景顺长城景颐尊利债券型证券投资基金 2023年第1号更新招募说明书 重要提示 (一)景顺长城景颐尊利债券型证券投资基金(以下简称“基金”或“本基金”)由基金管理人依照《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、《景顺长城景颐尊利债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关规定募集,并经中国证监会2022年5月5日证监许可【2022】941号文准予募集注册,本基金基金合同于2022年7月27日正式生效。 (二)基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 (三)投资有风险,投资人认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书、基金产品资料概要,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。 (四)基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。 (五)基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 (六)基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。 (七)本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%,但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 (八)本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,请认真阅读本招募说明书、基金产品资料概要和基金合同等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,亦自行承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导致的流动性风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约和投资债券引发的信用风险,基金投资对象与投资策略引致的特有风险,等等。本基金为债券型证券投资基金,风险与收益高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金。基金可通过多样化投资来分散这种非系统风险,但不能完全规避。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。 (九)本基金的投资范围包括存托凭证,若投资可能面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制以及交易机制等相关的风险。具体风险烦请查阅本招募说明书的“风险揭示”部分的具体内容。 (十)本基金投资内地与香港股票市场交易互联互通机制试点(以下简称“港股通机制”)允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)的,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A 股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。具体风险烦请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。基金可根据投资策略需要 或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。 (十一)为对冲信用风险,本基金可能投资于信用衍生品,信用衍生品的投资可能面临流动性风险、偿付风险以及价格波动风险等。具体请参见本基金招募说明书关于“风险揭示”的相关内容。 (十二)本基金可以投资于基金管理人旗下的股票型基金及应计入权益类资产的混合型基金、全市场的股票型ETF。其中上述应计入权益类资产的混合型基金指根据定期报告披露情况,最近连续四个季度季末股票资产占基金资产的比例均在60%以上的混合型基金。因此本基金所持有的基金的业绩表现、持有基金的基金管理人水平等因素将影响到本基金的基金业绩表现。 (十三)本基金基金合同存续期内,如果存在连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当终止基金合同,无需召开基金份额持有人大会。故基金份额持有人可能面临基金合同提前终止的风险。 (十四)基金管理人深知个人信息对投资者的重要性,致力于投资者个人信息的保护。基金管理人承诺按照法律法规和相关监管要求的规定处理投资者的个人信息,包括通过基金管理人直销、销售机构或场内经纪机构购买景顺长城基金管理有限公司旗下基金产品的所有个人投资者。基金管理人需处理的机构投资者信息中可能涉及其法定代表人、受益所有人、经办人等个人信息,也将遵守上述承诺进行处理。 (十五)本招募说明书根据基金合同编制,内容如有矛盾或不一致,以基金合同为准。 (十六)本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2023年9月30日。如本基金发生重大期后事项的,本招募说明书也对相应内容进行了更新。本更新招募说明书中财务数据未经审计。 基金管理人:景顺长城基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 目录 第一部分、绪言......................................................................................................................................4 第二部分、释义......................................................................................................................................5 第三部分、基金管理人........................................................................................................................ 11 第四部分、基金托管人........................................................................................................................ 25 第五部分、相关服务机构....................................................................................................................32 第六部分、基金的募集........................................................................................................................ 54 第七部分、基金合同的生效................................................................................................................59 第八部分、基金份额的申购、赎回、转换及其他登记业务............................................................ 60 第九部分、基金的投资........................................................................................................................ 73 第十部分 基金的业绩........................................................................................................................ 91 第十一部分、基金的财产....................................................................................................................94 第十二部分、基金资产的估值............................................................................................................95 第十三部分、基金的收益分配..........................................................................................................102 第十四部分、基金的费用与税收......................................................................................................104 第十五部分、基金的会计与审计......................................................................................................107 第十六部分、基金的信息披露..........................................................................................................108 第十七部分、侧袋机制...................................................................................................................... 116 第十八部分、风险揭示...................................................................................................................... 119 第十九部分、基金合同的变更、终止与基金财产的清算.............................................................. 130 第二十部分、基金合同的内容摘要..................................................................................................132 第二十一部分、基金托管协议的内容摘要...................................................................................... 167 第二十二部分、对基金份额持有人的服务...................................................................................... 189 第二十三部分、其它应披露事项......................................................................................................191 第二十四部分、招募说明书的存放及查阅方式..............................................................................195 第二十五部分、备查文件..................................................................................................................196 第一部分、绪言 本基金由景顺长城基金管理有限公司依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其它有关规定募集。 《景顺长城景颐尊利债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、《流动性风险管理规定》等相关法律法规以及基金合同等编写。 本招募说明书阐述了景顺长城景颐尊利债券型证券投资基金的投资目标、投资策略、风险、费率、管理等与投资人投资决策有关的全部必要事项,投资者在做出投资决策前应当仔细阅读本招募说明书。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 第二部分、释义 在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:1、基金或本基金:指景顺长城景颐尊利债券型证券投资基金 2、基金管理人:指景顺长城基金管理有限公司 3、基金托管人:指中国工商银行股份有限公司 4、基金合同:指《景顺长城景颐尊利债券型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《景顺长城景颐尊利债券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书:指《景顺长城景颐尊利债券型证券投资基金招募说明书》及其更新 7、基金产品资料概要:指《景顺长城景颐尊利债券型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新 8、基金份额发售公告:指《景顺长城景颐尊利债券型证券投资基金基金份额发售公告》 9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过,经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订,自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《销售办法》:指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的,并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会 16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会 17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 19、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 20、合格境外投资者:指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者,包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者 21、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 22、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 23、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 24、销售机构:指景顺长城基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金销售业务的机构 25、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 26、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为景顺长城基金管理有限公司或接受景顺长城基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 27、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 28、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 29、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期 30、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 31、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过3个月 32、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 33、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 34、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 35、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日),n为自然数 36、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日(若该工作日为非港股通交易日,基金管理人有权决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务) 37、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 38、《业务规则》:指《景顺长城基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵守 39、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 40、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 41、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 42、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为 43、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作 44、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 45、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10% 46、元:指人民币元 47、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 48、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、证券投资基金、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和 49、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 50、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 51、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 52、基金份额分类:指本基金分设两类基金份额:A类基金份额和 C 类基金份额。两类基金份额分设不同的基金代码,分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数 53、销售服务费:指从基金财产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用 54、规定媒介:指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介 55、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 56、信用衍生品:指符合证券交易所或银行间市场相关业务规则,专门用于管理信用风险的信用衍生工具 57、信用保护买方:亦称信用保护购买方,指接受信用风险保护的一方 58、信用保护卖方:亦称信用保护提供方,指提供信用风险保护的一方 59、名义本金:亦称交易名义本金,指一笔为信用衍生品交易提供信用保护的金额,各项支付和结算以此金额为计算基准 60、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待 61、侧袋机制:指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处置清算,目的在于有效隔离并化解风险,确保投资者得到公平对待,属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间,原有账户称为主袋账户,专门账户称为侧袋账户 62、特定资产:包括:(一)无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性的资产;(二)按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产;(三)其他资产价值存在重大不确定性的资产 63、港股通标的股票:指内地投资者委托内地证券公司,经由上海证券交易所和深圳证券交易所设立的证券交易服务公司,向香港联合交易所进行申报,买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票 64、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 第三部分、基金管理人 一、基金管理人概况 名称:景顺长城基金管理有限公司 住所:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第1座21层 设立日期:2003年6月12日 法定代表人:李进 注册资本:1.3亿元人民币 批准设立文号:证监基金字[2003]76号 办公地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第1座21层 电话:0755-82370388 客户服务电话:400 8888 606 传真:0755-22381339 联系人:杨皞阳 股东名称及出资比例: 序号 股东名称 出资比例 1 长城证券股份有限公司 49% 2 景顺资产管理有限公司 49% 3 开滦(集团)有限责任公司 1% 4 大连实德集团有限公司 1% 合计 100% 二、主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 李进先生,董事长,经济学硕士。曾任职于中国科技财务公司及担任中国华能财务公司上海营业部副主任、综合计划部副经理、计划部副经理、综合计划部经理,中国华能财务有限责任公司副总经理、党组成员、总经理,永诚财产保险股份有限公司总经理、党委委员,华能资本服务有限公司副总经理、党组成员、总法律顾问、纪检组组长、工会主席、副总经理(主持经营工作)、总经理、党组副书记、党委副书记,2011年至2016年兼任华能贵诚信托有限公司董事长。现任华能资本服务有限公司党委书记、副董事长,景顺长城基金管理有限公司董事长。 康乐先生,董事、总经理、财务负责人,经济学硕士。曾任中国人寿资产管理有限公司研究部研究员、组合管理部投资经理、国际业务部投资经理,景顺投资管理有限公司市场销售部经理、北京代表处首席代表,中国国际金融有限公司销售交易部副总经理。2011年7月加入本公司,现任公司董事、总经理。 罗德城先生,董事,工商管理硕士。曾任大通银行信用分析师、花旗银行投资管理部副总裁、Capital House亚洲分公司的董事总经理,并于1992至1996年间出任香港投资基金公会管理委员会成员,1996至1997年间出任香港投资基金公会主席,1997至2000年间出任香港联交所委员会成员,1997至2001年间出任香港证券及期货事务监察委员会咨询委员会委员。1994年加入景顺集团,现任亚太区首席执行官。 张巍先生,董事,工商管理硕士。曾任北京动力经济学院教务处干部,中国电力企业联合会教培部干部、主任科员,中国华能集团公司市场营销主管,华能国际电力股份有限公司营销部高级工程师、营销部营销一处副处长、营销部综合处副处长(主持工作),华能资本服务有限公司总经理工作部副经理、总经理工作部经理,中国华能财务有限责任公司党组成员、纪检组长、副总经理,华能碳资产经营有限公司党组成员、副总经理、党组书记、党委书记、党委副书记、总经理,华能能源交通产业控股有限公司总经理、党委委员、副书记,华能资本服务有限公司党委委员,长城证券股份有限公司党委书记、董事长。2008年11月至2012年4月兼任长城证券有限责任公司董事,2016年12月至2019年1月挂职于四川省科技厅党组成员、副厅长(正厅级),2017年9月至2018年12月兼任四川发展(控股)有限责任公司外部董事、四川省旅游投资集团有限责任公司外部董事。现任华能能源交通产业控股有限公司董事长、党委书记。 伍同明先生,独立董事,文学学士。香港会计师公会会员(HKICPA)、英国特许公认会计师(ACCA)、香港执业会计师(CPA)、加拿大公认管理会计师(CMA)。拥有超过二十年以上的会计、审核、管治税务的专业经验及知识,1972-1977受训于国际知名会计师楼“毕马威会计师行”[KPMG]。现为“伍同明会计师行”所有者。 靳庆军先生,独立董事,法学硕士。曾任中信律师事务所涉外专职律师,在香港马士打律师行、英国律师行C1yde&Co. 从事律师工作,1993年发起设立信达律师事务所,担任执行合伙人。现任金杜律师事务所合伙人。 闵路浩先生,独立董事,经济学硕士。曾任中国人民银行金融管理公司科员、主任科员,中国人民银行非银行金融机构监管司副处长、处长,中国银行业监督管理委员会非银行金融机构监管部处长、副巡视员、巡视员,中国小额贷款公司协会会长,重庆富民银行行长。现任北京中泰创汇股权投资基金管理有限公司总裁。 2、基金管理人监事会成员 阮惠仙女士,监事,会计学硕士。现任长城证券股份有限公司财务部总经理。 郭慧娜女士,监事,管理学硕士。曾任伦敦安永会计师事务所核数师,景顺投资管理有限公司项目主管、业务发展部副经理、企业发展部经理、亚太区监察总监、亚太区首席行政官。现任景顺投资管理有限公司亚太区首席营运总监。 邵媛媛女士,监事,管理学硕士。曾任职于深圳市天健(信德)会计师事务所,福建兴业银行深圳分行计财部。2003年3月加入本公司,现任基金事务部总经理。 杨波先生,监事,工商管理硕士。曾任职于长城证券经纪业务管理部。2003年8月加入本公司,现任交易管理部总经理。 3、高级管理人员 李进先生,董事长,简历同上。 康乐先生,总经理,简历同上。 CHEN WENYU(陈文宇先生),工商管理硕士。曾任中国海口电视台每日新闻记者及每周金融新闻节目制作人,安盛罗森堡投资管理公司(美国加州)美洲区副首席投资官,以及研究、投资组合管理和策略等其他多个职位,安盛投资管理亚洲有限公司(新加坡)泛亚地区首席投资官。2018年加入本公司,现任公司副总经理。 毛从容女士,副总经理,经济学硕士。曾任职于交通银行深圳市分行国际业务部及担任长城证券金融研究所高级分析师、债券小组组长。2003年3月加入本公司,现任公司副总经理。 刘彦春先生,副总经理,管理学硕士。曾任汉唐证券研究部研究员,香港中信投资研究有限公司研究员,博时基金研究员、基金经理助理、基金经理。2015年1月加入本公司,现任公司副总经理。 黎海威先生,副总经理,经济学硕士,CFA。曾任美国穆迪KMV公司研究员,美国贝莱德集团(原巴克莱国际投资管理有限公司)基金经理、主动股票部副总裁,香港海通国际资产管理有限公司(海通国际投资管理有限公司)量化总监。2012年8月加入本公司,现任公司副总经理。 赵代中先生,副总经理,理学硕士。曾任深圳发展银行北京分行金融同业部投资经理、宁夏嘉川集团项目部项目负责人、全国社会保障基金理事会境外投资部全球股票处处长、浙江大钧资产管理有限公司合伙人兼副总经理。2016年3月加入本公司,现任公司副总经理。 李黎女士,副总经理,经济学硕士。曾任职于广发证券机构客户中心及景顺长城基金管理有限公司市场部,之后加入国投瑞银基金市场服务部担任副总监。2009年6月再次加入本公司,现任公司副总经理。 吴建军先生,副总经理,经济学硕士。曾任海南汇通国际信托投资公司证券部副经理,长城证券有限责任公司机构管理部总经理、公司总裁助理。2003年3月加入本公司,现任公司副总经理。 刘焕喜先生,副总经理,投资与金融系博士。曾任武汉大学教师工作处副科长、成人教育学院讲师,《证券时报》社编辑记者,长城证券研发中心研究员、总裁办副主任、行政部副总经理。2003年3月加入本公司,现任公司副总经理。 杨皞阳先生,督察长,法学硕士。曾任黑龙江省大庆市红岗区人民法院助理审判员,南方基金管理有限公司监察稽核经理、监察稽核高级经理、总监助理。2008年10月加入本公司,现任公司督察长。 张明先生,首席信息官,工商管理硕士。曾任平安证券股份有限公司信息技术部架构与开发支持组经理、信息技术中心技术开发部执行总经理。2020年3月加入本公司,现任公司首席信息官、信息技术部总经理。 4、本基金现任基金经理简历 本公司采用团队投资方式,即通过整个投资部门全体人员的共同努力,争取良好投资业绩。本基金现任基金经理如下: 李怡文女士,工商管理硕士。曾任国家外汇管理局会计处组合分析师,弗罗里瑞伟投资管理公司研究员,中国建设银行香港组合管理经理,国投瑞银基金管理有限公司固定收益部副总监、基金经理。2020年4月加入本公司,担任固定收益部稳定收益业务投资负责人,自2021年4月起担任固定收益部基金经理,现任混合资产投资部总经理、基金经理。具有17年证券、基金行业从业经验。 5、本基金现任基金经理曾管理的基金名称及管理时间 本基金现任基金经理李怡文女士曾于2010年9月至2019年2月管理国投瑞银优化增强债券型证券投资基金;2011年12月至2019年2月管理国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金(原国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金);2012年12月至2016年12月管理国投瑞银纯债债券型证券投资基金;2014年3月至2016年12月管理国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金;2014年9月至2016年12月管理国投瑞银岁增利一年期定期开放债券型证券投资基金;2015年6月至2016年12月管理国投瑞银招财保本混合型证券投资基金;2015年10月至2019年2月管理国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金(原国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金);2016年4月至2019年2月管理国投瑞银和安债券型证券投资基金。 6、本基金现任基金经理兼任其他基金基金经理的情况 本基金现任基金经理李怡文女士兼任景顺长城景颐双利债券型证券投资基金、景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金、景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券型证券投资基金、景顺长城景颐招利6个月持有期债券型证券投资基金、景顺长城安泽回报一年持有期混合型证券投资基金、景顺长城安益回报一年持有期混合型证券投资基金、景顺长城安鼎一年持有期混合型证券投资基金、景顺长城安景一年持有期混合型证券投资基金、景顺长城安瑞混合型证券投资基金基金经理。 7、本基金历任基金经理姓名及管理时间 无。 8、投资决策委员会委员名单 本公司投资决策委员会由分管投资的副总经理、各相关投资部门负责人、研究部门负责人、基金经理代表等组成。 公司的投资决策委员会成员姓名及职务如下: CHEN WENYU(陈文宇)先生,公司副总经理; 毛从容女士,公司副总经理、固定收益部基金经理; 刘彦春先生,公司副总经理、股票投资部基金经理; 黎海威先生,公司副总经理、量化及指数投资部总经理、基金经理; 余广先生,公司总经理助理、股票投资部总经理、基金经理; 王勇先生,公司总经理助理、首席资产配置官、养老及资产配置部总经理、基金经理; 刘苏先生,研究部总经理、股票投资部基金经理; 汪洋先生,ETF与创新投资部总经理、基金经理; 彭成军先生,固定收益部总经理、基金经理; 李怡文女士,混合资产投资部总经理、基金经理。 9、上述人员之间不存在近亲属关系。 三、基金管理人的权利和义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于: (1)依法募集资金; (2)自基金合同生效之日起,根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金财产; (3)依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用; (4)销售基金份额; (5)按照规定召集基金份额持有人大会; (6)依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了基金合同及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理; (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得基金合同规定的费用; (10)依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案; (11)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回与转换申请; (12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利,在遵循基金份额持有人利益优先原则的前提下代表本基金就本基金所持有的基金份额行使相关基金份额持有人权利; (13)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为; (14)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机构或其他为基金提供服务的外部机构; (15)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换和非交易过户等业务规则; (16)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于: (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产; (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产; (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资; (6)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督; (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回的价格; (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10)编制季度报告、中期报告和年度报告; (11)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露,因向审计、法律等外部专业顾问提供的情况除外; (13)按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益; (14)按规定受理申购、赎回与转换申请,及时、足额支付赎回款项; (15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料不低于法律法规规定的期限; (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人; (20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21)监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿; (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任; (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为; (24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,基金合同不能生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人; (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (26)建立并保存基金份额持有人名册; (27)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 四、基金管理人承诺 1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。 2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法规,建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生: (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2)不公平地对待其管理的不同基金财产; (3)利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5)侵占、挪用基金财产; (6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动; (7)玩忽职守,不按照规定履行职责; (8)法律、行政法规或中国证监会规定禁止的其他行为。 