兴业中证 500 指数增强型证券投资基金 2024 年中期报告 2024 年 06 月 30 日 基金管理人:兴业基金管理有限公司 基金托管人:海通证券股份有限公司 送出日期:2024 年 08 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人海通证券 股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年8月27日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2024年1月1日起至2024年6月30日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介...... 5 2.1 基金基本情况...... 5 2.2 基金产品说明...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6 2.4 信息披露方式...... 6 2.5 其他相关资料...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 7 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 7 3.2 基金净值表现...... 7 §4 管理人报告...... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......12 §5 托管人报告......13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......13 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ......13 6.1 资产负债表 ......13 6.2 利润表 ......15 6.3 净资产变动表......17 6.4 报表附注 ......18 §7 投资组合报告 ......40 7.1 期末基金资产组合情况 ......40 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......40 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......42 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......46 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......48 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......48 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......48 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......48 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......48 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ......48 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......49 7.12 投资组合报告附注 ......49 §8 基金份额持有人信息......50 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......50 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......50 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......51 §9 开放式基金份额变动......51 §10 重大事件揭示......52 10.1 基金份额持有人大会决议......52 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......52 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......52 10.4 基金投资策略的改变 ......52 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......52 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......52 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......52 10.8 其他重大事件 ......53 §11 影响投资者决策的其他重要信息......54 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......54 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......54 §12 备查文件目录......54 12.1 备查文件目录 ......54 12.2 存放地点......55 12.3 查阅方式......55 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 兴业中证500指数增强型证券投资基金 基金简称 兴业中证500指数增强 基金主代码 015507 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022年06月07日 基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 海通证券股份有限公司 报告期末基金份额总额 86,666,551.65份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 兴业中证500指数增强 兴业中证500指数增强 A C 下属分级基金的交易代码 015507 015508 报告期末下属分级基金的份额总额 39,090,844.91份 47,575,706.74份 2.2 基金产品说明 本基金为股票指数增强型基金，在对标的指数进 行有效跟踪的被动投资基础上，结合增强型的主动投 投资目标 资，力争获取高于标的指数的投资收益。本基金力求 控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪 偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.7 5%。 本基金为股票指数增强型基金，在标的指数成份 股权重的基础上根据量化模型对行业配置及个股权重 等进行主动调整，力争在控制跟踪误差的基础上获取 投资策略 超越标的指数的投资收益。 主要投资策略为大类资产配置策略、股票投资策 略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期 货投资策略、国债期货投资策略。 业绩比较基准 中证500指数收益率×95%+银行活期存款税后利 率×5% 本基金为股票指数增强型基金，其预期的风险和 风险收益特征 收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金， 具有与标的指数以及标的指数所代表的组合相似的风 险收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 兴业基金管理有限公司 海通证券股份有限公司 信息披 姓名 张玲菡 邓来承 露负责 联系电话 021-22211888 021-23185481 人 电子邮箱 zhaoyue@cib-fund.com.cn dlc11913@haitong.com 客户服务电话 40000-95561 95553 传真 021-22211997 021-63410637 注册地址 福建省福州市鼓楼区五四路1 上海市黄浦区广东路689号 37号信和广场25楼 办公地址 上海市浦东新区银城路167号 上海市黄浦区中山南路888号 13、14层 海通外滩金融广场 邮政编码 200120 200011 法定代表人 叶文煌 周杰 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 证券日报 露报纸名称 登载基金中期报告正 文的管理人互联网网 www.cib-fund.com.cn 址 基金中期报告备置地 上海市浦东新区银城路167号13、14层 点 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 兴业基金管理有限公司 上海市浦东新区银城路167号13、14 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期 3.1.1 期间数据和指标 (2024年01月01日-2024年06月30日) 兴业中证500指数增 兴业中证500指数 强A 增强C 本期已实现收益 -204,987.46 -302,993.24 本期利润 -650,115.78 -826,214.57 加权平均基金份额本期利润 -0.0170 -0.0197 本期加权平均净值利润率 -1.93% -2.25% 本期基金份额净值增长率 -1.84% -1.98% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末 (2024年06月30日) 期末可供分配利润 -4,667,232.07 -5,940,272.21 期末可供分配基金份额利润 -0.1194 -0.1249 期末基金资产净值 34,423,612.84 41,635,434.53 期末基金份额净值 0.8806 0.8751 3.1.3 累计期末指标 报告期末 (2024年06月30日) 基金份额累计净值增长率 -11.94% -12.49% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 兴业中证500指数增强A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 -4.21% 0.90% -6.55% 0.91% 2.34% -0.01% 过去三个月 -0.81% 1.07% -6.16% 1.09% 5.35% -0.02% 过去六个月 -1.84% 1.54% -8.46% 1.53% 6.62% 0.01% 过去一年 -8.71% 1.21% -16.71% 1.21% 8.00% 0.00% 自基金合同 生效起至今 -11.94% 1.03% -19.06% 1.07% 7.12% -0.04% 注：本基金的业绩比较基准为：中证500指数收益率*95%+银行活期存款税后利率*5%。