华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII） 2023 年第 3 季度报告 2023 年 9 月 30 日 基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2023 年 10 月 25 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 24 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 2023 年 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 华泰柏瑞恒生科技 ETF 联接（QDII） 基金主代码 015310 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022 年 8 月 23 日 报告期末基金份额总额 763,436,190.80 份 投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求偏离度及误差的最小化。 投资策略 在正常市场情况下，本基金与业绩比较准的日均跟踪偏离度绝对 值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整 或其他素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人 应采取合措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 具体策略包括：（一）资产配置策略；（二）目标 ETF 投资策 略；（三）成份股、备选成份股投资策略；（四）存托凭证投资策 略；（五）股指期货投资策略；（六）债券投资策略；（七）资产 支持证券投资策略；（八）融资及转融通证券出借业务。 业绩比较基准 恒生科技指数收益率（使用估值汇率折算）×95% ＋银行活期 存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金为华泰柏瑞南方东英恒生科技指数 ETF（QDII）的联接基 金，主要投资于目标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此， 本基金表现与恒生科技指数的表现密切相关。本基金的风险与收 益水平高于混合型基金、债券型基金、货币型基金。 本基金投资于香港证券市场中具有良好流动性的金融工具。除需 承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险， 还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面 临的特别投资风险。 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 华泰柏瑞恒生科技 ETF 联接 下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞恒生科技 ETF 联接（QDII）A （QDII）C 下属分级基金的交易代码 015310 015311 报告期末下属分级基金的份 26,101,041.03 份 737,335,149.77 份 额总额 英文名称：JPMorgan Chase Bank, National Association 境外资产托管人 中文名称：摩根大通银行 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基 金（QDII） 基金主代码 513130 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2021 年 5 月 24 日 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2021 年 6 月 1 日 基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 2.1.2 目标基金产品说明 投资目标 本基金主要通过投资于标的 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度 和跟踪误差最小化。 投资策略 1、资产配置策略 本基金主要通过投资于标的 ETF 实现对标的指数的 紧密跟踪。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度超过 投资目标所述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度进一步 扩大，力争将日均跟踪偏离度控制在 0.35%以内，年化跟踪误差控制在 4%以内。 在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效 率、成本等因素的基础上，决定采用一级市场申赎的方式或证券二级市 场交易的方式进行标的 ETF 的买卖。本基金还将适度参与标的 ETF 基金 份额交易和申购、赎回的组合套利，力争增强基金收益。 本基金除 主要投资标的 ETF 以外，还可投资于标的指数成份股、备选成份股、跟 踪同一标的指数的股指期货等金融衍生品以及其他境内市场和境外市场 依法发行的金融工具，追求尽可能贴近目标指数的表现。 2、股票投 资策略 为了满足本基金申购赎回需要，本基金可以直接投资本基金 标的指数的成份股及备选成份股，该部分资产投资主要采取采取完全复 制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组 合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊 情况（如流动性不足）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将 运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近 目标指数的表现。 特殊情况包括但不限于以下情形：（1）法律法规 的限制；（2）标的指数成份股流动性严重不足；（3）标的指数的成份股 票长期停牌；（4）其他合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构 成严重制约等。 3、金融衍生品投资策略 在法律法规允许的范围 内，本基金可基于谨慎原则运用股指期货、股票期权等相关金融衍生工 具对基金投资组合进行管理。 本基金投资期货时，将严格根据风险 管理的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的 流动性风险等。期货的投资主要采用流动性好、交易活跃的合约，通过 多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作，力争利用股指期货的杠 杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪 标的指数的目的。 本基金投资股票期权时，将根据风险管理的原则， 以套期保值为目的，充分考虑股票期权的流动性和风险收益特征，在风 险可控的前提下，适度参与期权投资，追求尽可能贴近目标指数的表 现。 4、融资及转融通证券出借业务 本基金还可以参与融资及转 融通证券出借业务。本基金参与融资业务，将综合考虑融资成本、保证 金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件，选择合适的交易对 手方。同时，在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风 险的前提下，确定融资比例。 