大成基金管理有限公司 大成科创主题混合型证券投资基金(LOF) 基金合同 基金管理人:大成基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 二〇二二年七月 目 录 第一部分 前言...............................................................................................................................1 第二部分 释义.................................................................................................................................3 第三部分 基金的基本情况...........................................................................................................3 第四部分 基金份额的发售.........................................................................................................11 第五部分 基金备案.....................................................................................................................13 第六部分 基金份额的上市交易...................................................................................................14 第七部分 基金份额的申购与赎回.............................................................................................16 第八部分 基金合同当事人及权利义务.....................................................................................26 第九部分 基金份额持有人大会.................................................................................................33 第十部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序.........................................................41 第十一部分 基金的托管.............................................................................................................44 第十二部分 基金份额的登记.....................................................................................................45 第十三部分 基金的投资.............................................................................................................47 第十四部分 基金的财产.............................................................................................................64 第十五部分 基金资产估值.........................................................................................................65 第十六部分 基金费用与税收.....................................................................................................72 第十七部分 基金的收益与分配.................................................................................................75 第十八部分 基金的会计与审计.................................................................................................77 第十九部分 基金的信息披露.....................................................................................................78 第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算.........................................................85 第二十一部分 违约责任.............................................................................................................87 第二十二部分 争议的处理和适用的法律.................................................................................88 第二十三部分 基金合同的效力.................................................................................................89 第二十四部分 其他事项.............................................................................................................90 第一部分 前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益,明确基金合同当事人的 权利义务,规范基金运作。 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国 证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办 法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》 (以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下 简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 (以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律法规。 3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权 益。 二、基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件,其 他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述,如与 基金合同有冲突,均以基金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基金合 同及其他有关规定享有权利、承担义务。 基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投 资人自依本基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事 人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。 三、大成科创主题混合型证券投资基金(LOF)由大成科创主题3年封闭运 作灵活配置混合型证券投资基金封闭运作期届满开放后更名而来。大成科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、基金 合同及其他有关规定募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监 会”)注册。 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前 景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。 投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息 披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。 《大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效 后的前3年本基金处于封闭运作期。大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合型 证券投资基金的封闭期为基金合同生效日(包括基金合同生效日)至3年后的年 度对日前一日止,封闭运作期届满后,本基金将转为上市开放式基金(LOF), 基金名称调整为“大成科创主题混合型证券投资基金(LOF)”,并接受场内、场 外申购和赎回。 本基金股票投资部分可以投资于科创板上市股票,由于科创板市场发行、上 市、退市等业务规则与现有的主板及创业板市场的相关业务规则存在一定差异, 本基金投资的科创板股票面临价格波动可能较大、上市公司退市等特定风险,具 体详见本基金招募说明书风险揭示章节内容。 本基金封闭运作期内可以参与科创板上市公司的战略配售,需参与并接受发 行人战略配售股票,由此产生的投资风险和价格波动由投资者自行承担。 四、基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息,其 内容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的,如与基金合同有冲突,以基 金合同为准。 五、本基金按照中国法律法规成立并运作,若基金合同的内容与届时有效的 法律法规的强制性规定不一致,应当以届时有效的法律法规的规定为准。 六、本基金的投资范围包括存托凭证,可能面临存托凭证价格大幅波动甚至 出现较大亏损的风险,以及与存托凭证发行机制相关的风险。 第二部分 释义 在本基金合同中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 1、基金或本基金:指大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资 基金,或大成科创主题混合型证券投资基金(LOF),大成科创主题混合型证券 投资基金(LOF)由大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金封 闭运作期届满开放后更名而来 2、基金管理人:指大成基金管理有限公司 3、基金托管人:指中国建设银行股份有限公司 4、基金合同或本基金合同:指《大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合 型证券投资基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充,基金更名后, 基金合同相应修订为《大成科创主题混合型证券投资基金(LOF)基金合同》 5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《大成科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有 效修订和补充,基金更名后,托管协议相应修订为《大成科创主题混合型证券投 资基金(LOF)托管协议》 6、招募说明书:指《大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资 基金招募说明书》及其更新,基金更名后,招募说明书相应修订为《大成科创主 题混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》 7、基金份额发售公告:指《大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证 券投资基金基金份额发售公告》 8、上市交易公告书:指《大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券 投资基金上市交易公告书》 9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员 会第五次会议通过,经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员 会第三十次会议修订,自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十 二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会 关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和 国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《销售办法》:指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实 施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出 的修订 12、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1 日实施并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》 修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的 修订 13、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施 的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年 10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会 16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委 员会 17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 19、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会 团体或其他组织 20、合格境外投资者:指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构 投资者境内证券期货投资管理办法》(及颁布机关对其不时做出的修订)及相关 法律法规规定,经中国证监会批准,使用来自境外的资金进行境内证券期货投资 的境外机构投资者,包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者 21、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和 人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金 的其他投资人的合称 22、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 23、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额, 办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务。 24、销售机构:指大成基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监 会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务 协议,办理基金销售业务的机构 25、场内:指通过上海证券交易所交易系统办理基金份额认购、申购、赎回 和上市交易业务的场所 26、场外:指不通过上海证券交易所交易系统而通过销售机构自身的柜台或 者其他交易系统办理基金份额认购、申购和赎回业务的场所 27、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括 投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结 算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 28、登记机构:指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为中国证券登记 结算有限责任公司 29、登记结算系统:指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算 系统。通过场外销售机构认购、申购的基金份额登记在本系统 30、证券登记系统:指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券登记 结算系统。通过场内会员单位认购、申购和买入的基金份额登记在本系统 31、上海证券账户:指在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设的 上海证券交易所人民币普通股票账户(简称“A股账户”)或证券投资基金账户(简 称“基金账户”),投资者通过上海证券交易所交易系统办理基金交易、场内认购、 场内申购、场内赎回等业务时需持有上海证券账户 32、上海开放式基金账户:指投资者在中国证券登记结算有限责任公司注册 的开放式基金账户,投资者办理场外认购、申购、赎回等业务时需具有开放式基 金账户 33、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机 构办理认购、申购、赎回等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 34、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件, 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的 日期,即《大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 的生效日 35、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财 产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 36、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长 不得超过3个月 37、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 38、对日:指某一特定日期在后续日历月份中的对应日期,若该日历月份中 不存在对应日期的或该日为非工作日的,则顺延至下一个工作日 39、封闭运作期:本基金合同生效后的前3年为封闭运作期,在封闭运作期 内,本基金不办理申购赎回业务。本基金的封闭期为基金合同生效日(包括基金 合同生效日)至 3 年后的年度对日前一日止。