汇添富中证 500 指数增强型证券投资基金(原 汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资 基金)2023 年中期报告 2023 年 06 月 30 日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2023 年 08 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三 分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 29 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 自 2023 年 04 月 25 日起，汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金转型为汇添 富中证 500 指数增强型证券投资基金。本报告中，汇添富成长多因子量化策略股票型证券投 资基金的报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 04 月 24 日止，汇添富中证 500 指数增 强型证券投资基金的报告期自 2023 年 04 月 25 日起至 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 6 2.1 基金基本情况（转型后） ...... 6 2.1 基金基本情况（转型前） ...... 6 2.2 基金产品说明（转型后） ...... 7 2.2 基金产品说明（转型前） ...... 7 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 7 2.4 信息披露方式...... 8 2.5 其他相关资料...... 8 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 8 3.1 主要会计数据和财务指标（转型后） ...... 8 3.1 主要会计数据和财务指标（转型前） ...... 9 3.2 基金净值表现（转型后） ...... 10 3.2 基金净值表现（转型前） ...... 12 §4 管理人报告 ...... 14 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 14 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 27 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 27 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 27 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 28 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 29 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 30 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 30 §5 托管人报告 ...... 30 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 30 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...... 30 5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 30 §6 半年度财务会计报告（未经审计）（转型后） ...... 30 6.1 资产负债表 ...... 31 6.2 利润表 ...... 32 6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 33 6.4 报表附注 ...... 34 §6 半年度财务会计报告（未经审计）（转型前） ...... 69 6.1 资产负债表 ...... 69 6.2 利润表 ...... 71 6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 72 6.4 报表附注 ...... 74 §7 投资组合报告（转型后）......110 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 110 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 110 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 ...... 111 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 142 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 143 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 143 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.... 144 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.... 144 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 144 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 144 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 144 7.12 投资组合报告附注...... 144 §7 投资组合报告（转型前）......145 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 145 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 145 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 146 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 162 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 167 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 168 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.... 168 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.... 168 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 168 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 168 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 168 7.12 投资组合报告附注...... 168 §8 基金份额持有人信息（转型后） ...... 169 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 169 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 170 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 170 §8 基金份额持有人信息（转型前） ...... 171 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 171 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 171 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 172 §9 开放式基金份额变动（转型后） ...... 172 §9 开放式基金份额变动（转型前） ...... 172 §10 重大事件揭示 ...... 173 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 173 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 173 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 173 10.4 基金投资策略的改变...... 174 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 174 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 174 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型后） ...... 174 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型前） ...... 178 10.8 其他重大事件（转型后）......182 10.8 其他重大事件（转型前）......183 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 184 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 ...... 184 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 185 §12 备查文件目录 ...... 185 12.1 备查文件目录 ...... 185 12.2 存放地点 ...... 185 12.3 查阅方式 ...... 185 §2 基金简介 2.1 基金基本情况（转型后） 基金名称 汇添富中证 500 指数增强型证券投资基金 基金简称 汇添富中证 500 指数增强 基金主代码 001050 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2023 年 04 月 25 日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总 2,025,093,747.70 额（份） 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金 汇添富中证 500 指数增强 A 汇添富中证 500 指数增强 C 简称 下属分级基金的交易 001050 016854 代码 报告期末下属分级基 1,517,466,067.84 507,627,679.86 金的份额总额（份） 2.1 基金基本情况（转型前） 基金名称 汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金 基金简称 添富成长多因子股票 基金主代码 001050 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 02 月 16 日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总 1,999,698,721.68 额（份） 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金 添富成长多因子股票 A 添富成长多因子股票 C 简称 下属分级基金的交易 001050 016854 代码 报告期末下属分级基 1,515,240,799.06 484,457,922.62 金的份额总额（份） 2.2 基金产品说明（转型后） 本基金为股票型指数增强基金，在对标的指数进行有效跟踪的被动投 投资目标 资基础上，结合增强型的主动投资，进行积极的组合管理和风险控制， 力求实现超越标的指数的业绩表现，追求基金资产的长期增值。 本基金采用指数增强型投资策略，以中证 500 指数作为基金投资组合 的标的指数，结合深入的宏观面、基本面研究及数量化投资技术，在指 数化投资基础上优化调整投资组合，力争控制本基金净值增长率与业 绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误差 投资策略 不超过 8%，力求实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。 本基金的投资策略主要包括：资产配置策略；股票投资策略；债券投资 策略；资产支持证券投资策略；可转债及可交换债投资策略；股指期货 投资策略；股票期权投资策略；融资及转融通证券出借业务投资策略； 国债期货投资策略等。 业绩比较基准 中证 500 指数收益率*95%+活期存款利率（税后）*5% 本基金为股票型指数增强基金，其预期风险和预期收益高于货币市场 基金、债券型基金、混合型基金。 风险收益特征 本基金除了投资 A 股以外，还可以根据法律法规规定投资港股通标的 股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易 规则等差异带来的特有风险。 2.2 基金产品说明（转型前） 投资目标 本基金通过多因子量化模型方法，精选股票进行投资，在严格控制风 险的前提下，力争获取超越比较基准的投资回报。 本基金主要投资于成长型行业的股票，采用基金管理人的金融工程团 队开发的多因子量化策略进行选股。在本基金的投资过程中，将控制 股票投资组合与业绩比较基准指数的结构性偏离，以期在长期实现持 投资策略 续超越业绩比较基准收益率的投资目标。本基金在股票投资过程中将 坚持量化模型驱动的投资决策流程，强调投资纪律、降低随意性投资 带来的风险，力争基金资产长期稳定增值。本基金的投资策略主要包 括：行业配置策略、多因子量化选股策略、资产配置策略、债券投资策 略、股指期货投资策略、权证投资策略、资产支持证券投资策略。 业绩比较基准 中证 500 指数收益率*90%+活期存款利率(税后)*10% 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债 风险收益特征 券型基金、混合型基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期 收益的基金产品。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 姓名 李鹏 郭明 负责人 联系电话 021-28932888 010-66105799 电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-888-9918 95588 传真 021-28932998 010-66105798 注册地址 上海市黄浦区北京东路666号H 北京市西城区复兴门内大街 区（东座）6 楼 H686 室 55 号 办公地址 上海市黄浦区外马路 728 号 北京市西城区复兴门内大街 55 号 邮政编码 200010 100140 法定代表人 李文 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.99fund.com 址 基金中期报告备置地点 上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管 理股份有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公 上海市黄浦区外马路 728 号 司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标（转型后） 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指 报告期(2023 年 04 月 25 日 - 2023 年 06 月 30 日) 标 汇添富中证 500 指数增强 A 汇添富中证 500 指数增强 C 本期已实现收益 -30,072,714.54 -10,140,179.41 本期利润 12,178,452.06 3,853,089.67 加权平均基金份额本 0.0081 0.0078 期利润 本期加权平均净值利 0.54% 0.52% 润率 本期基金份额净值增 0.50% 0.42% 长率 3.1.2 期末数据和指 报告期末(2023 年 06 月 30 日) 标 期末可供分配利润 600,551,365.89 198,249,961.65 期末可供分配基金份 0.3958 0.3905 额利润 期末基金资产净值 2,295,323,379.22 765,167,945.27 期末基金份额净值 1.5126 1.5073 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 06 月 30 日) 基金份额累计净值增 0.50% 0.42% 长率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4、本基金的《基金合同》生效日为 2023 年 04 月 25 日，至本报告期末未满半年，因此主要 会计数据和财务指标只列示从基金合同生效日至 2023 年 06 月 30 日数据，特此说明。 3.1 主要会计数据和财务指标（转型前） 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指 报告期(2023 年 01 月 01 日 - 2023 年 04 月 24 日) 标 添富成长多因子股票 A 添富成长多因子股票 C 本期已实现收益 57,234,437.42 8,764,542.60 本期利润 -22,995,964.59 -17,717,274.33 加权平均基金份额本 -0.0268 -0.1084 期利润 本期加权平均净值利 -1.59% -6.74% 润率 本期基金份额净值增 3.11% 2.99% 长率 3.1.2 期末数据和指 报告期末(2023 年 04 月 24 日) 标 期末可供分配利润 630,031,222.80 199,412,445.26 期末可供分配基金份 0.4158 0.4116 额利润 期末基金资产净值 2,280,360,124.81 727,080,940.60 期末基金份额净值 1.505 1.501 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 04 月 24 日) 基金份额累计净值增 76.21% 4.59% 长率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现（转型后） 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富中证 500 指数增强 A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一 0.79% 0.77% -0.77% 0.89% 1.56% -0.12% 个月 自基金 合同生 0.50% 0.70% -3.21% 0.78% 3.71% -0.08% 效日起 至今 汇添富中证 500 指数增强 C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一 0.76% 0.77% -0.77% 0.89% 1.53% -0.12% 个月 自基金 合同生 0.42% 0.70% -3.21% 0.78% 3.63% -0.08% 效日起 至今 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本《基金合同》生效之日为 2023 年 04 月 25 日，截至本报告期末，基金成立未满一年。 本基金建仓期为本《基金合同》生效之日起 6 个月，截至本报告期末，本基金尚处于建仓期中。 本基金由汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金于 2023 年 04 月 25 日转型而来。 3.2 基金净值表现（转型前） 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 添富成长多因子股票 A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 自 2023- 04-01 -2.59% 0.63% -1.86% 0.77% -0.73% -0.14% 至 2023- 04-24 自 2023- 02-01 -2.21% 0.68% -1.13% 0.72% -1.08% -0.04% 至 2023- 04-24 自 2022- 11-01 5.83% 0.72% 6.26% 0.72% -0.43% 0.00% 至 2023- 04-24 自 2022- 05-01 9.93% 0.93% 9.41% 0.93% 0.52% 0.00% 至 2023- 04-24 自 2020- 05-01 34.82% 1.11% 14.92% 1.08% 19.90% 0.03% 至 2023- 04-24 自 2015- 02-16 76.21% 1.58% 9.85% 1.48% 66.36% 0.10% 至 2023- 04-24 添富成长多因子股票 C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 自 2023- 04-01 -2.60% 0.64% -1.86% 0.77% -0.74% -0.13% 至 2023- 04-24 自 2023- 02-01 -2.33% 0.68% -1.13% 0.72% -1.20% -0.04% 至 2023- 04-24 自 2022- 11-01 5.59% 0.72% 6.26% 0.72% -0.67% 0.00% 至 2023- 04-24 自 2022- 10-14 4.59% 0.78% 5.89% 0.78% -1.30% 0.00% 至 2023- 04-24 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2015 年 02 月 16 日）起 6 个月，建仓期结 束时各项资产配置比例符合合同约定。 本基金于 2022 年 10 月 12 日新增 C 类份额，新增份额自实际有资产之日起披露业绩数据。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金成立于 2005 年 2 月，是中国一流的综合性资产管理公司之一。公司总部设 立于上海，在北京、上海、广州、成都、南京、深圳等地设有分公司，在香港、上海、美国设有子公司——汇添富资产管理（香港）有限公司、汇添富资本管理有限公司、汇添富资产管理（美国）控股有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全，拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII 基金管理人、RQFII基金管理人、QFII 基金管理人、基金投资顾问等业务资格。 汇添富基金现已形成公募业务、私募资管业务、私募股权业务、养老金业务、电商业务、国际业务、基金投顾业务等七大业务板块，被誉为“选股专家”，赢得广大基金持有人和海 内外机构的认可和信赖。 成立以来，公司屡获殊荣，包括“金牛奖”“金基金奖”“明星基金奖”等多项权威荣誉奖项。汇添富始终坚持“客户第一”的价值观和“一切从长期出发”的经营理念，致力于打造中国最受认可的资产管理品牌。 2023 上半年，汇添富基金新成立 27 只公开募集证券投资基金，包括 10 只股票型基金、 9 只混合型基金、8 只债券型基金。截至 2023 年 6 月 30 日，公司共管理 297 只公开募集证 券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型后） 任本基金的基金经理（助 证券从业年限 姓名 职务 理）期限 （年） 说明 任职日期 离任日期 国籍：中国。学 历：上海财经大 学经济学硕士。 从业资格：证券 投资基金从业资 格。从业经历： 2010 年 7 月加 入汇添富基金管 理股份有限公 司，现任指数与 量化投资部基金 经理。2015 年 11 月 24 日至 许一尊 本基金的基 2023 年 04 13 2023 年 4 月 24 金经理 月 25 日 日任汇添富成长 多因子量化策略 股票型证券投资 基金的基金经 理。2018 年 3 月 23 日至今任 汇添富沪深 300 指数增强型证券 投资基金的基金 经理。2021 年 12 月 2 日至今 任汇添富中证芯 片产业指数增强 型发起式证券投 资基金的基金经 理。2022 年 3 月 8 日至今任汇 添富中证细分化 工产业主题指数 增强型发起式证 券投资基金的基 金经理。2023 年 4 月 25 日至 今任汇添富中证 500 指数增强型 证券投资基金的 基金经理。2023 年 5 月 19 日至 今任汇添富中证 800 指数增强型 证券投资基金的 基金经理。2023 年 5 月 19 日至 今任汇添富中证 1000 指数增强 型证券投资基金 的基金经理。 国籍：中国。学 历：中国科学技 术大学管理学博 士。从业资格： 证券投资基金从 业资格。从业经 历：曾任长盛基 金管理有限公司 本基金的基 金融工程研究 金经理,指 2023 年 04 员、上投摩根基 吴振翔 数与量化投 月 25 日 17 金管理有限公司 资部副总监 产品开发高级经 理。2008 年 3 月加入汇添富基 金管理股份有限 公司，历任产品 开发高级经理、 数量投资高级分 析师、基金经理 助理，现任指数 与量化投资部副 总监。2010 年 2 月 6 日至今任汇 添富上证综合指 数证券投资基金 的基金经理。 2011 年 9 月 16 日至 2013 年 11 月 7 日任深证 300 交易型开放 式指数证券投资 基金的基金经 理。2011 年 9 月 28 日至 2013 年 11 月 7 日任 汇添富深证 300 交易型开放式指 数证券投资基金 联接基金的基金 经理。2013 年 8 月 23 日至 2015 年 11 月 2 日任 中证金融地产交 易型开放式指数 证券投资基金的 基金经理。2013 年 8 月 23 日至 2015 年 11 月 2 日任中证能源交 易型开放式指数 证券投资基金的 基金经理。2013 年 8 月 23 日至 2015 年 11 月 2 日任中证医药卫 生交易型开放式 指数证券投资基 金的基金经理。 2013 年 8 月 23 日至 2015 年 11 月 2 日任中证主 要消费交易型开 放式指数证券投 资基金的基金经 理。2013 年 11 月 6 日至今任汇 添富沪深 300 安 中动态策略指数 型证券投资基金 的基金经理。 2015 年 2 月 16 日至 2023 年 4 月 24 日任汇添 富成长多因子量 化策略股票型证 券投资基金的基 金经理。2015 年 3 月 24 日至 2022 年 6 月 13 日任汇添富中证 主要消费交易型 开放式指数证券 投资基金联接基 金的基金经理。 2016 年 1 月 21 日至今任汇添富 中证精准医疗主 题指数型发起式 证券投资基金 （LOF）的基金 经理。2016 年 7 月 28 日至今任 中证上海国企交 易型开放式指数 证券投资基金的 基金经理。2016 年 12 月 22 日至 今任汇添富中证 互联网医疗主题 指数型发起式证 券投资基金 （LOF）的基金 经理。2017 年 8 月 10 日至今任 汇添富中证 500 指数型发起式证 券投资基金 （LOF）的基金 经理。2018 年 3 月 23 日至今任 汇添富沪深 300 指数增强型证券 投资基金的基金 经理。2019 年 7 月 26 日至 2022 年 6 月 13 日任 中证长三角一体 化发展主题交易 型开放式指数证 券投资基金的基 金经理。2019 年 9 月 24 日至 2022 年 6 月 13 日任中证长三角 一体化发展主题 交易型开放式指 数证券投资基金 联接基金的基金 经理。2019 年 11 月 6 日至 2022 年 6 月 13 日任汇添富中证 国企一带一路交 易型开放式指数 证券投资基金的 基金经理。2020 年 3 月 5 日至 2022 年 6 月 13 日任汇添富中证 国企一带一路交 易型开放式指数 证券投资基金联 接基金的基金经 理。2021 年 10 月 29 日至今任 汇添富 MSCI 中 国 A50 互联互通 交易型开放式指 数证券投资基金 的基金经理。 2022 年 1 月 11 日至今任汇添富 MSCI 中国 A50 互联互通交易型 开放式指数证券 投资基金联接基 金的基金经理。 2022 年 1 月 27 日至今任汇添富 中证智能汽车主 题交易型开放式 指数证券投资基 金的基金经理。 2022 年 4 月 28 日至今任汇添富 中证沪港深张江 自主创新 50 交 易型开放式指数 证券投资基金的 基金经理。2023 年 4 月 25 日至 今任汇添富中证 500 指数增强型 证券投资基金的 基金经理。2023 年 6 月 6 日至今 任汇添富量化选 股混合型证券投 资基金的基金经 理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型前） 任本基金的基金经理（助 证券从业年限 姓名 职务 理）期限 （年） 说明 任职日期 离任日期 本基金的 2015 年 11 2023 年 04 国籍：中国。 许一尊 基金经理 月 24 日 月 24 日 13 学历：上海财 经大学经济学 硕士。从业资 格：证券投资 基金从业资 格。从业经 历：2010 年 7 月加入汇添富 基金管理股份 有限公司，现 任指数与量化 投资部基金经 理。2015 年 11 月 24 日至 2023 年 4 月 24 日任 汇添富成长多 因子量化策略 股票型证券投 资基金的基金 经理。2018 年 3 月 23 日至今 任汇添富沪深 300 指数增强型 证券投资基金 的基金经理。 2021 年 12 月 2 日至今任汇添 富中证芯片产 业指数增强型 发起式证券投 资基金的基金 经理。2022 年 3 月 8 日至今任 汇添富中证细 分化工产业主 题指数增强型 发起式证券投 资基金的基金 经理。2023 年 4 月 25 日至今 任汇添富中证 500 指数增强型 证券投资基金 的基金经理。 2023 年 5 月 19 日至今任汇添 富中证 800 指 数增强型证券 投资基金的基 金经理。2023 年 5 月 19 日至 今任汇添富中 证 1000 指数增 强型证券投资 基金的基金经 理。 国籍：中国。 学历：中国科 学技术大学管 理学博士。从 业资格：证券 投资基金从业 资格。从业经 历：曾任长盛 基金管理有限 公司金融工程 研究员、上投 摩根基金管理 有限公司产品 开发高级经 本基金的 理。2008 年 3 基金经理, 月加入汇添富 吴振翔 指数与量 2015 年 02 2023 年 04 17 基金管理股份 化投资部 月 16 日 月 24 日 有限公司，历 副总监 任产品开发高 级经理、数量 投资高级分析 师、基金经理 助理，现任指 数与量化投资 部副总监。 2010 年 2 月 6 日至今任汇添 富上证综合指 数证券投资基 金的基金经 理。2011 年 9 月 16 日至 2013 年 11 月 7 日任 深证 300 交易 型开放式指数 证券投资基金 的基金经理。 2011 年 9 月 28 日至 2013 年 11 月 7 日任汇添 富深证 300 交 易型开放式指 数证券投资基 金联接基金的 基金经理。 2013 年 8 月 23 日至 2015 年 11 月 2 日任中证 金融地产交易 型开放式指数 证券投资基金 的基金经理。 2013 年 8 月 23 日至 2015 年 11 月 2 日任中证 能源交易型开 放式指数证券 投资基金的基 金经理。2013 年 8 月 23 日至 2015 年 11 月 2 日任中证医药 卫生交易型开 放式指数证券 投资基金的基 金经理。2013 年 8 月 23 日至 2015 年 11 月 2 日任中证主要 消费交易型开 放式指数证券 投资基金的基 金经理。2013 年 11 月 6 日至 今任汇添富沪 深 300 安中动 态策略指数型 证券投资基金 的基金经理。 2015 年 2 月 16 日至 2023 年 4 月 24 日任汇添 富成长多因子 量化策略股票 型证券投资基 金的基金经 理。2015 年 3 月 24 日至 2022 年 6 月 13 日任 汇添富中证主 要消费交易型 开放式指数证 券投资基金联 接基金的基金 经理。2016 年 1 月 21 日至今 任汇添富中证 精准医疗主题 指数型发起式 证券投资基金 （LOF）的基金 经理。2016 年 7 月 28 日至今 任中证上海国 企交易型开放 式指数证券投 资基金的基金 经理。2016 年 12 月 22 日至今 任汇添富中证 互联网医疗主 题指数型发起 式证券投资基 金（LOF）的基 金经理。2017 年 8 月 10 日至 今任汇添富中 证 500 指数型 发起式证券投 资基金（LOF） 的基金经理。 2018 年 3 月 23 日至今任汇添 富沪深 300 指 数增强型证券 投资基金的基 金经理。2019 年 7 月 26 日至 2022 年 6 月 13 日任中证长三 角一体化发展 主题交易型开 放式指数证券 投资基金的基 金经理。2019 年 9 月 24 日至 2022 年 6 月 13 日任中证长三 角一体化发展 主题交易型开 放式指数证券 投资基金联接 基金的基金经 理。2019 年 11 月 6 日至 2022 年 6 月 13 日任 汇添富中证国 企一带一路交 易型开放式指 数证券投资基 金的基金经 理。2020 年 3 月 5 日至 2022 年 6 月 13 日任 汇添富中证国 企一带一路交 易型开放式指 数证券投资基 金联接基金的 基金经理。 2021 年 10 月 29 日至今任汇 添富 MSCI 中国 A50 互联互通交 易型开放式指 数证券投资基 金的基金经 理。2022 年 1 月 11 日至今任 汇添富 MSCI 中 国 A50 互联互 通交易型开放 式指数证券投 资基金联接基 金的基金经 理。2022 年 1 月 27 日至今任 汇添富中证智 能汽车主题交 易型开放式指 数证券投资基 金的基金经 理。2022 年 4 月 28 日至今任 汇添富中证沪 港深张江自主 创新 50 交易型 开放式指数证 券投资基金的 基金经理。 2023 年 4 月 25 日至今任汇添 富中证 500 指 数增强型证券 投资基金的基 金经理。2023 年 6 月 6 日至 今任汇添富量 化选股混合型 证券投资基金 的基金经理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，确保公平交易制度的执行和实现。具体情况如下： 一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。 二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。 三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3日内、5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。 四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。 综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 25 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾 2023 年上半年，从基本面角度看，国内经济整体呈现复苏态势，节后复工复产加快，出行运输链持续修复，工业生产逐步复苏，但仍面临内需修复动力不足、外需增长压力较大等挑战。政策层面积极应对，宏观政策调控力度加大，准财政和财政政策逐步落地，旨在扩大有效需求，做强实体经济，防范化解重点领域风险，推动经济持续回升向好。流动性方面，国内货币政策整体稳中带松，央行通过调降 OMO、SLF、MLF 利率等方式，减轻企业融资成本和居民债务负担压力。外部环境影响复杂，海外加息进入尾声，但贸易争端和汇率波动对市场情绪和资金流动产生一定影响。 受经济复苏节奏、资金边际流向、投资者预期和博弈、ChatGPT 引发的人工智能热潮、央企价值重估等因素的影响，上半年市场区间震荡，行业和风格波动较大：行业板块方面，AI 及中特估相关板块上涨较多，地产链及消费板块跌幅靠前；风格方面，上半年整体仍呈现小盘优于大盘、价值优于成长的特性。量化选股因子方面，低波动、估值、质量等逆向类因子以及交易类因子仍延续之前的较好表现，与此同时，成长、盈利、预期等因子整体表现一般。 报告期内，本基金遵循指数增强基金的投资原则，相对业绩比较基准保持了相对均衡的行业配置和风格配置，在预期、成长、盈利、质量、估值、市场面等各类选股因子上保持了相对均衡的暴露，跟踪误差在预期范围内。团队在新因子开发、因子配置模型上持续努力，一些创新类因子整体表现出色，对超额收益有所贡献。未来仍需要不断推进对量化选股模型的迭代优化，提升组合精细化管理和对市场风格变动的适应能力。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金于 2023 年 04 月 25 日变更注册为汇添富中证 500 指数增强型证券投资基金。