宝盈国证证券龙头指数型发起式证券投资 基金 2024 年中期报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：宝盈基金管理有限公司 基金托管人：上海银行股份有限公司 送出日期：2024 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 8 月 29 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 §4 管理人报告 ......8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 13 §5 托管人报告 ...... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 13 6.1 资产负债表 ...... 13 6.2 利润表 ...... 15 6.3 净资产变动表 ...... 16 6.4 报表附注 ...... 18 §7 投资组合报告 ......40 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 40 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 41 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 42 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 43 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 45 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 45 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 45 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 45 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 45 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 46 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 46 7.12 投资组合报告附注 ...... 46 §8 基金份额持有人信息...... 48 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 48 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 48 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 48 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ...... 49 §9 开放式基金份额变动...... 49 §10 重大事件揭示...... 50 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 50 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 50 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 50 10.4 基金投资策略的改变 ...... 50 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 50 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 50 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 51 10.8 其他重大事件 ...... 51 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 53 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 53 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 53 §12 备查文件目录...... 53 12.1 备查文件目录 ...... 53 12.2 存放地点 ...... 54 12.3 查阅方式 ...... 54 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 宝盈国证证券龙头指数型发起式证券投资基金 基金简称 宝盈国证证券龙头指数发起式 基金主代码 015859 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022 年 7 月 12 日 基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 上海银行股份有限公司 报告期末基金份 136,781,845.07 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 宝盈国证证券龙头指数发起式 A 宝盈国证证券龙头指数发起式 C 金简称 下属分级基金的交 015859 015860 易代码 报告期末下属分级 25,126,790.22 份 111,655,054.85 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金进行被动指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度 和跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金主要采用完全复制策略进行投资，即按照成份股在标的指数 中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其 权重的变化进行相应调整。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年化跟踪误差 不超过 4%。 本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市， 且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持 有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行 调整。 业绩比较基准 国证证券龙头指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债 券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金，具有与标的指 数相似的风险收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 宝盈基金管理有限公司 上海银行股份有限公司 信息披露 姓名 张磊 周直毅 负责人 联系电话 0755-83276688 021-68475608 电子邮箱 zhangl@byfunds.com custody@bosc.cn 客户服务电话 400-8888-300 95594 传真 0755-83515599 021-68476901 注册地址 深圳市深南路 6008 号特区报业大 中国（上海）自由贸易试验区银 厦 1501 城中路 168 号 办公地址 广东省深圳市福田区福华一路 中国（上海）自由贸易试验区银 115 号投行大厦 10 层 城中路 168 号 27 层 邮政编码 518034 200120 法定代表人 严震 金煜 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址www.byfunds.com 基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 宝盈基金管理有限公司 广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 10 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据 报告期(2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日) 和指标 宝盈国证证券龙头指数发起式 A 宝盈国证证券龙头指数发起式 C 本期已实现收益 -747,950.93 -2,641,571.46 本期利润 -2,848,450.70 -11,716,933.16 加权平均基金份 -0.1123 -0.1325 额本期利润 本期加权平均净 -11.98% -14.26% 值利润率 本期基金份额净 -11.64% -11.75% 值增长率 3.1.2 期末数据 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 和指标 期末可供分配利 -3,480,512.25 -15,935,806.48 润 期末可供分配基 -0.1385 -0.1427 金份额利润 期末基金资产净 21,646,277.97 95,719,248.37 值 期末基金份额净 0.8615 0.8573 值 3.1.3 累计期末 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 指标 基金份额累计净 -13.85% -14.27% 值增长率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额。 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 宝盈国证证券龙头指数发起式 A 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 -5.91% 0.91% -6.31% 0.94% 0.40% -0.03% 过去三个月 -7.77% 1.20% -8.14% 1.22% 0.37% -0.02% 过去六个月 -11.64% 1.30% -11.82% 1.31% 0.18% -0.01% 过去一年 -11.30% 1.31% -12.60% 1.32% 1.30% -0.01% 自基金合同生效起 -13.85% 1.33% -18.10% 1.36% 4.25% -0.03% 至今 宝盈国证证券龙头指数发起式 C 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 -5.94% 0.92% -6.31% 0.94% 0.37% -0.02% 过去三个月 -7.83% 1.20% -8.14% 1.22% 0.31% -0.02% 过去六个月 -11.75% 1.30% -11.82% 1.31% 0.07% -0.01% 过去一年 -11.53% 1.31% -12.60% 1.32% 1.07% -0.01% 自基金合同生效起 -14.27% 1.33% -18.10% 1.36% 3.83% -0.03% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人：宝盈基金管理有限公司是 2001 年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系” 标准设立的首批基金管理公司之一，2001 年 5 月 18 日成立，注册资本为人民币 1 亿元，注册地 在深圳。