封闭运作期届满后,本基金将转 为上市开放式基金(LOF) 40、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 41、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的 开放日 42、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日) 43、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 44、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 45、《业务规则》:指上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、基 金管理人、销售机构等相关业务规则和实施细则 46、认购:指在基金募集期内,投资人申请购买基金份额的行为 47、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 48、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同规定的条件要求 将基金份额兑换为现金的行为 49、上市交易:指基金存续期间,投资者通过上海证券交易所会员单位以集 中竞价的方式买卖基金份额的行为 50、基金转换:指本基金封闭运作期届满转型后,基金份额持有人按照本基 金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、 某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为 51、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所 持基金份额销售机构的操作,包括系统内转托管和跨系统转托管 52、系统内转托管:指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统内 不同销售机构之间或证券登记系统内不同会员单位之间进行转托管的行为 53、跨系统转托管:指基金份额持有人将持有的 A 类基金份额在登记结算 系统和证券登记系统间进行转托管的行为 54、定期定额投资计划:指本基金封闭运作期届满转型后,投资人通过有关 销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期 约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种 投资方式 55、巨额赎回:指本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份 额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换 中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10% 56、元:指人民币元 57、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银 行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 58、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 申购款及其他资产的价值总和 59、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 60、基金份额净值:指计算日各类基金资产净值除以计算日该类基金份额总 数 61、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 62、规定媒介:指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报 刊及《信息披露办法》规定的互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网 站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介 63、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法 以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购 与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受 限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或 交易的债券等 64、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份 额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投 资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资人的合法权益 不受损害并得到公平对待 65、基金产品资料概要:指《大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证 券投资基金基金产品资料概要》及其更新。基金更名后,基金产品资料概要相应 修订为《大成科创主题混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要》 66、不可抗力:指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观 事件 67、销售服务费:指从相应类别基金份额的基金资产中计提的,用于本基金 市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用 68、基金份额类别:本基金根据申购费用、销售服务费收取方式等的不同, 将基金份额分为不同的类别,各基金份额类别分别设置代码,合并投资运作,分 别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。在投资者申购时收取申购费用, 但不从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为 A 类基金份额;在投资者申 购时不收取申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为 C 类 基金份额。 第三部分 基金的基本情况 一、基金名称 大成科创主题混合型证券投资基金(LOF) 二、基金的类别 混合型证券投资基金 三、基金的运作方式 契约型 本基金合同生效后的前3年为封闭运作期。本基金的封闭期为基金合同生效 日(包括基金合同生效日)至 3 年后的年度对日前一日止。 在封闭运作期内,本基金不办理申购、赎回业务。 封闭运作期内基金上市交易后,投资者可将其持有的场外 A 类基金份额通 过办理跨系统转托管业务转至场内后上市交易。 封闭运作期届满后,本基金将转为上市开放式基金(LOF),基金名称调整 为“大成科创主题混合型证券投资基金(LOF)”,并接受场内、场外申购和赎回。 四、基金的投资目标 本基金将灵活运用多种投资策略,通过充分挖掘科技创新相关上市公司的投 资机会以及债券投资,力争为基金份额持有人创造长期稳健的投资回报。 五、基金的最低募集份额总额 本基金的最低募集份额总额为2亿份。 六、基金份额面值和认购费用 本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。 本基金认购费率按招募说明书的规定执行。 七、基金存续期限 不定期 八、基金份额类别 本基金根据申购费用、销售服务费收取方式等的不同,将基金份额分为不同 的类别。在投资者申购时收取申购费用,不从本类别资产中计提销售服务费的基 金份额,称为 A 类基金份额;投资者申购时不收取申购费用,而是从本类别基 金资产中计提销售服务费的基金份额,称为C 类基金份额。 本基金A类和C类基金份额分别设置基金代码, A类基金份额通过场外和 场内两种方式销售,并在交易所上市交易(场内份额上市交易,场外份额不上市 交易,下同),A类基金份额可进行跨系统转登记;C类基金份额通过场外方式 销售,不在交易所上市交易, C 类基金份额不能进行跨系统转登记。由于两类 份额的收费方式不同,本基金 A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份 额净值和基金份额累计净值并单独公告。投资人可自行选择申购的基金份额类别。 本基金不同基金份额类别之间不能相互转换。本基金份额类别的具体设置、费率 水平等由基金管理人确定,并在招募说明书和相关公告中列明。 在不违反法律法规、基金合同的规定以及对基金份额持有人利益无实质性不 利影响的情况下,经与基金托管人协商一致并履行适当程序后,基金管理人可增 加、减少或调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整并在调 整实施之日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告,不需要召开 基金份额持有人大会。有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人 确定,并在招募说明书中公告。 第四部分 基金份额的发售 一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象 1、发售时间 自基金份额发售之日起最长不得超过3个月,具体发售时间见基金份额发售 公告。 2、发售方式 本基金通过场外、场内两种方式公开发售。场外通过各销售机构的基金销售 网点或以销售机构提供的其他方式公开发售,具体名单见基金份额发售公告以及 基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。场内通过具有基金销售业务资 格的上海证券交易所会员单位发售,尚未取得基金销售业务资格、但属于上海证 券交易所会员单位的其他机构,可在基金份额上市后,代理投资者通过上海证券 交易所交易系统参与本基金的上市交易。 通过场外认购的基金份额登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金 账户下;通过场内认购的基金份额登记在证券登记系统基金份额持有人上海证券 账户下。 3、发售对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合 格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允 许购买证券投资基金的其他投资人。 二、基金份额的认购 1、认购费用 本基金的认购费率由基金管理人决定,并在招募说明书中列示。基金认购费 用不列入基金财产。 2、募集期利息的处理方式 有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人 所有,其中利息转份额以登记机构的记录为准。 3、基金认购份额的计算 基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。 4、认购份额余额的处理方式 认购份额的计算保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分四舍五入,由 此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 5、认购申请的确认 销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确 实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认 购份额的确认情况,投资人应及时查询。 三、基金份额认购金额的限制 1、投资人认购时,需按销售机构规定的方式全额缴款。 2、基金管理人可以对每个基金交易账户的单笔最低认购金额进行限制,具 体限制请参看招募说明书或相关公告。 3、基金管理人可以对募集期间的单个投资人的累计认购金额进行限制,具 体限制和处理方法请参看招募说明书或相关公告。 4、募集期限届满,若单一投资者申请认购基金份额比例达到或超过50%,基 金管理人有权全部或部分拒绝该投资者的认购申请,以确保单一投资者持有基 金份额的比例低于50%。 第五部分 基金备案 一、基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿份, 基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下,基金 募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并 在10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监 会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得 中国证监会书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基 金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。 基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前, 任何人不得动用。 二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任: 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用; 2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同 期存款利息。 3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。 基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承 担。 三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200 人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以 披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并 提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开 基金份额持有人大会进行表决。 封闭运作期届满后,本基金将自动转为“大成科创主题混合型证券投资基金 (LOF)”,不再以封闭方式运作,无需召开基金份额持有人大会。 法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。 第六部分 基金份额的上市交易 本基金 A 类基金份额已自 2020年1月20日起在上海证券交易所上市。封 闭运作期届满后,本基金将按照基金合同约定自动转为“大成科创主题混合型证 券投资基金(LOF)”,转型后本基金A 类基金份额继续在上海证券交易所上市 交易。C 类基金份额仅在场外销售,不申请上市交易。如无特指,本章节涉及 的上市份额仅指本基金 A 类基金份额。本基金在转型前后可根据实际情况申请 停牌暂停上市交易,停复牌时间以基金管理人公告为准。 一、基金份额的上市 1、上市交易的地点 上海证券交易所。 2、上市交易的时间 基金合同生效后,具备下列条件的,基金管理人可依据《上海证券交易所证 券投资基金上市规则》,向上海证券交易所申请本基金份额上市: (1)基金募集金额不低于2 亿元人民币; (2)基金份额持有人不少于1,000 人; (3)《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。 3、上市交易公告 基金上市前,基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金获准在 上海证券交易所上市的,基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定在规定 媒介上刊登上市交易公告书。 二、上市交易的规则 本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵循《上海证券交易所证券 投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易规则》等其他有关规定。 三、上市交易的费用 基金份额上市交易的费用按照上海证券交易所有关规定办理。 四、上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市 本基金基金份额的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照相关法律法 规、中国证监会及上海证券交易所的相关规定执行。 五、本基金转为普通上市型开放式基金(LOF)后,基金份额在上海证券交 易所上市交易的相关事宜不因基金转换运作方式而发生调整。 六、相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所对基金上市交易的规则等 相关规定内容进行调整的,基金合同相应予以修改,且此项修改无须召开基金份 额持有人大会审议。 七、若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交 易的新功能,本基金管理人可以在履行适当的程序后为本基金增加办理相应的新 业务。 第七部分 基金份额的申购与赎回 一、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行,其中场内销售机构为具有基金销 售业务资格、经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的会员单 位;场外销售机构包括直销机构和其他场外销售机构。具体的销售网点将由基金 管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减 各类别基金份额的销售机构,并在管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构 办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理各类别基金份 额的申购与赎回。 封闭运作期届满后,本基金将转为上市开放式基金(LOF),基金名称调整 为“大成科创主题混合型证券投资基金(LOF)”,并接受场内、场外申购和赎回。 本基金增加 C 类基金份额后,本基金的原基金份额全部自动延续为本基金 A 类基金份额,投资者可通过场内或场外两种方式对 A 类基金份额进行申购与 赎回,但仅可通过场外方式对C类基金份额进行申购与赎回。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 本基金合同生效后的前3年为封闭运作期。 在封闭运作期内,本基金不办理申购、赎回业务。 封闭运作期届满后,本基金将转为上市开放式基金(LOF),基金管理人在 开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券 交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要 求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时 间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应 的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 2、申购与赎回的开始时间 在本基金封闭运作期内不办理申购赎回业务。 本基金自转为上市开放式基金(LOF)之日起30天内开始办理场内、场外 份额的申购、赎回业务,具体业务办理时间在相关公告中规定。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者转换。开放期以及开放期办理申购与赎回业务的具体事宜见招募说明书 或基金管理人届时发布的相关公告。 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份 额净值为基准进行计算,其中 C 类基金份额申购首日的申购价格为当日 A 类 基金份额的基金份额净值; 2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4、场外赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进 行顺序赎回; 5、投资者通过上海证券交易所交易系统办理本基金的场内申购、赎回时, 需遵守上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则。若相 关法律法规、中国证监会、上海证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对 申购、赎回业务等规则有新的规定,按新规定执行,且此项修改无须召开基金份 额持有人大会。 6、投资人通过场外申购、赎回应使用中国证券登记结算有限责任公司开立 的上海开放式基金账户,通过场内申购、赎回应使用中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司开立的证券账户。 7、投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、 处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下,以各销售机构的具体规 定为准。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人 必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出 申购或赎回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付款项,申购成 立,登记机构确认基金份额时,申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。 投资人赎回申请成功后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎回款项。 遇证券交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障 或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时,赎回款 项顺延至下一个工作日划出。在发生巨额赎回或本基金合同载明的其他暂停赎回 或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购 或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有 效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人可在T+2日后(包括该日)到销售网 点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申 购款项退还给投资人。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机 构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的 确认情况,投资者应及时查询。若申购不成功或无效,则申购款项退还给投资人。 五、申购和赎回的数量限制 1、基金管理人可以规定投资人首次申购和每次申购的最低金额以及每次赎 回的最低份额,具体规定请参见招募说明书或相关公告。 2、基金管理人可以规定投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额,具 体规定请参见招募说明书或相关公告。 3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限,具体规定请 参见招募说明书或相关公告。 4、对于场内申购、赎回及持有场内份额的数量限制,上海证券交易所和中 国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则有规定的,从其最新规定办理。 5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时, 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。 基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控 制。具体见基金管理人相关公告。 6、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回 份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在 规定媒介上公告并报中国证监会备案。