华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII） 2025 年中期报告 2025 年 6 月 30 日 基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2025 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 08 月 29 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况...... 5 2.2 基金产品说明...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 7 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人...... 7 2.5 信息披露方式...... 8 2.6 其他相关资料...... 8 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 8 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 8 3.2 基金净值表现...... 9 §4 管理人报告...... 11 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 11 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介...... 13 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 14 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 14 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 14 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 15 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 15 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 15 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 15 §5 托管人报告...... 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 16 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 16 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 16 6.1 资产负债表 ...... 16 6.2 利润表......17 6.3 净资产变动表 ...... 19 6.4 报表附注......21 §7 投资组合报告 ...... 46 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 46 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布...... 47 7.3 期末按行业分类的权益投资组合...... 47 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细...... 47 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动...... 47 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合...... 47 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细...... 47 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细...... 47 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细...... 47 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细...... 48 7.11 投资组合报告附注 ...... 48 §8 基金份额持有人信息...... 49 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 49 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 49 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 49 §9 开放式基金份额变动...... 50 §10 重大事件揭示...... 50 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 50 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 50 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 51 10.4 基金投资策略的改变 ...... 51 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 51 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 51 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 51 10.8 其他重大事件 ...... 56 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 56 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 56 11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 56 §12 备查文件目录...... 56 12.1 备查文件目录 ...... 56 12.2 存放地点......57 12.3 查阅方式......57 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金联接基金 （QDII） 基金简称 华泰柏瑞恒生科技 ETF 联接（QDII） 基金主代码 015310 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022 年 8 月 23 日 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份 2,515,707,745.61 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 华泰柏瑞恒生科技 ETF 联 华泰柏瑞恒生科技ETF联接华泰柏瑞恒生科技 ETF 联 金简称 接（QDII）A （QDII）C 接（QDII）I 下属分级基金的交 015310 015311 022680 易代码 报告期末下属分级 270,464,425.27 份 2,231,006,058.37 份 14,237,261.97 份 基金的份额总额 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券 投资基金（QDII） 基金主代码 513130 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2021 年 5 月 24 日 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2021 年 6 月 1 日 基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求偏离度及误差的最小化。 投资策略 在正常市场情况下，本基金与业绩比较准的日均跟踪偏离度绝对值 不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其 他素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取 合措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 具体策略包括：（一）资产配置策略；（二）目标 ETF 投资策略； （三）成份股、备选成份股投资策略；（四）存托凭证投资策略；（五） 股指期货投资策略；（六）债券投资策略；（七）资产支持证券投资 策略；（八）融资及转融通证券出借业务。 业绩比较基准 恒生科技指数收益率（使用估值汇率折算）×95% ＋银行活期存款 利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金为华泰柏瑞南方东英恒生科技指数 ETF（QDII）的联接基金， 主要投资于目标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基 金表现与恒生科技指数的表现密切相关。本基金的风险与收益水平 高于混合型基金、债券型基金、货币型基金。 本基金投资于香港证券市场中具有良好流动性的金融工具。除需承 担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险，还需 承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别 投资风险。 2.2.1 目标基金产品说明 投资目标 本基金主要通过投资于标的 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏 离度和跟踪误差最小化。 1、资产配置策略 本基金主要通过投资于标的 ETF 实现对标的指数的紧密跟踪。如因 标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度超过投资目标所 述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度进一步扩大， 力争将日均跟踪偏离度控制在 0.35%以内，年化跟踪误差控制在 4% 以内。 在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本 等因素的基础上，决定采用一级市场申赎的方式或证券二级市场交 易的方式进行标的 ETF 的买卖。本基金还将适度参与标的 ETF 基金 份额交易和申购、赎回的组合套利，力争增强基金收益。 本基金除主要投资标的 ETF 以外，还可投资于标的指数成份股、备 选成份股、跟踪同一标的指数的股指期货等金融衍生品以及其他境 内市场和境外市场依法发行的金融工具，追求尽可能贴近目标指数 的表现。 2、股票投资策略 为了满足本基金申购赎回需要，本基金可以直接投资本基金标的指 投资策略 数的成份股及备选成份股，该部分资产投资主要采取采取完全复制 法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资 组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在 因特殊情况（如流动性不足）导致无法获得足够数量的股票时，基 金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合， 追求尽可能贴近目标指数的表现。 特殊情况包括但不限于以下情形：（1）法律法规的限制；（2）标的 指数成份股流动性严重不足；（3）标的指数的成份股票长期停牌； （4）其他合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制 约等。 3、金融衍生品投资策略 在法律法规允许的范围内，本基金可基于谨慎原则运用股指期货、 股票期权等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理。 