兴业中证500指数增强C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 -4.25% 0.90% -6.55% 0.91% 2.30% -0.01% 过去三个月 -0.88% 1.07% -6.16% 1.09% 5.28% -0.02% 过去六个月 -1.98% 1.54% -8.46% 1.53% 6.48% 0.01% 过去一年 -8.99% 1.21% -16.71% 1.21% 7.72% 0.00% 自基金合同 生效起至今 -12.49% 1.04% -19.06% 1.07% 6.57% -0.03% 注：本基金的业绩比较基准为：中证500指数收益率*95%+银行活期存款税后利率*5%。3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 兴业基金管理有限公司（以下简称"兴业基金"或"公司"）成立于2013年4月17日，是兴业银行控股的全国性基金管理公司。公司注册资本12亿元人民币，其中，兴业银行出资10.8亿元，持股比例90%，中海集团投资有限公司出资1.2亿元，持股比例10%。公司业务范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。目前，兴业基金已在北京、上海、深圳、福州等地设立分公司，并全资拥有基金子公司--兴业财富资产管理有限公司。 站在新时代的潮头浪尖，兴业基金坚守“受人之托、代客理财”的初心本源，坚守“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，以“市场化、专业化、数字化”为转型方向，不断提升主动管理能力，打磨产品线，强化核心竞争力，提升权益投资能力，巩固扩大固收优势并增强特色业务，致力于为广大投资者创造长期良好收益，为中国实体经济健康发展贡献自身应有力量。截至2024年6月30日，兴业基金共管理96只公募基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基 金经理（助理） 证券 姓名 职务 期限 从业 说明 任职 离任 年限 日期 日期 中国籍，上海交通大学通信 与信息系统专业硕士学历， 具有证券投资基金从业资 格。曾就职于东方证券研究 所担任金工分析师、光大证 FOF投资部FOF投资 券信用业务部担任高级经 楼华锋 2022- - 14年 理、方正证券研究所担任金 总监、基金经理 06-07 融工程高级分析师；曾任银 河基金管理有限公司量化 与指数工作室负责人。2021 年6月加入兴业基金管理有 限公司，现任FOF投资部FO F投资总监、基金经理。 1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金是指数增强基金，以追求相对指数的超额收益为主要投资目标。组合配置目前以多因子模型为基础，辅以事件驱动的子策略获取超额收益，因子配置上各类因子配置较为分散，根据因子历史绩效水平确定权重，上半年基本面因子对组合收益贡献较大，量价类因子对组合风险控制也有一定贡献。 回顾上半年的因子表现，受市场整体偏弱影响，价值类因子表现最为出色，基本面质量因子的表现也远好于去年，价量类因子出现明显分化，在机构重仓股中出现明显回撤。基金的权重配置会随着因子的表现动态移动加权，组合逐步提升价值和基本面因子权重。虽然上半年市场风格波动较大，但是组合的整体风险结构变化较小，行业和风格风险占比仍然较小，主要市场风格暴露在价值和动量因子，超额回撤控制在较小范围。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末兴业中证500指数增强A基金份额净值为0.8806元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-1.84%，同期业绩比较基准收益率为-8.46%；截至报告期末兴业中证500指数增强C基金份额净值为0.8751元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-1.98%，同期业绩比较基准收益率为-8.46%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 本轮海外经济反弹始于2023年，随着全球主要经济体反弹顶部回落，下半年对于中国经济而言可能会面临较大的外需压力；另一方面美联储降息预期愈加明显，对于全球市场的流动性可能会带来边际利好，会有效减缓人民币资产的压力，长期看利好国内权益市场。 国内宏观经济从总量上看仍然面临较大压力，预计下半年会出台更多的稳定经济措施，宏观经济的企稳会带动个股基本面的修复。从风格上看，虽然高股息资产可能仍然会受部分投资者关注，但是边际增量资金已经开始减少，如果经济数据不断企稳，越来越多的投资者会关注市场高低切换，关注宏观经济较为敏感的资产。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。 估值委员会设主任委员一名，由分管运营的公司领导担任，副主任委员一名，由分管合规的公司领导担任，专业委员若干名，由研究部、投资管理部门（视会议议题内容选择相关投资方向部门）、风险部门、监察稽核部门、基金运营部门负责人或其指定人员组成。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。 估值委员会主要工作职责如下：制定合理、公允的估值方法；对估值方法进行讨论并作出评价，在发生了影响估值公允性及合理性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用；评价现有估值方法对新投资策略或新投资品种的适用性，对新投资策略或新投资品种采用的估值方法作出决定；讨论、决定其他与估值相关的重大问题。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。 本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 会计师事务所对相关估值模型、假设及参数的适当性出具意见。 定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在直接的重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《基金合同》基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 本基金本报告期内未进行利润分配，但符合基金合同规定。 本报告期没有应分配但尚未分配的利润。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在兴业中证500指数增强型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，兴业中证500指数增强型证券投资基金的管理人--兴业基金管理有限公司在兴业中证500指数增强型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，兴业中证500指数增强型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对兴业基金管理有限公司编制和披露的兴业中证500指数增强型证券投资基金2023年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告中的财务数据等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：兴业中证500指数增强型证券投资基金 报告截止日：2024年06月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2024年06月30日 2023年12月31日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 7,995,460.43 5,912,197.02 结算备付金 321,055.68 481,959.79 存出保证金 590,112.00 130,483.20 交易性金融资产 6.4.7.2 66,709,728.85 65,257,768.24 其中：股票投资 66,709,728.85 65,257,768.24 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券 投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 922,741.04 217,505.30 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - - 资产总计 76,539,098.00 71,999,913.55 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024年06月30日 2023年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - - 应付赎回款 336,476.86 190,729.26 应付管理人报酬 60,417.68 62,271.75 应付托管费 6,041.76 6,227.17 应付销售服务费 9,541.75 9,846.51 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 67,572.58 130,000.00 负债合计 480,050.63 399,074.69 净资产： 实收基金 6.4.7.7 86,666,551.65 80,014,633.23 未分配利润 6.4.7.8 -10,607,504.28 -8,413,794.37 净资产合计 76,059,047.37 71,600,838.86 负债和净资产总计 76,539,098.00 71,999,913.55 注：报告截止日2024年6月30日，基金份额总额86,666,551.65份，其中下属A类基金份额净值0.8806元，基金份额39,090,844.91份，下属C类基金份额净值0.8751元，基金份额47,575,706.74份。 6.2 利润表 会计主体：兴业中证500指数增强型证券投资基金 本报告期：2024年01月01日至2024年06月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2024年01月01日至 2023年01月01日至202 2024年06月30日 3年06月30日 一、营业总收入 -969,309.87 4,712,970.79 1.