公司目前管理宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海混合、宝盈策略增长混合、宝盈增强收益债券、宝盈资源优选混合、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证 100 指数增强、宝盈新价值混合、宝盈祥瑞混合、宝盈科技 30 混合、宝盈睿丰创新混合、宝盈先进制造混合、宝盈新兴产业混合、宝盈转型动力混合、宝盈祥泰混合、宝盈优势产业混合、宝盈新锐混合、宝盈医疗健康沪港深股票、宝盈国家安全沪港深股票、宝盈互联网沪港深混合、宝盈消费主题混合（由原基金鸿阳转型而来）、宝盈盈泰纯债债券、宝盈人工智能股票、宝盈安泰短债债券、宝盈祥颐定期开放混合、宝盈聚享定期开放债券、宝盈品牌消费股票、宝盈盈润纯债债券、宝盈融源可转债债券、宝盈聚丰两年定开债券、宝盈研究精选混合、宝盈祥利稳健配置混合、宝盈祥泽混合、宝盈鸿盛债券、宝盈龙头优选股票、宝盈祥明一年定开混合、宝盈盈旭纯债债券、宝盈现代服务业混合、宝盈创新驱动股票、宝盈聚福 39 个月定开债、宝盈发展新动能股票、宝盈祥裕增强回报混合、宝盈盈沛纯债债券、宝盈基础产业混合、宝盈智慧生活混合、宝盈祥乐一年持有期混合、宝盈祥庆 9个月持有混合、宝盈优质成长混合、宝盈成长精选混合、宝盈品质甄选混合、宝盈祥和 9 个月定开混合、宝盈安盛中短债债券、宝盈祥琪混合、宝盈新能源产业混合发起式、宝盈国证证券龙头指数发起式、宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式、宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式、宝盈半 导体产业混合发起式、宝盈中证同业存单 AAA 指数 7 天持有、宝盈华证龙头红利 50 指数发起式、 宝盈中债 0-5 年政策性金融债指数、宝盈纳斯达克 100 指数发起（QDII）、宝盈盈悦纯债债券、宝盈价值成长混合六十五只基金，公司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验，以自己的专业知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的回报。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的 姓 基金经理（助 证券 名 职务 理）期限 从业 说明 任职 离任 年限 日期 日期 本基金、宝盈中证 100 指 蔡丹女士，CFA，中山大学概率论与数理统 数增强型证券投资基金、 2022 计硕士。曾任职于网易互动娱乐有限公司、 蔡 宝盈宝盈祥瑞混合型证券 年 7 - 13年 广发证券股份有限公司，2011 年 9 月至 丹 投资基金、宝盈中证沪港 月 12 2017 年 7 月任职于长城证券股份有限公 深科技龙头指数型发起式 日 司，先后担任金融研究所金融工程研究员、 证券投资基金、宝盈祥和 资产管理部量化投资经理、执行董事。2017 9 个月定期开放混合型证 年 7 月加入宝盈基金管理有限公司，中国 券投资基金、宝盈祥庆 9 国籍，证券投资基金从业人员资格。 个月持有期混合型证券投 资基金、宝盈祥裕增强回 报混合型证券投资基金、 宝盈祥颐定期开放混合型 证券投资基金、宝盈华证 龙头红利 50 指数型发起 式证券投资基金、宝盈新 锐灵活配置混合型证券投 资基金、宝盈纳斯达克 100 指数型发起式证券投 资基金（QDII）基金经理； 量化投资部总经理 本基金、宝盈中证沪港深 阳 科技龙头指数型发起式证 2024 阳之璇女士，数学与统计硕士。2018 年 7 之 券投资基金、宝盈纳斯达 年 4 - 6 年 月加入宝盈基金管理有限公司担任量化研 璇 克 100 指数型发起式证券 月 11 究员。中国国籍，证券投资基金从业人员 投资基金(QDII)基金经理 日 资格 助理 注：1、本基金基金经理为首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写；本基金经理助理为首任基金经理助理，其“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，证券从业年 限的计算截至 2024 年 6 月 30 日。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 报告期内本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期 内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 今年以来，中国证监会采取了一系列政策措施，旨在提升上市公司的质量标准，并规范证券行业的运作模式。这些政策的核心在于确保上市公司的透明度和合规性，提升证券行业的整体服务水平和监管效率，同时强调对投资者权益的保护，特别是在财务诚信、股份减持、分红等方面。 2024 年 4 月，国务院发布了《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》 （简称新“国九条”），时隔 10 年再次出台资本市场的指导性文件。新“国九条”明确了未来资本市场发展的任务，包括严格的发行上市准入关、上市公司的持续监管以及退市监管力度的加大。此外，还强化了证券基金机构的监管，推动行业回归本源、做强做优，加强交易监管，增强资本市场的内在稳定性。新政策还着力推动中长期资金入市，持续壮大长期投资力量，并进一步深化改革开放，以更好地服务于高质量发展，推动形成促进资本市场高质量发展的合力。 今年上半年，A 股整体表现偏弱，部分金融数据呈现阶段性偏弱状态，叠加人民币汇率压力 及海外地缘政治因素压制风险偏好，投资者信心面临挑战。在强监管和市场行情疲软的双重压力下，证券板块业绩显著下滑，板块估值承压。 今年第一季度，证券公司实现营业收入合计 1058 亿元，同比下降 22%；实现归母净利润 294 亿元，同比下降 32%。行业整体 ROE 为 4.7%，较上年同期下降 2.6%。从主要业务线看，经纪业务 收入受市场波动和成交量下滑影响同比下降 9.7%；投行业务受新股发行节奏放缓影响严重，收入同比大幅下滑 35.9%；资产管理业务同比小幅下滑 3.2%；信用交易及其他业务收入同比下降 35.7%。 截至 6 月 30 日，国证证券龙头指数年内跌幅为 12.46%，指数最新 PB 为 1.11 倍，位于历史 以来 0.41%的分位数水平。报告期内本基金以复制指数的被动策略为主，用量化方法来跟踪和控制偏离度，力争跟踪指数的收益，并将基金跟踪误差控制在合理范围内。今年上半年本基金 A 份额年化跟踪误差 0.46%，较好地跟踪了基准指数的表现。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末宝盈国证证券龙头指数发起式 A 的基金份额净值为 0.8615 元，本报告期基金 份额净值增长率为-11.64%;截至本报告期末宝盈国证证券龙头指数发起式 C 的基金份额净值为 0.8573 元，本报告期基金份额净值增长率为-11.75%。同期业绩比较基准收益率为-11.82%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 国内来看，基本面处在弱修复进程中，上半年达成 5%的 GDP 同比增速，但 6 月 3 大经济数据 均边际下行，其中工业、投资高于预期，消费大幅回落，明显低于预期，宏观政策仍有待进一步发力。 7 月 18 日三中全会公报发布，三中全会短期强调稳增长，中长期强调制度建设，稳定投资者 预期，展现出在经济、政治、法制、开放、民生等方向上的全方位、系统性改革部署。三中全会“分析了当前形势和任务，强调坚定不移实现全年经济社会发展目标”，提出“落实好宏观政策，积极扩大国内需求”，后续我们可以关注相关政策的落地情况。 展望后市，我们认为 2 月份以来的修复行情虽面临波折但并未结束，当前 A 股市场整体估值 仍处于历史偏阶段性底部时期，当前指数风险溢价所隐含的 M1 同比下行预期或较为充分，伴随下半年稳增长政策加码结合中长期改革红利，以及美联储降息周期开启后美元下行，A 股整体估值修复空间有望打开，证券板块业绩预计将止跌回暖，估值也有望迎来修复。 新“国九条”等一系列政策将持续加大对上市公司的全链条监管力度，从严把控上市公司质量，提升资本市场可投资性。同时，对分红、回购、减持等方面的规范，将引导更多长期资金入市，有利于提高市场稳定性。 资本市场“1+N”政策体系加快落地，将夯实证券行业高质量发展的制度根基。包括退市常态化、并购重组制度优化、支持科创企业融资等，都将推动上市公司质量持续提升，为证券行业业务发展赋能。 监管层面明确支持打造一流投资银行和优化行业格局，鼓励头部券商通过并购重组等方式做优做强。行业整合预期将为头部券商带来机遇。在严监管、降本增效的背景下，头部公司经营质量和盈利弹性将提升。头部券商在收入结构、风险管理和资本实力等方面具备相对优势，抗风险能力和持续盈利能力将更强。随着行业格局优化以及大型综合化发展趋势，龙头券商将全面受益，估值和盈利能力有望获得进一步提升。 我们将严格按照基金合同的规定，在严格控制与基准指数偏离的基础上，依托我们的定量跟踪体系，来做好本基金的管理工作，尽力为投资者提供更便捷的、更有效的投资工具。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金持有的投资品种进行估值。基金托管人根据法律法规要求对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查，并对估值结果及净值计算进行复核。 本基金管理人设立估值委员会，由公司投研、运营的分管领导、督察长及研究部、投资部门（权益投资部、固定收益部等）、风险管理部、基金运营部、监察稽核部总经理共同组成，以上人员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会负责制定、修订和完善公司估值政策和程序，定期评价估值政策和程序修订的适用性。日常基金资产的估值程序，由基金运营部负责执行。对需要进行估值调整的投资品种，管理人启动估值调整程序，并与基金托管人协商一致，必要时征求会计师事务所的专业意见，由估值委员会议定估值方案，基金运营部具体执行。 截止报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司建立业务合作关系，由其按约定提供有关债券品种、流通受限股票等估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金为发起式基金，《公开募集证券投资基金运作管理办法》关于基金份额持有人数量及基金资产净值的限制性条款暂不适用于本基金。