关于天弘中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金变 更为天弘中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基 金联接基金并相应修订基金合同等法律文件的公告天弘基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下的天弘中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)于2022年5月13日获得中国证监会准予注册的批复(证监许可【2022】993号)。《天弘中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)于2022年6月17日正式生效。《基金合同》约定:“在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人有权决定本基金是否转型为基金管理人同时管理的跟踪同一标的指数的交易型开放式指数证券投资基金(ETF)联接基金并相应修改《基金合同》,如决定以ETF联接基金模式运作,则届时无须召开基金份额持有人大会……”同时,《基金合同》约定:“2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会:……(4)若本基金管理人同时管理跟踪同一标的指数的交易型开放式指数证券投资基金(ETF),则基金管理人在履行适当程序后使本基金采取ETF联接基金模式并相应修改基金合同……” 本公司旗下天弘中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金已于2025年11月17日正式成立。为更好的满足投资者的投资需求,本公司经与基金托管人中信建投证券股份有限公司协商一致,决定于2025年11月20日起,将天弘中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金变更为天弘中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金,并修订《基金合同》等法律文件。 天弘中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金变更为天弘中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金后,本基金的登记机构将进行基金份额变更登记,即将“天弘中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金A类基金份额”变更为“天弘中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类基金份额”,将“天弘中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金C类基金份额”变更为“天弘中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类基金份额”。基金代码保持不变。 前述变更不影响各类基金份额净值的计算,各类基金份额的申购费率、赎回费率保持不变。 重要提示 1、本公司经与基金托管人协商一致,对本基金基金合同等法律文件中涉及基金变更的相关内容进行修改。根据《基金合同》的规定,上述修改无需召开基金份额持有人大会。 2、修订后的《天弘中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》、《天弘中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》、《天弘中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》等法律文件自2025年11月20日起生效。 3、变更后的天弘中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类基金份额继续参与销售服务费优惠活动,优惠后的销售服务费年费率为0.20%。 4、本公告仅对本基金本次基金合同修改的事项予以说明。投资者可登录本公司网站(www.thfund.com.cn)查阅修订后的法律文件,或拨打客户服务电话(95046)获取相关信息。 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。 特此公告。 天弘基金管理有限公司 二〇二五年十一月十九日 附件: 《天弘中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金基金合同》修改前后 对照表 所在部分 修订前 修订后 封面 天弘中证细分化工产业主题指 天弘中证细分化工产业主题交 数型发起式证券投资基金基金 易型开放式指数证券投资基金 合同 联接基金基金合同 (由天弘中证细分化工产业主题 指数型发起式证券投资基金变 更而来) 第一部分 一、订立本基金合同的目的、 一、订立本基金合同的目的、 前言 依据和原则 依据和原则 2、订立本基金合同的依据是 2、订立本基金合同的依据是 《中华人民共和国民法典》、 《中华人民共和国民法典》、 《中华人民共和国证券投资基 《中华人民共和国证券投资基 金法》(以下简称“《基金 金法》(以下简称“《基金 法》”)、《公开募集证券投资基 法》”)、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》(以下简称 金运作管理办法》(以下简称 “《运作办法》”)、《公开募集 “《运作办法》”)、《公开募集 证券投资基金销售机构监督管 证券投资基金销售机构监督管 理办法》(以下简称“《销售办 理办法》(以下简称“《销售办 法》”)、《公开募集证券投资基 法》”)、《公开募集证券投资基 金信息披露管理办法》(以下简 金信息披露管理办法》(以下简 称“《信息披露办法》”)、《公 称“《信息披露办法》”)、《公 开募集开放式证券投资基金流 开募集开放式证券投资基金流 动性风险管理规定》(以下简称 动性风险管理规定》(以下简称 “《流动性风险管理规定》”)、“《流动性风险管理规定》”)、 《公开募集证券投资基金运作 《公开募集证券投资基金运作 指引第3号——指数基金指引》 指引第2号——基金中基金指 (以下简称“《指数基金指 引》、《公开募集证券投资基金 引》”)和其他有关法律法规。 运作指引第3号——指数基金指 引》(以下简称“《指数基金指 三、天弘中证细分化工产业主 引》”)和其他有关法律法规。 题指数型发起式证券投资基金 三、天弘中证细分化工产业主 由基金管理人依照《基金法》、 题交易型开放式指数证券投资 基金合同及其他有关规定募 基金联接基金由天弘中证细分 集,并经中国证券监督管理委 化工产业主题指数型发起式证 员会(以下简称“中国证监 券投资基金变更而来,天弘中 会”)注册。 证细分化工产业主题指数型发 中国证监会对本基金募集的注 起式证券投资基金由基金管理 册,并不表明其对本基金的投 人依照《基金法》、《天弘中证 资价值和市场前景做出实质性 细分化工产业主题指数型发起 判断或保证,也不表明投资于 式证券投资基金基金合同》及 本基金没有风险。 其他有关规定募集,并经中国 证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”)注册。 中国证监会对天弘中证细分化 工产业主题指数型发起式证券 投资基金募集的注册,并不表 明其对本基金的投资价值和市 场前景做出实质性判断或保 证,也不表明投资于本基金没 有风险。 六、本基金单一投资者(基金 四、本基金主要投资于目标 管理人、基金管理人高级管理 ETF、标的指数成份股及备选成 人员或基金经理等人员作为发 份股,投资者投资于本基金面 起资金提供方除外)持有基金 临跟踪误差控制未达约定目 份额数不得达到或超过基金份 标、指数编制机构停止服务、 额总数的50%,但在基金运作过 成份股停牌或退市等潜在风 程中因基金份额赎回等情形导 险,详见本基金招募说明书。 致被动达到或超过50%的除外。 法律法规或监管机构另有规定 的,从其规定。 七、本基金为指数基金,投资 者投资于本基金面临跟踪误差 控制未达约定目标、指数编制 机构停止服务、成份股停牌或 退市等潜在风险,详见本基金 招募说明书。 