3、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动: (1)越权或违规经营; (2)违反基金合同或托管协议; (3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益; (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假; (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; (6)玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责; (7)违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动; (8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩序; (9)贬损同行,以抬高自己; (10)以不正当手段谋求业务发展; (11)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象; (12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分; (13)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 4、基金经理承诺 (1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益; (2)不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益; (3)不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动; (4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 五、基金管理人的内部控制制度 1、风险管理理念与目标 (1)确保合法合规经营; (2)防范和化解风险; (3)提高经营效率; (4)保护投资者和股东的合法权益。 2、风险管理措施 (1)建立健全公司组织架构; (2)树立监察稽核功能的权威性和独立性; (3)加强内控培训,培养全体员工的风险管理意识和监察文化; (4)制定员工行为规范和纪律程序; (5)建立岗位分离制度; (6)建立危机处理和灾难恢复计划。 3、风险管理和内部控制的原则 (1)全面性原则:公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业务过程和业务环节; (2)独立性原则:公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,公司基金财产、自有资产、其他资产的运作应当分离; (3)相互制约原则:公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约机制,建立不同岗位之间的制衡体系; (4)定性和定量相结合原则:建立完备的风险管理指标体系,使风险管理更具客观性和操作性; (5)防火墙原则:基金财产、公司自有资产、其他资产的运作应当严格分开并独立核算。 4、内部控制体系 (1)内部控制的组织架构 1)董事会审计与风险控制委员会:负责对公司经营管理和基金投资业务进行合规性控制,并对公司内部稽核审计工作进行审核监督。该委员会主要职责是:审议并批准公司内控制度和政策并检查其实施情况;监督公司内部审计制度的实施;向董事会提名外部审计机构;负责内部审计和外部审计之间的协调;审议公司的关联交易;对公司的风险及管理状况及风险管理能力及水平进行评价,提出完善风险管理和内部制度的意见、制定公司日常经营、拟募集基金及运用基金资产进行投资的风险控制指标和监督制度,并不定期地对风险控制情况进行检查和监督,形成风险评估报告和建议,在例行董事会会议上提出公司上半个年度风险控制工作总结报告;监督和指导经理层所设立的风险管理委员会的工作及董事会赋予的其他职责。 2)风险管理委员会:是公司日常经营中整体风险控制的决策机构,该委员会是对公司各种风险的识别、防范和控制的非常设机构,负责公司整体运作风险的评估和控制,由总经理、副总经理、督察长、以及其他相关部门负责人或相关人员组成,其主要职责是:评估公司各机构、部门制度本身隐含的风险,以及这些制度在执行过程中显现的问题,并负责审定风险控制政策和策略;审议基金财产风险状况分析报告,基于风险与回报对业务策略提出质疑,需要时指导业务方向;审定公司的业务授权方案;负责协调处理突发性重大事件;负责界定业务风险损失责任人的责任;审议公司各项风险与内控状况的评价报告;需要风险管理委员会审议、决策的其他重大风险管理事项。 3)投资决策委员会:是公司投资领域的最高决策机构,以定期或不定期会议的形式讨论和决定公司投资的重大问题。投资决策委员会由公司总经理、分管投资的副总经理、各投资总监、研究总监、基金经理代表等组成,其主要职责包括:依照基金合同、资产管理合同的规定,确立各基金、特定客户资产管理的投资方针及投资方向;审定基金资产、特定客户资产管理的配置方案,包括基金资产、特定客户资产管理在股票、债券、现金之间的配置比例;制定基金、特定客户资产管理投资授权方案;对超出投资负责人权限的投资项目做出决定;考核包括基金经理、投资经理在内的投资团队的工作绩效;需要投资决策委员会决定的其它重大投资事项。 4)督察长:督察长制度是基金管理人特有的制度。督察长负责组织指导公司的监察稽核工作;可列席公司任何会议,调阅公司任何档案材料,对基金运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行内部监察、稽核;每月独立出具稽核报告,报送中国证监会和董事长。 5)法律、监察稽核部:公司设立法律、监察稽核部,开展公司的监察稽核工作,并保证其工作的独立性和权威性,充分发挥其职能作用。法律、监察稽核部有权对公司各类规章制度及内部风险控制制度的完备性、合理性、有效性进行检查并提出相应意见和建议,并将意见和建议上报公司总经理、督察长和风险管理委员会进行讨论。法律、监察稽核部协助对全公司员工进行相关法律、法规、规章制度培训,回答公司各部门提出的法律咨询,并对公司出现的法律纠纷提出解决方案,同时组织各部门对公司管理上存在的风险隐患或出现的风险问题进行讨论、研究,提出解决方案,提交风险管理委员会、投资决策委员会或总经理办公会等进行审核、讨论,并监督整改。 (2)内部控制的原则 公司的内部控制遵循以下原则: 1)健全性原则:内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节; 2)有效性原则:通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度的有效执行; 3)独立性原则:公司设立独立的法律、监察稽核部,法律、监察稽核部保持高度的独立性和权威性,负责对公司各部门风险控制工作进行稽核和检查; 4)相互制约原则:公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡; 5)成本效益原则:公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 公司制订内部控制制度遵循以下原则: 1)合法合规性原则:公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各项规定; 2)全面性原则:内部控制制度涵盖公司管理的各个环节,不得留有制度上的空白或漏洞; 3)审慎性原则:制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点; 4)适时性原则:内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和公司经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。 (3)内部风险控制措施 建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系和完善的内部控制制度。公司成立以来,根据中国证监会的要求,借鉴外方股东的经验,建立了科学合理的层次分明的内控组织架构、控制程序和控制措施以及控制职责在内的运行高效、严密的内部控制体系。通过不断地对内部控制制度进行修改,公司已初步形成了较为完善的内部控制制度。 建立健全了管理制度和业务规章。公司建立了包括风险管理制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度等基本管理制度以及包括岗位设置、岗位职责、操作流程手册在内的业务流程、规章等,从基本管理制度和业务流程上进行风险控制。 建立了岗位分离、相互制衡的内控机制。公司在岗位设置上采取了严格的分离制度,实现了基金投资与交易,交易与清算,公司会计与基金会计等业务岗位的分离制度,形成了不同岗位之间的相互制衡机制,从岗位设置上减少和防范操作及操守风险。 建立健全了岗位责任制。公司通过建立健全了岗位责任制使每位员工都能明确自己的岗位职责和风险管理责任。 构建了风险管理系统。公司通过建立风险评估、预警、报告和控制以及监督程序,并经过适当的控制流程,定期或实时对风险进行评估、预警、监督,从而确认、评估和预警与公司管理及基金运作有关的风险,通过顺畅的报告渠道,对风险问题进行层层监督、管理、控制,使部门和管理层及时把握风险状况并快速做出风险控制决策。建立自动化监督控制系统:公司启用了电子化投资、交易系统,对投资比例进行限制,在“股票黑名单”、交叉交易以及防范操守风险等方面进行电子化自动控制,将有效地防止合规性运作风险和操守风险。 使用数量化的风险管理手段。采用数量化、技术化的风险控制手段,建立数量化的风险管理模型,用以提示指数趋势、行业及个股的风险,以便公司及时采取有效的措施,对风险进行分散、规避和控制,尽可能减少损失。 提供足够的培训。制定了完整的培训计划,为所有员工提供足够和适当的培训,使员工具有较高的职业水准,从培养职业化专业理财队伍角度控制职业化问题带来的风险。 5、基金管理人关于内部控制制度的声明 基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确。 基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展不断完善内部控制制度。 第四部分、基金托管人 一、基金托管人基本情况 名称:中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号 成立时间:1984年1月1日 法定代表人:陈四清 注册资本:人民币35,640,625.7089万元 联系电话:010-66105799 联系人:郭明 二、主要人员情况 截至2023年6月,中国工商银行资产托管部共有员工212人,平均年龄34岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。 三、基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2023年6月,中国工商银行共托管证券投资基金1353只。自2003年以来,本行连续二十年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的93项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。 四、基金托管人的内部控制制度 中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在资产托管行业的优势地位。这些成绩的取得,是与资产托管部“一手抓业务拓展,一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作,在积极拓展各项托管业务的同时,把加强风险防范和控制的力度,精心培育内控文化,完善风险控制机制,强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。从2005年至今共十六次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的ISAE3402审阅,全部获得无保留意见的控制及有效性报告。充分表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可,也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨,达到国际先进水平。目前,ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。” 1、内部风险控制目标 保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守法经营、规范运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系;防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整;维护持有人的权益;保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。 2、内部风险控制组织结构 中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门(内控合规部、内部审计局)、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策,对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关法律规章,对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。 3、内部风险控制原则 (1)合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。 (2)完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约;监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的部门、岗位和人员。 (3)及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按照“内控优先”的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规章制度。 (4)审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基金资产和其他委托资产的安全与完整。 (5)有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善,并保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。 (6)独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门;直接操作人员和控制人员必须相对独立,适当分离;内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。 4、内部风险控制措施实施 (1)严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度,并采取了良好的防火墙隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。 (2)高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情况提出内部控制措施,督促职能管理部门改进。 (3)人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“自控防线”、“互控防线”、“监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为本”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范与控制理念。 (4)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、处理各项事务,从而有效地控制和配置组织资源,达到资源利用和效益最大化目的。 (5)内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理,定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进行风险识别、评估,制定并实施风险控制措施,排查风险隐患。 (6)数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 (7)应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心,制定了基于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案,并组织员工定期演练。为使演练更加接近实战,资产托管部不断提高演练标准,从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看,资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。 5、资产托管部内部风险控制情况 (1)资产托管部内部设置专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关法律规章,全面贯彻落实全程监控思想,确保资产托管业务健康、稳定地发展。 (2)完善组织结构,实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管理,将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位,每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责,通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构,形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。 (3)建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设,一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力,资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度,包括:岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等,覆盖所有部门和岗位,渗透各项业务过程,形成各个业务环节之间的相互制约机制。 (4)内部风险控制始终是托管部工作重点之一,保持与业务发展同等地位。资产托管业务是商业银行新兴的中间业务,资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作,一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展,新问题、新情况不断出现,资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置,视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。 五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定,基金托管人对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查,其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同生效之后六个月开始。 基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关基金法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对,并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。 六、基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于: (1)自基金合同生效之日起,依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产; (2)依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用; (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反基金合同及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、资金账户、期货结算账户等投资所需账户,为基金办理证券、期货交易资金清算; (5)提议召开或召集基金份额持有人大会; (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于: (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货结算账户等投资所需账户,按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露,因向审计、法律等外部专业顾问提供的情况除外; (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格; (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不低于法律法规规定的期限; (12)从基金管理人及其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册; (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项; (15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作; (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管机构,并通知基金管理人; (19)因违反基金合同导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (20)按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿; (21)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (22)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 第五部分、相关服务机构 一、基金份额销售机构 基金销售机构的具体名单见基金份额发售公告,基金管理人可根据有关法律法规、依据实际情况增减、变更基金销售机构。各销售机构的具体名单见基金管理人披露的基金销售机构名录。 1、直销中心 名称:景顺长城基金管理有限公司 注册地址:深圳市中心四路1号嘉里建设广场第一座21层 办公地址:深圳市中心四路1号嘉里建设广场第一座21层 法定代表人:李进 批准设立文号:证监基金字[2003]76号 电话:0755-82370388-1663 传真:0755-22381325 联系人:周婷 客户服务电话:0755-82370688、4008888606 网址:www.igwfmc.com 注:直销中心包括本公司直销柜台及直销网上交易系统/电子交易直销前置式自助前台(具体以本公司官网列示为准) 2、其他销售机构 序号 销售机构全称 销售机构信息 注册(办公)地址:北京市西城区复兴门内大 街55号 1 中国工商银行股份有限公司 法定代表人:陈四清 客户服务电话:95588(全国) 网址:www.icbc.com.cn 注册(办公)地址:北京市东城区建国门内大 街69号 法定代表人:谷澍 2 中国农业银行股份有限公司 联系人:张伟 电话:010-85109219 传真:010-85109219 客户服务电话:95599 网址:www.abchina.com 注册地址:上海市浦东新区银城中路188号 办公地址:上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人:任德奇 3 交通银行股份有限公司 电话:021-58781234 传真:021-58408483 联系人:高天 客服电话:95559 公司网址:www.bankcomm.com 注册(办公)地址:深圳市福田区深南大道7088 号招商银行大厦 4 招商银行股份有限公司 法定代表人:缪建民 联系人:季平伟 客户服务电话:95555 网址:www.cmbchina.com 注册(办公)地址:广州市越秀区东风东 路713号 5 广发银行股份有限公司 法定代表人:杨明生 客户服务电话:4008308003 网址:www.cgbchina.com.cn 注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号 办公地址:上海市中山东一路12号 6 上海浦东发展银行股份有限公司 法定代表人:郑杨 电话:(021)61618888 客户服务热线:95528 公司网站:www.spdb.com.cn 7 兴业银行股份有限公司银银平台 客户服务电话:95561 “机构投资交易平台” 网址:www.cib.com.cn 或https://f.cib.com.cn 注册(办公)地址:北京市西城区复兴门内大 街2号 法定代表人:高迎欣 8 中国民生银行股份有限公司 联系人:穆婷 联系电话:010-58560666 传真:010-57092611 客户服务热线:95568 网址:www.cmbc.com.cn 注册地址:北京市朝阳区光华路10号院1号楼 6-30层、32-42层 办公地址:北京市朝阳区光华路10号院1号楼 9 中信银行股份有限公司 6-30层、32-42层 法定代表人:朱鹤新 电话:010-66637271 传真:010-65559215 客户服务电话:95558 网址:www.citicbank.com/ 地址:深圳市罗湖区深南东路5047号 10 平安银行股份有限公司 法定代表人:谢永林 客户服务电话:95511-3 网址:bank.pingan.com 注册(办公)地址:天津市河东区海河东路218 号 法定代表人:李伏安 11 渤海银行股份有限公司 联系人:王宏 联系电话:022-59016788 客户服务热线:95541 网址:www.cbhb.com.cn 注册(办公)地址:南京市玄武区中山路288 号 法定代表人:胡升荣 12 南京银行股份有限公司 联系人:江志纯 电话:025-86775067 传真:025-86775054 客户服务电话:95302 网址:http://www.njcb.com.cn 注册(办公)地址:上海市黄埔区中山东二路70 号 13 上海农村商业银行股份有限公司 法定代表人:徐力 客户服务电话:021-962999、4006962999 网址:www.srcb.com 注册(办公)地址:中国济南市历下区泺源大 街8号 法定代表人:陈颖 14 恒丰银行股份有限公司 联系人:刘晓明 电话:0531-59667794 传真:021-63890196 客户服务电话:95395 网址:www.hfbank.com.cn 注册(办公)地址:南京市中华路26号 法定代表人:夏平 联系人:张洪玮 15 江苏银行股份有限公司 电话:025-58587036 传真:025-58587820 客户服务电话:95319 网址:www.jsbchina.cn 注册(办公)地址:江西省九江市濂溪区长虹 16 九江银行股份有限公司 大道619号 法定代表人:刘羡庭 联系人:刘心皓 电话:0792-2190262 传真:0792-8325029 客户服务电话:95316 网址:www.jjccb.com 注册(办公)地址:浙江省宁波市鄞州区宁东 路345号 17 宁波银行股份有限公司 联系人:张舒淏 电话:0574-87090106 客户服务电话:95574 网址:www.nbcb.cn 注册地址:广东省东莞市东城区鸿福东路2 号 办公地址:广东省东莞市东城区鸿福东路2 号 法定代表人:王耀球 18 东莞农村商业银行股份有限公司 联系人:洪晓琳 电话:0769-22866143 客户服务电话:0769-961122 网址:https://www.drcbank.com/ 注册地址:湛江经济技术开发区乐山路27号财 富汇金融中心1层01、02号商铺、2层01号 商铺、3层01号商铺、39-45层办公室 办公地址:湛江经济技术开发区乐山路27号财 富汇金融中心1层01、02号商铺、2层01号 19 广东南粤银行股份有限公司 商铺、3层01号商铺、39-45层办公室 法定代表人:蒋丹 联系人:张俊成 电话:020-28308753 传真:0759-2631600 客户服务电话:4000961818 网址:www.gdnybank.com 注册地址:西安市高新路60号 办公地址:西安市高新路60号 法定代表人:郭军 20 西安银行股份有限公司 联系人:白智 电话:029-88992881 客户服务电话:4008696779 网址:www.xacbank.com 注册(办公)地址:深圳市福田区福田街道金 田路2026号能源大厦南塔楼10-19层长城证券 法定代表人:张巍 21 长城证券股份有限公司 联系人:刘秉鑫 联系电话:0755-22664614 客户服务电话:95514 网址:www.cgws.com 22 广发证券股份有限公司 注册地址:广州市黄埔区中新广州知识城腾飞 一街 2 号 618 室 办公地址:广州市天河区马场路26号广发证券 大厦 法定代表人:林传辉 客服电话:95575、020-95575或致电各地营业 网点 网址:www.gf.com.cn 办公地址:北京市丰台区西营街8号院1号楼 青海金融大厦 注册地址:北京市丰台区西营街8号院1号楼 7至18层101 23 中国银河证券股份有限公司 邮编: 100073 法定代表人:陈亮 客服电话:4008-888-888、95551 联系人:辛国政 电话:010-80928123 公司网址:www.chinastock.com.cn 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城 路618号 办公地址: 中国(上海)自由贸易试验区商 城路618号 24 国泰君安证券股份有限公司 法定代表人:贺青 联系人:钟伟镇 联系电话:021-38676666 服务热线:95521/4008888666 网址:www.gtja.com 注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址:北京东城区朝内大街2号凯恒中心 B座10层 25 中信建投证券股份有限公司 法定代表人:王常青 联系人:陈海静 电话:(010)85156499 客户服务电话:4008888108/95587 网址:www.csc108.com 注册(办公)地址:深圳市福田区福田街道福 华一路111号 法定代表人:霍达 26 招商证券股份有限公司 联系人:业清扬 电话:0755-82943666 传真:0755-83734343 客户服务电话:400-8888-111,95565 网址:www.newone.com.cn 27 国都证券股份有限公司 注册(办公)地址:北京市东城区东直门南大 街3号国华投资大厦9号10层 法定代表人:翁振杰 联系人:戈文 电话:010-84183150 客服电话:400-818-8118 网址:www.guodu.com 注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中 银大厦39层 办公地址: 上海市浦东新区银城中路200号 中银大厦39,40,41层,北京市西城区西单北大街 28 中银国际证券股份有限公司 110号7层 法定代表人:宁敏 联系人:冯海悦 电话:010-66229141 客户服务电话:4006208888 网址:https://www.bocichina.com/ 注册(办公)地址:深圳市福田区福田街道福 华一路119号安信金融大厦 法定代表人:黄炎勋 29 安信证券股份有限公司 联系人:郑向溢 电话:0755-81682517 客服电话:95517 网址:http://www.essence.com.cn/ 注册地址:安徽省合肥市梅山路18号 办公地址:中国安徽省合肥市梅山路18号安徽 国际金融中心A座 法定代表人:俞仕新 30 国元证券股份有限公司 联系人:杨依宁 电话:0551-62201730 传真:0551—62207148 客服电话:95578 网址:http://www.gyzq.com.cn 注册(办公)地址:深圳市福田区福田街道益 田路5023号平安金融中心B座22-25层 31 平安证券股份有限公司 法人代表:何之江 联系人:李倩倩 客户服务电话:95511-8 网址:http://stock.pingan.com 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信 证券大厦十六层至二十六层 办公地址:广东省深圳市福田区福华一路125 32 国信证券股份有限公司 号国信金融大厦 法定代表人:张纳沙 联系人:于智勇 电话:0755-81981259 客户服务电话:95536 网址:www.guosen.com.cn 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路 370号2、3、4层 办公地址:上海市浦东新区浦电路370号宝钢 大厦华宝证券2楼 33 华宝证券股份有限公司 法定代表人:刘加海 联系人:刘之蓓 电话:021-68777222 传真:021-20515530 客户服务电话:400-820-9898 网址:www.cnhbstock.com 注册地址:江苏省南京市江东中路228号 办公地址:南京市建邺区江东中路228号华泰 证券广场;广东省深圳市福田区莲花街道益田 路5999号基金大厦10楼 34 华泰证券股份有限公司 法定代表人:张伟 联系人:庞晓芸 电话:0755-82492193 客户服务电话:95597 网址:www.htsc.com.cn 注册地址:成都市东城根上街95号 办公地址:成都市东城根上街95号 法定代表人:冉云 35 国金证券股份有限公司 联系人:贾鹏 电话:028-86690057、02886690058 传真:028-86690126 客服电话:95310 公司网站:www.gjzq.com.cn 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号 卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证 券大厦 36 中信证券股份有限公司 法定代表人:张佑君 联系人:王一通 电话:010-60838888 传真:010-60833739 客服电话:95548 网址:www.cs.ecitic.com 注册地址:深圳市南山区粤海街道海珠社区科 苑南路2666号中国华润大厦L4601-4608 37 中国中金财富证券有限公司 办公地址:深圳市福田区益田路与福中路交界 处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层 法人代表:高涛 客服电话:95532 公司网站:https://www.ciccwm.com/ciccwmweb/ 注册(办公)地址:湖北省武汉市江汉区淮海 路88号 法定代表人:金才玖 38 长江证券股份有限公司 联系人:奚博宇 电话:027-65799999 传真:027-85481900 客户服务电话:95579或4008-888-999 网址:www.95579.com 注册(办公)地址:济南市市中区经七路86号 法定代表人:王洪 39 中泰证券股份有限公司 联系人:刘洋 电话:021-20315085 客户服务电话:95538 网址:www.zts.com.cn 注册地址:江西省南昌市新建区子实路1589号 办公地址:江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大 道1115号北京银行大楼 40 国盛证券有限责任公司 法定代表人:徐丽峰 联系人:占文驰 电话:0791-88250812 客户服务电话:956080 网址:www.gszq.com 注册地址:青岛市崂山区深圳路222号1号楼 2001 办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广 场东座 41 中信证券(山东)有限责任公司 法定代表人:肖海峰 联系人:赵如意 联系电话:0532-85725062 客户服务电话:95548 网址:sd.citics.com 注册地址:江苏省常州延陵西路23号投资广场 18层 办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海 证券大厦 42 东海证券股份有限公司 法定代表人:钱俊文 电话:021-20333333 联系人:王一彦 客服电话:95531;400-8888-588 网址:www.longone.com.cn 43 天风证券股份有限公司 注册地址:武汉东湖新技术开发区高新大道446 号天风证券大厦20层 办公地址:湖北省武汉市武汉市武昌区中北路 217号天风大厦2号楼19楼 法定代表人:余磊 联系人:王雅薇 电话:027-87618867 客户服务电话::95391或400-800-5000 网址:www.tfzq.com 注册(办公)地址:上海市黄浦区四川中路213 号7楼 法定代表人:何伟 44 上海证券有限责任公司 联系人:邵珍珍 电话:021-53686888 传真:021-53686100-7008 客户服务热线:4008918918 网址:www.shzq.com 注册(办公)地址:广东省深圳市福田区中心 三路8号卓越时代广场(二期)北座13层 1301-1305室、14层 45 中信期货有限公司 法定代表人:张皓 联系人:梁美娜 电话:021-60812919 客户服务电话:400-990-8826 网址:www.citicsf.com 注册地址:西安市高新区锦业路1号都市之门 B座5层 办公地址:西安市高新区锦业路1号都市之门 B座5层 46 开源证券股份有限公司 法定代表人:李刚 联系人:张蕊 电话:029-81887093 客户服务电话:95325 网址:www.kysec.cn 注册地址:深圳市福田区莲花街道福中社区深 南大道2008号中国凤凰大厦1栋20C-1房 法定代表人:俞洋 电话:021-64339000 注册资本:36亿元人民币 47 华鑫证券有限责任公司 办公地址:上海市黄浦区福州路666号6 楼 联系人:刘熠 业务联系电话:021-54967387 华鑫证券公司网站:www.cfsc.com.cn 客户服务电话:95323,4001099918(全国) 48 中信证券华南股份有限公司 注册地址:广州市天河区珠江西路5号广州国 际金融中心主塔19层、20层 办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国 际金融中心主塔19层、20层 法定代表人:胡伏云 联系人:宋丽雪 联系电话:020-88836999 客户服务电话:95548 传真:020-88836984 网址:www.gzs.com.cn 注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总 部城10栋楼 办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财 富大厦 49 东方财富证券股份有限公司 法定代表人:戴彦 联系人:陈亚男 电话:021-23586583 传真:021-23586864 客户服务电话:95357 网址:http://www.18.cn 注册(办公)地址:安徽省合肥市政务文化新 区天鹅湖路198号 法定代表人:章宏韬 50 华安证券股份有限公司 联系人:范超 电话:0551-65161821 传真:0551-65161825 客户服务电话:95318 网址:www.hazq.com 注册地址:北京市西城区车公庄大街4号2幢 1层A2112室 