汇添富全球汽车产业升级混合型 证券投资基金(QDII) 招募说明书 基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 重要提示 本基金经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】643号文注册募集。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、收益和市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。 本基金投资于境内外证券市场,基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。投资有风险,投资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也要承担相应的投资风险。投资者拟认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,全面认识本基金产品的风险收益特征,并承担基金投资中可能出现的各类风险。投资本基金可能遇到的主要风险包括但不限于:投资风险、流动性风险、管理风险、运作风险、特有风险、税负增加风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险及不可抗力风险等。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制(以下简称“港股通机制”)投资香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)。若本基金通过港股通机制投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险等。具体风险请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资存托凭证,除普通股票投资可能面临的宏观经济风险、政策风险、市场风险、流动性风险外,还将面临存托凭证持有人与持有基础股票的股东在法律地位享有权利等方面存在差异可能引发的风险、发行人采用协议控制架构的风险、增发基础证券可能导致的存托凭证持有人权益被摊薄的风险、交易机制相关风险、存托凭证退市风险等其他风险。 本基金招募说明书“基金的投资”章节中有关“风险收益特征”的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行“销售适当性风险评价”,不同的销售机构采用的评价方法也不尽相同,因此销售机构的基金产品“风险等级评价”与“基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在不同,投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。 投资者应充分考虑自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。 当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序后,可以启动侧袋机制,具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金的过往业绩并不预示其未来表现。 在本基金存续期间,基金管理人不承担基金销售、基金投资等运作环节中的任何汇率变动风险。 本基金单一投资者持有基金份额数(美元份额按当日汇率折算为人民币等值基金份额后同人民币基金份额合并计算,下同)不得达到或超过基金份额总数(美元份额按当日汇率折算为人民币等值基金份额后同人民币基金份额合并计算,下同)的50%,但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或者超过50%的除外。法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 目 录 第一部分 绪言...............................................................................................................................4 第二部分 释义...............................................................................................................................5 第三部分 风险揭示.....................................................................................................................11 第四部分 基金的投资.................................................................................................................24 第五部分 基金管理人.................................................................................................................41 第六部分 基金的募集.................................................................................................................54 第七部分 基金合同的生效.........................................................................................................61 第八部分 基金份额的申购与赎回.............................................................................................63 第九部分 基金费用与税收.........................................................................................................79 第十部分 基金的财产.................................................................................................................82 第十一部分 基金资产估值.........................................................................................................84 第十二部分 基金的收益与分配.................................................................................................92 第十三部分 基金的会计与审计.................................................................................................94 第十四部分 基金的信息披露.....................................................................................................95 第十五部分 侧袋机制...............................................................................................................103 第十六部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算.......................................................106 第十七部分 基金托管人...........................................................................................................108 第十八部分 境外托管人........................................................................................................... 111 第十九部分 相关服务机构.......................................................................................................112 第二十部分 基金合同内容摘要...............................................................................................114 第二十一部分 基金托管协议的内容摘要...............................................................................132 第二十二部分 对基金份额持有人的服务...............................................................................157 第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式.......................................................................159 第二十四部分 备查文件...........................................................................................................160 第一部分 绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》(以下简称“《试行办法》”)、《关于实施<合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法>有关问题的通知》(以下简称“《通知》”)等有关法律法规以及《汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金(QDII)基金合同》编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金根据本招募说明书所载明的资料申请募集。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 第二部分 释义 在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 1、基金或本基金:指汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金(QDII) 2、基金管理人:指汇添富基金管理股份有限公司 3、基金托管人:指中国建设银行股份有限公司 4、境外托管人:指符合法律法规规定的条件,根据基金托管人与其签订的合同,为本基金提供境外资产托管服务的境外金融机构 5、基金合同:指《汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金(QDII)基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 6、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金(QDII)托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 7、招募说明书或本招募说明书:指《汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金(QDII)招募说明书》及其更新 8、基金份额发售公告:指《汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金(QDII)基金份额发售公告》 9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过,经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订,自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国港口法〉等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《销售办法》:指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的,并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《试行办法》:指中国证监会于2007年6月18日颁布、自同年7月5日起实施的《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及颁布机关对其不时做出的修订 15、《通知》:指中国证监会于2007年6月18日颁布、自同年7月5日起实施的《关于实施<合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法>有关问题的通知》及颁布机关对其不时做出的修订 16、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时作出的修订 17、中国证监会:指中国证券监督管理委员会 18、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会 19、外管局:指国家外汇管理局或其授权的派出机构 20、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 21、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 22、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 23、合格境外投资者:指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》(包括其不时修订)及相关法律法规规定使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者,包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者 24、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称 25、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资者 26、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 27、销售机构:指汇添富基金管理股份有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金销售业务的机构 28、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资者基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 29、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为汇添富基金管理股份有限公司或接受汇添富基金管理股份有限公司委托代为办理登记业务的机构 30、基金账户:指登记机构为投资者开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 31、基金交易账户:指销售机构为投资者开立的、记录投资者通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 32、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期 33、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 34、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过3个月 35、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 36、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所的正常交易日 37、T日:指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请的开放日 38、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日) 39、开放日:指为投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 40、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 41、《业务规则》:指《汇添富基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》,是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资者共同遵守 42、认购:指在基金募集期内,投资者根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 43、申购:指基金合同生效后,投资者根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 44、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 45、基金转换:指基金份额持有人按照本基金《基金合同》和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为 46、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作 47、定期定额投资计划:指投资者通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 48、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(①赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额;②美元基金份额按当日汇率折算为人民币等值基金份额后同人民币基金份额合并计算)超过上一开放日基金总份额(美元基金份额按上一开放日当日汇率折算为人民币等值基金份额后同人民币基金份额合并计算)的10% 49、基金份额类别:指本基金根据认购/申购、赎回所使用的货币的不同,将基金份额分为不同的类别。以人民币计价并进行认购、申购、赎回的份额类别,称为人民币份额;以美元计价并进行认购、申购、赎回的份额类别,称为美元份额。在人民币份额类别内,根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同,将人民币份额分为A类基金份额和C类基金份额 50、A类基金份额:指在投资者认购、申购时收取认购、申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,但不从本类别基金资产中计提销售服务费的人民币份额 51、C类基金份额:指从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购/申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的人民币份额 52、销售服务费:指从基金财产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用 53、基准货币:指基金资产估值的记账本位币。本基金的基准货币为人民币 54、人民币:指中国法定货币及法定货币单位 55、美元:指美国法定货币及法定货币单位 56、元:如无特指,指人民币元 57、汇率:如无特指,指中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价 58、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等以及法律法规或中国证监会规定的其他流动性受限资产,如未来法律法规变动,基金管理人在履行适当程序后,可对上述流动性受限资产范围进行调整 59、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待,如未来法律法规变动,基金管理人在履行适当程序后,可对前述摆动定价机制的定义进行调整 60、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 61、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和 62、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 63、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 64、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 65、规定媒介:指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介 66、港股通标的股票:指内地投资者委托内地证券公司,经由内地证券交易所设立的证券交易服务公司,向香港联合交易所进行申报,买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票 67、不可抗力:指本基金《基金合同》当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 68、基金产品资料概要:指《汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金(QDII)基金产品资料概要》及其更新 69、侧袋机制:指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处置清算,目的在于有效隔离并化解风险,确保投资者得到公平对待,属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间,原有账户称为主袋账户,专门账户称为侧袋账户 70、特定资产:包括:(一)无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性的资产;(二)按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产;(三)其他资产价值存在重大不确定性的资产 第三部分 风险揭示 本基金重点投资于全球汽车产业升级主题相关上市公司,包括境内市场和境外市场。基金净值会因为境内外证券市场波动等因素产生波动。本基金面临的风险主要包含投资风险、流动性风险、管理风险、运作风险、特有风险、税负增加风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险及不可抗力风险等。 一、投资风险 1、市场风险 市场风险是指由于市场因素如基础利率、汇率、股票价格和商品价格的变化或由于这些市场因素的波动率的变化而引起的证券价格的非预期变化,并产生损失的可能性。 由于本基金投资于全球证券市场,因而会受到不同国家或地区特有的政治因素、法律制度、经济周期等基本因素的影响,导致本基金的投资业绩面临较大的波动性和存在潜在损失的风险。此外,境外证券市场可能对每日证券交易价格并无涨跌幅上下限的规定,因此对于无涨跌幅上下限的规定证券市场的证券,每日涨跌幅空间相对较大。 2、汇率风险 由于本基金在全球范围内进行投资,而本基金的记账货币是人民币,因此在投资外汇计价资产时,除了证券本身的收益/损失外,人民币的升值会给基金资产带来额外的损失,从而对基金净值和投资者收益产生影响。 3、政治风险 政治风险是指基金投资的某些境外国家或地区因出现政治局势变化,例如政府更迭、国内动乱、政策调整、对外政治关系发生危机等,以及财政、货币、产业和地区发展政策等宏观政策发生变化等,从而带来投资风险,对基金净值产生不利影响。 4、政府管制风险 在特殊情况下,基金所投资市场有可能面临政府管制措施,包括对货币兑换进行限制、限制资本外流、征收高额税收等,会对基金投资造成影响。 5、利率风险 利率风险是指由于利率变动而导致的证券价格和证券利息的损失。利率风险是债券投资所面临的主要风险,息票利率、期限和到期收益率水平都将影响债券的利率风险水平。国家或地区的利率变动还将影响该地区的经济与汇率等。 6、信用风险 信用风险是指基金在交易过程发生交收违约,或者基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息,都可能导致基金资产损失和收益变化。 7、衍生品投资风险 尽管本基金将谨慎地使用衍生品进行投资,但衍生品仍可能给基金带来额外风险。其中,衍生品风险是指期货、期权等金融衍生品的价格剧烈波动以及交易保证金变化而引起基金资产波动,使基金资产面临的风险。 8、大宗交易风险 大宗交易的成交价格并非完全由市场供需关系形成,可能与市场价格存在一定差异,从而导致大宗交易参与者的非正常损益。 9、小市值/新兴市场/高科技公司股票风险 小市值/新兴市场/高科技公司股票风险是指该类公司可能因发展模式、管理能力不够成熟、抗风险能力比较弱,其市场价格波动剧烈,基金投资此类证券可能导致基金资产面临风险。 10、金融模型风险:基金管理人可能会使用金融模型来进行资产定价、趋势判断、风险评估等,辅助其做出投资决策。但是金融模型通常是建立在一系列的学术假设之上的,投资实践和学术假设之间存在一定的差距;而且金融模型结论的准确性往往受制于模型使用的数据的精确性。因此,基金管理人在使用金融模型时,面临出现错误结论的可能性,形成投资风险。 二、流动性风险 开放式基金要随时应对投资者的赎回,如果基金资产不能迅速转变成现金,或者变现为现金时对基金资金净值产生不利的影响,都会影响基金运作和收益水平。尤其是在发生巨额赎回时,如果基金资产变现能力差,可能会产生基金仓位调整的困难,导致流动性风险,可能影响基金份额净值。 1、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 (1)投资市场的流动性风险 本基金投资于境内、境外市场,在境内主要投资于依法发行上市的股票、港股通标的股票、债券、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存单、货币市场工具等投资品种;境外主要投资于股票、债券、公募基金、住房按揭支持证券、资产支持证券、银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等;远期合约、权证、期权、期货等金融衍生产品及部分结构性投资产品等投资品种,上述资产均在规范的交易场所、运作时间长,市场透明度较高,运作方式规范,历史流动性状况良好,正常情况下能够及时满足基金变现需求,保证基金按时应对赎回要求。极端市场情况下,上述资产可能出现流动性不足,导致基金资产无法变现,从而影响投资者按时收到赎回款项。根据过往经验统计,绝大部分时间上述资产流动性充裕,流动性风险可控,当遇到极端市场情况时,基金管理人会按照基金合同及相关法律法规要求,及时启动流动性风险应对措施,保护基金投资者的合法权益。 (2)投资行业的流动性风险 本基金的股票资产占基金资产的比例为60%~95%;投资于全球汽车产业升级主题相关上市公司股票的资产占非现金基金资产的比例不低于80%。本基金所指汽车产业升级是指汽车产业在发展过程中的电动化、智能化、网联化三大汽车产业升级趋势。具体来说: 汽车产业电动化是指利用电驱动替代内燃机作为汽车的主要驱动方式。主要投资方向为电动汽车产业链所涉及的细分子行业,重点包括:一是电动汽车零部件领域,主要包括动力电池、电池管理系统及配件、电机电控、轻量化零部件、热管理零部件、高压线束、连接器以及功率器件;二是整车领域;三是电动汽车运营服务领域,包含电动汽车销售及服务、充换电服务、电池回收以及动力电池作为储能的电力调频市场。 汽车产业智能化是指运用计算机、现代传感、信息融合、通讯、人工智能及自动控制技术,形成集智能座舱、环境感知、规划决策、辅助驾驶功能于一体的综合汽车平台。主要包括为实现汽车智能化所需的各类芯片(主要包括车载存储芯片、处理芯片、传感器芯片)、激光雷达、智能控制器及系统软件。 汽车产业网联化是指主要利用通信技术、物联网技术实现信息交互,对交通进行全面感知和控制,实现更高层级和更大范围的效率提升。具体包括为实现汽车网联化所需的通信芯片、通信模组、通信终端、物联网终端。 股票投资方面,本基金将在考虑行业生命周期、景气程度、估值水平以及股票市场行业轮动规律的基础上决定行业的配置,同时本基金将根据宏观经济和证券市场环境的变化,及时对行业配置进行动态调整。 债券投资方面,本基金通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和结构分布策略为主,以收益率曲线策略、利差策略等为辅,构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。 本基金将基于分散投资的原则在行业和个券方面进行投资,不以投资于某单一行业为投资目标,行业分散度较高,受到单一行业流动性风险的影响较小,但不排除在特定阶段、特定市场环境下特定投资标的出现流动性较差的情况。 (3)投资资产的流动性风险 本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制,以降低基金的流动性风险:针对境内投资部分,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%;针对境外投资部分,本基金持有非流动性资产市值不得超过基金资产净值的10%。 本基金为开放式基金,为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,防范流动性风险。同时,结合市场流动性特点,本基金将合理安排组合流动性,统筹考虑投资者申购赎回特征和客户大额资金流向特征,以确定本基金在不同投资品种的配置比例,确保流动性充裕。 2、本基金申购、赎回安排 本基金为普通开放式基金,投资人可在本基金的开放日办理基金份额的申购和赎回业务。为切实保护存量基金份额持有人的合法权益,遵循基金份额持有人利益优先原则,本基金管理人将合理控制基金份额持有人集中度,审慎确认申购赎回业务申请,包括但不限于: (1)当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取规定单个投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限,以及拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。 (2)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 (3)本基金管理人对持续持有期少于7日的投资者收取1.50%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产。 (4)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请、赎回申请或延缓支付赎回款项。 