景顺长城品质长青混合型证券投资基金 2023 年中期报告 2023 年 6 月 30 日 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2023 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 08 月 28 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 7 2.5 其他相关资料 ...... 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 7 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 7 3.2 基金净值表现 ...... 8 3.3 其他指标 ...... 10 §4 管理人报告 ...... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 14 §5 托管人报告 ...... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 15 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 15 6.1 资产负债表 ...... 15 6.2 利润表 ...... 16 6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 18 6.4 报表附注 ...... 20 §7 投资组合报告 ...... 45 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 45 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 46 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 47 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 50 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 51 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 51 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 51 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 51 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 51 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 51 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 52 7.12 投资组合报告附注 ...... 52 §8 基金份额持有人信息...... 53 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 53 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 53 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 53 §9 开放式基金份额变动...... 53 §10 重大事件揭示...... 54 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 54 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 54 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 54 10.4 基金投资策略的改变 ...... 54 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 54 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 54 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 54 10.8 其他重大事件 ...... 59 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 60 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 60 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 60 §12 备查文件目录...... 61 12.1 备查文件目录 ...... 61 12.2 存放地点 ...... 61 12.3 查阅方式 ...... 61 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 景顺长城品质长青混合型证券投资基金 基金简称 景顺长城品质长青混合 基金主代码 010350 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021 年 2 月 9 日 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份 1,542,793,299.03 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 景顺长城品质长青混合 A 景顺长城品质长青混合 C 金简称 下属分级基金的交 010350 015751 易代码 报告期末下属分级 1,542,362,037.42 份 431,261.61 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在严格控制风险并保持良好流动性的前提下，自下而上的挖 掘高品质公司的投资机会，积极选择具备良好竞争优势以及持续成 长潜力的股票。追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金 资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金的投资策略主要包括： 1、资产配置策略 本基金基于定量、定性分析相结合的宏观经济与市场分析，确定组 合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。本基金主 要考虑的因素为：（1）宏观经济指标，包括 GDP 增速、工业增加值 增速、PPI、CPI、市场利率变化、社会融资总额、固定资产投资、 进出口贸易、人民币汇率等因素；（2）市场方面指标，包括市场整 体估值水平、海外市场对标行业估值水平与市值等；（3）政策因素， 包括货币政策与财政政策，以及涉及资本市场改革等方面政策等。 2、股票投资策略 本基金通过深度研究、甄选卓越且基业长青的优秀企业进行投资。 一般而言，此类企业具有以下特征：企业具备高盈利能力、高盈利 质量、卓越的市场地位、积极回报股东等；企业的价值观是追求卓 越而基业长青的，即便经营上遇到波折挑战，也会考虑长远，最终 实现螺旋式的发展。 3、债券投资策略 债券投资在保证资产流动性的基础上，采取利率预期策略、信用策 略和时机策略相结合的积极性投资方法，力求在控制各类风险的基 础上获取稳定的收益。 4、资产支持证券投资策略 本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资 产所在行业景气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化， 并通过研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的 久期与收益率的影响。同时，基金管理人将密切关注流动性对标的 证券收益率的影响，综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择以 及把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，结合 信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益高的品种进行投资， 以期获得长期稳定收益。 5、股指期货投资策略 本基金参与股指期货交易，根据风险管理的原则，以套期保值为目 的，制定相应的投资策略。 6、股票期权投资策略 本基金投资股票期权将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目 的，结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关 限定和要求，确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 7、国债期货投资策略 本基金可投资国债期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。 本基金投资国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的， 主要评估期货合约的流动性、交易活跃度等方面。本基金力争利用 期货的杠杆作用，降低基金资产调整的频率和交易成本。 8、参与融资业务的投资策略 本基金参与融资业务将严格遵守中国证监会及相关法律法规的约 束，合理利用融资发掘可能的增值机会。投资原则为有利于基金资 产增值，控制下跌风险，对冲系统性风险，实现保值和锁定收益。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率（使用估值 汇率折算）×20%+中证综合债券指数×20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金和债券 型基金，低于股票型基金。 本基金还可投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基 金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通 机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来 的特有风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 景顺长城基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披露 姓名 杨皞阳 张姗 负责人 联系电话 0755-82370388 0755-83077987 电子邮箱 investor@igwfmc.com zhangshan_1027@cmbchina.com 客户服务电话 4008888606 95555 传真 0755-22381339 0755-83195201 注册地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 深圳市深南大道 7088 号招商银 建设广场第一座 21 层 行大厦 办公地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 深圳市深南大道 7088 号招商银 建设广场第一座 21 层 行大厦 邮政编码 518048 518040 法定代表人 李进 缪建民 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址www.igwfmc.com 基金中期报告备置地点 基金管理人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 景顺长城基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路 1 号嘉 里建设广场第一座 21 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日) 3.1.1 期间数据和指标 景顺长城品质长青混合 A 景顺长城品质长青混合 C 本期已实现收益 -55,162,927.34 -12,155.99 本期利润 -62,511,333.29 -20,976.38 加权平均基金份额本期利润 -0.0390 -0.0621 本期加权平均净值利润率 -4.79% -7.70% 本期基金份额净值增长率 -4.93% -5.11% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 -348,459,928.36 -98,898.76 期末可供分配基金份额利润 -0.2259 -0.2293 期末基金资产净值 1,193,902,109.06 332,362.85 期末基金份额净值 0.7740 0.7706 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 -22.60% 0.26% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、基金份额净值的计算精确到小数点后四位，小数点后第五位舍去，由此产生的误差计入基金资产。 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 5、本基金自 2022 年 5 月 13 日起增设 C 类基金份额，并于 2022 年 5 月 16 日开始对 C 类份额 进行估值。