摩根中国优势证券投资基金 招募说明书(更新) 核准文号:中国证监会证监基金字[2004]83号文 核准日期:[2004年6月11日] 基金管理人:摩根基金管理(中国)有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 重要提示: 1.基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整; 2.本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本 基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险; 3.投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应当认真阅读本招募说明书; 4.基金的过往业绩并不预示其未来表现; 5.基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。 6.本基金可以参加科创板股票的投资。基金资产投资于科创板股票,会面临科创板机制下 因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于流动性风险、退 市风险、投资集中度风险、市场风险、系统性风险、股价波动风险、政策风险等。基金可根 据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金 资产投资于科创板股票,基金资产并非必然投资于科创板股票。 7.本基金可以参与存托凭证的投资,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风 险外,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国存 托凭证发行机制相关的风险。 8.当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序后,可以 启动侧袋机制,具体详见基金合同和本招募说明书的相关章节。侧袋机制实施期间,基金管 理人将对基金简称进行特殊标识,并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅 读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。 9.请个人投资者阅读并充分了解《摩根基金管理(中国)有限公司用户隐私政策》 ( https://www.cifm.com/service/ETguide/rules/201908/t20190822_144519.html ),知 晓并同意摩根基金管理(中国)有限公司就为您开立基金账户并提供相应基金业务活动之目 的及法律法规和监管规定(如反洗钱、投资者适当性管理、实名制等)的要求,根据上述隐 私政策和法律法规和监管规定收集、使用、存储或以其他方式处理您的个人信息,您的个人 信息包括个人基本资料、个人身份信息、个人财产信息等信息,其中包括部分敏感个人信息。 如果您不同意我们处理您的相关个人信息,我们将无法为您提供基金账户以及相应的基金业 务相关的服务。 对于机构投资者,如涉及提供第三方个人信息的,应当确保个人信息来源合法并且确保管理 人处理其个人信息不违反该第三方的授权同意。机构投资者请提醒该第三方阅读《摩根基金 管理(中国)有限公司用户隐私政策》,特别地应当根据《个人信息保护法》相关规定告知 管理人将如何处理其个人信息,并获得该第三方同意。 10.本招募说明书因增加临时基金管理人条款更新了相关章节,并更新了“基金管理人”章 节,截止日为2023年10月27日;本招募说明书所载其他内容截止日为2022年3月31日, 基金投资组合及基金业绩的数据截止日为2021年12月31日。 二零二三年十月 摩根中国优势证券投资基金招募说明书 目录 一、绪言...........................................................................................................................................1 二、释义...........................................................................................................................................1 三、基金管理人...............................................................................................................................7 四、基金托管人.............................................................................................................................16 五、相关服务机构.........................................................................................................................19 六、基金的募集.............................................................................................................................37 七、基金份额的申购、赎回和转换.............................................................................................38 八、基金的非交易过户、转托管、冻结与质押.........................................................................46 九、基金的投资.............................................................................................................................47 十、基金的业绩.............................................................................................................................60 十一、基金的财产.........................................................................................................................61 十二、基金资产的估值.................................................................................................................61 十三、基金的收益分配.................................................................................................................66 十四、基金的费用与税收.............................................................................................................68 十五、基金的会计与审计.............................................................................................................70 十六、基金的信息披露.................................................................................................................71 十七、侧袋机制.............................................................................................................................76 十八、风险揭示.............................................................................................................................79 十九、基金的终止与清算.............................................................................................................82 二十、基金合同的内容摘要.........................................................................................................84 二十一、基金托管协议的内容摘要.............................................................................................94 二十二、对基金份额持有人的服务.............................................................................................98 二十三、其他应披露事项.............................................................................................................99 二十四、招募说明书的存放及查阅方式...................................................................................100 二十五、备查文件.......................................................................................................................100 摩根中国优势证券投资基金 招募说明书 一、绪言 招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》和其他有关法律法规的规定,以及《摩根中国优势证券投资基金基金合同》(以下简称“合同”或“基金合同”)编写。 招募说明书阐述了摩根中国优势证券投资基金(以下简称“本基金”或“基金”)的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项,投资者在做出投资决策前应仔细阅读招募说明书。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金根据招募说明书所载明资料发行。 本招募说明书依据基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利义务的法律文件。招募说明书主要向投资者披露与本基金相关事项的信息,是投资者据以选择及决定是否投资于本基金的要约邀请文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其它有关规定享有权利,承担义务。 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 二、释义 在招募说明书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 本基金或基金: 指摩根中国优势证券投资基金; 招募说明书或本招募说明书: 指本《摩根中国优势证券投资基金招募说明书》及其任 何有效修订与更新; 基金合同: 指《摩根中国优势证券投资基金基金合同》及对该基金合同 任何有效修订和补充; 托管协议: 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《摩根中国优势 证券投资基金托管协议》及对该协议的任何有效修订和补 充; 投资基金法: 指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员 会第五次会议通过,经2012年12月28日第十一届全国人 民代表大会常务委员会第三十次会议修订,自2013年6月1 日起实施,并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大 会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会 关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正 的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时 做出的修订; 流动性风险管理规定: 指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施 的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及 颁布机关对其不时做出的修订; 《信息披露办法》: 指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的, 并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货 规章的决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理 办法》及颁布机关对其不时做出的修订 元: 指人民币元; 中国证监会: 指中国证券监督管理委员会; 银行业监督管理机构: 指中国人民银行和/或国家金融监督管理总局; 基金合同当事人: 指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的基 金管理人、基金托管人和基金份额持有人; 基金管理人: 指摩根基金管理(中国)有限公司; 基金托管人: 指中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银 行”); 基金销售业务: 指基金的认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及 定期定额投资等业务; 基金销售代理人: 指具有开放式基金销售代理资格,依据有关销售代理协议办 理基金申购、赎回和其它基金业务的代理机构; 基金销售机构: 指基金管理人及基金销售代理人; 基金销售网点: 指基金管理人的直销中心及基金销售代理人的代销网点; 基金注册登记机构: 指基金管理人。在符合法律法规有关规定的情况下,基金管 理人可以委托第三方代为办理基金注册与过户登记业务,在 此情况下接受该委托的第三方为基金注册登记机构; 基金账户: 指基金注册登记机构为基金投资者开立的记录其持有的基 金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户; 基金份额持有人: 指根据基金合同及相关文件合法取得本基金基金份额的投 资者; 个人投资者: 指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人; 机构投资者: 指在中国境内依法设立的企业法人、事业法人、社会团体或 其它组织(法律法规及其它有关规定禁止投资于开放式证券 投资基金的除外); 合格境外机构投资者: 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》 规定的条件,经监管部门批准投资于中国证券市场的中国境 外基金管理机构、保险公司、证券公司以及其它资产管理机 构; 基金投资者: 指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者及法律法 规允许的其它所有投资者的合称; 基金合同生效日: 指本基金依基金合同规定的条件募集,达到成立条件, 并由基金管理人依照《基金法》的规定向中国证监会办 理基金备案手续,并获得中国证监会书面确认之日; 基金合同终止日: 指基金合同规定的终止事由出现后按照基金合同规定的程 序并经中国证监会批准终止基金合同的日期; 基金募集期: 指自基金份额发售之日起到基金合同生效日止的时间段,最 长不超过3个月; 存续期: 指基金合同生效日至基金合同终止日之间的不定期期限; 工作日: 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日; T日: 指基金管理人在基金认购、申购和赎回等业务办理时间内收 到申请的当日; T+n日: 指自T日起第n个工作日(不包含T日); 开放日: 指基金投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日; 认购: 指在基金募集期内,基金投资者购买本基金基金份额的行 为; 申购: 指基金合同生效后,基金投资者购买本基金基金份额的行 为; 赎回: 指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同规定的条 件,要求基金管理人购回本基金基金份额的行为; 基金收益: 指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券差价、银 行存款利息以及基金的其它合法收入; 基金资产总值: 指基金所购买的各类证券价值、银行存款本息和基金应收的 申购款项和其他应收款项以及其它投资所形成资产的价值 总和; 基金资产净值: 指基金资产总值减去基金负债后的价值; 基金份额净值: 基金份额净值是按照每个开放日闭市后,基金资产净值除以 当日基金份额的余额数量计算得出的数值,精确到0.0001 元,小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的,从其规定; 基金资产估值: 指计算评估基金资产和负债的价值,以确定该基金资产净值 和基金份额净值的过程; 流动性受限资产: 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理 价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取 的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股 票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易 的债券等; 指定媒介: 指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊、互联 网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监 会基金电子披露网站)等媒介 法律法规: 指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、行政规章、 地方法规、地方规章及规范性文件; 不可抗力: 指基金合同当事人无法预见、无法克服、无法避免且在基金 合同由基金托管人、基金管理人签署之日后发生的任何事 件,包括但不限于洪水、地震及其它自然灾害,战争、骚乱、 火灾、政府征用、没收、法律变化、突发停电、电脑系统或 数据传输系统非正常停止或其它突发事件,证券交易场所非 正常暂停或停止交易等; 基金信息披露义务人: 指基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基 金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然 人、法人和非法人组织。 定期定额业务: 指投资者按照与基金销售机构预先约定的方式、时间和金额 申购本基金的业务。 基金产品资料概要: 指《摩根中国优势证券投资基金基金产品资料概要》及其更 新 销售服务费: 指从基金财产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及基 金份额持有人服务的费用; 基金份额的分类: 本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同,将基金份 额分为不同的类别; A类基金份额: 指在投资人申购时收取申购费用,但不从本类别基金资产中 计提销售服务费的基金份额; C类基金份额: 指在投资人申购时不收取申购费用,而从本类别基金资产中 计提销售服务费的基金份额; 侧袋机制: 指基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基 金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然 人、法人和非法人组织。 特定资产: 包括:(1)无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致 公允价值存在重大不确定性的资产;(2)按摊余成本计量且 计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资 产;(3)其他资产价值存在重大不确定性的资产 三、基金管理人 (一)基金管理人概况 本基金的基金管理人为摩根基金管理(中国)有限公司,基本信息如下: 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富城路99号震旦国际大楼25层 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区富城路99号震旦国际大楼25层 法定代表人:王琼慧 总经理:王琼慧 成立日期:2004年 5 月 12 日 实缴注册资本:贰亿伍仟万元人民币 股东名称、股权结构及持股比例: JPMorgan Asset Management Holdings Inc. 100% 摩根基金管理(中国)有限公司是经中国证监会证监基字[2004]56 号文批准,于 2004年5月12日成立的基金管理公司。 2005年8月12日,基金管理人完成了股东之间的股权变更事项。公司注册资本保持不变,股东及出资比例分别由上海国际信托有限公司 67%和摩根资产管理(英国)有限公司33%变更为51%和49%。 2006年6月6日,基金管理人的名称由“上投摩根富林明基金管理有限公司”变更为“上投摩根基金管理有限公司”,该更名申请于2006年4月29日获得中国证监会的批准,并于2006年6月2日在国家工商总局完成所有变更相关手续。 2009年3月31日,基金管理人的注册资本金由一亿五千万元人民币增加到二亿五千万元人民币,公司股东的出资比例不变。该变更事项于2009年3月31日在国家工商总局完成所有变更相关手续。 2023年1月19日,经中国证监会批准,基金管理人原股东之一上海国际信托有限公司将其持有的本公司51%股权,与原另一股东JPMorgan Asset Management (UK) Limited将其持有的本公司49%股权转让给摩根资产管理控股公司(JPMorgan Asset Management HoldingsInc.),从而摩根资产管理控股公司取得本基金管理人全部股权。 基金管理人于2023年4月12日发布公告,基金管理人的名称由“上投摩根基金管理有限公司”变更为“摩根基金管理(中国)有限公司”,该名称变更事项已于2023年4月10日完成工商变更登记手续。 基金管理人无任何受处罚记录。 (二)主要人员情况 1. 董事会成员基本情况: 董事长:Daniel Watkins 学士学位。 曾任摩根资产管理欧洲业务副首席执行官、摩根资产欧洲业务首席运营官、全球投资管理运营总监、欧洲运营总监、欧洲注册登记业务总监、卢森堡运营总监、欧洲注册登记业务及伦敦投资运营经理、富林明投资运营团队经理等职务。 现任摩根资产管理亚洲业务首席执行官、资产管理运营委员会成员、集团亚太管理团队成员;摩根基金管理(中国)有限公司董事长。 董事:Paul Bateman 大学本科学位。 