银华全球新能源车量化优选股票型发起式 证券投资基金（QDII） 2022 年第 2 季度报告 2022 年 6 月 30 日 基金管理人：银华基金管理股份有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2022 年 7 月 19 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 07 月 15 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 04 月 07 日（基金合同生效日）起至 06 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 银华全球新能源车量化优选股票发起式（QDII） 基金主代码 015204 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022 年 4 月 7 日 报告期末基金份额总额 43,731,787.38 份 投资目标 本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下，重点 投资于新能源及智能汽车产业链，在全球市场范围挖掘快速、 稳健、可持续增长的优质企业，追求超越业绩比较基准的投资 回报，力求实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金主要投资于符合新能源车主题相关的上市公司股票，在 界定的主题公司中，采用主动量化策略进行股票筛选并进行权 重的优化，在全球市场范围挖掘快速、稳健、可持续增长的优 质企业，追求超越业绩比较基准的投资回报，力求实现基金资 产的长期稳健增值。 本基金的投资组合比例：本基金投资于股票、存托凭证资 产占基金资产的比例为 80%-95%，其中投资于符合本基金界定 的“新能源车”主题的相关证券不低于非现金基金资产的 80%。 本基金投资于境外市场的资产占基金资产的比例不低于 20%， 本基金投资于境内市场的资产占基金资产的比例不低于 20%。 每个交易日日终在扣除需缴纳的交易保证金后，应保持不低于 基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其 中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 业绩比较基准 中证新能源汽车指数收益率*45%+标普 500 指数（经估值汇率调 整）收益率*45%+人民币活期存款利率（税后）*10% 风险收益特征 本基金属于股票型证券投资基金，其预期风险和预期收益水平 高于债券型基金和货币市场基金。本基金可投资于境外证券， 除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般 投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所 面临的特别投资风险。本基金若通过港股通机制投资港股通标 的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制 度以及交易规则等差异带来的特有风险。 基金管理人 银华基金管理股份有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 银华全球新能源车量化优选股票发 银华全球新能源车量化优选 下属分级基金的基金简称 起式（QDII）A 股票发起式（QDII）C 下属分级基金的交易代码 015204 015205 报告期末下属分级基金的份 18,161,293.16 份 25,570,494.22 份 额总额 境外资产托管人 英文名称：Citibank N.A 中文名称：美国花旗银行有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期（2022 年 4 月 7 日-2022 年 6 月 30 日） 主要财务指标 银华全球新能源车量化优选股票发起式 银华全球新能源车量化优选股票发 （QDII）A 起式（QDII）C 1.本期已实现收 197,414.80 185,920.00 益 2.本期利润 3,257,615.26 3,963,901.81 3.加权平均基金 0.1649 0.1742 份额本期利润 4.期末基金资产 21,395,342.59 30,128,134.15 净值 5.期末基金份额 1.1781 1.1782 净值 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 银华全球新能源车量化优选股票发起式（QDII）A 业绩比较基 净值增长率 业绩比较基 阶段 净值增长率① 准收益率标 ①－③ ②－④ 标准差② 准收益率③ 准差④ 自基金合同 17.81% 1.24% 5.35% 1.52% 12.46% -0.28% 生效起至今 银华全球新能源车量化优选股票发起式（QDII）C 业绩比较基 净值增长率 业绩比较基 阶段 净值增长率① 准收益率标 ①－③ ②－④ 标准差② 准收益率③ 准差④ 自基金合同 17.82% 1.24% 5.35% 1.52% 12.47% -0.28% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：本基金合同生效日期为 2022 年 4 月 7 日，自基金合同生效日起到本报告期末不满一年，按基 金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例应当符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 李宜璇本基金 2022 年 4 月 7 日 - 8 年 博士学位。曾就职于华龙证券有限 女士 的基金 责任公司，2014 年 12 月加入银华基 经理 金，历任量化投资部量化研究员、 基金经理助理，现任量化投资部基 金经理。自 2017 年 12 月 25 日起担 任银华抗通胀主题证券投资基金 （LOF）基金经理，自 2018 年 3 月 7 日至 2020 年 12 月 31 日兼任银华恒 生中国企业指数分级证券投资基金 基金经理，自2018年3月7日至2021 年 1 月 13 日兼任银华文体娱乐量化 优选股票型发起式证券投资基金基 金经理，自 2018 年 3 月 7 日至 2021 年 2 月 25 日兼任银华信息科技量化 优选股票型发起式证券投资基金、 银华全球核心优选证券投资基金基 金经理，自 2018 年 3 月 7 日起兼任 银华新能源新材料量化优选股票型 发起式证券投资基金基金经理，自 2020年9月29日起兼任银华工银南 方东英标普中国新经济行业交易型 开放式指数证券投资基金（QDII） 基金经理，自 2020 年 10 月 29 日起 兼任银华食品饮料量化优选股票型 发起式证券投资基金基金经理，自 2021 年 1 月 1 日起兼任银华恒生中 国企业指数证券投资基金 （QDII-LOF）基金经理，自 2021 年 1 月 5 日至 2022 年 6 月 29 日兼任银 华中证光伏产业交易型开放式指数 证券投资基金基金经理，自 2021 年 2 月 4 日起兼任银华中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金基 金经理，自 2021 年 2 月 9 日至 2022 年 6 月 29 日兼任银华中证影视主题 交易型开放式指数证券投资基金基 金经理，自 2021年 3 月10日至 2022 年 6 月 29 日兼任银华中证有色金属 交易型开放式指数证券投资基金基 金经理，自 2021 年 5 月 25 日起兼 任银华中证港股通消费主题交易型 开放式指数证券投资基金基金经 理，自 2021 年 6 月 24 日至 2021 年 12月21日兼任银华中证800汽车与 零部件交易型开放式指数证券投资 基金基金经理，自 2021 年 10 月 26 日起兼任银华中证细分食品饮料产 业主题交易型开放式指数证券投资 基金基金经理，自 2022 年 1 月 17 日起兼任银华恒生港股通中国科技 交易型开放式指数证券投资基金基 金经理，自 2022 年 4 月 7 日起兼任 银华全球新能源车量化优选股票型 发起式证券投资基金（QDII）基金 经理。