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 景顺长城品质长青混合 A 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 4.65% 1.13% 1.84% 0.71% 2.81% 0.42% 过去三个月 -6.48% 0.94% -2.97% 0.68% -3.51% 0.26% 过去六个月 -4.93% 0.96% -0.06% 0.69% -4.87% 0.27% 过去一年 -10.70% 1.19% -8.99% 0.83% -1.71% 0.36% 自基金合同生效起 -22.60% 1.35% -23.21% 0.94% 0.61% 0.41% 至今 景顺长城品质长青混合 C 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 4.62% 1.13% 1.84% 0.71% 2.78% 0.42% 过去三个月 -6.57% 0.94% -2.97% 0.68% -3.60% 0.26% 过去六个月 -5.11% 0.96% -0.06% 0.69% -5.05% 0.27% 过去一年 -11.06% 1.19% -8.99% 0.83% -2.07% 0.36% 自基金合同生效起 0.26% 1.23% -0.73% 0.84% 0.99% 0.39% 至今 注：本基金自 2022 年 5 月 13 日起增设 C 类基金份额，并于 2022 年 5 月 16 日开始对 C 类份额进 行估值。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：本基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产占基金资产的比例为 60%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%）。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的保证金以后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的 建仓期为自 2021 年 2 月 9 日基金合同生效日起 6 个月。建仓期结束时，本基金投资组合达到上述 投资组合比例的要求。本基金自 2022 年 5 月 13 日起增设 C 类基金份额。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“本公司”）是经中国证监会证监基金字［2003］76 号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券股份有限公司、景顺资产管理有 限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于 2003 年 6 月 9 日获得开业批文，注册资本 1.3 亿元人民币，目前，各家出资比例分别为 49%、49%、1%、1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司，并设立全资子公司——景顺长城资产管理（深圳）有限公司。 本公司拥有公募、特定客户资产管理、QDII 等业务资格，截至 2023 年 6 月 30 日，本公司旗 下共管理 175 只开放式基金，在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、海外投资、资产配置等多个领域布局。 本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 理学硕士,CFA。曾任深圳国际信托投资有 限公司（现华润深国投信托）信托业务部 信托经理，鹏华基金基金管理部高级研究 刘苏 本基金的 2022 年 7 - 18 年 员、基金经理助理、基金经理。2015 年 5 基金经理 月 7 日 月加入本公司，自 2015 年 9 月起担任股票 投资部基金经理，并曾任研究部副总经理， 现任研究部总经理、股票投资部基金经理。 具有 18 年证券、基金行业从业经验。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城品质长青混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 17 次，为投资组合的投资策略需要而发生的同日反向交易，按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2023 上半年，春节前市场延续了 2022 年底的风格，受益于经济复苏的消费品、出行链表现 较好，但春节后，低估值大盘股、央企蓝筹和 TMT 相关股票表现较为强劲，进入到二季度后，与AI 人工智能相关的通信、传媒行业，和 AI 概念扩散涉及的机器人相关的机械设备零部件行业、汽车智能驾驶相关的领域，以及受益于煤价下跌的火电板块表现相对较好，涨幅较大，而与经济增长关联度较高的房地产、消费、化工、建材等板块普遍下跌。出现这种情况的原因，我们的理解是国内经济经过一季度的恢复性增长后，内生增长动力减弱，在缺乏政策强刺激的情况下，叠加工业企业去库存，呈现出宏观经济数据偏弱与微观企业经营压力加大的局面。与此同时，人民币相对美元的汇率也阶段性贬值，股票市场外资呈现净流出状态，经营业绩与宏观经济关联度较 高的一些权重股走势低迷。在市场逐步认同人工智能将给人类社会带来巨大改变的情况下，资金相对追逐 AI 相关产业链主题，并逐渐扩散至机器人等相关主题。我们依然长期坚持投资高质量公司，强调投资标的的竞争力以及成长潜力，相对淡化短期景气，因此组合阶段性表现较为平淡。上半年基金管理人整体投资思路没有太多变化，依然坚持“买股票就是买企业”的思路，在可理解的“好生意、好公司”中，根据股价的波动，适当进行组合调整，不停优化组合的风险收益比。目前组合中，消费品和医疗服务占比相对较高，同时我们增加了一批基于自由现金流角度极度低估的周期类品种以及制造业细分市场中具备较强竞争优势的企业，比如部分资源股和前期表现平淡的电力设备品种，以及部分房地产产业链优质公司。我们希望真正能从实业投资的角度出发，持有一揽子资产回报率高且自由现金流创造能力强的优质企业，依靠企业的高质量经营来度过宏观确定性降低的时期。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2023 年上半年，景顺长城品质长青混合 A 类份额净值增长率为-4.93%,业绩比较基准收益率 为-0.06%。 2023 年上半年，景顺长城品质长青混合 C 类份额净值增长率为-5.11%,业绩比较基准收益率 为-0.06%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 目前市场对中长期宏观经济比较担忧，这里面有将短期问题长期化的情况，我们对国家未来的发展还是很有信心。短期中国经济确实处于转型期，从之前的中高速增长转向高质量发展，我们的理解是经济结构中高附加值产业的比重要持续提升。为了将社会资源更多投入到高附加值产业中，我们会牺牲一部分传统产业的发展空间，导致经济换挡过程中宏观增速放缓。这种产业升级是必要的，也是人均 GDP 持续提升的必要条件。但是在经济增速放缓的背景下如何投资，是摆在所有投资人面前的课题。从短期看，经济总有结构性的亮点，比如前两年的半导体、新能源，今年的人工智能相关的算力产业链，都呈现出较高的景气，也都成为资金阶段性追逐的目标。但从长期看，真正有护城河、有壁垒的产业和有竞争力的公司也会给投资人带来丰厚的回报，这也是我们一直追求的“好行业、好企业”。我们认为国家发展的最终目的是提高人均 GDP，提高老百姓的生活水平，因此消费升级会是持续的主题，而品牌与渠道实际上是非常深厚的护城河，这其中的投资机会依然值得挖掘。人口老龄化是显而易见的趋势，能够服务于这种趋势的企业如果构建起足够强的竞争壁垒，将是非常好的投资标的。 人工智能是今年以来市场最火热的话题，不少人认为这将是媲美电力、半导体、互联网这种级别的技术进步。纵观历史，当人类社会出现巨大技术进步并带来社会生产效率极大提升的情况 出现时，这种技术进步的影响会持续几十年，直至变成社会的基础设施，无处不在。在此过程中，投资机会通常不是一蹴而就。对笃信价值投资的投资人而言，面对大的技术进步时，既要对技术的进步保持敏感，也要遵循价值投资的基本原则：实业思维、能力圈、护城河、安全边际，我们需要尽力在变化的世界中找到不变量。人工智能技术如今仍在快速发展过程中，行业格局也仍有诸多不确定性，我们也在努力学习，希望能在三类机会中找到竞争力可维持的企业：第一类是有可能出现的未来占据人工智能“生态位”的企业，即人工智能相关的玩家都不得不使用其产品的公司；第二类是具备“卖铲子”型的商业模式的企业，即为人工智能玩家提供具备独特差异化的辅助工具的公司，第三类是受益于人工智能技术进步能够降低运营成本或强化自身经营优势的公司。目前看到的具备先发竞争优势的公司大多集中在海外，针对我们可投资的市场，目前我们要做的就是持续的跟踪、学习。 过去几年，基金管理人始终坚持并不断完善“好行业、好企业、好时机”相结合的投资理念，我们希望找到那些商业模式优、行业壁垒深、投资赔率高、企业管理好的投资标的。简而言之，我们就是要找到基本盘稳定，且有增长潜力的公司。具体来说，我们平时的工作是从企业财务报表作为出发点，重点研究那些资产回报率持续较高且自由现金流充沛的公司，然后再根据我们是否理解企业的业务、企业商业模式是否可预测、企业竞争优势是否可维持等条件进行判断，选出那些能够被我们定价的优质企业。最后根据我们对于企业的定价以及我们对回报率的要求，确定单个股票的买入、卖出点，从而进行操作：低于买点则买入，高于卖点则卖出，其它时间则等待。上次季报中，我们提到组合集中度的问题，在过去一个季度，尽管交易不多，但我们的持股集中度确实有所提升。同时，我们也储备了一批满足我们基本要求的“好行业、好企业”，在我们的理解中，投资就是不断比较，将资金配置在性价比最高的标的上。因此储备越多，我们的可选择范围越广，组合的性价比有可能得到更大的改善。希望市场波动能带给我们积极调整的机会。 最后强调一下我们的选股偏好：在具备较好赔率的前提下，我们聚焦于四类公司：第一类，产品或服务难被替代且有定价权的公司（好行业）；第二类，虽然业务存在替代品和竞争但已被证明存在显著竞争优势且竞争优势能够维持或持续加强的公司（好企业）；第三类，处于周期底部且估值预期较低的成本领先型公司（针对周期成长股的好时机）；第四类，是基于现金流角度的极度低估的机会，即站在自由现金流视角能以较短时间回本的投资机会（针对低估值低增速企业的好时机）。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人成立基金估值委员会对基金财产的估值方法及程序作决策，基金估值委员会在遵守法律法规的前提下，通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等 方式，谨慎合理地制定高效可行的估值方法，及时准确地进行份额净值的计量，保护基金份额持有人的合法权益。 基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以双方认可的方式报送给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值委员会的运作。研究人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行业发展及个券状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估值委员会提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据研究人员提出的估值方法或估值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值委员会。基金事务部基金会计负责与基金托管人沟通，必要时应就所采用的估值技术、假设及输入值得适当性等咨询会计师事务所的专业意见。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的合规性，控制执行中可能发生的风险。估值委员会共同讨论通过后，基金事务部基金会计根据估值委员会确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对，法律、监察稽核部负责对外进行信息披露。 截止本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作，由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：景顺长城品质长青混合型证券投资基金 报告截止日：2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 104,611,721.45 143,769,834.26 结算备付金 91,156.43 640,096.10 存出保证金 88,705.70 115,720.72 交易性金融资产 6.4.7.2 1,087,274,824.14 1,205,401,908.70 其中：股票投资 1,087,274,824.14 1,204,829,227.15 基金投资 - - 债券投资 - 572,681.55 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 - - 应收股利 5,151,663.94 - 应收申购款 28,103.31 37,517.46 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 1,197,246,174.97 1,349,965,077.24 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 50.47 46.37 应付赎回款 853,934.08 886,015.57 应付管理人报酬 1,478,057.84 1,686,678.00 应付托管费 246,342.98 281,112.98 应付销售服务费 102.89 41.75 应付投资顾问费 - - 应交税费 0.69 4.86 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 433,214.11 637,138.14 负债合计 3,011,703.06 3,491,037.67 净资产： 实收基金 6.4.7.10 1,542,793,299.03 1,653,857,276.31 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 -348,558,827.12 -307,383,236.74 净资产合计 1,194,234,471.91 1,346,474,039.57 负债和净资产总计 1,197,246,174.97 1,349,965,077.24 注： 报告截止日 2023 年 6 月 30 日，基金份额总额 1,542,793,299.03 份，其中 A 类基金份额净 值 0.7740 元，基金份额 1,542,362,037.42 份；C 类基金份额净值 0.7706 元，基金份额 431,261.61 份。 