摩根阿尔法混合型证券投资基金(摩根阿尔法混合C) 基金产品资料概要更新 编制日期:2024年6月27日 送出日期:2024年6月28日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 摩根阿尔法混合 基金代码 377010 下属基金简称 摩根阿尔法混合C 下属基金代码 015637 基金管理人 摩根基金管理(中国) 基金托管人 中国建设银行股份有限 有限公司 公司 基金合同生效日 2005-10-11 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金 2015-09-18 基金经理 李博 基金经理的日期 证券从业日期 2009-04-01 注:本基金自2022年5月6日起增加 C 类基金份额。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资者欲了解详细情况,请阅读招募说明书第八章“基金的投资”。 本基金采用哑铃式投资技术(Barbell Approach),同步以“成长”与 “价值”双重量化指标进行股票选择。在基于由下而上的择股流程中, 投资目标 精选个股,纪律执行,构造出相对均衡的不同风格类资产组合。同时 结合公司质量、行业布局、风险因子等深入分析,对资产配置进行适 度调整,努力控制投资组合的市场适应性,以求多空环境中都能创造 超越业绩基准的主动管理回报。 本基金的投资范围为股票、存托凭证、债券、货币市场工具及法律法 规或中国证监会允许的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依 法发行的 A 股,债券投资的主要品种包括国债、金融债、企业债、可 转换债券等,货币市场工具包括短期票据、回购、银行存款以及一年 投资范围 以内(含一年)的国债、金融债、企业债等。在正常情况下,本基金 投资组合中股票投资比例为基金总资产的 60-95%,其它为 5- 40%,并保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内 的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等。 如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金 的投资范围会做相应调整。 本基金充分借鉴摩根资产管理集团全球行之有效的投资理念和技术, 依据中国资本市场的具体特征,引入集团在海外市场成功运作的 “Dynamic Fund”基金产品概念。具体而言,本基金将以量化指标 分析为基础,通过严格的证券选择,积极构建并持续优化“哑铃式” 资产组合,结合严密的风险监控,不断谋求超越业绩比较基准的稳定 回报。 1、股票投资策略 主要投资策略 包括1)选取价值/成长因子、2)计算股票风格等级、3)创造主动管 理报酬。 2、固定收益类投资策略 本基金以股票投资为主,为控制股票投资风险,优化组合流动性管理, 本基金会适度考虑配置防御性资产,进行债券、货币市场工具等品种 的投资。 3、存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投 资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中债总指数收益率×20% 本基金是混合型证券投资基金,预期收益及预期风险水平低于股票型 基金,高于债券型基金和货币市场基金,属于较高预期收益和预期风 险水平的投资品种。 风险收益特征 根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金 管理人和相关销售机构已对本基金重新进行风险评级,风险评级行为 不改变本基金的实质性风险收益特征,但由于风险等级分类标准的变 化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以 基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 注:本基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率 备注 /持有期限(N) 0天≤ N < 7天 1.50% 赎回费 7天≤ N < 30天 0.50% N ≥ 30天 0.00% (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率或金额 收费方 管理费 1.50% 基金管理人、销售机构 托管费 0.25% 基金托管人 销售服务费 0.60% 销售机构 审计费用 90,000.00 会计师事务所 信息披露费 120,000.00 规定披露报刊 其他费用 按照国家有关规定和《基金合同》约 定可以在基金财产中列支的费用。 注: 1. 本基金交易证券等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 2. 审计费用、信息披露费为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值, 最终实际 金额以基金定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表: 基金运作综合费率(年化) 2.38% 注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作费用以最 近一次年报基金披露的相关数据为基准推算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者欲购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金的风险主要包括: 1、市场风险 主要的风险因素包括:政策风险、经济周期风险、利率风险、购买力风险。 2、信用风险 3、投资风险 4、流动性风险 5、管理风险 6、操作或技术风险 7、合规性风险 8、科创板股票投资风险 主要的风险因素包括:科创板股票的流动性风险、科创板企业退市风险、投资集中度风险、市场风险、系统性风险、股价波动风险、政策风险 9、存托凭证的投资风险 10、启用侧袋机制的风险 11、基金管理人职责终止风险 12、其它风险 关于本基金完整的风险揭示请见本基金的《招募说明书》的“风险揭示”章节。(二)重要提示 中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议,基金合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站 网址:am.jpmorgan.com/cn 客服电话:400-889-4888 ● 基金合同、托管协议、招募说明书 ● 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ● 基金份额净值 ● 基金销售机构及联系方式 ● 其他重要资料