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同以及托管协议的有关约定，诚实、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金的利润分配情况符合有关法律法规和基金合同的相关约定。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为复核内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：宝盈国证证券龙头指数型发起式证券投资基金 报告截止日：2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 1,415,555.63 1,825,915.59 结算备付金 2,048,429.59 2,197,925.97 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 115,061,950.57 107,072,034.73 其中：股票投资 111,003,960.71 104,528,693.91 基金投资 - - 债券投资 4,057,989.86 2,543,340.82 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 1,072,989.03 2,914,238.83 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 119,598,924.82 114,010,115.12 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - - 应付赎回款 2,080,976.19 3,225,498.88 应付管理人报酬 51,432.21 43,579.80 应付托管费 10,286.44 8,715.95 应付销售服务费 21,086.49 16,240.58 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 69,617.15 120,013.64 负债合计 2,233,398.48 3,414,048.85 净资产： 实收基金 6.4.7.10 136,781,845.07 113,749,673.61 未分配利润 6.4.7.11 -19,416,318.73 -3,153,607.34 净资产合计 117,365,526.34 110,596,066.27 负债和净资产总计 119,598,924.82 114,010,115.12 注： 报告截止日 2024 年 6 月 30 日，宝盈国证证券龙头指数型发起式证券投资基金 A 类基金份额 净值人民币 0.8615 元，A 类基金份额 25,126,790.22 份；C 类基金份额净值人民币 0.8573 元，C 类基金份额 111,655,054.85 份；宝盈国证证券龙头指数型发起式证券投资基金基金份额总额合计为 136,781,845.07 份。 6.2 利润表 会计主体：宝盈国证证券龙头指数型发起式证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2024 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 -14,078,249.46 -2,181,453.36 1.利息收入 28,919.71 30,429.01 其中：存款利息收入 6.4.7.12 28,919.71 30,313.06 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - 115.95 收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” -2,958,515.66 1,370,721.31 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.13 -3,488,377.29 918,444.91 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.14 31,612.45 11,282.21 资产支持证券投资 6.4.7.15 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.7.16 - - 衍生工具收益 6.4.7.17 - - 股利收益 6.4.7.18 498,249.18 440,994.19 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.19 -11,175,861.47 -3,633,967.10 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.20 27,207.96 51,363.42 号填列） 减：二、营业总支出 487,134.40 293,477.31 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 262,989.98 179,438.50 其中：暂估管理人报酬 - - 2．托管费 6.4.10.2.2 52,598.01 35,887.66 3．销售服务费 6.4.10.2.3 101,806.89 62,709.10 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 53.70 505.66 其中：卖出回购金融资产 53.70 505.66 支出 6．信用减值损失 6.4.7.21 - - 7．税金及附加 - - 8．其他费用 6.4.7.22 69,685.82 14,936.39 三、利润总额（亏损总额 -14,565,383.86 -2,474,930.67 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” -14,565,383.86 -2,474,930.67 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 -14,565,383.86 -2,474,930.67 6.3 净资产变动表 会计主体：宝盈国证证券龙头指数型发起式证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 113,749,673.61 - -3,153,607.34 110,596,066.27 资产 二、本期期初净 113,749,673.61 - -3,153,607.34 110,596,066.27 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” 23,032,171.46 - -16,262,711.39 6,769,460.07 号填列） （一）、综合收益 - - -14,565,383.86 -14,565,383.86 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 23,032,171.46 - -1,697,327.53 21,334,843.93 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 313,061,740.39 - -20,481,929.50 292,579,810.89 购款 2.基金赎 -290,029,568.9 回款 - 18,784,601.97 -271,244,966.96 3 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 136,781,845.07 - -19,416,318.73 117,365,526.34 资产 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 33,251,008.40 - -1,493,737.22 31,757,271.18 资产 二、本期期初净 33,251,008.40 - -1,493,737.22 31,757,271.18 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” 91,115,410.59 - -2,299,972.47 88,815,438.12 号填列） （一）、综合收益 - - -2,474,930.67 -2,474,930.67 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 91,115,410.59 - 174,958.20 91,290,368.79 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 296,279,998.70 - 4,260,972.28 300,540,970.98 购款 2.基金赎 -205,164,588.1 回款 - -4,086,014.08 -209,250,602.19 1 （三）、本期向基 金份额持有人分 - - - - 配利润产生的净 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 124,366,418.99 - -3,793,709.69 120,572,709.30 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 杨凯 张献锦 何瑜 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 宝盈国证证券龙头指数型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2022]第 923 号《关于准予宝盈国证证券龙头指数型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由宝盈基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈国证证券龙头指数型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 18,773,833.78元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2022)第 0526 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《宝盈国证证券龙头指数型发起式证券投资基金基金合同》于 2022 年 7 月 12 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 18,774,332.91 份基金份额，其 中认购资金利息折合 499.13 份基金份额。本基金的基金管理人为宝盈基金管理有限公司，基金托管人为上海银行股份有限公司。 本基金为发起式基金，发起资金认购部分为 10,000,000.00 基金份额，发起资金认购方承诺 使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于 3 年。 