6.2 利润表 会计主体：景顺长城品质长青混合型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 -51,036,852.64 -181,532,643.63 1.利息收入 241,016.93 190,611.82 其中：存款利息收入 6.4.7.13 241,016.93 190,611.82 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” -43,926,250.31 -56,088,916.51 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 -65,580,181.88 -68,107,323.34 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 215,058.41 - 资产支持证券投资 6.4.7.16 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 - - 股利收益 6.4.7.19 21,438,873.16 12,018,406.83 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.20 -7,357,226.34 -125,648,122.37 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 5,607.08 13,783.43 号填列） 减：二、营业总支出 11,495,457.03 12,729,718.90 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 9,735,580.12 10,800,063.54 2．托管费 6.4.10.2.2 1,622,596.68 1,800,010.57 3．销售服务费 6.4.10.2.3 540.34 19.07 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 2.43 - 8．其他费用 6.4.7.23 136,737.46 129,625.72 三、利润总额（亏损总额 -62,532,309.67 -194,262,362.53 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” -62,532,309.67 -194,262,362.53 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 -62,532,309.67 -194,262,362.53 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：景顺长城品质长青混合型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收 未分配利润 净资产合计 益 一、上期期末净 1,653,857,276.31 - -307,383,236.74 1,346,474,039.57 资产（基金净值） 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 1,653,857,276.31 - -307,383,236.74 1,346,474,039.57 资产（基金净值） 三、本期增减变 动额（减少以“-” -111,063,977.28 - -41,175,590.38 -152,239,567.66 号填列） （一）、综合收益 - - -62,532,309.67 -62,532,309.67 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 -111,063,977.28 - 21,356,719.29 -89,707,257.99 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 9,270,078.91 - -1,644,644.87 7,625,434.04 购款 2.基金赎 -120,334,056.19 - 23,001,364.16 -97,332,692.03 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动（净 值减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 1,542,793,299.03 - -348,558,827.12 1,194,234,471.91 资产（基金净值） 项目 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收 未分配利润 净资产合计 益 一、上期期末净 1,835,332,670.30 - -55,190,538.34 1,780,142,131.96 资产（基金净值） 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 1,835,332,670.30 - -55,190,538.34 1,780,142,131.96 资产（基金净值） 三、本期增减变 动额（减少以“-” -101,529,029.55 - -175,762,585.88 -277,291,615.43 号填列） （一）、综合收益 - - -194,262,362.53 -194,262,362.53 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 -101,529,029.55 - 18,499,776.65 -83,029,252.90 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 23,305,755.36 - -4,404,498.93 18,901,256.43 购款 2.基金赎 -124,834,784.91 - 22,904,275.58 -101,930,509.33 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动（净 值减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 1,733,803,640.75 - -230,953,124.22 1,502,850,516.53 资产（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 康乐 吴建军 邵媛媛 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 景顺长城品质长青混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]2315 号《关于准予景顺长城品质长青混合型证券投资基金注册的批复》核准，由景顺长城基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城品质长青混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 3,061,833,317.53 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2021)第 0133 号验资报告予以验证。经向 中国证监会备案，《景顺长城品质长青混合型证券投资基金基金合同》于 2021 年 2 月 9 日正式生 效，基金合同生效日的基金份额总额为 3,062,054,819.55 份基金份额，其中认购资金利息折合221,502.02 份基金份额。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城品质长青混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交易的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债、公司债、公开发行的次级债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券的纯债部分)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金可以根据法律法规的规定参与融资业务。本基金股票投资占基金资产的比例为 60%-95%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%)。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+中证综合债券指数×20%。 根据本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于 2022 年 5 月 12 日发布的《景顺长城 基金管理有限公司关于景顺长城品质长青混合型证券投资基金增设 C 类基金份额并相应修改基金 合同部分条款的公告》，自 2022 年 5 月 13 日起，本基金在现有基金份额的基础上增设 C 类基金份 额，原基金份额转为 A 类基金份额。根据更新后的《景顺长城品质长青混合型证券投资基金基金合同》，本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者申购时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。本 基金 A 类和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金 份额分别计算基金份额净值。投资者可自行选择申购的基金份额类别。 本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于2023年8月28日批准报出。6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、本基金基金合同和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2023 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 6 月 30 日的财务状况以及 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净资产变 动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策和会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政 策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通 知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴 纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前(如适用)运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳 增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起(如适用)产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 对基金通过沪港通或深港通(如有)投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向 中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基 金通过沪港通或深港通(如有)买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 活期存款 104,611,721.45 等于：本金 104,601,686.51 加：应计利息 10,034.94 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1 个月（含）-3 个月 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 104,611,721.45 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 1,354,985,545.61 - 1,087,274,824.14 -267,710,721.47 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 债券 交易所市 - - - - 场 银行间市 - - - - 场 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 1,354,985,545.61 - 1,087,274,824.14 -267,710,721.47 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 本基金本报告期末的衍生金融资产/负债余额为零。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 无。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末的买入返售金融资产余额为零。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末买断式逆回购交易中取得的债券余额为零。