九、本基金的投资范围为具有 良好流动性的金融工具,以标 八、本基金的投资范围为具有 的指数的成份股及其备选成份 良好流动性的金融工具,以目 股为主要投资对象。如指数成 标ETF基金份额、标的指数成份 份股发生明显负面事件面临退 股及其备选成份股为主要投资 市或违约风险时,可能在一定 对象。如指数成份股发生明显 时间后被剔除指数成份股,或 负面事件面临退市或违约风险 由于尚未达到指数剔除标准, 时,可能在一定时间后被剔除 仍存在于指数成份股中。为充 指数成份股,或由于尚未达到 分维护基金份额持有人的利 指数剔除标准,仍存在于指数 益,针对前述风险证券,基金 成份股中。为充分维护基金份 管理人有权降低配置比例或全 额持有人的利益,针对前述风 部卖出,或进行合理估值调 险证券,基金管理人有权降低 整,从而可能造成与标的之间 配置比例或全部卖出,或进行 的跟踪偏离度和跟踪误差扩 合理估值调整,从而可能造成 大。 与标的指数之间的跟踪偏离度 和跟踪误差扩大。 第二部分 在本基金合同中,除非文意另 在本基金合同中,除非文意另有 释义 有所指,下列词语或简称具有 所指,下列词语或简称具有如下 如下含义: 含义: 1、基金或本基金:指天弘中证 1、基金或本基金:指天弘中证 细分化工产业主题指数型发起 细分化工产业主题交易型开放 式证券投资基金 式指数证券投资基金联接基金 4、基金合同或本基金合同:指 4、基金合同或本基金合同:指 《天弘中证细分化工产业主题 《天弘中证细分化工产业主题 指数型发起式证券投资基金基 交易型开放式指数证券投资基 金合同》及对本基金合同的任 金联接基金基金合同》及对本基 何有效修订和补充 金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议:指基金管理人与 5、托管协议:指基金管理人与 基金托管人就本基金签订之 基金托管人就本基金签订之《天 《天弘中证细分化工产业主题 弘中证细分化工产业主题交易 指数型发起式证券投资基金托 型开放式指数证券投资基金联 管协议》及对该托管协议的任 接基金托管协议》及对该托管协 何有效修订和补充 议的任何有效修订和补充 6、招募说明书:指《天弘中证 6、招募说明书:指《天弘中证 细分化工产业主题指数型发起 细分化工产业主题交易型开放 式证券投资基金招募说明书》 式指数证券投资基金联接基金 及其更新 招募说明书》及其更新 7、基金产品资料概要:指《天 7、基金产品资料概要:指《天 弘中证细分化工产业主题交易 弘中证细分化工产业主题指数 型开放式指数证券投资基金联 型发起式证券投资基金基金产 接基金基金产品资料概要》及其 品资料概要》及其更新 更新 8、基金份额发售公告:指《天 15、ETF联接基金、联接基金: 弘中证细分化工产业主题指数 指将绝大部分基金财产投资于 型发起式证券投资基金基金份 目标ETF,与目标ETF的投资目 额发售公告》 标类似,紧密跟踪标的指数表 现,追求跟踪偏离度和跟踪误差 最小化,采用契约型开放式运作 方式的基金 16、目标ETF:指另一只获中国 证监会注册的交易型开放式指 数证券投资基金(以下简称“该 ETF”),该ETF和本基金所跟踪 的标的指数相同,并且该ETF的 21、投资人、投资者:指个人 投资目标和本基金的投资目标 投资者、机构投资者、发起资 类似,本基金主要投资于该ETF 金提供方、合格境外投资者以 以求达到投资目标。本基金选择 及法律法规或中国证监会允许 天弘中证细分化工产业主题交 购买证券投资基金的其他投资 易型开放式指数证券投资基金 人的合称 为目标ETF 23、基金销售业务:指基金管 22、投资人、投资者:指个人投 理人或销售机构宣传推介基 资者、机构投资者、合格境外投 金,发售基金份额,办理基金 资者以及法律法规或中国证监 份额的申购、赎回、转换、转 会允许购买证券投资基金的其 托管及定期定额投资等业务 他投资人的合称 28、基金交易账户:指销售机 24、基金销售业务:指基金管理 构为投资人开立的、记录投资 人或销售机构宣传推介基金,办 人通过该销售机构办理认购、 理基金份额的申购、赎回、转换、 申购、赎回、转换、转托管及 转托管及定期定额投资等业务 定期定额投资等业务而引起的 29、基金交易账户:指销售机构 基金份额变动及结余情况的账 为投资人开立的、记录投资人通 户 过该销售机构办理申购、赎回、 29、基金合同生效日:指基金 转换、转托管及定期定额投资等 募集达到法律法规规定及基金 业务而引起的基金份额变动及 合同规定的条件,基金管理人 结余情况的账户 向中国证监会办理基金备案手 30、基金合同生效日:指《天弘 续完毕,并获得中国证监会书 中证细分化工产业主题交易型 面确认的日期 开放式指数证券投资基金联接 31、基金募集期:指自基金份 基金基金合同》生效日,原《天 额发售之日起至发售结束之日 弘中证细分化工产业主题指数 止的期间,最长不得超过3个 型发起式证券投资基金基金合 月 同》自同日起失效 32、存续期:指基金合同生效 至终止之间的不定期期限 39、认购:指在基金募集期 32、存续期:指《天弘中证细分 内,投资人根据基金合同和招 化工产业主题指数型发起式证 募说明书的规定申请购买基金 券投资基金基金合同》生效至 份额的行为 《天弘中证细分化工产业主题 45、巨额赎回:指本基金单个 交易型开放式指数证券投资基 开放日,基金净赎回申请(赎回 金联接基金基金合同》终止之间 申请份额总数加上基金转换中 的不定期期限 转出申请份额总数后扣除申购 44、巨额赎回:指本基金单个开 申请份额总数及基金转换中转 放日,基金净赎回申请(赎回申 入申请份额总数后的余额)超过 请份额总数加上基金转换中转 上一开放日基金总份额的10% 出申请份额总数后扣除申购申 49、基金资产总值:指基金拥 请份额总数及基金转换中转入 有的各类有价证券、银行存款 申请份额总数后的余额)超过上 本息、基金应收款项及其他资 一工作日基金总份额的10% 产的价值总和 48、基金资产总值:指基金拥有 57、发起式基金:指符合《运 的各类有价证券、目标ETF份 作办法》和中国证监会规定的 额、银行存款本息、基金应收款 相关条件募集、运作,由基金 项及其他资产的价值总和 管理人、基金管理人股东、基 金管理人高级管理人员或基金 经理(指基金管理人员工中具 有基金经理资格者,包括但不 限于本基金的基金经理,同时 也可以包括基金经理之外公司 投研人员,下同)等人员承诺 认购一定金额并持有一定期限 的证券投资基金 58、发起资金:指用于认购发 起式基金且来源于基金管理人 的股东资金、基金管理人固有 资金、基金管理人高级管理人 员或基金经理等人员的资金。 发起资金认购本基金的金额不 少于1,000万元人民币(不含 认购费用),且持有期限不少于 56、A类基金份额:指在投资人 3年,法律法规或监管机构另有 申购、赎回基金时收取申购费 规定的除外 用、赎回费用,并不再从本类别 59、发起资金提供方:指以发 基金财产中计提销售服务费的 起资金认购本基金且承诺以发 基金份额 起资金认购的基金份额持有期 57、C类基金份额:指在投资人 限不少于三年的基金管理人的 申购基金时不收取申购费用、赎 股东、基金管理人、基金管理 回时收取赎回费用,且从本类别 人高级管理人员或基金经理等 基金财产中计提销售服务费的 人员 基金份额 60、A类基金份额:指在投资人 认购/申购、赎回基金时收取认 购/申购费用、赎回费用,并不 再从本类别基金财产中计提销 售服务费的基金份额 61、C类基金份额:指在投资人 认购/申购基金时不收取认购/ 申购费用、赎回时收取赎回费 用,且从本类别基金财产中计 提销售服务费的基金份额 第三部分 一、基金名称 一、基金名称 基金的基 天弘中证细分化工产业主题指 天弘中证细分化工产业主题交 本情况 数型发起式证券投资基金 易型开放式指数证券投资基金 二、基金的类别 联接基金 股票型证券投资基金 二、基金的类别 四、基金的投资目标 ETF联接基金 紧密跟踪标的指数,追求跟踪 四、基金的投资目标 偏离度和跟踪误差的最小化, 通过投资于目标ETF,紧密跟踪 实现与标的指数表现相一致的 标的指数,追求跟踪偏离度和跟 长期投资收益。 踪误差的最小化。 五、发起资金的认购金额和认 购份额的锁定期 本基金为发起式基金,发起资 金提供方认购本基金的金额不 少于1,000万元人民币(不含 认购费用),且持有期限不少于 3年,法律法规或监管机构另有 规定的除外。 