兴业中证500指数增强型证券投资基金基金产品资料概要更新 编制日期:2024年06月24日 送出日期:2024年06月25日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 兴业中证500指数增强 基金代码 015507 基金简称A 兴业中证500指数增强A 基金代码A 015507 基金简称C 兴业中证500指数增强C 基金代码C 015508 基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 海通证券股份有限公司 基金合同生效日 2022年06月07日 上市交易所及上 暂未上市 市日期 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 开放式(普通开放式) 开放频率 每个开放日 基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期 楼华锋 2022年06月07日 2010年06月04日 出现标的指数不符合要求(因成份券价格波动等指数编制方法变动之外的因 备注 素致使标的指数不符合要求的情形除外)、指数编制机构退出等情形,基金 管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决,基金份额持有人大会 未成功召开或就上述事项表决未通过的,基金合同终止。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 该部分内容基金投资者可通过阅读本基金《招募说明书》中"基金的投资"章节了解详细情况。 本基金为股票指数增强型基金,在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基 投资目标 础上,结合增强型的主动投资,力争获取高于标的指数的投资收益。本基金力 求控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超 过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。 本基金的标的指数为中证500指数。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证500指数的成 份股及其备选成份股和其他非成份股(包含主板、创业板及其他国内依法发行 投资范围 上市的股票)、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行 的次级债、可转换债券、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融 资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、金融 衍生工具(包括股指期货、国债期货)、货币市场工具以及法律法规或中国证监 第1页,共7页 会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金以标的指数(中证500指数)成份股及备选成份股为主要投资对象。 股票资产投资比例不低于基金资产的80%,投资于中证500指数成份股和备选成 份股的资产不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合 约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或到期日在一年以 内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等;股指期货、国债期货及其他金融工具的投资 比例符合法律法规和监管机构的规定。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在 履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金为股票指数增强型基金,在标的指数成份股权重的基础上根据量化 模型对行业配置及个股权重等进行主动调整,力争在控制跟踪误差的基础上获 主要投资策略 取超越标的指数的投资收益。 主要投资策略为大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产 支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略。 业绩比较基准 中证500指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5% 本基金为股票指数增强型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、 风险收益特征 债券型基金、混合型基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的组合相似的 风险收益特征。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 第2页,共7页 注:合同生效当年不满完整自然年度的,按实际期限计算净值增长率。基金的过往业绩不代表未来 表现。 第3页,共7页 注:合同生效当年不满完整自然年度的,按实际期限计算净值增长率。基金的过往业绩不代表未来 表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 兴业中证500指数增强A 费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注 M<50万 1.20% 申购费(前 50万≤M<200万 0.80% 收费) 200万≤M<500万 0.50% M≥500万 1000.00元/笔 N<7天 1.50% 赎回费 7天≤N<30天 0.50% 30天≤N<180天 0.10% N≥180天 0.00% 兴业中证500指数增强C 费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注 赎回费 N<7天 1.50% N≥7天 0.00% 申购费C:C类基金份额在申购时不收取申购费。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 1.00% 基金管理人和销售机构 托管费 0.10% 基金托管人 销售服务 0.30% 销售机构 费C 审计费用 50,000.00 会计师事务所 信息披露 80,000.00 规定披露报刊 费 按照国家有关规定和《基金合同》约定, 其他费用 可以在基金财产中列支的其他费用按实际 相关服务机构 发生额从基金资产扣除。费用类别详见本 第4页,共7页 基金《基金合同》及《招募说明书》或其 更新。 1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 2、本基金审计费用、信息披露费为年金额,由基金整体承担,非单个份额类别费用,且年金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。 3、年费金额单位:元。(三)基金运作综合费用测算若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表:兴业中证500指数增强A 基金运作综合费率(年化) 持有期间 1.24% 注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 兴业中证500指数增强C 基金运作综合费率(年化) 持有期间 1.54% 注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金主要投资于证券市场,承担的风险包括因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险,启用侧袋机制的风险,本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等。 另外,本基金特有风险包括: 根据本基金投资范围的规定,股票资产占基金资产的比例不低于80%,其中投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于基金非现金资产的80%。 (1)标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。 (2)标的指数波动的风险 标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收益水平发生变化,产生风险。 (3)跟踪误差控制未达约定目标的风险 第5页,共7页 本基金力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%,但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围,本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。 (4)指数编制机构停止服务的风险 本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护,未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指数的管理和维护,本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案,如更换基金标的指数、转换运作方式,与其他基金合并、或者终止基金合同等,并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决,基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的,基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式,与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前,基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作,该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异,影响投资收益。 (5)成份股停牌的风险 标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌,发生成份股停牌时,基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。 (6)股指期货的投资风险 本基金可投资于股指期货,股指期货作为一种金融衍生品,具备一些特有的风险点。投资股指期货所面临的主要风险是市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险、和操作风险。 (7)国债期货的投资风险 本基金可投资于国债期货,国债期货作为一种金融衍生品,具备一些特有的风险点,包括杠杆风险、期货价格与基金投资品种价格的相关度降低带来的风险等。 (8)资产支持证券的投资风险 本基金可投资资产支持证券,资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产支持证券的风险主要包括资产风险及证券化风险。资产风险源于资产本身,包括价格波动风险、流动性风险等。证券化风险主要表现为信用评级风险、法律风险等。 (9)基金合同终止的风险 出现标的指数不符合要求(因成份券价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外)、指数编制机构退出等情形,基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决,基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的,基金合同终止。因此,投资人将面临基金合同可能终止风险。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,应提交上海国际经济贸易仲裁委员会(上海国际仲裁中心),根据提交仲裁时该会的 第6页,共7页 仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力,仲裁费 由败诉方承担。 争议处理期间,基金管理人和基金托管人应恪守各自职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律管辖(仅为基金合同之目的,在此不包括香港、澳门特别行政区及台湾地区的法律法规及司法解释)。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站http://www.cib-fund.com.cn或拨打客服热线4000095561咨询。 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、其他情况说明 无 第7页,共7页