信澳转型创新股票型证券投资基金 2024 年第 3 季度报告 2024 年 9 月 30 日 基金管理人：信达澳亚基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二四年十月二十四日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 信澳转型创新股票 基金主代码 001105 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 4 月 15 日 报告期末基金份额总额 263,870,691.03 份 在有效控制风险的前提下，深度挖掘企业转型创新过程中产生的各 投资目标 类投资机遇，力争在中长期为投资者获取超越业绩比较基准的投资 回报。 本基金采取自上而下和自下而上相结合的积极主动的投资策略，并 投资策略 对投资组合进行动态调整。由于本基金为股票型基金，核心投资策 略为股票精选策略，同时辅以资产配置策略优化投资组合的风险收 益，提升投资组合回报。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×85%+上证国债指数收益率×15% 本基金是股票型基金，长期风险与预期收益高于混合型基金、债券 风险收益特征 型基金及货币市场基金，属于风险及预期收益较高的证券投资基金 产品。 基金管理人 信达澳亚基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 信澳转型创新股票 A 信澳转型创新股票 C 称 下属分级基金的交易代 001105 015608 码 报告期末下属分级基金 247,355,028.19 份 16,515,662.84 份 的份额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日) 信澳转型创新股票 A 信澳转型创新股票 C 1.本期已实现收益 -5,194,033.68 -354,735.49 2.本期利润 14,571,239.38 932,088.90 3.加权平均基金份额本期利 0.0583 0.0557 润 4.期末基金资产净值 189,237,176.83 12,461,870.34 5.期末基金份额净值 0.765 0.755 注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 信澳转型创新股票A 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 8.51% 2.33% 13.84% 1.34% -5.33% 0.99% 过去六个月 10.87% 1.99% 12.11% 1.06% -1.24% 0.93% 过去一年 0.66% 2.03% 8.68% 0.93% -8.02% 1.10% 过去三年 -36.20% 1.94% -12.81% 0.93% -23.39% 1.01% 过去五年 10.55% 1.82% 9.08% 1.00% 1.47% 0.82% 自基金合同 -23.50% 1.82% 0.07% 1.17% -23.57% 0.65% 生效起至今 信澳转型创新股票C 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 8.32% 2.35% 13.84% 1.34% -5.52% 1.01% 过去六个月 10.54% 2.00% 12.11% 1.06% -1.57% 0.94% 过去一年 0.13% 2.04% 8.68% 0.93% -8.55% 1.11% 自基金合同 -22.25% 1.93% 0.45% 0.88% -22.70% 1.05% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 信澳转型创新股票 A 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2015 年 4 月 15 日至 2024 年 9 月 30 日） 信澳转型创新股票 C 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2022 年 6 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日） §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期 证券 姓名 职务 限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 北京大学工学硕士。曾任甲骨文（中 本基金的 国）IT 工程师，广发证券(香港)海 朱然 基金经理 2021-12-20 - 10.5年 外市场 TMT 行业分析师，红土创新 基金研究员、基金经理和投资副总 监。2021 年 8 月加入信达澳亚基金 权益投资部。现任信澳转型创新股 票基金基金经理（2021 年 12 月 20 日起至今）、信澳智选先锋一年持有 期混合基金基金经理（2022 年 6 月 14 日起至今）、信澳匠心臻选两年 持有期混合基金的基金经理（2022 年 8 月 16 日起至今）、信澳汇智优 选一年持有期混合型证券投资基金 基金经理（2022 年 11 月 22 日起至 今）。 注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析；利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个季度内、不同时间窗口（日内、3日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析；对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控，未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未出现超过该证券当日成交量的 5%的情况。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 今年宏观层面仍然压力较大；国内正处于经济转型期，新旧动能正在发生切换，整体增速下台阶；地产下行周期和地方债务问题，拖累地产，基建和消费等相关产业；中游制造业也面临需求增速回落后的供给过剩局面，盈利受到挤压。三季度以来，随着全球迎来美元降息周期，国内也出台一系列有针对性且强有力的财政和货币政策，国内资本市场有望走出颓势，风险偏好逐步提升。 未来半年整体环境有利于成长股投资；从盈利增长的角度来看，成长类机会增长主要来自两方面，一是国内的科技创新产业，仍然受益于产业周期上行和政策资源倾斜；二是制造业出海，通过海外布局实现全球竞争力的跃升。