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 无。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 无。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.8 其他资产 本基金本报告期末的其他资产余额为零。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 3.74 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 219,614.43 其中：交易所市场 219,614.43 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 213,595.94 合计 433,214.11 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 景顺长城品质长青混合 A 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,653,687,355.99 1,653,687,355.99 本期申购 8,899,012.04 8,899,012.04 本期赎回（以“-”号填列） -120,224,330.61 -120,224,330.61 本期末 1,542,362,037.42 1,542,362,037.42 景顺长城品质长青混合 C 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 169,920.32 169,920.32 本期申购 371,066.87 371,066.87 本期赎回（以“-”号填列） -109,725.58 -109,725.58 本期末 431,261.61 431,261.61 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.11 其他综合收益 无。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 景顺长城品质长青混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -68,418,118.66 -238,933,205.79 -307,351,324.45 本期利润 -55,162,927.34 -7,348,405.95 -62,511,333.29 本期基金份额交易产生 7,129,061.54 14,273,667.84 21,402,729.38 的变动数 其中：基金申购款 -516,990.74 -1,062,699.84 -1,579,690.58 基金赎回款 7,646,052.28 15,336,367.68 22,982,419.96 本期已分配利润 - - - 本期末 -116,451,984.46 -232,007,943.90 -348,459,928.36 景顺长城品质长青混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -7,330.18 -24,582.11 -31,912.29 本期利润 -12,155.99 -8,820.39 -20,976.38 本期基金份额交易产生 -14,498.59 -31,511.50 -46,010.09 的变动数 其中：基金申购款 -20,658.73 -44,295.56 -64,954.29 基金赎回款 6,160.14 12,784.06 18,944.20 本期已分配利润 - - - 本期末 -33,984.76 -64,914.00 -98,898.76 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 230,300.24 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 9,863.33 其他 853.36 合计 241,016.93 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -65,580,181.88 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -65,580,181.88 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 379,558,883.29 减：卖出股票成本总额 443,938,070.02 减：交易费用 1,200,995.15 买卖股票差价收入 -65,580,181.88 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 债券投资收益——利息收入 661.67 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 214,396.74 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 215,058.41 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 670,844.05 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 455,500.00 本总额 减：应计利息总额 920.42 减：交易费用 26.89 买卖债券差价收入 214,396.74 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 无。 6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 无。 6.4.7.17 贵金属投资收益 6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.18 衍生工具收益 6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 21,438,873.16 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 - 合计 21,438,873.16 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -7,357,226.34 股票投资 -7,240,283.14 债券投资 -116,943.20 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 -7,357,226.34 6.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 5,489.99 基金转换费收入 117.09 合计 5,607.08 6.4.7.22 信用减值损失 无。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 审计费用 49,588.57 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 债券托管账户维护费 9,000.00 银行划款手续费 9,352.42 证券组合费 9,289.10 合计 136,737.46 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、登记机构、基金销售机构 招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金销售机构 长城证券股份有限公司(“长城证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 无。 6.4.10.1.2 权证交易 无。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 9,735,580.12 10,800,063.54 其中：支付销售机构的客户维护费 4,767,903.31 5,286,538.79 注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 1,622,596.68 1,800,010.57 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关联方 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 景顺长城品质长青混合景顺长城品质长青混合 合计 A C 景顺长城基金管理有限公 - - - 司 招商银行 - 399.27 399.27 长城证券 - - - 合计 - 399.27 399.27 上年度可比期间 获得销售服务费的各关联方 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 景顺长城品质长青混合景顺长城品质长青混合 合计 A C 景顺长城基金管理有限公 - - - 司 招商银行 - - - 长城证券 - - - 合计 - - - 注：自 2022 年 5 月 13 日起，本基金在现有基金份额的基础上增设 C 类基金份额，原基金份额转 为 A 类基金份额。 支付基金销售机构的 C 类基金份额销售服务费按前一日 C 类基金资产净值 0.40%的年费率计 提，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。A 类基金份额不收取销售服务费。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日 C 类基金资产净值×0.40%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本基金于本报告期及上年度可比期间均未发生转融通证券出借业务交易。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 本基金于本报告期及上年度可比期间均未发生转融通证券出借业务交易。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人于本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行-活期 104,611,721.45 230,300.24 131,808,377.00 189,135.53 注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内无利润分配。 6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 成功 流通 期末 数量 证券 证券 认购 受限 受限 认购 估值 （单 期末 期末估值总 备 代码 名称 日 期 类型 价格 单价 位： 成本总额 额 注 股） 陕西 2023 新股 001286 能源 年3月 6 个月 流通 9.60 9.41 3,767 36,163.20 35,447.47 - 31 日 受限 中电 2023 新股 001287 港 年3月 6 个月 流通 11.88 21.02 1,386 16,465.68 29,133.72 - 30 日 受限 长青 2023 新股 001324 科技 年5月 6 个月 流通 18.88 19.60 114 2,152.32 2,234.40 - 12 日 受限 001328 登康 2023 6 个月 新股 20.68 25.49 145 2,998.60 3,696.05 - 口腔 年3月 流通 29 日 受限 南矿 2023 新股 001360 集团 年3月 6 个月 流通 15.38 14.87 177 2,722.26 2,631.99 - 31 日 受限 海森 2023 新股 001367 药业 年3月 6 个月 流通 44.48 39.48 55 2,446.40 2,171.40 - 30 日 受限 华纬 2023 新股 001380 科技 年5月 6 个月 流通 28.84 30.78 170 4,902.80 5,232.60 - 9 日 受限 中科 2023 新股 301141 磁业 年3月 6 个月 流通 41.20 42.69 262 10,794.40 11,184.78 - 27 日 受限 华塑 2023 新股 301157 科技 年3月 6 个月 流通 56.50 52.93 150 8,475.00 7,939.50 - 1 日 受限 朗威 2023 1 个月 新股 301202 股份 年6月 内（含） 流通 25.82 25.82 2,754 71,108.28 71,108.28 - 28 日 受限 朗威 2023 新股 301202 股份 年6月 6 个月 流通 25.82 25.82 306 7,900.92 7,900.92 - 28 日 受限 国泰 2023 新股 301203 环保 年3月 6 个月 流通 46.13 34.40 225 10,379.25 7,740.00 - 28 日 受限 飞沃 2023 新股 301232 科技 年6月 6 个月 流通 72.50 58.42 165 11,962.50 9,639.30 - 8 日 受限 宏源 2023 新股 301246 药业 年3月 6 个月 流通 50.00 30.71 931 46,550.00 28,591.01 - 10 日 受限 恒工 2023 1 个月 新股 301261 精密 年6月 内（含） 流通 36.90 36.90 1,775 65,497.50 65,497.50 - 29 日 受限 恒工 2023 新股 301261 精密 年6月 6 个月 流通 36.90 36.90 198 7,306.20 7,306.20 - 29 日 受限 海科 2023 1 个月 新股 301292 新源 年6月 内（含） 流通 19.99 19.99 5,241 104,767.59 104,767.59 - 29 日 受限 海科 2023 新股 301292 新源 年6月 6 个月 流通 19.99 19.99 583 11,654.17 11,654.17 - 29 日 受限 三博 2023 