具有从业资格。国籍：中国。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《银华全球新能源车量化优选股票型发起式证券投资基金（QDII）基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。本基金管理人对旗下所有投资组合过去一个季度不同时间窗内 （1 日内、3 日内及 5 日内）同向交易的交易价差从 T 检验（置信度为 95%）和溢价率占优频率等 方面进行了专项分析，未发现违反公平交易制度的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 2022 年二季度，随着高传播性的奥密克戎新毒株从海外传入，以上海、北京为代表的多个国内城市与疫情进行了持续高强度作战。尽管过程异常艰难，然而在进入六月后，各地的疫情控制仍再次进入良好水平，复工复产、餐饮服务、人员流动等社会活动再次逐步展开。海外方面，伴随俄乌冲突进入持续状态，以原油为代表的资源品价格呈现出高位震荡，美联储加息进程导致美 股持续震荡下行态势。二季度中证新能源车指数上涨 21.2%，标普 500 指数下跌 16.5%。 产品成立以来，市场波动变化剧烈，基金管理人根据不同市场的情况，对产品进行了建仓，布局了新能源车全产业链从资源，制造到整车和智能化的主要环节。展望三季度，新能源车在二季度受疫情干扰，国内产销交付量环比出现下降，其中生产基地在长三角区域的车企影响相对更明显。随着 5 月各大车企的复工复产，产销均得到明显的恢复，年内需求低点已过。疫情之后，各地新能源车扶持政策多有出台，2022 年下半年仍有密集的新车将要上市，叠加旺季效应，有望助推国内新能源车销量修复。欧洲市场方面，2022 年随着碳排放政策的约束边际减弱，加上地缘冲突对供应链产生的扰动，导致上半年产销增速有所放缓。美国市场方面，近两年政策端变化积极，车企开始大幅加码新能源车推广计划，是政策和车型共振的一年。2022 年全年需求高景气趋势明确。整体而言，全球新能源车行业发展空间广阔，看好投资前景，价值与成长兼备。我们将根据市场变化对组合进行持续的优化调整，在控制好风险的前提下，在国家和区域之间对策略做动态配置，力争在赛道上实现较好的超额收益。 截至本报告期末银华全球新能源车量化优选股票发起式（QDII）A 基金份额净值为 1.1781 元， 本报告期基金份额净值增长率为 17.81%；截至本报告期末银华全球新能源车量化优选股票发起式（QDII）C 基金份额净值为 1.1782 元，本报告期基金份额净值增长率为 17.82%；业绩比较基准收益率为 5.20%。 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，出现该情况的 时间范围为 2022 年 4 月 7 日至 2022 年 6 月 23 日。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 43,452,372.86 78.32 其中：普通股 43,452,372.86 78.32 优先股 - - 存托凭证 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 9,478,782.44 17.08 8 其他资产 2,552,914.26 4.60 9 合计 55,484,069.56 100.00 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%） 中国 29,272,572.58 56.81 美国 14,179,800.28 27.52 合计 43,452,372.86 84.34 注：1.股票的国家（地区）类别根据其所在证券交易所确定。 2.本基金本报告期末未持有存托凭证。 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值 比例(%) 基础材料 17,418,581.09 33.81 消费者非必需品 19,674,567.79 38.19 消费者常用品 - - 能源 - - 金融 - - 医疗保健 - - 工业 - - 信息技术 6,359,223.98 12.34 电信服务 - - 公用事业 - - 地产建筑业 - - 合计 43,452,372.86 84.34 注：1.以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 2.本基金本报告期末未持有存托凭证。 3.由于四舍五入的原因，比例的分项之和与合计可能有尾差。 5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细 5.4.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证 投资明细 所属 公允价 序号 公司名称 公司名称 证券 所在证 国家 数量 值（人 占基金资产净 (英文) (中文) 代码 券市场 （地 (股) 民币 值比例(%) 区） 元） Contempo rary 深圳证 1 Amperex 宁德时代 30075 券交易 中国 8,000 4,272, 8.29 Technolo 0 SZ 所 000.00 gy Co., Limited Li Auto 2015 港股通 中 国 24,00 3,138, 2 Inc. 理想汽车 HK 联合市 香港 0 205.22 6.09 场 XPeng 9868 港股通 中 国 26,90 2,907, 3 Inc. 小鹏汽车 HK 联合市 香港 0 782.83 5.64 场 Byd 比亚迪股 1211 港股通 中 国 2,551, 4 Company 份 HK 联合市 香港 9,500 031.77 4.95 Limited 场 Tesla,In TSLA 纳斯达 2,350, 5 c. 特斯拉 US 克证券 美国 520 187.31 4.56 交易所 QUALCOMM QCOM 纳斯达 2,297, 6 INC/DE 高通 US 克证券 美国 2,680 602.15 4.46 交易所 ALBEMARL 美国纽 2,075, 7 E CORP 雅保 ALB US 约证券 美国 1,480 771.59 4.03 交易所 AAPL 纳斯达 2,037, 8 APPLE 苹果 US 克证券 美国 2,220 033.39 3.95 交易所 QUIMICA Y 美国纽 9 MINERA 智力矿业 SQM US 约证券 美国 3,620 2,029, 3.94 CHIL-SP 化工 交易所 383.74 ADR NVIDIA NVDA 纳斯达 2,024, 10 CORP 英伟达 US 克证券 美国 1,990 588.44 3.93 交易所 注：本基金本报告期末未持有存托凭证。