根据《宝盈国证证券龙头指数型发起式证券投资基金基金合同》和《宝盈国证证券龙头指数型发起式证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案，本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购、申购时收取认购、申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别，称为 A 类基金份额；在投资人认购、申购时不收取认购、申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别，称为 C 类基金份额。A 类基金份额、C 类基金份额分别设置代码，分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。投资人认购、申购基金份额时可自由选择基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得 相互转换。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈国证证券龙头指数型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金以国证证券龙头指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为了更好地实现基金的投资目标，本基金可少量投资于依法发行上市的非成份股(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括定期存款、协议存款及其他银行存款)、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的资产不低于基金资产的 90%，投资于标的指数成份股相的资产比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：国证证券龙头指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《宝盈国证证券龙头指数型发起式证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2024 年 6 月 30 日的财务 状况以及自2024年1月1日至2024年6月30日止期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售 股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 根据财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 活期存款 1,415,555.63 等于：本金 1,415,232.11 加：应计利息 323.52 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 1,415,555.63 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 127,976,139.86 - 111,003,960.71 -16,972,179.15 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 债券 交易所市 4,008,110.00 49,989.86 4,057,989.86 -110.00 场 银行间市 - - - - 场 合计 4,008,110.00 49,989.86 4,057,989.86 -110.00 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 131,984,249.86 49,989.86 115,061,950.57 -16,972,289.15 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 无。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 无。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 无。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 无。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.8 其他资产 无。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 0.33 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 - 其中：交易所市场 - 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 69,616.82 合计 69,617.15 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 宝盈国证证券龙头指数发起式 A 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 26,650,613.68 26,650,613.68 本期申购 8,959,678.00 8,959,678.00 本期赎回（以“-”号填列） -10,483,501.46 -10,483,501.46 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 25,126,790.22 25,126,790.22 宝盈国证证券龙头指数发起式 C 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 87,099,059.93 87,099,059.93 本期申购 304,102,062.39 304,102,062.39 本期赎回（以“-”号填列） -279,546,067.47 -279,546,067.47 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 111,655,054.85 111,655,054.85 6.4.7.11 未分配利润 单位：人民币元 宝盈国证证券龙头指数发起式 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,668,028.05 -2,334,466.82 -666,438.77 本期期初 1,668,028.05 -2,334,466.82 -666,438.77 本期利润 -747,950.93 -2,100,499.77 -2,848,450.70 本期基金份额交易产 -73,734.22 108,111.44 34,377.22 生的变动数 其中：基金申购款 416,853.93 -898,273.23 -481,419.30 基金赎回款 -490,588.15 1,006,384.67 515,796.52 本期已分配利润 - - - 本期末 846,342.90 -4,326,855.15 -3,480,512.25 宝盈国证证券龙头指数发起式 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 5,120,974.68 -7,608,143.25 -2,487,168.57 本期期初 5,120,974.68 -7,608,143.25 -2,487,168.57 本期利润 -2,641,571.46 -9,075,361.70 -11,716,933.16 本期基金份额交易产 741,403.65 -2,473,108.40 -1,731,704.75 生的变动数 其中：基金申购款 12,348,469.38 -32,348,979.58 -20,000,510.20 基金赎回款 -11,607,065.73 29,875,871.18 18,268,805.45 本期已分配利润 - - - 本期末 3,220,806.87 -19,156,613.35 -15,935,806.48 6.4.7.12 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 9,128.40 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 19,791.31 其他 - 合计 28,919.71 6.4.7.13 股票投资收益 6.4.7.13.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -3,488,377.29 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -3,488,377.29 6.4.7.13.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 41,645,360.29 减：卖出股票成本总额 45,030,616.30 减：交易费用 103,121.28 买卖股票差价收入 -3,488,377.29 6.4.7.13.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 6.4.7.14 债券投资收益 6.4.7.14.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 债券投资收益——利息收入 34,642.45 债券投资收益——买卖债券（债转股及债 -3,030.00 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 31,612.45 6.4.7.14.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 2,550,650.00 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 2,503,030.00 本总额 减：应计利息总额 50,650.00 减：交易费用 - 买卖债券差价收入 -3,030.00 6.4.7.14.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.14.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.15 资产支持证券投资收益 6.4.7.15.1 资产支持证券投资收益项目构成 无。 6.4.7.15.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 无。 6.4.7.15.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.15.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.16 贵金属投资收益 6.4.7.16.1 贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.16.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.16.