转 型前，本报告期添富成长多因子股票 A 类份额净值增长率为 3.11%，同期业绩比较基准收益率为 5.30%。本报告期添富成长多因子股票 C 类份额净值增长率为 2.99%，同期业绩比较基准收益率为5.30%。转型后，本报告期汇添富中证500指数增强A类份额净值增长率为0.50%，同期业绩比较基准收益率为-3.21%。本报告期汇添富中证 500 指数增强 C 类份额净值增长率为 0.42%，同期业绩比较基准收益率为-3.21%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，一些制约市场上涨的不利因素正在逐步消退：疫情造成的冲击正在减弱，消费逐步复苏；地产相关的风险因素得到有效控制；海外通胀有望逐步得到控制，外部流动性边际宽松；海外地区冲突造成的不确定性逐步被市场消化；AI 等科技创新有望推动产业 革新和提升生产力。总体来看，投资面临的不确定性可能会降低。然而，我们也需要看到一些中长期的挑战：国内经济面临着需求收缩、供给冲击、预期转弱等"三重压力"，虽然正在缓解，但克服这些问题仍需要时间；疫情带来的"疤痕效应"消退是一个中长期过程，消费将在波折中逐步复苏；地产链的风险在短期内逐步化解，但长期受城镇化程度、人口结构和出生率等因素影响；国际格局方面，中美竞争有边际缓和迹象，但竞争的长期性和多方位性可能使全球供应链更为脆弱，各国相比以往更重视战略安全，不再将效率作为经济发展的首要着眼点。总体来说，机遇大于挑战，我们有理由对市场前景更为乐观。 目前 A 股整体估值仍然处于历史低位，具有较高的估值性价比和安全边际。市场整体波动率和交易活跃度处于历史极低水平，向下空间有限。随着经济复苏和市场信心修复，市场很可能迎来较好的投资机会。在行业方面，科技创新、消费复苏和战略安全相关行业仍可能存在相对长期的投资机会。在风格方面，随着经济的复苏和外部不确定性的降低，投资者可能重新拉长"投资久期"，关注公司的长期成长性和业绩弹性，成长和价值风格间可能出现一定的再平衡。选股因子表现也有望更为均衡，除了上半年表现较好的质量、估值、交易类因子外，基本面趋势相关的成长、盈利、预期类因子也可能出现超额修复。 汇添富中证 500 指数增强基金使用量化选股模型挑选个股，保持风格和行业的相对均衡，具有较鲜明的中盘风格。中证 500 指数行业均衡，基本面稳健，包含众多细分行业的龙头公司，未来机构市值下沉的趋势仍有可能持续，中小市值风格内部获取超额收益的空间可能仍然可观，给中证 500 指数增强带来较好的投资机会。我们将进一步加大量化模型的研究深度，扩展新技术、新数据在量化投资中的应用，提高信息的发掘和利用效率，提升风险管理和组合精细化管理能力。汇添富中证 500 指数增强基金将继续严格遵守基金合同，追求相对业绩比较基准的较为稳定的超额收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，并保持估值政策和程序的一贯性。 本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责构建估值决策体系、适时更新估值相关制度、指导并监督各类投资品种的估值程序。估值委员会由投资、研究、集中交易、合规稽核、风险管理、基金营运等部门中具有丰富从业经验和专业胜任能力的员工担任，且互相不存在直接的重大利益冲突。基金经理可参与估值委员会对于估值方法的讨论，但无最终决策权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理。 基金日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由管理人完成估值后，经托管人复核无误后由管理人对外公布。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定：本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，基金份额持有人可对 A 类基金份额、C 类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；同一类别内每一基金份额享有同等分配权。 本报告期内，本基金于 2023 年 03 月 27 日实施利润分配，A 类份额每 10 份基金份额 派发红利 2.6500 元人民币;C 类份额每 10 份基金份额派发红利 2.6500 元人民币。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本基金的管理人——汇添富基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的本基金 2023 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计）（转型后） 6.1 资产负债表 会计主体：汇添富中证 500 指数增强型证券投资基金 报告截止日：2023 年 06 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2023 年 06 月 30 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 175,029,885.81 结算备付金 15,822,429.62 存出保证金 912,710.10 交易性金融资产 6.4.7.2 2,866,254,161.94 其中：股票投资 2,866,254,161.94 基金投资 - 债券投资 - 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 其他投资 - 衍生金融资产 6.4.7.3 - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 债权投资 6.4.7.5 - 其中：债券投资 - 资产支持证券投资 - 其他投资 - 应收清算款 13,477,627.94 应收股利 - 应收申购款 1,132,351.24 递延所得税资产 - 其他资产 6.4.7.6 - 资产总计 3,072,629,166.65 负债和净资产 附注号 本期末 2023 年 06 月 30 日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 6.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 - 应付清算款 3,226,037.05 应付赎回款 305,795.27 应付管理人报酬 1,981,174.37 应付托管费 495,293.62 应付销售服务费 245,254.26 应付投资顾问费 - 应交税费 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 6.4.7.7 5,884,287.59 负债合计 12,137,842.16 净资产： 实收基金 6.4.7.8 2,025,093,747.70 未分配利润 6.4.7.9 1,035,397,576.79 净资产合计 3,060,491,324.49 负债和净资产总计 3,072,629,166.65 注：1、报告截止日 2023 年 06 月 30 日，基金份额总额 2,025,093,747.70 份。本基金下属 汇添富中证 500 指数增强 A 基金份额净值 1.5126 元，基金份额总额 1,517,466,067.84 份； 本基金下属汇添富中证 500 指数增强 C 基金份额净值 1.5073 元，基金份额总额 507,627,679.86 份。 2、本基金合同于 2023 年 04 月 25 日生效，无上年度可比期间，因此资产负债表只列示 2023 年 06 月 30 日数据，特此说明。 6.2 利润表 会计主体：汇添富中证 500 指数增强型证券投资基金 本报告期：2023 年 04 月 25 日至 2023 年 06 月 30 日 单位：人民币元 本期 项 目 附注号 2023 年 04 月 25 日（基金合 同生效日）至 2023 年 06 月 30 日 一、营业总收入 22,144,193.61 1.利息收入 155,321.68 其中：存款利息收入 6.4.7.10 155,321.68 债券利息收入 - 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 - 证券出借利息收入 - 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） -34,333,576.65 其中：股票投资收益 6.4.7.11 -73,277,448.90 基金投资收益 6.4.7.12 - 债券投资收益 6.4.7.13 583,308.55 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - 衍生工具收益 6.4.7.16 - 股利收益 6.4.7.17 38,360,563.70 以摊余成本计量的金融资产 - 终止确认产生的收益 其他投资收益 - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.18 56,244,435.68 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 78,012.90 减：二、营业总支出 6,112,651.88 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 4,425,724.86 2．托管费 6.4.10.2.2 1,106,431.23 3．销售服务费 542,512.87 4．投资顾问费 - 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．信用减值损失 6.4.7.20 - 7. 税金及附加 0.07 8．其他费用 6.4.7.21 37,982.85 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 16,031,541.73 列） 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 16,031,541.73 五、其他综合收益的税后净额 - 六、综合收益总额 16,031,541.73 注：本基金合同于 2023 年 04 月 25 日生效，本报表无上年度可比期间，特此说明。 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：汇添富中证 500 指数增强型证券投资基金 本报告期：2023 年 04 月 25 日（基金合同生效日）至 2023 年 06 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 04 月 25 日（基金合同生效日）至 2023 年 06 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 - - - 资产（基金净值） 加：会计政策变 - - - 更 二、本期期初净 1,999,698,721.68 1,007,742,343.73 3,007,441,065.41 资产（基金净值） 三、本期增减变 动 额 （ 减 少 以 25,395,026.02 27,655,233.06 53,050,259.08 “-”号填列） （一）、综合收益 - 16,031,541.73 16,031,541.73 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 25,395,026.02 11,623,691.33 37,018,717.35 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 89,546,533.44 44,523,410.24 134,069,943.68 购款 2.基金赎回款 -64,151,507.42 -32,899,718.91 -97,051,226.33 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - 金净值变动（净 值减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 2,025,093,747.70 1,035,397,576.79 3,060,491,324.49 资产（基金净值） 注：本基金合同于 2023 年 04 月 25 日生效，本报表无上年度可比期间，特此说明。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 张晖 李骁 雷青松 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 汇添富中证 500 指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”），是由汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金变更而来。原汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]117 号文《关于准予汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金注册的批复》准予注册，由汇添富基金 管理股份有限公司向社会公开募集。基金合同于 2015 年 2 月 16 日生效。首次设立基金募集 规模为 1,903,140,954.30 份基金份额，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具安永华明（2015）验字第 60466941_B06 号验资报告予以验证。 根据《汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，汇添富成长多因子量化策略股票型证 券投资基金基金份额持有人大会于 2023 年 4 月 17 日表决通过了《关于汇添富成长多因子 量化策略股票型证券投资基金转型的议案》。自 2023 年 4 月 25 日起，本基金名称变更为“汇 添富中证 500 指数增强型证券投资基金”。《汇添富中证 500 指数增强型证券投资基金基金 合同》于 2023 年 4 月 25 日起生效，原《汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金基 金合同》于同一日起失效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金的标的指数为中证 500 指数。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产占非现金基金资产的比例不低于 80%，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金为股票型指数增强基金，在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上，结合增强型的主动投资，进行积极的组合管理和风险控制，力求实现超越标的指数的业绩表现，追求基金资产的长期增值。本基金的业绩比较基准为：中证 500 指数收益率 95%+活期存款利率（税后）×5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中 国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 06 月 30 日的财务状况以及 2023 年 04 月 25 日（基金合同生效日）至 2023 年 06 月 30 日的经营成 果和净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务 报表的实际编制期间系 2023 年 04 月 25 日（基金合同生效日）至 2023 年 06 月 30 日止。 6.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 (1) 金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产； (2) 金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益； 划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额； 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益； 对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益； 本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入； 本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况； 本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息； 当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产； 当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额； 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认； 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价； (2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值； (3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值； (4)如有新增事项，按国家最新规定估值。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。 6.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2)交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益； 债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或内含票面利率或合同利率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内逐日计提； 处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益； (3)股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账； (4)处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益； (5)买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提； (6)公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (7)转融通证券出借业务利息收入按出借起始日证券账面价值及出借费率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额，在转融通证券实际出借期间内逐日计提。因借入人未能按期归还产生的罚息，实际发生时扣除适用情况下的相关税费后的净额计入转融通证券出借业务利息收入； (8)其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时确认。 6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受 相关服务的期间计入当期损益。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 (1)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，基金份额持有人可对 A 类基金份额、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； (2)基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； (3)同一类别内每一基金份额享有同等分配权； (4)法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 1.印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券 （股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让 方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 2.增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的 通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增 值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适 用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营 过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 3.城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。 4.企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资 基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、 现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 5.个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款 利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所 得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息 红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基 金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其 股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利 差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从 公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 06 月 30 日 活期存款 175,029,885.81 等于：本金 175,012,351.98 加：应计利息 17,533.83 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 合计 175,029,885.81 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 06 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 2,935,837,853. - 2,866,254,161.94 - 60 69,583,691.66 贵金属投资-金交所黄 - - - - 金合约 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 - - - - 其他 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 2,935,837,853. - 2,866,254,161.94 - 60 69,583,691.66 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 注：本基金本报告期末无债权投资。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 注：本基金本报告期内不存在债权投资减值准备计提情况。 6.4.7.6 其他资产 注：本基金本报告期末无其他资产余额。 6.4.7.7 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 06 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 5,720,068.04 其中：交易所市场 5,719,818.04 银行间市场 250.00 应付利息 - 应付审计费 104,712.18 应付信息披露费 59,507.37 应付指数使用费 - 应付账户维护费 - 应付汇划费 - 应付上市费 - 应付持有人大会费-公证费 - 应付持有人大会费-律师费 - 其他 - 合计 5,884,287.59 6.4.7.8 实收基金 金额单位：人民币元 汇添富中证 500 指数增强 A 本期 2023 年 04 月 25 日（基金合同生效日）至 2023 年 06 月 30 项目 日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 1,515,240,799.06 1,515,240,799.06 本期申购 62,738,386.01 62,738,386.01 本期赎回（以“-” -60,513,117.23 -60,513,117.23 号填列） 基金拆分/份额折算 - - 前 基金拆分/份额折算 - - 调整 本期申购 - - 本期赎回（以“-” - - 号填列） 本期末 1,517,466,067.84 1,517,466,067.84 汇添富中证 500 指数增强 C 本期 2023 年 04 月 25 日（基金合同生效日）至 2023 年 06 月 30 项目 日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 484,457,922.62 484,457,922.62 本期申购 26,808,147.43 26,808,147.43 本期赎回（以“-” -3,638,390.19 -3,638,390.19 号填列） 基金拆分/份额折算 - - 前 基金拆分/份额折算 - - 调整 本期申购 - - 本期赎回（以“-” - - 号填列） 本期末 507,627,679.86 507,627,679.86 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.9 未分配利润 单位：人民币元 汇添富中证 500 指数增强 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生 630,031,222.80 135,088,102.95 765,119,325.75 效日 本期利润 -30,072,714.54 42,251,166.60 12,178,452.06 本期基金份 额交易产生 592,857.63 -33,324.06 559,533.57 的变动数 其中：基金 25,041,409.10 6,528,534.41 31,569,943.51 申购款 基金赎回款 -24,448,551.47 -6,561,858.47 -31,010,409.94 本期已分配 - - - 利润 本期末 600,551,365.89 177,305,945.49 777,857,311.38 汇添富中证 500 指数增强 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生 199,412,445.26 43,210,572.72 242,623,017.98 效日 本期利润 -10,140,179.41 13,993,269.08 3,853,089.67 本期基金份 额交易产生 8,977,695.80 2,086,461.96 11,064,157.76 的变动数 其中：基金 10,455,434.59 2,498,032.14 12,953,466.73 申购款 基金赎回款 -1,477,738.79 -411,570.18 -1,889,308.97 本期已分配 - - - 利润 本期末 198,249,961.65 59,290,303.76 257,540,265.41 6.4.7.10 存款利息收入 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 04 月 25 日（基金合同生效日）至 2023 年 06 月 30 日 活期存款利息收入 97,849.45 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 54,866.52 其他 2,605.71 合计 155,321.68 注:“其他”为直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。 6.4.7.11 股票投资收益 6.4.7.11.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 04 月 25 日（基金合同生效日）至 2023 年 06 月 30 日 卖出股票成交总额 3,191,777,310.32 减：卖出股票成本总额 3,257,075,218.22 减：交易费用 7,979,541.00 买卖股票差价收入 -73,277,448.90 6.4.7.12 基金投资收益 注：本基金本报告期无基金投资收益。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 04 月 25 日（基金合同生效日）至 2023 年 06 月 30 日 债券投资收益——利息收入 118,141.62 债券投资收益——买卖债券（债转股及 465,166.93 债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 583,308.55 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 04 月 25 日（基金合同生效日）至 2023 年 06 月 30 日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 87,026,445.30 交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 86,057,640.00 成本总额 减：应计利息总额 503,265.94 减：交易费用 372.43 买卖债券差价收入 465,166.93 6.4.7.14 资产支持证券投资收益 6.4.7.14.1 资产支持证券投资收益项目构成 注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 注：本基金本报告期无买卖资产支持证券差价收入。 6.4.7.15 贵金属投资收益 注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.16 衍生工具收益 6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期无买卖权证差价收入。 6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益 注：本基金本报告期无衍生工具其他投资收益。 6.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 04 月 25 日（基金合同生效日）至 2023 年 06 月 30 日 股票投资产生的股利收益 38,360,563.70 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 38,360,563.70 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 项目名称 2023 年 04 月 25 日（基金合同生效日）至 2023 年 06 月 30 日 1.交易性金融资产 56,244,435.68 ——股票投资 56,548,955.68 ——债券投资 -304,520.00 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - ——期货投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 56,244,435.68 6.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 04 月 25 日（基金合同生效日）至 2023 年 06 月 30 日 基金赎回费收入 78,012.90 替代损益 - 其他 - 合计 78,012.90 6.4.7.20 信用减值损失 注：本基金本报告期无信用减值损失。 6.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 04 月 25 日（基金合同生效日）至 2023 年 06 月 30 日 审计费用 12,849.26 信息披露费 22,027.59 证券出借违约金 - 账户维护费 3,000.00 银行费用 106.00 指数使用费 - 持有人大会-公证 - 费 持有人大会-律师 - 费 开户费 - 上市费 - 其他 - 合计 37,982.85 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人,基金销售机构,基金注册登记 机构 中国工商银行股份有限公司（"工商银行 基金托管人,基金代销机构 "） 东方证券股份有限公司（"东方证券"） 基金管理人的股东,基金代销机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 2023 年 04 月 25 日（基金合同生效日）至 2023 年 06 月 关联方名称 30 日 成交金额 占当期股票成交总额的比 例（%） 东方证券 638,413,486.61 9.86 6.4.10.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 本期 2023 年 04 月 25 日（基金合同生效日）至 2023 年 06 月 关联方名称 30 日 成交金额 占当期债券成交总额的比 例（%） 东方证券 5,998,740.00 8.52 6.4.10.1.3 债券回购交易 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 基金交易 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行基金交易。 6.4.10.1.5 权证交易 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2023 年 04 月 25 日（基金合同生效日）至 2023 年 06 月 30 日 关联方名 占当期佣金总 占期末应付佣 称 当期佣金 量的比例 期末应付佣金余额 金总额的比例 （%） （%） 东方证券 460,488.63 10.76 554,596.02 9.70 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 04 月 25 日（基金合同生效日）至 2023 年 06 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 4,425,724.86 其中：支付销售机构的客户维护费 427,758.21 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.80%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.80%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 04 月 25 日（基金合同生效日）至 2023 年 06 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 1,106,431.23 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下：H＝E×0.20%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务 本期 2023 年 04 月 25 日（基金合同生效日）至 2023 年 06 月 30 日 费的各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 汇添富中证 500 汇添富中证 500 指数增 合计 指数增强 A 强 C 中国工商银行 - 60.25 60.25 股份有限公司 汇添富基金管 理股份有限公 - 531,426.30 531,426.30 司 合计 - 531,486.55 531,486.55 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。 