汇添富中证细分化工产业主题指数增强型发 起式证券投资基金 2022 年中期报告 2022 年 06 月 30 日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：2022 年 08 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三 分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 8 月 29 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保 证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 03 月 08 日（基金合同生效日）起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况...... 5 2.2 基金产品说明...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人...... 6 2.4 信息披露方式...... 6 2.5 其他相关资料...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标...... 6 3.2 基金净值表现...... 7 §4 管理人报告 ...... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 15 §5 托管人报告 ...... 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...... 16 5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 16 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 16 6.1 资产负债表...... 16 6.2 利润表 ...... 17 6.3 净资产（基金净值）变动表...... 18 6.4 报表附注 ...... 19 §7 投资组合报告 ...... 46 7.1 期末基金资产组合情况...... 46 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......46 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 ...... 48 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......51 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......53 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 53 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 53 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 53 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 53 7.10 本基金投资股指期货的投资政策......53 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 53 7.12 投资组合报告附注...... 53 §8 基金份额持有人信息 ...... 54 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......54 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 55 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 55 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况......56 §9 开放式基金份额变动 ...... 56 §10 重大事件揭示 ...... 57 10.1 基金份额持有人大会决议...... 57 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 57 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 57 10.4 基金投资策略的改变...... 57 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......57 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 57 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......57 10.8 其他重大事件...... 60 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 60 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 ...... 60 11.2 影响投资者决策的其他重要信息......61 §12 备查文件目录 ...... 61 12.1 备查文件目录...... 61 12.2 存放地点 ...... 62 12.3 查阅方式 ...... 62 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 汇添富中证细分化工产业主题指数增强型发起式证券投资基 金 基金简称 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式 基金主代码 015225 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022 年 03 月 08 日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 11,235,339.64 （份） 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简 汇添富中证细分化工产业主题 汇添富中证细分化工产业主 称 指数增强发起式 A 题指数增强发起式 C 下属分级基金的交易代 015225 015226 码 报告期末下属分级基金 10,446,204.38 789,135.26 的份额总额（份） 2.2 基金产品说明 本基金为股票型指数增强基金，在对标的指数进行有效跟踪的被动投 投资目标 资基础上，结合增强型的主动投资，进行积极的组合管理和风险控制， 力求实现超越标的指数的业绩表现，谋求基金资产的长期增值。 本基金采用指数增强型投资策略，以中证细分化工产业主题指数作为 基金投资组合的标的指数，结合深入的宏观面、基本面研究及数量化 投资技术，在指数化投资基础上优化调整投资组合，力争控制本基金 净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.50%，年跟踪误差不超过 8.00%。 股票投资策略为本基金的核心策略。本基金股票投资以个股精选策略 为主。在本基金的投资过程中，将控制股票投资组合与标的指数的结 投资策略 构性偏离，以期在长期实现持续超越标的指数收益率的投资目标。 本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市， 且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有 人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 本基金的投资策略主要包括：资产配置策略、股票投资策略、债券投资 策略、资产支持证券投资策略、可转债及可交换债投资策略、股指期货 投资策略、股票期权投资策略、融资及转融通证券出借业务投资策略、 国债期货投资策略。 业绩比较基准 中证细分化工产业主题指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率 （税后）×5% 本基金为股票型指数增强基金，其预期风险和预期收益高于货币市场 基金、债券型基金、混合型基金。 风险收益特征 本基金除了投资 A 股以外，还可以根据法律法规规定投资港股通标的 股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易 规则等差异带来的特有风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限公司 交通银行股份有限公司 信息披露 姓名 李鹏 陆志俊 负责人 联系电话 021-28932888 95559 电子邮箱 service@99fund.com luzj@bankcomm.com 客户服务电话 400-888-9918 95559 传真 021-28932998 021-62701216 注册地址 上海市黄浦区北京东路666号H 中国（上海）自由贸易试验区 区（东座）6 楼 H686 室 银城中路 188 号 办公地址 上海市黄浦区外马路 728 号 中国（上海）长宁区仙霞路 18 号 邮政编码 200010 200336 法定代表人 李文 任德奇 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.99fund.com 址 基金中期报告备置地点 上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管 理股份有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公 上海市黄浦区外马路 728 号 司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2022 年 03 月 08 日(基金合同生效日) - 2022 年 06 月 30 日) 汇添富中证细分化工产业主题 汇添富中证细分化工产业主 指数增强发起式 A 题指数增强发起式 C 本期已实现收益 178,732.81 14,022.49 本期利润 588,708.41 75,789.85 加权平均基金份额本期 0.0569 0.0866 利润 本期加权平均净值利润 5.86% 8.94% 率 本期基金份额净值增长 5.50% 5.41% 率 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2022 年 06 月 30 日) 期末可供分配利润 174,090.91 12,516.52 期末可供分配基金份额 0.0167 0.0159 利润 期末基金资产净值 11,020,500.05 831,842.65 期末基金份额净值 1.0550 1.0541 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2022 年 06 月 30 日) 基金份额累计净值增长 5.50% 5.41% 率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4、本基金的《基金合同》生效日为 2022 年 03 月 08 日，至本报告期末未满半年，因此主要 会计数据和财务指标只列示从基金合同生效日至 2022 年 06 月 30 日数据，特此说明。