新股 301293 脑科 年4月 6 个月 流通 29.60 71.42 333 9,856.80 23,782.86 - 25 日 受限 2022 新股 301301 川宁 年 12 6 个月 流通 5.00 8.96 3,574 17,870.00 32,023.04 - 生物 月 20 以上 受限 日 美利 2023 新股 301307 信 年4月 6 个月 流通 32.34 31.86 687 22,217.58 21,887.82 - 14 日 受限 威士 2023 新股 301315 顿 年6月 6 个月 流通 32.29 51.12 226 7,297.54 11,553.12 - 13 日 受限 鑫磊 2023 新股 301317 股份 年1月 6 个月 流通 20.67 26.17 694 14,344.98 18,161.98 - 12 日 受限 豪江 2023 新股 301320 智能 年6月 6 个月 流通 13.06 20.62 642 8,384.52 13,238.04 - 1 日 受限 绿通 2023 新股 301322 科技 年2月 6 个月 流通 131.11 53.24 261 34,219.71 13,895.64 - 27 日 受限 绿通 2023 1-6 个 新股 转 301322 科技 年5月 月（含） 流通 - 53.24 130 - 6,921.20 增 25 日 受限 股 新莱 2023 新股 301323 福 年5月 6 个月 流通 39.06 39.36 228 8,905.68 8,974.08 - 29 日 受限 曼恩 2023 新股 301325 斯特 年5月 6 个月 流通 76.80 107.95 364 27,955.20 39,293.80 - 4 日 受限 德尔 2023 新股 301332 玛 年5月 6 个月 流通 14.81 13.73 1,122 16,616.82 15,405.06 - 9 日 受限 亚华 2023 新股 301337 电子 年5月 6 个月 流通 32.60 30.37 232 7,563.20 7,045.84 - 16 日 受限 涛涛 2023 新股 301345 车业 年3月 6 个月 流通 73.45 46.64 266 19,537.70 12,406.24 - 10 日 受限 南王 2023 新股 301355 科技 年6月 6 个月 流通 17.55 16.75 563 9,880.65 9,430.25 - 2 日 受限 301357 北方 2023 6 个月 新股 50.00 48.39 190 9,500.00 9,194.10 - 长龙 年4月 流通 11 日 受限 湖南 2023 新股 301358 裕能 年2月 6 个月 流通 23.77 42.89 1,744 41,454.88 74,800.16 - 1 日 受限 荣旗 2023 新股 301360 科技 年4月 6 个月 流通 71.88 92.60 134 9,631.92 12,408.40 - 17 日 受限 凌玮 2023 新股 301373 科技 年1月 6 个月 流通 33.73 31.85 277 9,343.21 8,822.45 - 20 日 受限 未来 2023 新股 301386 电器 年3月 6 个月 流通 29.99 23.79 378 11,336.22 8,992.62 - 21 日 受限 溯联 2023 新股 301397 股份 年6月 6 个月 流通 53.27 40.20 362 19,283.74 14,552.40 - 15 日 受限 华人 2023 新股 301408 健康 年2月 6 个月 流通 16.24 16.95 879 14,274.96 14,899.05 - 22 日 受限 阿莱 2023 新股 301419 德 年2月 6 个月 流通 24.80 43.85 330 8,184.00 14,470.50 - 2 日 受限 世纪 2023 新股 301428 恒通 年5月 6 个月 流通 26.35 30.60 229 6,034.15 7,007.40 - 10 日 受限 泓淋 2023 新股 301439 电力 年3月 6 个月 流通 19.99 16.90 949 18,970.51 16,038.10 - 10 日 受限 致尚 2023 1 个月 新股 301486 科技 年6月 内（含） 流通 57.66 57.66 4,338 250,129.08 250,129.08 - 30 日 受限 致尚 2023 新股 301486 科技 年6月 6 个月 流通 57.66 57.66 482 27,792.12 27,792.12 - 30 日 受限 中信 2023 新股 601061 金属 年3月 6 个月 流通 6.58 7.58 4,016 26,425.28 30,441.28 - 30 日 受限 江盐 2023 新股 601065 集团 年3月 6 个月 流通 10.36 11.84 875 9,065.00 10,360.00 - 31 日 受限 柏诚 2023 新股 601133 股份 年3月 6 个月 流通 11.66 12.26 664 7,742.24 8,140.64 - 31 日 受限 常青 2023 新股 603125 科技 年3月 6 个月 流通 25.98 24.53 160 4,156.80 3,924.80 - 30 日 受限 中重 2023 新股 603135 科技 年3月 6 个月 流通 17.80 17.89 628 11,178.40 11,234.92 - 29 日 受限 恒尚 2023 新股 603137 节能 年4月 6 个月 流通 15.90 17.09 139 2,210.10 2,375.51 - 10 日 受限 中船 2023 新股 688146 特气 年4月 6 个月 流通 36.15 38.13 1,011 36,547.65 38,549.43 - 13 日 受限 晶合 2023 新股 688249 集成 年4月 6 个月 流通 19.86 18.06 7,405 147,063.30 133,734.30 - 24 日 受限 西高 2023 新股 688334 院 年6月 6 个月 流通 14.16 16.21 888 12,574.08 14,394.48 - 9 日 受限 颀中 2023 新股 688352 科技 年4月 6 个月 流通 12.10 12.07 2,361 28,568.10 28,497.27 - 11 日 受限 中科 2023 新股 688361 飞测 年5月 6 个月 流通 23.60 64.67 831 19,611.60 53,740.77 - 12 日 受限 时创 2023 新股 688429 能源 年6月 6 个月 流通 19.20 25.53 346 6,643.20 8,833.38 - 20 日 受限 华曙 2023 新股 688433 高科 年4月 6 个月 流通 26.66 31.50 418 11,143.88 13,167.00 - 7 日 受限 智翔 2023 新股 688443 金泰 年6月 6 个月 流通 37.88 29.49 2,505 94,889.40 73,872.45 - 13 日 受限 美芯 2023 新股 688458 晟 年5月 6 个月 流通 75.00 90.76 221 16,575.00 20,057.96 - 15 日 受限 中芯 2023 新股 688469 集成 年4月 6 个月 流通 5.69 5.4113,800 78,522.00 74,658.00 - 28 日 受限 阿特 2023 新股 688472 斯 年6月 6 个月 流通 11.10 17.04 5,210 57,831.00 88,778.40 - 2 日 受限 688478 晶升 2023 6 个月 新股 32.52 42.37 402 13,073.04 17,032.74 - 股份 年4月 流通 13 日 受限 友车 2023 新股 688479 科技 年5月 6 个月 流通 33.99 29.49 332 11,284.68 9,790.68 - 4 日 受限 日联 2023 新股 688531 科技 年3月 6 个月 流通 152.38 135.97 346 52,723.48 47,045.62 - 24 日 受限 华海 2023 新股 688535 诚科 年3月 6 个月 流通 35.00 51.23 161 5,635.00 8,248.03 - 28 日 受限 国科 2023 新股 688543 军工 年6月 6 个月 流通 43.67 53.05 410 17,904.70 21,750.50 - 14 日 受限 航天 2023 新股 688562 软件 年5月 6 个月 流通 12.68 22.31 726 9,205.68 16,197.06 - 15 日 受限 西山 2023 新股 688576 科技 年5月 6 个月 流通 135.80 120.41 240 32,592.00 28,898.40 - 30 日 受限 芯动 2023 新股 688582 联科 年6月 6 个月 流通 26.74 40.68 648 17,327.52 26,360.64 - 21 日 受限 新相 2023 新股 688593 微 年5月 6 个月 流通 11.18 14.59 959 10,721.62 13,991.81 - 25 日 受限 天承 2023 1 个月 新股 688603 科技 年6月 内（含） 流通 55.00 55.00 1,251 68,805.00 68,805.00 - 30 日 受限 天承 2023 新股 688603 科技 年6月 6 个月 流通 55.00 55.00 140 7,700.00 7,700.00 - 30 日 受限 安凯 2023 新股 688620 微 年6月 6 个月 流通 10.68 12.34 1,016 10,850.88 12,537.44 - 15 日 受限 双元 2023 新股 688623 科技 年5月 6 个月 流通 125.88 86.79 178 22,406.64 15,448.62 - 31 日 受限 华丰 2023 新股 688629 科技 年6月 6 个月 流通 9.26 18.59 708 6,556.08 13,161.72 - 16 日 受限 莱斯 2023 新股 688631 信息 年6月 6 个月 流通 25.28 29.87 336 8,494.08 10,036.32 - 19 日 受限 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截止本报告期末，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截止本报告期末，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了以风险管理委员会为核心，由风险管理委员会、督察长、法律监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。各业务部门负责人为其所在部门的风险管理第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控和及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。本基金管理人配备的风险管理人员对投资风险进行独立的监控并及时向管理层汇报。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行；本基金存放定期存款前，均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，以控制相应的信用风险。 本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券余额的 10%。 于本报告期末，本基金未持有除国债、央行票据、政策性金融债及地方政府债券之外的债券和资产支持证券（上年度末：0.04%）。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险，是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。 本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险，全覆盖、多维度的建立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度，确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎回需求匹配与平衡。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。由本基金的基金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内，对基金组合资产中 7 个工作日 可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日 可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制，并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。 本基金管理人通过风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利率风险，及时调整投资组合久期等方法管理利率风险。 下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日进行了分类。