本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.40%年费率计 提。 计算方法如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 注:本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 注：本基金本报告期未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 注：本基金本报告期未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业 务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注: 本基金除管理人之外的其他关联方本报告期末未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2023 年 04 月 25 日（基金合同生效日）至 2023 年 06 月 30 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 工商银行 175,029,885.81 97,849.45 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 注: 本基金本报告期未进行利润分配。于资产负债表日之后、财务报表批准日之前批准、公告或实施的利润分配情况详见资产负债表日后事项章节。 6.4.12 期末（2023 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流 证 成功 受 通 数量 证券代 券 认购 限 受 认购价 期末估 （单 期末成本 期末估值总 备 码 名 日 期 限 格 值单价 位： 总额 额 注 称 类 股） 型 001282 三 2023 6 新 27.93 33.03 105 2,932.65 3,468.15 联 年 个 股 锻 05 月 流 造 月 通 15 受 日 限 2023 新 陕 年 6 股 001286 西 03 个 流 9.60 9.41 3,767 36,163.20 35,447.47 能 月 月 通 源 31 受 日 限 2023 新 中 年 6 股 001287 电 03 个 流 11.88 21.02 1,171 13,911.48 24,614.42 港 月 月 通 30 受 日 限 2023 新 登 年 6 股 001328 康 03 个 流 20.68 25.49 145 2,998.60 3,696.05 口 月 月 通 腔 29 受 日 限 2023 新 南 年 6 股 001360 矿 03 个 流 15.38 14.87 177 2,722.26 2,631.99 集 月 月 通 团 31 受 日 限 2023 新 海 年 6 股 001367 森 03 个 流 44.48 39.48 55 2,446.40 2,171.40 药 月 月 通 业 30 受 日 限 2023 新 华 年 6 股 001380 纬 05 个 流 28.84 30.78 170 4,902.80 5,232.60 科 月 月 通 技 09 受 日 限 华 2023 6 新 301157 塑 年 个 股 56.50 52.93 150 8,475.00 7,939.50 科 03 月 流 技 月 通 01 受 日 限 2023 新 国 年 6 股 301203 泰 03 个 流 46.13 34.40 225 10,379.25 7,740.00 环 月 月 通 保 28 受 日 限 2023 新 恒 年 6 股 301225 勃 06 个 流 35.66 33.26 333 11,874.78 11,075.58 股 月 月 通 份 08 受 日 限 2023 新 飞 年 6 股 301232 沃 06 个 流 72.50 58.42 165 11,962.50 9,639.30 科 月 月 通 技 08 受 日 限 2023 新 格 年 6 股 301260 力 01 个 流 30.85 23.63 1,328 40,968.80 31,380.64 博 月 月 通 20 受 日 限 2023 新 科 年 6 股 301281 源 03 个 流 31.50 25.10 338 10,647.38 8,483.80 制 月 月 通 药 28 受 日 限 2023 新 三 年 6 股 301293 博 04 个 流 29.60 71.42 333 9,856.80 23,782.86 脑 月 月 通 科 25 受 日 限 2022 新 川 年 6 股 301301 宁 12 个 流 5.00 8.96 3,574 17,870.00 32,023.04 生 月 月 通 物 20 受 日 限 2023 新 朗 年 6 股 301305 坤 05 个 流 25.25 19.69 753 19,013.25 14,826.57 环 月 月 通 境 15 受 日 限 2023 新 美 年 6 股 301307 利 04 个 流 32.34 31.86 687 22,217.58 21,887.82 信 月 月 通 14 受 日 限 2023 新 鑫 年 6 股 301310 宏 05 个 流 67.28 65.43 409 27,517.52 26,760.87 业 月 月 通 26 受 日 限 2023 新 鑫 年 6 股 301317 磊 01 个 流 20.67 26.17 694 14,344.98 18,161.98 股 月 月 通 份 12 受 日 限 2023 新 豪 年 6 股 301320 江 06 个 流 13.06 20.62 642 8,384.52 13,238.04 智 月 月 通 能 01 受 日 限 2023 新 亚 年 6 股 301337 华 05 个 流 32.60 30.37 232 7,563.20 7,045.84 电 月 月 通 子 16 受 日 限 2023 新 涛 年 6 股 301345 涛 03 个 流 73.45 46.64 266 19,537.70 12,406.24 车 月 月 通 业 10 受 日 限 301355 南 2023 6 新 17.55 16.75 563 9,880.65 9,430.25 王 年 个 股 科 06 月 流 技 月 通 02 受 日 限 2023 新 湖 年 6 股 301358 南 02 个 流 23.77 42.89 764 18,160.28 32,767.96 裕 月 月 通 能 01 受 日 限 2023 新 荣 年 6 股 301360 旗 04 个 流 71.88 92.60 134 9,631.92 12,408.40 科 月 月 通 技 17 受 日 限 2023 新 凌 年 6 股 301373 玮 01 个 流 33.73 31.85 277 9,343.21 8,822.45 科 月 月 通 技 20 受 日 限 2023 新 蜂 年 6 股 301382 助 05 个 流 23.80 32.84 408 9,710.40 13,398.72 手 月 月 通 09 受 日 限 2023 新 天 年 6 股 301383 键 05 个 流 46.16 35.72 493 22,756.88 17,609.96 股 月 月 通 份 31 受 日 限 2023 新 英 年 6 股 301399 特 05 个 流 43.99 51.57 293 12,889.07 15,110.01 科 月 月 通 技 16 受 日 限 世 2023 6 新 301428 纪 年 个 股 26.35 30.60 229 6,034.15 7,007.40 恒 05 月 流 通 月 通 10 受 日 限 2023 新 泓 年 6 股 301439 淋 03 个 流 19.99 16.90 949 18,970.51 16,038.10 电 月 月 通 力 10 受 日 限 2023 新 中 年 6 股 601061 信 03 个 流 6.58 7.58 2,775 18,259.50 21,034.50 金 月 月 通 属 30 受 日 限 江 2023 新 西 年 股 省 03 6 流 601065 盐 月 个 通 10.36 11.84 88 911.68 1,041.92 业 31 月 受 集 日 限 团 柏 诚 2023 新 系 年 6 股 601133 统 03 个 流 11.66 12.26 664 7,742.24 8,140.64 股 月 月 通 份 31 受 公 日 限 司 江 2023 新 苏 年 股 常 03 6 流 603125 青 月 个 通 25.98 24.53 160 4,156.80 3,924.80 树 30 月 受 科 日 限 技 2023 新 中 年 6 股 603135 重 03 个 流 17.80 17.89 628 11,178.40 11,234.92 科 月 月 通 技 29 受 日 限 603137 恒 2023 6 新 15.90 17.09 139 2,210.10 2,375.51 尚 年 个 股 节 04 月 流 能 月 通 10 受 日 限 中 2023 新 船 年 6 股 688146 派 04 个 流 36.15 38.13 796 28,775.40 30,351.48 瑞 月 月 通 特 13 受 气 日 限 2023 新 颀 年 6 股 688352 中 04 个 流 12.10 12.07 2,361 28,568.10 28,497.27 科 月 月 通 技 11 受 日 限 2023 新 中 年 6 股 688361 科 05 个 流 23.60 64.67 831 19,611.60 53,740.77 飞 月 月 通 测 12 受 日 限 2023 新 华 年 6 股 688433 曙 04 个 流 26.66 31.50 418 11,143.88 13,167.00 高 月 月 通 科 07 受 日 限 美 2023 新 芯 年 6 股 688458 晟 05 个 流 75.00 90.76 221 16,575.00 20,057.96 科 月 月 通 技 15 受 日 限 阿 2023 新 特 年 股 斯 06 6 流 688472 阳 月 个 通 11.10 17.04 6,261 69,497.10 106,687.44 光 02 月 受 电 日 限 力 用 2023 6 新 688479 友 年 个 股 33.99 29.49 332 11,284.68 9,790.68 汽 05 月 流 车 月 通 信 04 受 息 日 限 科 技 2023 新 南 年 6 股 688484 芯 03 个 流 39.99 36.71 687 27,473.13 25,219.77 科 月 月 通 技 28 受 日 限 2023 新 索 年 6 股 688507 辰 04 个 流 165.61 122.11 215 35,606.20 26,253.65 科 月 月 通 技 10 受 日 限 航 2023 新 天 年 6 股 688523 环 05 个 流 21.86 23.85 472 10,317.92 11,257.20 宇 月 月 通 科 26 受 技 日 限 华 2023 新 海 年 股 诚 03 6 流 688535 科 月 个 通 35.00 51.23 161 5,635.00 8,248.03 新 28 月 受 材 日 限 料 2023 新 航 年 6 股 688552 天 05 个 流 21.17 23.50 956 20,238.52 22,466.00 南 月 月 通 湖 08 受 日 限 航 2023 新 天 年 6 股 688562 软 05 个 流 12.68 22.31 726 9,205.68 16,197.06 件 月 月 通 股 15 受 份 日 限 688581 安 2023 6 新 125.80 118.03 163 20,505.40 19,238.89 杰 年 个 股 思 05 月 流 医 月 通 学 12 受 日 限 2023 新 双 年 6 股 688623 元 05 个 流 125.88 86.79 178 22,406.64 15,448.62 科 月 月 通 技 31 受 日 限 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 流 证 成功 受 通 数量 证券代 券 认购 限 受 认购价 期末估 （单 期末成本 期末估值总 备 码 名 日 期 限 格 值单价 位： 总额 额 注 称 类 张） 型 - - - - - 6.4.12.1.3 受限证券类别：资产支持证券 流 证 成功 受 通 数量 证券代 券 认购 限 受 认购价 期末估 （单 期末成本 期末估值总 备 码 名 日 期 限 格 值单价 位： 总额 额 注 称 类 张） 型 - - - - - 注：本基金持有的流通受限股票“科源制药”（证券代码：301281）包含其新股发行后期根据权益分配方案以资本公积金转增获得的 97 股（根据山东科源制药股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告，科源制药以公司现有总股本 77,350,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 4 元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，除权除息日为 2023 年 5 月 26 日。）。本基金持有的流通受限股票“索辰科技”（证券代码：688507）包含 其新股发行后期根据权益分配方案以资本公积金转增获得的 70 股（根据上海索辰信息科技股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告，索辰科技以公司现有总股本 41,333,400 股为基数，向全体股东每股派 0.15 元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每股转增 0.48 股，除权除息日为 2023 年 6 月 20 日。）。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股 停 期末 复牌 股票代 票 停牌 牌 估值 复牌 开盘 数量 期末成本 期末估值 备 码 名 日期 原 单价 日期 单价 （股） 总额 总额 注 称 因 2023 重 2023 青 年 大 年 601298 岛 06 事 6.97 07 7.40 8,500 56,162.81 59,245.00 港 月 项 月 28 停 03 日 牌 日 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注：截至本报告期末 2023 年 06 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 注: 截至本报告期末 2023 年 06 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：截至本报告期末 2023 年 06 月 30 日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，本基金本报告期末的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期 3 末 1- 个 1- 5 2023 1 个月以内 3 月 5 年 不计息 合计 年 06 个 -1 年 以 月 30 月 年 上 日 资产 银行 175,029,885.81 - - - - - 175,029,885.81 存款 结算 备付 15,822,429.62 - - - - - 15,822,429.62 金 存出 保证 912,710.10 - - - - - 912,710.10 金 交易 性金 - - - - - 2,866,254,161.94 2,866,254,161.94 融资 产 衍生 金融 - - - - - - - 资产 买入 返售 - - - - - - - 金融 资产 债权 - - - - - - - 投资 应收 清算 - - - - - 13,477,627.94 13,477,627.94 款 应收 - - - - - - - 股利 应收 申购 - - - - - 1,132,351.24 1,132,351.24 款 递延 所得 - - - - - - - 税资 产 其他 - - - - - - - 资产 资产 191,765,025.53 - - - - 2,880,864,141.12 3,072,629,166.65 总计 负债 短期 - - - - - - - 借款 交易 性金 - - - - - - - 融负 债 衍生 金融 - - - - - - - 负债 卖出 回购 金融 - - - - - - - 资产 款 应付 清算 - - - - - 3,226,037.05 3,226,037.05 款 应付 赎回 - - - - - 305,795.27 305,795.27 款 应付 管理 - - - - - 1,981,174.37 1,981,174.37 人报 酬 应付 托管 - - - - - 495,293.62 495,293.62 费 应付 销售 - - - - - 245,254.26 245,254.26 服务 费 应付 投资 - - - - - - - 顾问 费 应交 - - - - - - - 税费 应付 - - - - - - - 利润 递延 所得 - - - - - - - 税负 债 其他 - - - - - 5,884,287.59 5,884,287.59 负债 负债 - - - - - 12,137,842.16 12,137,842.16 总计 利率 敏感 191,765,025.53 - - - - 2,868,726,298.96 3,060,491,324.49 度缺 口 表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金本报告期末未持有债券资产及资产支持证券（不含可转换债券及可交换债券），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。 本基金管理人通过标准差、跟踪误差、beta 值等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 06 月 30 日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产－股票投资 2,866,254,161.94 93.65 交易性金融资产—基金投资 - - 交易性金融资产－债券投资 - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - 衍生金融资产－权证投资 - - 其他 - - 合计 2,866,254,161.94 93.65 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即 从长期来看，本基金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线 假设 性相关，且报告期内的相关系数在资产负债表日后短期内保持 不变； 2.以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值 的风险变量保持不变。 对资产负债表日基金资产净值的影 相关风险变量的变动 响金额（单位：人民币元） 分析 本期末 2023 年 06 月 30 日 中证 500 指数上涨 5% 120,168,990.11 中证 500 指数下跌 5% -120,168,990.11 注：本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次： 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或 负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2023 年 06 月 30 日 第一层次 2,865,284,295.42 第二层次 91,268.04 第三层次 878,598.48 合计 2,866,254,161.94 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。对于公开市 场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本 基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公 允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义 的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债， 这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §6 半年度财务会计报告（未经审计）（转型前） 6.1 资产负债表 会计主体：汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金 报告截止日：2023 年 04 月 24 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 04 月 24 日 2022 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 153,618,360.76 41,494,122.34 结算备付金 28,070,604.99 7,562,616.98 存出保证金 780,122.17 208,698.55 交易性金融资产 6.4.7.2 2,831,744,755.64 747,446,349.23 其中：股票投资 2,779,230,965.05 746,426,139.64 基金投资 - - 债券投资 52,513,790.59 1,020,209.59 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 应收清算款 - 2,330,081.11 应收股利 - - 应收申购款 165,485.17 238,503.52 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 3,014,379,328.73 799,280,371.73 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 04 月 24 日 2022 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - 2,239,027.14 应付赎回款 1,534,753.72 110,502.95 应付管理人报酬 3,064,651.62 1,065,913.87 应付托管费 510,775.26 177,652.32 应付销售服务费 196,387.96 24.77 应付投资顾问费 - - 应交税费 7.25 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.7 1,631,687.51 2,197,768.16 负债合计 6,938,263.32 5,790,889.21 净资产： 实收基金 6.4.7.8 1,999,698,721.68 464,353,830.59 未分配利润 6.4.7.9 1,007,742,343.73 329,135,651.93 净资产合计 3,007,441,065.41 793,489,482.52 负债和净资产总计 3,014,379,328.73 799,280,371.73 注：报告截止日 2023 年 04 月 24 日，基金份额总额 1,999,698,721.68 份。本基金下属添富 成长多因子股票 A 基金份额净值 1.505 元，基金份额总额 1,515,240,799.06 份；本基金下 属添富成长多因子股票 C 基金份额净值 1.501 元，基金份额总额 484,457,922.62 份。 6.2 利润表 会计主体：汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金 本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 04 月 24 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2023 年 01 月 01 日 2022 年 01 月 01 日 至 2023 年 04 月 24 至 2022 年 06 月 30 日 日 一、营业总收入 -31,160,284.90 -64,600,484.76 1.利息收入 173,806.05 162,205.31 其中：存款利息收入 6.4.7.10 173,806.05 162,205.31 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 75,250,915.88 -63,543,869.44 其中：股票投资收益 6.4.7.11 74,250,737.82 -73,182,218.33 基金投资收益 6.4.7.12 - - 债券投资收益 6.4.7.13 145,707.47 267,533.34 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 - - 股利收益 6.4.7.17 854,470.59 9,370,815.55 以摊余成本计量的金融 - - 资产终止确认产生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.18 -106,712,218.94 -2,176,765.43 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 127,212.11 957,944.80 减：二、营业总支出 9,552,954.02 7,330,294.24 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 7,807,139.26 6,194,165.90 2．托管费 6.4.10.2.2 1,301,189.88 1,032,360.97 3．销售服务费 315,507.00 - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．信用减值损失 6.4.7.20 - - 7. 税金及附加 1.18 0.82 8．其他费用 6.4.7.21 129,116.70 103,766.55 三、利润总额（亏损总额以“-” -40,713,238.92 -71,930,779.00 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 -40,713,238.92 -71,930,779.00 列） 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 -40,713,238.92 -71,930,779.00 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金 本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 04 月 24 日 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 04 月 24 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 464,353,830.59 329,135,651.93 793,489,482.52 资产（基金净值） 加：会计政策变 - - - 更 二、本期期初净 464,353,830.59 329,135,651.93 793,489,482.52 资产（基金净值） 三、本期增减变 动 额 （ 减 少 以 1,535,344,891.09 678,606,691.80 2,213,951,582.89 “-”号填列） （一）、综合收益 - -40,713,238.92 -40,713,238.92 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 1,535,344,891.09 1,237,842,338.73 2,773,187,229.82 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 1,649,260,852.81 1,317,296,615.56 2,966,557,468.37 购款 2.基金赎回款 -113,915,961.72 -79,454,276.83 -193,370,238.55 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - -518,522,408.01 -518,522,408.01 金净值变动（净 值减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 1,999,698,721.68 1,007,742,343.73 3,007,441,065.41 资产（基金净值） 上年度可比期间 项目 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 578,184,327.47 569,543,055.20 1,147,727,382.67 资产（基金净值） 加：会计政策变 - - - 更 二、本期期初净 578,184,327.47 569,543,055.20 1,147,727,382.67 资产（基金净值） 三、本期增减变 动 额 （ 减 少 以 -133,398,741.37 -190,448,404.36 -323,847,145.73 “-”号填列） （一）、综合收益 - -71,930,779.00 -71,930,779.00 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 -133,398,741.37 -118,517,625.36 -251,916,366.73 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 35,258,779.17 27,441,893.90 62,700,673.07 购款 2.基金赎回款 -168,657,520.54 -145,959,519.26 -314,617,039.80 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - 金净值变动（净 值减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 444,785,586.10 379,094,650.84 823,880,236.94 资产（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 张晖 李骁 雷青松 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]117 号文《关于准予汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金注册的批复》准予注册，由汇添富基金管理股份有限公 司向社会公开募集。基金合同于 2015 年 2 月 16 日生效。首次设立基金募集规模为 1,903,140,954.30 份基金份额，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具安永华明（2015）验字第 60466941_B06 号验资报告予以验证。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 自 2022 年 10 月 12 日起，本基金增设 C 类基金份额，原基金份额变更为 A 类基金份额， 基金注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产及存托凭证不低于基金资产的 80%，其中投资于成长型行业的上市公司股票及存托凭证不低于非现金基金资产的 80%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金以后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金对于成长型行业的定义：本基金对行业成长性的划分主要基于行业的估值水平，由于市场对成长型行业的未来发展有较好的预期，因而这些行业的估值相对较高，而价值型行业的估值相对较低。本基金具体通过市净率指标对申万一级行业进行成长性和价值性划分。将市净率排名位于前 1/4 的行业定义为“典型成长”行业；将市净率排名位于后 1/4 的行业定义为“典型价值”行业；而市净率排名位于中间 1/2 的行业，由于兼具成长性与价值性，定义为“兼具成长和价值”的行业。本基金将“典型成长”行业 和“兼具成长和价值”的行业统一定义为成长型行业。本基金通过多因子量化模型方法，精选股票进行投资，在严格控制风险的前提下，力争获取超越比较基准的投资回报。本基金的业绩比较基准为：中证 500 指数收益率×90%+活期存款利率（税后）×10%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 04 月 24 日的财务状况以及 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 04 月 24 日的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 1.印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券 （股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让 方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 2.增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的 通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增 值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适 用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营 过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 3.城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。 4.企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资 基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 5.个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款 利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所 得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息 红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基 金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其 股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利 差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从 公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 04 月 24 日 活期存款 153,618,360.76 等于：本金 153,550,849.34 加：应计利息 67,511.42 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 合计 153,618,360.76 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 04 月 24 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 2,905,363,612. - - 股票 39 2,779,230,965.05 126,132,647.3 4 贵金属投资-金交所黄 - - - - 金合约 交易所市场 2,052,700.00 336.98 2,372,806.98 319,770.00 债券 银行间市场 50,015,250.00 140,983.61 50,140,983.61 -15,250.00 其他 - - - - 合计 52,067,950.00 141,320.59 52,513,790.59 304,520.00 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 2,957,431,562. - 合计 39 141,320.59 2,831,744,755.64 125,828,127.3 4 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 注：本基金本报告期末无债权投资。