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式 A 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一 8.14% 1.32% 8.69% 1.48% -0.55% -0.16% 个月 过去三 8.13% 1.82% 7.14% 1.89% 0.99% -0.07% 个月 自基金 合同生 5.50% 1.68% 2.98% 1.93% 2.52% -0.25% 效日起 至今 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式 C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一 8.10% 1.32% 8.69% 1.48% -0.59% -0.16% 个月 过去三 8.06% 1.82% 7.14% 1.89% 0.92% -0.07% 个月 自基金 合同生 5.41% 1.68% 2.98% 1.93% 2.43% -0.25% 效日起 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本《基金合同》生效之日为 2022 年 03 月 08 日，截至本报告期末，基金成立未满一 年。 2、本基金建仓期为本《基金合同》生效之日起 6 个月，截至本报告期末，本基金尚处于建 仓期中。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金管理股份有限公司经中国证监会证监基金字【2005】5 号文批准，于 2005 年 2 月 3 日正式成立。目前，公司注册资本金为 132,724,224 元人民币。公司总部设立于上海， 在北京、上海、广州、成都、南京、深圳等地设有分公司，在香港、上海、美国设有子公司——汇添富资产管理（香港）有限公司、汇添富资本管理有限公司、汇添富资产管理（美国）控股有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全，拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII 基金管理人、RQFII 基金管理人、QFII 基金管理人、基金投资顾问等业务资格。 汇添富基金自成立以来，形成了独树一帜的品牌优势，被誉为“选股专家”，并以优秀的长期投资业绩和一流的客户服务，赢得了广大基金持有人和海内外机构的认可和信赖。 2022 上半年，汇添富基金新成立 26 只公开募集证券投资基金，包括 11 只股票型基金、 11 只混合型基金、4 只债券型基金。截至 2022 年 6 月 30 日，公司共管理 252 只公开募集证 券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助 证券从业年限 姓名 职务 理）期限 （年） 说明 任职日期 离任日期 国籍：中 国。学历： 上海财经大 学经济学硕 士。从业资 许一尊 本基金的 2022 年 03 月 12 格：证券投 基金经理 08 日 资基金从业 资格。从业 经历：2010 年 7 月加入 汇添富基金 管理股份有 限公司，现 任指数与量 化投资部高 级分析师。 2015 年 11 月 24 日至今任 汇添富成长 多因子量化 策略股票型 证券投资基 金的基金经 理。2018 年 3 月 23 日至 今任汇添富 沪深 300 指 数增强型证 券投资基金 的基金经 理。2021 年 12 月 2 日至 今任汇添富 中证芯片产 业指数增强 型发起式证 券投资基金 的基金经 理。2022 年 3 月 8 日至今 任汇添富中 证细分化工 产业主题指 数增强型发 起式证券投 资基金的基 金经理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，确保公平交易制度的执行和实现。具体情况如下： 一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。 二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。 三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3日内、5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。 四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。 综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 18 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 自 3 月上旬产品成立至 4 月中旬，国内新冠疫情反复，华东地区疫情对制造业生产和居 民消费均有干扰，投资者担心疫情影响 A 股上市公司业绩以及供应链稳定性，下调了盈利预期，市场整体下跌。4 月下旬，A 股宽基指数的 PE、PB 等估值指标进入历史底部区域。5、6 月份，随着疫情逐步得到控制、稳增长政策发力、银行信贷投放改善、流动性环境趋向宽松，在估值修复和基本面因素改善的共同推动下，市场开始快速反弹。 风格方面，3、4 月份，在较为悲观的市场情绪下，下行风险相对较低的大盘价值风格表现最佳；随着市场企稳和投资者风险偏好提升，5、6 月份，成长风格，尤其是前期调整充分，基本面稳健的大盘成长开始有出色表现。行业方面，市场反弹过程中，前期调整充分、受益于政策扶持、叠加行业高景气的汽车、新能源板块，受益于疫情后修复的消费板块整体表现出色。 量化因子方面，在投资者风险偏好提升的过程中，高 Beta 风格表现较好；前期表现较好的 PE、PB 等传统估值类因子以及质量类因子不同程度的发生了波动和回撤；在下跌反弹的过程中，投资者追求安全边际和估值性价比，盈利、成长等基本面因子以及估值分位点等相对估值类指标表现较好；传统市场面因子中，反转、低波动、流动性等偏逆向的市场面因子表现较好，动量因子表现较差；创新市场面因子中，短期交易类因子以及反应投资者行为的博弈类因子整体表现出色。 中证细分化工产业主题指数包含了化工新材料领域各细分赛道的龙头公司。一方面，材料是工业的基石，处于国民经济的中游中枢位置，成本受上游的原油、煤炭、电力等原材料价格影响，下游需求和国内外经济的整体增长水平相关；另一方面，材料是创新的基础，与光伏、储能相关的新能源材料板块，处于国产替代关键节点的半导体材料板块，以及碳纤维等新材料板块正处在快速成长期。回顾二季度，在地缘政治冲突、长期资本开支不足、低库存的影响下，国际原油价格处于较高位置，叠加下游需求不足，挤压了部分中游石化板块的利润空间。但国内相对更为低廉的煤价、电价以及更高的生产效率为部分公司提供了比较优势，尤其在供给受限、下游价格上涨的农化领域体现得更为明显。在稳增长政策发力，经济逐步复苏的过程中，需求恢复、供给相对紧张的子板块率先领涨，表现出色。二季度，新能源板块仍保持高度景气，处于快速成长期：隔膜、电解液等新能源材料仍处在紧缺状态，和光伏玻璃相关的纯碱板块供需格局良好，均存在较好的投资机会。 报告期内，本基金遵循量化指数增强基金投资原则，相对业绩比较基准保持了相对均衡的子行业配置和风格配置，相对基准有一定超额收益。未来将继续保持对量化选股模型的迭 代更新，提高对子行业投资脉络的把握能力和市场风格变化的应对能力，提升超额收益的稳定性。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式 A 类份额净值增长率为 5.50%， 同期业绩比较基准收益率为 2.98%。本报告期汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C 类份额净值增长率为 5.41%，同期业绩比较基准收益率为 2.98%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，积极因素在逐步显现，有利因素包括：国内经济保持韧性，疫情对经济的影响持续减弱；不断强化的稳增长政策以及丰富的政策储备；A 股的整体估值水平合理，和其他市场相比处于相对较低的位置。不利因素包括海外经济衰退、高通胀以及地区冲突增加了外部宏观环境的不确定性；赚钱效应减弱可能降低投资者的风险偏好。 风格角度，大市值公司抗风险能力更强，基本面更为稳健；可能的流动性宽松相对利好成长风格，尤其是一些基本面稳健、估值匹配度好、安全性高的稳健成长类标的。小市值公司也可能受益于信用宽松，同时市场风险偏好和交易活跃度的提升有利于超额收益的获取，带来较好的投资机会。行业角度，高景气的新能源、半导体、军工板块，估值合理、受益于疫情后修复的消费板块，可能受益于稳增长政策的周期板块都可能存在投资机会。但从预期到财报验证仍需要时间，行业间的波动可能加大，化工行业既包括众多新能源相关的成长标的，也包括周期性较强，和宏观经济联系紧密的价值标的，从跟踪误差控制角度有必要对子行业的偏离进行控制。 本产品对标的中证细分化工产业主题指数包含了化工领域各细分赛道的龙头公司，其中既包含经营稳健、具备效率和成本优势、估值合理的周期成长标的；又有和电池、光伏相关的快速成长标的。展望未来，投资细分化工可以充分受益于经济企稳、需求恢复以及新能源高速发生带来的投资机会。 本基金将继续严格遵守基金合同，保持相对基准在风格和子行业上的相对均衡，追求相对业绩比较基准的较为稳定的超额收益。未来我们将进一步提升把握化工各个子行业投资脉络的能力，加大量化模型的研究深度，扩展新技术、新数据在量化投资中的应用，提高信息的发掘和利用效率，提升风险管理和组合精细化管理能力。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》 等相关规定和基金合同的约定。对于特定品种或者投资品种相同，但具有不同特征的，若协会有特定调整估值方法的通知的，例如《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》，应参照协会通知执行。 报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、集中交易室、基金营运部、风险管理及合规稽核人员、基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。 