利息收入 18,706.38 16,003.64 其中：存款利息收入 6.4.7.9 18,706.38 16,003.64 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” -20,053.91 4,336,150.17 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.10 -1,392,753.86 3,316,110.33 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.11 - - 资产支持证券投资 收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.12 222,641.27 -52,830.19 股利收益 6.4.7.13 1,150,058.68 1,072,870.03 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.14 -968,349.65 349,896.84 以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.15 387.31 10,920.14 号填列） 减：二、营业总支出 507,020.48 659,423.06 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 350,318.26 493,929.45 2.托管费 6.4.10.2.2 35,031.78 49,392.94 3.销售服务费 6.4.10.2.3 54,837.62 51,402.03 4.投资顾问费 - - 5.利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 支出 - - 6.信用减值损失 6.4.7.16 - - 7.税金及附加 2,188.24 231.87 8.其他费用 6.4.7.17 64,644.58 64,466.77 三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列） -1,476,330.35 4,053,547.73 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” -1,476,330.35 4,053,547.73 号填列） 五、其他综合收益的税后 净额 - - 六、综合收益总额 -1,476,330.35 4,053,547.73 6.3 净资产变动表 会计主体：兴业中证500指数增强型证券投资基金 本报告期：2024年01月01日至2024年06月30日 单位：人民币元 本期 项 目 2024年01月01日至2024年06月30日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资 产 80,014,633.23 -8,413,794.37 71,600,838.86 二、本期期初净资 产 80,014,633.23 -8,413,794.37 71,600,838.86 三、本期增减变动 额（减少以“-”号 6,651,918.42 -2,193,709.91 4,458,208.51 填列） （一）、综合收益 总额 - -1,476,330.35 -1,476,330.35 （二）、本期基金 份额交易产生的净 资产变动数（净资 6,651,918.42 -717,379.56 5,934,538.86 产减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 19,114,015.75 -2,254,662.12 16,859,353.63 2.基金赎回 -12,462,097.33 1,537,282.56 -10,924,814.77 款 （三）、本期向基 金份额持有人分配 利润产生的净资产 - - - 变动（净资产减少 以“-”号填列） 四、本期期末净资 产 86,666,551.65 -10,607,504.28 76,059,047.37 项 目 上年度可比期间 2023年01月01日至2023年06月30日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资 产 115,225,049.90 -6,993,530.33 108,231,519.57 二、本期期初净资 产 115,225,049.90 -6,993,530.33 108,231,519.57 三、本期增减变动 额（减少以“-”号 -29,160,894.04 3,840,533.48 -25,320,360.56 填列） （一）、综合收益 总额 - 4,053,547.73 4,053,547.73 （二）、本期基金 份额交易产生的净 资产变动数（净资 -29,160,894.04 -213,014.25 -29,373,908.29 产减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 4,109,077.86 -115,925.47 3,993,152.39 2.基金赎回 -33,269,971.90 -97,088.78 -33,367,060.68 款 （三）、本期向基 金份额持有人分配 利润产生的净资产 - - - 变动（净资产减少 以“-”号填列） 四、本期期末净资 产 86,064,155.86 -3,152,996.85 82,911,159.01 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 叶文煌 张顺国 楼怡斐 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 兴业中证500指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人兴业基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《兴业中证500指数增强型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)以证监许可[2022]529号文准予募集注册。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为 220,776,928.36份，经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为德师报(验)字(22)第00249号的验资报告。基金合同于2022年6月7日正式生效。本基金的基金管理人为兴业基金管理有限公司，基金托管人为海通证券股份有限公司。 根据基金合同相关规定，本基金份额分为A类基金份额(以下简称“兴业中证500指数增强A”)和C类基金份额(以下简称“兴业中证500指数增强C”)两类份额。其中，兴业中证500指数增强A是指在认购/申购时收取认购/申购费，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额；兴业中证500指数增强C是指在认购/申购时不收取认购/申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及截至报告期末最新公告的《兴业中证500指数增强型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证500指数的成份股及其备选成份股和其他非标的指数成份股(包含主板、创业板及其他国内依法发行上市的股票)、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金以标的指数(中证500指数)成份股及备选成份股为主要投资对象。股票资产投资比例不低于基金资产的80%，投资于中证500指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的业绩比较基准为：中证500指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定(统称“企业会计准则”)、中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2024年06月30日的财务状况以及自2024年1月1日起至2024年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 差错更正的说明 本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告2019年第78号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023]39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资 管产品运营业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。 (2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不计缴企业所得税。 (3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司代扣代缴个人所得税；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，受让方不再缴纳印花税。