本基金投资期货时，将严格根据风险管理的原则，以套期保值为目 的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等。期货的投 资主要采用流动性好、交易活跃的合约，通过多头或空头套期保值 等策略进行套期保值操作，力争利用股指期货的杠杆作用，降低股 票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的 目的。 本基金投资股票期权时，将根据风险管理的原则，以套期保值为目 的，充分考虑股票期权的流动性和风险收益特征，在风险可控的前 提下，适度参与期权投资，追求尽可能贴近目标指数的表现。 4、融资及转融通证券出借业务 本基金还可以参与融资及转融通证券出借业务。本基金参与融资业 务，将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、 信用资质等条件，选择合适的交易对手方。同时，在保障基金投资 组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下，确定融资比 例。 本基金参与转融通证券出借业务，将综合分析市场情况、投资者结 构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等条件，合理确定转 融通证券出借的范围、期限和比例。 业绩比较基准 业绩比较基准为恒生科技指数收益率（使用估值汇率折算）。 本基金标的 ETF 为股票指数基金，因此本基金的预期风险和预期收 益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资 风险收益特征 于标的 ETF，紧密跟踪指数，具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金主要投资于香港证券市场上市的 ETF 产品。除了需要承担与 境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基 金还面临汇率风险、香港证券市场投资所面临的特别投资风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 姓名 刘万方 王小飞 负责人 联系电话 021-38601777 021-60637103 电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com wangxiaofei.zh@ccb.com 客户服务电话 400-888-0001 021-60637228 传真 021-38601799 021-60635778 注册地址 上海市浦东新区民生路 1199 弄证 北京市西城区金融大街 25 号 大五道口广场 1 号 17 层 办公地址 上海市浦东新区民生路 1199 弄证 北京市西城区闹市口大街 1 号院 大五道口广场 1 号 17 层 1 号楼 邮政编码 200135 100033 法定代表人 贾波 张金良 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外投资顾问 境外资产托管人 英文 - JPMorgan Chase Bank, National 名称 Association 中文 - 摩根大通银行 注册地址 - 1111 Polaris Parkway, Columbus, OH 43240, U.S.A. 办公地址 - 383 Madison Avenue, New York, NY 10179-0001, U.S.A. 邮政编码 - - 注：本基金不聘请境外投资顾问，华泰柏瑞基金管理有限公司对全部资产进行自行管理。 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址http://www.huatai-pb.com 基金中期报告备置地点 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼 17 层及基金托管人住所 2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华泰柏瑞基金管理有限公司 上海市浦东新区民生路1199弄 上海证大五道口广场 1 号 17 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期(2025 年 1 月 1 日-2025 年 6 月 30 日) 3.1.1 期间 华泰柏瑞恒生科技 ETF 联接 华泰柏瑞恒生科技 ETF 联接 华泰柏瑞恒生科技 ETF 联接 数据和指标 （QDII）A （QDII）C （QDII）I 本期已实现 19,695,770.92 118,256,430.92 162,087.62 收益 本期利润 26,246,353.03 128,827,305.26 457,155.34 加权平均基 金份额本期 0.1215 0.0731 0.0787 利润 本期加权平 均净值利润 9.62% 5.93% 6.25% 率 本期基金份 额净值增长 14.62% 14.86% 14.49% 率 3.1.2 期末 报告期末(2025 年 6 月 30 日) 数据和指标 期末可供分 62,454,325.95 495,372,015.60 3,211,495.51 配利润 期末可供分 配基金份额 0.2309 0.2220 0.2256 利润 期末基金资 343,069,232.71 2,777,927,973.45 17,977,314.24 产净值 期末基金份 1.2684 1.2451 1.2627 额净值 3.1.3 累计 报告期末(2025 年 6 月 30 日) 期末指标 基金份额累 计净值增长 26.84% 24.51% 20.86% 率 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华泰柏瑞恒生科技 ETF 联接（QDII）A 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 1.85% 1.41% 1.97% 1.37% -0.12% 0.04% 过去三个月 -2.86% 2.65% -2.59% 2.71% -0.27% -0.06% 过去六个月 14.62% 2.55% 16.24% 2.59% -1.62% -0.04% 过去一年 43.96% 2.24% 46.65% 2.27% -2.69% -0.03% 自基金合同 26.84% 2.17% 33.36% 2.25% -6.52% -0.08% 生效起至今 华泰柏瑞恒生科技 ETF 联接（QDII）C 阶段 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 ①－③ ②－④ 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ② 准差④ 过去一个月 1.86% 1.41% 1.97% 1.37% -0.11% 0.04% 过去三个月 -2.97% 2.65% -2.59% 2.71% -0.38% -0.06% 过去六个月 14.86% 2.56% 16.24% 2.59% -1.38% -0.03% 过去一年 42.26% 2.24% 46.65% 2.27% -4.39% -0.03% 自基金合同 24.51% 2.18% 33.36% 2.25% -8.85% -0.07% 生效起至今 华泰柏瑞恒生科技 ETF 联接（QDII）I 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 1.89% 1.41% 1.97% 1.37% -0.08% 0.04% 过去三个月 -2.86% 2.65% -2.59% 2.71% -0.27% -0.06% 过去六个月 14.49% 2.55% 16.24% 2.59% -1.75% -0.04% 自基金合同 20.86% 2.40% 22.56% 2.43% -1.70% -0.03% 生效起至今 注：本基金于 2024 年 11 月 26 日新增 I 类份额。I 类指标的计算期间为 2024 年 11 月 26 日至 2025 年 6 月 30 日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：A 类图示日期为 2022 年 8 月 23 日至 2025 年 6 月 30 日。C 类图示日期为 2022 年 8 月 23 日至 2025 年 6 月 30 日。I 类图示日期为 2024 年 11 月 26 日至 2025 年 6 月 30 日。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批 准，于 2004 年 11 月 18 日成立的合资基金管理公司，注册资本为 2 亿元人民币。目前的股东构成 为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原 AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有 限公司，出资比例分别为 49%、49%和 2%。截至 2025 年 6 月 30 日，公司旗下管理 179 只基金，其 中包括股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币型基金、QDII 基金、基金中基金等。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 本基金的 英国萨塞克斯大学公司和财务风险管理专 柳叶 基金经理 2024 年 4 - 6 年 业硕士。2018 年 12 月加入华泰柏瑞基金 青 助理 月 22 日 管理有限公司，现任指数投资部基金经理 助理。 副总经理，硕士，2000-2001 年任上海汽 车集团财务有限公司财务，2001-2004 年 任华安基金管理有限公司高级基金核算 员，2004 年 7 月加入华泰柏瑞基金管理有 限公司，历任基金事务部总监、指数投资 部总监、总经理助理兼指数投资部总监， 现任公司副总经理兼指数投资部总监。 2009 年 6 月起任上证红利交易型开放式指 数证券投资基金的基金经理。2011 年 1 月 至 2020 年 2 月任华泰柏瑞上证中小盘 ETF 基金、华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接基金 基金经理。2012 年 5 月起任华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、华 副 总 经 泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投 理、指数 资基金联接基金的基金经理。2015 年 2 月 投资部总 2022 年 8 起任指数投资部总监。2015 年 5 月至 2025 柳军 监、本基 月 23 日 - 24 年 年 1 月任华泰柏瑞中证 500 交易型开放式 金的基金 指数证券投资基金及华泰柏瑞中证 500 交 经理 易型开放式指数证券投资基金联接基金的 基金经理。2018 年 3 月至 2018 年 11 月任 华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基 金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理。2018 年 3 月至 2018 年 10 月任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理。2018 年 4 月起 任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开 放式指数证券投资基金的基金经理。2018 年 10 月起任华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际 通交易型开放式指数证券投资基金联接基 金的基金经理。2018 年 12 月起任华泰柏 瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券 投资基金的基金经理。2019 年 7 月起任华 泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数 证券投资基金联接基金的基金经理。