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1-3 3 个 2023 年 6 1 个月以内 个月 月-1 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 月 30 日 年 资产 银行存款104,611,721.45 - - - - - 104,611,721.45 结算备付 91,156.43 - - - - - 91,156.43 金 存出保证 88,705.70 - - - - - 88,705.70 金 交易性金 - - - - - 1,087,274,824.14 1,087,274,824.14 融资产 应收股利 - - - - - 5,151,663.94 5,151,663.94 应收申购 - - - - - 28,103.31 28,103.31 款 资产总计104,791,583.58 - - - - 1,092,454,591.39 1,197,246,174.97 负债 应付赎回 - - - - - 853,934.08 853,934.08 款 应付管理 - - - - - 1,478,057.84 1,478,057.84 人报酬 应付托管 - - - - - 246,342.98 246,342.98 费 应付证券 - - - - - 50.47 50.47 清算款 应付销售 - - - - - 102.89 102.89 服务费 应交税费 - - - - - 0.69 0.69 其他负债 - - - - - 433,214.11 433,214.11 负债总计 - - - - - 3,011,703.06 3,011,703.06 利率敏感104,791,583.58 - - - - - - 度缺口 上年度末 3 个 2022 年 1 个月以内 1-3 月-1 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 12 月 31 个月 年 日 资产 银行存款143,769,834.26 - - - - - 143,769,834.26 结算备付 640,096.10 - - - - - 640,096.10 金 存出保证 115,720.72 - - - - - 115,720.72 金 交易性金 - - - 101,657.70471,023.85 1,204,829,227.15 1,205,401,908.70 融资产 应收申购 - - - - - 37,517.46 37,517.46 款 资产总计144,525,651.08 - - 101,657.70471,023.85 1,204,866,744.61 1,349,965,077.24 负债 应付赎回 - - - - - 886,015.57 886,015.57 款 应付管理 - - - - - 1,686,678.00 1,686,678.00 人报酬 应付托管 - - - - - 281,112.98 281,112.98 费 应付证券 - - - - - 46.37 46.37 清算款 应付销售 - - - - - 41.75 41.75 服务费 应交税费 - - - - - 4.86 4.86 其他负债 - - - - - 637,138.14 637,138.14 负债总计 - - - - - 3,491,037.67 3,491,037.67 利率敏感144,525,651.08 - - 101,657.70471,023.85 - - 度缺口 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于本报告期末，本基金持有的债券资产的账面价值占资产净值比例为 0.00%（上年度末：0.04%），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（上年度末：同）。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2023 年 6 月 30 日 项目 美元 港币 其他币种 折合人民币 折合人民币元 折合人民币元 合计 元 以外币计价的资 产 交易性金融资产 - 231,716,690.81 - 231,716,690.81 资产合计 - 231,716,690.81 - 231,716,690.81 以外币计价的负 债 负债合计 - - - - 资产负债表外汇 - 231,716,690.81 - 231,716,690.81 风险敞口净额 上年度末 2022 年 12 月 31 日 项目 美元 港币 其他币种 折合人民币 折合人民币元 折合人民币元 合计 元 以外币计价的资 产 交易性金融资产 - 210,726,234.05 - 210,726,234.05 资产合计 - 210,726,234.05 - 210,726,234.05 以外币计价的负 债 负债合计 - - - - 资产负债表外汇 - 210,726,234.05 - 210,726,234.05 风险敞口净额 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2022 年 12 月 本期末 （2023 年 6 月 30 日） 31 日 ） 分析 所有外币相对人民 11,585,834.54 10,536,311.70 币升值 5% 所有外币相对人民 -11,585,834.54 -10,536,311.70 币贬值 5% 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金通过投资组合的分散化降低其它价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 1,087,274,824.14 91.04 1,204,829,227.15 89.48 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 1,087,274,824.14 91.04 1,204,829,227.15 89.48 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2022 年 12 月 本期末 （2023 年 6 月 30 日） 31 日 ） 分析 沪深 300 指数上升 61,569,798.71 79,348,594.98 5% 沪深 300 指数下降 -61,569,798.71 -79,348,594.98 5% 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 第一层次 1,085,236,056.74 1,202,188,147.52 第二层次 654,683.90 - 第三层次 1,384,083.50 3,213,761.18 合计 1,087,274,824.14 1,205,401,908.70 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的 不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是 第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022 年 12 月 31 日：同)。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公 允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,087,274,824.14 90.81 其中：股票 1,087,274,824.14 90.81 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 104,702,877.88 8.75 8 其他各项资产 5,268,472.95 0.44 9 合计 1,197,246,174.97 100.00 注：权益投资中通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 231,716,690.81 元，占基金资产净值的比例为 19.40%。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 15,520,430.00 1.30 B 采矿业 16,499,388.69 1.38 C 制造业 772,837,823.50 64.71 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 8,831,522.47 0.74 E 建筑业 10,516.15 0.00 F 批发和零售业 74,474.05 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 19,009,197.58 1.59 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 22,681,942.33 1.90 N 水利、环境和公共设施管理业 7,740.00 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 85,098.56 0.01 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 855,558,133.33 71.64 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 原材料 - - 周期性消费品 28,766,375.29 2.41 非周期性消费品 37,567,951.33 3.15 综合 - - 能源 58,752,829.76 4.92 金融 37,808,906.19 3.17 基金 - - 工业 - - 信息科技 - - 公用事业 - - 通讯 68,820,628.24 5.76 合计 231,716,690.81 19.40 注：以上行业分类采用彭博行业分类标准。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600519 贵州茅台 58,284 98,558,244.00 8.25 2 000858 五 粮 液 439,482 71,886,070.74 6.02 3 000568 泸州老窖 338,017 70,838,222.69 5.93 4 00700 腾讯控股 225,100 68,819,500.66 5.76 5 300760 迈瑞医疗 225,691 67,662,161.80 5.67 6 300750 宁德时代 252,680 57,810,657.20 4.84 7 000333 美的集团 855,800 50,423,736.00 4.22 8 002311 海大集团 1,070,840 50,158,145.60 4.20 9 01088 中国神华 2,035,500 44,946,732.45 3.76 9 601088 中国神华 95,100 2,924,325.00 0.24 10 01209 华润万象生活 1,054,200 37,808,906.19 3.17 11 600690 海尔智家 1,322,700 31,056,996.00 2.60 12 603896 寿仙谷 693,879 30,738,839.70 2.57 13 600309 万华化学 343,740 30,194,121.60 2.53 14 02313 申洲国际 417,400 28,766,375.29 2.41 15 02269 药明生物 763,500 26,432,636.46 2.21 16 603259 药明康德 363,420 22,644,700.20 1.90 17 601100 恒立液压 341,500 21,968,695.00 1.84 18 603899 晨光股份 479,895 21,422,512.80 1.79 19 603589 口子窖 404,800 19,976,880.00 1.67 20 603801 志邦家居 580,700 19,174,714.00 1.61 21 300979 华利集团 344,581 16,794,877.94 1.41 22 600298 安琪酵母 435,099 15,754,934.79 1.32 23 300498 温氏股份 845,800 15,520,430.00 1.30 24 00883 中国海洋石油 1,337,000 13,806,097.31 1.16 25 002318 久立特材 804,200 13,695,526.00 1.15 26 601899 紫金矿业 1,193,937 13,575,063.69 1.14 27 600570 恒生电子 298,496 13,220,387.84 1.11 28 603195 公牛集团 137,300 13,189,038.00 1.10 29 600660 福耀玻璃 365,600 13,106,760.00 1.10 30 300294 博雅生物 297,400 10,789,672.00 0.90 31 603855 华荣股份 314,800 8,373,680.00 0.70 32 600176 中国巨石 540,431 7,652,502.96 0.64 33 03347 泰格医药 180,000 7,409,953.26 0.62 34 600031 三一重工 390,100 6,487,363.00 0.54 35 600674 川投能源 402,700 6,060,635.00 0.51 36 603100 川仪股份 150,681 5,855,463.66 0.49 37 300627 华测导航 162,900 5,289,363.00 0.44 38 600941 中国移动 55,600 5,187,480.00 0.43 39 02273 固生堂 81,300 3,725,361.61 0.31 40 688008 澜起科技 59,560 3,419,935.20 0.29 41 600989 宝丰能源 262,900 3,315,169.00 0.28 42 600900 长江电力 124,000 2,735,440.00 0.23 43 002180 纳思达 38,607 1,322,289.75 0.11 44 688271 联影医疗 7,365 1,016,443.65 0.09 45 300470 中密控股 14,500 670,190.00 0.06 46 688498 源杰科技 2,215 631,275.00 0.05 47 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.03 48 688035 德邦科技 4,981 296,269.88 0.02 49 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.02 50 301195 