财通资管均衡臻选混合型证券投资基金2024年第3季度报告
2024-10-25
财通资管均衡臻选混合型证券投资基金
2024年第3季度报告
2024年09月30日
基金管理人:财通证券资产管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2024年10月25日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年07月01日起至09月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 财通资管均衡臻选混合
基金主代码 015718
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022年11月15日
报告期末基金份额总额 627,162,301.59份
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础
投资目标 上,臻选具有长期增长潜力、市场竞争力且估值水
平合理的上市公司进行投资,力求实现基金资产的
长期稳健增值。
1、资产配置策略;2、股票投资策略;3、债券投
投资策略 资策略;4、资产支持证券投资策略;5、金融衍生
产品投资策略。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+中债综合指数收益率×2
5%
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收
风险收益特征 益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基
金。
基金管理人 财通证券资产管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 财通资管均衡臻选混合 财通资管均衡臻选混合
A C
下属分级基金的交易代码 015718 015719
报告期末下属分级基金的份额总 569,368,556.27份 57,793,745.32份
额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2024年07月01日 - 2024年09月30日)
主要财务指标 财通资管均衡臻选混 财通资管均衡臻选混
合A 合C
1.本期已实现收益 -21,835,639.46 -2,396,159.34
2.本期利润 46,542,842.62 4,219,700.96
3.加权平均基金份额本期利润 0.0803 0.0650
4.期末基金资产净值 457,621,632.45 45,933,238.87
5.期末基金份额净值 0.8037 0.7948
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
财通资管均衡臻选混合A净值表现
净值增长 业绩比较 业绩比较
阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差
④
过去三个月 11.39% 1.47% 12.07% 1.17% -0.68% 0.30%
过去六个月 8.26% 1.25% 10.59% 0.93% -2.33% 0.32%
过去一年 -2.37% 1.51% 7.84% 0.82% -10.21% 0.69%
自基金合同
生效起至今 -19.63% 1.22% 6.04% 0.75% -25.67% 0.47%
财通资管均衡臻选混合C净值表现
净值增长 业绩比较 业绩比较
阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差
④
过去三个月 11.24% 1.47% 12.07% 1.17% -0.83% 0.30%
过去六个月 7.95% 1.25% 10.59% 0.93% -2.64% 0.32%
过去一年 -2.94% 1.51% 7.84% 0.82% -10.78% 0.69%
自基金合同
生效起至今 -20.52% 1.22% 6.04% 0.75% -26.56% 0.47%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基 证券
姓名 职务 金经理期限 从业 说明
任职 离任 年限
日期 日期
本基金基金经理、财 硕士研究生学历、硕士学
通资管均衡价值一 位。曾在中信证券股份有限
年持有期混合型证 公司、华商基金管理有限公
券投资基金、财通资 司、华泰资产管理有限公
王浩冰 管行业精选混合型 2024- - 12 司、中庚基金管理有限公
证券投资基金和财 03-19 司、创金合信基金管理有限
通资管优选回报一 公司工作。2023年8月加入
年持有期混合型证 财通证券资产管理有限公
券投资基金基金经 司,现任权益公募投资部权
理。 益投资副总监。
注:1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期,离任日期为根据公司确定的解聘日期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
期末本基金基金经理无同时管理私募资产管理计划的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《财通资管均衡臻选混合型证券投资基金基金合同》、《财通资管均衡臻选混合型证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通证券资产管理有限公司公平交易管理办法》等规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况,本基金与本公司管理的其他基金在不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)同向交易的交易价差未出现异常。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2024年三季度,A股市场先抑后扬,前期表现较为平淡,但在9月下旬各类支持政策不断推出的背景下,在季度末实现大幅上涨。三季度,各板块的表现也呈现逆转态势;前期跌幅较大的板块相对涨幅较大,如非银、地产、社服、食饮、计算机、传媒等;而前期涨幅较大的板块则表现一般;如公用、石化、煤炭、有色等。
我们仍然坚持风险收益比策略,寻找定价合理的优质公司进行配置。目前,产品重点配置于以下领域:1)受益于科技突破及国内科技政策的板块:如电子、计算机、汽车等板块;2)受益于国内经济预期逐步企稳回升的领域:如有色、机械等板块;3)独立成长类的个股:主要分布在化工材料、电新等板块;4)定价合理、现金流较好的板块:如公用事业、面板等板块。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末财通资管均衡臻选混合A基金份额净值为0.8037元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为11.39%,同期业绩比较基准收益率为12.07%;截至报告期末财通资管均衡臻选混合C基金份额净值为0.7948元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为11.24%,同期业绩比较基准收益率为12.07%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 426,745,627.04 82.15
其中:股票 426,745,627.04 82.15
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 5,245,210.12 1.01
其中:债券 5,245,210.12 1.01
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入
返售金融资产 - -
银行存款和结算备付金合
7 计 73,823,451.82 14.21
8 其他资产 13,632,589.26 2.62
