天弘中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金 2024年第3季度报告 2024年09月30日 基金管理人:天弘基金管理有限公司 基金托管人:中信建投证券股份有限公司 报告送出日期:2024年10月25日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信建投证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2024年07月01日起至2024年09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 天弘中证细分化工指数发起 基金主代码 015896 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022年06月17日 报告期末基金份额总额 42,436,487.62份 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的 投资目标 最小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收 益。 本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指 数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数 的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根 据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调 整，以复制和跟踪标的指数。本基金在严格控制基 投资策略 金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下，力争 获取与标的指数相似的投资收益。在正常市场情况 下，力争控制本基金的份额净值与业绩比较基准的 收益率日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年 跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其 他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围， 基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪 误差进一步扩大。由于标的指数编制方法调整、成 份股及其权重发生变化（包括配送股、增发、临时 调入及调出成份股等）的原因，或因基金的申购和 赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影 响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其 他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金 管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整， 力求降低跟踪误差。主要产品投资策略包括：大类 资产配置、股票投资策略、债券投资策略、资产支 持证券投资策略、参与融资及转融通证券出借业务 策略、存托凭证投资策略、股指期货投资策略等。 业绩比较基准 中证细分化工产业主题指数收益率×95%＋银行活 期存款利率（税后）×5%。 本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于 风险收益特征 混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金 为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数 的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 中信建投证券股份有限公司 下属分级基金的基金简称 天弘中证细分化工指数 天弘中证细分化工指数 发起A 发起C 下属分级基金的交易代码 015896 015897 报告期末下属分级基金的份额总 9,826,451.88份 32,610,035.74份 额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期(2024年07月01日 - 2024年09月30日) 主要财务指标 天弘中证细分化工指 天弘中证细分化工指 数发起A 数发起C 1.本期已实现收益 -174,679.94 -600,756.35 2.本期利润 615,609.17 1,951,895.45 3.加权平均基金份额本期利润 0.0651 0.0589 4.期末基金资产净值 6,717,505.50 22,191,388.88 5.期末基金份额净值 0.6836 0.6805 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 天弘中证细分化工指数发起A净值表现 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 9.73% 1.90% 9.43% 1.91% 0.30% -0.01% 过去六个月 6.03% 1.59% 4.58% 1.60% 1.45% -0.01% 过去一年 -1.63% 1.46% -2.85% 1.46% 1.22% 0.00% 自基金合同 生效日起至 -31.64% 1.28% -32.74% 1.29% 1.10% -0.01% 今 天弘中证细分化工指数发起C净值表现 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 9.67% 1.90% 9.43% 1.91% 0.24% -0.01% 过去六个月 5.93% 1.59% 4.58% 1.60% 1.35% -0.01% 过去一年 -1.82% 1.46% -2.85% 1.46% 1.03% 0.00% 自基金合同 生效日起至 -31.95% 1.28% -32.74% 1.29% 0.79% -0.01% 今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金合同于2022年06月17日生效。 2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 证券 姓名 职务 金经理期限 从业 说明 任职 离任 年限 日期 日期 男，运筹学硕士。历任建信 基金管理有限责任公司量 2022 化研究员、北京极至投资管 刘笑明 本基金基金经理 年06 - 10年 理有限公司投资经理、中国 月 人保资产管理有限公司基 金经理，2020年4月加盟本 公司。 注：1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易原则的异常交易。 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为1次，投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内，市场在经历了前期震荡下行的调整阶段后，于九月底迎来大幅上涨，在普涨的同时，结构上亦有所分化。具体来说：中证全指上涨16.51%，沪深300上涨16.07%，中证500上涨16.19%，创业板指上涨29.21%，中证1000上涨16.60%。本基金投资策略所跟踪的中证细分化工产业主题指数上涨9.88%。报告期内，基金管理人根据基金合同约定，以坚持被动指数化投资为原则进行基金的投资运作，并通过自研的指数基金投资管理系统对基金的投资流程进行持续监控及优化，将基金的跟踪误差及跟踪偏离度控制在了合理水平。 投资策略方面，本基金作为一只跟踪中证细分化工产业主题指数的被动指数产品，基金管理人将运用指数化投资策略，紧密跟踪基准，在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年化跟踪误差的前提下，力争获取与业绩基准相似的投资收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2024年09月30日，天弘中证细分化工指数发起A基金份额净值为0.6836元，天弘中证细分化工指数发起C基金份额净值为0.6805元。