六、基金份额发售面值和认购 费用 五、基金存续期限 本基金基金份额发售面值为人 不定期。 民币1.00元。 基金合同生效后,连续六十个工 本基金A类基金份额的认购费 作日出现基金份额持有人数量 率按招募说明书及基金产品资 不满二百人或者基金资产净值 料概要的规定执行。C类基金份 低于五千万元情形的,本基金合 额不收取认购费。 同应当终止,并按照本基金合同 七、基金存续期限 的约定程序进行清算,且无需召 不定期。 开基金份额持有人大会。 六、基金份额类别 本基金根据所收取申购费用、赎 回费用、销售服务费方式的差 八、基金份额类别 异,将基金份额分为不同的类 本基金根据所收取认购/申购费 别。其中: 用、赎回费用、销售服务费方 式的差异,将基金份额分为不 1、在投资人申购、赎回基金时 同的类别。其中: 收取申购费用、赎回费用,并不 1、在投资人认购/申购、赎回 再从本类别基金财产中计提销 基金时收取认购/申购费用、赎 售服务费的基金份额,称为A类 回费用,并不再从本类别基金 基金份额。 财产中计提销售服务费的基金 2、在投资人申购基金时不收取 份额,称为A类基金份额。 申购费用、赎回时收取赎回费 2、在投资人认购/申购基金时 用,且从本类别基金财产中计提 不收取认购/申购费用、赎回时 销售服务费的基金份额,称为C 收取赎回费用,且从本类别基 类基金份额。 金财产中计提销售服务费的基 本基金A类和C类基金份额分 金份额,称为C类基金份额。 别设置代码。由于基金费用的不 本基金A类和C类基金份额分 同,本基金A类基金份额和C类 别设置代码。由于基金费用的 基金份额将分别计算并公布基 不同,本基金A类基金份额和C 金份额净值和基金份额累计净 类基金份额将分别计算并公布 值。 基金份额净值和基金份额累计 投资人可自行选择申购的基金 净值。 份额类别。 投资人可自行选择认购/申购的 基金份额类别。本基金不同基 有关基金份额类别的具体设置、 金份额类别之间不得互相转 费率水平等由基金管理人确定, 换。 并在招募说明书中公告。基金管 有关基金份额类别的具体设 理人可在法律法规和基金合同 置、费率水平等由基金管理人 规定的范围内且在不损害基金 确定,并在招募说明书中公 份额持有人利益的情况下,在履 告。基金管理人可在法律法规 行适当的程序后,增加新的基金 和基金合同规定的范围内且在 份额类别、调整基金份额类别设 不损害基金份额持有人利益的 置、调整基金份额的分类办法及 情况下,在履行适当的程序 规则或者停止现有基金份额类 后,增加新的基金份额类别、 别的销售等,无需召开基金份额 调整基金份额类别设置、调整 持有人大会,但调整实施前基金 基金份额的分类办法及规则或 管理人需及时公告。 者停止现有基金份额类别的销 售等,无需召开基金份额持有 人大会,但调整实施前基金管 理人需及时公告并报中国证监 会备案。 九、条件许可情况下的基金模 式转换 在对基金份额持有人利益无实 质性不利影响的前提下,基金 七、本基金与目标ETF的联系与 管理人有权决定本基金是否转 区别 型为基金管理人同时管理的跟 本基金为目标ETF的联接基金, 踪同一标的指数的交易型开放 二者既有联系也有区别: 式指数证券投资基金(ETF)联 1、在投资方法方面,目标ETF 接基金并相应修改《基金合 采取完全复制法,直接投资于标 同》,如决定以ETF联接基金模 的指数成份股、备选成份股;而 式运作,则届时无须召开基金 本基金则采取间接的方法,通过 份额持有人大会但须报中国证 将绝大部分基金财产投资于目 监会备案并提前公告。 标ETF,实现对业绩比较基准的 紧密跟踪。 2、在交易方式方面,投资者既 可以像买卖股票一样在交易所 市场买卖目标ETF,也可以按照 最小申购赎回单位和申购赎回 清单的要求,申赎目标ETF;而 本基金则像普通的开放式基金 一样,通过基金管理人及销售机 构按“未知价”原则进行基金的 申购与赎回。 本基金与目标ETF业绩表现可 能出现差异。可能引发差异的因 素主要包括: 1、法律法规对投资比例的要求。 目标ETF作为一种特殊的基金 品种,可将全部或接近全部的基 金资产,用于跟踪标的指数的表 现;而本基金作为普通的开放式 基金,本基金每个交易日日终在 扣除股指期货合约需缴纳的交 易保证金后,应当保持不低于基 金资产净值5%的现金或到期日 在一年以内的政府债券,其中现 金不包括结算备付金、存出保证 金和应收申购款等。 2、申购赎回的影响。目标ETF 采取按照最小申购赎回单位和 申购赎回清单要求进行申赎的 方式,申购赎回对基金净值影响 较小;而本基金采取按照未知价 法进行申赎的方式,大额申赎可 能会对基金净值产生一定冲击。 第四部分 一、基金份额的发售时间、发售 一、历史沿革 基金的历 方式、发售对象 天弘中证细分化工产业主题交 史沿革与 1、发售时间 易型开放式指数证券投资基金 存续 自基金份额发售之日起最长不 联接基金由天弘中证细分化工 得超过3个月,具体发售时间见 产业主题指数型发起式证券投 基金份额发售公告。 资基金变更而来。天弘中证细分 2、发售方式 化工产业主题指数型发起式证 通过各销售机构的基金销售网 券投资基金经中国证监会《关于 点或其指定的其他方式公开发 准予天弘中证细分化工产业主 售,各销售机构的具体名单见基 题指数型发起式证券投资基金 金份额发售公告以及基金管理 注册的批复》(证监许可【2022】 人网站。 993号)准予募集注册,基金管 3、发售对象 理人为天弘基金管理有限公司, 符合法律法规规定的可投资于 基金托管人为中信建投证券股 证券投资基金的个人投资者、机 份有限公司。天弘中证细分化工 构投资者、合格境外投资者、发 产业主题指数型发起式证券投 起资金提供方以及法律法规或 资基金于2022年6月6日公开 中国证监会允许购买证券投资 募集,募集结束后基金管理人向 基金的其他投资人。 中国证监会办理备案手续。经中 二、基金份额的认购 国证监会书面确认,《天弘中证 1、认购费用 细分化工产业主题指数型发起 本基金分为A类和C类基金份 式证券投资基金基金合同》于 额。投资人在认购A类基金份额 2022年6月17日生效。 时支付认购费用,认购C类基金 2025年11月17日,基金管理 份额不支付认购费用。 人管理的天弘中证细分化工产 本基金A类基金份额的认购费率 业主题交易型开放式指数证券 由基金管理人决定,并在招募说 投资基金正式成立。基金管理人 明书及基金产品资料概要中列 根据《天弘中证细分化工产业主 示。A类基金份额的认购费用不 题指数型发起式证券投资基金 列入基金财产。 基金合同》的约定,决定将天弘 2、募集期利息的处理方式 中证细分化工产业主题指数型 有效认购款项在募集期间产生 发起式证券投资基金变更为天 的利息将折算为基金份额归基 弘中证细分化工产业主题交易 金份额持有人所有,其中利息转 型开放式指数证券投资基金联 份额的数额以登记机构的记录 接基金,即本基金。 为准。 自2025年11月20日起,天弘 3、基金认购份额的计算 中证细分化工产业主题指数型 基金认购份额具体的计算方法 发起式证券投资基金正式转型 在招募说明书中列示。 为天弘中证细分化工产业主题 4、认购份额余额的处理方式 交易型开放式指数证券投资基 认购份额的计算保留到小数点 金联接基金。 后2位,小数点2位以后的部分 二、基金的存续 四舍五入,由此误差产生的收益 《基金合同》生效后,连续二十 或损失由基金财产承担。 个工作日出现基金份额持有人 5、认购申请的确认 数量不满二百人或者基金资产 销售机构对认购申请的受理并 净值低于五千万元情形的,基金 不代表该申请一定成功,而仅代 管理人应当在定期报告中予以 表销售机构确实接收到认购申 披露;连续六十个工作日出现前 请。认购申请的确认以登记机构 述情形的,本基金合同应当终 的确认结果为准。对于认购申请 止,并按照本基金合同的约定程 及认购份额的确认情况,投资人 序进行清算,且无需召开基金份 应及时查询并妥善行使合法权 额持有人大会。 利,否则,由此产生的投资人任 法律法规另有规定时,从其规 何损失由投资人自行承担。 定。 三、基金份额认购金额的限制 1、投资人认购时,需按销售机构 规定的方式全额缴款。 2、基金管理人可以对每个基金 交易账户的单笔最低认购金额 进行限制,具体限制请参看招募 说明书或相关公告。 3、基金管理人可以对募集期间 的单个投资人的累计认购金额 进行限制,具体限制和处理方法 请参看招募说明书或相关公告。 