具体措施详见本招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”。 3、巨额赎回情形下流动性风险管理措施 当本基金出现巨额赎回情形时,本基金管理人经内部决策,并与基金托管人协商一致后,将运用多种流动性风险管理工具对赎回申请进行适度调整,以应对流动性风险,保护基金份额持有人的利益,包括但不限于: (1)延期办理巨额赎回申请; (2)暂停接受赎回申请; (3)延缓支付赎回款项; (4)中国证监会认可的其他措施。 具体措施详见本招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”。 4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 基金管理人经与基金托管人协商一致,在确保投资者得到公平对待的前提下,可依照法律法规及基金合同的约定,综合运用各类流动性风险管理工具,对赎回申请进行适度调整,作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施。 当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,可综合运用包括延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值、摆动定价、侧袋机制等流动性风险管理工具,投资者将面临无法办理申购业务、其赎回申请被拒绝或延期办理、赎回款项延缓支付,或面临赎回成本或申购成本较高等的风险。 本基金实施备用的流动性风险管理工具包括但不限于: (1)延期办理巨额赎回申请; (2)暂停接受赎回申请; (3)延期支付赎回款项; (4)收取短期赎回费; (5)暂停基金估值; (6)摆动定价; (7)侧袋机制; (8)中国证监会认定的其他措施。 三、管理风险 在基金管理运作过程中,基金管理人的知识、技能、经验、判断等主观因素会影响其对相关信息和经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平。 四、操作风险 1、操作或技术风险 操作风险主要是相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等原因可能引致风险。例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT系统故障等风险。 在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、基金托管人、境外托管人、登记机构、销售机构、证券/期货交易所等等。 2、会计核算风险 会计核算风险主要是指由于会计核算及会计管理上违规操作形成的风险,如经常性的串户,账务记重,透支,过失付款,资金汇划系统款项错划,日终轧账假平,会计备份数据丢失,利息计算错误等。通过双会计制以及基金会计核算、托管方会计复核的方法可以有效控制会计核算风险。 3、税务风险 在投资各国或地区市场时,因各国、地区税务法律法规的不同,可能会就股息、利息、资本利得等收益向各国、地区税务机构缴纳税金,包括预扣税,该行为可能会使得资产回报受到一定影响。各国、地区的税收法律法规的规定可能变化,或者加以具有追溯力的修订,所以可能须向该等国家或地区缴纳本基金销售、估值或者出售投资当日并未预计的额外税项,可能对基金造成不利影响。 4、法律风险 指由于交易合约在法律上无效、合约内容不符合法律的规定,或者由于税制、破产制度的改变等法律上的原因,给交易者带来损失的可能性。 法律风险主要来自两个方面:一是合约的不可实施性,包括合约潜在的非法性,对手缺乏进行该项交易的合法资格,以及现行的法律法规发生变更而使该合约失去法律效力等;二是交易对手因经营不善等原因失去清偿能力或不能依照法律规定对其为清偿合约进行平仓交易。对于法律风险,本基金将本着审慎的原则按照中国证监会的要求选择交易对手,同时,关注相应地区法律环境的变化,有效规避法律风险。 5、交易结算风险 海外股票交易所、货币市场、证券交易体系以及证券经纪商的监管体系和制度与国内不同。证券交易交割时间、资金清算时间有可能比国内需要更长时间。同时,在基金的投资交易中,当交易对手方无法履行对一位或多位交易对手的支付义务时,基金有蒙受损失的可能性。 6、正回购/逆回购风险 在回购交易中,交易对手方可能因财务状况或其它原因不能履行付款或结算的义务,从而造成基金资产的损失。 7、证券借贷风险 证券借贷风险是指作为证券借出方,如果交易对手方违约,则基金可能面临到期无法获得证券借贷收入甚至借出证券无法归还的风险,从而导致基金资产发生损失 五、特有风险 1、本基金股票资产占基金资产的比例为60%~95%;投资于全球汽车产业升级主题相关上市公司股票的资产占非现金基金资产的比例不低于80%。本基金投资于境外市场的资产占基金资产的比例不低于20%,本基金投资于境内市场的资产占基金资产的比例不低于20%。香港市场可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度和港股通机制进行投资。本基金对于全球汽车产业升级主题相关上市公司的定义和筛选标准的确定是基于上市公司过往历史数据及其他多方面因素,不预示其未来表现,因此最终能否带来收益具有较大不确定性。 2、参与境内融资交易风险 本基金可参与融资交易,融资交易的风险主要包括流动性风险、信用风险等,这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。为了更好的防范融资交易所面临的各类风险,基金管理人将遵守审慎经营原则,制定科学合理的投资策略和风险管理制度,有效防范和控制风险,切实维护基金财产的安全和基金份额持有人利益。 3、通过港股通机制投资港股的风险 本基金可通过港股通机制投资于香港市场,在市场制度等方面都有一定的限制,而且此类限制可能会不断调整,这些限制因素的变化可能对本基金进入或退出当地市场造成障碍,从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。在港股通下参与香港股票投资还将面临包括但不限于如下特殊风险: (1)只有内地和香港两地均为交易日且能够满足结算安排的交易日才为港股通交易日,在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险; (2)香港出现台风、黑色暴雨或者联交所规定的其他情形时,联交所将可能停市,投资者将面临在停市期间无法进行港股通交易的风险;出现境内证券交易服务公司认定的交易异常情况时,境内证券交易服务公司将可能暂且提供部分或者全部港股通服务,投资者将面临在暂停服务期间无法进行港股通交易的风险。 (3)投资者因港股通股票权益分派、转换、上市公司被收购等情形或者异常情况,所取得的港股通股票以外的联交所上市证券,只能通过港股通卖出,但不得买入,证券交易所另有规定的除外;因港股通股票权益分派或者转换等情形取得的联交所上市股票的认购权利在联交所上市的,可以通过港股通卖出,但不得行权;因港股通股票权益分派、转换或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券,可以享有相关权益,但不得通过港股通买入或卖出。 (4)代理投票。由于中国结算是在汇总投资者意愿后再向香港结算提交投票意愿,中国结算对投资者设定的意愿征集期比香港结算的征集期稍早结束;投票没有权益登记日的,以投票截止日的持有作为计算基准;投票数量超出持有数量的,按照比例分配持有基数。 4、基金资产投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于市场风险、流动性风险、科创板企业退市风险、政策风险等。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票,基金资产并非必然投资于科创板股票。 投资科创板股票存在的风险包括: ① 市场风险 科创板股票集中来自新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保及生物医药等高新技术和战略新兴产业领域。大多数企业为初创型公司,上市门槛略低于 A 股其他板块,企业未来盈利、现金流、估值等均存在不确定性,与传统二级市场投资存在差异,个股价格风险加大。同时,科创板股票可能存在股价波动较大的风险。科创板企业普遍具有技术性、前景不确定、业绩波动大、风险高的特征,市场可比公司较少,传统估值方法可能不适用,发行定价难度较大。考虑到科创板竞价交易设置较宽的涨跌幅限制(上市前五日无涨跌停限制,其后涨跌幅限制为20%)、科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,股票价格波动可能较其他板块更大。 ② 流动性风险 科创板整体投资门槛较高,投资者数量较少,基金资产存在无法及时或以公允价格变现及其他相关流动性风险。 ③ 科创板企业退市风险 科创板退市机制比 A 股其他板块更严格,且不再设置暂停上市、恢复上市和重新上市环节。一旦所投资的股票进入退市流程,将面临退出难度较大、成本较高的风险。 ④ 政策风险 国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创板企业带来较大影响,国际经济形势变化对战略新兴产业及科创板个股也会带来政策影响。 5、境内存托凭证投资风险 本基金可投资境内存托凭证,除普通境内股票投资可能面临的宏观经济风险、政策风险、市场风险、流动性风险外,投资境内存托凭证可能还会面临以下风险: 1)存托凭证持有人与持有基础股票的股东在法律地位享有权利等方面存在差异可能引发的风险 存托凭证系由存托人以境外发行的证券为基础,在中国境内发行的代表境外基础证券权益的证券。存托凭证持有人实际享有的权益与境外基础证券持有人的权益虽然基本相当,但并不能等同于直接持有境外基础证券。存托凭证持有人与境外基础证券发行人股东之间在法律地位、享有权利等方面存在一定的差异。境外基础证券发行人股东为公司的直接股东,可以直接享有股东权利(包括但不限于投票权、分红等收益权等);存托凭证持有人为间接拥有公司相关权益的证券持有人,其投票权、收益权等仅能根据存托协议的约定,通过存托人享有并间接行使分红、投票等权利。若未来发行人或存托人未能履行存托协议的约定,不对存托凭证持有人进行分红派息或者分红派息金额少于应得金额,或者存托人行使股东表决权时未充分代表存托凭证持有人的共同意见,则存托凭证持有人的利益将受到损害,本基金作为存托凭证持有人可能会面临一定的投资损失。 2)发行人采用协议控制架构的风险 境外基础证券发行人如采用协议控制架构,可能由于法律、政策变化带来合规、经营等风险,可能面临对境内实体运营企业重大依赖、协议控制架构下相关主体违约等风险。 3)增发基础证券可能导致的存托凭证持有人权益被摊薄的风险 存托凭证发行时,其对应的净资产已经固定,但未来若发行人增发基础证券,将会导致存托凭证持有人权益被摊薄。 4)交易机制相关风险 境外基础证券与境内存托凭证由于时差、交易时间、交易制度、停复牌规则、异常交易情形、做空机制等差异,境内存托凭证的交易价格可能受到境外市场影响,从而出现大幅波动。此外,在境内法律及监管政策允许的情况下,发行人现在及将来境外发行的股票或存托凭证可能转移至境内市场上市交易,从而增加境内市场的存托凭证供给数量,可能引起交易价格大幅波动。 5)存托凭证退市风险 如果发行人不再符合上市条件或者发生其他重大违法行为,可能导致存托凭证面临退市。基金作为存托凭证持有人可能面临存托人无法根据存托协议的约定卖出基础证券、持有的存托凭证无法转到境内其他市场进行公开交易或者转让、存托人无法继续按照存托协议的约定为基金提供相应服务等风险。 6)其它风险 存托凭证存续期间,存托凭证项目内容可能发生重大、实质变化,包括但不限于存托凭证与基础证券转换比例发生调整、红筹公司和存托人可能对存托协议作出修改、更换存托人、更换托管人、存托凭证主动退市等。部分变化可能仅以事先通知的方式,即对投资者生效。本基金作为存托凭证投资者可能无法对此行使表决权。 存托凭证存续期间,对应的基础证券等财产可能出现被质押、挪用、司法冻结、强制执行等情形,本基金作为存托凭证投资者可能面临失去应有权利的风险。 存托人可能向存托凭证持有人收取存托凭证相关费用。 6、资产支持证券投资风险 本基金可投资资产支持证券,资产支持证券的投资与基金资产密切相关,因此会受到特定原始权益人破产风险及现金流预测风险等的影响;当本基金投资的资产支持证券信用评级发生变化时,本基金将需要面对临时调整持仓的风险;此外当资产支持证券相关的发行人、管理人、托管人等出现违规违约时,本基金将面临无法收取投资收益甚至损失本金的风险。 7、启用侧袋机制的风险 当本基金启用侧袋机制时,实施侧袋机制期间,侧袋账户份额将停止披露基金净值信息,并不得办理申购、赎回和转换,仅主袋账户份额正常开放赎回,因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋账户份额和侧袋账户份额。因特定资产的变现时间具有不确定性,最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值,基金份额持有人可能因此面临损失。 实施侧袋机制期间,因本基金不披露侧袋账户的基金净值信息,即便基金管理人在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的,也不作为特定资产最终变现价格的承诺,因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格,基金管理人不承担任何保证和承诺的责任。 基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策,因此实施侧袋机制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。 启用侧袋机制后,基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产,并根据相关规定对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处理,因此本基金披露的业绩指标不能反映特定资产的真实价值及变化情况。 六、税负增加风险 财政部、国家税务总局财政[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》第四条规定:“资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。”鉴于基金合同中基金管理人的管理费中不包括产品运营过程中发生的税款,本基金运营过程中需要缴纳增值税应税的,将由基金份额持有人承担并从基金资产中支付,按照税务机关的规定以基金管理人为增值税纳税人履行纳税义务,因此可能增加基金份额持有人的投资税费成本。 七、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险 本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价,不同的销售机构采用的评价方法也不同,因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同,投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。 八、不可抗力风险 战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能导致基金资产的损失。金融市场危机、境外代理机构破产等超出基金管理人自身直接控制能力之外的风险,可能导致基金及投资者的利益受损。 第四部分 基金的投资 一、投资目标 本基金在严格控制组合风险的前提下,以基本面分析为立足点,重点投资于全球汽车产业升级主题相关上市公司,力争实现基金资产的长期稳健增值。 二、投资范围 本基金投资于境内境外市场。 针对境外投资,本基金可投资于银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股(包括港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票)、优先股、全球存托凭证、房地产信托凭证;在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金根据法律法规相关规定可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。有关证券借贷交易的内容以专门签署的三方或多方协议约定为准。 为对冲外币的汇率风险,本基金根据法律法规相关规定可以投资于境外外汇远期合约、结构性外汇远期合约、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换协议、与汇率挂钩的结构性投资产品等金融工具。 针对境内投资,本基金可投资于国内依法发行上市的股票、债券等金融工具,具体包括:股票(含创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、债券(国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可根据法律法规的规定参与融资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为60%~95%;投资于全球汽车产业升级主题相关上市公司股票的资产占非现金基金资产的比例不低于80%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 本基金投资于全球市场,包括境内市场和境外市场。本基金投资于境外市场的资产占基金资产的比例不低于20%,本基金投资于境内市场的资产占基金资产的比例不低于 20%。香港市场可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度和港股通机制进行投资。 三、投资策略 本基金的投资策略主要包括资产配置策略和股票投资策略。在资产配置中,根据宏观经济和证券市场状况,通过分析股票市场、固定收益产品及货币市场工具等的预期风险收益特征,确定投资组合的投资范围和比例。在股票投资中,采用“自下而上”的策略,精选全球汽车产业升级主题相关上市公司进行投资布局,精心科学构建股票投资组合,并辅以严格的投资组合风险控制,以获得中长期的较高投资收益。 1、资产配置策略 本基金综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素(其中,基本面因素包括国民生产总值、居民消费价格指数、工业增加值、失业率水平、固定资产投资总量、发电量等宏观经济统计数据;政策面因素包括存款准备金率、存贷款利率、再贴现率、公开市场操作等货币政策、政府购买总量、转移支付水平以及税收政策等财政政策;市场面因素包括市场参与者情绪、市场资金供求变化、市场P/E与历史平均水平的偏离程度等),结合全球宏观经济形势,研判国内外经济的发展趋势,并在严格控制投资组合风险的前提下,确定或调整投资组合中股票、债券、货币市场工具、金融衍生品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种的投资比例。 2、个股精选策略 (1)汽车产业升级主题界定 2017年4月6日,工业和信息化部、国家发展改革委、科技部三部委联合发布《汽车产业中长期发展规划》,“规划”提出要突破重点领域,引领产业转型升级。大力发展汽车先进技术,形成新能源汽车、智能网联汽车和先进节能汽车梯次合理的产业格局以及完善的产业配套体系,引领汽车产业转型升级。 本基金所指汽车产业升级是指汽车产业在发展过程中的电动化、智能化、网联化三大汽车产业升级趋势。具体来说: 汽车产业电动化是指利用电驱动替代内燃机作为汽车的主要驱动方式。主要投资方向为电动汽车产业链所涉及的细分子行业,重点包括:一是电动汽车零部件领域,主要包括动力电池、电池管理系统及配件、电机电控、轻量化零部件、热管理零部件、高压线束、连接器以及功率器件;二是整车领域;三是电动汽车运营服务领域,包含电动汽车销售及服务、充换电服务、电池回收以及动力电池作为储能的电力调频市场。 汽车产业智能化是指运用计算机、现代传感、信息融合、通讯、人工智能及自动控制技术,形成集智能座舱、环境感知、规划决策、辅助驾驶功能于一体的综合汽车平台。主要包括为实现汽车智能化所需的各类芯片(主要包括车载存储芯片、处理芯片、传感器芯片)、激光雷达、智能控制器及系统软件。 汽车产业网联化是指主要利用通信技术、物联网技术实现信息交互,对交通进行全面感知和控制,实现更高层级和更大范围的效率提升。具体包括为实现汽车网联化所需的通信芯片、通信模组、通信终端、物联网终端。 本基金将对汽车产业升级主题相关的上市公司发展进行密切跟踪,随着市场环境、相关政策等因素的不断变化,汽车产业升级主题相关上市公司的范围也会相应改变。在履行适当程序后,基金管理人可根据实际情况调整相关主题概念的界定,并在更新招募说明书中更新。 (2)股票库的构建 1)初选股票库的构建 本基金对初选股票库的构建,是过滤掉明显不具备投资价值的股票。同时,本基金将密切关注股票市场动态,根据实际情况调整初选股票库。 2)核心股票库的建立 在初选股票库的基础上,本基金将结合定量评估、定性分析等来综合评估备选公司,从中选择具有核心竞争优势和长期持续增长模式的全球汽车产业升级主题相关上市公司。具体如下: ①定性分析 在定性分析方面,本基金将精选公司治理优良、竞争优势突出、行业前景光明、盈利稳定增长的优质上市公司。具体而言,主要考虑以下几方面因素: i.治理结构、公司管理层和财务状况评价 本基金主要从股东结构和激励约束机制两方面对公司治理进行分析。股东结构主要从股东背景、股权变更情况、关联交易、独立性等方面予以考察,激励约束机制则从股权激励、管理层与股东利益的一致性等方面考察。 本基金将致力于寻找全球优秀的企业家以及其管理的企业。优秀的企业家具备出色的经营才能,而且怀着清晰、长期的愿景,充满激情,不懈努力,执行力强。 本基金投资标的的财务状况应当健康和稳健。通过对目标企业的资产负债、损益、现金流量的分析,评估企业盈利能力、营运能力、偿债能力及增长能力等财务状况。 ii.企业竞争优势评估 企业竞争优势评估主要从生产、市场、技术和政策环境等四方面进行分析。生产优势集中体现在能以相对更低的成本为顾客提供更好的产品或服务。市场优势主要表现在产品线、营销渠道及品牌竞争力三方面。技术优势从专利权及知识产权保护、研究开发两方面考察。政策环境主要关注所在行业是否符合国家产业政策的方向。 iii.行业背景和商业模式分析 本基金主要从行业集中度和行业地位两方面对行业背景进行分析,优选具有较好的行业集中度及行业地位,并具备独特核心竞争优势的企业。企业所在行业有一定的集中度,其主导产品的市场份额高于市场平均水准,而且在经营许可、规模、资源、技术、品牌、创新能力等一个或数个方面具有竞争对手在中长期时间内难以模仿的优势。 优秀的商业模式通常有以下两种:第一,较强的定价能力,在行业地位领先且稳固,对上下游具有较强的议价能力,能够通过不断提升产品价格或降低成本以提高盈利能力,即使在宏观经济向下的阶段,能够通过控制产量等方式延缓甚至避免价格的下跌;第二,扩张成本低,即利润增长对资本的需求和依赖较低,表现在财务数据上就是净资产收益率高,很少或者几乎不需要股权融资就可以实现较高增长,最好商业模式能够较快复制,能够以较快的速度形成规模效益。 ②定量分析 本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、财务指标和估值指标等进行定量分析,以挑选具有成长优势、财务优势和估值优势的个股。具体指标如下: i.成长性指标:营业利润增长率、净利润增长率和收入增长率等; ii.财务指标:毛利率、营业利润率、净资产收益率、净利率、经营活动净收益/利润总额等; iii.估值指标:市盈率(PE)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市销率(PS)和总市值等。 3)估值精选 当选择出具有上述特征的企业后,本基金将根据企业所在行业所适用的估值指标进行价值评估,选择股价没有充分反映其长期投资价值的标的,权衡风险收益特征后,构建投资组合。 (3)香港联合交易所上市股票的投资策略 考虑到香港股票市场与A股股票市场的差异,对于香港联合交易所上市的股票,本基金除按照上述“自下而上”的个股精选策略,还将结合公司基本面、国内经济和相关行业发展前景、香港市场资金面和投资者行为,以及世界主要经济体经济发展前景和货币政策、主流资本市场对投资者的相对吸引力等因素,精选符合本基金投资目标的香港联合交易所上市公司股票。 (4)境内存托凭证投资策略 本基金投资境内存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 3、基金投资策略 本基金通过翔实的案头研究和深入的实地调研,结合定量和定性分析,精选具有以下特征的优质基金进行投资布局:(1)符合本基金的投资目标和投资限制等规定;(2)拥有与本基金相似投资理念,立足于“自下而上”的基本面分析,坚持长期价值投资的理念。 4、债券投资策略 本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内外财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的影响,进行合理的利率预期,判断债券市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中,本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。 5、可转债及可交换债投资策略 本基金可投资于可转债债券、分离交易可转债、可交换债券以及其他含权债券等,该类债券赋予债券投资者某种期权,比普通债券投资更加灵活。本基金将综合研究此类含权债券的债券价值和权益价值,债券价值方面综合考虑票面利率、久期、信用资质、发行主体财务状况及公司治理等因素;权益价值方面仔细开展对含权债券所对应个股的价值分析,包括估值水平、盈利能力及未来盈利预期,此外还需结合对含权条款的研究综合判断内含期权的价值。本基金力争在市场低估该类债券价值时买入并持有,以期在未来获取超额收益。 6、资产支持证券投资策略 本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 7、境外衍生品投资策略 本基金将以投资组合避险或有效管理为目标,在基金风险承受能力许可的范围内,本着谨慎原则,适度参与期货、期权、权证、互换、远期等衍生品投资。通过对现货市场和衍生品市场运行趋势的研究,结合基金组合的实际情况及对衍生品的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,选择合适的合约构建相应的头寸,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。本基金还将利用衍生品作为组合流动性管理工具,降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险,提高基金的建仓或变现效率。 8、境内衍生品投资策略 (1)股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,参与股指期货交易。 本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的投资比例。 基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 基金管理人在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策小组,负责股指期货的投资管理的相关事项,同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和风险控制等制度,并经基金管理人董事会批准后执行。 若相关法律法规发生变化时,基金管理人股指期货投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 (2)股票期权投资策略 基金管理人在进行股票期权投资前将建立股票期权投资决策小组,负责股票期权投资管理的相关事项。 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 若相关法律法规发生变化时,基金管理人股票期权投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。未来如法律法规或监管机构允许基金投资其他期权品种,本基金将在履行适当程序后,纳入投资范围并制定相应投资策略。 (3)国债期货投资策略 基金管理人在进行国债期货投资前将建立国债期货投资决策小组,负责国债期货投资管理的相关事项。 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控,在追求基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的中长期稳健增值。 9、境内融资投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与境内融资交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 本基金将密切跟踪国内关于基金参与融券及转融通证券出借业务法律法规的实施进展,待允许本基金参与境内融券及转融通证券出借业务的相关法律法规颁布后,将在相应的法律法规的框架内,履行适当程序后,制订符合本基金投资目标的投资策略。 10、汇率避险策略 紧密跟踪汇率动向,通过对各国/地区的宏观经济形势、货币政策、市场环境以及其他可能影响汇率走势的因素进行深入分析,并结合相关外汇研究机构的成果,研判主要汇率走势,并适度投资境外外汇远期合约、结构性外汇远期合约、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换协议、与汇率挂钩的结构性投资产品等金融工具,以降低外汇风险。 此外,在符合有关法律法规规定的前提下,本基金还可进行境外证券借贷交易、境外回购交易、融资交易等,以增加收益。 未来,随着全球证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 四、投资限制 1、投资组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)股票资产占基金资产的比例为60%~95%;投资于全球汽车产业升级主题相关上市公司股票的资产占非现金基金资产的比例不低于80%。本基金投资于境外市场的资产占基金资产的比例不低于20%,本基金投资于境内市场的资产占基金资产的比例不低于20%。 (2)每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 (3)本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%。 (4)本基金境内投资的,还须遵循以下限制: 1)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制; 2)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%; 3)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%; 4)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%; 5)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; 6)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出; 7)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; 8)本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期; 9)本基金参与股指期货交易和国债期货交易,应当遵循下列要求: ①本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等; ②本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关约定; ③本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的15%;在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%;在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%;本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定; 10)因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%;开仓卖出认购期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽期权的,应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物;未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中,合约面值按照行权价乘以合约乘数计算; 11)本基金参与融资,应当遵循下列要求:每个交易日日终,本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%; 12)本基金持有一家公司发行的证券,其市值(同一家公司在境内和境外同时上市的,持股比例合并计算)不超过基金资产净值的10%; 13)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%(同一家公司在境内和境外同时上市的,持股比例合并计算),完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制; 14)本基金主动投资流动性受限资产的市值合计不得超过本基金基金资产净值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述投资比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资,法律法规另有规定的,从其规定; 15)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手方开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致; 16)本基金投资境内存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行。 (5)本基金境外投资的,还须遵循以下限制: 1)本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的20%,其中境外银行中,银行应当是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的信用评级机构评级的境外银行。在基金托管账户的存款可以不受上述限制; 2)本基金持有同一机构(政府、国际金融组织除外)发行的证券市值不得超过基金资产净值的10%; 3)本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的10%,其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的3%; 4)本基金不得购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层。本基金管理人管理的全部基金不得持有同一机构10%以上具有投票权的证券发行总量; 前述投资比例限制应当合并计算同一机构境内外上市的总股本,同时应当一并计算全球存托凭证和美国存托凭证所代表的基础证券,并假设对持有的股本权证行使转换; 5)本基金持有非流动性资产市值不得超过基金资产净值的10%;前述非流动性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产; 6)本基金持有境外基金的市值合计不得超过本基金资产净值的10%,持有货币市场基金不受上述限制; 7)同一基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金,不得超过该境外基金总份额的20%; 8)为应付赎回、交易清算等临时用途借入现金的比例不得超过基金资产净值的10%。 (6)本基金投资衍生品应当仅限于投资组合避险或有效管理,不得用于投机或放大交易,投资于境外金融衍生品的,同时应当严格遵守下列规定: 1)本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的100%; 2)本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的10%; 3)本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品,应当符合以下要求: ①所有参与交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有不低于中国证监会认可的信用评级机构评级; ②交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值,并且基金可在任何时候以公允价值终止交易; ③任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的20%; 4)基金管理人应当在本基金会计年度结束后60个工作日内向中国证监会提交包括衍生品头寸及风险分析年度报告。 (7)本基金可以参与境外证券借贷交易,并且应当遵守下列规定: 1)所有参与交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有中国证监会认可的信用评级机构评级; 2)应当采取市值计价制度进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券市值的102%; 3)借方应当在交易期内及时向本基金支付已借出证券产生的所有股息、利息和分红。一旦借方违约,本基金根据协议和有关法律有权保留和处置担保物以满足索赔需要; 4)除中国证监会另有规定外,担保物可以是以下金融工具或品种: ①现金; ②存款证明; ③商业票据; ④政府债券; ⑤中资商业银行或由不低于中国证监会认可的信用评级机构评级的境外金融机构(作为交易对手方或其关联方的除外)出具的不可撤销信用证; 5)本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限内要求归还任一或所有已借出的证券; 6)基金管理人应当对基金参与证券借贷交易中发生的任何损失负相应责任。 (8)基金可以根据正常市场惯例参与境外正回购交易、逆回购交易,并且应当遵守下列规定: 1)所有参与正回购交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有中国证监会认可的信用评级机构信用评级; 2)参与正回购交易,应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金不低于已售出证券市值的102%。一旦买方违约,本基金根据协议和有关法律有权保留或处置卖出收益以满足索赔需要; 3)买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、利息和分红; 4)参与逆回购交易,应当对购入证券采取市值计价制度进行调整以确保已购入证券市值不低于支付现金的102%。一旦卖方违约,本基金根据协议和有关法律有权保留或处置已购入证券以满足索赔需要; 5)基金管理人应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损失负相应责任。 (9)基金参与境外证券借贷交易、正回购交易,所有已借出而未归还证券总市值或所有已售出而未回购证券总市值均不得超过基金总资产的40%。前述比例限制计算,基金因参与证券借贷交易、正回购交易而持有的担保物、现金不得计入基金总资产。 (10)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第(2)项外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,针对境内投资部分,除上述组合限制中第6)、14)、15)条以外,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。针对境外投资部分,除上述组合限制中第(5)项第8)条、(6)-(9)项以外,应当在超过比例后30个交易日内采用合理的商业措施进行调整以符合投资比例限制要求,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,本基金境内投资不得参与下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)向基金管理人、基金托管人出资; (5)从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动; (6)当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行为。 为维护基金份额持有人的合法权益,本基金境外投资不得参与下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)购买不动产; (5)购买房地产抵押按揭; (6)购买贵重金属或代表贵重金属的凭证; (7)购买实物商品; (8)除应付赎回、交易清算等临时用途以外,借入现金; (9)利用融资购买证券,但投资金融衍生品除外; (10)参与未持有基础资产的卖空交易; (11)购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层; (12)直接投资与实物商品相关的衍生品; (13)向其基金管理人、基金托管人出资; (14)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (15)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。 五、业绩比较基准 本基金业绩比较基准为:恒生沪港深智能及电动车指数收益率(使用估值汇率折算)*40%+彭博全球电动汽车指数收益率(使用估值汇率折算)*40%+中债综合全价指数收益率*20% 恒生沪港深智能及电动车指数由恒生指数服务有限公司编制,以符合互联互通下A股和恒生综合指数的成份股为样本,追踪智能驾驶和电动车价值链中的沪港深上市公司的表现。 彭博全球电动汽车指数(Bloomberg Electric Vehicles Index)旨在展示一系列有望从电动汽车、储能技术、自主导航技术、锂和铜矿开采以及氢燃料电池等领域获得可观收入的公司的表现。 中债综合全价指数由中央国债登记结算有限责任公司编制,为中国全市场债券指数;样本范围涵盖银行间市场和交易所市场,成份债券包括国债、企业债券、央行票据等所有主要债券种类,能较好地反映债券市场的整体收益,具有广泛的市场代表性。 如果今后法律法规发生变化,或者指数编制单位停止计算编制上述指数或更改指数名称、或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者市场上出现更加适合用于本基金业绩比较基准的指数时,经与基金托管人协商一致,在履行适当程序后,本基金可以变更业绩比较基准并及时公告。 六、风险收益特征 本基金为主要投资于全球汽车产业升级主题相关上市公司的混合型基金,风险与预期收益水平低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 七、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利,保护基金份额持有人的利益; 2、不谋求对上市公司的控股; 3、有利于基金财产的安全与增值; 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。 八、侧袋机制的实施和投资运作安排 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。 侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。 第五部分 基金管理人 一、基金管理人简况 名称:汇添富基金管理股份有限公司 住所:上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼H686室 办公地址:上海市黄浦区外马路728号 法定代表人:李文 成立时间:2005年2月3日 批准设立机关:中国证监会 批准设立文号:证监基金字[2005]5号 注册资本:人民币13272.4224万元 联系人:李鹏 联系电话:(021)28932888 股东名称及其出资比例: 股东名称 股权比例 东方证券股份有限公司 35.412% 上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙) 24.656% 上海上报资产管理有限公司 19.966% 东航金控有限责任公司 19.966% 合计 100% 二、主要人员情况 1、董事会成员 李文先生,2015年4月16日起担任董事长。中国籍,1967年出生,厦门大学会计学博士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事长,汇添富资产管理(香港)有限公司董事长。历任中国人民银行厦门市分行稽核处科长,中国人民银行杏林支行、国家外汇管理局杏林支局副行长、副局长,中国人民银行厦门市中心支行银行监管一处、二处副处长,东方证券有限责任公司资金财务管理总部副总经理,稽核总部总经理,东方证券股份有限公司资金财务管理总部总经理,汇添富基金管理股份有限公司督察长。其他现任职务包括中国证券投资基金业协会副会长、合规与风险管理专业委员会主席,上海市基金同业公会副会长,深圳证券交易所理事会创业板股票发行规范委员会委员等。 程峰先生,2016年11月20日起担任董事。中国籍,1971 年出生,上海交通大学工商管理硕士。现任上海报业集团副总经理,上海上报资产管理有限公司董事长,上海文化产权交易所股份有限公司董事长,上海东方报业有限公司董事长,上海瑞力投资基金管理有限公司董事长。历任上海市对外经济贸易委员会团委副书记、书记,上海机械进出口(集团)有限公司副总裁,上海市对外经济贸易委员会技术进口处副处长,上海市对外经济贸易委员会科技发展与技术贸易处副处长、处长,上海国际集团有限公司办公室、信息中心主任,上海国际集团有限公司行政管理总部总经理,上海国际集团金融服务有限公司党委副书记、总经理,上海国际集团金融服务有限公司党委书记、董事长、总经理,上海国际集团金融服务有限公司党委书记、董事长,上海国有资产经营有限公司党委书记、董事长。 林福杰先生,2018年3月21日起担任董事。中国籍,1971年出生,上海交通大学工商管理硕士。现任东航金控有限责任公司董事、总经理、党委副书记,东航国际控股(香港)有限公司董事,汇添富基金管理股份有限公司董事。曾任东航期货有限责任公司部门经理,东航集团财务有限责任公司副总经理、董事长,东航国际融资租赁有限公司董事、董事长,东航国际金融(香港)有限公司董事,国泰人寿保险有限责任公司董事、副总经理,东航金控有限责任公司党委书记、副总经理等。 张晖先生,2015年4月16日起担任董事,总经理。中国籍,1971年出生,上海财经大学数量经济学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司总经理,汇添富资本管理有限公司董事长。历任申银万国证券研究所高级分析师,富国基金管理有限公司高级分析师、研究主管和基金经理,汇添富基金管理股份有限公司副总经理、投资总监、投资决策委员会副主席,曾担任中国证券监督管理委员会第十届和第十一届发行审核委员会委员。 魏尚进(ShangJin Wei)先生,2020年1月9日起担任独立董事。美国籍,1964 年出生,加州大学伯克利分校博士。现任复旦泛海国际金融学院学术访问学者、美国哥伦比亚大学终身讲席教授、美国外交关系委员会成员、美国国民经济研究局研究员、欧洲经济政策研究中心研究员、深圳高等金融研究院理事、香港金融管理局金融研究院顾问等。曾于2014-2016年间任亚洲开发银行首位华人首席经济学家兼区域合作与经济研究局局长。其它既往职务包括哈佛大学肯尼迪政府学院副教授、美国国民经济研究局中国经济研究组创始主任、美国布鲁金斯学会高级研究员、国际货币基金组织贸易与投资研究主管、世界银行顾问、美国联邦储备系统董事局访问学者等。 黄钰昌(Hwang Yuh-Chang)先生,2021年9月23日起担任独立董事。美国籍,1955 年出生,加州大学伯克利分校会计学博士。现任中欧国际工商学院会计学终身荣誉教授、西班牙商业银行会计学教席教授、亚利桑那大学荣退教授、卓越服务研究领域主任和DBA课程学术主任,教学和研究领域包括管理会计、公司治理、激励合同设计、绩效评估、医疗成本和质量管理。曾任美国匹兹堡大学凯兹商学院助理教授、美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院会计系终身教授,曾于2007-2009年间被选为美国会计学会的管理会计学会秘书长。 连平先生,2021年9月23日起担任独立董事。中国籍,1956年出生,华东师范大学金融专业博士,教授,博士生导师。现任植信投资首席经济学家兼研究院院长、华东师范大学经济与管理学部名誉主任,国务院金融稳定发展委员会特聘专家、国家发展改革委员会价格监测中心特聘专家、中国首席经济学家论坛理事长、中国银行业协会行业发展研究委员会主任、亚洲金融智库首席经济学家委员会副主任、上海市人民政府决策咨询特聘专家,上海市经济学会副会长、享受国务院政府特殊津贴。2007-2019任交通银行首席经济学家。曾多次出席党和国家领导人主持的专家会议。 2、监事会成员 毛海东先生,2015年6月30日起担任监事,2021年9月23日起担任监事会主席。中国籍,1978 年出生,经济学硕士。现任东航金控有限责任公司财富管理中心总经理,东航私募基金管理有限公司总经理、董事,东航国际控股(香港)有限公司董事,东航国际金融(香港)有限公司董事,东航商业保理有限公司董事,汇添富基金管理股份有限公司监事。曾任东航金控有限责任公司总经理助理,曾任职于东航集团财务有限责任公司等。 任瑞良先生,2004年10月20日起担任监事。中国籍,1963年出生,大学学历,会计师、非执业注册会计师职称。现任上海报业集团上海上报资产管理有限公司副总经理。历任文汇新民联合报业集团财务中心财务主管,文汇新民联合报业集团文新投资公司财务主管、总经理助理、副总经理等。 王如富先生,2015年9月8日起担任监事。中国籍,1973年出生,硕士研究生,注册会计师。现任东方证券股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任。历任申银万国证券计划统筹总部综合计划部专员、发展协调办公室专员,金信证券规划发展总部总经理助理、秘书处副主任(主持工作),东方证券研究所证券市场战略资深研究员、董事会办公室资深主管、主任助理、副主任。 王静女士,2008年2月23日起担任职工监事。中国籍,1977年出生,复旦大学 EMBA。现任汇添富基金管理股份有限公司私人财富管理中心总监。曾任职于中国东方航空集团公司宣传部,东航金控有限责任公司研究发展部。 林旋女士,2008年2月23日起担任职工监事。中国籍,1977年出生,华东政法学院法学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事会办公室副总监,汇添富资本管理有限公司监事。曾任职于东方证券股份有限公司办公室。 陈杰先生,2013年8月8日起担任职工监事。中国籍,1979年出生,北京大学理学博士。现任汇添富基金管理股份有限公司综合办公室总监。曾任职于罗兰贝格管理咨询有限公司,泰科电子(上海)有限公司能源事业部。 3、高管人员 李文先生,董事长。(简历请参见上述董事会成员介绍) 张晖先生,2015年6月25日起担任总经理。(简历请参见上述董事会成员介绍) 雷继明先生,2012年3月7日起担任副总经理。中国籍,1971年出生,工商管理硕士。2011年12月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任公司副总经理、市场总监。历任中国民族国际信托投资公司网上交易部副总经理,中国民族证券有限责任公司营业部总经理、经纪业务总监、总裁助理。 娄焱女士,2013年1月7日起担任副总经理。中国籍,1971年出生,金融经济学硕士。2011年4月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任公司副总经理。曾在赛格国际信托投资股份有限公司、华夏证券股份有限公司、嘉实基金管理有限公司、招商基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司以及富达基金北京与上海代表处工作,负责投资银行、证券投资研究,以及基金产品策划、机构理财等管理工作。 袁建军先生,2015年8月5日起担任副总经理。中国籍,1972年出生,金融学硕士。2005年4月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任公司副总经理、投资决策委员会主席。历任华夏证券股份有限公司研究所行业二部副经理,汇添富基金管理股份有限公司基金经理、专户投资总监、总经理助理,并于2014年至2015年期间担任中国证券监督管理委员会第十六届主板发行审核委员会专职委员。 李骁先生,2017年3月3日起担任副总经理。中国籍,1969年出生,武汉大学金融学硕士。2016年9月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任公司副总经理、首席信息官。历任厦门建行计算机处副处长,厦门建行信用卡部副处长、处长,厦门建行信息技术部处长,建总行北京开发中心负责人,建总行信息技术管理部副总经理,建总行信息技术管理部副总经理兼北京研发中心主任,建总行信息技术管理部资深专员(副总经理级)。 李鹏先生,2015年6月25日起担任督察长。中国籍,1978年出生,上海财经大学经济学博士。2015年3月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任公司督察长。历任上海证监局主任科员、副处长,上海农商银行同业金融部副总经理,汇添富基金管理股份有限公司稽核监察部总监。 4、基金经理 马翔,国籍:中国。学历:清华大学工学硕士。从业资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2011年加入汇添富基金管理股份有限公司,历任行业分析师。2016年3月11日至今任汇添富民营活力混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月 6 日至今任汇添富科技创新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月19日至2021年9月22日任汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月22日至今任汇添富创新增长一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月24日至今任汇添富策略增长两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月28日至今任汇添富科创板2年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月9日至今任汇添富成长精选混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月23日至今任汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。 卞正,国籍:中国。学历:清华大学工学学士,清华大学管理学硕士。从业资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2016年7月至今任汇添富基金管理股份有限公司研究员、高级研究员职位。2022年2月21日至今任汇添富民营新动力股票型证券投资基金的基金经理。 5、投资决策委员会 主席:袁建军(副总经理) 成员:王栩(总经理助理,权益投资总监)、陆文磊(总经理助理,固定收益投资总监)、劳杰男(研究总监,基金经理)、韩贤旺(首席经济学家,国际业务部总监)、宋鹏(养老金投资部总监) 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 根据《基金法》、《运作办法》及其他法律、法规的规定,基金管理人应履行以下职责: 1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; 2、办理基金备案手续; 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时足额向基金份额持有人分配收益; 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6、编制基金季度报告、中期报告和年度报告; 7、计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格; 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; 9、按照规定召集基金份额持有人大会; 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为; 12、法律、行政法规、中国证监会和基金合同规定的其他职责。 四、基金管理人和基金经理的承诺 1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、行政法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反现行有效的有关法律、行政法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。 2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法规,建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生: (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2)不公平地对待其管理的不同基金财产; (3)利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5)侵占、挪用基金财产; (6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动; (7)玩忽职守,不按照规定履行职责; (8)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动: (1)越权或违规经营; (2)违反基金合同或托管协议; (3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益; (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假; (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; (6)玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责; (7)违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动; (8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩序; (9)贬损同行,以抬高自己; (10)以不正当手段谋求业务发展; (11)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象; (12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分; (13)法律、行政法规以及中国证监会规定禁止的行为。 4、基金经理承诺 (1)依照有关法律、行政法规和基金合同的规定,本着谨慎勤勉的原则为基金份额持有人谋取最大利益; (2)不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益; (3)不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动; (4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 五、基金管理人的风险管理体系 本基金管理人将经营管理中的主要风险划分为投资风险、合规风险、营运风险和道德风险四大类,其中,投资风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险等。针对上述各类风险,基金管理人建立了一套完整的风险管理体系。 1、风险管理原则 基金管理人风险管理体系的构建遵循以下六项基本原则: (1)营造良好的风险管理文化和内部控制环境,使风险意识贯穿到每位员工、各个岗位和经营管理的各个环节。 (2)建立完善的风险管理组织体系,切实保证风险管理部门的独立性和权威性,使其有效地发挥职能作用。 (3)确保风险管理制度的严肃性,保证风险管理制度在投资管理和经营活动过程中得到切实有效的执行。 (4)运用合理有效的风险指标和模型,实现风险事前配置和预警、事中实时监控、事后评估和反馈的全程嵌入式投资风险管理模式。 (5)建立和推进员工职业守则教育和专业培训体系,确保员工具备良好的职业操守和充分的职责胜任能力。 (6)建立风险事件学习机制,认真剖析各类风险事件,汲取经验和教训,不断完善风险管理体系。 2、风险管理组织架构 本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构,并明确了相应的风险管理职能。 汇添富风险管理组织结构图 董事会审计与风险管理委员 会经营管理层 督察长 风险控制委员会 各职能部门 合规稽核部 风险管理部 (1)董事会对公司风险管理负有最终责任,董事会下设审计与风险管理委员会与督察长。审计与风险管理委员会主要负责审核和指导公司的风险管理政策,对公司的整体风险水平、风险控制措施的实施情况进行评价。督察长负责组织指导公司合规稽核和风险管理工作,监督检查受托资产和公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。 (2)经营管理层负责风险管理政策、风险控制措施的制定和落实,经营管理层下设风险控制委员会。风险控制委员会主要负责审议风险管理制度和流程,处置重大风险事件,促进风险管理文化的形成。 (3)合规稽核部和风险管理部是合规管理和风险管理的职能部门,负责合规风险、投资组合市场风险、信用风险、流动性风险、营运风险、道德风险等的管理。 (4)各职能部门负责从经营管理的各业务环节上贯彻落实风险管理措施,执行风险识别、风险测量、风险控制、风险评价和风险报告等风险管理程序,并持续完善相应的内部控制制度和流程。 3、风险管理内容 本基金管理人的风险管理包括风险识别、风险测量、风险控制、风险评价、风险报告等内容。 (1)风险识别是指对现实以及潜在的各种风险加以判断、归类和鉴定风险性质的过程。 (2)风险测量是指估计和预测风险发生的概率和可能造成的损失,并根据这两个因素的结合来衡量风险大小的程度。 (3)风险控制是指采取相应的措施,监控和防止各种风险的发生,实现以合理的成本在最大限度内防范风险和减轻损失。 (4)风险评价是指分析风险识别、风险测量和风险控制的执行情况和运行效果的过程。 (5)风险报告是指将风险事件及处置、风险评价情况以一定程序进行报告的过程。 六、基金管理人的内部控制制度 内部控制是指基金管理人为防范和化解风险,保证经营运作符合基金管理人发展规划,在充分考虑内外部环境的基础上,通过建立组织机制、运用管理方法、实施控制程序与控制措施而形成的系统。 基金管理人结合自身具体情况,建立了科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系,并制定了科学完善的内部控制制度。 1、内部控制目标 (1)保证基金管理人经营运作遵守国家法律法规和行业监管规则,自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。 (2)防范和化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整,实现持续、稳定、健康发展。 (3)确保基金管理人和基金财务及其他信息的真实、准确、及时、完整。 2、内部控制原则 (1)健全性原则。内部控制机制覆盖基金管理人的各项业务、各个部门和各级人员,并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 (2)有效性原则。通过科学的内部控制手段和方法,建立合理的内部控制程序,维护内部控制的有效执行。 (3)独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责保持相对独立,基金资产、固有财产、其他资产的运作相互分离。 (4)相互制约原则。基金管理人内部部门和岗位的设置权责分明、相互制衡。 (5)成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 3、内部控制内容 基金管理人的内部控制要求建立:不相容职务相分离的机制、完善的岗位责任制、规范的岗位管理措施、完整的信息资料保全系统、严格的授权控制、有效的风险防范系统和快速反应机制等。 基金管理人遵守国家有关法律法规,遵循合法合规性原则、全面性原则、审慎性原则和适时性原则,制订了系统完善的内部控制制度。内部控制的内容包括投资管理业务控制、信息披露控制、信息技术系统控制、会计系统控制以及内部稽核控制等。 (1)投资管理业务控制 基金管理人通过规范投资业务流程,分层次强化投资风险控制。公司根据投资管理业务不同阶段的性质和特点,制定了完善的管理规章、操作流程和岗位手册,明确揭示不同业务可能存在的风险,分别采取不同措施进行控制。 针对投资研究业务,基金管理人制定了《汇添富基金管理股份有限公司投资研究部制度》,对研究工作的业务流程、研究报告质量评价,研究与投资的交流渠道等都做了明确的规定;对于投资决策业务,基金管理人制定了《汇添富基金管理股份有限公司投资管理制度》,保证投资决策严格遵守法律法规的有关规定,符合基金合同所规定的要求,同时设立了汇添富投资风险评估与管理制度以及投资管理业绩评价体系;对于基金交易业务,基金管理人将实行集中交易与防火墙制度,建立交易监测系统、预警系统和交易反馈系统,完善相关的安全设施,交易流程将严格按照“审核—执行—反馈—复核—存档”的程序进行,防止不正当关联交易损害基金份额持有人利益。 (2)信息披露控制 基金管理人通过完善信息披露制度,确保基金份额持有人及时完整地了解基金信息。基金管理人按照法律、法规和中国证监会有关规定,建立了《汇添富基金管理股份有限公司公开募集证券投资基金信息披露管理制度》,指定了信息披露责任人负责信息披露工作,进行信息的组织、审核和发布,并将定期对信息披露进行检查和评价,保证公开披露的信息真实、准确、完整。 (3)信息技术系统控制 基金管理人建立了先进的信息技术系统和完善的信息技术管理制度。基金管理人的信息技术系统由先进的计算机系统构成,通过了国家、金融行业软件工程标准的认证,并有完整的技术资料。基金管理人制定了严格的信息技术岗位责任制度、门禁制度、内外网分离制度等管理措施,对电子信息数据进行即时保存和备份,重要数据实行异地备份并且长期保存,确保了系统可靠、稳定、安全地运行。在人员控制方面,对信息技术人员进行有关信息系统安全的统一培训和考核;信息技术人员之间定期轮换岗位。 (4)会计系统控制 基金管理人通过建立严格的会计系统控制措施,确保会计核算正常运转。基金管理人根据《中华人民共和国会计法》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算业务指引》、《企业财务通则》等国家有关法律、法规制订了基金会计制度、公司财务制度、会计工作操作流程和会计岗位工作手册。通过事前防范、事中检查、事后监督的方式发现、堵截、杜绝基金会计核算中存在的各种风险。具体措施包括:采用了目前最先进的基金核算软件;基金会计严格执行复核制度;基金会计核算采用基金管理人与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式;每日制作基金会计核算估值系统电子数据的备份,同时打印保存书面的记账凭证、各类会计报表、统计报表,并由专人保存原始记账凭证等。 (5)内部稽核控制 基金管理人通过制定稽核监察制度,开展独立监督,确保内部控制的有效性。基金管理人设立督察长,督察长可以列席基金管理人召开的任何会议,调阅相关档案,就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察长定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。公司为合规稽核部配备充足合格的稽核监察人员,监督各业务部门和人员遵守法律、法规和规章的有关情况;检查各业务部门和人员执行内部控制制度、各项管理制度和业务规章的情况。 4、基金管理人关于内部控制制度声明书 (1)基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确; (2)基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人业务发展不断完善内部风险控制制度。 第六部分 基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等有关法律法规以及基金合同的规定,经中国证监会证监许可【2022】643号文件准予注册募集。 一、基金的类别及存续期间 1、基金类别:混合型证券投资基金 2、基金的运作方式:契约型开放式 3、基金存续期限:不定期 二、募集期限 自基金份额发售之日起最长不得超过3个月,具体发售时间见基金份额发售公告。 三、募集规模 基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额不少于2亿元人民币(募集资金中的美元应以募集期最后一日中国人民银行公布的人民币对美元汇率中间价折算为人民币)。 基金可根据中国证监会、外管局核准的境外投资额度(美元额度需折算为人民币)设定基金募集上限,具体规模限制在基金份额发售公告中规定。 基金合同生效后,基金的资产规模不受上述限制,但基金管理人有权根据境外证券投资额度控制基金申购规模并暂停基金的申购。 四、募集方式及场所 通过各销售机构的基金销售网点或以销售机构提供的其他方式公开发售,各销售机构的具体名单见基金份额发售公告或基金管理人网站公示。 本基金不同类别份额的发售机构、业务办理规则可能不同,投资者在办理业务前应查阅招募说明书或基金份额发售公告。 本基金以人民币和美元两种货币公开发售,以人民币认购的基金份额登记为人民币份额,以美元认购的基金份额登记为美元份额。 五、募集对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。因投资者未及时进行查询而造成的后果由其自行承担。 六、基金份额初始面值 本基金人民币份额发售面值为人民币1.00元,美元份额发售面值为1.00美元。 七、基金份额的类别及销售币种 本基金根据认购、申购、赎回所使用货币的不同,分为人民币份额和美元份额。在人民币份额类别内,根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同,将人民币份额分为A类基金份额和C类基金份额。在投资者认购、申购时收取认购、申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,但不从本类别基金资产中计提销售服务费的人民币份额,称为A类基金份额;从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购/申购费用、在赎回时根据持有期限收取赎回费用的人民币份额,称为C类基金份额。 本基金对人民币份额类别内的A类基金份额、C类基金份额及美元份额分别设置代码,分别计算基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值。投资者在认购、申购基金份额时可自行选择基金份额类别。 如在未来条件成熟且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,本基金管理人有权开通不同基金份额类别之间的相互转换业务,具体处理规则见相关公告。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,经与基金托管人协商一致,在履行适当程序后基金管理人可增加、减少或调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整、增设新的销售币种、调整或减少现有基金销售币种等,并在调整实施之日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告,不需要召开基金份额持有人大会。 八、认购费用 本基金对通过本公司直销中心认购的特定投资群体与除此之外的其他投资者实施差别的认购费率。 特定投资群体指全国社会保障基金、基本养老保险基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金基金、职业年金基金,以及个人税收递延型商业养老保险、养老目标证券投资基金等。如将来出现可以投资基金的享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可将其纳入特定投资群体范围。 特定投资群体可通过本公司直销中心认购本基金。基金管理人可根据情况变更或增减特定投资群体认购本基金的销售机构。 1)特定投资群体认购人民币A类基金份额、美元份额的认购费用 通过本公司直销中心认购本基金人民币 A 类基金份额的特定投资群体认购费率为每笔500元。未通过本公司直销中心认购本基金人民币A类基金份额的特定投资群体,认购费率参照其他投资者适用的人民币 A 类基金份额的认购费率执行。 通过本公司直销中心认购本基金美元基金份额的特定投资群体认购费率为每笔 100 美元。未通过本公司直销中心认购本基金美元基金份额的特定投资群体,认购费率参照其他投资者适用的美元基金份额的认购费率执行。 2)其他投资者认购人民币A类基金份额、美元份额的认购费率 本基金各类基金份额认购费用按每笔认购申请单独计算,本基金对人民币A类基金份额和美元份额分别设置认购费率及认购金额分档标准。 人民币A类基金份额认购费用采取前端收费模式,认购费率如下: 认购金额(M,含认购费) 认购费率 M<100万元 1.50% 100万元≤M<500万元 0.90% M≥500万元 每笔1,000元 美元份额认购费用采取前端收费模式,认购费率如下: 认购金额(M,含认购费) 认购费率 M<20万美元 1.50% 20万美元≤M<100万美元 0.90% M≥100万美元 每笔200美元 本基金人民币C类基金份额不收取认购费用。 基金认购费用不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。募集期间发生的信息披露费、会计师费和律师费等各项费用,不从基金财产中列支。 基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以适当调低基金认购费率。 九、认购份额的计算 1、本基金人民币A类基金份额及美元份额认购份额的计算方法如下: 1)认购费用适用比例费率的情形下: 净认购金额=认购金额/(1+认购费率) 认购费用=认购金额-净认购金额 认购份额=(净认购金额+认购期利息)/该类基金份额发售面值 2)认购费用适用固定金额的情形下: 认购费用=固定金额 净认购金额=认购金额-认购费用 认购份额=(净认购金额+认购期利息)/该类基金份额发售面值 2、本基金人民币C类基金份额认购份额的计算方法如下: 认购份额=(认购金额+认购期利息)/该类基金份额发售面值 3、认购费用的计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后两位;认购份额计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后两位,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例1:某投资者(非特定投资群体)投资10,000元认购本基金的人民币 A类基金份额,如果认购期内认购资金获得的利息为5元,则其可得到的人民币A类基金份额计算如下: 净认购金额=10,000/(1+1.50%)=9,852.22元 认购费用=10,000-9,852.22=147.78元 认购份额=(9,852.22+5)/1.00=9,857.22份 即投资者(非特定投资群体)投资10,000元认购本基金的人民币A类基金份额,如果认购期内认购资金获得的利息为5元,可得到9,857.22份人民币A类基金份额。 例2:某特定投资群体通过本管理人的直销中心投资10万元人民币认购本基金人民币A类基金份额,其认购费金额为500元,如果认购期内认购资金获得的利息为50元,则其可得到的人民币A类基金份额计算如下: 净认购金额=100,000-500=99,500.00元 认购份额=(99,500.00+50)/1.00=99,550.00份 即:特定投资群体通过直销中心投资10万元认购本基金人民币A类基金份额,对应认购费为500元,如果认购期内认购资金获得的利息为50元,则其可得到99,550.00份人民币A类基金份额。 例3:某投资者(非特定投资群体)投资10,000美元认购本基金的美元份额,如果认购期内认购资金获得的利息为5美元,则其可得到的基金份额计算如下: 净认购金额=10,000/(1+1.50%)=9,852.22美元 认购费用=10,000-9,852.22=147.78美元 认购份额=(9,852.22+5)/1.00=9,857.22份 即:投资者(非特定投资群体)投资 10,000 美元认购本基金的美元份额,如果认购期内认购资金获得的利息为5美元,可得到9,857.22份美元份额。 例4:某特定投资群体通过本管理人的直销中心投资10万美元认购本基金美元份额,其认购费金额为100美元,如果认购期内认购资金获得的利息为50美元,则其可得到的认购份额计算如下: 净认购金额=100,000-100=99,900.00美元 认购份额=(99,900.00+50)/1.00=99,950.00份 即:特定投资群体通过直销中心投资10万美元认购本基金美元份额,对应认购费为100美元,如果认购期内认购资金获得的利息为50美元,则其可得到99,950.00份美元份额。 例5:某投资者投资10,000元认购本基金的人民币C类基金份额,如果认购期内认购资金获得的利息为5元,则其可得到的基金份额计算如下: 认购份额=(10,000+5)/1.00=10,005.00份 即投资者投资10,000元认购本基金的人民币C类基金份额,如果认购期内认购资金获得的利息为5元,可得到10,005.00份人民币C类基金份额。 十、投资者对基金份额的认购 1、本基金的认购时间安排、投资者认购应提交的文件和办理的手续等事项请详细查阅本基金的基金份额发售公告。 2、认购的限制 (1)本基金认购采取金额认购的方式。 (2)投资者认购时,需按销售机构规定的方式全额缴款。 (3)投资者在认购期内可以多次认购基金份额,已受理的认购申请不允许撤销。 (4)对于人民币份额的认购,投资者通过基金管理人直销中心首次认购本基金的最低金额为人民币 50,000 元(含认购费);通过基金管理人线上直销系统认购本基金单笔最低金额为人民币10元(含认购费);通过其他销售机构的销售网点认购本基金单笔最低金额为人民币10元(含认购费)。对于美元份额的认购,投资者通过基金管理人直销中心首次认购的最低金额为10,000美元(含认购费);通过基金管理人线上直销系统申购的单笔最低金额为200美元(含认购费);通过其他销售机构的销售网点申购的单笔最低金额为200美元(含认购费)。超过最低认购金额的部分不设金额级差。各销售机构对本基金最低认购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。 (5)如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金份额总数的 50%,基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。 (6)投资者在T日规定时间内提交的认购申请,通常应在T+2日后及时到原认购网点查询认购申请的确认情况。但此次确认是对认购申请的确认,认购的最终结果要待基金合同生效后才能够确认。 (7)如果法律法规对单笔认购限制进行变更的,以变更后的规定为准。 (8)基金管理人可以对募集期间的本基金募集规模设置上限。募集期内超过募集规模上限时,基金管理人可以采用比例配售或其他方式进行确认,具体办法参见基金份额发售公告或其他相关公告。 十一、募集期间认购资金利息的处理方式 投资者的有效认购款项在募集期内所产生的利息将折算成基金份额,归基金份额持有人所有,且人民币份额和美元份额的认购款项所产生的人民币利息和美元利息将按人民币份额发售面值和美元份额发售面值分别折算为人民币份额和美元份额,其中利息转份额以登记机构的记录为准。本基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。 第七部分 基金合同的生效 一、基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额不少于2亿元人民币(募集资金中的美元应以募集期最后一日中国人民银行公布的人民币对美元汇率中间价折算为人民币)且基金认购人数不少于200人的条件下,基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束 前,任何人不得动用。 二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任: 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用; 2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期活期存款利息; 3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。 三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元(美元份额所对应的基金资产净值需按计算日中国人民银行公布的人民币对美元汇率中间价折算为人民币)情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案,如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并在6个月内召集基金份额持有人大会。 法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。 第八部分 基金份额的申购与赎回 本基金同时设立人民币份额和美元份额。人民币份额以人民币计价并进行申购、赎回;美元份额以美元计价并进行申购、赎回。基金管理人可以在不违反法律法规规定的情况下,增设以其它销售币种计价的基金份额以及接受其它销售币种基金份额的申购、赎回,其他销售币种基金份额申购、赎回的原则、费用等届时由基金管理人确定并提前公告。 一、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行,各类基金份额的销售机构或有不同。具体的销售机构将由基金管理人在招募说明书或其他相关公示中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所和本基金投资的主要境外市场同时开放交易的工作日,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间以销售机构公布时间为准。 基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更、其他特殊情况或根据业务需要,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期,具体业务办理时间在开放申购业务的公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在开放赎回业务的公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日对应份额类别的基金份额申购、赎回的价格。 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日的对应份额类别的基金份额净值为基准进行计算; 2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回; 5、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待; 6、“分币种申赎”原则,即以人民币申购获得人民币份额,赎回人民币份额获得人民币赎回款,以美元申购获得美元份额,赎回美元份额获得美元赎回款,依此类推。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申购成立;基金份额登记机构确认基金份额时,申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;基金份额登记机构确认赎回时,赎回生效。投资者赎回申请生效后,基金管理人将在T+10日(包括该日)内支付赎回款项。若遇特殊情况,如遇外管局相关规定有变更或本基金主要境外市场的交易清算规则有变更、基金主要境外市场及外汇市场休市或暂停交易、登记公司系统故障、交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎回款项的支付时间可相应顺延。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+2日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人应及时到销售机构柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项本金退还给投资人。 基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请及份额的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利。因投资者未及时进行查询而造成的后果由其自行承担。 基金管理人在不违反法律法规的情况下,可对上述程序规则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 五、申购和赎回的数量限制 1、对于人民币份额的申购,投资者通过基金管理人直销中心首次申购本基金的最低金额为人民币50,000元(含申购费);通过基金管理人线上直销系统申购本基金单笔最低金额为人民币10元(含申购费);通过其他销售机构的销售网点申购本基金单笔最低金额为人民币10元(含申购费)。对于美元份额的申购,投资者通过基金管理人直销中心首次申购的最低金额为10,000美元(含申购费);通过基金管理人线上直销系统申购的单笔最低金额为200美元(含申购费);通过其他销售机构的销售网点申购的单笔最低金额为200美元(含申购费)。超过最低申购金额的部分不设金额级差。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。 投资者可多次申购,对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制,但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外)。法律法规或监管机构另有规定的除外。 2、投资者可将其全部或部分基金份额赎回,同类基金份额的赎回,赎回最低份额1份,基金份额持有人在销售机构保留的基金份额不足1份的,登记系统有权将全部剩余份额自动发起赎回。但各销售机构对交易账户最低份额余额有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。 3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限、单日或单笔申购金额上限,具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。 4、基金管理人有权规定本基金的总规模限额,以及单日申购金额上限和净申购比例上限具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。 5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。 6、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制,或者新增基金规模控制措施。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 7、如果法律法规对单笔申购限制进行变更的,以变更后的规定为准。 六、申购费用和赎回费用 1、申购费率 本基金人民币C类基金份额不收取申购费,人民币A类基金份额、美元份额的申购费用分别由申购人民币 A 类基金份额及美元份额的投资者承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 本基金对通过本公司直销中心申购的特定投资群体与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。特定投资群体可通过本公司直销中心申购本基金。基金管理人可根据情况变更或增减特定投资群体申购本基金的销售机构。 1)特定投资群体申购人民币A类基金份额、美元份额的申购费用 通过本公司直销中心申购本基金人民币 A 类基金份额的特定投资群体申购费率为每笔500元。未通过本公司直销中心申购本基金人民币A类基金份额的特定投资群体,申购费率参照其他投资者适用的人民币 A 类基金份额的申购费率执行。 通过本公司直销中心申购本基金美元基金份额的特定投资群体申购费率为每笔 100 美元。未通过本公司直销中心申购本基金美元基金份额的特定投资群体,申购费率参照其他投资者适用的美元基金份额的申购费率执行。 2)其他投资者申购人民币A类基金份额、美元份额的申购费率 本基金各类基金份额申购费用按每笔申购申请单独计算,本基金对人民币A类基金份额和美元份额分别设置申购费率及申购金额分档标准。 人民币A类基金份额申购费用采取前端收费模式,申购费率如下: 申购金额(M,含申购费) 申购费率 M<100万元 1.60% 100万元≤M<500万元 1.00% M≥500万元 每笔1000元 美元份额申购费用采取前端收费模式,申购费率如下: 申购金额(M,含申购费) 申购费率 M<20万美元 1.60% 20万美元≤M<100万美元 1.00% M≥100万美元 每笔200美元 2、赎回费率 本基金赎回费用按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定如下: (1)人民币A类基金份额和美元份额 持有时间(N) 赎回费率 归入基金资产比例 N<7天 1.50% 100% 7天≤N<30天 0.75% 100% 30天≤N<3个月 0.50% 75% 3个月≤N<6个月 0.50% 50% N≥6个月 0 - (注:1个月为30天,3个月为90天,6个月为180天) (2)人民币C类基金份额 持有时间(N) 赎回费率 归入基金资产比例 N<7天 1.5% 100% 7天≤N<30天 0.50% 100% N≥30天 0 - 3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 七、申购份额与赎回金额的计算 1、申购份额的计算 (1)人民币A类基金份额和美元份额 人民币 A 类基金份额和美元份额的申购金额包括申购费用和净申购金额,其中: 1)申购费用适用比例费率时: 净申购金额=申购金额/(1+申购费率) 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值 2)申购时适用固定金额时: 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值 (2)人民币C类基金份额 申购份额 = 申购金额/申购当日该类基金份额净值 例6:假定某投资者(非特定投资群体)在T日投资5万元申购本基金人民币A类基金份额,假设申购当日人民币A类基金份额净值为1.0520元,则其可得到的人民币A类基金份额计算如下: 净申购金额=50,000/(1+1.60%)=49,212.60元 申购费用=50,000-49,212.60=787.40元 申购份额=49,212.60/1.0520=46,780.04份 即:投资者(非特定投资群体)投资5万元申购本基金人民币A类基金份额,对应的申购费率为1.60%,假设申购当日人民币A类基金份额净值为1.0520元,则其可得到46,780.04份人民币A类基金份额。 例7:某特定投资群体通过本管理人的直销中心投资10万元人民币申购本基金人民币A类基金份额,其申购费金额为500元,假设申购当日人民币A类基金份额净值为1.0150元,则其可得到的人民币A类基金份额计算如下: 净申购金额=100,000-500=99,500.00元 申购份额=99,500.00/1.0150=98,029.56份 即:特定投资群体通过直销中心投资10万元申购本基金人民币A类基金份额,对应申购费为500元,假设申购当日的人民币A类基金份额净值为1.0150元,则其可得到98,029.56份人民币A类基金份额。 例8:假定某投资者(非特定投资群体)在T日投资5万美元申购本基金美元份额,假设申购当日美元份额基金份额净值为 1.0520 美元,则其可得到的申购份额计算如下: 净申购金额=50,000/(1+1.60%)=49,212.60美元 申购费用=50,000-49,212.60=787.40美元 申购份额=49,212.60/1.0520=46,780.04份 即:投资者(非特定投资群体)投资5万美元申购本基金美元份额,对应的申购费率为1.60%,假设申购当日美元份额基金份额净值为1.0520美元,则其可得到46,780.04份美元份额。 例9:某特定投资群体通过本管理人的直销中心投资10万美元申购本基金美元份额,其申购费金额为 100 美元,假设申购当日美元份额基金份额净值为1.0150美元,则其可得到的申购份额计算如下: 净申购金额=100,000-100=99,900.00美元 申购份额=99,900.00/1.0150=98,423.65份 即:特定投资群体通过直销中心投资10万美元申购本基金美元份额,对应申购费为100美元,假设申购当日美元份额基金份额净值为1.0150美元,则其可得到98,423.65份美元份额。 例10:假定某投资者在T日投资50,000元申购本基金人民币C类基金份额,假设申购当日人民币C类基金份额净值为1.0520元,则其可得到的申购份额计算如下: 申购份额 = 50,000/1.0520=47,528.52份 即:投资者投资5万元申购本基金人民币C类基金份额,假设申购当日人民币C类基金份额净值为1.0520元,则其可得到47,528.52份人民币C类基金份额。 2、赎回金额的计算 采用“份额赎回”方式,赎回价格以 T 日该类基金份额的基金份额净值为基准进行计算。赎回金额的计算公式为: 赎回总金额=赎回份额×T日该类基金份额的基金份额净值 赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额-赎回费用 例11:某投资者赎回本基金人民币A类基金份额10,000.00份,持有时间为90 日,对应的赎回费率为 0.50%,假设赎回当日人民币 A 类基金份额净值为1.0520元,则其可得到的赎回金额为: 赎回总金额=10,000.00×1.0520=10,520.00元 赎回费用=10,520.00×0.50%=52.60元 净赎回金额=10,520.00-52.60=10,467.40元 即投资者赎回本基金1万份人民币A类基金份额,持有时间为90日,对应的赎回费率为0.50%,假设赎回当日人民币A类基金份额净值是1.0520元,则其可得到的净赎回金额为10,467.40元。 例12:某投资者赎回本基金美元份额10,000.00份,持有时间为90日,对应的赎回费率为0.50%,假设赎回当日美元份额基金份额净值为1.0520美元,则其可得到的赎回金额为: 赎回总金额=10,000.00×1.0520=10,520.00美元 赎回费用=10,520.00×0.50%=52.60美元 净赎回金额=10,520.00-52.60=10,467.40美元 即投资者赎回本基金1万份美元基金份额,持有时间为90日,对应的赎回费率为0.50%,假设赎回当日美元份额基金份额净值是1.0520美元,则其可得到的净赎回金额为10,467.40美元。 