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.16.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.17 衍生工具收益 6.4.7.17.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.17.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.7.18 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 498,249.18 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 - 合计 498,249.18 6.4.7.19 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -11,175,861.47 股票投资 -11,178,531.47 债券投资 2,670.00 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 -11,175,861.47 6.4.7.20 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 27,066.06 基金转换费收入 141.90 合计 27,207.96 6.4.7.21 信用减值损失 无。 6.4.7.22 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 审计费用 29,835.26 信息披露费 39,781.56 证券出借违约金 - 银行汇划费用 69.00 合计 69,685.82 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无须披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 本基金无须披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系以及其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 宝盈基金管理有限公司(“宝盈基金”) 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 上海银行股份有限公司(“上海银行”) 基金托管人 中国对外经济贸易信托有限公司(“中国 基金管理人的股东 外贸信托”) 中铁信托有限责任公司(“中铁信托”) 基金管理人的股东 中铁宝盈资产管理有限公司(“中铁宝 基金管理人的子公司 盈”) 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 无。 6.4.10.1.2 债券交易 无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 无。 6.4.10.1.4 权证交易 无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 262,989.98 179,438.50 其中：应支付销售机构的客户维护 102,205.55 65,936.09 费 应支付基金管理人的净管理费 160,784.43 113,502.41 注：1、支付基金管理人宝盈基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理报酬=前一日基金资产净值×0.50%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 52,598.01 35,887.66 注：1、支付基金托管人上海银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 获得销售服务费的各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 宝盈国证证券龙头指数宝盈国证证券龙头指数 合计 发起式 A 发起式 C 宝盈基金 - 152.88 152.88 上海银行 - - - 合计 - 152.88 152.88 上年度可比期间 获得销售服务费的各关联方 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 宝盈国证证券龙头指数宝盈国证证券龙头指数 合计 发起式 A 发起式 C 宝盈基金 - 83.04 83.04 上海银行 - - - 合计 - 83.04 83.04 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日本基金 C 类份额的基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给宝盈基金，再由宝盈基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： 日基金销售服务费=前一日本基金 C 类份额的基金资产净值×0.25%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 宝盈国证证券龙头指数发起式 A 宝盈国证证券龙头指数发起 式 C 报告期初持有的基金份额 10,000,000.00 - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 - - 额 报告期末持有的基金份额 10,000,000.00 - 报告期末持有的基金份额 39.80% - 占基金总份额比例 项目 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 宝盈国证证券龙头指数发起式 A 宝盈国证证券龙头指数发起 式 C 报告期初持有的基金份额 10,000,000.00 - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 - - 额 报告期末持有的基金份额 10,000,000.00 - 报告期末持有的基金份额 39.37% - 占基金总份额比例 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 2023年1月1日至2023年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 上海银行 1,415,555.63 9,128.40 1,664,846.19 6,940.62 注：1、本基金的银行存款由基金托管人上海银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 无。 6.4.12 期末（2024 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证 成功 流通 期末 数量 证券 券 认购 受限 受限 认购 估值 （单 期末 期末估值 备注 代码 名 日 期 类型 价格 单价 位： 成本总额 总额 称 股） 北 2024 新股 603082 自 年1月 6 个月 流通 21.28 29.49 50 1,064.00 1,474.50 - 科 23 日 受限 技 603285 键 2024 1 个月 新股 18.65 18.65 627 11,693.55 11,693.55 - 邦 年6月 内（含） 流通 股 28 日 受限 份 键 2024 新股 603285 邦 年6月 6 个月 流通 18.65 18.65 70 1,305.50 1,305.50 - 股 28 日 受限 份 西 2024 新股 603312 典 年1月 6 个月 流通 29.02 25.36 41 1,189.82 1,039.76 - 新 4 日 受限 能 博 2024 新股 603325 隆 年1月 6 个月 流通 72.46 68.06 18 1,304.28 1,225.08 - 技 3 日 受限 术 龙 2024 新股 603341 旗 年2月 6 个月 流通 26.00 37.49 58 1,508.00 2,174.42 - 科 23 日 受限 技 星 2024 新股 603344 德 年3月 6 个月 流通 19.18 22.66 57 1,093.26 1,291.62 - 胜 13 日 受限 安 2024 新股 603350 乃 年6月 6 个月 流通 20.56 20.56 74 1,521.44 1,521.44 - 达 26 日 受限 安 2024 1 个月 新股 603350 乃 年6月 内（含） 流通 20.56 20.56 663 13,631.28 13,631.28 - 达 26 日 受限 盛 2024 新股 603375 景 年1月 6 个月 流通 38.18 38.90 31 1,183.58 1,205.90 - 微 17 日 受限 永 2024 新股 603381 臻 年6月 6 个月 流通 23.35 25.13 58 1,354.30 1,457.54 - 股 19 日 受限 份 欧 2024 新股 688530 莱 年4月 6 个月 流通 9.60 16.10 277 2,659.20 4,459.70 - 新 29 日 受限 材 上 2024 新股 688584 海 年2月 6 个月 流通 22.66 15.89 162 3,670.92 2,574.18 - 合 1 日 受限 晶 688691 灿 2024 6 个月 新股 19.86 42.51 115 2,283.90 4,888.65 - 芯 年4月 流通 股 2 日 受限 份 达 2024 新股 688692 梦 年6月 6 个月 流通 86.96 174.93 46 4,000.16 8,046.78 - 数 4 日 受限 据 中 2024 新股 688695 创 年3月 6 个月 流通 22.43 31.55 109 2,444.87 3,438.95 - 股 6 日 受限 份 成 2024 新股 688709 都 年1月 6 个月 流通 15.69 18.79 202 3,169.38 3,795.58 - 华 31 日 受限 微 注：1、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股中需要限售的部分或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 2、基金参与上市公司向特定对象发行股票所获得的股票，自发行结束之日起 6 个月内不得转 让。 3、基金作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。 4、基金通过询价转让受让的科创板股份，在受让后 6 个月内不得转让。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金可少量投资于依法发行上市的非成份股(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括定期存款、协议存款及其他银行存款)、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理，在风险预算范围内追求收益最大化。 