办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街18号中 51 国新证券股份有限公司 国人保寿险大厦 法人:张海文 联系人:孙燕波 客服电话:95390 官网地址:https://www.crsec.com.cn/ 注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42 号写字楼101室 办公地址:天津市南开区宾水西道8号 52 渤海证券股份有限公司 法定代表人:安志勇 电话:022-28451922 联系人:王星 客户服务电话:956066 网址:www.ewww.com.cn 53 粤开证券股份有限公司 注册地址:广州经济技术开发区科学大道60号 开发区控股中心21、22、23层 办公地址:广州经济技术开发区科学大道60号 开发区控股中心21、22、23层 法定代表人:严亦斌 联系人:彭莲 电话:020-81007761 客户服务电话:95564 网址:www.ykzq.com 注册地址:上海市静安区天目西路128号19 楼1902室 办公地址:上海市浦东新区杨高南路759 号27层(陆家嘴世纪金融广场2号楼) 54 华金证券股份有限公司 法定代表人:燕文波 联系人:秦臻 电话:13917818988 客户服务电话:956011 网址:www.huajinsc.cn 注册(办公)地址:深圳市罗湖区笋岗街道笋 西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13 室 法定代表人:薛峰 55 深圳众禄基金销售股份有限公司 联系人:龚江江 电话:0755-33227950 传真:075533227951 客户服务电话:4006-788-887 网址:www.zlfund.cn/www.jjmmw.com 注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一 西路969号3幢5层599室 办公地址:浙江省杭州市西湖区西溪路556号 56 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 蚂蚁元空间 法定代表人:王珺 联系人:韩爱彬 客服电话:95188-8 公司网址:www.fund123.cn 注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号 6层 办公地址:上海市闵行区申滨南路1226 57 诺亚正行基金销售有限公司 号诺亚财富中心 法定代表人:吴卫国 联系人:黄欣文 客服电话:4008-215-399 网址:www.noah-fund.com 58 上海长量基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢 220室 办公地址: 上海市浦东新区东方路1267弄陆 家嘴金融服务广场2期11层 法定代表人:张跃伟 联系人:高皓辉 电话:021-20691869 传真:021-20691861 客服电话:400-820-2899 公司网站:www.erichfund.com 注册地址:上海市虹口区东大名路501号6211 单元 办公地址:上海市浦东新区张杨路500号华润 时代广场10-14层 59 上海好买基金销售有限公司 法定代表人:陶怡 联系人:周婷 电话:021-68077516 客户服务电话:400700 9665 网址:www.howbuy.com 注册地址:北京市朝阳区安苑路11号西楼6层 604、607 办公地址:北京市朝阳区安苑路11号西楼 6层604、607 60 北京展恒基金销售股份有限公司 法定代表人:闫振杰 联系人:宋晋荣 联系电话:010-59601399 客服电话:400-818-8000 公司网站:www.myfund.com 注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼 2楼 办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财 富大厦 61 上海天天基金销售有限公司 法定代表人:其实 联系人:潘世友 电话:021-54509977 客服电话:95021 网址:www.1234567.com.cn 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大 厦903室 办公地址:浙江省杭州市余杭区同顺街18号同 花顺大楼 62 浙江同花顺基金销售有限公司 法定代表人:吴强 联系人:洪泓 电话:13777365732 客户服务电话:952555 网址:www.5ifund.com 注册(办公)地址:北京市朝阳区建国门外大 街21号北京国际俱乐部C座写字楼11层 法定代表人:赵学军 63 嘉实财富管理有限公司 联系人:景琪 电话:021-20289890 传真:010-85097308 客户服务电话:400-021-8850 网址:www.harvestwm.cn 注册地址:深圳市福田区梅林街道梅都社区中 康路136号深圳新一代产业园2栋3401 办公地址:北京市丰台区丽泽平安幸福中心B 深圳市新兰德证券投资咨询有限 座31层 64 公司 法定代表人:张斌 联系人:张博文 电话:010-03363143 客户服务电话:400-166-1188-2 网址:www.new-rand.cn 注册(办公)地址:深圳市前海深港合作区南 山街道兴海大道3046号香江金融大厦2111 法定代表人:吴雪秀 65 一路财富(深圳)基金销售有限 联系人:董宣 公司 联系电话:010-88312877 客户服务电话:400-001-1566 传真:010-88312099 网址:www.yilucaifu.com 注册地址:北京市北京经济技术开发区宏达北 路10号五层5122室 办公地址:北京市朝阳区建国路91号金地中心 66 北京中植基金销售有限公司 B座21层、29层 法定代表人:武建华 客服邮箱:zzkf@zzfund.com 客户服务电话:400-8180-888 网址:http://www.zzfund.com 注册(办公)地址:北京市西城区白纸坊东街 2号院6号楼712室 法定代表人:梁蓉 67 北京创金启富基金销售有限公司 联系人:魏小清 电话:010-66154828 客户服务电话:010-66154828 网址:www.5irich.com 注册地址:上海市普陀区兰溪路900弄15号 68 上海联泰基金销售有限公司 526室 办公地址:上海市虹口区临潼路188号 法定代表人:尹彬彬 联系人:陈东 电话:021-52822063 传真:021-52975270 客服电话:400-118-1188 网址:www.66liantai.com 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港 新片区海基六路70弄1号208-36室 办公地址:上海市虹口区东大名路1098 号浦江国际金融广场53层 69 上海利得基金销售有限公司 法定代表人:李兴春 联系人:张仕钰 电话:021-60195205 传真:021-61101630 客户服务电话:400-032-5885 公司网址:www.leadfund.com.cn 注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软 件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研 楼5层518室 办公地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西 70 北京新浪仓石基金销售有限公司 区8号楼新浪总部大厦 法定代表人:穆飞虎 联系人:邵文静(商务) 电话:18701224200 客户服务电话:010-62675369 网址:http://fund.sina.com.cn/ 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区源深 路1088号7层(实际楼层6层) 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区源深 路1088号7层 71 上海陆金所基金销售有限公司 法定代表人:陈祎彬 联系人:缪刘颖 电话:15921832997 客户服务电话:4008219031 网址:https://lupro.lufunds.com/ 注册(办公)地址:北京市朝阳区东三环北路 17号10层1015室 法定代表人:何静 72 北京虹点基金销售有限公司 联系人:任旒 电话:18601776157 客户服务电话:400-618-0707 网址:www.hongdianfund.com 注册地址:珠海市横琴新区环岛东路3000号 73 珠海盈米基金销售有限公司 2719室 办公地址:广州市海珠区阅江中路688号保利 国际广场北塔33层 法定代表人:肖雯 联系人:邱湘湘 电话:020-89629099 传真:020-89629011 客户服务电话:020-89629066 网址:www.yingmi.com 注册地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45 室 办公地址:北京市西城区宣武门外大街新华社 第三工作区A座4、5层 74 中证金牛(北京)基金销售有限 法定代表人:吴志坚 公司 联系人:焦金岩 电话:13311295863 传真:010-63156532 客户服务电话:4008-909-998 网址:www.jnlc.com 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1 号A栋201室(入住深圳市前海商务秘书有限 公司) 办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广 场A座17楼1703-04室 75 奕丰基金销售有限公司 法定代表人:TEOWEEHOWE 联系人:叶健 电话:0755-89460507 传真:0755-21674453 客户服务电话:400-684-0500 网址:www.ifastps.com.cn 注册(办公)地址:河南自贸试验区郑州片区 (郑东)东风南路东康宁街北6号楼5楼503 法定代表人:王旋 76 和耕传承基金销售有限公司 电话:0371-85518396 传真:0371-85518397 联系人:董亚芳 客服热线:400-0555-671 公司网站:www.hgccpb.com 注册(办公)地址:深圳市南山区粤海街道科 技园社区科苑路15号科兴科学园B栋B3-1801 法人代表:赖任军 77 深圳市金斧子基金销售有限公司 联系人:李鹏飞 电话:17688937775 客服电话:400-8224-888 公司网址:https://www.jfz.com/ 78 北京汇成基金销售有限公司 注册地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号 4层401-2 办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号 环球财讯中心D座401 法定代表人:王伟刚 电话:010-62680527 传真:010-62680827 联系人:王骁骁 网址:www.hcfunds.com 客服电话:400-619-9059 注册(办公)地址:江苏省南京市玄武区苏宁 大道1-5号 法定代表人:钱燕飞 79 南京苏宁基金销售有限公司 联系人:陆思远 电话:13655162091 客户服务电话:95177 网址:www.snjijin.com 注册地址:北京市西城区新街口外大街28号C 座六层605室 办公地址:北京市顺义区北京东航中心1号楼 3层304B室 80 北京广源达信基金销售有限公司 法定代表人:齐剑辉 联系人:杨家明 电话:13810429012 客服电话:400-616-7531 网址:www.guangyuandaxin.com 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城 中路8号401室 办公地址:上海市浦东新区银城中路8号4楼 81 海银基金销售有限公司 法定代表人:孙亚超 联系人:刘晖 电话:021-60206991 客户服务电话:400-808-1016 网址:www.fundhaiyin.com 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山 路33号11楼B座 办公地址:上海市浦东新区浦明路1500号万得 大厦 82 上海万得基金销售有限公司 法定代表人:简梦雯 联系人:马烨莹 电话:021-50712782 客户服务电话:400-799-1888 网址:www.520fund.com.cn 83 上海基煜基金销售有限公司 注册地址:上海市黄浦区广东路500号30层 3001单元 办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太 平金融大厦1503室 法定代表人:王翔 联系人:项阳 电话:021-65370077转257 传真:021-55085991 客户服务电话:4008205369 网址:http://www.jigoutong.com/ 注册地址:上海市浦东新区泥城镇新城路2号 24幢N3187室 办公地址:上海市闵行区闵虹路166弄中庚环 球创意中心T2栋9楼 84 上海钜派钰茂基金销售有限公司 法定代表人:洪思夷 联系人:王世之 电话:021-52265962 客户服务电话:4000212428 网址:http://www.jp-fund.com/ 注册地址:北京市海淀区西三旗建材城中路12 号17号平房157 办公地址:北京市通州区亦庄经济技术开发区 科创十一街18号院京东集团总部A座17层 85 京东肯特瑞基金销售有限公司 法定代表人:王苏宁 电话:95118 传真:010-89189566 客服热线:95118 公司网站:kenterui.jd.com 注册地址:成都市成华区建设路9号高地中心 1101室 办公地址:成都市金牛区花照壁西顺街399号 1栋1单元龙湖西宸天街B座1201号 86 泛华普益基金销售有限公司 法定代表人:于海锋 联系人:曾健灿 电话:020-28381666 传真:028-84252474-8055 客户服务电话:400-080-3388 网址:www.puyifund.com 注册地址:上海市虹口区东大名路687号1幢 2楼268室 办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大 87 上海华夏财富投资管理有限公司 厦B座8层 法定代表人:毛淮平 联系人:张静怡 电话:010-88066326 传真:010-63136184 客户服务电话:400-817-5666 网址:www.amcfortune.com 注册地址:上海市浦东新区新金桥路27号1号 楼 办公地址:上海市浦东新区新金桥路27号1号 楼 88 上海云湾基金销售有限公司 法人代表:冯轶明 联系人:曹雪 电话:021-20538888 传真:021-20539999 客服电话:400-820-1515 网址:www.zhengtongfunds.com 注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大 道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室 办公地址:北京市东城区朝阳门北大街9号泓 晟国际中心16层 89 万家财富基金销售(天津)有限 法定代表人:戴晓云 公司 联系人:王茜蕊 电话:010-59013895 传真:021-38909798 客户服务电话:021-38909613 网址:www.wanjiawealth.com 注册地址:上海市虹口区同丰路667弄107号 201室 办公地址:上海市浦东新区金沪路55号10楼 90 通华财富(上海)基金销售有限 法定代表人:沈丹义 公司 联系人:叶露 电话:13916520847 客户服务电话:400-101-9301 网址:www.tonghuafund.com 注册地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1 号楼10层1005 办公地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1 号楼11层1105 91 济安财富(北京)基金销售有限 法定代表人:杨健 公司 联系人:陈梦颖 电话:15070015766 传真:010-65330699 客户服务电话:400-673-7010 网址:www.jianfortune.com 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1 92 腾安基金销售(深圳)有限公司 号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限 公司) 办公地址:深圳市南山区海天二路33号腾讯 滨海大厦15楼 法定代表人:林海峰 联系人:谭广锋 客户服务电话:95017 网址:www.tenganxinxi.com 注册地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西 区4号楼1层103室 办公地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西 区4号楼 93 北京度小满基金销售有限公司 法定代表人:盛超 联系人:林天赐 电话:13001600048 传真:010-59403027 客户服务电话:95055-4 公司网址:https://www.duxiaomanfund.com/ 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片 区环湖西二路888号1幢1区14032室 办公地址:上海市浦东新区世纪大道1196号世 纪汇广场2座16楼01、08单元 94 上海陆享基金销售有限公司 法定代表人:粟旭 联系人:张宇明、王玉、杨雪菲 电话:021-53398953、021-53398863、 021-53398860 客户服务电话:400-168-1235 网址:www.luxxfund.com 注册地址:南京市高淳区经济开发区古檀大道 47号 办公地址:南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫 峰大厦2005室 95 江苏汇林保大基金销售有限公司 法定代表人:吴言林 联系人:张竞妍 电话:025-66046166-849 传真:025-56878016 客户服务电话:025-66046166-849 网址:http://www.huilinbd.com 注册(办公)地址:中国北京市西城区金融大 街16号 法定代表人:白涛 96 中国人寿保险股份有限公司 联系人:秦泽伟 电话:010-63631752 客户服务电话:95519 网址:www.e-chinalife.com 97 鼎信汇金(北京)投资管理有限 注册(办公)地址:北京市朝阳区霄云路40号 公司 院1号楼3层306室 法定代表人:齐凌峰 联系人:陈臣 电话:010-84489488-8702 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办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人:韩炯 电话:021-31358666 传真:021-31358600 经办律师:黎明、陈颖华 联系人:陈颖华 四、审计基金财产的会计师事务所 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址:中国上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼 执行事务合伙人:李丹 联系电话:(021)23238888 传真:(021)23238800 经办注册会计师:朱宏宇、朱寅婷 第六部分、基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《流动性风险管理规定》基金合同及其他有关规定,并经中国证监会2022年5月5日证监许可【2022】941号文准予募集注册。 本基金为债券型证券投资基金。 基金存续期限为不定期。 一、发售时间 自基金份额发售之日起最长不得超过3个月,具体发售时间见基金份额发售公告。 基金管理人可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间,并及时公告。 二、发售对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 三、发售方式和销售渠道 本基金同时通过直销中心和其他销售机构两种方式公开募集。 通过各销售机构的基金销售网点公开发售,各销售机构的具体名单见基金管理人披露的基金销售机构名录。 除法律法规另有规定外,任何与基金份额发售有关的当事人不得提前发售基金份额。 本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元,按发售面值发售,采用全额缴款的认购方式。 投资者在募集期内可以多次认购基金份额,认购一经受理不得撤销。 四、基金的运作方式 契约型开放式 五、基金份额类别设置 本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。A类基金份额类别为在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用,且不从本类别基金资产净值中计提销售服务费的基金份额;C类基金份额为从本类别基金资产净值中计提销售服务费,但不收取认购/申购费用的基金份额。本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额分别计算基金份额净值,计算公式为:计算日某类基金份额净值=该计算日该类基金份额的基金资产净值/该计算日发售在外的该类别基金份额总数。 投资者可自行选择认购或申购的基金份额类别。 基金管理人可根据基金实际运作情况,在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,经与基金托管人协商一致,增加新的基金份额类别,或取消某基金份额类别,或对基金份额分类办法及规则进行调整并公告,不需召开基金份额持有人大会审议。 六、认购费用 本基金A类基金份额在投资者认购时收取认购费,本基金C类基金份额不收取认购费。投资者在认购 A 类基金份额时需交纳认购费,认购费率按认购金额递减。基金认购费用主要用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用,不列入基金财产。 投资者如果有多笔认购,适用费率按单笔分别计算。 本基金A类基金份额认购费率如下表所示: 认购金额 A类基金份额认购费率 M<100万元 0.60% 100万元≤M<300万元 0.40% 300万元≤M<500万元 0.20% M≥500万元 1000元/笔 基金管理人及其他基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下,对基金 A 类基金份额的认购费用实行一定的优惠,费率优惠的相关规则和流程详见基金管理人或其他基金销售机构届时发布的相关公告或通知。 七、认购的具体规定 1、认购的程序 (1)申请方式:书面申请或基金管理人公布的其他方式。 (2)认购款项支付:基金投资者认购时,采用全额缴款方式,若资金未全额到账则认购不成立,基金管理人将认购无效的款项退回。 2、认购的确认 基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利,否则,由此产生的投资者任何损失由投资者自行承担。 3、认购金额的限制 本基金首次认购最低限额为1元(含认购费),追加认购不受首次认购最低金额的限制(基金管理人直销及各销售机构可根据业务情况设置高于或等于前述的交易限额,具体以基金管理人及各家销售机构公告为准,投资者在提交基金认购申请时,应遵循基金管理人及各销售机构的相关业务规则)。 募集期间不设置投资者单个账户最高认购金额限制。但如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%,基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。 4、认购期利息的处理方式 有效认购款项在基金募集期间产生的利息将折算成基金份额归基金份额持有人所有,其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。 5、认购份额的计算 (1)本基金A类基金份额认购份额的计算如下: 当认购费用适用比例费率时: 净认购金额=认购金额/(1+认购费率) 认购费用=认购金额-净认购金额 认购份额=(净认购金额+认购期间利息)/基金份额发售面值 当认购费用适用固定金额时: 认购费用=固定金额 净认购金额=认购金额-认购费用 认购份额=(净认购金额+认购期间利息)/基金份额发售面值 认购费用、净认购金额以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保留到小数点后2位;小数点2位以后的部分四舍五入,认购份额的计算保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例:某投资人投资10,000元认购本基金A类基金份额,对应费率为0.60%,假设该笔认购产生利息10元,则其可得到的A类基金份额为: 净认购金额=10,000 /(1+0.60%) =9940.36元 认购费用 = 10,000 - 9940.36=59.64元 认购份额 =(9940.36+ 10)/ 1.00 =9950.36份 即:该投资者投资10,000元认购本基金A类基金份额,假设该笔认购款项在募集期间产生利息10元,基金合同生效后,投资者可得到9950.36份A类基金份额。 (2)本基金C类基金份额认购份额的计算如下: 认购份额=(认购金额+认购期间利息)/基金份额发售面值 认购份额的计算保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例:某投资人投资10,000元认购本基金C类基金份额,假设该笔认购产生利息10元,则其可得到的认购份额为: 认购份额=(10,000+10)/1.00=10,010.00份 即:该投资者投资10,000元认购本基金C类基金份额,假设该笔认购款项在募集期间产生利息10元,基金合同生效后,投资者可得到10,010.00份C类基金份额。 八、基金首次募集规模上限 本基金可设置首次募集规模上限,具体募集上限及规模控制的方案详见基金份额发售公告或其他公告。若本基金设置首次募集规模上限,基金合同生效后不受此募集规模的限制。 九、基金募集期间募集的资金将存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。 第七部分、基金合同的生效 一、基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下,基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起,基金合同生效;否则基金合同不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。 二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任: 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用; 2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期活期存款利息; 3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。 三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露。 《基金合同》存续期内,如果连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当终止基金合同,无需召开基金份额持有人大会。 法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。 第八部分、基金份额的申购、赎回、转换及其他登记业务 一、申购、赎回和转换场所 本基金的申购、赎回与转换将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购、赎回与转换。 二、申购、赎回和转换的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回和转换,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间(若该工作日为非港股通交易日,基金管理人有权决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务),但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回和转换时除外。开放日的具体业务办理时间在招募说明书或相关公告中载明。 基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 2、申购、赎回和转换开始日及业务办理时间 本基金基金合同已于2022年7月27日起正式生效。基金管理人可以根据实际情况依法决定开始办理申购的具体日期,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购、赎回与转换的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类别基金份额申购、赎回的价格。 三、申购、赎回与转换的原则 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日的各类基金份额净值为基准进行计算; 2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3、当日的申购、赎回与转换申请可以在当日业务办理时间结束前撤销,在当日的业务办理时间结束后不得撤销; 4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回; 5、办理申购、赎回和转换业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 四、申购、赎回与转换的程序 1、申购、赎回和转换的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。 2、申购、赎回和转换的款项支付 投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申购成立;基金份额登记机构确认基金份额时,申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;基金份额登记机构确认赎回时,赎回生效。投资者赎回申请生效后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。遇证券、期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时,赎回款项顺延至上述情形消除后的下一个工作日划出。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 3、申购、赎回和转换申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购、赎回和转换申请的当天作为申购或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+2日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人应在T+3日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或无效,则申购款项退还给投资人。因投资人怠于履行该项查询等各项义务,致使其相关权益受损的,基金管理人、基金托管人、基金销售机构不承担由此造成的损失或不利后果。 基金销售机构对申购、赎回和转换申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到该申购、赎回和转换申请。申购、赎回和转换申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 五、申购、赎回和转换的数量限制 1、每个账户首次申购的最低金额为1元(含申购费)。追加申购不受首次申购最低金额的限制(具体以基金管理人及各销售机构公告为准)。投资者可多次申购,除本招募说明书或更新招募说明书另有规定外,对单个投资者累计持有基金份额的数量不设上限,但本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外)。法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 2、本基金不设最低赎回份额(其他销售机构另有规定的,从其规定),但某笔赎回导致基金份额持有人持有的基金份额余额不足1份时,余额部分基金份额必须一同全部赎回。 3、本基金单笔转换转出的最低申请份额为1份,基金转换转出后剩余份额不产生强制赎回。 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。 5、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 六、申购费用和赎回费用 本基金将基金份额分为A类基金份额和C类基金份额两种。A类基金份额收取申购费;C类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费(参见本招募说明书第十三部分),不收取申购费用。 1、本基金A类基金份额的申购费用由申购本基金A类基金份额的投资者承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 投资者在申购A类基金份额时需交纳申购费,申购费率按申购金额递减。 投资者申购本基金A类基金份额的申购费率见下表。 申购金额 A类基金份额申购费率 M<100万元 0.80% 100万元≤M<300万元 0.50% 300万元≤M<500万元 0.30% M≥500万元 1000元/笔 基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下,对基金申购费用实行一定的优惠,费率优惠的相关规则和流程详见基金管理人或其他基金销售机构届时发布的相关公告或通知。 2、本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。其中,对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费,并全额计入基金财产,未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。具体明细如下: (1)A 类基金份额的赎回费率 持有期限 赎回费率 归基金资产比例 7日以内 1.50% 100% 7日(含)-60日 0.30% 25% 60日(含)以上 0 - (2)C类基金份额的赎回费率 持有期限 赎回费率 归基金资产比例 7日以内 1.50% 100% 7日(含)-30日 0.30% 25% 30日(含)以上 0 - 3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定,且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,根据市场情况制定基金促销计划,针对投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后,对基金投资者适当调低基金申购费率、赎回费率和销售服务费率。 5、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 七、申购份额、赎回金额与转换交易的计算 1、本基金申购份额的计算: (1)本基金A类基金份额的计算 本基金的A类基金份额申购金额包括申购费用和净申购金额。其中, 当申购费用适用比例费率时: 净申购金额=申购金额/(1+申购费率) 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/T日A类基金份额的基金份额净值 当申购费用适用固定金额时: 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/T日A类基金份额的基金份额净值 本基金的C 类基金份额申购时不收取申购费用,申购金额即为净申购金额。 申购份额=净申购金额/T日C类基金份额的基金份额净值 例如:某投资者申购本基金 A 类基金份额 10 万元,所对应的申购费率为0.50%,并假定当日A类基金份额的基金份额净值为1.0620元。则申购份额为: 净申购金额=100,000/(1+0.80%)=99206.35元 申购费用=100,000-99206.35=793.65元 申购份额=99206.35/1.0620=93414.64份 即:投资者投资10万元申购本基金A 类基金份额,假定当日的A类基金份额的基金份额净值为1.0620元,则可得到93414.64份A类基金份额。 (2)本基金C类基金份额的计算 申购份额=申购金额/T日C类基金份额净值 例如:某投资者申购本基金C 类基金份额10 万元,假定当日C类基金份额的基金份额净值为1.0160 元。则申购份额为: 申购份额=100,000/1.0160=98,425.20 份 即:投资者投资10万元申购本基金C类基金份额,假定当日C类基金份额的基金份额净值为1.0160元,则可得到98,425.20份C类基金份额。 2、本基金赎回金额的计算: 采用“份额赎回”方式,赎回价格以T日的某一类基金份额净值为基准进行计算,基金的赎回金额为赎回总金额扣减赎回费用,其中: 赎回总金额=赎回份额?T日该类基金份额净值 赎回费用=赎回总金额?赎回费率 赎回金额=赎回总金额?赎回费用 例:某投资者赎回本基金10,000份A类基金份额,持有期超过7日但小于60天,对应的赎回费率为0.30%,假设赎回当日A类基金份额净值是1.0620元,则可得到的赎回金额为: 赎回总金额=赎回份额?T日该类基金份额净值=10,000×1.0620=10,620.00元 赎回费用=赎回总金额?赎回费率=10,620×0.30%=31.86元 赎回金额=赎回总金额?赎回费用=10,620-31.86=10,588.14元 即:投资者赎回本基金10,000份A类基金份额,假设赎回当日A类基金份额的基金份额净值是1.0620元,则其可得到的净赎回金额为10,588.14元。 