本基金参与转融通证券出借业务，将 综合分析市场情况、投资者结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性 情况等条件，合理确定转融通证券出借的范围、期限和比例。 业绩比较基准 业绩比较基准为恒生科技指数收益率（使用估值汇率折算）。 风险收益特征 本基金标的 ETF 为股票指数基金，因此本基金的预期风险和预期收益 高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标的 ETF，紧密跟踪指数，具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金主要投资于香港证券市场上市的 ETF 产品。除了需要承担与 境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还 面临汇率风险、香港证券市场投资所面临的特别投资风险。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期（2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日） 主要财务指标 华泰柏瑞恒生科技 ETF 联接（QDII）华泰柏瑞恒生科技 ETF 联接（QDII） A C 1.本期已实现收益 430,177.27 4,264,959.73 2.本期利润 -1,725,581.31 -44,769,144.14 3.加权平均基金份额本期 -0.0810 -0.1031 利润 4.期末基金资产净值 24,333,248.95 685,448,782.84 5.期末基金份额净值 0.9323 0.9296 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华泰柏瑞恒生科技 ETF 联接（QDII）A 业绩比较基准 净值增长率标业绩比较基准 阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 -4.14% 1.77% -0.16% 1.91% -3.98% -0.14% 过去六个月 -7.42% 1.70% -4.18% 1.80% -3.24% -0.10% 过去一年 7.10% 2.32% 14.92% 2.43% -7.82% -0.11% 自基金合同 -6.77% 2.25% 0.13% 2.39% -6.90% -0.14% 生效起至今 华泰柏瑞恒生科技 ETF 联接（QDII）C 业绩比较基准 净值增长率标业绩比较基准 阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 -4.20% 1.77% -0.16% 1.91% -4.04% -0.14% 过去六个月 -7.54% 1.70% -4.18% 1.80% -3.36% -0.10% 过去一年 6.83% 2.32% 14.92% 2.43% -8.09% -0.11% 自基金合同 -7.04% 2.25% 0.13% 2.39% -7.17% -0.14% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：1、图示日期为 2022 年 8 月 23 日至 2023 年 9 月 30 日。 2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，截至报告期末本基金的 各项投资比例已达到基金合同投资范围中规定的比例。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 复旦大学财务管理硕士，2000-2001 年任 上海汽车集团财务有限公司财务， 2001-2004 年任华安基金管理有限公司 高级基金核算员，2004 年 7 月加入华泰 柏瑞基金管理有限公司，历任基金事务部 总监、上证红利 ETF 基金经理助理。2009 年 6 月起任上证红利交易型开放式指数 证券投资基金的基金经理。2010 年 10 月 起担任指数投资部副总监。2011 年 1 月 至 2020 年 2 月任华泰柏瑞上证中小盘 ETF 基金、华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接 基金基金经理。2012 年 5 月起任华泰柏 瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资 基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金的基金经理。 2015 年 2 月起任指数投资部总监。2015 总经理助 年5月起任华泰柏瑞中证500交易型开放 理、指数 式指数证券投资基金及华泰柏瑞中证 投资部总 2022年8 月23 500 交易型开放式指数证券投资基金联 柳军 监、本基 日 - 22 年 接基金的基金经理。2018 年 3 月至 2018 金的基金 年 11 月任华泰柏瑞锦利灵活配置混合型 经理 证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置 混合型证券投资基金的基金经理。2018 年3月至2018年10月任华泰柏瑞泰利灵 活配置混合型证券投资基金的基金经理。 2018 年 4 月起任华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股 国际通交易型开放式指数证券投资基金 的基金经理。2018 年 10 月起任华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数 证券投资基金联接基金的基金经理。2018 年 12 月起任华泰柏瑞中证红利低波动交 易型开放式指数证券投资基金的基金经 理。2019 年 7 月起任华泰柏瑞中证红利 低波动交易型开放式指数证券投资基金 联接基金的基金经理。2019年9月至2021 年4月任华泰柏瑞中证科技100交易型开 放式指数证券投资基金的基金经理。2020 年 2 月至 2021 年 4 月任华泰柏瑞中证科 技 100 交易型开放式指数证券投资基金 联接基金的基金经理。2020 年 9 月起任 华泰柏瑞上证科创板 50 成份交易型开放 式指数证券投资基金的基金经理。2021 年 3 月起任华泰柏瑞上证科创板 50 成份 交易型开放式指数证券投资基金联接基 金的基金经理。2021 年 5 月起任华泰柏 瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式 指数证券投资基金（QDII）的基金经理。 2021 年 7 月至 2023 年 8 月任华泰柏瑞中 证沪港深创新药产业交易型开放式指数 证券投资基金的基金经理。2021 年 8 月 起任华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与 服务交易型开放式指数证券投资基金的 基金经理。2021 年 12 月起任华泰柏瑞中 证 500 增强策略交易型开放式指数证券 投资基金的基金经理。2022 年 8 月起任 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 （QDII）的基金经理。2022 年 11 月起任 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型 开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证 1000 增强策略交易型开放式指数证券投 资基金的基金经理。