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金各类基金份额净值的计算,均保留到小数点后4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。封闭运作期届满转为上 市开放式基金(LOF)后,T日的各类基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1 日内公告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。 2、申购份额的计算及余额的处理方式:本基金申购份额的计算详见《招募 说明书》。本基金A类基金份额的申购费率由基金管理人决定,并在招募说明书 中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日该类份额的基金份额净值,有效 份额单位为份。场外申购份额计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。A 类基金份额的场内申购份额先 按四舍五入的原则保留到小数点后两位,再按截位法保留到整数位,小数部分对 应的金额退还投资者。 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金额的计算详见《招募说明书》。 本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在招募说明书中列示。赎回金额为按实 际确认的各类有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相应的费用,赎回 金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此 产生的收益或损失由基金财产承担。 4、本基金 A 类基金份额的申购费用由申购 A 类基金份额的投资者承担, 不列入基金财产。本基金 C 类基金份额不收取申购费用。 5、本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额的赎回费用由赎回基金份额的基 金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用归入基金 财产的比例依照相关法律法规设定,具体见招募说明书的规定,未归入基金财产 的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。其中,对持续持有期少于7日的投 资者收取不低于1.5%的赎回费,并全额计入基金财产。 6、本基金A 类基金份额的申购费率、A 类和 C 类基金份额的申购份额具 体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根 据基金合同的规定确定,并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约 定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照 《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 7、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机 制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及 监管部门、自律规则的规定。 8、办理场内申购、赎回业务应遵守上海证券交易所及中国证券登记结算有 限责任公司的有关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、上海证券交易所或 中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定,基金合 同相应予以修改,并按照新规定执行,且此项修改无需召开基金份额持有人大会 审议。 七、拒绝或暂停申购的情形 本基金转为开放式运作以后,发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接 受投资人的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受 投资人的申购申请。 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日 基金资产净值。 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可 能对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确 认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金 份额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形。 8、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单个投 资者单日或单笔申购金额上限的; 9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、6、9项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停 接受投资人申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申 购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在 暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。发生上述第7、 8项情形时,基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的申购申请进行限 制,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分申购申请。如果法律法规、监管要求 调整导致上述第7项内容取消或变更的,基金管理人在履行适当程序后,可修改 上述内容,不需召开基金份额持有人大会。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 本基金转为开放式运作以后,发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资 人的赎回申请或延缓支付赎回款项: 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受 投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券/期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基 金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金 管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。 6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确 认后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、6、7项情形时,基金管理人应在当日报中国证监 会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应 将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部 分可延期支付。若出现上述第4项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金 份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。出现暂 停赎回或延缓支付赎回款项时,场内赎回申请按照上海证券交易所及中国证券登 记结算有限责任公司的有关业务规则办理。在暂停赎回的情况消除时,基金管理 人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 九、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金 转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额 总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的场外处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定 全额赎回或部分延期赎回。 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时, 按正常赎回程序执行。 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认 为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大 波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10% 的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户 赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部 分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的, 将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日 未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并 处理,无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额,以此 类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未 能赎回部分作自动延期赎回处理。 (3)若本基金发生巨额赎回且发生单个开放日内单个基金份额持有人申请 赎回的基金份额占前一开放日基金总份额的比例超过10%时,本基金管理人有权 对该单个基金份额持有人超过前一开放日基金总份额 10%的赎回申请实施延期 赎回;对该单个基金份额持有人占前一开放日基金总份额10%的赎回申请,与当 日其他赎回申请一起,按上述(1)或(2)方式处理。如下一开放日,该单一基 金份额持有人剩余未赎回部分仍旧超出前一开放日基金总份额10%的,继续按前 述规则处理,直至该单一基金份额持有人单个开放日内申请赎回的基金份额占前 一开放日基金总份额的比例低于10%。 (4)暂停赎回:连续 2 日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为 有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款 项,但不得超过20个工作日,并应当在规定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的场内处理方式 当出现巨额赎回时,场内赎回申请按照上海证券交易所和中国证券登记结算 有限责任公司的有关业务规则办理。 4、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招 募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方 法,并在2日内在规定媒介上刊登公告。 十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在规定媒 介上刊登暂停公告。 2、上述暂停申购或赎回情况消除的,基金管理人应于重新开放日公布最近1 个开放日的各类基金份额净值。 3、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,最迟于重新开放日在规定 媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告;也可以根据实际情况在暂停公告中明确 重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。 十一、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金 与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费, 相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告, 并提前告知基金托管人与相关机构。 十二、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形 而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户(可补 充其他情况)。无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本 基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承; 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社 会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的 基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基 金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机 构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。 十三、基金份额的登记和转托管 1、基金份额的登记 (1)本基金的基金份额采用分系统登记的原则。场外认购或申购的各类基 金份额,登记在登记结算系统中基金份额持有人开放式基金账户下;场内认购、 申购、买入或通过跨系统转托管从场外转到场内的 A 类基金份额,登记在证券 登记系统基金份额持有人上海证券账户下。 (2)登记在证券登记系统中的A类基金份额,可以直接申请场内赎回或在 本基金上市后在上海证券交易所上市交易。 (3)登记在登记结算系统中的A类基金份额,可以直接申请场外赎回,也 可以办理跨系统转托管转至证券登记系统后,在上海证券交易所上市交易。 2、基金份额的转托管 基金份额持有人可通过其基金销售机构办理已持有基金份额在不同销售机 构之间的转托管,本基金 A 类基金份额的转托管包括系统内转托管和跨系统转 托管。C类基金份额的转托管仅包括系统内转托管。 (1)系统内转托管 A)系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统内 不同销售机构(网点)之间进行转托管或在证券登记系统内不同会员单位(交易 单元)之间进行指定关系变更的行为。 B)基金份额登记在登记结算系统的基金份额持有人在变更办理基金份额赎 回业务的销售机构(网点)时,须办理已持有基金份额的系统内转托管。 C)募集期内不得办理系统内转托管。 (2)跨系统转托管 A)跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统和 证券登记系统之间进行转托管的行为。本基金A类份额在交易所上市交易, A 类基金份额可进行跨系统转登记; C类基金份额不在交易所上市交易, C类基 金份额不能进行跨系统转登记。 B)跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司及上海证 券交易所的相关规定办理。 (3)基金销售机构可以按照相关规定向基金份额持有人收取转托管费。 (4)本基金上市前、权益分派期间、上海证券交易所规定相应停牌日期、 基金份额处于质押、冻结状态或出现上海证券交易所、登记机构规定的其他情形 时,不得办理跨系统转托管。 十四、定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另 行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款 金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定 额投资计划最低申购金额。 十五、基金的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及 登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 第八部分 基金合同当事人及权利义务 一、基金管理人 (一)基金管理人简况 名称:大成基金管理有限公司 住所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 法定代表人:吴庆斌 设立日期:1999年4月12日 批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会,中国证监会证监 基字【1999】10号 组织形式:有限责任公司 注册资本:贰亿元人民币 存续期限:持续经营 联系电话:0755-83183388 (二)基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括 但不限于: (1)依法募集资金; (2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用 并管理基金财产; (3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批 准的其他费用; (4)销售基金份额; (5)按照规定召集基金份额持有人大会; (6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管 人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门, 并采取必要措施保护基金投资者的利益; (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处 理; (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获得《基金合同》规定的费用; (10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案; (11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回与转换申 请; (12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利 益行使因基金财产投资于证券所产生的权利; (13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资; (14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者 实施其他法律行为; (15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供服务的外部机构; (16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、 赎回、转换和非交易过户的业务规则; (17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括 但不限于: (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用 基金财产; (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化 的经营方式管理和运作基金财产; (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度, 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别 管理,分别记账,进行证券投资; (6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产 为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督; (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回对价的方法符 合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定 各类基金份额申购、赎回对价; (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10)编制季度报告、中期报告和年度报告; (11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露 及报告义务; (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不 向他人泄露; (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有 人分配基金收益; (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大 会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相 关资料,保存时间不低于法律法规的规定; (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且 保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的 公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配; (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会 并通知基金托管人; (20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法 权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基 金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有 人利益向基金托管人追偿; (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基 金事务的行为承担责任; (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其 他法律行为; (24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能 生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在 基金募集期结束后30日内退还基金认购人; (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (26)建立并保存基金份额持有人名册; (27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金托管人 (一)基金托管人简况 名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行) 住所:北京市西城区金融大街 25 号 法定代表人:田国立 成立时间:2004 年 09 月 17 日 批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2004]143 号 组织形式:股份有限公司 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号 (二)基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括 但不限于: (1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全 保管基金财产; (2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批 准的其他费用; (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基 金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的 情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户等投资所需账户、为基金办 理证券交易资金清算。 (5)提议召开或召集基金份额持有人大会; (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括 但不限于: (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度, 确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的 基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理, 保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财 产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户,按照《基 金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有 规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值、基 金份额申购、赎回价格; (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说 明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》及《托管协议》的 规定进行;如果基金管理人有未执行《基金合同》及《托管协议》规定的行为, 还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料,保存时 间不低于法律法规的规定; (12)建立并保存基金份额持有人名册; (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和 赎回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人 大会或配合基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和 分配; (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会 和银行监管机构,并通知基金管理人; (19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿 责任不因其退任而免除; (20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义 务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人 利益向基金管理人追偿; (21)执行生效的基金份额持有人大会的决定; (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 三、基金份额持有人 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受, 基金投资者自依据《基金合同》取得的基金份额,即成为本基金份额持有人和《基 金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基 金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 本基金同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利 包括但不限于: (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会; (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会 审议事项行使表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依 法提起诉讼或仲裁; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务 包括但不限于: (1)认真阅读并遵守《基金合同》; (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资 价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险; (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4)交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用; (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的 有限责任; (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; (7)执行生效的基金份额持有人大会的决定; (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 第九部分 基金份额持有人大会 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代 表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份 额拥有平等的投票权。 一、召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: (1)终止《基金合同》; (2)更换基金管理人; (3)更换基金托管人; (4)转换基金运作方式,本基金合同另有约定的情形除外; (5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率; (6)变更基金类别; (7)本基金与其他基金的合并; (8)变更基金投资目标、范围或策略; (9)变更基金份额持有人大会程序; (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (11)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金 份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书 面要求召开基金份额持有人大会; (12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额 持有人大会的事项。 2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益 无实质性不利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改, 不需召开基金份额持有人大会: (1)法律法规要求增加的基金费用的收取; (2)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调 低赎回费率、调低销售服务费率或调整收费方式; (3)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; (4)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修 改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化; (5)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其 他情形。 3、当封闭运作期结束后,本基金将自动转为“大成科创主题混合型证券投资 基金(LOF)”,不再以封闭方式运作,无需召开基金份额持有人大会。 二、会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基 金管理人召集; 2、基金管理人未按规定召集或不能召开时,由基金托管人召集; 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人 提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集, 并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当 由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理 人,基金管理人应当配合。 4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要 求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当 自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额 持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基 金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管 人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基 金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定 之日起60日内召开。并告知基金管理人,基金管理人应当配合。 5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召 开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代 表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的, 基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权 益登记日。 三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在规定媒介公 告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点和会议形式; (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代 理有效期限等)、送达时间和地点; (5)会务常设联系人姓名及联系电话; (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7)召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知 中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联 系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表 决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人 到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行 书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金 管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响表决 意见的计票效力。 四、基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管 机构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派 代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持 有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开 会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人 持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合 同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料 相符; (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示, 有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之 一)。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3 个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召 集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面 形式或基金合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通 讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连 续公布相关提示性公告; (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人, 则为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基 金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按 照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金 管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力; (3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持 有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之 一);若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告 的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重 新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之 一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具 书面意见; (4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人 出具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的 代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符 合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记注册机构记录相符; 3、在不与法律法规冲突的前提下,基金份额持有人大会可通过网络、电话 或其他方式召开,基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式 进行表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 4、在不与法律法规冲突的前提下,基金份额持有人授权他人代为出席会议 并表决的,授权方式可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式,具体方式在 会议通知中列明。 五、议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修 改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合 并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份 额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应 当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 (1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公 布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。 大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持 大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权 代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和 代理人所持表决权的 50%以上(含 50%)选举产生一名基金份额持有人作为该 次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金 份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名 (或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人 姓名(或单位名称)和联系方式等事项。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决 截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证 机关监督下形成决议。 六、表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表 决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以 特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持 表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换 基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别 决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交 符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面 符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾 的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额 总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开 审议、逐项表决。 七、计票 1、现场开会 (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持 人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基 金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基 金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管 理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始 后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票 人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当 场公布计票结果。 (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀 疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行 重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清 点结果。 (4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席 大会的,不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金 托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进 行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代 表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 八、生效与公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会 备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。如果采用 通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人 大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理 人、基金托管人均有约束力。 九、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决 条件等规定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容 被取消或变更的,基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后,可直接对本 部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。 第十部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 一、基金管理人和基金托管人职责终止的情形 (一)基金管理人职责终止的情形 有下列情形之一的,基金管理人职责终止: 1、被依法取消基金管理资格; 2、被基金份额持有人大会解任; 3、依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产; 4、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形。 (二)基金托管人职责终止的情形 有下列情形之一的,基金托管人职责终止: 1、被依法取消基金托管资格; 2、被基金份额持有人大会解任; 3、依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产; 4、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形。 二、基金管理人和基金托管人的更换程序 (一)基金管理人的更换程序 1、提名:新任基金管理人由基金托管人或由单独或合计持有10%以上(含 10%)基金份额的基金份额持有人提名; 2、决议:基金份额持有人大会在基金管理人职责终止后6个月内对被提名 的基金管理人形成决议,该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三 分之二以上(含三分之二)表决通过,决议自表决通过之日起生效; 3、临时基金管理人:新任基金管理人产生之前,由中国证监会指定临时基 金管理人; 4、备案:基金份额持有人大会选任基金管理人的决议须报中国证监会备案; 5、公告:基金管理人更换后,由基金托管人在更换基金管理人的基金份额 持有人大会决议生效后2日内在规定媒介公告。 6、交接:基金管理人职责终止的,基金管理人应妥善保管基金管理业务资 料,及时向临时基金管理人或新任基金管理人办理基金管理业务的移交手续,临 时基金管理人或新任基金管理人应及时接收。新任基金管理人应与基金托管人核 对基金资产总值与净值; 7、审计:基金管理人职责终止的,应当按照法律法规规定聘请会计师事务 所对基金财产进行审计,并将审计结果予以公告,同时报中国证监会备案,审计 费用从基金财产中列支; 8、基金名称变更:基金管理人更换后,如果原任或新任基金管理人要求, 应按其要求替换或删除基金名称中与原基金管理人有关的名称字样。 (二)基金托管人的更换程序 1、提名:新任基金托管人由基金管理人或由单独或合计持有10%以上(含 10%)基金份额的基金份额持有人提名; 2、决议:基金份额持有人大会在基金托管人职责终止后6个月内对被提名 的基金托管人形成决议,该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三 分之二以上(含三分之二)表决通过,决议自表决通过之日起生效; 3、临时基金托管人:新任基金托管人产生之前,由中国证监会指定临时基 金托管人; 4、备案:基金份额持有人大会更换基金托管人的决议须报中国证监会备案; 5、公告:基金托管人更换后,由基金管理人在更换基金托管人的基金份额 持有人大会决议生效后2日内在规定媒介公告。 6、交接:基金托管人职责终止的,应当妥善保管基金财产和基金托管业务 资料,及时办理基金财产和基金托管业务的移交手续,新任基金托管人或者临时 基金托管人应当及时接收。新任基金托管人与基金管理人核对基金资产总值与净 值; 7、审计:基金托管人职责终止的,应当按照法律法规规定聘请会计师事务 所对基金财产进行审计,并将审计结果予以公告,同时报中国证监会备案,审计 费用从基金财产中列支。 (三)基金管理人与基金托管人同时更换的条件和程序。 1、提名:如果基金管理人和基金托管人同时更换,由单独或合计持有基金 总份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人提名新的基金管理人和基金托管 人; 2、基金管理人和基金托管人的更换分别按上述程序进行; 3、公告:新任基金管理人和新任基金托管人应在更换基金管理人和基金托 管人的基金份额持有人大会决议生效后2日内在规定媒介上联合公告。 第十一部分 基金的托管 基金托管人和基金管理人按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定订立 托管协议。 订立托管协议的目的是明确基金托管人与基金管理人之间在基金财产的保 管、投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利 义务及职责,确保基金财产的安全,保护基金份额持有人的合法权益。 第十二部分 基金份额的登记 一、基金的份额登记业务 本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容 包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算 和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等。 二、基金登记业务办理机构 本基金的登记业务由基金管理人或基金管理人委托的其他符合条件的机构 办理。基金管理人委托其他机构办理本基金登记业务的,应与代理人签订委托代 理协议,以明确基金管理人和代理机构在投资者基金账户管理、基金份额登记、 清算及基金交易确认、发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等事宜中的权 利和义务,保护基金份额持有人的合法权益。 三、基金登记机构的权利 基金登记机构享有以下权利: 1、取得登记费; 2、建立和管理投资者基金账户; 3、保管基金份额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册等; 4、在法律法规允许的范围内,对登记业务的办理时间进行调整,并依照有 关规定于开始实施前在规定媒介上公告; 5、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 四、基金登记机构的义务 基金登记机构承担以下义务: 1、配备足够的专业人员办理本基金份额的登记业务; 2、严格按照法律法规和《基金合同》规定的条件办理本基金份额的登记业 务; 3、妥善保存登记数据,并将基金份额持有人名称、身份信息及基金份额明 细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销户之日起不得 少于20年; 4、对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务,因违反该保密义务对 投资者或基金带来的损失,须承担相应的赔偿责任,但司法强制检查情形及法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形除外; 5、按《基金合同》及招募说明书规定为投资者办理非交易过户业务、提供 其他必要的服务; 6、接受基金管理人的监督; 7、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 第十三部分 基金的投资 一、封闭运作期投资目标 本基金将灵活运用多种投资策略,通过充分挖掘科技创新相关上市公司的投 资机会以及债券投资,力争为基金份额持有人创造长期稳健的投资回报。 二、封闭运作期投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板、科创板 及其他中国证监会允许的其他证券市场品种)、存托凭证、债券(包括国债、政 策性金融债、中央银行票据、信用等级在AAA (含)以上的债券(除短期融资 券)、非金融企业债务融资工具及信用等级在A-1的短期融资券等)、债券回购、 同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工 具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产、存托凭证占基金资产的比例为0%-100%, 其中投资于科创主题的证券资产比例不低于非现金基金资产的80%,封闭期内每 个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持 不低于交易保证金一倍的现金。 三、封闭运作期投资策略 在封闭运作期内,本基金主要包括资产配置策略、战略配售策略、固定收益 投资策略及其他策略等。 (1)资产配置策略 本基金将密切关注股票、债券市场的运行状况与风险收益特征,通过自上而 下的定性分析和定量分析,综合分析宏观经济形势、国家政策、市场流动性和估 值水平等因素,判断金融市场运行趋势和不同资产类别在经济周期的不同阶段的 相对投资价值,对各大类资产的风险收益特征进行评估,制定股票、债券、现金 等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 本基金在3年封闭运作期内,除本基金基金合同生效日起6个月的建仓期以 及本基金封闭期结束前六个月的期间以外,本基金通过战略配售投资外的股票投 资比例主要依据股票基准指数整体估值水平在历史数据中的分位值排位,相应调 整仓位,有效控制下行风险。其中,股票基准指数为中证500指数,估值水平主 要使用股票基准指数的市净率P/B。如果由于申购赎回、市场波动等原因致使通 过战略配售投资外的股票投资比例连续10个工作日不符合目标配置要求,基金 管理人应在第10 个工作日当日起20个工作日内使基金的股票投资比例达到下 述约定, 但由于本基金持有的战略配售股票处于锁定期无法卖出的情形除外: 上月末中证500指数市净率 本月通过战略配 本月通过战略配 P/B在过去10年每日市净率 售投资外的股票 售投资外的股票 P/B中的分位数 资产占基金资产 资产占基金资产 净值的比例下限 净值的比例上限 10%分位及以上 0% 40% 10%分位至25%分位(含) 15% 60% 25%分位至75%分位(含) 35% 80% 75%分位以下 50% 100% 注: 1、“10%分位”指将截止上月末过去10年中证500指数市净率P/B从大到小进行排序, 排位在该数列的前10%。 2、“10%分位至25%分位(含)”指将截止上月末过去10年中证500指数市净率P/B从 大到小进行排序,排位在该数列的前10%至前25%(含25%)区间内。 3、“25%分位至75%分位(含)”指将截止上月末过去10年中证500指数市净率P/B从 大到小进行排序,排位在该数列的前25%至前75%(含75%)区间内。 4、“75%分位以下”指将截止上月末过去10年中证500指数市净率P/B从大到小进行 排序,排位在该数列的后25%。 本基金将科学把握建仓节奏,遵守投资策略,适时控制仓位,力求通过仓位 控制进一步降低基金资产收益的波动性。如果今后法律法规发生变化,或者指数 编制单位停止计算编制上述指数或更改指数名称、或者市场上出现更加适合用于 本基金上述策略的指数出现或随着市场环境、相关政策的不断变化,上述策略或 使用的基准指数不再适用,在履行适当程序后,本基金将根据实际情况进行相应 调整并及时公告。 (2)科创主题股票的定义 本基金主要投资于具备科技创新特性,与科技创新主题相关的行业以及受益 于科技创新相关政策颁布实施以及相关技术运用所影响的上市企业。科技创新特 性主要体现为面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求。 基于科技创新主题,本基金主要投资以下领域的企业: ①新一代信息技术领域,主要包括半导体和集成电路、电子信息、下一代信 息网络、人工智能、大数据、云计算、新兴软件、互联网、物联网和智能硬件等; ②高端装备领域,主要包括智能制造、航空航天、先进轨道交通、海洋工程 装备及相关技术服务等; ③新材料领域,主要包括先进钢铁材料、先进有色金属材料、先进石化化工 新材料、先进无机非金属材料、高性能复合材料、前沿新材料及相关技术服务等; ④新能源领域,主要包括先进核电、大型风电、高效光电光热、高效储能及 相关技术服务等; ⑤节能环保领域,主要包括高效节能产品及设备、先进环保技术装备、先进 环保产品、资源循环利用、新能源汽车整车、新能源汽车关键零部件、动力电池 及相关技术服务等; ⑥生物医药领域,主要包括生物制品、高端化学药、高端医疗设备与器械及 相关技术服务等; ⑦符合科创板定位的其他领域。 (3)科创板股票投资策略 针对科创板上市股票的投资分析将基于科创板上市要求的5套标准,按照不 同的公司类型选用不同指标进行分析: 标准 1:“市值+净利润”或“市值+净利润+营业收入”,预计市值不低于人 民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元; 预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1亿元; 满足“市值+净利润”要求的企业,可能已经具备较稳定的净利润水平,未 来业绩和净利率可预测性高、行业也逐渐偏成熟型,此类企业用 P/E 或 EV/EBITDA进行估值分析; 满足“市值+净利润+营业收入”要求的企业,可能有已经稳定的主营业务, 只是盈利水平波动幅度较大,此类公司也适用于P/E估值法研究;如果利润少或 者波动大但营收增速快,也可适用于P/S(总市值/销售额)和EV/SALES估值法; 此类公司分析的核心在于营业收入的计算。对于部分公司而言,未来营业收入测 算可利用预计的年复合增长率进行计算;对于另外一部分公司而言,未来营业收 入需通过微观层面的指标进行详细计算,如电商平台、在线旅游服务公司等。 标准2:“市值+营业收入+研发投入”,预计市值不低于人民币15亿元,最 近一年营业收入不低于人民币2亿元,最近三年研发投入合计占最近三年营业收 入的比例不低于15%; 标准3:“市值+营业收入+经营活动现金流”,预计市值不低于人民币20亿 元,最近一年营业收入不低于人民币3亿元,最近三年经营活动产生的现金流量 净额累计不低于人民币1亿元; 满足“标准2:市值+营业收入+研发投入”和“标准3:市值+营业收入+经 营活动现金流”要求的企业,适用于成长股典型的估值分析方法,如 P/FCF 和 P/OCF;P/FCF适用于盈利水平波动大但产生现金的能力稳定且自由现金流为正 的公司,以及将公司运营目标聚焦于自由现金流的公司;而OCF和FCF相比, OCF可操控的空间较小,更能真实反映企业经营效益。 标准4:“市值+营业收入”,预计市值不低于人民币30亿元,最近一年营业 收入不低于人民币3亿元; 满足“市值+营业收入”要求的企业,一般是利润少或者波动大但营收增速 快,可能是高营业收入增速与负净利润并存的企业,也可能是采用的盈利水平评 判指标并非传统的利润表项目,而是一些特殊的指标,比如电商平台的GMV。 多采用P/S(总市值/销售额)和EV/SALES估值进行分析研究。 标准5:“市值+技术优势”,预计市值不低于人民币40亿元,主要业务或产 品需经国家有关部门批准,市场空间大,目前已取得阶段性成果,医药行业企业 至少有一项核心产品获准开展二期临床试验,其他符合科创板定位的企业需具备 明显的技术优势并满足相应条件。 满足“市值+技术优势”要求的,目前主要是创新药企业,创新药企属于发 展生命周期较长,存在高投资高风险高回报的生物科技行业公司,创新药板块还 没有盈利,不同管线研发进程不同,商品化可能性不同,所带来的市场价值也不 同,传统的 DCF估值没有办法准确的对生物科技公司进行估值,需要利用管线 估值法,根据不同业务管线进行计算,可以带来更准确的估值,进而驱动进一步 投资。 除上述分析指标外,基金管理人还将根据科创板上市规则的变化及市场环境 的不同,灵活调整具体的分析指标及研究框架。 科创板股票的选股标准、估值和定价的策略具体如下: 1)选股标准; 在科创板上市公司中,本基金优先选择投资于市场空间逐步放大、稳态市场 空间远超目前行业整体水平、具备较强的竞争壁垒、拥有竞争对手长期难以挑战 的市场地位的公司。科创板公司主要处于公司生命周期的初创和成长阶段,初创 期公司的投入资本回报率(ROIC)小于加权平均资本成本(WACC),成长期的 公司的投入资本回报率开始攀升,逐步超越加权平均资本成本,进而达到顶峰并 维持一段时间。科创板股票投资策略的核心是研究和研判公司投入资本回报率的 最大值以及持续能力,以及实现这上述两点的确定性。基金管理人将通过深入分 析公司的市场空间、竞争壁垒核心驱动力和外部环境变化带来的公司发展路径变 动等,明确科创板上市公司的资本回报率最大值以及持续能力的确定性水平。 在行业研究或公司财务分析上,将通过以下分析几点选择科创板股票: ①收入、资本性支出(Capital Expenditure)、现金流、销量、用户数、政策 等变化趋势及重要节点; ②市场空间驱动因素的动态变化,自由现金流充裕度; ③投入资本回报率提升速度和存续时间。 2)估值和定价 商业模式相对稳定的成熟型公司适用于可以公司市盈率(PE)估值法。高 速成长型公司辅以市盈率相对盈利增长比率(PEG)估值法。重资产成长型公司 兼顾企业价值倍数(EV/EBITDA)方法,还原企业折旧前的盈利水平进行估值。 对于盈利偏弱但现金流优秀的企业,可使用市销率(Price/Sales)进行估值。具 体估值定价策略如下: ①成熟型和成长型企业:PE、PEG 是最常见的估值方法。以企业盈利为基 数,考虑盈利增速的 PE、PEG 法适用于成熟型和成长型企业的通用估值方法。 企业估值水平受到公司的业务属性的影响,可能带来PEG 折价或溢价。 ②重资产成长型企业:以税息折旧及摊销前利润(EBITDA)或现金流替 代盈利进行估值。对于重资产、高折旧的公司,企业盈利增长可能滞后于营收增 长,EV/EBITDA方法较为适用,还原折旧前的盈利能力计算估值。对于资本投 入更大的领域,如云计算、电商等,企业盈利可能连续多年无法释放,但营收增 长、现金流等指标已经显著改善,可采用公司价值/自由现金流量乘数(EV/FCF) 以及市销率进行估值。 ③转型企业:企业业务转型可能导致估值倍数乃至估值方法的显著变化, 将根据个案进行具体分析选择合适的估值方法。 ④早期企业:采用长期市场空间折现法。对于大赛道上的早期企业,营收、 利润、现金流都难以使用传统估值方法,采用一级市场风险投资的投资逻辑,关 注赛道规模和未来市场空间。 (4)战略配售投资策略 本基金参与股票战略配售投资时,本基金剩余封闭期应长于战略配售获配股 票的最长锁定期及减持期。 本基金基于对宏观经济、资本市场以及科技创新发展趋势的分析和理解,通 过对科创型公司的深入研究,精选具有估值优势和成长优势的科创型公司进行投 资,以战略配售方式参与具有长期发展潜力的优质公司,分享公司成长及价值实 现的红利。对优质公司的衡量主要从公司所在行业的发展特点及公司的行业地位、 公司的核心竞争力、公司的经营能力和治理结构等方面,以及公司的盈利能力、 增长能力、偿债能力、营运能力以及估值水平等方面进行分析。 战略配售投资策略,以“赛道、企业、价格”打分评价体系为主要依据; 1)全面覆盖科创板鼓励的五大新兴方向,对其中的绝大部分标的积极参与 询价、报价、定价;在对投资标的所处赛道、公司业务充分研究的基础上,尽可 能广泛地把握住战略配售的机会; 2)通过赛道、公司评价,结合价格,对标的进行筛选,重点投资核心赛道 的优质公司,适当投资次核心赛道的优质公司,对非核心赛道的非优质公司进行 适当跟踪; 3)经过产业链充分调研,研究公司业务和管理层,分析估值,投资向经过 考验的优质公司集中,核心赛道的优质公司给予加强权重系数。 (5)固定收益投资策略 本基金固定收益投资将以利率债及高等级的信用债券投资为主。具体投资策 略上,在对拟投资个券进行严格的信用风险评估前提下,以持有到期的方式精选 信用债券进行投资,同时还将积极把握各类债券的交易性投资机会。 首先,根据宏观经济分析、资金面动向分析和投资人行为分析判断未来利率 期限结构变化,并充分考虑组合的流动性管理的实际情况,配置债券组合的久期; 其次,结合信用分析、流动性分析、税收分析等确定债券组合的类属配置;再次, 在上述基础上利用债券定价技术,进行个券选择,选择被低估的债券进行投资。 结合对未来市场利率预期运用久期管理策略、收益率曲线策略、信用债券投资策 略等多种积极管理策略,通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会, 构建收益稳定、流动性良好的债券组合。 (6)股指期货投资策略 本基金投资股指期货将以投资组合避险和有效管理为目的,通过套期保值策 略,对冲系统性风险,应对组合构建与调整中的流动性风险,力求风险收益的优 化。 在构建套期保值组合过程中,基金管理人通过对股票组合的结构分析,分离 组合的系统性风险(beta)及非系统性风险。基金管理人将关注股票组合beta 值的易变性以及股指期货与指数之间基差波动对套期保值策略的干扰,通过大量 数据分析与量化建模,确立最优套保比率。 在套期保值过程中,基金管理人将不断精细和不断修正套保策略,动态管理 套期保值组合。主要工作包括:基于合理的保证金管理策略严格进行保证金管理; 对投资组合beta系数的实时监控,全程评估套期保值的效果和基差风险,当组 合beta值超过事先设定的beta容忍度时,需要对套期保值组合进行及时调整; 进行股指期货合约的提前平仓或展期决策管理。 (7)国债期货投资策略 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和 风险水平。管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势 的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现 货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控, 在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。国 债期货相关投资遵循法律法规及中国证监会的规定。 (8)存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略, 基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 四、封闭运作期投资限制 1、组合限制 在封闭运作期,基金的投资组合应遵循以下限制: (1)封闭期内股票、存托凭证占基金资产的比例为0%-100%,其中投资于 科创主题的证券资产比例不低于非现金基金资产的80%; (2)封闭期内每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交 易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金; (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%; (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证 券的10%;本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开 放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公 司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行 的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%; (5)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (6)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的40%,债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期; (7)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范 围保持一致; (8)封闭期内,本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的200%; (9)本基金参与股指期货或国债期货交易,应当遵守下列要求: 1)在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产 净值的10%;持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的15%; 2)在封闭期内每个交易日日终,持有的买入股指期货和国债期货合约价值 与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%;其中,有价证券指股票、 债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、买入返售金融资产(不含质押式回 购)等; 3)在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的 股票总市值的20%;持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市 值的30%; 4)在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超 过上一个交易日基金资产净值的20%;在任何交易日内交易(不包括平仓)的国 债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%; 5)封闭期内基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计 (轧差计算)占基金资产的比例为0%—100%;基金所持有的债券(不含到期日 在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算) 应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定; (10)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境 内上市交易的股票合并计算; (11)法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。 除上述(7)情形之外,因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规 模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规或监管部门另有规定的, 从其规定。 本基金投资流通受限证券,基金管理人应根据中国证监会相关规定进行投资。 基金管理人应制定严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律 风险和操作风险等各种风险。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。期间,本基金的投资范围、投资策略应当符合本基金合 同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在 履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或 者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份 额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按 照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律 法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以 上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律、行政法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资 不再受相关限制。 五、封闭运作期业绩比较基准 基金的业绩比较基准:中国战略新兴产业成份指数收益率*60%+中债综合全 价指数收益率*40%。 如果指数发布机构变更或者停止上述标的指数编制及发布,或者上述标的指 数由其他指数代替,或由于指数编制方法等重大变更导致上述指数不宜继续作为 标的指数,或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时,本基金管 理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,通过适当的程序变更本基金 的标的指数,并同时更换本基金的基金名称与业绩比较基准。 六、风险收益特征 本基金是混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金, 低于股票型基金。 本基金封闭运作期内可以投资战略配售股票,需参与并接受发行人战略配售 股票,由此产生的投资风险与价格波动由投资者自行承担。 七、封闭运作期届满转型后基金的投资 (一)投资目标 在控制风险的前提下,把握市场机会,通过充分挖掘科技创新相关上市公司 的投资机会以及债券投资,力争为基金份额持有人创造长期稳健的投资回报。 (二)封闭运作期届满转型后基金的投资范围 基金封闭运作期届满转型后,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括 国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板及其他中国证监会允许的 其他证券市场品种)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、 公司债、公开发行的次级债券、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离 交易可转债)、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、银行存款(包括 协议存款、定期存款)、同业存单、债券回购、货币市场工具,以及股指期货、 国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中 国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金 管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:转为上市开放式基金(LOF)后,股票、存托凭证 占基金资产的比例为60%-95%,其中投资于科创主题的证券资产比例不低于非现 金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交 易保证金后,保持现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者 到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 (三)封闭运作期届满转型后基金的投资策略 (1)大类资产配置策略 本基金通过定性分析与定量分析相结合的方法分析全球宏观经济、各主要经 济体及行业的基本面和资本市场发展趋势,综合考量宏观经济发展前景,评估各 类资产的预期收益与风险,合理确定本基金在股票、债券、现金等各类别资产上 的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时做出动态调整。 (2)股票投资策略 本基金的股票策略采取“自上而下”与“自下而上”相结合的积极管理策略。 公司研究包括定性研究和定量研究两个方面,定性研究方面分析公司发展战略、 资源与能力、治理结构等方面的情况,评判公司的行业竞争地位以及业绩驱动因 素;定量研究方面运用主营业务收入、EBITDA、净利润等的预期增长率指标,结 合公司营运指标(如固定资产周转率等)以及经营杠杆指标,对公司盈利的持续 增长前景进行综合评价。 科创主题界定:本基金主要投资于具备科技创新特性,与科技创新主题相关 的行业以及受益于科技创新相关政策颁布实施以及相关技术运用所影响的上市 企业。科技创新特性主要体现为面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家 重大需求。 基于科技创新主题,本基金主要投资以下领域的企业: ①新一代信息技术领域,主要包括半导体和集成电路、电子信息、下一代信 息网络、人工智能、大数据、云计算、新兴软件、互联网、物联网和智能硬件等; ②高端装备领域,主要包括智能制造、航空航天、先进轨道交通、海洋工程 装备及相关技术服务等; ③新材料领域,主要包括先进钢铁材料、先进有色金属材料、先进石化化工 新材料、先进无机非金属材料、高性能复合材料、前沿新材料及相关技术服务等; ④新能源领域,主要包括先进核电、大型风电、高效光电光热、高效储能及 相关技术服务等; ⑤节能环保领域,主要包括高效节能产品及设备、先进环保技术装备、先进 环保产品、资源循环利用、新能源汽车整车、新能源汽车关键零部件、动力电池 及相关技术服务等; ⑥生物医药领域,主要包括生物制品、高端化学药、高端医疗设备与器械及 相关技术服务等; ⑦符合科创板定位的其他领域。 (3)债券投资策略 本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式,获得与风险相匹配的投资收益, 以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。本基 金通过分析未来市场利率趋势及市场信用环境变化方向,综合考虑不同券种收益 率水平、信用风险、流动性等因素,构造债券投资组合。在实际的投资运作中, 本基金将运用久期控制策略、收益率曲线策略、类别选择策略、个券选择策略等 多种策略,获取债券市场的长期稳定收益。 (4)资产支持证券投资策略 本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利 用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将通过对资产 支持证券基础资产及结构设计的研究,结合多种定价模型,严格控制资产支持证 券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 (5)股指期货投资策略 本基金投资股指期货将以投资组合避险和有效管理为目的,通过套期保值策 略,对冲系统性风险,应对组合构建与调整中的流动性风险,力求风险收益的优 化。 在构建套期保值组合过程中,基金管理人通过对股票组合的结构分析,分离 组合的系统性风险(beta)及非系统性风险。基金管理人将关注股票组合beta 值的易变性以及股指期货与指数之间基差波动对套期保值策略的干扰,通过大量 数据分析与量化建模,确立最优套保比率。 在套期保值过程中,基金管理人将不断精细和不断修正套保策略,动态管理 套期保值组合。主要工作包括:基于合理的保证金管理策略严格进行保证金管理; 对投资组合beta系数的实时监控,全程评估套期保值的效果和基差风险,当组 合beta值超过事先设定的beta容忍度时,需要对套期保值组合进行及时调整; 进行股指期货合约的提前平仓或展期决策管理。 (6)国债期货投资策略 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风 险水平。管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的 判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货 基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控, 在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。 (7)存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基 于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 (四)投资限制 1、封闭运作期届满转型后基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金股票、存托凭证占基金资产的比例为60%-95%,其中投资于科 创主题的证券资产比例不低于非现金基金资产的80%; (2)每个交易日日终在扣除期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于 基金资产净值 5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或 者到期日在一年以内的政府债券; (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%; (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证 券的 10%; (5)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期 的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可 流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可 流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%; (6)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值 的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外 的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; (7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过 基金资产净值10%; (8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%; (9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过 该资产支持证券规模的 10%; (10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (11)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证 券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准, 应在评级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出; (12)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (13)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的40%;债券回购最长期限为1 年,债券回购到期后不得展期。 (14)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致; (15)本基金参与股指期货交易,应当遵守下列要求: 1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基 金资产净值的10%; 2)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金 持有的股票总市值的20%; 3)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额 不得超过上一交易日基金资产净值的20%; 4)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价 值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%,其中,有价证券指股票、 债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产 (不含质押式回购)等; 5)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差 计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定; (16)本基金参与国债期货交易,应当遵守下列要求: 1)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值不得超过基金 资产净值的15%,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值 的30%; 2)本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、 卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合本基金投资范围中关于债券 资产的投资比例; 3)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额 不得超过上一交易日基金资产净值的30%; (17)基金总资产不得超过基金净资产的140%; (18)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境 内上市交易的股票合并计算; (19)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第(2)、(6)、(11)、(14)项外,因证券市场波动、上市公司合并、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资 比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊 情形除外。 基金管理人应当自转型为普通上市型开放式基金(LOF)之日起 6 个月内 使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。期间,基金的投资范围、投资 策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金 合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门修改或取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在 与托管人协商后,则本基金投资不再受相关限制,自动遵循变更后的规定,并且 该项调整不需要召开基金份额持有人大会。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或 者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份 额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按 照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律 法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以 上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律、行政法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资 不再受相关限制。 (五)封闭运作期届满转型后业绩比较基准 基金的业绩比较基准:中国战略新兴产业成份指数收益率*60%+中债综合全 价指数收益率*40%。 如果指数发布机构变更或者停止上述标的指数编制及发布,或者上述标的指 数由其他指数代替,或由于指数编制方法等重大变更导致上述指数不宜继续作为 标的指数,或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时,本基金管 理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,通过适当的程序变更本基金 的标的指数,并同时更换本基金的基金名称与业绩比较基准。 