3、本基金转换交易的计算 本基金的转换交易包括了基金转出和基金转入,其中: ①基金转出时赎回费的计算: 由股票基金转出时: 转出总额=转出份额×转出基金当日基金份额净值 由货币基金转出时: 转出总额=转出份额×转出基金当日基金份额净值+待结转收益(全额转出时) 赎回费用=转出总额×转出基金赎回费率 转出净额=转出总额-赎回费用 ②基金转入时申购补差费的计算: 净转入金额=转出净额-申购补差费 其中,申购补差费= MAX【转出净额在转入基金中对应的申购费用-转出净额在转出基金中对应的申购费用,0】 转入份额=净转入金额 / 转入基金当日基金份额净值 例:投资者申请将持有的本基金10,000份A类基金份额转换为景顺长城内需增长开放式混合型证券投资基金,假设转换当日本基金 A 类基金份额的基金份额净值为1.148元,投资者持有该基金3个月,对应赎回费为0%,申购费为0.8%,内需增长基金的基金份额净值为1.163元,申购费为1.5%,则投资者转换后可得到的内需增长基金份额为: 转出总额=10,000×1.148=11,480元 赎回费用=11,480×0%=0元 转出净额=11,480-0=11,480元 转出净额在转入基金中对应的净申购金额=11,480/1.015=11,310.34元 转出净额在转入基金中对应的申购费用=11,480-11,310.34=169.66元 转出净额在转出基金中对应的净申购金额=11,480/1.008=11,388.89元 转出净额在转出基金中对应的申购费用=11,480-11,388.89=91.11元 净转入金额=11,480-MAX【169.66-91.11,0】=11,401.45元 转入份额=11,401.45/1.163=9,803.48份 4、本基金基金份额净值的计算: 本基金各类基金份额净值的计算,均保留到小数点后4位,小数点后第5位舍去,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。 5、申购份额的计算及余额的处理方式: 申购的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份额的基金份额净值,有效份额单位为份,上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 6、赎回金额的计算及处理方式: 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额的基金份额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 7、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定,且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下根据市场情况制定基金促销计划,定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后,对基金投资者适当调低基金申购费率、赎回费率和销售服务费率。 8、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 八、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。 3、证券/期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、基金管理人接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 7、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。 8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形。 9、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投资者单日或单笔申购金额上限的。 10、基金参与港股通交易且港股通交易每日额度不足,或者发生证券交易服务公司等机构认定的交易异常情况并决定暂停提供部分或者全部港股通服务,或者发生其他影响通过内地与香港股票市场交易互联互通机制进行交易的情形。 11、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、6、7、10、11项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项: 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券/期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。 6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。 7、发生证券交易服务公司等机构认定的交易异常情况并决定暂停提供部分或者全部港股通服务,或者发生其他影响通过内地与香港股票市场交易互联互通机制进行交易的情形。 8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 十、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。 对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 (3)如果基金发生巨额赎回,在单个基金份额持有人超过前一开放日基金总份额20%以上的赎回申请的情形下,基金管理人可以对该基金份额持有人超过20%以上的部分延期办理赎回申请。对于当日非延期的赎回申请,应当按单个账户非延期赎回申请量占非延期赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 (4)暂停赎回:连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过20个工作日,并应当在规定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,并在两日内在规定媒介上刊登公告。 十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在规定媒介上刊登暂停公告。 2、暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定,在规定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并公告最近1个工作日的各类基金份额净值。 十二、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。 十三、基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 十四、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。 十五、基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 十六、定期定额投资计划 “定期定额投资计划”是申购业务的一种方式,投资者可通过向代销机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由代销机构于约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购。投资者在办理“定期定额投资计划”的同时,仍然可以进行本基金的日常申购、赎回业务。 本基金开通定期定额投资业务的时间、销售机构名单和具体规则详见基金管理人或各销售机构有关定期定额投资业务的公告。 十七、基金份额的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 十八、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 本基金实施侧袋机制的,本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定或相关公告。 第九部分、基金的投资 一、投资目标 本基金主要通过投资于固定收益类资产获得稳健收益,同时适当投资于具备良好盈利能力的上市公司所发行的股票,在严格控制风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。 二、投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、公开发行的次级债、可转换债券(含可分离型可转换债券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股票(含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、国债期货、经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(仅限于基金管理人旗下的股票型基金及应计入权益类资产的混合型基金、全市场的股票型ETF)、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为:债券资产占基金资产的比例不低于 80%,投资于股票等权益类资产、可转换债券(含可分离型可转换债券)及可交换债券比例合计不高于基金资产的20%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%),本基金投资的权益类资产包括股票、股票型基金以及应计入权益类资产的混合型基金,其中上述应计入权益类资产的混合型基金指根据定期报告披露情况,最近连续四个季度季末股票资产占基金资产的比例均在60%以上的混合型基金。本基金对经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金投资比例不超过基金资产净值的 10%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 三、投资策略 (一)资产配置策略 本基金的资产配置将根据宏观经济形势、金融要素运行情况、中国经济发展情况进行调整,资产配置组合主要以债券等固定收益类资产配置为主,并根据风险的评估和建议适度调整资产配置比例,使基金在保持总体风险水平相对稳定的基础上优化投资组合。 (二)债券投资策略 债券投资在保证资产流动性的基础上,采取利率预期策略、信用债投资策略和时机策略相结合的积极性投资方法,力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。 1、自上而下确定组合久期及类属资产配置通过对宏观经济、货币和财政政策、市场结构变化、资金流动情况的研究,结合宏观经济模型(MEM)判断收益率曲线变动的趋势及幅度,确定组合久期。进而根据各类属资产的预期收益率,结合类属配置模型确定类别资产配置。 2、自下而上个券选择通过预测收益率曲线变动的幅度和形状,对比不同信用等级、在不同市场交易债券的到期收益率,结合考虑流动性、票息、税收、可否回购等其它决定债券价值的因素,发现市场中个券的相对失衡状况。 重点选择的债券品种包括: a.在类似信用质量和期限的债券中到期收益率较高的债券; b.有较好流动性的债券; c.存在信用溢价的债券 d.较高债性或期权价值的可转换债券; e.收益率水平合理的新券或者市场尚未正确定价的创新品种。 3、信用债投资策略 信用债一般是指除国债、央行票据和政策性金融债之外的非国家信用的固定收益类金融工具,因此除上述投资策略以外,本基金还将结合以下投资策略分析信用债投资比例和进行信用债投资: 1)基于市场信用利差曲线的策略 市场信用利差曲线的变动主要取决于两个方面:其一是宏观经济环境的变化,当宏观经济环境良好时,企业盈利能力提升,现金流充裕,市场信用利差曲线便会收窄,反之则不然;其二是信用债市场容量、信用债结构、流动性等市场因子的变化趋势,当这些因素导致信用债市场供需关系发生变化时,便会影响到市场信用利差曲线的变动。基金管理人密切跟踪国债、金融债、企业(公司)债等不同债券种类的利差水平,结合各类券种税收状况、流动性状况以及发行人信用质量状况的分析,评定不同债券类属的相对投资价值,确定组合资产在不同债券类属之间的配置比例。 2)信用债评级策略 基金管理人配置相应的信用评级人员研究分析企业的信用资质,密切跟踪企业的信用风险变化,建立信用评级模型对企业进行内部评级。本基金所投资的信用债的信用评级在 AA+及以上(此处的信用评级为取得中国证监会证券评级业务许可的资信评级机构、不含中债资信评级),其中本基金投资于信用评级为AA+的信用债占信用债资产的比例为0-50%,投资于信用评级为AAA的信用债占信用债资产的比例为50%-100%。债券的信用等级以其债项评级为准,如无债项评级或债项评级为短期信用评级的,则以主体评级为准。上述信用债不包括可转换债券、可交换债券。 3)信用债个券选择策略 个券选择层面,基金管理人自建债券研究资料库,并对所有投资的信用品种进行详细的财务分析和非财务分析后,进行个券选择。财务分析方面,以企业财务报表为依据,对企业规模、资产负债结构、偿债能力和盈利能力四方面进行评分,非财务分析方面(包括管理能力、市场地位和发展前景等指标)则主要采取实地调研和电话会议等形式实施。 4)本基金投资资产支持证券的策略依照上述信用债投资策略执行。 4、可转换债券与可交换债券投资策略 本基金投资于可转换债券、可交换债券的比例不超过基金资产的20%。 1)可转换债券投资策略 A)相对价值分析:基金管理人根据定期公布的宏观和金融数据以及对宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析,判断下一阶段的市场走势,分析可转换债券股性和债性的相对价值。通过对可转换债券转股溢价率和Delta系数的度量,筛选出股性或债性较强的品种作为下一阶段的投资重点。B)基本面研究:基金管理人依据内、外部研究成果,运用景顺长城股票研究数据库(SRD)对可转换债券标的公司进行多方位、多角度的分析,重点选择行业景气度较高、公司基本面素质优良的标的公司。C)估值分析:在基本面分析的基础上,运用PE、PB、PCF、EV/EBITDA、PEG等相对估值指标以及DCF、DDM等绝对估值方法对标的公司的股票价值进行评估,并根据标的股票的当前价格和目标价格,运用期权定价模型分别计算可转换债券当前的理论价格和未来目标价格,进行投资决策。D)本基金将通过对目标公司股票的投资价值和可交换债券的纯债部分价值进行综合分析开展投资决策。 2)可交换债券投资策略 可交换债券与可转换债券区别在于换股期间用于交换的股票并非自身新发的股票,而是发行人持有的其他上市公司的股票。可交换债券同样具有股性和债性,其中债性与可转换债券相同,即选择持有可交债至到期以获取票面价值和票面利息;而对于股性的分析则需关注目标公司的股票价值。本基金将通过对目标公司股票的投资价值分析和可交换债券的纯债部分价值分析综合开展投资决策。 (三)股票投资策略 本基金通过基金经理的战略性选股思路以及投研部门的支持,筛选出价值优势明显的优质股票构建股票投资组合。在股票投资方面,本基金利用基金管理人股票研究数据库(SRD)对企业内在价值进行深入细致的分析,并进一步挖掘出受益于中国经济发展趋势和投资主题的公司股票进行投资。其中重点考察企业的业务价值、估值水平、管理能力、现金流情况等要素。 1、注重择时:本基金将自上而下以宏观研究为基础,重视“总量规律性”,注意控制机制风险。 2、优选行业:通过穿越周期的景气指标,对行业中短期景气进行判断,把握相对占优的行业主线和核心资产。 3、精选个股 ①业务价值(Franchise Value) 寻找拥有高进入壁垒的上市公司,其一般具有以下一种或多种特征:产品定价能力、创新技术、资金密集、优势品牌、健全的销售网络及售后服务、规模经济等。在经济增长时它们能创造持续性的成长,经济衰退时亦能度过难关,享有高于市场平均水平的盈利能力,进而创造高业务价值,达致长期资本增值。 ②估值水平(Valuation):对成长、价值、收益三类股票设定不同的估值指标 成长型股票(G):用来衡量成长型上市公司估值水平的主要指标为 PEG,即市盈率除以盈利增长率。为了使投资人能够达到长期获利目标,基金管理人在选股时将会谨慎地买进价格与其预期增长速度相匹配的股票。 价值型股票(V):分析股票内在价值的基础是将公司的净资产收益率与其资本成本进行比较。基金管理人在挑选价值型股票时,会根据公司的净资产收益率与资本成本的相对水平判断公司的合理价值,然后选出股价相对于合理价值存在折扣的股票。 收益型股票(I):是依靠分红取得较好收益的股票。基金管理人挑选收益型股票,要求其保持持续派息的政策,以及较高的股息率水平。 ③管理能力(Management) 注重公司治理、管理层的稳定性以及管理班子的构成、学历、经验等,了解其管理能力以及是否诚信。 ④自由现金流量与分红政策(Cash Generation Capability) 注重企业创造现金流量的能力以及稳定透明的分红派息政策。 4、港股通标的股票投资策略 由于本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,因而本基金将在前述股票投资策略的基础上精选具有资产回报率高且兼具成长性的港股通标的股票进行投资。 对于港股投资,本基金将重点关注: 1)A 股市场稀缺的香港本地和外资公司; 2)港股市场在行业结构、估值、AH 股折溢价等方面具有吸引力的投资标的。 本基金主要从以下几个方面对港股通标的股票进行筛选 - 治理结构与管理层:良好的公司治理结构,优秀、诚信的公司管理层; - 行业集中度及行业地位:具备独特的核心竞争优势(如产品优势、成本优势、技术优势)和定价能力; - 成长能力评价:未来三年预期营业收入年均增长率或净利润年均增长率在10%(含)以上的上市公司; - 公司业绩表现:业绩稳定并持续、具备中长期持续增长的能力。 5、本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 (四)国债期货投资策略 本基金可基于谨慎原则,根据风险管理原则,以套期保值为目的,运用国债期货对基本投资组合进行管理,提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的国债期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 (五)基金投资策略 本基金可投资经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(仅限于基金管理人旗下的股票型基金及应计入权益类资产的混合型基金、全市场的股票型ETF)。其中上述应计入权益类资产的混合型基金指根据定期报告披露情况,最近连续四个季度季末股票资产占基金资产的比例均在60%以上的混合型基金。 本基金管理人根据七大指标,即基金分类、基金风格、基金运作情况、中长期业绩、归因分析和基金经理及基金管理人,对子基金进行定性及定量的分析,从而综合评价及打分并纳入基金库。 1)基金分类 首先,将子基金分成两大类型基金,第一类为主动型基金;第二类为被动型基金(包括但不限于指数基金、指数增强型基金、ETF及联接基金、商品基金等品种的)。 在子基金备选池中,参考各大基金评级公司对子基金的分类进行归类,具体而言,主要通过子基金的投资范围、定期报告中披露投资组合对各类资产的实际投资比例(资产配置、行业配置、权重配置、重仓标的等比例)、子基金的业绩比较基准等维度对子基金进行细化分类,使得各类基金之间的比较更具有可比性。 2)基金风格 根据基金的投资策略、披露的投资组合对子基金的风格进行划分,选取基金风格清晰且风格稳定的子基金。 a.对于股票型及主要投资于股票的混合型基金的风格分类主要基于子基金所投股票的规模及风格。以子基金所持有的股票的市值为基础,把基金投资股票的规模风格定义为大盘、中盘和小盘;以子基金持有的股票的价值和成长的特性为基础,根据子基金投资股票的价值和成长的定义,把子基金的风格定义为价值型、平衡型及成长性。 b.对于债券型基金主要基于子基金所投资债券的平均久期、所持组合债券类别对债券基金的风格进行划分。 c.对于指数基金、ETF、商品基金等被动管理的子基金,根据其跟踪的标的指数的属性进行划分。 3) 基金运作情况 对备选子基金的运作情况进行定性及定量分析。 从定性方面,根据子基金的披露信息,定性的考察子基金的运作合规情况及基金风险管理流程。例如,考察子基金在运作期间是否发生风险事件,净值是否存在异常波动,是否存在对子基金不利的相关报道等。 从定量方面,考察子基金的运作年限、基金规模、基金规模变动、基金费率、流动性、投资效率等的情况。对于可上市交易的基金,还需考察其二级市场交易的活跃度、折溢价率、每日成交总量、换手率和持有人户数及结构等。 4)中长期业绩 本基金以至少2年的时间跨度(对于被动型基金以至少1年的时间跨度)综合评价子基金在各个市场阶段的表现。在各类基金品种的评价上,主要通过夏普比率、子基金对照业绩比较基准的中长期超额收益、业绩波动率、回撤情况、信息比率、跟踪误差、业绩持续性等指标对中长期基金业绩进行评价。 5)归因分析 本基金通过量化模型,运用风险因子图谱对子基金在各个风险因子的暴露度进行归因分析,考察子基金风险及收益的来源、风险因子暴露与业绩比较基准的偏离度以及子基金超额收益的稳定性。 6)基金经理 基金经理的操作风格及其稳定性是影响子基金表现的重要因素,考察重点包括但不限于投研团队的经历与稳定性、关键投资决策人、激励机制、策略容量、策略比较、潜在风险及组合贡献等。本基金将通过对备选子基金的基金经理以电话访谈、正式拜访等方式进行尽职调查工作。从定性方面,主要考察基金经理的投资理念、投资组合构建流程、投资风格、稳定性、从业时间及管理经验、基金经理从业期间操作的合规性、关键投资决策人、激励机制、基金运作流程及潜在风险等。从定量方面,主要考察基金经理所管理的基金资产规模、管理的基金个数、及基金经理所管理的基金之间的业绩表现及策略容量。 7)基金管理人 本基金将通过对备选子基金的基金管理人以电话访谈、正式拜访等方式进行尽职调查工作,充分了解基金管理人。本基金对基金管理人的投资研究能力、风险控制和合规运作情况、管理经营、投资理念和流程等方面,对子基金进行评价。从定性方面,主要考察基金管理人的股东背景、组织架构、投研团队及投资决策流程、运营管理能力、风险控制能力及合规运作情况。从定量方面,主要考察基金管理人综合管理规模、所管理基金的历史业绩及投资研究团队的稳定性。 综合考虑以上七个指标,对备选子基金进行评价及加权打分并排序,精选综合排名靠前的基金纳入基金库。 8)基金的投资 在基金库中,精选出各类别基金中适合做各类资产配置标的的基金。 本基金主要通过申购、二级市场买入或转换入的方式获得基金份额,通过赎回、二级市场卖出或转换出的方式变现基金份额。 (六)信用衍生品投资策略 本基金按照风险管理原则,以风险对冲为目的,参与信用衍生品交易。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 四、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,其中投资于可转换债券、可交换债券的比例不超过基金资产的20%;投资于股票等权益类资产、可转换债券(含可分离型可转换债券)及可交换债券比例合计不高于基金资产的20%,其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%;基金投资的权益类资产包括股票、股票型基金以及应计入权益类资产的混合型基金,其中上述应计入权益类资产的混合型基金指根据定期报告披露情况,最近连续四个季度季末股票资产占基金资产的比例均在60%以上的混合型基金。 (2)本基金对经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金投资比例不超过基金资产净值的10%,上述经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金仅限于基金管理人旗下的股票型基金及应计入权益类资产的混合型基金、全市场的股票型ETF; (3)每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; (4)本基金投资其他基金时,被投资基金的运作期限应当不少于1年,最近定期报告披露的净资产应当不低于1亿元; (5)本基金管理人管理的全部基金持有单只基金(ETF联接基金除外)不超过被投资基金净资产的20%,被投资基金净资产规模以最近定期报告披露的规模为准; (6)本基金持有一家公司发行的证券(不包括基金份额,同一家公司在内地和香港同时上市的A+H股合计计算),其市值不超过基金资产净值的10%; (7)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(不包括基金份额,同一家公司在内地和香港同时上市的A+H股合计计算),不超过该证券的10%,完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制; (8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%; (9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%; (10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%; (11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; (12)本基金资产总值不超过基金资产净值的140%; (13)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,债券回购到期后不得展期; (14)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制; (15)本基金参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (16)本基金主动投资于流动性受限资产(含封闭运作基金、定期开放基金等流动受限基金)的市值合计不得超过基金资产净值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (17)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; (18)本基金参与国债期货交易,应当遵守下列要求: 1)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的15%; 2)本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%; 3)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%; 4)本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定; (19)本基金不持有信用保护卖方属性的信用衍生品,不持有合约类信用衍生品,本基金持有的信用衍生品的名义本金不得超过本基金对应受保护债券面值的100%; (20)本基金投资于同一信用保护卖方的各类信用衍生品的名义本金合计不得超过基金资产净值的10%; 因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述(19)、(20)所规定比例限制的,基金管理人应在3个月之内进行调整; (21)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第(3)、(16)、(17)、(19)、(20)项规定外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)持有具有复杂、衍生品性质的基金份额,包括分级基金和中国证监会认定的其他基金份额; (5)持有基金中基金、其他投资范围包含基金的基金和本基金基金经理管理的其他基金; (6)持有除股票型ETF以外的QDII基金; (7)向其基金管理人、基金托管人出资; (8)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (9)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。 五、业绩比较基准 中证综合债指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*2% 中证综合债指数是中证指数有限公司编制的综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数,其选样是在中证全债指数样本的基础上,增加了央行票据、短期融资券以及一年期以下的国债、金融债和企业债。该指数的推出旨在更全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势,为债券投资者提供更切合的市场基准。 沪深300指数是由中证指数有限公司编制发布、表征A股市场走势的权威指数。该指数是由上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成的成份股指数。本基金选择该指数收益率来衡量 A 股股票投资部分的绩效。本基金的业绩比较基准根据本基金投资风格和策略特点设置,能够准确反映产品的风险收益特征,便于基金管理人合理衡量比较本基金的业绩表现。 恒生指数采用流通市值加权法计算,是反映香港股市价格走势最有影响的一种股价指数。基于本基金的投资范围和投资比例限制,选用上述业绩比较基准能够忠实反映本基金的风险收益特征。 如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准的指数时,本基金管理人协商基金托管人后可以在报中国证监会备案以后变更业绩比较基准并及时公告,但不需要召开基金份额持有人大会。 六、风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金,风险与收益高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金。 本基金还可能投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 七、侧袋机制的实施和投资运作安排 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。 侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。 八、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利,保护基金份额持有人的利益; 2、不谋求对上市公司的控股; 3、有利于基金财产的安全与增值; 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。 九、基金投资组合报告 景顺长城基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据基金合同规定,已经复核了本投资组合报告,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本投资组合报告所载数据截至2023年9月30日,本报告中所列财务数据未经审计。1. 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 212,241,705.28 15.88 其中:股票 212,241,705.28 15.88 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,028,007,327.84 76.92 其中:债券 1,028,007,327.84 76.92 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 20,008,386.46 1.50 其中:买断式回购的买入返售金融 - - 资产 7 银行存款和结算备付金合计 11,643,713.20 0.87 8 其他资产 64,632,366.91 4.84 9 合计 1,336,533,499.69 100.00 注:权益投资中通过港股通交易机制投资的港股公允价值为96,245,647.32元,占基金资产 净值的比例为8.39%。 2. 报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 7,589,915.52 0.66 B 采矿业 39,116,267.30 3.41 C 制造业 45,593,139.14 3.98 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 2,619,562.00 0.23 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 3,055,070.00 0.27 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 9,043,944.00 0.79 K 房地产业 4,376,148.00 0.38 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 4,602,012.00 0.40 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 115,996,057.96 10.12 2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%) 原材料 9,106,895.05 0.79 周期性消费品 17,950,439.48 1.57 非周期性消费品 9,560,318.98 0.83 综合 - - 能源 33,169,131.15 2.89 金融 4,534,075.89 0.40 基金 - - 工业 3,159,124.80 0.28 信息科技 - - 公用事业 - - 通讯 18,765,661.97 1.64 合计 96,245,647.32 8.39 注:以上行业分类采用彭博行业分类标准。 3. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)占基金资产净值比例 (%) 1 601225 陕西煤业 935,30517,265,730.30 1.51 2 01898 中煤能源 2,956,00016,654,837.68 1.45 3 00883 中国海洋石油 1,306,00016,514,293.47 1.44 4 00753 中国国航 3,018,00014,650,164.83 1.28 5 03690 美团-W 127,10013,365,886.59 1.17 6 688012 中微公司 52,733 7,938,953.15 0.69 7 300498 温氏股份 436,704 7,589,915.52 0.66 8 600489 中金黄金 664,500 7,269,630.00 0.63 9 01208 五矿资源 2,880,000 6,342,658.56 0.55 10 600497 驰宏锌锗 1,146,800 6,066,572.00 0.53 4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 61,868,802.36 5.40 2 央行票据 - - 3 金融债券 496,212,256.82 43.27 其中:政策性金融债 10,254,794.52 0.89 4 企业债券 295,673,424.15 25.78 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 174,252,844.51 15.20 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,028,007,327.84 89.65 5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 1828015 18招商银行二 700,000 73,024,421.92 6.37 级01 2 1920046 19宁波银行二 600,000 61,361,409.84 5.35 级 3 019694 23国债01 470,000 47,646,848.77 4.16 4 101901644 19宁波港 300,000 31,416,816.99 2.74 MTN001 5 102103034 21甬交投 300,000 30,986,820.82 2.70 MTN001 6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。9. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明9.1本期国债期货投资政策 本基金可基于谨慎原则,根据风险管理原则,以套期保值为目的,运用国债期货对基本投资组合进行管理,提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的国债期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。9.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。10.投资组合报告附注 10.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 宁波银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局宁波分局、国家外汇管理局宁波市分局的处罚。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度,在投资授权范围内,经正常投资决策程序对上述主体所发行证券进行了投资。 本基金投资前十名证券的其余发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 10.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。10.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 80,859.52 2 应收证券清算款 53,348,253.78 3 应收股利 864,511.52 4 应收利息 - 5 应收申购款 10,338,742.09 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 64,632,366.91 10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 第十部分 基金的业绩 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至2023年9月30日。 1.净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 景顺长城景颐尊利债券A类 业绩比较基 净值增长 净值增长率 业绩比较基准 阶段 准收益率标 ①-③ ②-④ 率① 标准差② 收益率③ 准差④ 2022年7月 27日—2023 2.07% 0.21% 2.74% 0.10% -0.67% 0.11% 年9月30日 景顺长城景颐尊利债券C类 业绩比较基 净值增长 净值增长率 业绩比较基准 阶段 准收益率标 ①-③ ②-④ 率① 标准差② 收益率③ 准差④ 2022年7月 27日—2023 1.59% 0.21% 2.74% 0.10% -1.15% 0.11% 年9月30日 2.自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注:基金的投资组合比例为:债券资产占基金资产的比例不低于80%,投资于股票等权益 类资产、可转换债券(含可分离型可转换债券)及可交换债券比例合计不高于基金资产的 20%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%),本基金投资的权益类资产 包括股票、股票型基金以及应计入权益类资产的混合型基金,其中上述应计入权益类资产的 混合型基金指根据定期报告披露情况,最近连续四个季度季末股票资产占基金资产的比例均 在60%以上的混合型基金。