例13:某投资者赎回本基金C类人民币份额10,000.00份,持有时间为20日,对应的赎回费率为0.50%,假设赎回当日人民币 C类基金份额净值为1.0520元,则其可得到的赎回金额为: 赎回总金额=10,000.00×1.0520=10,520.00元 赎回费用=10,520.00×0.50%=52.60元 净赎回金额=10,520.00-52.60=10,467.40元 即投资者赎回本基金1万份人民币C类基金份额,持有时间为20日,对应的赎回费率为0.50%,假设赎回当日人民币C类基金份额净值是1.0520元,则其可得到的净赎回金额为10,467.40元。 3、本基金份额净值的计算 本基金各类基金份额净值的计算,均保留到小数点后 4 位,小数点后第 5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净值在T+1日内计算,并在T+2日内公告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。未来,若市场情况发生变化或实际情况需要,经中国证监会允许,本基金可相应调整基金净值计算和公告时间或频率并提前公告。 4、申购份额的计算及余额的处理方式 申购费用由投资者承担,不列入基金财产。申购的有效份额为净申购金额除以当日对应份额类别的基金份额净值,有效份额单位为份,上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 5、赎回金额的计算及处理方式 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。本基金管理人对持续持有期少于7日的投资者收取1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产。 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日对应份额类别的基金份额净值并扣除相应的费用。人民币份额赎回金额单位为元,美元份额赎回金额单位为美元。上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 6、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 7、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且在不对基金份额持有人权益产生实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低本基金的销售费率,或针对特定渠道、特定投资群体开展有差别的费率优惠活动。 八、申购与赎回的登记 本基金申购与赎回的注册登记业务按照登记机构的有关规定办理。正常情况下,投资者T日申购基金成功后,基金登记机构在T+2日为投资者登记权益并办理注册登记手续,投资者自T+3日(含该日)后有权赎回该部分基金份额。 投资者赎回基金成功后,正常情况下,基金登记机构在 T+2 日为投资者办理扣除权益的注册登记手续。 基金管理人可以在法律法规允许的范围内,依法对上述登记办理时间进行调整,并应当在开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 九、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人某一类币种或多类币种份额的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。 3、证券/期货交易所或外汇市场交易时间非正常停市,或基金参与港股通交易且港股通暂停交易,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。 7、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形。 9、本基金的资产组合中的重要部分发生暂停交易或其他重大事件,继续接受申购可能会影响或损害其他基金份额持有人利益时。 10、基金资产规模达到了基金管理人规定的上限,或基金管理人管理的境外证券投资基金的资产规模达到外管局核定的本基金管理人境外证券投资额度(基金管理人可根据外管局的审批及市场情况进行调整)。 11、当一笔新的申购申请被确认成功,使本基金总规模超过基金管理人规定的本基金总规模上限时;或使本基金单日申购金额或净申购比例超过基金管理人规定的当日申购金额或净申购比例上限时;或该投资人累计持有的份额超过单个投资人累计持有的份额上限时;或该投资人当日申购金额超过单个投资人单日或单笔申购金额上限时。 12、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,或基金管理人认定的其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 13、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、6、7、9、10、12、13项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 十、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项: 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券/期货交易所或外汇市场交易时间非正常停市,或基金参与港股通交易且港股通暂停交易,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。 6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。 7、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。 8、本基金的资产组合中的重要部分发生暂停交易或其他重大事件,继续接受赎回可能会影响或损害其他基金份额持有人利益时。 9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量(美元基金份额按当日汇率折算为人民币等值基金份额后同人民币基金份额合并计算)占申请总量(美元基金份额按当日汇率折算为人民币等值基金份额后同人民币基金份额合并计算)的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 十一、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(①赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额;②美元基金份额按当日汇率折算为人民币等值基金份额后同人民币基金份额合并计算)超过前一开放日的基金总份额(美元基金份额按上一开放日当日汇率折算为人民币等值基金份额后同人民币基金份额合并计算)的10%,即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量(美元基金份额按当日汇率折算为人民币等值基金份额后同人民币基金份额合并计算)占赎回申请总量(美元基金份额按当日汇率折算为人民币等值基金份额后同人民币基金份额合并计算)的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 (3)如发生单个开放日内单个基金份额持有人申请赎回的基金份额(美元基金份额按当日汇率折算为人民币等值基金份额后同人民币基金份额合并计算)超过前一开放日的基金总份额(美元基金份额按上一开放日当日汇率折算为人民币等值基金份额后同人民币基金份额合并计算)的30%时,本基金管理人可以对该单个基金份额持有人超过30%比例的赎回申请实施延期办理。 对该单个基金份额持有人不超过30%比例的赎回申请,与当日其他赎回申请一起,按上述(1)、(2)方式处理。如下一开放日,该单一基金份额持有人剩余未赎回部分仍旧超出前一开放日基金总份额(美元基金份额按上一开放日当日汇率折算为人民币等值基金份额后同人民币基金份额合并计算)的30%时,继续按前述规则处理,直至该单一基金份额持有人单个开放日内申请赎回的基金份额(美元基金份额按当日汇率折算为人民币等值基金份额后同人民币基金份额合并计算)占前一开放日基金总份额(美元基金份额按上一开放日当日汇率折算为人民币等值基金份额后同人民币基金份额合并计算)的比例低于30%。 基金管理人在履行适当程序后,有权根据当时市场环境调整前述比例及处理规则,并在规定媒介上进行公告。 (4)暂停赎回:连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过20个工作日,并应当在规定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,并在2日内在规定媒介上刊登公告。 十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在规定媒介上刊登暂停公告。 2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披露办法》的有关规定,最迟于重新开放日在规定媒介刊登重新开放申购或赎回的公告;也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时可不再另行发布重新开放的公告。 十三、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。 十四、基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 十五、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。 十六、基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 十七、定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 十八、基金份额的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然参与收益分配。法律法规或监管机构另有规定的除外。 十九、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 本基金实施侧袋机制的,本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定或相关公告。 二十、基金份额折算 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可对基金份额进行折算,不需召开基金份额持有人大会审议。 二十一、如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务,基金管理人将制定和实施相应的业务规则,届时无须召开基金份额持有人大会审议,但应根据相关法规规定进行信息披露。 二十二、基金管理人可在法律法规允许的范围内,在不影响基金份额持有人实质利益的前提下,根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提前公告。 第九部分 基金费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费(含境外托管人收取的费用); 3、C类基金份额收取的销售服务费; 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、基金的证券交易费用及在境外市场的交易、清算、登记等实际发生的费用(out-of-pocket fees); 6、基金份额持有人大会费用; 7、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用; 8、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费; 9、基金依照有关法律法规应当缴纳的,购买或处置证券有关的任何税收、征费、关税、印花税及预扣提税(以及与前述各项有关的任何利息及费用); 10、代表基金投票或其他与基金投资活动有关的费用; 11、基金的银行汇划费用和外汇兑换交易的相关费用; 12、基金的开户费用、账户维护费用; 13、为应付赎回和交易清算而进行临时借款所发生的费用; 14、除去基金管理人和基金托管人因自身原因而导致的更换基金管理人、更换基金托管人及基金资产由原任基金托管人转移至新任基金托管人以及由于境外托管人更换导致基金资产转移所引起的费用; 15、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.80%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×1.80%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.35%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.35%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。 3、销售服务费 本基金 A类基金份额不收取基金销售服务费,C类基金份额的基金销售服务费年费率为0.60%。 本基金基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.60%年费率计提。 计算方法如下: H=E×0.60%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。 基金销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项费用。 上述“一、基金费用的种类”中第4-15项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 鉴于基金管理人为本基金的利益投资、运用基金财产过程中,可能因法律法规、税收政策的要求而成为纳税义务人,就归属于基金的投资收益、投资回报和/或本金承担纳税义务。因此,本基金运营过程中由于上述原因发生的增值税等税负,仍由本基金财产承担,届时基金管理人与基金托管人可能通过本基金财产账户直接缴付,或划付至基金管理人账户并由基金管理人依据税务部门要求完成税款申报缴纳。 五、实施侧袋机制期间的基金费用 本基金实施侧袋机制的,与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支,但应待侧袋账户资产变现后方可列支,有关费用可酌情收取或减免,但不得收取管理费,详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。 第十部分 基金的财产 一、基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 二、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 三、基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立人民币和外币资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 四、基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人、境外托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人和/或其委托的境外托管人保管。基金管理人、基金托管人、境外托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人的固有财产,但上述资产不包括:(1)由基金托管人在清算机构或其他证券集中处理系统中持有的证券;(2)在过户代理人处保存的集合投资工具中的无凭证份额或其他权益。基金管理人、基金托管人不对证券托管机构负责。但法律法规另有规定的除外。 境外托管人根据基金财产所在地法律法规、证券交易所规则、市场惯例及其与基金托管人签订的次托管协议并保管基金财产。除非基金管理人、基金托管人及其境外托管人存在过失、疏忽、欺诈或故意不当行为,基金管理人、基金托管人不对境外托管人依据当地法律法规、证券交易所规则、市场惯例的作为或不作为承担责任。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。现金存入现金账户时构成境外托管人的等额无担保债务,除非法律法规及撤销或清盘程序明文规定该等现金不归于清算财产外。境外托管人在因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告清盘或破产等原因进行终止清算时,除非在相关法律法规强制要求下,不得将托管资产项下的证券、非现金资产归入其清算资产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。 基金份额持有人、基金管理人和基金托管人理解现金于存入托管账户时即构成基金托管人、境外托管人的等额无担保债务,该等现金归入其清算财产并不视为基金托管人违反基金合同的规定,除非法律法规及撤销或清盘程序明文规定该等现金不得归于其清算财产。 第十一部分 基金资产估值 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日,T+1日内完成T日估值,T+2日内披露。 二、估值对象 基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、金融衍生品、资产支持证券、其它投资等资产及负债。 三、估值原则 基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,应符合《企业会计准则》、监管部门有关规定。 (一)对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种,在估值日有报价的,除会计准则规定的例外情况外,应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,应对报价进行调整,确定公允价值。 与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (二)对不存在活跃市场的投资品种,应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,应优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。 (三)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件,使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,应对估值进行调整并确定公允价值。 四、估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1)交易所上市的有价证券(包括REITs、股票、权证、存托凭证、上市流通的基金、衍生品等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; (2)首次公开发行未上市的股票和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; (3)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的情况下,应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值进行估值;对于活跃市场报价未能代表计量日公允价值的情况下,应对市场报价进行调整,确认计量日的公允价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,则采用估值技术确认公允价值; (4)流通受限的股票,包括非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等(不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票),按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种,回售登记截止日(含当日)后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存在明显差异,未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。 4、基金投资同业存单,按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值;选定的第三方估值机构未提供估值价格的,按成本估值。 5、因持有股票而享有的配股权证,从配股除权日起到配股确认日止,若配股权证可以在交易所交易,则按照第1项中确定的方法进行估值;不能在交易所交易的配股权证,如果收盘价高于配股价,则按收盘价和配股价的差额进行估值,如果收盘价低于或等于配股价,则估值为零。 6、衍生工具估值方法 (1)上市流通的衍生工具按估值日当日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。 (2)未上市的衍生工具按成本价估值,如成本价不能反映公允价值,则采用估值技术确定公允价值。 7、开放式基金的估值以其在估值日公布的净值进行估值,开放式基金未公布估值日的净值的,以估值日前最新的净值进行估值。若基金价格无法通过公开信息取得,参照最近一个交易日可取得的主要做市商或其他权威价格提供机构的报价进行估值。 8、非流动性资产或暂停交易的证券估值方法 对于未上市流通、或流通受限、或暂停交易的证券,应参照上述估值原则进行估值。如果上述估值方法不能客观反映公允价值的,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 9、外汇汇率 (1)估值计算中涉及美元、港币、日元、欧元、英镑等五种主要货币对人民币汇率的,将依据下列信息提供机构所提供的汇率为基准:当日中国人民银行公布的人民币与主要货币的中间价; (2)其他货币采用美元作为中间货币进行换算,与美元的汇率则以估值日彭博(伦敦时间)16:00报价数据为准。若无法取得上述汇率价格信息时,以基金托管人或境外托管人所提供的合理公开外汇市场交易价格为准。 10、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 11、税收 对于按照中国法律法规和基金投资所在地的法律法规规定应交纳的各项税金,本基金将按权责发生制原则进行估值;对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金与估算的应交税金有差异的,基金将在相关税金调整日或实际支付日进行相应的会计处理。 对于非代扣代缴的税收,基金管理人可聘请税收顾问对相关投资市场的税收情况给予意见和建议。境外托管人根据基金管理人的指示具体协调基金在海外税务的申报、缴纳及索取税收返还等相关工作。 12、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 13、本基金投资境内存托凭证的估值核算,依照境内上市交易的股票进行。 14、同一债券或股票同时在两个或两个以上市场交易的,按债券或股票所处的市场分别估值。 15、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。 五、估值程序 1、基金份额净值是按照每个估值日基金资产净值除以估值日基金份额的余额数量计算,人民币份额净值的计算精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入;美元份额净值的计算精确到0.0001美元,小数点后第5位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的,从其规定。 基金管理人每个估值日计算前一估值日的基金资产净值及各类基金份额净值,并按规定公告。 2、基金管理人应每个估值日对前一估值日基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对前一估值日基金资产估值后,将各类基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人按约定对外公布。 六、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当人民币份额基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误或美元份额基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资者自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。 (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方; (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估; (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失; (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2)错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案。 (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 七、暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场、外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值; 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 八、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个估值日计算前一日的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人按约定对基金净值予以公布。 九、特殊情形的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第12项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。 2、由于不可抗力,或证券、期货交易所、登记结算公司发送的数据错误等原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误而造成的基金资产估值错误,基金管理人、基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。 3、由于时差、通讯或其他非可控的客观原因,在本基金管理人和本基金托管人协商一致的时间点前无法确认的交易,导致的对基金资产净值的影响,不作为基金资产估值错误处理。 4、对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金与基金按照权责发生制进行估值的应交税金有差异的,相关估值调整不作为基金资产估值错误处理。 十、实施侧袋机制期间的基金资产估值 本基金实施侧袋机制的,应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的基金净值信息,暂停披露侧袋账户份额净值。 第十二部分 基金的收益与分配 一、基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 二、基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。 三、基金收益分配原则 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;对于美元份额,由于汇率因素影响,存在收益分配后美元份额的基金份额净值低于该类基金份额面值的可能; 3、本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,并及时公告,但无需召开基金份额持有人大会。 四、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截至收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 五、收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。 七、实施侧袋机制期间的收益分配 本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行收益分配,详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。 第十三部分 基金的会计与审计 一、基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的会计年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于2个月,可以并入下一个会计年度披露; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关规定编制基金会计报表; 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式进行确认。 二、基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事务所需在2日内在规定媒介公告。 第十四部分 基金的信息披露 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。 二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊(以下简称“规定报刊”)和《信息披露办法》规定的互联网网站(以下简称“规定网站”,包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。 五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: (一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要 1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。 2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在规定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。 3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。 基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的3日前,将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告、《基金合同》提示性公告登载在规定报刊上,将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》和基金托管协议登载在规定网站上,并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点;基金托管人应当同时将《基金合同》、基金托管协议登载在规定网站上。 (二)基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书的当日登载于规定媒介上。 (三)《基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金合同》生效公告。 (四)基金净值信息 《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日后的2个工作日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日后的2个工作日,在规定网站披露半年度和年度最后一日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 (五)基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登载在规定网站上,并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告登载在规定网站上,并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。 基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度报告登载在规定网站上,并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。 《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额(美元基金份额按当日汇率折算为人民币等值基金份额同人民币基金份额合并计算)20%的情形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险。中国证监会认定的特殊情形除外。 基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 (七)临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,并登载在规定报刊和规定网站上。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件: 1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项; 2、《基金合同》终止、基金清算; 3、转换基金运作方式、基金合并; 4、更换基金管理人、基金托管人、境外托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所; 5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项; 6、基金管理人、基金托管人、境外托管人的法定名称、住所发生变更; 7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更; 8、基金募集期延长或提前结束募集; 9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动; 10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十; 11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁; 12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚; 13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外; 14、基金收益分配事项; 15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; 16、基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五; 17、本基金开始办理申购、赎回; 18、本基金发生巨额赎回并延期办理; 19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项; 20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请; 21、基金增减销售币种或调整基金份额类别设置; 22、基金推出新业务或服务; 23、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时; 24、本基金采用摆动定价机制时; 25、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 (八)澄清公告 在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清。 (九)基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。 (十)清算报告 基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上,并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。 (十一)投资境内资产支持证券的信息披露 基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。 基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。 (十二)投资境内股指期货信息披露 基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。 (十三)投资境内国债期货信息披露 基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露国债期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。 (十四)参与境内融资业务的信息披露 基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露参与融资交易的情况,包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险及管理情况。 (十五)投资境内股票期权的信息披露 基金管理人应在定期信息披露文件中披露参与股票期权交易的有关情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标、估值方法等,并充分揭示股票期权交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。 (十六)投资港股通标的股票相关公告 基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露交易的相关情况。 (十七)实施侧袋机制期间的信息披露 本基金实施侧袋机制的,相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说明书的规定进行信息披露,详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。 (十八)中国证监会规定的其他信息。 六、暂停或延迟信息披露的情形 1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场、外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值时; 4、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。 七、信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则等法规的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值、各类基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、更新的基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。 基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金财产中列支。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。 八、信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于各自住所,供社会公众查阅、复制。 九、本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。 第十五部分 侧袋机制 一、侧袋机制的实施条件、实施程序 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制,无需召开基金份额持有人大会。基金管理人应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证监会派出机构备案。 启用侧袋机制当日,基金管理人应以基金份额持有人的原有账户份额为基础,确认相应侧袋账户基金份额持有人名册和份额。当日收到的申购申请,按照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理;当日收到的赎回申请,仅办理主袋账户的赎回申请并支付赎回款项。 二、侧袋机制实施期间的基金运作安排 (一)基金份额的申购与赎回 1、侧袋账户 侧袋机制实施期间,基金管理人不办理侧袋账户的申购、赎回和转换。基金份额持有人申请申购、赎回或转换侧袋账户基金份额的,该申购、赎回或转换申请将被拒绝。 2、主袋账户 基金管理人将依法保障主袋账户份额持有人享有基金合同约定的赎回权利,并根据主袋账户运作情况合理确定申购事项,具体事项届时将由基金管理人在相关公告中规定。 本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主袋账户份额。巨额赎回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请(①赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额;②美元基金份额按当日汇率折算为人民币等值基金份额后同人民币基金份额合并计算)超过前一开放日主袋账户总份额(美元基金份额按上一开放日当日汇率折算为人民币等值基金份额后同人民币基金份额合并计算的10%认定。 (二)基金的投资 侧袋机制实施期间,招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户;且本基金的各项投资运作指标和基金业绩指标应当以主袋账户资产为基准。 基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投资组合的调整,但因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。 基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。 (三)基金的费用 侧袋机制实施期间,侧袋账户资产不收取管理费。 基金管理人可以将与侧袋账户有关的费用从侧袋账户资产中列支,但应待特定资产变现后方可列支。 主袋账户的管理费和托管费等费用仍按主袋账户基金资产净值作为基数计提。 (四)基金的收益分配 侧袋机制实施期间,在主袋账户份额满足基金合同收益分配条件的情形下,基金管理人可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。 (五)基金的信息披露 1、基金净值信息 基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信息披露方式和频率披露主袋账户份额的基金净值信息。侧袋机制实施期间,基金管理人应当暂停披露侧袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值。 2、定期报告 基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内特定资产处置进展情况,披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的,该净值或净值区间并不代表特定资产最终的变现价格,不作为基金管理人对特定资产最终变现价格的承诺。 侧袋机制实施期间,基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行编制。会计师事务所对基金年度报告进行审计时,应对报告期内基金侧袋机制运行相关的会计核算和年度报告披露等发表审计意见。 3、临时报告 基金管理人在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重大影响的事项后应及时发布临时公告。 启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及程序、特定资产流动性和估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险提示等重要信息。 处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价格和时间、向侧袋账户份额持有人支付的款项、相关费用发生情况等重要信息。 (六)特定资产处置清算 特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后,基金管理人将按照基金份额持有人利益最大化原则,采取将特定资产予以处置变现等方式,及时向侧袋账户份额持有人支付的款项。 (七)侧袋的审计 基金管理人应当在启用侧袋机制和终止侧袋机制后,及时聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。 三、本部分关于侧袋机制的相关规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的,或将来法律法规或监管规则针对侧袋机制的内容有进一步规定的,基金管理人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。 第十六部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 一、《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,自决议生效后两日内在规定媒介公告。 二、《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的; 3、《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 三、基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的,清算期限相应顺延。 四、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例(美元基金份额按当日汇率折算为人民币等值基金份额)进行分配。 六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上,并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。 七、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存,保存期限不少于法定最低期限。 第十七部分 基金托管人 一、基金托管人情况 (一)基本情况 名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行) 住所:北京市西城区金融大街25号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人:田国立 成立时间:2004年09月17日 组织形式:股份有限公司 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号 联系人:李申 联系电话:(021)6063 7102 (二)主要人员情况 中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、全球托管处、养老金托管处、新兴业务处、运营管理处、跨境托管运营处、社保及大客户服务处、托管应用系统支持处、合规监督处等12个职能处室,在安徽合肥设有托管运营中心,在上海设有托管运营中心上海分中心,共有员工300余人。自2007年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。 (三)基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2022年1季度末,中国建设银行已托管1203只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。截至目前,中国建设银行先后多次被《全球托管人》、 《财资》、《环球金融》杂志及《中国基金报》评选为“最佳托管银行”、连续多年荣获中央国债登记结算有限责任公司(中债)“优秀资产托管机构”、银行间市场清算所股份有限公司(上清所)“优秀托管银行”奖项、并在2017、2019、2020、2021年分别荣获《亚洲银行家》颁发的“最佳托管系统实施奖”、“中国年度托管业务科技实施奖”、“中国年度托管银行(大型银行)”以及“中国最佳数字化资产托管银行”奖项。 二、基金托管人的内部控制制度 (一)内部控制目标 作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格检查,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。 (二)内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的内控合规工作,具有独立行使内控合规工作职权和能力。 (三)内部控制制度及措施 资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 (一)监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 (二)监督流程 1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统,对各基金投资运作比例控制等情况进行监控,如发现投资异常情况,向基金管理人进行风险提示,与基金管理人进行情况核实,督促其纠正,如有重大异常事项及时报告中国证监会。 2.收到基金管理人的划款指令后,对指令要素等内容进行核查。 3.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行解释或举证,如有必要将及时报告中国证监会。 第十八部分 境外托管人 (一)基本情况 名称:道富银行 State Street Bank and Trust Company 注册地址:One Lincoln Street, Boston, Massachusetts 02111, United States 办公地址:One Lincoln Street, Boston, Massachusetts 02111, United States 法定代表人:Ron O’Hanley 成立时间:1891年4月13日 最近一个会计年度(截止到2020年12月31日)所有者权益(Shareholders’Equity)262.00亿美元。 (二)托管业务介绍 道富银行的全球托管业务由美国道富集团公司全资拥有。道富银行始创于1792年,现已成为一家具有领导地位的国际托管银行。截至2020年12月31日,道富银行为38.79万亿美元资产提供托管和行政管理服务,长期存款信用评级为AA-(标准普尓)及Aa1(穆迪投资)。道富银行于全球30个国家和地区设有办事处,托管网络覆盖一百多个国家,拥有庞大托管领域。道富银行高度重视中国业务,在北京设有分行,并在杭州设有技术及运营中心。目前杭州运营中心有员工近三千人。道富银行作为行业引领者及创新者,服务素质屡获殊荣。 (三)境外托管人的职责 1、安全保管受托财产; 2、计算境外受托资产的资产净值; 3、按照相关合同的约定,及时办理受托资产的清算、交割事宜; 4、按照相关合同的约定和所适用国家、地区法律法规的规定,开设受托资产的资金账户以及证券账户; 5、按照相关合同的约定,提供与受托资产业务活动有关的会计记录、交易信息; 6、保存受托资产托管业务活动的记录、账册以及其他相关资料; 7、其他由基金托管人委托其履行的职责。 第十九部分 相关服务机构 一、基金份额销售机构 1、直销机构 (1)汇添富基金管理股份有限公司直销中心 住所:上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼H686室 办公地址:上海市浦东新区樱花路868号建工大唐国际广场A座7楼 法定代表人:李文 电话:(021)28932893 传真:(021)50199035或(021)50199036 联系人:陈卓膺 客户服务电话:400-888-9918(免长途话费) 网址:www.99fund.com 邮箱:guitai@htffund.com (2)汇添富基金管理股份有限公司线上直销系统 2、其他销售机构 本基金的其他销售机构请详见基金管理人官网公示的销售机构信息表。基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售基金,并在基金管理人网站公示。 二、登记机构 名称:汇添富基金管理股份有限公司 住所:上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼H686室 办公地址:上海市浦东新区樱花路868号建工大唐国际广场A座7楼 法定代表人:李文 电话:(021)28932888 传真:(021)28932876 联系人:韩从慧 三、出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人:韩炯 电话:(021)31358666 传真:(021)31358600 经办律师:黎明、陈颖华 联系人:陈颖华 四、审计基金财产的会计师事务所 名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层 执行事务合伙人:毛鞍宁 电话: 010-58153000 传真: 010-85188298 业务联系人:许培菁 经办会计师:许培菁、韩云 第二十部分 基金合同内容摘要 一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 (一)基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于: (1)依法募集资金; (2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产; (3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用; (4)销售基金份额; (5)按照规定召集基金份额持有人大会; (6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理; (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》规定的费用; (10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案; (11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请; (12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利; (13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资; (14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为; (15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机构或其他为基金提供服务的外部机构; (16)选择、更换或撤销境外投资顾问; (17)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换和非交易过户等业务规则;在不违反法律法规规定的情况下,增加、减少或调整基金销售币种; (18)在法律法规和基金合同规定的范围内决定调整基金费率结构和收费方式; (19)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于: (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产; (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产; (5)委托境外证券服务机构代理买卖证券的,应当严格履行受信责任,并按照有关规定对投资交易的流程、信息披露、记录保存进行管理; (6)与境外证券服务机构之间的证券交易和研究服务安排,应当严格按照《试行办法》第三十条规定的原则进行; (7)进行境外证券投资,应当遵守当地监管机构、交易所的有关法律法规规定; (8)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资; (9)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (10)依法接受基金托管人的监督; (11)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回的价格; (12)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (13)编制季度报告、中期报告和年度报告; (14)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; (15)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露,因监管机构、司法机关等有权机关的要求或向审计、法律等外部专业顾问提供的除外; (16)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益; (17)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (18)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (19)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料不少于法定最低期限; (20)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; (21)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (22)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人; (23)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (24)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿; (25)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任; (26)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为; (27)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人; (28)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (29)建立并保存基金份额持有人名册; (30)法律法规、中国证监会及外管局规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (二)基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于: (1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产; (2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用; (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4)选择、更换或撤销境外托管人; (5)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户,为基金办理证券、期货交易资金清算; (6)提议召开或召集基金份额持有人大会; (7)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (8)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于: (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户,按照《基金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露,因监管机构、司法机关等有权机关的要求或向审计、法律等外部专业顾问提供的除外; (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、各类基金份额申购、赎回价格; (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不少于法定最低期限;保存基金管理人就管理本基金的资金汇出、汇入、兑换、收汇、付汇、资金往来、委托及成交记录等相关资料,其保存的时间应当不少于20年; (12)建立并保存基金份额持有人名册; (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行业监督管理机构,并通知基金管理人; (19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿; (21)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (22)选择符合《试行办法》第十九条规定的境外托管人。对基金的境外财产,基金托管人可授权境外托管人代为履行其承担的职责。境外托管人依据基金财产投资地法律法规、监管要求、证券交易所规则、市场惯例以及其与基金托管人之间的次托管协议持有、保管基金财产,并履行资金清算等职责。境外托管人在履行职责过程中,因本身过错、疏忽原因而导致基金财产受损的,基金托管人承担相应责任;在决定境外托管人是否存在过错、疏忽等不当行为时,应根据基金托管人与境外托管人之间的协议适用法律及当地的法律法规、证券市场惯例决定; (23)保护基金份额持有人利益,按照规定对基金日常投资行为和资金汇出入情况实施监督,如发现投资指令或资金汇出入违法、违规,应当及时向中国证监会、外管局报告; (24)安全保护基金财产,准时将公司行为信息通知基金管理人,确保基金及时收取所有应得收入; (25)每月结束后7个工作日内,向中国证监会和外管局报告基金管理人境外投资情况,并按相关规定进行国际收支申报; (26)办理基金管理人就管理本基金的有关结汇、售汇、收汇、付汇和人民币资金结算业务; (27)法律法规、中国证监会及外管局规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (三)基金份额持有人的权利义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限于: (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会; (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限于: (1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件; (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险; (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4)交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用; (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任; (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; (7)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9)提供基金管理人和监管机构依法要求提供的信息,以及不时的更新和补充,并保证其真实性; (10)遵守基金管理人、基金托管人、销售机构和登记机构的相关交易及业务规则; (11)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。 