - 中金 财富 - - - - - - - - 国都 证券 - - - - - - - - 国金 证券 - - - - - - - - 上海 证券 - - - - - - - - 财信 证券 - - - - - - - - 长城 证券 - - - - - - - - 东兴 证券 - - - - - - - - 高盛 中国 - - - - - - - - 国新 证券 - - - - - - - - 国信 证券 - - - - - - - - 申万 宏源 - - - - - - - - 证券 中金 公司 - - - - - - - - 中信 建投 - - - - - - - - 证券 中信 证券 - - - - - - - - 中银 国际 - - - - - - - - 注:1、专用交易单元的选择标准和程序： （1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。（2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。 （3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的 30%。 （4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审批。 （6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。 （7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时催缴。 （8）按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定，同一基金管理公司托管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 本基金本报告期内未新增或退租交易单元。 11.8 其他重大事件（转型后） 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于汇添富成长多因子量化策略 上证报,公司网站,中 股票型证券投资基金转型为汇添 国证监会基金电子披 2023 年 04 月 25 日 1 富中证 500 指数增强型证券投资 基金的提示性公告 露网站 上交所,上证报,公司 汇添富基金管理股份有限公司旗 网站,深交所,中国证 2023 年 07 月 21 日 2 下基金 2023 年第二季度报告 监会基金电子披露网 站 汇添富基金管理股份有限公司关 上证报,公司网站,中 3 于旗下部分基金参加招商银行开 国证监会基金电子披 2023 年 07 月 28 日 展的费率优惠活动的公告 露网站 汇添富基金管理股份有限公司旗 上交所,公司网站,深 4 下部分基金更新招募说明书及基 交所,中国证监会基金 2023 年 08 月 17 日 金产品资料概要 电子披露网站 关于汇添富基金管理股份有限公 上证报,公司网站,中 5 司运用固有资金投资旗下基金的 国证监会基金电子披 2023 年 08 月 21 日 公告 露网站 上交所,上证报,公司 汇添富基金管理股份有限公司旗 网站,深交所,中国证 2023 年 08 月 31 日 6 下基金 2023 年中期报告 监会基金电子披露网 站 关于汇添富基金管理股份有限公 上证报,公司网站,中 7 司终止与南京途牛基金销售有限 国证监会基金电子披 2023 年 09 月 04 日 公司合作关系的公告 露网站 关于汇添富基金管理股份有限公 上证报,公司网站,中 8 司终止与凤凰金信（海口）基金 国证监会基金电子披 2023 年 09 月 12 日 销售有限公司合作关系的公告 露网站 上交所,上证报,公司 汇添富基金管理股份有限公司旗 网站,深交所,中国证 2023 年 10 月 25 日 9 下基金 2023 年第三季度报告 监会基金电子披露网 站 汇添富基金管理股份有限公司关 上证报,公司网站,中 10 于旗下部分基金获配非公开发行 国证监会基金电子披 2023 年 11 月 03 日 股票的公告 露网站 关于汇添富运用固有资金投资旗 上证报,公司网站,中 11 下基金的公告 国证监会基金电子披 2023 年 11 月 09 日 露网站 11.8 其他重大事件（转型前） 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 上交所,上证报,公司 汇添富基金管理股份有限公司旗 网站,深交所,中国证 2023 年 01 月 20 日 1 下基金 2022 年第四季度报告 监会基金电子披露网 站 汇添富基金管理股份有限公司旗 上交所,公司网站,深 2 下部分基金更新招募说明书及基 交所,中国证监会基金 2023 年 02 月 22 日 金产品资料概要 电子披露网站 汇添富基金管理股份有限公司关 上证报,公司网站,中 于以通讯方式召开汇添富成长多 国证监会基金电子披 2023 年 03 月 09 日 3 因子量化策略股票型证券投资基 金基金份额持有人大会的公告 露网站 汇添富基金管理股份有限公司关 于以通讯方式召开汇添富成长多 上证报,公司网站,中 4 因子量化策略股票型证券投资基 国证监会基金电子披 2023 年 03 月 10 日 金基金份额持有人大会的第一次 露网站 提示性公告 关于防范不法分子冒用汇添富基 公司网站 2023 年 03 月 13 日 5 金名义进行非法活动的重要提示 汇添富基金管理股份有限公司关 于以通讯方式召开汇添富成长多 上证报,公司网站,中 6 因子量化策略股票型证券投资基 国证监会基金电子披 2023 年 03 月 13 日 金基金份额持有人大会的第二次 露网站 提示性公告 关于汇添富成长多因子量化策略 上证报,公司网站,中 股票型证券投资基金暂停大额申 国证监会基金电子披 2023 年 03 月 23 日 7 购、转换转入、定期定额投资业 务的公告 露网站 汇添富成长多因子量化策略股票 上证报,公司网站,中 8 型证券投资基金收益分配公告 国证监会基金电子披 2023 年 03 月 25 日 露网站 上交所,上证报,公司 汇添富基金管理股份有限公司旗 网站,深交所,中国证 2023 年 03 月 31 日 9 下基金 2022 年年度报告 监会基金电子披露网 站 汇添富基金管理股份有限公司关 于汇添富成长多因子量化策略股 上证报,公司网站,中 10 票型证券投资基金基金份额持有 国证监会基金电子披 2023 年 04 月 18 日 人大会表决结果暨决议生效的公 露网站 告 汇添富中证 500 指数增强型证券 公司网站,中国证监会 2023 年 04 月 18 日 11 投资基金法律文件 基金电子披露网站 上交所,上证报,公司 汇添富基金管理股份有限公司旗 网站,深交所,中国证 2023 年 04 月 21 日 12 下基金 2023 年第一季度报告 监会基金电子披露网 站 汇添富中证 500 指数增强型证券 上证报,公司网站,中 13 投资基金开放日常申购、赎回、 国证监会基金电子披 2023 年 04 月 24 日 转换和定期定额投资业务公告 露网站 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 资 况 者 序 持有基 份额 类 号 金份额 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 占比 别 比例达 （% 到或者 ） 超过 20%的 时间区 间 2023 年 3 月 7 日 至 2023 年 3 月 15 机 日, 27,532,488. 378,153,173. 164,033,053. 241,652,609. 10.9 构 1 2023 99 98 22 75 0 年 3 月 21 日至 2023 年 7 月 30 日 产品特有风险 1、持有人大会投票权集中的风险 当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 2、巨额赎回的风险 持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。 3、基金规模较小导致的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。 4、基金净值大幅波动的风险 持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。 5、提前终止基金合同的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于 5000 万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金托管协议》； 4、《汇添富中证 500 指数增强型证券投资基金基金合同》； 5、《汇添富中证 500 指数增强型证券投资基金托管协议》； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金在规定报刊上披露的各项公告； 8、报告期内汇添富中证 500 指数增强型证券投资基金在规定报刊上披露的各项公告； 9、中国证监会要求的其他文件。 13.2 存放地点 上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司 13.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2024 年 03 月 29 日