本基金对经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金投资比 例不超过基金资产净值的10%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金 后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的建仓期为自2022年7月27日基金 合同生效日起6个月。建仓期结束时,本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。报告 期末距离建仓结束期未满一年。 第十一部分、基金的财产 一、基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息、证券投资基金和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 二、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 三、基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户、期货结算账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 四、基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和基金合同的规定处分外,基金财产不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。 第十二部分、基金资产的估值 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券、期货交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。 二、估值对象 基金所拥有的股票、债券、银行存款本息、资产支持证券、国债期货合约、基金、信用衍生品、应收款项、其它投资等资产及负债。 三、估值原则 基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,应符合《企业会计准则》、监管部门有关规定。 (一)对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种,在估值日有报价的,除会计准则规定的例外情况外,应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,应对报价进行调整,确定公允价值。 与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (二)对不存在活跃市场的投资品种,应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,应优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。 (三)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件,使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,应对估值进行调整并确定公允价值。 四、估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1)交易所上市的有价证券(包括股票等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (2)交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(基金合同另有规定的除外),选取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值,具体估值机构由基金管理人与基金托管人另行协商约定; (3)交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价;交易所上市实行全价交易的债券(可转债除外),选取第三方估值机构提供的估值全价减去估值全价中所含的债券(税后)应收利息得到的净价进行估值; (4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 2、基金投资同业存单,按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值;选定的第三方估值机构未提供估值价格的,按成本估值。 3、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; (2)首次公开发行未上市的股票和债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; (3)在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等,不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 4、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,选取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存在明显差异,未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。 5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 6、持有的银行定期存款或通知存款以本金列示,根据存款协议列示的利息总额或约定利率每自然日计提利息。 7、本基金投资国债期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。 8、估值计算中涉及港币对人民币汇率的,将依据下列信息提供机构所提供的汇率为基准:当日中国人民银行公布的人民币与港币的中间价。 9、基金估值方法 (1)本基金投资于非上市证券投资基金的估值: 1)境内非货币市场基金,按所投资基金估值日的份额净值估值。 2)境内货币市场基金,按所投资基金前一估值日后至估值日期间(含节假日)的万份收益计提估值日基金收益。 (2)本基金投资于上市证券投资基金的估值: 1)投资ETF基金,按所投资基金估值日的收盘价估值。 2)投资境内上市的开放式基金(LOF),按所投基金估值日的份额净值估值。 3)投资境内上市定期开放式基金、封闭式基金,按所投基金的估值日收盘价估值。 4)境内上市交易型货币市场基金,如所投资基金披露份额净值,则按所投资基金估值日的份额净值估值;如所投资基金披露万份(百份)收益,则按所投资基金前一估值日后至估值日期间(含节假日)的万份(百份)收益计提估值日基金收益。 5)其他证券投资基金按估值日的基金份额净值估值,当日未公布的,按其最近公布的基金份额净值为基础估值。 (3)若所投资的证券投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无交易等特殊情况,基金管理人根据以下原则进行估值: 1)按基金份额净值估值的,若所投资基金与本基金估值频率一致但未公布估值日基金份额净值,按其最近公布的基金份额净值为基础估值。 2)按收盘价估值的,若估值日无交易,且最近交易日后市场环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后市场环境发生了重大变化的,可使用最新的基金份额净值为基础或参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素调整最近交易市价,确定公允价值。 3)若所投资基金前一估值日至估值日期间发生分红除权、折算或拆分,基金管理人应根据基金份额净值或收盘价、单位基金份额分红金额、折算拆分比例、持仓份额等因素合理确定公允价值。 10、信用衍生品按第三方估值机构提供的当日估值价格进行估值,但基金管理人依法应当承担的估值责任不因委托而免除;选定的第三方估值机构未提供估值价格的,依照有关法律法规及《企业会计准则》要求采用合理估值技术确定公允价值。 11、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 12、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制以确保基金估值的公平性。 13、本基金投资存托凭证的估值核算,依照境内上市交易的股票进行。 14、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。 五、估值程序 1、某一类别基金份额的基金份额净值是按照每个估值日该类别基金资产净值除以当日该类别基金份额的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第 5位舍去,舍去部分归入基金资产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的,从其规定。 基金管理人每个工作日分别计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值,并按规定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值,估值时间为T+1日内。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后,将各类基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人按约定对外公布。 六、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。 (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方; (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估; (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失; (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案。 (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 七、暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值; 4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 八、基金净值的确认 基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于T+1日内计算T日的基金资产净值和各类基金份额的基金份额的基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人按约定于 T+1 日内对基金净值予以公布。如法律法规将来另有规定的,本基金按照新规定执行。如需据此相应修改基金合同的,无须召开基金份额持有人大会。 九、特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人按基金合同规定的估值方法的第11项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。 2、由于不可抗力原因,或由于证券交易所、期货交易所、登记结算公司、第三方估值机构等第三方机构发送的数据错误等原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。 十、实施侧袋机制期间的基金资产估值 本基金实施侧袋机制的,应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的基金资产净值和基金份额净值,暂停披露侧袋账户基金份额净值。 第十三部分、基金的收益分配 一、基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 二、基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。 三、基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各类别基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 四、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 五、收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。 七、实施侧袋机制期间的收益分配 本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行收益分配。 第十四部分、基金的费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、销售服务费; 4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用; 5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券/期货等交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、 账户开户费用和账户维护费; 10、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用; 11、基金投资其他基金产生的其他基金的费用(包括但不限于申购费、赎回费、销售服务费),但法律法规禁止从基金财产中列支的除外; 12、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金投资于本基金管理人所管理的公开募集证券投资基金的部分不收取管理费。本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除所持有本基金管理人管理的基金的基金份额的资产净值后的余额的0.70%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.70%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值扣除所持有本基金管理人管理的基金的基金份额的资产净值后的余额。 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人自动在次月月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,应及时联系基金托管人协商解决。 2、基金托管人的托管费 本基金投资于本基金托管人所托管的公开募集证券投资基金的部分不收取托管费。本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有基金托管人托管的基金的基金份额的资产净值后的余额的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值扣除所持有基金托管人托管的基金的基金份额的资产净值后的余额。 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人自动在次月月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,应及时联系基金托管人协商解决。 3、销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费,本基金C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.40%年费率计提。 计算方法如下: H=E×0.40%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人自动在次月月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,应及时联系基金托管人协商解决。 上述“一、基金费用的种类”中第4-12项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、基金合同生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 基金管理人运用本基金财产申购自身管理的基金的(ETF除外),应当通过直销渠道申购且不得收取申购费、赎回费(按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取,并计入基金财产的赎回费用除外)、销售服务费等销售费用。 四、实施侧袋机制期间的基金费用 本基金实施侧袋机制的,与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支,但应待侧袋账户资产变现后方可列支,有关费用可酌情收取或减免,但不得收取管理费,详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。 五、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 第十五部分、基金的会计与审计 一、基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的会计年度按如下原则:如果基金合同生效少于2个月,可以并入下一个会计年度披露; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关规定编制基金会计报表; 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。 二、基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事务所需按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 第十六部分、基金的信息披露 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性风险管理规定》、基金合同及其他有关规定。若相关法律法规修订或变更后对于基金信息披露的信息类型、披露内容、披露方式等规定与本部分的内容不同,若适用于本基金,本基金的信息披露按照修订或变更后的法律法规的要求执行。 二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊(以下简称“规定报刊”)及《信息披露办法》规定的互联网网站(以下简称“规定网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的,基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。 五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: (一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要 1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。 2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认购、申购、赎回和转换安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在规定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。 3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。 基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的3日前,将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和《基金合同》提示性公告登载在规定报刊上,将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》和基金托管协议登载在规定网站上,并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点;基金托管人应当同时将《基金合同》、基金托管协议登载在规定网站上。 (二)基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书的当日登载于规定媒介上。 (三)《基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金合同》生效公告。 (四)基金净值信息 基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。 (五)基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登载于规定网站上,并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告登载在规定网站上,并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。 基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度报告登载在规定网站上,并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。 《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。 基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 (七)临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,并登载在规定报刊和规定网站上。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件: 1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项; 2、《基金合同》终止、基金清算; 3、转换基金运作方式、基金合并; 4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所; 5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项; 6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更; 8、基金募集期延长或提前结束募集; 9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动; 10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十; 11、基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12个月内变动超过百分之三十; 12、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁; 13、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚; 14、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易事项,中国证监会另有规定的情形除外; 15、基金收益分配事项; 16、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; 17、基金份额净值估值错误达基金份额净值百分之零点五; 18、本基金开始办理申购、赎回; 19、本基金发生巨额赎回并延期办理; 20、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项; 21、本基金暂停接受申购、赎回申请或者重新接受申购、赎回申请; 22、调整基金份额类别; 23、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项; 24、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 25、本基金出现连续30、40、45个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形时; 26、推出新业务或服务; 27、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定和基金合同约定的其他事项。 (八)澄清公告 在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清。 (九)清算报告 基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上,并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。 (十)基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。 (十一)投资国债期货的信息披露 若本基金投资国债期货,基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露国债期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。 (十二)基金投资资产支持证券的信息披露 基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。 基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。 (十三)投资非公开发行股票的相关公告 基金管理人应当在本基金投资非公开发行股票后2个交易日内,在中国证监会规定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值以及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期的信息。 (十四)港股通标的股票的信息披露 基金管理人应当在基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露本基金投资港股通标的股票的投资情况。 (十五)基金投资证券投资基金的信息披露 基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露投资于其他基金的相关情况,包括: (1)投资政策、持仓情况、损益情况、净值披露时间等; (2)交易及持有基金产生的费用,包括申购费、赎回费、销售服务费、管理费、托管费等,招募说明书中应当列明计算方法并举例说明; (3)本基金持有的基金发生的重大影响事件,如转换运作方式、与其他基金合并、终止基金合同以及召开基金份额持有人大会等; (4)本基金投资于本基金基金管理人以及关联方所管理基金的情况; (5)本基金基金管理人参与所持有基金的基金份额持有人大会表决意见。(十六)投资信用衍生品的信息披露 基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告及招募说明书(更新)等文件中详细披露信用衍生品的投资情况,包括投资策略、持仓情况等,并充分揭示投资信用衍生品对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资目标及策略。 (十七)实施侧袋机制期间的信息披露 本基金实施侧袋机制的,相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说明书的规定进行信息披露,详见招募说明书的规定。 (十八)中国证监会规定的其他信息。 六、信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则等法律法规的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。 基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外、也可着眼于为投资者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金财产中列支。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10年。 七、信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于各自住所,供社会公众查阅、复制。 八、暂停或延迟披露基金信息的情形 当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金信息: 1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值; 4、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。 第十七部分、侧袋机制 一、侧袋机制的实施条件 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。 基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告,并在五个工作日内聘请侧袋机制启用日发表意见且符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。 二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 1、启用侧袋机制当日,基金登记机构以基金份额持有人的原有账户份额为基础,确认相应侧袋账户基金份额持有人名册和份额;当日收到的申购申请,按照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理;当日收到的赎回申请,仅办理主袋账户的赎回申请并支付赎回款项。 2、实施侧袋机制期间,基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转换;同时,基金管理人按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回,并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。 3、除基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎回外,本招募说明书“基金份额的申购、赎回”部分的申购、赎回规定适用于主袋账户份额。巨额赎回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一开放日主袋账户总份额的10%认定。 三、实施侧袋机制期间的基金投资 侧袋机制实施期间,招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产。 基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投资组合的调整,因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。 基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。 四、实施侧袋机制期间的基金估值 本基金实施侧袋机制的,基金管理人和基金托管人应对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的基金净值信息,暂停披露侧袋账户份额净值。侧袋账户的会计核算应符合《企业会计准则》的相关要求。 五、实施侧袋账户期间的基金费用 1、本基金实施侧袋机制的,管理费和托管费等按主袋账户基金资产净值作为基数计提。 2、与侧袋账户有关的费用可从侧袋账户中列支,但应待侧袋账户资产变现后方可列支,有关费用可酌情收取或减免,但不得收取管理费。 六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付 特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后,基金管理人应当按照基金份额持有人利益最大化原则,采取将特定资产予以处置变现等方式,及时向侧袋账户份额持有人支付对应变现款项。 侧袋机制实施期间,无论侧袋账户资产是否全部完成变现,基金管理人都应当及时向侧袋账户全部份额持有人支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现,基金管理人在每次处置变现后均应按照相关法律法规要求及时发布临时公告。 侧袋账户资产全部完成变现并终止侧袋机制后,基金管理人应及时聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。 七、侧袋机制的信息披露 1、临时公告 在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重大影响的事项后基金管理人应及时发布临时公告。 2、基金净值信息 基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信息披露方式和频率披露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制期间本基金暂停披露侧袋账户份额净值和累计净值。 3、定期报告 侧袋机制实施期间,基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内侧袋账户相关信息,基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行编制。会计师事务所对基金年度报告进行审计时,应对报告期内基金侧袋机制运行相关的会计核算和年度报告披露等发表审计意见。 八、本部分关于侧袋机制的相关规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。 第十八部分、风险揭示 一、 本基金的特有风险 1、本基金为二级债基,投资于股票等权益类资产、可转换债券(含可分离型可转换债券)及可交换债券比例合计不高于基金资产的20%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%),在通常情况下本基金的预期风险水平及净值波动水平高于纯债型基金。 2、资产支持证券投资风险 本基金将资产支持证券纳入到投资范围当中,可能带来以下风险: ①信用风险:基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约,或在交易过程中发生交收违约,或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降,造成基金财产损失。 ②利率风险:市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格的变动,一般而言,如果市场利率上升,本基金持有资产支持证券将面临价格下降、本金损失的风险,而如果市场利率下降,资产支持证券利息的再投资收益将面临下降的风险。 ③流动性风险:受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响,资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出,存在一定的流动性风险。 ④提前偿付风险:债务人可能会由于利率变化等原因进行提前偿付,从而使基金资产面临再投资风险。 ⑤操作风险:基金相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、交易错误、IT系统故障等风险。 ⑥法律风险:由于法律法规方面的原因,某些市场行为受到限制或合同不能正常执行,导致基金财产的损失。 3、港股交易失败风险:港股通业务试点期间存在每日额度。在香港联合交易所有限公司开市前阶段,当日额度使用完毕的,新增的买单申报将面临失败的风险;在联交所持续交易时段,当日额度使用完毕的,当日本基金将面临不能通过港股通进行买入交易的风险。 4、汇率风险:本基金将投资港股通标的股票,在交易时间内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出参考汇率,并不等于最终结算汇率。港股通交易日日终,中国证券登记结算有限责任公司进行净额换汇,将换汇成本按成交金额分摊至每笔交易,确定交易实际适用的结算汇率。故本基金投资面临汇率风险,汇率波动可能对基金的投资收益造成损失。 5、境外市场的风险。 (1)本基金将通过港股通机制投资于香港市场,在市场环境、市场进入、投资额度、可投资对象、税务政策、市场制度等方面都有一定的限制,而且此类限制可能会不断调整,这些限制因素的变化可能对本基金进入或退出当地市场造成障碍,从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。 (2)香港市场交易规则有别于内地A 股市场规则,此外,在港股通机制下参与香港股票投资还将面临包括但不限于如下特殊风险: 1)香港市场证券实行T+0 回转交易,且对个股交易价格并无涨跌幅上下限的规定,因此每日涨跌幅空间相对较大,港股也可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动; 2)只有沪港深三地均为交易日且能够满足结算安排的交易日才为港股通交易日,因此在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险; 3)香港出现台风、黑色暴雨或者联交所规定的其他情形时,联交所将可能停市,投资者将面临在停市期间无法进行港股通交易的风险;出现内地证券交易服务公司认定的交易异常情况时,内地证券交易服务公司将可能暂停提供部分或者全部港股通服务,投资者将面临在暂停服务期间无法进行港股通交易的风险; 4)投资者因港股通股票权益分派、转换、上市公司被收购等情形或者异常情况,所取得的港股通股票以外的联交所上市证券,只能通过港股通卖出,但不得买入,内地证券交易所另有规定的除外;因港股通股票权益分派或者转换等情形取得的联交所上市股票的认购权利在联交所上市的,可以通过港股通卖出,但不得行权;因港股通股票权益分派、转换或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券,可以享有相关权益,但不得通过港股通买入或卖出; 5)代理投票。由于中国结算是在汇总投资者意愿后再向香港结算提交投票意愿,中国结算对投资者设定的意愿征集期比香港结算的征集期稍早结束;投票没有权益登记日的,以投票截止日的持有作为计算基准;投票数量超出持有数量的,按照比例分配持有基数; 6)本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。 6、可转换债券(可交换债券)投资风险 公司经营风险(信用风险):可转换债券(可交换债券)的发行主体是上市公司(上市公司股东)本身。如果可转换债券(可交换债券)在存续期间,上市公司或其股东存在较大的经营风险或偿债能力风险时,对可转换债券(可交换债券)的价格冲击较大。 提前赎回风险:可转换债券(可交换债券)都规定了发行人可以在满足特定条件后,以某一价格强制赎回债券。当发行人发布强制赎回公告后,投资者未在规定时间内申请转股,将被以赎回价强制赎回,可能遭受损失。 