日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定：本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 本基金本报告期内未进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金为发起式基金，且截至本报告期末，本基金基金合同生效未满 3 年，暂不适用《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条第一款的规定。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，基金托管人在汇添富中证细分化工产业主题指数增强型发起式证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，汇添富基金管理股份有限公司在汇添富中证细分化工产业主题指数增强型发起式证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、基金收益分配等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内，由汇添富基金管理股份有限公司编制并经托管人复核审查的有关汇添富中证细分化工产业主题指数增强型发起式证券投资基金的中期报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：汇添富中证细分化工产业主题指数增强型发起式证券投资基金 报告截止日：2022 年 06 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2022 年 06 月 30 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 882,089.95 结算备付金 32,104.87 存出保证金 3,141.21 交易性金融资产 6.4.7.2 11,096,588.35 其中：股票投资 11,096,588.35 基金投资 - 债券投资 - 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 其他投资 - 衍生金融资产 6.4.7.3 - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 债权投资 6.4.7.5 - 其中：债券投资 - 资产支持证券投资 - 其他投资 - 应收清算款 71,020.57 应收股利 - 应收申购款 42,454.92 递延所得税资产 - 其他资产 6.4.7.6 - 资产总计 12,127,399.87 负债和净资产 附注号 本期末 2022 年 06 月 30 日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 6.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 - 应付清算款 72,283.16 应付赎回款 173,955.09 应付管理人报酬 11,549.42 应付托管费 962.45 应付销售服务费 192.73 应付投资顾问费 - 应交税费 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 6.4.7.7 16,114.32 负债合计 275,057.17 净资产： 实收基金 6.4.7.8 11,235,339.64 未分配利润 6.4.7.9 617,003.06 净资产合计 11,852,342.70 负债和净资产总计 12,127,399.87 注：1、报告截止日 2022 年 06 月 30 日，基金份额总额 11,235,339.64 份。本基金下属 A 类 基金份额净值 1.0550 元，基金份额总额 10,446,204.38 份;本基金下属 C 类基金份额净值 1.0541 元，基金份额总额 789,135.26 份。 2、本基金合同于 2022 年 03 月 08 日生效，无上年度可比期间，因此资产负债表只列示 2022 年 06 月 30 日数据，特此说明。 6.2 利润表 会计主体：汇添富中证细分化工产业主题指数增强型发起式证券投资基金 本报告期：2022 年 03 月 08 日至 2022 年 06 月 30 日 单位：人民币元 本期 项 目 附注号 2022 年 03 月 08 日（基金合 同生效日）至 2022 年 06 月 30 日 一、营业总收入 711,444.52 1.利息收入 1,879.95 其中：存款利息收入 6.4.7.10 1,879.95 债券利息收入 - 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 - 证券出借利息收入 - 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 236,783.36 其中：股票投资收益 6.4.7.11 107,014.96 基金投资收益 6.4.7.12 - 债券投资收益 6.4.7.13 - 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - 衍生工具收益 6.4.7.16 - 股利收益 6.4.7.17 129,768.40 以摊余成本计量的金融资产 - 终止确认产生的收益 其他投资收益 - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.18 471,742.96 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 1,038.25 减：二、营业总支出 46,946.26 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 40,728.47 2．托管费 6.4.10.2.2 3,394.01 3．销售服务费 660.98 4．投资顾问费 - 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．信用减值损失 6.4.7.20 - 7. 税金及附加 - 8．其他费用 6.4.7.21 2,162.80 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 664,498.26 列） 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 664,498.26 五、其他综合收益的税后净额 - 六、综合收益总额 664,498.26 注：本基金合同于 2022 年 03 月 08 日生效，本报表无上年度可比期间，特此说明。 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：汇添富中证细分化工产业主题指数增强型发起式证券投资基金 本报告期：2022 年 03 月 08 日（基金合同生效日）至 2022 年 06 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2022 年 03 月 08 日（基金合同生效日）至 2022 年 06 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 - - - 资产（基金净值） 加：会计政策变 - - - 更 二、本期期初净 10,876,389.66 - 10,876,389.66 资产（基金净值） 三、本期增减变 动 额 （ 减 少 以 358,949.98 617,003.06 975,953.04 “-”号填列） （一）、综合收益 - 664,498.26 664,498.26 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 358,949.98 -47,495.20 311,454.78 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 2,646,688.06 -33,796.53 2,612,891.53 购款 2.基金赎回款 -2,287,738.08 -13,698.67 -2,301,436.75 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - 金净值变动（净 值减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 11,235,339.64 617,003.06 11,852,342.70 资产（基金净值） 注：本基金合同于 2022 年 03 月 08 日生效，本报表无上年度可比期间，特此说明。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 张晖 李骁 雷青松 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 汇添富中证细分化工产业主题指数增强型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2021]3916 号文《关于准予汇添富中证细分化工产业主题指数增强型发起式证券投资基金注册的批复》准予注册， 由汇添富基金管理股份有限公司于 2022 年 2 月 28 日起至 2022 年 3 月 4 日止期间向社会公 开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（2022）验字第 60466941_B31 号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2022 年3 月 8 日生效。本基金为契约型开放式、发起式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币 10,874,980.91 元，折合 10,874,980.91 份基金份额，有效认购资金在初始募集期内产生的利息为人民币 1,408.75 元，折合 1,408.75 份基金份额，以上收到的实收资金（本息）共计人民币 10,876,389.66 元，折合 10,876,389.66 份基金份额。本基金的基金管理人和注册登记机构为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、地方政府债券、政府支持债券、政府支持机构债券、短期融资券（含超短期融资券）等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。本基金为股票型指数增强基金，在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上，结合增强型的主动投资，进行积极的组合管理和风险控制，力求实现超越标的指数的业绩表现，谋求基金资产的长期增值。