宝盈转型动力灵活配置混合型 证券投资基金 2023 年中期报告 2023 年 6 月 30 日 基金管理人：宝盈基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2023 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 29 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......7 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 7 3.2 基金净值表现 ...... 8 §4 管理人报告 ......9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 14 §5 托管人报告 ...... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 14 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 14 6.1 资产负债表 ...... 14 6.2 利润表 ...... 16 6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 17 6.4 报表附注 ...... 20 §7 投资组合报告 ......47 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 47 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 48 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 48 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 51 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 55 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 55 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 55 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 55 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 55 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 55 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 55 7.12 投资组合报告附注 ...... 56 §8 基金份额持有人信息...... 56 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 56 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 57 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 57 §9 开放式基金份额变动...... 57 §10 重大事件揭示...... 58 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 58 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 58 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 58 10.4 基金投资策略的改变 ...... 58 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 58 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 58 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 59 10.8 其他重大事件 ...... 61 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 63 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 63 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 63 §12 备查文件目录...... 63 12.1 备查文件目录 ...... 63 12.2 存放地点 ...... 64 12.3 查阅方式 ...... 64 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 宝盈转型动力混合 基金主代码 001075 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 4 月 29 日 基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份 507,702,911.08 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 宝盈转型动力混合 A 宝盈转型动力混合 C 金简称 下属分级基金的交 001075 015389 易代码 报告期末下属分级 504,961,330.25 份 2,741,580.83 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在对我国经济结构转型和产业升级进行深入研究的基础上， 积极投资于符合经济发展趋势、质地良好的上市公司证券，在严格 控制风险的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金的投资策略具体由大类资产配置策略、股票投资策略、固定 收益类资产投资策略和权证投资策略四部分组成。股票投资策略简 述如下： 1、“转型动力”股票的界定 经济转型是我国经济发展的必经之路。在经济转型过程中，将会涌 现出结构性投资机会。本基金将会以经济转型作为股票投资的主线， 结合对上市公司基本面和估值水平的分析，重点投资受益于经济转 型、具有较高成长性及盈利质量的行业及个股，力争实现基金资产 的长期稳定增值。经济转型是一个多层次、长周期的过程，在这一 过程中的相关领域及其上下游企业将在经济总量中处于支柱地位， 经济转型的重点领域主要体现在以下三个方面： 第一，经济结构调整对应的提高消费服务占比，相关领域包括：食 品饮料、家用电器等消费行业；医疗保健、金融保险、旅游、娱乐 等服务行业。 第二，产业结构优化升级对应的新兴产业占比提升和传统产业的升 级改造， 相关领域包括：节能环保、高端装备制造、新能源、新 材料、新一代信息技术和生物技术等新兴产业；农林牧渔、采掘、 建筑、电力、交通运输和房地产等传统产业。 第三，区域结构优化对应的中西部经济占比及城镇化率的提高，相 关领域包括：公用事业、机械设备、商业贸易、房地产、建筑建材 等。 2、行业配置策略 在行业配置方面，本基金着重分析经济转型方向以及行业技术成熟 度、行业所处生命周期、行业内外竞争空间、行业盈利前景、行业 成长空间及行业估值水平等多层面的因素，在此基础上判断行业的 可持续发展能力，从而确定本基金的行业配置。 3、个股精选策略 本基金在行业配置的基础上，通过定性分析与定量分析相结合的方 法，精选优质上市公司进行投资。 4、存托凭证投资策略 本基金将结合宏观经济状况和发行人所处行业的景气度，关注发行 人基本面情况、公司竞争优势、公司治理结构、有关信息披露情况、 市场估值等因素，通过定性分析和定量分析相结合的办法，选择投 资价值高的存托凭证进行投资，谨慎决定存托凭证的标的选择和配 置比例。 业绩比较基准 中证 800 指数收益率×70% + 中证综合债券指数收益率×30% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金， 高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 宝盈基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露 姓名 张磊 秦一楠 负责人 联系电话 0755-83276688 010-66060069 电子邮箱 zhangl@byfunds.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-8888-300 95599 传真 0755-83515599 010-68121816 注册地址 深圳市深南路 6008 号特区报业大 北京市东城区建国门内大街 69 厦 1501 号 办公地址 广东省深圳市福田区福华一路 北京市西城区复兴门内大街 28 115 号投行大厦 10 层 号凯晨世贸中心东座 F9 邮政编码 518034 100031 法定代表人 严震 谷澍 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址www.byfunds.com 基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 宝盈基金管理有限公司 广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 10 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日) 和指标 宝盈转型动力混合 A 宝盈转型动力混合 C 本期已实现收益 4,180,548.55 55,487.86 本期利润 76,459,506.30 281,337.73 加权平均基金份 0.1483 0.1978 额本期利润 本期加权平均净 16.38% 21.89% 值利润率 本期基金份额净 17.58% 17.29% 值增长率 3.1.2 期末数据 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 和指标 期末可供分配利 -4,894,952.44 -42,966.20 润 期末可供分配基 -0.0097 -0.0157 金份额利润 期末基金资产净 500,066,377.81 2,698,614.63 值 期末基金份额净 0.9903 0.9843 值 3.1.3 累计期末 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 指标 基金份额累计净 -0.97% 13.11% 值增长率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额。 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 5、本基金于 2022 年 4 月 1 日起增设 C 类基金份额，对应的基金份额简称“宝盈转型动力混 合 C”。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 宝盈转型动力混合 A 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 7.92% 2.57% 0.61% 0.60% 7.31% 1.97% 过去三个月 10.24% 2.04% -3.12% 0.56% 13.36% 1.48% 过去六个月 17.58% 1.60% 0.91% 0.56% 16.67% 1.04% 过去一年 11.76% 1.52% -7.63% 0.66% 19.39% 0.86% 过去三年 10.90% 1.68% 0.61% 0.81% 10.29% 0.87% 自基金合同生效起 -0.97% 1.85% -2.92% 1.00% 1.95% 0.85% 至今 宝盈转型动力混合 C 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 7.88% 2.57% 0.61% 0.60% 7.27% 1.97% 过去三个月 10.11% 2.04% -3.12% 0.56% 13.23% 1.48% 过去六个月 17.29% 1.60% 0.91% 0.56% 16.38% 1.04% 过去一年 11.18% 1.52% -7.63% 0.66% 18.81% 0.86% 自基金合同生效起 13.11% 1.57% -3.86% 0.74% 16.97% 0.83% 至今 注：本基金于 2022 年 4 月 1 日起增设 C 类基金份额，对应的基金份额简称“宝盈转型动力混合 C”。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：本基金于 2022 年 4 月 1 日起增设 C 类基金份额，对应的基金份额简称“宝盈转型动力混合 C”。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人：宝盈基金管理有限公司是 2001 年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系” 标准设立的首批基金管理公司之一，2001 年 5 月 18 日成立，注册资本为人民币 1 亿元，注册地 在深圳。