7、国债期货投资风险 国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市场的特有风险之一,是指由于期货与现货间的价差的波动,影响套期保值或套利效果,使之发生意外损益的风险。流动性风险可分为两类:一类为流通量风险,是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或了结头寸的风险,此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的;另一类为资金量风险,是指资金量无法满足保证金要求,使得所持有的头寸面临被强制平仓的风险。 8、存托凭证投资风险 本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风险,包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险;存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险;存托协议自动约束存托凭证持有人的风险;因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险;存托凭证持有人权益被摊薄的风险;存托凭证退市的风险;已在境外上市的基础证券发行人,在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险;境内外证券交易机制、法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。 9、信用衍生品投资风险 为对冲信用风险,本基金可能投资于信用衍生品,信用衍生品的投资可能面临流动性风险、偿付风险以及价格波动风险等。流动性风险是指信用衍生品在交易转让过程中,因无法找到交易对手或交易对手较少,导致难以将其以合理价格变现的风险。偿付风险是在信用衍生品的存续期内,由于不可控制的市场及环境变化,创设机构可能出现经营情况不佳,或创设机构的现金流与预期出现一定的偏差,从而影响信用衍生品结算的风险。价格波动风险是由于创设机构或所受保护债券主体,经营情况或利率环境出现变化,引起信用衍生品交易价格波动的风险。 10、公开募集证券投资基金投资风险 本基金可投资经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(仅限于基金管理人旗下的股票型基金及应计入权益类资产的混合型基金、全市场的股票型ETF)。其中上述应计入权益类资产的混合型基金指根据定期报告披露情况,最近连续四个季度季末股票资产占基金资产的比例均在60%以上的混合型基金。 (1)本基金可以投资于其他公开募集证券投资基金的基金份额,因此本基金所持有的基金的业绩表现、持有基金的基金管理人水平等因素将影响到本基金的基金业绩表现。 (2)本基金可以投资于其他公开募集的基金,除了持有的本基金管理人管理的其他基金部分不收取管理费,持有本基金托管人托管的其他基金部分不收取托管费,申购本基金管理人管理的其他基金不收取申购费、赎回费(不包括按照基金合同应归入基金资产的部分)等,本基金承担的相关基金费用可能比普通开放式基金高。 (3)本基金投资流通受限基金时,对于封闭式基金而言,当要卖出基金的时候,可能会面临在一定的价格下无法卖出而要降价卖出的风险;对于流通受限基金而言,由于流通受限基金的非流通特性,在本基金参与投资后将在一定的期限内无法流通。 (4)巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个交易日基金的净赎回申请超过前一工作日基金总份额的百分之十时,本基金将可能无法及时赎回持有的全部基金份额,影响本基金的资金安排。 (5)本基金会面临基金价格变动的风险。如果基金价格下降到买入成本之下,在不考虑分红因素影响的情况下,本基金会面临亏损风险。 11、基金合同自动终止的风险 基金合同存续期内,如果连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当终止基金合同,无需召开基金份额持有人大会。故本基金投资人还将面临基金合同自动终止的风险。 以上所述因素可能会给本基金投资带来特殊交易风险。 二、市场风险 证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响,导致基金收益水平变化,产生风险,主要包括: 1、政策风险 因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等)发生变化,导致市场价格波动而产生风险。 2、经济周期风险 随经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周期性变化。基金投资于债券,收益水平也会随之变化,从而产生风险。 3、利率风险 金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券,其收益水平会受到利率变化的影响。 4、信用风险 债券的发行主体可能由于自身财务状况的恶化而不能继续支付利息或者本金,此时债券的持有人将面临信用风险。在我国,国债由国家财政的信用支持而具备极低的信用风险;金融债的发行主体集中在商业银行、政策性银行和大型企业集团的财务公司,它们都拥有稳健的运营能力和优质的资产状况,信用等级较高;企业债券的信用等级参差不齐,也会由于发行公司的经营状况产生变化,由于国内的独立信用评级机构功能还并不健全,需要持有人具有较强的分析和追踪能力对它的信用风险严格监控。 5、收益率曲线风险 收益率曲线风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险,单一的久期指标并不能充分反映这一风险的存在。 6、流动性风险 债券的流动性是指债券持有人可按自己的需要和市场的实际情况,转出债券回收本息的灵活性,一般债券的期限越长,流动性越弱。债券型基金如果遇到大额赎回,或者市场资金面的突然恶化会产生流动性风险。 7、再投资风险 再投资获得的收益又被称做利息的利息,这一收益取决于再投资时的市场利率水平和再投资的策略。未来市场利率的变化可能会引起再投资收益的不确定性并可能影响到基金投资策略的顺利实施。 8、购买力风险 基金的利润将主要通过现金形式来分配,而现金可能因为通货膨胀的影响而导致购买力下降,从而使基金的实际收益下降。 9、上市公司经营风险 上市公司的经营好坏受多种因素影响,如管理能力、财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等,这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于分配的利润减少,使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险,但不能完全规避。 三、流动性风险 1、基金申购、赎回安排本基金为普通开放式基金,投资人可在本基金的开放日办理基金份额的申购、赎回和转换业务。为切实保护存量基金份额持有人的合法权益,遵循基金份额持有人利益优先原则,本基金管理人将合理控制基金份额持有人集中度,审慎确认申购赎回业务申请,包括但不限于: (1)当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。 (2)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 (3)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确定后,基金管理人应当暂停接受申购申请、赎回申请并应当暂停估值。 提示投资人注意本基金的申购赎回安排和相应的流动性风险,合理安排投资计划。 2、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%。因此,债券市场的流动性风险是本基金主要面临的流动性风险。本基金主要投资于具备较高信用等级和流动性较好的债券,故投资组合整体流动性风险较低,可以匹配本基金约定的申购赎回安排。此外,本基金投资于股票等权益类资产、可转换债券(含可分离型可转换债券)及可交换债券比例合计不高于基金资产的20%。随着我国股票市场交易机制的逐步完善、投资者结构的优化、信息披露相关法律法规的推出,我国的股票市场已经具备较好的流动性。沪深股票市场的日均成交量已达千亿级别。因此,本基金拟投资的市场整体具有较高的流动性水平,可以匹配本基金约定的申购赎回安排。 但不排除由于市场波动或所持证券发行人出现异常情况导致组合流动性降低的情形。为防范此类风险,本基金管理人制定了适用于开放式和定期开放式基金的流动性风险管理办法并对该管理办法的有效性和执行情况作定期回顾。 3、巨额赎回情形下的流动性风险管理测试 本基金管理人构建了压力测试模型用于每日监测基金的各类风险以及不同市场环境下可应付的最大赎回。在发生巨额赎回情况时,本基金管理人根据当时市场状况并辅以压力测试模型等流动性分析工具及时制定投资组合变现计划以确保在尽可能地保护投资者权益的前提下满足赎回需求。 压力测试模型使用的指标包括:持仓中各类资产的市值占比、投资组合的杠杆率、债券资产在各信用等级和到期期限的分布、债券组合的久期、客户集中度、机构客户占比等。 4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响等 基金管理人经与基金托管人协商,当发生巨额赎回时,在确保投资者得到公平对待的前提下,可依照法律法规及基金合同的约定,综合运用各类流动性风险管理工具,对申购、赎回申请等进行适度调整,依照法律法规还可以使用的备用流动性风险管理工具包括:延期办理巨额赎回申请或延缓支付赎回款项、暂停接受申购赎回申请、暂停基金估值、收取短期赎回费、摆动定价、实施侧袋机制等。实施这些备用工具前要经过公司管理层批准、与基金托管人协商确认后由法律监察稽核部对外披露。实施这些备用工具对投资者的潜在影响包括但不限于: 延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项等工具的情形、程序见本招募说明书“第八部分、基金份额的申购、赎回、转换及其他登记业务”之“九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形”和“十、巨额赎回的情形及处理方式”的相关规定。若本基金延期办理巨额赎回申请,投资者被延期办理的基金份额将面临基金份额净值波动的风险并对投资者资金安排形成影响。若本基金暂停接受赎回申请,投资者将面临无法赎回本基金的风险。若本基金延缓支付赎回款项,赎回款到账时间将延后,可能对投资者的资金安排带来不利影响。 本基金收取的短期赎回费适用于持续持有期少于 7 日的投资者,费率为1.50%。短期赎回费由上述投资者承担,在赎回基金份额时收取,并全额计入基金财产。短期赎回费将增加持续持有期少于7天投资者的投资成本,对其可获取的赎回款项造成不利影响。 当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值,并采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回申请的措施。若本基金暂停基金估值,一方面投资者将无法获知该估值日的基金份额净值信息;另一方面基金将延缓支付赎回款项或暂停接受基金的申购赎回申请。延缓支付赎回款项可能影响投资者的资金安排,暂停接受基金申购赎回将导致投资者无法申购或者赎回本基金。 当本基金发生大额申购或赎回情形时,本基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性,具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则规定。当日参与申购、赎回和转换交易的投资者存在承担申购或者赎回产生的交易及其他成本的风险。 实施侧袋机制。投资人具体请参见招募说明书“第十六部分、侧袋机制”,详细了解本基金侧袋机制的情形及程序。 同时,基金管理人将密切关注市场资金动向,提前调整投资和头寸安排,尽可能的避免出现不得不实施上述备用风险管理工具的流动性风险,将对投资者可能出现的潜在影响降至最低。 5、实施侧袋机制对投资者的影响 侧袋机制是一种流动性风险管理工具,是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置清算,并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付,目的在于有效隔离并化解风险。但基金启用侧袋机制后,侧袋账户份额将停止披露基金份额净值,并不得办理申购、赎回和转换,仅主袋账户份额正常开放赎回,因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋账户份额和侧袋账户份额,侧袋账户份额不能赎回,其对应特定资产的变现时间具有不确定性,最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值,基金份额持有人可能因此面临损失。 实施侧袋机制期间,因本基金不披露侧袋账户份额的净值,即便基金管理人在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的,也不作为特定资产最终变现价格的承诺,因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格,基金管理人不承担任何保证和承诺的责任。 基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策,因此实施侧袋机制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。 启用侧袋机制后,基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产,并根据相关规定对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少按投资损失处理,因此本基金披露的业绩指标不能反映特定资产的真实价值及变化情况。 投资人具体请参见招募说明书“侧袋机制”章节,详细了解本基金侧袋机制的情形及程序。 四、管理风险 在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平。因此,本基金的收益水平与基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等相关性较大。因此本基金可能因为基金管理人的因素而影响基金收益水平。 五、信用风险 基金在交易过程中可能发生交收违约或者所投资债券的发行人违约、拒绝支付到期本息等情况,从而导致基金资产损失。 六、操作和技术风险 基金的相关当事人在各业务环节的操作过程中,可能因内部控制不到位或者人为因素造成操作失误或违反操作规程而引致风险,如越权交易、内幕交易、交易错误和欺诈等。 此外,在基金的后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行甚至导致基金份额持有人利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构、证券交易所和证券登记结算机构等。 七、合规性风险 基金管理或运作过程中,违反国家法律法规或基金合同有关规定的风险。 八、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险 本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销中心和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价,不同的销售机构采用的评价方法也不同,因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同,投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。 九、其他风险 1、因技术因素而产生的风险,如电脑系统出现问题产生的风险; 2、因基金业务快速发展但在人员配备、内控等方面不完善而产生的风险; 3、因人为因素而产生的风险,如内幕交易、欺诈行为等产生的风险; 4、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险; 5、因业务竞争压力可能产生的风险; 6、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金财产损失并影响基金收益水平,从而带来风险; 7、其他意外导致的风险。 第十九部分、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 一、基金合同的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,自决议生效之日起按照《信息披露办法》的规定在规定媒介公告。 二、基金合同的终止事由 有下列情形之一的,经履行相关程序后,基金合同应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的; 3、《基金合同》存续期内,如果连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当终止基金合同,无需召开基金份额持有人大会。 4、基金合同约定的其他情形; 5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 三、基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的,清算期限相应顺延。 四、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上,并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。 七、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不低于法律法规规定的期限。 第二十部分、基金合同的内容摘要 一、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务 (一)基金管理人 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于: (1)依法募集资金; (2)自基金合同生效之日起,根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金财产; (3)依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用; (4)销售基金份额; (5)按照规定召集基金份额持有人大会; (6)依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了基金合同及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理; (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得基金合同规定的费用; (10)依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案; (11)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回与转换申请; (12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利,在遵循基金份额持有人利益优先原则的前提下代表本基金就本基金所持有的基金份额行使相关基金份额持有人权利; (13)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为; (14)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机构或其他为基金提供服务的外部机构; (15)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换和非交易过户等业务规则; (16)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于: (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产; (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产; (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资; (6)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督; (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回的价格; (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10)编制季度报告、中期报告和年度报告; (11)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露,因向审计、法律等外部专业顾问提供的情况除外; (13)按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益; (14)按规定受理申购、赎回与转换申请,及时、足额支付赎回款项; (15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料不低于法律法规规定的期限; (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人; (20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21)监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿; (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任; (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为; (24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,基金合同不能生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人; (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (26)建立并保存基金份额持有人名册; (27)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 (二)基金托管人 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于: (1)自基金合同生效之日起,依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产; (2)依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用; (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反基金合同及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、资金账户、期货结算账户等投资所需账户,为基金办理证券、期货交易资金清算; (5)提议召开或召集基金份额持有人大会; (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于: (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货结算账户等投资所需账户,按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露,因向审计、法律等外部专业顾问提供的情况除外; (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格; (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不低于法律法规规定的期限; (12)从基金管理人及其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册; (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项; (15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作; (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管机构,并通知基金管理人; (19)因违反基金合同导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (20)按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿; (21)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (22)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 (三)基金份额持有人 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受,基金投资者自依据基金合同取得基金份额,即成为本基金份额持有人和基金合同的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。 同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限于: (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会; (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁; (9)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限于: (1)认真阅读并遵守法律法规、基金合同、招募说明书等信息披露文件及其他有关规定; (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险; (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4)交纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用; (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任; (6)不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动; (7)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 本基金份额持有人大会不设日常机构。 (一)召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: (1)终止基金合同,法律法规、中国证监会另有规定或基金合同另有约定的除外; (2)更换基金管理人; (3)更换基金托管人; (4)转换基金运作方式; (5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费,但法律法规或中国证监会要求调整该等报酬或提高销售服务费除外; (6)变更基金类别; (7)本基金与其他基金的合并; (8)变更基金投资目标、范围或策略(法律法规和中国证监会另有规定的除外); (9)变更基金份额持有人大会程序; (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会; (12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (13)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。 2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会: (1)法律法规要求增加的基金费用的收取; (2)调整本基金的申购费率,调低赎回费率、销售服务费或变更收费方式,增加、取消或调整基金份额类别设置; (3)因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改; (4)对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化; (5)基金管理人、登记机构、基金销售机构调整有关认购、申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、转托管等业务规则; (6)推出新业务或服务; (7)按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 (二)会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集; 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集; 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合; 4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开,并告知基金管理人,基金管理人应当配合; 5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰; 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 (三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在规定媒介公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点和会议形式; (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限等)、送达时间和地点; (5)会务常设联系人姓名及联系电话; (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7)召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。 (四)基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式、网络开会方式等法律法规或监管机构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符; (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或基金合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1)会议召集人按基金合同约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关提示性公告; (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的,不影响表决效力; (3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)基金份额的基金份额持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见; (4)上述第(3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。 3、在法律法规和监管机关允许的情况下,经会议通知载明,本基金的基金份额持有人大会可采用网络、电话、短信等其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会;在会议召开方式上,本基金亦可采用网络、电话、短信等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式召开基金份额持有人大会,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。 (五)议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如基金合同的重大修改、决定终止基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 (1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上(含 50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和联系方式等事项。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。 (六)表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除基金合同另有约定外,转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止基金合同、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。 (七)计票 1、现场开会 (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。 (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。 (4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 (八)生效与公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起按照《信息披露办法》的规定在规定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。 (九)实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定 若本基金实施侧袋机制,则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例,但若相关基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的,则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例: 1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基金份额10%以上(含10%); 2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日相关基金份额的二分之一(含二分之一); 3、通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一(含二分之一); 4、在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)相关基金份额的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票; 5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上(含 50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人; 6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过; 7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过。 同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。 (十)基金管理人代表本基金出席本基金持有的证券投资基金的份额持有人大会并参与表决的特别约定 本基金持有的证券投资基金召开基金份额持有人大会时,本基金基金管理人应当代表其基金份额持有人的利益,根据基金合同的约定参与所持有基金的基金份额持有人大会,并在遵循本基金基金份额持有人利益优先原则的前提下行使相关投票权利。本基金基金管理人需将表决意见事先征求本基金基金托管人的意见,并将表决意见在定期报告中予以披露。 法律法规对于本基金参与本基金持有的基金召开基金份额持有人大会的程序另有规定的,从其规定。 (十一)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。 三、基金收益分配原则、执行方式 (一)基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 (二)基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。 (三)基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C 类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各类别基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 (四)收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 (五)收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 (六)基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。 (七)实施侧袋机制期间的收益分配 本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行收益分配,详见招募说明书的规定。 四、与基金财产管理、运作有关费用的提取、支付方式与比例 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、销售服务费; 4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用; 5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券/期货等交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、 账户开户费用和账户维护费; 10、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用; 11、基金投资其他基金产生的其他基金的费用(包括但不限于申购费、赎回费、销售服务费),但法律法规禁止从基金财产中列支的除外; 12、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金投资于本基金管理人所管理的公开募集证券投资基金的部分不收取管理费。