华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券 投资基金 2023 年第 3 季度报告 2023 年 9 月 30 日 基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2023 年 10 月 25 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 24 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 2023 年 9 月 30 日止。 华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金于 2022 年 8 月 4 日根据收费方式分不同，新增 C 类份额，C 类相关指标从 2022 年 8 月 4 日开始计算。 §2 基金产品概况 基金简称 华泰柏瑞新金融地产 基金主代码 005576 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 3 月 8 日 报告期末基金份额总额 387,823,967.17 份 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，把握金融 地产相关的行业投资机会，追求超越业绩比较基准的投 资回报，力争基金资产的持续稳健增值。 投资策略 本基金在宏观经济分析基础上，结合政策面、市场资金 面等情况，在经济周期不同阶段，依据市场不同表现， 在大类资产中进行配置，把握金融地产相关行业的投资 机会，保证整体投资业绩的持续性。 业绩比较基准 沪深 300 金融地产行业指数收益率*80%+上证国债指数 收益率*20%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券 型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 本基金可 能投资港股通标的股票，除需承担与境内证券投资基金 类似的市场波动风险等一般投资风险，还需承担汇率风 险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别 投资风险。 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞新金融地产 A 华泰柏瑞新金融地产 C 下属分级基金的交易代码 005576 016374 报告期末下属分级基金的份额总额 125,605,478.72 份 262,218,488.45 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日） 华泰柏瑞新金融地产 A 华泰柏瑞新金融地产 C 1.本期已实现收益 1,571,942.54 3,259,117.61 2.本期利润 3,386,207.78 7,584,732.44 3.加权平均基金份额本期利润 0.0296 0.0349 4.期末基金资产净值 163,299,174.39 338,713,742.22 5.期末基金份额净值 1.3001 1.2917 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华泰柏瑞新金融地产 A 业绩比较基准 净值增长率标业绩比较基准 阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 3.45% 1.01% 2.08% 1.01% 1.37% 0.00% 过去六个月 6.39% 1.05% 1.83% 1.00% 4.56% 0.05% 过去一年 12.80% 1.13% 5.13% 1.02% 7.67% 0.11% 过去三年 25.82% 1.23% -14.26% 1.03% 40.08% 0.20% 过去五年 40.96% 1.30% -1.52% 1.11% 42.48% 0.19% 自基金合同 30.01% 1.28% -10.73% 1.11% 40.74% 0.17% 生效起至今 华泰柏瑞新金融地产 C 业绩比较基准 净值增长率标业绩比较基准 阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 3.29% 1.01% 2.08% 1.01% 1.21% 0.00% 过去六个月 6.09% 1.05% 1.83% 1.00% 4.26% 0.05% 过去一年 12.13% 1.13% 5.13% 1.02% 7.00% 0.11% 自基金合同 15.32% 1.10% 5.43% 1.00% 9.89% 0.10% 生效起至今 注：C 类份额业绩计算期间为 2022 年 8 月 4 日至 2023 年 9 月 30 日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：A 类图示日期为 2018 年 3 月 8 日至 2023 年 9 月 30 日。C 类图示日期为 2022 年 8 月 4 日至 2023 年 9 月 30 日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 中山大学经济学硕士。特许金融分析师 （CFA），金融风险管理师（FRM）。2004 年至 2006 年于平安资产管理有限公司， 任投资分析师；2006 年至 2009 年 9 月于 生命人寿保险公司，历任投连投资经理、 投资经理、基金投资部负责人。2009 年 10 月加入本公司，任专户投资部投资经 理。2014 年 6 月至 2015 年 4 月任研究部 本基金的 2018 年 3 月 8 总监助理。2015 年 4 月至 2018 年 4 月任 杨景涵 基金经理 日 - 19 年 华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理。2015 年 5 月至 2017 年 12 月任华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理。2016 年 8 月至 2017年 12 月任华泰柏瑞精选回报灵活配 置混合型证券投资基金的基金经理。2016 年9月至2018年11月任华泰柏瑞爱利灵 活配置混合型证券投资基金的基金经理。 2016 年 9 月至 2020 年 12 月任华泰柏瑞 多策略灵活配置混合型证券投资基金的 基金经理。2016 年 11 月至 2017 年 12 月 任华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理。2016 年 12 月至 2018 年 4 月任华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理。2016 年 12 月 至2020年12月任华泰柏瑞享利灵活配置 混合型证券投资基金的基金经理。2016 年12月至2019年3月任华泰柏瑞兴利灵 活配置混合型证券投资基金的基金经理。 2017 年 1 月至 2018 年 3 月任华泰柏瑞泰 利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏 瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和 华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理。2017 年 2 月至 2019 年 10 月任华泰柏瑞价值精选30 灵活配置混 合型证券投资基金的基金经理。2017 年 2 月至 2018 年 3 月任华泰柏嘉利灵活配置 混合型证券投资基金的基金经理。2017 年3月至2018年10月任华泰柏瑞盛利灵 活配置混合型证券投资基金的基金经理。 2017 年 9 月至 2020 年 7 月任华泰柏瑞富 利灵活配置混合型证券投资基金的基金 经理。2018 年 3 月起任华泰柏瑞新金融 地产灵活配置混合型证券投资基金的基 金经理。2018 年 6 月至 2020 年 7 月任华 泰柏瑞国企整合精选混合型证券投资基 金的基金经理。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定，不存在损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。 