公司目前管理宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海混合、宝盈策略增长混合、宝盈增强收益 债券、宝盈资源优选混合、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证 100 指数增强、宝盈新价值混合、宝盈祥瑞混合、宝盈科技 30 混合、宝盈睿丰创新混合、宝盈先进制造混合、宝盈新兴产业混合、宝盈转型动力混合、宝盈祥泰混合、宝盈优势产业混合、宝盈新锐混合、宝盈医疗健康沪港深股票、宝盈国家安全沪港深股票、宝盈互联网沪港深混合、宝盈消费主题混合（由原基金鸿阳转型而来）、宝盈盈泰纯债债券、宝盈人工智能股票、宝盈安泰短债债券、宝盈祥颐定期开放混合、宝盈聚享定期开放债券、宝盈品牌消费股票、宝盈盈润纯债债券、宝盈融源可转债债券、宝盈聚丰两年定开债券、宝盈研究精选混合、宝盈祥利稳健配置混合、宝盈祥泽混合、宝盈鸿盛债券、宝盈龙头优选股票、宝盈祥明一年定开混合、宝盈盈旭纯债债券、宝盈现代服务业混合、宝盈创新驱动股票、宝盈聚福 39 个月定开债、宝盈发展新动能股票、宝盈祥裕增强回报混合、宝盈盈沛纯债债券、宝盈基础产业混合、宝盈智慧生活混合、宝盈祥乐一年持有期混合、宝盈祥庆 9个月持有混合、宝盈优质成长混合、宝盈成长精选混合、宝盈品质甄选混合、宝盈祥和 9 个月定开混合、宝盈安盛中短债债券、宝盈祥琪混合、宝盈新能源产业混合发起式、宝盈国证证券龙头指数发起式、宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式、宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式、宝盈半导体产业混合发起式五十九只基金，公司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验，以自己的专业知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的回报。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 本基金、 宝盈国家 容志能先生，浙江大学电子科学与技术专 安全战略 业硕士。曾在广东省电力设计研究院担任 沪港深股 网络工程项目经理，在广发证券股份有限 票型证券 公司担任家电行业研究员，在中国中投证 容 志 投 资 基 2023 年 3 - 7 年 券有限公司担任通信行业研究员，在天风 能 金、宝盈 月 17 日 证券股份有限公司担任通信行业联合首 创新驱动 席，2020 年 12 月加入宝盈基金管理有限 股票型证 公司，曾任行业研究员。中国国籍，证券 券投资基 投资基金从业人员资格。 金基金经 理 陈 金 本基金、 2021 年 2023 年 4 8 年 陈金伟先生，北京大学金融学硕士。曾任 伟 宝盈国家 12 月 3 日 月 1 日 中国人寿资产管理有限公司研究员，2015 安全战略 年 2 月加入宝盈基金管理有限公司，历任 沪港深股 研究员、基金经理助理、投资经理。中国 票型证券 国籍，证券投资基金从业人员资格。 投 资 基 金、宝盈 优势产业 灵活配置 混合型证 券投资基 金、宝盈 新兴产业 灵活配置 混合型证 券投资基 金、宝盈 成长精选 混合型证 券投资基 金基金经 理 注：1、本基金基金经理均非首任基金经理，其“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期，“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，证券从业年 限的计算截至 2023 年 6 月 30 日。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 报告期内本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投 资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 在投资策略方面，我们继续坚持基于基本面三要素（估值、景气度、公司质地）的成长股投资思路。 首先，我们是成长股的投资思路，投资的是成长的行业和公司，并且我们相信优秀公司将能在成长的行业中更好地脱颖而出，当然我们也再次说明我们对于优秀公司的定义不限于核心龙头资产，而是所有治理结构完善、战略方向清晰、在细分领域具备核心竞争力、对股东相对友好的公司。 其次，我们也很看重估值的重要性，脱离估值谈成长投资，容易出现虽然成长趋势不变但高估值之下大幅回撤的可能。当然我们再次明确我们对于估值的定义不限于低 PE，会结合行业发展阶段，充分采用分部估值、PS 估值等进行相对科学的综合估值。 再次，我们认同产业趋势的价值，产业趋势向上往往意味着增量的市场需求，在增量的市场需求下，有望形成更好的供给格局。 此外，我们相信“前瞻决定胜率，深度决定赔率”的方法论，即以前瞻的角度挖掘相对底部的行业及公司，以深度研究的水平挖掘具备弹性的投资机会。 总的来说，在投资策略方面，我们将结合估值、景气度和公司质地的三方面权重，坚定通过“前瞻决定胜率，深度决定赔率”的思路，努力构建具备“相对底部和具备弹性”的投资组合，尽全力为持有人提供投资回报。 在细分行业选择方面，结合我们关于估值、景气度的投资思路，我们从 2022 年开始重点看好 TMT 板块，并在一季度加大相关行业的配置力度。 从 2022 年特别是从 2022 年三季度开始我们看好 TMT 板块，是基于很多公司处在自身盈利周 期和估值周期最底部，同时长期看具有突出的成长性，因此我们认为 TMT 的部分细分行业在更长的生命周期可以匹配更高的估值，具备估值修复的逻辑，而随后的行情也逐步验证了该观点。 而从 2023 年一季度以来，随着 AIGC 以及 AI 新的产业趋势逐步呈现，TMT 板块特别是计算机、 通信和传媒板块也迎来了较大的涨幅。再往后看，我们认为基于大模型的 AI 浪潮仍会持续影响世界，甚至有望形成新一轮的科技浪潮，较多的细分领域形成增量的市场需求，如新的智能终端、新的行业解决方案等，同时新的应用需求还会因此拉动上游算力和信息基建的持续迭代增长，投资机会层出不穷，因此我们仍会重点在该领域择优选择标的。 此外，在一些细分的科技制造领域，如半导体、高端材料制造等细分行业，具备较多的自主创新机会，而这些细分领域在经历 2021-2022 年的产品研发和验证阶段，也逐步进入产品放量阶段，有望逐步形成较好的当期投资回报。在观察该领域的投资时，我们将借助我们投研体系中深入和前瞻的产业跟踪自下而上选择投资标的。 再次，我们会考虑在下游终端逐步复苏以及上游材料组件经过一到两年的去库存之后，处于供给良性，需求回暖状态下的投资机会，自下而上选择相应的投资标的。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末宝盈转型动力混合 A 的基金份额净值为 0.9903 元，本报告期基金份额净值增 长率为 17.58%;截至本报告期末宝盈转型动力混合 C 的基金份额净值为 0.9843 元，本报告期基金 份额净值增长率为 17.29%。同期业绩比较基准收益率为 0.91%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来，我们认为在地产销售数据偏弱的情况下，宏观经济预计走势持续平稳偏弱，但亦不会大起大落，而货币政策持续稳健，资本市场大概率是持续的结构性行情，而科技及制造成长板块将继续迎来结构性的投资机会，我们将继续专注在该领域挖掘机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金持有的投资品种进行估值。基金托管人根据法律法规要求对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查，并对估值结果及净值计算进行复核。 本基金管理人设立估值委员会，由公司投研、运营的分管领导、督察长及研究部、投资部门（权益投资部、固定收益部等）、风险管理部、基金运营部、监察稽核部总经理共同组成，以上人员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会负责制定、修订和完善公司估值政策和程序，定期评价估值政策和程序修订的适用性。日常基金资产的估值程序，由基金运营部负责执行。对需要进行估值调整的投资品种，管理人启动估值调整程序，并与基金托管人协商一致，必要时征求会计师事务所的专业意见，由估值委员会议定估值方案，基金运营部具体执行。 截止报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司建立业务合作关系，由其按约定提供有关债券品种、流通受限股票等估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人 —宝盈基金管理有限公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、独 立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为，宝盈基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，宝盈基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 65,342,106.38 31,683,058.58 结算备付金 1,805,402.49 1,166,620.71 存出保证金 292,666.54 254,563.41 交易性金融资产 6.4.7.2 443,793,909.12 417,069,495.22 其中：股票投资 436,057,269.45 409,417,388.37 基金投资 - - 债券投资 7,736,639.67 7,652,106.85 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 30,307.42 12,301.71 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 511,264,391.95 450,186,039.63 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 6,063,946.26 2,240,930.50 应付赎回款 81,805.66 1,287,417.23 应付管理人报酬 596,910.89 583,137.99 应付托管费 99,485.14 97,189.64 应付销售服务费 634.98 1,741.36 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 1,656,616.58 615,720.98 负债合计 8,499,399.51 4,826,137.70 净资产： 实收基金 6.4.7.10 507,702,911.08 528,805,370.91 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 -4,937,918.64 -83,445,468.98 净资产合计 502,764,992.44 445,359,901.93 负债和净资产总计 511,264,391.95 450,186,039.63 注： 报告截止日 2023 年 06 月 30 日，宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 A 类基金份额 净值人民币 0.9903 元，A 类基金份额 504,961,330.25 份；C 类基金份额净值人民币 0.9843 元，C 类基金份额 2,741,580.83 份；宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金份额总额合计为507,702,911.08 份。 6.2 利润表 会计主体：宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 80,920,507.48 -149,651,657.72 1.利息收入 211,176.63 208,759.59 其中：存款利息收入 6.4.7.13 211,176.63 208,759.59 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 8,172,886.90 -126,753,467.22 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 6,184,848.88 -130,193,381.43 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 70,852.82 - 资产支持证券投资 6.4.7.16 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 - - 股利收益 6.4.7.19 1,917,185.20 3,439,914.21 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.20 72,504,807.62 -23,243,758.29 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 31,636.33 136,808.20 号填列） 减：二、营业总支出 4,179,663.45 4,650,527.74 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 3,481,853.88 3,873,938.67 2．托管费 6.4.10.2.2 580,309.00 645,656.39 3．销售服务费 6.4.10.2.3 3,241.50 6,312.20 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 - - 8．