本基金业绩比较基准为：中证细分化工产业主题指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编 报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号 <年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2022 年 06 月 30 日的财务状况以及 2022 年 03 月 08 日（基金合同生效日）至 2022 年 06 月 30 日的经营成 果和净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务 报表的实际编制期间系 2022 年 03 月 08 日（基金合同生效日）至 2022 年 06 月 30 日止。 6.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 (1) 金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产； (2) 金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益； 划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额； 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益； 对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益； 本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入； 本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况； 本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息； 当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产； 当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额； 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认； 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放 弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不 应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价； (2) 不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值； (3) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值； (4) 如有新增事项，按国家最新规定估值。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。 6.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 (1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期 存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2) 交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益； 债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或内含票面利率或合同利率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内逐日计提； 处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益； (3) 股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账； (4) 处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益； (5) 买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提； (6) 公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (7)转融通证券出借业务利息收入按出借起始日证券账面价值及出借费率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额，在转融通证券实际出借期间内逐日计提。因借入人未能按期归还产生的罚息，实际发生时扣除适用情况下的相关税费后的净额计入转融通证券出借业务利息收入； (8) 其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时确认。 6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 (1) 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； (2) 基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； (3) 同一类别内每一基金份额享有同等分配权； (4) 法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 1. 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券 （股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让 方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 2. 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的 通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增 值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征 收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适 用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营 过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 3. 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。 4. 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资 基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 5. 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款 利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所 得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息 红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基 金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其 股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利 差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从 公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6. 境外投资 本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 06 月 30 日 活期存款 882,089.95 等于：本金 882,018.55 加：应计利息 71.40 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 合计 882,089.95 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2022 年 06 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 10,624,845.39 - 11,096,588.35 471,742.96 贵金属投资-金交所黄 - - - - 金合约 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 - - - - 其他 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 10,624,845.39 - 11,096,588.35 471,742.96 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 注：本基金本报告期末无债权投资。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 注：本基金本报告期内不存在债权投资减值准备计提情况。 6.4.7.6 其他资产 注：本基金本报告期末无其他资产余额。 