本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款和定期存款存放在本基金的托管人上海银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 4,057,989.86 2,543,340.82 合计 4,057,989.86 2,543,340.82 注：未评级部分为国债、政策性金融债，短期融资券。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 无。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此外，基金管理人经与基金托管人协商， 在确保投资者得到公平对待的前提下，可依照法律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申请等进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合法律法 规的相关要求。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了交易对手管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的管理人定期对组合中债券投资和资产支持证券投资部分面临的利率风险进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2024 年 6 月 30 日 资产 货币资金 1,415,555.63 - - - 1,415,555.63 结算备付金 2,048,429.59 - - - 2,048,429.59 交易性金融资产 4,057,989.86 - - 111,003,960.71 115,061,950.57 应收申购款 - - - 1,072,989.03 1,072,989.03 资产总计 7,521,975.08 - - 112,076,949.74 119,598,924.82 负债 应付赎回款 - - - 2,080,976.19 2,080,976.19 应付管理人报酬 - - - 51,432.21 51,432.21 应付托管费 - - - 10,286.44 10,286.44 应付销售服务费 - - - 21,086.49 21,086.49 其他负债 - - - 69,617.15 69,617.15 负债总计 - - - 2,233,398.48 2,233,398.48 利率敏感度缺口 7,521,975.08 - - 109,843,551.26 117,365,526.34 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2023 年 12 月 31 日 资产 货币资金 1,825,915.59 - - - 1,825,915.59 结算备付金 2,197,925.97 - - - 2,197,925.97 交易性金融资产 2,543,340.82 - - 104,528,693.91 107,072,034.73 应收申购款 - - - 2,914,238.83 2,914,238.83 资产总计 6,567,182.38 - - 107,442,932.74 114,010,115.12 负债 应付赎回款 - - - 3,225,498.88 3,225,498.88 应付管理人报酬 - - - 43,579.80 43,579.80 应付托管费 - - - 8,715.95 8,715.95 应付销售服务费 - - - 16,240.58 16,240.58 其他负债 - - - 120,013.64 120,013.64 负债总计 - - - 3,414,048.85 3,414,048.85 利率敏感度缺口 6,567,182.38 - - 104,028,883.89 110,596,066.27 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2024 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 3.46%(2023 年 12 月 31 日：本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 2.30%)，因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响(2023 年 12 月 31 日：同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于国证证券龙头指数的成份股及其备选成份股，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，对指数投资部分采用完全复制法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合比例为：本基金投资于股票的资产不低于基金资产的 90%，投资于标的指数成份股、备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2024 年 6 月 30 日 2023年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 111,003,960.71 94.58 104,528,693.91 94.51 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 111,003,960.71 94.58 104,528,693.91 94.51 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除国证证券龙头指数收益率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2023 年 12 月 本期末 （2024 年 6 月 30 日） 31 日 ） 1.国证证券龙头指 5,365,661.35 5,121,112.58 数收益率上升 5% 分析 2.国证证券龙头指 -5,365,661.35 -5,121,112.58 数收益率下降 5% 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 第一层次 110,938,736.28 104,411,506.44 第二层次 4,086,141.63 2,543,340.82 第三层次 37,072.66 117,187.47 合计 115,061,950.57 107,072,034.73 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未 发生重大变动。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的 不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券和基金的公允价值应属第二层 次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2024 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2023 年 12 月 31 日：同)。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公 允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 111,003,960.71 92.81 其中：股票 111,003,960.71 92.81 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 4,057,989.86 3.39 其中：债券 4,057,989.86 3.39 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 3,463,985.22 2.90 8 其他各项资产 1,072,989.03 0.90 9 合计 119,598,924.82 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - 电力、热力、燃气 D 及水生产和供应 - - 业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和 - - 邮政业 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和 - - 信息技术服务业 J 金融业 110,933,075.80 94.52 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务 - - 业 M 科学研究和技术 - - 服务业 N 水利、环境和公共 - - 设施管理业 O 居民服务、修理和 - - 其他服务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐 - - 业 S 综合 - - 合计 110,933,075.80 94.52 7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 48,850.05 0.04 D 电力、热力、燃气 及水生产和供应业 5,660.48 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和 邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和 信息技术服务业 16,374.38 0.01 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服 务业 - - N 水利、环境和公共 设施管理业 - - O 居民服务、修理和 其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐 业 - - S 综合 - - 合计 70,884.91 0.06 7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 300059 东方财富 1,431,740 15,119,174.40 12.88 2 600999 招商证券 747,400 10,396,334.00 8.86 3 600030 中信证券 523,100 9,536,113.00 8.13 4 601688 华泰证券 702,100 8,699,019.00 7.41 5 000776 广发证券 676,400 8,231,788.00 7.01 6 600958 东方证券 1,062,100 8,071,960.00 6.88 7 601377 兴业证券 1,514,740 7,664,584.40 6.53 8 600837 海通证券 826,000 7,070,560.00 6.02 9 601788 光大证券 315,800 4,616,996.00 3.93 10 