2019 年9月至2021年4月任华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金的基 金经理。2020 年 2 月至 2021 年 4 月任华 泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证 券投资基金联接基金的基金经理。2020 年 9 月起任华泰柏瑞上证科创板 50 成份交易 型开放式指数证券投资基金的基金经理。 2021 年 3 月起任华泰柏瑞上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金联接 基金的基金经理。2021 年 5 月起任华泰柏 瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指 数证券投资基金（QDII）的基金经理。2021 年7月至2023年8月任华泰柏瑞中证沪港 深创新药产业交易型开放式指数证券投资 基金的基金经理。2021 年 8 月至 2023 年 12月任华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与 服务交易型开放式指数证券投资基金的基 金经理。2021 年 12 月起任华泰柏瑞中证 500 增强策略交易型开放式指数证券投资 基金的基金经理。2022 年 8 月起任华泰柏 瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指 数证券投资基金联接基金（QDII）的基金 经理。2022 年 11 月起任华泰柏瑞中证韩 交所中韩半导体交易型开放式指数证券投 资基金、华泰柏瑞中证 1000 增强策略交易 型开放式指数证券投资基金的基金经理。 2023 年 3 月起任华泰柏瑞纳斯达克 100 交 易型开放式指数证券投资基金（QDII）的 基金经理。2023 年 9 月起任华泰柏瑞中证 2000交易型开放式指数证券投资基金的基 金经理。2023 年 10 月起任华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金的基金 经理。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离任日期指基金管理公司作出决定之日。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 注：本基金不聘请境外投资顾问，华泰柏瑞基金管理有限公司对全部资产进行自行管理。 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。 首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 2 次，都为指数投资组合因跟踪指数需要而发生的反向交易。 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾 2025 上半年，港股市场呈现出震荡上行，结构性机会较为明显（科技、红利、创新药、新消费）。全球投资者持续参与中国科技估值重估行情，港股估值显著修复。一方面，港股市场在经历了连续 4 年下跌后，期间估值中枢不断下移，处于估值洼地，有较大估值修复空间。另一方面，农历过年期间 Deepseek 行情引爆，中国市场相关板块受提振明显，港股“AI”含量较高，港股包含较多属于人工智能基础层、技术层、应用层的个股。 基本面方面，中国经济在复杂多变的内外部环境下，展现出较强的韧性和稳健增长态势。海外方面，在新一轮关税政策影响下，美国内外需同步承压，经济呈现出边际趋弱的特征。另一方面，财政赤字扩大与评级机构对美债持续性的担忧，让全球资本加速向非美元资产重新配置，美元阶段性承压。流动性方面，港币触及强方保证后，金管局投放港币，扩张基础货币，5 月初以 来香港银行同业拆息利率 Hibor 骤降（隔夜 Hibor 则从 4.5%降至 0 附近），港币短期流动性较为 充裕。 我们严格按照基金合同的规定，紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资。本报告期内，本基金的日均绝对跟踪偏离度为 0.07%，期间日跟踪误差为 0.13%，较好地实现了本基金的投资目标。 4.5.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末华泰柏瑞恒生科技 ETF 联接（QDII）A 的基金份额净值为 1.2684 元，本报告 期基金份额净值增长率为 14.62%，同期业绩比较基准收益率为 16.24%，截至本报告期末华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）C的基金份额净值为1.2451元，本报告期基金份额净值增长率为14.86%，同期业绩比较基准收益率为 16.24%，截至本报告期末华泰柏瑞恒生科技 ETF 联接（QDII）I 的基金份额净值为 1.2627 元，本报告期基金份额净值增长率为 14.49%，同期业绩比较基准收益率为16.24%。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望后市，更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，为市场提供了较为清晰明确的信号，港股市场整体流动性改善和投资者风险偏好边际提高仍是共识，左侧布局仍是较为有效的策略。4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，本基金未进行利润分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金 法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支、等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为 。 报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII） 报告截止日：2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 281,811,682.33 186,316,173.17 结算备付金 31,268,422.79 34,122,538.83 存出保证金 25,176,475.68 7,321,273.98 交易性金融资产 6.4.7.2 2,922,050,996.20 2,136,635,425.09 其中：股票投资 - - 基金投资 2,922,050,996.20 2,133,597,523.17 债券投资 - 3,037,901.92 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 14,209,335.75 - 应收股利 - - 应收申购款 27,517,721.53 15,912,325.52 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 3,302,034,634.28 2,380,307,736.59 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - - 应付赎回款 161,703,654.62 93,214,411.48 应付管理人报酬 43,989.44 30,236.05 应付托管费 21,994.73 15,118.00 应付销售服务费 580,154.63 464,427.00 应付投资顾问费 - - 应交税费 614,810.06 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 95,510.40 221,547.34 负债合计 163,060,113.88 93,945,739.87 净资产： 实收基金 6.4.7.10 2,515,707,745.61 2,105,769,844.78 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 623,266,774.79 180,592,151.94 净资产合计 3,138,974,520.40 2,286,361,996.72 负债和净资产总计 3,302,034,634.28 2,380,307,736.59 注： 报告截止日 2025 年 06 月 30 日，基金份额总额 2,515,707,745.61 份，其中下属 A 类基金份 额净值 1.2684 元，基金份额总额 270,464,425.27 份；下属 C 类基金份额净值 1.2451 元，基金份 额总额 2,231,006,058.37 份；下属 I 类基金份额净值 1.2627 元，基金份额总额 14,237,261.97 份。 6.2 利润表 会计主体：华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII） 本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 159,140,068.80 -43,403,200.35 1.利息收入 421,037.39 136,060.27 其中：存款利息收入 6.4.7.13 421,037.39 136,060.27 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 139,693,354.80 -60,181,500.39 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 - - 基金投资收益 6.4.7.15 147,710,248.16 -60,845,720.23 债券投资收益 6.4.7.16 12,258.08 11,186.99 资产支持证券投资 6.4.7.17 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.7.18 - - 衍生工具收益 6.4.7.19 -8,029,151.44 653,032.85 股利收益 6.4.7.20 - - 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.21 17,416,524.17 16,056,309.39 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” -676,449.98 101,048.65 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.22 2,285,602.42 484,881.73 号填列） 减：二、营业总支出 3,609,255.17 1,191,805.99 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 215,278.64 61,936.13 其中：暂估管理人报酬 - - 2．托管费 6.4.10.2.2 107,639.30 30,968.04 3．销售服务费 6.4.10.2.3 2,678,211.91 982,918.69 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．信用减值损失 6.4.7.23 - - 7．税金及附加 503,508.02 - 8．其他费用 6.4.7.24 104,617.30 115,983.13 三、利润总额（亏损总额 155,530,813.63 -44,595,006.34 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 155,530,813.63 -44,595,006.34 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 155,530,813.63 -44,595,006.34 6.3 净资产变动表 会计主体：华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII） 本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 2,105,769,844. 