9 合计 519,446,878.24 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 39,873,504.00 7.92
C 制造业 337,027,912.61 66.93
电力、热力、燃气及水
D 生产和供应业 7,012,961.68 1.39
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
交通运输、仓储和邮政
G 业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息
I 技术服务业 15,960,228.00 3.17
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施 26,871,020.75 5.34
管理业
居民服务、修理和其他
O 服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 426,745,627.04 84.75
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例(%)
1 300037 新宙邦 1,000,800 40,682,520.00 8.08
2 300910 瑞丰新材 594,850 27,214,387.50 5.40
3 600323 瀚蓝环境 1,229,795 26,871,020.75 5.34
4 300679 电连技术 605,600 26,640,344.00 5.29
5 000100 TCL科技 5,429,400 24,866,652.00 4.94
6 002371 北方华创 66,800 24,447,464.00 4.85
7 601899 紫金矿业 1,311,600 23,792,424.00 4.72
8 603606 东方电缆 406,900 22,448,673.00 4.46
9 600522 中天科技 1,296,000 20,075,040.00 3.99
10 600388 龙净环保 1,444,500 18,359,595.00 3.65
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 5,245,210.12 1.04
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 5,245,210.12 1.04
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例(%)
1 127052 西子转债 44,500 5,245,210.12 1.04
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金对股指期货的投资,将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,本着谨慎原则,适度参与股指期货投资。通过对现货市场和期货市场运行形势的研究,结合基金股票组合的实际情况及对股指期货的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析,选择合适的期货合约构建相应的头寸,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。基金还将利用股指期货作为组合流动性管理工具,降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险,提高基金的建仓或变现效率。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金对国债期货的投资,将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,结合国债交易市场和期货市场的收益性、流动性等情况,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中,新乡市瑞丰新材料股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到深圳证券交易所、中国证券监督管理委员会河南监管局的处罚。宁波东方电缆股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国证券监督管理委员会宁波监管局的处罚。福建龙净环保股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到上海证券交易所上市公司管理二部的处罚。
本基金管理人对该证券投资决策程序的说明如下:本基金管理人对证券投资有严格的投资决策流程控制,本基金对该证券的投资也严格执行投资决策流程。在对该证券的选择上,本基金严格执行公司个券审核流程。在对该证券的持有过程中,研究员密切关注证券发行主体动向,在上述处罚发生时及时分析其对该投资决策的影响。经过分析认为此事件对该证券发行主体的财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影响,因此不影响对该证券基本面和投资价值的判断。
5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 200,661.62
2 应收证券清算款 13,384,742.92
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 47,184.72
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 13,632,589.26
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
号
1 127052 西子转债 5,245,210.12 1.04
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
财通资管均衡臻选混合 财通资管均衡臻选混合
A C
报告期期初基金份额总额 586,797,215.73 66,449,160.69
报告期期间基金总申购份额 371,168.62 6,224,237.24
减:报告期期间基金总赎回份额 17,799,828.08 14,879,652.61
报告期期间基金拆分变动份额 - -
(份额减少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额 569,368,556.27 57,793,745.32
注:申购含转换入份额,赎回含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
财通资管均衡臻选混 财通资管均衡臻选混
合A 合C
报告期期初管理人持有的本基金份 9,999,361.11 -
额
报告期期间买入/申购总份额 - -
报告期期间卖出/赎回总份额 - -
报告期期末管理人持有的本基金份 9,999,361.11 -
额
报告期期末持有的本基金份额占基
金总份额比例(%) 1.59 -
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、财通资管均衡臻选混合型证券投资基金相关批准文件
2、财通证券资产管理有限公司营业执照、公司章程
3、财通资管均衡臻选混合型证券投资基金托管协议
4、财通资管均衡臻选混合型证券投资基金基金合同
5、财通资管均衡臻选混合型证券投资基金招募说明书
6、本报告期内按照规定披露的各项公告
9.2 存放地点
上海市浦东新区栖霞路26弄富汇大厦B座8、9层
浙江省杭州市上城区新业路300号中国人寿大厦2幢22层
9.3 查阅方式
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人财通证券资产管理有限公司。咨询电话:400-116-7888
公司网址:www.ctzg.com
财通证券资产管理有限公司
2024年10月25日