基金份额持有人持有的不同币种份额在基金份额持有人大会所代表的表决权不同。每份人民币份额代表一份表决权。每份美元份额,按当日适用汇率折算为人民币份额后计算其代表的表决权。 本基金份额持有人大会不设日常机构。 (一)召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会,但法律法规、中国证监会另有规定的除外: (1)终止《基金合同》; (2)更换基金管理人; (3)更换基金托管人; (4)转换基金运作方式; (5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率,但法律法规要求调整该等报酬标准或提高销售服务费率的除外; (6)变更基金类别; (7)本基金与其他基金的合并; (8)变更基金投资目标、范围或策略; (9)变更基金份额持有人大会程序; (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会; (12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会: (1)法律法规要求增加的基金费用的收取; (2)在法律法规和《基金合同》规定的范围内且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下调整本基金的申购费率、调低赎回费率、销售服务费率、或变更收费方式; (3)基金管理人、基金登记机构、基金销售机构在法律法规规定的范围内且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下调整有关基金申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务规则; (4)在法律法规规定的范围内且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,增加、减少或调整基金销售币种或调整基金份额类别设置; (5)在法律法规规定的范围内且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,调整基金净值的计算和公告时间或频率; (6)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; (7)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化; (8)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 (二)会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集; 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集; 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合; 4、单独或合计代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,单独或合计代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合; 5、单独或合计代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰; 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 (三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在规定媒介公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点和会议形式; (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限等)、送达时间和地点; (5)会务常设联系人姓名及联系电话; (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7)召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。 (四)基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规及监管机关允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符; (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或基金合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关提示性公告; (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力; (3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见; (4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。 3、在法律法规和监管机关允许的情况下,本基金亦可采用网络、电话等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式召开基金份额持有人大会,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。基金份额持有人可采用网络、电话或其他方式进行表决或授权他人代为出席会议并表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 (五)议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 (1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第(七)条规定程序确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和联系方式等事项。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。 (六)表决 基金份额持有人持有的不同币种份额在基金份额持有人大会所代表的表决权不同。每份人民币份额代表一份表决权。每份美元份额,按其在权益登记日当日适用的汇率折算为人民币份额后计算其代表的表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。 (七)计票 1、现场开会 (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。 (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异议,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。 (4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 (八)生效与公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。 (九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。 (十)实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定 若本基金实施侧袋机制,则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例,但若相关基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的,则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例: 1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计相关基金份额10%以上(含10%); 2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日相关基金份额的二分之一(含二分之一); 3、通讯开会的直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一(含二分之一); 4、在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)相关基金份额的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票; 5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上(含 50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人; 6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过; 7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过。 除基金合同另有约定外,同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。 三、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式 (一)《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,自决议生效后两日内在规定媒介公告。 (二)《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的; 3、《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的,清算期限相应顺延。 (四)清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (五)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例(美元基金份额按当日汇率折算为人民币等值基金份额)进行分配。 (六)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上,并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。 (七)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存,保存期限不少于法定最低期限。 四、争议解决方式 各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律管辖。 五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。 第二十一部分 基金托管协议的内容摘要 一、基金托管协议当事人 (一)基金管理人 名称:汇添富基金管理股份有限公司 注册地址:上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼H686室 办公地址:上海市黄浦区外马路728号 邮政编码:200010 法定代表人:李文 成立日期:2005年2月3日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2005]5号 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币132,724,224元 存续期间:持续经营 经营范围:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务 (二)基金托管人 名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行) 住所:北京市西城区金融大街25号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 邮政编码:100033 法定代表人:田国立 成立日期:2004年09月17日 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]12号 组织形式:股份有限公司 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间:持续经营 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。 二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金投资范围、投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池,以便基金托管人运用相关技术系统,对基金实际投资是否符合《基金合同》关于证券选择标准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。 本基金投资范围、投资对象如下: 本基金投资于境内境外市场。 针对境外投资,本基金可投资于银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股(包括港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票)、优先股、全球存托凭证、房地产信托凭证;在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金根据法律法规相关规定可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。有关证券借贷交易的内容以专门签署的三方或多方协议约定为准。 为对冲外币的汇率风险,本基金根据法律法规相关规定可以投资于境外外汇远期合约、结构性外汇远期合约、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换协议、与汇率挂钩的结构性投资产品等金融工具。 针对境内投资,本基金可投资于国内依法发行上市的股票、债券等金融工具,具体包括:股票(含创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、债券(国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可根据法律法规的规定参与融资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为60%~95%;投资于全球汽车产业升级主题相关上市公司股票的资产占非现金基金资产的比例不低于80%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 本基金投资于全球市场,包括境内市场和境外市场。本基金投资于境外市场的资产占基金资产的比例不低于20%,本基金投资于境内市场的资产占基金资产的比例不低于20%。香港市场可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度和港股通机制进行投资。 如果法律法规对上述比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督: 1.股票资产占基金资产的比例为60%~95%;投资于全球汽车产业升级主题相关上市公司股票的资产占非现金基金资产的比例不低于80%。本基金投资于境外市场的资产占基金资产的比例不低于20%,本基金投资于境内市场的资产占基金资产的比例不低于20%。 2.每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 3.本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%。 4.本基金境内投资的,还须遵循以下限制: 1)本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制; 2)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%; 3)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%; 4)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%; 5)本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; 6)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出; 7)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; 8)本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期; 9)本基金参与股指期货交易和国债期货交易,应当遵循下列要求: ①本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等; ②本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关约定; ③本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的15%;在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%;在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%; 10)因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%;开仓卖出认购期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽期权的,应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物;未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中,合约面值按照行权价乘以合约乘数计算; 11)本基金参与融资,应当遵循下列要求:每个交易日日终,本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%; 12)本基金持有一家公司发行的证券,其市值(同一家公司在境内和境外同时上市的,持股比例合并计算)不超过基金资产净值的10%; 13)本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%(同一家公司在境内和境外同时上市的,持股比例合并计算),完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制; 14)本基金主动投资流动性受限资产的市值合计不得超过本基金基金资产净值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述投资比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资,法律法规另有规定的,从其规定; 15)本基金投资境内存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行。 5.本基金境外投资的,还须遵循以下限制: 1)本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的20%,其中境外银行中,银行应当是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的信用评级机构评级的境外银行。在基金托管账户的存款可以不受上述限制; 2)本基金持有同一机构(政府、国际金融组织除外)发行的证券市值不得超过基金资产净值的10%; 3)本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的10%,其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的3%; 4)本基金不得购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层。本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金不得持有同一机构10%以上具有投票权的证券发行总量; 前述投资比例限制应当合并计算同一机构境内外上市的总股本,同时应当一并计算全球存托凭证和美国存托凭证所代表的基础证券,并假设对持有的股本权证行使转换; 5)本基金持有非流动性资产市值不得超过基金资产净值的10%;前述非流动性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产; 6)本基金持有境外基金的市值合计不得超过本基金资产净值的10%,持有货币市场基金不受上述限制; 7)本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金持有任何一只境外基金,不得超过该境外基金总份额的20%; 8)为应付赎回、交易清算等临时用途借入现金的比例不得超过基金资产净值的10%。 6.本基金投资衍生品应当仅限于投资组合避险或有效管理,不得用于投机或放大交易,投资于境外金融衍生品的,同时应当严格遵守下列规定: 1)本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的100%; 2)本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的10%; 3)本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品,应当符合以下要求: ①所有参与交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有不低于中国证监会认可的信用评级机构评级; ②交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值,并且基金可在任何时候以公允价值终止交易; ③任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的20%; 4)基金管理人应当在本基金会计年度结束后60个工作日内向中国证监会提交包括衍生品头寸及风险分析年度报告。 7.本基金可以参与境外证券借贷交易,并且应当遵守下列规定: 1)所有参与交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有中国证监会认可的信用评级机构评级; 2)应当采取市值计价制度进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券市值的102%; 3)借方应当在交易期内及时向本基金支付已借出证券产生的所有股息、利息和分红。一旦借方违约,本基金根据协议和有关法律有权保留和处置担保物以满足索赔需要; 4)除中国证监会另有规定外,担保物可以是以下金融工具或品种: ①现金; ②存款证明; ③商业票据; ④政府债券; ⑤中资商业银行或由不低于中国证监会认可的信用评级机构评级的境外金融机构(作为交易对手方或其关联方的除外)出具的不可撤销信用证; 5)本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限内要求归还任一或所有已借出的证券; 6)基金管理人应当对基金参与证券借贷交易中发生的任何损失负相应责任。 8.基金可以根据正常市场惯例参与境外正回购交易、逆回购交易,并且应当遵守下列规定: 1)所有参与正回购交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有中国证监会认可的信用评级机构信用评级; 2)参与正回购交易,应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金不低于已售出证券市值的102%。一旦买方违约,本基金根据协议和有关法律有权保留或处置卖出收益以满足索赔需要; 3)买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、利息和分红; 4)参与逆回购交易,应当对购入证券采取市值计价制度进行调整以确保已购入证券市值不低于支付现金的102%。一旦卖方违约,本基金根据协议和有关法律有权保留或处置已购入证券以满足索赔需要; 5)基金管理人应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损失负相应责任。 9.基金参与境外证券借贷交易、正回购交易,所有已借出而未归还证券总市值或所有已售出而未回购证券总市值均不得超过基金总资产的40%。前述比例限制计算,基金因参与证券借贷交易、正回购交易而持有的担保物、现金不得计入基金总资产。 10.法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第2项外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,针对境内投资部分,除上述组合限制中第6)、14)条以外,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。针对境外投资部分,除上述组合限制中第5项第8)条、6-9项以外,应当在超过比例后30个交易日内采用合理的商业措施进行调整以符合投资比例限制要求,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定,从其规定。 (三)基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。 (四)侧袋机制的实施和投资运作安排 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。 侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于主袋账户。 侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书的规定。 (五)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对本托管协议第十五条第九款基金投资禁止行为通过事后监督方式进行监督。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并履行信息披露义务。 法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。 (六)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单,并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新,新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的,应向基金托管人说明理由,并在与交易对手发生交易前及时与基金托管人协商解决。若基金管理人未提供交易对手名单,则视同可与所有交易对手进行交易。 基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失,基金托管人不承担由此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的,基金管理人可以对相应损失先行予以承担,然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。 (七)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管理人投资流通受限证券进行监督。 基金管理人投资流通受限证券,应事先根据中国证监会相关规定,明确基金投资流通受限证券的比例,制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。 1.本基金投资的流通受限证券,须为经中国证监会批准的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。 本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结算有限责任公司负责登记和存管,并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券。 本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下,基金管理人负责相关工作的落实和协调,并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的流通受限证券登记存管问题,造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责任与损失,及因流通受限证券存管直接影响本基金安全的责任及损失,由基金管理人承担。 本基金投资流通受限证券,不得预付任何形式的保证金。 2.基金管理人投资非公开发行股票,应制订流动性风险处置预案并经其董事会批准。风险处置预案应包括但不限于因投资流通受限证券需要解决的基金投资比例限制失调、基金流动性困难以及相关损失的应对解决措施,以及有关异常情况的处置。基金管理人应在首次投资流通受限证券前向基金托管人提供基金投资非公开发行股票相关流动性风险处置预案。 基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责,确保对相关风险采取积极有效的措施,在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时,基金管理人应保证提供足额现金确保基金的支付结算,并承担所有损失。对本基金因投资流通受限证券导致的流动性风险,基金托管人不承担任何责任。如因基金管理人原因导致本基金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的,基金管理人应赔偿基金托管人由此遭受的损失。 3.本基金投资非公开发行股票,基金管理人应至少于投资前三个工作日向基金托管人提交有关书面资料,并保证向基金托管人提供的有关资料真实、准确、完整。有关资料如有调整,基金管理人应及时提供调整后的资料。上述书面资料包括但不限于: (1)中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。 (2)非公开发行股票有关发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。 (3)非公开发行股票发行人与中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结算有限责任公司签订的证券登记及服务协议。 (4)基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。 4.基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监会规定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。 