具体来讲，我们主要看好以下三个方向： 第一，周期上行和自主可控共振的半导体产业；全球半导体产业 24 年进入新一轮上行周期，存储，面板等价格额持续上涨，各类芯片和元器件价格逐步触底回升，AI 技术进步也扩大了半导体产业的长期需求空间，因此看好受益于景气上行和 AI 驱动的上游芯片设计，元器件龙头公司；晶圆代工和封测稼动率提升，全球半导体制造端资本开支逐步回暖，预期未来两年持续增长；海外技术限制趋严，国内自主可控的紧迫性增强，结合新质生产力要求，半导体制造环节将成为国家财政持续加码的重点方向，看好受益于先进制程的国产化率提升的半导体设备和材料板块。 第二，AI 产业趋势下业绩超预期兑现的算力和终端板块龙头；大模型训练和推理需求推动AI 服务器，交换网络等硬件设备的爆发增长，随着业绩的超预期兑现，海外算力产业链仍然保持较高的性价比；消费电子终端将成为 AI 应用落地的关键场景，随着苹果 AI 操作系统和下一代硬件的升级，终端产业链也会出现一定的投资机会。 第三，由出口向出海转型的优质制造业企业。二季度开始，对海外经济衰退的担忧和美国政府换届选举的影响，导致出口板块出现大面积的调整。中国出口企业的发展是海外需求和自身竞争力提升的共同结果，这受益于我国过去二十年在工业，科技，教育等各个方面的协同进步；随着关税障碍的增加，优质的中国出口企业已经开始积极布局出海战略,，通过海外产能扩张和品牌树立抓住全球发展机遇。美联储降息通道开启，将促进海外制造业投资，带动电力和工业相关设备需求，因此看好这两个领域里积极布局出海战略的优质制造业企业。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，A 类基金份额：基金份额净值为 0.765 元，份额累计净值为 0.765 元，本 报告期内，本基金份额净值增长率为 8.51%，同期业绩比较基准收益率为 13.84%。 截至报告期末，C 类基金份额：基金份额净值为 0.755 元，份额累计净值为 0.755 元，本 报告期内，本基金份额净值增长率为 8.32%，同期业绩比较基准收益率为 13.84%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 187,144,105.25 92.51 其中：股票 187,144,105.25 92.51 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 12,806,909.18 6.33 8 其他资产 2,351,844.92 1.16 9 合计 202,302,859.35 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 170,328,816.22 84.45 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 - - 业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 16,815,289.03 8.34 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 187,144,105.25 92.78 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (％) 1 002922 伊戈尔 649,100 14,182,835.00 7.03 2 002463 沪电股份 343,600 13,798,976.00 6.84 3 605111 新洁能 348,440 12,014,211.20 5.96 4 300408 三环集团 306,200 11,360,020.00 5.63 5 002371 北方华创 30,600 11,198,988.00 5.55 6 301291 明阳电气 270,600 10,418,100.00 5.17 7 688213 思特威 147,114 8,489,948.94 4.21 8 688596 正帆科技 242,756 8,362,944.20 4.15 9 300627 华测导航 234,700 8,322,462.00 4.13 10 688300 联瑞新材 162,149 8,318,243.70 4.12 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金未参与投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金未参与投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金未参与投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，投资超出基金合同规定备选股票库的情形。 本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 57,694.54 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 102,294.22 6 其他应收款 2,191,856.16 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,351,844.92 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 信澳转型创新股票A 信澳转型创新股票C 报告期期初基金份额总额 250,126,533.58 16,961,125.17 报告期期间基金总申购份额 2,857,536.71 1,418,535.89 减：报告期期间基金总赎回份 5,629,042.10 1,863,998.22 额 报告期期间基金拆分变动份 - - 额 报告期期末基金份额总额 247,355,028.19 16,515,662.84 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 基金管理人报告期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《信澳转型创新股票型证券投资基金基金合同》； 3、《信澳转型创新股票型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告； 8、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。 客户服务中心电话：400-8888-118 网址：www.fscinda.com 信达澳亚基金管理有限公司 二〇二四年十月二十四日