其他费用 6.4.7.23 114,259.07 124,620.48 三、利润总额（亏损总额 76,740,844.03 -154,302,185.46 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 76,740,844.03 -154,302,185.46 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 76,740,844.03 -154,302,185.46 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期 期 末 净 528,805,370.91 - -83,445,468.98 445,359,901.93 资产（基 金净值） 加：会计 政 策 变 - - - - 更 前 期 差 错 - - - - 更正 其 - - - - 他 二、本期 期 初 净 528,805,370.91 - -83,445,468.98 445,359,901.93 资产（基 金净值） 三、本期 增 减 变 动额（减 -21,102,459.83 - 78,507,550.34 57,405,090.51 少以“-” 号填列） （一）、 综 合 收 - - 76,740,844.03 76,740,844.03 益总额 （二）、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 -21,102,459.83 - 1,766,706.31 -19,335,753.52 变动数 （ 净 值 减 少 以 “-”号 填列） 其中：1. 基 金 申 15,094,713.48 - -918,943.13 14,175,770.35 购款 2 .基金赎 -36,197,173.31 - 2,685,649.44 -33,511,523.87 回款 （三）、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 - - - - 生 的 基 金 净 值 变动（净 值 减 少 以“-” 号填列） （四）、 其 他 综 - - - - 合 收 益 结 转 留 存收益 四、本期 期 末 净 507,702,911.08 - -4,937,918.64 502,764,992.44 资产（基 金净值） 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期 期 末 净 548,575,070.82 - 82,375,547.61 630,950,618.43 资产（基 金净值） 加：会计 政 策 变 - - - - 更 前 期 差 错 - - - - 更正 其 - - - - 他 二、本期 期 初 净 548,575,070.82 - 82,375,547.61 630,950,618.43 资产（基 金净值） 三、本期 增 减 变 动额（减 36,158,989.15 - -149,012,961.48 -112,853,972.33 少以“-” 号填列） （一）、 综 合 收 - - -154,302,185.46 -154,302,185.46 益总额 （二）、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 36,158,989.15 - 5,289,223.98 41,448,213.13 变动数 （ 净 值 减 少 以 “-”号 填列） 其中：1. 103,497,014.05 - 84,552.66 103,581,566.71 基 金 申 购款 2 .基金赎 -67,338,024.90 - 5,204,671.32 -62,133,353.58 回款 （三）、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 - - - - 生 的 基 金 净 值 变动（净 值 减 少 以“-” 号填列） （四）、 其 他 综 合 收 益 - - - - 结 转 留 存收益 四、本期 期 末 净 584,734,059.97 - -66,637,413.87 518,096,646.10 资产（基 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 杨凯 张献锦 何瑜 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）。经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]205 号《关于准予宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》注册，由宝盈基金管理有限公司按照《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 5,803,226,483.86 元， 经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字（2015）第 395 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2015 年 4 月 29 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 5,803,935,012.50 份基金份额，其中认 购资金利息折合 708,528.64 份基金份额。本基金的基金管理人为宝盈基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据宝盈基金管理有限公司《关于宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金增设 C 类基金 份额及调整基金份额净值精度并修改基金合同、托管协议的公告》，本基金根据申购费及销售服务 费等收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别，自 2022 年 4 月 1 日起增设 C 类基金份额，原 有的基金份额转为 A 类基金份额。其中，在投资者申购时收取申购费用，而不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；在投资人申购时不收取申购费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额。A 类基金份额、C 类基金份额分别设置代码，分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。投资者可自行选择申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得相互转换。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。基金的投资组合比例为：股票(包含存托凭证)投资占基金资产的比例为 0-95%，其中投资于转型动力主题相关的上市公司证券的比例不低于非现金基金资产的 80%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证投资比例不得超过基金资产净值的 3%；本基金投资于其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。本基金的业绩比较基准为：中证 800 指数收益率×70%+中证综合债券指数收益率×30%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、 中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 6 月 30 日的财务 状况以及自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净资产(基金净值)变动情况 等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年 最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 活期存款 65,342,106.38 等于：本金 65,331,473.50 加：应计利息 10,632.88 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 65,342,106.38 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 383,420,006.74 - 436,057,269.45 52,637,262.71 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市 7,600,466.00 137,399.67 7,736,639.67 -1,226.00 场 债券 银行间市 - - - - 场 合计 7,600,466.00 137,399.67 7,736,639.67 -1,226.00 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 391,020,472.74 137,399.67 443,793,909.12 52,636,036.71 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 无。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 无。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 无。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 无。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.8 其他资产 无。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 11.98 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 1,558,344.45 其中：交易所市场 1,558,344.45 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 98,260.15 合计 1,656,616.58 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 宝盈转型动力混合 A 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 524,936,801.98 524,936,801.98 本期申购 11,851,327.68 11,851,327.68 本期赎回（以“-”号填列） -31,826,799.41 -31,826,799.41 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 504,961,330.25 504,961,330.25 宝盈转型动力混合 C 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 3,868,568.93 3,868,568.93 本期申购 3,243,385.80 3,243,385.80 本期赎回（以“-”号填列） -4,370,373.90 -4,370,373.90 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 2,741,580.83 2,741,580.83 6.4.7.11 其他综合收益 无。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 宝盈转型动力混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 21,603,060.03 -104,426,291.58 -82,823,231.55 本期利润 4,180,548.55 72,278,957.75 76,459,506.30 本期基金份额交易产生 -850,863.08 2,319,635.89 1,468,772.81 的变动数 其中：基金申购款 476,682.59 -1,242,768.77 -766,086.18 基金赎回款 -1,327,545.67 3,562,404.66 2,234,858.99 本期已分配利润 - - - 本期末 24,932,745.50 -29,827,697.94 -4,894,952.44 宝盈转型动力混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 147,445.34 -769,682.77 -622,237.43 本期利润 55,487.86 225,849.87 281,337.73 本期基金份额交易产生 -81,926.90 379,860.40 297,933.50 的变动数 其中：基金申购款 96,559.69 -249,416.64 -152,856.95 基金赎回款 -178,486.59 629,277.04 450,790.45 本期已分配利润 - - - 本期末 121,006.30 -163,972.50 -42,966.20 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 198,794.59 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 10,421.11 其他 1,960.93 合计 211,176.63 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 6,184,848.88 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 6,184,848.88 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 1,299,394,437.28 减：卖出股票成本总额 1,289,377,313.89 减：交易费用 3,832,274.51 买卖股票差价收入 6,184,848.88 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 债券投资收益——利息收入 70,852.82 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 - 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 70,852.82 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 无。 