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 注：本基金本报告期内不存在债权投资减值准备计提情况。 6.4.7.6 其他资产 注：本基金本报告期末无其他资产余额。 6.4.7.7 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 04 月 24 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 186.18 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 1,442,158.63 其中：交易所市场 1,441,883.63 银行间市场 275.00 应付利息 - 应付审计费 91,862.92 应付信息披露费 37,479.78 应付指数使用费 - 应付账户维护费 - 应付汇划费 - 应付上市费 - 应付持有人大会费-公证费 10,000.00 应付持有人大会费-律师费 50,000.00 其他 - 合计 1,631,687.51 6.4.7.8 实收基金 金额单位：人民币元 添富成长多因子股票 A 项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 04 月 24 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 464,290,765.63 464,290,765.63 本期申购 1,164,634,755.81 1,164,634,755.81 本期赎回（以“-” -113,684,722.38 -113,684,722.38 号填列） 基金拆分/份额折算 - - 前 基金拆分/份额折算 - - 调整 本期申购 - - 本期赎回（以“-” - - 号填列） 本期末 1,515,240,799.06 1,515,240,799.06 添富成长多因子股票 C 项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 04 月 24 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 63,064.96 63,064.96 本期申购 484,626,097.00 484,626,097.00 本期赎回（以“-” -231,239.34 -231,239.34 号填列） 基金拆分/份额折算 - - 前 基金拆分/份额折算 - - 调整 本期申购 - - 本期赎回（以“-” - - 号填列） 本期末 484,457,922.62 484,457,922.62 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.9 未分配利润 单位：人民币元 添富成长多因子股票 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 278,257,062.24 50,834,009.13 329,091,071.37 本期利润 57,234,437.42 -80,230,402.01 -22,995,964.59 本期基金份 额交易产生 686,561,386.87 164,484,495.83 851,045,882.70 的变动数 其中：基金 747,994,145.84 182,324,687.23 930,318,833.07 申购款 基金赎回款 -61,432,758.97 -17,840,191.40 -79,272,950.37 本期已分配 -392,021,663.73 - -392,021,663.73 利润 本期末 630,031,222.80 135,088,102.95 765,119,325.75 添富成长多因子股票 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 37,681.05 6,899.51 44,580.56 本期利润 8,764,542.60 -26,481,816.93 -17,717,274.33 本期基金份 额交易产生 317,110,965.89 69,685,490.14 386,796,456.03 的变动数 其中：基金 317,253,976.50 69,723,805.99 386,977,782.49 申购款 基金赎回款 -143,010.61 -38,315.85 -181,326.46 本期已分配 -126,500,744.28 - -126,500,744.28 利润 本期末 199,412,445.26 43,210,572.72 242,623,017.98 6.4.7.10 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 04 月 24 日 活期存款利息收入 123,318.33 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 48,701.46 其他 1,786.26 合计 173,806.05 注:“其他”为直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。 6.4.7.11 股票投资收益 6.4.7.11.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 04 月 24 日 卖出股票成交总额 3,565,551,928.59 减：卖出股票成本总额 3,480,732,729.57 减：交易费用 10,568,461.20 买卖股票差价收入 74,250,737.82 6.4.7.12 基金投资收益 注：本基金本报告期无基金投资收益。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 04 月 24 日 债券投资收益——利息收入 165,920.47 债券投资收益——买卖债券（债转股及 -20,213.00 债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 145,707.47 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 04 月 24 日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 57,495,431.49 交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 57,306,386.00 成本总额 减：应计利息总额 208,433.49 减：交易费用 825.00 买卖债券差价收入 -20,213.00 6.4.7.14 资产支持证券投资收益 6.4.7.14.1 资产支持证券投资收益项目构成 注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 注：本基金本报告期无买卖资产支持证券差价收入。 6.4.7.15 贵金属投资收益 注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.16 衍生工具收益 6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期无买卖权证差价收入。 6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益 注：本基金本报告期无衍生工具其他投资收益。 6.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 04 月 24 日 股票投资产生的股利收益 854,470.59 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 854,470.59 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 04 月 24 日 1.交易性金融资产 -106,712,218.94 ——股票投资 -107,016,828.94 ——债券投资 304,610.00 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - ——期货投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 -106,712,218.94 6.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 04 月 24 日 基金赎回费收入 127,212.11 替代损益 - 其他 - 合计 127,212.11 6.4.7.20 信用减值损失 注：本基金本报告期无信用减值损失。 6.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 04 月 24 日 审计费用 21,862.92 信息披露费 37,479.78 证券出借违约金 - 账户维护费 9,000.00 银行费用 774.00 指数使用费 - 持有人大会-公证 10,000.00 费 持有人大会-律师 50,000.00 费 开户费 - 上市费 - 其他 - 合计 129,116.70 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人,基金销售机构,基金注册登记 机构 中国工商银行股份有限公司（"工商银行 基金托管人,基金代销机构 "） 东方证券股份有限公司（"东方证券"） 基金管理人的股东,基金代销机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 04 上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日 关联方 月 24 日 至 2022 年 06 月 30 日 名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的 比例（%） 比例（%） 东方证 1,043,058,189.32 11.36 140,123,761.80 2.61 券 6.4.10.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 04 月 上年度可比期间 2022 年 01 月 24 日 01 日至 2022 年 06 月 30 日 关联方名称 占当期债券成 占当期债券成 成交金额 交总额的比例 成交金额 交总额的比例 （%） （%） 东方证券 4,790,064.00 35.27 - - 6.4.10.1.3 债券回购交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 基金交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行基金交易。 6.4.10.1.5 权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 04 月 24 日 关联方名 占当期佣金总 占期末应付佣 称 当期佣金 量的比例 期末应付佣金余额 金总额的比例 （%） （%） 东方证券 752,326.04 11.99 94,107.39 6.53 上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日 关联方名 占当期佣金总 占期末应付佣 称 当期佣金 量的比例 期末应付佣金余额 金总额的比例 （%） （%） 东方证券 107,522.47 2.67 15,814.39 0.81 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 01 月 01 日至 2022 年 01 月 01 日至 2023 年 04 月 24 日 2022 年 06 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 7,807,139.26 6,194,165.90 其中：支付销售机构的客户维护费 938,963.31 1,564,664.17 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：H＝E×1.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 2 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 01 月 01 日至 2022 年 01 月 01 日至 2023 年 04 月 24 日 2022 年 06 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 1,301,189.88 1,032,360.97 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：H＝E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 2 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 04 月 24 日 费的各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 添富成长多因 添富成长多因子股票 C 合计 子股票 A 汇添富基金管 理股份有限公 - 314,961.64 314,961.64 司 合计 - 314,961.64 314,961.64 获得销售服务 上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日 费的各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 添富成长多因 添富成长多因子股票 C 合计 子股票 A 合计 - - - 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.40%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 2 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业 务的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注: 本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注: 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 04 上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日 名称 月 24 日 至 2022 年 06 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 工商银 153,618,360.76 123,318.33 51,482,036.88 105,760.65 行 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 单位：人民币元 添富成长多因子股票 A 权 除息日 每 10 序 益 份基 现金形式发放 再投资形式发 本期利润分配 备 号 登 场 场 金份 总额 放总额 合计 注 记 内 外 额分 日 红数 202 202 3 年 3 年 1 03 03 2.650 315,005,418.9 77,016,244.7 392,021,663.7 月 月 0 5 8 3 27 27 日 日 合 - - 2.650 315,005,418.9 77,016,244.7 392,021,663.7 计 0 5 8 3 添富成长多因子股票 C 权 除息日 每 10 序 益 份基 现金形式发放 再投资形式发 本期利润分配 备 号 登 场 场 金份 总额 放总额 合计 注 记 内 外 额分 日 红数 202 202 3 年 3 年 1 03 03 2.650 119,184,095.2 7,316,649.01 126,500,744.2 月 月 0 7 8 27 27 日 日 合 - - 2.650 119,184,095.2 7,316,649.01 126,500,744.2 计 0 7 8 注: 于资产负债表日之后、财务报表批准日之前批准、公告或实施的利润分配情况详见资产负债表日后事项章节。 6.4.12 期末（2023 年 04 月 24 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流 证 成功 受 通 数量 证券代 券 认购 限 受 认购价 期末估 （单 期末成本总 期末估值总 备 码 名 日 期 限 格 值单价 位： 额 额 注 称 类 股） 型 2023 新 陕 年 6 股 001286 西 03 个 流 9.60 9.07 3,767 36,163.20 34,166.69 能 月 月 通 源 31 受 日 限 2023 新 中 年 6 股 001287 电 03 个 流 11.88 19.65 1,171 13,911.48 23,010.15 港 月 月 通 30 受 日 限 2023 新 登 年 6 股 001328 康 03 个 流 20.68 24.94 145 2,998.60 3,616.30 口 月 月 通 腔 29 受 日 限 2023 新 南 年 6 股 001360 矿 03 个 流 15.38 15.88 177 2,722.26 2,810.76 集 月 月 通 团 31 受 日 限 2023 新 海 年 6 股 001367 森 03 个 流 44.48 43.91 55 2,446.40 2,415.05 药 月 月 通 业 30 受 日 限 2023 新 华 年 6 股 301157 塑 03 个 流 56.50 50.68 150 8,475.00 7,602.00 科 月 月 通 技 01 受 日 限 2022 新 锐 年 6 股 301165 捷 11 个 流 32.38 64.95 849 27,490.62 55,142.55 网 月 月 通 络 14 受 日 限 2023 新 国 年 6 股 301203 泰 03 个 流 46.13 34.38 225 10,379.25 7,735.50 环 月 月 通 保 28 受 日 限 301260 格 2023 6 新 30.85 21.87 1,328 40,968.80 29,043.36 力 年 个 股 博 01 月 流 月 通 20 受 日 限 2022 新 华 年 6 股 301265 新 12 个 流 13.28 11.87 819 10,876.32 9,721.53 环 月 月 通 保 08 受 日 限 2022 新 华 年 6 股 301267 厦 10 个 流 50.88 71.14 441 22,438.08 31,372.74 眼 月 月 通 科 26 受 日 限 2022 新 新 年 6 股 301277 天 11 个 流 27.00 29.45 439 11,853.00 12,928.55 地 月 月 通 09 受 日 限 2022 新 珠 年 6 股 301280 城 12 个 流 67.40 47.52 279 18,804.60 13,258.08 科 月 月 通 技 19 受 日 限 2023 新 科 年 6 股 301281 源 03 个 流 44.18 33.37 241 10,647.38 8,042.17 制 月 月 通 药 28 受 日 限 2022 新 东 年 6 股 301290 星 11 个 流 44.09 35.05 330 14,549.70 11,566.50 医 月 月 通 疗 23 受 日 限 川 2022 6 新 301301 宁 年 个 股 5.00 9.13 3,574 17,870.00 32,630.62 生 12 月 流 物 月 通 20 受 日 限 2023 新 美 年 6 股 301307 利 04 个 流 32.34 28.53 687 22,217.58 19,600.11 信 月 月 通 14 受 日 限 2022 新 昆 年 6 股 301311 船 11 个 流 13.88 18.92 832 11,548.16 15,741.44 智 月 月 通 能 23 受 日 限 2023 新 鑫 年 6 股 301317 磊 01 个 流 20.67 23.04 694 14,344.98 15,989.76 股 月 月 通 份 12 受 日 限 2022 新 天 年 6 股 301335 元 11 个 流 49.98 35.31 420 20,991.60 14,830.20 宠 月 月 通 物 11 受 日 限 2023 新 涛 年 6 股 301345 涛 03 个 流 73.45 45.03 266 19,537.70 11,977.98 车 月 月 通 业 10 受 日 限 2022 新 天 年 6 股 301356 振 11 个 流 63.00 48.28 540 34,020.00 26,071.20 股 月 月 通 份 03 受 日 限 2023 新 湖 年 6 股 301358 南 02 个 流 23.77 35.45 764 18,160.28 27,083.80 裕 月 月 通 能 01 受 日 限 2023 6 新 荣 年 个 股 301360 旗 04 交 流 71.88 71.88 1,206 86,687.28 86,687.28 科 月 易 通 技 17 日 受 日 限 2023 新 荣 年 6 股 301360 旗 04 个 流 71.88 71.88 134 9,631.92 9,631.92 科 月 月 通 技 17 受 日 限 2022 新 矩 年 6 股 301365 阵 11 个 流 34.72 25.54 516 17,915.52 13,178.64 股 月 月 通 份 14 受 日 限 2022 新 怡 年 6 股 301367 和 10 个 流 119.88 259.23 223 26,733.24 57,808.29 嘉 月 月 通 业 21 受 日 限 2022 新 丰 年 6 股 301368 立 12 个 流 22.33 23.08 337 7,525.21 7,777.96 智 月 月 通 能 07 受 日 限 2023 新 凌 年 6 股 301373 玮 01 个 流 33.73 30.58 277 9,343.21 8,470.66 科 月 月 通 技 20 受 日 限 2022 新 鼎 年 6 股 301377 泰 11 个 流 22.88 19.39 770 17,617.60 14,930.30 高 月 月 通 科 11 受 日 限 301379 天 2022 6 新 31.51 25.95 449 14,147.99 11,651.55 山 年 个 股 电 10 月 流 子 月 通 19 受 日 限 2022 新 欣 年 6 股 301388 灵 10 个 流 25.88 23.13 292 7,556.96 6,753.96 电 月 月 通 气 26 受 日 限 2022 新 隆 年 6 股 301389 扬 10 个 流 22.50 18.65 1,269 28,552.50 23,666.85 电 月 月 通 子 18 受 日 限 2022 新 卡 年 6 股 301391 莱 11 个 流 96.00 89.33 247 23,712.00 22,064.51 特 月 月 通 24 受 日 限 2022 新 宏 年 6 股 301396 景 11 个 流 40.13 40.26 396 15,891.48 15,942.96 科 月 月 通 技 04 受 日 限 2022 新 星 年 6 股 301398 源 12 个 流 34.40 29.33 255 8,772.00 7,479.15 卓 月 月 通 镁 08 受 日 限 2023 新 泓 年 6 股 301439 淋 03 个 流 19.99 15.97 949 18,970.51 15,155.53 电 月 月 通 力 10 受 日 限 中 2023 6 新 601061 信 年 个 股 6.58 6.99 2,775 18,259.50 19,397.25 金 03 月 流 属 月 通 30 受 日 限 江 2023 新 西 年 股 省 03 6 流 601065 盐 月 个 通 10.36 9.87 88 911.68 868.56 业 31 月 受 集 日 限 团 柏 诚 2023 新 系 年 6 股 601133 统 03 个 流 11.66 12.87 664 7,742.24 8,545.68 股 月 月 通 份 31 受 公 日 限 司 江 2023 新 苏 年 股 常 03 6 流 603125 青 月 个 通 25.98 26.33 160 4,156.80 4,212.80 树 30 月 受 科 日 限 技 2023 新 中 年 6 股 603135 重 03 个 流 17.80 16.23 628 11,178.40 10,192.44 科 月 月 通 技 29 受 日 限 2023 新 恒 年 6 股 603137 尚 04 个 流 15.90 16.90 139 2,210.10 2,349.10 节 月 月 通 能 10 受 日 限 中 2023 新 船 年 6 股 688146 派 04 个 流 36.15 47.03 796 28,775.40 37,435.88 瑞 月 月 通 特 13 受 气 日 限 688352 颀 2023 6 新 12.10 13.21 2,361 28,568.10 31,188.81 中 年 个 股 科 04 月 流 技 月 通 11 受 日 限 2023 新 华 年 6 股 688433 曙 04 个 流 26.66 22.99 418 11,143.88 9,609.82 高 月 月 通 科 07 受 日 限 2023 新 南 年 6 股 688484 芯 03 个 流 39.99 37.16 687 27,473.13 25,528.92 科 月 月 通 技 28 受 日 限 2023 新 索 年 6 股 688507 辰 04 个 流 245.56 272.98 145 35,606.20 39,582.10 科 月 月 通 技 10 受 日 限 华 2023 新 海 年 股 诚 03 6 流 688535 科 月 个 通 35.00 62.44 161 5,635.00 10,052.84 新 28 月 受 材 日 限 料 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 流 证 成功 受 通 数量 证券代 券 认购 限 受 认购价 期末估 （单 期末成本总 期末估值总 备 码 名 日 期 限 格 值单价 位： 额 额 注 称 类 张） 型 2023 12 新 道 年 个 债 123190 氏 04 交 流 100.00 100.01 4,027 402,700.00 402,747.66 转 月 易 通 02 07 日 受 日 限 6.4.12.1.3 受限证券类别：资产支持证券 证券代 证 成功 受 流 认购价 期末估 数量 期末成本总 期末估值总 备 码 券 认购 限 通 格 值单价 （单 额 额 注 名 日 期 受 位： 称 限 张） 类 型 - - - - - 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注：截至本报告期末 2023 年 04 月 24 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 注: 截至本报告期末 2023 年 04 月 24 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：截至本报告期末 2023 年 04 月 24 日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融 机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，本基金本报告期末的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本 期 末 1 1 5 202 - - 年 3 年 1 个月以内 3 3 个月-1 年 5 以 不计息 合计 04 个 年 上 月 月 24 日 资 产 银 行 153,618,360. - - - - - 153,618,360.76 存 76 款 结 算 28,070,604.9 备 9 - - - - - 28,070,604.99 付 金 存 出 保 780,122.17 - - - - - 780,122.17 证 金 交 易 性 52,513,790. 2,779,230,965. 2,831,744,755. 金 - - 59 - - 05 64 融 资 产 衍 - - - - - - - 生 金 融 资 产 买 入 返 售 - - - - - - - 金 融 资 产 债 权 - - - - - - - 投 资 应 收 清 - - - - - - - 算 款 应 收 - - - - - - - 股 利 应 收 申 - - - - - 165,485.17 165,485.17 购 款 递 延 所 得 - - - - - - - 税 资 产 其 他 - - - - - - - 资 产 资 182,469,087. 52,513,790. 2,779,396,450. 3,014,379,328. 产 92 - 59 - - 22 73 总 计 负 债 短 期 - - - - - - - 借 款 交 易 性 金 - - - - - - - 融 负 债 衍 生 金 - - - - - - - 融 负 债 卖 出 回 购 金 - - - - - - - 融 资 产 款 应 付 清 - - - - - - - 算 款 应 付 赎 - - - - - 1,534,753.72 1,534,753.72 回 款 应 付 管 - - - - - 3,064,651.62 3,064,651.62 理 人 报 酬 应 付 托 - - - - - 510,775.26 510,775.26 管 费 应 付 销 售 - - - - - 196,387.96 196,387.96 服 务 费 应 付 投 资 - - - - - - - 顾 问 费 应 交 - - - - - 7.25 7.25 税 费 应 付 - - - - - - - 利 润 递 延 所 得 - - - - - - - 税 负 债 其 他 - - - - - 1,631,687.51 1,631,687.51 负 债 负 债 - - - - - 6,938,263.32 6,938,263.32 总 计 利 率 敏 182,469,087. 52,513,790. 2,772,458,186. 3,007,441,065. 感 92 - 59 - - 90 41 度 缺 口 上 年 度 1 末 - 1 5 202 1 个月以内 3 3 个月-1 年 - 年 不计息 合计 2 年 个 5 以 12 月 年 上 月 31 日 资 产 银 行 41,494,122.3 - - - - - 41,494,122.34 存 4 款 结 算 备 7,562,616.98 - - - - - 7,562,616.98 付 金 存 出 保 208,698.55 - - - - - 208,698.55 证 金 交 易 性 金 1,020,209.59 - - - - 746,426,139.64 747,446,349.23 融 资 产 衍 生 - - - - - - - 金 融 资 产 买 入 返 售 - - - - - - - 金 融 资 产 债 权 - - - - - - - 投 资 应 收 清 - - - - - 2,330,081.11 2,330,081.11 算 款 应 收 - - - - - - - 股 利 应 收 申 - - - - - 238,503.52 238,503.52 购 款 递 延 所 得 - - - - - - - 税 资 产 其 他 - - - - - - - 资 产 资 产 50,285,647.4 - - - - 748,994,724.27 799,280,371.73 总 6 计 负 债 短 期 - - - - - - - 借 款 交 易 性 金 - - - - - - - 融 负 债 衍 生 金 - - - - - - - 融 负 债 卖 出 回 购 金 - - - - - - - 融 资 产 款 应 付 清 - - - - - 2,239,027.14 2,239,027.14 算 款 应 付 赎 - - - - - 110,502.95 110,502.95 回 款 应 付 管 理 - - - - - 1,065,913.87 1,065,913.87 人 报 酬 应 付 托 - - - - - 177,652.32 177,652.32 管 费 应 付 销 售 - - - - - 24.77 24.77 服 务 费 应 付 投 资 - - - - - - - 顾 问 费 应 交 - - - - - - - 税 费 应 付 - - - - - - - 利 润 递 延 所 得 - - - - - - - 税 负 债 其 他 - - - - - 2,197,768.16 2,197,768.16 负 债 负 债 - - - - - 5,790,889.21 5,790,889.21 总 计 利 50,285,647.4 - - - - 743,203,835.06 793,489,482.52 率 6 敏 感 度 缺 口 表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 1.该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况； 2.该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动 25 个基 点，且除利率之外的其他市场变量保持不变； 3.该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的 风险管理活动； 假设 4.银行活期存款、结算备付金、存出保证金和部分应收申购款均以 活期存款利率或相对固定的利率计息，假定利率变动仅影响该类资 产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响；定期存款利息 收入、买入返售金融资产利息收益与卖出回购金融资产款的利息支 出在交易时已确定，不受利率变化影响； 5.该利率敏感性分析不包括在交易所交易的可转换债券和可交换债 券。 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的 位：人民币元） 变动 本期末 2023 年 04 月 24 上年度末 2022 年 12 分析 日 月 31 日 基准利率减少 25 108,547.16 89.00 个基点 基准利率增加 25 -108,077.84 -88.98 个基点 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。 本基金管理人通过标准差、跟踪误差、beta 值等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 单位：人民币元 本期末 2023 年 04 月 24 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日 项目 公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 值比例（%） 交易性金融资产－股票投资 2,779,230,96 92.41 746,426,139. 94.07 5.05 64 交易性金融资产—基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 52,513,790.5 1.75 1,020,209.59 0.13 9 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 2,831,744,75 94.16 747,446,349. 94.20 5.64 23 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来 看，本基金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期 假设 内的相关系数在资产负债表日后短期内保持不变； 2.以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变 量保持不变。 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人 相关风险变量 民币元） 的变动 本期末 2023 年 04 月 24 日 上年度末 2022 年 12 月 分析 31 日 中证 500 指数 133,476,742.82 35,412,380.11 上涨 5% 中证 500 指数 -133,476,742.82 -35,412,380.11 下跌 5% 注：本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次： 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或 负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2023 年 04 月 24 日 第一层次 2,780,284,503.57 第二层次 50,640,050.47 第三层次 820,201.60 合计 2,831,744,755.64 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。