宝盈中证沪港深科技龙头指数型发起式 证券投资基金 2024 年第 3 季度报告 2024 年 9 月 30 日 基金管理人：宝盈基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：2024 年 10 月 25 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式 基金主代码 015820 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022 年 11 月 23 日 报告期末基金份额总额 21,515,905.23 份 投资目标 本基金进行被动指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求 跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金的投资策略主要包括股票投资策略、债券投资策 略、可转换债券（含可交换债券）投资策略、资产支持 证券投资策略、金融衍生工具投资策略、参与融资业务 策略、参与转融通证券出借业务策略和存托凭证的投资 策略。 本基金为被动式指数基金，主要采用完全复制策略进行 股票投资，即按照成份股在标的指数中的基准权重来构 建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的 变化进行相应调整。在正常情况下，本基金力争将日均 跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内，年化跟踪误差 控制在 4%以内。 业绩比较基准 中证沪港深科技龙头指数收益率×95%+银行活期存款利 率（税后）×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，预期收益和预期风险高于货币市 场基金、债券型基金、混合型基金。本基金采用完全复 制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数、以及标的指 数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金可投资于港股通标的股票，会面临汇率风险和港 股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易 规则等差异带来的特有风险。 基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 宝盈中证沪港深科技龙头指 宝盈中证沪港深科技龙头指 数发起式 A 数发起式 C 下属分级基金的交易代码 015820 015821 报告期末下属分级基金的份额总额 12,804,737.40 份 8,711,167.83 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日） 主要财务指标 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起 式 A 式 C 1.本期已实现收益 20,891.25 9,352.93 2.本期利润 2,433,345.62 1,618,904.08 3.加权平均基金份额本期 0.1938 0.1807 利润 4.期末基金资产净值 14,139,498.74 9,571,468.80 5.期末基金份额净值 1.1042 1.0988 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额。 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式 A 业绩比较基准 净值增长率标业绩比较基准 阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 20.80% 1.62% 19.41% 1.62% 1.39% 0.00% 过去六个月 24.44% 1.45% 22.58% 1.44% 1.86% 0.01% 过去一年 13.55% 1.46% 11.89% 1.45% 1.66% 0.01% 自基金合同 10.42% 1.31% 11.48% 1.32% -1.06% -0.01% 生效起至今 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式 C 业绩比较基准 净值增长率标业绩比较基准 阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 20.73% 1.62% 19.41% 1.62% 1.32% 0.00% 过去六个月 24.28% 1.44% 22.58% 1.44% 1.70% 0.00% 过去一年 13.28% 1.46% 11.89% 1.45% 1.39% 0.01% 自基金合同 9.88% 1.31% 11.48% 1.32% -1.60% -0.01% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金 证 的基金经 券 姓 理期限 从 名 职务 离 业 说明 任职 任 年 日期 日 限 期 本基金、宝盈中证 100 指数增强型证券投 资基金、宝盈宝盈祥瑞混合型证券投资基 蔡丹女士，CFA，中山大学概率论与数 金、宝盈国证证券龙头指数型发起式证券 理统计硕士。曾任职于网易互动娱乐 投资基金、宝盈祥和 9 个月定期开放混合 有限公司、广发证券股份有限公司， 型证券投资基金、宝盈祥庆 9 个月持有期 2022 2011 年 9 月至 2017 年 7 月任职于长城 蔡混合型证券投资基金、宝盈祥裕增强回报 年 11 - 14 证券股份有限公司，先后担任金融研 丹混合型证券投资基金、宝盈祥颐定期开放 月 23 年 究所金融工程研究员、资产管理部量 混合型证券投资基金、宝盈华证龙头红利 日 化投资经理、执行董事。2017 年 7 月 50 指数型发起式证券投资基金、宝盈新锐 加入宝盈基金管理有限公司，中国国 灵活配置混合型证券投资基金、宝盈纳斯 籍，证券投资基金从业人员资格。 达克 100 指数型发起式证券投资基金 （QDII）基金经理；量化投资部总经理 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 报告期内本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2024 年三季度沪港深科技龙头指数于 7、8 月低位震荡，9 月涨幅较大，收于 1933.64 点，三 季度累计上涨 20.47%，同期上证指数上涨 12.44%。2024 年三季度大小盘分化不明显，成长风格好于价值；行业方面，非银金融、房地产表现最好，煤炭、石油石化涨幅最小。港股方面，9 月美联储预防性降息 50BP，美元兑人民币汇率小幅下跌，港股市场由于国际资金活跃、估值较低， 对降息的反应更为敏感，先于 A 股开启上涨行情。A 股方面，9 月 24 日出台的政策组合拳超出市 场预期，大盘随即大涨。 截止报告期末，中证沪港深科技龙头指数 PE 为 30.8 倍，处于历史 59.6%的分位数水平，指 数 PB 为 4.25 倍，处于历史 51.9%的分位数水平，估值处于历史中位数附近。 当前国家对科技发展有战略定力。因此，尽管市场近期涨幅修复了部分科技行业的估值，但是未来科技行业的发展依然是投资的重点方向。从投资价值和长期收益的角度出发，我们可以判断未来 A 股和港股的科技行业依然具备显著的投资价值。 当前我国人口红利优势消退，通过发展科技以提升社会全要素生产率，从“人口红利”转向 “工程师红利”，进而推动中国经济持续发展是未来中国经济转型的必经之路。从长远来看，科技相关行业契合“新技术、新产业、新业态”的新经济发展方向。中证沪港深科技龙头指数选样注重研发投入，中长期高研发投入有望带来盈利能力提升，指数成份股维持较高的营收增长预期，成长风格属性明显。 本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略，用量化方法来跟踪和控制偏离度，力争跟踪指数的收益，并将基金跟踪误差控制在合理范围内。本基金开放申赎以来，A 份额年化跟踪误差为 1.71%，较好地跟踪了基准指数的表现。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式 A 的基金份额净值为 1.1042 元，本报告 期基金份额净值增长率为 20.80%;截至本报告期末宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式 C 的基金份额净值为 1.0988 元，本报告期基金份额净值增长率为 20.73%。同期业绩比较基准收益率为19.41%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金为发起式基金，且报告期内成立未满三年，不存在二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的要求。