6.4.7.7 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 06 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 14,191.52 其中：交易所市场 14,191.52 银行间市场 - 应付利息 - 应付审计费 1,922.80 应付信息披露费 - 应付指数使用费 - 应付账户维护费 - 应付汇划费 - 应付上市费 - 应付持有人大会费-公证费 - 应付持有人大会费-律师费 - 其他 - 合计 16,114.32 6.4.7.8 实收基金 金额单位：人民币元 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式 A 本期 2022 年 03 月 08 日（基金合同生效日）至 2022 年 06 月 30 项目 日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 10,229,857.98 10,229,857.98 本期申购 544,840.22 544,840.22 本期赎回（以“-”号 -328,493.82 -328,493.82 填列） 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调 - - 整 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号 - - 填列） 本期末 10,446,204.38 10,446,204.38 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式 C 本期 2022 年 03 月 08 日（基金合同生效日）至 2022 年 06 月 30 项目 日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 646,531.68 646,531.68 本期申购 2,101,847.84 2,101,847.84 本期赎回（以“-”号 -1,959,244.26 -1,959,244.26 填列） 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调 - - 整 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号 - - 填列） 本期末 789,135.26 789,135.26 注：1、申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额； 2、本基金合同于 2022 年 03 月 08 日生效。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金） 为人民币 10,874,980.91 元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币 1,408.75 元，以上实收基金（本息）合计为人民币 10,876,389.66 元，折合 10,876,389.66 份基金份额。 6.4.7.9 未分配利润 单位：人民币元 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效 - - - 日 本期利润 178,732.81 409,975.60 588,708.41 本期基金份额 交易产生的变 -4,641.90 -9,770.84 -14,412.74 动数 其中：基金申 -1,008.06 -1,762.74 -2,770.80 购款 基金赎回款 -3,633.84 -8,008.10 -11,641.94 本期已分配利 - - - 润 本期末 174,090.91 400,204.76 574,295.67 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效 - - - 日 本期利润 14,022.49 61,767.36 75,789.85 本期基金份额 交易产生的变 -1,505.97 -31,576.49 -33,082.46 动数 其中：基金申 -6,518.43 -24,507.30 -31,025.73 购款 基金赎回款 5,012.46 -7,069.19 -2,056.73 本期已分配利 - - - 润 本期末 12,516.52 30,190.87 42,707.39 6.4.7.10 存款利息收入 单位：人民币元 本期 项目 2022 年 03 月 08 日（基金合同生效日）至 2022 年 06 月 30 日 活期存款利息收入 1,703.26 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 166.00 其他 10.69 合计 1,879.95 注:“其他”为直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。 6.4.7.11 股票投资收益 6.4.7.11.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2022 年 03 月 08 日（基金合同生效日）至 2022 年 06 月 30 日 卖出股票成交总额 10,225,128.37 减：卖出股票成本总额 10,083,137.67 减：交易费用 34,975.74 买卖股票差价收入 107,014.96 6.4.7.12 基金投资收益 注：本基金本报告期无基金投资收益。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 注：本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 注：本基金本报告期无买卖债券差价收入。 6.4.7.14 资产支持证券投资收益 6.4.7.14.1 资产支持证券投资收益项目构成 注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 注：本基金本报告期无买卖资产支持证券差价收入。 6.4.7.15 贵金属投资收益 注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.16 衍生工具收益 6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期无衍生工具买卖权证差价收入。 6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益 注：本基金本报告期无衍生工具其他投资收益。 6.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 本期 项目 2022 年 03 月 08 日（基金合同生效日）至 2022 年 06 月 30 日 股票投资产生的股利收益 129,768.40 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 129,768.40 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 项目名称 2022 年 03 月 08 日（基金合同生效日）至 2022 年 06 月 30 日 1.交易性金融资产 471,742.96 ——股票投资 471,742.96 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - ——期货投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 471,742.96 6.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 03 月 08 日（基金合同生效日）至 2022 年 06 月 30 日 基金赎回费收入 1,038.25 替代损益 - 其他 - 合计 1,038.25 6.4.7.20 信用减值损失 注：本基金本报告期无信用减值损失。 6.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 03 月 08 日（基金合同生效日）至 2022 年 06 月 30 日 审计费用 1,922.80 信息披露费 - 证券出借违约金 - 账户维护费 - 银行费用 240.00 指数使用费 - 持有人大会-公证 - 费 持有人大会-律师 - 费 开户费 - 上市费 - 其他 - 合计 2,162.80 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人,基金销售机构,基金注册登记 机构,基金发起人 交通银行股份有限公司（"交通银行"） 基金托管人,基金代销机构 东方证券股份有限公司（"东方证券"） 基金管理人的股东,基金代销机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 2022 年 03 月 08 日（基金合同生效日）至 2022 年 06 月 关联方名称 30 日 成交金额 占当期股票成交总额的比 例（%） 东方证券 30,933,111.43 100.00 6.4.10.1.2 债券交易 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2022 年 03 月 08 日（基金合同生效日）至 2022 年 06 月 30 日 关联方名 占当期佣金总 占期末应付佣 称 当期佣金 量的比例（%） 期末应付佣金余额 金总额的比例 （%） 东方证券 22,161.60 100.00 14,191.52 100.00 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 项目 2022 年 03 月 08 日（基金合同生效日）至 2022 年 06 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 40,728.47 其中：支付销售机构的客户维护费 1,678.60 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。管理费的计算方法如下：H＝E×1.20%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，基金托管人按照双方约定的时间，自动在次月按照指定的账户路径从基金财产中一次性支付，基金管理人无需再出具划款指令，若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 项目 2022 年 03 月 08 日（基金合同生效日）至 2022 年 06 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 3,394.01 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：H＝E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，基金托管人按照双方约定的时间，自动在次月按照指定的账户路径从基金财产中一次性支付，基金管理人无需再出具划款指令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2022 年 03 月 08 日（基金合同生效日）至 2022 年 06 月 30 日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 汇添富中证细分化 汇添富中证细分化工 工产业主题指数增 产业主题指数增强发 合计 强发起式 A 起式 C 交通银行股份有限 - 2.82 2.82 公司 汇添富基金管理股 - 18.10 18.10 份有限公司 合计 - 20.92 20.92 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金 份额资产净值的 0.25%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，基金托管人按照双方约定的时间，自动在次月按照指定的账户路径从基金财产中一次性支付，基金管理人无需再出具划款指令。