自2023年8月28日起，出让方减按0.05%的税率缴纳证券(股票)交易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2024年06月30日 活期存款 3,155,500.04 等于：本金 3,154,073.45 加：应计利息 1,426.59 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 4,839,960.39 等于：本金 4,839,544.44 加：应计利息 415.95 减：坏账准备 - 合计 7,995,460.43 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024年06月30日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 69,890,941.40 - 66,709,728.85 -3,181,212.55 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市场 - - - - 债 银行间市场 券 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 69,890,941.40 - 66,709,728.85 -3,181,212.55 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2024年06月30日 合同/名义金额 公允价值 备注 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 5,163,424.00 - - - --股指期货 5,163,424.00 - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 5,163,424.00 - - - 注：在每日无负债结算制度下，结算备付金已包括本基金所持有的股指期货投资产生的公允价值变动金额。因此，本基金于期末持有的衍生金融资产和负债项下的股指期货，与相关的股指期货暂收暂付款(结算所得的持仓损益)抵销后无余额，以人民币零元列示。6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 单位：人民币元 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值 公允价值变动 IC2407 IC2407 5.00 4,917,600.00 -245,824.00 合计 -245,824.00 减：可抵销 期货暂收 -245,824.00 款 净额 - 注：买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。 6.4.7.4 买入返售金融资产 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付交易费用 - 其中：交易所市场 - 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 64,644.58 其他应付 2,928.00 合计 67,572.58 6.4.7.7 实收基金 6.4.7.7.1 兴业中证500指数增强A 金额单位：人民币元 项目 本期 (兴业中证500指数增强A) 2024年01月01日至2024年06月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 38,327,278.66 38,327,278.66 本期申购 1,662,003.31 1,662,003.31 本期赎回（以“-”号填列） -898,437.06 -898,437.06 本期末 39,090,844.91 39,090,844.91 6.4.7.7.2 兴业中证500指数增强C 金额单位：人民币元 项目 本期 (兴业中证500指数增强C) 2024年01月01日至2024年06月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 41,687,354.57 41,687,354.57 本期申购 17,452,012.44 17,452,012.44 本期赎回（以“-”号填列） -11,563,660.27 -11,563,660.27 本期末 47,575,706.74 47,575,706.74 注：申购份额含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回份额含转换出及分级份额调减份额。 6.4.7.8 未分配利润 6.4.7.8.1 兴业中证500指数增强A 单位：人民币元 项目 (兴业中证500指数增 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 强A) 上年度末 -2,853,869.04 -1,091,852.35 -3,945,721.39 本期期初 -2,853,869.04 -1,091,852.35 -3,945,721.39 本期利润 -204,987.46 -445,128.32 -650,115.78 本期基金份额交易产 生的变动数 -59,817.44 -11,577.46 -71,394.90 其中：基金申购款 -154,086.28 -26,786.86 -180,873.14 基金赎回款 94,268.84 15,209.40 109,478.24 本期已分配利润 - - - 本期末 -3,118,673.94 -1,548,558.13 -4,667,232.07 6.4.7.8.2 兴业中证500指数增强C 单位：人民币元 项目 (兴业中证500指数增 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 强C) 上年度末 -3,283,132.30 -1,184,940.68 -4,468,072.98 本期期初 -3,283,132.30 -1,184,940.68 -4,468,072.98 本期利润 -302,993.24 -523,221.33 -826,214.57 本期基金份额交易产 生的变动数 -476,829.81 -169,154.85 -645,984.66 其中：基金申购款 -1,689,080.77 -384,708.21 -2,073,788.98 基金赎回款 1,212,250.96 215,553.36 1,427,804.32 本期已分配利润 - - - 本期末 -4,062,955.35 -1,877,316.86 -5,940,272.21 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2024年01月01日至2024年06月30日 活期存款利息收入 6,886.07 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 6,908.23 结算备付金利息收入 4,912.08 其他 - 合计 18,706.38 6.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024年01月01日至2024年06月30日 卖出股票成交总额 182,934,102.44 减：卖出股票成本总额 183,945,092.57 减：交易费用 381,763.73 买卖股票差价收入 -1,392,753.86 6.4.7.11 债券投资收益 6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 本基金本报告期内无债券投资收益。 6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 本基金本报告期内无债券投资收益。 6.4.7.12 衍生工具收益 6.4.7.12.1 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2024年01月01日至2024年06月30日 期货投资 222,641.27 6.4.7.13 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2024年01月01日至2024年06月30日 股票投资产生的股利收益 1,150,058.68 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,150,058.68 6.4.7.14 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2024年01月01日至2024年06月30日 1.交易性金融资产 -721,285.65 ——股票投资 -721,285.65 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 -247,064.00 ——权证投资 - ——期货投资 -247,064.00 3.其他 - 减：应税金融商品公允 价值变动产生的预估增 - 值税 合计 -968,349.65 6.4.7.15 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2024年01月01日至2024年06月30日 基金赎回费收入 378.72 转换费收入 8.59 合计 387.31 6.4.7.16 信用减值损失 本基金本报告期内无信用减值损失。 6.4.7.17 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2024年01月01日至2024年06月30日 审计费用 24,863.02 信息披露费 39,781.56 合计 64,644.58 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准报出日，本基金无需要披露的重大资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期间存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 兴业基金管理有限公司(以下简称"兴业基 基金管理人、基金销售机构、基金注册登 金") 记机构 海通证券股份有限公司(以下简称"海通证 基金托管人、基金销售机构 券") 兴业银行股份有限公司(以下简称"兴业银 基金管理人的控股股东、基金销售机构 行") 中海集团投资有限公司(以下简称"中海集 基金管理人的股东 团") 兴业财富资产管理有限公司(以下简称"兴 基金管理人控制的公司 业财富") 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024年01月01日至2024年06月30日 2023年01月01日至2023年06月30日 关联方名 占当期 占当期 称 成交金额 股票成 成交金额 股票成 交总额 交总额 的比例 的比例 海通证券 369,052,441.27 100.00% 452,758,352.38 100.00% 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间均未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。