东方沪深300指数增强型证券投资基金 基金产品资料概要更新 编制日期:2024年6月26日 送出日期:2024年6月27日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 东方沪深300指数增强 基金代码 016204 下属基金简称 东方沪深300指数增强A 下属基金交易代码 016204 下属基金简称 东方沪深300指数增强C 下属基金交易代码 016205 基金管理人 东方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金合同生效日 2022年11月8日 上市交易所及上市日 - 期 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金 2022年11月8日 基金经理 盛泽 经理的日期 证券从业日期 2015年2月9日 《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金 其他 资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50个 工作日出现前述情形的,基金合同终止,不需召开基金份额持有人大会。法律法规或 中国证监会另有规定时,从其规定。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 (请投资者阅读《招募说明书》第八部分了解详细情况) 本基金为指数增强型股票基金,在对标的指数进行有效跟踪的基础上,采取量化方法进 投资目标 行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越标的指数的投资收益,谋求基金资产 的长期增值。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括沪深300指数的成份股及其备选 成份股和其他非成份股(包括创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的 股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、政策性金融债、地方政府债、企业债、 公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可转换债券、可交换债券 投资范围 等)、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款)、 同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例范围为80%-95%,其中,投资于沪 深300指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%;本基金每个交易 日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一 年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。 当法律法规的相关规定变更时,基金管理人根据法律法规的规定或在履行适当程序后, 可以对上述资产配置比例进行适当调整。 标的指数:沪深300指数。 主要投资策略 本基金的主要投资策略包括:股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、 股指期货投资策略、国债期货投资策略等。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% 本基金为股票型基金,理论上其预期风险、收益水平高于混合型基金、债券型基金和货 风险收益特征 币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具有与标的指数类似 的风险收益特征。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 东方沪深300指数增强A 费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率 备注 /持有期限(N) M<1,000,000 1.50% 非养老金客户 1,000,000≤M<3,000,000 1.00% 非养老金客户 3,000,000≤M<5,000,000 0.80% 非养老金客户 申购费 M≥5,000,000 1,000元/笔 非养老金客户 (前收费) M<1,000,000 0.15% 养老金客户 1,000,000≤M<3,000,000 0.10% 养老金客户 3,000,000≤M<5,000,000 0.08% 养老金客户 M≥5,000,000 1,000元/笔 养老金客户 N<7日 1.50% - 赎回费 7日≤N<30日 0.75% - 30日≤N<180日 0.50% - N≥180日 0.00% - 东方沪深300指数增强C 费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率 /持有期限(N) 赎回费 N<7日 1.50% N≥7日 0.00% 注:金额单位为人民币元。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费 用 类 收费方式/年费率或金额 收取方 别 管理费 1.00% 基金管理人和销售机构 托管费 0.20% 基金托管人 销 售 服 0.50% 销售机构 务费 审 计 费 20,000.00元 会计师事务所 用 信 息 披 50,000.00元 规定披露报刊 露费 注:1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。 3、基金合同生效后与本基金相关的律师费、诉讼费、仲裁费、基金份额持有人大会费用等可以在基金财产中列支的其他费用按照国家有关规定和《基金合同》约定在基金财产中列支。费用类别详见本基金基金合同及招募说明书或其更新。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表: 东方沪深300指数增强A 基金运作综合费率(年化) 1.57% 东方沪深300指数增强C 基金运作综合费率(年化) 2.07% 注:基金运作综合费率=固定管理费率+托管费率+销售服务费率(若有)+其他运作费用合计占基金每日平 均资产净值的比例(年化)。基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作 费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金所面临的风险主要包括以下部分:系统性风险、非系统性风险、流动性风险、运作风险、本基金特有的风险、法律风险和其他风险。其中,本基金特有的风险指: 1、标的指数收益率与股票市场平均偏离风险 本基金的标的指数为沪深300指数,但并不能完全代表整个股票市场。所以标的指数的收益率与整个股票市场的平均收益率可能存在偏离。 2、标的指数波动的风险 标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理和交易制度等各类因素的影响而波动,导致指数波动,从而可能使基金收益水平发生变化,产生风险。 3、基金投资组合收益率与标的指数收益率偏离的风险 以下因素可能导致基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离: ①由于标的指数调整成份股或变更编制方法,使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度与跟踪误差。 ②由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化,使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。 ③由于标的指数成份股派发现金红利、新股收益将导致基金收益率超过目标指数收益率,产生跟踪误差。 ④由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。 ⑤由于基金为应对日常赎回保留的少量现金、投资过程中的证券交易成本,以及基金管理费、基金托管费和基金销售服务费的存在,使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。 ⑥其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制,基金投资组合中个别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同;因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大;因基金申购与赎回带来的现金变动;因指数发布机构指数编制错误等,由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。 4、标的指数变更风险 根据基金合同规定,如发生导致标的指数变更的情形,基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则,变更本基金的标的指数。若标的指数发生变更,本基金的投资组合将相应进行调整。届时本基金的风险收益特征可能发生变化,且投资组合调整可能产生交易成本和机会成本。投资者须承担因标的指数变更而产生的风险与成本。 5、跟踪误差控制未达约定目标的风险 本基金力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年化跟踪误差不超过7.75%,但因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。 6、指数编制机构停止服务的风险 本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护,未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指数的管理和维护,本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案,如更换基金标的指数、转换运作方式,与其他基金合并、或者终止基金合同等,并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决,基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的,基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式,与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间,基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作,该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异,影响投资收益。 7、成份股停牌的风险 标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌,发生成份股停牌时可能面临如下风险: ①基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。 ②若成份股停牌时间较长,在约定时间内仍未能及时买入或卖出的,由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。 ③在极端情况下,标的指数成份股可能大面积停牌,基金可能无法及时卖出成份股以获取足额的符合要求的赎回款项,由此基金管理人可能采取暂停赎回的措施,投资者将面临无法赎回全部或部分基金份额的风险。 本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整,由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。 8、主动增强投资的风险 根据本基金的投资策略,为了获得获取超越业绩比较基准的投资回报,可以在跟踪指数的基础上进行一些优化调整,如在一定幅度内减少或增强成份股的权重、替换或者增加一些非成份股。这种基于对基本面的深度研究作出优化调整投资组合的决策,最终结果仍然存在一定的不确定性,其投资收益率可能高于指数收益率但也有可能低于指数收益率。 9、本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他可投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。 10、本基金将资产支持证券纳入到投资范围当中,可能带来以下风险: ①信用风险:基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约,或在交易过程中发生交收违约,或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降,造成基金财产损失。 ②利率风险:市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格的变动,一般而言,如果市场利率上升,本基金持有资产支持证券将面临价格下降、本金损失的风险,而如果市场利率下降,资产支持证券利息的再投资收益将面临下降的风险。 ③流动性风险:受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响,资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出,存在一定的流动性风险。 ④提前偿付风险:债务人可能会由于利率变化等原因进行提前偿付,从而使基金资产面临再投资风险。 ⑤操作风险:基金相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、交易错误、IT系统故障等风险。 ⑥法律风险:由于法律法规方面的原因,某些市场行为受到限制或合同不能正常执行,导致基金财产的损失。 11、 本基金在投资中将股指期货、国债期货纳入到投资范围中,因此,可能面临市场风险、基差风险、流动性风险等。市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是指由于期货与现货间的价差的波动,影响套期保值或套利效果,使之发生意外损益的风险。流动性风险可分为两类:一类为流通量风险,是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或了结头寸的风险,此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的;另一类为资金量风险,是指资金量无法满足保证金要求,使得所持有的头寸面临被强制平仓的风险。 12、《基金合同》生效后,连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金合同终止,不需召开基金份额持有人大会。因此投资者可能面临《基金合同》自动终止的风险。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 基金投资人请认真阅读基金合同的争议处理相关章节,充分了解本基金争议处理的相关事项。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.orient-fund.com或www.df5888.com][客服电话400-628-5888] 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、其他情况说明 本次更新主要涉及“投资本基金涉及的费用”章节。