对于公开市 场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本 基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公 允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义 的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债， 这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告（转型后） 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,866,254,161.94 93.28 其中：股票 2,866,254,161.94 93.28 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 190,852,315.43 6.21 8 其他各项资产 15,522,689.28 0.51 9 合计 3,072,629,166.65 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 13,257,957.00 0.43 B 采矿业 77,214,638.27 2.52 C 制造业 1,508,144,717. 49.28 22 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 88,101,358.33 2.88 E 建筑业 35,623,516.00 1.16 F 批发和零售业 108,355,356.19 3.54 G 交通运输、仓储和邮政业 31,914,565.66 1.04 H 住宿和餐饮业 18,411,820.00 0.60 I 信息传输、软件和信息技术服务业 120,255,826.50 3.93 J 金融业 219,564,440.61 7.17 K 房地产业 28,273,409.96 0.92 L 租赁和商务服务业 19,852,618.00 0.65 M 科学研究和技术服务业 18,976,866.00 0.62 N 水利、环境和公共设施管理业 15,028,949.00 0.49 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 541,408.12 0.02 R 文化、体育和娱乐业 21,194,350.40 0.69 S 综合 22,810,464.00 0.75 合计 2,347,522,261. 76.70 26 7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 8,461,340.00 0.28 C 制造业 380,170,130.65 12.42 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 20,027,117.81 0.65 E 建筑业 7,947,559.15 0.26 F 批发和零售业 18,908,620.98 0.62 G 交通运输、仓储和邮政业 21,843,489.93 0.71 H 住宿和餐饮业 8,262,696.00 0.27 I 信息传输、软件和信息技术服务业 30,943,504.35 1.01 J 金融业 1,733,913.00 0.06 K 房地产业 5,040,287.00 0.16 L 租赁和商务服务业 2,103,149.00 0.07 M 科学研究和技术服务业 1,929,221.80 0.06 N 水利、环境和公共设施管理业 10,700,522.15 0.35 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 23,782.86 0.00 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 636,566.00 0.02 合计 518,731,900.68 16.95 7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 股票名 占基金资产 序号 股票代码 称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 （％） 1 300003 乐普医 1,266,925 28,645,174.25 0.94 疗 2 600885 宏发股 897,958 28,599,962.30 0.93 份 3 002028 思源电 530,300 24,775,616.00 0.81 气 4 002138 顺络电 1,009,100 24,127,581.00 0.79 子 5 002273 水晶光 1,998,181 23,858,281.14 0.78 电 6 002444 巨星科 1,072,900 23,475,052.00 0.77 技 7 000738 航发控 955,118 23,304,879.20 0.76 制 8 002373 千方科 1,693,100 23,093,884.00 0.75 技 9 002465 海格通 2,215,319 22,906,398.46 0.75 信 10 002056 横店东 1,236,900 22,523,949.00 0.74 磁 11 600549 厦门钨 1,176,900 22,396,407.00 0.73 业 12 600521 华海药 1,197,548 22,046,858.68 0.72 业 13 601997 贵阳银 4,260,912 21,986,305.92 0.72 行 14 000636 风华高 1,419,128 21,769,423.52 0.71 科 15 002152 广电运 1,856,100 21,753,492.00 0.71 通 16 000878 云南铜 1,930,800 21,335,340.00 0.70 业 17 601717 郑煤机 1,687,100 21,004,395.00 0.69 18 600038 中直股 522,900 20,821,878.00 0.68 份 19 600380 健康元 1,620,399 20,595,271.29 0.67 20 600985 淮北矿 1,778,000 20,482,560.00 0.67 业 21 000623 吉林敖 1,274,040 20,435,601.60 0.67 东 22 600637 东方明 2,583,720 20,204,690.40 0.66 珠 23 300699 光威复 645,952 19,927,619.20 0.65 材 24 000739 普洛药 1,112,110 19,728,831.40 0.64 业 25 600369 西南证 5,376,400 19,623,860.00 0.64 券 26 600820 隧道股 3,194,800 19,200,748.00 0.63 份 27 000783 长江证 3,202,884 18,576,727.20 0.61 券 28 002745 木林森 2,019,100 18,575,720.00 0.61 29 600258 首旅酒 971,600 18,411,820.00 0.60 店 30 603883 老百姓 614,360 18,338,646.00 0.60 31 000728 国元证 2,810,286 18,323,064.72 0.60 券 32 002249 大洋电 3,192,035 18,194,599.50 0.59 机 33 002500 山西证 3,216,364 17,947,311.12 0.59 券 34 000559 万向钱 3,255,900 17,744,655.00 0.58 潮 35 300888 稳健医 411,200 17,134,704.00 0.56 疗 36 000563 陕国投 5,591,835 17,055,096.75 0.56 Ａ 37 603218 日月股 889,700 16,895,403.00 0.55 份 38 600143 金发科 1,920,400 16,765,092.00 0.55 技 39 000883 湖北能 3,562,400 16,244,544.00 0.53 源 40 600801 华新水 1,303,200 16,094,520.00 0.53 泥 41 601168 西部矿 1,531,000 16,090,810.00 0.53 业 42 600597 光明乳 1,533,700 15,950,480.00 0.52 业 43 603225 新凤鸣 1,413,800 15,622,490.00 0.51 44 600271 航天信 1,140,389 15,611,925.41 0.51 息 45 600580 卧龙电 1,055,500 15,420,855.00 0.50 驱 46 600998 九州通 1,432,503 14,869,381.14 0.49 47 600655 豫园股 2,158,322 14,806,088.92 0.48 份 48 002422 科伦药 494,500 14,676,760.00 0.48 业 49 002507 涪陵榨 793,230 14,524,041.30 0.47 菜 天能电 50 688819 池集团 389,790 14,359,863.60 0.47 股份 51 300012 华测检 733,100 14,295,450.00 0.47 测 52 601139 深圳燃 1,960,256 14,290,266.24 0.47 气 53 603317 天味食 958,885 14,009,309.85 0.46 品 54 000598 兴蓉环 2,570,000 13,955,100.00 0.46 境 55 600378 昊华科 367,432 13,830,140.48 0.45 技 56 300136 信维通 686,800 13,790,944.00 0.45 信 57 600153 建发股 1,245,689 13,590,466.99 0.44 份 58 601077 渝农商 3,774,100 13,549,019.00 0.44 行 59 603589 口子窖 272,224 13,434,254.40 0.44 60 600808 马钢股 5,155,900 13,250,663.00 0.43 份 61 600663 陆家嘴 1,334,708 13,173,567.96 0.43 62 002439 启明星 430,900 12,823,584.00 0.42 辰 63 002203 海亮股 1,067,523 12,820,951.23 0.42 份 64 600315 上海家 434,963 12,618,276.63 0.41 化 65 600673 东阳光 1,717,000 12,379,570.00 0.40 66 603866 桃李面 1,221,380 12,360,365.60 0.40 包 67 000089 深圳机 1,770,700 12,306,365.00 0.40 场 68 600489 中金黄 1,165,651 12,041,174.83 0.39 金 69 002250 联化科 1,142,500 11,950,550.00 0.39 技 70 600967 内蒙一 1,174,200 11,859,420.00 0.39 机 71 000930 中粮科 1,458,300 11,812,230.00 0.39 技 72 000785 居然之 3,022,200 11,514,582.00 0.38 家 73 601231 环旭电 765,100 11,445,896.00 0.37 子 74 603233 大参林 395,554 11,079,467.54 0.36 75 000967 盈峰环 2,169,100 10,953,955.00 0.36 境 76 300285 国瓷材 394,900 10,820,260.00 0.35 料 77 600487 亨通光 730,000 10,701,800.00 0.35 电 78 300088 长信科 1,767,900 10,660,437.00 0.35 技 79 600718 东软集 991,600 10,570,456.00 0.35 团 80 000423 东阿阿 196,900 10,524,305.00 0.34 胶 81 600170 上海建 3,907,900 10,512,251.00 0.34 工 82 600909 华安证 2,245,100 10,484,617.00 0.34 券 83 600352 浙江龙 1,119,400 10,466,390.00 0.34 盛 84 000869 张 裕 340,248 10,432,003.68 0.34 Ａ 85 000009 中国宝 864,200 10,430,894.00 0.34 安 86 002690 美亚光 394,100 10,148,075.00 0.33 电 87 601108 财通证 1,396,112 10,107,850.88 0.33 券 88 002185 华天科 1,093,700 10,062,040.00 0.33 技 89 600372 中航电 658,119 9,990,246.42 0.33 子 90 600167 联美控 1,381,700 9,630,449.00 0.31 股 91 600109 国金证 1,104,400 9,575,148.00 0.31 券 92 300568 星源材 553,777 9,519,426.63 0.31 质 93 600298 安琪酵 261,200 9,458,052.00 0.31 母 94 300073 当升科 187,169 9,420,215.77 0.31 技 95 603456 九洲药 343,400 9,402,292.00 0.31 业 96 603786 科博达 139,800 9,184,860.00 0.30 97 600409 三友化 1,657,000 9,030,650.00 0.30 工 98 002110 三钢闽 2,139,200 9,027,424.00 0.29 光 99 002340 格林美 1,258,100 8,693,471.00 0.28 100 605358 立昂微 232,000 8,521,360.00 0.28 101 601158 重庆水 1,529,400 8,503,464.00 0.28 务 102 601233 桐昆股 641,614 8,501,385.50 0.28 份 103 000959 首钢股 2,423,300 8,481,550.00 0.28 份 104 600956 新天绿 962,998 8,397,342.56 0.27 能 105 600060 海信视 337,500 8,353,125.00 0.27 像 106 002010 传化智 1,567,300 8,338,036.00 0.27 联 107 000997 新 大 433,100 8,185,590.00 0.27 陆 108 002625 光启技 526,500 8,034,390.00 0.26 术 109 600879 航天电 943,463 8,010,000.87 0.26 子 110 600563 法拉电 58,075 7,973,697.50 0.26 子 111 600623 华谊集 1,279,100 7,968,793.00 0.26 团 112 688107 安路科 143,800 7,965,082.00 0.26 技 113 603939 益丰药 214,120 7,922,440.00 0.26 房 114 002078 太阳纸 721,200 7,709,628.00 0.25 业 115 002985 北摩高 174,700 7,707,764.00 0.25 科 116 600739 辽宁成 583,400 7,671,710.00 0.25 大 117 600160 巨化股 556,300 7,665,814.00 0.25 份 118 600177 雅戈尔 1,211,592 7,645,145.52 0.25 119 000060 中金岭 1,609,400 7,644,650.00 0.25 南 120 600316 洪都航 325,487 7,632,670.15 0.25 空 121 600873 梅花生 841,900 7,518,167.00 0.25 物 122 002268 电科网 268,100 7,471,947.00 0.24 安 123 600141 兴发集 334,700 7,437,034.00 0.24 团 124 000729 燕京啤 596,100 7,433,367.00 0.24 酒 125 002294 信立泰 235,800 7,354,602.00 0.24 126 000630 铜陵有 2,524,100 7,294,649.00 0.24 色 127 300144 宋城演 581,900 7,215,560.00 0.24 艺 128 002673 西部证 1,134,304 7,202,830.40 0.24 券 129 601058 赛轮轮 632,113 7,199,767.07 0.24 胎 130 600171 上海贝 384,500 7,017,125.00 0.23 岭 131 600350 山东高 1,094,100 6,969,417.00 0.23 速 132 688002 睿创微 155,230 6,954,304.00 0.23 纳 133 002065 东华软 963,700 6,803,722.00 0.22 件 134 000050 深天马 722,000 6,627,960.00 0.22 Ａ 135 002353 杰瑞股 262,900 6,606,677.00 0.22 份 136 603355 莱克电 259,680 6,598,468.80 0.22 气 137 000031 大悦城 1,792,500 6,560,550.00 0.21 138 002025 航天电 102,314 6,527,633.20 0.21 器 139 002926 华西证 780,000 6,481,800.00 0.21 券 140 002223 鱼跃医 174,200 6,269,458.00 0.20 疗 141 600867 通化东 599,329 6,256,994.76 0.20 宝 142 000513 丽珠集 160,700 6,252,837.00 0.20 团 143 600755 厦门国 803,900 6,222,186.00 0.20 贸 144 600511 国药股 160,000 6,216,000.00 0.20 份 145 688567 孚能科 281,000 6,066,790.00 0.20 技 146 002595 豪迈科 172,200 6,049,386.00 0.20 技 147 600642 申能股 862,677 6,030,112.23 0.20 份 148 002966 苏州银 918,280 6,014,734.00 0.20 行 149 002080 中材科 288,700 5,924,124.00 0.19 技 150 002399 海普瑞 510,900 5,860,023.00 0.19 151 603927 中科软 150,880 5,817,932.80 0.19 152 002092 中泰化 892,000 5,753,400.00 0.19 学 153 688385 复旦微 114,500 5,736,450.00 0.19 电 154 002683 广东宏 194,800 5,734,912.00 0.19 大 155 603156 养元饮 229,300 5,663,710.00 0.19 品 156 002299 圣农发 295,200 5,653,080.00 0.18 展 157 600528 中铁工 564,100 5,573,308.00 0.18 业 158 600535 天士力 381,520 5,535,855.20 0.18 159 688009 中国通 950,100 5,510,580.00 0.18 号 160 600906 财达证 752,300 5,416,560.00 0.18 券 161 603160 汇顶科 116,700 5,397,375.00 0.18 技 162 600008 首创环 1,870,300 5,386,464.00 0.18 保 163 000039 中集集 779,600 5,371,444.00 0.18 团 164 000750 国海证 1,600,900 5,363,015.00 0.18 券 165 000958 电投产 1,226,700 5,311,611.00 0.17 融 166 600416 湘电股 274,815 5,246,218.35 0.17 份 167 002429 兆驰股 944,200 5,193,100.00 0.17 份 168 000830 鲁西化 489,901 5,173,354.56 0.17 工 169 600435 北方导 445,200 5,115,348.00 0.17 航 170 002508 老板电 201,300 5,090,877.00 0.17 器 171 002128 电投能 384,200 5,079,124.00 0.17 源 172 300009 安科生 503,000 5,030,000.00 0.16 物 173 603858 步长制 234,300 4,824,237.00 0.16 药 174 601228 广州港 1,465,800 4,734,534.00 0.15 175 600529 山东药 172,044 4,683,037.68 0.15 玻 176 600348 华阳股 587,850 4,649,893.50 0.15 份 177 603127 昭衍新 113,580 4,645,422.00 0.15 药 178 600498 烽火通 226,200 4,607,694.00 0.15 信 179 600566 济川药 158,600 4,605,744.00 0.15 业 180 300682 朗新科 197,700 4,602,456.00 0.15 技 181 688538 和辉光 1,793,800 4,556,252.00 0.15 电 182 002019 亿帆医 308,100 4,498,260.00 0.15 药 183 600517 国网英 781,700 4,455,690.00 0.15 大 184 300017 网宿科 620,300 4,410,333.00 0.14 技 185 000887 中鼎股 334,200 4,374,678.00 0.14 份 186 000066 中国长 315,400 4,361,982.00 0.14 城 187 002155 湖南黄 357,300 4,359,060.00 0.14 金 188 300677 英科医 195,220 4,294,840.00 0.14 疗 189 600959 江苏有 1,270,200 4,293,276.00 0.14 线 190 000156 华数传 489,792 4,261,190.40 0.14 媒 191 600582 天地科 712,000 4,150,960.00 0.14 技 192 000987 越秀资 647,352 4,110,685.20 0.13 本 193 601869 长飞光 110,900 4,104,409.00 0.13 纤 194 601187 厦门银 807,500 4,053,650.00 0.13 行 195 600598 北大荒 298,400 3,977,672.00 0.13 196 000581 威孚高 246,100 3,876,075.00 0.13 科 197 600398 海澜之 562,100 3,867,248.00 0.13 家 198 601665 齐鲁银 983,700 3,856,104.00 0.13 行 199 600497 驰宏锌 766,947 3,850,073.94 0.13 锗 200 002511 中顺洁 344,400 3,840,060.00 0.13 柔 201 300357 我武生 112,800 3,793,464.00 0.12 物 202 603568 伟明环 215,600 3,775,156.00 0.12 保 203 301029 怡合达 84,300 3,766,524.00 0.12 204 603228 景旺电 145,741 3,738,256.65 0.12 子 205 601778 晶科科 756,600 3,737,604.00 0.12 技 206 002563 森马服 599,574 3,729,350.28 0.12 饰 207 601928 凤凰传 327,100 3,728,940.00 0.12 媒 208 688777 中控技 59,305 3,723,167.90 0.12 术 209 600546 山煤国 256,200 3,707,214.00 0.12 际 210 000825 太钢不 940,600 3,640,122.00 0.12 锈 211 601568 北元集 689,914 3,635,846.78 0.12 团 212 000998 隆平高 236,300 3,627,205.00 0.12 科 213 000400 许继电 156,724 3,612,488.20 0.12 气 214 601098 中南传 309,000 3,584,400.00 0.12 媒 215 603712 七一二 117,900 3,561,759.00 0.12 216 688536 思瑞浦 16,300 3,553,400.00 0.12 股份 217 002468 申通快 318,600 3,447,252.00 0.11 递 218 600481 双良节 246,000 3,439,080.00 0.11 能 219 600500 中化国 617,929 3,435,685.24 0.11 际 220 601666 平煤股 419,200 3,160,768.00 0.10 份 221 688200 华峰测 20,600 3,151,800.00 0.10 控 222 601555 东吴证 444,959 3,088,015.46 0.10 券 223 300618 寒锐钴 95,200 3,085,432.00 0.10 业 224 601608 中信重 732,291 3,082,945.11 0.10 工 225 600299 安迪苏 380,000 3,028,600.00 0.10 226 002081 金 螳 666,200 3,004,562.00 0.10 螂 227 300529 健帆生 128,400 2,976,312.00 0.10 物 228 002557 洽洽食 70,027 2,909,621.85 0.10 品 229 601611 中国核 343,900 2,905,955.00 0.09 建 230 600707 彩虹股 607,200 2,890,272.00 0.09 份 231 600131 国网信 141,500 2,856,885.00 0.09 通 232 603707 健友股 208,664 2,816,964.00 0.09 份 233 600927 永安期 171,500 2,788,590.00 0.09 货 234 002244 滨江集 315,800 2,785,356.00 0.09 团 235 000898 鞍钢股 993,200 2,761,096.00 0.09 份 236 600282 南钢股 818,400 2,758,008.00 0.09 份 237 000401 冀东水 370,600 2,731,322.00 0.09 泥 238 600507 方大特 585,200 2,709,476.00 0.09 钢 239 688116 天奈科 58,020 2,654,415.00 0.09 技 240 002797 第一创 445,880 2,550,433.60 0.08 业 241 300115 长盈精 213,900 2,547,549.00 0.08 密 242 600325 华发股 257,000 2,531,450.00 0.08 份 243 300257 开山股 166,200 2,521,254.00 0.08 份 244 600377 宁沪高 252,602 2,483,077.66 0.08 速 245 603379 三美股 105,100 2,470,901.00 0.08 份 246 600373 中文传 180,500 2,404,260.00 0.08 媒 247 600297 广汇汽 1,149,000 2,389,920.00 0.08 车 248 300604 长川科 48,400 2,298,516.00 0.08 技 249 000402 金 融 492,700 2,227,004.00 0.07 街 250 002030 达安基 223,122 2,224,526.34 0.07 因 251 688208 道通科 67,068 2,032,831.08 0.07 技 252 688006 浙江杭 65,800 2,004,926.00 0.07 可科技 253 688779 长远锂 177,800 2,003,806.00 0.07 科 254 600862 中航高 78,944 1,998,072.64 0.07 科 255 600782 新钢股 515,800 1,913,618.00 0.06 份 256 000027 深圳能 281,300 1,853,767.00 0.06 源 257 002131 利欧股 783,000 1,800,900.00 0.06 份 258 600988 赤峰黄 127,300 1,713,458.00 0.06 金 259 300395 菲利华 33,600 1,653,120.00 0.05 260 001872 招商港 92,500 1,597,475.00 0.05 口 261 002925 盈趣科 81,270 1,576,638.00 0.05 技 262 603026 胜华新 25,500 1,510,875.00 0.05 材 263 000553 安道麦 178,778 1,508,886.32 0.05 A 264 300741 华宝股 67,100 1,437,282.00 0.05 份 265 600096 云天化 83,500 1,425,345.00 0.05 266 600399 抚顺特 138,400 1,411,680.00 0.05 钢 267 002653 海思科 57,000 1,345,200.00 0.04 268 603868 飞科电 20,600 1,299,654.00 0.04 器 269 000709 河钢股 531,200 1,200,512.00 0.04 份 270 603658 安图生 21,900 1,132,887.00 0.04 物 中复神 271 688295 鹰碳纤 28,300 1,038,044.00 0.03 维 272 600827 百联股 74,300 993,391.00 0.03 份 273 600062 华润双 53,400 930,228.00 0.03 鹤 274 600195 中牧股 77,900 909,872.00 0.03 份 275 002032 苏 泊 16,600 830,000.00 0.03 尔 276 600155 华创云 132,388 823,453.36 0.03 信 277 600516 方大炭 131,500 815,300.00 0.03 素 278 002568 百润股 22,300 810,605.00 0.03 份 279 300861 美畅股 18,337 795,275.69 0.03 份 280 603338 浙江鼎 12,700 711,327.00 0.02 力 281 000703 恒逸石 102,000 691,560.00 0.02 化 282 001914 招商积 44,500 669,725.00 0.02 余 283 600126 杭钢股 136,520 592,496.80 0.02 份 284 300482 万孚生 21,600 575,208.00 0.02 物 285 002221 东华能 63,404 548,444.60 0.02 源 286 300244 迪安诊 21,124 541,408.12 0.02 断 287 603638 艾迪精 25,521 523,690.92 0.02 密 288 601992 金隅集 236,800 516,224.00 0.02 团 长春百 289 688276 克生物 7,800 488,280.00 0.02 科技 290 601990 南京证 59,600 487,528.00 0.02 券 291 000012 南 玻 67,000 399,320.00 0.01 Ａ 292 002936 郑州银 143,800 330,740.00 0.01 行 293 600848 上海临 27,260 325,757.00 0.01 港 294 601156 东航物 24,400 317,200.00 0.01 流 295 002266 浙富控 72,600 299,838.00 0.01 股 296 601005 重庆钢 162,800 227,920.00 0.01 铁 297 000547 航天发 11,200 112,000.00 0.00 展 298 300296 利亚德 17,000 111,010.00 0.00 299 002608 江苏国 9,500 71,915.00 0.00 信 300 601298 青岛港 8,500 59,245.00 0.00 301 600968 海油发 17,200 52,804.00 0.00 展 302 002407 多氟多 2,500 49,650.00 0.00 303 002385 大北农 7,400 48,840.00 0.00 304 002867 周大生 2,100 37,338.00 0.00 305 600536 中国软 780 36,566.40 0.00 件 306 300676 华大基 600 35,994.00 0.00 因 307 601179 中国西 6,300 34,083.00 0.00 电 308 002831 裕同科 813 19,829.07 0.00 技 309 002531 天顺风 1,000 15,230.00 0.00 能 310 300418 昆仑万 100 4,028.00 0.00 维 311 688256 寒武纪 16 3,008.00 0.00 科技 312 002384 东山精 100 2,590.00 0.00 密 313 600482 中国动 61 1,429.84 0.00 力 314 600118 中国卫 43 1,213.03 0.00 星 315 601016 节能风 90 330.30 0.00 电 316 688029 南微医 3 244.68 0.00 学科技 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 股票名 占基金资产 序号 股票代码 称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 （％） 1 601007 金陵饭 969,800 8,262,696.00 0.27 店 2 603189 网达软 550,900 8,092,721.00 0.26 件 3 000417 合肥百 1,577,100 7,380,828.00 0.24 货 4 300439 美康生 641,900 7,259,889.00 0.24 物 5 600114 东睦股 947,840 7,222,540.80 0.24 份 6 002540 亚太科 1,213,500 7,014,030.00 0.23 技 7 000919 金陵药 850,900 6,654,038.00 0.22 业 8 002661 克明食 581,700 6,404,517.00 0.21 品 9 600523 贵航股 439,100 6,305,476.00 0.21 份 10 000507 珠海港 1,116,400 6,173,692.00 0.20 11 002449 国星光 690,400 6,137,656.00 0.20 电 12 603528 多伦科 802,900 6,134,156.00 0.20 技 13 002922 伊戈尔 412,400 5,917,940.00 0.19 14 002635 安洁科 424,400 5,856,720.00 0.19 技 15 300245 天玑科 603,500 5,763,425.00 0.19 技 16 600261 阳光照 1,562,850 5,704,402.50 0.19 明 17 300072 海新能 1,639,200 5,606,064.00 0.18 科 18 600990 四创电 173,500 5,489,540.00 0.18 子 19 300193 佳士科 690,853 5,278,116.92 0.17 技 20 000828 东莞控 554,705 5,075,550.75 0.17 股 21 300388 节能国 746,380 5,008,209.80 0.16 祯 22 600742 一汽富 610,400 4,999,176.00 0.16 维 23 600590 泰豪科 700,167 4,992,190.71 0.16 技 24 600894 广日股 634,550 4,778,161.50 0.16 份 25 300177 中海达 702,400 4,755,248.00 