销售服务费由登记机构代收，登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休假等，支付日期 顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 注:本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 注：本基金本报告期未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 注：本基金本报告期未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式 A 项目 本期 2022 年 03 月 08 日（基金合同生效日） 至 2022 年 06 月 30 日 基金合同生效日（2022 年 03 月 08 10,002,390.14 日）持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 - 报告期间申购/买入总份额 - 报告期间因拆分变动份额 - 减：报告期间赎回/卖出总份额 - 报告期末持有的基金份额 10,002,390.14 报告期末持有的基金份额占基金总份额 95.75 比例（%） 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式 C 项目 本期 2022 年 03 月 08 日（基金合同生效日） 至 2022 年 06 月 30 日 基金合同生效日（2022 年 03 月 08 - 日）持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 - 报告期间申购/买入总份额 - 报告期间因拆分变动份额 - 减：报告期间赎回/卖出总份额 - 报告期末持有的基金份额 - 报告期末持有的基金份额占基金总份额 - 比例（%） 注：基金管理人投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告的规定。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注: 本基金除管理人之外的其他关联方本报告期末未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2022 年 03 月 08 日（基金合同生效日）至 2022 年 06 月 关联方名称 30 日 期末余额 当期利息收入 交通银行 882,089.95 1,703.26 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 注: 本基金本报告期未进行利润分配。于资产负债表日之后、财务报表批准日之前批准、公告或实施的利润分配情况详见资产负债表日后事项章节。 6.4.12 期末（2022 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注：截至本报告期末 2022 年 06 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 注: 截至本报告期末 2022 年 06 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：截至本报告期末 2022 年 06 月 30 日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 期末除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，本期末本基金的资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期 末 1-3 3 个 5 年 2022 1 个月以内 个 月- 1-5 以 不计息 合计 年 06 月 1 年 年 上 月 30 日 资产 银行 882,089.95 - - - - - 882,089.95 存款 结算 备付 32,104.87 - - - - - 32,104.87 金 存出 保证 3,141.21 - - - - - 3,141.21 金 交易 - - - - - 11,096,588.35 11,096,588.35 性金 融资 产 衍生 金融 - - - - - - - 资产 买入 返售 - - - - - - - 金融 资产 债权 - - - - - - - 投资 应收 清算 - - - - - 71,020.57 71,020.57 款 应收 - - - - - - - 股利 应收 申购 - - - - - 42,454.92 42,454.92 款 递延 所得 - - - - - - - 税资 产 其他 - - - - - - - 资产 资产 917,336.03 - - - - 11,210,063.84 12,127,399.87 总计 负债 短期 - - - - - - - 借款 交易 性金 - - - - - - - 融负 债 衍生 金融 - - - - - - - 负债 卖出 回购 金融 - - - - - - - 资产 款 应付 - - - - - 72,283.16 72,283.16 清算 款 应付 赎回 - - - - - 173,955.09 173,955.09 款 应付 管理 - - - - - 11,549.42 11,549.42 人报 酬 应付 托管 - - - - - 962.45 962.45 费 应付 销售 - - - - - 192.73 192.73 服务 费 应付 投资 - - - - - - - 顾问 费 应交 - - - - - - - 税费 应付 - - - - - - - 利润 递延 所得 - - - - - - - 税负 债 其他 - - - - - 16,114.32 16,114.32 负债 负债 - - - - - 275,057.17 275,057.17 总计 利率 敏感 917,336.03 - - - - 10,935,006.67 11,852,342.70 度缺 口 上表统计了本基金资产和负债的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金本报告期末未持有债券资产及资产支持证券（不含可转换债券及可交换债券），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 06 月 30 日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产－股票投资 11,096,588.35 93.62 交易性金融资产—基金投资 - - 交易性金融资产－债券投资 - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - 衍生金融资产－权证投资 - - 其他 - - 合计 11,096,588.35 93.62 本基金股票资产占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产占非现金基金资产的比例不低于 80%，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。于资产负债表日，本基金面临的整体市场价格风险列示如上。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险， 即从长期来看，本基金所投资的证券与业绩比较基准的变动 假设 呈线性相关，且报告期内的相关系数在资产负债表日后短期 内保持不变； 2.以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净 值的风险变量保持不变。 对资产负债表日基金资产净值的 分析 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末 2022 年 06 月 30 日 中证细分化工产业主题 457,717.45 指数上涨 5% 中证细分化工产业主题 -457,717.45 指数下跌 5% 本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次： 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或 负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2022 年 06 月 30 日 第一层次 11,096,588.35 第二层次 - 第三层次 - 合计 11,096,588.35 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于公开市场交易的证券、基金等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌等导致的 交易不活跃）和非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资 的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要 意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债， 这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 11,096,588.35 91.50 其中：股票 11,096,588.35 91.50 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 914,194.82 7.54 8 其他各项资产 116,616.70 0.96 9 合计 12,127,399.87 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 9,051,747.65 76.37 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 9,051,747.65 76.37 7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,933,690.70 16.31 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 111,150.00 0.94 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,044,840.70 17.25 7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 股票名 占基金资产 序号 股票代码 称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 （％） 1 002812 恩捷股 4,200 1,051,890.00 8.87 份 2 600309 万华化 8,800 853,512.00 7.20 学 3 000792 盐湖股 21,300 638,148.00 5.38 份 4 002648 卫星化 20,389 527,055.65 4.45 学 5 600426 华鲁恒 17,800 519,760.00 4.39 升 6 002709 天赐材 8,200 508,892.00 4.29 料 7 600141 兴发集 9,900 435,501.00 3.67 团 8 002493 荣盛石 25,000 384,750.00 3.25 化 9 600486 扬农化 2,700 359,856.00 3.04 工 10 600989 宝丰能 24,500 358,925.00 3.03 源 11 601233 桐昆股 19,800 314,424.00 2.65 份 12 600160 巨化股 23,900 314,285.00 2.65 份 13 300699 光威复 4,700 276,689.00 2.33 材 14 000830 鲁西化 15,800 273,182.00 2.30 工 15 002497 雅化集 7,700 251,405.00 2.12 团 16 300568 星源材 8,600 249,744.00 2.11 质 17 600500 中化国 36,800 244,720.00 2.06 际 18 002601 龙佰集 11,800 236,590.00 2.00 团 19 002585 双星新 10,400 188,136.00 1.59 材 20 600378 昊华科 4,600 177,192.00 1.49 技 21 300037 新宙邦 2,800 147,168.00 1.24 22 000683 远兴能 12,900 135,579.00 1.14 源 23 002064 华峰化 13,100 110,564.00 0.93 学 24 600346 恒力石 4,900 108,976.00 0.92 化 25 603026 石大胜 600 87,210.00 0.74 华 26 600096 云天化 2,200 69,256.00 0.58 27 002326 永太科 1,700 55,981.00 0.47 技 28 000301 东方盛 3,300 55,803.00 0.47 虹 29 002407 多氟多 1,000 48,910.00 0.41 30 000902 新洋丰 2,600 43,914.00 0.37 31 000818 航锦科 700 23,730.00 0.20 技 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 股票名 占基金资产 序号 股票代码 称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 （％） 1 300777 中简科 2,600 125,320.00 1.06 技 2 002556 辉隆股 9,500 111,150.00 0.94 份 3 002391 长青股 15,100 107,210.00 0.90 份 4 002597 金禾实 2,400 103,992.00 0.88 业 5 603585 苏利股 5,250 102,007.50 0.86 份 6 300429 强力新 9,800 93,002.00 0.78 材 7 600810 神马股 10,300 92,700.00 0.78 份 8 300109 新开源 5,300 86,496.00 0.73 9 300721 怡达股 2,200 79,354.00 0.67 份 10 002643 万润股 3,700 77,182.00 0.65 份 11 002381 双箭股 11,900 76,398.00 0.64 份 12 000731 四川美 8,200 74,620.00 0.63 丰 13 002001 新 和 2,900 66,149.00 0.56 成 14 002741 光华科 3,200 63,776.00 0.54 技 15 002258 利尔化 2,660 62,829.20 0.53 学 16 300596 利安隆 1,400 61,754.00 0.52 17 603599 广信股 2,100 59,115.00 0.50 份 18 688598 金博股 200 58,940.00 0.50 份 19 688116 天奈科 300 50,844.00 0.43 技 20 603722 阿科力 1,000 50,430.00 0.43 21 300522 世名科 3,800 45,752.00 0.39 技 22 002254 泰和新 2,600 43,550.00 0.37 材 23 603707 健友股 1,500 42,300.00 0.36 份 24 600328 中盐化 1,600 37,680.00 0.32 工 25 600315 上海家 700 29,925.00 0.25 化 26 002821 凯莱英 100 28,900.00 0.24 27 300174 元力股 1,600 24,672.00 0.21 份 28 300405 科隆股 4,200 24,528.00 0.21 份 29 603823 百合花 1,800 23,670.00 0.20 30 601208 东材科 1,800 23,256.00 0.20 技 31 300218 安利股 1,600 22,832.00 0.19 份 32 300073 当升科 200 18,068.00 0.15 技 33 600623 华谊集 2,100 17,430.00 0.15 团 34 300236 上海新 400 13,240.00 0.11 阳 35 603002 宏昌电 2,300 12,903.00 0.11 子 36 300637 扬帆新 1,500 11,295.00 0.10 材 37 603977 国泰集 1,300 11,271.00 0.10 团 38 603968 醋化股 500 10,300.00 0.09 份 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产 净值比例（％） 1 002812 恩捷股份 1,242,371.00 10.48 2 002709 天赐材料 995,672.00 8.40 3 600309 万华化学 972,356.00 8.20 4 600426 华鲁恒升 721,640.00 6.09 5 002493 荣盛石化 715,366.00 6.04 6 601233 桐昆股份 706,991.00 5.96 7 000792 盐湖股份 670,126.00 5.65 8 002648 卫星化学 638,698.00 5.39 9 002601 龙佰集团 593,834.00 5.01 10 600141 兴发集团 584,383.00 4.93 11 600378 昊华科技 579,618.00 4.89 12 600989 宝丰能源 546,959.00 4.61 13 300037 新宙邦 531,761.00 4.49 14 000301 东方盛虹 501,815.00 4.23 15 000683 远兴能源 448,802.06 3.79 16 600160 巨化股份 434,625.00 3.67 17 002497 雅化集团 415,885.00 3.51 18 000830 鲁西化工 381,366.00 3.22 19 600486 扬农化工 366,581.00 3.09 20 002145 中核钛白 320,405.00 2.70 21 300699 光威复材 307,268.00 2.59 22 600096 云天化 305,746.00 2.58 23 603225 新凤鸣 299,647.00 2.53 24 600500 中化国际 298,892.00 2.52 25 002585 双星新材 296,093.00 2.50 26 300568 星源材质 288,373.66 2.43 注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产 净值比例（％） 1 002709 天赐材料 477,196.00 4.03 2 000301 东方盛虹 474,060.00 4.00 3 600378 昊华科技 447,866.00 3.78 4 601233 桐昆股份 419,149.00 3.54 5 300037 新宙邦 392,175.00 3.31 6 002493 荣盛石化 344,867.00 2.91 7 000683 远兴能源 338,519.00 2.86 8 002812 恩捷股份 307,122.00 2.59 9 002601 龙佰集团 300,811.00 2.54 10 002145 中核钛白 294,882.00 2.49 11 600309 万华化学 265,649.00 2.24 12 600096 云天化 264,791.00 2.23 13 603225 新凤鸣 255,291.98 2.15 14 600141 兴发集团 227,248.00 1.92 15 000553 安道麦 A 223,488.00 1.89 16 002497 雅化集团 201,901.00 1.70 17 002250 联化科技 197,736.00 1.67 18 600989 宝丰能源 179,367.00 1.51 19 601568 北元集团 139,886.00 1.18 20 300073 当升科技 130,749.00 1.10 注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 20,707,983.06 卖出股票收入（成交）总额 10,225,128.37 注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证投资。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，青海盐湖工业股份有限公司、山东华鲁恒升化工股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 3,141.21 2 应收清算款 71,020.57 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 42,454.92 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 116,616.70 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份 持有人结构 额 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者 级 户数 基金份额 占总份 占总份 别 （户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例 （%） （%） 汇 添 富 中 132 79,137.91 10,002,390.14 95.75 443,814.24 4.25 证 细 分 化 工 产 业 主 题 指 数 增 强 发 起 式 A 汇 添 富 中 证 细 分 化 工 产 258 3,058.66 0.00 0.00 789,135.26 100.00 业 主 题 指 数 增 强 发 起 式 C 合 390 28,808.56 10,002,390.14 89.03 1,232,949.50 10.97 计 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 注：期末基金管理人的从业人员未持有本基金。