2,286,361,996.7 资产 - 180,592,151.94 78 2 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 2,105,769,844. 2,286,361,996.7 资产 - 180,592,151.94 78 2 三、本期增减变 动额（减少以“-” 409,937,900.83 - 442,674,622.85 852,612,523.68 号填列） （一）、综合收益 - - 155,530,813.63 155,530,813.63 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 409,937,900.83 - 287,143,809.22 697,081,710.05 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 5,793,471,740. 1,499,054,226. 7,292,525,966.3 购款 - 19 19 8 2.基金赎 -5,383,533,839 -1,211,910,416 -6,595,444,256. 回款 - .36 .97 33 （三）、本期向基 - - - - 金份额持有人分 配利润产生的净 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 2,515,707,745. 3,138,974,520.4 资产 - 623,266,774.79 61 0 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 1,199,091,289. -112,975,503.1 1,086,115,786.2 资产 - 41 6 5 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 1,199,091,289. -112,975,503.1 1,086,115,786.2 资产 - 41 6 5 三、本期增减变 -366,376,191.5 动额（减少以“-” - 9,422,575.93 -356,953,615.60 号填列） 3 （一）、综合收益 - - -44,595,006.34 -44,595,006.34 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 -366,376,191.5 净资产变动数 - 54,017,582.27 -312,358,609.26 （净资产减少以 3 “-”号填列） 其中：1.基金申 2,343,768,978. -350,907,604.2 1,992,861,374.4 购款 - 70 4 6 2.基金赎 -2,710,145,170 -2,305,219,983. 回款 - 404,925,186.51 .23 72 （三）、本期向基 金份额持有人分 - - - - 配利润产生的净 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 -103,552,927.2 资产 832,715,097.88 - 729,162,170.65 3 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 贾波 房伟力 赵景云 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]第 1261 号和证监许可[2022]第 310 号核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 270,238,824.73 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2022)第 0689 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华泰柏瑞南方东英恒生科技 指数交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)基金合同》于 2022 年 8 月 23 日正式生效， 基金合同生效日的基金份额总额为 270,247,635.21 份基金份额，认购资金利息折合 8,810.48 份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 本基金为华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(以下简称“目标 ETF”)的联接基金。目标 ETF 是采用完全复制法实现对恒生科技指数紧密跟踪的全被动指数基金，本基金主要通过投资于目标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争使本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)基金合同》的有关规定，本基金资产投资于具有良好流动性的 金融工具，包括目标 ETF、标的指数成份股及备选成份股、非成份股（包括主板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、股指期货、货币市场工具、非成份股的港股(包括港股通标的股票)、与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金（包括开放式基金和交易型开放式指数基金（ETF））、远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、期货等金融衍生产品以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。其中在投资香港市场时，本基金可通过合格境内机构投资者（QDII）境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。正常情况下，本基金资产中投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%；每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券；股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为：恒生科技指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。 根据基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于 2024 年 11 月 23 日发布的《华泰柏瑞基金管理 有限公司关于旗下证券投资基金增加 I 类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告》的规定， 经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案，自 2024 年 11 月 26 日起对本基金增加 I 类基金份 额。根据修改后的《华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)基金合同》，本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时分级收取前端申购费用但免收销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者申购基金份额时不收取前端申购费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类、I 类基 金份额。本基金 A 类、C 类和 I 类基金份额分别设置代码，分别计算基金份额净值和基金份额累 计净值并单独公告。投资者申购本基金时，可自行选择申购的基金份额类别。 本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2025年8月29日批准报出。6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定(统称“企业会计准则”)、中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日止期间财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、完整地反映了本基金 2025 年 06 月 30 日的财务状况以及 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他境内外相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴 纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的， 不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券 登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根 据财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2025 年 6 月 30 日 活期存款 281,811,682.33 等于：本金 281,783,604.80 加：应计利息 28,077.53 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 281,811,682.33 注：于 2025 年 06 月 30 日，活期存款包括人民币活期存款 279,735,216.20 元，港币活期存款 2,276,951.73 元(折合人民币 2,076,466.13 元)。 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2025 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 - - - - 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市 - - - - 场 债券 银行间市 - - - - 场 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 2,792,140,106.55 - 2,922,050,996.20 129,910,889.65 其他 - - - - 合计 2,792,140,106.55 - 2,922,050,996.20 129,910,889.65 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2025 年 6 月 30 日 合同/名义 公允价值 备注 金额 资产 负债 利率衍生 - - -- 工具 货币衍生 - - -- 工具 权益衍生 97,338,275.68 - -- 工具 其中： 股指期货 97,338,275.68 - -- 投资 其他衍生 - - -- 工具 合计 97,338,275.68 - -- 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 单位：人民币元 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值 公允价值变动 HTI2507 HSTECH 400.00 96,812,612.00 -525,663.68 Futures Jul25 合计 -525,663.68 减：可抵销期货 -525,663.68 暂收款 净额 0.00 注：衍生金融资产项下的其他衍生工具为股指期货投资，净额为 0。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 注：本基金本报告期末未持有黄金衍生品。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 注：无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 注：本基金本报告期末未持有债权投资。