6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 无。 6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 无。 6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.17 贵金属投资收益 6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.18 衍生工具收益 6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 1,917,185.20 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,917,185.20 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 72,504,807.62 股票投资 72,491,127.62 债券投资 13,680.00 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 72,504,807.62 6.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 29,964.01 基金转换费收入 1,672.32 合计 31,636.33 6.4.7.22 信用减值损失 无。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 审计费用 29,752.78 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行汇划费用 6,398.92 债券账户维护费 18,000.00 其他 600.00 合计 114,259.07 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系以及其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 宝盈基金管理有限公司(“宝盈基金”) 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司(“中国农业 基金托管人、基金销售机构 银行”) 中国对外经济贸易信托有限公司(“中国 基金管理人的股东 外贸信托”) 中铁信托有限责任公司(“中铁信托”) 基金管理人的股东 中铁宝盈资产管理有限公司(“中铁宝 基金管理人的子公司 盈”) 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 无。 6.4.10.1.2 债券交易 无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 无。 6.4.10.1.4 权证交易 无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 3,481,853.88 3,873,938.67 其中：支付销售机构的客户维护费 1,601,978.69 1,721,446.35 注：支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%÷当年天数 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 580,309.00 645,656.39 注：支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关联方 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 宝盈转型动力混合 A 宝盈转型动力混合 C 合计 宝盈基金 - 578.16 578.16 中国农业银行 - - - 合计 - 578.16 578.16 上年度可比期间 获得销售服务费的各关联方 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 宝盈转型动力混合 A 宝盈转型动力混合 C 合计 宝盈基金 - 0.10 0.10 中国农业银行 - - - 合计 - 0.10 0.10 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日本基金C 类份额的基金资产净值0.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给宝盈基金公司，再由宝盈基金公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： 日基金销售服务费=前一日本基金 C 类份额的基金资产净值×0.5%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期间及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 65,342,106.38 198,794.59 39,426,535.72 191,217.32 注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总 代码 名称 认购日 受限期 限类型 价格 值单价 （单 成本总额 额 备注 位：股） 三联 2023 年 新股流 001282 锻造 5 月 15 6 个月 通受限 27.93 33.03 105 2,932.65 3,468.15 - 日 陕西 2023 年 新股流 001286 能源 3 月 31 6 个月 通受限 9.60 9.41 3,767 36,163.20 35,447.47 - 日 中电 2023 年 新股流 001287 港 3 月 30 6 个月 通受限 11.88 21.02 602 7,151.76 12,654.04 - 日 长青 2023 年 新股流 001324 科技 5 月 12 6 个月 通受限 18.88 19.60 114 2,152.32 2,234.40 - 日 登康 2023 年 新股流 001328 口腔 3 月 29 6 个月 通受限 20.68 25.49 145 2,998.60 3,696.05 - 日 南矿 2023 年 新股流 001360 集团 3 月 31 6 个月 通受限 15.38 14.87 177 2,722.26 2,631.99 - 日 海森 2023 年 新股流 001367 药业 3 月 30 6 个月 通受限 44.48 39.48 55 2,446.40 2,171.40 - 日 300804 广康 2023 年 6 个月 新股流 42.45 32.97 226 9,593.70 7,451.22 - 生化 6 月 15 通受限 日 中科 2023 年 新股流 301141 磁业 3 月 27 6 个月 通受限 41.20 42.69 262 10,794.40 11,184.78 - 日 锡南 2023 年 新股流 301170 科技 6 月 16 6 个月 通受限 34.00 34.93 250 8,500.00 8,732.50 - 日 国泰 2023 年 新股流 301203 环保 3 月 28 6 个月 通受限 46.13 34.40 225 10,379.25 7,740.00 - 日 金杨 2023 年 新股流 301210 股份 6 月 21 6 个月 通受限 57.88 49.17 281 16,264.28 13,816.77 - 日 恒勃 2023 年 新股流 301225 股份 6 月 8 6 个月 通受限 35.66 33.26 333 11,874.78 11,075.58 - 日 飞沃 2023 年 新股流 301232 科技 6 月 8 6 个月 通受限 72.50 58.42 165 11,962.50 9,639.30 - 日 宏源 2023 年 新股流 301246 药业 3 月 10 6 个月 通受限 50.00 30.71 559 27,950.00 17,166.89 - 日 格力 2023 年 新股流 301260 博 1 月 20 6 个月 通受限 30.85 23.63 996 30,726.60 23,535.48 - 日 恒工 2023 年 1 个月 新股流 301261 精密 6 月 29 内（含）通受限 36.90 36.90 1,775 65,497.50 65,497.50 - 日 恒工 2023 年 新股流 301261 精密 6 月 29 6 个月 通受限 36.90 36.90 198 7,306.20 7,306.20 - 日 海看 2023 年 新股流 301262 股份 6 月 13 6 个月 通受限 30.22 25.50 665 20,096.30 16,957.50 - 日 科源 2023 年 新股流 301281 制药 3 月 28 6 个月 通受限 44.18 25.10 241 10,647.38 6,049.10 - 日 科源 2023 年 1-6 个 新股流 301281 制药 5 月 26 通受限- - 25.10 97 - 2,434.70 - 月（含） 日 送股 明阳 2023 年 新股流 301291 电气 6 月 21 6 个月 通受限 38.13 31.03 614 23,411.82 19,052.42 - 日 301292 海科 2023 年 6 个月 新股流 19.99 19.99 583 11,654.17 11,654.17 - 新源 6 月 29 通受限 日 海科 2023 年 1 个月 新股流 301292 新源 6 月 29 内（含）通受限 19.99 19.99 5,241104,767.59104,767.59 - 日 三博 2023 年 新股流 301293 脑科 4 月 25 6 个月 通受限 29.60 71.42 333 9,856.80 23,782.86 - 日 美硕 2023 年 新股流 301295 科技 6 月 19 6 个月 通受限 37.40 36.07 215 8,041.00 7,755.05 - 日 川宁 2022 年 新股流 301301 生物 12月20 6 个月 通受限 5.00 8.96 3,574 17,870.00 32,023.04 - 日 真兰 2023 年 新股流 301303 仪表 2 月 13 6 个月 通受限 26.80 22.32 936 25,084.80 20,891.52 - 日 朗坤 2023 年 新股流 301305 环境 5 月 15 6 个月 通受限 25.25 19.69 703 17,750.75 13,842.07 - 日 美利 2023 年 新股流 301307 信 4 月 14 6 个月 通受限 32.34 31.86 627 20,277.18 19,976.22 - 日 鑫宏 2023 年 新股流 301310 业 5 月 26 6 个月 通受限 67.28 65.43 390 26,239.20 25,517.70 - 日 威士 2023 年 新股流 301315 顿 6 月 13 6 个月 通受限 32.29 51.12 226 7,297.54 11,553.12 - 日 豪江 2023 年 新股流 301320 智能 6 月 1 6 个月 通受限 13.06 20.62 642 8,384.52 13,238.04 - 日 绿通 2023 年 新股流 301322 科技 2 月 27 6 个月 通受限 131.11 53.24 167 21,895.37 8,891.08 - 日 绿通 2023 年 1-6 个 新股流 301322 科技 5 月 25 通受限- - 53.24 84 - 4,472.16 - 月（含） 日 送股 新莱 2023 年 新股流 301323 福 5 月 29 6 个月 通受限 39.06 39.36 228 8,905.68 8,974.08 - 日 德尔 2023 年 新股流 301332 玛 5 月 9 6 个月 通受限 14.81 13.73 1,046 15,491.26 14,361.58 - 日 亚华 2023 年 新股流 301337 电子 5 月 16 6 个月 通受限 32.60 30.37 232 7,563.20 7,045.84 - 日 涛涛 2023 年 新股流 301345 车业 3 月 10 6 个月 通受限 73.45 46.64 203 14,910.35 9,467.92 - 日 南王 2023 年 新股流 301355 科技 6 月 2 6 个月 通受限 17.55 16.75 563 9,880.65 9,430.25 - 日 北方 2023 年 新股流 301357 长龙 4 月 11 6 个月 通受限 50.00 48.39 190 9,500.00 9,194.10 - 日 湖南 2023 年 新股流 301358 裕能 2 月 1 6 个月 通受限 23.77 42.89 596 14,166.92 25,562.44 - 日 荣旗 2023 年 新股流 301360 科技 4 月 17 6 个月 通受限 71.88 92.60 134 9,631.92 12,408.40 - 日 凌玮 2023 年 新股流 301373 科技 1 月 20 6 个月 通受限 33.73 31.85 277 9,343.21 8,822.45 - 日 致欧 2023 年 新股流 301376 科技 6 月 14 6 个月 通受限 