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 22,426,991.14 93.21 其中：股票 22,426,991.14 93.21 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 202,991.40 0.84 其中：债券 202,991.40 0.84 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 1,076,777.62 4.48 8 其他资产 354,048.09 1.47 9 合计 24,060,808.25 100.00 注：通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 9,891,941.94 元，占净值比为 41.72%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 9,810,834.20 41.38 D 电力、热力、燃气及水生产和 - - 供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 150,457.00 0.63 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 1,924,494.00 8.12 务业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 649,264.00 2.74 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 12,535,049.20 52.87 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资的境内股票。 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 原材料 - - 非周期性消费品 2,886,557.65 12.17 周期性消费品 - - 能源 - - 金融 - - 医疗 1,529,120.22 6.45 工业 - - 信息科技 2,524,222.94 10.65 电信服务 2,952,041.13 12.45 公用事业 - - 房地产 - - 合计 9,891,941.94 41.72 注：以上分类采用国际通用的行业分类标准。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 03690 美团-W 18,610 2,886,557.65 12.17 2 00700 腾讯控股 5,500 2,205,147.09 9.30 3 01810 小米集团-W 86,200 1,749,021.71 7.38 4 600276 恒瑞医药 22,000 1,150,600.00 4.85 5 002475 立讯精密 24,600 1,069,116.00 4.51 6 300760 迈瑞医疗 3,000 879,000.00 3.71 7 000725 京东方 A 181,300 810,411.00 3.42 8 06160 百济神州 6,100 795,982.98 3.36 9 01024 快手-W 15,100 746,894.04 3.15 10 603259 药明康德 12,400 649,264.00 2.74 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 202,991.40 0.86 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 202,991.40 0.86 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 019727 23 国债 24 1,000 102,208.77 0.43 2 019740 24 国债 09 1,000 100,782.63 0.43 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值和流动性管理为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险和流动性风险，改善组合的风险收益特性。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控，在追求基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的中长期稳定增值。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 26,596.85 3 应收股利 1,226.18 4 应收利息 - 5 应收申购款 326,225.06 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 354,048.09 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 宝盈中证沪港深科技龙头 宝盈中证沪港深科技龙头 指数发起式 A 指数发起式 C 报告期期初基金份额总额 12,510,090.44 9,274,056.66 报告期期间基金总申购份额 412,550.95 1,490,068.83 减:报告期期间基金总赎回份额 117,903.99 2,052,957.66 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - 少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 12,804,737.40 8,711,167.83 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本 10,000,900.09 基金份额 报告期期间买入/申购总份 - 额 报告期期间卖出/赎回总份 - 额 报告期期末管理人持有的本 10,000,900.09 基金份额 报告期期末持有的本基金份 46.48 额占基金总份额比例（%） 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金 发起份额总数 发起份额占基金 发起份额承诺 总份额比例(%) 总份额比例(%) 持有期限 基 金 管 理 人10,000,900.09 46.4810,000,900.09 46.48 自合同生效之 固有资金 日起不少于3年 基 金 管 理 人 - - - - - 高 级 管 理 人 员 基金经理等 - - - - - 人员 基金管理人 - - - - - 股东 其他 - - - - - 合计 10,000,900.09 46.4810,000,900.09 46.48 - §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 持有基金份额比例 者 序号 达到或者超过 20% 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比（%） 类 的时间区间 份额 份额 份额 别 机 1 20240701-2024093010,000,900.09 - -10,000,900.09 46.48 构 产品特有风险 本基金本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，在极端情况下可能存在流动性等风险，敬请投资人留意。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 中国证监会准予宝盈中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金注册的文件。 《宝盈中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金基金合同》。 《宝盈中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金托管协议》。 法律意见书。 基金管理人业务资格批件、营业执照。 基金托管人业务资格批件、营业执照。 中国证监会要求的其他文件。 10.2 存放地点 基金管理人办公地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 10 层 基金托管人办公地址：上海市博成路 1388 号浦银中心 A 栋 10.3 查阅方式 上述备查文件文本分别存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有人可免费查阅。 宝盈基金管理有限公司 2024 年 10 月 25 日