北路智控 4,950 230,472.00 0.02 51 688351 微电生理 10,946 213,118.62 0.02 52 688629 华丰科技 7,073 160,957.02 0.01 53 301397 溯联股份 3,618 152,606.80 0.01 54 688391 钜泉科技 2,026 139,105.16 0.01 55 688620 安凯微 10,157 135,209.66 0.01 56 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01 57 688150 莱特光电 5,626 126,022.40 0.01 58 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01 59 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.01 60 301355 南王科技 5,624 99,516.05 0.01 61 301232 飞沃科技 1,643 99,339.12 0.01 62 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.01 63 301323 新莱福 2,277 97,593.33 0.01 64 688472 阿特斯 5,210 88,778.40 0.01 65 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01 66 301337 亚华电子 2,318 78,804.24 0.01 67 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01 68 301358 湖南裕能 1,744 74,800.16 0.01 69 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.01 70 688443 智翔金泰 2,505 73,872.45 0.01 71 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01 72 301165 锐捷网络 1,077 66,472.44 0.01 73 301267 华厦眼科 1,006 61,315.70 0.01 74 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00 75 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00 76 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00 77 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00 78 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00 79 301367 怡和嘉业 223 33,079.82 0.00 80 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00 81 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00 82 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00 83 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00 84 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00 85 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00 86 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00 87 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.00 88 301307 美利信 687 21,887.82 0.00 89 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00 90 301322 绿通科技 391 20,816.84 0.00 91 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00 92 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00 93 301377 鼎泰高科 770 17,710.00 0.00 94 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00 95 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00 96 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00 97 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00 98 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00 99 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00 100 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00 101 688334 西高院 888 14,394.48 0.00 102 688593 新相微 959 13,991.81 0.00 103 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00 104 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00 105 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00 106 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00 107 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00 108 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00 109 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00 110 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00 111 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00 112 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00 113 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00 114 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00 115 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00 116 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00 117 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00 118 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00 119 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00 120 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00 121 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00 122 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00 123 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00 124 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00 125 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00 126 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00 127 03690 美团-W 10 1,127.58 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 300750 宁德时代 55,922,426.00 4.15 2 01088 中国神华 25,091,361.44 1.86 3 603589 口子窖 23,831,737.00 1.77 4 02269 药明生物 21,234,170.93 1.58 5 603801 志邦家居 19,699,920.94 1.46 6 300498 温氏股份 13,317,975.78 0.99 7 002318 久立特材 13,114,862.00 0.97 8 00700 腾讯控股 13,051,975.86 0.97 9 601899 紫金矿业 12,401,943.47 0.92 10 600690 海尔智家 11,704,719.00 0.87 11 00883 中国海洋石油 10,898,782.79 0.81 12 603444 吉比特 10,322,760.00 0.77 13 300979 华利集团 9,530,046.97 0.71 14 000333 美的集团 9,034,086.00 0.67 15 603896 寿仙谷 7,671,193.00 0.57 16 002180 纳思达 7,566,620.00 0.56 17 603855 华荣股份 7,101,732.00 0.53 18 03347 泰格医药 6,183,221.54 0.46 19 300760 迈瑞医疗 5,787,578.00 0.43 20 603100 川仪股份 5,690,740.02 0.42 注：买入金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 600809 山西汾酒 48,690,588.00 3.62 2 002142 宁波银行 43,249,595.50 3.21 3 601888 中国中免 39,635,876.88 2.94 4 603899 晨光股份 30,774,702.76 2.29 5 03690 美团-W 28,565,072.95 2.12 6 603444 吉比特 27,654,490.68 2.05 7 603882 金域医学 25,046,058.90 1.86 8 603259 药明康德 19,725,712.00 1.46 9 00669 创科实业 12,732,560.93 0.95 10 002415 海康威视 12,527,489.00 0.93 11 000708 中信特钢 10,176,667.98 0.76 12 600031 三一重工 7,238,263.00 0.54 13 600426 华鲁恒升 6,352,258.60 0.47 14 600570 恒生电子 6,082,861.40 0.45 15 600989 宝丰能源 5,907,926.00 0.44 16 600563 法拉电子 5,710,500.60 0.42 17 300699 光威复材 5,235,418.76 0.39 18 300408 三环集团 4,266,767.00 0.32 19 002180 纳思达 4,108,485.31 0.31 20 300979 华利集团 3,754,107.00 0.28 注：卖出金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 329,837,043.87 卖出股票收入（成交）总额 379,558,883.29 注：买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金参与股指期货交易，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，制定相应的投资策略。 1、时点选择：基金管理人在交易股指期货时，重点关注当前经济状况、政策倾向、资金流向、和技术指标等因素。 2、套保比例：基金管理人根据对指数点位区间判断，在符合法律法规的前提下，决定套保比例。再根据基金股票投资组合的贝塔值，具体得出参与股指期货交易的买卖张数。 3、合约选择：基金管理人根据股指期货当时的成交金额、持仓量和基差等数据，选择和基金 组合相关性高的股指期货合约为交易标的。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金可投资国债期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要评估期货合约的流动性、交易活跃度等方面。本基金力争利用期货的杠杆作用，降低基金资产调整的频率和交易成本。