24.66 22.51 420 10,357.20 9,454.20 - 日 蜂助 2023 年 新股流 301382 手 5 月 9 6 个月 通受限 23.80 32.84 408 9,710.40 13,398.72 - 日 天键 2023 年 新股流 301383 股份 5 月 31 6 个月 通受限 46.16 35.72 493 22,756.88 17,609.96 - 日 未来 2023 年 新股流 301386 电器 3 月 21 6 个月 通受限 29.99 23.79 378 11,336.22 8,992.62 - 日 光大 2023 年 新股流 301387 同创 4 月 10 6 个月 通受限 58.32 45.36 307 17,904.24 13,925.52 - 日 溯联 2023 年 新股流 301397 股份 6 月 15 6 个月 通受限 53.27 40.20 362 19,283.74 14,552.40 - 日 英特 2023 年 新股流 301399 科技 5 月 16 6 个月 通受限 43.99 51.57 293 12,889.07 15,110.01 - 日 301408 华人 2023 年 6 个月 新股流 16.24 16.95 879 14,274.96 14,899.05 - 健康 2 月 22 通受限 日 阿莱 2023 年 新股流 301419 德 2 月 2 6 个月 通受限 24.80 43.85 330 8,184.00 14,470.50 - 日 世纪 2023 年 新股流 301428 恒通 5 月 10 6 个月 通受限 26.35 30.60 229 6,034.15 7,007.40 - 日 森泰 2023 年 新股流 301429 股份 4 月 10 6 个月 通受限 28.75 21.02 499 14,346.25 10,488.98 - 日 泓淋 2023 年 新股流 301439 电力 3 月 10 6 个月 通受限 19.99 16.90 661 13,213.39 11,170.90 - 日 致尚 2023 年 新股流 301486 科技 6 月 30 6 个月 通受限 57.66 57.66 347 20,008.02 20,008.02 - 日 致尚 2023 年 1 个月 新股流 301486 科技 6 月 30 内（含）通受限 57.66 57.66 3,115179,610.90179,610.90 - 日 豪恩 2023 年 新股流 301488 汽电 6 月 26 6 个月 通受限 39.78 39.78 262 10,422.36 10,422.36 - 日 豪恩 2023 年 1 个月 新股流 301488 汽电 6 月 26 内（含）通受限 39.78 39.78 2,356 93,721.68 93,721.68 - 日 中信 2023 年 新股流 601061 金属 3 月 30 6 个月 通受限 6.58 7.58 1,630 10,725.40 12,355.40 - 日 江盐 2023 年 新股流 601065 集团 3 月 31 6 个月 通受限 10.36 11.84 603 6,247.08 7,139.52 - 日 柏诚 2023 年 新股流 601133 股份 3 月 31 6 个月 通受限 11.66 12.26 490 5,713.40 6,007.40 - 日 常青 2023 年 新股流 603125 科技 3 月 30 6 个月 通受限 25.98 24.53 160 4,156.80 3,924.80 - 日 中重 2023 年 新股流 603135 科技 3 月 29 6 个月 通受限 17.80 17.89 504 8,971.20 9,016.56 - 日 恒尚 2023 年 新股流 603137 节能 4 月 10 6 个月 通受限 15.90 17.09 139 2,210.10 2,375.51 - 日 603172 万丰 2023 年 6 个月 新股流 14.58 16.13 122 1,778.76 1,967.86 - 股份 4 月 28 通受限 日 中船 2023 年 新股流 688146 特气 4 月 13 6 个月 通受限 36.15 38.13 482 17,424.30 18,378.66 - 日 晶合 2023 年 新股流 688249 集成 4 月 24 6 个月 通受限 19.86 18.06 2,863 56,859.18 51,705.78 - 日 西高 2023 年 新股流 688334 院 6 月 9 6 个月 通受限 14.16 16.21 888 12,574.08 14,394.48 - 日 颀中 2023 年 新股流 688352 科技 4 月 11 6 个月 通受限 12.10 12.07 1,397 16,903.70 16,861.79 - 日 中科 2023 年 新股流 688361 飞测 5 月 12 6 个月 通受限 23.60 64.67 452 10,667.20 29,230.84 - 日 时创 2023 年 新股流 688429 能源 6 月 20 6 个月 通受限 19.20 25.53 346 6,643.20 8,833.38 - 日 华曙 2023 年 新股流 688433 高科 4 月 7 6 个月 通受限 26.66 31.50 418 11,143.88 13,167.00 - 日 美芯 2023 年 新股流 688458 晟 5 月 15 6 个月 通受限 75.00 90.76 194 14,550.00 17,607.44 - 日 中芯 2023 年 新股流 688469 集成 4 月 28 6 个月 通受限 5.69 5.41 5,403 30,743.07 29,230.23 - 日 阿特 2023 年 新股流 688472 斯 6 月 2 6 个月 通受限 11.10 17.04 1,851 20,546.10 31,541.04 - 日 友车 2023 年 新股流 688479 科技 5 月 4 6 个月 通受限 33.99 29.49 332 11,284.68 9,790.68 - 日 南芯 2023 年 新股流 688484 科技 3 月 28 6 个月 通受限 39.99 36.71 522 20,874.78 19,162.62 - 日 索辰 2023 年 新股流 688507 科技 4 月 10 6 个月 通受限 245.56 122.11 82 20,135.92 10,013.02 - 日 索辰 2023 年 1-6 个 新股流 688507 科技 6 月 20 通受限- - 122.11 39 - 4,762.29 - 月（含） 日 送股 航天 2023 年 新股流 688523 环宇 5 月 26 6 个月 通受限 21.86 23.85 472 10,317.92 11,257.20 - 日 日联 2023 年 新股流 688531 科技 3 月 24 6 个月 通受限 152.38 135.97 173 26,361.74 23,522.81 - 日 华海 2023 年 新股流 688535 诚科 3 月 28 6 个月 通受限 35.00 51.23 161 5,635.00 8,248.03 - 日 国科 2023 年 新股流 688543 军工 6 月 14 6 个月 通受限 43.67 53.05 352 15,371.84 18,673.60 - 日 航天 2023 年 新股流 688562 软件 5 月 15 6 个月 通受限 12.68 22.31 726 9,205.68 16,197.06 - 日 天玛 2023 年 新股流 688570 智控 5 月 29 6 个月 通受限 30.26 25.33 523 15,825.98 13,247.59 - 日 安杰 2023 年 新股流 688581 思 5 月 12 6 个月 通受限 125.80 118.03 117 14,718.60 13,809.51 - 日 芯动 2023 年 新股流 688582 联科 6 月 21 6 个月 通受限 26.74 40.68 553 14,787.22 22,496.04 - 日 新相 2023 年 新股流 688593 微 5 月 25 6 个月 通受限 11.18 14.59 959 10,721.62 13,991.81 - 日 天承 2023 年 1 个月 新股流 688603 科技 6 月 30 内（含）通受限 55.00 55.00 1,251 68,805.00 68,805.00 - 日 天承 2023 年 新股流 688603 科技 6 月 30 6 个月 通受限 55.00 55.00 140 7,700.00 7,700.00 - 日 安凯 2023 年 新股流 688620 微 6 月 15 6 个月 通受限 10.68 12.34 1,016 10,850.88 12,537.44 - 日 双元 2023 年 新股流 688623 科技 5 月 31 6 个月 通受限 125.88 86.79 131 16,490.28 11,369.49 - 日 华丰 2023 年 新股流 688629 科技 6 月 16 6 个月 通受限 9.26 18.59 708 6,556.08 13,161.72 - 日 688631 莱斯 2023 年 6 个月 新股流 25.28 29.87 336 8,494.08 10,036.32 - 信息 6 月 19 通受限 日 注：1. 根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板上市公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决 定》，本基金所认购的 2020 年 2 月 14 日(含)后发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。此外，本基金减持上述非公开发行股份不适用《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定。 2. 基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股 份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。 3. 根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业 倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。 4. 根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主 承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于 6 个月的限售期。 5. 基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中 基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票(含存托凭证)，债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国农业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 7,736,639.67 7,652,106.85 合计 7,736,639.67 7,652,106.85 注：未评级部分为国债、政策性金融债，短期融资券。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 无。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 无。 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金和债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2023 年 6 月 30 日 资产 银行存款 65,342,106.38 - - - 65,342,106.38 结算备付金 1,805,402.49 - - - 1,805,402.49 存出保证金 292,666.54 - - - 292,666.54 交易性金融资产 7,736,639.67 - - 436,057,269.45 443,793,909.12 应收申购款 - - - 30,307.42 30,307.42 资产总计 75,176,815.08 - - 436,087,576.87 511,264,391.95 负债 应付赎回款 - - - 81,805.66 81,805.66 应付管理人报酬 - - - 596,910.89 596,910.89 应付托管费 - - - 99,485.14 99,485.14 应付清算款 - - - 6,063,946.26 6,063,946.26 应付销售服务费 - - - 634.98 634.98 其他负债 - - - 1,656,616.58 1,656,616.58 负债总计 - - - 8,499,399.51 8,499,399.51 利率敏感度缺口 75,176,815.08 - - 427,588,177.36 502,764,992.44 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2022 年 12 月 31 日 资产 银行存款 31,683,058.58 - - - 31,683,058.58 结算备付金 1,166,620.71 - - - 1,166,620.71 存出保证金 254,563.41 - - - 254,563.41 交易性金融资产 7,652,106.85 - - 409,417,388.37 417,069,495.22 应收申购款 - - - 12,301.71 12,301.71 资产总计 40,756,349.55 - - 409,429,690.08 