601108 财通证券 540,600 3,573,366.00 3.04 11 601211 国泰君安 255,200 3,457,960.00 2.95 12 002736 国信证券 390,000 3,389,100.00 2.89 13 000166 申万宏源 646,400 2,785,984.00 2.37 14 601696 中银证券 273,100 2,479,748.00 2.11 15 601136 首创证券 119,000 2,434,740.00 2.07 16 002939 长城证券 314,900 2,109,830.00 1.80 17 601059 信达证券 129,100 1,834,511.00 1.56 18 600918 中泰证券 279,600 1,585,332.00 1.35 19 601995 中金公司 51,000 1,510,110.00 1.29 20 601901 方正证券 171,500 1,325,695.00 1.13 21 601066 中信建投 42,500 817,700.00 0.70 22 000783 长江证券 161,300 779,079.00 0.66 23 600109 国金证券 86,200 650,810.00 0.55 24 601881 中国银河 56,800 616,848.00 0.53 25 601555 东吴证券 97,200 573,480.00 0.49 26 601878 浙商证券 48,400 518,848.00 0.44 27 601990 南京证券 54,400 417,792.00 0.36 28 600061 国投资本 68,200 385,330.00 0.33 29 601236 红塔证券 30,600 196,452.00 0.17 30 002945 华林证券 8,400 83,832.00 0.07 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 603350 安乃达 737 15,152.72 0.01 2 603285 键邦股份 697 12,999.05 0.01 3 688692 达梦数据 46 8,046.78 0.01 4 001376 百通能源 304 5,660.48 0.00 5 688691 灿芯股份 115 4,888.65 0.00 6 688530 欧莱新材 277 4,459.70 0.00 7 688709 成都华微 202 3,795.58 0.00 8 688695 中创股份 109 3,438.95 0.00 9 688584 上海合晶 162 2,574.18 0.00 10 603341 龙旗科技 58 2,174.42 0.00 11 603082 北自科技 50 1,474.50 0.00 12 603381 永臻股份 58 1,457.54 0.00 13 603344 星德胜 57 1,291.62 0.00 14 603325 博隆技术 18 1,225.08 0.00 15 603375 盛景微 31 1,205.90 0.00 16 603312 西典新能 41 1,039.76 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 300059 东方财富 8,531,589.73 7.71 2 600030 中信证券 5,608,571.86 5.07 3 600999 招商证券 4,823,284.53 4.36 4 601688 华泰证券 4,561,199.00 4.12 5 600837 海通证券 4,188,908.00 3.79 6 600958 东方证券 4,129,431.96 3.73 7 601377 兴业证券 3,988,811.70 3.61 8 000776 广发证券 3,875,038.00 3.50 9 601788 光大证券 3,027,986.18 2.74 10 601108 财通证券 2,694,558.00 2.44 11 000166 申万宏源 1,788,524.00 1.62 12 601211 国泰君安 1,783,478.00 1.61 13 002736 国信证券 1,779,457.00 1.61 14 600061 国投资本 1,739,834.00 1.57 15 601136 首创证券 1,612,530.00 1.46 16 601059 信达证券 1,471,002.00 1.33 17 601696 中银证券 1,217,645.00 1.10 18 002939 长城证券 1,098,925.63 0.99 19 600918 中泰证券 913,704.00 0.83 20 601995 中金公司 829,063.00 0.75 注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。 2、买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 600030 中信证券 6,214,498.00 5.62 2 300059 东方财富 4,439,930.38 4.01 3 600061 国投资本 4,431,192.00 4.01 4 601108 财通证券 3,590,651.00 3.25 5 600999 招商证券 2,504,306.90 2.26 6 601688 华泰证券 2,323,110.00 2.10 7 000776 广发证券 2,265,013.00 2.05 8 000166 申万宏源 2,205,971.00 1.99 9 600958 东方证券 2,088,591.00 1.89 10 601377 兴业证券 1,938,192.00 1.75 11 600837 海通证券 1,416,552.00 1.28 12 601788 光大证券 932,342.02 0.84 13 600918 中泰证券 891,135.00 0.81 14 002939 长城证券 888,288.04 0.80 15 601696 中银证券 822,563.00 0.74 16 601211 国泰君安 796,277.00 0.72 17 002736 国信证券 674,257.00 0.61 18 000783 长江证券 421,167.00 0.38 19 601136 首创证券 339,204.00 0.31 20 601995 中金公司 305,928.18 0.28 注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。 2、卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 62,684,414.57 卖出股票收入（成交）总额 41,645,360.29 注：买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额，均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 4,057,989.86 3.46 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 4,057,989.86 3.46 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 019727 23 国债 24 30,000 3,054,571.23 2.60 2 019740 24 国债 09 10,000 1,003,418.63 0.85 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险和流动性风险，改善组合的风险收益特性。若未来法律法规或监管部门有新规定的，本基金可相应调整和更新相关投资策略。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金投资国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控，在追求基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的中长期稳定增值。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内除海通证券、中信证券的发行主体外没有被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内除华泰证券、广发证券的发行主体外未受到公开谴责、处罚。 2023 年 8 月 25 日，根据苏汇检罚[2023]5 号显示，华泰证券违反外汇账户管理规定，被国家 外汇管理局江苏省分局给予警告并处以罚款人民币 5 万元。 2023 年 12 月 15 日，据苏银罚决字[2023]3 号显示，华泰证券存在未按规定履行客户身份识 别义务；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的情况，被中国人民银行江苏省分行处以罚款 87 万元。 2023 年 9 月 23 日，根据中国证监会[2023]65 号显示，因广发证券在美尚生态景观股份有限 公司 2018 年非公开发行股票的保荐业务中未勤勉尽责，涉嫌违法等，责令改正,给予警告，没收 保荐业务收入 943,396.23 元，并处以 943,396.23 元罚款；没收承销股票违法所得 7,830,188.52 元，并处以 50 万元罚款。 2023 年 8 月 22 日，据广东银罚决字[2023]11 号显示，广发证券存在违反反洗钱业务管理规 定的情况，被中国人民银行广东省分行处以罚款 486 万元。 2024 年 3 月 13 日，据证监立案字 03720240050 号显示，因海通证券在相关主体违反限制性 规定转让中核钛白 2023 年非公开发行股票过程中涉嫌违法违规，中国证监会对海通证券进行立案 调查。 2024 年 3 月 13 日，据证监立案字 03720240049 号显示，因中信证券在相关主体违反限制性 规定转让中核钛白 2023 年非公开发行股票过程中涉嫌违法违规，中国证监会对中信证券进行立案调查。 我们将持续关注后续立案调查的进展情况，我们认为当前处罚措施对华泰证券、广发证券的正常经营影响相对可控。本基金投资华泰证券、广发证券、海通证券、中信证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,072,989.03 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,072,989.03 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的股票。