首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模 块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成 交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 5 次，其中 3 次为不同基金经理管理 的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，其余 2 次为指数量化投资组合因投资策略需要而发生的反向交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 本基金 2023 年三季度,采取积极进取的策略,继续保持权益资产的高仓位,采取灵活进取的配置,阶段业绩超越基准。纵观 2023 年三季度，大金融板块反复震荡，整体中枢向上。在政治局会议前后，宏观经济政策应对复苏过程中的阶段性回落，开始转向整体更为积极。尤其是在房地产政策上，四大一线城市几乎同时放开认房不认贷，配合其他一系列提振经济的措施，我们认为对大盘应该转为全面乐观，即使短期市场仍然面临一些其他压力，对于大金融板块则应比大盘更为乐观积极。展望四季度，我们期待宏观经济逐步修复，保持稳中持续向好的态势，大金融板块可能会有较大的机会迎来大的估值修复行情的起始阶段。我们争取尽可能把握住结构性机会和可能会发生的系统性机会，精选个股，精心构筑最优的投资组合，尽可能在未来一段时间充分兑现金融权益资产稳步抬升带来的收益，争取实现良好的投资回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末华泰柏瑞新金融地产 A 的基金份额净值为 1.3001 元，本报告期基金份额净值 增长率为 3.45%，同期业绩比较基准收益率为 2.08%，截至本报告期末华泰柏瑞新金融地产 C 的基金份额净值为 1.2917 元，本报告期基金份额净值增长率为 3.29%，同期业绩比较基准收益率为2.08%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 473,830,228.07 94.01 其中：股票 473,830,228.07 94.01 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 29,226,429.02 5.80 8 其他资产 944,710.66 0.19 9 合计 504,001,367.75 100.00 注：通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 108,953,683.13 元，占基金资产净值的比例为 21.70%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 36,491,812.00 7.27 C 制造业 337,213.27 0.07 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 28,324,628.09 5.64 F 批发和零售业 2,550.24 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 143,795.73 0.03 J 金融业 298,400,420.17 59.44 K 房地产业 1,169,980.00 0.23 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 6,145.44 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 364,876,544.94 72.68 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 10 能源 - - 15 原材料 - - 20 工业 12,529,090.61 2.50 25 可选消费 - - 30 主要消费 - - 35 医药卫生 - - 40 金融 96,424,592.52 19.21 45 信息技术 - - 50 通信服务 - - 55 公用事业 - - 60 房地产 - - 合计 108,953,683.13 21.70 注：以上分类采用中证行业分类标准。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600919 江苏银行 4,636,920 33,293,085.60 6.63 2 600901 江苏租赁 7,159,700 33,292,605.00 6.63 3 601318 中国平安 688,800 33,269,040.00 6.63 4 601577 长沙银行 4,060,600 33,256,314.00 6.62 5 600926 杭州银行 2,978,400 33,238,944.00 6.62 6 601838 成都银行 2,404,900 33,091,424.00 6.59 7 06881 中国银河 6,627,000 24,567,781.40 4.89 8 601998 中信银行 2,489,900 14,242,228.00 2.84 8 00998 中信银行 2,471,000 8,253,567.98 1.64 9 01339 中国人民保险集 5,848,000 15,079,303.67 3.00 团 10 601988 中国银行 3,803,400 14,338,818.00 2.86 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金本报告期末投资的前十名证券中，江苏银行（600919）于 2023 年 2 月 10 日收到中国 人民银行下发的银罚决字(2023)1 号，因违反国库管理规定,违反人民币管理规定,违反账户管理规定,未按规定履行客户身份识别义务,未按照规定保存客户身份资料和交易记录,未按规定报送大额交易或者可疑交易报告，罚款 773.6 万元。对该证券投资决策程序的说明：根据我司的基金投资管理相关制度，以相应的研究报告为基础，结合其未来增长前景，由基金经理决定具体投资行为。 本基金本报告期末投资的前十名证券中，中国银行（601988）于 2023 年 2 月 16 日收到银保 监会下发的银保监罚决字[2023]5 号，因信贷业务违规,内部管理与控制制度不健全或执行监督不 力,编制或者提供虚假资料，故对总行罚款 1600 万元，对分支机构罚款 1680 万元,合计罚款 3280 万元。对该证券投资决策程序的说明：根据我司的基金投资管理相关制度，以相应的研究报告为基础，结合其未来增长前景，由基金经理决定具体投资行为。 报告期内基金投资的其他前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 98,022.72 2 应收证券清算款 716,104.95 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 130,582.99 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 944,710.66 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华泰柏瑞新金融地产 A 华泰柏瑞新金融地产 C 报告期期初基金份额总额 85,855,693.20 208,212,518.06 报告期期间基金总申购份额 52,213,587.61 131,003,773.79 减:报告期期间基金总赎回份额 12,463,802.09 76,997,803.40 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - 少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 125,605,478.72 262,218,488.45 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 注：无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、本基金的中国证监会批准募集文件 2、本基金的《基金合同》 3、本基金的《招募说明书》 4、本基金的《托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本基金的公告 9.2 存放地点 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层 托管人住所 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途 费） 021-3878 4638 公司网址：www.huatai-pb.com 华泰柏瑞基金管理有限公司 2023 年 10 月 25 日