450,186,039.63 负债 应付赎回款 - - - 1,287,417.23 1,287,417.23 应付管理人报酬 - - - 583,137.99 583,137.99 应付托管费 - - - 97,189.64 97,189.64 应付清算款 - - - 2,240,930.50 2,240,930.50 应付销售服务费 - - - 1,741.36 1,741.36 其他负债 - - - 615,720.98 615,720.98 负债总计 - - - 4,826,137.70 4,826,137.70 利率敏感度缺口 40,756,349.55 - - 404,603,552.38 445,359,901.93 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2023 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 1.54%(2022 年 12 月 31 日：本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 1.72%)，因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响(2022 年 12 月 31 日：同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，结合对宏观经济形势与资本市场环境的深入剖析，自上而下地实施积极的大类资产配置策略；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票(含存托凭证)投资占基金资产的比例为 0-95%，其中投资于转型动力主题相关的上市公司证券的比例不低于非现金基金资产的 80%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证投资比例不得超过基金资产净值的 3%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 436,057,269.45 86.73 409,417,388.37 91.93 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 436,057,269.45 86.73 409,417,388.37 91.93 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除中证 800 指数收益率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2022 年 12 月 本期末 （2023 年 6 月 30 日） 31 日 ） 1.中证 800 指数收 29,041,510.35 21,499,995.39 益率上升 5% 分析 2.中证 800 指数收 -29,041,510.35 -21,499,995.39 益率下降 5% 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 第一层次 434,326,331.19 407,956,534.01 第二层次 8,306,133.09 7,652,106.85 第三层次 1,161,444.84 1,460,854.36 合计 443,793,909.12 417,069,495.22 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不 活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃 期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入 值对于公允价值的影响程度，确定相关证券的公允价值应属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022 年 12 月 31 日：同)。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公 允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 436,057,269.45 85.29 其中：股票 436,057,269.45 85.29 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 7,736,639.67 1.51 其中：债券 7,736,639.67 1.51 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 67,147,508.87 13.13 8 其他各项资产 322,973.96 0.06 9 合计 511,264,391.95 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 433,630,624.33 86.25 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 35,447.47 0.01 E 建筑业 32,509.54 0.01 F 批发和零售业 275,989.89 0.05 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 1,195,026.58 0.24 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 384,070.81 0.08 N 水利、环境和公共设施管理业 225,283.87 0.04 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 278,316.96 0.06 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 436,057,269.45 86.73 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 300308 中际旭创 272,200 40,135,890.00 7.98 2 688025 杰普特 430,000 37,560,500.00 7.47 3 603283 赛腾股份 814,959 36,265,675.50 7.21 4 002463 沪电股份 1,550,000 32,457,000.00 6.46 5 688668 鼎通科技 299,718 29,312,420.40 5.83 6 000063 中兴通讯 550,000 25,047,000.00 4.98 7 688036 传音控股 166,000 24,402,000.00 4.85 8 688498 源杰科技 84,147 23,981,895.00 4.77 9 001270 铖昌科技 223,972 19,552,755.60 3.89 10 688401 路维光电 499,827 18,763,505.58 3.73 11 002156 通富微电 800,000 18,080,000.00 3.60 12 301325 曼恩斯特 129,966 14,881,107.00 2.96 13 688195 腾景科技 247,216 13,208,750.88 2.63 14 003021 兆威机电 140,020 12,283,954.60 2.44 15 688800 瑞可达 170,000 10,565,500.00 2.10 16 688448 磁谷科技 300,000 10,269,000.00 2.04 17 600522 中天科技 600,000 9,546,000.00 1.90 18 688531 日联科技 61,730 9,165,352.88 1.82 19 300593 新雷能 300,000 6,873,000.00 1.37 20 688772 珠海冠宇 300,000 6,045,000.00 1.20 21 300130 新国都 200,000 5,666,000.00 1.13 22 688458 美芯晟 51,938 4,993,827.92 0.99 23 301391 卡莱特 40,000 4,686,800.00 0.93 24 300620 光库科技 50,050 3,067,064.00 0.61 25 300476 胜宏科技 100,000 2,411,000.00 0.48 26 002130 沃尔核材 286,800 2,328,816.00 0.46 27 688486 龙迅股份 20,000 2,201,000.00 0.44 28 688496 清越科技 100,000 1,988,000.00 0.40 29 301301 川宁生物 35,040 313,958.40 0.06 30 688469 中芯集成 54,024 304,911.30 0.06 31 301293 三博脑科 3,324 278,316.96 0.06 32 301310 鑫宏业 3,897 267,079.86 0.05 33 301358 湖南裕能 5,953 261,324.01 0.05 34 688582 芯动联科 5,522 255,293.69 0.05 35 301260 格力博 9,958 243,731.82 0.05 36 301297 富乐德 10,047 226,157.97 0.04 37 301303 真兰仪表 9,358 213,418.44 0.04 38 688484 南芯科技 5,219 212,679.02 0.04 39 301307 美利信 6,270 210,766.05 0.04 40 688146 中船特气 4,812 201,104.66 0.04 41 301486 致尚科技 3,462 199,618.92 0.04 42 301291 明阳电气 6,138 199,134.82 0.04 43 688543 国科军工 3,514 196,219.90 0.04 44 688562 航天软件 7,254 195,390.66 0.04 45 688352 颀中科技 13,969 185,829.47 0.04 46 301262 海看股份 6,641 182,791.50 0.04 47 301246 宏源药业 5,582 174,587.71 0.03 48 301399 英特科技 2,925 171,714.01 0.03 49 688629 华丰科技 7,073 160,957.02 0.03 50 688334 西高院 8,879 157,912.84 0.03 51 688507 索辰科技 1,213 157,423.27 0.03 52 301382 蜂助手 4,080 155,284.80 0.03 53 301397 溯联股份 3,618 152,606.80 0.03 54 301408 华人健康 8,784 152,129.85 0.03 55 301419 阿莱德 3,292 150,811.36 0.03 56 301387 光大同创 3,070 150,224.31 0.03 57 301332 德尔玛 10,459 148,873.35 0.03 58 301305 朗坤环境 7,021 145,319.65 0.03 59 301210 金杨股份 2,801 143,168.37 0.03 60 688581 安杰思 1,168 142,546.50 0.03 61 688433 华曙高科 4,171 140,769.00 0.03 62 301322 绿通科技 2,492 139,195.39 0.03 63 688570 天玛智控 5,225 138,508.87 0.03 64 301360 荣旗科技 1,340 138,170.08 0.03 65 688620 安凯微 10,157 135,209.66 0.03 66 301315 威士顿 2,253 132,828.53 0.03 67 688523 航天环宇 4,717 125,405.25 0.02 68 301141 中科磁业 2,617 119,750.28 0.02 69 688623 双元科技 1,303 119,041.13 0.02 70 301225 恒勃股份 3,324 118,422.57 0.02 71 301439 泓淋电力 6,608 117,265.38 0.02 72 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.02 73 301429 森泰股份 4,989 112,367.08 0.02 74 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.02 75 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.02 76 688479 友车科技 3,318 103,760.10 0.02 77 301355 南王科技 5,624 99,516.05 0.02 78 301232 飞沃科技 1,643 99,339.12 0.02 79 301376 致欧科技 4,192 98,850.60 0.02 80 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.02 81 301357 北方长龙 1,900 98,250.90 0.02 82 301323 新莱福 2,277 97,593.33 0.02 83 301345 涛涛车业 2,022 96,252.41 0.02 84 301386 未来电器 3,776 94,554.26 0.02 85 301170 锡南科技 2,496 92,283.70 0.02 86 301373 凌玮科技 2,764 89,376.38 0.02 87 301281 科源制药 3,368 88,415.20 0.02 88 301295 美硕科技 2,146 