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 注：本基金本报告期末未持有债权投资。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 注：本基金本报告期末未持有其他债权投资。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 注：本基金本报告期末未持有其他债权投资。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 注：本基金本报告期末未持有其他权益工具。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 注：本基金本报告期末未持有其他权益工具。 6.4.7.8 其他资产 注：本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2025 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 1,290.85 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 - 其中：交易所市场 - 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 94,219.55 合计 95,510.40 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 华泰柏瑞恒生科技 ETF 联接（QDII）A 本期 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 167,673,113.65 167,673,113.65 本期申购 337,532,667.47 337,532,667.47 本期赎回（以“-”号填列） -234,741,355.85 -234,741,355.85 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 270,464,425.27 270,464,425.27 华泰柏瑞恒生科技 ETF 联接（QDII）C 本期 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,938,022,725.21 1,938,022,725.21 本期申购 5,416,973,435.17 5,416,973,435.17 本期赎回（以“-”号填列） -5,123,990,102.01 -5,123,990,102.01 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 2,231,006,058.37 2,231,006,058.37 华泰柏瑞恒生科技 ETF 联接（QDII）I 本期 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 74,005.92 74,005.92 本期申购 38,965,637.55 38,965,637.55 本期赎回（以“-”号填列） -24,802,381.50 -24,802,381.50 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 14,237,261.97 14,237,261.97 注：申购（含红利再投）含转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.11 其他综合收益 注：本基金本报告期末无其他综合收益。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 华泰柏瑞恒生科技 ETF 联接（QDII）A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 21,367,113.87 -3,499,531.35 17,867,582.52 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 21,367,113.87 -3,499,531.35 17,867,582.52 本期利润 19,695,770.92 6,550,582.11 26,246,353.03 本期基金份额交易产 21,391,441.16 7,099,430.73 28,490,871.89 生的变动数 其中：基金申购款 71,083,378.68 22,624,365.60 93,707,744.28 基金赎回款 -49,691,937.52 -15,524,934.87 -65,216,872.39 本期已分配利润 - - - 本期末 62,454,325.95 10,150,481.49 72,604,807.44 华泰柏瑞恒生科技 ETF 联接（QDII）C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 236,290,307.73 -73,573,350.50 162,716,957.23 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 236,290,307.73 -73,573,350.50 162,716,957.23 本期利润 118,256,430.92 10,570,874.34 128,827,305.26 本期基金份额交易产 140,825,276.95 114,552,375.64 255,377,652.59 生的变动数 其中：基金申购款 1,129,297,688.04 265,936,353.00 1,395,234,041.04 基金赎回款 -988,472,411.09 -151,383,977.36 -1,139,856,388.45 本期已分配利润 - - - 本期末 495,372,015.60 51,549,899.48 546,921,915.08 华泰柏瑞恒生科技 ETF 联接（QDII）I 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 9,144.80 -1,532.61 7,612.19 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 9,144.80 -1,532.61 7,612.19 本期利润 162,087.62 295,067.72 457,155.34 本期基金份额交易产 3,040,263.09 235,021.65 3,275,284.74 生的变动数 其中：基金申购款 8,436,689.28 1,675,751.59 10,112,440.87 基金赎回款 -5,396,426.19 -1,440,729.94 -6,837,156.13 本期已分配利润 - - - 本期末 3,211,495.51 528,556.76 3,740,052.27 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 361,550.47 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 58,527.04 其他 959.88 合计 421,037.39 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 注：本基金本报告期内无股票投资收益。 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 注：本基金本报告期内无股票投资收益——买卖股票差价收入。 6.4.7.14.3 股票投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期内无股票投资收益——赎回差价收入。 6.4.7.14.4 股票投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期内无股票投资收益——申购差价收入。 6.4.7.14.5 股票投资收益——证券出借差价收入 注：本基金本报告期内无股票投资收益——证券出借差价收入。 6.4.7.15 基金投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 卖出/赎回基金成交总额 1,586,690,869.60 减：卖出/赎回基金成本总额 1,434,397,655.92 减：买卖基金差价收入应缴纳增 4,435,724.67 值税额 减：交易费用 147,240.85 基金投资收益 147,710,248.16 6.4.7.16 债券投资收益 6.4.7.16.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 债券投资收益——利息收入 14,898.08 债券投资收益——买卖债券（债转股及债 -2,640.00 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 12,258.08 6.4.7.16.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 3,047,700.00 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 3,002,640.00 本总额 减：应计利息总额 47,700.00 减：交易费用 - 买卖债券差价收入 -2,640.00 6.4.7.16.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期内无债券投资收益——赎回差价收入。 6.4.7.16.4 债券投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期内无债券投资收益——申购差价收入。 6.4.7.17 资产支持证券投资收益 6.4.7.17.1 资产支持证券投资收益项目构成 注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.17.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入。 6.4.7.17.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益——赎回差价收入。 6.4.7.17.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益——申购差价收入。 6.4.7.18 贵金属投资收益 6.4.7.18.1 贵金属投资收益项目构成 注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.18.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。 6.4.7.18.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益——赎回差价收入。 6.4.7.18.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益——申购差价收入。 6.4.7.19 衍生工具收益 6.4.7.19.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。 6.4.7.19.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 股指期货投资收益 -8,029,151.44 6.4.7.20 股利收益 注：本基金本报告期无股利收益。 6.4.7.21 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 17,360,293.13 股票投资 - 债券投资 -2,460.00 资产支持证券投资 - 基金投资 17,362,753.13 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 56,231.04 权证投资 - 期货投资 56,231.04 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 17,416,524.17 6.4.7.22 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 2,240,978.71 基金转换费收入 44,623.71 合计 2,285,602.42 注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并全额计入基金财产。 