4、投资人在基金募集期内可以 多次认购基金份额,A类基金份 额的认购费按每笔A类基金份额 的认购申请单独计算。认购申请 一经受理不得撤销。 5、如本基金单个投资人(基金管 理人、基金管理人高级管理人员 或基金经理等人员作为发起资 金提供方除外)累计认购的基金 份额数达到或者超过基金总份 额的50%,基金管理人可以采取 比例确认等方式对该投资人的 认购申请进行限制。基金管理人 接受某笔或者某些认购申请有 可能导致投资者(基金管理人、 基金管理人高级管理人员或基 金经理等人员作为发起资金提 供方除外)变相规避前述50%比 例要求的,基金管理人有权拒绝 该等全部或者部分认购申请。投 资人认购的基金份额数以基金 合同生效后登记机构的确认为 准。 四、发起资金的认购 发起资金提供方认购本基金的 金额不少于1,000万元人民币 (不含认购费用),且持有期限 不少于3年。其中发起资金来源 于基金管理人的股东资金、基金 管理人固有资金、基金管理人高 级管理人员或基金经理等人员 的资金。认购份额的高级管理人 员或基金经理等人员在上述期 限内离职的,不能提前赎回发起 份额。法律法规或监管机构另有 规定的除外。 本基金发起资金的认购情况见 基金管理人届时发布的公告。 一、基金备案的条件 删除。 本基金自基金份额发售之日起3 个月内,在发起资金提供方认购 本基金的金额不少于1000万元 (不含认购费用),且发起资金 提供方承诺持有期限不少于三 年的条件下,基金募集期届满或 基金管理人依据法律法规及招 募说明书可以决定停止基金发 售,并在10日内聘请法定验资 机构验资,验资报告需对发起资 金的持有人及其持有份额进行 专门说明,自收到验资报告之日 起10日内,向中国证监会办理 基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的, 自基金管理人办理完毕基金备 案手续并取得中国证监会书面 确认之日起,《基金合同》生效; 否则《基金合同》不生效。基金 管理人在收到中国证监会确认 文件的次日对《基金合同》生效 事宜予以公告。基金管理人应将 基金募集期间募集的资金存入 专门账户,在基金募集行为结束 前,任何人不得动用。 二、基金合同不能生效时募集资 金的处理方式 如果募集期限届满,未满足基金 备案条件,基金管理人应当承担 下列责任: 1、以其固有财产承担因募集行 为而产生的债务和费用; 2、在基金募集期限届满后30日 内返还投资者已交纳的款项,并 加计银行同期活期存款利息(税 后); 3、如基金募集失败,基金管理 人、基金托管人及销售机构不得 请求报酬。基金管理人、基金托 管人和销售机构为基金募集支 付之一切费用应由各方各自承 担。 三、基金存续期内的基金份额持 有人数量和资产规模 基金合同生效满三年之日(指自 然日),若基金资产净值低于2亿 元的,本基金应当按照本基金合 同的约定程序进行清算并终止, 无需召开基金份额持有人大会 审议,并不得通过召开基金份额 持有人大会延续基金合同期限。 若届时的法律法规或中国证监 会规定发生变化,上述终止规定 被取消、更改或补充,则本基金 可以参照届时有效的法律法规 或中国证监会规定执行。 《基金合同》生效满三年后继续 存续的,连续20个工作日出现 基金份额持有人数量不满200人 或者基金资产净值低于5000万 元情形的,基金管理人应当在定 期报告中予以披露;连续50个 工作日出现前述情形的,本基金 应当按照本基金合同的约定程 序进行清算并终止,且无需召开 基金份额持有人大会。 法律法规或中国证监会另有规 定时,从其规定。 第五部分 二、申购和赎回的开放日及时间 二、申购和赎回的开放日及时间 基金份额 2、申购、赎回开始日及业务办理 2、申购、赎回开始日及业务办 的申购与 时间 理时间 赎回 基金管理人自基金合同生效之 日起不超过3个月开始办理申 购,具体业务办理时间在申购开 始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之 日起不超过3个月开始办理赎 回,具体业务办理时间在赎回开 始公告中规定。 第五部分 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 基金份额 发生下列情况时,基金管理人可 发生下列情况时,基金管理人可 的申购与 拒绝或暂停接受投资人的申购 拒绝或暂停接受投资人的申购 赎回 申请: 申请: 7、基金管理人接受某笔或者某 8、目标ETF暂停基金资产估值, 些申购申请有可能导致单一投 导致基金管理人无法计算当日 资者(基金管理人、基金管理人 基金资产净值时。 高级管理人员或基金经理等人 9、目标ETF暂停申购、暂停上 员作为发起资金提供方除外)持 市或目标ETF停牌等基金管理 有基金份额的比例达到或者超 人认为有必要暂停本基金申购 过50%,或者变相规避50%集中 的情形。 度的情形。 发生上述第1、2、3、5、6、8、发生上述第1、2、3、5、6、8、 9项暂停申购情形之一且基金管 9、10项暂停申购情形之一且基 理人决定暂停接受投资人申购 金管理人决定暂停接受投资人 申请时,基金管理人应当根据有 申购申请时,基金管理人应当根 关规定在规定媒介上刊登暂停 据有关规定在规定媒介上刊登 申购公告。如果投资人的申购申 暂停申购公告。如果投资人的申 请被全部或部分拒绝的,被拒绝 购申请被全部或部分拒绝的,被 的申购款项本金将退还给投资 拒绝的申购款项本金将退还给 人,基金管理人及基金托管人不 投资人,基金管理人及基金托管 承担该退回款项产生的利息的 人不承担该退回款项产生的利 损失。在暂停申购的情况消除 息的损失。在暂停申购的情况消 时,基金管理人应及时恢复申购 除时,基金管理人应及时恢复申 业务的办理。 购业务的办理。 第五部分 八、暂停赎回或延缓支付赎回款 八、暂停赎回或延缓支付赎回款 项的情形 基金份额 无 项的情形 的申购与 7、目标ETF暂停基金资产估值, 赎回 导致基金管理人无法计算当日 基金资产净值时。 8、目标ETF暂停赎回、暂停上 市或目标ETF停牌等基金管理 人认为有必要暂停本基金赎回 的情形。 第五部分 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 基金份额 1、巨额赎回的认定 1、巨额赎回的认定 的申购与 若本基金单个开放日内的基金 若本基金单个开放日内的基金 赎回 份额净赎回申请(赎回申请份额 份额净赎回申请(赎回申请份额 总数加上基金转换中转出申请 总数加上基金转换中转出申请 份额总数后扣除申购申请份额 份额总数后扣除申购申请份额 总数及基金转换中转入申请份 总数及基金转换中转入申请份 额总数后的余额)超过前一开放 额总数后的余额)超过前一工作 日的基金总份额的10%,即认为 日的基金总份额的10%,即认为 是发生了巨额赎回。 是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 (2)部分延期赎回:当基金管理 (2)部分延期赎回:当基金管 人认为支付投资人的赎回申请 理人认为支付投资人的赎回申 有困难或认为因支付投资人的 请有困难或认为因支付投资人 赎回申请而进行的财产变现可 的赎回申请而进行的财产变现 能会对基金资产净值造成较大 可能会对基金资产净值造成较 波动时,基金管理人在当日接受 大波动时,基金管理人在当日接 赎回比例不低于上一开放日基 受赎回比例不低于上一工作日 金总份额的10%的前提下,可对 基金总份额的10%的前提下,可 其余赎回申请延期办理。对于当 对其余赎回申请延期办理。对于 日的赎回申请,应当按单个账户 当日的赎回申请,应当按单个账 赎回申请量占赎回申请总量的 户赎回申请量占赎回申请总量 比例,确定当日受理的赎回份 的比例,确定当日受理的赎回份 额;对于未能赎回部分,投资人 额;对于未能赎回部分,投资人 在提交赎回申请时可以选择延 在提交赎回申请时可以选择延 期赎回或取消赎回。选择延期赎 期赎回或取消赎回。选择延期赎 回的,将自动转入下一个开放日 回的,将自动转入下一个开放日 继续赎回,直到全部赎回为止; 继续赎回,直到全部赎回为止; 选择取消赎回的,当日未获受理 选择取消赎回的,当日未获受理 的部分赎回申请将被撤销。延期 的部分赎回申请将被撤销。延期 的赎回申请与下一开放日赎回 的赎回申请与下一开放日赎回 申请一并处理,无优先权并以下 申请一并处理,无优先权并以下 一开放日的该类基金份额净值 一开放日的该类基金份额净值 为基础计算赎回金额,以此类 为基础计算赎回金额,以此类 推,直到全部赎回为止。