曾任Chase Fleming Asset Management Limited全球总监、摩根资产管理全球投资管理业务行政总裁。 现任摩根资产管理全球主席、资产管理营运委员会成员及投资委员会成员。 董事:Paul Quinsee 学士学位。 曾任摩根资产管理美国权益投资总监、摩根全球权益投资团队投资组合经理和客户投资组合经理,并曾在花旗银行和施罗德资本管理公司担任权益投资组合经理。 现任摩根资产管理全球权益投资总监、资产管理投资委员会联合主席。 董事:王琼慧 硕士学位。 曾任摩根资产管理中国区总裁、中国机构业务主管,摩根资产管理(中国)有限公司(WFOE)总经理和法人代表。 现任摩根基金管理(中国)有限公司总经理。 董事:杜猛 硕士学位。 历任天同证券、中原证券、国信证券、中银国际研究员;摩根基金管理(中国)有限公司行业专家、基金经理助理、基金经理、总经理助理/国内权益投资一部总监兼资深基金经理。 现任摩根基金管理(中国)有限公司副总经理兼投资总监。 独立董事:汪棣 美国加州大学洛杉矶分校金融专业工商管理硕士学位,并先后获得美国加州注册会计师执照和中国注册会计师证书。 曾担任普华永道金融服务部合伙人及普华永道中国投资管理行业主管合伙人。 现担任招商证券股份有限公司、复星联合健康保险股份有限公司、恒生银行(中国)有限公司独立董事,及中国台湾旭昶生物科技股份有限公司监事。 独立董事:曾翀 会计师。 曾任香港赛马会集团财务总监,香港证监会产品咨询委员会委员,协康会名誉司库和执行委员会和投资小组委员会成员,戴麟趾爵士康乐基金、警察子女教育信托基金和警察教育及福利信托基金投资咨询委员会主席,香港房屋协会资金管理特设委员会成员,另类投资管理协会(AIMA)全球投资者指导委员会成员,以及宝积资本控股有限公司独立非执行董事。 现任香港铁路有限公司退休计划独立董事。 独立董事:Matthew BERSANI 美国哥伦比亚大学法学院法学博士。 曾任谢尔曼·思特灵律师事务所(香港)合伙人,及保罗·韦斯律师事务所北京办事处负责人。 现为克利夫集团合伙人、创始人。 2. 监事基本情况: 监事:陈俊祺 学士学位。 曾任美国运通银行(香港)金融服务总监、嘉信理财(香港)业务发展总监及怡富资产管理(香港)直销业务主管。 现任摩根资产管理亚太区首席行政官。 职工监事:水榕 学士学位。 曾任交通银行闸北支行信贷专员、渣打银行销售及渠道管理业务高级经理、汇丰银行业务督导高级经理。 现任摩根基金管理(中国)有限公司运营风险管理部总监。 3. 总经理基本情况: 王琼慧女士,总经理 硕士学位。 曾任摩根资产管理中国区总裁、中国机构业务主管,摩根资产管理(中国)有限公司(WFOE)总经理和法人代表。 4. 其他高级管理人员情况: 杜猛先生,副总经理 毕业于南京大学,获经济学硕士学位。 历任天同证券、中原证券、国信证券、中银国际研究员;摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司)行业专家、基金经理助理、基金经理、总经理助理/国内权益投资一部总监兼资深基金经理。 郭鹏先生,副总经理 毕业于上海财经大学,获企业管理硕士学位。 历任摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司)市场经理、市场部副总监,产品及客户营销部总监、市场部总监兼互联网金融部总监、总经理助理。 刘非女士,副总经理 硕士研究生。 曾任易方达基金董事总经理、渠道与营销管理总部总经理,招商基金首席市场官兼渠道业务总部部门负责人。 邹树波先生,督察长 获管理学学士学位。 曾任天健会计师事务所高级项目经理,上海证监局主任科员,摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司)监察稽核部副总监、监察稽核部总监。 卢蓉女士,首席信息官 硕士研究生。 曾任第一创业摩根大通证券有限责任公司(现更名为第一创业证券承销保荐有限责任公司)信息技术部负责人、嘉实基金管理有限公司投研体系首席信息官。 5、本基金基金经理 杜猛先生曾任天同证券有限责任公司研究员,中原证券有限责任公司研究员,国信证券有限责任公司研究员,中银国际证券有限责任公司研究员。2007年10月起加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),历任行业专家、基金经理助理、基金经理、总经理助理/国内权益投资一部投资总监兼资深基金经理,现任副总经理兼投资总监。 本基金的历任基金经理为吕俊先生,任职时间为2004年9月15日至2007年8月10日;张英辉先生,任职时间为2004年9月15日至2005年10月11日;梁钧先生,任职时间为2007年8月10日至2008年11月29日;王振州先生,任职时间为2008年11月29日至2011年12月8日;杨安乐先生,任职时间为2007年8月至2013年6月;董红波先生,任职时间为2013年5月27日至2015年2月16日;乐琪先生,任职时间为2015年2月至2016年4月;杨景喻先生,任职时间为2015年8月4日至2019年3月29日;孟亮先生,任职时间为2016年4月29日至2019年3月29日。 6. 基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务 杜猛,副总经理兼投资总监;朱晓龙,研究部总监兼基金经理;李博,价值成长组组长兼资深基金经理;郭晨,成长组组长兼资深基金经理;倪权生,均衡组组长兼资深基金经理;李德辉,资深基金经理。 上述人员之间不存在近亲属关系。 (三)基金管理人的职责1、 依法募集基金,办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;2、 办理基金备案手续; 3、 对所管理的不同基金资产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益; 5、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6、 编制中期和年度基金报告; 7、 计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格; 8、 办理与基金资产管理业务活动有关的信息披露事项; 9、 召集基金份额持有人大会; 10、 保存基金资产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 11、 以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为; 12、 国务院证券监督管理机构规定的其他职责。 (四)基金管理人承诺 1、基金管理人将根据基金合同的规定,按照招募说明书列明的投资目标、策略 及限制全权处理本基金的投资。2、基金管理人不从事违反《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)及 其他有关法律法规的行为,并建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止 违反证券法及其他有关法律法规行为的发生。3、基金管理人不从事下列违反投资基金法的行为,并建立健全内部控制制度, 采取有效措施,防止法律法规规定的禁止行为的发生: (1) 投资于其它基金; (2) 以基金的名义使用不属于基金名下的资金买卖证券; (3) 动用银行信贷资金从事证券买卖; (4) 违反基金份额持有人的利益,将基金资产用于向第三人抵押、担保、资 金拆借或者贷款,按照国家有关规定进行融资担保的除外; (5) 从事证券信用交易,按照国家有关规定进行融资的除外; (6) 以基金资产进行房地产投资; (7) 从事有可能使基金承担无限责任的投资; (8) 从事证券承销行为; (9) 将基金资产投资于与基金托管人或基金管理人有重大利害关系的公司 发行的证券或者承销期内承销的证券; (10)违反证券交易业务规则,操纵和扰乱市场价格; (11)违反法律法规而损害基金份额持有人利益的行为; (12)通过股票投资取得对上市公司的控制权; (13)法律、法规及监管机关规定禁止从事的其它行为。 4、基金管理人将加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关 法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下行为: (1)越权或违规经营; (2)违反基金合同或基金托管协议; (3)故意损害基金份额持有人或其它基金相关机构的合法利益; (4)在向中国证监会报送的材料中弄虚作假; (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; (6)玩忽职守、滥用职权; (7)泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基 金投资内容、基金投资计划等信息; (8)违反证券交易场所业务规则,扰乱市场秩序; (9)在公开信息披露中故意含有虚假、误导、欺诈成分; (10)其它法律法规以及中国证监会禁止的行为。 5、基金经理承诺 (1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份 额持有人谋取最大利益; (2)不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其它第 三人谋取不当利益; (3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法 公开的基金投资内容、基金投资计划等信息; (4)不以任何形式为其它组织或个人进行证券交易。 (五)内部控制制度: 1、内部控制的原则: 基金管理人内部控制遵循以下原则: (1)健全性原则。内部控制应当包括基金管理人的各项业务、各个部门或机构和各级 人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 (2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度 的有效执行。 (3)独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,基金管理 人基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。 (4)相互制约原则。基金管理人内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。 (5)成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济 效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。2、制订内部控制制度应当遵循以下原则: (1)合法合规性原则。基金管理人内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各项规 定。 (2)全面性原则。内部控制制度应当涵盖基金管理人经营管理的各个环节,不得留有 制度上的空白或漏洞。 (3)审慎性原则。制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点。 (4)适时性原则。内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和基金管理人经 营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。3、基金管理人关于内部合规控制声明书: (1)基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确; (2)基金管理人承诺根据市场的变化和基金管理人的发展不断完善内部合规控制。4、风险管理体系: (1)董事会下设风险控制委员会,主要负责基金管理人风险管理战略和控制政策、协 调突发重大风险等事项。 (2)董事会下设督察长,直接向董事会负责,对本公司及其工作人员的经营管理和执 业行为的合规性进行审查、监督和检查。 (3)经营管理层下设风险管理相关的议事机构,协助管理层加强公司风险管理体系建 设,推进风险管理文化的形成,在经营管理层授权范围内,定期审议公司各项风险管 理重大事项的情况汇报;对重大风险事项进行跨部门讨论、评估和决策;研究和部署 重大风险的防范措施;审议公司风险管理方面的其他事项;推动公司风险管理文化建 设工作。 (4)监察稽核部独立于公司各业务部门,对公司的合规运营承担独立审查、监控、检 查和报告职责,对督察长负责。监察稽核部门对在监察稽核过程中发现的问题及时提 出改进意见。 (5)风险管理部负责公司投资风险、流动性风险、交易对手风险政策制定及框架管理 工作,建立并完善公司投资风险、流动性风险、交易对手风险管理框架、明确以上风 险识别、监测、评估和报告的工作要求。 (6)运营风险管理部负责协助各业务部门执行内控要求,保障运营安全,根据法规、 公司制度流程和相关业务特性,厘清各业务条线的风险点,评估其潜在影响,并结合 公司内部控制体系的有效性和完整性进行梳理,找出弱点和问题,与业务部门确定改 进方案并进行持续监控。 (7)投资准则管理部负责执行和管控投资准则,通过设立投资准则、事前管控、事后管 控,保障基金投资运作符合法规、合同及公司内部要求。 摩根基金管理(中国)有限公司风险管理架构图 股东 董事会 风险控制委员会 督察长 经营管理层 风险管理委员会 内部控制管理委员会 监察稽核部 运营风险管理部 投资准则管理部 风险管理部 四、基金托管人 一、基金托管人情况 (一)基本情况 名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行) 住所:北京市西城区金融大街25号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人:田国立 成立时间:2004年09月17日 组织形式:股份有限公司 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号 联系人:李申 联系电话:(021) 6063 7102 (二)主要人员情况 中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、全球托管处、养老金托管处、新兴业务处、运营管理处、跨境托管运营处、社保及大客户服务处、托管应用系统支持处、合规监督处等12个职能处室,在安徽合肥设有托管运营中心,在上海设有托管运营中心上海分中心,共有员工300余人。 (三)基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、职业年金、存托业务等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2021年三季度末,中国建设银行已托管1120只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。截至目前,中国建设银行先后多次被《全球托管人》、 《财资》、《环球金融》杂志及《中国基金报》评选为“最佳托管银行”、连续多年荣获中央国债登记结算有限责任公司(中债)“优秀资产托管机构”、银行间市场清算所股份有限公司(上清所)“优秀托管银行”奖项、并在2017、2019、2020、2021年分别荣获《亚洲银行家》颁发的“最佳托管系统实施奖”、“中国年度托管业务科技实施奖”、“中国年度托管银行(大型银行)”以及“中国最佳数字化资产托管银行”奖项。 二、基金托管人的内部控制制度 (一)内部控制目标 中国建设银行托管业务确保贯彻落实国家有关法律法规及监管规定,勤勉尽责,恪尽职守,保证托管资产的安全、完整,保障所托管基金的稳健运行,维护基金份额持有人利益;规范业务操作,严格按规程进行业务处理和操作,有效管控托管业务风险;确保所披露信息的完整、及时,保证客户信息不泄漏。 (二)内部控制组织结构 中国建设银行设有风险管理与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制的研究、议事和协调工作。内部控制管理部门是牵头内部控制管理的职能部门,牵头内部控制体系的统筹规划、组织落实和检查评价。资产托管业务部设置专门负责内部控制工作的处室,配备了专职内控合规人员负责托管业务的内控合规工作。 (三)内部控制原则 中国建设银行托管业务内部控制遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和独立性原则。 1.全面性原则。内部控制贯穿和渗透于托管业务各项流程和各个环节,覆盖所有的机构、岗位,约束所有托管业务人员。 2.重要性原则。内部控制在全面控制的基础上,关注重要的托管业务事项和高风险托管业务领域。 3.制衡性原则。内部控制坚持风险为本、审慎经营的理念,设立托管机构和开办托管业务均坚持内控优先,在组织机构、权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督的机制。 4.适应性原则。内部控制与托管业务管理模式、业务规模、产品复杂程度、风险状况等相匹配,并根据情况变化及时调整。 5.独立性原则。保证客户资产与建设银行自有资产、托管的其他资产相互独立,对不同客户的资产分别设置账户、独立核算、分账管理。 (四)内部控制措施 1.托管资产保管控制。严格按照法律法规和合同约定履行托管人安全保管可控制账户内托管资产的职责,所托管资产与托管人自有资产、托管的其他资产严格分开,保证托管资产的安全、独立和完整。 2.授权控制。托管业务纳入全行统一的授权管理体系,严格在授权范围内执行,严禁超范围经营。明确业务处理岗位权限,各级人员在授权范围内行使职权和承担责任。明确不相容岗位,实施相应的分离措施,形成各司其职、各负其责、相互制约的工作机制。 3.规章制度控制。制定系统化、规范化的托管业务管理制度,并定期重检与修订,持续维持托管业务规章制度的适应性和有效性,严格保障托管业务规范运营。 4.流程控制。严格指令接收、清算、核算、监督的流程化管理,控制关键风险点。 5.信息系统控制。持续加强内控手段的新技术运用,提高内控自动化水平和有效性。 6.业务连续性控制。建立托管业务应急响应及恢复机制,实现对运营中断事件的快速响应和及时处置。组织开展应急演练,保障托管业务持续运营。 7.运营环境控制。托管业务工作环境符合监管和控制要求,运营环境独立,录音、录像及门禁持续有效。系统实现独立与隔离,建立安全的数据传输通道和数据备份机制,保障数据传输和存储安全。 8.员工行为管理控制。明确员工行为守则,规范员工日常行为,加强职业道德和员工操守教育,培育忠于所托、勤勉尽责的合规文化。 自2007年起,资产托管业务部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,均获无保留意见,并已经成为常规化的内控工作手段。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 (一)监督方法 依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金托管业务管理办法》及其配套法规和基金合同、托管协议的约定,监督所托管基金的投资运作,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 (二)监督流程 基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规及基金托管协议的规定,应当拒绝执行,及时提示基金管理人,并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律法规、基金托管协议规定的,应当及时提示基金管理人在规定期限内改正,并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。 每个工作日对基金投资运作比例等情况进行监督,如发现异常情况,向基金管理人进行风险提示,与基金管理人进行情况核实,督促其改正,并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。 基金管理人有义务配合和协助基金托管人的监督和核查,对基金托管人发出的提示,应在规定时间内答复并改正;对基金托管人的合理疑义,应及时解释或举证;对基金托管人按照法律法规和托管协议的要求需向中国证监会报告的事项,应积极配合提供相关数据资料和制度等。 五、相关服务机构 (一)基金销售机构: 1.直销机构:摩根基金管理(中国)有限公司(同上) 2.代销机构: 1 中国建设银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街25号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人:田国立 客户服务电话:95533 网址:www.ccb.com 2 中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人:陈四清 客户服务电话:95588 网址:www.icbc.com.cn 3 中国农业银行股份有限公司 住所:北京市东城区建国门内大街69号 办公地址:北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人:周慕冰 客户服务电话:95599 网址:www.abchina.com 4 中国银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人:刘连舸 客户服务电话:95566 网址:www.boc.cn 5 招商银行股份有限公司 注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦 办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人:缪建民 客户服务电话:95555 网址:www.cmbchina.com 6 交通银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路188号 办公地址:上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人:任德奇 客户服务电话:95559 网址:www.bankcomm.com 7 上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号 办公地址:上海市中山东一路12号 法定代表人:郑杨 客户服务电话:95528 网址:www.spdb.com.cn 8 兴业银行股份有限公司 注册地址:福州市湖东路154号 办公地址:上海市浦东新区银城路167号 法定代表人:吕家进 客户服务电话:95561 网址:www.cib.com.cn 9 上海银行股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路168号 办公地址:上海市浦东新区银城中路168号 法定代表人:金煜 客户服务电话:95594 网址:www.bosc.cn 10 中国光大银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心 法定代表人:李晓鹏 客户服务电话:95595 网址:www.cebbank.com 11 中信银行股份有限公司 办公地址:北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦 法定代表人:朱鹤新 客户服务电话:95558 网址:www.citicbank.com 12 中国民生银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人:董文标 客户服务电话:95568 网址:www.cmbc.com.cn 13 华夏银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街22号 办公地址:北京市东城区建国门内大街22号 法定代表人:李民吉 客户服务电话:95577 网址:www.hxb.com.cn 14 北京银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街甲17号首层 办公地址:北京市西城区金融大街丙17号 法定代表人:张东宁 客户服务电话:95526 网址:www.bankofbeijing.com.cn 15 宁波银行股份有限公司 注册地址:宁波市鄞州区宁东路345号 法定代表人:陆华裕 客户服务电话:95574 网址:www.nbcb.com.cn 16 平安银行股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号 办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号 法定代表人:谢永林 客户服务电话:95511转3 网址:www.bank.pingan.com 17 广发银行股份有限公司 