0.16 26 002296 辉煌科 539,000 4,635,400.00 0.15 技 27 601101 昊华能 790,800 4,602,456.00 0.15 源 28 600874 创业环 771,400 4,520,404.00 0.15 保 29 002308 威创股 953,200 4,489,572.00 0.15 份 30 300055 万邦达 605,100 4,356,720.00 0.14 31 002688 金河生 874,300 4,126,696.00 0.13 物 32 002580 圣阳股 426,900 4,008,591.00 0.13 份 33 600569 安阳钢 1,932,700 3,846,073.00 0.13 铁 34 603989 艾华集 180,600 3,803,436.00 0.12 团 35 002350 北京科 519,900 3,774,474.00 0.12 锐 36 001696 宗申动 526,900 3,730,452.00 0.12 力 37 000990 诚志股 481,700 3,670,554.00 0.12 份 38 603366 日出东 619,900 3,601,619.00 0.12 方 39 300412 迦南科 591,300 3,506,409.00 0.11 技 40 603012 创力集 552,000 3,405,840.00 0.11 团 41 002483 润邦股 584,400 3,389,520.00 0.11 份 42 000968 蓝焰控 435,200 3,290,112.00 0.11 股 43 300231 银信科 358,100 3,190,671.00 0.10 技 44 002940 昂利康 165,100 3,171,571.00 0.10 45 002479 富春环 655,900 3,056,494.00 0.10 保 46 000900 现代投 757,600 3,053,128.00 0.10 资 47 002161 远 望 582,900 3,036,909.00 0.10 谷 48 600067 冠城大 1,144,700 3,033,455.00 0.10 通 49 002614 奥佳华 368,900 3,002,846.00 0.10 50 688330 宏力达 85,540 3,000,743.20 0.10 信息 51 300076 GQY 视讯 584,800 2,982,480.00 0.10 52 603689 皖天然 336,380 2,950,052.60 0.10 气 53 600997 开滦股 492,111 2,937,902.67 0.10 份 54 600308 华泰股 774,344 2,880,559.68 0.09 份 55 002206 海 利 529,200 2,836,512.00 0.09 得 56 002322 理工能 265,600 2,762,240.00 0.09 科 57 603309 维力医 177,000 2,738,190.00 0.09 疗 58 600192 长城电 466,300 2,699,877.00 0.09 工 59 600231 凌钢股 1,203,100 2,670,882.00 0.09 份 60 300241 瑞丰光 522,600 2,618,226.00 0.09 电 61 603897 长城科 128,900 2,585,734.00 0.08 技 62 601616 广电电 761,200 2,572,856.00 0.08 气 63 002855 捷荣技 244,300 2,562,707.00 0.08 术 64 000541 佛山照 445,500 2,543,805.00 0.08 明 65 600130 波导股 579,100 2,519,085.00 0.08 份 66 000632 三木集 592,000 2,504,160.00 0.08 团 67 002566 益盛药 300,200 2,497,664.00 0.08 业 68 603817 海峡环 399,800 2,466,766.00 0.08 保 69 002861 瀛通通 210,350 2,406,404.00 0.08 讯 70 603020 爱普股 262,100 2,400,836.00 0.08 份 71 300694 蠡湖股 223,000 2,370,490.00 0.08 份 72 002879 长缆科 140,800 2,318,976.00 0.08 技 73 002420 毅昌科 376,200 2,306,106.00 0.08 技 74 300900 广联航 80,000 2,304,800.00 0.08 空 75 002593 日上集 591,700 2,289,879.00 0.07 团 76 000850 华茂股 596,700 2,213,757.00 0.07 份 77 002160 常铝股 545,300 2,203,012.00 0.07 份 78 000973 佛塑科 486,200 2,168,452.00 0.07 技 79 002224 三 力 453,000 2,151,750.00 0.07 士 80 603106 恒银科 380,400 2,145,456.00 0.07 技 81 002551 尚荣医 557,000 2,144,450.00 0.07 疗 82 002391 长青股 308,600 2,120,082.00 0.07 份 83 000055 方大集 426,900 2,113,155.00 0.07 团 84 603421 鼎信通 202,000 2,110,900.00 0.07 讯 85 603289 泰瑞机 187,600 2,104,872.00 0.07 器 86 600513 联环药 215,500 2,081,730.00 0.07 业 87 600419 天润乳 127,500 2,068,050.00 0.07 业 88 002724 海洋王 235,547 2,044,547.96 0.07 89 000626 远大控 274,400 2,044,280.00 0.07 股 90 002783 凯龙股 244,200 2,036,628.00 0.07 份 91 600571 信雅达 222,700 2,035,478.00 0.07 92 300195 长荣股 322,700 2,026,556.00 0.07 份 93 000548 湖南投 415,400 2,010,536.00 0.07 资 94 600980 北矿科 125,000 1,975,000.00 0.06 技 95 002438 江苏神 169,700 1,948,156.00 0.06 通 96 002282 博深股 253,400 1,923,306.00 0.06 份 97 300318 博晖创 352,200 1,905,402.00 0.06 新 98 002361 神剑股 469,700 1,902,285.00 0.06 份 99 000570 苏常柴 341,000 1,899,370.00 0.06 Ａ 100 002363 隆基机 253,100 1,898,250.00 0.06 械 101 002676 顺威股 469,800 1,893,294.00 0.06 份 102 002412 汉森制 287,900 1,891,503.00 0.06 药 103 300375 鹏翎股 481,800 1,854,930.00 0.06 份 104 300279 和晶科 330,800 1,849,172.00 0.06 技 105 600292 远达环 316,800 1,846,944.00 0.06 保 106 600756 浪潮软 109,400 1,818,228.00 0.06 件 107 002492 恒基达 313,200 1,800,900.00 0.06 鑫 108 002333 罗普斯 297,300 1,798,665.00 0.06 金 109 603615 茶花股 190,400 1,797,376.00 0.06 份 110 002578 闽发铝 485,800 1,782,886.00 0.06 业 111 002923 润都股 130,000 1,769,300.00 0.06 份 112 300239 东宝生 287,000 1,767,920.00 0.06 物 113 000407 胜利股 484,200 1,767,330.00 0.06 份 114 603017 中衡设 162,000 1,764,180.00 0.06 计 115 603339 四方科 109,600 1,743,736.00 0.06 技 116 600783 鲁信创 134,100 1,733,913.00 0.06 投 117 002346 柘中股 138,300 1,720,452.00 0.06 份 118 002114 罗平锌 259,200 1,713,312.00 0.06 电 119 000705 浙江震 212,800 1,713,040.00 0.06 元 120 300018 中元股 247,500 1,685,475.00 0.06 份 121 300719 安达维 118,800 1,677,456.00 0.05 尔 122 600184 光电股 126,000 1,654,380.00 0.05 份 123 002442 龙星化 328,900 1,618,188.00 0.05 工 124 603637 镇海股 196,000 1,617,000.00 0.05 份 125 002666 德联集 308,900 1,597,013.00 0.05 团 126 603166 福达股 234,100 1,577,834.00 0.05 份 127 000698 沈阳化 375,800 1,544,538.00 0.05 工 128 603053 成都燃 151,900 1,529,633.00 0.05 气 129 603729 龙韵股 102,200 1,525,846.00 0.05 份 130 300642 透景生 75,500 1,522,835.00 0.05 命 131 300099 精准信 239,300 1,521,948.00 0.05 息 132 002381 双箭股 195,400 1,508,488.00 0.05 份 133 002480 新筑股 319,600 1,495,728.00 0.05 份 134 603041 美思德 123,800 1,488,076.00 0.05 135 002774 快意电 186,900 1,485,855.00 0.05 梯 136 000605 渤海股 231,740 1,464,596.80 0.05 份 137 002952 亚世光 82,400 1,460,952.00 0.05 电 138 002753 永东股 195,900 1,428,111.00 0.05 份 139 600429 三元股 297,300 1,418,121.00 0.05 份 140 002890 弘宇股 95,380 1,408,762.60 0.05 份 141 002278 神开股 260,900 1,390,597.00 0.05 份 142 300155 安居宝 271,200 1,366,848.00 0.04 143 603488 展鹏科 168,200 1,350,646.00 0.04 技 144 603158 腾龙股 172,960 1,324,873.60 0.04 份 145 002516 旷达科 273,300 1,322,772.00 0.04 技 146 300281 金明精 245,700 1,316,952.00 0.04 机 147 600368 五洲交 360,980 1,313,967.20 0.04 通 148 002148 北纬科 215,020 1,311,622.00 0.04 技 149 603316 诚邦股 213,300 1,309,662.00 0.04 份 150 603321 梅轮电 167,700 1,306,383.00 0.04 梯 151 600379 宝光股 126,000 1,285,200.00 0.04 份 152 300386 飞天诚 120,400 1,281,056.00 0.04 信 153 603706 东方环 84,300 1,268,715.00 0.04 宇 154 000429 粤高速 159,800 1,252,832.00 0.04 Ａ 155 000619 海螺新 200,700 1,224,270.00 0.04 材 156 002494 华斯股 260,100 1,204,263.00 0.04 份 157 603577 汇金通 120,760 1,185,863.20 0.04 158 002495 佳隆股 483,500 1,179,740.00 0.04 份 159 603266 天龙股 84,300 1,172,613.00 0.04 份 160 600843 上工申 197,700 1,146,660.00 0.04 贝 161 002144 宏达高 102,400 1,145,856.00 0.04 科 162 603810 丰山集 81,944 1,128,368.88 0.04 团 163 603787 新日股 66,900 1,124,589.00 0.04 份 164 300004 南风股 207,100 1,118,340.00 0.04 份 165 603602 纵横通 90,500 1,112,245.00 0.04 信 166 603900 莱绅通 175,400 1,101,512.00 0.04 灵 167 002887 绿茵生 120,600 1,096,254.00 0.04 态 168 300377 赢时胜 135,000 1,093,500.00 0.04 169 600448 华纺股 367,800 1,092,366.00 0.04 份 170 002674 兴业科 87,000 1,074,450.00 0.04 技 171 600883 博闻科 140,100 1,063,359.00 0.03 技 172 603331 百达精 71,500 1,056,770.00 0.03 工 173 002364 中恒电 125,400 1,052,106.00 0.03 气 174 600724 宁波富 286,000 1,049,620.00 0.03 达 175 600727 鲁北化 183,300 1,044,810.00 0.03 工 176 600796 钱江生 198,600 1,040,664.00 0.03 化 177 603797 联泰环 186,400 1,036,384.00 0.03 保 178 300272 开能健 188,600 999,580.00 0.03 康 179 600526 菲达环 206,902 997,267.64 0.03 保 180 603167 渤海轮 135,800 964,180.00 0.03 渡 181 002842 翔鹭钨 110,800 945,124.00 0.03 业 182 300289 利德曼 165,800 928,480.00 0.03 183 002133 广宇集 271,000 918,690.00 0.03 团 184 300137 先河环 160,300 907,298.00 0.03 保 185 600681 百川能 190,700 890,569.00 0.03 源 186 600232 金鹰股 161,600 882,336.00 0.03 份 187 002671 龙泉股 208,400 877,364.00 0.03 份 188 002106 莱宝高 102,800 873,800.00 0.03 科 189 600356 恒丰纸 108,500 849,555.00 0.03 业 190 002616 长青集 163,000 834,560.00 0.03 团 191 300611 美力科 85,600 825,184.00 0.03 技 192 600889 南京化 174,900 823,779.00 0.03 纤 193 300190 维尔利 205,200 818,748.00 0.03 194 600668 尖峰集 71,000 817,920.00 0.03 团 195 000096 广聚能 101,600 814,832.00 0.03 源 196 300515 三德科 50,500 814,060.00 0.03 技 197 601366 利群股 151,000 807,850.00 0.03 份 198 300162 雷曼光 113,600 797,472.00 0.03 电 199 603758 秦安股 73,700 784,168.00 0.03 份 200 300690 双一科 48,400 772,948.00 0.03 技 201 601218 吉鑫科 207,200 772,856.00 0.03 技 202 300283 温州宏 129,200 762,280.00 0.02 丰 203 600222 太龙药 123,900 728,532.00 0.02 业 204 603980 吉华集 168,340 718,811.80 0.02 团 205 300749 顶固集 75,900 697,521.00 0.02 创 206 600302 标准股 131,400 692,478.00 0.02 份 207 603987 康德莱 53,300 688,636.00 0.02 208 603948 建业股 31,500 677,250.00 0.02 份 209 603192 汇得科 35,200 671,968.00 0.02 技 210 000532 华金资 57,400 636,566.00 0.02 本 211 002388 新亚制 86,800 618,016.00 0.02 程 212 002826 易明医 55,500 611,055.00 0.02 药 213 000608 阳光股 225,000 609,750.00 0.02 份 214 002731 萃华珠 42,700 609,329.00 0.02 宝 215 600697 欧亚集 48,500 597,035.00 0.02 团 216 600824 益民集 165,200 588,112.00 0.02 团 217 002802 洪汇新 52,528 580,959.68 0.02 材 218 600113 浙江东 78,200 566,950.00 0.02 日 219 300414 中光防 56,600 560,340.00 0.02 雷 220 000599 青岛双 130,700 558,089.00 0.02 星 221 603579 荣泰健 26,500 554,380.00 0.02 康 222 002082 万邦德 77,300 548,057.00 0.02 223 000655 金岭矿 86,000 542,660.00 0.02 业 224 603677 奇精机 39,300 531,729.00 0.02 械 225 603037 凯众股 38,610 527,798.70 0.02 份 226 603839 安正时 70,100 527,152.00 0.02 尚 227 600735 新华锦 88,200 520,380.00 0.02 228 603367 辰欣药 33,900 514,602.00 0.02 业 229 002811 郑中设 62,700 497,211.00 0.02 计 230 600493 凤竹纺 86,500 484,400.00 0.02 织 231 603506 南都物 40,200 475,566.00 0.02 业 232 601010 文峰股 192,600 471,870.00 0.02 份 233 002169 智光电 56,700 470,043.00 0.02 气 234 002691 冀凯股 71,000 443,750.00 0.01 份 235 300173 福能东 87,500 410,375.00 0.01 方 236 600802 福建水 82,900 408,697.00 0.01 泥 237 300717 华信新 23,800 405,790.00 0.01 材 238 603937 丽岛新 33,800 391,742.00 0.01 材 239 300512 中亚股 42,500 385,050.00 0.01 份 240 603023 威帝股 79,800 325,584.00 0.01 份 241 002443 金洲管 48,800 325,008.00 0.01 道 242 300417 南华仪 30,000 322,200.00 0.01 器 243 002718 友邦吊 20,800 315,328.00 0.01 顶 244 300739 明阳电 19,800 294,822.00 0.01 路 245 002486 嘉麟杰 89,700 264,615.00 0.01 246 600628 新世界 35,300 255,219.00 0.01 247 300210 森远股 82,400 253,792.00 0.01 份 248 603739 蔚蓝生 19,300 253,023.00 0.01 物 249 600694 大商股 13,700 242,901.00 0.01 份 250 600712 南宁百 63,900 237,069.00 0.01 货 251 300411 金盾股 30,700 201,085.00 0.01 份 252 600033 福建高 63,400 198,442.00 0.01 速 253 603203 快克智 6,000 184,680.00 0.01 能 254 300440 运达科 25,500 180,285.00 0.01 技 255 002454 松芝股 20,300 171,941.00 0.01 份 256 603183 建研院 34,900 164,728.00 0.01 257 603828 柯利达 52,500 156,450.00 0.01 258 603586 金麒麟 9,400 150,118.00 0.00 259 002715 登云股 10,200 149,838.00 0.00 份 260 002367 康力电 14,300 130,559.00 0.00 梯 261 002669 康达新 8,800 117,480.00 0.00 材 262 600218 全柴动 12,600 112,896.00 0.00 力 263 603886 元祖股 6,000 110,040.00 0.00 份 264 300552 万集科 5,500 107,030.00 0.00 技 265 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00 阳光电 力 266 002788 鹭燕医 10,924 104,105.72 0.00 药 267 300127 银河磁 4,900 88,837.00 0.00 体 268 002171 楚江新 11,200 79,744.00 0.00 材 269 600966 博汇纸 10,700 63,344.00 0.00 业 270 603161 科华控 3,700 53,909.00 0.00 股 271 688361 中科飞 831 53,740.77 0.00 测 272 605222 起帆电 2,400 49,584.00 0.00 缆 273 000685 中山公 5,202 39,379.14 0.00 用 274 603610 麒盛科 3,400 39,372.00 0.00 技 275 000791 甘肃能 7,200 37,656.00 0.00 源 276 300566 激智科 2,000 36,880.00 0.00 技 277 002034 旺能环 2,300 36,363.00 0.00 境 278 001286 陕西能 3,767 35,447.47 0.00 源 279 301358 湖南裕 764 32,767.96 0.00 能 280 301301 川宁生 3,574 32,023.04 0.00 物 281 301260 格力博 1,328 31,380.64 0.00 282 688146 中船派 796 30,351.48 0.00 瑞特气 283 688352 颀中科 2,361 28,497.27 0.00 技 284 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00 285 688507 索辰科 215 26,253.65 0.00 技 286 601699 潞安环 1,600 26,112.00 0.00 能 287 688484 南芯科 687 25,219.77 0.00 技 288 300910 瑞丰新 501 25,200.30 0.00 材 289 001287 中电港 1,171 24,614.42 0.00 290 301293 三博脑 333 23,782.86 0.00 科 291 688552 航天南 956 22,466.00 0.00 湖 292 301307 美利信 687 21,887.82 0.00 293 601061 中信金 2,775 21,034.50 0.00 属 294 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00 科技 295 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00 医学 296 600201 生物股 2,000 19,020.00 0.00 份 297 301317 鑫磊股 694 18,161.98 0.00 份 298 688468 科美诊 1,900 18,050.00 0.00 断 299 301383 天键股 493 17,609.96 0.00 份 300 688562 航天软 726 16,197.06 0.00 件股份 301 301439 泓淋电 949 16,038.10 0.00 力 302 688623 双元科 178 15,448.62 0.00 技 303 301399 英特科 293 15,110.01 0.00 技 304 000612 焦作万 3,071 14,863.64 0.00 方 305 301305 朗坤环 753 14,826.57 0.00 境 306 603901 永创智 1,000 14,560.00 0.00 能 307 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00 308 301320 豪江智 642 13,238.04 0.00 能 309 688433 华曙高 418 13,167.00 0.00 科 310 301360 荣旗科 134 12,408.40 0.00 技 311 301345 涛涛车 266 12,406.24 0.00 业 312 300911 亿田智 309 11,732.73 0.00 能 313 688523 航天环 472 11,257.20 0.00 宇科技 314 603135 中重科 628 11,234.92 0.00 技 315 301225 恒勃股 333 11,075.58 0.00 份 316 600057 厦门象 1,190 10,353.00 0.00 屿 用友汽 317 688479 车信息 332 9,790.68 0.00 科技 318 301232 飞沃科 165 9,639.30 0.00 技 319 301355 南王科 563 9,430.25 0.00 技 320 301373 凌玮科 277 8,822.45 0.00 技 321 301281 科源制 338 8,483.80 0.00 药 华海诚 322 688535 科新材 161 8,248.03 0.00 料 柏诚系 323 601133 统股份 664 8,140.64 0.00 公司 324 301157 华塑科 150 7,939.50 0.00 技 325 301203 国泰环 225 7,740.00 0.00 保 326 301337 亚华电 232 7,045.84 0.00 子 327 301428 世纪恒 229 7,007.40 0.00 通 328 601700 风范股 1,200 6,372.00 0.00 份 329 600888 新疆众 800 6,336.00 0.00 和 330 601686 友发集 800 5,472.00 0.00 团 331 002701 奥瑞金 1,200 5,412.00 0.00 332 001380 华纬科 170 5,232.60 0.00 技 333 002440 闰土股 700 4,669.00 0.00 份 334 603990 麦迪科 200 4,410.00 0.00 技 江苏常 335 603125 青树科 160 3,924.80 0.00 技 336 001328 登康口 145 3,696.05 0.00 腔 337 001282 三联锻 105 3,468.15 0.00 造 338 000961 中南建 1,800 2,826.00 0.00 设 339 300856 科思股 34 2,678.18 0.00 份 340 001360 南矿集 177 2,631.99 0.00 团 341 603137 恒尚节 139 2,375.51 0.00 能 342 001367 海森药 55 2,171.40 0.00 业 343 000903 云内动 890 2,100.40 0.00 力 江西省 344 601065 盐业集 88 1,041.92 0.00 团 345 002993 奥海科 30 1,017.60 0.00 技 346 002765 蓝黛科 100 836.00 0.00 技 347 000888 峨眉山 43 492.78 0.00 Ａ 348 600305 恒顺醋 40 434.40 0.00 业 349 000672 上峰水 40 365.20 0.00 泥 350 603060 国检集 30 313.80 0.00 团 351 601567 三星医 23 290.49 0.00 疗 352 600789 鲁抗医 42 269.64 0.00 药 353 600720 祁连山 19 216.03 0.00 354 600717 天津港 46 203.78 0.00 355 600648 外高桥 14 158.34 0.00 356 600103 青山纸 30 94.80 0.00 业 357 600917 重庆燃 11 74.80 0.00 气 358 000088 盐 田 12 58.20 0.00 港 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期末基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 002028 思源电气 25,984,584.00 0.85 2 300699 光威复材 24,388,221.60 0.80 3 002138 顺络电子 24,096,880.00 0.79 4 600489 中金黄金 24,004,031.00 0.78 5 002152 广电运通 23,813,011.77 0.78 6 600879 航天电子 23,666,109.00 0.77 7 000400 许继电气 23,593,493.95 0.77 8 600529 山东药玻 22,997,761.20 0.75 9 002439 启明星辰 22,807,392.98 0.75 10 002340 格林美 22,728,358.00 0.74 11 600487 亨通光电 22,373,997.00 0.73 12 600038 中直股份 21,935,581.67 0.72 13 000739 普洛药业 21,818,932.03 0.71 14 600642 申能股份 21,582,357.00 0.71 15 600258 首旅酒店 21,449,086.09 0.70 16 002019 亿帆医药 21,123,650.00 0.69 17 002508 老板电器 21,058,195.18 0.69 18 000423 东阿阿胶 20,946,639.00 0.68 19 300568 星源材质 20,875,126.73 0.68 20 002373 千方科技 20,586,697.20 0.67 注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期末基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 002340 格林美 42,356,882.47 1.38 2 601607 上海医药 41,231,565.00 1.35 3 002384 东山精密 32,891,882.00 1.07 4 002439 启明星辰 32,141,670.05 1.05 5 600079 人福医药 30,819,430.00 1.01 6 300296 利亚德 26,546,058.59 0.87 7 600062 华润双鹤 25,072,634.24 0.82 8 002025 航天电器 24,930,441.00 0.81 9 600867 通化东宝 24,887,824.31 0.81 10 600482 中国动力 23,630,500.58 0.77 11 600765 中航重机 22,887,805.40 0.75 12 000830 鲁西化工 22,854,957.00 0.75 13 601098 中南传媒 22,793,814.94 0.74 14 000156 华数传媒 22,667,618.02 0.74 15 002625 光启技术 22,548,218.00 0.74 16 600879 航天电子 22,264,750.00 0.73 17 600390 五矿资本 21,989,158.00 0.72 18 002926 华西证券 21,245,288.11 0.69 19 601198 东兴证券 20,665,876.00 0.68 20 000027 深圳能源 20,176,954.00 0.66 注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 3,287,549,459.43 卖出股票收入（成交）总额 3,191,777,310.32 注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证投资。