如投资 推,直到全部赎回为止。如投资 人在提交赎回申请时未作明确 人在提交赎回申请时未作明确 选择,投资人未能赎回部分作自 选择,投资人未能赎回部分作自 动延期赎回处理。部分延期赎回 动延期赎回处理。部分延期赎回 不受单笔赎回最低份额的限制。 不受单笔赎回最低份额的限制。 (3)当基金出现巨额赎回时, (3)当基金出现巨额赎回时,在 在单个基金份额持有人赎回申 单个基金份额持有人赎回申请 请超过上一工作日基金总份额 超过上一开放日基金总份额10% 10%的情形下,基金管理人认为 的情形下,基金管理人认为支付 支付该基金份额持有人的全部 该基金份额持有人的全部赎回 赎回申请有困难或者因支付该 申请有困难或者因支付该基金 基金份额持有人的全部赎回申 份额持有人的全部赎回申请而 请而进行的财产变现可能会对 进行的财产变现可能会对基金 基金资产净值造成较大波动时, 资产净值造成较大波动时,基金 基金管理人可以对该单个基金 管理人可以对该单个基金份额 份额持有人超出10%的赎回申 持有人超出10%的赎回申请实施 请实施延期办理。对于未能赎回 延期办理。对于未能赎回部分, 部分,投资人在提交赎回申请时 投资人在提交赎回申请时可以 可以选择延期赎回或取消赎回, 选择延期赎回或取消赎回,具体 具体参照上述(2)方式处理。 参照上述(2)方式处理。延期的 延期的赎回申请与下一开放日 赎回申请与下一开放日赎回申 赎回申请一并处理,无优先权并 请一并处理,无优先权并以下一 以下一开放日的该类基金份额 开放日的该类基金份额净值为 净值为基础计算赎回金额,以此 基础计算赎回金额,以此类推, 类推,直到全部赎回为止。而对 直到全部赎回为止。而对该单个 该单个基金份额持有人 10%以 基金份额持有人 10%以内(含 内(含10%)的赎回申请与其他 10%)的赎回申请与其他投资者 投资者的赎回申请按上述(1)、 的赎回申请按上述(1)、(2)方(2)方式处理,具体见相关公 式处理,具体见相关公告。 告。 第六部分 一、基金管理人 一、基金管理人 基金合同 (一)基金管理人简况 (一)基金管理人简况 当事人及 名称:天弘基金管理有限公司 名称:天弘基金管理有限公司 权利义务 住所:天津自贸试验区(中心商 住所:天津自贸试验区(中心商 务区)新华路3678号宝风大厦 务区)新华路3678号宝风大厦 23层 23层 法定代表人:韩歆毅 法定代表人:黄辰立 设立日期: 2004年11月8日 设立日期: 2004年11月8日 批准设立机关及批准设立文号: 批准设立机关及批准设立文号: 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字 [2004]164号 [2004]164号 组织形式:有限责任公司 组织形式:有限责任公司 注册资本:人民币5.143亿元 注册资本:人民币5.143亿元 存续期限:持续经营 存续期限:持续经营 联系电话:(022)83310208 联系电话:(022)83310208 (二)基金管理人的权利与义 (二)基金管理人的权利与义 务 务 1、根据《基金法》、《运作办法》1、根据《基金法》、《运作办法》 及其他有关规定,基金管理人的 及其他有关规定,基金管理人的 权利包括但不限于: 权利包括但不限于: (16)在符合有关法律、法规的 (16)在符合有关法律、法规的 前提下,制订和调整有关基金认 前提下,制订和调整有关基金申 购、申购、赎回、转换、定期定 购、赎回、转换、定期定额投资 额投资和非交易过户等的业务 和非交易过户等的业务规则; 规则; 2、根据《基金法》、《运作办法》 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的 及其他有关规定,基金管理人的 义务包括但不限于: 义务包括但不限于: (1)依法募集资金,办理或者 (1)依法募集资金,办理或者委 委托经中国证监会认定的其他 托经中国证监会认定的其他机 机构代为办理基金份额的申购、 构代为办理基金份额的发售、申 赎回和登记事宜; 购、赎回和登记事宜; (8)采取适当合理的措施使计 (8)采取适当合理的措施使计 算基金份额申购、赎回和注销价 算基金份额认购、申购、赎回和 格的方法符合《基金合同》等法 注销价格的方法符合《基金合 律文件的规定,按有关规定计算 同》等法律文件的规定,按有关 并公告基金净值信息,确定基金 规定计算并公告基金净值信息, 份额申购、赎回的价格; 确定基金份额申购、赎回的价 格; (24)基金管理人在募集期间未 能达到基金的备案条件,《基金 合同》不能生效,基金管理人承 担全部募集费用,将已募集资金 并加计银行同期活期存款利息 (税后)在基金募集期结束后30 日内退还基金认购人; 第六部分 二、基金托管人 二、基金托管人 基金合同 (一)基金托管人简况 (一)基金托管人简况 当事人及 名称:中信建投证券股份有限公 名称:中信建投证券股份有限公 权利义务 司(简称中信建投证券) 司(简称中信建投证券) 住所:北京市朝阳区安立路66号 住所:北京市朝阳区安立路66 4号楼 号4号楼 办公地址:北京东城区朝内大街 办公地址:北京东城区朝内大街 2号凯恒中心B座10层 2号凯恒中心B座10层 法定代表人:王常青 法定代表人:刘成 成立日期:2005年11月02日 成立日期:2005年11月02日 批准设立机关和批准设立文号: 批准设立机关和批准设立文号: 中国证监会证监机构字【2005】 中国证监会证监机构字【2005】 112号 112号 基金托管业务批准文号:中国证 基金托管业务批准文号:中国证 监会证监许可[2015]219号 监会证监许可[2015]219号 注册资本:人民币775669.4797 注册资本:人民币775669.4797 万元 万元 存续期间:持续经营 存续期间:持续经营 传真:010-85130975 传真:010-85130975 组织形式:股份有限公司 组织形式:股份有限公司 第六部分 三、基金份额持有人 三、基金份额持有人 基金合同 2、根据《基金法》、《运作办法》2、根据《基金法》、《运作办法》 当事人及 及其他有关规定,基金份额持有 及其他有关规定,基金份额持有 权利义务 人的义务包括但不限于: 人的义务包括但不限于: (4)交纳基金认购、申购款项及 (4)交纳基金申购款项及法律 法律法规和《基金合同》所规定 法规和《基金合同》所规定的费 的费用; 用; (9)发起资金提供方持有认购 (9)按照目标ETF基金合同的 的基金份额不少于3年,法律法 约定出席或者委派代表出席目 规或监管机构另有规定的除外; 标ETF基金份额持有人大会并 对目标ETF基金份额持有人大 会审议事项行使表决权; 第七部分 基金份额持有人大会由基金份 基金份额持有人大会由基金份 基金份额 额持有人组成,基金份额持有人 额持有人组成,基金份额持有人 持有人大 的合法授权代表有权代表基金 的合法授权代表有权代表基金 会 份额持有人出席会议并表决。除 份额持有人出席会议并表决。除 法律法规另有规定或本基金合 法律法规另有规定或本基金合 同另有约定外,基金份额持有人 同另有约定外,基金份额持有人 持有的每一基金份额拥有平等 持有的每一基金份额拥有平等 的投票权。 的投票权。 本基金份额持有人大会不设日 本基金份额持有人大会不设日 常机构。 常机构。 无 鉴于本基金是目标ETF的联接 基金,本基金与目标ETF之间在 基金份额持有人大会方面存在 一定的联系,本基金的基金份额 持有人可以凭所持有的本基金 份额直接参加或者委派代表参 加目标ETF的基金份额持有人 大会并参与表决。在计算参会份 额和计票时,其持有的享有表决 权的基金份额数和表决票数为: 在目标ETF基金份额持有人大 会的权益登记日,本基金持有目 标ETF份额的总数乘以该基金 份额持有人所持有的本基金份 额占本基金总份额的比例。计算 结果按照四舍五入的方法,保留 到整数位。若本基金启用侧袋机 制且特定资产不包括目标ETF, 则本基金的主袋账户份额持有 人可以凭持有的主袋账户份额 直接参加或者委派代表参加目 标ETF基金份额持有人大会并 表决。 本基金的基金管理人不应以本 基金的名义代表本基金的全体 一、召开事由 基金份额持有人以目标ETF的 1、除法律法规和中国证监会另 基金份额持有人的身份行使表 有规定或《基金合同》另有约定 决权,但可接受本基金的特定基 外,当出现或需要决定下列事由 金份额持有人的委托以本基金 之一的,应当召开基金份额持有 的基金份额持有人代理人的身 人大会: 份参加目标ETF的基金份额持 无 有人大会并参与表决。 