住所:广州市越秀区东风东路713号 法定代表人:杨明生 客户服务电话:400-830-8003 网址:www.cgbchina.com.cn 18 东莞农村商业银行股份有限公司 地址:广东省东莞市东城区鸿福东路2号 法定代表人:王耀球 客户服务电话:(0769)961122 网址:www.drcbank.com 19 上海农村商业银行股份有限公司 地址:中山东二路70号上海农商银行大厦 法定代表人:冀光恒 客户服务电话:021-962999 网址:www.srcb.com 20 申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层 法定代表人:杨玉成 客户服务电话:95523或400-889-5523 网址: www.swhysc.com 21 申万宏源西部证券有限公司 注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 法定代表人:王献军 客户服务电话:400-800-0562 网址:www.hysec.com 22 上海证券有限责任公司 注册地址:上海市黄浦区四川中路213号久事商务大厦7楼 办公地址:上海市黄浦区四川中路213号久事商务大厦7楼 法定代表人:何伟 客户服务电话:021-962518 网址:www.shzq.com 23 国泰君安证券股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号 办公地址:上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦 法定代表人:贺青 客户服务电话:95521或400-8888-666 网址:www.gtja.com 24 广发证券股份有限公司 注册地址:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室 办公地址:广州市天河区马场路26号广发证券大厦 法定代表人:林传辉 客户服务电话:95575 网址:www.gf.com.cn 25 招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路111号 法定代表人:霍达 客户服务电话:95565 网址:www.newone.com.cn 26 光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路1508号 办公地址:上海市静安区新闸路1508号 法定代表人:刘秋明 客户服务电话:95525 网址:www.ebscn.com 27 中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街35号2-6层 办公地址:北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦 法定代表人:陈共炎 客户服务电话: 4008-888-888或95551 网址:www.chinastock.com.cn 28 中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址:北京东城区朝内大街2号 凯恒中心B座10层 法定代表人:王常青 客户服务电话:400-8888-108 网址:www.csc108.com 29 兴业证券股份有限公司 注册地址:福州市湖东路268号 法定代表人:杨华辉 客户服务电话:95562 网址: www.xyzq.com.cn 30 海通证券股份有限公司 注册地址:上海市广东路689号海通证券大厦 法定代表人:周杰 客户服务电话:95553或4008888001 网址:www.htsec.com 31 国都证券股份有限公司 注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 法定代表人:翁振杰 客户服务电话:4008188118 网址:www.guodu.com 32 国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人:张纳沙 客户服务电话:95536 网址:www.guosen.com.cn 33 华泰证券股份有限公司 注册地址:江苏省南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场 法定代表人:张伟 客户服务电话:95597 网址:www.htsc.com.cn 34 中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人:张佑君 客户服务电话:95548 网址:www.citics.com 35 东方证券股份有限公司 注册地址:上海市中山南路318号2号楼22层-29层 法定代表人:金文忠 客户服务电话:95503 东方证券网址:www.dfzq.com.cn 36 财信证券股份有限公司 注册地址:湖南省长沙市岳麓区茶子山东路112号滨江金融中心T3、T4及裙房718 办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心36层。 法定代表人:刘宛晨 客户服务电话:95317 网址:www.cfzq.com 37 湘财证券股份有限公司 地址:长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 法定代表人:高振营 客户服务电话:95351 网址:www.xcsc.com 38 中信证券(山东)有限责任公司 注册地址:山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座 法定代表人:冯恩新 客户服务电话:95548 网址:www.sd.citics.com 39 中银国际证券有限责任公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 法定代表人:宁敏 客户服务电话:4006208888或各地营业网点咨询电话 网址:www.bocichina.com 40 长城证券股份有限公司 地址:深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层 注册地址:深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层 法定代表人:曹宏 客户服务电话:95514 网址:www.cgws.com 41 德邦证券股份有限公司 注册地址:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼 办公地址:上海浦东新区福山路500号城建国际中心29楼 法定代表人:武晓春 电话:021-68761616 客户服务电话:4008888128 网址:www.tebon.com.cn 42 中国中金财富证券有限公司 住所:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元办公地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元法定代表人:高涛 客户服务电话:95532 网址:www.ciccwm.com 43 华福证券有限责任公司 注册地址:福建省福州市鼓楼区鼓屏路27号1#楼3层、4层、5层 法定代表人:黄金琳 客户服务电话:95547 网址:www.hfzq.com.cn 44 中国国际金融股份有限公司 注册地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 办公地址:北京市朝阳区建外大街甲6号SK大厦38层 法定代表人:丁学东 客户服务电话:400-910-1166 网址:www.cicc.com.cn 45 安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 法定代表人:黄炎勋 客户服务电话:95517 网址:www.essence.com.cn 46 甬兴证券有限公司 注册地址:浙江省宁波市鄞州区海晏北路565、577号8-11层 法定代表人:李抱 客户服务电话:400-916-0666 网址:www.yongxingsec.com 47 长江证券股份有限公司 注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦 办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人:李新华 客户服务电话:95579或4008-888-999 网址:www.95579.com 48 平安证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层 办公地址:深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层 法定代表人:何之江 客户服务电话:95511转8 网址: www.stock.pingan.com 49 东海证券股份有限公司 注册地址:江苏省常州延陵西路23号投资广场18层 办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表人:钱俊文 电话:021-20333333 传真:021-50498825 联系人:王一彦 客户服务电话:95531;400-8888-588 网址:www.longone.com.cn 50 诺亚正行基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 办公地址:上海市杨浦区长阳路1687号2号楼 法定代表人:汪静波 客户服务电话:400-821-5399 网址: www.noah-fund.com 51 上海长量基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址:上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层 法定代表人:张跃伟 客户服务电话:400-820-2899 网址: www.erichfund.com 52 北京展恒基金销售股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安苑路11号西楼6层604、607 办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观3205 法定代表人:闫振杰 客户服务电话:400-818-8000 网址:www.myfund.com 53 上海华夏财富投资管理有限公司 住所:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室 办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 法定代表人:毛淮平 客户服务电话:400-817-5666 54 上海万得基金销售有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座 办公地址:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼 法定代表人:黄祎 客户服务电话:400-799-1888 网址:www.520fund.com.cn 55 上海基煜基金销售有限公司 办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室 法定代表人:王翔 客户服务电话:400-820-5369 网址:www.jiyufund.com.cn 56 嘉实财富管理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期27层2716 单元办公地址:北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼11层法定代表人:张峰 电话: 010-65215588 传真: 010-85097308 联系人:李雯 客户服务电话: 400-021-8850 网址: www.harvestwm.cn 57 国金证券股份有限公司 注册地址:成都市青羊区东城根上街95号 办公地址:成都市青羊区东城根上街95号 法定代表人:冉云 客户服务电话:95310 网址:www.gjzq.com.cn 58 中信期货有限公司 注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层 1301-1305室、14层 办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层 1301-1305室、14层 法定代表人:张皓 客户服务电话:400-990-8826 网址: www.citicsf.com 59 中国人寿保险股份有限公司 办公地址:中国北京市西城区金融大街16号 法定代表人:王滨 客户服务电话:95519 网址:www.e-chinalife.com 60 中信证券华南股份有限公司 注册地址:广州市天河区珠江西路5号501房 办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔5层 法定代表人:胡伏云 客户服务电话:95396 网址:www.gzs.com.cn 61 华宝证券股份有限公司 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心57楼 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心57楼 法定代表人:刘加海 客户服务电话:400-820-9898 网址:www.cnhbstock.com 62 恒泰证券股份有限公司 注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼 办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼 法定代表人:吴谊刚(代行) 客户服务电话:956088 网址:www.cnht.com.cn 63 上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 办公地址:上海浦东新区张扬路500号华润时代广场10F 法定代表人:杨文斌 客户服务电话:400-700-9665 网址:www.howbuy.com.cn 64 深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元 办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元 法定代表人:薛峰 客户服务电话:4006-788-887 网址:www.zlfund.cn/www.jjmmw.com 65 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 办公地址:杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6楼 法定代表人:祖国明 客户服务电话:95188-8 网址:www.fund123.cn 66 上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 法定代表人:其实 客户服务电话:400-1818-188 网址: www.1234567.com.cn 67 浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903 办公地址:浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼 法定代表人:吴强 客户服务电话:952555 网址:www.5ifund.com 68 上海陆金所基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 法定代表人:胡学勤 客户服务电话:400-821-9031 网址:www.lufunds.com 69 北京虹点基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区东三环北路17号10层1015室 办公地址:北京市朝阳区东三环北路17号10层1015室 法定代表人:何静 客户服务电话:400-618-0707 网址: www.hongdianfund.com 70 珠海盈米财富管理有限公司 注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼 法定代表人:肖雯 客户服务电话:020-89629066 网址:www.yingmi.cn 71 北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研 楼5层518室办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研 楼5层518室法定代表人:穆飞虎客户服务电话:010-62675369网址:fund.sina.com.cn/fund/web/index72 北京肯特瑞基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157 办公地址:北京市通州亦庄经济开发区科创十一街18号院京东集团总部A座15层 法定代表人:王苏宁 客户服务电话:95118 网址: kenterui.jd.com 73 中证金牛(北京)基金销售有限公司 注册地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室 办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层 法定代表人:钱昊旻 客户服务电话:4008-909-998 网址:www.jnlc.com 74 奕丰基金销售有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限 公司)办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室法定代表人:TEO WEE HOWE 客户服务电话:400-684-0500 网址:www.ifastps.com.cn 75 腾安基金销售(深圳)有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限 公司)办公地址:深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦15层法定代表人:刘明军 客户服务电话:4000-890-555 网址:www.tenganxinxi.com /www.txfund.com 76 北京度小满基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 办公地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼 法定代表人:葛新 客户服务电话:95055-4 网址:www.duxiaomanfund.com 77 上海中欧财富基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号502室 办公地址:上海市虹口区公平路18号8栋嘉昱大厦6层 法定代表人:许欣 客户服务电话:400-700-9700 网址:www.zofund.com 78 上海联泰基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室 办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8座3层 法定代表人:尹彬彬 客户服务电话:400-118-1188 网址:http://www.66liantai.com/ 79 上海利得基金销售有限公司 注册地址:上海市宝山区月浦镇塘南街57号6幢221室 办公地址:上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53层 法定代表人:李兴春 客户服务电话:400-032-5885 网址:www.leadfund.com.cn 80 宜信普泽(北京)基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区光华路7号20层20A1、20A2单元 办公地址:北京市朝阳区光华路7号20层20A1、20A2单元 法定代表人:才殿阳 客户服务电话:400-6099-200 网址:www.yixinfund.com 81 东方财富证券股份有限公司 注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦 法定代表人:戴彦 客户服务电话:95357 网址:www.18.cn 82 北京中植基金销售有限公司 注册地址:北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层 法定代表人:武建华 客户服务电话:400-8980-618 网址:www.chtfund.com 83 大连网金基金销售有限公司 注册地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 客户服务电话:4000-899-100 网址:www.yibaijin.com 84 北京创金启富基金销售有限公司 注册地址:北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室 办公地址:北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室 客户服务电话:010-66154828 网址:www.5irich.com 85 华瑞保险销售有限公司 注册地址:上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座13、14层 办公地址:上海市浦东区向城路288号8楼 客服电话:952303 网站:www.huaruisales.com 86 北京汇成基金销售有限公司 注册地址:北京市西城区西直门外大街1号院2号楼17层19C13 办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108号 法定代表人:王伟刚 客服电话:400-619-9059 网址:www.hcjijin.com 87招商银行股份有限公司招赢通 注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦 办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人:缪建民 客服电话:95555 网址:fi.cmbchina.com 88 鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 办公地址:北京市朝阳区霄云路40号院1号楼3层306室 法定代表人:齐凌峰 客服电话:400-158-5050 网址:www.tl50.com 基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售本基金,并在基金管理人网站公示。 (二)基金注册登记机构: 摩根基金管理(中国)有限公司(同上) (三)律师事务所与经办律师: 名称:通力律师事务所 注册地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼 负责人:韩炯 联系电话:021-3135 8666 传真:021-3135 8600 经办律师:韩炯、秦悦民 (四)会计师事务所: 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室 办公地址:中国上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼 执行事务合伙人:李丹 电话:(021) 23238888 传真:(021) 23238800 联系人:金诗涛 经办注册会计师:陈熹、金诗涛 六、基金的募集 本基金自 2004 年 8 月 9 日至 9 月 10 日为募集期,本次募集的净销售额为1,668,842,672.60 元人民币,认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计462,362.28元人民币。 本次募集有效认购总户数为22,812户,按照每份基金份额1.00元人民币计算,设立募集期募集的有效份额为1,668,842,672.60份基金份额,利息结转的基金份额为462,362.28份基金份额,两项合计共1,669,305,034.88份基金份额,已全部计入投资者基金账户,归投资者所有。 经中国证券监督管理委员会核准,本基金的基金合同于2004年9月15日生效。 