6.4.10.1.3 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2024年01月01日至2024年06月30日 关联方名 占当期 占期末应 称 当期佣金 佣金总 期末应付佣金余额 付佣金总 量的比 额的比例 例 海通证券 267,206.65 100.00% - - 关联方名 上年度可比期间 称 2023年01月01日至2023年06月30日 占当期 占期末应 当期佣金 佣金总 期末应付佣金余额 付佣金总 量的比 额的比例 例 海通证券 328,889.25 100.00% - - 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年01月01日至20 2023年01月01日至20 24年06月30日 23年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 350,318.26 493,929.45 其中：应支付销售机构的客户维护费 119,415.66 139,749.89 应支付基金管理人的净管理费 230,902.60 354,179.56 注：支付基金管理人兴业基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.00%的年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.00%÷当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年01月01日至2024 2023年01月01日至2023 年06月30日 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 35,031.78 49,392.94 注：支付基金托管人海通证券的基金托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.10%÷当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售 本期 服务费的 2024年01月01日至2024年06月30日 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 兴业中证500指数增强A 兴业中证500指数增强C 合计 兴业基金 0.00 11,296.95 11,296.95 兴业银行 0.00 34,173.41 34,173.41 海通证券 0.00 4,973.63 4,973.63 合计 0.00 50,443.99 50,443.99 获得销售 上年度可比期间 服务费的 2023年01月01日至2023年06月30日 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 兴业中证500指数增强A 兴业中证500指数增强C 合计 兴业银行 0.00 43,685.43 43,685.43 海通证券 0.00 4,771.31 4,771.31 合计 0.00 48,456.74 48,456.74 注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金的销售服务费按前一日基金资产净值的×0.30%的年费率计提。其计算公式为：销售服务费=前一日基金资产净值×0.30%÷当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间均无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易的情况。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 兴业中证500指数增强A 份额单位：份 本期末 上年度末 关联方名 2024年06月30日 2023年12月31日 称 持有的基金份额 持有的基金份 持有的基金份额 持有的基金份 额占基金总份 额占基金总份 额的比例 额的比例 兴业财富 16,000,377.78 40.93% 16,000,377.78 41.75% 注：1、关联方投资本基金采用公允费率，即按照基金法律文件条款执行； 2、本基金本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资兴业中证500指数增强C的情况。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名 本期 上年度可比期间 称 2024年01月01日至2024年06月30日 2023年01月01日至2023年06月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 海通证券 股份有限 3,155,500.04 6,886.07 562,947.08 2,089.53 公司 注：本基金的活期银行存款存放在基金托管人海通证券在兴业银行开立的托管账户中。6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期间及上年度可比期间未发生其他关联方交易事项。 6.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（2024年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中面临的与本基金所投资金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金基金管理人从事风险管理的主要目标是在有效控制上述风险的前提下，通过对各类市场影响因素分析以及投资组合积极主动管理，力争获得超过业绩比较基准的长期稳定收益，使本基金在风险和收益之间取得最佳平衡。 本基金基金管理人按照"自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工"的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。本基金基金管理人建立的风险管理体系由三层风险防范等级构成： 一级风险防范是指公司董事会层面对公司的风险进行的预防和控制。董事会下设审计与风险管理委员会，负责公司审计风险的控制、管理、监督和评价；对公司经营的合法、合规性进行监控和检查，对经营活动进行审计。 二级风险防范是指公司内部控制与风险管理委员会、投资决策委员会和风险管理部层次对公司风险进行的预防和控制。管理层下设内部控制与风险管理委员会，对公司在经营管理和基金运作中的风险进行研究、分析与评估，制定相应风险控制制度并监督其执行，全面、及时、有效地防范公司经营过程中可能面临的各类风险。 三级风险防范是指公司各部门对自身业务工作风险进行的自我检查和控制。公司各部门根据经营计划、业务规则及部门具体情况，制定本部门业务流程及风险控制措施。 针对金融工具所面临的相关风险，本基金基金管理人主要通过定性与定量分析相结合的方法进行管理，即依据定性分析以判断风险损失的严重程度及同类风险损失的发生频度，凭借定量分析以确定风险损失的限度及相应的置信程度，进而及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，以确保将风险控制在可承受范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金所投资证券的发行人出现违约或拒绝支付到期利息、本金，或基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任等，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金基金管理人建立了较为完善的信用风险管理流程，通过对信用债券发行人基本面调研分析，结合流动性、信用利差、信用评级、违约风险等方面的综合评估结果，选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券产品进行投资。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。本基金通过对银行间同业市场交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金基金管理人旗下其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金的交易所交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手，并完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小。 除国债、央行票据、政策性金融债外，本基金报告期末及上年度末未持有按信用评级列示的债券。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险指因市场交易相对不活跃导致基金投资资产无法以适当价格及时变现，进而无法应对债务到期偿付或投资者赎回款按时支付的风险。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本报告期内，基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理。本基金所持大部分证券在证券交易所上市或银行间同业市场交易，不存在具有重大流动性风险的投资品种。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度，对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 截止本报告期末及上年度末，本基金无重大流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基 金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。