本基金的基金管理人代表本基 2、在法律法规规定和《基金合 金的基金份额持有人提议召开 同》约定的范围内且对基金份额 或召集目标ETF基金份额持有 持有人利益无实质性不利影响 人大会的,须先遵照《基金合同》 的前提下,以下情况可由基金管 的约定召开本基金的基金份额 理人和基金托管人协商后修改, 持有人大会。本基金的基金份额 不需召开基金份额持有人大会: 持有人大会决定提议召开或召 (4)若本基金管理人同时管理 集目标ETF基金份额持有人大 跟踪同一标的指数的交易型开 会的,由本基金基金管理人代表 放式指数证券投资基金(ETF), 本基金的基金份额持有人提议 则基金管理人在履行适当程序 召开或召集目标ETF基金份额 后使本基金采取ETF联接基金模 持有人大会。 式并相应修改基金合同; 一、召开事由 1、除法律法规和中国证监会另 有规定或《基金合同》另有约定 外,当出现或需要决定下列事由 之一的,应当召开基金份额持有 人大会: (13)基金管理人代表本基金的 基金份额持有人提议召开或召 集目标ETF份额持有人大会; 2、在法律法规规定和《基金合 同》约定的范围内且对基金份额 持有人利益无实质性不利影响 的前提下,以下情况可由基金管 理人和基金托管人协商后修改, 不需召开基金份额持有人大会: 第十一部 一、投资目标 一、投资目标 分 基金 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏 通过投资于目标ETF,紧密跟踪 的投资 离度和跟踪误差的最小化,实现 标的指数,追求跟踪偏离度和跟 与标的指数表现相一致的长期 踪误差的最小化。 投资收益。 第十一部 二、投资范围 二、投资范围 分 基金 本基金的投资范围为具有良好 本基金的投资范围为具有良好 的投资 流动性的金融工具,以中证细分 流动性的金融工具,以目标ETF 化工产业主题指数的成份股及 基金份额、中证细分化工产业主 其备选成份股(含存托凭证)为 题指数的成份股及其备选成份 主要投资对象。为更好地实现投 股(含存托凭证)为主要投资对 资目标,本基金也可少量投资于 象。为更好地实现投资目标,本 其他股票(非标的指数成份股及 基金也可少量投资于其他股票 其备选成份股,含科创板、创业 (非标的指数成份股及其备选 板及其他经中国证监会允许上 成份股,含科创板、创业板及其 市的股票)、存托凭证、银行存 他经中国证监会允许上市的股 款、债券(包括国债、央行票据、票)、存托凭证、银行存款、债 地方政府债、金融债、企业债、 券(包括国债、央行票据、地方 公司债、次级债、可转换债券、 政府债、金融债、企业债、公司 可交换债券、分离交易可转债、 债、次级债、可转换债券、可交 中期票据、短期融资券、超短期 换债券、分离交易可转债、中期 融资券等)、债券回购、股指期 票据、短期融资券、超短期融资 货、资产支持证券、货币市场工 券等)、债券回购、股指期货、 具以及法律法规或中国证监会 资产支持证券、货币市场工具以 允许本基金投资的其他金融工 及法律法规或中国证监会允许 具(但须符合中国证监会的相关 本基金投资的其他金融工具(但 规定)。 须符合中国证监会的相关规 定)。 基金的投资组合比例为: 基金的投资组合比例为: 本基金投资于股票的资产比例 本基金投资于目标ETF的资产 不低于基金资产的90%,投资于 比例不低于基金资产净值的 中证细分化工产业主题指数成 90%;本基金每个交易日日终在 份股和备选成份股的资产比例 扣除股指期货合约需缴纳的交 不低于非现金基金资产的80%; 易保证金后,应当保持不低于基 本基金每个交易日日终在扣除 金资产净值5%的现金或到期日 股指期货合约需缴纳的交易保 在一年以内的政府债券,其中现 证金后,应当保持不低于基金资 金不包括结算备付金、存出保证 产净值5%的现金或到期日在一 金和应收申购款等。 年以内的政府债券,其中现金不 包括结算备付金、存出保证金和 应收申购款等。 第十一部 三、投资策略 三、投资策略 分 基金 本基金采用完全复制标的指数 本基金为目标ETF的联接基金, 的投资 的方法,进行被动指数化投资。 目标ETF是采用完全复制法实 股票投资组合的构建主要按照 现对标的指数紧密跟踪的全被 标的指数的成份股组成及其权 动指数基金。 重来拟合复制标的指数,并根据 本基金通过把全部或接近全部 标的指数成份股及其权重的变 的基金资产投资于目标ETF、标 动而进行相应调整,以复制和跟 的指数成份股和备选成份股进 踪标的指数。本基金在严格控制 行被动式指数化投资,实现对业 基金的日均跟踪偏离度和年跟 绩比较基准的紧密跟踪。正常情 踪误差的前提下,力争获取与标 况下,本基金投资于目标ETF的 的指数相似的投资收益。在正常 资产比例不低于基金资产净值 市场情况下,力争控制本基金的 的90%,因法律法规的规定而受 份额净值与业绩比较基准的收 限制的情形除外。 益率日均跟踪偏离度的绝对值 在正常市场情况下,力争控制本 不超过0.35%,年跟踪误差不超 基金的份额净值与业绩比较基 过4%。如因指数编制规则调整或 准的收益率日均跟踪偏离度的 其他因素导致跟踪偏离度和跟 绝对值不超过0.35%,年跟踪误 踪误差超过上述范围,基金管理 差不超过4%。如因指数编制规 人应采取合理措施避免跟踪偏 则调整或其他因素导致跟踪偏 离度、跟踪误差进一步扩大。 离度和跟踪误差超过上述范围, 由于标的指数编制方法调整、成 基金管理人应采取合理措施避 份股及其权重发生变化(包括配 免跟踪偏离度、跟踪误差进一步 送股、增发、临时调入及调出成 扩大。 份股等)的原因,或因基金的申 1、目标ETF投资策略 购和赎回等对本基金跟踪标的 本基金主要通过交易所买卖或 指数的效果可能带来影响时,或 申购赎回的方式投资于目标 因某些特殊情况导致流动性不 ETF的份额。当目标ETF申购、 足时,或其他原因导致无法有效 赎回或交易模式进行了变更或 复制和跟踪标的指数时,基金管 调整,本基金也将作相应的变更 理人可以对投资组合管理进行 或调整,无须召开基金份额持有 适当变通和调整,力求降低跟踪 人大会。 误差。 2、股票投资策略 1、大类资产配置 本基金可投资于标的指数成份 本基金管理人主要按照中证细 股、备选成份股,以更好的跟踪 分化工产业主题指数的成份股 标的指数。同时,还可通过买入 组成及其权重构建股票投资组 标的指数成份股、备选成份股来 合,并根据指数成份股及其权重 构建组合以申购目标ETF。因此 的变动而进行相应调整。本基金 对标的指数成份股、备选成份股 投资于股票的资产比例不低于 的资金头寸,主要采取完全复制 基金资产的90%,投资于中证细 策略,即按照标的指数的成份股 分化工产业主题指数成份股和 构成及其权重构建基金股票投 备选成份股的资产比例不低于 资组合,并根据标的指数成份股 非现金基金资产的80%;本基金 及其权重的变动进行相应调整。 每个交易日日终在扣除股指期 但在因特殊情况(如流动性不足 货合约需缴纳的交易保证金后, 等)导致无法获得足够数量的个 应当保持不低于基金资产净值 股时,基金管理人将搭配使用其 5%的现金或到期日在一年以内 他合理方法进行适当的替代,包 的政府债券,其中现金不包括结 括通过投资其他股票进行替代, 算备付金、存出保证金和应收申 以降低跟踪误差,优化投资组合 购款等。 的配置结构。 2、股票投资策略 (1)股票投资组合构建 本基金采用完全复制标的指数 的方法,按照标的指数成份股组 成及其权重构建股票投资组合。 由于跟踪组合构建与标的指数 组合构建存在差异,若出现较为 特殊的情况(例如成份股停牌、 股票流动性不足以及其他影响 指数复制效果的因素),本基金 将采用替代性的方法构建组合, 使得跟踪组合尽可能近似于全 复制组合,以减少对标的指数的 跟踪误差。本基金所采用替代法 调整的股票组合应符合投资于 股票的资产比例不低于基金资 产的90%,投资于中证细分化工 产业主题指数成份股和备选成 份股的资产比例不低于非现金 基金资产的 80%的投资比例限 制。 (2)股票投资组合的调整 本基金所构建的股票投资组合 将根据中证细分化工产业主题 指数成份股及其权重的变动而 进行相应调整,本基金还将根据 法律法规中的投资比例限制、申 购赎回变动情况等,对其进行适 时调整,以保证基金净值增长率 与基准指数间的高度正相关和 跟踪误差最小化。 