七、基金份额的申购、赎回和转换 (一)办理申购、赎回和转换的场所 本基金的基金销售机构包括基金管理人和基金管理人委托的基金销售代理人。 投资者可以在基金销售机构办理开放式基金业务的营业场所或按基金销售机构提供的其他方式办理基金的申购、赎回和转换。 条件成熟时,基金投资者可通过摩根基金管理(中国)有限公司或者指定的基金销售代理人以电话或互联网等形式进行申购、赎回和转换。 (二)申购、赎回和转换的办理时间 本基金在基金合同规定的开放日办理申购、赎回和转换。具体业务办理时间由基金 管理人与代销机构约定。 若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其它特殊情况,基金管理人 将视情况对前述开放日及具体业务办理时间进行相应的调整并公告。 (三)申购、赎回和转换的原则 1、“未知价”原则,即基金的申购、赎回和转换价格以受理申请当日收市后计算的基金份 额净值为基准进行计算; 2、基金采用金额申购、份额赎回和份额转出的方式,即申购以金额申请,赎回和转换以份 额申请; 3、当日的申购、赎回和转换申请应当在当日下午三时之前或基金管理人规定的其它时间之 前提出; 4、基金的申购、赎回和转换以书面方式或经基金管理人认可的其它方式进行; 5、基金管理人在不损害基金份额持有人实质性权益的情况下可更改上述原则,但应最迟在 新的原则实施前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒介予以公告。 (四)申购、赎回和转换的限制 1、申请申购基金的金额 申购的单笔最低金额为1元人民币(含申购费)。 基金投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。 基金投资者可多次申购,法律法规、中国证监会另有规定的除外。 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体规定请参见相关公告。 2、申请赎回基金的份额 基金投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回,申请赎回份额精确到小数点后两位,每次赎回份额不得低于1份,基金账户余额不得低于1份,如进行一次赎回后基金账户中基金份额余额将低于1份,应一次性赎回。如因分红再投资、非交易过户、转托管、巨额赎回、基金转换等原因导致的账户余额少于1份之情况,不受此限,但再次赎回时必须一次性全部赎回。 3、申请转换基金的份额 基金转换的最低份额为10份基金份额,基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金,但某笔转换导致在一个代销网点的基金单位余额少于转出基金的最低持有份额时,余额部分基金份额应一同转换,否则将自动作为赎回处理。 基金管理人可根据市场情况调整上述申购、赎回和转换的程序和数额限制,但应最迟在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒介公告。 (五)申购、赎回和转换的程序 1、申购、赎回和转换的申请方式 基金投资者必须根据基金管理人和基金销售代理人规定的手续,在开放日的业务办理时间内提出申购、赎回和转换的申请。基金销售机构如允许基金投资者进行预约或其他形式的申购、赎回和转换申请,其申请的处理方式按有关业务规定进行。 投资人申购本基金,须按基金销售机构规定的方式足额缴付申购资金。 投资人提交赎回、转换申请时,其在基金销售机构(网点)必须有足够的基金份额余额。2、申购、赎回和转换申请的确认 基金管理人应以在基金申购、赎回和转换的业务办理时间内收到申购、赎回和转换申请的当天作为申购、赎回或转换的申请日(T日)。一般情况下,投资者可在T+2日及之后通过基金管理人的客户服务电话或到其提出申购、赎回和转换申请的网点查询确认情况。 3、申购和赎回的款项支付 申购采用全额缴款方式,若资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。若申购不 成功或无效,基金管理人或基金销售代理人将基金投资者已缴付的申购款项退还给基金投资 者。 基金投资者赎回款按有关规定自成交确认日起在T+7个工作日内划往赎回人银行 账户。在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金 促销计划,针对特定范围、特定地域、特定时间、特定交易方式等的基金投资者定期和不定 期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以对促销活动范围内的基金投 资者调低基金申购费率、赎回费率、销售服务费和转换费率。 (六)基金的申购费、赎回费和转换费 1、本基金A类基金份额的申购费按申购金额采用比例费率,投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。本基金C类基金份额不收取申购费用。费率表如下: A类基金份额的申购费率: 申购金额区间 费率 100万元以下 1.5% 100万元(含)以上,500 1.0% 万元以下 500万元(含)以上 每笔1000元 申购费用由申购人承担,用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 2、本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用,费率如下: A类基金份额的赎回费率: 持有基金份额期限 费率 小于七日 1.5% 小于一年大于等于七日 0.5% 大于等于一年小于两年 0.35% 大于等于两年小于三年 0.2% 大于等于三年 0% C类基金份额的赎回费率: 持有基金份额期限 费率 小于七日 1.5% 大于等于七日小于三十日 0.5% 大于等于三十日 0% 赎回费用由赎回人承担,本基金将对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产;除此之外的A类基金份额赎回费的25%归基金资产,75%用于支付注册登记费和其他必要的手续费。对于持续持有期少于30日的C类基金份额的赎回费全部归基金财产。 申购费,赎回费按照四舍五入方法,保留到小数点后2位。 3、转换费 基金管理人将另行公告各基金之间的转换费率,具体费率及业务规则以基金管理人的业务公告为准。 4、基金管理人可以在符合基金合同规定的范围内调整销售费率和转换费率,最新的费率在更新的招募说明书中列示。费率如发生变更,基金管理人最迟将于新的费率开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒介公告。 5、为了促进基金管理人的从业人员与投资人利益一致,基金管理人鼓励其从业人员申购本基金,并视情况给予一定申购费优惠。 6、为了促进基金管理人与投资人利益一致,基金管理人使用固有资金申购本基金,将视情况给予一定申购费优惠。 (七)申购份额、赎回金额和转换份额的计算方式 1、申购份数的计算 1)本基金A类基金份额申购份数的计算方法如下: 申购费用= (申购金额×申购费率) /(1+申购费率),或申购费用=固定申购费金额 净申购金额= 申购金额-申购费用 申购份额 = 净申购金额/ T日A类基金份额净值 2)本基金C类基金份额申购份数的计算方法如下: 申购份额=申购金额/T日C类基金份额净值 申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后,以当日基金份额净值为基准计算,保留到小数点后两位,剩余部分四舍五入,由此产生的误差在基金资产中列支。2、赎回金额的计算 本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中, 赎回总额=赎回份数×T日该类基金份额净值 赎回费用=赎回总额×赎回费率 赎回金额=赎回总额-赎回费用 赎回金额保留小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的损失由基金资产承担,产生的收益归基金资产所有。 3、本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置基金代码,并分别公告基金份额净值。T 日的各类基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日公告。遇特殊情况,可以适当延迟 计算或公告,并报中国证监会备案。 4、转换份额的计算 基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成,具费率及计 算公式以基金管理人的业务公告为准。基金转换费用由基金持有人承担。 (八)申购与赎回的注册登记 1、经基金销售机构同意,基金投资者提出的申购、赎回和转换的申请,在基金管理人规定的时间之前可以撤销。 2、基金投资者申购基金成功后,基金注册登记机构在T+1日为基金投资者增加权益并办理注册登记手续,基金投资者自T+2日起有权赎回该部分基金份额。 3、基金投资者赎回基金成功后,基金注册登记机构在T+1日为基金投资者扣除权益并办理相应的注册登记手续。 4、基金注册与过户登记人将在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认。在T+2日后(包括该日)投资者可向销售机构查询基金转换的成交情况。 5、基金管理人可在法律法规和基金合同允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,并最迟于开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定予以公告。 (九)拒绝或暂停申购、暂停赎回和转换的情形及处理 1、本基金出现以下情况之一时,基金管理人可拒绝或暂停接受基金投资者的申购申请: (1)不可抗力; (2)证券交易场所在交易时间非正常停市; (3)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况; (4)基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或可能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人的利益; (5)当基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔申购; (6)基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时; (7)当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请; (8)基金管理人接受某些投资人的申购申请会因该等投资人违反其所适用的法律、法规或规则等,从而可能损害本基金或基金份额持有人利益的情形; (9)法律、法规规定或中国证监会认定的其它情形。 如果基金投资者的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给基金投资者。 2、在如下情况下,基金管理人可以暂停接受投资人的赎回和转换申请: (1)不可抗力; (2)证券交易场所交易时间非正常停市; (3)暂停基金资产估值或如果基金管理人认为,占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而管理人为保障投资人的利益,已决定延迟准备或采用估值或稍后进行估值; (4)当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施; (5)发生巨额赎回,基金合同规定可以暂停接受赎回申请的情形; (6)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况; (7)法律、法规规定或中国证监会认定的其它情形。 发生上述情形之一的,基金管理人应在当日立即向中国证监会备案。已接受的赎回申请,基金管理人将足额支付;如暂时不能支付,将按每个赎回申请人已被接受的赎回申请量占已接受赎回申请总量的比例分配给赎回申请人,其余部分由基金管理人按照相应的处理办法在后续开放日予以兑付。 在暂停赎回和转换的情形消除后,基金管理人应及时恢复赎回和转换业务的办理。 3、发生基金合同或招募说明书中未予载明的事项,但基金管理人有正当理由认为需要暂停接受基金申购、赎回和转换申请的,应当报经中国证监会批准。 4、基金暂停申购、赎回和转换的,基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒介上公告。 5、暂停期结束,基金重新开放时,基金管理人应当公告最新的基金份额净值。 如果发生暂停的时间为1天,基金管理人应于重新开放日在指定媒介刊登基金重新 开放申购或赎回的公告并公告最新的基金份额净值。 如果发生暂停的时间超过1天但少于两周,暂停结束,基金重新开放申购、赎回和 转换时,基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介刊登基金重新开放申购、 赎回和转换的公告, 并在重新开放申购或赎回日公告最新的基金份额净值。 如果发生暂停的时间超过两周,暂停期间,基金管理人应每两周至少重复刊登暂停 公告一次;当连续暂停时间超过两个月时,可对重复刊登暂停公告的频率进行调整。暂停结 束,基金重新开放申购、赎回和转换时,基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定在 指定媒介刊登基金重新开放申购、赎回和转换的公告, 并在重新开放申购、赎回和转换日 公告最新的基金份额净值。 (十)巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若单个开放日内的基金份额净赎回申请(指基金赎回份额与转出份额之和减去基金申购份额与转入份额之和后的余额)超过前一日本基金的基金总份额的10%,为巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分顺延赎回。 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资者的赎回申请时,按正常赎回程序执行。 (2)部分顺延赎回:当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为支付投资者的赎回申请可能会对基金的资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回(即确认成交的)比例不低于本基金基金总份额的10%的前提下,对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;投资者未能赎回部分,除投资者在提交赎回申请时明确作出不参加顺延下一个开放日赎回的表示外,自动转为下一个开放日赎回处理。转入下一个开放日的赎回不享有赎回优先权,并将以下一个开放日的基金份额净值为准进行计算,并以此类推,直到全部赎回为止。投资者在提出赎回申请时可选择将当日未获受理部分予以撤销。 (3)当发生巨额赎回并顺延赎回时,基金管理人应当在两日内编制临时报告书,予以公 告。 (4)若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开放日基金总份 额的20%,基金管理人有权先行对该单个基金份额持有人超出20%以上的部分赎回申请实施 延期办理。而对该单个基金份额持有人20%以内(含20%)的赎回申请与当日其他投资者的 赎回申请按前述条款处理,具体见相关公告。 (5)连续两日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受本 基金的赎回申请;已经接受(即确认成交的)的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超 过正常支付时间20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。 (6)发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金 资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比 例确认。在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延。 (十一)为了以备支付基金份额持有人的赎回款项,本基金应当保持不低于基金资产净值百 分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 (十二)定期定额投资计划 在各项条件成熟的情况下,本基金可为基金投资者提供定期定额投资计划服务。通过定期定额投资计划,基金投资者可通过固定的渠道,采用定期定额的方式申购本基金基金份额。该定期申购计划不受最低申购份额限制,具体实施方法以基金管理人届时公布的业务规则为准。 (十三)实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 本基金实施侧袋机制的,本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机制”章节或届时发布的相关公告。 八、基金的非交易过户、转托管、冻结与质押 (一) 基金注册登记机构只受理继承、遗赠、司法执行等情况下的非交易过户。无论在上 述何种情况下,接受划转的主体必须是合格的个人投资者或机构投资者。 1、 “继承”指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承; 2、 “遗赠”指基金份额持有人立遗嘱将其持有的基金份额赠给法定继承人以外的其他人; 3、 “司法执行”是指根据生效法律文书,有履行义务的当事人(基金份额持有人)将其持 有的基金份额依生效法律文书之规定主动过户给其他人,或法院依据生效法律文书将有履行 义务的当事人(基金份额持有人)持有的基金份额强制划转给其他人。 (二) 基金投资者办理非交易过户必须到基金注册登记机构或其指定的网点办理。对于符 合条件的非交易过户申请按《摩根基金管理(中国)有限公司开放式基金业务规则》的有关 规定办理。 (三) 符合条件的非交易过户申请由基金注册登记机构进行确认,该确认一般情况下应在 非交易过户申请经审核通过之日起5个工作日内做出;申请人按基金注册登记机构规定的标 准缴纳过户费用。 (四) 基金份额持有人可以以同一基金账户在多个基金销售机构申购(认购)基金份额, 但必须在原申购(认购)的基金销售机构赎回该部分基金份额。 基金份额持有人可以办理其基金份额在不同基金销售机构的转托管手续。转托管在转出方进行申报,基金投资者于T日转托管基金份额转出成功后,一般情况下转托管份额可于T+1日在转入方网点办理转入手续,基金投资者可于T+3日起赎回该部分基金份额。 (五) 基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金账户或基金份额的冻结与 解冻。基金账户或基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益(包括未结转部分收益和红利 再投资)一并冻结。 (六) 在有关法律法规有明确规定的情况下,基金管理人将可以办理基金份额的质押业务 或其他业务,并会同基金注册登记机构制定、公布和实施相应的业务规则。 九、基金的投资 (一)投资目标 本基金在以长期投资为基本原则的基础上,通过严格的投资纪律约束和风险管理 手段,将战略资产配置与投资时机有效结合,精心选择在经济全球化趋势下具有国际比较优 势的中国企业,通过精选证券和适度主动投资,为国内投资者提供国际水平的理财服务,最 终谋求基金资产的长期稳定增值。 (二)投资理念 随着中国经济正在全方位的融入世界经济,“中国主题”投资概念日益引起全球投资者的密切关注。本基金借鉴摩根富林明资产管理集团150余年的资产管理经验,以国际视野审视中国经济发展,深入分析并挖掘其中行业与公司的比较优势,通过投资资产的灵活动态配置,在实现风险预算管理的基础上,最大限度争取基金投资超额回报。 (三)投资范围 本基金的投资范围为股票、存托凭证、债券及法律法规或中国证监会允许的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的A股,债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期票据和可转换债券以及证监会允许投资的其它债券类品种。在正常情况下,本基金投资于股票的比例为基金资产总值的30%-95%,投资于债券的比例为基金资产总值的0-50%,但现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的股票投资重点是那些动态发展比较优势而立足于国际竞争市场的上市公司,该部分投资比例将不低于本基金股票资产的80%。 今后在有关法律法规许可时,除去以现金形式存在的基金资产外,其余基金资产可全部用于股票投资。 (四)投资策略 本基金充分借鉴摩根富林明资产管理集团全球行之有效的投资理念和技术,以国际视野审视中国经济发展,将国内行业发展趋势与上市公司价值判断纳入全球经济综合考量的范畴,通过定性/定量严谨分析的有机结合,准确把握国家/地区与上市公司的比较优势,最终实现上市公司内在价值的合理评估、投资组合资产配置与风险管理的正确实施。 全球分析 资产优选 风险控制 优势价值评估 战略与战术配置 实时监测与反馈 内部策略评级与绩效评估 本基金以股票投资为主体,在股票选择和资产配置上分别采取“由下到上”和“由上到下”的投资策略。根据国内市场的具体特点,本基金积极利用摩根富林明资产管理集团在全球市场的研究资源,用其国际视野观的优势价值评估体系甄别个股素质,并结合本地长期深入的公司调研和严格审慎的基本面与市场面分析,筛选出重点关注的上市公司股票。资产配置层面包括类别资产配置和行业资产配置,本基金不仅在股票、债券和现金三大资产类别间实施策略性调控,也通过对全球/区域行业效应进行评估后,确定行业资产配置权重,总体紧密监控组合风险与收益特征,以最终切实提高组合的流动性、稳定性与收益性。 1.优势价值分析 摩根富林明资产管理集团长期以来贯彻精细入微的基本面研究,逐日累积利于投资决策的信息优势,结合DDM(DDRs)、DCF等价值评估模型,全力辅助合理的证券资产选择。基于摩根富林明的全球性研究资源,本基金通过优势价值评估,综合考察上市公司所具备的比较优势,在对构成上市公司比较优势多方面的因素进行分解研究后,结合其当前的市场表现,来确定个股投资价值与投资时点的判断。根据重点研究的结果,本基金将最终建立明显具备投资价值的备选股票池,并构建出符合本基金投资风格的证券组合。 宏观判断 。环球/地区主题 。政治政策效应 。景气周期 。行业比较 。市场潜力 。投资/再投资机会 商业模式 价值分析 。对外依存度 基本面研究+优势价值全面评估 。市场准入程度 。非贸易进入壁垒 。P/S,P/E,P/B多维衡量 。劳动力与技术权重 。DDM排序 。品牌/商誉 。资本结构 。DCF评估 财务因素 。持续性EPS Growth 。高于市场平均水平ROA与ROE 。较低负债率 。积极成本控制 。EBIT Margin 。Sales Growth 2.关注五大优势上市公司 根据优势价值综合分析的结果,现阶段本基金将重点关注五大类优势上市公司。 1)具备比较成本优势的上市公司 作为一个发展中国家,中国劳动力成本相对较低的优势将至少在今后一段时间内得到保持。实际上,“全球劳动力套利”令中国成为全球制造业的外包平台之一,中国已是引人瞩目的世界性制造基地,成本优势会继续巩固上市公司市场竞争力。 2)受惠于多样化与高成长内需优势的上市公司 中国政府一直致力于刺激内需,国内市场需求的快速增长仍然可以保持相当长时期。其中,消费升级是拉动内需的重要因素之一,住宅、轿车、传媒、娱乐、旅游等需求旺盛都是消费升级的典型表现,相关上市公司将受益匪浅。 3)具有相对垄断优势的上市公司 具有垄断特性的上市公司多为行业领袖,它们不仅对市场价格有相对控制力,在长期市场竞争中又拥有较高的成功确定性。现阶段体制创新和结构调整为这些上市公司发展提供新动能,上市公司自身的技术进步和广泛参与深度产业整合更拓展了未来成长空间。 4)享有中国传统文化优势的上市公司 具有中国传统文化天然特色的上市公司魅力独特,因为它们的产品是国外上市公司无法生产和替代的。品牌是上市公司独具的稀缺资源,中国的传统品牌上市公司受惠于自成一体的悠久文化,而奠定了上市公司的长期竞争优势。 5)充分发挥中国自然资源优势的上市公司 特定地区都有其独特的资源特色,只要善加利用就可以创造出可观的财富。虽然总体而言,中国并不是一个人均资源丰富的国家,但中国在某些领域的资源具备相对优势,也就培养出相应的有投资价值的上市公司。特别是现阶段由于中国自身经济持续增长和世界经济回暖,处于上游地位的大宗原材料及资源类行业拥有良好发展环境,在中国进入重工业时代的背景下,行业运行周期决定了上述行业仍将保持上升期,这些处于产业链最上端的行业在市场中会稳健发展。 3.