81,770.28 0.02 89 301428 世纪恒通 2,289 80,343.40 0.02 90 301203 国泰环保 2,243 79,964.22 0.02 91 301337 亚华电子 2,318 78,804.24 0.02 92 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.02 93 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.02 94 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01 95 688249 晶合集成 2,863 51,705.78 0.01 96 001282 三联锻造 1,045 37,026.15 0.01 97 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01 98 688472 阿特斯 1,851 31,541.04 0.01 99 688361 中科飞测 452 29,230.84 0.01 100 603137 恒尚节能 1,382 26,502.14 0.01 101 001324 长青科技 1,131 23,764.29 0.00 102 301368 丰立智能 337 23,317.03 0.00 103 603172 万丰股份 1,220 21,138.94 0.00 104 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00 105 301280 珠城科技 419 14,983.44 0.00 106 688593 新相微 959 13,991.81 0.00 107 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00 108 001287 中电港 602 12,654.04 0.00 109 601061 中信金属 1,630 12,355.40 0.00 110 301290 东星医疗 330 10,576.50 0.00 111 301398 星源卓镁 255 9,562.50 0.00 112 301265 华新环保 819 9,516.78 0.00 113 603135 中重科技 504 9,016.56 0.00 114 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00 115 601065 江盐集团 603 7,139.52 0.00 116 601133 柏诚股份 490 6,007.40 0.00 117 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00 118 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00 119 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00 120 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 300502 新易盛 39,100,143.40 8.78 2 603283 赛腾股份 36,864,958.45 8.28 3 600522 中天科技 36,473,393.84 8.19 4 002463 沪电股份 33,145,442.78 7.44 5 300620 光库科技 32,293,139.04 7.25 6 300548 博创科技 32,263,172.00 7.24 7 688025 杰普特 28,243,047.65 6.34 8 300308 中际旭创 26,989,765.00 6.06 9 688111 金山办公 25,139,256.51 5.64 10 000063 中兴通讯 24,396,308.35 5.48 11 600487 亨通光电 23,785,612.00 5.34 12 002555 三七互娱 23,006,096.00 5.17 13 003021 兆威机电 22,010,846.56 4.94 14 688668 鼎通科技 21,167,762.27 4.75 15 002156 通富微电 21,121,489.20 4.74 16 688313 仕佳光子 20,995,782.20 4.71 17 002384 东山精密 19,707,523.00 4.43 18 688981 中芯国际 19,603,388.08 4.40 19 001270 铖昌科技 19,592,771.95 4.40 20 300884 狄耐克 19,539,481.22 4.39 21 002335 科华数据 19,397,747.00 4.36 22 300857 协创数据 19,130,401.00 4.30 23 688401 路维光电 18,862,488.88 4.24 24 301312 智立方 18,598,302.08 4.18 25 688036 传音控股 18,509,154.98 4.16 26 002955 鸿合科技 18,400,094.30 4.13 27 000938 紫光股份 18,261,511.00 4.10 28 001314 亿道信息 17,456,906.67 3.92 29 688661 和林微纳 16,557,375.71 3.72 30 688498 源杰科技 16,421,124.61 3.69 31 603893 瑞芯微 16,245,708.55 3.65 32 688486 龙迅股份 16,117,638.31 3.62 33 002712 思美传媒 15,749,517.00 3.54 34 002937 兴瑞科技 15,504,044.22 3.48 35 688045 必易微 14,455,380.46 3.25 36 300451 创业慧康 14,394,532.33 3.23 37 688387 信科移动 12,930,641.74 2.90 38 601689 拓普集团 12,890,070.84 2.89 39 002916 深南电路 12,810,281.94 2.88 40 301325 曼恩斯特 12,591,222.10 2.83 41 688195 腾景科技 12,514,771.91 2.81 42 002261 拓维信息 12,478,726.00 2.80 43 300383 光环新网 12,471,262.00 2.80 44 000988 华工科技 12,218,251.00 2.74 45 688496 清越科技 11,990,881.06 2.69 46 600105 永鼎股份 11,851,721.10 2.66 47 688249 晶合集成 11,773,383.07 2.64 48 002837 英维克 10,951,658.70 2.46 49 603501 韦尔股份 10,377,981.90 2.33 50 301391 卡莱特 10,361,497.00 2.33 51 688531 日联科技 10,114,232.28 2.27 52 603533 掌阅科技 9,877,698.00 2.22 53 688448 磁谷科技 9,730,616.01 2.18 54 301011 华立科技 9,684,496.00 2.17 55 001332 锡装股份 9,675,594.00 2.17 56 601117 中国化学 9,513,133.00 2.14 57 603662 柯力传感 9,316,774.99 2.09 58 688800 瑞可达 9,257,093.51 2.08 59 688535 华海诚科 9,090,406.00 2.04 60 688099 晶晨股份 9,027,589.93 2.03 61 300634 彩讯股份 8,991,733.00 2.02 注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。 2、“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 300502 新易盛 49,948,009.46 11.22 2 300548 博创科技 39,147,040.50 8.79 3 300620 光库科技 35,868,083.94 8.05 4 002555 三七互娱 27,759,181.20 6.23 5 600522 中天科技 24,104,994.04 5.41 6 002727 一心堂 22,738,932.89 5.11 7 688036 传音控股 22,725,887.20 5.10 8 600487 亨通光电 22,529,524.64 5.06 9 688313 仕佳光子 21,159,679.93 4.75 10 301312 智立方 21,123,533.00 4.74 11 688111 金山办公 20,937,784.42 4.70 12 300454 深信服 20,008,852.80 4.49 13 300857 协创数据 19,785,417.00 4.44 14 688981 中芯国际 18,924,755.09 4.25 15 001314 亿道信息 18,668,018.94 4.19 16 002335 科华数据 18,283,258.39 4.11 17 300884 狄耐克 18,111,953.00 4.07 18 300791 仙乐健康 17,431,875.10 3.91 19 002384 东山精密 17,409,530.00 3.91 20 002139 拓邦股份 17,388,144.00 3.90 21 688496 清越科技 17,062,487.05 3.83 22 000938 紫光股份 16,377,184.00 3.68 23 600529 山东药玻 16,062,707.00 3.61 24 688486 龙迅股份 16,003,665.58 3.59 25 688661 和林微纳 15,787,102.27 3.54 26 002937 兴瑞科技 15,483,169.12 3.48 27 603893 瑞芯微 15,241,488.40 3.42 28 002955 鸿合科技 14,868,019.70 3.34 29 002712 思美传媒 14,782,420.30 3.32 30 002027 分众传媒 14,647,437.00 3.29 31 300451 创业慧康 14,544,058.30 3.27 32 605166 聚合顺 14,259,227.00 3.20 33 688125 安达智能 13,887,880.30 3.12 34 688387 信科移动 13,788,214.16 3.10 35 001332 锡装股份 13,565,325.98 3.05 36 301063 海锅股份 13,201,589.49 2.96 37 000988 华工科技 13,091,500.97 2.94 38 600105 永鼎股份 13,079,853.00 2.94 39 002837 英维克 12,318,430.40 2.77 40 003025 思进智能 12,239,371.22 2.75 41 603628 清源股份 12,231,292.00 2.75 42 688685 迈信林 12,188,380.90 2.74 43 003021 兆威机电 11,966,353.00 2.69 44 688381 帝奥微 11,904,525.70 2.67 45 688045 必易微 11,866,765.29 2.66 46 000739 普洛药业 11,645,980.00 2.61 47 601689 拓普集团 11,477,770.00 2.58 48 300383 光环新网 10,695,290.00 2.40 49 605507 国邦医药 10,690,608.00 2.40 50 688249 晶合集成 10,669,552.02 2.40 51 603533 掌阅科技 10,666,811.00 2.40 52 603662 柯力传感 10,561,793.60 2.37 53 688498 源杰科技 10,508,090.18 2.36 54 603639 海利尔 10,477,560.00 2.35 55 300870 欧陆通 10,458,177.00 2.35 56 002916 深南电路 10,245,239.00 2.30 57 000657 中钨高新 10,106,273.53 2.27 58 601369 陕鼓动力 10,070,862.00 2.26 59 002261 拓维信息 9,609,116.00 2.16 60 301283 聚胶股份 9,424,880.95 2.12 61 002222 福晶科技 9,414,748.00 2.11 62 688099 晶晨股份 9,305,226.93 2.09 63 300687 赛意信息 9,233,647.50 2.07 64 603501 韦尔股份 9,101,850.00 2.04 65 600984 建设机械 9,058,690.40 2.03 66 601117 中国化学 9,008,278.93 2.02 注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。 2、卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,243,526,067.35 卖出股票收入（成交）总额 1,299,394,437.28 注：买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额，均按买卖成交金额（成交单价乘 以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 7,736,639.67 1.54 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 7,736,639.67 1.54 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 019679 22 国债 14 76,000 7,736,639.67 1.54 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与股指期货交易。