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国人民银行及其派出机构、国家金融监督管理总局（前身为中国银保监会）及其派出机构、中国证监会及其派出机构、国家市场监督管理总局及机关单位、交易所立案调查，或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 912,710.10 2 应收清算款 13,477,627.94 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,132,351.24 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 15,522,689.28 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 §7 投资组合报告（转型前） 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 2,779,230,965.05 92.20 其中：股票 2,779,230,965.05 92.20 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 52,513,790.59 1.74 其中：债券 52,513,790.59 1.74 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 181,688,965.75 6.03 8 其他各项资产 945,607.34 0.03 9 合计 3,014,379,328.73 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 16,470,924.00 0.55 B 采矿业 45,018,863.33 1.50 C 制造业 1,939,547,301.40 64.49 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 79,000,563.41 2.63 E 建筑业 34,109,283.52 1.13 F 批发和零售业 104,046,447.52 3.46 G 交通运输、仓储和邮政业 62,692,515.20 2.08 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 132,148,761.29 4.39 J 金融业 191,219,063.14 6.36 K 房地产业 32,199,724.35 1.07 L 租赁和商务服务业 21,411,522.00 0.71 M 科学研究和技术服务业 16,562,744.92 0.55 N 水利、环境和公共设施管理业 15,300,640.03 0.51 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 32,040.42 0.00 R 文化、体育和娱乐业 57,685,750.52 1.92 S 综合 31,784,820.00 1.06 合计 2,779,230,965.05 92.41 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 股票名 占基金资产 序号 股票代码 称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 （％） 1 002340 格林美 4,017,217 28,281,207.68 0.94 2 300003 乐普医 1,130,400 26,507,880.00 0.88 疗 3 002384 东山精 1,048,900 26,201,522.00 0.87 密 4 601607 上海医 1,150,740 25,189,698.60 0.84 药 5 002439 启明星 680,300 22,790,050.00 0.76 辰 6 688009 中国通 3,491,300 22,588,711.00 0.75 号 7 000009 中国宝 2,090,500 22,326,540.00 0.74 安 8 002078 太阳纸 1,903,200 21,886,800.00 0.73 业 9 600482 中国动 1,314,093 21,445,997.76 0.71 力 10 600820 隧道股 3,307,400 21,266,582.00 0.71 份 11 000728 国元证 3,133,886 21,185,069.36 0.70 券 12 000729 燕京啤 1,654,400 21,176,320.00 0.70 酒 13 002212 天融信 1,736,045 21,023,504.95 0.70 14 002273 水晶光 1,648,681 20,872,301.46 0.69 电 15 002444 巨星科 1,061,200 20,778,296.00 0.69 技 16 002025 航天电 340,414 20,656,321.52 0.69 器 17 002625 光启技 1,257,900 20,616,981.00 0.69 术 18 600637 东方明 2,516,220 20,607,841.80 0.69 珠 19 600959 江苏有 5,519,100 20,586,243.00 0.68 线 20 600867 通化东 1,747,341 20,583,676.98 0.68 宝 21 000783 长江证 3,782,584 20,577,256.96 0.68 券 22 600143 金发科 2,336,300 20,395,899.00 0.68 技 23 300285 国瓷材 757,100 20,358,419.00 0.68 料 24 600885 宏发股 661,338 20,303,076.60 0.68 份 25 000878 云南铜 1,562,700 20,236,965.00 0.67 业 26 600380 健康元 1,546,099 20,114,747.99 0.67 27 300088 长信科 3,084,700 19,958,009.00 0.66 技 28 603456 九洲药 618,900 19,922,391.00 0.66 业 29 601098 中南传 1,545,700 19,568,562.00 0.65 媒 30 000738 航发控 861,818 19,563,268.60 0.65 制 31 002532 天山铝 2,538,100 19,467,227.00 0.65 业 32 002557 洽洽食 460,427 19,420,810.86 0.65 品 33 000027 深圳能 3,073,000 19,390,630.00 0.64 源 34 002739 万达电 1,428,400 19,354,820.00 0.64 影 35 603858 步长制 953,700 19,255,203.00 0.64 药 36 000636 风华高 1,153,227 19,108,971.39 0.64 科 37 600352 浙江龙 1,832,200 19,073,202.00 0.63 盛 38 600079 人福医 704,700 19,012,806.00 0.63 药 39 000997 新 大 1,190,800 18,969,444.00 0.63 陆 40 600549 厦门钨 961,100 18,895,226.00 0.63 业 41 002926 华西证 2,416,900 18,875,989.00 0.63 券 42 601168 西部矿 1,442,400 18,808,896.00 0.63 业 43 600390 五矿资 3,588,400 18,767,332.00 0.62 本 44 000156 华数传 2,015,292 18,762,368.52 0.62 媒 45 300296 利亚德 2,884,500 18,720,405.00 0.62 46 600699 均胜电 1,305,600 18,591,744.00 0.62 子 47 601717 郑煤机 1,353,200 18,525,308.00 0.62 48 000970 中科三 1,489,175 18,435,986.50 0.61 环 49 600765 中航重 760,200 18,389,238.00 0.61 机 50 000830 鲁西化 1,551,501 18,323,226.81 0.61 工 51 600580 卧龙电 1,525,800 18,218,052.00 0.61 驱 52 603218 日月股 890,400 18,164,160.00 0.60 份 53 000598 兴蓉环 3,495,000 17,964,300.00 0.60 境 54 002831 裕同科 711,093 17,955,098.25 0.60 技 55 000401 冀东水 2,050,400 17,797,472.00 0.59 泥 56 600521 华海药 917,900 17,614,501.00 0.59 业 57 000785 居然之 4,221,900 17,520,885.00 0.58 家 58 002511 中顺洁 1,524,500 17,379,300.00 0.58 柔 59 600500 中化国 2,720,929 17,359,527.02 0.58 际 60 002249 大洋电 3,544,935 17,192,934.75 0.57 机 61 000089 深圳机 2,361,800 17,123,050.00 0.57 场 62 002250 联化科 1,335,600 17,095,680.00 0.57 技 63 600967 内蒙一 1,801,700 17,044,082.00 0.57 机 64 600655 豫园股 2,161,379 16,945,211.36 0.56 份 65 603228 景旺电 697,223 16,872,796.60 0.56 子 66 600195 中牧股 1,263,600 16,742,700.00 0.56 份 67 601997 贵阳银 3,010,712 16,679,344.48 0.55 行 68 600377 宁沪高 1,890,302 16,672,463.64 0.55 速 69 688208 道通科 615,500 16,649,275.00 0.55 技 70 600409 三友化 2,765,600 16,648,912.00 0.55 工 71 300463 迈克生 959,300 16,451,995.00 0.55 物 72 601118 海南橡 3,628,400 16,436,652.00 0.55 胶 73 600350 山东高 2,406,100 16,289,297.00 0.54 速 74 002507 涪陵榨 682,700 16,289,222.00 0.54 菜 75 603317 天味食 978,180 16,247,569.80 0.54 品 76 002203 海亮股 1,441,623 16,117,345.14 0.54 份 77 000959 首钢股 4,351,900 16,102,030.00 0.54 份 78 002416 爱施德 1,902,800 16,078,660.00 0.53 79 002048 宁波华 1,192,435 15,954,780.30 0.53 翔 80 600517 国网英 3,223,800 15,861,096.00 0.53 大 81 601187 厦门银 2,902,500 15,847,650.00 0.53 行 82 688567 孚能科 764,600 15,827,220.00 0.53 技 83 600398 海澜之 2,473,900 15,758,743.00 0.52 家 84 600062 华润双 764,258 15,728,429.64 0.52 鹤 85 002110 三钢闽 3,224,800 15,640,280.00 0.52 光 86 002745 木林森 1,912,000 15,640,160.00 0.52 天能电 87 688819 池集团 493,400 15,630,912.00 0.52 股份 88 000559 万向钱 3,112,200 15,592,122.00 0.52 潮 89 002925 盈趣科 860,670 15,578,127.00 0.52 技 90 600808 马钢股 5,759,400 15,550,380.00 0.52 份 91 000967 盈峰环 2,968,900 15,260,146.00 0.51 境 92 600316 洪都航 607,936 15,040,336.64 0.50 空 93 000869 张 裕 519,948 15,005,699.28 0.50 Ａ 94 002056 横店东 778,100 14,962,863.00 0.50 磁 95 601699 潞安环 772,200 14,656,356.00 0.49 能 96 000623 吉林敖 883,840 14,486,137.60 0.48 东 97 600582 天地科 2,868,400 14,342,000.00 0.48 技 98 000917 电广传 2,297,700 14,199,786.00 0.47 媒 99 002399 海普瑞 1,085,600 14,025,952.00 0.47 100 600376 首开股 3,146,700 14,002,815.00 0.47 份 101 000801 四川九 2,055,600 13,895,856.00 0.46 洲 102 300439 美康生 1,149,100 13,800,691.00 0.46 物 103 601567 三星医 1,115,023 13,703,632.67 0.46 疗 104 000823 超声电 1,393,600 13,601,536.00 0.45 子 105 000062 深圳华 1,009,506 13,396,144.62 0.45 强 106 600623 华谊集 2,034,100 13,364,037.00 0.44 团 107 300869 康泰医 587,000 13,354,250.00 0.44 学 108 002563 森马服 2,228,574 13,349,158.26 0.44 饰 109 002028 思源电 298,500 13,339,965.00 0.44 气 110 600114 东睦股 1,522,440 13,214,779.20 0.44 份 111 002497 雅化集 640,100 12,853,208.00 0.43 团 112 002376 新北洋 1,677,700 12,700,189.00 0.42 113 603712 七一二 371,900 12,588,815.00 0.42 114 002465 海格通 1,292,319 12,354,569.64 0.41 信 115 002412 汉森制 1,888,900 12,126,738.00 0.40 药 116 300258 精锻科 1,247,000 11,958,730.00 0.40 技 117 603667 五洲新 1,015,172 11,847,057.24 0.39 春 118 603118 共进股 1,386,600 11,827,698.00 0.39 份 119 300026 红日药 1,980,800 11,686,720.00 0.39 业 120 300193 佳士科 1,515,354 11,516,690.40 0.38 技 121 002385 大北农 1,631,300 11,419,100.00 0.38 122 300146 汤臣倍 531,100 11,397,406.00 0.38 健 123 300888 稳健医 186,400 11,239,920.00 0.37 疗 124 601298 青岛港 1,669,900 11,188,330.00 0.37 125 601198 东兴证 1,406,000 11,107,400.00 0.37 券 126 002531 天顺风 877,100 11,060,231.00 0.37 能 127 600909 华安证 2,270,100 10,896,480.00 0.36 券 128 600956 新天绿 1,217,898 10,790,576.28 0.36 能 129 000898 鞍钢股 3,571,100 10,641,878.00 0.35 份 130 002017 东信和 623,300 10,465,207.00 0.35 平 131 600299 安迪苏 1,147,800 10,376,112.00 0.35 132 600742 一汽富 1,307,200 10,235,376.00 0.34 维 133 603156 养元饮 407,611 10,235,112.21 0.34 品 134 002614 奥佳华 1,247,300 10,053,238.00 0.33 135 002661 克明食 892,200 10,019,406.00 0.33 品 136 600775 南京熊 993,900 9,839,610.00 0.33 猫 137 002422 科伦药 325,800 9,774,000.00 0.32 业 138 601139 深圳燃 1,428,756 9,715,540.80 0.32 气 139 605222 起帆电 468,300 9,703,176.00 0.32 缆 140 600789 鲁抗医 1,411,200 9,567,936.00 0.32 药 141 600673 东阳光 1,222,000 9,458,280.00 0.31 142 600170 上海建 3,352,700 9,454,614.00 0.31 工 143 601163 三角轮 721,500 9,328,995.00 0.31 胎 144 603596 伯特利 145,200 9,305,868.00 0.31 145 600707 彩虹股 1,986,200 9,116,658.00 0.30 份 146 300035 中科电 597,000 9,068,430.00 0.30 气 147 603367 辰欣药 610,400 9,009,504.00 0.30 业 148 002500 山西证 1,587,564 8,779,228.92 0.29 券 149 000612 焦作万 1,677,871 8,724,929.20 0.29 方 150 600153 建发股 701,289 8,710,009.38 0.29 份 151 002675 东诚药 551,800 8,608,080.00 0.29 业 152 000402 金 融 1,711,900 8,542,381.00 0.28 街 153 000887 中鼎股 722,700 8,412,228.00 0.28 份 154 603013 亚普股 588,500 8,327,275.00 0.28 份 155 600167 联美控 1,397,400 8,300,556.00 0.28 股 156 002171 楚江新 1,187,100 8,238,474.00 0.27 材 157 600835 上海机 613,600 8,062,704.00 0.27 电 158 002540 亚太科 1,360,100 8,024,590.00 0.27 技 159 000563 陕国投 2,560,835 7,938,588.50 0.26 Ａ 160 002516 旷达科 1,555,600 7,575,772.00 0.25 技 161 603299 苏盐井 772,900 7,566,691.00 0.25 神 162 600829 人民同 1,132,501 7,542,456.66 0.25 泰 163 603866 桃李面 515,400 7,107,366.00 0.24 包 164 002673 西部证 1,115,604 7,039,461.24 0.23 券 165 300323 华灿光 1,007,450 6,921,181.50 0.23 电 166 300183 东软载 430,200 6,788,556.00 0.23 波 167 603060 国检集 557,627 6,579,998.60 0.22 团 168 300215 电科院 1,267,300 6,336,500.00 0.21 169 000990 诚志股 756,800 6,228,464.00 0.21 份 170 000968 蓝焰控 797,200 6,226,132.00 0.21 股 171 600201 生物股 598,600 6,165,580.00 0.21 份 172 603002 宏昌电 1,123,500 6,156,780.00 0.20 子 173 603707 健友股 401,414 5,900,785.80 0.20 份 174 600566 济川药 184,900 5,848,387.00 0.19 业 175 603308 应流股 320,320 5,845,840.00 0.19 份 176 600067 冠城大 1,924,900 5,755,451.00 0.19 通 177 603989 艾华集 252,600 5,577,408.00 0.19 团 178 600308 华泰股 1,075,500 5,528,070.00 0.18 份 179 600399 抚顺特 522,300 5,499,819.00 0.18 钢 180 600879 航天电 723,763 5,478,885.91 0.18 子 181 601555 东吴证 768,234 5,469,826.08 0.18 券 182 600985 淮北矿 403,500 5,326,200.00 0.18 业 183 600597 光明乳 520,800 5,270,496.00 0.18 业 184 002966 苏州银 720,880 5,204,753.60 0.17 行 185 603901 永创智 373,000 5,169,780.00 0.17 能 186 300682 朗新科 225,200 5,107,536.00 0.17 技 187 600008 首创环 1,713,200 5,053,940.00 0.17 保 188 002688 金河生 946,000 4,701,620.00 0.16 物 189 600369 西南证 1,281,000 4,701,270.00 0.16 券 190 603020 爱普股 511,500 4,654,650.00 0.15 份 191 000417 合肥百 915,900 4,213,140.00 0.14 货 192 002979 雷赛智 209,300 4,190,186.00 0.14 能 193 603583 捷昌驱 187,353 4,104,904.23 0.14 动 194 600894 广日股 585,850 4,059,940.50 0.13 份 195 600801 华新水 262,400 3,928,128.00 0.13 泥 196 600057 厦门象 387,900 3,890,637.00 0.13 屿 197 603528 多伦科 513,700 3,868,161.00 0.13 技 198 688002 睿创微 79,900 3,660,219.00 0.12 纳 199 603127 昭衍新 69,096 3,633,067.68 0.12 药 200 002788 鹭燕医 390,005 3,576,345.85 0.12 药 201 002768 国恩股 137,300 3,451,722.00 0.11 份 202 603883 老百姓 101,600 3,416,808.00 0.11 203 002440 闰土股 461,200 3,412,880.00 0.11 份 204 300055 万邦达 413,200 3,247,752.00 0.11 205 600998 九州通 200,000 3,218,000.00 0.11 206 600027 华电国 528,900 3,210,423.00 0.11 际 207 601609 金田股 434,900 2,879,038.00 0.10 份 208 300455 康拓红 305,000 2,845,650.00 0.09 外 209 603658 安图生 49,000 2,807,210.00 0.09 物 210 603612 索通发 127,300 2,712,763.00 0.09 展 211 002454 松芝股 392,200 2,690,492.00 0.09 份 212 603515 欧普照 144,269 2,599,727.38 0.09 明 213 600488 津药药 557,800 2,565,880.00 0.09 业 214 000883 湖北能 553,100 2,345,144.00 0.08 源 215 600567 山鹰国 966,600 2,252,178.00 0.07 际 216 002993 奥海科 72,430 2,215,633.70 0.07 技 217 603355 莱克电 79,180 2,181,409.00 0.07 气 218 600643 爱建集 412,300 2,148,083.00 0.07 团 219 601158 重庆水 384,000 2,073,600.00 0.07 务 220 600590 泰豪科 323,067 1,967,478.03 0.07 技 221 600649 城投控 485,111 1,867,677.35 0.06 股 222 600419 天润乳 88,310 1,779,446.50 0.06 业 223 300102 乾照光 283,300 1,773,458.00 0.06 电 224 002019 亿帆医 118,100 1,762,052.00 0.06 药 225 002462 嘉事堂 105,900 1,612,857.00 0.05 226 600990 四创电 49,800 1,568,700.00 0.05 子 227 600748 上实发 441,600 1,541,184.00 0.05 展 228 300072 海新能 406,000 1,477,840.00 0.05 科 229 601106 中国一 434,300 1,446,219.00 0.05 重 230 600261 阳光照 444,500 1,440,180.00 0.05 明 231 002651 利君股 202,500 1,405,350.00 0.05 份 232 688031 星环科 12,047 1,382,031.84 0.05 技 233 603948 建业股 60,500 1,300,750.00 0.04 份 234 300602 飞荣达 58,800 1,178,940.00 0.04 235 300699 光威复 22,000 1,117,380.00 0.04 材 236 601006 大秦铁 108,300 819,831.00 0.03 路 237 002223 鱼跃医 26,500 799,770.00 0.03 疗 238 600862 中航高 35,444 754,248.32 0.03 科 239 300373 扬杰科 14,300 661,947.00 0.02 技 240 300552 万集科 26,900 601,215.00 0.02 技 241 601333 广深铁 245,600 599,264.00 0.02 路 242 603638 艾迪精 34,600 562,596.00 0.02 密 243 600741 华域汽 29,300 481,106.00 0.02 车 244 688146 中船派 7,954 402,493.88 0.01 瑞特气 245 001914 招商积 24,200 375,584.00 0.01 余 246 002106 莱宝高 42,000 348,180.00 0.01 科 247 688352 颀中科 23,609 341,622.09 0.01 技 248 688029 南微医 4,200 333,732.00 0.01 学科技 249 002867 周大生 20,000 310,000.00 0.01 250 603610 麒盛科 26,500 298,920.00 0.01 技 251 600668 尖峰集 17,600 215,952.00 0.01 团 252 301307 美利信 6,865 202,160.01 0.01 253 600022 山东钢 123,500 190,190.00 0.01 铁 254 300791 仙乐健 3,700 127,835.00 0.00 康 255 600370 三房巷 41,300 119,357.00 0.00 256 600510 黑牡丹 17,800 114,632.00 0.00 257 002081 金 螳 20,000 105,600.00 0.00 螂 258 600056 中国医 7,300 103,806.00 0.00 药 259 301360 荣旗科 1,340 96,319.20 0.00 技 260 000657 中钨高 6,500 86,190.00 0.00 新 261 002252 上海莱 13,400 84,956.00 0.00 士 262 600161 天坛生 3,180 84,874.20 0.00 物 263 002550 千红制 13,300 77,140.00 0.00 药 264 300319 麦捷科 8,800 75,680.00 0.00 技 265 000012 南 玻 10,946 72,353.06 0.00 Ａ 266 600073 上海梅 7,600 63,460.00 0.00 林 267 300219 鸿利智 8,800 62,480.00 0.00 汇 268 301367 怡和嘉 223 57,808.29 0.00 业 269 603267 鸿远电 800 57,304.00 0.00 子 270 601128 常熟银 7,400 57,128.00 0.00 行 271 301165 锐捷网 849 55,142.55 0.00 络 272 002430 杭氧股 1,300 48,620.00 0.00 份 273 002138 顺络电 2,200 48,136.00 0.00 子 江苏常 274 603125 青树科 1,596 47,838.48 0.00 技 275 600875 东方电 2,640 45,381.60 0.00 气 276 300910 瑞丰新 474 44,082.00 0.00 材 277 000600 建投能 7,400 43,216.00 0.00 源 278 600219 南山铝 12,600 43,092.00 0.00 业 279 002797 第一创 7,480 42,486.40 0.00 业 280 600917 重庆燃 5,725 41,277.25 0.00 气 281 600901 江苏金 6,200 40,052.00 0.00 租 282 688507 索辰科 145 39,582.10 0.00 技 283 002020 京新药 2,600 39,156.00 0.00 业 284 601126 四方股 2,800 38,052.00 0.00 份 285 600536 中国软 600 36,504.00 0.00 件 286 000791 甘肃能 7,200 36,360.00 0.00 源 287 600108 亚盛集 11,200 34,272.00 0.00 团 288 001286 陕西能 3,767 34,166.69 0.00 源 289 002551 尚荣医 8,400 34,104.00 0.00 疗 290 301301 川宁生 3,574 32,630.62 0.00 物 291 601827 三峰环 4,400 32,384.00 0.00 境 292 301267 华厦眼 441 31,372.74 0.00 科 293 002669 康达新 2,400 30,120.00 0.00 材 294 301260 格力博 1,328 29,043.36 0.00 295 000060 中金岭 5,950 28,976.50 0.00 南 296 601005 重庆钢 18,600 27,714.00 0.00 铁 297 301358 湖南裕 764 27,083.80 0.00 能 298 600877 电科芯 1,900 26,334.00 0.00 片 299 603137 恒尚节 1,382 26,189.84 0.00 能 300 301356 天振股 540 26,071.20 0.00 份 301 688484 南芯科 687 25,528.92 0.00 技 302 001287 中电港 1,206 23,912.80 0.00 303 301389 隆扬电 1,269 23,666.85 0.00 子 304 301391 卡莱特 247 22,064.51 0.00 305 601061 中信金 2,775 19,397.25 0.00 属 306 301317 鑫磊股 694 15,989.76 0.00 份 307 301396 宏景科 396 15,942.96 0.00 技 308 301311 昆船智 832 15,741.44 0.00 能 309 002802 洪汇新 1,128 15,374.64 0.00 材 310 301439 泓淋电 949 15,155.53 0.00 力 311 301377 鼎泰高 770 14,930.30 0.00 科 312 301335 天元宠 420 14,830.20 0.00 物 313 301280 珠城科 279 13,258.08 0.00 技 314 301365 矩阵股 516 13,178.64 0.00 份 315 301277 新天地 439 12,928.55 0.00 316 300911 亿田智 309 12,338.37 0.00 能 317 301345 涛涛车 266 11,977.98 0.00 业 318 301379 天山电 449 11,651.55 0.00 子 319 301290 东星医 330 11,566.50 0.00 疗 320 603135 中重科 628 10,192.44 0.00 技 华海诚 321 688535 科新材 161 10,052.84 0.00 料 322 301265 华新环 819 9,721.53 0.00 保 323 688433 华曙高 418 9,609.82 0.00 科 柏诚系 324 601133 统股份 664 8,545.68 0.00 公司 325 301373 凌玮科 277 8,470.66 0.00 技 326 301281 科源制 241 8,042.17 0.00 药 327 301368 丰立智 337 7,777.96 0.00 能 328 301203 国泰环 225 7,735.50 0.00 保 329 301157 华塑科 150 7,602.00 0.00 技 330 301398 星源卓 255 7,479.15 0.00 镁 331 301388 欣灵电 292 6,753.96 0.00 气 332 603589 口子窖 98 5,789.84 0.00 333 001328 登康口 145 3,616.30 0.00 腔 334 001360 南矿集 177 2,810.76 0.00 团 335 001367 海森药 55 2,415.05 0.00 业 336 002240 盛新锂 64 2,186.88 0.00 能 337 300856 科思股 34 2,105.96 0.00 份 338 300861 美畅股 37 1,724.20 0.00 份 339 600271 航天信 94 1,416.58 0.00 息 340 600118 中国卫 43 1,161.43 0.00 星 341 300639 凯普生 62 1,023.00 0.00 物 江西省 342 601065 盐业集 88 868.56 0.00 团 343 000553 安道麦 78 691.08 0.00 A 344 300244 迪安诊 24 667.68 0.00 断 345 600177 雅戈尔 92 614.56 0.00 346 600489 中金黄 51 573.75 0.00 金 347 600155 华创阳 88 567.60 0.00 安 348 600037 歌华有 53 523.64 0.00 线 349 002233 塔牌集 64 499.84 0.00 团 350 600642 申能股 77 490.49 0.00 份 351 600305 恒顺醋 40 451.60 0.00 业 352 000937 冀中能 61 448.96 0.00 源 353 000888 峨眉山 43 374.53 0.00 Ａ 354 601608 中信重 91 351.26 0.00 工 355 601016 节能风 90 342.90 0.00 电 356 600497 驰宏锌 47 256.62 0.00 锗 357 600717 天津港 46 216.20 0.00 358 600720 祁连山 19 210.71 0.00 359 601058 赛轮轮 13 130.78 0.00 胎 360 600103 青山纸 30 78.60 0.00 业 361 000088 盐 田 12 63.36 0.00 港 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 600885 宏发股份 44,502,928.86 5.61 2 600498 烽火通信 38,288,878.81 4.83 3 601607 上海医药 36,790,042.60 4.64 4 002340 格林美 35,176,877.11 4.43 5 300146 汤臣倍健 34,531,232.00 4.35 6 002384 东山精密 33,519,838.24 4.22 7 000728 国元证券 31,709,095.64 4.00 8 002025 航天电器 31,418,541.20 3.96 9 601555 东吴证券 31,345,290.50 3.95 10 600435 北方导航 30,754,139.00 3.88 11 002511 中顺洁柔 30,429,610.00 3.83 12 000009 中国宝安 30,402,345.00 3.83 13 000062 深圳华强 30,247,181.99 3.81 14 002212 天融信 29,398,785.73 3.71 15 002422 科伦药业 29,310,816.28 3.69 16 300003 乐普医疗 28,675,435.00 3.61 17 600985 淮北矿业 28,181,462.00 3.55 18 600390 五矿资本 28,137,851.00 3.55 19 600879 航天电子 28,012,334.91 3.53 20 002926 华西证券 27,922,122.00 3.52 21 002439 启明星辰 27,806,715.00 3.50 22 600143 金发科技 27,362,199.00 3.45 23 300285 国瓷材料 27,206,548.00 3.43 24 002557 洽洽食品 27,206,425.11 3.43 25 300296 利亚德 27,192,331.00 3.43 26 002138 顺络电子 27,191,047.00 3.43 27 603456 九洲药业 26,555,875.13 3.35 28 000997 新 大 陆 26,508,577.00 3.34 29 600655 豫园股份 25,709,812.74 3.24 30 601997 贵阳银行 25,652,198.00 3.23 31 002532 天山铝业 25,307,066.00 3.19 32 600195 中牧股份 25,214,317.55 3.18 33 002203 海亮股份 25,196,828.35 3.18 34 600867 通化东宝 25,110,665.59 3.16 35 000738 航发控制 24,935,333.26 3.14 36 600482 中国动力 24,851,526.50 3.13 37 600580 卧龙电驱 24,625,425.00 3.10 38 000623 吉林敖东 24,616,758.80 3.10 39 603517 绝味食品 24,607,889.02 3.10 40 002625 光启技术 24,593,762.25 3.10 41 002465 海格通信 24,520,428.92 3.09 42 600765 中航重机 24,365,889.40 3.07 43 601168 西部矿业 24,165,259.00 3.05 44 300088 长信科技 24,104,425.00 3.04 45 000636 风华高科 24,049,599.20 3.03 46 002078 太阳纸业 24,034,939.00 3.03 47 600060 海信视像 23,759,204.54 2.99 48 600549 厦门钨业 23,736,266.20 2.99 49 002797 第一创业 23,649,121.40 