利率敏感性金融工具均面临 由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付 息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金基金管理人主 要通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2024年0 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 6月30日 资产 货币资 金 7,995,460.43 - - - 7,995,460.43 结算备 付金 321,055.68 - - - 321,055.68 存出保 证金 590,112.00 - - - 590,112.00 交易性 金融资 - - - 66,709,728.85 66,709,728.85 产 应收清 算款 - - - - - 应收申 购款 - - - 922,741.04 922,741.04 资产总 计 8,906,628.11 - - 67,632,469.89 76,539,098.00 负债 应付赎 回款 - - - 336,476.86 336,476.86 应付管 理人报 - - - 60,417.68 60,417.68 酬 应付托 管费 - - - 6,041.76 6,041.76 应付销 售服务 - - - 9,541.75 9,541.75 费 其他负 债 - - - 67,572.58 67,572.58 负债总 计 - - - 480,050.63 480,050.63 利率敏 感度缺 8,906,628.11 - - 67,152,419.26 76,059,047.37 口 上年度 末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2023年1 2月31日 资产 货币资 金 5,912,197.02 - - - 5,912,197.02 结算备 付金 481,959.79 - - - 481,959.79 存出保 证金 130,483.20 - - - 130,483.20 交易性 金融资 - - - 65,257,768.24 65,257,768.24 产 应收申 购款 - - - 217,505.30 217,505.30 资产总 计 6,524,640.01 - - 65,475,273.54 71,999,913.55 负债 应付清 算款 - - - - - 应付赎 回款 - - - 190,729.26 190,729.26 应付管 理人报 - - - 62,271.75 62,271.75 酬 应付托 管费 - - - 6,227.17 6,227.17 应付销 售服务 - - - 9,846.51 9,846.51 费 其他负 债 - - - 130,000.00 130,000.00 负债总 计 - - - 399,074.69 399,074.69 利率敏 感度缺 6,524,640.01 - - 65,076,198.85 71,600,838.86 口 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到 期日孰早者予以分类 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金为指数型基金，主要投资于标的成分股，备选成分股。因此，利率风险不是本基 金的主要风险。 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险可来源于单个证券发行 主体自身经营情况或特殊事项，也可来源于市场整体波动。 本基金基金管理人在构建和管理投资组合过程中，通过对宏观经济情况及政策分 析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性 及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金基金管理人定期 结合宏观及微观环境变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行动态修正，以主动应 对可能发生的其他价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，基金管理人对本基金所持仓证券价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量，以测试本基金所面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2024年06月30日 2023年12月31日 项目 占基金 占基金 公允价值 资产净 公允价值 资产净 值比例 值比例 (%) (%) 交易性金融资 产－股票投资 66,709,728.85 87.71 65,257,768.24 91.14 交易性金融资 产－基金投资 - - - - 交易性金融资 产－债券投资 - - - - 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 －权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 66,709,728.85 87.71 65,257,768.24 91.14 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除股票价格以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位： 相关风险变量的变动 人民币元） 分析 本期末 上年度末 2024年06月30日 2023年12月31日 股票价格上升5% 3,335,486.44 3,262,888.41 股票价格下降5% -3,335,486.44 -3,262,888.41 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2024年06月30日 2023年12月31日 第一层次 66,709,728.85 65,257,768.24 第二层次 - - 第三层次 - - 合计 66,709,728.85 65,257,768.24 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括货币资金、应收款项和其他金融负债，其公允价值和账面价值相等。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截止资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 66,709,728.85 87.16 其中：股票 66,709,728.85 87.16 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 8,316,516.11 10.87 8 其他各项资产 1,512,853.04 1.98 9 合计 76,539,098.00 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 758,143.00 1.00 B 采矿业 7,306,828.00 9.61 C 制造业 32,639,583.10 42.91 电力、热力、燃气及水生 D 产和供应业 1,945,722.00 2.56 E 建筑业 782,694.00 1.03 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 747,300.00 0.98 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技 I 术服务业 2,318,896.00 3.05 J 金融业 5,471,669.00 7.19 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 74,200.00 0.10 M 科学研究和技术服务业 - - 水利、环境和公共设施管 N 理业 - - 居民服务、修理和其他服 O 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,145,379.00 1.51 S 综合 - - 合计 53,190,414.10 69.93 7.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 8,965,551.75 11.79 电力、热力、燃气及水生 D 产和供应业 1,017,018.00 1.34 E 建筑业 - - F 批发和零售业 919,442.00 1.21 G 交通运输、仓储和邮政业 279,277.00 0.37 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技 I 术服务业 77,490.00 0.10 J 金融业 - - K 房地产业 857,736.00 1.13 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - 水利、环境和公共设施管 N 理业 463,372.00 0.61 居民服务、修理和其他服 O 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 939,428.00 1.24 S 综合 - - 合计 13,519,314.75 17.77 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序 占基金资 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 产净值比 例(%) 1 601058 赛轮轮胎 74,500 1,043,000.00 1.37 2 002384 东山精密 48,300 999,810.00 1.31 3 002273 水晶光电 57,500 976,350.00 1.28 4 600988 赤峰黄金 58,600 957,524.00 1.26 5 601168 西部矿业 53,300 956,735.00 1.26 6 002138 顺络电子 34,200 939,132.00 1.23 7 600096 云天化 48,100 934,102.00 1.23 8 002128 电投能源 41,100 867,210.00 1.14 9 300866 安克创新 11,910 848,111.10 1.12 10 600873 梅花生物 83,800 839,676.00 1.10 11 600066 宇通客车 31,400 810,120.00 1.07 12 000683 远兴能源 117,000 808,470.00 1.06 13 601231 环旭电子 50,300 807,315.00 1.06 14 002223 鱼跃医疗 21,200 797,120.00 1.05 15 600549 厦门钨业 46,000 793,500.00 1.04 16 601577 长沙银行 96,900 792,642.00 1.04 17 601636 旗滨集团 122,700 791,415.00 1.04 18 601198 东兴证券 99,400 791,224.00 1.04 19 002152 广电运通 75,600 790,776.00 1.04 20 002558 巨人网络 83,400 787,296.00 1.04 21 000513 丽珠集团 21,100 785,131.00 1.03 22 600970 中材国际 64,900 782,694.00 1.03 23 600529 山东药玻 30,500 772,870.00 1.02 24 600580 卧龙电驱 63,400 770,310.00 1.01 25 600497 驰宏锌锗 143,000 