第十四部分 基金的财产 一、基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的 申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 二、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 三、基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管 人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 四、基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基 金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣 押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处 分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原 因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产 生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务, 不得对基金财产强制执行。 第十五部分 基金资产估值 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规 规定需要对外披露基金净值的非交易日。 二、估值对象 基金所拥有的股票、存托凭证、债券和银行存款本息、应收款项、期货合约 及其它投资等资产及负债。 三、估值原则 基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,应符合《企业会 计准则》、监管部门有关规定。 (一)对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种,在估值 日有报价的,除会计准则规定的例外情况外,应将该报价不加调整地应用于该资 产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计 量的重大事件的,应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值 日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,应对报价进行调整,确定公允 价值。 与上述投资品种形同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值 为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作 为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的 溢价或折价。 (二)对不存在活跃市场的投资品种,应采用在当前情况下适用并且有足够 可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价 值时,应优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值 或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。 (三)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件, 使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,应对估值 进行调整并确定公允价值。 四、估值方法 (1)证券交易所上市的有价证券的估值 1)交易所上市的有价证券(包括股票等),以其估值日在证券交易所挂牌的 市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变 化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收 盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响 证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整 最近交易市价,确定公允价格。 2)交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种,选取估值日第三方 估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值; 3)交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种,选取估值日第三方估 值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值; 4)交易所上市交易的可转换债券,按估值日收盘价减去可转换债券收盘价 中所含债券应收利息后得到的净价进行估值; 5)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。 交易所市场挂牌转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术 难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; 6)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的情 况下,应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值;对于活跃市场报 价未能代表估值日公允价值的情况下,应对市场报价进行调整以确认估值日的公 允价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,应采用估值技术确定其 公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (2)处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: 1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的 同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; 2)首次公开发行未上市的股票和债券,采用估值技术确定公允价值,在估 值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 3)在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、 首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股 票等,不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票,按监 管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 (3)对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提 供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照 第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于 含投资人回售权的固定收益品种,回售登记期截止日(含当日)后未行使回售权 的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机 构未提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存在明显差异,未上市 期间市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。 (4)同一证券同时在两个或两个以上市场交易的,按证券所处的市场分别 估值。 (5)本基金存入银行或其他金融机构的各种款项以本金列示,按协议或约定 利率逐日确认利息收入。 (6)本基金投资同业存单,采用估值日第三方估值机构提供的估值价格数据 进行估值;选定的第三方估值机构未提供估值价格的,按成本估值。 (7)股指期货合约及国债期货合约以估值日的结算价估值。估值当日无结算 价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。 如法律法规今后另有规定的,从其规定。 (8)本基金投资存托凭证的估值核算,依照境内上市交易的股票执行。 (9)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 (10)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以 确保基金估值的公平性。 (11)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项, 按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知 对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人 承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会 计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照 基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。 五、估值程序 1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后,各类基金资产净值除以当日该类基金 份额的余额数量计算,各类基金份额净值均精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。 基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的,从其规定。 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值,并按规定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合 同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将各类基金份额净值 结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。 六、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 及时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为该类基 金份额净值错误。 本基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销 售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错 的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下 述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数 据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及 时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担; 由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估 值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且 有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责 任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得 到更正。 (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责, 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还 或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责 任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当 事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不 当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当 得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生 的原因确定估值错误的责任方; (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失 进行评估; (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行 更正和赔偿损失; (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基 金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报 基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2)错误偏差达到某类基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金 托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到某类基金份额净值的0.5%时,基金管 理人应当公告,并报中国证监会备案。 (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 七、暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停 营业时; 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格 且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认 后,基金管理人应当暂停基金估值; 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 八、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责 计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当 日的基金资产净值和各类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值 计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。 九、特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第(9)项进行估值时,所造成的 误差不作为基金资产估值错误处理。 2、由于不可抗力原因,或由于证券交易所、期货交易所、登记结算公司及 存款银行等第三方机构公司发送的数据错误,或国家会计政策变更、市场规则变 更等,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查, 但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免 除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由 此造成的影响。 第十六部分 基金费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、本基金从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费; 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费或仲裁费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券、期货交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、基金上市初费及年费; 10、账户开户费用、账户维护费用; 11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他 费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。管理费的计算 方法如下: H=E×1.20%÷当年天数 H为每日应计提的管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据 与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户 路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休 息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据 不符,及时联系基金托管人协商解决。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计 算方法如下: H=E×0.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据 与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户 路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休 息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据 不符,及时联系基金托管人协商解决。 3、销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费按前 一日C类基金资产净值的0.60%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.60%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 C类基金份额的销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由 托管人根据与管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照规定 的账户路径进行资金支付,并由登记机构代收,登记机构收到后按相关合同规定 支付给基金销售机构,管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息 日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,管理人应进行核对,如发现数据不符, 及时联系托管人协商解决。 上述“一、基金费用的种类”中第4-11项费用,根据有关法规及相应协议 规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 四、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣 缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 第十七部分 基金的收益与分配 一、基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关费用和信用减值损失后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动 收益后的余额。 二、基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已实现收益的孰低数。 三、基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进 行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月则可 不进行收益分配。 2、本基金场外收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选 择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不 选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;本基金场内收益分配方式为现金 分红,具体权益分派程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有 限责任公司的相关规定; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于该类基金份额面值;即基金 收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后 不能低于面值。 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金 份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 四、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益 分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 五、收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信 息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。对 于场外份额,当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手 续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基 金份额。红利再投资的计算方法,依照相关业务规则执行。对于场内份额,遵循 上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定。 