2.98 50 600153 建发股份 23,537,832.26 2.97 51 601298 青岛港 23,393,315.00 2.95 52 601198 东兴证券 23,332,419.00 2.94 53 603858 步长制药 23,283,259.00 2.93 54 600398 海澜之家 22,945,211.00 2.89 55 600373 中文传媒 22,943,131.00 2.89 56 688208 道通科技 22,878,267.55 2.88 57 002831 裕同科技 22,703,020.68 2.86 58 601118 海南橡胶 22,680,202.00 2.86 59 000513 丽珠集团 22,644,343.00 2.85 60 002250 联化科技 22,556,085.00 2.84 61 000729 燕京啤酒 22,454,829.00 2.83 62 600380 健康元 22,449,895.93 2.83 63 688009 中国通号 22,448,204.98 2.83 64 000783 长江证券 22,319,802.80 2.81 65 002444 巨星科技 22,181,218.00 2.80 66 000878 云南铜业 22,131,657.00 2.79 67 603218 日月股份 22,104,335.00 2.79 68 600271 航天信息 21,940,472.00 2.77 69 600079 人福医药 21,775,708.00 2.74 70 600582 天地科技 21,733,031.00 2.74 71 000970 中科三环 21,592,211.85 2.72 72 601699 潞安环能 21,173,210.85 2.67 73 000898 鞍钢股份 20,977,604.00 2.64 74 002745 木林森 20,929,373.00 2.64 75 600500 中化国际 20,901,820.40 2.63 76 000830 鲁西化工 20,900,824.08 2.63 77 002739 万达电影 20,804,804.80 2.62 78 600637 东方明珠 20,625,822.60 2.60 79 002507 涪陵榨菜 20,601,031.84 2.60 80 002048 宁波华翔 20,565,755.35 2.59 81 603707 健友股份 20,554,340.93 2.59 82 601128 常熟银行 20,443,916.00 2.58 83 600517 国网英大 20,443,745.00 2.58 84 600409 三友化工 20,365,939.00 2.57 85 600521 华海药业 20,344,559.00 2.56 86 300115 长盈精密 20,342,160.00 2.56 87 600667 太极实业 20,211,543.00 2.55 88 300699 光威复材 20,088,284.62 2.53 89 002430 杭氧股份 20,070,712.00 2.53 90 000959 首钢股份 19,971,925.00 2.52 91 000027 深圳能源 19,922,000.00 2.51 92 000785 居然之家 19,914,867.00 2.51 93 601717 郑煤机 19,804,975.00 2.50 94 601098 中南传媒 19,769,170.17 2.49 95 002273 水晶光电 19,749,037.74 2.49 96 300463 迈克生物 19,671,591.00 2.48 97 600959 江苏有线 19,624,700.00 2.47 98 000089 深圳机场 19,486,608.00 2.46 99 688819 天能电池 19,367,719.14 2.44 集团股份 100 002153 石基信息 19,312,687.20 2.43 101 600316 洪都航空 19,166,656.52 2.42 102 000401 冀东水泥 19,152,141.36 2.41 103 603317 天味食品 19,141,267.60 2.41 104 601005 重庆钢铁 19,040,348.00 2.40 105 688002 睿创微纳 19,031,862.86 2.40 106 600376 首开股份 18,891,534.00 2.38 107 600820 隧道股份 18,710,680.00 2.36 108 002925 盈趣科技 18,704,206.70 2.36 109 600862 中航高科 18,648,734.44 2.35 110 603228 景旺电子 18,646,242.31 2.35 111 601108 财通证券 18,586,169.00 2.34 112 000917 电广传媒 18,358,638.00 2.31 113 600859 王府井 18,355,985.00 2.31 114 600352 浙江龙盛 18,327,793.00 2.31 115 600399 抚顺特钢 18,119,216.00 2.28 116 002110 三钢闽光 18,108,470.00 2.28 117 002056 横店东磁 18,052,780.00 2.28 118 300258 精锻科技 18,050,532.00 2.27 119 600377 宁沪高速 17,905,403.56 2.26 120 002019 亿帆医药 17,865,610.00 2.25 121 002416 爱施德 17,862,830.80 2.25 122 600062 华润双鹤 17,836,569.92 2.25 123 002412 汉森制药 17,773,150.00 2.24 124 000012 南 玻Ａ 17,735,123.04 2.24 125 688567 孚能科技 17,473,390.84 2.20 126 002966 苏州银行 17,385,975.00 2.19 127 300183 东软载波 17,235,302.08 2.17 128 000967 盈峰环境 17,120,611.00 2.16 129 600056 中国医药 16,968,065.40 2.14 130 603127 昭衍新药 16,960,757.51 2.14 131 600967 内蒙一机 16,918,176.00 2.13 132 603118 共进股份 16,826,837.80 2.12 133 000823 超声电子 16,660,054.00 2.10 134 000598 兴蓉环境 16,634,140.00 2.10 135 603667 五洲新春 16,632,589.00 2.10 136 600699 均胜电子 16,611,104.00 2.09 137 603367 辰欣药业 16,432,021.00 2.07 138 601231 环旭电子 16,343,051.00 2.06 139 000156 华数传媒 16,294,596.92 2.05 140 002249 大洋电机 16,279,675.00 2.05 141 600901 江苏金租 16,262,055.00 2.05 142 688029 南微医学 16,256,427.55 2.05 科技 143 601869 长飞光纤 16,199,525.00 2.04 144 600497 驰宏锌锗 16,110,588.56 2.03 注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 600498 烽火通信 43,134,332.16 5.44 2 600271 航天信息 33,019,284.47 4.16 3 601555 东吴证券 31,970,677.31 4.03 4 600373 中文传媒 31,063,099.24 3.91 5 600435 北方导航 30,412,708.71 3.83 6 600985 淮北矿业 27,704,677.00 3.49 7 002153 石基信息 27,552,130.24 3.47 8 002138 顺络电子 27,183,529.00 3.43 9 600060 海信视像 26,472,587.00 3.34 10 601128 常熟银行 26,353,881.00 3.32 11 300115 长盈精密 26,309,198.85 3.32 12 601231 环旭电子 25,517,734.32 3.22 13 600667 太极实业 24,865,769.00 3.13 14 002430 杭氧股份 24,157,379.00 3.04 15 002797 第一创业 24,061,931.00 3.03 16 000513 丽珠集团 23,792,578.75 3.00 17 600879 航天电子 23,201,722.86 2.92 18 601108 财通证券 23,118,204.90 2.91 19 603517 绝味食品 22,868,183.14 2.88 20 300146 汤臣倍健 22,812,692.99 2.87 21 600885 宏发股份 22,212,482.00 2.80 22 600901 江苏金租 20,510,529.00 2.58 23 688002 睿创微纳 20,447,161.59 2.58 24 002422 科伦药业 20,387,994.73 2.57 25 000553 安道麦 A 18,693,814.70 2.36 26 001872 招商港口 18,375,485.59 2.32 27 603127 昭衍新药 18,360,654.90 2.31 28 300699 光威复材 18,313,900.81 2.31 29 601005 重庆钢铁 18,213,890.00 2.30 30 600859 王府井 18,164,842.00 2.29 31 601608 中信重工 18,039,027.00 2.27 32 601869 长飞光纤 17,672,345.42 2.23 33 000623 吉林敖东 17,614,275.60 2.22 34 601928 凤凰传媒 17,537,985.00 2.21 35 600862 中航高科 17,509,192.50 2.21 36 000012 南 玻Ａ 17,424,979.00 2.20 37 002966 苏州银行 17,370,806.30 2.19 38 688029 南微医学科 17,125,408.68 2.16 技 39 601298 青岛港 16,887,333.00 2.13 40 300741 华宝股份 16,633,593.02 2.10 41 603339 四方科技 16,571,301.64 2.09 42 600056 中国医药 16,569,198.60 2.09 43 002019 亿帆医药 16,505,987.00 2.08 44 000062 深圳华强 16,476,668.63 2.08 45 600655 豫园股份 15,885,892.00 2.00 注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 5,620,554,383.92 卖出股票收入（成交）总额 3,565,551,928.59 注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 50,140,983.61 1.67 其中：政策性金融债 50,140,983.61 1.67 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 2,372,806.98 0.08 8 同业存单 - - 9 地方政府债 - - 10 其他 - - 11 合计 52,513,790.59 1.75 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 债券名 占基金资产 序号 债券代码 称 数量（张） 公允价值 净值比例 （％） 1 230301 23 进出 500,000 50,140,983.61 1.67 01 2 113066 平煤转 16,500 1,970,059.32 0.07 债 3 123190 道氏转 4,027 402,747.66 0.01 02 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证投资。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，广州海格通信集团股份有限公司出现在报告编 制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 780,122.17 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 165,485.17 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 945,607.34 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息（转型后） 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份 持有人 机构投资者 个人投资者 额 户数 户均持有的基 占总 占总 级 （户） 金份额 持有份额 份额 持有份额 份额 别 比例 比例 （%） （%） 汇 添 富 33,312 45,553.14 1,219,017,413.36 80.33 298,448,654.48 19.67 中 证 500 指 数 增 强 A 汇 添 富 中 证 224 2,266,195.00 506,752,637.10 99.83 875,042.76 0.17 500 指 数 增 强 C 合 33,536 60,385.67 1,725,770,050.46 85.22 299,323,697.24 14.78 计 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 （%） 汇添富中证 500 564,990.04 0.04 基金管理人所有 指数增强 A 从业人员持有本 汇添富中证 500 297.44 0.00 基金 指数增强 C 合计 565,287.48 0.03 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 汇添富中证 500 指数增强 0~10 本公司高级管理人员、基金 A 投资和研究部门负责人持有 汇添富中证 500 指数增强 0 本开放式基金 C 合计 0~10 汇添富中证 500 指数增强 10~50 本基金基金经理持有本开放 A 式基金 汇添富中证 500 指数增强 0 C 合计 10~50 §8 基金份额持有人信息（转型前） 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份 持有人 机构投资者 个人投资者 额 户数 户均持有的基 占总 占总 级 （户） 金份额 持有份额 份额 持有份额 份额 别 比例 比例 （%） （%） 添 富 成 长 多 33,675 44,996.01 1,217,816,053.90 80.37 297,424,745.16 19.63 因 子 股 票 A 添 富 成 长 多 172 2,816,615.83 484,153,970.63 99.94 303,951.99 0.06 因 子 股 票 C 合 33,847 59,080.53 1,701,970,024.53 85.11 297,728,697.15 14.89 计 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 （%） 基金管理人所有 添富成长多因子 459,498.59 0.03 从业人员持有本 股票 A 基金 添富成长多因子 297.44 0.00 股票 C 合计 459,796.03 0.02 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 本公司高级管理人员、基金 添富成长多因子股票 A 0~10 投资和研究部门负责人持有 添富成长多因子股票 C 0 本开放式基金 合计 0~10 本基金基金经理持有本开放 添富成长多因子股票 A 0~10 式基金 添富成长多因子股票 C 0 合计 0~10 §9 开放式基金份额变动（转型后） 单位：份 项目 汇添富中证 500 指数增强 A 汇添富中证 500 指数增强 C 基金合同生效日 （2023 年 04 月 25 1,515,240,799.06 484,457,922.62 日）基金份额总额 基金合同生效日起至 报告期期末基金总申 62,738,386.01 26,808,147.43 购份额 减：基金合同生效日 起至报告期期末基金 60,513,117.23 3,638,390.19 总赎回份额 基金合同生效日起至 报告期期末基金拆分 - - 变动份额 本报告期期末基金份 1,517,466,067.84 507,627,679.86 额总额 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §9 开放式基金份额变动（转型前） 单位：份 项目 添富成长多因子股票 A 添富成长多因子股票 C 基金合同生效日 （2015 年 02 月 16 1,903,140,954.30 - 日）基金份额总额 本报告期期初基金份 464,290,765.63 63,064.96 额总额 本报告期基金总申购 1,164,634,755.81 484,626,097.00 份额 减：本报告期基金总 113,684,722.38 231,239.34 赎回份额 本报告期基金拆分变 - - 动份额 本报告期期末基金份 1,515,240,799.06 484,457,922.62 额总额 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金的基金管理人汇添富基金管理股份有限公司以通讯方式组织召开了本基金的基金份额持有人大会，会议投票时间自 2023 年 3 月 11 日起，至 2023 年 4 月 16 日 17：00 止。本次大会于 2023 年 4 月 17 日上午 9:30 进 行了计票。参加本次大会投票表决的汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金基金 份 额 持 有 人 所 持 份 额 共 计 625,726,599.73 份 ， 占 权 益 登 记 日 本 基 金 总 份 额 1,171,523,910.26 份的 53.411%，达到法定开会条件。汇添富成长多因子量化策略股票型 证券投资基金基金份额持有人大会于 2023 年 4 月 17 日表决通过了《关于汇添富成长多因 子量化策略股票型证券投资基金转型的议案》，本次大会决议自该日起生效。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金基金管理人未发生重大人事变动。 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产的重大诉讼事项。 本报告期，无涉及基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 2023 年 4 月 25 日原“汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金”转型为“汇 添富中证 500 指数增强型证券投资基金”。汇添富中证 500 指数增强型证券投资基金的投 资策略请详见 2023 年 4 月 18 日刊登在本公司网站的《汇添富中证 500 指数增强型证券投 资基金基金合同》。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）自本基金合同生效日起至本报告期末，为本基金进行审计。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型后） 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商 交易 占当期股 占当期佣 名称 单元 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 备注 数量 额的比例 比例 （%） （%） 华泰 2 1,800,725,233.74 27.81 898,233.37 21.00 证券 招商 2 1,170,766,792.78 18.08 844,476.86 19.74 证券 东方 4 638,413,486.61 9.86 460,488.63 10.76 证券 长江 1 591,184,120.08 9.13 426,421.02 9.97 证券 国泰 2 490,574,549.32 7.58 353,862.65 8.27 君安 银河 2 444,202,200.70 6.86 320,397.43 7.49 证券 中泰 2 235,908,312.03 3.64 170,162.97 3.98 证券 兴业 2 224,228,490.44 3.46 161,755.94 3.78 证券 海通 2 200,376,379.32 3.09 144,532.34 3.38 证券 广发 1 166,367,878.48 2.57 120,005.89 2.81 证券 东吴 2 165,447,539.62 2.55 119,338.78 2.79 证券 方正 1 134,115,365.94 2.07 96,737.91 2.26 证券 安信 2 67,463,173.29 1.04 48,662.17 1.14 证券 华鑫 3 56,832,902.16 0.88 40,993.37 0.96 证券 长城 1 52,783,991.20 0.82 38,067.45 0.89 证券 中金 2 36,290,770.20 0.56 33,797.63 0.79 公司 财信 1 - - - - 证券 东兴 1 - - - - 证券 高盛 1 - - - - 中国 光大 1 - - - - 证券 国都 1 - - - - 证券 国金 2 - - - - 证券 国新 2 - - - - 证券 国信 2 - - - - 证券 上海 1 - - - - 证券 申万 宏源 1 - - - - 证券 西南 1 - - - - 证券 中金 1 - - - - 财富 中信 建投 1 - - - - 证券 中信 1 - - - - 证券 中银 1 - - - - 国际 注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期 占当期 占当期 券商 债券成 债券回 权证成 基金成 名称 成交金额 交总额 成交 购成交 成交 交总额 成交 交总额 的比例 金额 总额的 金额 的比例 金额 的比例 （%） 比例 （%） （%） （%） 华泰 29,972,900.00 42.56 - - - - - - 证券 招商 4,496,085.00 6.38 - - - - - - 证券 东方 5,998,740.00 8.52 - - - - - - 证券 长江 - - - - - - - - 证券 国泰 7,456,716.10 10.59 - - - - - - 君安 银河 1,499,985.00 2.13 - - - - - - 证券 中泰 - - - - - - - - 证券 兴业 14,000,060.00 19.88 - - - - - - 证券 海通 6,992,440.00 9.93 - - - - - - 证券 广发 - - - - - - - - 证券 东吴 - - - - - - - - 证券 方正 - - - - - - - - 证券 安信 - - - - - - - - 证券 华鑫 - - - - - - - - 证券 长城 - - - - - - - - 证券 中金 - - - - - - - - 公司 财信 - - - - - - - - 证券 东兴 - - - - - - - - 证券 高盛 - - - - - - - - 中国 光大 - - - - - - - - 证券 国都 - - - - - - - - 证券 国金 - - - - - - - - 证券 国新 - - - - - - - - 证券 国信 - - - - - - - - 证券 上海 - - - - - - - - 证券 申万 宏源 - - - - - - - - 证券 西南 - - - - - - - - 证券 中金 - - - - - - - - 财富 中信 建投 - - - - - - - - 证券 中信 - - - - - - - - 证券 中银 - - - - - - - - 国际 注:1、专用交易单元的选择标准和程序： （1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。（2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。 （3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的 30%。 （4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审批。 （6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。 （7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时催缴。 （8）按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定，同一基金管理公司托管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 本基金本报告期内未新增或退租交易单元。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型前） 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期 占当期 券商 单元 股票成 佣金总 备注 名称 数量 成交金额 交总额 佣金 量的比 的比例 例（%） （%） 招商 2 1,875,815,145.54 20.43 1,353,016.62 21.56 证券 华泰 2 1,641,396,059.49 17.88 808,052.07 12.88 证券 东方 4 1,043,058,189.32 11.36 752,326.04 11.99 证券 东吴 2 821,125,712.09 8.94 592,274.77 9.44 证券 安信 2 773,575,814.65 8.43 557,972.64 8.89 证券 国泰 2 647,690,869.84 7.06 467,186.35 7.44 君安 光大 1 403,852,202.76 4.40 291,292.61 4.64 证券 长江 1 373,844,408.63 4.07 269,639.40 4.30 证券 海通 2 362,094,751.36 3.94 261,176.95 4.16 证券 银河 2 243,812,588.09 2.66 175,866.19 2.80 证券 方正 1 214,368,329.53 2.34 154,624.95 2.46 证券 西南 1 210,813,089.36 2.30 152,062.17 2.42 证券 广发 1 148,172,820.60 1.61 106,874.14 1.70 证券 兴业 2 145,400,437.26 1.58 104,878.04 1.67 证券 华鑫 3 80,606,687.84 0.88 66,832.26 1.06 证券 中泰 2 62,447,152.00 0.68 45,043.74 0.72 证券 中金 1 43,086,463.03 0.47 40,123.10 0.64 财富 国都 1 40,391,691.48 0.44 37,617.18 0.60 证券 国金 2 31,322,759.87 0.34 22,593.52 0.36 证券 上海 1 17,682,498.54 0.19 16,468.35 0.26 证券 财信 1 - - - - 证券 长城 1 - - - - 证券 东兴 1 - - - - 证券 高盛 1 - - - - 中国 国新 2 - - - - 证券 国信 2 - - - - 证券 申万 宏源 1 - - - - 证券 中金 2 - - - - 公司 中信 建投 1 - - - - 证券 中信 1 - - - - 证券 中银 1 - - - - 国际 注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期 占当期 占当期 券商 债券成 债券回 权证成 基金成 名称 成交金额 交总额 成交 购成交 成交 交总额 成交 交总额 的比例 金额 总额的 金额 的比例 金额 的比例 （%） 比例 （%） （%） （%） 招商 - - - - - - - - 证券 华泰 - - - - - - - - 证券 东方 4,790,064.00 35.27 - - - - - - 证券 东吴 - - - - - - - - 证券 安信 - - - - - - - - 证券 国泰 - - - - - - - - 君安 光大 - - - - - - - - 证券 长江 4,790,771.00 35.28 - - - - - - 证券 海通 - - - - - - - - 证券 银河 - - - - - - - - 证券 方正 - - - - - - - - 证券 西南 - - - - - - - - 证券 广发 999,930.00 7.36 - - - - - - 证券 兴业 1,500,375.00 11.05 - - - - - - 证券 华鑫 1,499,604.00 11.04 - - - - - - 证券 中泰 - - - - - - - - 证券 中金 - - - - - - - - 财富 国都 - - - - - - - - 证券 国金 - - - - - - - - 证券 上海 - - - - - - - - 证券 财信 - - - - - - - - 证券 长城 - - - - - - - - 证券 东兴 - - - - - - - - 证券 高盛 - - - - - - - - 中国 国新 - - - - - - - - 证券 国信 - - - - - - - - 证券 申万 宏源 - - - - - - - - 证券 中金 - - - - - - - - 公司 中信 建投 - - - - - - - - 证券 中信 - - - - - - - - 证券 中银 - - - - - - - - 国际 注:1、专用交易单元的选择标准和程序： （1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。（2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。 （3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的 30%。 （4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审批。 （6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。 （7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时催缴。 （8）按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定，同一基金管理公司托管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 本基金本报告期内未新增或退租交易单元。 10.8 其他重大事件（转型后） 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于汇添富成长多因子量化策 上证报,公司网站,中 1 略股票型证券投资基金转型为 国证监会基金电子披 2023 年 04 月 25 日 汇添富中证 500 指数增强型证 露网站 券投资基金的提示性公告 10.8 其他重大事件（转型前） 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 上交所,上证报,公司 1 汇添富基金管理股份有限公司 网站,深交所,中国证 2023 年 01 月 20 日 旗下基金 2022 年第四季度报告 监会基金电子披露网 站 汇添富基金管理股份有限公司 上交所,公司网站,深 2 旗下部分基金更新招募说明书 交所,中国证监会基 2023 年 02 月 22 日 及基金产品资料概要 金电子披露网站 汇添富基金管理股份有限公司 关于以通讯方式召开汇添富成 上证报,公司网站,中 3 长多因子量化策略股票型证券 国证监会基金电子披 2023 年 03 月 09 日 投资基金基金份额持有人大会 露网站 的公告 汇添富基金管理股份有限公司 关于以通讯方式召开汇添富成 上证报,公司网站,中 4 长多因子量化策略股票型证券 国证监会基金电子披 2023 年 03 月 10 日 投资基金基金份额持有人大会 露网站 的第一次提示性公告 关于防范不法分子冒用汇添富 5 基金名义进行非法活动的重要 公司网站 2023 年 03 月 13 日 提示 汇添富基金管理股份有限公司 关于以通讯方式召开汇添富成 上证报,公司网站,中 6 长多因子量化策略股票型证券 国证监会基金电子披 2023 年 03 月 13 日 投资基金基金份额持有人大会 露网站 的第二次提示性公告 关于汇添富成长多因子量化策 上证报,公司网站,中 7 略股票型证券投资基金暂停大 国证监会基金电子披 2023 年 03 月 23 日 额申购、转换转入、定期定额 露网站 投资业务的公告 汇添富成长多因子量化策略股 上证报,公司网站,中 8 票型证券投资基金收益分配公 国证监会基金电子披 2023 年 03 月 25 日 告 露网站 上交所,上证报,公司 9 汇添富基金管理股份有限公司 网站,深交所,中国证 2023 年 03 月 31 日 旗下基金 2022 年年度报告 监会基金电子披露网 站 汇添富基金管理股份有限公司 上证报,公司网站,中 10 关于汇添富成长多因子量化策 国证监会基金电子披 2023 年 04 月 18 日 略股票型证券投资基金基金份 露网站 额持有人大会表决结果暨决议 生效的公告 11 汇添富中证 500 指数增强型证 公司网站,中国证监 2023 年 04 月 18 日 券投资基金法律文件 会基金电子披露网站 上交所,上证报,公司 12 汇添富基金管理股份有限公司 网站,深交所,中国证 2023 年 04 月 21 日 旗下基金 2023 年第一季度报告 监会基金电子披露网 站 汇添富中证 500 指数增强型证 上证报,公司网站,中 13 券投资基金开放日常申购、赎 国证监会基金电子披 2023 年 04 月 24 日 回、转换和定期定额投资业务 露网站 公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投 持有基 资 金份额 赎 者 序 比例达 回 份额 类 号 到或者 期初份额 申购份额 份 持有份额 占比 别 超过 额 （%） 20%的时 间区间 2023 年 3 月 7 日至 2023 年 机 3 月 15 构 1 日,2023 27,532,488.99 378,153,173.98 - 405,685,662.97 20.03 年 3 月 21 日至 2023 年 6 月 30 日 产品特有风险 1、持有人大会投票权集中的风险 当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开 持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 2、巨额赎回的风险 持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有 人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。 3、基金规模较小导致的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运 作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投 资目标。 4、基金净值大幅波动的风险 持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基 金资产净值造成较大波动。 5、提前终止基金合同的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期 低于 5000 万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金托管协议》； 4、《汇添富中证 500 指数增强型证券投资基金基金合同》； 5、《汇添富中证 500 指数增强型证券投资基金托管协议》； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金在规定报刊上披露的各项公告； 8、报告期内汇添富中证 500 指数增强型证券投资基金在规定报刊上披露的各项公告； 9、中国证监会要求的其他文件。 12.2 存放地点 上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司 12.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2023 年 08 月 31 日