763,620.00 1.00 26 600737 中粮糖业 79,500 762,405.00 1.00 27 600598 北大荒 60,700 758,143.00 1.00 28 002595 豪迈科技 19,800 755,766.00 0.99 29 002532 天山铝业 93,100 755,041.00 0.99 30 601000 唐山港 159,000 747,300.00 0.98 31 300529 健帆生物 27,400 745,554.00 0.98 32 601098 中南传媒 60,000 745,200.00 0.98 33 002958 青农商行 277,200 742,896.00 0.98 34 000830 鲁西化工 63,600 737,124.00 0.97 35 600348 华阳股份 73,900 736,044.00 0.97 36 601717 郑煤机 49,400 731,120.00 0.96 37 300699 光威复材 29,200 725,036.00 0.95 38 600583 海油工程 122,400 723,384.00 0.95 39 000728 国元证券 119,000 721,140.00 0.95 40 300383 光环新网 84,700 715,715.00 0.94 41 600968 海油发展 171,300 705,756.00 0.93 42 600582 天地科技 102,400 705,536.00 0.93 43 600801 华新水泥 50,700 697,125.00 0.92 44 000563 陕国投Ａ 252,600 694,650.00 0.91 45 000027 深圳能源 94,900 692,770.00 0.91 46 000887 中鼎股份 56,300 689,112.00 0.91 47 002019 亿帆医药 55,700 688,452.00 0.91 48 600699 均胜电子 46,300 686,166.00 0.90 49 002563 森马服饰 117,800 684,418.00 0.90 50 600329 达仁堂 21,100 683,429.00 0.90 51 600901 江苏金租 135,200 682,760.00 0.90 52 002423 中粮资本 89,300 668,857.00 0.88 53 300009 安科生物 77,000 657,580.00 0.86 54 000937 冀中能源 95,800 641,860.00 0.84 55 000967 盈峰环境 151,400 640,422.00 0.84 56 600008 首创环保 238,400 638,912.00 0.84 57 603156 养元饮品 29,900 635,973.00 0.84 58 600126 杭钢股份 154,100 633,351.00 0.83 59 000878 云南铜业 50,600 630,476.00 0.83 60 600967 内蒙一机 86,700 624,240.00 0.82 61 601991 大唐发电 204,000 614,040.00 0.81 62 000156 华数传媒 94,700 594,716.00 0.78 63 002422 科伦药业 19,600 594,468.00 0.78 64 600282 南钢股份 108,700 541,326.00 0.71 65 300136 信维通信 27,300 534,534.00 0.70 66 601666 平煤股份 46,200 517,440.00 0.68 67 600062 华润双鹤 24,400 477,752.00 0.63 68 001203 大中矿业 45,500 437,255.00 0.57 69 688516 奥特维 10,000 418,100.00 0.55 70 600141 兴发集团 21,700 414,036.00 0.54 71 002739 万达电影 33,100 400,179.00 0.53 72 600109 国金证券 50,000 377,500.00 0.50 73 002185 华天科技 45,100 367,565.00 0.48 74 603228 景旺电子 10,000 318,000.00 0.42 75 601608 中信重工 59,400 226,314.00 0.30 76 000997 新 大 陆 15,900 221,169.00 0.29 77 000960 锡业股份 14,200 219,958.00 0.29 78 603218 日月股份 14,800 151,996.00 0.20 79 600415 小商品城 10,000 74,200.00 0.10 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序 占基金资 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 产净值比 例(%) 1 002318 久立特材 28,500 664,905.00 0.87 2 002533 金杯电工 66,100 657,695.00 0.86 3 000034 神州数码 28,700 656,943.00 0.86 4 688237 超卓航科 30,100 603,505.00 0.79 5 688475 萤石网络 17,600 600,336.00 0.79 6 600007 中国国贸 26,400 579,744.00 0.76 7 601019 山东出版 48,000 567,360.00 0.75 8 000915 华特达因 18,400 554,944.00 0.73 9 300453 三鑫医疗 86,200 550,818.00 0.72 10 688395 正弦电气 38,563 549,522.75 0.72 11 002381 双箭股份 80,900 542,839.00 0.71 12 002469 三维化学 95,200 542,640.00 0.71 13 603112 华翔股份 50,700 532,857.00 0.70 14 688571 杭华股份 99,800 527,942.00 0.69 15 000921 海信家电 16,300 525,512.00 0.69 16 600483 福能股份 44,300 516,538.00 0.68 17 600098 广州发展 78,200 500,480.00 0.66 18 605166 聚合顺 45,000 472,050.00 0.62 19 600475 华光环能 53,200 463,372.00 0.61 20 002801 微光股份 21,400 405,744.00 0.53 21 601921 浙版传媒 48,700 372,068.00 0.49 22 688231 隆达股份 24,400 347,944.00 0.46 23 003019 宸展光电 11,300 286,229.00 0.38 24 600794 保税科技 88,100 279,277.00 0.37 25 002968 新大正 31,200 277,992.00 0.37 26 603158 腾龙股份 30,000 211,200.00 0.28 27 600513 联环药业 25,700 208,427.00 0.27 28 600128 苏豪弘业 27,100 172,627.00 0.23 29 002519 银河电子 21,800 107,038.00 0.14 30 601113 华鼎股份 27,400 89,872.00 0.12 31 601728 中国电信 12,600 77,490.00 0.10 32 688330 宏力达 3,600 73,404.00 0.10 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序 占期初基金 号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比 例(%) 1 600096 云天化 2,080,485.00 2.91 2 002532 天山铝业 1,954,777.00 2.73 3 300058 蓝色光标 1,745,474.00 2.44 4 002558 巨人网络 1,656,109.00 2.31 5 600985 淮北矿业 1,599,410.00 2.23 6 601928 凤凰传媒 1,591,618.00 2.22 7 002273 水晶光电 1,578,385.00 2.20 8 688099 晶晨股份 1,556,006.53 2.17 9 301033 迈普医学 1,531,151.00 2.14 10 600549 厦门钨业 1,477,809.00 2.06 11 601058 赛轮轮胎 1,451,955.00 2.03 12 600583 海油工程 1,421,366.00 1.99 13 002423 中粮资本 1,371,478.00 1.92 14 600968 海油发展 1,369,715.00 1.91 15 001914 招商积余 1,330,295.00 1.86 16 688690 纳微科技 1,312,282.03 1.83 17 601128 常熟银行 1,259,152.00 1.76 18 300453 三鑫医疗 1,232,722.00 1.72 19 600988 赤峰黄金 1,226,127.00 1.71 20 002469 三维化学 1,218,433.00 1.70 买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序 占期初基金 号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比 例(%) 1 002532 天山铝业 2,189,826.00 3.06 2 002273 水晶光电 1,844,845.00 2.58 3 601928 凤凰传媒 1,791,333.00 2.50 4 688690 纳微科技 1,766,347.56 2.47 5 688099 晶晨股份 1,713,593.78 2.39 6 300058 蓝色光标 1,639,122.00 2.29 7 600765 中航重机 1,615,640.00 2.26 8 600985 淮北矿业 1,575,356.00 2.20 9 605358 立昂微 1,536,659.64 2.15 10 300595 欧普康视 1,446,890.00 2.02 11 603056 德邦股份 1,432,100.00 2.00 12 601665 齐鲁银行 1,412,665.00 1.97 13 002128 电投能源 1,406,912.00 1.96 14 600348 华阳股份 1,372,074.00 1.92 15 600315 上海家化 1,363,542.00 1.90 16 601128 常熟银行 1,362,118.00 1.90 17 688312 燕麦科技 1,361,765.14 1.90 18 000156 华数传媒 1,344,663.00 1.88 19 002373 千方科技 1,290,368.00 1.80 20 301033 迈普医学 1,268,616.00 1.77 卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 186,118,338.83 卖出股票收入（成交）总额 182,934,102.44 买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 以套期保值为目的配置股指期货，当期货价格相对现货贴水幅度较大时增加期货多头套保额度，当期货价格相对现货贴水幅度减少时，减少期货多头套保额度。