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 88,705.70 2 应收清算款 - 3 应收股利 5,151,663.94 4 应收利息 - 5 应收申购款 28,103.31 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,268,472.95 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人 机构投资者 个人投资者 份额级别 户数 户均持有的基 金份额 占总份 占总份 （户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例 （%） （%） 景顺长城 品质长青 23,066 66,867.34 0.00 0.00 1,542,362,037.42 100.00 混合 A 景顺长城 品质长青 2,311 186.61 0.00 0.00 431,261.61 100.00 混合 C 合计 25,377 60,794.94 0.00 0.00 1,542,793,299.03 100.00 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理 景顺长城品质长青混合 A 63.97 0.000004 人所有从 业人员持 景顺长城品质长青混合 C 39.03 0.009050 有本基金 合计 103.00 0.000007 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 1、本期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。 2、本期末本基金的基金经理未持有本基金。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 景顺长城品质长青混合 A 景顺长城品质长青混合 C 基金合同生效日 （2021 年 2 月 9 日） 3,062,054,819.55 - 基金份额总额 本报告期期初基金份 1,653,687,355.99 169,920.32 额总额 本报告期基金总申购 8,899,012.04 371,066.87 份额 减：本报告期基金总 120,224,330.61 109,725.58 赎回份额 本报告期基金拆分变 - - 动份额 本报告期期末基金份 1,542,362,037.42 431,261.61 额总额 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人重大人事变动： 报告期内本基金管理人未发生重大人事变动。 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动： 报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期未更换会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金的管理人及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金的托管人及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 国泰君安 证券股份 2 137,907,336.19 19.85 123,568.56 19.77 - 有限公司 东吴证券 股份有限 2 126,597,011.61 18.22 117,899.87 18.87 - 公司 长江证券 股份有限 3 124,743,182.40 17.96 113,394.82 18.14 - 公司 信达证券 股份有限 2 82,577,967.34 11.89 72,396.58 11.58 - 公司 中信建投 证券股份 3 42,327,141.57 6.09 36,255.15 5.80 - 有限公司 首创证券 股份有限 2 41,476,224.61 5.97 38,365.90 6.14 - 公司 华安证券 股份有限 1 31,352,710.45 4.51 28,001.29 4.48 - 公司 江海证券 股份有限 2 29,199,397.64 4.20 27,194.87 4.35 - 公司 广发证券 股份有限 1 27,623,093.83 3.98 25,725.47 4.12 - 公司 中信证券 股份有限 3 27,292,866.06 3.93 20,139.09 3.22 - 公司 财通证券 股份有限 1 7,469,756.54 1.08 6,956.20 1.11 - 公司 中泰证券 股份有限 2 4,535,256.37 0.65 4,223.99 0.68 - 公司 太平洋证 券股份有 1 4,048,568.10 0.58 3,770.44 0.60 - 限公司 方正证券 3 3,879,845.94 0.56 3,613.38 0.58 - 股份有限 公司 摩根大通 证券（中 1 2,732,016.02 0.39 2,544.39 0.41 - 国）有限公 司 华泰证券 股份有限 2 950,297.40 0.14 884.96 0.14 - 公司 国海证券 本期 股份有限 2 23,329.00 0.00 21.72 0.00 报告 公司 新增 2 个 财信证券 本期 有限责任 1 - - - - 报告 公司 新增 1 个 华兴证券 1 - - - - - 有限公司 平安证券 股份有限 2 - - - - - 公司 五矿证券 2 - - - - - 有限公司 中国银河 证券股份 1 - - - - - 有限公司 注：基金专用交易单元的选择标准和程序如下： 1）选择标准 a、资金实力雄厚，信誉良好； b、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； c、经营行为规范，最近三年未因重大违规行为受到监管机关的处罚； d、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求； e、该证券经营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求，提供专门研究报告。 2）选择程序 基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证 券经营机构签订协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名 占当期债 占当期债券 占当期权 称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证 成交总额 额的比例(%) 成交总额 的比例(%) 的比例(%) 国泰君 安证券 - - - - - - 股份有 限公司 东吴证 券股份 - - - - - - 有限公 司 长江证 券股份 - - - - - - 有限公 司 信达证 券股份 - - - - - - 有限公 司 中信建 投证券 - - - - - - 股份有 限公司 首创证 券股份 - - - - - - 有限公 司 华安证 券股份 100,754.95 15.02 - - - - 有限公 司 江海证 券股份 72,350.33 10.78 - - - - 有限公 司 广发证 券股份 - - - - - - 有限公 司 中信证 券股份 - - - - - - 有限公 司 财通证 券股份 497,738.77 74.20 - - - - 有限公 司 中泰证 券股份 - - - - - - 有限公 司 太平洋 证券股 - - - - - - 份有限 公司 方正证 券股份 - - - - - - 有限公 司 摩根大 通证券 （中国） - - - - - - 有限公 司 华泰证 券股份 - - - - - - 有限公 司 国海证 券股份 - - - - - - 有限公 司 财信证 券有限 - - - - - - 责任公 司 华兴证 券有限 - - - - - - 公司 平安证 券股份 - - - - - - 有限公 司 五矿证 券有限 - - - - - - 公司 中国银 河证券 - - - - - - 股份有 限公司 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 1 部分基金 2023 年非港股通交易日暂 中国证监会指定报刊及 2023 年 1 月 4 日 停申购（含日常申购和定期定额投 网站 资）、赎回及转换业务安排的公告 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 部分基金新增济安财富为销售机构并 中国证监会指定报刊及 2 开通基金“定期定额投资业务”、基金 网站 2023 年 1 月 12 日 转换业务及参加申购、定期定额投资 申购费率优惠的公告 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 3 部分基金非港股通交易日暂停申购、 网站 2023 年 1 月 17 日 赎回等业务安排的提示性公告 4 景顺长城品质长青混合型证券投资基 中国证监会指定报刊及 2023 年 1 月 20 日 金 2022 年第 4 季度报告 网站 5 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2023 年 1 月 20 日 基金2022年第4季度报告提示性公告 网站 6 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 2 月 10 日 停机维护的公告 网站 7 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 2 月 24 日 停机维护的公告 网站 关于旗下部分基金在 2023 年度新增 中国证监会指定报刊及 8 港股通交易日照常开放申购、赎回、 网站 2023 年 3 月 6 日 转换、定期定额投资业务的公告 9 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 3 月 25 日 停机维护的公告 网站 10 景顺长城品质长青混合型证券投资基 中国证监会指定报刊及 2023 年 3 月 28 日 金 2022 年年度报告 网站 11 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2023 年 3 月 28 日 基金 2022 年年度报告提示性公告 网站 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 12 部分基金非港股通交易日暂停申购、 网站 2023 年 4 月 6 日 赎回等业务安排的提示性公告 13 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 4 月 8 日 停机维护的公告 网站 14 景顺长城基金管理有限公司关于持续 中国证监会指定报刊及 2023 年 4 月 18 日 完善客户身份信息的提示 网站 15 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2023 年 4 月 21 日 基金2023年第1季度报告提示性公告 网站 16 景顺长城品质长青混合型证券投资基 中国证监会指定报刊及 2023 年 4 月 21 日 金 2023 年第 1 季度报告 网站 17 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 4 月 22 日 停机维护的公告 网站 关于旗下部分基金新增中国光大银行 中国证监会指定报刊及 18 为销售机构并开通基金“定期定额投 网站 2023 年 4 月 28 日 资业务”、基金转换业务的公告 19 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 5 月 6 日 停机维护的公告 网站 20 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 5 月 13 日 停机维护的公告 网站 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 21 部分基金非港股通交易日暂停申购、 网站 2023 年 5 月 23 日 赎回等业务安排的提示性公告 22 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 5 月 27 日 停机维护的公告 网站 23 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 6 月 10 日 停机维护的公告 网站 关于旗下部分基金新增杭州银行股份 24 有限公司杭 e 家平台为销售平台并开 中国证监会指定报刊及 2023 年 6 月 16 日 通基金转换业务及参加申购费率优惠 网站 的公告 25 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 6 月 17 日 停机维护的公告 网站 26 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 6 月 22 日 停机维护的公告 网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，经与本基金的基金托 管人协商一致，并报中国证监会备案，景顺长城基金管理有限公司决定自 2023 年 8 月 22 日起， 调低本基金的管理费率和托管费率并对基金合同有关条款进行修订。详情请参阅本基金管理人 于 2023 年 8 月 18 日发布的《景顺长城基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基 金合同的公告》。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城品质长青混合型证券投资基金募集注册的文件； 2、《景顺长城品质长青混合型证券投资基金基金合同》； 3、《景顺长城品质长青混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《景顺长城品质长青混合型证券投资基金托管协议》； 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 12.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 12.3 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2023 年 8 月 30 日