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明 细 注：本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 注：本基金本报告期末未持有基金。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 4,591.73 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 7,344.76 4 应收利息 - 5 应收申购款 2,540,977.77 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 2,552,914.26 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有的处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，比例的分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 银华全球新能源车量化优选股 银华全球新能源车量化优选股 票发起式（QDII）A 票发起式（QDII）C 基金合同生效日(2022年 4月 21,345,792.50 22,727,598.60 7 日)基金份额总额 基金合同生效日起至报告期 2,816,263.82 9,417,781.49 期末基金总申购份额 减:基金合同生效日起至报告 6,000,763.16 6,574,885.87 期期末基金总赎回份额 基金合同生效日起至报告期 期末基金拆分变动份额（份额 - - 减少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 18,161,293.16 25,570,494.22 注：如有相应情况，总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本基金的基金管理人于本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 持有份额占基金总 发起份额占 发起份额 项目 持有份额总数 份额比例(%) 发起份额总数 基金总份额 承诺持有 比例(%) 期限 基金管理人固有资 10,003,111.42 22.87 10,003,111.42 22.87 3 年 金 基金管理人高级管 - - - - - 理人员 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,003,111.42 22.87 10,003,111.42 22.87 3 年 注：截至本报告期末，基金管理人持有本基金份额 10,003,111.42 份，其中认购份额 10,000,000.00份，认购期间利息折算份额 3,111.42 份。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 资 况 者 持有基金份额比例 赎 份额 类序 达到或者超过 20% 期初 申购 回 持有份额 占比 别号 的时间区间 份额 份额 份 （%） 额 机 1 20220407-2022063010,003,111.42 - -10,003,111.4222.87 构 产品特有风险 投资人在投资本基金时，将面临本基金的特有风险，具体包括： 1）当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对重大事项进行投票表决时可能拥有较大话语权； 2）在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于 5000 万元，进而可能导致本基金终止或与其他基金合并或转型为另外的基金，其他基金份额持有人丧失继续投资本基金的机会； 3）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额； 4）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券，可能造成证券价格波动，导致本基金的收益水平发生波动。同时，巨额赎回、份额净值小数保留位数是采用四舍五入、管理费及托管费等费用是按前一日资产计提，会导致基金份额净值出现大幅波动； 5）当某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模的 50%时，本基金管理人将不再接受该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回基金份额导致某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模 50%的情况下，该基金份额持有人将面临所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。如果投资人某笔申购或转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的 50%，该笔申购或转换转入申请可能被确认失败。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、 本基金管理人于 2022 年 5 月 13 日披露了《银华基金管理股份有限公司关于银华全球新 能源车量化优选股票型发起式证券投资基金（QDII）可投资科创板股票的公告》，本基金基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、集中度风险、系统性风险、政策风险 等。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。 2、 本基金管理人于 2022 年 5 月 18 日披露了《银华全球新能源车量化优选股票型发起式证 券投资基金（QDII）开放日常申购、赎回、定期定额投资业务的公告》，本基金自 2022 年 5 月20 开放日常申购、赎回、定期定额投资业务。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 10.1.1 银华全球新能源车量化优选股票型发起式证券投资基金（QDII）募集申请获中国证监会注册的文件 10.1.2《银华全球新能源车量化优选股票型发起式证券投资基金（QDII）基金合同》 10.1.3《银华全球新能源车量化优选股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书》 10.1.4《银华全球新能源车量化优选股票型发起式证券投资基金（QDII）托管协议》 10.1.5 《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 10.1.6 本基金管理人业务资格批件和营业执照 10.1.7 本基金托管人业务资格批件和营业执照 10.1.8 本报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告 10.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。 10.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。 银华基金管理股份有限公司 2022 年 7 月 19 日