资产配置策略 资产配置层面包括类别资产配置和行业资产配置,本基金不仅在股票、债券和现金三大资产类别间实施策略性调控,也通过对全球/区域行业效应进行评估后,确定行业资产配置权重。 在资产配置层面上,基金管理人将首先严谨衡量各类别资产的风险收益特征,随着市场风险相对变化趋势,及时调整互补性资产的分配比例,实现投资组合动态管理最优化。在正常情况下,本基金投资于股票的比例为基金资产总值的30%-95%,投资于债券的比例为基金资产总值的0-50%,但现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。今后在有关法律法规许可时,除去以现金形式存在的基金资产外,其余基金资产可全部用于股票投资,从而可以在切实控制投资风险的前提下,真正发挥基金管理人主动管理能力,追求最大投资收益。 在行业资产配置层面,本基金在分析全球/区域行业效应后,依据对行业基本面和景气周期的分析预测,同时考虑上市公司的行业成长性,确定基金在一定时期内的行业布局。在此基础上,本基金管理人将实施灵活的行业轮换策略,通过跟踪不同行业的相对价值以及行业景气周期变化等因素,适时调整行业资产配置权重,积极把握行业价值演化中的投资机会。 4.债券投资管理 配置防御性资产是控制基金组合风险的策略性手段。对于债券资产的选择,本基金将以价值分析为主线,在综合研究的基础上实施积极主动的组合投资,并主要通过类属配置与债券选择两个层次进行投资管理。 在类属配置层次,结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析,根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定类属资产的最优权重; 在债券选择上,本基金以长期利率趋势分析为基础,结合经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,合理运用利率预期、久期管理、换券利差交易、凸性交易与骑乘收益率曲线等投资管理策略,实施积极主动的债券投资管理。 随着国内债券市场的深入发展和结构性变迁,更多债券新品种和交易形式将增加债券投资盈利模式,本基金会密切跟踪市场动态变化,选择合适的介入机会谋求高于市场平均水平的投资回报。 5、存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 (五)业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+中债总指数收益率×30%。 沪深300指数是中证指数公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所流动性好、规模最大的300只A股为样本的成分股指数,是目前中国证券市场中市值覆盖率高、代表性强、流动性好,同时公信力较好的股票指数,适合作为本基金股票投资的比较基准。中债总指数是由中央国债登记结算有限公司编制的具有代表性的债券市场指数。根据本基金的投资范围和投资比例,选用上述业绩比较基准能够客观、合理地反映本基金的风险收益特征。 如果上述基准指数停止计算编制或更改名称,或者今后法律法规发生变化,或者是市场中出现更具有代表性的业绩比较基准,或者更科学的复合指数权重比例,本基金将根据实际情况在与基金托管人协商一致的情况下对业绩比较基准予以调整。业绩比较基准的变更应履行适当的程序,报中国证监会备案,并予以公告。 (六)风险收益特征 本基金属于混合型基金产品,预期风险和收益水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和相关销售机构已对本基金重新进行风险评级,风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征,但由于风险等级分类标准的变化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 (七)投资风险管理 基于适度主动投资的原则,本基金将使用跟踪误差技术,通过投资组合表现与业绩基准表现的动态比较,在把握本基金投资组合的风险来源的基础上,按照调整资产配置比例、调整行业配置比例和调整个股配置比例的顺序来控制本基金投资组合的风险。 1、本基金投资组合的风险监控: 本基金投资组合风险将主要来源于资产配置决策、行业配置决策和个股配置决策。因此,本基金相对于业绩基准的跟踪误差可分解如下: TE ? TE资产配置+TE行业配置+TE个股配置 2、本基金投资组合的风险管理: 在对投资组合表现和业绩基准表现进行动态比较的基础上,本基金将通过层层分解的方式把握投资组合的风险来源,确定资产配置调整策略、行业配置调整策略和个股配置调整策略。 在分解跟踪误差的过程中,本基金将首先确定需要调整的资产类别,再确定需要调整的行业类别,并最终通过个股配置的调整来达到风险控制的目标。 资产配置调整策略:在投资组合层面,本基金将基于股票、债券和现金对投资组合跟踪误差的边际贡献,调整本基金在股票、债券和现金之间配置比例。 行业配置调整策略:在股票组合层面,本基金将基于不同行业对股票组合跟踪误差的边际贡献,调整本基金股票组合中不同行业的配置权重相对于基准指数行业权重的偏离度。 个股配置调整策略:在行业组合的层面,本基金将基于单一行业中不同股票对行业组合跟踪误差的边际贡献,调整本基金在单一行业中的不同个股之间的配置比例。 (八)投资决策程序 投资决策基本原则是依据基金合同所制定投资基本方针、投资范围及投资限制等,拟订基金投资策略及执行投资计划。适度控制风险及资产安全,并追求投资利得的合理增长,最大限度地保障基金持有人的利益。 公司投资决策采用集体决策模式,并以投资决策会议的形式加以体现。 1.为提高投资决策效率和专业性水平,公司在经营管理层下设投资决策委员会,作为公司投资管理的核心决策机构。 2.投资决策委员会以投资管理部核心成员为主体组建,并由投资总监担任主席,其它成员包括部分资深基金经理和研究总监。 3.投资决策委员会的主要职责是:定期或不定期召开投资决策会议,在依照有关法律法规与基金合同所确定的投资限制纲领的范围内,分析评价投资操作绩效,并在对现有资产配置进行总结的基础上,作出资产配置决议,确定证券评级模式,决定投资对象备选库,作为基金经理进行投资操作的依据。 4.投资决策委员会对所议内容在成员间达成共识后形成决议,无法达成共识时,由投资决策委员会主席做最后裁定。 5.投资决策委员会应就每次会议决议情况制作书面报告,向总经理提交,并为监察稽核提供查核依据。 (九) 基金的禁止行为 1、承销证券; 2、向他人贷款或者提供担保; 3、从事承担无限责任的投资; 4、买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外; 5、向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行 的股票或者债券; 6、买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、 基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券; 7、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; 8、依照法律、行政法规有关规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他 活动。 如法律法规有关规定发生变更,上述禁止行为应相应变更。 (十)基金投资组合比例限制 1、 本基金持有一家公司的股票,其市值不得超过本基金资产净值的10%; 2、 本基金与由基金管理人管理的其它基金持有一家公司发行的证券,不得超 过该证券的10%;3、 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资 产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总 量;4、 股票、债券和现金的投资比例应符合本基金合同规定的投资比例限制;5、 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股 票,不超过该公司可流通股票的15%;6、 本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票, 不超过该公司可流通股票的30%;7、 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值 的15%; 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的 因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流 动性受限资产的投资;8、 现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,,其中现 金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等;9、 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手 开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资 范围保持一致。10、 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,并与境内 上市交易的股票合并计算,法律法规或监管机构另有规定的从其规定。法律法规或中国证监会对上述比例限制另有规定的,应从其规定。 由于基金规模或市场的变化导致的投资组合超过上述约定的比例不在限制之 内,但除上述第7、8、9项外,基金管理人应在合理期限内进行调整,以达到 标准。 虽有上述比例限制,如今后在有关法律法规许可时,除去以现金形式存在的基 金资产外,其余基金资产可全部用于股票投资。 (十一)基金管理人代表基金行使股东权利的原则及方法 1、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理; 2、有利于基金资产的安全与增值; 3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金投资者的利益。 (十二)基金的融资本基金可以按照国家的有关规定进行融资。 (十三)侧袋机制的实施和投资运作安排当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制,无需召开基金份额持有人大会审议。 侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。 基金托管人依照相关法律法规的规定和基金合同的约定,对侧袋机制启用、特定资产处置和信息披露等方面进行复核和监督。 (十四)基金的投资组合报告1、报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的 序号 项目 金额(元) 比例(%) 1 权益投资 2,243,289,530.41 91.26 其中:股票 2,243,289,530.41 91.26 2 固定收益投资 1,063,629.00 0.04 其中:债券 1,063,629.00 0.04 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 177,172,555.81 7.21 7 其他各项资产 36,514,470.72 1.49 8 合计 2,458,040,185.94 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 145,986,011.51 6.03 B 采矿业 115,934,662.36 4.79 C 制造业 1,916,499,011.28 79.13 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 27,789,020.91 1.15 F 批发和零售业 85,228.50 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 397,931.78 0.02 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,084,157.71 0.50 J 金融业 6,404,356.73 0.26 K 房地产业 149,681.42 0.01 L 租赁和商务服务业 428,462.65 0.02 M 科学研究和技术服务业 1,065,593.30 0.04 N 水利、环境和公共设施管理业 14,637,865.60 0.60 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 375,818.04 0.02 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,451,728.62 0.06 S 综合 - - 合计 2,243,289,530.41 92.62 3、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 300014 亿纬锂能 1,653,557 195,417,366.26 8.07 2 300390 天华超净 2,231,675 180,765,675.00 7.46 3 002236 大华股份 7,517,601 176,513,271.48 7.29 4 002714 牧原股份 2,734,955 145,937,198.80 6.03 5 002180 纳思达 2,701,428 126,928,640.32 5.24 6 600438 通威股份 2,724,415 122,489,698.40 5.06 7 000301 东方盛虹 6,073,279 117,457,215.86 4.85 8 600338 西藏珠峰 3,026,100 113,962,926.00 4.71 9 603501 韦尔股份 334,049 103,812,407.73 4.29 10 688169 石头科技 110,521 89,853,573.00 3.71 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 1,063,629.00 0.04 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,063,629.00 0.04 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 值比例(%) 1 113616 韦尔转债 6,300 1,063,629.00 0.04 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 11、投资组合报告附注 11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 11.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 11.3其他资产项目包括: 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 423,967.13 2 应收证券清算款 33,756,070.96 3 应收股利 - 4 应收利息 18,875.98 5 应收申购款 2,315,556.65 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 36,514,470.72 12、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 值比例(%) 1 113616 韦尔转债 1,063,629.00 0.04 13、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明: 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情 序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 值比例(%) 况说明 非公开发行 1 002180 纳思达 32,118,353.92 1.33 限售 14、投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 十、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 净值 增 长业 绩 比 较业绩比较基准 净值增长 阶段 率 标 准 差基 准 收 益收益率标准差①-③ ②-④ 率① ② 率③ ④ 2005/1/1-2005/12/31 11.32% 0.95% -5.37% 0.96% 16.69% -0.01% 2006/1/1-2006/12/31 171.56% 1.55% 85.36% 0.98% 86.20% 0.57% 2007/1/1-2007/12/31 150.25% 2.09% 109.40% 1.60% 40.85% 0.49% 2008/1/1-2008/12/31 -57.24% 2.69% -43.25% 2.13% -13.99% 0.56% 2009/1/1-2009/12/31 80.80% 1.45% 67.48% 1.43% 13.32% 0.02% 2010/1/1-2010/12/31 -3.47% 1.27% -4.20% 1.09% 0.73% 0.18% 2011/1/1-2011/12/31 -25.76% 1.44% -18.17% 0.92% -7.59% 0.52% 2012/1/1-2012/12/31 7.13% 1.44% 5.02% 0.91% 2.11% 0.53% 2013/1/1-2013/12/31 -18.20% 1.48% -2.80% 0.95% -15.40% 0.53% 2014/1/1-2014/12/31 28.78% 1.31% 38.40% 0.85% -9.62% 0.46% 2015/1/1-2015/12/31 36.02% 2.93% 5.26% 1.74% 30.76% 1.19% 2016/1/1-2016/12/31 -23.52% 1.98% -8.44% 0.98% -15.08% 1.00% 2017/1/1-2017/12/31 26.18% 1.31% 13.96% 0.45% 12.22% 0.86% 2018/1/1-2018/12/31 -37.08% 1.72% -15.87% 0.93% -21.21% 0.79% 2019/1/1-2019/12/31 57.81% 1.39% 25.58% 0.86% 32.23% 0.53% 2020/1/1-2020/12/31 70.10% 1.81% 19.00% 0.99% 51.10% 0.82% 2021/1/1-2021/12/31 26.79% 1.92% -2.95% 0.82% 29.74% 1.10% 十一、基金的财产 (一)基金财产的构成 基金财产是由基金所购买的各类证券价值、银行存款本息和基金应收的申购款项和其他应收款项以及其它投资所形成资产构成的。 (二)基金财产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。(三)基金财产的账户 经基金管理人和基金托管人协商一致,由基金托管人开立基金专用银行存款账户以及证券账户。开设的基金专用账户与基金管理人和基金托管人、基金销售代理人和基金注册登记机构自有的资产账户以及其它基金的资产账户相独立。 (四)基金财产的保管与处分 1、基金资产独立于基金管理人、基金托管人和基金代销机构的固有资产,基金资产相互独 立,并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人和基金代销机构不得将基金资产归入其 固有财产; 2、基金管理人、基金托管人和基金代销机构因基金资产的管理、运用或者其他情形而取得 的财产和收益,归入基金资产; 3、基金管理人、基金托管人和基金代销机构因依法解散、被依法撤消或者被依法宣告破产 等原因进行清算的,基金资产不属于其清算财产; 4、非因基金资产本身承担的债务,不得对基金资产强制执行; 5、基金管理人、基金托管人和基金代销机构以其自有的资产承担其自身的法律责任,其债 权人不得对基金资产行使请求冻结、扣押或其它权利。除依法律法规和基金合同的规定处分 外,基金资产不得被处分。 十二、基金资产的估值 (一)估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非营业日。 (二)估值方法 1.股票估值方法: (1)上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。 (2)未上市股票的估值: 1)首次发行未上市的股票,按成本计量; 2)送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价估值; 3)首次公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值; 4)非公开发行有明确锁定期的流通受限股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值; (3)在任何情况下,基金管理人如采用本项第(1)-(2)小项规定的方法对基金资产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人认为按本项第(1)-(2)小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值; (4)国家有最新规定的,按其规定进行估值。 2.固定收益证券的估值方法: (1)证券交易所市场交易或挂牌转让的固定收益品种,选取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值,具体估值机构由基金管理人与托管人另行协商约定; (2)证券交易所市场未实行净价交易的固定收益品种按估值日收盘价减去固定收益品种收盘价中所含的应收利息(自固定收益品种计息起始日或上一起息日至估值当日的利息)得到的净价进行估值,估值日没有交易的,最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日固定收益品种收盘价减去固定收益品种收盘价中所含的固定收益品种应收利息得到的净价进行估值; (3)发行未上市债券采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本进行后续计量; (4)在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允价值的估值; (5)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值; (6)在任何情况下,基金管理人如采用本项第(1)-(5)小项规定的方法对基金资产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人认为按本项第(1)-(5)小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人在综合考虑市场成交价、市场报价、流动性、收益率曲线等多种因素基础上形成的债券估值,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值; (7)国家有最新规定的,按其规定进行估值。 3.本基金投资存托凭证的估值核算,依照境内上市的股票执行。 4.权证估值方法: (1)基金持有的权证,从持有确认日起到卖出日或行权日止,上市交易的权证按估值日在证券交易所挂牌的该权证的收盘价估值;估值日没有交易的,按最近交易日的收盘价估值; 未上市交易的权证采用估值技术确定公允价值;在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本计量; (2)在任何情况下,基金管理人如采用本项第(1)小项规定的方法对基金资产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人认为按本项第(1)小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值; (3)国家有最新规定的,按其规定进行估值。 5.如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。 6.根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。 (三)估值对象 基金所拥有的股票、存托凭证、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产。 (四)估值程序 1.各类基金份额净值是按照每个开放日闭市后,该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算,均精确到0.0001元,小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。 2.基金管理人应每个工作日对基金资产估值。基金管理人每个开放日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 (五)估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生差错时,视为基金份额净值错误。 本基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1.差错类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记结算机构、或代销机构、或投资人自身的过错造成差错,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该差错遭受损失的当事人(“受损方”)按下述“差错处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。 上述差错的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等;对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术水平不能预见、不能避免、不能克服,则属不可抗力,按照下述规定执行。 由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错,因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。 2.差错处理原则 (1)差错已发生,但尚未给当事人造成损失时,差错责任方应及时协调各方,及时进行更正,因更正差错发生的费用由差错责任方承担;由于差错责任方未及时更正已产生的差错,给当事人造成损失的,由差错责任方承担赔偿责任;若差错责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保差错已得到更正。 (2)差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对差错的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任方仍应对差错负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则差错责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。 (4)差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。 (5)差错责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人过错造成基金财产损失时,基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人过错造成基金财产损失时,基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。基金管理人和托管人之外的第三方造成基金财产的损失,并拒绝进行赔偿时,由基金管理人负责向差错方追偿;追偿过程中产生的有关费用,应列入基金费用,从基金资产中支付。 (6)如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律法规、基金合同或其他规定,基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任,则基金管理人有权向出现过错的当事人进行追索,并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失。 (7)按法律法规规定的其他原则处理差错。 3.差错处理程序 差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明差错发生的原因,列明所有的当事人,并根据差错发生的原因确定差错的责任方; (2)根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估; (3)根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失; (4)根据差错处理的方法,需要修改基金登记结算机构交易数据的,由基金登记结算机构进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认。 4.基金份额净值差错处理的原则和方法如下: (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2)错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告。 (3)因基金份额净值计算错误,给基金或基金份额持有人造成损失的,应由基金管理人先行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人追偿。 (4)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,以基金管理人计算结果为准。 (5)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 (六)暂停估值的情形 1.基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2.因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3.当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估值; 4.法律法规、中国证监会认定的其它情形。 (七)基金净值的确认 基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。 (八)实施侧袋机制期间的基金资产估值 本基金实施侧袋机制的,应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的基金净值信息,暂停披露侧袋账户基金份额净值。 (九)特殊情况的处理 1.基金管理人或基金托管人按股票估值方法的第(3)项、债券估值方法的第(6)项或权证估值方法的第(2)项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。 2.由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,或国家会计政策变更、市场规则变更等,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。 十三、基金的收益分配 (一)收益的构成 1.买卖证券差价; 2.基金投资所得红利、股息、债券利息; 3.银行存款利息; 4.已实现的其他合法收入; 5.持有期间产生的公允价值变动。因运用基金财产带来的成本或费用的节约应计入收益。(二)收益分配原则 1、 由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服 务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别 的每份基金份额享有同等分配权。2、 在符合有关基金分配收益条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次, 至多分配四次;3、 投资者可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式,投资者可以选 择现金分红方式或分红再投资的分红方式,以投资者在分红权益登记日前 的最后一次选择的方式为准,投资者选择分红的默认方式为现金分红;4、 如果基金投资当期出现亏损,则本基金不进行收益分配; 5、 全年合计的基金收益分配比例不得低于本基金年度已实现净收益的90%; 6、 法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。 (三)收益分配方案 基金收益分配方案中载明基金收益分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式及有关手续费等内容。 (四)收益分配方案的确定、公告 基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人核实后确定,由基金管理人按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 (五)收益分配中发生的费用 1、 收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。 2、 收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担;如果 基金份额持有人所获现金红利不足支付前述银行转账等手续费用,基金注 册登记机构自动将该基金份额持有人的现金红利按分红实施日的基金份 额净值转为相应类别的基金份额。 (六)实施侧袋机制期间的收益分配 本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行收益分配,详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。 十四、基金的费用与税收 (一)与基金运作有关的费用: 与基金运作有关的费用种类如下: 1.基金管理人的管理费; 2.基金托管人的托管费; 3.基金的销售服务费; 4.基金合同生效后的信息披露费,但法律法规、中国证监会另有规定的除外; 5.基金份额持有人大会费用; 6.与基金相关的会计师费和律师费; 7.基金证券交易费用; 8.按照国家有关规定和基金合同规定可以列入的其它费用。(二)与基金运作有关费用的计提方法、计提标准和支付方式: 1、基金管理人的基金管理费 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下: H=E×年管理费率÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 2、基金托管人的基金托管费 在通常情况下,基金的基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下: H=E×年托管费率÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 3、基金的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.60%。 在通常情况下,C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.60%年费率计提,计算方法如下: H=E×年销售服务费率÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内按照指定的账户路径进行支付,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动费、基金份额持有人服务费等。 4、基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不得从基金财产中列支,可以从认购费中列支。若本基金发行失败,发行费用由基金管理人承担。基金合同生效后的各项费用按有关法规列支。 5、本条第(一)款第4至第8项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额支付,列入当期基金费用。 (三)不列入基金运作费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。 (四)基金管理费、基金托管费和销售服务费的调整 基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金的基金管理费、基金托管费和销售服务费,无须召开基金份额持有人大会。 (五) 与基金销售有关的费用 与基金销售有关的费用为申购费、赎回费、销售服务费和转换费,该费用具体的计算公式,费率水平参见本招募说明书第七条。 (六) 实施侧袋机制期间的基金费用 本基金实施侧袋机制的,与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支,但应待侧袋账户资产变现后方可列支,有关费用可酌情收取或减免,但不得收取管理费,详见招募说明书“侧袋机制”章节的规定。 (七) 税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 十五、基金的会计与审计 (一)基金会计政策 1、 基金管理人为基金的基金会计责任方; 2、 基金的会计年度为公历每年1月1日至12月31日,如果基金首次募集成 立的当年少于3个月,可以并入下一个会计年度;3、 基金核算以人民币为记账本位币,记账单位是人民币元;4、 会计制度执行国家有关的会计制度和《证券投资基金会计核算办法》;5、 基金管理人应当对本基金独立建账、独立核算; 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的基金会计账目、凭证,按照有关 规定编制基金会计报表;7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并 以书面方式确认。 (二)基金年度审计 1、 基金管理人聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所及其注册会 计师对基金年度财务报表进行审计。会计师事务所及其注册会计师与基金 管理人、基金托管人相互独立;2、 会计师事务所更换经办注册会计师时,须事先征得基金管理人同意;3、 基金管理人(或基金托管人)认为有充足理由更换会计师事务所,经基金托管人(或基金管理人)同意后可以更换。基金管理人应当在更换会计师事务所后按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 十六、基金的信息披露 (一)披露原则 基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国证 监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网站(以下简称“指定 网站”)等媒介披露,并保证投资人能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公 开披露的信息资料。 (二)基金募集信息披露 1、基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披 露招募说明书的当日登载于指定报刊和网站上。2、基金管理人应当在基金合同生效的次日在指定报刊和网站上登载基金合同 生效公告。3、《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人 应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网站上;基金招募 说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作 的,基金管理人不再更新基金招募说明书。 4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明 的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大 变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登 载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信 息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管 理人不再更新基金产品资料概要。 (三)定期报告 基金定期报告由基金管理人按照法律法规和中国证监会颁布的有关证券投资基金信息披露内容与格式的相关文件的规定单独编制,由基金托管人复核。基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告。基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。 1、 基金年度报告:基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基 金年度报告,将年度报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登 载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期 货相关业务资格的会计师事务所审计。2、 基金中期报告:基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成 基金中期报告,将中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告 登载在指定报刊上。3、 基金季度报告:基金管理人应当在季度结束之日起十五个工作日内,编制 完成基金季度报告,将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性 公告登载在指定报刊上。 基金合同生效不足两个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度 报告。 基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险 分析等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形,为保障其他投资 者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项 下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品 的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。 (四)临时报告与公告 基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当按照《信息披露办法》的有关规定编制临时报告书,并登载在指定报刊和指定网站上。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件: 1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项; 2、基金合同终止、基金清算; 3、转换基金运作方式、基金合并; 4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所; 5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项, 基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项; 6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 7、基金管理公司变更持有百分之五以上股权的股东、变更公司的实际控制人; 8、基金募集期延长; 9、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、基金托 管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十; 10、基金管理的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发 生变动; 11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁; 12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行 政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到 重大行政处罚、刑事处罚; 13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控 制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重 大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外; 14、基金收益分配事项; 15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和 费率发生变更; 16、任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五; 17、基金开始办理申购、赎回; 18、基金发生巨额赎回并延期办理; 19、基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项; 20、基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请; 21、基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项; 22、本基金份额上市交易; 23、调整基金份额类别的设置; 24、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 (五)公开澄清 在基金合同期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基 金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,以及可能损害基金份额持有 人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有 关情况立即报告中国证监会。 (六)清算报告 基金合同出现终止情形的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财 产进行清算并制作清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网 站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 (七)实施侧袋机制期间的信息披露 本基金实施侧袋机制的,相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招 募说明书的规定进行信息披露,详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。 (八)信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规 规定将信息置备于公司住所,供社会公众查阅、复制。 十七、侧袋机制 (一)侧袋机制的实施条件、实施程序和特定资产范围 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制,无需召开基金份额持有人大会。基金管理人应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证监会派出机构备案。 特定资产包括:(1)无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性的资产;(2)按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产;(3)其他资产价值存在重大不确定性的资产。 (二)侧袋机制实施期间的基金运作安排 1、基金份额的申购与赎回 (1)侧袋账户 侧袋机制实施期间,基金管理人不办理侧袋账户的申购、赎回和转换。基金份额持有人申请申购、赎回或转换侧袋账户基金份额的,该申购、赎回或转换申请将被拒绝。 (2)主袋账户 基金管理人将依法保障主袋账户份额持有人享有基金合同约定的赎回权利,并根据主袋账户运作情况合理确定申购事项,具体事项届时将由基金管理人在相关公告中规定。 (3)当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估值,并暂停接受基金申购赎回申请或延缓支付赎回款项。 对于启用侧袋机制当日收到的赎回申请,基金管理人仅办理主袋账户的赎回申请并支付赎回款项。在启用侧袋机制当日收到的申购申请,视为投资者对侧袋机制启用后的主袋账户提交的申购申请。 2、基金份额的登记 侧袋机制实施期间,基金管理人应对侧袋账户份额实行独立管理,主袋账户沿用原基金代码,侧袋账户使用独立的基金代码。侧袋账户份额的名称以“基金简称+侧袋标识S+侧袋账户建立日期”格式设定,同时主袋账户份额的名称增加大写字母M标识作为后缀。基金所有侧袋账户注销后,将取消主袋账户份额名称中的M标识。 启用侧袋机制当日,基金管理人和基金登记机构应以基金份额持有人的原有账户份额为基础,确认相应侧袋账户持有人名册和份额。 侧袋账户资产完全清算后,基金管理人将注销侧袋账户。3、基金的投资及业绩 侧袋机制实施期间,本基金的各项投资运作指标和基金业绩指标应当以主袋账户资产为基准。基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。 基金管理人、相关服务机构在展示基金业绩时,应当就前述情况进行充分的解释说明,避免引起投资者误解。 基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投资组合的调整,但因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。 4、基金的估值 侧袋机制启用当日,基金管理人以完成日终估值后的基金净资产为基数对主袋账户和侧袋账户的资产进行分割,与特定资产可明确对应的资产类科目余额、除应交税费外的负债类科目余额一并纳入侧袋账户。基金管理人应将特定资产作为一个整体,不能仅分割其公允价值无法确定的部分。 侧袋机制实施期间,基金管理人将对侧袋账户单独设置账套,实行独立核算。如果本基金同时存在多个侧袋账户,不同侧袋账户分开进行核算。侧袋账户的会计核算应符合《企业会计准则》的相关要求。 5、基金的费用 侧袋机制实施期间,侧袋账户资产不收取管理费。因启用侧袋机制产生的咨询、审计费用等由基金管理人承担。 基金管理人可以待侧袋账户资产变现后将与处置侧袋账户资产相关的费用从侧袋账户中列支。 6、基金的收益分配 侧袋机制实施期间,在主袋账户份额满足基金合同收益分配条件的情形下,基金管理人可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。 7、基金的信息披露 (1)基金净值信息 侧袋机制实施期间,基金管理人应当暂停披露侧袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值。 (2)定期报告 侧袋机制实施期间,基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行编制。侧袋账户相关信息在定期报告中单独进行披露,包括但不限于: 1)侧袋账户的基金代码、基金名称、侧袋账户成立日期等基本信息; 2)侧袋账户的初始资产、初始负债; 3)特定资产的名称、代码、发行人等基本信息; 4)报告期内的特定资产处置进展情况、与处置特定资产相关的费用情况及其他与特定资产状况相关的信息; 5)可根据特定资产处置进展情况披露特定资产的可变现净值或净值参考区间,该净值或净值区间并不代表特定资产最终的变现价格,不作为基金管理人对特定资产最终变现价格的承诺; 6)可能对投资者利益存在重大影响的其他情况及相关风险提示。 (3)临时报告 基金管理人在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重大影响的事项后应及时发布临时公告。 启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及程序、特定资产流动性和估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险提示等重要信息。 处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价格和时间、向侧袋账户份额持有人支付的款项、相关费用发生情况等重要信息。侧袋机制实施期间,若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现,基金管理人在每次处置变现后均应按规定及时发布临时公告。 8、特定资产处置清算 基金管理人将按照基金份额持有人利益最大化原则制定变现方案,将侧袋资产处置变现。无论侧袋账户资产是否全部完成变现,基金管理人都应及时向侧袋账户对应的基金份额持有人支付已变现部分对应款项。 9、侧袋的审计 基金管理人应当在启用侧袋机制和终止侧袋机制后,及时聘请符合《证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见,具体如下: 基金管理人应当在启用侧袋机制时,就特定资产认定的相关事宜取得符合《证券法》规定的会计师事务所的专业意见。 基金管理人应当在启用侧袋机制后五个工作日内,聘请于侧袋机制启用日发表意见的会计师事务所针对侧袋机制启用日本基金持有的特定资产情况出具专项审计意见,内容应包含侧袋账户的初始资产、份额、净资产等信息。 会计师事务所对基金年度报告进行审计时,应对报告期间基金侧袋机制运行相关的会计核算和年报披露,执行适当程序并发表审计意见。 当侧袋账户资产全部完成变现后,基金管理人应参照基金清算报告的相关要求,聘请符合《证券法》规定的会计师事务所对侧袋账户进行审计并披露专项审计意见。 (三)本部分关于侧袋机制的相关规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来 法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人经与基金托管人协商一 致并履行适当程序后,在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,可直接对本部 分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。 十八、风险揭示 (一)投资于本基金的风险 1、市场风险: 证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动,将对本基金资产产生潜在风险,主要包括: (1)政策风险 货币政策、财政政策、产业政策和证券市场监管政策等国家政策的变化对证券市场产生一定的影响,可能导致市场价格波动,从而影响基金收益。 (2)经济周期风险 证券市场受宏观经济运行的影响,而经济运行具有周期性的特点,而宏观经济运行状况将对证券市场的收益水平产生影响,从而对基金收益产生影响。 (3)利率风险 金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券和债券回购,其收益水平可能会受到利率变化和货币市场供求状况的影响。 (4)购买力风险 基金投资的目的是基金资产的保值增值,如果发生通货膨胀,基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消,从而影响基金资产的保值增值。 2、信用风险: 指基金在交易过程发生交收违约,或者基金所投资债券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,都可能导致基金资产损失和收益变化。 3、投资风险: 本基金会受到所投资证券表现的影响。债券尤其是国债的表现相对稳定,但同样会受到诸如宏观经济、政策以及市场本身的影响从而造成债券价格变动,企业债和金融债的投资还会受到债券本身信用评级变化的影响,这些都会给投资者带来收益变动的风险。 4、流动性风险: 开放式基金要随时应对投资者的赎回,如果基金资产不能迅速转变成现金,或者变现为现金时使资金净值产生不利的影响,都会影响基金运作和收益水平。尤其是在发生巨额赎回时,如果基金资产变现能力差,可能会产生基金仓位调整的困难,导致流动性风险,可能影响基金份额净值。 5、启用侧袋机制的风险: 当本基金启用侧袋机制时,实施侧袋机制期间,侧袋账户份额将停止披露基金份额净值,并不得办理申购、赎回和转换。因特定资产的变现时间具有不确定性,最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值,基金份额持有人可能因此面临损失。 6、管理风险: 在基金管理运作过程中,基金管理人的研究水平、投资管理水平直接影响基金收益水平,如果基金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、获取的信息不全、投资操作出现失误,都会影响基金的收益水平。 7、操作或技术风险: 在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理公司、注册登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等等。 8、合规性风险: 指基金管理或运作过程中,违反国家法律、法规的规定,或者基金投资违反法规及基金合同有关规定的风险。 9、投资组合剩余期限管理风险: 为了更好保障投资安全性,基金管理人可能委托国际权威的评级机构对本基金进行评级。根据最高级的国际评级标准,中国优势证券投资基金的投资组合平均剩余期限一般为60天,但这样可能导致投资组合平均收益水平下降。 10、科创板股票投资风险 (1)科创板股票的流动性风险 科创板投资门槛高,个人投资者需要满足一定条件才可参与科创板股票投资,科创板股票流动性可能弱于其他市场板块,若机构投资者对个股形成一致性预期,存在股票无法成交的风险。 (2)科创板企业退市风险 科创板有更为严格的退市标准,且不设暂停上市、恢复上市和重新上市制度,科创板上市企业退市风险更大,可能给本基金带来不利影响。 (3)投资集中度风险 科创板为新设板块,初期可投标的较少,投资者容易集中投资于少量个股,市场可能存在高集中度状况,整体存在集中度风险。 (4)市场风险 科创板个股集中来自新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保及生物医药等高新技术和战略新兴产业领域。大多数企业为初创型公司,企业未来盈利、现金流、估值均存在不确定性,与传统二级市场投资存在差异,整体投资难度加大,个股市场风险加大。 科创板个股上市前五日无涨跌停限制,第六日开始涨跌幅限制在正负20%以内,个股波动幅度较其他股票加大,市场风险随之上升。 (5)系统性风险 科创板企业均为市场认可度较高的科技创新企业,在企业经营及盈利模式上存在趋同,所以科创板个股相关性较高,市场表现不佳时,系统性风险将更为显著。 (6)股价波动风险 科创板新股发行价格、规模、节奏等坚持市场化导向,询价、定价、配售等环节由机构投资者主导。科创板新股发行全部采用询价定价方式,询价对象限定在证券公司等七类专业机构投资者,而个人投资者无法直接参与发行定价。同时,因科创板企业普遍具有技术新、前景不确定、业绩波动大、风险高等特征,市场可比公司较少,传统估值方法可能不适用,发行定价难度较大,科创板股票上市后可能存在股价波动的风险。 (7)政策风险 国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创板企业带来较大影响,国际经济形势变化对战略新兴产业及科创板个股也会带来政策影响。 11、投资于存托凭证的风险: 本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外,本基金还将面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与存托凭证发行机制相关的风险,包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险;存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险;存托协议自动约束存托凭证持有人的风险;因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险;存托凭证持有人权益被摊薄的风险;存托凭证退市的风险;已在境外上市的基础证券发行人,在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险;境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。 12、基金管理人职责终止风险: 因违法经营或者出现重大风险等情况,可能发生基金管理人被依法取消基金管理资格或依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等情况。在基金管理人职责终止情况下,投资者面临基金管理人变更或基金合同终止的风险。基金管理人职责终止,涉及基金管理人、临时基金管理人、新任基金管理人之间责任划分的,相关基金管理人对各自履职行为依法承担责任。 13、其它风险: 战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能导致基金资产的损失。 金融市场危机、行业竞争、代理商违约等超出基金管理人自身直接控制能力之外的风险,可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。 (二)声明 1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。基金投资者自愿投资于本基金,须自行承 担投资风险。2、除基金管理人直接办理本基金的销售外,本基金还通过基金代销机构代理销售,但是, 基金资产并不是代销机构的存款或负债,也没有经基金代销机构担保收益,代销机构并 不能保证其收益或本金安全。 十九、基金的终止与清算 (一)本基金合同终止事由 有下列情形之一的,本基金合同终止: 1、 基金份额持有人大会决定终止的; 2、 基金管理人职责终止,而在六个月内没有新基金管理人承接其原有职责 的;3、 基金托管人职责终止,而六个月内没有新基金托管人承接其原有职责的;4、 基金合同规定的其他情况或中国证监会允许的其它情况。 (二)基金财产的清算 1、 清算组 (1) 自基金合同终止之日起30个工作日内成立清算组,清算组在中国 证监会的监督下进行基金清算。 (2) 清算组成员由基金管理人或临时基金管理人、基金托管人、具有 从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师、相关的中介 服务机构以及中国证监会指定的人员组成。 (3) 清算组负责基金资产的保管、清理、估价、变现和分配。2、 基金财产清算程序 (1) 基金合同终止后,由清算组统一接管基金; (2) 对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3) 对基金财产进行估值和变现; (4) 清算组作出的清算报告需经会计师事务所审计,并由律师事务所 出具法律意见书; (5) 将基金清算结果报告中国证监会备案并公告; (6) 公布基金清算公告; (7) 对基金财产进行分配。3、 清算费用 清算费用是指清算组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费 用由清算组优先从基金资产中支付。4、 基金财产按下列顺序清偿: (1) 支付清算费用; (2) 交纳所欠税款; (3) 清偿基金债务; (4) 按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按本项第(1)至(3)小项规定清偿前,不分配给基金份额持 有人。5、 基金财产清算的公告 清算组作出的清算报告经会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书 后,报中国证监会备案并公告。6、 基金清算账册及文件的保存 基金清算账册及有关文件按国家有关规定保存。 二十、基金合同的内容摘要 本摩根中国优势证券投资基金基金合同的主要内容如下: (一)基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务: 基金投资者购买本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受,基金投资者自取得依据基金合同发行的基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同当事人。基金份额持有人作为当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件。 除法律法规另有规定或本基金合同另有约定外,同一类别每一基金份额具有同等的合法权益。 1.基金份额持有人的权利 1) 按基金合同的规定出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,就审议事项行使表决 权;2) 按基金合同的规定取得基金收益;3) 按基金合同的规定查询或复制公开披露的基金信息资料;4) 按基金合同的规定赎回基金份额,并在规定的时间内取得有效赎回的款项;5) 参与分配清算后的剩余基金财产; 6) 依照法律法规和基金合同的规定,要求召开基金份额持有人大会; 7) 要求基金管理人或基金托管人及时行使法律法规、基金合同所规定的义务; 8) 对基金管理人、基金托管人损害其合法权益而要求予以赔偿; 9) 法律法规、基金合同规定的其它权利。 2.基金份额持有人的义务 1) 遵守有关法律法规和基金合同的规定; 2) 缴纳基金认购、申购和赎回等事宜涉及的款项及规定的费用; 3) 以其对基金的投资额为限承担本基金亏损或者终止的有限责任; 4) 不从事任何有损基金及本基金其他基金合同当事人合法权益的活动; 5) 返还其在基金投资过程中取得的不当得利; 6) 法律法规以用基金合同所规定的其它义务。 3.基金管理人的权利 1) 依法申请并募集基金; 2) 自基金合同生效之日起,基金管理人依照法律法规和基金合同独立管理基金资产; 3) 根据法律法规和基金合同的规定,制订、修改并公布有关基金募集、认购、申购、赎回、 转托管、基金转换、非交易过户、冻结、收益分配等方面的业务规则;4) 根据法律法规和基金合同的规定决定本基金的相关费率结构和收费方式,获得基金管理 费,收取认购费、申购费及其它事先批准或公告的合理费用以及法律法规规定的其它费 用;5) 根据法律法规和基金合同之规定销售基金份额;6) 依据法律法规和基金合同的规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了法律法规或 基金合同规定对基金资产、其它基金合同当事人的利益造成重大损失的,应及时呈报中 国证监会和银行业监督管理机构,以及采取其它必要措施以保护本基金及相关基金合同 当事人的利益;7) 基金管理人可根据基金合同的规定选择适当的基金销售代理人并有权依照代销协议对 基金销售代理人行为进行必要的监督和检查;8) 自行担任基金注册登记代理机构或选择、更换基金注册登记代理机构,办理基金注册与 过户登记业务,并按照基金合同规定对基金注册登记代理机构进行必要的监督和检查;9) 在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购和赎回的申请; 10)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资; 11)依据法律法规和基金合同的规定,制订基金收益的分配方案; 12)按照法律法规,代表基金对被投资企业行使股东权利,代表基金行使因投资于其它证券 所产生的权利;13)依据法律法规和基金合同的规定,召集基金份额持有人大会;14)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;15)选择、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构并确定有关费 率;16)法律法规、基金合同以及依据基金合同制订的其它法律文件所规定的其它权利。4.基金管理人的义务 1) 遵守法律法规和基金合同的规定; 2) 恪尽职守,依照诚实信用、勤勉尽责的原则,谨慎、有效管理和运用基金资产; 3) 充分考虑本基金的特点,设置相应的部门并配备足够的具有专业资格的人员进行基金投 资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金资产,防范和减少风险;4) 设置相应的部门并配备足够的专业人员办理基金份额的认购、申购、赎回和登记事宜或 委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理;5) 设置相应的部门并配备足够的专业人员办理基金的注册与过户登记工作或委托其它机 构代理该项业务;6) 建立健全内部控制制度,保证基金管理人的固有财产和基金财产相互独立,对所管理的 不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;7) 除依据法律法规和基金合同的规定外,不得利用基金资产为自己及任何第三方谋取利 益;8) 除依据法律法规和基金合同的规定外,基金管理人不得委托第三人管理、运作基金资产;9) 接受基金托管人依照法律法规和基金合同对基金管理人履行基金合同情况进行的监督;10)采取所有必要措施对基金托管人违反法律法规、基金合同和托管协议的行为进行纠正和 补救;11)按规定计算并公告基金净值信息;12)按照法律法规和基金合同的规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付赎回、分红款项;13)严格按照法律法规和基金合同的规定公告招募说明书和基金份额发售公告和履行其他 信息披露及报告义务;14)保守基金的商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等;除法律法规和基金合同的规 定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露,但因遵守和服从司法机构、中 国证监会或其它监管机构的判决、裁决、决定、命令而做出的披露或为了基金审计的目 的而做出的披露不应视为基金管理人违反基金合同规定的保密义务;15)依据基金合同规定制订基金收益分配方案并向本基金的基金份额持有人分配基金收益;16)不谋求对基金资产所投资的公司的控股和直接管理; 17)依据法律法规和基金合同的规定召集基金份额持有人大会; 18)编制基金的财务会计报告;保存基金的会计账册、报表及其它处理有关基金事务的完整 记录15年以上;19)参加基金清算小组,参与基金资产的保管、清理、估价、变现和分配;20)面临解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产时,及时报告中国证监会并通知 基金托管人;21)监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务。基金托管人因过错造成基 金资产损失时,基金管理人应为基金利益向基金托管人追偿,除法律法规另有规定外, 不承担连带责任;22)基金管理人因违反基金合同规定的目的处分基金资产或者因违背基金合同规定的管理 职责、处理基金事务中因过错致使基金资产受到损失的,应当承担赔偿责任,其过错责 任不因其退任而免除;23)确保向基金份额持有人提供的各项文件或资料在规定时间内发出;保证投资者能够按照 基金合同规定的时间和方式,查阅到与基金有关的公开资料,并得到有关资料的复印件;24)负责为基金聘请会计师事务所和律师; 25)不从事任何有损本基金其它当事人合法权益的活动; 26)基金不能成立时按规定退还所募集资金本息、并承担发行费用; 27)法律法规、基金合同或国务院证券监督管理机构规定的其它义务。 5.基金托管人的权利 1) 依照基金合同的约定获得基金托管费; 2) 监督本基金的投资运作,如托管人发现基金管理人的投资指令违反基金合同或有关法律 法规的规定的,不予执行并向中国证监会报告;3) 在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; 4) 依据法律法规和基金合同的规定召集基金份额持有人大会; 5) 依据法律法规和基金合同的规定监督基金管理人,如认为基金管理人违反了法律法规或 基金合同规定对基金资产、其它基金合同当事人的利益造成重大损失的,应及时呈报中 国证监会和银行业监督管理机构,以及采取其它必要措施以保护本基金及相关基金合同 当事人的利益;6) 法律法规、基金合同规定的其它权利。6.