本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除所持有本基金管理人管理的基金的基金份额的资产净值后的余额的0.70%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.70%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值扣除所持有本基金管理人管理的基金的基金份额的资产净值后的余额。 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人自动在次月月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,应及时联系基金托管人协商解决。 2、基金托管人的托管费 本基金投资于本基金托管人所托管的公开募集证券投资基金的部分不收取托管费。本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有基金托管人托管的基金的基金份额的资产净值后的余额的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值扣除所持有基金托管人托管的基金的基金份额的资产净值后的余额。 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人自动在次月月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,应及时联系基金托管人协商解决。 3、销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费,本基金C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.40%年费率计提。 计算方法如下: H=E×0.40%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人自动在次月月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,应及时联系基金托管人协商解决。 上述“一、基金费用的种类”中第4-12项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、基金合同生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 基金管理人运用本基金财产申购自身管理的基金的(ETF除外),应当通过直销渠道申购且不得收取申购费、赎回费(按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取,并计入基金财产的赎回费用除外)、销售服务费等销售费用。 (四)实施侧袋机制期间的基金费用 本基金实施侧袋机制的,与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支,但应待侧袋账户资产变现后方可列支,有关费用可酌情收取或减免,但不得收取管理费,详见招募说明书的规定。 (五)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 五、基金资产的投资范围和投资限制 (一)投资目标 本基金主要通过投资于固定收益类资产获得稳健收益,同时适当投资于具备良好盈利能力的上市公司所发行的股票,在严格控制风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。 (二)投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、公开发行的次级债、可转换债券(含可分离型可转换债券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股票(含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、国债期货、经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(仅限于基金管理人旗下的股票型基金及应计入权益类资产的混合型基金、全市场的股票型ETF)、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为:债券资产占基金资产的比例不低于 80%,投资于股票等权益类资产、可转换债券(含可分离型可转换债券)及可交换债券比例合计不高于基金资产的20%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%),本基金投资的权益类资产包括股票、股票型基金以及应计入权益类资产的混合型基金,其中上述应计入权益类资产的混合型基金指根据定期报告披露情况,最近连续四个季度季末股票资产占基金资产的比例均在60%以上的混合型基金。本基金对经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金投资比例不超过基金资产净值的 10%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 (三)投资策略 1、资产配置策略 本基金的资产配置将根据宏观经济形势、金融要素运行情况、中国经济发展情况进行调整,资产配置组合主要以债券等固定收益类资产配置为主,并根据风险的评估和建议适度调整资产配置比例,使基金在保持总体风险水平相对稳定的基础上优化投资组合。 2、债券投资策略 债券投资在保证资产流动性的基础上,采取利率预期策略、信用债投资策略和时机策略相结合的积极性投资方法,力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。 (1)自上而下确定组合久期及类属资产配置 通过对宏观经济、货币和财政政策、市场结构变化、资金流动情况的研究,结合宏观经济模型(MEM)判断收益率曲线变动的趋势及幅度,确定组合久期。进而根据各类属资产的预期收益率,结合类属配置模型确定类别资产配置。 (2)自下而上个券选择 通过预测收益率曲线变动的幅度和形状,对比不同信用等级、在不同市场交易债券的到期收益率,结合考虑流动性、票息、税收、可否回购等其它决定债券价值的因素,发现市场中个券的相对失衡状况。 重点选择的债券品种包括: a.在类似信用质量和期限的债券中到期收益率较高的债券; b.有较好流动性的债券; c.存在信用溢价的债券 d.较高债性或期权价值的可转换债券; e.收益率水平合理的新券或者市场尚未正确定价的创新品种。 (3)信用债投资策略 信用债一般是指除国债、央行票据和政策性金融债之外的非国家信用的固定收益类金融工具,因此除上述投资策略以外,本基金还将结合以下投资策略分析信用债投资比例和进行信用债投资: 1)基于市场信用利差曲线的策略 市场信用利差曲线的变动主要取决于两个方面:其一是宏观经济环境的变化,当宏观经济环境良好时,企业盈利能力提升,现金流充裕,市场信用利差曲线便会收窄,反之则不然;其二是信用债市场容量、信用债结构、流动性等市场因子的变化趋势,当这些因素导致信用债市场供需关系发生变化时,便会影响到市场信用利差曲线的变动。基金管理人密切跟踪国债、金融债、企业(公司)债等不同债券种类的利差水平,结合各类券种税收状况、流动性状况以及发行人信用质量状况的分析,评定不同债券类属的相对投资价值,确定组合资产在不同债券类属之间的配置比例。 2)信用债评级策略 基金管理人配置相应的信用评级人员研究分析企业的信用资质,密切跟踪企业的信用风险变化,建立信用评级模型对企业进行内部评级。本基金所投资的信用债的信用评级在 AA+及以上(此处的信用评级为取得中国证监会证券评级业务许可的资信评级机构、不含中债资信评级),其中本基金投资于信用评级为AA+的信用债占信用债资产的比例为0-50%,投资于信用评级为AAA的信用债占信用债资产的比例为50%-100%。债券的信用等级以其债项评级为准,如无债项评级或债项评级为短期信用评级的,则以主体评级为准。上述信用债不包括可转换债券、可交换债券。 3)信用债个券选择策略 个券选择层面,基金管理人自建债券研究资料库,并对所有投资的信用品种进行详细的财务分析和非财务分析后,进行个券选择。财务分析方面,以企业财务报表为依据,对企业规模、资产负债结构、偿债能力和盈利能力四方面进行评分,非财务分析方面(包括管理能力、市场地位和发展前景等指标)则主要采取实地调研和电话会议等形式实施。 4)本基金投资资产支持证券的策略依照上述信用债投资策略执行。 (4)可转换债券与可交换债券投资策略 本基金投资于可转换债券、可交换债券的比例不超过基金资产的20%。 1)可转换债券投资策略 A)相对价值分析:基金管理人根据定期公布的宏观和金融数据以及对宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析,判断下一阶段的市场走势,分析可转换债券股性和债性的相对价值。通过对可转换债券转股溢价率和Delta系数的度量,筛选出股性或债性较强的品种作为下一阶段的投资重点。B)基本面研究:基金管理人依据内、外部研究成果,运用景顺长城股票研究数据库(SRD)对可转换债券标的公司进行多方位、多角度的分析,重点选择行业景气度较高、公司基本面素质优良的标的公司。C)估值分析:在基本面分析的基础上,运用PE、PB、PCF、EV/EBITDA、PEG等相对估值指标以及DCF、DDM等绝对估值方法对标的公司的股票价值进行评估,并根据标的股票的当前价格和目标价格,运用期权定价模型分别计算可转换债券当前的理论价格和未来目标价格,进行投资决策。D)本基金将通过对目标公司股票的投资价值和可交换债券的纯债部分价值进行综合分析开展投资决策。 2)可交换债券投资策略 可交换债券与可转换债券区别在于换股期间用于交换的股票并非自身新发的股票,而是发行人持有的其他上市公司的股票。可交换债券同样具有股性和债性,其中债性与可转换债券相同,即选择持有可交债至到期以获取票面价值和票面利息;而对于股性的分析则需关注目标公司的股票价值。本基金将通过对目标公司股票的投资价值分析和可交换债券的纯债部分价值分析综合开展投资决策。 3、股票投资策略 本基金通过基金经理的战略性选股思路以及投研部门的支持,筛选出价值优势明显的优质股票构建股票投资组合。在股票投资方面,本基金利用基金管理人股票研究数据库(SRD)对企业内在价值进行深入细致的分析,并进一步挖掘出受益于中国经济发展趋势和投资主题的公司股票进行投资。其中重点考察企业的业务价值、估值水平、管理能力、现金流情况等要素。 (1)注重择时:本基金将自上而下以宏观研究为基础,重视“总量规律性”,注意控制机制风险。 (2)优选行业:通过穿越周期的景气指标,对行业中短期景气进行判断,把握相对占优的行业主线和核心资产。 (3)精选个股 ①业务价值(Franchise Value) 寻找拥有高进入壁垒的上市公司,其一般具有以下一种或多种特征:产品定价能力、创新技术、资金密集、优势品牌、健全的销售网络及售后服务、规模经济等。在经济增长时它们能创造持续性的成长,经济衰退时亦能度过难关,享有高于市场平均水平的盈利能力,进而创造高业务价值,达致长期资本增值。 ②估值水平(Valuation):对成长、价值、收益三类股票设定不同的估值指标 成长型股票(G):用来衡量成长型上市公司估值水平的主要指标为 PEG,即市盈率除以盈利增长率。为了使投资人能够达到长期获利目标,基金管理人在选股时将会谨慎地买进价格与其预期增长速度相匹配的股票。 价值型股票(V):分析股票内在价值的基础是将公司的净资产收益率与其资本成本进行比较。基金管理人在挑选价值型股票时,会根据公司的净资产收益率与资本成本的相对水平判断公司的合理价值,然后选出股价相对于合理价值存在折扣的股票。 收益型股票(I):是依靠分红取得较好收益的股票。基金管理人挑选收益型股票,要求其保持持续派息的政策,以及较高的股息率水平。 ③管理能力(Management) 注重公司治理、管理层的稳定性以及管理班子的构成、学历、经验等,了解其管理能力以及是否诚信。 ④自由现金流量与分红政策(Cash Generation Capability) 注重企业创造现金流量的能力以及稳定透明的分红派息政策。 (4)港股通标的股票投资策略 由于本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,因而本基金将在前述股票投资策略的基础上精选具有资产回报率高且兼具成长性的港股通标的股票进行投资。 对于港股投资,本基金将重点关注: 1)A 股市场稀缺的香港本地和外资公司; 2)港股市场在行业结构、估值、AH 股折溢价等方面具有吸引力的投资标的。 本基金主要从以下几个方面对港股通标的股票进行筛选 - 治理结构与管理层:良好的公司治理结构,优秀、诚信的公司管理层; - 行业集中度及行业地位:具备独特的核心竞争优势(如产品优势、成本优势、技术优势)和定价能力; - 成长能力评价:未来三年预期营业收入年均增长率或净利润年均增长率在10%(含)以上的上市公司; - 公司业绩表现:业绩稳定并持续、具备中长期持续增长的能力。 (5)本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 4、国债期货投资策略 本基金可基于谨慎原则,根据风险管理原则,以套期保值为目的,运用国债期货对基本投资组合进行管理,提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的国债期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 5、基金投资策略 本基金可投资经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(仅限于基金管理人旗下的股票型基金及应计入权益类资产的混合型基金、全市场的股票型ETF)。其中上述应计入权益类资产的混合型基金指根据定期报告披露情况,最近连续四个季度季末股票资产占基金资产的比例均在60%以上的混合型基金。 本基金管理人根据七大指标,即基金分类、基金风格、基金运作情况、中长期业绩、归因分析和基金经理及基金管理人,对子基金进行定性及定量的分析,从而综合评价及打分并纳入基金库。 1)基金分类 首先,将子基金分成两大类型基金,第一类为主动型基金;第二类为被动型基金(包括但不限于指数基金、指数增强型基金、ETF及联接基金、商品基金等品种的)。 在子基金备选池中,参考各大基金评级公司对子基金的分类进行归类,具体而言,主要通过子基金的投资范围、定期报告中披露投资组合对各类资产的实际投资比例(资产配置、行业配置、权重配置、重仓标的等比例)、子基金的业绩比较基准等维度对子基金进行细化分类,使得各类基金之间的比较更具有可比性。 2)基金风格 根据基金的投资策略、披露的投资组合对子基金的风格进行划分,选取基金风格清晰且风格稳定的子基金。 a.对于股票型及主要投资于股票的混合型基金的风格分类主要基于子基金所投股票的规模及风格。以子基金所持有的股票的市值为基础,把基金投资股票的规模风格定义为大盘、中盘和小盘;以子基金持有的股票的价值和成长的特性为基础,根据子基金投资股票的价值和成长的定义,把子基金的风格定义为价值型、平衡型及成长性。 b.对于债券型基金主要基于子基金所投资债券的平均久期、所持组合债券类别对债券基金的风格进行划分。 c.对于指数基金、ETF、商品基金等被动管理的子基金,根据其跟踪的标的指数的属性进行划分。 3) 基金运作情况 对备选子基金的运作情况进行定性及定量分析。 从定性方面,根据子基金的披露信息,定性的考察子基金的运作合规情况及基金风险管理流程。例如,考察子基金在运作期间是否发生风险事件,净值是否存在异常波动,是否存在对子基金不利的相关报道等。 从定量方面,考察子基金的运作年限、基金规模、基金规模变动、基金费率、流动性、投资效率等的情况。对于可上市交易的基金,还需考察其二级市场交易的活跃度、折溢价率、每日成交总量、换手率和持有人户数及结构等。 4)中长期业绩 本基金以至少2年的时间跨度(对于被动型基金以至少1年的时间跨度)综合评价子基金在各个市场阶段的表现。在各类基金品种的评价上,主要通过夏普比率、子基金对照业绩比较基准的中长期超额收益、业绩波动率、回撤情况、信息比率、跟踪误差、业绩持续性等指标对中长期基金业绩进行评价。 5)归因分析 本基金通过量化模型,运用风险因子图谱对子基金在各个风险因子的暴露度进行归因分析,考察子基金风险及收益的来源、风险因子暴露与业绩比较基准的偏离度以及子基金超额收益的稳定性。 6)基金经理 基金经理的操作风格及其稳定性是影响子基金表现的重要因素,考察重点包括但不限于投研团队的经历与稳定性、关键投资决策人、激励机制、策略容量、策略比较、潜在风险及组合贡献等。本基金将通过对备选子基金的基金经理以电话访谈、正式拜访等方式进行尽职调查工作。从定性方面,主要考察基金经理的投资理念、投资组合构建流程、投资风格、稳定性、从业时间及管理经验、基金经理从业期间操作的合规性、关键投资决策人、激励机制、基金运作流程及潜在风险等。从定量方面,主要考察基金经理所管理的基金资产规模、管理的基金个数、及基金经理所管理的基金之间的业绩表现及策略容量。 7)基金管理人 本基金将通过对备选子基金的基金管理人以电话访谈、正式拜访等方式进行尽职调查工作,充分了解基金管理人。本基金对基金管理人的投资研究能力、风险控制和合规运作情况、管理经营、投资理念和流程等方面,对子基金进行评价。从定性方面,主要考察基金管理人的股东背景、组织架构、投研团队及投资决策流程、运营管理能力、风险控制能力及合规运作情况。从定量方面,主要考察基金管理人综合管理规模、所管理基金的历史业绩及投资研究团队的稳定性。 综合考虑以上七个指标,对备选子基金进行评价及加权打分并排序,精选综合排名靠前的基金纳入基金库。 8)基金的投资 在基金库中,精选出各类别基金中适合做各类资产配置标的的基金。 本基金主要通过申购、二级市场买入或转换入的方式获得基金份额,通过赎回、二级市场卖出或转换出的方式变现基金份额。 6、信用衍生品投资策略 本基金按照风险管理原则,以风险对冲为目的,参与信用衍生品交易。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 (四)投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,其中投资于可转换债券、可交换债券的比例不超过基金资产的20%;投资于股票等权益类资产、可转换债券(含可分离型可转换债券)及可交换债券比例合计不高于基金资产的20%,其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%;基金投资的权益类资产包括股票、股票型基金以及应计入权益类资产的混合型基金,其中上述应计入权益类资产的混合型基金指根据定期报告披露情况,最近连续四个季度季末股票资产占基金资产的比例均在60%以上的混合型基金。 (2)本基金对经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金投资比例不超过基金资产净值的10%,上述经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金仅限于基金管理人旗下的股票型基金及应计入权益类资产的混合型基金、全市场的股票型ETF; (3)每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; (4)本基金投资其他基金时,被投资基金的运作期限应当不少于1年,最近定期报告披露的净资产应当不低于1亿元; (5)本基金管理人管理的全部基金持有单只基金(ETF联接基金除外)不超过被投资基金净资产的20%,被投资基金净资产规模以最近定期报告披露的规模为准; (6)本基金持有一家公司发行的证券(不包括基金份额,同一家公司在内地和香港同时上市的A+H股合计计算),其市值不超过基金资产净值的10%; (7)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(不包括基金份额,同一家公司在内地和香港同时上市的A+H股合计计算),不超过该证券的10%,完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制; (8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%; (9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%; (10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%; (11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; (12)本基金资产总值不超过基金资产净值的140%; (13)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,债券回购到期后不得展期; (14)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制; (15)本基金参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (16)本基金主动投资于流动性受限资产(含封闭运作基金、定期开放基金等流动受限基金)的市值合计不得超过基金资产净值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (17)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; (18)本基金参与国债期货交易,应当遵守下列要求: 1)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的15%; 2)本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%; 3)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%; 4)本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定; (19)本基金不持有信用保护卖方属性的信用衍生品,不持有合约类信用衍生品,本基金持有的信用衍生品的名义本金不得超过本基金对应受保护债券面值的100%; (20)本基金投资于同一信用保护卖方的各类信用衍生品的名义本金合计不得超过基金资产净值的10%; 因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述(19)、(20)所规定比例限制的,基金管理人应在3个月之内进行调整; (21)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第(3)、(16)、(17)、(19)、(20)项规定外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)持有具有复杂、衍生品性质的基金份额,包括分级基金和中国证监会认定的其他基金份额; (5)持有基金中基金、其他投资范围包含基金的基金和本基金基金经理管理的其他基金; (6)持有除股票型ETF以外的QDII基金; (7)向其基金管理人、基金托管人出资; (8)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (9)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。 (五)业绩比较基准 中证综合债指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*2% 中证综合债指数是中证指数有限公司编制的综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数,其选样是在中证全债指数样本的基础上,增加了央行票据、短期融资券以及一年期以下的国债、金融债和企业债。该指数的推出旨在更全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势,为债券投资者提供更切合的市场基准。 沪深300指数是由中证指数有限公司编制发布、表征A股市场走势的权威指数。该指数是由上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成的成份股指数。本基金选择该指数收益率来衡量 A 股股票投资部分的绩效。本基金的业绩比较基准根据本基金投资风格和策略特点设置,能够准确反映产品的风险收益特征,便于基金管理人合理衡量比较本基金的业绩表现。 恒生指数采用流通市值加权法计算,是反映香港股市价格走势最有影响的一种股价指数。基于本基金的投资范围和投资比例限制,选用上述业绩比较基准能够忠实反映本基金的风险收益特征。 如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准的指数时,本基金管理人协商基金托管人后可以在报中国证监会备案以后变更业绩比较基准并及时公告,但不需要召开基金份额持有人大会。 (六)风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金,风险与收益高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金。 本基金还可能投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 (七)侧袋机制的实施和投资运作安排 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。 侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书的规定。 (八)基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利,保护基金份额持有人的利益; 2、不谋求对上市公司的控股; 3、有利于基金财产的安全与增值; 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。 六、基金资产净值的计算和公告方式 (一)基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息、证券投资基金和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 (二)基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 (三)基金资产净值、基金份额净值 基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。 七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产的清算方式 (一)基金合同的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人 大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规 定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和 基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,自决议生效之日起按照《信息披露办法》的规定在规定媒介公告。 (二)基金合同的终止事由 有下列情形之一的,经履行相关程序后,基金合同应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的; 3、《基金合同》存续期内,如果连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当终止基金合同,无需召开基金份额持有人大会; 4、基金合同约定的其他情形; 5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的,清算期限相应顺延。 (四)清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 (五)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 (六)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上,并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。 (七)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不低于法律法规规定的期限。 八、争议的处理 各方当事人同意,因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议,基金合同各方当事人应尽量通过协商、调解途径解决。如经友好协商未能解决的,各方当事人任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为北京市,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定,仲裁费由败诉方承担。 争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 基金合同受中华人民共和国法律(不含港澳台地区法律)管辖并从其解释。 九、基金合同存放地和投资者取得合同的方式 基金合同可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。 第二十一部分、基金托管协议的内容摘要 一、托管协议当事人 (一)基金管理人 名称:景顺长城基金管理有限公司 住所:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第1座21层 办公地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第1座21层 邮政编码:518048 法定代表人:李进 成立时间:2003年6月12日 批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会,证监基金字[2003]76号 组织形式:有限责任公司 注册资本:1.3亿元人民币 存续期限:持续经营 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会批准的其他业务 (二)基金托管人 名称:中国工商银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街55号(100032) 法定代表人:陈四清 电话:(010)66105799 传真:(010)66105798 联系人:郭明 成立时间:1984年1月1日 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币35,640,625.7089万元 批准设立机关和设立文号:国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》(国发[1983]146号) 存续期间:持续经营 二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 (一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,对下述基金投资范围、投资对象进行监督。 本基金将投资于以下金融工具: 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、公开发行的次级债、可转换债券(含可分离型可转换债券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股票(含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、国债期货、经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(仅限于基金管理人旗下的股票型基金及应计入权益类资产的混合型基金、全市场的股票型ETF)、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督: (1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金的投资资产配置比例为: 本基金投资债券资产占基金资产的比例不低于 80%,投资于股票等权益类资产、可转换债券(含可分离型可转换债券)及可交换债券比例合计不高于基金资产的20%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%),本基金投资的权益类资产包括股票、股票型基金以及应计入权益类资产的混合型基金,其中上述应计入权益类资产的混合型基金指根据定期报告披露情况,最近连续四个季度季末股票资产占基金资产的比例均在60%以上的混合型基金。本基金对经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金投资比例不超过基金资产净值的10%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 (2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金投资组合遵循以下投资限制: 1)本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,其中投资于可转换债券、可交换债券的比例不超过基金资产的20%;投资于股票等权益类资产、可转换债券(含可分离型可转换债券)及可交换债券比例合计不高于基金资产的20%,其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%;基金投资的权益类资产包括股票、股票型基金以及应计入权益类资产的混合型基金,其中上述应计入权益类资产的混合型基金指根据定期报告披露情况,最近连续四个季度季末股票资产占基金资产的比例均在60%以上的混合型基金; 2)本基金对经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金投资比例不超过基金资产净值的10%,上述经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金仅限于基金管理人旗下的股票型基金及应计入权益类资产的混合型基金、全市场的股票型ETF; 3)每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; 4)本基金投资其他基金时,被投资基金的运作期限应当不少于1年,最近定期报告披露的净资产应当不低于1亿元; 5)本基金管理人管理的全部基金持有单只基金(ETF联接基金除外)不超过被投资基金净资产的20%,被投资基金净资产规模以最近定期报告披露的规模为准; 6)本基金持有一家公司发行的证券(不包括基金份额,同一家公司在内地和香港同时上市的A+H股合计计算),其市值不超过基金资产净值的10%; 7)本基金管理人管理且本基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行的证券(不包括基金份额,同一家公司在内地和香港同时上市的A+H股合计计算),不超过该证券的 10%,完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制; 8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%; 9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%; 10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%; 11)本基金管理人管理且本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; 12)本基金资产总值不超过基金资产净值的140%; 13)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,债券回购到期后不得展期; 14)本基金管理人管理且本基金托管人托管的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理且本基金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制; 15)本基金参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; 16)本基金主动投资于流动性受限资产(含封闭运作基金、定期开放基金等流动受限基金)的市值合计不得超过基金资产净值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; 17)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; 18)本基金参与国债期货交易,应当遵守下列要求: 1)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的15%; 2)本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%; 3)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%; 4)本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定; 19)本基金不持有信用保护卖方属性的信用衍生品,不持有合约类信用衍生品,本基金持有的信用衍生品的名义本金不得超过本基金对应受保护债券面值的100%; 20)本基金投资于同一信用保护卖方的各类信用衍生品的名义本金合计不得超过基金资产净值的10%; 因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述19)、20)所规定比例限制的,基金管理人应在3个月之内进行调整; 21)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第3)、16)、17)、19)、20)项规定外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 基金管理人知晓基金托管人投资监督职责的履行受外部数据来源或系统开发等因素影响,基金管理人应为托管人系统调整预留所需的合理必要时间 法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。 3、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投资禁止行为进行监督: 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金禁止从事下列行为: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)持有具有复杂、衍生品性质的基金份额,包括分级基金和中国证监会认定的其他基金份额; (5)持有基金中基金、其他投资范围包含基金的基金和本基金基金经理管理的其他基金; (6)持有除股票型ETF以外的QDII基金; (7)向其基金管理人、基金托管人出资; 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。 4、基金托管人依据以下约定对基金管理人参与银行间债券市场投资进行监督 基金管理人参与银行间市场交易,应按照审慎的风险控制原则评估交易对手资信风险,并自主选择交易对手。基金托管人发现基金管理人与银行间市场的丙类会员进行债券交易的,可以通过邮件、电话等双方认可的方式提醒基金管理人,基金管理人应及时向基金托管人提供可行性说明。基金管理人应确保可行性说明内容真实、准确、完整。