第十八部分 基金的会计与审计 一、基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的 会计年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于2个月,可以并入下一个会计 年度; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的 会计核算,按照有关规定编制基金会计报表; 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对 并以书面方式确认。 二、基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民 共和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进 行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更 换会计师事务所需按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 第十九部分 基金的信息披露 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、 《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。 二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人 大会的基金份额持有人及其日常机构等法律、行政法规和中国证监会规定的自然 人、法人和非法人组织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律 法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、 完整性、及时性、简明性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信 息通过符合中国证监会规定条件的媒介和基金管理人、基金托管人的互联网网站 (以下简称“网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定 的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金 信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文 文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币 元。 五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: (一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要 1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基 金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资 者重大利益的事项的法律文件。 2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项, 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披 露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息 发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载 在规定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新 一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。 3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运 作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简 明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变 更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在规定 网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的, 基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品 资料概要。 基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人应当在基金份额发售的三日 前,将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和《基金合同》提示性公 告登载在规定报刊上,将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概 要、《基金合同》和基金托管协议登载在规定网站上,并将基金产品资料概要登 载在基金销售机构网站或营业网点;基金托管人应当同时将基金合同、基金托管 协议登载在网站上。 (二)基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披 露招募说明书的当日登载于规定媒介上。 (三)《基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金 合同》生效公告。 (四)基金份额上市交易公告书 基金份额获准在证券交易所上市交易的,基金管理人应当在基金份额上市交 易3个工作日前,将基金份额上市交易公告书登载在规定媒介上。 (五)基金净值信息 《基金合同》生效后,在基金份额上市交易前,基金管理人应当至少每周在 规定网站披露一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 封闭运作期届满转为上市开放式基金(LOF)后,基金管理人应当在不晚于 每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日 的各类基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半 年度和年度最后一日各类基金份额的各类基金份额净值和各类基金份额累计净 值。 (六)基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份 额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。 (七)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年 度报告登载在规定网站上,并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年 度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师 事务所审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将 中期报告登载在规定网站上,并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度 报告,将季度报告登载在规定网站上,并将季度报告提示性公告登载在规定报刊 上。 《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中 期报告或者年度报告。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情 形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决 策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。 基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其 流动性风险分析等。 (八)临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书, 并登载在规定报刊和规定网站上。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产 生重大影响的下列事件: 1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项; 2、基金合同终止、基金清算; 3、转换基金运作方式、基金合并; 4、更换基金管理人、基金托管人; 5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等 事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项; 6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制 人变更; 8、基金募集期延长或提前结束募集; 9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门 负责人发生变动; 10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、 基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之 三十; 11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁; 12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到 重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管 业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚; 13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证 券,或者从事其他重大关联交易事项,中国证监会另有规定的情形除外; 14、基金收益分配事项; 15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提 方式和费率发生变更; 16、某一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五; 17、基金改聘会计师事务所; 18、更换基金登记机构; 19、本基金开始办理申购、赎回; 20、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更; 21、本基金发生巨额赎回并延期支付; 22、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请; 23、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请; 24、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等其他重大事 项; 25、变更或增设本基金的基金份额类别; 26、基金转为普通上市型开放式基金(LOF); 27、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价 格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 (九)资产支持证券的投资情况 基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资 产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金 管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值 占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资 产支持证券明细。 (十)基金投资股指期货的信息披露 基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更 新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风 险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的 投资政策和投资目标等。 (十一)基金投资国债期货的信息披露 基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更 新)等文件中披露国债期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风 险指标等,并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的 投资政策和投资目标等。 (十二)澄清公告 在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消 息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份 额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清, 并将有关情况立即报告中国证监会。 (十三)基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。 (十四)清算报告 基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进 行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上, 并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。 (十五)投资流通受限证券的相关公告 基金管理公司应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监会 规定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总 成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。 (十六)本基金投资存托凭证的信息披露依照境内上市交易的股票执行。 (十七)中国证监会规定的其他信息 六、信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及 高级管理人员负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息 披露内容与格式准则等法规的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约 定,对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回 价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等 公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。 基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金 信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。 基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外,还可以根据需要 在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息,并且 在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者。不影响基 金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中 国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不 得从基金财产中列支。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专 业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后15 年。 七、信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法 规规定将信息置备于公司住所,供社会公众查阅、复制。 第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 一、《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大 会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定 和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基 金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行, 自决议生效后两日内在规定媒介公告。 二、《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的; 3、《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 三、基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内 成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行 基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人 员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制 而不能及时变现的,清算期限相应顺延。 四、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。 六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《中华人 民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备 案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算 报告登载在规定网站上,并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。 七、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不低于法律法规规定的最 低期限。 第二十一部分 违约责任 一、基金管理人、基金托管人在履行各自职责的过程中,违反《基金法》等 法律法规的规定或者《基金合同》约定,给基金财产或者基金份额持有人造成损 害的,应当分别对各自的行为依法承担赔偿责任;因共同行为给基金财产或者基 金份额持有人造成损害的,应当承担连带赔偿责任,对损失的赔偿,仅限于直接 损失。但是发生下列情况,当事人可以免责: 1、基金管理人及/或基金托管人按照当时有效的法律法规或中国证监会的 规定作为或不作为而造成的损失; 2、基金管理人由于按照《基金合同》规定的投资原则而行使或不行使其投 资权而造成的损失; 3、不可抗力。 二、在发生一方或多方违约的情况下,在最大限度地保护基金份额持有人利 益的前提下,《基金合同》能够继续履行的应当继续履行。非违约方当事人在职 责范围内有义务及时采取必要的措施,防止损失的扩大。没有采取适当措施致使 损失进一步扩大的,不得就扩大的损失要求赔偿。非违约方因防止损失扩大而支 出的合理费用由违约方承担。 三、由于基金管理人、基金托管人不可控制的因素导致业务出现差错,基金 管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能 发现错误的,由此造成基金财产或投资人损失,基金管理人和基金托管人免除赔 偿责任。但是基金管理人和基金托管人应积极采取必要的措施消除或减轻由此造 成的影响。 第二十二部分 争议的处理和适用的法律 各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争 议,如经友好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当 时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京,仲裁裁决是终局性的并对各方当 事人具有约束力,仲裁费由败诉方承担。争议处理期间,双方当事人应恪守基金 管理人和基金托管人职责,各自继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义 务,维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律管辖。 第二十三部分 基金合同的效力 《基金合同》是约定基金合同当事人之间权利义务关系的法律文件。 1、《基金合同》经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或 授权代表签字并在募集结束后经基金管理人向中国证监会办理基金备案手续,并 经中国证监会书面确认后生效。 2、《基金合同》的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会 备案并公告之日止。 3、《基金合同》自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持 有人在内的《基金合同》各方当事人具有同等的法律约束力。 4、《基金合同》正本一式六份,除上报有关监管机构一式二份外,基金管理 人、基金托管人各持有二份,每份具有同等的法律效力。 5、《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机 构的办公场所和营业场所查阅。 第二十四部分 其他事项 《基金合同》如有未尽事宜,由《基金合同》当事人各方按有关法律法规协 商解决。 (本页为大成科创主题混合型证券投资基金(LOF)基金合同签署页, 无正文) 基金管理人:大成基金管理有限公司(法人盖章) 法定代表人或授权代表(签字): 签订日: 年 月 日 基金托管人:中国建设银行股份有限公司(法人盖章) 法定代表人或授权代表(签字): 签订日: 年 月 日