2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的不低于赎回费的 25%归入转出基金的基金资产。 6.4.7.23 信用减值损失 注：本基金本报告期无信用减值损失。 6.4.7.24 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 审计费用 34,712.18 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 其他费用 41.61 银行划款手续费 10,356.14 合计 104,617.30 6.4.7.25 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华泰柏瑞基金管理有限公司(“华泰柏瑞 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 基金”) 中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金托管人、基金销售机构 银行”) 摩根大通银行(“摩根大通银行”) 境外资产托管人 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型 本基金的基金管理人管理的其他基金 开放式指数证券投资基金(QDII)(“目标 ETF”) 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 基金交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行基金交易。 6.4.10.1.5 权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金 注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元支付关联方佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 215,278.64 61,936.13 其中：应支付销售机构的客户维护 1,085,632.66 377,628.84 费 应支付基金管理人的净管理费 -870,354.02 -315,692.71 注：本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费，支付销售机构的客户维护费不因投资于目标 ETF 而调减，因此支付基金管理人的净管理费为负。每类基金份额支付基金管理人华泰柏瑞基金的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数，则取零)的 0.20%的年费率计提，每类基金份额管理费逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝(前一日基金资产净值–前一日所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产) X 0.20% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 107,639.30 30,968.04 注：本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。支付基金托管人中国建设银行的托管费(含境外托管人收取的费用)按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数，则取零)的 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝(前一日基金资产净值前一日所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产) X 0.10% / 当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 获得销售服务费的各 当期发生的基金应支付的销售服务费 关联方名称 华泰柏瑞恒生科技华泰柏瑞恒生科技华泰柏瑞恒生科技 合计 ETF 联接（QDII）A ETF 联接（QDII）C ETF 联接（QDII）I 中国建设银行股份 - 58,382.77 - 58,382.77 有限公司 华泰证券股份有限 - 2,678.00 - 2,678.00 公司 华泰柏瑞基金管理 - 3,279.96 845.44 4,125.40 有限公司 合计 - 64,340.73 845.44 65,186.17 上年度可比期间 获得销售服务费的各 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 华泰柏瑞恒生科技华泰柏瑞恒生科技华泰柏瑞恒生科技 合计 ETF 联接（QDII）A ETF 联接（QDII）C ETF 联接（QDII）I 中国建设银行股份 - 24,515.24 - 24,515.24 有限公司 华泰证券股份有限 - 635.39 - 635.39 公司 华泰柏瑞基金管理 - 973.28 - 973.28 有限公司 合计 - 26,123.91 - 26,123.91 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金资产 净值的 0.25%的年费率计提，I 类基金份额的销售服务费按前一日 I 类基金资产净值的 0.10%的年 费率计提，计算方法如下： H = E ×年费率（C 类 0.25%；I 类 0.10%） ÷ 当年天数 H 为 C 类或 I 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类或 I 类基金份额前一日的基金资产净值 C 类或 I 类基金份额销售服务费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人 按照与基金管理人约定的时间从基金资产中一次性支取。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 华泰柏瑞恒生科技 ETF 联 华泰柏瑞恒生科技 华泰柏瑞恒生科技 接（QDII）A ETF 联接（QDII）C ETF 联接（QDII）I 基 金 合 同 生 效 日 （ 2022 年 8 月 23 - - - 日）持有的基金份额 报告期初持有的基 21,480,046.68 - - 金份额 报告期间申购/买入 9,192,866.34 - - 总份额 报告期间因拆分变 0.00 - - 动份额 减：报告期间赎回/ 20,227,957.93 - - 卖出总份额 报告期末持有的基 10,444,955.09 - - 金份额 报告期末持有的基 金份额 0.4152% - - 占基金总份额比例 项目 上年度可比期间 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 - 华泰柏瑞恒生科技 ETF 联 华泰柏瑞恒生科技 华泰柏瑞恒生科技 接（QDII）A ETF 联接（QDII）C ETF 联接（QDII）I 基 金 合 同 生 效 日 （ 2022 年 8 月 23 - - - 日）持有的基金份额 报告期初持有的基 10,444,955.09 - - 金份额 报告期间申购/买入 11,035,091.59 - - 总份额 报告期间因拆分变 0.00 - - 动份额 减：报告期间赎回/ 0.00 - - 卖出总份额 报告期末持有的基 21,480,046.68 - - 金份额 报告期末持有的基 金份额 2.5795% - - 占基金总份额比例 注：1. 期间买入/申购总份额含转换入份额，期间卖出/赎回总份额含转换出份额。 2. 基金管理人投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 2024年1月1日至2024年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 摩根大通银行 2,076,460.63 - 13,749,036.02 - 中国建设银行 279,735,221.70 361,550.47 39,851,849.96 114,584.36 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行和境外资产托管人摩根大通银行保管，按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 于 2025 年 6 月 30 日，本基金持有 4,151,230,283.00 份目标 ETF 基金份额，占其总份额的比 例为 11.18%（于 2024 年 12 月 31 日，本基金持有 3,527,190,483.00 份目标 ETF 基金份额，占其 总份额的比例为 10.67%）。 6.4.11 利润分配情况 注：本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（2025 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注：本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 注：本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：本基金本报告期末未参与转融通证券出借业务。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为目标 ETF 的联接基金，采用主要投资于目标 ETF 基金实现对业绩比较基准的紧密跟 踪。因此，本基金的业绩表现与恒生科技指数的表现密切相关。本基金的风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括基金投资、股票投资及债券投资。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。组织是指公司的风险管理组织架构包括董事会下设的风险管理与审计委员会、公司管理层的风险控制委员会、风险管理部和合规法律部以及公司各业务部门，董事会对建立基金风险管理内部控制系统和维持其有效性承担最终责任；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组织职能及其工作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险管理工作的内容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是对风险管理工作的总结和披露。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人开立的托管账户或其他商业银行开立的存款账户，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险发生的可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2025 年 6 月 30 日，本基金无债券投资(2024 年 12 月 31 日：本基金未持有除国债、央行 票据和政策性金融债以外的债券)。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于 2025 年 06 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2025 年 06 月 30 日，本基金 持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2025年6月30 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 货币资金 281,811,682. - - - - -281,811,682. 