报告期内份额净值增长率天弘中证细分化工指数发起A为9.73%，同期业绩比较基准增长率为9.43%；天弘中证细分化工指数发起C为9.67%，同期业绩比较基准增长率为9.43%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 27,399,804.38 92.47 其中：股票 27,399,804.38 92.47 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 银行存款和结算备付金合 7 计 1,773,321.86 5.98 8 其他资产 456,751.00 1.54 9 合计 29,629,877.24 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 279,560.00 0.97 C 制造业 27,120,244.38 93.81 电力、热力、燃气及水 D 生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - 交通运输、仓储和邮政 G 业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息 I 技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - 水利、环境和公共设施 N 管理业 - - 居民服务、修理和其他 O 服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 27,399,804.38 94.78 5.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 号 值比例（％） 1 600309 万华化学 44,500 4,063,740.00 14.06 2 000792 盐湖股份 138,500 2,570,560.00 8.89 3 600426 华鲁恒升 37,900 992,601.00 3.43 4 600989 宝丰能源 56,100 973,335.00 3.37 5 002601 龙佰集团 42,600 884,802.00 3.06 6 600346 恒力石化 53,800 842,508.00 2.91 7 002493 荣盛石化 77,400 801,090.00 2.77 8 002648 卫星化学 42,900 800,943.00 2.77 9 600160 巨化股份 34,500 768,315.00 2.66 10 600096 云天化 32,700 740,001.00 2.56 5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 14,114.78 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 442,636.22 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 456,751.00 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。 5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 天弘中证细分化工指数 天弘中证细分化工指数 发起A 发起C 报告期期初基金份额总额 9,354,489.82 32,149,290.69 报告期期间基金总申购份额 1,265,685.07 23,309,614.03 减：报告期期间基金总赎回份额 793,723.01 22,848,868.98 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 9,826,451.88 32,610,035.74 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 天弘中证细分化工指 天弘中证细分化工指 数发起A 数发起C 报告期期初管理人持有的本基金份 额 5,000,277.83 5,000,277.78 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份 额 5,000,277.83 5,000,277.78 报告期期末持有的本基金份额占基 金总份额比例（%） 50.89 15.33 注：报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例，比例的分母分别采用各自级别的份额总额计算。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 持有份额 发起份额 发起份额 项目 持有份额总数 占基金总 发起份额总数 占基金总 承诺持有 份额比例 份额比例 期限 基金管理人固 三年 有资金 10,000,555.61 23.57% 10,000,555.61 23.57% 基金管理人高 级管理人员 - - - - - 基金经理等人 员 - - - - - 基金管理人股 东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,555.61 23.57% 10,000,555.61 23.57% - §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 投 况 资 持有基金 者 份额比例 类 序 达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 别 号 超过20% 的时间区 间 机 20240701- 10,000,555. 10,000,55 构 1 20240930 61 - - 5.61 23.57% 产品特有风险 基金管理人秉承谨慎勤勉、独立决策、规范运作、充分披露原则，公平对待投资 者，保障投资者合法权益。当单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%时，由此 可能导致的特有风险主要包括： （1）超出基金管理人允许的单一投资者持有基金份额比例的申购申请不被确认 的风险； （2）极端市场环境下投资者集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产 以应对赎回申请的风险； （3）持有基金份额占比较高的投资者大额赎回可能引发基金净值大幅波动的风 险； （4）持有基金份额占比较高的投资者在召开基金份额持有人大会并对重大事项 进行投票表决时，可能拥有较大话语权； （5）极端情况下，持有基金份额占比较高的投资者大量赎回后，可能导致在其 赎回后本基金资产规模持续低于正常运作水平，面临转换基金运作方式、与其他基金 合并或者终止基金合同等风险。 注：份额占比精度处理方式为四舍五入。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会批准天弘中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金募集的文件 2、天弘中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金基金合同 3、天弘中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金托管协议 4、天弘中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金招募说明书 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 6、中国证监会规定的其他文件 10.2 存放地点 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 10.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站：www.thfund.com.cn 天弘基金管理有限公司 二〇二四年十月二十五日