1)定期调整 根据标的指数的调整规则和备 选股票的预期,对股票投资组合 及时进行调整。 2)不定期调整 A当成份股发生配送股、增发、 临时调入及调出成份股等情况 而影响成份股在指数中权重的 行为时,本基金将根据各成份股 的权重变化及时调整股票投资 组合; B 根据本基金的申购和赎回情 况,对股票投资组合进行调整, 从而有效跟踪标的指数; C根据法律法规和基金合同的规 定,成份股在标的指数中的权重 因其他特殊原因发生相应变化 的,本基金可以对投资组合管理 进行适当变通和调整,力求降低 跟踪误差。 第十一部 四、投资限制 四、投资限制 分 基金 1、组合限制 1、组合限制 的投资 基金的投资组合应遵循以下限 基金的投资组合应遵循以下限 制: 制: (1)本基金投资于股票的资产 (1)本基金投资于目标ETF的 比例不低于基金资产的90%,投 资产比例不低于基金资产净值 资于中证细分化工产业主题指 的90%; 数成份股和备选成份股的资产 (17)本基金所持有的股票市值 比例不低于非现金基金资产的 和买入、卖出股指期货合约价 80%; 值,合计(轧差计算)应当符合 (17)本基金所持有的股票市值 《基金合同》关于股票投资比例 和买入、卖出股指期货合约价 的有关约定; 值,合计(轧差计算)应当不低 除上述(1)、(2)、(7)、(10)、 于基金资产的90%; (11)、(19)情形之外,因证券、 除上述(2)、(7)、(10)、(11)、期货市场波动、证券发行人合 (19)情形之外,因证券、期货 并、基金规模变动、标的指数成 市场波动、证券发行人合并、基 份股调整、标的指数成份股流动 金规模变动、标的指数成份股调 性限制、目标ETF暂停申购、赎 整、标的指数成份股流动性限制 回或二级市场交易停牌等基金 等基金管理人之外的因素致使 管理人之外的因素致使基金投 基金投资比例不符合上述规定 资比例不符合上述规定投资比 投资比例的,基金管理人应当在 例的,基金管理人应当在10个 10个交易日内进行调整,但中国 交易日内进行调整,但中国证监 证监会规定的特殊情形除外。因 会规定的特殊情形除外。因证券 证券市场波动、证券发行人合 市场波动、证券发行人合并、基 并、基金规模变动等基金管理人 金规模变动等基金管理人之外 之外的因素致使基金投资不符 的因素致使基金投资不符合第 合第(19)项规定的,基金管理 (19)项规定的,基金管理人不 人不得新增出借业务。法律法规 得新增出借业务。法律法规或监 或监管机构另有规定的,从其规 管机构另有规定的,从其规定。 定。 因证券市场波动、标的指数成份 股调整、标的指数成份股流动性 限制、目标ETF暂停申购、赎回 或二级市场交易停牌、基金规模 变动等基金管理人之外的因素 致使基金投资比例不符合第(1) 项投资比例的,基金管理人应当 在20个交易日内进行调整,但 2、禁止行为 中国证监会规定的特殊情形除 为维护基金份额持有人的合法 外。法律法规另有规定的,从其 权益,基金财产不得用于下列投 规定。 资或者活动: 2、禁止行为 (4)买卖其他基金份额,但是中 为维护基金份额持有人的合法 国证监会另有规定的除外; 权益,基金财产不得用于下列投 资或者活动: (4)买卖其他基金份额,但是 投资目标ETF、中国证监会另有 规定的除外; 第十一部 六、未来若出现标的指数不符合 未来若出现标的指数不符合要 分 基金 要求(因成份股价格波动等指数 求(因成份股价格波动等指数编 的投资 编制方法变动之外的因素致使 制方法变动之外的因素致使标 标的指数不符合要求以及法律 的指数不符合要求以及法律法 法规、监管机构另有规定的情形 规、监管机构另有规定的情形除 除外)、指数编制机构退出等情 外)、指数编制机构退出等情形, 形,基金管理人应当自该情形发 基金管理人应当自该情形发生 生之日起十个工作日内向中国 之日起十个工作日内向中国证 证监会报告并提出解决方案,如 监会报告并提出解决方案,如更 更换基金标的指数、转换运作方 换基金标的指数、转换运作方 式、与其他基金合并或者终止基 式、与其他基金合并或者终止基 金合同等,并在6个月内召集基 金合同等,并在6个月内召集基 金份额持有人大会进行表决,基 金份额持有人大会进行表决,基 金份额持有人大会未成功召开 金份额持有人大会未成功召开 或就上述事项表决未通过的,本 或就上述事项表决未通过的,本 基金合同终止。 基金合同终止。但下文“目标 ETF发生相关变更情形时的处 理”另有约定的除外。 第十一部 九、风险收益特征 六、风险收益特征 分 基金 本基金为股票型基金,其预期风 本基金为ETF联接基金,且目标 的投资 险与预期收益高于混合型基金、 ETF为股票型指数基金,因此本 债券型基金与货币市场基金。本 基金的预期风险与预期收益高 基金为指数型基金,主要采用完 于混合型基金、债券型基金与货 全复制法跟踪标的指数的表现, 币市场基金。本基金主要通过投 具有与标的指数相似的风险收 资于目标ETF实现对标的指数 益特征。 的紧密跟踪,具有与标的指数相 似的风险收益特征。 第十一部 无 七、目标ETF发生相关变更情形 分 基金 时的处理 的投资 目标 ETF 出现下述情形之一 的,本基金将在履行适当程序后 由投资于目标ETF的联接基金 变更为直接投资该标的指数的 指数基金;若届时本基金管理人 已有以该指数作为标的指数的 指数基金,则本基金将本着维护 投资者合法权益的原则,履行适 当的程序后选取其他合适的指 数作为标的指数。相应地,本基 金《基金合同》中将去掉关于目 标ETF 的表述部分,或将变更 标的指数,届时将由基金管理人 另行公告。 (1)目标ETF交易方式发生重 大变更致使本基金的投资策略 难以实现; (2)目标ETF终止上市; (3)目标ETF基金合同终止; (4)目标ETF的基金管理人发 生变更(但变更后的本基金与目 标ETF 的基金管理人相同的除 外)。 若目标ETF变更标的指数,本基 金将在履行适当程序后相应变 更标的指数且继续投资于该目 标ETF。但目标ETF召开基金份 额持有人大会审议变更目标 ETF标的指数事项的,本基金的 基金份额持有人可出席目标 ETF基金份额持有人大会并进 行表决,目标ETF 基金份额持 有人大会审议通过变更标的指 数事项的,本基金可不召开基金 份额持有人大会相应变更标的 指数并仍为该目标ETF 的联接 基金。 第十二部 一、基金资产总值 一、基金资产总值 分 基金 基金资产总值是指基金拥有的 基金资产总值是指基金拥有的 的财产 各类有价证券、银行存款本息和 各类有价证券、目标ETF份额、 基金应收款项以及其他资产的 银行存款本息和基金应收款项 价值总和。 以及其他资产的价值总和。 第十三部 二、估值对象 二、估值对象 分 基 金 基金所拥有的股票、股指期货合 基金所拥有的目标ETF基金份 资产估值 约、债券、资产支持证券和银行 额、股票、股指期货合约、债券、 存款本息、应收款项、其它投资 资产支持证券和银行存款本息、 等资产及负债。 应收款项、其它投资等资产及负 债。 第十三部 四、估值方法 四、估值方法 分 基 金 无 10、本基金投资的目标ETF份额 资产估值 以目标ETF估值日的基金份额 净值估值,如该日目标ETF未公 布净值,则按目标ETF最近公布 的基金份额净值估值。 第十三部 七、暂停估值的情形 七、暂停估值的情形 分 基 金 无 4、基金所投资的目标ETF发生 资产估值 暂停估值、暂停公告基金份额净 值的情形; 第十四部 二、基金费用计提方法、计提标 二、基金费用计提方法、计提标 分 基金 准和支付方式 准和支付方式 费用与税 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费 收 本基金的管理费按前一日基金 本基金基金财产中投资于目标 资产净值的0.5%年费率计提。管 ETF的部分不收取管理费。本基 理费的计算方法如下: 金的管理费按前一日基金资产 H=E×0.5%÷当年天数 净值扣除所持有目标ETF基金 H为每日应计提的基金管理费 份额部分的基金资产净值后的 E为前一日的基金资产净值 余额(若为负数,则取0)的0.5% 年费率计提,管理费的计算方法 如下: H=E×0.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 2、基金托管人的托管费 E为前一日的基金资产净值扣 本基金的托管费按前一日基金 除前一日所持有目标ETF基金 资产净值的0.1%的年费率计提。