33 33 结算备付金 31,268,422.7 - - - - -31,268,422.7 9 9 存出保证金 485,976.60 - - - -24,690,49925,176,475.6 .08 8 交易性金融资 - - - - -2,922,050,2,922,050,99 产 996.20 6.20 应收申购款 - - - - -27,517,72127,517,721.5 .53 3 应收清算款 - - - - -14,209,33514,209,335.7 .75 5 资产总计 313,566,081. - - - -2,988,468,3,302,034,63 72 552.56 4.28 负债 应付赎回款 - - - - -161,703,65161,703,654. 4.62 62 应付管理人报 - - - - - 43,989.44 43,989.44 酬 应付托管费 - - - - - 21,994.73 21,994.73 应付销售服务 - - - - -580,154.63 580,154.63 费 应交税费 - - - - -614,810.06 614,810.06 其他负债 - - - - - 95,510.40 95,510.40 负债总计 - - - - -163,060,11163,060,113. 3.88 88 利率敏感度缺313,566,081. - - - -2,825,408,3,138,974,52 口 72 438.68 0.40 上年度末 2024 年 12 月 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 31 日 资产 货币资金 186,316,173. - - - - -186,316,173. 17 17 结算备付金 34,122,538.8 - - - - -34,122,538.8 3 3 存出保证金 419,312.65 - - - -6,901,961.7,321,273.98 33 交易性金融资 - -3,037,901.92 - -2,133,597,2,136,635,42 产 523.17 5.09 应收申购款 - - - - -15,912,32515,912,325.5 .52 2 资产总计 220,858,024. -3,037,901.92 - -2,156,411,2,380,307,73 65 810.02 6.59 负债 应付赎回款 - - - - -93,214,41193,214,411.4 .48 8 应付管理人报 - - - - - 30,236.05 30,236.05 酬 应付托管费 - - - - - 15,118.00 15,118.00 应付销售服务 - - - - -464,427.00 464,427.00 费 其他负债 - - - - -221,547.34 221,547.34 负债总计 - - - - -93,945,73993,945,739.8 .87 7 利率敏感度缺220,858,024. -3,037,901.92 - -2,062,466,2,286,361,99 口 65 070.15 6.72 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注：于 2025 年 06 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资(2024 年 12 月 31 日：0.13%)，因此市 场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2024 年 12 月 31 日：同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币人民币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2025 年 6 月 30 日 项目 美元 港币 其他币种 折合人民 折合人民币 折合人民币 合计 币 以外币计价的 资产 货币资金 - 2,076,466.13 - 2,076,466.13 结算备付金 - 29,989,652.87 - 29,989,652.87 存出保证金 - 24,690,499.08 - 24,690,499.08 资产合计 - 56,756,618.08 - 56,756,618.08 以外币计价的 负债 负债合计 - - - - 资产负债表外 汇风险敞口净 - 56,756,618.08 - 56,756,618.08 额 上年度末 2024 年 12 月 31 日 项目 美元 港币 其他币种 折合人民 折合人民币 折合人民币 合计 币 以外币计价的 资产 货币资金 - 29,889,748.38 - 29,889,748.38 结算备付金 - 28,800,441.85 - 28,800,441.85 存出保证金 - 6,901,961.33 - 6,901,961.33 资产合计 - 65,592,151.56 - 65,592,151.56 以外币计价的 负债 负债合计 - - - - 资产负债表外 汇风险敞口净 - 65,592,151.56 - 65,592,151.56 额 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2024 年 12 月 本期末 （2025 年 6 月 30 日） 31 日 ） 分析 所有外币相对人民 2,837,830.90 3,279,607.58 币升值 5% 所有外币相对人民 -2,837,830.90 -3,279,607.58 币贬值 5% 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于目标 ETF，所面临的其他价格风险主要来源于恒生科技指数波动的影响。 本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2025 年 6 月 30 日 2024年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 - - - - 产－股票投资 交易性金融资 2,922,050,996.20 93.09 2,133,597,523.17 93.32 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 -525,663.68 -0.02 -581,894.72 -0.03 合计 2,921,525,332.52 93.07 2,133,015,628.45 93.29 注：其他包含在期货交易所交易的期货投资(附注 6.4.7.3)。在当日无负债结算制度下期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2024 年 12 月 本期末 （2025 年 6 月 30 日） 31 日 ） 分析 业绩比较基准上升 148,037,744.11 106,524,062.11 5% 业绩比较基准下降 -148,037,744.11 -106,524,062.11 5% 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 第一层次 2,922,050,996.20 2,133,597,523.17 第二层次 - 3,037,901.92 第三层次 - - 合计 2,922,050,996.20 2,136,635,425.09 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的 不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是 第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2025 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2024 年 12 月 31 日：同)。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公 允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：普通股 - - 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 2,922,050,996.20 88.49 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 313,080,105.12 9.48 8 其他各项资产 66,903,532.96 2.03 9 合计 3,302,034,634.28 100.00 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 注：本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 注：本基金本报告期内无权益投资。 7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 注：本基金本报告期内无权益投资。 7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 注：本基金本报告期内无权益投资。 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 金额单位：人民币元 序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 期货品种_指 HSTECH Futures - - 数 JUL25 注：期货投资采用无负债结算制度，相关价值已包含在结算备付金中。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 净值比例 （%） 华泰柏瑞南 方东英恒生 科技指数交 交易型开放 华泰柏瑞基 2,922,050, 1 易型开放式 指数型 式(ETF) 金管理有限 996.20 93.09 指数证券投 公司 资基金 （QDII） 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金本报告期末未持有股票。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 25,176,475.68 2 应收清算款 14,209,335.75 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 27,517,721.53 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 66,903,532.96 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人 户均持有的基 份额级别 户数 占总份 占总 （户） 金份额 份额 持有份额 额比例 持有份额 比例 （%） （%） 华泰柏瑞 恒生科技 14,766 18,316.70 26,119,060.61 9.66 244,345,364.66 90.34 ETF 联接 （QDII）A 华泰柏瑞 恒生科技 220,851 10,101.86 35,949,618.34 1.61 2,195,056,440.03 98.39 ETF 联接 （QDII）C 华泰柏瑞 恒生科技 1,359 10,476.28 1,116,694.58 7.84 13,120,567.39 92.16 ETF 联接 （QDII）I 合计 234,756 10,716.27 63,185,373.53 2.51 2,452,522,372.08 97.49 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 华泰柏瑞恒生科技 ETF 联接 2,363,200.54 0.8738 基金管理 （QDII）A 人所有从 华泰柏瑞恒生科技 ETF 联接 238,027.40 0.0107 业人员持 （QDII）C 有本基金 华泰柏瑞恒生科技 ETF 联接 47.93 0.0003 （QDII）I 合计 2,601,275.87 0.1034 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基华泰柏瑞恒生科技 ETF 联接 >100 金投资和研究部门负责 （QDII）A 人持有本开放式基金 华泰柏瑞恒生科技 ETF 联接 0~10 （QDII）C 华泰柏瑞恒生科技 ETF 联接 0 （QDII）I 合计 >100 华泰柏瑞恒生科技 ETF 联接 0 （QDII）A 本基金基金经理持有本 华泰柏瑞恒生科技 ETF 联接 0~10 开放式基金 （QDII）C 华泰柏瑞恒生科技 ETF 联接 0 （QDII）I 合计 0~10 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华泰柏瑞恒生科技ETF联 华泰柏瑞恒生科技ETF联 华泰柏瑞恒生科技ETF联 接（QDII）A 接（QDII）C 接（QDII）I 基金合同生效 日（2022 年 8 84,772,288.94 185,475,346.27 - 月 23 日）基金 份额总额 本报告期期初 167,673,113.65 1,938,022,725.21 74,005.92 基金份额总额 本报告期基金 337,532,667.47 5,416,973,435.17 38,965,637.55 总申购份额 减：本报告期 基金总赎回份 234,741,355.85 5,123,990,102.01 24,802,381.50 额 本报告期基金 - - - 拆分变动份额 本报告期期末 270,464,425.27 2,231,006,058.37 14,237,261.97 基金份额总额 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人重大人事变动： 经公司董事会审议通过，田汉卿女士于 2025 年 4 月 30 日起，不再担任公司副总经理。 