基金托管人的义务 1) 基金托管人应遵守法律法规和基金合同的规定,安全保管基金的财产; 2) 设立专门的基金托管部,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管 业务的专职人员,负责基金资产托管事宜;3) 建立健全内部控制制度,确保基金资产的安全,保证其托管的基金资产与基金托管人固 有资产相互独立,保证其托管的基金资产与其托管的其它基金资产相互独立;对所托管 的不同的基金分别设置账户,确保基金财产的完整与独立;4) 除依据法律法规和基金合同的规定外,不得利用基金资产为自己及任何第三人谋取利 益;5) 除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金资产;6) 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同; 7) 按有关规定开立证券账户、银行存款账户等基金资产账户; 8) 按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; 9) 保守基金的商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等;除法律法规和基金合同的规 定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露,但因遵守和服从司法机构、中 国证监会或其它监管机构的判决、裁决、决定、命令而做出的披露或为了基金审计的目 的而做出的披露不应视为基金托管人违反基金合同规定的保密义务;10)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值及基金份额申购、赎回价格;11)对基金财务会计报告,对中期报告和年度报告出具意见; 12)监督基金管理人的投资运作,发现基金管理人的投资指令违法、违规的,不予执行,并 向中国证监会报告;13)按法律法规和中国证监会的有关规定出具基金托管人报告;14)按有关规定,保存基金的会计账册、报表和其它有关基金托管业务的记录、账册、报表 和其他相关资料;15)参加基金清算小组,参与基金资产的保管、清理、估价、变现和分配;16)面临解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产时,及时报告中国证监会、和银 行业监督管理机构,并通知基金管理人;17)监督基金管理人按法律法规和基金合同的规定履行自己的义务;基金管理人因过错造成 基金资产损失时,基金托管人应为基金利益向基金管理人追偿,除法律法规另有规定外, 不承担连带责任;18)采取适当、合理的措施,使本基金的认购、申购、赎回等事项符合基金合同等有关法律 文件的规定;19)采取适当、合理的措施,使基金管理人用以计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格 的方法符合基金合同等法律文件的规定;20)采取适当、合理的措施,使基金投资和融资的条件符合基金合同等法律文件的规定;21)因过错导致基金资产的损失或因违背托管职责或者处理基金事务不当对第三人所负债 务或者自己受到的损失,应当承担赔偿责任,其责任不因其退任而免除;22)不从事任何有损本基金其它基金合同当事人合法权益的活动; 23)法律法规、基金合同和依据基金合同制定的其它法律文件所规定的其它义务。 (二)基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 1.基金份额持有人大会的召集事项 有以下事由情形之一时,应召开基金份额持有人大会: 1) 修改基金合同或提前终止基金合同,但基金合同另有约定的除外; 2) 提前终止本基金; 3) 变更基金类型或转换基金运作方式; 4) 更换基金托管人; 5) 更换基金管理人; 6) 提高基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费,但根据法律法规的要求提 高该等报酬标准的除外;7) 本基金与其它基金的合并;8) 法律法规、基金合同或中国证监会规定的其它应当召开基金份额持有人大会的事项。2.基金份额持有人大会的召集方式 1) 除法律法规或基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集,开会时间、 地点、方式和权益登记日由基金管理人选择确定。2) 基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。 基金管理人应当自收到书面提议之日起十日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。 基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起六十日内召开;基金管理人决定不 召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当自行召集并确定开会时间、地点、方式和 权益登记日。3) 代表基金份额百分之十以上的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有人大会的, 应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起十日内决定是 否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。 基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起六十日内召开;基金管理人决定不 召集,代表基金份额百分之十以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金 托管人提出书面提议。 基金托管人应当自收到书面提议之日起十日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基 金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 六十日内召开。4) 代表基金份额百分之十以上(含百分之十)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开 基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,代表基金份额百分之十 以上(含百分之十)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前三十日报国务院证券 监督管理机构备案。5) 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配 合,不得阻碍、干扰。3.基金份额持有人大会的议事程序 在现场开会的方式下,首先由召集人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议,报经中国证监会批准后生效;在通讯表决开会的方式下,首先由召集人提前10天公布提案,在所通知的表决截止日期第二个工作日在公证机构监督下由召集人统计全部有效表决并形 成决议,报经中国证监会批准或备案后生效。 4.基金份额持有大会的表决程序 1) 除法律法规另有规定或本基金合同另有约定外,基金份额持有人所持每份基金份额享有 平等的表决权。2) 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: a) 特别决议 对于特别决议应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上(不含三分 之二)通过。 b) 一般决议 对于一般决议应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的百分之五十以上(不含百 分之五十)通过。 转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止基金合同应当以特别决议通 过方为有效。3) 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。4) 采取通讯方式进行表决时,符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决。5) 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表 决。6) 基金份额持有人大会不得就未经公告的事项进行表决。(三)基金合同解除和终止的事由、程序 有下列情形之一的,基金合同终止: 1) 基金份额持有人大会决定终止的; 2) 基金管理人职责终止,而在六个月内没有新基金管理人承接其原有职责的; 3) 基金托管人职责终止,而六个月内没有新基金托管人承接其原有职责的; 4) 基金合同规定的其他情况或中国证监会允许的其它情况。 基金财产的清算 1、清算组 (1)自基金合同终止之日起30个工作日内成立清算组,清算组在中国证监会的监督下进行 基金清算。 (2)清算组成员由基金管理人或临时基金管理人、基金托管人、具有从事证券、期货相关 业务资格的注册会计师、律师、相关的中介服务机构以及中国证监会指定的人员组成。 (3)清算组负责基金资产的保管、清理、估价、变现和分配。 2、基金财产清算程序 (1)基金合同终止后,由清算组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)清算组作出的清算报告需经会计师事务所审计,并由律师事务所出具法律意见书; (5)将基金清算结果报告中国证监会备案并公告; (6)公布基金清算公告; (7)对基金财产进行分配。 3、清算费用 清算费用是指清算组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由清算组优先从 基金资产中支付。 4、基金财产按下列顺序清偿: (1)支付清算费用; (2)交纳所欠税款; (3)清偿基金债务; (4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按本项第(1)至(3)小项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。 5、基金财产清算的公告 清算组作出的清算报告经会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书后,报中国证监会 备案并公告。 6、基金清算账册及文件的保存 基金清算账册及有关文件按国家有关规定保存。 (四)争议解决方式 基金合同各方当事人因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议应当通过协商或者调解解决,协商或者调解不能解决的,可向中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力。 本基金合同受中国法律管辖。(五)基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 本基金合同可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、基金销售代理人的办公场所和营业场所查阅,也可刊登在基金管理人指定的网站,供投资者查阅。投资者也可按工本费购买基金合同的复制件或复印件,但内容应以基金合同正本为准。 二十一、基金托管协议的内容摘要 (一)托管协议当事人 1.基金管理人:摩根基金管理(中国)有限公司(具体信息见本招募说明书第三条) 2.基金托管人: 名称:中国建设银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街25号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 邮政编码:100033 法定代表人:田国立 成立日期:2004年9月17日 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]12号 组织形式:股份有限公司 注册资本:25001097.748600万人民币 存续期间:持续经营 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)(二)基金托管人与基金管理人之间的业务监督、核查 1.基金托管人对基金管理人的业务监督、核查 1) 基金托管人根据法律法规和基金合同的规定,对本基金的投资范围、基金资产的投资组 合、所托管的本基金管理人的所有基金的投资比例、基金资产净值的计算、基金管理费、 基金托管费和销售服务费的计提和支付等事项进行监督和核查。2) 基金托管人发现基金管理人的行为违反法律法规和基金合同的规定,应及时以书面形式 通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面 形式给基金托管人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。 在上述规定期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。3) 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时,通知基金 管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。2.基金管理人对基金托管人的业务监督、核查 1) 根据法律法规和基金合同的规定,基金管理人对基金托管人及时执行基金管理人合法合 规的投资指令、妥善保管基金的全部资产、按时将赎回资金和分红收益划入专用清算账 户、对基金资产实行分账管理、擅自动用基金资产等行为进行监督和核查。2) 基金管理人发现基金托管人的行为违反法律法规和基金合同的规定,应及时以书面形式 通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面 形式给基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。 在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。3) 基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金托 管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。3.基金托管人与基金管理人在业务监督、核查中的配合、协助 基金管理人和基金托管人有义务配合和协助对方依照本协议对基金业务执行监督、核查。基金管理人或基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经监督方提出警告仍不改正的,监督方应报告中国证监会。 4.当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有人利 益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以依照法 律法规及基金合同的约定启用侧袋机制,无需召开基金份额持有人大会审议。 侧袋机制实施期间的具体规则依照相关法律法规的规定和基金合同的约定执行。 (三)基金财产的保管 1、基金财产的保管原则 1)基金托管人应安全保管基金财产。 2)基金托管人按照规定开立基金财产的资金账户和证券账户,对所托管的不同基金财 产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。 3)基金托管人未经基金管理人的指令,不得自行运用、处分、分配基金的任何资产, 如有特殊情况双方可另行协商。 4)对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日 期并通知基金托管人,到账日基金资产没有到达基金托管人处的,基金托管人应及时通 知基金管理人采取措施进行催收,由此给基金造成损失的,基金管理人应负责向有关当 事人追偿基金的损失。 5)基金托管人应当设立专门的基金托管部,具有符合要求的营业场所,配备足够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金资产托管事宜;建立健全内部风险监控 制度,对负责基金资产托管的部门和人员的行为进行事先控制和事后监督,防范和减少 风险。 6)除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金资产。2、基金募集期间及募集资金的验资 1)基金募集期间的资金应存于基金管理人在基金托管行的营业机构开立的“基金募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。 2)基金募集期满,基金管理人应将属于基金资产的全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户中,同时在规定时间内,聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字方为有效。 3)若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按规定办理退款事宜。 3、基金银行账户的开立和管理 1)基金托管人可以基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户,并根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。 2)基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 3)基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。 4)在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用账户办理基金资产的支付。 4、基金证券账户的开立和管理 1)基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。 2)基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 3)基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,管理和运用由基金管理人负责。 5、债券托管专户的开设和管理 1)基金合同生效后,由基金管理人向基金托管人提出申请进入全国银行间同业拆借市场进行交易。基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司的有关规定,在中央国债登记结算有限责任公司开立债券托管与结算账户,并代表基金进行银行间市场债券的结算。 2)基金管理人和基金托管人同时代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议,正本由基金托管人保管,管理人保存副本。 6、其他账户的开立和管理 1)因业务发展而需要开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规定,由基金托管人负责开立。新账户按有关规则使用并管理。 2)法律、法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。 7、基金资产投资的有关实物证券的保管 实物证券由基金托管人存放于托管银行的保管库;也可以存入中国证券登记结算有限责任公司及其他有权保管机构的代保管库中。保管凭证由基金托管人持有。实物证券的购买和转让,由基金托管人根据基金管理人的指令办理。 8、与基金资产有关的重大合同的保管 与基金资产有关的重大合同的原件分别由基金托管人、基金管理人保管。重大合同包括基金合同、托管协议(及其附件)。 (四)基金资产净值计算与复核 1.各类基金份额净值是按照每个开放日闭市后,该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算,均精确到0.0001元,小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。 2.基金管理人应每个工作日对基金资产估值。基金管理人每个开放日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 (五)基金份额持有人名册的登记与保管 基金注册登记机构负责编制和保管基金份额持有人名册。基金合同生效日、基金权益登记日、 基金份额持有人大会权利登记日、每月最后一个开放日的基金份额持有人名册,由基金注册 登记机构负责编制。 基金管理人对基金份额持有人名册的保管,按国家法律法规及证券监督管理部门的要求执行。 (六)争议解决方式 因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商、调解不能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力。 争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 本协议受中国法律管辖。(七)托管协议的修改与终止 本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。修改后的新协议,报中国证监会备案后生效,须经证监会批准的,经其批准后生效。 发生以下情况,本托管协议终止: (1)基金或本基金基金合同终止; (2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产; (3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权; (4)发生法律法规或基金合同规定的终止事项。 二十二、对基金份额持有人的服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人将根据基金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下: (一)资料寄送 1. 基金投资者对账单: 基金管理人将向发生交易的基金份额持有人以书面或电子文件形式定期或不定期寄送对账单。 2. 其他相关的信息资料。 (二)多种收费方式选择 基金管理人在合适时机将为基金投资者提供多种收费方式购买本基金,满足基金投资者多样化的投资需求,具体实施办法见有关公告。 (三)基金电子交易服务 基金管理人为基金投资者提供基金电子交易服务。投资人可登录基金管理人的网站(am.jpmorgan.com/cn)查询详情。 (四)联系方式 摩根基金管理(中国)有限公司 咨询电话:4008894888 网址:am.jpmorgan.com/cn 二十三、其他应披露事项 1. 2021年3月10日,关于降低上投摩根旗下部分基金单笔最低交易限额的公告; 2. 2021年4月29日,上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公 告;3. 2021年5月14日,上投摩根基金管理有限公司关于修改公司旗下部分基金基金合同及 托管协议的公告;4. 2021年8月12日,上投摩根基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告;5. 2021年9月4日,上投摩根基金管理有限公司关于注销厦门分公司的公告; 6. 2021年9月17日,关于降低上投摩根旗下部分基金最低赎回及转换转出份额和持有份 额的公告;7. 2021年12月24日,上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的 公告;8. 2022年1月5日,上投摩根基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金执行新 金融工具相关会计准则的公告;9. 2022年1月11日,上投摩根中国优势证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定 额投资业务的公告;10. 2022年1月17日,上投摩根中国优势证券投资基金分红公告;11. 2022年1月20日,上投摩根中国优势证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期定 额投资业务的公告;上述公告均依法通过中国证监会指定的媒介进行披露。 二十四、招募说明书的存放及查阅方式 本招募说明书存放在基金管理人和基金代销机构的办公场所和营业场所,基金投资者可免费查阅。在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 二十五、备查文件 (一) 中国证监会批准本基金募集的文件 (二) 摩根中国优势证券投资基金基金合同 (三) 摩根中国优势证券投资基金托管协议 (四) 法律意见书 (五) 基金管理人业务资格批件、营业执照 (六) 基金托管人业务资格批件和营业执照 (七) 摩根基金管理(中国)有限公司开放式基金业务规则 (八) 中国证监会要求的其他文件 上述备查文件存放在基金管理人和基金代销机构的办公场所和营业场所,基金投资者可 免费查阅。在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。