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 本公司高级管理人员、基金 汇添富中证细分化工产业 0 投资和研究部门负责人持有 主题指数增强发起式 A 本开放式基金 汇添富中证细分化工产业 0 主题指数增强发起式 C 合计 0 汇添富中证细分化工产业 0 本基金基金经理持有本开放 主题指数增强发起式 A 式基金 汇添富中证细分化工产业 0 主题指数增强发起式 C 合计 0 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 持有份额 持有份额占 发起份额 发起份额占 发起份额承 项目 总数 基金总份额 总数 基金总份额 诺持有期限 比例（%） 比例（%） 基金管理人固有资金 10,002,3 89.03 10,002,3 89.03 3 年 90.14 90.14 基金管理人高级管理 - - - - 人员 基金经理等人员 - - - - 基金管理人股东 - - - - 其他 - - - - 合计 10,002,3 89.03 10,002,3 89.03 90.14 90.14 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇添富中证细分化工产业主题 汇添富中证细分化工产业主 指数增强发起式 A 题指数增强发起式 C 基金合同生效日（2022 年 03 月 08 日）基金份 10,229,857.98 646,531.68 额总额 基金合同生效日起至报 告期期末基金总申购份 544,840.22 2,101,847.84 额 减：基金合同生效日起 至报告期期末基金总赎 328,493.82 1,959,244.26 回份额 基金合同生效日起至报 告期期末基金拆分变动 - - 份额 本报告期期末基金份额 10,446,204.38 789,135.26 总额 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金基金管理人未发生重大人事变动。 本报告期内，徐铁任交通银行资产托管部总经理。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，未发生影响基金管理人经营或基金运营业务的诉讼。 本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内，本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）自本基金合同生效日（2022 年 03 月 08 日） 起至本报告期末，为本基金进行审计。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。 本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商 交易 占当期股 占当期佣 名称 单元 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 备注 数量 额的比例 比例（%） （%） 东方 2 30,933,111.43 100.00 22,161.60 100.00 证券 长江 1 - - - - 证券 广发 3 - - - - 证券 国联 2 - - - - 证券 海通 2 - - - - 证券 华安 2 - - - - 证券 开源 2 - - - - 证券 摩根 大通 2 - - - - 证券 南京 1 - - - - 证券 招商 2 - - - - 证券 中信 1 - - - - 证券 注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期债 占当期债 占当期权 占当期基 券商 成交 券成交总 成交 券回购成 成交 证成交总 成交 金成交总 名称 金额 额的比例 金额 交总额的 金额 额的比例 金额 额的比例 （%） 比例 （%） （%） （%） 东方 - - - - - - - - 证券 长江 - - - - - - - - 证券 广发 - - - - - - - - 证券 国联 - - - - - - - - 证券 海通 - - - - - - - - 证券 华安 - - - - - - - - 证券 开源 - - - - - - - - 证券 摩根 大通 - - - - - - - - 证券 南京 - - - - - - - - 证券 招商 - - - - - - - - 证券 中信 - - - - - - - - 证券 注:1、专用交易单元的选择标准和程序： （1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。（2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。 （3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的 30%。 （4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审批。 （6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。 （7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协 助及时催缴。 （8）按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定，同一基金管理公司托管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 本基金本报告期内新增 5 家证券公司的 8 个交易单元：国联证券（深交所单元，上交所单元）、摩根大通证券（深交所单元，上交所单元）、南京证券（深交所单元）、开源证券（上交所单元，深交所单元）、中信证券（深交所单元）。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 汇添富基金管理股份有限公司 上交所,上证报,公司 1 关于旗下公开募集证券投资基 网站,深交所,中国证 2022 年 01 月 01 日 金执行新金融工具相关会计准 监会基金电子披露网 则的公告 站 汇添富中证细分化工产业主题 中证报,公司网站,中 2 指数增强型发起式证券投资基 国证监会基金电子披 2022 年 02 月 21 日 金发行文件 露网站 汇添富中证细分化工产业主题 中证报,公司网站,中 3 指数增强型发起式证券投资基 国证监会基金电子披 2022 年 03 月 09 日 金基金合同生效公告 露网站 汇添富中证细分化工产业主题 中证报,公司网站,中 4 指数增强型发起式证券投资基 国证监会基金电子披 2022 年 03 月 30 日 金开放日常申购、赎回、转换 露网站 和定期定额投资业务公告 汇添富基金管理股份有限公司 上交所,上证报,公司 5 关于在直销中心开通旗下部分 网站,中国证监会基 2022 年 04 月 28 日 基金跨 TA 转换业务的公告 金电子披露网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资 持有基 者类 金份额 申购 赎回 份额占 别 序号 比例达 期初份额 份额 份额 持有份额 比（%） 到或者 超过 20%的 时间区 间 2022 年 3 月 机构 1 8 日至 10,002,390.14 - - 10,002,390.14 89.03 2022 年 6 月 30 日 产品特有风险 1、持有人大会投票权集中的风险 当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开 持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 2、巨额赎回的风险 持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有 人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。 3、基金规模较小导致的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运 作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投 资目标。 4、基金净值大幅波动的风险 持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基 金资产净值造成较大波动。 5、提前终止基金合同的风险 基金合同生效满三年之日（指自然日），若基金规模低于 2 亿元人民币的，本基金合同 自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。《基金合同》生效 三年后继续存续的，持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后 本基金资产规模长期低于 5000 万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其 他基金合并。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富中证细分化工产业主题指数增强型发起式证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富中证细分化工产业主题指数增强型发起式证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富中证细分化工产业主题指数增强型发起式证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富中证细分化工产业主题指数增强型发起式证券投资基金在规定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 12.2 存放地点 上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司 12.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2022 年 08 月 31 日