本基金有关投资流通受限证券比例如违反有关限制规定,在合理期限内未能进行及时调整,基金管理人应在两个工作日内编制临时报告书,予以公告。 5.基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督: (1)本基金投资流通受限证券时的法律法规遵守情况。 (2)在基金投资流通受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预案的建立与完善情况。 (3)有关比例限制的执行情况。 (4)信息披露情况。 6.相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的,从其规定。 (八)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净值计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 (九)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、《基金合同》和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 (十)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》和本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法律法规、《基金合同》和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 (十一)若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基金管理人,由此造成的损失由基金管理人承担。 (十二)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。 三、基金管理人对基金托管人的业务核查 (一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 (二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金合同》、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。 (三)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。 四、基金财产的保管 (一)基金财产保管的原则 1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人、境外托管人的固有财产。 2.基金托管人应安全保管基金财产。 3.基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户及投资所需的其他账户。 4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。 5.基金托管人按照《基金合同》和本协议的约定保管基金财产,如有特殊情况双方可另行协商解决。基金托管人未经基金管理人的指令,不得自行运用、处分、分配本基金的任何资产(不包含基金托管人依据中国证券登记结算有限责任公司结算数据完成场内交易交收、开户银行或登记结算机构扣收结算费和账户维护费等费用)。 6.对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失,基金托管人对此不承担任何责任。 7.除依据法律法规和《基金合同》的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。 (二)基金募集期间及募集资金的验资 1.基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在基金托管人的营业机构开立的“基金募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。 2.基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户,同时在规定时间内,聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行验资,出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字方为有效。 3.若基金募集期限届满,未能达到《基金合同》生效的条件,由基金管理人按规定办理退款等事宜。 (三)基金银行账户的开立和管理 1.基金托管人可以基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户,并根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和供境内资金划拨使用。基金托管人可委托境外托管人开立境外资金账户,境外托管人根据基金托管人的指令办理境外资金收付。 2.基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 3.基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。 4.在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用账户办理基金资产的支付。 5.基金管理人应于本基金清盘后及时完成收益兑付、费用结清及其他应收应付款项资金划转,在确保后续不再发生款项进出后的10个工作日内向基金托管人发出销户申请。 (四)基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。基金托管人可委托境外托管人在拟投资的境外市场按市场规则或惯例开立境外证券账户。 2.基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 3.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的管理和运用由基金管理人负责。证券账户开户费由本基金财产承担。 证券账户开户费由基金管理人先行垫付,待本基金启始运营后,基金管理人可向基金托管人发送划款指令,将代垫开户费从本基金托管资金账户中扣还基金管理人。账户开立后,基金托管人应及时将证券账户开通信息通知基金管理人。 4.基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算保证金、交收资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定以及基金管理人与基金托管人签署的《托管银行证券资金结算协议》执行。 5.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。 (五)债券托管账户的开设和管理 《基金合同》生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人根据中国人民银行、银行间市场登记结算机构的有关规定,以本基金的名义在银行间市场登记结算机构开立债券托管账户,持有人账户和资金结算账户,并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。 (六)期货账户的开立和管理 由基金管理人代表基金与期货经纪商订立期货合同,基金管理人应在其经纪商处以基金名义开立期货账户,并将相关的账户信息发送基金托管人。 基金托管人和其境外托管人不承担与期货投资相关资产(包括但不限于期货合约、保证金)的保管责任。基金管理人应在约定的截止时间之前向基金托管人发送经基金管理人确认的期货经纪商报告,包括期货交易明细、保证金余额等期货数据。基金管理人也可为基金托管人开通权限,提供数据查询功能。基金托管人根据基金管理人提供查询的数据或按照基金管理人指定的查询途径取得的数据进行估值和核算,不承担核实该数据的责任。 (七)远期投资账户的开立和管理 由基金管理人以基金名义在交易对手处开立保证金账户,并将相关账户的信息发送基金托管人。 基金托管人和其境外托管人不承担与远期投资相关资产(包括但不限于远期合约、保证金)的保管责任。基金管理人应在约定的截止时间之前向基金托管人发送经基金管理人确认的远期交易数据,包括交易明细、保证金余额等。基金管理人也可为托管人开通权限,提供数据查询功能。基金托管人根据基金管理人提供的数据或按照基金管理人指定的查询途径取得的数据进行估值和核算,不承担核实该数据的责任。 (八)其他账户的开立和管理 1.在本托管协议订立日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合同》约定的其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,由基金管理人协助基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。 2.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。 (九)基金财产投资的有关有价凭证等的保管 基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人或境外托管人处的保管库,也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司/北京分公司、银行间市场清算所股份有限公司或票据营业中心的代保管库等,保管凭证由基金托管人持有。实物证券、银行定期存款证实书等有价凭证的购买和转让,按基金管理人和基金托管人双方约定办理。基金托管人对由基金托管人及其境外托管人以外机构实际有效控制或保管的资产不承担保管责任。 (十)与基金财产有关的重大合同的保管 与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重大合同,基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式或双方同意的其他方式将重大合同传真给基金托管人,并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期限不少于法定最低期限。 (十一)基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人、境外托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人和/或其委托的境外托管人保管。基金管理人、基金托管人、境外托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和基金合同的规定处分外,基金财产不得被处分。 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人的固有财产,但上述资产不包括:(1)由基金托管人在清算机构或其他证券集中处理系统中持有的证券;(2)在过户代理人处保存的集合投资工具中的无凭证份额或其他权益。基金管理人、基金托管人不对证券托管机构负责。法律法规另有规定的除外。 境外托管人根据基金财产所在地法律法规、证券交易所规则、市场惯例及其与基金托管人签订的次托管协议并保管基金财产。除非基金管理人、基金托管人及其境外托管人存在过失、疏忽、欺诈或故意不当行为,基金管理人、基金托管人不对境外托管人依据当地法律法规、证券交易所规则、市场惯例的作为或不作为承担责任。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。现金存入现金账户时构成境外托管人的等额无担保债务,除非法律法规及撤销或清盘程序明文规定该等现金不归于清算财产外。境外托管人在因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告清盘或破产等原因进行终止清算时,除非在相关法律法规强制要求下,不得将托管资产项下的证券、非现金资产归入其清算资产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。 基金份额持有人、基金管理人和基金托管人理解现金于存入托管账户时即构成基金托管人、境外托管人的等额无担保债务,该等现金归入其清算财产并不视为基金托管人违反本协议的规定,除非法律法规及撤销或清盘程序明文规定该等现金不得归于其清算财产。 五、基金资产净值计算与复核 (一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 1.基金份额净值是按照每个估值日基金资产净值除以估值日基金份额的余额数量计算,人民币份额净值的计算精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入;美元份额净值的计算精确到0.0001美元,小数点后第5位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的,从其规定。 基金管理人每个估值日计算前一估值日的基金资产净值及各类基金份额净值,并按规定公告。 2.复核程序 用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应每个估值日对对前一估值日基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对前一估值日基金资产估值后,将各类基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人按约定对外公布。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见的,按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。 (二)基金资产估值方法和特殊情形的处理 1.估值对象 基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、金融衍生品、资产支持证券、其它投资等资产及负债。 2.估值时间 基金合同生效后,每个估值日对前一估值日的基金资产进行估值,T+1日内完成T日估值。 3.估值方法 本基金所持有的投资品种,按如下原则进行估值: (1)证券交易所上市的有价证券的估值 1)交易所上市的有价证券(包括REITs、股票、权证、存托凭证、上市流通的基金、衍生品等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; 2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; 3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; 4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (2)处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: 1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; 2)首次公开发行未上市的股票和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; 3)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的情况下,应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值进行估值;对于活跃市场报价未能代表计量日公允价值的情况下,应对市场报价进行调整,确认计量日的公允价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,则采用估值技术确认公允价值; 4)流通受限的股票,包括非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等(不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票),按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 (3)对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种,回售登记截止日(含当日)后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存在明显差异,未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。 (4)基金投资同业存单,按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值;选定的第三方估值机构未提供估值价格的,按成本估值。 (5)因持有股票而享有的配股权证,从配股除权日起到配股确认日止,若配股权证可以在交易所交易,则按照第(1)项中确定的方法进行估值;不能在交易所交易的配股权证,如果收盘价高于配股价,则按收盘价和配股价的差额进行估值,如果收盘价低于或等于配股价,则估值为零。 (6)衍生工具估值方法 1)上市流通的衍生工具按估值日当日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。 2)未上市的衍生工具按成本价估值,如成本价不能反映公允价值,则采用估值技术确定公允价值。 (7)开放式基金的估值以其在估值日公布的净值进行估值,开放式基金未公布估值日的净值的,以估值日前最新的净值进行估值。若基金价格无法通过公开信息取得,参照最近一个交易日可取得的主要做市商或其他权威价格提供机构的报价进行估值。 (8)非流动性资产或暂停交易的证券估值方法 对于未上市流通、或流通受限、或暂停交易的证券,应参照上述估值原则进行估值。如果上述估值方法不能客观反映公允价值的,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 (9)外汇汇率 1)估值计算中涉及美元、港币、日元、欧元、英镑等五种主要货币对人民币汇率的,将依据下列信息提供机构所提供的汇率为基准:当日中国人民银行公布的人民币与主要货币的中间价; 2)其他货币采用美元作为中间货币进行换算,与美元的汇率则以估值日彭博(伦敦时间)16:00报价数据为准。若无法取得上述汇率价格信息时,以基金托管人或境外托管人所提供的合理公开外汇市场交易价格为准。 (10)当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 (11)税收 对于按照中国法律法规和基金投资所在地的法律法规规定应交纳的各项税金,本基金将按权责发生制原则进行估值;对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金与估算的应交税金有差异的,基金将在相关税金调整日或实际支付日进行相应的会计处理。 对于非代扣代缴的税收,基金管理人可聘请税收顾问对相关投资市场的税收情况给予意见和建议。境外托管人根据基金管理人的指示具体协调基金在海外税务的申报、缴纳及索取税收返还等相关工作。 (12)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 (13)本基金投资境内存托凭证的估值核算,依照境内上市交易的股票进行。 (14)同一债券或股票同时在两个或两个以上市场交易的,按债券或股票所处的市场分别估值。 (15)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。 3.特殊情形的处理 (1)基金管理人、基金托管人按估值方法的第(12)项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。 (2)由于不可抗力,或证券、期货交易所、登记结算公司发送的数据错误等原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误而造成的基金资产估值错误,基金管理人、基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。 (3)由于时差、通讯或其他非可控的客观原因,在本基金管理人和本基金托管人协商一致的时间点前无法确认的交易,导致的对基金资产净值的影响,不作为基金资产估值错误处理。 (4)对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金与基金按照权责发生制进行估值的应交税金有差异的,相关估值调整不作为基金资产估值错误处理。 (三)基金份额净值错误的处理方式 1.当基金份额净值(含各类基金份额的基金份额净值,下同)小数点后4位以内(含第4位)发生差错时,视为基金份额净值错误;基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告;当发生净值计算错误时,由基金管理人负责处理,由此给基金份额持有人和基金造成损失的,应由基金管理人先行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人追偿。 2.当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时,基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认后按以下条款进行赔偿: (1)本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问题,如经双方在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金管理人的建议执行,由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失,由基金管理人负责赔付。 (2)若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,而且基金托管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明,基金份额净值出错且造成基金份额持有人损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金,就实际向投资者或基金支付的赔偿金额,基金管理人与基金托管人按照管理费和托管费的比例各自承担相应的责任。 (3)如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新计算和核对,尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,以基金管理人的计算结果对外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基金管理人负责赔付。 (4)由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额等),进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失,由基金管理人负责赔付。 3.由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,有关会计制度变化或由于其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误,基金管理人、基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。 4.基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,以基金管理人计算结果为准。 5.前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的,从其规定。如果行业另有通行做法,双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。 (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形 1.基金投资所涉及的证券、期货交易市场、外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2.因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3.当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值; 4.中国证监会和基金合同认定的其它情形。 (五)基金会计制度 按国家有关部门规定的会计制度执行。 (六)基金账册的建立 基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人独立地设置、记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符,暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。 (七)基金财务报表与报告的编制和复核 1.财务报表的编制 基金财务报表由基金管理人编制,基金托管人复核。 2.报表复核 基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后,进行独立的复核。核对不符时,应及时通知基金管理人共同查出原因,进行调整,直至双方数据完全一致。 3.财务报表的编制与复核时间安排 (1)报表的编制 基金管理人应当在每月结束后5个工作日内完成月度报表的编制;在季度结束之日起15个工作日内完成基金季度报告的编制;在上半年结束之日起两个月内完成基金中期报告的编制;在每年结束之日起三个月内完成基金年度报告的编制。基金年度报告的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。《基金合同》生效不足两个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。 (2)报表的复核 基金管理人应及时完成报表编制,将有关报表提供基金托管人复核;基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共同查明原因,进行调整,调整以国家有关规定为准。 基金管理人应留足充分的时间,便于基金托管人复核相关报表及报告。 (八)基金管理人应在编制季度报告、中期报告或者年度报告之前及时向基金托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。 六、基金份额持有人名册的登记与保管 基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册,保存期不少于法定最低期限。如不能妥善保管,则按相关法规承担责任。 在基金托管人要求或编制中期报告和年度报告前,基金管理人应将有关资料送交基金托管人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。 七、争议解决方式 因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商解决,协商不能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为北京市,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 本协议受中国法律管辖。 八、托管协议的修改与终止 (一)托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案。 (二)托管协议终止的情形 1.《基金合同》终止; 2.基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产; 3.基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权; 4.发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。 第二十二部分 对基金份额持有人的服务 对于基金份额持有人,基金管理人将根据具体情况提供一系列的服务,并将根据基金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下: 一、基金份额持有人登记服务 基金管理人为基金份额持有人提供登记服务。基金管理人将配备安全、完善的电脑系统及通讯系统,准确、及时地为基金投资者办理基金账户、基金份额的登记、管理、托管与转托管;基金转换和非交易过户;基金份额持有人名册的管理;权益分配时红利的登记派发;基金交易份额的清算过户和基金交易资金的交收等服务。 二、基金份额持有人交易信息查询及信息定制服务 1、基金交易确认查询服务:基金投资者在交易申请被受理的2个工作日后,可以到销售网点查询和打印该项交易的确认信息,或者通过基金管理人客服电话及网站进行查询。 2、基金对账单服务:基金管理人向基金份额持有人提供对账单服务,基金份额持有人可自主选择对账单的发送方式,如纸制对账单、电子邮件对账单或短信对账单,或者通过基金管理人网站进行在线对账单的查询与打印。 3、信息定制服务:基金份额持有人可以通过基金管理人网站、客服热线电话、手机短信等通道提交信息定制申请。可定制的信息主要有:基金份额净值、交易确认、对账单服务等。基金管理人可根据实际业务需要,调整定制信息的条件、方式和内容。 三、客户服务中心电话服务 基金管理人客户服务中心提供24小时自动语音查询服务,基金份额持有人可查询基金余额、交易情况、基金产品与服务等相关信息。 客户服务中心在每一工作日提供不少于12小时的人工咨询服务。基金份额持有人可通过基金管理人全国统一客服热线:400-888-9918(免长途话费)享受业务咨询、信息查询、信息定制、通讯资料修改、投诉建议等多项服务。 四、网站服务 基金份额持有人可以通过基金管理人网站(www.99fund.com)享受理财资讯、信息披露、账户信息、交易信息、在线咨询等多项服务。 基金份额持有人可以通过基金管理人网站“网上交易”办理开户、交易及查询等业务。有关基金网上交易的协议文本请参见基金管理人网站。 五、投诉受理服务 基金份额持有人可以通过基金管理人客服电话、网站、信函、电子邮件(客户服务邮箱:service@99fund.com)、传真(021-28932998)等方式对基金管理人、销售机构所提供的服务进行投诉。现场投诉和意见簿投诉是补充投诉渠道,由基金管理人和各销售机构分别管理。 基金管理人客户服务中心负责受理投诉,并承诺在收到投诉后24 小时(工作日)之内做出回应。 六、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,可通过上述方式联系基金管理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。 第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式本基金招募说明书存放于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所,供公众查阅、复制。基金投资者在支付工本费后,可在合理时间内取得招募说明书的复印件。对投资者按上述方式所获得的文件及其复印件,基金管理人和基金托管人保证与所公告文本的内容完全一致。 投资者还可以直接登录基金管理人的网站(www.99fund.com)查阅和下载招募说明书。 第二十四部分 备查文件 一、本基金备查文件包括下列文件: 1、中国证监会准予汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金(QDII)注册的文件; 2、《汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金(QDII)基金合同》; 3、《汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金(QDII)托管协议》; 4、法律意见书; 5、基金管理人业务资格批件、营业执照; 6、基金托管人业务资格批件、营业执照; 7、中国证监会要求的其他文件。 二、备查文件的存放地点和投资者查阅方式: 以上备查文件存放在基金管理人和基金托管人的办公场所,在办公时间可供免费查阅。 汇添富基金管理股份有限公司 2022年7月25日