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 流通受限部分的公 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 允价值 值比例（%） 流通受限情况说明 1 603350 安乃达 15,152.72 0.01 新股流通受限 2 603285 键邦股份 12,999.05 0.01 新股流通受限 3 688692 达梦数据 8,046.78 0.01 新股流通受限 4 688691 灿芯股份 4,888.65 0.00 新股流通受限 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人 机构投资者 个人投资者 份额级别 户数 户均持有的基 金份额 占总份 占总份 （户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例 （%） （%） 宝盈国证 证券龙头 1,752 14,341.78 10,000,000.00 39.80 15,126,790.22 60.20 指数发起 式 A 宝盈国证 证券龙头 22,262 5,015.50 97.84 - 111,654,957.01 100.00 指数发起 式 C 合计 24,014 5,695.92 10,000,097.84 7.31 126,781,747.23 92.69 注：1、本基金采用分级模式核算，机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中分母采用各自级别的基金份额来计算。 2、户均持有的基金份额合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理 宝盈国证证券龙头指数发起式 A 77,397.91 0.3080 人所有从 业人员持 宝盈国证证券龙头指数发起式 C 6,294.76 0.0056 有本基金 合计 83,692.67 0.0612 注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基宝盈国证证券龙头指数发起 0~10 金投资和研究部门负责 式 A 人持有本开放式基金 宝盈国证证券龙头指数发起 0 式 C 合计 0~10 宝盈国证证券龙头指数发起 0 本基金基金经理持有本 式 A 开放式基金 宝盈国证证券龙头指数发起 0 式 C 合计 0 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 持有份额总数 持 有 份 额 发起份额总数 发起份额占 发起份额承 占 基 金 总 基金总份额 诺持有期限 项目 份 额 比 例 比例(%) (%) 基金管理人固有资 10,000,000.00 7.31 10,000,000.00 7.31 自合同生效 金 之日起不少 于 3 年 基金管理人高级管 76,241.30 0.06 - - - 理人员 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,076,241.30 7.37 10,000,000.00 7.31 - §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 宝盈国证证券龙头指数发起式 A 宝盈国证证券龙头指数发起式 C 基金合同生效日 （2022 年 7 月 12 日） 14,543,214.65 4,231,118.26 基金份额总额 本报告期期初基金份 26,650,613.68 87,099,059.93 额总额 本报告期基金总申购 8,959,678.00 304,102,062.39 份额 减：本报告期基金总 10,483,501.46 279,546,067.47 赎回份额 本报告期基金拆分变 - - 动份额 本报告期期末基金份 25,126,790.22 111,655,054.85 额总额 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、报告期内，本基金管理人重大人事变动情况如下： 根据 2024 年第 1 次股东会决议，聘任王伦刚、伍利娜为宝盈基金管理有限公司董事，张 苏彤、廖振中不再担任宝盈基金管理有限公司董事。聘任颜志华、邹明睿为宝盈基金管理有限公司监事，魏玲玲、汪兀不再担任宝盈基金管理有限公司监事。 根据第七届董事会第一次会议决议，聘任汪浪为宝盈基金管理有限公司总经理助理。 根据宝盈基金管理有限公司第七届董事会第二次会议决议，同意彭玖雯不再担任宝盈基金管理有限公司财务负责人，公司按照法规要求聘任新的财务负责人之前，由总经理杨凯暂时履行财务负责人职责。 以上变更事项已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局报告以及向中国证券投资基金业协会报备，并发布基金行业高级管理人员变更公告。 2、报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未发生显著改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内未发生改聘会计师事务所情况。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 东方财富 3 104,034,715. 100.00 75,628.08 100.00 - 证券 88 注：1、 本基金采用证券公司交易结算模式，可豁免单个券商的交易佣金的比例限制。 2、 本基金管理人负责选择证券经纪商，使用其交易单元作为本基金的交易单元，本基金管 理人选择证券经纪商标准： （1）经营行为规范，财务状况良好，内控制度健全，在业内有良好的信誉。 （2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要。 （3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面的向公司提供高质量的信息服务；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 （4）资金划付、交收、差异处理及时，且基金交易、结算、对账等数据的提供能满足估值时效性要求。 3、本基金本报告期交易单元变更情况：无。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名 占当期债 占当期债券 占当期权 称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证 成交总额 额的比例(%) 成交总额 的比例(%) 的比例(%) 东方财 4,008,110.0 100.00 1,000,000.00 100.00 - - 富证券 0 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 宝盈基金管理有限公司关于新增云湾 上海证券报,证券日报, 1 基金为旗下基金代销机构及参与相关 证券时报,中国证券报, 2024-06-28 费率优惠活动的公告 本基金管理人网站,中 国证券会基金电子披露 网站 宝盈国证证券龙头指数型发起式证券 本基金管理人网站,中 2 投资基金（宝盈国证证券龙头指数发 国证券会基金电子披露 2024-06-27 起式 A 份额）基金产品资料概要（更 网站 新） 宝盈国证证券龙头指数型发起式证券 本基金管理人网站,中 3 投资基金（宝盈国证证券龙头指数发 国证券会基金电子披露 2024-06-27 起式 C 份额）基金产品资料概要（更 网站 新） 宝盈国证证券龙头指数型发起式证券 本基金管理人网站,中 4 投资基金更新招募说明书 国证券会基金电子披露 2024-06-07 网站 宝盈国证证券龙头指数型发起式证券 本基金管理人网站,中 5 投资基金（宝盈国证证券龙头指数发 国证券会基金电子披露 2024-06-07 起式 A 份额）基金产品资料概要（更 网站 新） 宝盈国证证券龙头指数型发起式证券 本基金管理人网站,中 6 投资基金（宝盈国证证券龙头指数发 国证券会基金电子披露 2024-06-07 起式 C 份额）基金产品资料概要（更 网站 新） 上海证券报,证券日报, 宝盈基金管理有限公司关于终止北京 证券时报,中国证券报, 7 中期时代基金销售有限公司办理本公 本基金管理人网站,中 2024-05-31 司旗下基金相关销售业务的公告 国证券会基金电子披露 网站 宝盈基金管理有限公司关于增加国金 上海证券报,证券日报, 证券股份有限公司为旗下部分基金代 证券时报,中国证券报, 8 销机构及参与相关费率优惠活动的公 本基金管理人网站,中 2024-05-08 告 国证券会基金电子披露 网站 上海证券报,证券日报, 宝盈基金管理有限公司关于高级管理 证券时报,中国证券报, 9 人员（财务负责人）变更的公告 本基金管理人网站,中 2024-04-30 国证券会基金电子披露 网站 宝盈国证证券龙头指数型发起式证券 本基金管理人网站,中 10 投资基金 2024 年第 1 季度报告 国证券会基金电子披露 2024-04-22 网站 11 宝盈基金管理有限公司旗下 62 只基 上海证券报,证券日报, 2024-04-22 金 2024 年第一季度报告提示性公告 证券时报,中国证券报 宝盈基金管理有限公司关于增加华金 上海证券报,证券时报, 12 证券股份有限公司为旗下基金代销机 中国证券报,本基金管 2024-04-15 构及参与相关费率优惠活动的公告 理人网站,中国证券会 基金电子披露网站 上海证券报,证券日报, 13 宝盈基金管理有限公司关于聘任基金 中国证券报,本基金管 2024-04-11 经理助理的公告 理人网站,中国证券会 基金电子披露网站 宝盈国证证券龙头指数型发起式证券 本基金管理人网站,中 14 投资基金 2023 年年度报告 国证券会基金电子披露 2024-03-29 网站 上海证券报,证券日报, 宝盈基金管理有限公司关于高级管理 证券时报,中国证券报, 15 人员变更的公告 本基金管理人网站,中 2024-03-01 国证券会基金电子披露 网站 宝盈国证证券龙头指数型发起式证券 本基金管理人网站,中 16 投资基金 2023 年第 4 季度报告 国证券会基金电子披露 2024-01-19 网站 17 宝盈基金管理有限公司旗下 60 只基 上海证券报,证券日报, 2024-01-19 金 2023 年第 4 季度报告提示性公告 证券时报,中国证券报 上海证券报,证券日报, 宝盈基金管理有限公司关于新增大智 证券时报,中国证券报, 18 慧基金为旗下基金代销机构及参与相 本基金管理人网站,中 2024-01-16 关费率优惠活动的公告 国证券会基金电子披露 网站 宝盈基金管理有限公司关于增加招商 上海证券报,中国证券 19 银行股份有限公司销售旗下部分基金 报,本基金管理人网站, 2024-01-10 的公告 中国证券会基金电子披 露网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 中国证监会准予宝盈国证证券龙头指数型发起式证券投资基金注册的文件。 《宝盈国证证券龙头指数型发起式证券投资基金基金合同》。 《宝盈国证证券龙头指数型发起式证券投资基金托管协议》。 法律意见书。 基金管理人业务资格批件、营业执照。 基金托管人业务资格批件、营业执照。 中国证监会要求的其他文件。 12.2 存放地点 基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 10 层 基金托管人办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 168 号 12.3 查阅方式 上述备查文件文本分别存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有人可免费查阅。 宝盈基金管理有限公司 2024 年 8 月 30 日