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金投资国债期货，根据风险管理的原则，充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未参与国债期货投资。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，本基金投资的前十名证券中水晶光电在2024年5月6日因未依法履行职责被深圳交易所出具监管关注函。上述证券经研究员出具相关意见，并进行股票入库流程审批。基金管理人经过研究判断，认为该处罚不影响公司的投资价值，按相关决策流程投资了该股票。 7.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 590,112.00 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 922,741.04 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,512,853.04 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持 持有人结构 有 机构投资者 个人投资者 份额 人 户均持有的 级别 户 基金份额 占总 占总份 数 持有份额 份额 持有份额 额比例 (户) 比例 兴业 中证5 00指 431 90,698.02 16,000,377.78 40.931 23,090,467.13 59.068 数增 3% 7% 强A 兴业 中证5 00指 1,2 37,639.01 8,641,599.81 18.163 38,934,106.93 81.836 数增 64 9% 1% 强C 合计 1,6 51,865.08 24,641,977.59 28.433 62,024,574.06 71.566 71 1% 9% 注：1、分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属两级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属两级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 2、持有人户数（户）合计数中针对同时持有各分级基金份额的持有人算为一户。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比 （份） 例 兴业中证500指数 1,213,891.29 3.1053% 基金管理人所有从业人员 增强A 持有本基金 兴业中证500指数 727,241.19 1.5286% 增强C 合计 1,941,132.48 2.2398% 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属两级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属两级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 兴业中证500指数 - 本公司高级管理人员、基金投资 增强A 和研究部门负责人持有本开放式 兴业中证500指数 基金 增强C - 合计 - 兴业中证500指数 - 本基金基金经理持有本开放式基 增强A 金 兴业中证500指数 50~100 增强C 合计 50~100 §9 开放式基金份额变动 单位：份 兴业中证500指数增强A 兴业中证500指数增强C 基金合同生效日(2022年06月07 97,549,187.38 123,227,740.98 日)基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 38,327,278.66 41,687,354.57 本报告期基金总申购份额 1,662,003.31 17,452,012.44 减：本报告期基金总赎回份额 898,437.06 11,563,660.27 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 39,090,844.91 47,575,706.74 注：申购份额含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回份额含转换出及分级份额调减份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、2024年3月22日，钱睿南先生离任兴业基金管理有限公司副总经理职务。详见本公司于2024年3月23日发布的《兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。 2、本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商 交 股票交易 应支付该券商的佣金 备 名称 易 占当期 占当期 注 单 股票成 佣金总 元 成交金额 交总额 佣金 量的比 数 的比例 例 量 海通 100.0 100.0 证券 2 369,052,441.27 0% 267,206.65 0% - ①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择证券经纪机构的标准，即：i资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币。ii财务状况良好,经营行为规范,最近一年未因发生重大违法违规行为而受到有关管理机关处罚。iii内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,合规风控能力较强，并能满足各产品运作高度保密的要求。iv具备各标准化产品运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理各标准化产品进行证券交易的需要,并能为各标准化产品提供全面的信息服务，交易能力较强。v研究综合实力较强。vi其他因素（例如，虽综合能力一般，但在某些特色领域或行业，其研究能力、深度和质量在行业领先）。 ②基金管理人经内部适当程序，参照前述标准选择合作的证券经纪机构。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 本基金本报告期内无租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 兴业中证500指数增强型证 1 券投资基金2023年第四季度 中国证监会规定的媒介 2024-01-22 报告 2 兴业中证500指数增强型证 中国证监会规定的媒介 2024-03-01 券投资基金招募说明书更新 兴业基金管理有限公司关于 3 旗下公开募集证券投资基金 中国证监会规定的媒介 2024-03-21 风险评价结果的通知 兴业基金管理有限公司高级 中国证监会规定的媒介 4 管理人员变更公告 2024-03-23 5 兴业中证500指数增强型证 中国证监会规定的媒介 2024-03-30 券投资基金2023年年度报告 兴业中证500指数增强型证 6 券投资基金2024年第一季度 中国证监会规定的媒介 2024-04-20 报告 兴业中证500指数增强型证 7 券投资基金基金产品资料概 中国证监会规定的媒介 2024-06-25 要更新 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 持有基金份额比 者 序 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 类 号 20%的时间区间 别 20240102-20240 机 114 20240126-20 构 1 240207 2024031 16,000,377.78 - - 16,000,377.78 18.46% 8-20240528 2024 0603-20240610 产品特有风险 本基金本报告期出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。如果该类投资者集中赎回，可能会对本基金造 成流动性压力；同时，该等集中赎回将可能产生（1）份额净值尾差风险；（2）基金净值波动的风险；（3）因引发基金本身的 巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险；（4）因基金资产净值低于5000万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等 风险。管理人将在基金运作中保持合适的流动性水平，并对申购赎回进行合理的应对，加强防范流动性风险，保护持有人利益。 注：上述份额占比为四舍五入，保留两位小数后的结果。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 （一）中国证监会准予兴业中证500指数增强型证券投资基金募集注册的文件 （二）《兴业中证500指数增强型证券投资基金基金合同》 （三）《兴业中证500指数增强型证券投资基金托管协议》 （四）法律意见书 （五）基金管理人业务资格批件和营业执照 （六）基金托管人业务资格批件和营业执照 （七）中国证监会要求的其他文件 12.2 存放地点 基金管理人、基金托管人的住所 12.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。 网站：http：//www.cib-fund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。 客户服务中心电话 4000095561 兴业基金管理有限公司 二〇二四年八月三十日