份额部分的基金资产净值,若为 托管费的计算方法如下: 负数,则E取0 H=E×0.1%÷当年天数 2、基金托管人的托管费 H为每日应计提的基金托管费 本基金基金财产中投资于目标 E为前一日的基金资产净值 ETF的部分不收取托管费。本基 金的托管费按前一日基金资产 净值扣除所持有目标ETF基金 份额部分的基金资产净值后的 余额(若为负数,则取0)的0.1% 的年费率计提,托管费的计算方 法如下: H=E×0.1%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值扣 除前一日所持有目标ETF基金 份额部分的基金资产净值后的 余额,若为负数,则取0 第十四部 三、不列入基金费用的项目 三、不列入基金费用的项目 分 基金 下列费用不列入基金费用: 下列费用不列入基金费用: 费用与税 3、《基金合同》生效前的相关费 3、《基金合同》生效前的相关费 收 用; 用根据《天弘中证细分化工产业 主题指数型发起式证券投资基 金基金合同》的约定执行; 第十六部 一、基金会计政策 一、基金会计政策 分 基金 2、基金的会计年度为公历年度 2、基金的会计年度为公历年度 的会计与 的1月1日至12月31日;基金 的1月1日至12月31日; 审计 首次募集的会计年度按如下原 则:如果《基金合同》生效少于 2个月,可以并入下一个会计年 度披露; 第十七部 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 分 基 金 公开披露的基金信息包括: 公开披露的基金信息包括: 的信息披 (一)基金招募说明书、《基金合(一)基金招募说明书、《基金 露 同》、基金托管协议、基金产品资合同》、基金托管协议、基金产 料概要 品资料概要 2、基金招募说明书应当最大限 2、基金招募说明书应当最大限 度地披露影响基金投资者决策 度地披露影响基金投资者决策 的全部事项,说明基金认购、申 的全部事项,说明基金申购和赎 购和赎回安排、基金投资、基金 回安排、基金投资、基金产品特 产品特性、风险揭示、信息披露 性、风险揭示、信息披露及基金 及基金份额持有人服务等内容。 份额持有人服务等内容。《基金 《基金合同》生效后,基金招募 合同》生效后,基金招募说明书 说明书的信息发生重大变更的, 的信息发生重大变更的,基金管 基金管理人应当在三个工作日 理人应当在三个工作日内,更新 内,更新基金招募说明书并登载 基金招募说明书并登载在规定 在规定网站上;基金招募说明书 网站上;基金招募说明书其他信 其他信息发生变更的,基金管理 息发生变更的,基金管理人至少 人至少每年更新一次。基金终止 每年更新一次。基金终止运作 运作的,基金管理人不再更新基 的,基金管理人不再更新基金招 金招募说明书。 募说明书。 基金募集申请经中国证监会注 册后,基金管理人在基金份额发 售的3日前,将基金份额发售公 告、基金招募说明书提示性公 告、《基金合同》提示性公告登载 在规定报刊上,将基金份额发售 公告、基金招募说明书、基金产 品资料概要、《基金合同》和基金 托管协议登载在规定网站上,并 将基金产品资料概要登载在基 金销售机构网站或营业网点;基 金托管人应当同时将《基金合 同》、基金托管协议登载在规定 网站上。 (二)基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发 售的具体事宜编制基金份额发 售公告,并在披露招募说明书的 当日登载于规定媒介上。 (二)基金净值信息 (三)《基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证 监会确认文件的次日在规定媒 介上登载《基金合同》生效公告。基金管理人应当在不晚于每个 基金合同生效公告中应说明基 开放日的次日,通过规定网站、 金募集情况及基金管理人、基金 基金销售机构网站或者营业网 管理人高级管理人员、基金经理 点,披露开放日的各类基金份额 等人员以及基金管理人股东持 的基金份额净值和基金份额累 有的基金份额、承诺持有的期限 计净值。 等情况。 基金管理人应当在不晚于半年 (四)基金净值信息 度和年度最后一日的次日,在规 《基金合同》生效后,在开始办 定网站披露半年度和年度最后 理基金份额申购或者赎回前,基 一日的各类基金份额的基金份 金管理人应当至少每周在规定 额净值和基金份额累计净值。 网站披露一次各类基金份额的 (四)基金定期报告,包括基金 基金份额净值和基金份额累计 年度报告、基金中期报告和基金 净值。 季度报告 在开始办理基金份额申购或者 赎回后,基金管理人应当在不晚 于每个开放日的次日,通过规定 网站、基金销售机构网站或者营 业网点,披露开放日的各类基金 份额的基金份额净值和基金份 (五)临时报告 额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年 23、本基金出现连续30、40、45 度和年度最后一日的次日,在规 个工作日基金份额持有人数量 定网站披露半年度和年度最后 不满200人或者基金资产净值 一日的各类基金份额的基金份 低于5000万元情形时; 额净值和基金份额累计净值。 24、本基金变更目标ETF; (六)基金定期报告,包括基金 (十一)投资基金份额的信息披 年度报告、基金中期报告和基金 露 季度报告 基金管理人应在季度报告、中期 基金管理人应在年度报告、中期 报告、年度报告等定期报告和招 报告、季度报告中分别披露基金 募说明书(更新)等文件中披露 管理人、基金管理人高级管理人 所持基金的以下相关情况,包 员、基金经理等人员以及基金管 括:(1)投资政策、持仓情况、 理人股东持有基金的份额、期限 损益情况、净值披露时间等;(2) 及期间的变动情况。如将来法律 交易及持有基金产生的费用,招 法规或中国证监会有另行规定 募说明书中应当列明计算方法 的,从其规定。 并举例说明;(3)本基金持有的 (七)临时报告 基金发生的重大影响事件,如转 8、基金募集期延长或提前结束 换运作方式、与其他基金合并、 募集; 终止基金合同以及召开基金份 24、《基金合同》生效满三年后继额持有人大会等。 续存续的,连续30、40、45个工 作日出现基金份额持有人数量 不满二百人或者基金资产净值 低于五千万元情形的; 第十七部 八、暂停或延迟信息披露的情形 八、暂停或延迟信息披露的情形 分 基 金 无 4、基金所投资的目标ETF发生 的信息披 暂停估值、暂停公告基金份额净 露 值的情形; 第十八部 一、《基金合同》的变更 一、《基金合同》的变更 分 基金 1、变更基金合同涉及法律法规 1、变更基金合同涉及法律法规 合同的变 规定或本基金合同约定应经基 规定或本基金合同约定应经基 更、终止 金份额持有人大会决议通过的 金份额持有人大会决议通过的 与基金财 事项的,应召开基金份额持有人 事项的,应召开基金份额持有人 产的清算 大会决议通过。对于法律法规规 大会决议通过。对于法律法规规 定和基金合同约定可不经基金 定和基金合同约定可不经基金 份额持有人大会决议通过的事 份额持有人大会决议通过的事 项,由基金管理人和基金托管人 项,由基金管理人和基金托管人 同意后变更并公告,并报中国证 同意后变更并公告。 监会备案。 第十八部 二、《基金合同》的终止事由 二、《基金合同》的终止事由 分 基金 有下列情形之一的,经履行相关 有下列情形之一的,经履行相关 合同的变 程序后,《基金合同》应当终止:程序后,《基金合同》应当终止: 更、终止 3、基金合同生效满三年之日(指 与基金财 自然日),若基金资产净值低于 产的清算 两亿元的;或《基金合同》生效 满三年后继续存续的,连续五十 个工作日出现基金份额持有人 数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万元情形的; 第二十一 《基金合同》是约定基金合同当 《基金合同》是约定基金合同当 部分 基 事人之间权利义务关系的法律 事人之间权利义务关系的法律 金合同的 文件。 文件。 效力 1、《基金合同》经基金管理人、 1、《基金合同》经基金管理人、 基金托管人双方盖章以及双方 基金托管人双方盖章以及双方 法定代表人或授权代表签字并 法定代表人或授权代表签字,修 在募集结束后经基金管理人向 改后的内容自2025年11月20 中国证监会办理基金备案手续, 日生效。 并经中国证监会书面确认后生 效。