经公司董事会审议通过，韩勇先生于 2025 年 5 月 9 日起不再担任公司总经理，董事长贾波 先生代为履行总经理职责。 经公司股东会书面决定，韩勇先生于 2025 年 5 月 9 日起不再担任公司董事。 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动： 中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）研究决定，聘任陈颖钰为中国建设银行资产托管业务部总经理。 陈颖钰女士曾先后在中国建设银行财务会计、重组改制、资产负债、同业业务、金融科技等领域工作，并在中国建设银行总行同业业务中心、财务会计部、资产托管业务部以及山东省分行、建信金融科技有限责任公司等机构担任领导职务，具有丰富的财会、科技和资金资产管理经验。 上述人事变动已按相关规定备案、报告。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：报告期内基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：报告期内基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 爱建证券 1 - - - - - 财达证券 1 - - - - - 长江证券 2 - - - - - 诚通证券 1 - - - - - 德邦证券 2 - - - - - 东北证券 2 - - - - - 东吴证券 2 - - - - - 方正证券 2 - - - - - 国联民生 3 - - - - - 证券 国盛证券 2 - - - - - 国泰海通 2 - - - - - 证券 国投证券 1 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 国元证券 2 - - - - - 恒泰证券 1 - - - - - 华宝证券 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 华金证券 2 - - - - - 华泰证券 5 - - - - - 华西证券 1 - - - - - 开源证券 2 - - - - - 摩根大通 2 - - - - - 证券 南京证券 1 - - - - - 首创证券 2 - - - - - 太平洋证 2 - - - - - 券 天风证券 2 - - - - - 西部证券 2 - - - - - 信达证券 2 - - - - - 野村证券 1 - - - - - 粤开证券 1 - - - - - 招商证券 4 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 中泰证券 2 - - - - - 中信建投 3 - - - - - 注：1.选择证券公司参与证券交易的标准 公司选择财务状况良好，经营行为规范，合规风控能力和交易、研究等服务能力较强的证券公司租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当综合考虑下列因素： （1)具有相应的业务经营资格； （2)具备研究实力，有固定的研究机构和充足的研究人员，或者获得过知名金融媒体奖项，能及时为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告和特色研究服务等； （3)诚信记录良好，最近两年券商研究、交易业务无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚； （4)财务状况良好，信誉良好，内部管理规范、严格，风控合规管理人员充足，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要； （6)被动股票型基金选择的提供交易单元的券商需综合考虑上述(1)、(3)、(4)和(5)基本条件，在此基础上可以设置指标进行评价，对相关未公开数据、证券公司内部业务流程及其他适用并纳入评价标准的相关信息，公司相关部门发送《尽职调查函》至各证券公司详询。 根据上述条件标准，公司建立被动股票型基金和其他类型基金证券公司白名单。 证券公司白名单进行定期或不定期更新，每年更新不得少于一次。 2.选择证券公司参与证券交易的程序 公司选择证券公司租用基金专用交易席位，应遵循以下程序： （1)公司投研部门根据拟合作的证券公司名单，负责安排与券商签订经公司合规法律部审核的《证券研究服务协议》，协议需约定双方的权利义务，明确服务内容、收取交易佣金的价格标准与计算方式。 （2)基金事务部依据公司相关部门对券商的综合评价，根据基金运作需要，与券商签署《证券交易单元租用协议》。 （3)如因业务需要，公司需新增租用已合作券商的交易单元，基金事务部应提出申请，与券商签订《证券交易单元租用协议》。 公司选择代理证券买卖的证券经营机构的程序： 基金管理人根据业务需要与被选择的证券经营机构签订证券经纪服务协议。 3.报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：退租东方财富证券、东亚前海证券、宏信证券、万联证券、西南证券。 4.国泰君安证券股份有限公司吸收合并海通证券股份有限公司。根据《国泰海通证券股份有限公司关于完成公司名称变更、注册资本变更、公司章程修订及相应市场主体变更登记的公告》，自2025年4月3日起，国泰君安证券股份有限公司中文名称变更为“国泰海通证券股份有限公司”。 5.国联证券股份有限公司与民生证券股份有限公司因重大资产重组。根据《国联民生证券股 份有限公司关于公司名称及注册资本完成工商变更登记的公告》，自 2025 年 2 月 7 日起，国联证 券股份有限公司中文名称变更为“国联民生证券股份有限公司”。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当 占当期 占当 占当 期债 债券回 期权 期基 券商 成交金 券成 购成交 证成 金成 名称 额 交总 成交金额 总额的 成交金额 交总 成交金额 交总 额的 比例 额的 额的 比例 (%) 比例 比例 (%) (%) (%) 爱建 - - - - - - - - 证券 财达 - - - - - - - - 证券 长江 - - - - - - - - 证券 诚通 - - - - - - - - 证券 德邦 - - - - - - - - 证券 东北 - - - - - - - - 证券 东吴 - - - - - - - - 证券 方正 - - - - - - 1,158,031,862.40 31.46 证券 国联 民生 - - - - - - - - 证券 国盛 - - - - - - - - 证券 国泰 海通 - - - - - - - - 证券 国投 - - - - - - - - 证券 国信 - - - - - - - - 证券 国元 - - - - - - - - 证券 恒泰 - - - - - - - - 证券 华宝 - - - - - - - - 证券 华创 - - - - - - - - 证券 华金 - - - - - - 2,523,015,143.41 68.54 证券 华泰 - - - - - - - - 证券 华西 - - - - - - - - 证券 开源 - - - - - - - - 证券 摩根 大通 - - - - - - - - 证券 南京 - - - - - - - - 证券 首创 - - - - - - - - 证券 太平 洋证 - - - - - - - - 券 天风 - - - - - - - - 证券 西部 - - - - - - - - 证券 信达 - - - - - - - - 证券 野村 - - - - - - - - 证券 粤开 - - - - - - - - 证券 招商 - - - - - - - - 证券 浙商 - - - - - - - - 证券 中泰 - - - - - - - - 证券 中信 - - - - - - - - 建投 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 1 基金持有停牌证券估值调整的提示性 证监会规定报刊和网站 2025 年 06 月 04 日 公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止 2 民商基金销售(上海)有限公司办理旗 证监会规定报刊和网站 2025 年 05 月 24 日 下基金相关业务公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 3 基金参加中国邮政储蓄银行股份有限 证监会规定报刊和网站 2025 年 05 月 14 日 公司费率优惠活动的公告 4 华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级 证监会规定报刊和网站 2025 年 05 月 10 日 管理人员变更的公告 5 华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级 证监会规定报刊和网站 2025 年 05 月 01 日 管理人员变更的公告 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易 6 型开放式指数证券投资基金联接基金 证监会规定报刊和网站 2025 年 04 月 28 日 （QDII）限制大额申购（含转换转入、 定期定额投资）业务的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下公募 7 基金通过证券公司证券交易及佣金支 证监会规定报刊和网站 2025 年 3 月 31 日 付情况(2024 年度) §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 注：无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、本基金的中国证监会批准募集文件 2、本基金的《基金合同》 3、本基金的《招募说明书》 4、本基金的《托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本基金的公告 12.2 存放地点 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层 托管人住所 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途费）021-3878 4638 公司网址：www.huatai-pb.com 华泰柏瑞基金管理有限公司 2025 年 8 月 30 日