基金托管人不对基金管理人提供的可行性说明进行实质审查。基金管理人同意,经提醒后基金管理人仍执行交易并造成基金资产损失的,基金托管人不承担责任。 基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时,以 DVP(券款对付)的交易结算方式进行交易。 5、关于银行存款投资 本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。基金管理人应基于审慎原则评估存款银行信用风险并据此自行选择存款银行。因基金管理人违反上述原则给基金造成的损失,基金托管人不承担任何责任,相关损失由基金管理人先行承担。基金管理人履行先行赔付责任后,有权要求相关责任人进行赔偿。基金托管人的职责仅限于督促基金管理人履行先行赔付责任。 6、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督 (1)基金投资流通受限证券,应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。 (2)流通受限证券与上文所述流动性受限资产并不完全一致,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。 (3)基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,向基金托管人提供经基金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。基金投资非公开发行股票,基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。 基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述资料后两个工作日内,以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。 (4)基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规要求的有关书面信息,包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发行证券数量、发行价格、锁定期,基金拟认购的数量、价格、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已持有流通受限证券市值占资产净值的比例、资金划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整,并应至少于拟执行投资指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。 (5)基金托管人应按照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》规定,对基金管理人是否遵守法律法规进行监督,并审核基金管理人提供的有关书面信息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的,有权要求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明,并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具的风险评估报告等备查资料的权利。否则,基金托管人有权拒绝执行有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的,基金托管人不承担任何责任,并有权报告中国证监会。 如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监会请求解决。如果基金托管人切实履行监督职责,则不承担任何责任。如果基金托管人没有切实履行监督职责,导致基金出现风险,基金托管人应承担连带责任。 (二)基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净值计算、各类基金份额的基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 (三)基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、《基金合同》、基金托管协议有关规定时,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对,并以书面形式向基金托管人发出回函,进行解释或举证。 在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反《基金合同》而致使投资者遭受的损失。 对于依据交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能够监控的投资指令,基金托管人发现该投资指令违反有关法律法规规定或者违反《基金合同》约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并向中国证监会报告。 对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投资指令,基金托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基金管理人,并报告中国证监会。 基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,必须在规定时间内答复基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。 基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。 三、基金管理人对基金托管人的业务核查 基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户和期货结算账户等投资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无故未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金合同》、本托管协议及其他有关规定时,基金管理人应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正,基金托管人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正,并予协助配合。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金管理人应报告中国证监会。基金管理人有义务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。 基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会和银行业监督管理机构,同时通知基金托管人限期纠正。 基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。 基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。 四、基金财产的保管 (一)基金财产保管的原则 1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令,不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。 3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户和期货结算账户等投资所需账户。 4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的其他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独立。 5、对于因基金认(申)购、基金投资过程中产生的应收财产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金托管人处的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失,基金托管人提供必要的协助,但对此不承担责任。 (二)募集资金的验证 募集期内销售机构按销售服务协议的约定,将认购资金划入基金管理人在具有基金托管资格的商业银行开设的景顺长城基金管理有限公司基金认购专户。该账户由基金管理人开立并管理。基金募集期满,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,由基金管理人聘请具有符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行验资,出具验资报告,出具的验资报告应由参加验资的2名以上(含2名)中国注册会计师签字有效。验资完成,基金管理人应将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的资产托管账户中,基金托管人在收到资金当日出具确认文件。 若基金募集期限届满,未能达到《基金合同》生效的条件,由基金管理人按规定办理退款事宜。 (三)基金的银行账户的开立和管理 基金托管人以基金托管人的名义在其营业机构开设资产托管账户,保管基金的银行存款。该账户的开设和管理由基金托管人承担。本基金的一切货币收支活动,均需通过基金托管人的资产托管账户进行。 资产托管账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用基金的任何银行账户进行本基金业务以外的活动。 资产托管账户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂行条例》、《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办法》以及银行业监督管理机构的其他规定。 (四)基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理 基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。 基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司/北京分公司开立基金证券交易资金账户,用于证券清算。 基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户;亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 (五)债券托管账户的开立和管理 1、基金合同生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司开设银行间债券市场债券托管账户和资金结算账户,并由基金托管人负责基金的债券的后台匹配及资金的清算。 2、基金管理人负责为基金对外签订全国银行间债券市场回购主协议,协议正本由基金管理人保存。 (六)其他账户的开设和管理 在本托管协议订立日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合同》约定的其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,由基金管理人协助基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。 (七)基金财产投资有关银行存款证实书等实物证券的保管 基金财产投资的有关实物证券根据实际需要,存放于基金托管人或其他机构的保管库。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失,由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控制或保管的证券不承担保管责任。 (八)与基金财产有关的重大合同的保管 由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金托管人、基金管理人保管。除本协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同签署后5个工作日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。合同原件应存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门不低于法律法规规定的期限。 五、基金资产净值计算和会计核算 (一)基金资产净值的计算 1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。某一类别基金份额的基金份额净值是按照每个估值日该类别基金资产净值除以当日该类别基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位舍去,舍去部分归入基金资产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的,从其规定。 基金管理人应每个工作日对基金资产估值,估值时间为 T+1 日内。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律、法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应于每个估值日交易结束后计算当日的各类基金份额的基金份额净值并以双方认可的方式发送给基金托管人。基金管理人每个估值日对基金资产估值后,将各类基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人按约定对外公布。 (二)基金资产估值方法 1、估值对象 基金所拥有的股票、债券、银行存款本息、资产支持证券、国债期货合约、基金、信用衍生品、应收款项、其它投资等资产及负债。 2、估值方法 本基金的估值方法为: (1)证券交易所上市的有价证券的估值 1)交易所上市的有价证券(包括股票等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; 2)交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(基金合同另有规定的除外),选取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值,具体估值机构由基金管理人与基金托管人另行协商约定; 3)交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价;交易所上市实行全价交易的债券(可转债除外),选取第三方估值机构提供的估值全价减去估值全价中所含的债券(税后)应收利息得到的净价进行估值; 4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (2)基金投资同业存单,按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值;选定的第三方估值机构未提供估值价格的,按成本估值。 (3)处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: 1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; 2)首次公开发行未上市的股票和债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; 3)在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等,不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 (4)全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,选取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存在明显差异,未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。 (5)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 (6)持有的银行定期存款或通知存款以本金列示,根据存款协议列示的利息总额或约定利率每自然日计提利息。 (7)本基金投资国债期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。 (8)估值计算中涉及港币对人民币汇率的,将依据下列信息提供机构所提供的汇率为基准:当日中国人民银行公布的人民币与港币的中间价。 (9)基金估值方法 ①本基金投资于非上市证券投资基金的估值: i)境内非货币市场基金,按所投资基金估值日的份额净值估值。 ii)境内货币市场基金,按所投资基金前一估值日后至估值日期间(含节假日)的万份收益计提估值日基金收益。 ②本基金投资于上市证券投资基金的估值: i)投资ETF基金,按所投资基金估值日的收盘价估值。 ii)投资境内上市的开放式基金(LOF),按所投基金估值日的份额净值估值。 iii)投资境内上市定期开放式基金、封闭式基金,按所投基金的估值日收盘价估值。 iv)境内上市交易型货币市场基金,如所投资基金披露份额净值,则按所投资基金估值日的份额净值估值;如所投资基金披露万份(百份)收益,则按所投资基金前一估值日后至估值日期间(含节假日)的万份(百份)收益计提估值日基金收益。 v)其他证券投资基金按估值日的基金份额净值估值,当日未公布的,按其最近公布的基金份额净值为基础估值。 ③若所投资的证券投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无交易等特殊情况,基金管理人根据以下原则进行估值: i)按基金份额净值估值的,若所投资基金与本基金估值频率一致但未公布估值日基金份额净值,按其最近公布的基金份额净值为基础估值。 ii)按收盘价估值的,若估值日无交易,且最近交易日后市场环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后市场环境发生了重大变化的,可使用最新的基金份额净值为基础或参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素调整最近交易市价,确定公允价值。 iii)若所投资基金前一估值日至估值日期间发生分红除权、折算或拆分,基金管理人应根据基金份额净值或收盘价、单位基金份额分红金额、折算拆分比例、持仓份额等因素合理确定公允价值。 (10)信用衍生品按第三方估值机构提供的当日估值价格进行估值,但基金管理人依法应当承担的估值责任不因委托而免除;选定的第三方估值机构未提供估值价格的,依照有关法律法规及《企业会计准则》要求采用合理估值技术确定公允价值。 (11)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 (12)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制以确保基金估值的公平性。 (13)本基金投资存托凭证的估值核算,依照境内上市交易的股票进行。 (14)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。 (三)估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。 (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方; (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估; (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失; (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案。 (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 (四)基金账册的建立 基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,应按照相关各方约定的同一记账方法和会计处理原则,分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册,对相关各方各自的账册定期进行核对,互相监督,以保证基金资产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。 经对账发现相关各方的账目存在不符的,基金管理人和基金托管人必须及时查明原因并纠正,保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符,暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。 (五)基金定期报告的编制和复核 基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制,应于每月终了后5个工作日内完成。 《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在规定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。 基金管理人在季度结束之日起15个工作日内完成季度报告编制并公告;在上半年结束之日起两个月内完成中期报告编制并公告;在每年结束之日起三个月内完成年度报告编制并公告。 基金年度报告中的财务会计报告应当经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。 《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。 基金管理人在5个工作日内完成月度报告,在月度报告完成当日,对报告加盖公章后,以传真方式将有关报告提供基金托管人复核;基金托管人在3个工作日内进行复核,并将复核结果及时书面通知基金管理人。基金管理人在7个工作日内完成季度报告,在季度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人在收到后7个工作日内进行复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在一个月内完成中期报告,在中期报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人在收到后一个月内进行复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在一个半月内完成年度报告,在年度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人在收到后一个半月内复核,并将复核结果书面通知基金管理人。 基金托管人在复核过程中,发现相关各方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共同查明原因,进行调整,调整以相关各方认可的账务处理方式为准。核对无误后,基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖业务印鉴或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书,相关各方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致,基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告,基金托管人有权就相关情况报中国证监会备案。 基金托管人在对财务会计报告、中期报告或年度报告复核完毕后,需盖章确认或出具相应的复核确认书,以备有权机构对相关文件审核时提示。 六、基金份额持有人名册的保管 基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册,包括《基金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年6月30日、12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人名册由基金的基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名册。保管方式可以采用电子或文档的形式。基金份额登记机构的保存期限自基金账户销户之日起不得少于20年。 基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册:《基金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年6月30日、每年12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。其中每年12月31日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交;《基金合同》生效日、《基金合同》终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后十个工作日内提交。 基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册,并定期刻成光盘备份,保存期限不低于法律法规规定的期限。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。 若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册,应按有关法规规定各自承担相应的责任。 七、适用法律与争议解决方式 双方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,除经友好协商、调解可以解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁的地点为北京市,仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 本协议受中华人民共和国法律(不含港澳台地区法律)管辖并从其解释。 八、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 (一)托管协议的变更与终止 1、托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致,可以对协议的内容进行变更。变更后的托管协议,其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更应报中国证监会备案。 2、基金托管协议终止的情形 发生以下情况,本托管协议终止: (1)《基金合同》终止; (2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资产; (3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管理权; (4)发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。 (二)基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的,清算期限相应顺延。 6、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 7、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 8、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上,并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。 9、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不低于法律法规规定的期限。 第二十二部分、对基金份额持有人的服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务,以下是主要的服务内容,基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化,有权增加和修改以下服务项目: 一、基金份额持有人的对账单服务 1、基金注册登记机构保留基金份额持有人名册上列明的所有基金份额持有人的基金交易记录。 2、本公司至少每年度以电子邮件、短信或其他形式向通过本公司直销系统持有本公司基金份额的基金份额持有人提供基金保有情况信息。 3、基金份额持有人可以向本公司定制月度对账单,基金管理人按照投资者成功定制的服务形式提供基金对账单服务。 (1)月度电子邮件对账单:每月初本公司以电子邮件方式给截至上月最后一个交易日仍持有本公司基金份额或者账户余额为 0 但当期有交易发生的定制投资者发送月度电子邮件对账单。 (2)月度短信对账单:每月初本公司以短信方式给截至上月最后一个交易日仍持有本公司基金份额的定制投资者发送月度短信对账单。 (3)月度微信对账单:每月初本公司以微信方式给截至上月最后一个交易日仍持有本公司基金份额或者账户余额为0但当期有交易发生、且已在“景顺长城基金”微信公众号上成功绑定账户的投资者发送月度微信对账单。 (4)季度及年度纸质对账单:每年一、二、三季度结束后,本公司向定制纸质对账单且在当季度内有交易的投资者寄送季度对账单;每年度结束后,本公司向定制纸质对账单且在第四季度内有基金交易或者年度最后一个交易日仍持有本公司基金份额的投资者寄送年度纸质对账单。 具体查阅和定制账单的方法可参见本公司网站或拨打客服热线咨询。因提供的个人信息(包括但不限于姓名、电子邮件地址、邮寄地址、邮编等)不详、错误、变更或邮局投递差错、通讯故障、延误等原因有可能造成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无法正常收取对账单的,请及时到原基金销售网点或本公司网站办理联系方式变更手续。详询 400-8888-606,或通过本公司网站(www.igwfmc.com)“在线客服”咨询。 二、网络在线服务 基金管理人利用其网站(www.igwfmc.com)定期或不定期为投资者提供基金管理人信息、基金产品信息、账户查询等服务。投资者可以登录该网站修改基金查询密码。 对于直销个人客户,基金管理人同时提供网上交易服务。 三、客户服务中心(Call Center)电话服务 投资者想要了解交易情况、基金账户余额、基金产品与服务信息或进行投诉等,可拨打基金管理人客户服务电话:400 8888 606(免长途费)。 客户服务中心的人工坐席服务时间为每周一至周五(法定节假日及因此导致的证券交易所休市日除外)9:00—17:00。 四、客户投诉受理服务 投资者可以通过各销售机构网点、基金管理人客户服务热线和在线服务、书信、电子邮件等渠道对基金管理人和销售网点所提供的服务以及基金管理人的政策规定进行投诉。 基金管理人承诺在工作日收到的投诉,将在下一个工作日内作出回应,在非工作日收到的投诉,将顺延至下一个工作日当日或者次日回复。对于不能及时解决的投诉,基金管理人就投诉处理进度向投诉人作出定期更新。 五、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请通过上述方式联系本基金管理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。 第二十三部分、其它应披露事项 2023年9月14日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华夏财富为销售机构的公告》 2023年9月8日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告》 2023年9月1日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告》 2023年8月30日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2023年中期报告提示性公告》 2023年8月30日发布《景顺长城景颐尊利债券型证券投资基金2023年中期报告》 2023年7月21日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2023年第2季度报告提示性公告》 2023年7月21日发布《景顺长城景颐尊利债券型证券投资基金2023年第2季度报告》 2023年7月17日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告》 2023年7月17日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增度小满基金为销售机构并开通基金“定期定额投资业务”、基金转换业务及参加申购、定期定额投资申购费率优惠的公告》 2023年7月14日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增万得基金为销售机构并开通基金“定期定额投资业务”、基金转换业务及参加申购、定期定额投资申购费率优惠的公告》 2023年6月14日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海证券为销售机构并开通基金定期定额投资业务、基金转换业务及参加申购、定期定额投资申购费率优惠的公告》 2023年6月12日发布《关于旗下部分基金新增中国人寿为销售机构并开通基金“定期定额投资业务”、基金转换业务及参加申购、定期定额投资申购费率优惠的公告》 2023年5月23日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回等业务安排的提示性公告》 2023年4月28日发布《关于旗下部分基金新增兴业银行股份有限公司银银平台“机构投资交易平台”为销售平台并开通基金转换业务及参加申购费率优惠的公告》 2023年4月21日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2023年第1季度报告提示性公告》 2023年4月21日发布《景顺长城景颐尊利债券型证券投资基金2023年第1季度报告》 2023年4月6日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回等业务安排的提示性公告》 2023年3月28日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2022年年度报告提示性公告》 2023年3月28日发布《景顺长城景颐尊利债券型证券投资基金2022年年度报告》 2023年3月6日发布《关于旗下部分基金在2023年度新增港股通交易日照常开放申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告》 2023年3月6日发布《关于旗下部分基金参加华安证券股份有限公司基金申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告》 2023年2月15日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增肯特瑞为销售机构并开通基金“定期定额投资业务”、基金转换业务及参加申购、定期定额投资申购费率优惠的公告》 2023年1月20日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2022年第4季度报告提示性公告》 2023年1月20日发布《景顺长城景颐尊利债券型证券投资基金2022年第4季度报告》 2023年1月17日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回等业务安排的提示性公告》 2023年1月4日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年非港股通交易日暂停申购(含日常申购和定期定额投资)、赎回及转换业务安排的公告》 2022年12月30日发布《关于旗下部分基金参加东莞农村商业银行股份有限公司基金申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告》 2022年12月22日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回等业务安排的提示性公告》 2022年12月2日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增博时财富为销售机构并开通基金“定期定额投资业务”、基金转换业务及参加申购、定期定额投资申购费率优惠的公告》 2022年11月30日发布《景顺长城景颐尊利债券型证券投资基金2022年第1号更新招募说明书》 2022年11月30日发布《景顺长城景颐尊利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新》 2022年11月17日发布《关于旗下部分基金新增九江银行为销售机构并开通基金“定期定额投资业务”、基金转换业务及参加申购、定期定额投资申购费率优惠的公告》 2022年10月31日发布《景顺长城基金管理有限公司关于暂停武汉市伯嘉基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告》 2022年10月26日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2022年第3季度报告提示性公告》 2022年10月26日发布《景顺长城景颐尊利债券型证券投资基金2022年第3季度报告》 2022年10月12日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城景颐尊利债券型证券投资基金在直销网上交易系统开展申购、定投和转换费率优惠活动的公告》 2022年10月11日发布《景顺长城景颐尊利债券型证券投资基金关于开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告》 2022年10月11日发布《关于景顺长城景颐尊利债券型证券投资基金参加部分销售机构申购及/或定期定额投资申购费率优惠活动的公告》 第二十四部分、招募说明书的存放及查阅方式 招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所,供公众查阅、复制。投资者可在办公时间免费查阅;也可按工本费购买基金招募说明书复制件或复印件,但应以基金招募说明书正本为准。 基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。 第二十五部分、备查文件 (一)中国证监会准予景顺长城景颐尊利债券型证券投资基金募集注册的文件 (二)景顺长城景颐尊利债券型证券投资基金基金合同 (三)法律意见书 (四)基金管理人业务资格批件、营业执照 (五)基金托管人业务资格批件、营业执照 (六)景顺长城景颐尊利债券型证券投资基金托管协议 (七)中国证监会要求的其他文件 上述文件分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,以供公众查阅、复制。 景顺长城基金管理有限公司 二〇二三年十一月三十日