2023 年 3 月起任华 泰柏瑞纳斯达克 100 交易型开放式指数 证券投资基金（QDII）的基金经理。2023 年 9 月起任华泰柏瑞中证 2000 交易型开 放式指数证券投资基金的基金经理。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 注：本基金不聘请境外投资顾问，华泰柏瑞基金管理有限公司对全部资产进行自行管理。 4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定，不存在损害基金持有人利益的行为。 4.4 公平交易专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通 过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。 首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成 交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 5 次，其中 3 次为不同基金经理管理 的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，其余 2 次为指数量化投资组合因投资策略需要而发生的反向交易。 4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 截至本报告期末华泰柏瑞恒生科技 ETF 联接（QDII）A 的基金份额净值为 0.9323 元，本报告 期基金份额净值增长率为-4.14%，同期业绩比较基准收益率为-0.16%，截至本报告期末华泰柏瑞 恒生科技 ETF 联接（QDII）C 的基金份额净值为 0.9296 元，本报告期基金份额净值增长率为-4.20%， 同期业绩比较基准收益率为-0.16%。 2023 年三季度市场以结构性机会为主，其中非银金融、煤炭、石油石化、钢铁的表现相对较 好，涨跌幅分别为 5.62%、5.26%、4.37%和 2.14%。整体来看，沪深 300、中证 500、中证 1000 和创业板的涨跌幅分别为-3.98%、-5.13%、-7.92%和-9.53%。从市场风格来看，期间沪深 300 价 值指数和沪深 300 成长指数的涨跌幅分别为 0.45%和-7.81%，中证 500 价值相对中证 500 成长获 得了显著的超额收益。 同比港股市场，恒生综合行业-能源业、恒生沪深港创新药 50、恒生综合行业-原材料业、恒 生沪深港基因及肿瘤学等板块的表现相对较好，涨跌幅分别为 9.47%、5.67%、3.97%和 3.04%。恒生指数、恒生中国企业指数和恒生综合指数在三季度的涨跌幅分别为-5.85%、-4.30%和-5.17%。 三季度在经济复苏动能放缓，叠加美联储加息预期升温和海外金融风险频发背景下，市场震荡加剧，观望情绪浓厚。当前市场“政策底”进一步夯实，情绪底或也已经在底部区间。经济基本面边际不断好转，9 月的 PMI 自今年３月以来首次回到扩张区间，规模以上工业企业净利润也实现正增长等。展望后市，我们认为短期外围环境可能仍然对情绪有所压制，但是核心关注仍然聚焦政策改善力度以及经济修复的斜率。当前港股市场 ERP 仍处于 2 倍标准差上方，下行空间可 能有限。我们认为恒生科技指数作为“杠铃配置”中的重要一头，配置价值凸显。 我们严格按照基金合同的规定，紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资。本报告期内，本基金的日均绝对跟踪偏离度为 0.081%，期间日跟踪误差为 0.111%，较好地实现了本基金的投资目标。 本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略，从而为基金投资人谋求与业绩基准基本一致的投资回报。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：普通股 - - 优先股 - - 存托凭证 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 615,072,066.82 83.13 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 74,006,839.43 10.00 8 其他资产 50,793,497.76 6.87 9 合计 739,872,404.01 100.00 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 注：本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细 5.4.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证 投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例(%) 1 期货品种_指 HTI2310 - - 数 注：期货投资采用无负债结算制度，相关价值已包含在结算备付金中。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值（人民 占基金资产 币元） 净值比例（%） 华泰柏瑞 南方东英 恒生科技 华泰柏瑞 1 指数交易 指数型 交易型开 基金管理 615,072,066.82 86.66 型开放式 放式(ETF) 有限公司 指数证券 投资基金 （QDII） 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 4,051,104.94 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 46,742,392.82 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 50,793,497.76 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华泰柏瑞恒生科技 ETF 联 华泰柏瑞恒生科技 ETF 联接 接（QDII）A （QDII）C 报告期期初基金份额总额 15,794,238.26 248,757,262.58 报告期期间基金总申购份额 16,996,185.18 1,019,951,882.00 减:报告期期间基金总赎回份额 6,689,382.41 531,373,994.81 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - 少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 26,101,041.03 737,335,149.77 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 注：无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、本基金的中国证监会批准募集文件 2、本基金的《基金合同》 3、本基金的《招募说明书》 4、本基金的《托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本基金的公告 9.2 存放地点 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层 托管人住所 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途 费） 021-3878 4638 公司网址：www.huatai-pb.com 华泰柏瑞基金管理有限公司 2023 年 10 月 25 日