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 292,666.54 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 30,307.42 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 322,973.96 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人 户均持有的基 份额级别 户数 占总份 占总 （户） 金份额 份额 持有份额 额比例 持有份额 比例 （%） （%） 宝盈转型 12,131 41,625.70 6,214,874.56 1.23 498,746,455.69 98.77 动力混合 A 宝盈转型 动力混合 277 9,897.40 1,068,536.04 38.98 1,673,044.79 61.02 C 合计 12,408 40,917.38 7,283,410.60 1.43 500,419,500.48 98.57 注：1、本基金采用分级模式核算，机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中分母采用各自级别的基金份额来计算。 2、户均持有的基金份额合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理 宝盈转型动力混合 A 1,326,383.09 0.2627 人所有从 业人员持 宝盈转型动力混合 C 119.52 0.0044 有本基金 合计 1,326,502.61 0.2613 注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基宝盈转型动力混合 A >100 金投资和研究部门负责 人持有本开放式基金 宝盈转型动力混合 C 0 合计 >100 本基金基金经理持有本 宝盈转型动力混合 A 0 开放式基金 宝盈转型动力混合 C 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 宝盈转型动力混合 A 宝盈转型动力混合 C 基金合同生效日 （2015 年 4 月 29 日） 5,803,935,012.50 - 基金份额总额 本报告期期初基金份 524,936,801.98 3,868,568.93 额总额 本报告期基金总申购 11,851,327.68 3,243,385.80 份额 减：本报告期基金总 31,826,799.41 4,370,373.90 赎回份额 本报告期基金拆分变 - - 动份额 本报告期期末基金份 504,961,330.25 2,741,580.83 额总额 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、报告期内，本基金管理人重大人事变动情况如下： 宝盈基金管理有限公司股东中铁信托有限责任公司、中国对外经济贸易信托有限公司以股东直接作出决定的方式通过宝盈基金管理有限公司独立董事变更事项，同意王汀汀辞去宝盈基金管理有限公司独立董事职务，何茵担任宝盈基金管理有限公司独立董事职务。 2、报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未发生显著改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内未发生改聘会计师事务所情况。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 华宝证券 1 1,132,975,16 44.78 1,043,819.51 44.78 - 0.86 金元证券 1 706,668,578. 27.93 651,051.81 27.93 - 88 申万宏源 2 424,239,950. 16.77 390,852.29 16.77 - 证券 31 中金公司 1 195,452,216. 7.73 180,070.52 7.73 - 87 国盛证券 1 70,785,102.5 2.80 65,214.72 2.80 - 7 安信证券 2 - - - - - 渤海证券 2 - - - - - 长江证券 2 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 广发证券 2 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 证券 国信证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 上海证券 2 - - - - - 太平洋证 2 - - - - - 券 天风证券 2 - - - - - 西部证券 2 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 招商证券 2 - - - - - 中金财富 2 - - - - - 证券 中泰证券 1 - - - - - 中信建投 3 - - - - - 证券 中银国际 2 - - - - - 证券 注：1、本基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序： （1）经营行为规范，财务状况良好，内控制度健全，在业内有良好的信誉。 （2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要。 （3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面的向公司提供高质量的信息服务；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 （4）本基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，并与被选择的券商签订证券交易单元租用协议。 2、本报告期内基金租用券商交易单元的变更情况： （Ⅰ）租用交易单元情况 本报告期内无新租交易单元。 （Ⅱ）退租交易单元情况 本报告期内退租中信证券上海交易单元一个 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名 占当期债 占当期债券 占当期权 称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证 成交总额 额的比例(%) 成交总额 的比例(%) 的比例(%) 华宝证 - - - - - - 券 金元证 - - - - - - 券 申万宏 - - - - - - 源证券 中金公 - - - - - - 司 国盛证 - - - - - - 券 安信证 - - - - - - 券 渤海证 - - - - - - 券 长江证 - - - - - - 券 东兴证 - - - - - - 券 广发证 - - - - - - 券 国金证 - - - - - - 券 国泰君 - - - - - - 安证券 国信证 - - - - - - 券 海通证 - - - - - - 券 华创证 - - - - - - 券 华泰证 - - - - - - 券 上海证 - - - - - - 券 太平洋 - - - - - - 证券 天风证 - - - - - - 券 西部证 - - - - - - 券 西南证 - - - - - - 券 兴业证 - - - - - - 券 银河证 - - - - - - 券 招商证 - - - - - - 券 中金财 - - - - - - 富证券 中泰证 - - - - - - 券 中信建 - - - - - - 投证券 中银国 - - - - - - 际证券 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 上海证券报,证券日报, 宝盈基金管理有限公司关于新增微众 证券时报,中国证券报, 1 银行为旗下基金代销机构及参与相关 本基金管理人网站,中 2023-04-28 费率优惠活动的公告 国证券会基金电子披露 网站 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投 本基金管理人网站,中 2 资基金 2023 年第 1 季度报告 国证券会基金电子披露 2023-04-21 网站 3 宝盈基金管理有限公司旗下 59 只基 上海证券报,证券日报, 2023-04-21 金 2023 年第 1 季度报告提示性公告 证券时报,中国证券报 上海证券报,证券日报, 宝盈基金管理有限公司关于新增中欧 证券时报,中国证券报, 4 财富为旗下基金代销机构及参与相关 本基金管理人网站,中 2023-04-21 费率优惠活动的公告 国证券会基金电子披露 网站 上海证券报,证券日报, 宝盈基金管理有限公司关于增加海通 证券时报,中国证券报, 5 证券股份有限公司旗下部分基金代销 本基金管理人网站,中 2023-04-13 机构及参与相关费率优惠活动的公告 国证券会基金电子披露 网站 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投 本基金管理人网站,中 6 资基金更新招募说明书 国证券会基金电子披露 2023-04-06 网站 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投 本基金管理人网站,中 7 资基金（宝盈转型动力混合 A 份额） 国证券会基金电子披露 2023-04-06 基金产品资料概要（更新） 网站 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投 本基金管理人网站,中 8 资基金（宝盈转型动力混合 C 份额） 国证券会基金电子披露 2023-04-06 基金产品资料概要（更新） 网站 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投 证券时报,本基金管理 9 资基金基金经理变更公告 人网站,中国证券会基 2023-04-01 金电子披露网站 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投 本基金管理人网站,中 10 资基金 2022 年年度报告 国证券会基金电子披露 2023-03-30 网站 11 宝盈基金管理有限公司旗下 56 只基 上海证券报,证券日报, 2023-03-30 金 2022 年年度报告提示性公告 证券时报,中国证券报 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投 本基金管理人网站,中 12 资基金（宝盈转型动力混合 A 份额） 国证券会基金电子披露 2023-03-21 基金产品资料概要（更新） 网站 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投 本基金管理人网站,中 13 资基金（宝盈转型动力混合 C 份额） 国证券会基金电子披露 2023-03-21 基金产品资料概要（更新） 网站 14 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投 本基金管理人网站,中 2023-03-21 资基金更新招募说明书 国证券会基金电子披露 网站 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投 证券时报,本基金管理 15 资基金基金经理变更公告 人网站,中国证券会基 2023-03-17 金电子披露网站 上海证券报,证券日报, 宝盈基金管理有限公司关于增加新华 证券时报,中国证券报, 16 信通为旗下部分基金代销机构的公告 本基金管理人网站,中 2023-03-14 国证券会基金电子披露 网站 上海证券报,证券日报, 宝盈基金管理有限公司关于新增华夏 证券时报,中国证券报, 17 财富为旗下基金代销机构及参与相关 本基金管理人网站,中 2023-03-03 费率优惠活动的公告 国证券会基金电子披露 网站 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投 本基金管理人网站,中 18 资基金 2022 年第 4 季度报告 国证券会基金电子披露 2023-01-20 网站 19 宝盈基金管理有限公司旗下 57 只基 上海证券报,证券日报, 2023-01-20 金 2022 年第 4 季度报告提示性公告 证券时报,中国证券报 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 中国证监会批准宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金设立的文件。 《宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。 《宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。 法律意见书。 基金管理人业务资格批件、营业执照。 基金托管人业务资格批件、营业执照。 中国证监会要求的其他文件。 12.2 存放地点 基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 10 层 基金托管人办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F9 12.3 查阅方式 上述备查文件文本分别存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有人可免费查阅。 宝盈基金管理有限公司 2023 年 8 月 30 日